中 海 可转 换 债 券债 券 型 证 券投 资 基 金 2 0 1 6
年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 农 业 银 行 ” ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于
2 0 1 6 年 8 月 1 9 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 海 可 转 债 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 0 0 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 3 月 2 0 日
基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 7 , 6 2 9 , 5 7 0 . 6 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 中 海 可 转 债 债 券 A 中 海 可 转 债 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4 7 , 3 9 1 , 7 3 0 . 4 2 份 4 0 , 2 3 7 , 8 4 0 . 2 5 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 以 可 转 换 债 券 为 主 要 投 资 目 标 ， 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 基 础 上 ， 充
分 把 握 可 转 换 债 券 兼 具 股 性 和 债 性 的 风 险 收 益 特 征 ， 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健
增 值 。
投 资 策 略 1 、 整 体 资 产 配 置 策 略
在 严 格 风 控 基 础 上 ， 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 、 证 券 市 场 估 值 水 平 、 财 政 及
货 币 政 策 以 及 信 用 风 险 情 况 等 因 素 的 综 合 研 判 ， 预 测 各 大 类 资 产 （ 可 转 债 、 股
票 、 债 券 等 ） 在 不 同 经 济 周 期 阶 段 内 的 风 险 收 益 特 征 ， 进 而 在 各 大 类 资 产 之 间
进 行 整 体 动 态 配 置 ， 力 争 为 基 金 资 产 获 取 持 续 稳 健 回 报 。
2 、 可 转 换 债 券 投 资 策 略
（ 1 ） 一 级 市 场
将 积 极 参 与 公 司 基 本 面 优 秀 、 发 行 条 款 较 好 、 申 购 预 期 收 益 较 高 的 可 转 债 一 级
市 场 申 购 ， 上 市 后 根 据 个 券 即 时 市 场 价 格 等 因 素 做 出 持 有 或 卖 出 的 决 策 。
（ 2 ） 二 级 市 场
将 结 合 历 史 估 值 情 景 ， 综 合 运 用 基 本 面 分 析 、 理 论 定 价 分 析 、 相 对 价 值 分 析 等
方 法 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 上 ， 把 握 可 转 换 债 券 的 价 值 走 向 ， 精 选 个 券 ， 力
争 实 现 更 高 的 投 资 收 益 。 同 时 ， 由 于 可 转 债 一 般 还 设 置 提 前 赎 回 权 、 向 下 修 正
权 、 提 前 回 售 权 等 条 款 ， 因 此 ， 还 需 要 详 细 分 析 各 条 款 本 身 的 潜 在 价 值 ， 力 争
抓 住 每 一 次 条 款 博 弈 投 资 机 会 。 另 外 ， 由 于 可 转 债 和 标 的 股 票 之 间 可 能 存 在 风
险 相 对 较 小 的 套 利 机 会 ， 因 此 ， 还 需 要 密 切 关 注 相 应 投 资 机 会 。
3 、 普 通 债 券 投 资 策 略
将 采 取 利 率 策 略 、 期 限 结 构 策 略 、 信 用 策 略 、 息 差 策 略 和 个 券 选 择 策 略 ， 判 断
不 同 债 券 在 经 济 周 期 的 不 同 阶 段 的 相 对 投 资 价 值 ， 并 确 定 不 同 债 券 在 组 合 资 产
中 的 配 置 比 例 ， 实 现 组 合 的 稳 健 增 值 目 标 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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4 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 主 要 以 信 用 品 种 投 资 策 略 为 基 础 ， 重 点 分 析 私 募 债 的
信 用 风 险 及 流 动 性 风 险 。 首 先 ， 确 定 经 济 周 期 所 处 阶 段 ， 投 资 具 有 积 极 因 素 的
行 业 ， 规 避 具 有 潜 在 风 险 的 行 业 ； 其 次 ， 对 中 小 企 业 私 募 债 发 行 人 的 经 营 管 理 、
发 展 前 景 、 公 司 治 理 、 财 务 状 况 及 偿 债 能 力 综 合 分 析 。
5 、 股 票 投 资 策 略
（ 1 ） 一 级 市 场
作 为 固 定 收 益 类 产 品 ， 将 充 分 依 靠 公 司 研 究 平 台 和 股 票 估 值 体 系 ， 深 入 研 究 首
次 发 行 ( I P O ) 股 票 的 上 市 公 司 基 本 面 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 制 定 相 应 的 新
股 认 购 策 略 。
（ 2 ） 二 级 市 场
本 基 金 将 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法 ， 优 先 选 择 具 有 相 对 比 较 优 势
的 同 时 估 值 水 平 相 对 较 低 的 优 质 上 市 公 司 进 行 投 资 。 定 性 分 析 主 要 包 括 ： 公 司
治 理 结 构 、 自 主 知 识 产 权 、 品 牌 影 响 力 、 市 场 定 价 能 力 、 成 本 控 制 能 力 等 。 定
量 分 析 主 要 包 括 ： 估 值 水 平 指 标 、 资 产 质 量 指 标 、 各 种 财 务 指 标 等 。
业 绩 比 较 基 准 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 × 7 0 % ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 2 0 % ＋ 上 证 红
利 指 数 × 1 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 低 风 险 、 中 低 预 期 收 益 品 种 ，
其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 、 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
本 基 金 主 要 投 资 于 可 转 换 债 券 ， 在 债 券 型 基 金 中 属 于 风 险 水 平 相 对 较 高 的 投 资
产 品 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 王 莉 林 葛
联 系 电 话 0 2 1 - 3 8 4 2 9 8 0 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 w a n g l @ z h f u n d . c o m t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8 、
0 2 1 - 3 8 7 8 9 7 8 8
9 5 5 9 9
传 真 0 2 1 - 6 8 4 1 9 5 2 5 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 黄 鹏 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 w w w . z h f u n d . c o m中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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网 址
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0
层
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号
2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 中 海 可 转 债 债 券 A 中 海 可 转 债 债 券 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 1 5 5 , 6 2 4 . 5 0 - 1 , 8 8 7 , 1 4 2 . 8 2
本 期 利 润 - 9 , 8 5 1 , 3 1 3 . 8 9 - 8 , 3 6 2 , 7 0 6 . 1 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 9 9 1 - 0 . 2 0 5 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 2 . 0 2 % - 2 2 . 5 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 8 . 8 0 % - 1 8 . 9 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 6 , 8 7 6 , 8 9 9 . 4 5 - 5 , 5 3 7 , 9 5 1 . 8 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 4 5 1 - 0 . 1 3 7 6
期 末 基 金 资 产 净 值 4 0 , 5 1 4 , 8 3 0 . 9 7 3 4 , 6 9 9 , 8 8 8 . 3 8
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 5 5 0 . 8 6 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 0 . 5 3 % 1 . 3 5 %
注 ： 1 ： 以 上 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 基 金 份 额 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 申 购 、
赎 回 费 等 ） ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
注 2 ： 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
中 海 可 转 债 债 券 A中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 0 . 9 3 % 0 . 5 1 % - 0 . 2 5 % 0 . 3 0 % - 0 . 6 8 % 0 . 2 1 %
过 去 三 个 月 - 8 . 0 6 % 0 . 7 6 % - 3 . 1 7 % 0 . 4 2 % - 4 . 8 9 % 0 . 3 4 %
过 去 六 个 月 - 1 8 . 8 0 % 1 . 0 6 % - 8 . 7 1 % 0 . 7 3 % - 1 0 . 0 9 % 0 . 3 3 %
过 去 一 年 - 2 8 . 9 3 % 2 . 0 1 % - 1 9 . 4 5 % 1 . 8 4 % - 9 . 4 8 % 0 . 1 7 %
过 去 三 年 5 . 3 7 % 1 . 8 0 % 1 1 . 6 2 % 1 . 5 1 % - 6 . 2 5 % 0 . 2 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
0 . 5 3 % 1 . 7 4 % 7 . 7 1 % 1 . 4 6 % - 7 . 1 8 % 0 . 2 8 %
中 海 可 转 债 债 券 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 1 . 0 3 % 0 . 5 1 % - 0 . 2 5 % 0 . 3 0 % - 0 . 7 8 % 0 . 2 1 %
过 去 三 个 月 - 8 . 2 0 % 0 . 7 5 % - 3 . 1 7 % 0 . 4 2 % - 5 . 0 3 % 0 . 3 3 %
过 去 六 个 月 - 1 8 . 9 8 % 1 . 0 5 % - 8 . 7 1 % 0 . 7 3 % - 1 0 . 2 7 % 0 . 3 2 %
过 去 一 年 - 2 8 . 9 4 % 2 . 0 1 % - 1 9 . 4 5 % 1 . 8 4 % - 9 . 4 9 % 0 . 1 7 %
过 去 三 年 6 . 2 3 % 1 . 8 0 % 1 1 . 6 2 % 1 . 5 1 % - 5 . 3 9 % 0 . 2 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 . 3 5 % 1 . 7 4 % 7 . 7 1 % 1 . 4 6 % - 6 . 3 6 % 0 . 2 8 %
注 1 ： “ 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 ” 指 2 0 1 3 年 3 月 2 0 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
注 2 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 × 7 0 % ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
× 2 0 % ＋ 上 证 红 利 指 数 × 1 0 % ， 由 于 本 基 金 为 可 转 债 基 金 且 股 票 投 资 优 先 选 择 盈 利 增 长 稳 定 、 过 去
两 年 连 续 分 红 且 股 息 收 益 率 排 名 居 前 的 红 利 股 票 ， 我 们 选 取 市 场 认 同 度 很 高 的 中 信 标 普 可 转 债 指
数 、 中 证 综 合 债 券 指 数 和 上 证 红 利 指 数 作 为 计 算 业 绩 基 准 指 数 的 基 础 指 数 。 本 基 金 投 资 于 固 定 收
益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 对 可 转 换 债 券 （ 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ） 的 投 资 比 例
不 低 于 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 8 0 % ， 非 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % 。 在 一 般
市 场 状 况 下 ， 本 基 金 可 转 债 投 资 比 例 会 控 制 在 7 0 % 左 右 ， 其 他 固 定 收 益 品 种 投 资 比 例 控 制 在 2 0 %
左 右 ， 股 票 投 资 比 例 控 制 在 1 0 % 左 右 。 我 们 根 据 本 基 金 在 一 般 市 场 状 况 下 的 资 产 配 置 比 例 来 确 定
本 基 金 业 绩 基 准 指 数 加 权 的 权 重 ， 以 使 业 绩 比 较 更 加 合 理 。 本 基 金 业 绩 基 准 指 数 每 日 按 照 7 0 % 、
