西部利得中证 500等权重指数分级证券投
资基金 2016 年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十四日
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月 30日止。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 64
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 67
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 67
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 67
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 68
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 68
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .......................................................................................... 68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 68
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
基金简称 西部利得中证500等权重指数分级
场内简称 500 等权
基金主代码 502000
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月15日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 172,300,033.13份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 2015年4月27日
下属分级基金的基金简称 西部利得中证 500 等
权重指数分级
西部利得中证500等权
重指数分级A
西部利得中证 500
等权重指数分级 B
下属分级基金场内简称: 500 等权 500 等权 A 500 等权 B
下属分级基金的交易代码 502000 502001 502002
报告期末下属分级基金份
额总额
167,247,961.13份 2,526,036.00份 2,526,036.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段，追求对中证 500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经济的长期增
长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要采用完全复制法， 按照在中证500等权重指数中的成份股
的构成及其基准权重构建股票投资组合， 以拟跟踪中证 500等权重指
数的收益表现， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证 500 等权重指数的成份股组成及其权重
构建股票投资组合， 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。 本基金投资于中证 500等权重指数成份股及备选成份股的资产不
低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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低于基金资产净值的 5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基
金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 在巨额申
购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击
成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。
2、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法， 根据中证500等权重指数成分股组成及
其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生
配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中
证500等权重指数的效果可能带来影响时， 基金管理人将根据市场情
况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下， 本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股
票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他
市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的
不利行政处罚或司法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较
高及β 值相近等原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合， 根据中证 500等权重指
数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。同
时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎
回变动情况、 股票增发等因素的变化， 对股票投资组合进行适时调整，
以保证基金净值增长率与中证 500 等权重指数收益率之间的高度正
相关和跟踪误差最小化。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债
等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是：安全性与流动
性优先，且兼顾收益性。
本基金在满足安全性与流动性的前提下， 通过对国内外宏观经济形势
的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化对债券
市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势，采取自上
而下的策略构造组合，进行个券选择。
业绩比较基准 95%×中证 500 等权重指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利
率（税后）
下属分级基金的风险收益
特征
500 等权份额为股票
型指数份额，其预期
风险大于货币市场基
金、债券型基金、混
合型基金。
500 等权 A 份额具有
低风险、收益相对稳
定的特征。
500 等权 B 份额具有
高风险、高预期收益
的特征。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐剑钧 张志永
联系电话 021-38572888 021-62677777-212004
电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4007-007-818;021-38572666 95561
传真 021-38572750 021-62159217
注册地址 中国（上海） 自由贸易试验区
杨高南路799号 11层02、 03
单元
福州市湖东路 154号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪
金融广场3号楼 11楼
上海市江宁路 168号兴业大厦
20 楼
邮政编码 200127 200041
法定代表人 安保和 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.westleadfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场 3号楼 11楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广
场3 号楼 11 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -601,513.62
本期利润 7,228,751.55
加权平均基金份额本期利润 0.1708
本期加权平均净值利润率 18.35%
本期基金份额净值增长率 -14.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -144,314,992.46
期末可供分配基金份额利润 -0.8376 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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期末基金资产净值 167,886,092.65
期末基金份额净值 0.974
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -41.70%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.74% 1.23% 2.97% 1.44% 0.77% -0.21%
过去三个月 3.92% 1.43% 0.41% 1.56% 3.51% -0.13%
过去六个月 -14.89% 2.34% -17.09% 2.45% 2.20% -0.11%
过去一年 -41.76% 2.51% -27.54% 2.80% -14.22% -0.29%
自基金合同
生效起至今
-41.70% 2.56% -19.95% 2.83% -21.75% -0.27%
注： 本基金的业绩基准为： 中证 500等权重指数收益率*95%+商业银行人民币活期存款利率 （税
后）*5%
其中：中证 500 等权重指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行人民币活期存款利
率作为固定收益类资产、货币资产部分的业绩基准
本基金的业绩基准指数按照构建公式没交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0)=1000；
%benchmark(t) =95%*( 中证 500 等权重指数收益率(t)/ 中证 500 等权重指数收益率
(t-1)-1)+5%*商业银行人民币活期存款利率/365；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中t=1,2,3,? 。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为 2015年4月15日至2015年 10月 14日，至建仓期结束，本基金各项资
产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金” ，下同）经中国证券监督管理委员会(证
监许可[2010]864号)批准成立于 2010年7 月20 日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财
富资产管理有限公司合资设立，注册资本 3 亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资 51%，
上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。
截至 2016 年 6 月 30 日，西部利得基金共管理九只开放式基金——西部利得策略优选混合型西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投
资基金、西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证
券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新盈灵活配置混合型
证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金和西部利得天添鑫货币市场
基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
付琦
本基金基
金经理
2015年4月
15 日
- 十五年
加拿大渥太华大学工商管理硕士；
曾任海通证券股份有限公司业务
董事、 招商基金管理有限公司研究
部高级研究员。2013年7月加入
本公司， 现任公司总经理助理兼投
资总监兼投资部总监， 具有基金从
业资格，中国国籍。
原泉
本基金基
金经理
2015年4月
15 日
2016年5月
5 日
五年
复旦大学金融工程硕士； 曾任万得
资讯有限公司项目经理、 日邮物流
（中国）有限公司经理、太平资产
管理有限公司经理、 财通基金管理
有限公司产品经理。2013年 8 月
加入本公司， 曾任公司产品设计部
总监，具有基金从业资格，中国国
籍。
曹祥
本基金基
金经理
2016年5月
3 日
- 六年
南京大学工学硕士， 曾任南证期货
有限公司研究员、 国泰君安期货有
限公司研究员。2015年8月加入
本公司，现任高级研究员，具有基
金从业资格，中国国籍。
曹祥
本基金基
金经理助
理
2015年12月
14 日
2016年5月
2 日
六年
南京大学工学硕士， 曾任南证期货
有限公司研究员、 国泰君安期货有
限公司研究员。2015年8月加入
本公司，现任高级研究员，具有基
金从业资格，中国国籍。
于海松
本基金基
金经理助
理
2016年5月
27 日
- 十九年
复旦大学理学硕士， 曾担任华夏证
券研究所研究员、 天相投资顾问公
司研究员、国元证券研究所研究
员、兴业证券研究所研究员、富国
基金管理有限公司产品设计员、 汇
添富基金管理股份有限公司产品
设计员。2016年 1月加入本公司，西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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具有基金从业资格，中国国籍。
注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经
理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人旗下基金 2015 年通过申万宏源西部证券有限公司（下称“申万宏源西部” ）交
易单元买卖证券的年交易佣金占公司所有基金买卖证券的年交易佣金的比例超过 30%。其原因主
要有：一是在部门构架及管理职责的调整过程中未及时、全面地理顺各部门之间的逻辑管控关系。
二是人员配备不及时。针对此事件本基金管理人采取的整改措施有：一是适当增加其他机构的租
用席位；二是对于今后在产品立项阶段增加对交易单元租用意向的配套管理措施。此外，本基金
管理人也逐步增加人员配备，并将进一步加强各类内部控制措施，以避免此类事件的再次发生。
除上述情况外，本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外
交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录
不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分
析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分
析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，
该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合
经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资
管理。本基金为分级基金，为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具。我们
根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控
制在合理水平。
感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来
优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.974元，本报告期份额净值增长率为-14.89%，
同期业绩比较基准增长率为-17.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年以来经济政策进行供给侧改革，意在对过剩产能进行清理，与此同时需求侧管理托底
稳定经济，2016年GDP增速可能温和下行。2016年是“十三五规划”的开局之年，产业政策将继
续引领 A 股市场的结构调整，人口结构变化和人均可支配收入的提高将为新兴产业带来新的消费
需求。
2015 年下半年以来证券市场经历了三波大幅调整，预计在 2016 年宏观经济供给改革、需求
托底的背景下，2016年下半年市场运行过程相比去年将震荡幅度减小，波动平稳。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金
管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和
程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策
略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或
修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须
通过托管银行复核。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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估值委员会的成员包括投资管理部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均
具有 8 年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的
专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业
职责分工和估值流程履行估值程序。
基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对
