创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书
基金 管理 人： 创金 合信 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
二 〇 一六 年八 月I
创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书
重 要 提 示
1 、 本 基 金 经 中 国 证 监 会 2 0 1 6 年 8 月 1 8 日 证 监 许 可 ［ 2 0 1 6 ］ 1 8 7 8 号 文 注 册 募 集 。
2 、 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 经 中 国 证 监 会 注 册 ，
但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 、 市 场 前 景 和 收 益 做 出
实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 。
3 、 本 基 金 为 混 合 型 基 金 。 长 期 来 看 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 、
债 券 型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
4 、 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 ， 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 ， 投 资 人 在
投 资 本 基 金 前 ， 应 全 面 了 解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 ， 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能
力 ， 理 性 判 断 市 场 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 。 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 ：
与 本 基 金 采 用 数 量 化 投 资 模 型 ， 以 及 投 资 于 特 定 的 投 资 品 种 相 关 的 特 定 风 险 ； 证 券 市 场 整 体
环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 ； 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ； 市 场 风 险 、 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的
流 动 性 风 险 ； 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 管 理 风 险 、 运 作 风 险 和 不 可 抗 力 风 险 。 其 中 ， 与 本 基 金
采 用 数 量 化 投 资 模 型 相 关 的 特 定 风 险 指 数 据 风 险 与 模 型 风 险 ； 与 本 基 金 投 资 特 定 的 投 资 品 种
相 关 的 特 定 风 险 指 与 投 资 金 融 衍 生 品 相 关 的 特 定 风 险 ， 以 及 投 资 中 小 企 业 私 募 债 等 非 公 开 发
行 的 债 券 品 种 因 信 息 披 露 不 充 分 而 可 能 发 生 的 流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 等 。 本 基 金 的 一 般 风 险
及 特 有 风 险 详 见 本 招 募 说 明 书 的 “ 风 险 揭 示 ” 部 分 。
5 、 基 金 不 同 于 银 行 储 蓄 与 债 券 ， 基 金 投 资 人 有 可 能 获 得 较 高 的 收 益 ， 也 有 可 能 损 失 本
金 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 人 认 购 （ 或 申 购 ） 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》 及 《 基
金 合 同 》 等 信 息 披 露 文 件 ， 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 ， 自 主 做 出 投 资 决 策 ， 自 行 承 担 投 资 风
险 。
6 、 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 ， 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构 成
对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。
7 、 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不
保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。
8 、 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 ，
基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 导 致 的 投 资 风 险 ， 由 投 资 者 自 行 负 担 。I
目 录
一、 绪言··························································································· 1
二、 释义··························································································· 2
三、 基金 管理人················································································· 6
四、 基金 托管人················································································ 1 7
五、 相关 服务机 构············································································· 2 2
六、 基金 的募集················································································ 2 4
七、 基金 合同的 生效········································································· 2 8
八、 基金 份额的 申购 与赎回································································ 2 9
九、 基金 的投资················································································ 3 9
十、 基金 的财产················································································ 4 6
十一 、基 金资产 估值········································································· 4 7
十二 、基 金的收 益与 分配··································································· 5 2
十三 、基 金的费 用与 税收··································································· 5 4
十四 、基 金的会 计与 审计··································································· 5 6
十五 、基 金的信 息披 露······································································ 5 7
十六 、风 险揭示················································································ 6 2
十七 、基 金合同 的变 更、终 止和基 金财 产的清 算····································· 6 5
十八 、基 金合同 的内 容摘要································································ 6 7
十九 、基 金托管 协议 的内容 摘要·························································· 8 0
二十 、基 金份额 持有 人服务································································ 9 2
二十 一、 其它应 披露 事项··································································· 9 4
二十 二、 招募说 明书 存放及 其查阅 方式················································· 9 5
二十 三、 备查文 件············································································· 9 61
一 、 绪 言
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ） 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销
售 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简
称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 5 号 < 招 募 说 明 书 的
内 容 与 格 式 > 》 以 及 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 编 写 。
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其
真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集
的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 ， 或 对 本
招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金
合 同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基
金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认
和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲
了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 。2
二 、 释 义
在 本 招 募 说 明 书 中 ， 除 非 文 意 另 有 所 指 ， 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 ：
1 、 基 金 或 本 基 金 ： 指 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 、 基 金 管 理 人 ： 指 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司
3 、 基 金 托 管 人 ： 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
4 、 基 金 合 同 、 《 基 金 合 同 》 ： 指 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
5 、 托 管 协 议 ： 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充
6 、 招 募 说 明 书 、 《 招 募 说 明 书 》 或 本 招 募 说 明 书 ： 指 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及 其 定 期 的 更 新
7 、 基 金 份 额 发 售 公 告 ： 指 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额
发 售 公 告 》
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、
行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 、 决 议 、 通 知 等
9 、 《 基 金 法 》 ： 指 2 0 1 2 年 1 2 月 2 8 日 经 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三
十 次 会 议 通 过 ， 自 2 0 1 3 年 6 月 1 日 起 实 施 ， 并 经 2 0 1 5 年 4 月 2 4 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代
表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 《 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改 < 中 华 人 民 共 和 国
港 口 法 > 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不
时 做 出 的 修 订
1 0 、 《 销 售 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2 0 1 3 年 3 月 1 5 日 颁 布 、 同 年 6 月 1 日 实 施 的 《 证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 1 、 《 信 息 披 露 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2 0 0 4 年 6 月 8 日 颁 布 、 同 年 7 月 1 日 实 施 的 《 证
券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 2 、 《 运 作 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 2 0 1 4 年 7 月 7 日 颁 布 、 同 年 8 月 8 日 实 施 的 《 公 开
募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订
1 3 、 中 国 证 监 会 ： 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会3
1 4 、 银 行 业 监 督 管 理 机 构 ： 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
1 5 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主
体 ， 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人
1 6 、 个 人 投 资 者 ： 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人
1 7 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并
存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 或 其 他 组 织
1 8 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的
证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者
1 9 、 投 资 人 、 投 资 者 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规
或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称
2 0 、 基 金 份 额 持 有 人 ： 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人
2 1 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基 金
份 额 的 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务
2 2 、 销 售 机 构 ： 指 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定
的 其 他 条 件 ， 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 协 议 ， 办 理 基 金 销
售 业 务 的 机 构
2 3 、 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金
账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建
立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等
2 4 、 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司
或 接 受 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构
2 5 、 基 金 账 户 ： 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金
份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户
2 6 、 基 金 交 易 账 户 ： 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 办 理 认 购 、
申 购 、 赎 回 、 转 换 、 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户
2 7 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管 理
人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕 ， 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期
2 8 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ，
清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期
2 9 、 基 金 募 集 期 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 得 超 过 三4
个 月
3 0 、 存 续 期 ： 指 基 金 合 同 生 效 日 至 终 止 日 之 间 的 不 定 期 期 限
3 1 、 工 作 日 ： 指 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日
3 2 、 T 日 ： 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日
3 3 、 T + n 日 ： 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) ， n 为 自 然 数
3 4 、 开 放 日 ： 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日
3 5 、 开 放 时 间 ： 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 、 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段
3 6 、 《 业 务 规 则 》 ： 指 《 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ， 是 规 范 基
金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则 ， 由 基 金 管 理 人 和 投 资 人 共 同 遵
守
3 7 、 认 购 ： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份 额 的 行 为
3 8 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份 额 的 行 为
3 9 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要
求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为
4 0 、 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条
件 ， 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基
金 基 金 份 额 的 行 为
4 1 、 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额
销 售 机 构 的 操 作
4 2 、 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定 每 期 申 购 日 、 扣 款
金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受
理 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式
4 3 、 巨 额 赎 回 ： 指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请 （ 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转
换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ）
超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 1 0 %
4 4 、 元 ： 指 人 民 币 元
4 5 、 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、
已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约5
4 6 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其
他 资 产 的 价 值 总 和
4 7 、 基 金 资 产 净 值 ： 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值
4 8 、 基 金 份 额 净 值 ： 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数
4 9 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额 净 值 的 过 程
5 0 、 指 定 媒 介 ： 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 、 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介
5 1 、 不 可 抗 力 ： 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件
5 2 、 A 类 基 金 份 额 ： 指 在 投 资 人 认 购 、 申 购 基 金 时 收 取 前 端 认 购 费 、 前 端 申 购 费 ， 但 不
计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 类 别
5 3 、 C 类 基 金 份 额 ： 指 不 收 取 认 购 费 、 申 购 费 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务
费 的 基 金 份 额 类 别
5 4 、 基 金 份 额 折 算 ： 指 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 的 需 要 ， 在 基 金 资 产 净 值 不 变 的 前 提 下 ，
按 照 一 定 比 例 调 整 基 金 份 额 总 额 及 基 金 份 额 净 值6
三 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
1 、 基 金 管 理 人 基 本 情 况
名 称 ： 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 1 5 层
法 定 代 表 人 ： 刘 学 民
成 立 日 期 ： 2 0 1 4 年 7 月 9 日
联 系 电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 0 0 0
联 系 人 ： 王 晶 晶
组 织 形 式 ： 有 限 责 任 公 司
注 册 资 本 ： 人 民 币 1 . 7 亿 元
股 权 结 构
股 东 名 称 出 资 比 例
第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 7 0 %
深 圳 市 金 合 信 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ） 3 0 %
总 计 1 0 0 %
（ 二 ） 基 金 管 理 人 主 要 人 员 情 况
1 、 董 事 会 成 员 基 本 情 况