2 0 % 和 1 0 % 的 比 例 对 基 础 指 数 进 行 再 平 衡 ， 然 后 得 到 加 权 后 的 业 绩 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 自 2 0 0 4 年 3 月 1 8 日 成 立 以 来 ， 始 终 坚 持 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 原 则 ， 严 格
履 行 基 金 管 理 人 的 责 任 和 义 务 ， 依 靠 强 大 的 投 研 团 队 、 规 范 的 业 务 管 理 模 式 、 严 密 科 学 的 风 险 管
理 和 内 部 控 制 体 系 ， 为 广 大 基 金 份 额 持 有 人 提 供 规 范 、 专 业 的 资 产 管 理 服 务 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ， 共 管 理 证 券 投 资 基 金 3 2 只 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
江 小 震
固 定 收
益 部 总
经 理 ， 本
2 0 1 4 年 3 月 2 1
日
- 1 8 年
江 小 震 先 生 ， 复 旦 大 学 金
融 学 专 业 硕 士 。 历 任 长 江
证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 经中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 基
金 经 理 、
中 海 增
强 收 益
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理 、 中 海
惠 裕 纯
债 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金 （ L O F ）
基 金 经
理 、 中 海
惠 祥 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 、 中
海 中 鑫
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 、 中
海 货 币
市 场 证
券 投 资
基 金 基
金 经 理 、
中 海 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理 、 中
海 惠 利
纯 债 分
级 债 券
型 证 券
理 、 中 维 资 产 管 理 有 限 责
任 公 司 部 门 经 理 、 天 安 人
寿 保 险 股 份 有 限 公 司 （ 原
名 恒 康 天 安 保 险 有 限 责 任
公 司 ） 投 资 部 经 理 、 太 平
洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司
高 级 经 理 。 2 0 0 9 年 1 1 月
进 入 本 公 司 工 作 ， 历 任 固
定 收 益 小 组 负 责 人 、 固 定
收 益 部 副 总 监 ， 现 任 固 定
收 益 部 总 经 理 。 2 0 1 0 年 7
月 至 2 0 1 2 年 1 0 月 任 中 海
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 1 年 3 月 至 今
任 中 海 增 强 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 3 年 1 月 至 今 任 中 海 惠
裕 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ，
2 0 1 4 年 3 月 至 今 任 中 海 可
转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 4 年 8
月 至 今 任 中 海 惠 祥 分 级 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 6 年 2 月 至 今 任 中
海 中 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 4 月 至 今 任 中 海 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 至 今 任
中 海 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 6 年 4
月 至 今 任 中 海 惠 利 纯 债 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 6 年 4 月 至 今
任 中 海 惠 丰 纯 债 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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投 资 基
金 基 金
经 理 、 中
海 惠 丰
纯 债 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经 理
注 1 、 上 述 任 职 日 期 、 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 批 露 的 任 免 日 期 填 写 。
注 2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的 行 为 ， 不 存 在 违 法 违 规 或 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 ， 公 司 从 研 究 、 投 资 、
交 易 、 风 险 管 理 事 后 分 析 等 环 节 ， 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动
的 全 程 公 平 交 易 进 行 了 明 确 约 定 。 公 司 通 过 制 定 研 究 、 交 易 等 相 关 制 度 ， 要 求 公 司 各 组 合 研 究 成
果 共 享 ， 投 资 交 易 指 令 统 一 下 达 至 交 易 室 , 由 交 易 室 通 过 启 用 公 平 交 易 模 块 并 具 体 执 行 相 关 交 易 ，
使 公 平 交 易 制 度 中 要 求 的 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 得 以 落 实 ； 同 时 ， 根 据 公 司
制 度 ， 通 过 系 统 禁 止 公 司 组 合 之 间 （ 除 指 数 组 合 外 ） 的 同 日 反 向 交 易 。 对 于 发 生 在 银 行 间 市 场 的
债 券 买 卖 交 易 及 交 易 所 市 场 的 大 宗 交 易 ， 由 公 司 风 控 稽 核 部 对 相 关 交 易 价 格 进 行 事 前 审 核 ， 风 控
的 事 前 介 入 有 效 防 范 了 可 能 出 现 的 非 公 平 交 易 行 为 。
本 报 告 期 ， 公 司 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 同 向 交 易 价 差 进 行 了 溢 价 率 样 本 的 采 集 ， 进 行 了 相
关 的 假 设 检 验 ， 对 于 相 关 溢 价 金 额 对 组 合 收 益 率 的 贡 献 进 行 了 重 要 性 分 析 ， 并 针 对 交 易 占 优 次 数
进 行 了 时 间 序 列 分 析 。 多 维 度 的 公 平 交 易 监 控 指 标 使 公 平 交 易 事 后 分 析 更 全 面 、 有 效 。
本 报 告 期 ， 公 司 根 据 制 度 要 求 ， 对 不 同 组 合 不 同 时 间 段 的 反 向 交 易 进 行 了 统 计 分 析 ， 对 于 出
现 的 公 司 制 度 中 规 定 的 异 常 交 易 ， 均 要 求 相 关 当 事 人 和 审 批 人 按 照 公 司 制 度 要 求 予 以 留 痕 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存
在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 ， 对 于 一 级 市 场 证 券 申 购 、 二 级 市 场 证 券 交 易 中 出 现 的 可 能
导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 情 况 ， 风 控 稽 核 部 均 根 据 制 度 规 定 要 求 组 合 经 理 提 供
相 关 情 况 说 明 予 以 留 痕 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 宏 观 经 济 在 走 “ L ” 的 寻 底 过 程 。
宏 观 方 面 ： 上 半 年 G D P 同 比 增 长 6 . 7 % ， 第 二 季 度 与 第 一 季 度 基 本 持 平 ， 高 频 经 济 数 据 指 标 显
示 投 资 增 速 回 落 ， 消 费 增 长 平 稳 ， 外 贸 低 迷 的 格 局 。
政 策 方 面 ： 2 0 1 6 年 政 府 仍 将 竭 力 平 衡 “ 稳 增 长 ” 和 “ 调 结 构 ” 之 间 的 关 系 。 积 极 的 财 政 政 策
与 偏 宽 松 的 货 币 政 策 为 经 济 保 驾 护 航 。 一 方 面 ， 供 给 侧 改 革 大 力 推 进 ， 主 要 表 现 在 对 创 新 的 支 持 ，
去 产 能 的 坚 决 以 及 国 企 改 革 的 推 动 ， 尤 其 是 放 开 部 分 行 业 准 入 并 引 入 民 营 资 本 。 需 求 侧 也 将 着 力
稳 增 长 ， 在 外 贸 增 长 乏 力 的 情 况 下 ， 投 资 和 消 费 无 疑 将 成 为 拉 动 经 济 增 长 的 主 要 动 力 。 同 时 ， 财
政 预 算 赤 字 扩 大 至 3 % ， 积 极 的 财 政 政 策 将 更 有 力 地 稳 增 长 ； 通 过 全 面 实 施 “ 营 改 增 ” ， 企 业 税 负
将 有 所 减 轻 ， 有 助 其 恢 复 及 扩 大 经 营 。 另 外 ， 两 会 期 间 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 提 出 “ 互 联
网 ＋ ” 行 动 计 划 ， 推 动 移 动 互 联 网 、 云 计 算 、 大 数 据 、 物 联 网 等 新 一 代 互 联 网 技 术 与 各 行 各 业 结
合 ， 促 进 电 子 商 务 、 工 业 互 联 网 和 互 联 网 金 融 等 新 兴 业 态 发 展 。
货 币 政 策 方 面 ： 币 政 策 维 持 稳 健 。 物 价 回 升 、 汇 率 贬 值 压 力 以 及 货 币 宽 松 对 经 济 的 边 际 作 用
的 下 降 限 制 了 货 币 政 策 全 面 宽 松 ， 从 权 威 人 士 和 《 2 0 1 5 年 以 来 稳 健 货 币 政 策 主 要 特 点 的 回 顾 》 也
可 以 看 出 政 府 并 不 愿 意 “ 大 水 满 贯 ” ， 更 倾 向 于 通 过 M L F 、 S L F 、 P S L 等 工 具 安 排 资 金 支 持 ， 维 持 资
金 面 稳 定 。 同 时 ， 宏 观 审 慎 与 逆 周 期 调 控 有 望 强 化 。
债 券 市 场 方 面 ： 年 初 时 汇 率 贬 值 预 期 利 空 整 个 债 券 市 场 ， 季 度 中 物 价 和 经 济 回 升 预 期 推 动 长
期 利 率 债 收 益 率 上 行 。 但 在 当 前 风 险 偏 好 以 及 预 期 收 益 率 偏 低 的 背 景 下 ， 债 券 仍 旧 是 大 资 金 青 睐
的 对 象 。 4 月 违 约 事 件 频 发 、 通 胀 预 期 抬 头 ， 经 济 好 于 预 期 ， 收 益 率 大 幅 上 行 ， 信 用 债 市 场 结 构
上 发 生 变 化 ， 信 用 利 差 扩 大 。 5 月 上 旬 权 威 人 士 讲 话 后 ， 利 率 债 修 复 ， 5 月 下 旬 至 6 月 上 旬 ， 美 国
加 息 预 期 上 升 ， 市 场 对 6 月 底 资 金 面 谨 慎 提 前 降 杠 杆 ， 收 益 率 再 次 震 荡 。 6 月 中 下 旬 资 金 面 好 于
预 期 ， 英 国 意 外 脱 欧 全 球 货 币 政 策 宽 松 预 期 上 升 ， 风 险 偏 好 下 行 ， 债 券 需 求 回 升 ， 收 益 率 下 行 ，
信 用 债 利 差 收 窄 。 权 益 市 场 方 面 ， 对 于 改 革 和 转 型 的 预 期 推 动 创 业 板 为 代 表 的 中 小 市 值 成 长 股 在
二 季 度 上 涨 明 显 ， 但 在 六 月 中 下 旬 经 历 了 一 次 较 大 幅 度 的 回 调 。 转 债 市 场 受 权 益 市 场 影 响 ， 走 出中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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了 大 涨 大 跌 的 行 情 ， 并 在 二 季 度 由 于 很 多 满 足 强 制 赎 回 的 条 件 导 致 可 交 易 规 模 迅 速 降 低 。
上 半 年 内 本 基 金 整 体 操 作 平 稳 ， 债 券 资 产 仓 位 较 为 稳 定 ， 转 债 仓 位 根 据 市 场 涨 跌 有 所 调 整 ，
股 票 仓 位 平 均 维 持 在 1 5 % 左 右 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 A 类 份 额 净 值 0 . 8 5 5 0 元 ( 累 计 净 值 1 . 0 6 5 0 元 ) 。 报 告 期 内 本 基
金 A 类 净 值 增 长 率 为 - 0 . 9 3 % ， 低 于 业 绩 比 较 基 准 0 . 8 5 个 百 分 点 。 本 基 金 C 类 份 额 净 值 0 . 8 6 2 0 元 ( 累
计 净 值 1 . 0 7 2 0 元 ) 。 报 告 期 内 本 基 金 C 类 净 值 增 长 率 为 - 1 . 0 3 % ， 低 于 业 绩 比 较 基 准 0 . 9 5 个 百 分 点 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 下 半 年 国 内 外 环 境 复 杂 ， 不 稳 定 不 确 定 因 素 依 然 较 多 ， 经 济 下 行 压 力 依 然 较 大 ， 宽 松
预 期 再 加 大 ， 仍 存 在 降 准 的 可 能 性 。 这 些 因 素 将 是 市 场 持 续 关 注 的 焦 点 。 经 济 数 据 的 变 化 和 政 府
宏 观 政 策 的 变 动 将 直 接 影 响 资 产 配 置 的 方 向 。 对 上 述 各 种 因 素 我 们 会 及 时 跟 踪 。
本 基 金 未 来 的 运 作 将 继 续 坚 持 稳 健 原 则 ， 并 尽 量 规 避 各 种 市 场 风 险 ， 保 持 合 适 的 久 期 ， 从 而
应 对 市 场 的 变 化 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 人 按 照 企 业 会 计 准 则 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金
所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值 计 算 的 复 核 责 任 。
本 基 金 管 理 人 设 有 估 值 委 员 会 ， 公 司 分 管 运 营 副 总 担 任 估 值 委 员 会 主 任 委 员 ， 其 他 委 员 有 风
险 控 制 总 监 、 监 察 稽 核 负 责 人 、 基 金 会 计 负 责 人 、 相 关 基 金 经 理 等 。 估 值 委 员 会 负 责 组 织 制 定 和
适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 指 导 和 监 督 整 个 估 值 流 程 。 估 值 委 员 会 成 员 具 有 多 年 的 证 券 、 基
金 从 业 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 律 法 规 ， 具 备 行 业 研 究 、 风 险 管 理 、 法 律 合 规 或 基 金 估 值 运 作 等 方 面 的