估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括 500 等权份额，500 等权 A 份额，500
等权B份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期初，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，针对
该情形，本基金管理人的解决方案为：积极研究营销方案，加大营销力度。
上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措
施。
截至本报告期末，本基金基金资产净值已超过五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,636,750.86 829,281.87
结算备付金
734,233.81 1,873.48
存出保证金
37,517.54 51,256.84
交易性金融资产 6.4.7.2 158,014,560.66 10,373,589.19
其中：股票投资
158,014,560.66 10,373,589.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 219,901.82
应收利息 6.4.7.5 5,923.83 455.13
应收股利
- -
应收申购款
105,548.63 4,104.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
168,534,535.33 11,480,462.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付证券清算款
104,184.20 61,085.04
应付赎回款
170,201.48 90,146.68
应付管理人报酬
101,096.38 9,679.07
应付托管费
20,219.26 1,935.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 107,618.26 14,352.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 145,123.10 220,339.72
负债合计
648,442.68 397,538.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 288,128,747.07 16,171,245.52
未分配利润 6.4.7.10 -120,242,654.42 -5,088,321.06
所有者权益合计
167,886,092.65 11,082,924.46
负债和所有者权益总计
168,534,535.33 11,480,462.88
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值 0.974元，基金份额总额 167,886,092.65
份。
6.2 利润表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 6月 30日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金
合同生效日)至2015年
6 月30 日
一、收入
7,793,034.56 1,421,544.12
1.利息收入
39,315.54 209,258.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,315.54 78,737.02
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 130,521.12
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-121,410.55 1,281,717.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -707,690.19 1,121,228.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益
- - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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股利收益 6.4.7.15 586,279.64 160,489.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 7,830,265.17 -387,351.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 44,864.40 317,920.27
减：二、费用
564,283.01 941,214.66
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 186,882.23 228,652.22
2．托管费 6.4.10.2.2 37,376.44 45,730.48
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 145,402.68 624,595.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 194,621.66 42,236.67
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
7,228,751.55 480,329.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,228,751.55 480,329.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,171,245.52 -5,088,321.06 11,082,924.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,228,751.55 7,228,751.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
271,957,501.55 -122,383,084.91 149,574,416.64
其中：1.基金申购款 281,833,230.31 -126,847,704.95 154,985,525.36
2.基金赎回款 -9,875,728.76 4,464,620.04 -5,411,108.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
- - - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
288,128,747.07 -120,242,654.42 167,886,092.65
项目
上年度可比期间
2015年4 月15 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
202,990,676.07 - 202,990,676.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 480,329.46 480,329.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-149,932,409.78 -432,629.07 -150,365,038.85
其中：1.基金申购款 102,680,914.89 1,286,229.77 103,967,144.66
2.基金赎回款 -252,613,324.67 -1,718,858.84 -254,332,183.51
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
53,058,266.29 47,700.39 53,105,966.68
注：
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______贺燕萍______
______贺燕萍______
____张皞骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
西部利得中证 500 等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1414 号批复核准，由西部利得基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利得
中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投
资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 202,971,734.99元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）普华永道中天验字(2015)第320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《西部利得中证西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 15 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为202,990,676.07 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,941.08 份基金份额。本
基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《西部利得中证 500 等权重指数分级证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（不含中小企业私募债） 、
债券回购、资产支持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定） 。其中，中证 500等权重指数
成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金资产的 80%， 现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：95%×中证 500等权重指数收益率＋5%×商
业银行人民币活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《西部利
得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的 《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财
务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策与2015年年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 9,636,750.86
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 9,636,750.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 150,372,086.74 158,014,560.66 7,642,473.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 150,372,086.74 158,014,560.66 7,642,473.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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应收活期存款利息 4,676.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 330.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 899.96
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.80
合计 5,923.83
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末未均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 107,618.26
银行间市场应付交易费用 -
合计 107,618.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 641.44
预提费用 94,481.66
应付指数使用费
50,000.00
合计 145,123.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,580,420.73 16,171,245.52
本期申购 13,124.30 22,156.36
本期赎回(以"-"号填列) -51,827.27 -87,494.51
2016年1月4日 基金拆分/份额
折算前
9,541,717.76 16,105,907.37
基金拆分/份额折算变动份额 88,737.40 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期申购 168,522,236.19 281,811,073.95
本期赎回(以"-"号填列) -5,852,658.22 -9,788,234.25
本期末 172,300,033.13 288,128,747.07
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,337,868.58 2,249,547.52 -5,088,321.06
本期利润 -601,513.62 7,830,265.17 7,228,751.55
本期基金份额交易
产生的变动数
-136,375,610.26 13,992,525.35 -122,383,084.91
其中：基金申购款 -141,181,500.31 14,333,795.36 -126,847,704.95
基金赎回款 4,805,890.05 -341,270.01 4,464,620.04
本期已分配利润 - - -
本期末 -144,314,992.46 24,072,338.04 -120,242,654.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 31,323.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,046.90
其他 6,944.85
合计 39,315.54
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
卖出股票成交总额 19,907,331.39
减：卖出股票成本总额 20,615,021.58
买卖股票差价收入 -707,690.19
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期末未持有债券，债券投资收益为零。
6.4.7.13.2 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期末未持有债券，债券投资收益为零。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
贵金属不在本基金投资范围内。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 586,279.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 586,279.64
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 7,830,265.17
——股票投资 7,830,265.17
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 7,830,265.17
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 6,684.52
其他 38,179.88
合计 44,864.40
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 72 页
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用
145,402.68
银行间市场交易费用 -
合计
145,402.68
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 39,781.56
上市费用 34,809.32
银行汇划费用 140.00
指数使用费 100,000.00
合计 194,621.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2016年6月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至2016年6月30日止，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构
西部证券股份有限公司（简称“西部证
券”）
基金管理人的股东
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银
行”）
基金托管人、基金代销机构
上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 72 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
西部证券
75,040,056.30 41.61% - -
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
西部证券 39,869.40 36.41% 39,288.52 36.51%
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至 2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
186,882.23 228,652.22
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,205.18 10,272.39
注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 72 页