公 司 董 事 会 共 有 7 名 成 员 ， 其 中 1 名 董 事 长 ， 3 名 董 事 ， 3 名 独 立 董 事 。
刘 学 民 先 生 ， 董 事 长 ， 研 究 生 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 北 京 市 计 划 委 员 会 外 经 处 副 处 长 、 北
京 京 放 经 济 发 展 公 司 总 经 理 、 佛 山 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ， 现 任 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公
司 董 事 长 、 第 一 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 、 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、
深 圳 第 一 创 业 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 国 泰 一 新 （ 北 京 ） 节 水 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司
董 事 、 深 圳 第 一 创 业 元 创 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 北 京 第 一 创 业 圆 创 资 本 管 理 有 限 公 司 的
董 事 长 、 深 圳 一 创 泰 和 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 深 圳 一 创 泓 宇 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 、 创7
金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 、 法 定 代 表 人 。
苏 彦 祝 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 、
投 资 部 执 行 总 监 、 投 资 部 总 监 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 ， 现
任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 。
黄 越 岷 先 生 ， 董 事 ， 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 佛 山 市 计 量 所 工 程 师 、 佛 山 市 诚 信 税 务 师
事 务 所 副 经 理 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 助 理 、 清 算 托 管 部 副 总 经 理 、
资 产 管 理 部 运 营 与 客 服 负 责 人 ， 现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 公 司 副 总 经 理 、 分 管
营 运 体 系 。
刘 红 霞 女 士 ， 董 事 ， 本 科 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 广 东 省 香 江 集 团 人 力 资 源 部 副 总 经 理 、 中
国 建 材 集 团 下 属 北 新 家 居 / 易 好 家 电 器 连 锁 有 限 公 司 人 力 资 源 总 监 、 顺 丰 快 递 集 团 人 事 处 总
经 理 ， 现 任 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 监
事 长 ， 深 圳 市 透 镜 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 、 法 定 代 表 人 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 。
杨 豫 鲁 先 生 ， 独 立 董 事 ， 本 科 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 北 京 市 计 划 委 员 会 主 任 科 员 、 北 京 市
综 合 投 资 公 司 处 长 、 常 务 副 总 经 理 、 在 北 京 市 能 源 （ 集 团 ） 有 限 公 司 领 导 专 项 工 作 ， 现 任 创
金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 。
陈 基 华 先 生 ， 独 立 董 事 ， 硕 士 ， 高 级 会 计 师 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国 诚 信 证 券 评 估 有 限
公 司 经 理 、 红 牛 维 他 命 饮 料 有 限 公 司 财 务 总 监 、 A L J （ 中 国 ） 有 限 公 司 财 务 总 监 、 吉 通 网 络
通 讯 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 、 财 务 总 监 、 中 国 铝 业 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 、 副 总 裁 、 财 务 总 监 、
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 中 铝 海 外 控 股 有 限 公 司 总 裁 、 中 国 太 平 洋 保 险 （ 集 团 ） 有
限 公 司 副 总 裁 ， 现 任 北 京 厚 基 资 本 管 理 有 限 公 司 总 裁 、 奥 瑞 金 包 装 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 、
创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 。
潘 津 良 先 生 ， 独 立 董 事 ， 研 究 生 ， 国 籍 ： 中 国 。 于 1 9 7 0 年 1 2 月 - 1 9 7 5 年 3 月 服 役 ；
1 9 7 5 年 4 月 起 历 任 北 京 照 相 机 总 厂 职 工 ， 北 京 经 济 学 院 劳 动 经 济 系 教 师 ， 北 京 市 西 城 区 委
办 公 室 干 部 、 副 总 主 任 ， 北 京 市 委 办 公 厅 副 处 长 ， 北 京 市 政 府 休 改 办 调 研 处 、 研 究 室 处 长 ，
建 设 银 行 信 托 投 资 公 司 房 地 产 业 务 部 总 经 理 、 海 南 代 表 处 主 任 、 海 南 建 信 投 资 管 理 有 限 公 司
总 经 理 ， 信 达 信 托 投 资 公 司 总 裁 助 理 、 总 裁 办 主 任 兼 基 金 部 总 经 理 ， 信 达 投 资 有 限 公 司 总 裁
助 理 兼 总 裁 办 主 任 ， 中 润 经 济 发 展 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 、 党 委 委 员 、 党
委 书 记 ， 名 誉 董 事 长 。 现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 。
2 、 监 事 基 本 情 况
公 司 不 设 监 事 会 ， 设 监 事 一 名 、 职 工 监 事 一 名 。8
杨 健 先 生 ， 监 事 ， 博 士 ， 国 籍 ： 美 国 。 历 任 华 北 电 力 设 计 院 （ 北 京 ） 工 程 师 ， G E E n e r g y
（ 通 用 电 气 能 源 集 团 ） 工 程 师 ， A B B I n c . 项 目 经 理 、 新 英 格 兰 电 力 交 易 与 调 度 中 心 首 席 分 析
师 、 通 用 电 气 能 源 投 资 公 司 助 理 副 总 裁 、 花 旗 集 团 高 级 副 总 裁 ， 现 任 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限
公 司 风 险 管 理 部 负 责 人 、 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 。
贾 崇 宝 先 生 ， 职 工 监 事 ， 国 籍 ： 中 国 。 2 0 0 5 年 9 月 加 入 招 商 信 诺 人 寿 保 险 有 限 公 司 从
事 合 规 管 理 工 作 ； 2 0 1 1 年 9 月 加 入 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 ， 历 任 稽 核 部 稽 核 经 理 、 资
产 管 理 部 产 品 运 营 经 理 ； 2 0 1 4 年 8 月 加 入 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 综 合 部 总 监 助
理 、 职 工 监 事 。
3 、 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况
刘 学 民 先 生 ， 董 事 长 、 法 定 代 表 人 ， 简 历 同 前 。
苏 彦 祝 先 生 ， 总 经 理 ， 简 历 同 前 。
梁 绍 锋 先 生 ， 督 察 长 ， 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 深 圳 分 会 法 务
主 管 、 世 纪 证 券 有 限 责 任 公 司 合 规 专 员 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 法 律 合 规 部 副 总 经 理 、
现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 ， 分 管 监 察 稽 核 。
黄 先 智 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 湖 南 浏 阳 枫 林 花 炮 厂 销 售 经 理 、 第 一
创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 高 级 投 资 助 理 、 固 定 收 益 部 投 资 经 理 、 资 产 管 理 部 产 品 研
发 与 创 新 业 务 部 负 责 人 兼 交 易 部 负 责 人 。 现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 分 管 产
品 、 交 易 及 机 构 销 售 业 务 。
黄 越 岷 先 生 ， 副 总 经 理 ， 简 历 同 前 。
刘 逸 心 女 士 ， 副 总 经 理 ， 学 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国 工 商 银 行 北 京 市 分 行 个 人 金 融 业
务 部 项 目 经 理 、 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 北 方 区 域 渠 道 业 务 总 监 、 第 一 创 业 证
券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 市 场 部 负 责 人 ， 现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 分 管
市 场 体 系 。
张 雪 松 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 广 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 信 贷 员 ， 深 圳
市 太 阳 海 岸 国 际 旅 游 发 展 有 限 公 司 财 务 副 经 理 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 养 老 金 及 机 构 理 财 部
总 监 助 理 、 基 金 经 理 、 养 老 金 业 务 部 总 监 、 机 构 业 务 部 总 监 ， 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 资
产 管 理 部 私 募 业 务 战 略 规 划 组 负 责 人 ， 现 任 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 分 管 私 募
创 新 业 务 。
4 、 本 基 金 拟 任 基 金 经 理
程 志 田 先 生 ， 金 融 学 硕 士 ， 2 0 0 6 年 7 月 加 入 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 任 高 级 研 究 经 理 。9
2 0 0 9 年 7 月 加 入 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 任 金 融 工 程 总 监 。 2 0 1 1 年 7 月 加 入 摩 根 士 丹 利 华 鑫
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 于 2 0 1 1 年 1 1 月 1 5 日 至 2 0 1 3 年 4 月 1 5 日 担 任 大 摩 深 证 3 0 0 基 金 的
基 金 经 理 。 2 0 1 3 年 9 月 加 入 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 任 量 化 投 资 总 监 。 2 0 1 5 年 5 月 加 入
创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 量 化 投 资 部 总 监 兼 任 基 金 经 理 。
5 、 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 和 职 务
苏 彦 祝 先 生 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经 理 。
陈 玉 辉 先 生 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 一 部 总 监 。
曹 春 林 先 生 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 副 总 监 。
王 一 兵 先 生 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 监 。
张 荣 先 生 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部 基 金 经 理 。
薛 静 女 士 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 机 构 业 务 部 总 监 兼 固 定 收 益 部 副 总
监 。
程 志 田 先 生 ， 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 总 监 。
上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
（ 三 ） 基 金 管 理 人 的 职 责
1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 依 法 募 集 资 金 ；
（ 2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金
财 产 ；
（ 3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费
用 ；
（ 4 ） 销 售 基 金 份 额 ；
（ 5 ） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基
金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基
金 投 资 者 的 利 益 ；
（ 7 ） 在 基 金 托 管 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ；
（ 8 ） 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 ， 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ；
（ 9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《 基1 0
金 合 同 》 规 定 的 费 用 ；
（ 1 0 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；
（ 1 1 ） 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 、 赎 回 和 转 换 申 请 ；
（ 1 2 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利 益 行 使 因
基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ；
（ 1 3 ） 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 进 行 融 资 、 融 券 ；
（ 1 4 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他
法 律 行 为 ；
（ 1 5 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的
外 部 机 构 ；
（ 1 6 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转
换 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 和 收 益 分 配 等 业 务 规 则 ；
（ 1 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于 ：
（ 1 ） 依 法 募 集 资 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、
申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ；
（ 2 ） 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
（ 3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ；
（ 4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式
管 理 和 运 作 基 金 财 产 ；
（ 5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理
的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行
证 券 投 资 ；
（ 6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己
及 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ；
（ 7 ） 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ；
（ 8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《 基
金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 的 价 格 ；
（ 9 ） 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；1 1
（ 1 0 ） 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ；
（ 1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义
务 ；
（ 1 2 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基
金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人 泄 露 ；
（ 1 3 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基
金 收 益 ；
（ 1 4 ） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ；
（ 1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配
合 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
（ 1 6 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5
年 以 上 ；
（ 1 7 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资
者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付
合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ；
（ 1 8 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分
配 ；
（ 1 9 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基
金 托 管 人 ；
（ 2 0 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ，
应 当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ；
（ 2 1 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人
违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人
追 偿 ；
（ 2 2 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的
行 为 承 担 责 任 ；
（ 2 3 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行
为 ；
（ 2 4 ） 基 金 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基 金 管 理
人 承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 3 01 2
日 内 退 还 基 金 认 购 人 ；
（ 2 5 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
（ 2 6 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
（ 2 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
（ 四 ） 基 金 管 理 人 关 于 遵 守 法 律 法 规 的 承 诺
1 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证
监 会 的 有 关 规 定 。
2 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法
规 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 下 列 行 为 发 生 ：
（ 1 ） 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ；
（ 2 ） 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ；
（ 3 ） 利 用 基 金 财 产 或 者 职 务 之 便 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ；
（ 4 ） 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
（ 5 ） 侵 占 、 挪 用 基 金 财 产 ；
（ 6 ） 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相
关 的 交 易 活 动 ；
（ 7 ） 玩 忽 职 守 ， 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ；
（ 8 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法
律 、 法 规 及 行 业 规 范 ， 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ， 不 从 事 以 下 活 动 ：
（ 1 ） 越 权 或 违 规 经 营 ；
（ 2 ） 违 反 基 金 合 同 或 托 管 协 议 ；
（ 3 ） 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ；
（ 4 ） 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ；
（ 5 ） 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ；
（ 6 ） 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ， 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ；
（ 7 ） 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 泄
漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资
计 划 等 信 息 ， 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ；1 3
（ 8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场 秩
序 ；
（ 9 ） 贬 损 同 行 ， 以 抬 高 自 己 ；
（ 1 0 ） 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ；
（ 1 1 ） 有 悖 社 会 公 德 ， 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ；
（ 1 2 ） 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ；
（ 1 3 ） 其 他 法 律 、 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 。
4 、 基 金 管 理 人 关 于 履 行 诚 信 义 务 的 承 诺