专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员 ， 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ， 但 应 参 加 估 值
委 员 会 会 议 ， 提 出 基 金 估 值 流 程 及 估 值 技 术 中 存 在 的 潜 在 问 题 ， 参 与 估 值 程 序 和 估 值 技 术 的 决 策 。
本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 证 指 数 有 限 公 司 以 及 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由
其 按 约 定 提 供 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 利 润 分 配 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 中 海 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损
害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 , 2 1 9 , 3 0 7 . 0 0 2 , 6 9 7 , 3 2 9 . 7 7
结 算 备 付 金 4 6 4 , 6 4 7 . 2 4 1 , 0 7 9 , 2 9 0 . 4 6
存 出 保 证 金 2 6 , 0 0 1 . 0 2 9 7 , 4 3 0 . 7 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 9 8 , 8 0 9 , 2 8 1 . 2 9 1 2 7 , 7 5 4 , 5 0 9 . 5 7
其 中 ： 股 票 投 资 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 1 1 , 8 3 1 , 1 3 0 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 8 6 , 3 6 7 , 2 3 1 . 2 9 1 1 5 , 9 2 3 , 3 7 9 . 5 7中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 1 , 8 9 2 , 1 9 9 . 7 5
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 1 6 , 5 9 8 . 5 2 4 3 6 , 0 9 2 . 4 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 0 0 , 2 0 0 . 5 3 1 6 2 , 9 3 1 . 9 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 0 0 , 9 3 6 , 0 3 5 . 6 0 1 3 4 , 1 1 9 , 7 8 4 . 6 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 1 0 0 , 6 6 9 . 8 6 -
应 付 赎 回 款 8 8 2 , 2 4 1 . 9 7 6 9 6 , 1 1 2 . 9 1
应 付 管 理 人 报 酬 4 7 , 0 2 4 . 3 9 6 5 , 7 2 2 . 6 9
应 付 托 管 费 1 2 , 5 3 9 . 8 5 1 7 , 5 2 6 . 0 5
应 付 销 售 服 务 费 1 1 , 4 0 4 . 7 9 1 6 , 2 2 7 . 1 2
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 2 5 , 4 1 8 . 1 0 6 0 , 5 8 0 . 2 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 4 , 1 1 8 . 1 2 4 0 6 . 9 7
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 3 7 , 8 9 9 . 1 7 3 6 , 2 9 5 . 4 1
负 债 合 计 2 5 , 7 2 1 , 3 1 6 . 2 5 3 5 , 8 9 2 , 8 7 1 . 3 5
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 8 7 , 6 2 9 , 5 7 0 . 6 7 9 2 , 8 5 1 , 3 7 0 . 2 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 1 2 , 4 1 4 , 8 5 1 . 3 2 5 , 3 7 5 , 5 4 3 . 0 0
所 有 者 权 益 合 计 7 5 , 2 1 4 , 7 1 9 . 3 5 9 8 , 2 2 6 , 9 1 3 . 2 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 0 0 , 9 3 6 , 0 3 5 . 6 0 1 3 4 , 1 1 9 , 7 8 4 . 6 4
注 ： 报 告 截 至 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， A 类 基 金 份 额 净 值 0 . 8 5 5 元 ， C 类 基 金 份 额 净 值 0 . 8 6 2 元 ； 基
金 份 额 总 额 8 7 , 6 2 9 , 5 7 0 . 6 7 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额 4 7 , 3 9 1 , 7 3 0 . 4 2 份 ， C 类 基 金 份 额 总 额
4 0 , 2 3 7 , 8 4 0 . 2 5 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 7 , 0 7 5 , 7 8 4 . 4 6 - 1 0 , 8 3 5 , 2 9 4 . 2 1
1 . 利 息 收 入 3 1 5 , 9 9 2 . 1 4 6 2 0 , 4 3 3 . 9 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 4 , 4 6 0 . 5 7 1 2 0 , 9 0 3 . 7 3
债 券 利 息 收 入 2 9 1 , 5 3 1 . 5 7 4 2 4 , 8 0 1 . 3 5
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 7 4 , 7 2 8 . 9 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 3 , 2 3 5 , 1 5 0 . 6 3 2 9 , 1 9 4 , 3 4 9 . 6 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 , 8 8 1 , 3 5 5 . 2 4 1 0 , 4 6 8 , 3 8 2 . 2 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 1 , 3 7 2 , 2 9 5 . 3 9 1 8 , 6 6 4 , 0 1 5 . 0 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 8 , 5 0 0 . 0 0 6 1 , 9 5 2 . 3 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 1 4 , 1 7 1 , 2 5 2 . 7 1 - 4 1 , 4 7 3 , 2 7 2 . 8 0
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 1 4 , 6 2 6 . 7 4 8 2 3 , 1 9 4 . 9 5
减 ： 二 、 费 用 1 , 1 3 8 , 2 3 5 . 5 7 1 , 6 5 2 , 8 6 5 . 8 1
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 0 6 , 0 8 1 . 2 1 5 3 0 , 2 1 2 . 2 7
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 8 1 , 6 2 1 . 6 8 1 4 1 , 3 8 9 . 9 2
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 7 4 , 0 9 5 . 0 6 1 1 5 , 8 4 0 . 6 4
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 7 9 , 9 4 1 . 4 3 3 2 2 , 0 2 3 . 5 0
5 ． 利 息 支 出 4 2 7 , 4 1 6 . 9 8 3 8 6 , 0 3 2 . 4 1
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4 2 7 , 4 1 6 . 9 8 3 8 6 , 0 3 2 . 4 1
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 6 9 , 0 7 9 . 2 1 1 5 7 , 3 6 7 . 0 7
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 8 , 2 1 4 , 0 2 0 . 0 3 - 1 2 , 4 8 8 , 1 6 0 . 0 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 8 , 2 1 4 , 0 2 0 . 0 3 - 1 2 , 4 8 8 , 1 6 0 . 0 2
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
9 2 , 8 5 1 , 3 7 0 . 2 9 5 , 3 7 5 , 5 4 3 . 0 0 9 8 , 2 2 6 , 9 1 3 . 2 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 1 8 , 2 1 4 , 0 2 0 . 0 3 - 1 8 , 2 1 4 , 0 2 0 . 0 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 5 , 2 2 1 , 7 9 9 . 6 2 4 2 3 , 6 2 5 . 7 1 - 4 , 7 9 8 , 1 7 3 . 9 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 4 , 2 7 4 , 4 0 3 . 1 3 - 1 , 2 0 8 , 0 9 1 . 0 6 1 3 , 0 6 6 , 3 1 2 . 0 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 9 , 4 9 6 , 2 0 2 . 7 5 1 , 6 3 1 , 7 1 6 . 7 7 - 1 7 , 8 6 4 , 4 8 5 . 9 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
8 7 , 6 2 9 , 5 7 0 . 6 7 - 1 2 , 4 1 4 , 8 5 1 . 3 2 7 5 , 2 1 4 , 7 1 9 . 3 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
6 0 7 , 7 6 0 , 8 0 6 . 4 9 1 2 1 , 9 5 3 , 9 2 3 . 1 2 7 2 9 , 7 1 4 , 7 2 9 . 6 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 1 2 , 4 8 8 , 1 6 0 . 0 2 - 1 2 , 4 8 8 , 1 6 0 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 5 1 3 , 2 7 2 , 7 5 1 . 0 6 - 8 9 , 8 4 2 , 6 4 0 . 7 3 - 6 0 3 , 1 1 5 , 3 9 1 . 7 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 1 9 , 4 6 3 , 6 2 9 . 5 5 8 8 , 8 5 6 , 3 3 5 . 8 2 3 0 8 , 3 1 9 , 9 6 5 . 3 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 3 2 , 7 3 6 , 3 8 0 . 6 1 - 1 7 8 , 6 9 8 , 9 7 6 . 5 5 - 9 1 1 , 4 3 5 , 3 5 7 . 1 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
9 4 , 4 8 8 , 0 5 5 . 4 3 1 9 , 6 2 3 , 1 2 2 . 3 7 1 1 4 , 1 1 1 , 1 7 7 . 8 0
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 黄 鹏 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 宋 宇 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 琳 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 由 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 有 关 法 规 规 定 ， 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 6 号 《 关 于 核 准 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批
复 》 核 准 ， 于 2 0 1 3 年 2 月 2 5 日 至 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 向 社 会 公 开 募 集 。 募 集 期 结 束 并 经 江 苏 公 证
天 业 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 资 ， 首 次 发 行 募 集 的 实 收 基 金 为 人 民 币 1 , 0 0 5 , 2 8 2 , 8 2 8 . 0 5 元 ， 有 效
认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 3 4 , 9 9 7 . 6 6 元 ， 共 计 人 民 币 1 , 0 0 5 , 4 1 7 , 8 2 5 . 7 1 元 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 , 基 金 管 理 人 为 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为
中 国 农 业 银 行 ； 有 关 基 金 募 集 文 件 已 按 规 定 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 备 案 ； 基 金 合 同 于 2 0 1 3
年 3 月 2 0 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1 , 0 0 5 , 4 1 7 , 8 2 5 . 7 1 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额
5 6 2 , 6 1 8 , 2 2 7 . 1 6 份 ， C 类 基 金 份 额 总 额 4 4 2 , 7 9 9 , 5 9 8 . 5 5 份 ， 经 江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊
普 通 合 伙 ) 苏 公 W [ 2 0 1 3 ] B 0 1 9 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。
本 基 金 根 据 认 购 、 申 购 费 用 及 销 售 服 务 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。
在 投 资 者 认 购 、 申 购 时 收 取 认 购 、 申 购 费 用 ， 在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 ， 但 不 从 本 类
别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 在 投 资 者 认 购 、 申 购 时 不 收 取 认
购 、 申 购 费 用 ， 在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 ， 但 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的
基 金 份 额 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。
本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法
律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投
资 的 固 定 收 益 类 资 产 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 金 融 债 、 公 司 债 、 企 业 债 、 政 府 机 构 债 、
可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ) 、 中 小 企 业 私 募 债 、 债 券 回 购 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 银
行 存 款 、 资 产 支 持 证 券 等 。 本 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置 比 例 为 ： 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 对 可 转 换 债 券 ( 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ) 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 固 定 收 益
类 资 产 的 8 0 % ， 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 2 0 % ； 非 固 定 收 益 类
资 产 的 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % 。 其 中 现 金 或 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资
产 净 值 的 5 % ， 权 证 的 投 资 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 信 标 普 可
转 债 指 数 收 益 率 × 7 0 % ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 2 0 % ＋ 上 证 红 利 指 数 × 1 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规
定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 的 会 计 报 表 遵 循 了 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 1 号 《 关 于 调 整
证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 7 ] 8 4 号 《 关
于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 6 . 1
以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
6 . 4 . 6 . 2
基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 6 . 3
对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派 发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 对 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在
1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1
年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所
得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 4
基 金 买 卖 股 票 于 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 之 前 按 照 0 . 3 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 自 2 0 0 8 年 4
月 2 4 日 起 至 2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 止 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 。 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 %
的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 . 4 . 6 . 5
基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对 价 暂
免 征 收 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 , 2 1 9 , 3 0 7 . 0 0
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 , 2 1 9 , 3 0 7 . 0 0
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 2 , 9 1 9 , 0 9 3 . 9 3 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 - 4 7 7 , 0 4 3 . 9 3
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 0 6 , 7 0 9 , 5 7 6 . 2 6 8 6 , 3 6 7 , 2 3 1 . 2 9 - 2 0 , 3 4 2 , 3 4 4 . 9 7
银 行 间 市 场 - - -中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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合 计 1 0 6 , 7 0 9 , 5 7 6 . 2 6 8 6 , 3 6 7 , 2 3 1 . 2 9 - 2 0 , 3 4 2 , 3 4 4 . 9 7
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 1 9 , 6 2 8 , 6 7 0 . 1 9 9 8 , 8 0 9 , 2 8 1 . 2 9 - 2 0 , 8 1 9 , 3 8 8 . 9 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 4 4 . 7 7
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 8 8 . 1 9
应 收 债 券 利 息 3 1 6 , 2 5 5 . 0 3
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 0 . 5 3
合 计 3 1 6 , 5 9 8 . 5 2
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 5 , 4 1 8 . 1 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 2 5 , 4 1 8 . 1 0中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 6 5 2 . 9 7
预 提 费 用 1 3 7 , 2 4 6 . 2 0
合 计 1 3 7 , 8 9 9 . 1 7
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 海 可 转 债 债 券 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 5 0 , 4 9 3 , 9 4 8 . 3 8 5 0 , 4 9 3 , 9 4 8 . 3 8
本 期 申 购 7 , 6 1 0 , 8 0 9 . 9 4 7 , 6 1 0 , 8 0 9 . 9 4
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 0 , 7 1 3 , 0 2 7 . 9 0 - 1 0 , 7 1 3 , 0 2 7 . 9 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 4 7 , 3 9 1 , 7 3 0 . 4 2 4 7 , 3 9 1 , 7 3 0 . 4 2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 海 可 转 债 债 券 C
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 2 , 3 5 7 , 4 2 1 . 9 1 4 2 , 3 5 7 , 4 2 1 . 9 1
本 期 申 购 6 , 6 6 3 , 5 9 3 . 1 9 6 , 6 6 3 , 5 9 3 . 1 9
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 8 , 7 8 3 , 1 7 4 . 8 5 - 8 , 7 8 3 , 1 7 4 . 8 5
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 4 0 , 2 3 7 , 8 4 0 . 2 5 4 0 , 2 3 7 , 8 4 0 . 2 5
注 ： 其 中 本 期 申 购 包 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 本 期 赎 回 包 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 1 页
中 海 可 转 债 债 券 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 , 9 4 0 , 0 8 6 . 3 8 7 2 9 , 1 4 6 . 8 8 2 , 6 6 9 , 2 3 3 . 2 6
本 期 利 润 - 2 , 1 5 5 , 6 2 4 . 5 0 - 7 , 6 9 5 , 6 8 9 . 3 9 - 9 , 8 5 1 , 3 1 3 . 8 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 1 , 8 0 8 . 3 3 3 2 6 , 9 8 9 . 5 1 3 0 5 , 1 8 1 . 1 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 8 , 9 3 9 . 2 5 - 7 0 5 , 7 1 7 . 8 2 - 6 9 6 , 7 7 8 . 5 7
基 金 赎 回 款 - 3 0 , 7 4 7 . 5 8 1 , 0 3 2 , 7 0 7 . 3 3 1 , 0 0 1 , 9 5 9 . 7 5
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 2 3 7 , 3 4 6 . 4 5 - 6 , 6 3 9 , 5 5 3 . 0 0 - 6 , 8 7 6 , 8 9 9 . 4 5
单 位 ： 人 民 币 元
中 海 可 转 债 债 券 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 , 1 6 9 , 5 1 4 . 8 4 5 3 6 , 7 9 4 . 9 0 2 , 7 0 6 , 3 0 9 . 7 4
本 期 利 润 - 1 , 8 8 7 , 1 4 2 . 8 2 - 6 , 4 7 5 , 5 6 3 . 3 2 - 8 , 3 6 2 , 7 0 6 . 1 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 4 8 , 9 9 3 . 3 4 1 6 7 , 4 3 7 . 8 7 1 1 8 , 4 4 4 . 5 3
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 0 9 , 0 8 5 . 6 0 - 6 2 0 , 3 9 8 . 0 9 - 5 1 1 , 3 1 2 . 4 9
基 金 赎 回 款 - 1 5 8 , 0 7 8 . 9 4 7 8 7 , 8 3 5 . 9 6 6 2 9 , 7 5 7 . 0 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 3 3 , 3 7 8 . 6 8 - 5 , 7 7 1 , 3 3 0 . 5 5 - 5 , 5 3 7 , 9 5 1 . 8 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 6 , 8 2 4 . 2 3
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 7 , 0 8 3 . 7 6
其 他 5 5 2 . 5 8
合 计 2 4 , 4 6 0 . 5 7
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 6 , 1 9 8 , 1 5 6 . 2 3
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 8 , 0 7 9 , 5 1 1 . 4 7中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 1 页
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 , 8 8 1 , 3 5 5 . 2 4
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
- 1 , 3 7 2 , 2 9 5 . 3 9
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
- 1 , 3 7 2 , 2 9 5 . 3 9
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
4 3 , 6 1 5 , 6 9 3 . 4 1
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