日基金管理费=前一日基金资产净值×1%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年4月15日(基金合同生效日)
至 2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
37,376.44 45,730.48
注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 4月 15日(基金合同生效日)至
2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限公
司
9,636,750.86 31,323.79 997,581.51 60,308.22
注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金，于2016年6月30日的相关余额为人民币 734,233.81元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 72 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
根据本基金基金合同，本基金不进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2016年6月30日，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600166
福田
汽车
-
临时
停牌
5.52 - - 57,900 310,880.00 319,608.00 -
600773
西藏
城投
-
临时
停牌
15.67 - - 19,500 290,579.93 305,565.00 -
300032
金龙
机电
-
临时
停牌
20.10 - - 15,200 255,431.00 305,520.00 -
002512
达华
智能
-
临时
停牌
20.28 - - 14,100 269,075.00 285,948.00 -
600759
洲际
油气
-
临时
停牌
7.58 - - 35,040 276,943.65 265,603.20 -
002249
大洋
电机
-
临时
停牌
11.97 - - 19,600 178,817.95 234,612.00 -
002672
东江
环保
-
临时
停牌
17.33 - - 11,800 194,910.05 204,494.00 -
601005
重庆
钢铁
-
临时
停牌
2.52 - - 73,900 193,918.10 186,228.00 -
600497
驰宏
锌锗
-
临时
停牌
9.97 - - 17,700 162,317.06 176,469.00 -
002266
浙富
控股
-
临时
停牌
5.35 - - 25,920 147,173.01 138,672.00 -
600545
新疆
城建
-
临时
停牌
6.91 - - 19,600 145,677.65 135,436.00 -
600654
中安
消
-
临时
停牌
18.54 - - 7,200 143,535.94 133,488.00 -
002373
千方
科技
-
临时
停牌
14.94 - - 5,000 81,252.55 74,700.00 -
000975
银泰
资源
-
临时
停牌
15.00 - - 1,700 23,539.98 25,500.00 - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 72 页
000511
*ST烯
碳
-
临时
停牌
8.92 - - 2,600 24,202.96 23,192.00 -
002190
成飞
集成
-
临时
停牌
35.44 - - 600 23,179.47 21,264.00 -
000718
苏宁
环球
-
临时
停牌
13.09 - - 1,610 17,704.54 21,074.90 -
002663
普邦
园林
-
临时
停牌
7.36 - - 2,726 20,877.11 20,063.36 -
600640
号百
控股
-
临时
停牌
16.79 - - 1,100 21,235.88 18,469.00 -
601168
西部
矿业
-
临时
停牌
5.93 - - 3,000 21,476.63 17,790.00 -
000547
航天
发展
-
临时
停牌
15.36 - - 1,100 23,727.25 16,896.00 -
000636
风华
高科
-
临时
停牌
8.84 - - 1,900 21,066.52 16,796.00 -
600511
国药
股份
-
临时
停牌
27.42 - - 600 21,913.55 16,452.00 -
000582
北部
湾港
-
临时
停牌
16.32 - - 1,000 20,041.11 16,320.00 -
600614
鼎立
股份
-
临时
停牌
8.14 - - 1,800 20,358.31 14,652.00 -
600751
天海
投资
-
临时
停牌
6.11 - - 2,100 19,321.84 12,831.00 -
000693
ST 华
泽
-
临时
停牌
12.50 - - 1,000 18,518.72 12,500.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2016年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2016年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（不含中小企业私募债） 、债券回购、资产支
持证券、权证、央行票据、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 72 页
值，对以上风险采取的风险管理政策如下所述：
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票型指数分级证券投资基金，采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对中证 500 等权重指数的有效跟踪。本基金预期风险大于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，西部利得中证 500 等
权重 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；西部利得中证 500 等权重 B 份额具有高风险、高
预期收益的特征。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心，由督
察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管
理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动
进行审计；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险
管理人员负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行兴业银行，与该银行存款相关的信用风险较低。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有信用
类债券。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 72 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 72 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1个月
以内
1-3个
月
3个月
-1年
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 - - - 9,636,750.86 - - - 9,636,750.86
结算备付金 - - - 734,233.81 - - - 734,233.81
存出保证金 - - - 37,517.54 - - - 37,517.54
交易性金融资产 - - - - - - 158,014,560.66 158,014,560.66
应收利息 - - - - - - 5,923.83 5,923.83
应收申购款 - - - - - - 105,548.63 105,548.63
资产总计 - - - 10,408,502.21 - - 158,126,033.12 168,534,535.33
负债
应付证券清算款 - - - - - - 104,184.20 104,184.20
应付赎回款 - - - - - - 170,201.48 170,201.48
应付管理人报酬 - - - - - - 101,096.38 101,096.38
应付托管费 - - - - - - 20,219.26 20,219.26
应付交易费用 - - - - - - 107,618.26 107,618.26
其他负债 - - - - - - 145,123.10 145,123.10
负债总计 - - - - - - 648,442.68 648,442.68
利率敏感度缺口 - - - 10,408,502.21 - - 157,477,590.44 167,886,092.65
上年度末
2015年12月 31 日
1 个月
以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 - - - 829,281.87 - - - 829,281.87
结算备付金 - - - 1,873.48 - - - 1,873.48
存出保证金 - - - 51,256.84 - - - 51,256.84
交易性金融资产 - - - - - - 10,373,589.19 10,373,589.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 72 页
应收证券清算款 - - - - - - 219,901.82 219,901.82
应收利息 - - - - - - 455.13 455.13
应收申购款 - - - - - - 4,104.55 4,104.55
资产总计 - - - 882,412.19 - - 10,598,050.69 11,480,462.88
负债
应付证券清算款 - - - - - - 61,085.04 61,085.04
应付赎回款 - - - - - - 90,146.68 90,146.68
应付管理人报酬 - - - - - - 9,679.07 9,679.07
应付托管费 - - - - - - 1,935.81 1,935.81
应付交易费用 - - - - - - 14,352.10 14,352.10
其他负债 - - - - - - 220,339.72 220,339.72
负债总计 - - - - - - 397,538.42 397,538.42
利率敏感度缺口 - - - 882,412.19 - - 10,200,512.27 11,082,924.46
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月 31日：同） ，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年 12月 31日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用完全复制法构建股票投资组合，
根据中证 500 等权重指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。债券投
资方面，本基金在满足安全性与流动性的前提下，通过对国内外宏观经济形势的把握和系统分析
国内财政政策与货币政策等因素变化对债券市场的影响，审慎研判债券市场风险收益特征的变化
趋势，采取“自上而下”的策略选择个券，构造组合。此外，本基金的基金管理人还定期结合宏
观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来应对可能发生的市场价格
风险。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 72 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：投资于中证 500
等权重指数成分股及备选成分股的资产不低于资金资产净值的90%且不低于非现金资产的 80%，现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；本基金在任何交易日买入权证的
总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基
金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value ar Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 158,014,560.66 94.12 10,373,589.19 93.60
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 158,014,560.66 94.12 10,373,589.19 93.60
注：本基金投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于
非现金资产的80%。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12 月
31日 ）
业绩比较基准（附注 6.4.1）
上升 5%
7,950,000.00 502,000.00
业绩比较基准（附注6.4.1）
下降 5%
-7,950,000.00 -502,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 72 页
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
154,994,417.20 元，第二层次余额为 3,020,143.46 元，无属于第三层次的余额（2015 年 12 月
31日，属于第一层次的余额为9,360,376.15元，属于第二层次的余额为 1,013,213.04元，无属
于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015 年12 月 31
日：同） 。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 158,014,560.66 93.76
其中：股票 158,014,560.66 93.76
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,370,984.67 6.15
7 其他各项资产 148,990.00 0.09
8 合计 168,534,535.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,306,504.00 1.37
B 采矿业 6,039,570.20 3.60
C 制造业 94,454,616.54 56.26
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,809,120.20 3.46
E 建筑业 4,692,284.06 2.79
F 批发和零售业 9,369,380.62 5.58
G 交通运输、仓储和邮政业 4,752,964.40 2.83
H 住宿和餐饮业 284,410.00 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,896,349.94 5.30
J 金融业 646,891.90 0.39
K 房地产业 10,687,940.96 6.37
L 租赁和商务服务业 2,250,297.60 1.34
M 科学研究和技术服务业 938,983.50 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 1,147,912.70 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 72 页
Q 卫生和社会工作 327,821.20 0.20
R 文化、体育和娱乐业 3,355,892.84 2.00
S 综合 2,053,620.00 1.22
合计 158,014,560.66 94.12
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 603806 福斯特 8,600 448,834.00 0.27
2 600006 XD 东风汽 48,800 432,856.00 0.26
3 002371 七星电子 9,800 409,836.00 0.24
4 002482 广田集团 53,950 408,941.00 0.24
5 000620 新华联 43,800 400,770.00 0.24
6 002340 格林美 44,640 391,492.80 0.23
7 600458 时代新材 25,100 391,058.00 0.23
8 300026 红日药业 22,400 389,536.00 0.23
9 000021 深科技 35,300 388,653.00 0.23
10 002074 国轩高科 9,800 386,806.00 0.23
11 000997 新 大 陆 19,280 386,371.20 0.23
12 600298 安琪酵母 21,500 383,560.00 0.23
13 000426 兴业矿业 50,900 382,768.00 0.23
14 300273 和佳股份 19,980 382,617.00 0.23
15 600435 北方导航 28,700 381,997.00 0.23
16 000066 长城电脑 29,900 381,225.00 0.23
17 300257 开山股份 23,000 379,960.00 0.23
18 600729 重庆百货 15,300 379,440.00 0.23
19 600869 智慧能源 36,700 378,010.00 0.23
20 002025 航天电器 15,240 376,275.60 0.22
21 600456 宝钛股份 18,700 376,244.00 0.22
22 002414 高德红外 13,900 374,883.00 0.22
23 600418 江淮汽车 29,500 374,060.00 0.22
24 600175 美都能源 79,400 373,180.00 0.22
25 300202 聚龙股份 15,300 370,413.00 0.22
26 000939 凯迪生态 41,300 369,635.00 0.22 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 72 页