基 金 管 理 人 承 诺 将 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 为 宗 旨 ， 按 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 ，
严 格 遵 守 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 发 布 的 监 管 规 定 ， 不 断 更 新 投 资 理 念 ， 规 范 基 金 运 作 。
5 、 基 金 经 理 承 诺
（ 1 ） 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取
最 大 利 益 ；
（ 2 ） 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ；
（ 3 ） 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ，
泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投
资 计 划 等 信 息 ， 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ；
（ 4 ） 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
（ 五 ） 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度
1 、 风 险 管 理 的 原 则
（ 1 ） 全 面 性 原 则 ： 公 司 风 险 管 理 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程
和 业 务 环 节 ；
（ 2 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 各 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司 基 金 财 产 、 自 有 资
产 、 特 定 客 户 资 产 的 运 作 应 当 分 离 ；
（ 3 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 及 各 部 门 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的 机
制 ， 建 立 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 体 系 ；
（ 4 ） 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 ： 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系 ， 使 风 险 管 理 更 具 客 观 性
和 操 作 性 ；
（ 5 ） 适 当 性 原 则 ： 产 品 的 设 计 、 推 广 、 运 作 应 遵 循 风 险 与 客 户 承 受 能 力 适 当 的 原 则 。1 4
2 、 风 险 管 理 体 系 组 织 架 构
公 司 建 立 四 级 风 险 管 理 体 系 ， 第 一 层 级 为 董 事 会 下 设 的 风 控 与 审 计 委 员 会 ， 第 二 层 级
为 经 营 管 理 层 下 设 的 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 控 制 办 公 会 ， 第 三 层 级 为 监 察 稽 核 部 ， 第 四 层 级
为 各 业 务 或 职 能 部 门 ， 采 取 “ 自 上 而 下 ” 和 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 理 念 ， 即 “ 自 上 而 下 ” 风 险 管 理
政 策 的 传 达 和 执 行 ， “ 自 下 而 上 ” 的 风 险 汇 报 与 处 置 。 各 层 级 分 工 明 确 ， 职 责 如 下 ：
（ 1 ） 风 控 与 审 计 委 员 会 ： 负 责 对 监 察 稽 核 、 合 规 和 风 险 控 制 的 重 要 事 项 进 行 总 体 把 控 ，
对 重 大 决 策 的 风 险 及 其 解 决 方 案 进 行 评 估 并 提 出 意 见 ， 对 董 事 会 负 责 ；
（ 2 ） 投 资 决 策 委 员 会 ： 负 责 对 客 户 资 产 的 投 资 管 理 工 作 进 行 研 究 、 评 估 、 决 策 ， 督 导
重 大 投 资 决 策 的 执 行 ， 并 对 总 经 理 负 责 ；
（ 3 ） 风 险 控 制 办 公 会 ： 负 责 对 公 司 业 务 开 展 和 经 营 管 理 过 程 中 的 重 大 事 项 进 行 风 险 揭
示 、 评 估 ， 提 出 应 对 措 施 建 议 ， 对 重 要 风 险 控 制 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 督 检 查 ， 并 对 总 经 理
负 责 ；
（ 4 ） 监 察 稽 核 部 ： 负 责 监 督 检 查 基 金 、 特 定 客 户 资 产 与 公 司 经 营 管 理 的 合 规 合 法 及 内
部 控 制 的 有 效 性 ； 负 责 公 司 各 类 风 险 的 识 别 、 防 范 和 控 制 ； 负 责 公 司 的 信 息 披 露 工 作 ； 负 责
公 司 制 度 体 系 的 建 设 和 维 护 ； 定 期 提 交 监 察 稽 核 报 告 （ 季 报 、 年 报 ） 等 法 定 报 告 及 定 期 或 不
定 期 出 具 其 他 各 种 报 告 ； 并 负 责 法 律 事 务 管 理 、 稽 核 和 审 计 事 务 及 处 理 重 大 客 户 投 诉 等 工 作 ；
（ 5 ） 各 职 能 部 门 ： 为 公 司 风 险 控 制 措 施 的 主 要 执 行 者 ， 对 各 自 范 围 内 的 风 险 进 行 管 理 ，
确 保 公 司 的 风 险 控 制 措 施 得 以 有 效 实 施 。1 5
3 、 内 部 控 制 制 度 综 述
（ 1 ） 内 部 控 制 大 纲
内 部 控 制 大 纲 是 公 司 经 营 管 理 的 纲 领 性 文 件 ， 是 制 定 各 项 规 章 制 度 的 基 础 和 依 据 ， 公
司 内 部 控 制 的 目 标 是 保 证 公 司 经 营 管 理 的 合 法 合 规 性 、 保 证 基 金 份 额 持 有 人 、 资 产 委 托 人 的
合 法 权 益 不 受 侵 犯 ， 实 现 公 司 稳 健 ， 持 续 发 展 ， 维 护 股 东 权 益 ， 促 进 公 司 全 体 员 工 恪 守 职 业
操 守 ， 正 直 诚 信 ， 廉 洁 自 律 ， 勤 勉 尽 责 ； 保 护 公 司 声 誉 。 公 司 实 行 内 部 控 制 的 主 要 内 容 包 括
确 立 加 强 内 部 控 制 的 指 导 思 想 ， 营 造 有 利 于 加 强 内 部 控 制 的 文 化 氛 围 ， 健 全 公 司 治 理 结 构 ，
完 善 公 司 组 织 体 系 ， 对 公 司 基 本 业 务 的 风 险 控 制 提 出 指 导 性 要 求 ， 建 立 层 次 分 明 的 制 度 体 系 ，
并 建 立 对 制 度 本 身 的 管 理 ， 对 公 司 内 部 控 制 的 合 理 性 、 有 效 性 实 行 持 续 检 验 。
（ 2 ） 风 险 控 制 制 度
公 司 风 险 控 制 的 目 标 为 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、 行 政 规 章 、 行 业 自 律 规 范 和 公
司 各 项 规 章 制 度 ， 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ； 建 立 有 效 的 基 金 管
理 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 风 险 控 制 机 制 ， 将 各 种 风 险 严 格 控 制 在 规 定 范 围 内 ， 实 现 业 务 稳
健 、 持 续 发 展 ； 不 断 提 高 风 险 控 制 水 平 ， 保 证 客 户 合 法 权 益 不 受 侵 犯 ； 维 护 公 司 信 誉 ， 保 持
公 司 的 良 好 形 象 。 针 对 公 司 面 临 的 各 种 风 险 ， 包 括 治 理 结 构 和 业 务 行 为 风 险 、 员 工 道 德 和 法
律 风 险 、 投 资 与 交 易 风 险 、 注 册 登 记 与 基 金 清 算 风 险 、 I T 风 险 等 ， 分 别 制 定 相 应 的 风 险 防
范 措 施 ， 并 制 定 相 应 的 管 理 制 度 和 业 务 流 程 。
（ 3 ） 监 察 稽 核 制 度
监 察 稽 核 工 作 是 公 司 内 部 风 险 控 制 的 重 要 环 节 。 公 司 设 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 。 督 察 长
全 面 负 责 公 司 的 监 察 稽 核 工 作 ， 可 在 授 权 范 围 内 列 席 公 司 任 何 会 议 ， 调 阅 公 司 任 何 档 案 材 料 ，
对 基 金 资 产 运 作 、 内 部 管 理 、 制 度 执 行 及 遵 规 守 法 情 况 进 行 内 部 监 察 、 稽 核 ， 出 具 监 察 稽 核
报 告 ， 报 公 司 董 事 会 和 中 国 证 监 会 。 如 发 现 公 司 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 向 公 司 董 事 会 和 中
国 证 监 会 报 告 。
监 察 稽 核 部 具 体 执 行 监 察 稽 核 工 作 ， 并 协 助 督 察 长 工 作 ， 是 风 险 控 制 办 公 会 的 日 常 办
事 机 构 。 监 察 稽 核 部 具 有 独 立 的 检 查 权 、 独 立 的 报 告 权 、 知 晓 权 和 建 议 权 ， 具 体 负 责 审 查 稽
核 公 司 各 项 制 度 制 定 、 运 行 的 合 规 性 和 有 效 性 ； 负 责 公 司 信 息 披 露 的 统 筹 工 作 ； 负 责 公 司 反
洗 钱 的 管 理 工 作 ； 负 责 公 司 、 基 金 及 其 它 资 产 管 理 运 作 的 风 险 管 理 工 作 ； 调 查 处 理 公 司 、 员
工 的 违 法 违 规 事 件 ； 负 责 员 工 的 离 任 审 计 、 协 调 外 部 审 计 事 宜 等 。
（ 4 ） 内 部 会 计 制 度
建 立 了 基 金 会 计 的 工 作 制 度 及 相 应 的 操 作 控 制 规 程 ， 确 保 会 计 业 务 有 章 可 循 ； 按 照 相1 6
互 制 约 原 则 ， 建 立 了 基 金 会 计 业 务 的 复 核 制 度 以 及 与 托 管 行 相 关 业 务 的 相 互 核 查 监 督 机 制 ；
为 了 确 保 基 金 资 产 的 安 全 ， 公 司 严 格 规 范 基 金 清 算 交 割 工 作 ， 并 在 授 权 范 围 内 ， 及 时 准 确 地
完 成 基 金 清 算 ； 强 化 会 计 的 事 前 、 事 中 、 事 后 监 督 和 考 核 制 度 ； 为 了 防 止 会 计 数 据 的 毁 损 、
散 失 和 泄 密 ， 制 定 了 完 善 的 档 案 保 管 和 财 务 交 接 制 度 。
4 、 风 险 管 理 和 内 部 风 险 控 制 的 措 施
（ 1 ） 建 立 、 健 全 内 控 体 系 ， 完 善 内 控 制 度 。 公 司 建 立 、 健 全 了 内 控 结 构 ， 各 层 级 关 于
内 控 有 明 确 的 分 工 ， 确 保 各 项 业 务 活 动 有 恰 当 的 组 织 和 授 权 ， 确 保 监 察 稽 核 工 作 是 独 立 的 ，
同 时 建 立 并 完 善 风 险 管 理 手 册 ， 梳 理 各 业 务 条 线 所 涉 及 的 风 险 点 及 建 立 相 应 的 管 控 措 施 ， 做
到 公 开 、 透 明 ， 并 不 定 期 根 据 监 管 政 策 变 化 以 及 业 务 发 展 情 况 适 时 更 新 ；
（ 2 ） 建 立 相 互 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 ， 做 到 基 金 经
理 分 开 、 投 资 决 策 分 开 、 基 金 交 易 集 中 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 机 制 ， 从 制 度
上 减 少 和 防 范 风 险 ；
（ 3 ） 建 立 、 健 全 岗 位 责 任 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 岗 位 责 任 制 ， 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己
的 任 务 、 职 责 ， 并 及 时 将 各 自 工 作 领 域 中 的 风 险 隐 患 上 报 ， 以 防 范 和 减 少 风 险 ；
（ 4 ） 建 立 风 险 分 类 、 识 别 、 评 估 、 报 告 、 提 示 程 序 。 公 司 建 立 了 风 险 控 制 办 公 会 ， 对
公 司 业 务 开 展 和 经 营 管 理 过 程 中 的 重 大 事 项 进 行 风 险 揭 示 、 评 估 ， 提 出 应 对 措 施 建 议 ， 对 重
要 风 险 控 制 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 督 检 查 ； 公 司 建 立 了 自 下 而 上 的 风 险 报 告 程 序 ， 对 风 险 隐
患 进 行 层 层 汇 报 ， 使 各 个 层 次 的 人 员 及 时 掌 握 风 险 状 况 ， 从 而 以 最 快 速 度 做 出 决 策 ；
（ 5 ） 建 立 内 部 监 控 系 统 。 公 司 建 立 了 有 效 的 内 部 监 控 系 统 ， 如 投 资 管 理 系 统 、 风 险 管
理 与 绩 效 评 估 系 统 、 员 工 投 资 行 为 监 控 系 统 等 ， 能 对 可 能 出 现 的 各 种 风 险 进 行 全 面 和 实 时 的
监 控 ；
（ 6 ） 使 用 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段 。 采 取 数 量 化 、 技 术 化 的 风 险 控 制 手 段 ， 建 立 数 量 化
的 风 险 管 理 分 析 模 型 ， 用 以 提 示 市 场 趋 势 、 行 业 及 个 股 的 风 险 ， 以 便 公 司 及 时 采 取 有 效 的 措
施 ， 对 风 险 进 行 分 散 、 控 制 和 规 避 ， 尽 可 能 地 减 少 损 失 ；
（ 7 ） 不 定 期 的 业 务 、 风 险 管 理 和 合 规 培 训 。 公 司 制 定 完 整 的 培 训 计 划 ， 为 所 有 员 工 提
供 足 够 和 适 当 的 培 训 ， 使 员 工 明 确 其 职 责 所 在 ， 控 制 风 险 。
5 、 基 金 管 理 人 关 于 内 部 合 规 控 制 声 明 书
基 金 管 理 人 确 知 建 立 、 维 护 、 维 持 和 完 善 内 部 控 制 制 度 是 基 金 管 理 人 董 事 会 及 经 营 管
理 层 的 责 任 。 基 金 管 理 人 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 ， 并 承 诺 将 根 据 市 场
变 化 和 公 司 业 务 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。1 7
四 、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 基 本 情 况
1 、 基 本 情 况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
成 立 时 间 ： 1 9 8 4 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 3 5 , 6 4 0 , 6 2 5 . 7 1 万 元
联 系 电 话 ： 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
联 系 人 ： 洪 渊
2 、 主 要 人 员 情 况
截 至 2 0 1 6 年 6 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 1 9 0 人 ， 平 均 年 龄 3 0 岁 ， 9 5 %
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
3 、 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1 9 9 8 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以
来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范
的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大
投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场
形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、
信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、 Q F I I 资 产 、 Q D I I 资 产 、 股 权 投 资 基
金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、
基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、 Q D I I 专 户 资 产 、 E S C R O W 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时
在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 5 8 7 只 。 自 2 0 0 3 年 以 来 ， 本 行 连 续
十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、
内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 5 1 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ；
是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好
评 。1 8
（ 二 ） 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的
优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 ， 是 与 资 产 托 管 部 “ 一 手 抓 业 务 拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法
是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 ， 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务
的 同 时 ， 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务
项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2 0 0 5 、 2 0 0 7 、 2 0 0 9 、 2 0 1 0 、 2 0 1 1 、 2 0 1 2 、 2 0 1 3 、
2 0 1 4 年 八 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 S A S 7 0 （ 审 计 标 准
第 7 0 号 ） 审 阅 后 ， 2 0 1 5 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 九 次 通 过 I S A E 3 4 0 2 （ 原 S A S 7 0 ） 审
阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告 ， 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部
控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经
与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ， I S A E 3 4 0 2 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常
规 化 的 内 控 工 作 手 段 。
1 、 内 部 风 险 控 制 目 标
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守 法 经 营 、 规 范
运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ；
防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ； 维 护 持 有 人 的 权 益 ； 保 障 资 产 托 管 业 务 安
全 、 有 效 、 稳 健 运 行 。
2 、 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 （ 内 控
合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 。 总
行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。
资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在
总 经 理 的 直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务 处
室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 。
3 、 内 部 风 险 控 制 原 则
（ 1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ， 并 贯 穿 于
托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。
（ 2 ） 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ；
监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有 的 部 门 、 岗 位 和 人 员 。
（ 3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内 控 优1 9
先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 。
（ 4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保 证 基 金 资 产 和 其 他
委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 。
（ 5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 ，
并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。
（ 6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必
须 相 对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 。
4 、 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施
（ 1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗 位 职
责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度 ， 并 采 取 了
良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度 ， 能 够 确 保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、 人 员 独 立 、 业 务 制 度 和 管 理 独 立 、
网 络 独 立 。
（ 2 ） 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者
和 管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部
控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施 ， 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 。
（ 3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互 控 防 线 ” 、
“ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立 “ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增
强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职
业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺 书 ， 使 员 工 树 立 风 险 防 范 与 控 制 理 念 。
（ 4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、
处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 。
（ 5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理 ，
定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 、 评 估 ， 制 定
并 实 施 风 险 控 制 措 施 ， 排 查 风 险 隐 患 。
（ 6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数 据 传 输 线 路
的 冗 余 备 份 、 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 。
（ 7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、 应