4 4 , 5 0 3 , 9 0 7 . 3 1
减 ： 应 收 利 息 总 额 4 8 4 , 0 8 1 . 4 9
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 , 3 7 2 , 2 9 5 . 3 9
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 债券 投资 收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 － 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 4 债券 投资 收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 － 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 4 . 2 贵金 属投 资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 3 贵金 属投 资收益 —— 赎回 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 － 赎 回 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 4 . 4 贵金 属投 资收益 —— 申购 差价 收入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 － 申 购 差 价 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 8 , 5 0 0 . 0 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 8 , 5 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 4 , 1 7 1 , 2 5 2 . 7 1
— — 股 票 投 资 - 1 , 0 0 2 , 7 6 3 . 4 3
— — 债 券 投 资 - 1 3 , 1 6 8 , 4 8 9 . 2 8
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 4 , 1 7 1 , 2 5 2 . 7 1中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 0 , 9 4 7 . 9 5
转 出 基 金 补 偿 收 入 0 0 0 0 0 4 3 , 2 5 9 . 4 7
转 出 基 金 补 偿 收 入 0 0 0 0 0 3 4 1 9 . 3 2
合 计 1 4 , 6 2 6 . 7 4
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 7 9 , 9 4 1 . 4 3
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
7 9 , 9 4 1 . 4 3
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 1 7 , 9 0 1 . 5 2
信 息 披 露 费 1 1 9 , 3 4 4 . 6 8
银 行 费 用 1 , 6 3 3 . 0 1
上 清 所 C A 证 书 费 2 0 0 . 0 0
帐 户 服 务 费 3 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 6 9 , 0 7 9 . 2 1
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 中 海 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 、 直 销 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 代 销 机 构
国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 联 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
国联证券 9 , 0 5 0 , 8 6 9 . 7 8 1 6 . 1 9 % 1 1 , 0 3 1 , 7 7 0 . 0 0 5 . 9 8 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
国联证券 2 3 , 7 4 5 , 5 3 0 . 9 1 3 6 . 6 5 % 3 0 , 9 2 2 , 1 6 1 . 6 0 7 . 4 2 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
国联证券 1 3 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 8 4 % 1 5 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 3 9 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
国联证券 8 , 4 2 9 . 0 4 1 7 . 3 8 % 5 , 3 0 3 . 1 6 2 0 . 8 6 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
国联证券 1 0 , 0 4 3 . 2 9 5 . 9 8 % 6 , 1 8 8 . 1 6 5 . 7 5 %
注 ： 1 . 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结
算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 权 证 交 易 不 计 佣 金 。
2 . 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 等 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 0 6 , 0 8 1 . 2 1 5 3 0 , 2 1 2 . 2 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 4 9 , 1 2 9 . 6 7 2 0 5 , 9 4 4 . 9 6
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 7 5 % / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 应 支 付 的 基 金 管 理 费 ， E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
8 1 , 6 2 1 . 6 8 1 4 1 , 3 8 9 . 9 2
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 % / 当 年 天 数 （ H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 ， E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 海 可 转 债 债 券 A 中 海 可 转 债 债 券 C 合 计
中 海 基 金 - 2 , 0 1 5 . 3 9 2 , 0 1 5 . 3 9
中 国 农 业 银 行 - 5 , 7 1 2 . 7 6 5 , 7 1 2 . 7 6
合 计 - 7 , 7 2 8 . 1 5 7 , 7 2 8 . 1 5
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 海 可 转 债 债 券 A 中 海 可 转 债 债 券 C 合 计
中 海 基 金 - 7 , 4 6 2 . 5 6 7 , 4 6 2 . 5 6
中 国 农 业 银 行 - 1 4 , 1 7 8 . 1 8 1 4 , 1 7 8 . 1 8
国 联 证 券 - 7 . 7 0 7 . 7 0
合 计 - 2 1 , 6 4 8 . 4 4 2 1 , 6 4 8 . 4 4
注 ： 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净
值 的 0 . 4 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 4 % / 当 年 天 数 （ H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费 ， E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日
的 基 金 资 产 净 值 ）
基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
中 海 可 转 债 债 券 A 中 海 可 转 债 债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3
年 3 月 2 0 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 7 7 0 , 4 1 8 . 4 1 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 7 7 0 , 4 1 8 . 4 1 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 6 . 2 5 0 0 % -中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 1 页
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
中 海 可 转 债 债 券 A 中 海 可 转 债 债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3
年 3 月 2 0 日 ） 持 有 的 基 金
份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 7 7 0 , 4 1 8 . 4 1 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 7 7 0 , 4 1 8 . 4 1 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 5 . 3 2 0 0 % -
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行股份
有限公司
1 , 2 1 9 , 3 0 7 . 0 0 1 6 , 8 2 4 . 2 3 8 , 2 9 9 , 5 2 4 . 6 0 9 5 , 4 4 3 . 7 0
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 未 发 生 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
3 0 0 2 9 9
富春
通信
2 0 1 6 年
2 月 2 9
日
重大
事项
停牌
3 1 . 5 3 - - 1 0 0 , 0 0 0 3 , 8 4 8 , 4 9 0 . 2 7 3 , 1 5 3 , 0 0 0 . 0 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 ， 因 此 无 抵 押 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 7 月 4 日 、 7 月 5 日 、 7 月 6 日 、 7 月 7 日 先 后 到 期 。
该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押
库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 成 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 《 中 海 基 金 投 资 决 策 委 员 会 议 事 规 则 》 、 《 中 海 基 金 投 资 业 务 流 程 》 、 《 中 海 基 金 权
限 管 理 办 法 》 、 《 中 海 基 金 研 究 管 理 办 法 》 、 《 中 海 基 金 股 票 库 管 理 办 法 》 等 一 系 列 相 应 的 制 度 和 流
程 来 控 制 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 阀 值 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 实
时 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 控 稽 核 部 、 相 关 职 能 部 门 和
业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 农 业 银 行 ， 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险
可 能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限
制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 0 . 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 0 . 0 0 0 . 0 0
未 评 级 4 , 1 9 9 , 5 8 0 . 0 0 0 . 0 0
合 计 4 , 1 9 9 , 5 8 0 . 0 0 -
注 ： 按 短 期 信 用 评 级 为 “ 未 评 级 ” 的 债 券 投 资 为 交 易 所 国 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 6 3 , 7 5 1 , 8 1 0 . 2 0 8 4 , 0 2 5 , 6 8 9 . 0 0
A A A 以 下 1 7 , 5 1 5 , 5 5 0 . 7 9 2 5 , 7 2 2 , 9 4 4 . 5 7
未 评 级 9 0 0 , 2 9 0 . 3 0 6 , 1 7 4 , 7 4 6 . 0 0
合 计 8 2 , 1 6 7 , 6 5 1 . 2 9 1 1 5 , 9 2 3 , 3 7 9 . 5 7
注 ： 本 期 末 按 长 期 信 用 评 级 为 “ A A A 以 下 ” 的 债 券 投 资 明 细 为 ： A A + 级 债 券 投 资 为 6 , 5 6 9 , 6 0 6 . 7 9
元 ， A A 级 债 券 投 资 为 1 0 , 9 4 5 , 9 4 4 . 0 0 元 ； 按 长 期 信 用 评 级 为 “ 未 评 级 ” 的 债 券 为 交 易 所 国 债 。 上
年 度 末 按 长 期 信 用 评 级 为 “ A A A 以 下 ” 的 债 券 投 资 明 细 为 ： A A + 级 债 券 投 资 为 1 3 , 1 0 4 , 5 8 6 . 7 7 元 ，
A A 级 债 券 投 资 为 1 2 , 6 1 8 , 3 5 7 . 8 0 元 ； 按 长 期 信 用 评 级 为 “ 未 评 级 ” 的 债 券 为 交 易 所 国 债 及 交 易 所
政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证
券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 。 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资
产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过
卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的