27 000661 长春高新 3,460 369,112.80 0.22
28 601908 京运通 48,100 368,927.00 0.22
29 002191 劲嘉股份 31,800 368,562.00 0.22
30 000612 焦作万方 51,600 368,424.00 0.22
31 002221 东华能源 30,200 368,138.00 0.22
32 000848 承德露露 30,775 367,761.25 0.22
33 601965 中国汽研 38,150 366,621.50 0.22
34 600884 杉杉股份 21,200 364,852.00 0.22
35 000596 古井贡酒 7,600 364,420.00 0.22
36 000973 佛塑科技 34,800 363,312.00 0.22
37 002508 老板电器 9,875 363,103.75 0.22
38 002366 台海核电 6,800 362,508.00 0.22
39 002271 东方雨虹 21,000 361,830.00 0.22
40 002194 武汉凡谷 28,300 361,674.00 0.22
41 601777 力帆股份 30,700 361,339.00 0.22
42 002223 鱼跃医疗 11,370 360,656.40 0.21
43 002056 横店东磁 21,200 360,400.00 0.21
44 002727 一心堂 14,400 360,000.00 0.21
45 603005 晶方科技 9,500 359,765.00 0.21
46 002640 跨境通 20,400 359,448.00 0.21
47 600086 东方金钰 37,100 359,128.00 0.21
48 300287 飞利信 26,800 359,120.00 0.21
49 002428 云南锗业 20,900 359,062.00 0.21
50 600260 凯乐科技 21,900 358,284.00 0.21
51 603766 隆鑫通用 17,700 357,894.00 0.21
52 600499 科达洁能 21,100 356,801.00 0.21
53 600200 江苏吴中 18,400 356,408.00 0.21
54 600557 康缘药业 21,780 355,667.40 0.21
55 002063 远光软件 23,018 355,628.10 0.21
56 002155 湖南黄金 27,000 355,590.00 0.21
57 601001 大同煤业 66,200 355,494.00 0.21
58 002073 软控股份 29,500 355,475.00 0.21
59 601002 晋亿实业 40,800 354,960.00 0.21
60 000581 威孚高科 17,600 354,816.00 0.21
61 000418 小天鹅Ａ 10,870 354,579.40 0.21
62 300274 阳光电源 14,500 353,800.00 0.21
63 000543 皖能电力 49,510 353,501.40 0.21
64 600436 片仔癀 7,850 353,328.50 0.21
65 600067 冠城大通 49,000 353,290.00 0.21 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 72 页
66 002013 中航机电 26,175 352,839.00 0.21
67 002317 众生药业 29,400 352,506.00 0.21
68 600312 平高电气 22,500 352,350.00 0.21
69 600198 大唐电信 17,700 351,876.00 0.21
70 600510 黑牡丹 40,300 351,416.00 0.21
71 600171 上海贝岭 20,210 351,047.70 0.21
72 300253 卫宁健康 14,200 350,740.00 0.21
73 601126 四方股份 33,300 350,649.00 0.21
74 300010 立思辰 16,700 350,366.00 0.21
75 600141 兴发集团 30,400 350,208.00 0.21
76 600639 浦东金桥 14,000 349,720.00 0.21
77 002354 天神娱乐 4,000 349,120.00 0.21
78 600879 航天电子 22,400 348,992.00 0.21
79 002325 洪涛股份 37,950 348,760.50 0.21
80 002293 罗莱生活 25,430 348,391.00 0.21
81 002048 宁波华翔 15,228 348,264.36 0.21
82 600522 DR 中天科 35,500 347,900.00 0.21
83 002572 索菲亚 6,200 347,324.00 0.21
84 000983 西山煤电 42,600 347,190.00 0.21
85 000860 顺鑫农业 14,600 347,188.00 0.21
86 002281 光迅科技 5,407 347,129.40 0.21
87 002251 步 步 高 26,744 346,869.68 0.21
88 000988 华工科技 17,300 346,865.00 0.21
89 603019 中科曙光 8,700 346,434.00 0.21
90 603077 和邦生物 70,100 344,892.00 0.21
91 002179 中航光电 7,960 344,827.20 0.21
92 601012 隆基股份 26,400 344,520.00 0.21
93 002277 友阿股份 29,900 344,448.00 0.21
94 002315 焦点科技 5,100 344,046.00 0.20
95 002216 三全食品 40,000 344,000.00 0.20
96 002093 国脉科技 27,700 343,757.00 0.20
97 002064 华峰氨纶 71,600 343,680.00 0.20
98 002022 科华生物 16,107 343,240.17 0.20
99 600584 长电科技 16,900 342,901.00 0.20
100 002368 太极股份 9,650 342,864.50 0.20
101 002050 三花股份 35,500 342,575.00 0.20
102 000587 金洲慈航 22,200 342,546.00 0.20
103 600597 光明乳业 27,000 342,360.00 0.20
104 600416 湘电股份 27,400 341,678.00 0.20 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 72 页
105 000513 丽珠集团 7,410 341,675.10 0.20
106 600776 东方通信 40,700 341,473.00 0.20
107 600736 苏州高新 37,400 341,462.00 0.20
108 601515 东风股份 30,200 341,260.00 0.20
109 600151 航天机电 30,200 341,260.00 0.20
110 000400 许继电气 22,100 341,224.00 0.20
111 600219 南山铝业 46,100 341,140.00 0.20
112 002698 博实股份 17,690 340,709.40 0.20
113 600466 蓝光发展 39,800 340,688.00 0.20
114 002011 盾安环境 30,200 340,656.00 0.20
115 002589 瑞康医药 11,092 340,635.32 0.20
116 603699 纽威股份 19,200 340,608.00 0.20
117 002332 仙琚制药 30,400 340,480.00 0.20
118 002085 万丰奥威 19,800 340,362.00 0.20
119 600580 卧龙电气 30,300 339,663.00 0.20
120 002405 四维图新 13,800 339,480.00 0.20
121 600850 华东电脑 11,830 339,402.70 0.20
122 600805 悦达投资 39,100 339,388.00 0.20
123 600220 江苏阳光 74,400 339,264.00 0.20
124 600536 中国软件 13,600 338,912.00 0.20
125 600517 置信电气 35,600 338,556.00 0.20
126 600180 瑞茂通 22,400 338,464.00 0.20
127 002308 威创股份 20,600 338,458.00 0.20
128 000697 炼石有色 14,800 338,180.00 0.20
129 000656 金科股份 88,500 338,070.00 0.20
130 600316 洪都航空 17,300 337,523.00 0.20
131 000869 张
裕Ａ 8,400 337,512.00 0.20
132 600809 山西汾酒 15,200 337,136.00 0.20
133 600699 均胜电子 8,800 337,040.00 0.20
134 002327 富安娜 39,600 336,996.00 0.20
135 600478 科力远 27,920 336,994.40 0.20
136 601678 滨化股份 66,060 336,245.40 0.20
137 600143 金发科技 52,200 336,168.00 0.20
138 002028 思源电气 30,700 336,165.00 0.20
139 002400 省广股份 23,790 336,152.70 0.20
140 002410 广联达 23,500 336,050.00 0.20
141 600682 南京新百 11,800 335,946.00 0.20
142 300199 翰宇药业 16,500 335,775.00 0.20
143 600409 三友化工 49,800 335,652.00 0.20 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 72 页
144 002384 东山精密 16,900 335,634.00 0.20
145 600528 中铁二局 28,900 335,529.00 0.20
146 000049 德赛电池 8,000 335,520.00 0.20
147 002595 豪迈科技 15,700 335,509.00 0.20
148 603355 莱克电气 8,800 335,280.00 0.20
149 600487 亨通光电 26,650 335,257.00 0.20
150 000926 福星股份 28,576 335,196.48 0.20
151 600176 中国巨石 34,980 334,758.60 0.20
152 300039 上海凯宝 32,900 334,593.00 0.20
153 000777 中核科技 14,200 334,552.00 0.20
154 002041 登海种业 21,500 334,110.00 0.20
155 002299 圣农发展 12,900 334,110.00 0.20
156 002049 紫光国芯 7,600 334,020.00 0.20
157 600468 百利电气 23,600 333,940.00 0.20
158 600410 华胜天成 29,760 333,907.20 0.20
159 002635 安洁科技 8,700 333,906.00 0.20
160 600503 华丽家族 36,400 333,788.00 0.20
161 002551 尚荣医疗 14,272 333,679.36 0.20
162 600251 XD 冠农股 41,700 333,600.00 0.20
163 601311 骆驼股份 16,800 333,480.00 0.20
164 001696 宗申动力 30,500 333,060.00 0.20
165 600761 安徽合力 33,000 332,970.00 0.20
166 600643 爱建集团 34,070 332,863.90 0.20
167 600160 巨化股份 31,300 332,719.00 0.20
168 603025 大豪科技 9,900 332,343.00 0.20
169 600563 法拉电子 7,300 332,296.00 0.20
170 002250 联化科技 23,200 332,224.00 0.20
171 600039 四川路桥 84,300 332,142.00 0.20
172 000062 深圳华强 12,300 332,100.00 0.20
173 603698 航天工程 12,100 332,024.00 0.20
174 000028 国药一致 5,100 332,010.00 0.20
175 300001 特锐德 15,300 331,857.00 0.20
176 600329 中新药业 19,200 331,584.00 0.20
177 000786 北新建材 36,500 331,420.00 0.20
178 600059 古越龙山 32,200 331,338.00 0.20
179 000550 江铃汽车 13,600 331,296.00 0.20
180 603328 依顿电子 11,200 330,848.00 0.20
181 600750 江中药业 10,400 330,720.00 0.20
182 002439 启明星辰 12,800 330,624.00 0.20 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 72 页
183 002161 远 望 谷 22,200 330,558.00 0.20
184 002396 星网锐捷 16,776 330,487.20 0.20
185 600267 海正药业 27,200 330,480.00 0.20
186 002128 露天煤业 44,000 330,440.00 0.20
187 600289 亿阳信通 23,600 330,164.00 0.20
188 600509 天富能源 44,900 330,015.00 0.20
189 002267 陕天然气 31,425 329,962.50 0.20
190 002390 信邦制药 35,700 329,868.00 0.20
191 000030 富奥股份 46,000 329,820.00 0.20
192 601880 大连港 55,800 329,778.00 0.20
193 002051 中工国际 16,740 329,275.80 0.20
194 603568 伟明环保 14,250 329,175.00 0.20
195 002479 富春环保 29,300 329,039.00 0.20
196 002276 万马股份 16,600 328,846.00 0.20
197 600325 华发股份 29,700 328,779.00 0.20
198 002678 珠江钢琴 26,795 328,774.65 0.20
199 002005 德豪润达 55,600 328,596.00 0.20
200 002426 胜利精密 33,350 328,497.50 0.20
201 002030 达安基因 11,812 328,373.60 0.20
202 600056 中国医药 20,700 328,302.00 0.20
203 600348 阳泉煤业 51,500 328,055.00 0.20
204 300244 迪安诊断 9,940 327,821.20 0.20
205 002118 紫鑫药业 22,300 327,810.00 0.20
206 600498 烽火通信 13,500 327,780.00 0.20
207 000417 合肥百货 40,500 327,645.00 0.20
208 603001 奥康国际 15,400 327,404.00 0.20
209 600422 昆药集团 23,990 327,223.60 0.19
210 002701 奥瑞金 37,020 326,886.60 0.19
211 600483 福能股份 28,800 326,880.00 0.19
212 600765 中航重机 22,400 326,592.00 0.19
213 600280 中央商场 48,300 326,508.00 0.19
214 000572 海马汽车 62,900 326,451.00 0.19
215 002131 利欧股份 19,100 326,419.00 0.19
216 600993 马应龙 15,670 326,406.10 0.19
217 002745 木林森 9,600 326,304.00 0.19
218 002285 世联行 41,880 326,245.20 0.19
219 000816 智慧农业 55,200 326,232.00 0.19
220 600004 白云机场 26,600 326,116.00 0.19
221 002588 史丹利 26,400 326,040.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 72 页
222 600184 光电股份 14,400 326,016.00 0.19
223 600266 北京城建 26,100 325,989.00 0.19
224 002309 中利科技 18,200 325,962.00 0.19
225 300055 万邦达 17,900 325,959.00 0.19
226 002038 双鹭药业 10,800 325,944.00 0.19
227 002353 杰瑞股份 16,900 325,832.00 0.19
228 002344 海宁皮城 33,400 325,650.00 0.19
229 002646 青青稞酒 15,800 325,638.00 0.19
230 002078 太阳纸业 66,700 325,496.00 0.19
231 002238 天威视讯 22,492 325,459.24 0.19
232 600720 祁连山 48,500 325,435.00 0.19
233 002001 新 和 成 15,400 325,402.00 0.19
234 002002 鸿达兴业 17,300 325,240.00 0.19
235 600201 生物股份 11,900 325,227.00 0.19
236 600655 豫园商城 30,000 325,200.00 0.19
237 600064 南京高科 21,750 325,162.50 0.19
238 000877 天山股份 52,600 325,068.00 0.19
239 000900 现代投资 48,200 324,868.00 0.19