用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员 工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近
实 战 ， 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。
从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 。2 0
5 、 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况
（ 1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ， 在 总 经 理 的 直
接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想 ， 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 、 稳 定
地 发 展 。
（ 2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工
的 共 同 参 与 ， 只 有 这 样 ， 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 、 有 效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管
理 ， 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风
险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相
互 制 衡 的 组 织 结 构 。
（ 3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范
和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已
经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ： 岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息
披 露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业 务 过 程 ， 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约
机 制 。
（ 4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。 资 产 托 管
业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作 ， 一 直 将 建
立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的
快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要
的 位 置 ， 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序
根 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 签 署 的 《 托 管 协 议 》 和 有 关 基 金
法 规 的 规 定 ， 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 对 象 、 基 金 资 产 的 投 资 组 合 比 例 、 基 金 资 产 的 核 算 、
基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 费 用 的 支 付 、 基 金 申 购 资 金 的 到
账 和 赎 回 资 金 的 划 付 、 基 金 收 益 分 配 等 行 为 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 ， 其 中 对 基 金
投 资 的 监 督 和 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 开 始 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》 或 有 关 基 金
法 规 规 定 的 行 为 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及
时 核 对 ， 并 以 书 面 形 式 对 基 金 托 管 人 发 出 回 函 确 认 。 在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知
事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期
内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 人 赔 偿 因 其 过 失2 1
致 使 投 资 者 遭 受 的 损 失 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管
理 人 限 期 纠 正 。2 2
五 、 相 关 服 务 机 构
（ 一 ） 基 金 份 额 销 售 机 构
1 、 直 销 机 构 ： 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 1 5 层
法 定 代 表 人 ： 刘 学 民
传 真 ： 0 7 5 5 - 8 2 5 5 1 9 2 4
电 话 ： 4 0 0 - 8 6 8 - 0 6 6 6
联 系 人 ： 龙 小 伟
网 站 ： w w w . c j h x f u n d . c o m
2 、 其 他 销 售 机 构
详 见 《 基 金 份 额 发 售 公 告 》 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关 公 告 。
3 、 基 金 管 理 人 可 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 和 《 基 金 合 同 》 等 的
规 定 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 销 售 本 基 金 ， 并 及 时 履 行 公 告 义 务 。
（ 二 ） 登 记 机 构
名 称 ： 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 1 5 层
法 定 代 表 人 ： 刘 学 民
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 0 0 0
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 3 3 3 - 8 9 2 2
联 系 人 ： 吴 东 海
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名 称 ： 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住 所 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 楼2 3
负 责 人 ： 俞 卫 锋
电 话 ： 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 ： 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 0 0
经 办 律 师 ： 安 冬 、 陆 奇
联 系 人 ： 安 冬
（ 四 ） 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所
名 称 ： 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
住 所 ： 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
办 公 地 址 ： 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
法 定 代 表 人 ： 李 丹
电 话 ： 0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 8 8
传 真 ： 0 2 1 - 2 3 2 3 8 8 0 0
联 系 人 ： 边 晓 红
经 办 注 册 会 计 师 ： 曹 翠 丽 、 边 晓 红2 4
六 、 基 金 的 募 集
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及
其 他 有 关 规 定 ， 并 经 中 国 证 监 会 2 0 1 6 年 8 月 1 8 日 证 监 许 可 ［ 2 0 1 6 ］ 1 8 7 8 号 文 注 册 。
（ 一 ） 基 金 基 本 情 况
1 、 基 金 类 型
混 合 型 证 券 投 资 基 金
2 、 运 作 方 式
契 约 型 开 放 式
3 、 基 金 存 续 期
不 定 期 。
4 、 基 金 份 额 的 类 别
本 基 金 根 据 认 购 / 申 购 费 用 、 销 售 服 务 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类
别 。 在 投 资 人 认 购 、 申 购 基 金 时 收 取 前 端 认 购 费 、 前 端 申 购 费 ， 但 不 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金
份 额 类 别 ， 称 为 A 类 基 金 份 额 ； 不 收 取 认 购 费 、 申 购 费 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销
售 服 务 费 的 基 金 份 额 类 别 ， 称 为 C 类 基 金 份 额 。 投 资 者 可 自 行 选 择 认 购 / 申 购 的 基 金 份 额 类
别 。
本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 ， 本 基 金 A
类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 ， 计 算 公 式 为 ：
计 算 日 某 类 基 金 份 额 净 值 ＝ 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 / 该 计 算 日 发 售 在 外
的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 。
投 资 人 在 认 购 / 申 购 基 金 份 额 时 可 自 行 选 择 基 金 份 额 类 别 。 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之
间 不 得 互 相 转 换 。
基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 在 不 违 反 法 律 法 规 且
对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 增 加 基 金 份 额 类 别 或 停 止 某 类 基 金 份 额 类
别 的 销 售 、 调 整 基 金 份 额 类 别 设 置 、 调 低 现 有 基 金 份 额 的 费 率 水 平 ， 或 对 基 金 份 额 分 类 办 法
及 规 则 进 行 调 整 并 公 告 ， 且 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
（ 二 ） 募 集 期 限
自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 不 超 过 3 个 月 ， 具 体 发 售 时 间 见 基 金 份 额 发 售 公 告 。2 5
（ 三 ） 募 集 对 象
符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构
投 资 者 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 。
（ 四 ） 募 集 目 标
本 基 金 的 最 低 募 集 份 额 总 额 为 2 亿 份 ， 不 设 募 集 上 限 。
（ 五 ） 募 集 方 式
本 基 金 通 过 各 销 售 机 构 的 基 金 销 售 网 点 公 开 发 售 ， 各 销 售 机 构 的 具 体 名 单 见 《 基 金 份 额
发 售 公 告 》 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关 公 告 。
（ 六 ） 基 金 份 额 的 认 购
1 、 认 购 时 间
认 购 的 具 体 业 务 办 理 时 间 由 基 金 管 理 人 依 据 相 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 确 定 并 公 告 。
2 、 认 购 程 序
认 购 时 间 安 排 、 认 购 时 投 资 者 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 等 内 容 详 见 《 基 金 份 额 发 售 公
告 》 。
3 、 认 购 方 式 及 确 认
（ 1 ） 本 基 金 认 购 采 用 “ 金 额 认 购 ， 份 额 确 认 ” 的 方 式 。
（ 2 ） 投 资 者 当 日 （ T 日 ） 在 规 定 时 间 内 提 交 的 认 购 申 请 ， 正 常 情 况 下 ， 登 记 机 构 在 T + 1
日 内 就 申 请 的 有 效 性 进 行 确 认 ， 投 资 者 应 在 T + 2 日 到 原 认 购 网 点 查 询 交 易 情 况 。
（ 3 ） 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 投 资 者 认 购 时 ， 需 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式
备 足 认 购 的 款 项 。
（ 4 ） 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次 认 购 基 金 份 额 ， 已 受 理 的 认 购 申 请 不 得 撤 销 。
（ 5 ） 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接
收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情
况 ， 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
（ 6 ） 若 投 资 人 的 认 购 申 请 被 确 认 为 无 效 ， 基 金 管 理 人 应 当 将 投 资 者 已 支 付 的 认 购 金 额
本 金 退 还 投 资 者 。
6 、 认 购 金 额 限 制
在 基 金 募 集 期 内 ， 除 非 《 基 金 份 额 发 售 公 告 》 另 有 规 定 ， 投 资 者 通 过 非 直 销 销 售 机 构 首
次 认 购 本 基 金 的 单 笔 最 低 限 额 为 1 0 0 元 ， 追 加 认 购 单 笔 最 低 金 额 为 1 元 ； 投 资 者 通 过 直 销
机 构 认 购 本 基 金 的 单 笔 最 低 限 额 见 《 基 金 份 额 发 售 公 告 》 。 各 销 售 机 构 对 最 低 认 购 限 额 及 交
易 级 差 有 其 他 规 定 的 ， 需 同 时 遵 循 该 销 售 机 构 的 相 关 规 定 （ 以 上 金 额 均 含 认 购 费 ） 。 本 基 金2 6
募 集 期 间 对 单 个 基 金 份 额 持 有 人 累 计 认 购 金 额 不 设 限 制 。
（ 七 ） 基 金 认 购 费 用
1 、 认 购 费 率
（ 1 ） 认 购 费 率
本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 认 购 费 率 如 下 表 所 示 。
认 购 金 额 认 购 费 率
1 0 0 万 元 （ 不 含 ） 以 下 1 . 2 0 %
1 0 0 万 元 （ 含 ） － 2 0 0 万 元 （ 不 含 ） 0 . 6 0 %
2 0 0 万 元 （ 含 ） － 5 0 0 万 元 （ 不 含 ） 0 . 2 0 %
5 0 0 万 元 （ 含 ） 以 上 按 笔 固 定 收 取 1 , 0 0 0 元 / 笔
本 基 金 C 类 基 金 份 额 不 收 取 认 购 费 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 。
（ 2 ） 投 资 人 重 复 认 购 ， 须 按 每 笔 认 购 所 对 应 的 费 率 档 次 分 别 计 费 。
（ 3 ） 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 ， 主 要 用 于 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 募
集 期 间 发 生 的 各 项 费 用 。
（ 4 ） 各 销 售 机 构 销 售 的 份 额 类 别 以 其 业 务 规 定 为 准 ， 敬 请 投 资 者 留 意 。
2 、 基 金 认 购 份 额 的 计 算
（ 1 ） 本 基 金 基 金 份 额 发 售 面 值 为 人 民 币 1 . 0 0 元 。
（ 2 ） A 类 基 金 份 额 认 购 份 额 的 计 算
本 基 金 A 类 基 金 份 额 认 购 采 用 “ 金 额 认 购 ” 方 式 。
1 ） 当 认 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 ， 计 算 公 式 如 下 ：
净 认 购 金 额 ＝ 认 购 金 额 / （ 1 ＋ 认 购 费 率 ）
认 购 费 用 ＝ 认 购 金 额 － 净 认 购 金 额
利 息 折 算 份 额 = 利 息 / 基 金 份 额 初 始 面 值
认 购 份 额 ＝ 净 认 购 金 额 / 基 金 份 额 初 始 面 值
认 购 总 份 额 ＝ 认 购 份 额 ＋ 利 息 折 算 份 额
2 ） 当 认 购 费 用 为 固 定 金 额 时 ， 认 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 ：
认 购 费 用 ＝ 固 定 金 额
净 认 购 金 额 = 认 购 金 额 － 认 购 费 用
利 息 折 算 份 额 = 利 息 / 基 金 份 额 初 始 面 值
认 购 份 额 ＝ 净 认 购 金 额 / 基 金 份 额 初 始 面 值
认 购 总 份 额 ＝ 认 购 份 额 ＋ 利 息 折 算 份 额
净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两
位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 ； 认 购 份 额 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分
四 舍 五 入 ， 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 认 购 利 息 折 算 的 基 金 份 额 按 截 位 法2 7
保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 第 三 位 以 后 部 分 舍 去 归 基 金 财 产 。 认 购 费 用 不 属 于 基 金 财 产 。
举 例 说 明 ： 某 投 资 者 投 资 1 0 0 , 0 0 0 元 认 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 ， 对 应 费 率 为 1 . 2 0 % ，
在 募 集 期 间 产 生 利 息 5 0 . 0 0 元 ， 则 其 可 得 到 的 认 购 份 额 计 算 方 法 为 ：
净 认 购 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / ( 1 ＋ 1 . 2 0 % ) ＝ 9 8 , 8 1 4 . 2 3 元
认 购 费 用 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 － 9 8 , 8 1 4 . 2 3 ＝ 1 , 1 8 5 . 7 7 元
认 购 份 额 ＝ 9 8 , 8 1 4 . 2 3 / 1 . 0 0 ＝ 9 8 , 8 1 4 . 2 3 份
利 息 折 算 份 额 ＝ 5 0 / 1 . 0 0 ＝ 5 0 . 0 0 份
认 购 总 份 额 ＝ 9 8 , 8 1 4 . 2 3 ＋ 5 0 . 0 0 ＝ 9 8 , 8 6 4 . 2 3 份
即 ： 该 投 资 者 投 资 1 0 0 , 0 0 0 元 认 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 ， 假 设 募 集 期 间 产 生 利 息 5 0 . 0 0
元 ， 加 上 认 购 款 项 在 认 购 期 间 获 得 的 利 息 折 算 的 份 额 ， 可 得 到 9 8 , 8 6 4 . 2 3 份 A 类 基 金 份 额 。
（ 3 ） C 类 基 金 份 额 认 购 份 额 的 计 算
本 基 金 C 类 基 金 份 额 认 购 采 用 “ 金 额 认 购 ” 方 式 ， 投 资 者 认 购 C 类 基 金 份 额 不 收 取 认 购 费 。
C 类 基 金 份 额 的 认 购 份 额 计 算 方 式 与 A 类 基 金 份 额 的 认 购 份 额 计 算 方 式 相 同 。
举 例 说 明 ： 某 投 资 人 投 资 1 0 万 元 认 购 本 基 金 C 类 基 金 份 额 ， 假 定 该 笔 认 购 资 金 在 认 购
期 间 产 生 利 息 5 0 元 ， 对 应 认 购 费 率 为 0 % ， 则 其 可 得 到 的 认 购 份 额 为 ：
净 认 购 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 / （ 1 + 0 % ） ＝ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元
认 购 份 额 = （ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 + 5 0 ） / 1 . 0 0 = 1 0 0 , 0 5 0 . 0 0 份
即 ： 该 投 资 者 投 资 1 0 万 元 认 购 本 基 金 C 类 基 金 份 额 ， 假 设 募 集 期 间 产 生 利 息 5 0 . 0 0 元 ，
加 上 认 购 款 项 在 认 购 期 间 获 得 的 利 息 折 算 的 份 额 ， 可 得 到 1 0 0 , 0 5 0 . 0 0 份 C 类 基 金 份 额 。
（ 八 ） 募 集 期 利 息 的 处 理 方 式
在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ， 投 资 者 的 认 购 款 项 只 能 存 入 专 门 账 户 ， 任 何 人 不 得 动 用 。 有 效
认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 ， 其 中 利 息 转 份 额
以 登 记 机 构 的 记 录 为 准 。2 8
七 、 基 金 合 同 的 生 效
（ 一 ） 基 金 备 案 的 条 件
本 基 金 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 3 个 月 内 ， 在 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2 亿 份 ， 基 金 募
集 金 额 不 少 于 2 亿 元 人 民 币 且 基 金 认 购 人 数 不 少 于 2 0 0 人 的 条 件 下 ， 基 金 管 理 人 依 据 法 律
法 规 及 招 募 说 明 书 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ， 并 在 1 0 日 内 聘 请 法 定 验 资 机 构 验 资 ， 自 收 到 验
资 报 告 之 日 起 1 0 日 内 ， 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 。
基 金 募 集 达 到 基 金 备 案 条 件 的 ， 自 基 金 管 理 人 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 并 取 得 中 国 证 监 会
书 面 确 认 之 日 起 ， 《 基 金 合 同 》 生 效 ； 否 则 《 基 金 合 同 》 不 生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证
监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事 宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集
的 资 金 存 入 专 门 账 户 ， 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 ， 任 何 人 不 得 动 用 。
（ 二 ） 基 金 合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式
如 果 募 集 期 限 届 满 ， 未 满 足 基 金 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 应 当 承 担 下 列 责 任 ：
1 、 以 其 固 有 财 产 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 ；
2 、 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 3 0 日 内 返 还 投 资 人 已 缴 纳 的 款 项 ， 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存
款 利 息 ；
3 、 如 基 金 募 集 失 败 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 销 售 机 构 不 得 请 求 报 酬 。 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 和 销 售 机 构 为 基 金 募 集 支 付 之 一 切 费 用 应 由 各 方 各 自 承 担 。
（ 三 ） 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 连 续 2 0 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 2 0 0 人 或 者 基 金
资 产 净 值 低 于 5 , 0 0 0 万 元 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ； 连 续 6 0 个 工 作 日