公 允 价 值 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中 有 元 将 在 2 0 1 6 年 7 月 6 日 全 部 到 期 且 计
息 （ 该 利 息 金 额 不 重 大 ） 外 ， 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且
不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现
的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
下 表 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
予 以 分 类 。中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 2 1 9 , 3 0 7 . 0 0 - - - - - 1 , 2 1 9 , 3 0 7 . 0 0
结 算 备 付 金 4 6 4 , 6 4 7 . 2 4 - - - - - 4 6 4 , 6 4 7 . 2 4
存 出 保 证 金 2 6 , 0 0 1 . 0 2 - - - - - 2 6 , 0 0 1 . 0 2
交 易 性 金 融 资 产 - 1 7 , 1 4 4 , 9 8 0 . 0 0 - 6 0 , 7 5 7 , 3 2 8 . 5 9 8 , 4 6 4 , 9 2 2 . 7 0 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 9 8 , 8 0 9 , 2 8 1 . 2 9
应 收 利 息 - - - - - 3 1 6 , 5 9 8 . 5 2 3 1 6 , 5 9 8 . 5 2
应 收 申 购 款 - - - - - 1 0 0 , 2 0 0 . 5 3 1 0 0 , 2 0 0 . 5 3
资 产 总 计 1 , 7 0 9 , 9 5 5 . 2 6 1 7 , 1 4 4 , 9 8 0 . 0 0 - 6 0 , 7 5 7 , 3 2 8 . 5 9 8 , 4 6 4 , 9 2 2 . 7 0 1 2 , 8 5 8 , 8 4 9 . 0 5 1 0 0 , 9 3 6 , 0 3 5 . 6 0
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1 0 0 , 6 6 9 . 8 6 1 0 0 , 6 6 9 . 8 6
应 付 赎 回 款 - - - - - 8 8 2 , 2 4 1 . 9 7 8 8 2 , 2 4 1 . 9 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 4 7 , 0 2 4 . 3 9 4 7 , 0 2 4 . 3 9
应 付 托 管 费 - - - - - 1 2 , 5 3 9 . 8 5 1 2 , 5 3 9 . 8 5
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1 1 , 4 0 4 . 7 9 1 1 , 4 0 4 . 7 9
应 付 交 易 费 用 - - - - - 2 5 , 4 1 8 . 1 0 2 5 , 4 1 8 . 1 0
应 付 利 息 - - - - - 4 , 1 1 8 . 1 2 4 , 1 1 8 . 1 2
其 他 负 债 - - - - - 1 3 7 , 8 9 9 . 1 7 1 3 7 , 8 9 9 . 1 7
负 债 总 计 2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 , 2 2 1 , 3 1 6 . 2 5 2 5 , 7 2 1 , 3 1 6 . 2 5
利 率 敏 感 度 缺 口 - 2 2 , 7 9 0 , 0 4 4 . 7 4 1 7 , 1 4 4 , 9 8 0 . 0 0 - 6 0 , 7 5 7 , 3 2 8 . 5 9 8 , 4 6 4 , 9 2 2 . 7 0 1 1 , 6 3 7 , 5 3 2 . 8 0 7 5 , 2 1 4 , 7 1 9 . 3 5
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 6 9 7 , 3 2 9 . 7 7 - - - - - 2 , 6 9 7 , 3 2 9 . 7 7
结 算 备 付 金 1 , 0 7 9 , 2 9 0 . 4 6 - - - - - 1 , 0 7 9 , 2 9 0 . 4 6
存 出 保 证 金 9 7 , 4 3 0 . 7 5 - - - - - 9 7 , 4 3 0 . 7 5
交 易 性 金 融 资 产 5 , 2 6 0 , 5 2 6 . 0 0 - 2 4 , 9 0 5 , 1 6 0 . 0 0 4 0 , 7 5 5 , 8 3 4 . 5 7 4 5 , 0 0 1 , 8 5 9 . 0 0 1 1 , 8 3 1 , 1 3 0 . 0 0 1 2 7 , 7 5 4 , 5 0 9 . 5 7
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 1 , 8 9 2 , 1 9 9 . 7 5 1 , 8 9 2 , 1 9 9 . 7 5
应 收 利 息 - - - - - 4 3 6 , 0 9 2 . 4 4 4 3 6 , 0 9 2 . 4 4
应 收 申 购 款 - - - - - 1 6 2 , 9 3 1 . 9 0 1 6 2 , 9 3 1 . 9 0
资 产 总 计 9 , 1 3 4 , 5 7 6 . 9 8 - 2 4 , 9 0 5 , 1 6 0 . 0 0 4 0 , 7 5 5 , 8 3 4 . 5 7 4 5 , 0 0 1 , 8 5 9 . 0 0 1 4 , 3 2 2 , 3 5 4 . 0 9 1 3 4 , 1 1 9 , 7 8 4 . 6 4
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 6 9 6 , 1 1 2 . 9 1 6 9 6 , 1 1 2 . 9 1中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 1 页
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 6 5 , 7 2 2 . 6 9 6 5 , 7 2 2 . 6 9
应 付 托 管 费 - - - - - 1 7 , 5 2 6 . 0 5 1 7 , 5 2 6 . 0 5
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 1 6 , 2 2 7 . 1 2 1 6 , 2 2 7 . 1 2
应 付 交 易 费 用 - - - - - 6 0 , 5 8 0 . 2 0 6 0 , 5 8 0 . 2 0
应 付 利 息 - - - - - 4 0 6 . 9 7 4 0 6 . 9 7
其 他 负 债 - - - - - 3 6 , 2 9 5 . 4 1 3 6 , 2 9 5 . 4 1
负 债 总 计 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 8 9 2 , 8 7 1 . 3 5 3 5 , 8 9 2 , 8 7 1 . 3 5
利 率 敏 感 度 缺 口 - 2 5 , 8 6 5 , 4 2 3 . 0 2 - 2 4 , 9 0 5 , 1 6 0 . 0 0 4 0 , 7 5 5 , 8 3 4 . 5 7 4 5 , 0 0 1 , 8 5 9 . 0 0 1 3 , 4 2 9 , 4 8 2 . 7 4 9 8 , 2 2 6 , 9 1 3 . 2 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 数 据 结 果 为 基 于 本 基 金 报 表 日 组 合 持 有 债 券 资 产 的 利 率 风 险 状 况 测
算 的 理 论 变 动 值 。
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
此 项 影 响 并 未 考 虑 基 金 经 理 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
利 率 下 降 2 5 个 基 点 7 2 , 0 8 4 . 1 5 1 3 3 , 4 8 5 . 2 6
利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 7 1 , 4 1 7 . 6 9 - 1 3 2 , 2 8 1 . 3 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 ， 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ； 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 固 定 收 益 类 投 资 比 例 不中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 对 可 转 换 债 券 （ 含 可 分 离 交 易 可 转 换 债 券 ） 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 固 定 收
益 类 资 产 的 8 0 % ， 对 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 2 0 % ， 非 固 定 收 益
类 资 产 的 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 的 2 0 % 。 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基
金 资 产 净 值 的 5 % ， 权 证 的 投 资 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对
本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控
制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 1 6 . 5 4 1 1 , 8 3 1 , 1 3 0 . 0 0 1 2 . 0 4
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 1 6 . 5 4 1 1 , 8 3 1 , 1 3 0 . 0 0 1 2 . 0 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
测 算 组 合 市 场 价 格 风 险 的 数 据 为 沪 深 3 0 0 指 数 变 动 时 ， 股 票 资 产 相 应 的 理 论 变 动
值 。
假 定 沪 深 3 0 0 指 数 变 化 5 ％ ， 其 他 市 场 变 量 均 不 发 生 变 化 。
假 定 股 票 持 仓 市 值 的 波 动 与 市 场 同 步 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
+ 5 ％ 6 2 2 , 1 0 2 . 5 0 5 9 1 , 5 5 6 . 5 0
- 5 ％ - 6 2 2 , 1 0 2 . 5 0 - 5 9 1 , 5 5 6 . 5 0中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 4 采用 风险 价值法 管理 风险
假 设
假 定 基 金 收 益 率 的 分 布 服 从 正 态 分 布 。
根 据 基 金 单 位 净 值 收 益 率 在 报 表 日 过 去 1 0 0 个 交 易 日 的 分 布 情 况 。
以 9 5 ％ 的 置 信 区 间 计 算 基 金 日 收 益 率 的 绝 对 V a R 值 （ 不 足 1 0 0 个 交 易 日 不
予 计 算 ） 。
分 析
风 险 价 值
（ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
收 益 率 绝 对 V a R （ % ） 1 . 4 6 3 . 1 3
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 1 2 . 3 3
其 中 ： 股 票 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 1 2 . 3 3
2 固 定 收 益 投 资 8 6 , 3 6 7 , 2 3 1 . 2 9 8 5 . 5 7
其 中 ： 债 券 8 6 , 3 6 7 , 2 3 1 . 2 9 8 5 . 5 7
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 6 8 3 , 9 5 4 . 2 4 1 . 6 7
7 其 他 各 项 资 产 4 4 2 , 8 0 0 . 0 7 0 . 4 4
8 合 计 1 0 0 , 9 3 6 , 0 3 5 . 6 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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C
制 造 业 6 , 8 4 5 , 0 5 0 . 0 0 9 . 1 0
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
3 , 1 5 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 9
J
金 融 业 2 , 4 4 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 5
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 2 , 4 4 2 , 0 5 0 . 0 0 1 6 . 5 4
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 1 0 0 , 0 0 0 3 , 1 5 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 9
2 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 1 0 0 , 0 0 0 2 , 4 4 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 5
3 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 5 5 , 0 0 0 2 , 3 7 5 , 4 5 0 . 0 0 3 . 1 6
4 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 0 0 , 0 0 0 2 , 0 2 9 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 0
5 0 0 2 3 9 5 双 象 股 份 6 0 , 0 0 0 1 , 6 3 3 , 2 0 0 . 0 0 2 . 1 7
6 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 2 0 , 0 0 0 5 1 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 6 8
7 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 0 , 0 0 0 2 9 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 9中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 8 , 9 0 1 , 2 2 9 . 1 7 9 . 0 6