240 002092 中泰化学 38,400 324,864.00 0.19
241 002029 七 匹 狼 32,000 324,800.00 0.19
242 600537 亿晶光电 42,122 324,760.62 0.19
243 600112 天成控股 29,100 324,756.00 0.19
244 601666 平煤股份 79,400 324,746.00 0.19
245 300147 香雪制药 22,040 324,649.20 0.19
246 600270 外运发展 18,560 324,614.40 0.19
247 002603 以岭药业 20,400 324,564.00 0.19
248 000998 隆平高科 17,100 324,558.00 0.19
249 600872 中炬高新 26,300 324,542.00 0.19
250 600482 中国动力 9,900 324,423.00 0.19
251 600594 益佰制药 20,300 324,394.00 0.19
252 002342 巨力索具 55,900 324,220.00 0.19
253 600108 亚盛集团 64,200 324,210.00 0.19
254 601155 新城控股 35,000 324,100.00 0.19
255 600572 康恩贝 50,000 324,000.00 0.19
256 600079 人福医药 19,300 323,661.00 0.19
257 600125 铁龙物流 50,800 323,596.00 0.19
258 600426 华鲁恒升 36,720 323,503.20 0.19
259 000671 阳 光 城 54,450 323,433.00 0.19
260 600551 时代出版 16,200 323,352.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 72 页
261 600874 创业环保 41,600 323,232.00 0.19
262 600094 大名城 34,000 323,000.00 0.19
263 000566 海南海药 29,600 322,936.00 0.19
264 002310 东方园林 13,500 322,920.00 0.19
265 600651 飞乐音响 25,500 322,830.00 0.19
266 600831 广电网络 24,900 322,704.00 0.19
267 600320 振华重工 75,900 322,575.00 0.19
268 002168 深圳惠程 22,900 322,432.00 0.19
269 601226 华电重工 35,150 322,325.50 0.19
270 000669 金鸿能源 19,300 322,310.00 0.19
271 603589 口子窖 8,900 322,269.00 0.19
272 600664 哈药股份 38,870 322,232.30 0.19
273 600687 刚泰控股 19,800 321,948.00 0.19
274 600496 精工钢构 75,540 321,800.40 0.19
275 601699 潞安环能 49,200 321,768.00 0.19
276 002268 卫 士 通 9,000 321,660.00 0.19
277 000681 视觉中国 13,600 321,640.00 0.19
278 600397 安源煤业 72,700 321,334.00 0.19
279 600971 恒源煤电 58,200 321,264.00 0.19
280 300088 长信科技 21,600 321,192.00 0.19
281 002642 荣之联 12,200 320,982.00 0.19
282 600516 方大炭素 35,100 320,814.00 0.19
283 000541 佛山照明 31,170 320,739.30 0.19
284 000878 云南铜业 31,500 320,670.00 0.19
285 000887 中鼎股份 14,500 320,595.00 0.19
286 002477 雏鹰农牧 53,700 320,589.00 0.19
287 300072 三聚环保 11,593 320,430.52 0.19
288 603198 迎驾贡酒 13,400 320,394.00 0.19
289 600825 新华传媒 40,300 320,385.00 0.19
290 600460 士兰微 40,400 320,372.00 0.19
291 603169 兰石重装 25,700 320,222.00 0.19
292 000501 鄂武商Ａ 20,400 320,076.00 0.19
293 600881 亚泰集团 66,400 320,048.00 0.19
294 002004 华邦健康 35,050 320,006.50 0.19
295 601000 唐山港 82,400 319,712.00 0.19
296 601369 陕鼓动力 50,100 319,638.00 0.19
297 600166 福田汽车 57,900 319,608.00 0.19
298 002244 滨江集团 47,700 319,590.00 0.19
299 600380 健康元 34,800 319,464.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 72 页
300 600596 新安股份 43,800 319,302.00 0.19
301 000937 冀中能源 60,000 319,200.00 0.19
302 600970 中材国际 50,650 319,095.00 0.19
303 600138 中青旅 16,500 318,780.00 0.19
304 002657 中科金财 5,800 318,652.00 0.19
305 600284 浦东建设 30,500 318,420.00 0.19
306 600811 东方集团 47,800 318,348.00 0.19
307 603883 老百姓 6,400 318,336.00 0.19
308 000652 泰达股份 69,200 318,320.00 0.19
309 600169 太原重工 81,600 318,240.00 0.19
310 002242 九阳股份 17,500 318,150.00 0.19
311 600292 远达环保 25,110 318,143.70 0.19
312 601717 郑煤机 55,800 318,060.00 0.19
313 600787 中储股份 42,800 318,004.00 0.19
314 600790 轻纺城 54,150 317,860.50 0.19
315 002122 天马股份 51,100 317,842.00 0.19
316 000703 恒逸石化 32,200 317,814.00 0.19
317 600240 华业资本 31,700 317,634.00 0.19
318 000078 海王生物 42,750 317,632.50 0.19
319 600743 华远地产 67,100 317,383.00 0.19
320 002489 浙江永强 40,060 317,275.20 0.19
321 002461 珠江啤酒 27,300 317,226.00 0.19
322 000685 中山公用 30,560 317,212.80 0.19
323 002392 北京利尔 64,200 317,148.00 0.19
324 002665 首航节能 40,190 317,099.10 0.19
325 000667 美好集团 88,800 317,016.00 0.19
326 000598 兴蓉环境 60,000 316,800.00 0.19
327 600826 兰生股份 12,100 316,778.00 0.19
328 000726 鲁
泰Ａ 28,500 316,635.00 0.19
329 600236 桂冠电力 47,100 316,512.00 0.19
330 002503 搜于特 25,480 316,461.60 0.19
331 600525 长园集团 22,840 316,334.00 0.19
332 002273 水晶光电 11,300 316,287.00 0.19
333 000088 盐 田 港 49,100 316,204.00 0.19
334 000919 金陵药业 24,153 316,162.77 0.19
335 000552 靖远煤电 89,800 316,096.00 0.19
336 600694 大商股份 8,205 316,056.60 0.19
337 002311 海大集团 20,040 316,030.80 0.19
338 000488 晨鸣纸业 39,800 316,012.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页 共 72 页
339 600808 马钢股份 131,100 315,951.00 0.19
340 000690 宝新能源 46,600 315,948.00 0.19
341 002233 塔牌集团 39,300 315,579.00 0.19
342 000528 柳
工 48,700 315,576.00 0.19
343 600183 生益科技 34,000 315,180.00 0.19
344 000979 中弘股份 115,020 315,154.80 0.19
345 600300 维维股份 53,000 314,820.00 0.19
346 600835 上海机电 16,400 314,716.00 0.19
347 000748 长城信息 16,040 314,704.80 0.19
348 600967 北方创业 29,600 314,648.00 0.19
349 300134 大富科技 10,500 314,580.00 0.19
350 600864 哈投股份 28,000 314,440.00 0.19
351 603555 贵人鸟 12,600 314,118.00 0.19
352 000563 陕国投Ａ 57,200 314,028.00 0.19
353 600161 天坛生物 11,300 314,027.00 0.19
354 000616 海航投资 58,800 313,992.00 0.19
355 002681 奋达科技 18,600 313,968.00 0.19
356 600717 天津港 36,100 313,709.00 0.19
357 600500 中化国际 34,700 313,688.00 0.19
358 000931 中 关 村 39,300 313,614.00 0.19
359 601010 XD 文峰股 60,400 313,476.00 0.19
360 600062 华润双鹤 17,200 313,384.00 0.19
361 002714 牧原股份 6,200 313,286.00 0.19
362 000830 鲁西化工 69,300 313,236.00 0.19
363 600755 厦门国贸 39,400 313,230.00 0.19
364 000006 深振业Ａ 42,500 313,225.00 0.19
365 300291 华录百纳 13,300 312,949.00 0.19
366 600195 中牧股份 17,100 312,930.00 0.19
367 600770 综艺股份 25,100 312,746.00 0.19
368 600601 方正科技 72,700 312,610.00 0.19
369 002261 拓维信息 22,600 312,558.00 0.19
370 601929 吉视传媒 77,500 312,325.00 0.19
371 002431 棕榈股份 27,150 312,225.00 0.19
372 000519 江南红箭 24,555 312,094.05 0.19
373 600351 亚宝药业 31,100 311,933.00 0.19
374 600282 南钢股份 132,700 311,845.00 0.19
375 000930 中粮生化 28,400 311,832.00 0.19
376 600617 国新能源 27,200 311,712.00 0.19
377 002466 天齐锂业 7,300 311,637.00 0.19 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页 共 72 页
378 600425 青松建化 73,300 311,525.00 0.19
379 600633 浙报传媒 20,700 311,328.00 0.19
380 600657 信达地产 62,500 311,250.00 0.19
381 002498 汉缆股份 71,700 311,178.00 0.19
382 002254 泰和新材 22,680 311,169.60 0.19
383 601801 皖新传媒 26,652 311,028.84 0.19
384 002375 亚厦股份 27,500 310,750.00 0.19
385 603188 亚邦股份 17,300 310,708.00 0.19
386 600823 世茂股份 45,740 310,574.60 0.18
387 000727 华东科技 94,100 310,530.00 0.18
388 600812 华北制药 50,000 310,500.00 0.18
389 600801 华新水泥 49,200 310,452.00 0.18
390 600748 上实发展 32,200 310,408.00 0.18
391 002440 闰土股份 20,900 310,365.00 0.18
392 000031 中粮地产 32,900 310,247.00 0.18
393 600388 龙净环保 24,700 310,232.00 0.18
394 000158 常山股份 22,300 309,747.00 0.18
395 600587 新华医疗 13,400 309,406.00 0.18
396 000897 津滨发展 79,900 309,213.00 0.18
397 600628 新世界 26,200 309,160.00 0.18
398 600017 日照港 76,300 309,015.00 0.18
399 000762 西藏矿业 12,500 309,000.00 0.18
400 000680 山推股份 62,652 308,874.36 0.18
401 600565 迪马股份 47,800 308,788.00 0.18
402 600507 方大特钢 64,300 308,640.00 0.18
403 600917 重庆燃气 31,000 308,450.00 0.18
404 600635 大众公用 51,150 308,434.50 0.18
405 600088 中视传媒 13,000 308,360.00 0.18
406 600586 金晶科技 71,600 307,880.00 0.18
407 600187 国中水务 69,000 307,740.00 0.18
408 000600 建投能源 35,200 307,296.00 0.18
409 002345 潮宏基 31,400 307,092.00 0.18
410 600618 氯碱化工 23,349 306,572.37 0.18
411 600277 亿利洁能 51,500 306,425.00 0.18
412 600880 博瑞传播 36,000 306,360.00 0.18
413 600481 双良节能 53,440 306,211.20 0.18
414 600026 中海发展 51,900 306,210.00 0.18
415 000012 南
玻Ａ 26,700 305,982.00 0.18
416 600575 皖江物流 70,600 305,698.00 0.18 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页 共 72 页
417 600773 西藏城投 19,500 305,565.00 0.18
418 600366 宁波韵升 12,800 305,536.00 0.18
419 300032 金龙机电 15,200 305,520.00 0.18
420 600611 大众交通 44,800 305,088.00 0.18
421 000050 深天马Ａ 14,600 304,702.00 0.18
422 300182 捷成股份 17,800 304,558.00 0.18
423 600433 冠豪高新 35,200 304,128.00 0.18
424 600978 宜华生活 27,300 304,122.00 0.18
425 600058 五矿发展 16,200 304,074.00 0.18
426 600894 广日股份 22,800 303,924.00 0.18
427 000810 创维数字 16,800 303,576.00 0.18
428 600428 中远航运 54,100 303,501.00 0.18
429 600216 浙江医药 22,900 302,051.00 0.18
430 000861 海印股份 61,090 301,784.60 0.18
431 000829 天音控股 22,600 301,710.00 0.18
432 000008 神州高铁 27,700 301,653.00 0.18
433 600053 九鼎投资 8,700 301,281.00 0.18
434 601886 江河集团 29,300 300,911.00 0.18
435 000090 天健集团 34,140 300,432.00 0.18
436 600158 中体产业 16,900 299,975.00 0.18
437 002181 粤 传 媒 36,480 299,500.80 0.18
438 600673 东阳光科 47,800 298,750.00 0.18
439 002444 巨星科技 14,700 298,704.00 0.18
440 000758 中色股份 38,500 298,375.00 0.18
441 000099 中信海直 22,900 297,700.00 0.18
442 002269 美邦服饰 67,600 297,440.00 0.18
443 600395 盘江股份 36,000 297,360.00 0.18
444 600335 国机汽车 26,450 296,504.50 0.18
445 002573 清新环境 17,500 296,100.00 0.18
446 600851 海欣股份 22,234 295,934.54 0.18
447 600757 长江传媒 35,200 295,328.00 0.18
448 600132 XD 重庆啤 19,400 294,686.00 0.18
449 600073 上海梅林 25,700 294,265.00 0.18
450 300115 长盈精密 14,260 293,756.00 0.17