出 现 前 述 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 如 转 换 运 作 方 式 、 与
其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 《 基 金 合 同 》 等 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表 决 。
法 律 法 规 或 基 金 合 同 另 有 规 定 时 ， 从 其 规 定 。2 9
八 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回
（ 一 ） 申 购 与 赎 回 场 所
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 。 具 体 的 销 售 机 构 将 由 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告
中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 ， 并 予 以 公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在 销 售
机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎
回 。
（ 二 ） 申 购 与 赎 回 的 开 放 日 及 时 间
1 、 开 放 日 及 开 放 时 间
投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证
券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金
合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、 赎 回 时 除 外 。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 、 其 他 特 殊 情 况
或 根 据 业 务 需 要 ， 基 金 管 理 人 可 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实
施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
2 、 申 购 、 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间
基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 情 况 依 法 决 定 本 基 金 开 始 办 理 申 购 的 具 体 日 期 ， 具 体 业 务 办 理 时
间 在 申 购 开 始 公 告 中 规 定 。
基 金 管 理 人 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 赎 回 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 在 赎
回 开 始 公 告 中 规 定 。
在 确 定 申 购 开 始 与 赎 回 开 始 时 间 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 申 购 、 赎 回 开 放 日 前 依 照 《 信 息 披
露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转
换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接
受 的 ， 其 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 该 类 别 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 。
（ 三 ） 申 购 与 赎 回 的 原 则
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 该 类 别 基 金 份 额 净 值 为
基 准 进 行 计 算 ；
2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 ， 即 申 购 以 金 额 申 请 ， 赎 回 以 份 额 申 请 ；
3 、 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ；3 0
4 、 除 指 定 赎 回 外 ， 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 ， 即 按 照 投 资 人 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序 进
行 顺 序 赎 回 。
基 金 管 理 人 可 在 不 违 反 法 律 法 规 的 情 况 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新
规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
（ 四 ） 申 购 与 赎 回 的 程 序
1 、 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式
投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回
的 申 请 。
投 资 人 办 理 申 购 、 赎 回 等 业 务 时 应 提 交 的 文 件 和 办 理 手 续 、 办 理 时 间 、 处 理 规 则 等 在 遵
守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 前 提 下 ， 以 各 销 售 机 构 的 具 体 规 定 为 准 。
2 、 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付
投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 投 资 人 交 付 申 购 款 项 ， 申 购 成 立 ； 登
记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 ， 申 购 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请 ， 赎 回 成 立 ， 赎 回 是 否 生 效 以 登 记 机 构 确 认 为 准 。 基 金 份
额 持 有 人 赎 回 申 请 成 功 后 ， 基 金 管 理 人 将 指 示 基 金 托 管 人 在 法 律 法 规 规 定 的 期 限 内 向 基 金 份
额 持 有 人 支 付 赎 回 款 项 。 如 遇 交 易 所 或 交 易 市 场 数 据 传 输 延 迟 、 通 讯 系 统 故 障 、 银 行 数 据 交
换 系 统 故 障 或 其 它 非 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 所 能 控 制 的 因 素 影 响 业 务 处 理 流 程 ， 则 赎 回 款
项 的 支 付 时 间 可 相 应 顺 延 。 在 发 生 巨 额 赎 回 或 基 金 合 同 约 定 的 其 他 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回
款 项 的 情 形 时 ， 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 。
3 、 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请
日 ( T 日 ) ， 在 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 登 记 机 构 在 T + 1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 。 T 日 提
交 的 有 效 申 请 ， 投 资 人 应 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认
情 况 。 若 申 购 不 成 功 ， 则 申 购 款 项 本 金 退 还 给 投 资 人 。
销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接
收 到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 购 、 赎 回 申 请
的 确 认 情 况 ， 投 资 人 应 及 时 查 询 并 妥 善 行 使 合 法 权 利 。
基 金 管 理 人 在 不 违 反 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 可 对 上 述 程 序 和 / 或 规 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理
人 应 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
（ 五 ） 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制
1 、 申 购 金 额 限 制
投 资 者 通 过 非 直 销 销 售 机 构 首 次 申 购 本 基 金 的 单 笔 最 低 金 额 为 1 0 0 元 （ 含 申 购 费 ， 下3 1
同 ） ， 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 1 元 ； 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 申 购 的 单 笔 最 低 金 额 见 相 关
公 告 。 各 销 售 机 构 对 最 低 申 购 限 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的 ， 需 同 时 遵 循 该 销 售 机 构 的 相 关
规 定 。
投 资 者 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 者 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
另 有 规 定 的 除 外 。
2 、 赎 回 份 额 限 制
基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 ， 基 金 份 额 单 笔 赎 回 不 得 少 于 1 0 份 。
但 某 笔 交 易 类 业 务 （ 如 赎 回 、 基 金 转 换 、 转 托 管 等 ） 导 致 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于
1 0 份 时 ， 余 额 部 分 基 金 份 额 必 须 一 同 赎 回 。
3 、 基 金 管 理 人 可 在 不 违 反 法 律 法 规 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数
量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
（ 六 ） 申 购 费 用 和 赎 回 费 用
1 、 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 两 类 。 其 中 ， A 类 基 金 份 额 从
本 类 别 基 金 资 产 中 收 取 前 端 认 购 费 、 前 端 申 购 费 ， 并 不 再 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务
费 ； C 类 基 金 份 额 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 ， 不 收 取 认 购 费 、 申 购 费 。
2 、 申 购 费 率
（ 1 ） A 类 基 金 份 额 的 申 购 费 率
投 资 人 申 购 A 类 基 金 份 额 时 的 申 购 费 率 如 下 表 ：
申 购 金 额 （ 含 申 购 费 ） 申 购 费 率
1 0 0 万 元 （ 不 含 ） 以 下 1 . 5 0 %
1 0 0 万 元 （ 含 ） － 2 0 0 万 元 （ 不 含 ） 0 . 8 0 %
2 0 0 万 元 （ 含 ） － 5 0 0 万 元 （ 不 含 ） 0 . 3 0 %
5 0 0 万 元 （ 含 ） 以 上 固 定 费 率 1 , 0 0 0 元 / 笔
（ 2 ） 在 申 购 费 按 金 额 分 档 的 情 况 下 ， 如 果 投 资 者 多 次 申 购 ， 申 购 费 适 用 单 笔 申 购 金 额
所 对 应 的 费 率 。
（ 3 ） 本 基 金 C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购 费 。
3 、 赎 回 费 率
（ 1 ） A 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率
本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 如 下 表 所 示 ：
持 有 时 间 赎 回 费 率
7 日 （ 不 含 ） 以 下 1 . 5 0 %
7 日 （ 含 ） － 3 0 日 （ 不 含 ） 0 . 7 5 %
3 0 日 （ 含 ） － 1 8 0 日 （ 不 含 ） 0 . 5 0 %3 2
1 8 0 日 （ 含 ） － 3 6 5 日 （ 不 含 ） 0 . 2 5 %
3 6 5 日 （ 含 ） 以 上 0
投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 A 类 基 金 份 额 赎 回 。 对 持 有 期 少 于 3 0 日 （ 不 含 ） 的 A
类 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 有 期 在 3 0 日 以 上 （ 含 ） 且 少 于
9 0 日 （ 不 含 ） 的 A 类 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 有 期
在 9 0 日 以 上 （ 含 ） 且 少 于 1 8 0 日 （ 不 含 ） 的 A 类 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 总 额 的
5 0 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 1 8 0 日 以 上 （ 含 ） 的 A 类 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费
用 总 额 的 2 5 % 计 入 基 金 财 产 ； 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 市 场 推 广 、 注 册 登 记 费 和 其
他 手 续 费 。
（ 2 ） C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率
本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率 如 下 表 所 示 ：
持 有 时 间 赎 回 费 率
3 0 日 （ 不 含 ） 以 下 0 . 5 0 %
3 0 日 （ 含 ） 以 上 0
投 资 者 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 C 类 基 金 份 额 赎 回 。 对 持 有 期 少 于 3 0 日 （ 不 含 ） 的 C
类 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回 费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 。
4 、 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 保 留 到 小 数 点 后 4 位 ， 小 数 点 后 第 5 位 四 舍
五 入 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申
请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转
换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 3 0 % ， 基 金 管 理 人 有 权 将
本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 8 位 ， 小 数 点 后 第 9 位 四 舍 五 入 。
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在 T + 1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监
会 同 意 ， 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 。
5 、 基 金 管 理 人 可 以 在 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 并 最 迟 应 于 新
的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
6 、 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 ， 不 列 入 基 金 财 产 。
7 、 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额
时 收 取 。
8 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定
基 金 促 销 计 划 ， 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 基 金 管 理 人 可 以
对 投 资 者 开 展 不 同 的 费 率 优 惠 活 动 。
（ 七 ） 申 购 份 额 与 赎 回 金 额 的 计 算3 3
1 、 申 购 和 赎 回 数 额 、 余 额 的 处 理 方 式
（ 1 ） 申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 某 类 别 的 基 金 份 额 净 值 ， 有 效 份 额 单 位 为
份 。 本 基 金 分 为 A 类 和 C 类 两 类 基 金 份 额 ， 两 类 基 金 份 额 单 独 设 置 基 金 代 码 ， 分 别 计 算 和
公 告 基 金 份 额 净 值 。 申 购 涉 及 金 额 、 份 额 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以
后 的 部 分 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
（ 2 ） 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 某 类 别 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应
的 费 用 ， 赎 回 费 用 、 赎 回 金 额 的 单 位 为 人 民 币 元 ， 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后
两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。
2 、 申 购 份 额 的 计 算
（ 1 ） 投 资 者 选 择 申 购 A 类 基 金 份 额 时
1 ） 当 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时 ， 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 ：
净 申 购 金 额 ＝ 申 购 金 额 / （ 1 ＋ 申 购 费 率 ）
申 购 费 用 ＝ 申 购 金 额 － 净 申 购 金 额
申 购 份 额 ＝ 净 申 购 金 额 / T 日 A 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值
2 ） 当 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时 ， 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 ：
申 购 费 用 ＝ 固 定 金 额
净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 － 申 购 费 用
申 购 份 额 ＝ 净 申 购 金 额 / T 日 A 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值
举 例 说 明 ： 某 投 资 者 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 1 0 0 , 0 0 0 元 ， 对 应 的 申 购 费 率 为 1 . 5 0 % ，
假 设 申 购 当 日 A 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 1 0 0 元 ， 则 其 申 购 手 续 费 、 可 得 到 的 申 购
份 额 为 ：
净 申 购 金 额 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 / （ 1 + 1 . 5 0 % ） ＝ 9 8 , 5 2 2 . 1 7 元
申 购 费 用 ＝ 1 0 0 , 0 0 0 － 9 8 , 5 2 2 . 1 7 ＝ 1 , 4 7 7 . 8 3 元
申 购 份 额 ＝ 9 8 , 5 2 2 . 1 7 / 1 . 1 1 0 0 ＝ 8 8 , 7 5 8 . 7 1 份
即 ， 该 投 资 者 申 购 本 基 金 A 类 基 金 份 额 1 0 0 , 0 0 0 元 ， 假 设 申 购 当 日 的 A 类 基 金 份 额 的
基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 1 0 0 元 ， 可 得 到 8 8 , 7 5 8 . 7 1 份 A 类 基 金 份 额 。
（ 2 ） 投 资 者 选 择 申 购 C 类 基 金 份 额 时
申 购 份 额 ＝ 申 购 金 额 / T 日 C 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值
举 例 说 明 ： 某 投 资 人 申 购 本 基 金 C 类 基 金 份 额 1 0 0 , 0 0 0 元 ， 假 设 申 购 当 日 C 类 基 金 份
额 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 4 0 0 元 ， 则 其 可 得 到 的 申 购 份 额 为 ：
申 购 份 额 = 1 0 0 , 0 0 0 / 1 . 0 4 0 0 = 9 6 , 1 5 3 . 8 5 份
即 ， 该 投 资 人 投 资 1 0 0 , 0 0 0 元 申 购 本 基 金 C 类 基 金 份 额 ， 假 设 申 购 当 日 C 类 基 金 份 额
的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 4 0 0 元 ， 可 得 到 9 6 , 1 5 3 . 8 5 份 C 类 基 金 份 额 。
3 、 赎 回 金 额 的 计 算3 4
投 资 者 在 赎 回 基 金 份 额 时 需 缴 纳 一 定 的 赎 回 费 用 。 计 算 公 式 如 下 ：
赎 回 费 ＝ 赎 回 份 额 × T 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 × 该 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 率
赎 回 金 额 ＝ 赎 回 份 额 × T 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 － 赎 回 费
举 例 说 明 ：
（ 1 ） 某 投 资 者 持 有 1 0 , 0 0 0 份 A 类 基 金 份 额 3 6 5 日 后 决 定 赎 回 ， 对 应 的 赎 回 费 率 为 0 ，
假 设 赎 回 当 日 A 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是 1 . 1 3 2 0 元 ， 则 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 ：
赎 回 费 用 ＝ 0 元
赎 回 金 额 ＝ 1 0 0 0 0 × 1 . 1 3 2 0 ＝ 1 1 , 3 2 0 . 0 0 元
即 ， 该 投 资 者 持 有 1 0 , 0 0 0 份 基 础 份 额 3 6 5 日 后 赎 回 ， 假 设 赎 回 当 日 A 类 基 金 份 额 的 基
金 份 额 净 值 是 1 . 1 3 2 0 元 ， 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 1 1 , 3 2 0 . 0 0 元 。
（ 2 ） 某 投 资 人 赎 回 1 0 , 0 0 0 份 C 类 基 金 份 额 ， 假 设 该 笔 份 额 持 有 期 限 为 2 5 日 ， 则 对 应
的 赎 回 费 率 为 0 . 5 0 % ， 假 设 赎 回 当 日 C 类 份 额 基 金 份 额 净 值 是 1 . 0 1 6 0 元 ， 则 其 可 得 到 的 赎
回 金 额 为 ：
赎 回 费 用 = 1 0 , 0 0 0 × 1 . 0 1 6 0 × 0 . 5 % ＝ 5 0 . 8 0 元
赎 回 金 额 = 1 0 , 0 0 0 × 1 . 0 1 6 0 － 5 0 . 8 0 ＝ 1 0 , 1 0 9 . 2 0 元
即 ： 投 资 人 在 持 有 2 5 日 后 赎 回 本 基 金 1 0 , 0 0 0 份 C 类 基 金 份 额 ， 假 设 赎 回 当 日 C 类 基
金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是 1 . 0 1 6 0 元 ， 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 1 0 , 1 0 9 . 2 0 元 。
（ 八 ） 申 购 和 赎 回 的 登 记
1 、 本 基 金 申 购 与 赎 回 的 登 记 业 务 按 照 登 记 机 构 的 有 关 规 定 办 理 。 正 常 情 况 下 ， 投 资 人
T 日 申 购 基 金 成 功 后 ， 登 记 机 构 在 T ＋ 1 日 内 为 投 资 人 登 记 权 益 并 办 理 登 记 结 算 手 续 ， 投 资
者 人 T ＋ 2 日 起 （ 含 该 日 ） 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 。