2 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 3 , 3 0 5 , 5 0 0 . 0 0 3 . 3 7
3 0 0 2 3 9 5 双 象 股 份 2 , 7 5 4 , 0 3 6 . 0 0 2 . 8 0
4 3 0 0 0 1 4 亿 纬 锂 能 2 , 5 7 6 , 2 0 3 . 0 0 2 . 6 2
5 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 2 , 0 1 3 , 6 2 0 . 0 0 2 . 0 5
6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 9 1 7 , 0 9 7 . 0 0 1 . 9 5
7 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 1 , 4 5 4 , 0 5 4 . 0 6 1 . 4 8
8 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 , 3 6 5 , 6 4 6 . 9 6 1 . 3 9
9 6 0 0 5 8 9 广 东 榕 泰 1 , 1 9 9 , 3 3 5 . 0 2 1 . 2 2
1 0 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 1 , 0 8 4 , 8 7 1 . 0 0 1 . 1 0
1 1 0 0 0 6 9 0 宝 新 能 源 7 9 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 8 1
1 2 0 0 0 7 0 0 模 塑 科 技 7 4 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 7 6
1 3 0 0 2 1 3 7 麦 达 数 字 7 3 8 , 3 0 9 . 6 5 0 . 7 5
1 4 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 4 3 8 , 9 2 5 . 0 0 0 . 4 5
1 5 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 4 0 2 , 3 6 8 . 0 4 0 . 4 1
注 ： 本 报 告 期 内 ， 累 计 买 入 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 1 9 8 东 兴 证 券 6 , 6 4 3 , 6 4 8 . 5 5 6 . 7 6
2 0 0 0 7 0 0 模 塑 科 技 3 , 0 1 7 , 8 9 7 . 0 0 3 . 0 7
3 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 2 , 8 6 0 , 5 2 2 . 0 0 2 . 9 1
4 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 2 , 0 4 6 , 5 0 0 . 0 0 2 . 0 8
5 0 0 2 3 9 5 双 象 股 份 1 , 4 5 3 , 0 4 9 . 3 2 1 . 4 8
6 6 0 3 9 8 9 艾 华 集 团 1 , 3 9 3 , 8 5 0 . 7 9 1 . 4 2
7 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 1 , 2 7 5 , 1 1 2 . 8 8 1 . 3 0
8 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 , 2 0 0 , 6 8 1 . 7 9 1 . 2 2
9 6 0 0 5 1 6 方 大 炭 素 1 , 0 8 7 , 2 0 0 . 0 0 1 . 1 1中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 1 页
1 0 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 1 , 0 8 1 , 3 8 6 . 0 0 1 . 1 0
1 1 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 8 8 1 , 3 0 3 . 0 0 0 . 9 0
1 2 6 0 0 5 8 9 广 东 榕 泰 8 6 7 , 8 5 2 . 0 0 0 . 8 8
1 3 0 0 0 6 9 0 宝 新 能 源 8 2 2 , 3 6 9 . 0 0 0 . 8 4
1 4 0 0 2 1 3 7 麦 达 数 字 7 5 4 , 5 0 0 . 0 0 0 . 7 7
1 5 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 3 9 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 0
1 6 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 8 6 , 9 1 3 . 9 0 0 . 3 9
1 7 0 0 2 7 7 9 中 坚 科 技 2 7 , 8 7 0 . 0 0 0 . 0 3
注 ： 本 报 告 期 内 ， 累 计 卖 出 股 票 金 额 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考
虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 9 , 6 9 3 , 1 9 4 . 9 0
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 6 , 1 9 8 , 1 5 6 . 2 3
注 ： 本 报 告 期 内 ， 买 入 股 票 成 本 总 额 和 卖 出 股 票 收 入 总 额 都 是 以 股 票 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成
交 数 量 ） 列 示 的 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 5 , 0 9 9 , 8 7 0 . 3 0 6 . 7 8
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 2 , 9 4 5 , 4 0 0 . 0 0 1 7 . 2 1
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 6 8 , 3 2 1 , 9 6 0 . 9 9 9 0 . 8 4
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 8 6 , 3 6 7 , 2 3 1 . 2 9 1 1 4 . 8 3
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 1 页
1 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 1 6 5 , 4 4 0 1 7 , 8 8 5 , 7 1 8 . 4 0 2 3 . 7 8
2 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 1 3 3 , 8 8 0 1 4 , 7 6 5 , 6 2 5 . 2 0 1 9 . 6 3
3 1 2 6 0 1 8 0 8 江 铜 债 1 3 0 , 0 0 0 1 2 , 9 4 5 , 4 0 0 . 0 0 1 7 . 2 1
4 1 1 0 0 3 0 格 力 转 债 9 1 , 1 1 0 1 0 , 5 0 9 , 5 3 8 . 5 0 1 3 . 9 7
5 1 3 2 0 0 1 1 4 宝 钢 E B 8 8 , 0 0 0 1 0 , 1 3 7 , 6 0 0 . 0 0 1 3 . 4 8
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 1 . 2
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 6 , 0 0 1 . 0 2
2 应 收 证 券 清 算 款 -中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 1 页
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 1 6 , 5 9 8 . 5 2
5 应 收 申 购 款 1 0 0 , 2 0 0 . 5 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 4 2 , 8 0 0 . 0 7
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 1 7 , 8 8 5 , 7 1 8 . 4 0 2 3 . 7 8
2 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 1 4 , 7 6 5 , 6 2 5 . 2 0 1 9 . 6 3
3 1 1 0 0 3 0 格 力 转 债 1 0 , 5 0 9 , 5 3 8 . 5 0 1 3 . 9 7
4 1 2 8 0 0 9 歌 尔 转 债 6 , 2 1 9 , 3 9 7 . 8 9 8 . 2 7
5 1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债 5 0 , 6 1 9 . 0 0 0 . 0 7
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 3 , 1 5 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 9 重 大 事 项 停 牌
7.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
本 基 金 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 1 页
中 海
可 转
债 债
券 A
3 , 6 3 6 1 3 , 0 3 4 . 0 3 7 , 7 0 0 , 4 1 8 . 4 1 1 6 . 2 5 % 3 9 , 6 9 1 , 3 1 2 . 0 1 8 3 . 7 5 %
中 海
可 转
债 债
券 C
2 , 6 7 3 1 5 , 0 5 3 . 4 4 0 . 0 0 0 . 0 0 % 4 0 , 2 3 7 , 8 4 0 . 2 5 1 0 0 . 0 0 %
合 计 6 , 3 0 9 1 3 , 8 8 9 . 6 1 7 , 7 0 0 , 4 1 8 . 4 1 8 . 7 9 % 7 9 , 9 2 9 , 1 5 2 . 2 6 9 1 . 2 1 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
中 海 可 转
债 债 券 A
1 . 0 8 0 . 0 0 0 0 %
中 海 可 转
债 债 券 C
- -
合 计
1 . 0 8 0 . 0 0 0 0 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
中 海 可 转 债 债 券 A 0
中 海 可 转 债 债 券 C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
中 海 可 转 债 债 券 A
0
中 海 可 转 债 债 券 C 0
合 计 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
中 海 可 转 债 债 券
A
中 海 可 转 债 债 券
C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 3 月 2 0 日 ） 基 金 份
额 总 额
5 6 2 , 6 1 8 , 2 2 7 . 1 6 4 4 2 , 7 9 9 , 5 9 8 . 5 5
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 0 , 4 9 3 , 9 4 8 . 3 8 4 2 , 3 5 7 , 4 2 1 . 9 1
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 , 6 1 0 , 8 0 9 . 9 4 6 , 6 6 3 , 5 9 3 . 1 9中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 1 页
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 0 , 7 1 3 , 0 2 7 . 9 0 8 , 7 8 3 , 1 7 4 . 8 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 7 , 3 9 1 , 7 3 0 . 4 2 4 0 , 2 3 7 , 8 4 0 . 2 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
本 报 告 期 内 ， 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 的 投 资 策 略 未 有 重 大 变 化 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内
本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 、 托 管 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 1 页
例
浙商证券 1 1 4 , 4 0 0 , 0 1 9 . 1 6 2 5 . 7 6 % 1 0 , 5 3 0 . 7 7 2 1 . 7 2 % -
银河证券 2 1 0 , 3 6 2 , 7 6 7 . 0 0 1 8 . 5 4 % 9 , 6 5 0 . 8 9 1 9 . 9 0 % -
国联证券 1 9 , 0 5 0 , 8 6 9 . 7 8 1 6 . 1 9 % 8 , 4 2 9 . 0 4 1 7 . 3 8 % -
华创证券 2 5 , 4 3 7 , 7 6 0 . 7 9 9 . 7 3 % 4 , 5 3 3 . 4 2 9 . 3 5 % -
中泰证券 1 5 , 4 2 5 , 8 5 1 . 1 8 9 . 7 1 % 5 , 0 5 3 . 1 5 1 0 . 4 2 % -
长江证券 1 5 , 2 7 7 , 0 3 1 . 5 5 9 . 4 4 % 4 , 9 1 4 . 5 2 1 0 . 1 3 % -
兴业证券 2 2 , 2 2 9 , 4 8 1 . 0 0 3 . 9 9 % 2 , 0 7 6 . 4 2 4 . 2 8 % -
东兴证券 1 1 , 1 9 9 , 3 3 5 . 0 2 2 . 1 5 % 1 , 1 1 6 . 9 4 2 . 3 0 % -
国金证券 1 1 , 1 0 5 , 1 2 6 . 0 0 1 . 9 8 % 1 , 0 2 9 . 2 5 2 . 1 2 % -
华西证券 1 7 3 8 , 3 0 9 . 6 5 1 . 3 2 % 5 3 9 . 9 2 1 . 1 1 % -
平安证券 1 6 6 4 , 8 0 0 . 0 0 1 . 1 9 % 6 1 9 . 1 3 1 . 2 8 % -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注 1 ： 本 基 金 以 券 商 研 究 服 务 质 量 作 为 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 具 体 评 分 指 标 分 为 研 究 支 持 和 服 务
支 持 ， 研 究 支 持 包 括 券 商 研 究 报 告 质 量 、 投 资 建 议 、 委 托 课 题 、 业 务 培 训 、 数 据 提 供 等 ； 服 务 支