451 000970 中科三环 20,200 293,102.00 0.17
452 300113 顺网科技 7,700 292,292.00 0.17
453 002106 莱宝高科 24,600 292,248.00 0.17
454 002217 合力泰 19,100 292,230.00 0.17
455 300043 互动娱乐 20,600 291,902.00 0.17 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页 共 72 页
456 601233 桐昆股份 26,700 289,962.00 0.17
457 002463 沪电股份 54,700 288,816.00 0.17
458 002512 达华智能 14,100 285,948.00 0.17
459 600623 华谊集团 14,400 285,264.00 0.17
460 000969 安泰科技 20,300 284,809.00 0.17
461 600645 中源协和 8,100 284,634.00 0.17
462 600754 锦江股份 8,500 284,410.00 0.17
463 002602 世纪华通 15,300 283,509.00 0.17
464 603567 珍宝岛 12,900 281,865.00 0.17
465 002437 誉衡药业 32,100 279,270.00 0.17
466 002699 美盛文化 8,300 277,137.00 0.17
467 600259 广晟有色 4,800 274,848.00 0.16
468 002358 森源电气 17,700 273,111.00 0.16
469 000961 中南建设 47,900 268,719.00 0.16
470 002624 完美环球 7,100 268,025.00 0.16
471 600759 洲际油气 35,040 265,603.20 0.16
472 600392 盛和资源 16,150 264,537.00 0.16
473 000631 顺发恒业 54,304 264,460.48 0.16
474 600521 华海药业 10,050 244,416.00 0.15
475 002249 大洋电机 19,600 234,612.00 0.14
476 600859 王府井 15,283 232,912.92 0.14
477 600122 宏图高科 16,700 223,446.00 0.13
478 002672 东江环保 11,800 204,494.00 0.12
479 002505 大康农业 50,510 196,989.00 0.12
480 601005 重庆钢铁 73,900 186,228.00 0.11
481 600497 驰宏锌锗 17,700 176,469.00 0.11
482 000592 平潭发展 23,400 158,652.00 0.09
483 002408 齐翔腾达 25,663 140,889.87 0.08
484 002266 浙富控股 25,920 138,672.00 0.08
485 600545 新疆城建 19,600 135,436.00 0.08
486 600654 中安消 7,200 133,488.00 0.08
487 002373 千方科技 5,000 74,700.00 0.04
488 000975 银泰资源 1,700 25,500.00 0.02
489 000511 *ST 烯碳 2,600 23,192.00 0.01
490 600120 浙江东方 1,000 21,710.00 0.01
491 002190 成飞集成 600 21,264.00 0.01
492 000718 苏宁环球 1,610 21,074.90 0.01
493 000401 冀东水泥 1,900 20,140.00 0.01
494 002663 普邦园林 2,726 20,063.36 0.01 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页 共 72 页
495 600640 号百控股 1,100 18,469.00 0.01
496 601168 西部矿业 3,000 17,790.00 0.01
497 000547 航天发展 1,100 16,896.00 0.01
498 000636 风华高科 1,900 16,796.00 0.01
499 600511 国药股份 600 16,452.00 0.01
500 000582 北部湾港 1,000 16,320.00 0.01
501 600614 鼎立股份 1,800 14,652.00 0.01
502 600751 天海投资 2,100 12,831.00 0.01
503 000693 ST 华泽 1,000 12,500.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000418 小天鹅Ａ 465,147.00 4.20
2 600298 安琪酵母 441,000.00 3.98
3 002508 老板电器 440,033.00 3.97
4 002371 七星电子 434,819.00 3.92
5 002155 湖南黄金 432,790.50 3.91
6 000596 古井贡酒 427,839.82 3.86
7 002466 天齐锂业 408,014.00 3.68
8 002299 圣农发展 404,156.00 3.65
9 002482 广田集团 403,957.50 3.64
10 600809 山西汾酒 401,209.00 3.62
11 002311 海大集团 396,766.00 3.58
12 002431 棕榈股份 392,363.00 3.54
13 002048 宁波华翔 391,803.00 3.54
14 000860 顺鑫农业 388,045.00 3.50
15 002074 国轩高科 384,528.00 3.47
16 600259 广晟有色 382,949.00 3.46
17 600216 XD浙江医 381,848.00 3.45
18 600395 盘江股份 380,263.00 3.43
19 002635 安洁科技 379,532.00 3.42 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页 共 72 页
20 600392 盛和资源 378,148.00 3.41
21 600175 美都能源 375,713.00 3.39
22 000563 陕国投Ａ 369,012.00 3.33
23 600880 博瑞传播 368,377.00 3.32
24 002001 新 和 成 365,883.00 3.30
25 002168 深圳惠程 365,608.70 3.30
26 600521 华海药业 361,322.00 3.26
27 603806 福斯特 360,160.00 3.25
28 000997 新 大 陆 357,893.00 3.23
29 600736 苏州高新 355,936.00 3.21
30 000969 安泰科技 355,470.00 3.21
31 002366 台海核电 355,132.00 3.20
32 002085 万丰奥威 354,800.97 3.20
33 600418 江淮汽车 352,941.00 3.18
34 600699 均胜电子 352,913.00 3.18
35 000620 新华联 352,178.00 3.18
36 002477 雏鹰农牧 352,043.00 3.18
37 000078 海王生物 352,016.00 3.18
38 600597 光明乳业 348,085.00 3.14
39 000848 承德露露 345,786.04 3.12
40 002056 横店东磁 344,955.10 3.11
41 300257 开山股份 344,599.00 3.11
42 000028 国药一致 343,911.00 3.10
43 002572 索菲亚 342,949.00 3.09
44 600086 东方金钰 342,846.00 3.09
45 600006 东风汽车 342,190.00 3.09
46 000988 华工科技 341,909.00 3.09
47 300072 三聚环保 341,495.86 3.08
48 600366 宁波韵升 341,313.00 3.08
49 002242 九阳股份 341,146.00 3.08
50 600456 宝钛股份 340,247.66 3.07
51 603077 和邦生物 339,854.00 3.07
52 600729 重庆百货 339,755.00 3.07
53 002503 搜于特 339,544.00 3.06
54 000786 北新建材 339,412.27 3.06
55 600618 氯碱化工 339,344.00 3.06 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页 共 72 页
56 002223 鱼跃医疗 338,013.24 3.05
57 601000 唐山港 337,405.00 3.04
58 000762 西藏矿业 336,458.00 3.04
59 002271 东方雨虹 336,372.00 3.04
60 600468 百利电气 336,281.00 3.03
61 600094 大名城 336,263.00 3.03
62 600864 哈投股份 336,141.00 3.03
63 002340 格林美 335,191.35 3.02
64 300026 红日药业 334,884.00 3.02
65 000587 金洲慈航 333,342.88 3.01
66 002353 杰瑞股份 333,278.17 3.01
67 300115 长盈精密 333,219.00 3.01
68 000501 鄂武商Ａ 332,962.90 3.00
69 000543 皖能电力 332,798.00 3.00
70 600557 康缘药业 332,622.00 3.00
71 002216 三全食品 332,509.00 3.00
72 603568 伟明环保 332,401.87 3.00
73 000581 威孚高科 332,181.00 3.00
74 600655 豫园商城 331,943.00 3.00
75 002327 富安娜 331,649.03 2.99
76 002293 罗莱生活 331,572.50 2.99
77 600067 冠城大通 330,749.00 2.98
78 600348 阳泉煤业 330,569.95 2.98
79 600059 古越龙山 330,344.00 2.98
80 002191 劲嘉股份 330,006.00 2.98
81 600851 海欣股份 329,894.58 2.98
82 600161 天坛生物 329,754.00 2.98
83 603589 口子窖 329,602.60 2.97
84 000426 兴业矿业 329,354.00 2.97
85 002179 中航光电 329,004.54 2.97
86 600200 江苏吴中 328,856.00 2.97
87 600195 中牧股份 328,788.00 2.97
88 600805 悦达投资 328,766.00 2.97
89 600528 中铁二局 328,529.00 2.96
90 600611 大众交通 328,120.00 2.96
91 000012 南
玻Ａ 327,975.00 2.96 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 52 页 共 72 页
92 600176 中国巨石 327,873.60 2.96
93 300134 大富科技 327,694.75 2.96
94 600884 杉杉股份 327,567.00 2.96
95 002078 太阳纸业 327,486.29 2.95
96 000661 长春高新 327,471.80 2.95
97 002277 友阿股份 327,390.00 2.95
98 600143 金发科技 327,364.00 2.95
99 600435 北方导航 327,000.00 2.95
100 000816 智慧农业 326,828.00 2.95
101 600563 法拉电子 326,809.00 2.95
102 002325 洪涛股份 326,628.84 2.95
103 002714 牧原股份 326,158.00 2.94
104 002281 光迅科技 325,995.38 2.94
105 600754 锦江股份 325,969.00 2.94
106 601908 京运通 325,318.00 2.94
107 600132 重庆啤酒 325,089.00 2.93
108 000066 长城电脑 324,907.00 2.93
109 002595 豪迈科技 324,764.00 2.93
110 000552 靖远煤电 324,480.00 2.93
111 600458 时代新材 324,422.00 2.93
112 000513 丽珠集团 324,398.41 2.93
113 601012 隆基股份 324,375.00 2.93
114 600522 中天科技 324,366.00 2.93
115 002698 博实股份 324,340.00 2.93
116 600694 大商股份 324,313.00 2.93
117 002665 首航节能 324,236.00 2.93
118 600664 哈药股份 324,210.81 2.93
119 600970 中材国际 324,108.00 2.92
120 600312 平高电气 323,709.00 2.92
121 000939 凯迪生态 323,563.54 2.92
122 000550 江铃汽车 323,556.00 2.92
123 600466 蓝光发展 323,483.00 2.92
124 000671 阳 光 城 323,381.00 2.92
125 002317 众生药业 323,242.02 2.92
126 601678 滨化股份 323,181.80 2.92
127 000869 张
裕Ａ 323,170.43 2.92 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 53 页 共 72 页
128 000488 晨鸣纸业 322,999.00 2.91
129 601226 华电重工 322,935.00 2.91
130 000656 金科股份 322,789.00 2.91
131 300001 特锐德 322,658.05 2.91
132 600826 兰生股份 322,614.43 2.91
133 000998 隆平高科 322,492.00 2.91
134 300274 阳光电源 322,373.16 2.91
135 002727 一心堂 322,141.00 2.91
136 000703 恒逸石化 321,983.00 2.91
137 600201 生物股份 321,928.00 2.90
138 002051 中工国际 321,491.00 2.90
139 600138 中青旅 321,394.00 2.90
140 600004 白云机场 321,240.10 2.90
141 002244 滨江集团 321,090.00 2.90
142 601965 中国汽研 320,888.52 2.90
143 600108 亚盛集团 320,770.00 2.89
144 600056 中国医药 320,750.00 2.89
145 601002 晋亿实业 320,671.00 2.89
146 601126 四方股份 320,558.00 2.89
147 603698 航天工程 320,486.00 2.89
148 600872 中炬高新 320,306.00 2.89
149 603001 奥康国际 320,299.46 2.89
150 000897 津滨发展 320,236.00 2.89
151 000600 建投能源 320,008.84 2.89
152 000400 许继电气 319,870.53 2.89
153 600409 三友化工 319,867.00 2.89
154 002461 珠江啤酒 319,721.00 2.88
155 600487 亨通光电 319,709.00 2.88
156 603699 纽威股份 319,569.00 2.88
157 600761 安徽合力 319,553.74 2.88
158 002588 史丹利 319,535.00 2.88
159 600496 精工钢构 319,535.00 2.88
160 002064 华峰氨纶 319,368.00 2.88
161 002285 世联行 319,349.00 2.88
162 601155 新城控股 319,269.40 2.88
163 600572 康恩贝 318,935.00 2.88 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 54 页 共 72 页
164 002701 奥瑞金 318,895.00 2.88
165 002344 海宁皮城 318,793.00 2.88
166 600426 华鲁恒升 318,561.00 2.87
167 600284 浦东建设 318,559.00 2.87
168 000008 神州高铁 318,372.00 2.87
169 000973 佛塑科技 318,346.00 2.87
170 601717 郑煤机 318,182.00 2.87
171 600510 黑牡丹 318,164.17 2.87
172 603169 兰石重装 318,148.22 2.87
173 600325 华发股份 318,090.11 2.87
174 600478 科力远 317,937.00 2.87
175 600280 中央商场 317,857.00 2.87
176 000877 天山股份 317,852.00 2.87
177 601515 东风股份 317,685.92 2.87
178 600811 东方集团 317,682.00 2.87
179 002128 露天煤业 317,566.00 2.87
180 600397 安源煤业 317,277.00 2.86
181 000612 焦作万方 317,254.00 2.86
182 600808 马钢股份 317,213.26 2.86
183 600673 东阳光科 317,198.00 2.86
184 000030 富奥股份 317,051.00 2.86
185 002678 珠江钢琴 316,926.90 2.86
186 002073 软控股份 316,774.00 2.86
187 600498 烽火通信 316,597.00 2.86
188 600416 湘电股份 316,175.00 2.85
189 600039 四川路桥 316,165.00 2.85
190 000667 美好集团 316,049.00 2.85