2 、 投 资 者 T 日 赎 回 成 功 后 ， 正 常 情 况 下 ， 登 记 机 构 在 T ＋ 1 日 内 为 投 资 人 扣 除 权 益 并
办 理 相 应 的 登 记 结 算 手 续 。
3 、 登 记 机 构 可 在 不 违 反 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 对 上 述 登 记 业 务 办 理 时 间 进 行 调 整 。 基 金
管 理 人 最 迟 于 开 始 实 施 前 2 个 工 作 日 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
（ 九 ） 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形
发 生 下 列 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 ：
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 。
3 、 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净
值 。
4 、 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 。3 5
5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他 可 能 对 基 金 业
绩 产 生 负 面 影 响 ， 或 发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
6 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 登 记 机 构 、 销 售 机 构 、 支 付 结 算 机 构 等 因 异 常 情 况 导 致
基 金 销 售 系 统 、 基 金 销 售 支 付 结 算 系 统 、 基 金 登 记 系 统 、 基 金 会 计 系 统 等 无 法 正 常 运 行 。
7 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 项 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时 ， 基 金 管 理 人
应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝
的 申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业
务 的 办 理 。
（ 十 ） 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ：
1 、 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。
2 、 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 。
3 、 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净
值 。
4 、 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 。
5 、 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 ， 可 暂 停 接 受 投 资 人 的
赎 回 申 请 。
6 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎
回 款 项 时 ， 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 已 确 认 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ；
如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ， 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 。 若 出 现 上 述 第 4 项 所 述 情 形 ， 按 基 金 合 同 的
相 关 条 款 处 理 。 基 金 份 额 持 有 人 在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤
销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告 。
（ 十 一 ） 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式
1 、 巨 额 赎 回 的 认 定
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出
申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一
开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 1 0 % ， 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 。
2 、 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或
部 分 延 期 赎 回 。3 6
（ 1 ） 全 额 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 ， 按 正 常 赎 回
程 序 执 行 。
（ 2 ） 部 分 延 期 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投
资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当
日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 1 0 % 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办
理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受
理 的 赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回 部 分 ， 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。
选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ，
当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ，
无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 该 类 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到 全
部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎
回 处 理 。
（ 3 ） 暂 停 赎 回 ： 连 续 2 个 开 放 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 ， 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必
要 ， 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ， 但 不 得 超 过
2 0 个 工 作 日 ， 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 。
3 、 巨 额 赎 回 的 公 告
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规
定 的 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 说 明 有 关 处 理 方 法 ， 同 时 在 指 定 媒 介 上
刊 登 公 告 。
（ 十 二 ） 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告
1 、 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 ， 基 金 管 理 人 应 于 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂
停 公 告 。
2 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 暂 停 申 购 或 赎 回 的 时 间 ， 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 ，
最 迟 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ； 也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂
停 公 告 中 明 确 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 时 间 ， 届 时 不 再 另 行 发 布 重 新 开 放 的 公 告 。
（ 十 三 ） 基 金 转 换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 ， 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 ， 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人
届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 ， 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 。
（ 十 四 ） 基 金 的 非 交 易 过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非3 7
交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 ， 接
受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 人 。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； 捐 赠 指 基 金
份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ； 司 法 强 制 执 行 是
指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法
人 或 其 他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 ， 对 于 符 合 条 件
的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理 ， 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 。
（ 十 五 ） 基 金 的 转 托 管
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 ， 基 金 销 售 机 构 可
以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 。
（ 十 六 ） 定 期 定 额 投 资 计 划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。 投
资 人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 ， 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管
理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低 申 购 金 额 。
（ 十 七 ） 基 金 份 额 的 冻 结 和 解 冻
基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 ， 以 及 登 记 机 构 认
可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。
（ 十 八 ） 其 他
1 、 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协
商 一 致 ， 可 对 基 金 份 额 进 行 折 算 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
2 、 当 技 术 条 件 成 熟 ， 本 基 金 管 理 人 在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质
不 利 影 响 的 前 提 下 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 可 根 据 具 体 情 况 对 上 述 申 购 和 赎 回 的 安 排 进
行 补 充 和 调 整 ， 或 者 安 排 本 基 金 的 一 类 或 多 类 基 金 份 额 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 、 申 购 和 赎 回 ，
或 者 按 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 则 办 理 基 金 份 额 的 转 让 、 过 户 、 质 押 等 业 务 ， 届 时 无 须 召 开 基
金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 但 须 提 前 公 告 。
3 、 在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国
证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过
户 登 记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 ， 将 提 前 公 告 ， 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金3 8
管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基 金 份 额 转 让 业 务 。3 9
九 、 基 金 的 投 资
（ 一 ） 投 资 目 标
本 基 金 运 用 数 量 化 投 资 模 型 指 导 资 产 配 置 和 股 票 选 择 决 策 ， 力 争 持 续 获 取 超 越 业 绩 比 较
基 准 的 投 资 回 报 。
（ 二 ） 投 资 范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 创 业 板 、 中 小 板 以 及 其 他 中 国 证
监 会 允 许 基 金 投 资 的 股 票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、
公 司 债 、 中 小 企 业 私 募 债 、 次 级 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 等 ） 、
资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 金 融 衍 生 品 （ 权 证 、 股 指 期 货 、 股 票 期 权 等 ） 及 法 律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后 可 将 其 纳
入 投 资 范 围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ； 每 个 交 易 日 日
终 ， 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 将 持 有 不 低 于 基 金
资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ； 权 证 、 股 指 期 货 、 股 票 期 权 及 其 他
金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。
（ 三 ） 投 资 策 略
本 基 金 采 取 “ 自 上 而 下 ” 和 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 方 式 ， 以 宏 观 经 济 数 据 、 上 市 公 司 相
关 数 据 、 资 本 / 资 金 市 场 相 关 数 据 为 研 究 与 分 析 对 象 ， 建 立 数 量 化 投 资 模 型 ， 指 导 资 产 配 置
和 股 票 选 择 决 策 。 一 方 面 ， 本 基 金 基 于 对 资 本 市 场 参 与 主 体 行 为 趋 势 的 研 究 ， 从 “ 自 上 而 下 ”
的 角 度 进 行 资 产 配 置 ； 另 一 方 面 ， 本 基 金 采 用 量 化 选 股 模 型 ， 从 与 上 市 公 司 相 关 的 数 据 中 发
现 有 价 值 的 信 息 ， 以 “ 自 下 而 上 ” 的 视 角 精 选 股 票 投 资 组 合 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 基 于 对 宏 观 经 济 数 据 、 上 市 公 司 相 关 数 据 、 资 本 / 资 金 市 场 相 关 数 据 的 整 合 ， 对
资 本 市 场 各 参 与 主 体 的 行 为 趋 势 进 行 研 究 分 析 ， 进 而 形 成 对 股 票 、 债 券 、 现 金 等 大 类 资 产 预
期 收 益 、 预 期 风 险 及 流 动 性 的 前 瞻 性 预 判 ， 据 此 确 定 或 调 整 投 资 组 合 中 各 大 类 资 产 的 配 置 比
例 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 将 运 用 如 下 数 据 信 息 ：4 0
（ 1 ） 宏 观 经 济 数 据 ， 即 影 响 国 家 宏 观 经 济 发 展 水 平 的 关 键 指 标 。 包 括 但 不 限 于 G D P 增
速 、 C P I 、 P P I 、 货 币 供 应 量 及 其 增 速 、 企 业 与 居 民 的 存 款 余 额 变 动 数 据 等 ；
（ 2 ） 上 市 公 司 相 关 数 据 ， 主 要 是 反 应 上 市 公 司 整 体 状 况 的 财 务 数 据 、 估 值 数 据 等 。 包
括 但 不 限 于 上 市 公 司 整 体 的 资 产 负 债 水 平 、 现 金 流 状 况 、 盈 利 状 况 、 估 值 水 平 等 ；
（ 3 ） 资 本 / 资 金 市 场 相 关 数 据 ， 主 要 是 反 映 资 本 市 场 估 值 与 风 险 水 平 的 相 关 数 据 。 包 括
但 不 限 于 关 键 债 券 品 种 的 利 率 水 平 及 其 期 限 结 构 、 关 键 期 限 拆 借 或 回 购 利 率 水 平 、 核 心 股 票
指 数 波 动 率 水 平 、 股 票 市 场 整 体 资 金 流 向 数 据 等 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 包 括 量 化 选 股 模 型 的 构 建 和 股 票 投 资 组 合 构 建 两 个 环
节 。
（ 1 ） 量 化 选 股 模 型 的 构 建
本 基 金 的 量 化 选 股 模 型 主 要 基 于 对 上 市 公 司 相 关 数 据 的 深 度 挖 掘 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 在
量 化 选 股 过 程 中 关 注 的 上 市 公 司 相 关 数 据 主 要 包 括 基 本 面 数 据 、 上 市 公 司 信 息 数 据 、 交 易 对
手 行 为 数 据 等 三 大 类 。
1 ） 基 本 面 数 据 。 包 括 但 不 限 于 净 利 润 增 长 率 、 主 营 业 务 收 入 增 长 率 等 成 长 类 数 据 ， 毛
利 率 、 净 资 产 收 益 率 、 资 产 收 益 率 等 盈 利 类 数 据 ， 以 及 市 盈 率 （ P E ） 、 市 净 率 （ P B ） 、 市
销 率 （ P S ） 的 横 截 面 分 析 和 时 间 序 列 分 析 数 据 等 估 值 类 数 据 ；
2 ） 上 市 公 司 信 息 数 据 。 即 与 上 市 公 司 信 息 披 露 相 关 的 公 开 的 文 本 类 数 据 。 此 类 数 据 大
都 为 非 结 构 化 数 据 ， 初 始 数 据 包 括 但 不 限 于 上 市 公 司 定 期 或 不 定 期 的 信 息 披 露 数 据 、 与 上 市
公 司 相 关 的 新 闻 信 息 、 券 商 分 析 师 发 布 的 研 究 报 告 信 息 等 ；
3 ） 交 易 对 手 的 行 为 类 数 据 ， 主 要 包 括 市 场 交 易 数 据 、 资 金 流 向 数 据 、 股 价 异 动 数 据 、
流 通 股 东 结 构 数 据 等 。
本 基 金 在 综 合 数 据 可 获 得 性 、 建 模 复 杂 程 度 的 基 础 上 ， 可 调 整 对 数 据 的 加 工 方 法 ， 并 可
在 不 断 丰 富 数 据 来 源 的 基 础 上 新 增 相 应 的 选 股 指 标 体 系 。
在 数 据 加 工 的 基 础 上 ， 本 基 金 将 按 照 如 下 流 程 形 成 具 体 的 选 股 结 果 ：
1 ） 利 用 基 本 面 多 因 子 模 型 对 上 市 公 司 基 本 面 数 据 进 行 定 量 分 析 ， 通 过 历 史 数 据 检 验 ，
精 选 与 下 一 期 超 额 收 益 率 在 统 计 上 显 著 相 关 的 基 本 面 因 子 ， 包 括 估 值 因 子 、 成 长 因 子 、 盈 利
能 力 因 子 等 ， 计 算 所 有 上 市 公 司 在 每 个 因 子 上 的 评 分 ， 将 单 个 因 子 得 分 加 总 形 成 上 市 公 司 基
本 面 综 合 评 分 ；
2 ） 通 过 文 本 分 析 算 法 将 文 本 类 数 据 量 化 为 结 构 化 数 据 ， 如 事 件 识 别 、 关 键 词 识 别 ， 定
量 分 析 投 资 者 对 股 票 的 关 注 度 ， 并 以 此 为 基 础 加 工 成 可 以 进 行 回 测 检 验 的 指 标 ， 以 多 年 的 回
测 研 究 为 基 础 ， 根 据 这 些 结 构 化 指 标 与 下 一 期 超 额 收 益 的 统 计 关 系 ， 确 定 能 够 预 测 下 一 期 超
额 收 益 率 的 因 子 ， 得 到 上 市 公 司 文 本 类 数 据 综 合 评 分 ；
3 ） 将 交 易 对 手 的 行 为 类 数 据 加 工 为 技 术 指 标 ， 如 价 格 动 量 、 个 股 集 中 度 和 换 手 率 等 ，4 1
定 量 分 析 投 资 者 在 不 同 市 场 周 期 内 对 股 票 收 益 及 风 险 的 预 期 ， 以 多 年 的 回 测 研 究 为 基 础 ， 根
据 这 些 指 标 与 下 一 期 超 额 收 益 的 统 计 关 系 ， 确 定 能 够 预 测 下 一 期 超 额 收 益 率 的 因 子 ， 得 到 基
于 交 易 对 手 行 为 类 数 据 的 综 合 评 分 ；
4 ） 将 上 市 公 司 基 本 面 综 合 评 分 、 文 本 类 数 据 综 合 评 分 以 及 交 易 对 手 行 为 综 合 评 分 结 合 ，
形 成 最 终 的 综 合 评 分 。 基 金 经 理 根 据 对 市 场 的 判 断 以 及 对 各 类 信 息 的 重 要 性 评 估 确 定 并 适 时
调 整 各 类 评 分 的 权 重 。
（ 2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
在 既 定 的 资 产 配 置 决 策 下 ， 本 基 金 采 取 基 于 风 险 预 算 框 架 ， 以 股 票 选 择 的 样 本 为 基 础 ，
结 合 交 易 成 本 与 流 动 性 控 制 ， 建 立 股 票 投 资 组 合 优 化 模 型 。 具 体 而 言 ， 基 金 管 理 人 将 综 合 考
虑 股 票 超 额 收 益 预 测 值 、 股 票 投 资 组 合 整 体 风 险 预 算 及 风 险 水 平 、 交 易 成 本 、 冲 击 成 本 、 流
动 性 、 换 手 率 以 及 投 资 比 例 限 制 等 因 素 ， 通 过 主 动 投 资 组 合 优 化 器 ， 构 建 风 险 调 整 后 的 最 优
投 资 组 合 。
3 、 固 定 收 益 类 品 种 投 资 策 略
在 固 定 收 益 品 种 投 资 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 通 过 类 属 配 置 与 券 种 选 择 两 个 层 次 进 行 投 资 管
理 。 在 类 属 配 置 层 次 方 面 ， 本 基 金 结 合 对 宏 观 经 济 、 市 场 利 率 、 供 求 变 化 等 因 素 综 合 分 析 市
场 趋 势 ， 确 定 对 类 属 资 产 的 配 置 比 例 ； 在 券 种 选 择 方 面 ， 本 基 金 以 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础 ，
结 合 经 济 变 化 趋 势 、 货 币 政 策 及 不 同 债 券 品 种 的 收 益 率 水 平 、 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 ， 合
理 运 用 投 资 管 理 策 略 ， 实 施 积 极 主 动 的 债 券 投 资 管 理 。
4 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
本 基 金 在 控 制 信 用 风 险 的 基 础 上 ， 对 中 小 企 业 私 募 债 进 行 投 资 ， 主 要 采 取 分 散 化 投 资 策
略 ， 控 制 个 债 持 有 比 例 。 同 时 ， 紧 密 跟 踪 研 究 发 债 企 业 的 基 本 面 情 况 变 化 ， 并 据 此 调 整 投 资
组 合 ， 控 制 投 资 风 险 。
5 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资 策 略 。 自 上 而 下 投 资
策 略 指 本 基 金 在 平 均 久 期 配 置 策 略 与 期 限 结 构 配 置 策 略 基 础 上 ， 运 用 数 量 化 或 定 性 分 析 方 法
对 资 产 支 持 证 券 的 利 率 风 险 、 提 前 偿 付 风 险 、 流 动 性 风 险 溢 价 、 税 收 溢 价 等 因 素 进 行 分 析 ，
对 收 益 率 走 势 及 其 收 益 和 风 险 进 行 判 断 。 自 下 而 上 投 资 策 略 指 本 公 司 运 用 数 量 化 或 定 性 分 析
方 法 对 资 产 池 信 用 风 险 进 行 分 析 和 度 量 ， 选 择 风 险 与 收 益 相 匹 配 的 更 优 品 种 进 行 配 置 。