持 包 括 券 商 组 织 上 门 路 演 、 应 我 方 委 托 完 成 的 课 题 研 究 或 专 项 培 训 等 。 根 据 我 公 司 及 基 金 法 律 文
件 中 对 券 商 交 易 单 元 的 选 择 标 准 ， 并 参 照 我 公 司 券 商 研 究 服 务 质 量 评 分 标 准 ， 确 定 拟 租 用 交 易 单
元 的 所 属 券 商 名 单 ； 由 我 公 司 相 关 部 门 分 别 与 券 商 对 应 部 门 进 行 商 务 谈 判 ， 草 拟 证 券 交 易 单 元 租
用 协 议 并 汇 总 修 改 意 见 完 成 协 议 初 稿 ； 报 风 控 稽 核 部 审 核 后 确 定 租 用 交 易 单 元 。
注 2 ： 本 报 告 期 内 新 增 了 渤 海 证 券 、 长 城 证 券 、 浙 商 证 券 、 西 南 证 券 、 兴 业 证 券 、 东 北 证 券 的 深
圳 交 易 单 元 。 退 租 了 中 信 证 券 的 上 海 交 易 单 元 。
注 3 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 已 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 ， 并 由 券 商 承中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
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担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 。
注 4 ： 以 上 数 据 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
浙商证券 - - - - - -
银河证券 5 , 8 2 4 , 9 1 5 . 4 2 8 . 9 9 % 5 6 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 7 9 % - -
国联证券 2 3 , 7 4 5 , 5 3 0 . 9 1 3 6 . 6 5 % 1 3 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 8 4 % - -
华创证券 1 8 , 1 7 9 , 8 4 0 . 4 2 2 8 . 0 6 % 1 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 6 % - -
中泰证券 - - 1 5 9 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 2 7 % - -
长江证券 2 , 9 7 5 , 7 1 1 . 2 1 4 . 5 9 % 4 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 9 9 % - -
兴业证券 8 5 3 , 1 0 8 . 0 0 1 . 3 2 % 1 2 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 0 7 % - -
东兴证券 - - 9 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 9 9 % - -
国金证券 1 3 , 2 1 2 , 6 3 8 . 0 0 2 0 . 3 9 % 3 8 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 6 8 % - -
华西证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
第一创业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 4 % - -
民生证券 - - 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 8 % - -
方正证券 - - - - - -中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 1 页
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 年 度 最 后 一 日 净 值
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 1 日
2 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
2 0 1 6 年 1 月 4 日 指 数 熔 断 期 间
调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
3 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 奕 丰 科 技 服 务
（ 深 圳 ） 前 海 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期
定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示
性 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 6 日
5 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
2 0 1 6 年 1 月 7 日 指 数 熔 断 期 间
调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
6 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 上 海 联 泰 资 产
管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投
资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 1 5 日
7 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
8 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 北 京 钱 景 财 富
投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定
额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 2 月 1 8 日
9 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务
及 领 薪 情 况 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 2 月 1 9 日
1 0 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 新 增 中 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并
开 通 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投
资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 2 月 1 9 日
1 1 关 于 中 海 基 金 网 上 直 销 调 整 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 3 月 2 2 日中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 1 页
“ e 通 宝 ” 认 购 、 申 购 、 定 投
优 惠 费 率 的 公 告
券 报 、 证 券 时 报
1 2 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 海 基 金 网 站 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 3 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘
要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 4 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 深 圳 市 新 兰 德
证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 5 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 与 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 6 中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有
的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 6 日
1 7 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 网 上 直 销 系 统 招 商 银 行
网 银 支 付 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 8 日
1 8 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 中 经 北 证 （ 北
京 ） 资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售
机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期
定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
1 9 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 0 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
支 付 宝 基 金 支 付 业 务 下 线 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
2 1 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
官 方 淘 宝 店 停 止 认 、 申 购 业 务
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 4 月 2 8 日
2 2 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
中 海 基 金 网 站 2 0 1 6 年 5 月 3 日
2 3 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘
要 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 3 日
2 4 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 北 京 展 恒 基 金
销 售 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 5 日中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 1 页
构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定
额 投 资 业 务 的 公 告
2 5 中 海 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有
的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更
的 提 示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 1 0 日
2 6 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 市 金
斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定
期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
2 7 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 转 换 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 5 月 3 0 日
2 8 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 新 增 北 京 广 源 达 信
投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机
构 并 开 通 基 金 转 换 及 定 期 定
额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 8 日
2 9 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 基 金
定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 8 日
3 0 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 中 正
达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销
售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定
期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
3 1 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 新 增 乾 道 金 融
信 息 服 务 （ 北 京 ） 有 限 公 司 为
销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及
定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
3 2 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 与 京 东 基 金 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 募 集 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件中海可转债债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 1 页
2 、 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
4 、 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注
5 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 2 9 0 5 - 2 9 0 8 室 及 3 0 层
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 。
咨 询 电 话 ： ( 0 2 1 ) 3 8 7 8 9 7 8 8 或 4 0 0 - 8 8 8 - 9 7 8 8
公 司 网 址 ： h t t p : / / w w w . z h f u n d . c o m
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2016 年 8 月 24 日