191 601880 大连港 315,932.00 2.85
192 000900 现代投资 315,910.36 2.85
193 600236 桂冠电力 315,793.00 2.85
194 600509 天富能源 315,647.00 2.85
195 002368 太极股份 315,538.67 2.85
196 000979 中弘股份 315,533.00 2.85
197 002444 巨星科技 315,400.00 2.85
198 002251 步 步 高 315,366.00 2.85
199 000758 中色股份 315,351.00 2.85 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 55 页 共 72 页
200 000926 福星股份 315,178.68 2.84
201 600125 铁龙物流 315,102.48 2.84
202 601666 平煤股份 314,769.00 2.84
203 600320 振华重工 314,711.00 2.84
204 002025 航天电器 314,660.75 2.84
205 300039 上海凯宝 314,654.56 2.84
206 600801 华新水泥 314,628.88 2.84
207 600894 广日股份 314,564.00 2.84
208 600971 恒源煤电 314,529.00 2.84
209 600787 中储股份 314,497.84 2.84
210 000697 炼石有色 314,485.00 2.84
211 002428 云南锗业 314,233.00 2.84
212 600289 亿阳信通 314,167.00 2.83
213 002276 万马股份 314,066.01 2.83
214 000021 深科技 314,009.00 2.83
215 000830 鲁西化工 313,882.00 2.83
216 600270 外运发展 313,832.02 2.83
217 600874 创业环保 313,783.00 2.83
218 600720 祁连山 313,775.65 2.83
219 000685 中山公用 313,764.00 2.83
220 000088 盐 田 港 313,605.00 2.83
221 600743 华远地产 313,601.00 2.83
222 600425 青松建化 313,594.00 2.83
223 002122 天马股份 313,502.00 2.83
224 600187 国中水务 313,404.50 2.83
225 002342 巨力索具 313,344.88 2.83
226 000572 海马汽车 313,337.00 2.83
227 600026 中海发展 313,325.00 2.83
228 600639 浦东金桥 313,315.00 2.83
229 000983 西山煤电 313,271.00 2.83
230 000417 合肥百货 313,196.13 2.83
231 600017 日照港 313,134.00 2.83
232 600823 世茂股份 313,024.00 2.82
233 002390 信邦制药 312,974.00 2.82
234 600335 国机汽车 312,915.00 2.82
235 002498 汉缆股份 312,869.02 2.82 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 56 页 共 72 页
236 002589 瑞康医药 312,625.88 2.82
237 000049 德赛电池 312,567.00 2.82
238 600835 上海机电 312,533.38 2.82
239 603555 贵人鸟 312,447.66 2.82
240 600628 新世界 312,409.64 2.82
241 600790 轻纺城 312,321.00 2.82
242 002345 潮宏基 312,098.00 2.82
243 600141 兴发集团 312,062.00 2.82
244 600251 冠农股份 311,921.00 2.81
245 002005 德豪润达 311,846.38 2.81
246 002400 省广股份 311,839.00 2.81
247 600717 天津港 311,773.00 2.81
248 002640 跨境通 311,766.00 2.81
249 002308 威创股份 311,691.00 2.81
250 002028 思源电气 311,666.00 2.81
251 600300 维维股份 311,636.00 2.81
252 600517 置信电气 311,559.00 2.81
253 600277 亿利洁能 311,526.00 2.81
254 600180 瑞茂通 311,446.01 2.81
255 600831 广电网络 311,435.00 2.81
256 601001 大同煤业 311,430.00 2.81
257 600580 卧龙电气 311,395.00 2.81
258 002354 天神娱乐 311,366.00 2.81
259 600282 南钢股份 311,366.00 2.81
260 300055 万邦达 311,298.00 2.81
261 002267 陕天然气 311,204.46 2.81
262 601369 陕鼓动力 311,110.37 2.81
263 600169 太原重工 311,102.00 2.81
264 600575 皖江物流 311,099.00 2.81
265 600687 刚泰控股 311,029.00 2.81
266 002254 泰和新材 310,907.00 2.81
267 600166 福田汽车 310,880.00 2.81
268 600482 中国动力 310,876.00 2.80
269 002426 胜利精密 310,860.00 2.80
270 600292 远达环保 310,667.00 2.80
271 300010 立思辰 310,569.00 2.80 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 57 页 共 72 页
272 600422 昆药集团 310,540.00 2.80
273 600483 福能股份 310,437.00 2.80
274 600266 北京城建 310,337.00 2.80
275 600765 中航重机 310,300.81 2.80
276 600428 中远航运 310,228.00 2.80
277 600536 中国软件 310,147.00 2.80
278 000690 宝新能源 310,142.00 2.80
279 600380 健康元 310,075.00 2.80
280 600594 益佰制药 309,999.00 2.80
281 600220 江苏阳光 309,945.00 2.80
282 002414 高德红外 309,937.00 2.80
283 000961 中南建设 309,814.00 2.80
284 600316 洪都航空 309,799.75 2.80
285 600329 中新药业 309,796.00 2.80
286 002004 华邦健康 309,671.00 2.79
287 002392 北京利尔 309,576.00 2.79
288 600503 华丽家族 309,528.00 2.79
289 002029 七 匹 狼 309,479.50 2.79
290 603025 大豪科技 309,473.00 2.79
291 603198 迎驾贡酒 309,442.50 2.79
292 002233 塔牌集团 309,376.13 2.79
293 000598 兴蓉环境 309,256.00 2.79
294 000681 视觉中国 309,190.00 2.79
295 600219 南山铝业 309,096.00 2.79
296 000031 中粮地产 309,053.00 2.79
297 600499 科达洁能 309,045.00 2.79
298 002050 三花股份 308,923.00 2.79
299 002038 双鹭药业 308,907.00 2.79
300 600657 信达地产 308,884.59 2.79
301 603005 晶方科技 308,868.00 2.79
302 600351 亚宝药业 308,864.00 2.79
303 600596 新安股份 308,845.21 2.79
304 601010 文峰股份 308,781.00 2.79
305 601929 吉视传媒 308,775.57 2.79
306 600183 生益科技 308,614.00 2.78
307 600812 华北制药 308,589.00 2.78 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 58 页 共 72 页
308 600064 南京高科 308,452.00 2.78
309 000726 鲁
泰Ａ 308,437.77 2.78
310 002131 利欧股份 308,388.00 2.78
311 000930 中粮生化 308,349.53 2.78
312 002092 中泰化学 308,316.00 2.78
313 000006 深振业Ａ 308,279.00 2.78
314 600881 亚泰集团 308,206.00 2.78
315 002238 天威视讯 308,082.00 2.78
316 300202 聚龙股份 307,977.34 2.78
317 600073 上海梅林 307,970.00 2.78
318 600635 大众公用 307,904.00 2.78
319 000878 云南铜业 307,810.87 2.78
320 600410 华胜天成 307,608.50 2.78
321 600151 航天机电 307,605.00 2.78
322 002022 科华生物 307,516.00 2.77
323 000652 泰达股份 307,432.89 2.77
324 601777 力帆股份 307,376.00 2.77
325 601699 潞安环能 307,038.00 2.77
326 600267 海正药业 307,027.00 2.77
327 300088 长信科技 306,954.00 2.77
328 000829 天音控股 306,657.00 2.77
329 600500 中化国际 306,624.00 2.77
330 002332 仙琚制药 306,338.00 2.76
331 002011 盾安环境 306,201.00 2.76
332 000528 柳
工 306,151.84 2.76
333 600184 光电股份 306,112.00 2.76
334 601886 江河集团 306,080.00 2.76
335 600436 片仔癀 306,015.30 2.76
336 600776 东方通信 306,004.00 2.76
337 600240 华业资本 305,967.00 2.76
338 600160 巨化股份 305,897.00 2.76
339 002013 中航机电 305,651.00 2.76
340 001696 宗申动力 305,614.69 2.76
341 600507 方大特钢 305,580.00 2.76
342 600825 新华传媒 305,363.00 2.76
343 000919 金陵药业 305,301.84 2.75 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 59 页 共 72 页
344 000777 中核科技 304,884.00 2.75
345 600079 人福医药 304,747.00 2.75
346 600850 华东电脑 304,570.00 2.75
347 600617 国新能源 304,449.18 2.75
348 300273 和佳股份 304,339.00 2.75
349 600643 爱建集团 304,328.00 2.75
350 000631 顺发恒业 304,182.50 2.74
351 300287 飞利信 304,061.36 2.74
352 002118 紫鑫药业 304,040.81 2.74
353 600748 上实发展 304,018.00 2.74
354 000861 海印股份 303,843.50 2.74
355 002194 武汉凡谷 303,807.00 2.74
356 002440 闰土股份 303,803.00 2.74
357 603019 中科曙光 303,770.00 2.74
358 000937 冀中能源 303,387.00 2.74
359 002250 联化科技 303,335.00 2.74
360 002358 森源电气 303,244.00 2.74
361 600112 天成控股 303,040.30 2.73
362 000931 中 关 村 302,812.00 2.73
363 002479 富春环保 302,576.00 2.73
364 000680 山推股份 302,186.00 2.73
365 002315 焦点科技 302,162.00 2.73
366 002041 登海种业 301,974.00 2.72
367 600601 方正科技 301,682.00 2.72
368 600869 智慧能源 301,096.00 2.72
369 600682 南京新百 300,981.00 2.72
370 600967 北方创业 300,702.66 2.71
371 002002 鸿达兴业 300,577.00 2.71
372 300147 香雪制药 300,496.00 2.71
373 002396 星网锐捷 300,476.00 2.71
374 002439 启明星辰 300,235.50 2.71
375 000090 天健集团 300,233.93 2.71
376 600516 方大炭素 300,110.00 2.71
377 600388 龙净环保 299,990.00 2.71
378 002603 以岭药业 299,877.00 2.71
379 600481 双良节能 299,834.00 2.71 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 60 页 共 72 页
380 000887 中鼎股份 299,833.00 2.71
381 600565 迪马股份 299,666.00 2.70
382 002221 东华能源 299,458.00 2.70
383 600062 华润双鹤 299,178.00 2.70
384 600433 冠豪高新 299,177.00 2.70
385 002646 青青稞酒 299,010.00 2.70
386 002161 远 望 谷 298,569.00 2.69
387 600750 江中药业 298,487.00 2.69
388 300182 捷成股份 298,477.00 2.69
389 600537 亿晶光电 298,381.00 2.69
390 601801 皖新传媒 298,215.52 2.69
391 600587 新华医疗 298,206.00 2.69
392 000616 海航投资 298,076.53 2.69
393 603355 莱克电气 297,860.00 2.69
394 000566 海南海药 297,687.36 2.69
395 300199 翰宇药业 297,652.00 2.69
396 600917 重庆燃气 297,568.00 2.68
397 600158 中体产业 297,397.00 2.68
398 002375 亚厦股份 297,361.00 2.68
399 002551 尚荣医疗 297,007.00 2.68
400 002437 誉衡药业 297,002.00 2.68
401 002573 清新环境 296,973.00 2.68
402 002063 远光软件 296,912.36 2.68
403 600586 金晶科技 296,815.00 2.68
404 600755 厦门国贸 296,696.00 2.68
405 000669 金鸿能源 296,540.00 2.68
406 000727 华东科技 296,526.00 2.68
407 002269 美邦服饰 296,480.00 2.68
408 002657 中科金财 296,445.00 2.67
409 600198 大唐电信 296,183.00 2.67
410 600171 上海贝岭 295,759.00 2.67
411 002030 达安基因 295,753.06 2.67
412 600633 浙报传媒 295,620.00 2.67
413 600879 航天电子 295,409.75 2.67
414 000099 中信海直 295,288.00 2.66
415 300244 迪安诊断 295,261.00 2.66 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 61 页 共 72 页
416 603328 依顿电子 295,097.00 2.66
417 603766 隆鑫通用 294,981.00 2.66
418 002310 东方园林 294,699.00 2.66
419 603883 老百姓 293,903.00 2.65
420 601233 桐昆股份 293,332.00 2.65
421 000062 深圳华强 293,257.50 2.65
422 002745 木林森 293,174.00 2.65
423 002489 浙江永强 293,120.00 2.64
424 600757 长江传媒 293,081.00 2.64
425 000541 佛山照明 292,881.60 2.64
426 002405 四维图新 292,621.00 2.64
427 300253 卫宁健康 292,459.23 2.64
428 600773 西藏城投 292,238.00 2.64
429 002261 拓维信息 291,627.21 2.63
430 000970 中科三环 291,558.00 2.63
431 600978 宜华生活 290,858.79 2.62
432 002602 世纪华通 289,849.00 2.62
433 002384 东山精密 289,525.48 2.61
434 002093 国脉科技 289,217.00 2.61
435 002410 广联达 289,165.00 2.61
436 600088 中视传媒 288,885.84 2.61
437 600651 飞乐音响 288,645.00 2.60
438 600551 时代出版 288,618.00 2.60
439 002181 粤 传 媒 288,241.00 2.60
440 300291 华录百纳 288,101.72 2.60
441 000158 常山股份 287,727.00 2.60