6 、 金 融 衍 生 品 的 投 资 策 略
（ 1 ） 权 证 投 资 策 略 。 权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 。 权 证 的 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资
产 增 值 、 控 制 风 险 、 实 现 保 值 和 锁 定 收 益 。
（ 2 ） 股 指 期 货 、 股 票 期 权 合 约 投 资 策 略 。 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 主 要 选 择 流
动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 、 股 票 期 权 合 约 进 行 交 易 ， 以 降 低 股 票 仓 位 调 整 的 交 易 成
本 ， 提 高 投 资 效 率 ， 从 而 更 好 地 实 现 投 资 目 标 。4 2
基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则 ， 建 立 期 权 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责
期 权 的 投 资 审 批 事 项 ， 以 防 范 股 票 期 权 投 资 的 风 险 。
（ 3 ） 本 基 金 将 关 注 其 他 金 融 衍 生 产 品 的 推 出 情 况 ， 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 允 许 基 金 投
资 前 述 衍 生 工 具 ， 本 基 金 将 按 届 时 有 效 的 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 ， 制 定 与 本 基 金 投 资 目
标 相 适 应 的 投 资 策 略 和 估 值 政 策 ， 在 充 分 评 估 衍 生 产 品 的 风 险 和 收 益 的 基 础 上 ， 谨 慎 地 进 行
投 资 。
7 、 其 他
未 来 ， 随 着 市 场 的 发 展 和 基 金 管 理 运 作 的 需 要 ， 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 投 资 目 标 的 前
提 下 ， 遵 循 法 律 法 规 的 规 定 ， 相 应 调 整 或 更 新 投 资 策 略 ， 并 在 招 募 说 明 书 更 新 中 公 告 。
（ 四 ） 投 资 限 制
1 、 组 合 限 制
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 ：
（ 1 ） 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ；
（ 2 ） 每 个 交 易 日 日 终 ， 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保
持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ；
（ 3 ） 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
（ 4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 1 0 ％ ；
（ 5 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 ％ ；
（ 6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的 1 0 ％ ；
（ 7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 5 ％ ；
（ 8 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 1 0 ％ ；
（ 9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ ；
（ 1 0 ） 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支
持 证 券 规 模 的 1 0 ％ ；
（ 1 1 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不
得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 1 0 ％ ；
（ 1 2 ） 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有
资 产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ；
（ 1 3 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本
基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；4 3
（ 1 4 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值 的 4 0 % ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 ， 债 券 回 购 到 期 后 不
得 展 期 ；
（ 1 5 ） 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 ， 需 遵 守 下 列 投 资 比 例 限 制 ：
1 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ；
2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过
基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、
权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ；
3 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值
的 2 0 % ；
4 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 占 基
金 资 产 的 比 例 应 当 符 合 《 基 金 合 同 》 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 规 定 ；
5 ） 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日
基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
（ 1 6 ） 本 基 金 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ；
（ 1 7 ） 本 基 金 投 资 于 单 只 中 小 企 业 私 募 债 的 市 值 ， 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
（ 1 8 ） 本 基 金 参 与 股 票 期 权 交 易 依 据 下 列 标 准 建 构 组 合 ：
1 ） 因 未 平 仓 的 期 权 合 约 支 付 和 收 取 的 权 利 金 总 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
2 ） 开 仓 卖 出 认 购 期 权 的 ， 应 持 有 足 额 标 的 证 券 ； 开 仓 卖 出 认 沽 期 权 的 ， 应 持 有 合 约 行
权 所 需 的 全 额 现 金 或 交 易 所 规 则 认 可 的 可 冲 抵 期 权 保 证 金 的 现 金 等 价 物 ；
3 ） 未 平 仓 的 期 权 合 约 面 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 其 中 ， 合 约 面 值 按 照 行 权
价 乘 以 合 约 乘 数 计 算 。
（ 1 9 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致
使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 （ 第 （ 1 2 ） 项 除 外 ） ， 基 金 管 理 人 应 当 在 1 0 个
交 易 日 内 进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的 有 关 约 定 。 上 述 期 间 ， 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。
基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。
2 、 禁 止 行 为
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ；4 4
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 向 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 ；
（ 5 ） 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ；
（ 6 ） 法 律 、 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 。
3 、 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人
或 者 与 其 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ， 或 者 从 事 其 他 重 大 关
联 交 易 的 ， 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范
利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须
事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事
会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易
事 项 进 行 审 查 。
4 、 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 组 合 限 制 、 禁 止 行 为 规 定 的 条 件 和 要 求 ， 本 基 金 可 不
受 相 关 限 制 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 组 合 限 制 、 禁 止 行 为 规 定 的 条 件 和 要 求 进 行 变 更 的 ，
本 基 金 可 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 基 金 管 理 人 可 依 据 法 律 法 规 或 监
管 部 门 规 定 直 接 对 基 金 合 同 进 行 变 更 ， 该 变 更 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
（ 五 ） 投 资 管 理 程 序
1 、 决 策 依 据
（ 1 ） 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 ；
（ 2 ） 以 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为 基 金 投 资 决 策 的 准 则 ；
（ 3 ） 国 内 宏 观 经 济 发 展 态 势 、 微 观 经 济 运 行 环 境 、 证 券 市 场 走 势 、 政 策 指 向 及 全 球 经
济 因 素 分 析 。
2 、 投 资 管 理 程 序
（ 1 ） 备 选 库 的 形 成 与 维 护
股 票 投 资 的 备 选 库 ， 由 备 选 股 票 池 模 型 根 据 价 值 、 盈 利 能 力 、 信 用 值 三 个 维 度 进 行 挑 选
备 选 股 ， 形 成 基 金 股 票 投 资 备 选 库 。
（ 2 ） 资 产 配 置 会 议
基 金 管 理 定 期 召 开 投 资 决 策 委 员 会 ， 讨 论 基 金 的 资 产 组 合 以 及 投 资 标 的 、 量 化 投 资 模
型 配 置 ， 形 成 资 产 配 置 决 议 。
（ 3 ） 构 建 投 资 组 合
投 资 决 策 委 员 会 在 基 金 合 同 规 定 的 投 资 框 架 下 ， 审 议 并 确 定 基 金 资 产 配 置 方 案 ， 并 审 批
重 大 单 项 投 资 决 定 。 基 金 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 下 ， 根 据 本 基 金 的 资 产 配 置 要 求 ，
参 考 资 产 配 置 会 议 、 投 研 会 议 讨 论 结 果 ， 运 行 量 化 投 资 模 型 ， 在 其 权 限 范 围 进 行 基 金 的 日 常
投 资 组 合 管 理 工 作 。4 5
（ 4 ） 交 易 执 行
基 金 经 理 依 据 量 化 投 资 模 型 制 定 具 体 的 操 作 计 划 并 通 过 交 易 系 统 或 书 面 指 令 形 式 向 交
易 部 发 出 交 易 指 令 。 交 易 部 依 据 投 资 指 令 具 体 执 行 买 卖 操 作 ， 并 将 指 令 的 执 行 情 况 反 馈 给 基
金 经 理 。
（ 5 ） 投 资 组 合 监 控 与 调 整
基 金 经 理 负 责 向 投 资 决 策 委 员 会 汇 报 基 金 投 资 执 行 情 况 ， 监 察 稽 核 部 对 基 金 投 资 进 行
日 常 监 督 ， 完 成 内 部 的 基 金 业 绩 和 风 险 评 估 。 基 金 经 理 定 期 对 证 券 市 场 变 化 和 基 金 投 资 阶 段
成 果 和 经 验 进 行 总 结 评 估 ， 运 用 量 化 投 资 模 型 对 基 金 投 资 组 合 不 断 进 行 调 整 和 优 化 。
（ 六 ） 业 绩 比 较 基 准
中 证 5 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % ＋ 一 年 期 人 民 币 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 4 0 %
如 果 法 律 法 规 发 生 变 化 、 或 有 更 适 当 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 、 或
市 场 上 出 现 更 加 适 用 于 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略 调 整 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ， 但 应 在 调 整 实 施 前 公 告 并 报 中
国 证 监 会 备 案 ， 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
（ 七 ） 风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 。 长 期 来 看 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券
型 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。
（ 八 ） 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 和 债 权 人 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法
1 、 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股 ， 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ；
2 、 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ；
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的
利 益 ；
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人
的 利 益 ；
5 、 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何
不 当 利 益 。4 6
十 、 基 金 的 财 产
（ 一 ） 基 金 资 产 总 值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款
以 及 其 他 投 资 所 形 成 的 价 值 总 和 。
（ 二 ） 基 金 资 产 净 值
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 账 户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资
所 需 的 其 他 专 用 账 户 。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基
金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独 立 。
（ 四 ） 基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
本 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 ， 并 由 基 金 托 管 人 保
管 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的
法 律 责 任 ， 其 债 权 人 不 得 对 本 基 金 财 产 行 使 请 求 冻 结 、 扣 押 或 其 他 权 利 。 除 依 法 律 法 规 和 《 基
金 合 同 》 的 规 定 处 分 外 ， 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算
的 ， 基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固
有 资 产 产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不
得 相 互 抵 销 。4 7
十 一 、 基 金 资 产 估 值
（ 一 ） 估 值 日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外 披 露 基 金 净 值 的 非 交 易 日 。
（ 二 ） 估 值 对 象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 金 融 衍 生 品 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 及
负 债 。
（ 三 ） 估 值 方 法
1 、 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
（ 1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发
行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考 类
似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 。
（ 2 ） 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 和 含 权 固 定 收 益 品 种 （ 法 律 法 规 另 有 规 定 的
除 外 ） ， 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 净 价 估 值 ， 具 体 估 值 机 构 由 基 金 管
理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 约 定 。
（ 3 ） 交 易 所 上 市 交 易 的 可 转 换 债 券 ， 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ，
按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ，
调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 格 ；
（ 4 ） 交 易 所 市 场 挂 牌 转 让 的 资 产 支 持 证 券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。
2 、 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 ：
（ 1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票
的 估 值 方 法 估 值 ； 该 日 无 交 易 的 ， 以 最 近 一 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 。
（ 2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值
技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 。4 8
（ 3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的
同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定 确 定 公 允 价 值 。
（ 4 ） 对 在 交 易 所 市 场 发 行 未 上 市 或 未 挂 牌 转 让 的 债 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ，
在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 估 值 ；
（ 5 ） 对 银 行 间 市 场 未 上 市 ， 且 第 三 方 估 值 机 构 未 提 供 估 值 价 格 的 债 券 ， 按 成 本 估 值 。
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 选 取 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当
日 的 估 值 净 价 进 行 估 值 。
4 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 ， 按 债 券 所 处 的 市 场 分 别 估 值 。
5 、 股 指 期 货 合 约 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交 易 日 后
经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。
6 、 股 票 期 权 合 约 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交 易 日 后
经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。
7 、 如 有 充 分 理 由 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
8 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新
规 定 估 值 。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ，
双 方 协 商 解 决 。
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基
金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方
在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算
结 果 对 外 予 以 公 布 。
（ 四 ） 估 值 程 序
1 、 基 金 份 额 净 值 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量
计 算 。 正 常 情 况 下 ， 精 确 到 0 . 0 0 0 1 元 ， 小 数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 。 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内
的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申
请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的
3 0 % ， 基 金 管 理 人 有 权 将 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 8 位 ， 小 数 点 后 第
9 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ， 并 按 规 定 公
告 。4 9
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同
的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 各 类 基 金 份 额 的 基 金
份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。
（ 五 ） 估 值 错 误 的 处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、
及 时 性 。 当 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 4 位 以 内 ( 含 第 4 位 ) 发 生 差 错 时 ， 视 为 估 值 错 误 。
基 金 合 同 的 当 事 人 应 按 照 以 下 约 定 处 理 ：
1 、 估 值 错 误 类 型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或
投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该
估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 （ “ 受 损 方 ” ） 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ，