442 002624 完美环球 287,686.00 2.60
443 600525 长园集团 287,485.00 2.59
444 002642 荣之联 287,443.00 2.59
445 600584 长电科技 286,207.00 2.58
446 000050 深天马Ａ 285,756.00 2.58
447 600759 洲际油气 284,127.00 2.56
448 002268 卫 士 通 284,070.00 2.56
449 600053 九鼎投资 281,233.92 2.54
450 600770 综艺股份 280,716.00 2.53
451 002699 美盛文化 280,383.00 2.53 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 62 页 共 72 页
452 300113 顺网科技 279,760.00 2.52
453 002309 中利科技 279,367.00 2.52
454 601311 XD骆驼股 278,622.00 2.51
455 002106 莱宝高科 278,396.00 2.51
456 603188 亚邦股份 278,002.30 2.51
457 002463 沪电股份 277,912.00 2.51
458 600993 马应龙 277,179.00 2.50
459 002049 紫光国芯 276,916.00 2.50
460 002217 合力泰 274,632.00 2.48
461 600058 五矿发展 274,303.00 2.48
462 000810 创维数字 274,177.20 2.47
463 002681 奋达科技 274,173.44 2.47
464 000519 江南红箭 273,497.21 2.47
465 600260 凯乐科技 273,444.00 2.47
466 002273 水晶光电 272,473.00 2.46
467 603567 珍宝岛 270,443.00 2.44
468 002512 达华智能 269,075.00 2.43
469 600623 华谊集团 268,357.00 2.42
470 600429 三元股份 264,711.00 2.39
471 600645 中源协和 264,208.00 2.38
472 000748 长城信息 263,590.00 2.38
473 600122 宏图高科 262,074.00 2.36
474 600859 王府井 260,191.00 2.35
475 002237 恒邦股份 258,018.00 2.33
476 300043 互动娱乐 255,983.00 2.31
477 300032 金龙机电 255,431.00 2.30
478 002408 齐翔腾达 252,489.00 2.28
479 600460 士兰微 251,702.00 2.27
480 002180 艾派克 248,357.80 2.24
481 002174 游族网络 239,393.00 2.16
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 63 页 共 72 页
值比例（％）
1 002237
恒邦股份 336,890.00 3.04
2 002174
游族网络 315,327.50 2.85
3 600429
三元股份 266,465.98 2.40
4 002180
艾派克 260,399.25 2.35
5 000603
盛达矿业 260,129.00 2.35
6 600074
保千里 241,226.00 2.18
7 600885
宏发股份 239,915.00 2.16
8 000933
*ST 神火 230,950.00 2.08
9 603899
晨光文具 227,779.00 2.06
10 600566
济川药业 226,105.00 2.04
11 002419
天虹商场 224,513.00 2.03
12 600816
安信信托 217,726.00 1.96
13 603369
今世缘 216,872.50 1.96
14 600997
开滦股份 216,575.20 1.95
15 002371
七星电子 211,438.00 1.91
16 000951
中国重汽 208,881.64 1.88
17 600376
首开股份 204,296.00 1.84
18 601139
深圳燃气 203,522.00 1.84
19 002140
东华科技 202,009.00 1.82
20 600803
新奥股份 196,668.82 1.77
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 160,425,727.88
卖出股票的收入（成交）总额 19,907,331.39
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属不在本基金投资范围内。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不在本基金投资范围内。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不在本基金投资范围内。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不在本基金投资范围内。
7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
国债期货不在本基金投资范围内。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 37,517.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,923.83
5 应收申购款 105,548.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 148,990.00
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
西部利得
中证500
等权重指
数分级A
179 14,111.93 50,256.00 1.99% 2,475,780.00 98.01%
西部利得
中证500
等权重指
772 3,272.07 23,235.00 0.92% 2,502,801.00 99.08% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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数分级B
西部利得
中证500
等权重指
数分级
634 263,798.05 163,913,490.02 98.01% 3,334,471.11 1.99%
合计
1,434 120,153.44 163,986,981.02 95.18% 8,313,052.11 4.82%
注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持
有多个级别基金份额；
2.分级基金机构/个人投资者持有的份额占总份额的比例计算中，对下属分级基金，比例的分
母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用各分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额） 。
8.2 期末上市基金前十名持有人
西部利得中证500等权重指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黄松友 1,405,350.00 55.63%
2 左彦升 229,800.00 9.10%
3 夏南凯 106,300.00 4.21%
4 董景秋 92,477.00 3.66%
5 范丽金 77,679.00 3.08%
6 高明桂 69,533.00 2.75%
7 向顺波 56,977.00 2.26%
8 周衡阳 33,000.00 1.31%
9 陈立 30,500.00 1.21%
10 朱清 27,350.00 1.08%
西部利得中证 500等权重指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李莉 250,000.00 9.90%
2 陈兵 140,100.00 5.55%
3 欧才 78,494.00 3.11%
4 王天舒 72,800.00 2.88%
5 李晟 53,076.00 2.10%
6 李秀莲 48,672.00 1.93%
7 张建明 46,900.00 1.86%
8 顾海峰 44,800.00 1.77%
9 巫剑飞 42,828.00 1.70%
10 谭新河 40,000.00 1.58% 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0.00 0.0000%
西部利得中证500等
权重指数分级B
0.00 0.0000%
西部利得中证500等
权重指数分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0
西部利得中证500等
权重指数分级B
0
西部利得中证500等
权重指数分级
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
西部利得中证500等
权重指数分级A
0
西部利得中证500等
权重指数分级B
0
西部利得中证500等
权重指数分级
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
西部利得中证 500
等权重指数分级 A
西部利得中证
500 等权重指数
分级 B
西部利得中证
500 等权重指数
分级
基金合同生效日（2015 年 4 月 15 日）
基金份额总额
- - 202,990,676.07
本报告期期初基金份额总额 2,168,136.00 2,168,136.00 5,244,148.73
本报告期基金总申购份额 - - 168,535,360.49 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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减:本报告期基金总赎回份额 - - 5,904,485.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
357,900.00 357,900.00 -627,062.60
本报告期期末基金份额总额 2,526,036.00 2,526,036.00 167,247,961.13
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期后，本基金管理人于 2016 年 7 月 7 日收到深圳市罗湖区人民法院就原告万科企业
股份有限公司工会委员会诉本基金管理人损害股东利益责任纠纷一案的《民事诉讼状》 。截止本
公告送出日，本基金管理人正在按照法律程序积极应诉。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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例
西部证券 2 75,040,056.30 41.61% 39,869.40 36.41% -
海通证券 1 50,025,930.94 27.74% 26,578.97 24.27% -
中信建投 1 39,489,037.86 21.90% 36,776.27 33.59% -
方正证券 2 8,893,305.59 4.93% 4,725.05 4.32% -
银河证券 2 6,259,725.58 3.47% 1,010.67 0.92% -
光大证券 1 315,218.00 0.17% 249.45 0.23% -
申万宏源 2 309,785.00 0.17% 288.62 0.26% -
平安证券 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1.基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分
析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金
投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准
的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
2.报告期内新增交易单元为：
(1)平安证券
(2)东北证券
(3)国泰君安
(4)海通证券
(5)方正证券
(6)中泰证券
(7)光大证券
(8)中信建投 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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(9)华泰证券
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
西部证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 西部利得基金管理有限公司关于旗
下开放式基金2015年12月31日基
金资产净值、基金份额净值和基金
份额累计净值的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年1月4日
2 西部利得基金管理有限公司关于指
数熔断机制实施后旗下基金开放时
间调整的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年1月4日
3 关于办理定期份额折算期间西部利
得中证500等权重份额、西部利得
中证500 等权重 A份额停牌公告
证券日报、公司网站 2016年1月5日
4 关于西部利得中证 500等权重A份
额 2016 年度约定年基准收益率的
公告
证券日报、公司网站 2016年1月5日
5 西部利得基金管理有限公司指数熔
断旗下基金开放时间调整公告
公司网站 2016年1月5日
6 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金定期份额折算结果及
证券日报、公司网站 2016年1月6日 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 71 页 共 72 页
恢复交易的公告
7 西部利得基金管理有限公司指数熔
断旗下基金开放时间调整公告
公司网站 2016年1月8日
8 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金2015年第4季度报告
证券日报、公司网站 2016年 1月 21日
9 关于西部利得基金管理有限公司旗
下基金持有的停牌股票调整估值的
提示性公告-600000
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 2月 23日
10 关于西部利得基金旗下基金持有的
停牌股票调整估值价格的公告
-600499
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 3月 17日
11 西部利得基金管理有限公司关于新
增平安证券有限责任公司为代销机
构并同时参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 3月 22日
12 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金2015年度报告摘要
证券日报、公司网站 2016年 3月 30日
13 关于西部利得基金旗下基金持有的
停牌股票调整估值价格的公告
-002353
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 3月 30日
14 西部利得基金管理有限公司关于新
增国金证券股份有限公司为代销机
构的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年4月7日
15 西部利得基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国银河证券股份
有限公司费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 4月 15日
16 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金2016年第1季度报告
证券日报、公司网站 2016年 4月 21日
17 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金基金经理变更公告
证券日报、公司网站 2016年5月3日
18 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金基金经理变更公告
证券日报、公司网站 2016年5月5日
19 关于西部利得基金管理有限公司旗
下基金持有的停牌股票调整估值的
提示性公告-000401
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 5月 10日
20 西部利得中证500 等权重指数分级
证券投资基金更新招募说明书摘要
（2016 年第 1期）
证券日报、公司网站 2016年 5月 27日
21 关于西部利得基金旗下基金持有的
停牌股票调整估值价格的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 6月 15日
22 西部利得基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与陆金所资管定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报、证
券日报、公司网站
2016年 6月 28日 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金设立的相关文件；
（2） 《西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《西部利得中证 500等权指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》 ；
（6）报告期内西部利得中证500等权指数分级证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3 号楼 11 楼
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问，
可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电
子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2016 年8月24日