承 担 赔 偿 责 任 。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 。
2 、 估 值 错 误 处 理 原 则
（ 1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ，
及 时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未
及 时 更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿
责 任 ； 若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而
未 更 正 ， 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确
认 ， 确 保 估 值 错 误 已 得 到 更 正 。
（ 2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对
估 值 错 误 的 有 关 直 接 当 事 人 负 责 ， 不 对 第 三 方 负 责 。
（ 3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误
责 任 方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利
造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 （ “ 受 损 方 ” ） ， 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 ， 并 在
其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获
得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔
偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任
方 。
（ 4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方 式 。
3 、 估 值 错 误 处 理 程 序
估 值 错 误 被 发 现 后 ， 有 关 的 当 事 人 应 当 及 时 进 行 处 理 ， 处 理 的 程 序 如 下 ：5 0
（ 1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定
估 值 错 误 的 责 任 方 ；
（ 2 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 估 值 错 误 造 成 的 损 失 进 行 评 估 ；
（ 3 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿
损 失 ；
（ 4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 机 构
进 行 更 正 ， 并 就 估 值 错 误 的 更 正 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 。
4 、 基 金 份 额 净 值 估 值 错 误 处 理 的 方 法 如 下 ：
（ 1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ，
并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。
（ 2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 2 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 ； 错 误
偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0 . 5 % 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 3 ） 前 述 内 容 如 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 处 理 。
（ 六 ） 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 、 期 货 交 易 市 场 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业 时 ；
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值 时 ；
3 、 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 认 定 的 其 它 情 形 。
（ 七 ） 基 金 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责
计 算 ， 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资
产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复
核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。
（ 八 ） 特 殊 情 况 的 处 理
1 、 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 7 项 进 行 估 值 时 ， 所 造 成 的 误 差 不 作 为 基
金 资 产 估 值 错 误 处 理 。
2 、 由 于 不 可 抗 力 ， 或 证 券 、 期 货 交 易 所 、 证 券 登 记 结 算 机 构 及 存 款 银 行 等 第 三 方 机 构
发 送 的 数 据 错 误 等 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进5 1
行 检 查 ， 但 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除
赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的 措 施 消 除 或 减 轻 由 此 造 成 的 影 响 。5 2
十 二 、 基 金 的 收 益 与 分 配
（ 一 ） 基 金 利 润 的 构 成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的 余 额 ， 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允 价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
（ 二 ） 基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的 孰 低 数 。
（ 三 ） 基 金 收 益 分 配 原 则
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 份
基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润 的
1 0 % ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将
现 金 红 利 自 动 转 为 该 类 别 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方
式 是 现 金 分 红 ；
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净
值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
4 、 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 与 C 类 基 金 份
额 的 基 金 费 用 不 同 ， 不 同 类 别 的 基 金 份 额 对 应 的 可 供 分 配 利 润 或 将 不 同 ；
5 、 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商
一 致 后 ， 可 调 整 基 金 收 益 的 分 配 原 则 和 支 付 方 式 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ；
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
（ 四 ） 收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、
分 配 时 间 、 分 配 数 额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
（ 五 ） 收 益 分 配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 ， 在 2 个 工 作 日 内 在 指
定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。5 3
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
1 5 个 工 作 日 。
（ 六 ） 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现
金 红 利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额
持 有 人 的 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 。 红 利 再 投 资 的 计 算 方 法 ， 依 照 《 业 务 规 则 》 执 行 。5 4
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ；
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ；
3 、 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 ；
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ；
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ；
7 、 基 金 的 证 券 、 期 货 交 易 费 用 ；
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ；
9 、 账 户 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ；
1 0 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
（ 二 ） 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 1 . 5 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 管 理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付
给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下 ：
H ＝ E × 0 . 2 5 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。5 5
3 、 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费
本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， 仅 就 C 类 基 金 份 额 所 代 表 的 基 金 资 产 收 取 销
售 服 务 费 。 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 基 金 资 产 净 值 的 0 . 8 0 % 的 年 费
率 计 提 。 销 售 服 务 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝ E × 0 . 8 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 。 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 双
方 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 按 照 与 基 金 管 理 人 协 商 一 致 的 方 式 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金
财 产 中 一 次 性 支 付 ， 由 登 记 机 构 代 收 ， 登 记 机 构 收 到 后 按 相 关 合 同 规 定 支 付 给 基 金 销 售 机 构
等 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
销 售 服 务 费 可 用 于 本 基 金 市 场 推 广 、 销 售 以 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 。
4 、 上 述 “ （ 一 ） 基 金 费 用 的 种 类 中 第 4 － 1 0 项 费 用 ” ， 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ，
按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 ， 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 三 ） 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的
损 失 ；
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ；
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 。
（ 四 ） 基 金 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 ， 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法 规 执 行 。5 6
十 四 、 基 金 的 会 计 与 审 计
（ 一 ） 基 金 会 计 政 策
1 、 基 金 管 理 人 为 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 ；
2 、 基 金 的 会 计 年 度 为 公 历 年 度 的 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 ； 基 金 首 次 募 集 的 会 计 年 度 按
如 下 原 则 ： 如 果 《 基 金 合 同 》 生 效 少 于 2 个 月 ， 可 以 并 入 下 一 个 会 计 年 度 披 露 ；
3 、 基 金 核 算 以 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ， 以 人 民 币 元 为 记 账 单 位 ；
4 、 会 计 制 度 执 行 国 家 有 关 会 计 制 度 ；
5 、 本 基 金 独 立 建 账 、 独 立 核 算 ；
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 ，
按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计 报 表 ；
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 确 认 。
（ 二 ） 基 金 的 年 度 审 计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师
事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 的 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 。
2 、 会 计 师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 ， 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 须 通 报 基 金 托 管 人 。 更 换 会 计 师 事
务 所 需 在 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。5 7
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露
（ 一 ） 信 息 披 露 的 基 本 要 求
本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及 其 他 有 关 规 定 。 相 关 法 律 法 规 关 于 信 息 披 露 的 披 露 方 式 、 登 载 媒 介 、 报 备 方 式 等 规 定 发 生
变 化 时 ， 本 基 金 从 其 最 新 规 定 。
（ 二 ） 信 息 披 露 义 务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金
份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露
信 息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国
证 监 会 指 定 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者
复 制 公 开 披 露 的 信 息 资 料 。
（ 三 ） 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 的 禁 止 行 为
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行 为 ：
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ；
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ；
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ；
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ；
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ；
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
（ 四 ） 信 息 披 露 文 本 规 范
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义 务 人
应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 ， 以 中 文 文 本 为 准 。
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。
（ 五 ） 公 开 披 露 的 基 金 信 息
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 ：5 8
1 、 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额
持 有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项
的 法 律 文 件 。
（ 2 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 ， 说 明 基 金
认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人
服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 在 每 6 个 月 结 束 之 日 起 4 5 日 内 ， 更 新 招 募
说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告
的 1 5 日 前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关
更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。
（ 3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等
活 动 中 的 权 利 、 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日 前 ， 将 基 金 招 募
说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 《 基 金 合 同 》 、
基 金 托 管 协 议 登 载 在 网 站 上 。
2 、 基 金 份 额 发 售 公 告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明
书 的 当 日 登 载 于 指 定 媒 介 上 。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生 效
公 告 。
4 、 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 公 告
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周
公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计
净 值 。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额
的 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 各 类
基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
5 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格
基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者
复 制 前 述 信 息 资 料 。5 9
6 、 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起 9 0 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ， 并 将 年 度 报 告 正
文 登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经
过 审 计 。
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起 6 0 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 ， 并 将 半 年 度
报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 1 5 个 工 作 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 ， 并 将
季 度 报 告 登 载 在 指 定 媒 介 上 。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或
者 年 度 报 告 。
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 。
7 、 临 时 报 告
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 个 工 作 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以
公 告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派
出 机 构 备 案 。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响
的 下 列 事 件 ：
（ 1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ；
（ 2 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
（ 3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ；
（ 4 ） 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ；
（ 5 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ；
（ 6 ） 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ；
（ 7 ） 基 金 募 集 期 延 长 ；
（ 8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金
托 管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ；
（ 9 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ；
（ 1 0 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分
之 三 十 ；
（ 1 1 ） 涉 及 基 金 管 理 业 务 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 者 仲 裁 ；
（ 1 2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ；
（ 1 3 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处
罚 ， 基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ；6 0
（ 1 4 ） 重 大 关 联 交 易 事 项 ；
（ 1 5 ） 基 金 收 益 分 配 事 项 ；
（ 1 6 ） 管 理 费 、 托 管 费 、 销 售 服 务 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ；
（ 1 7 ） 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ；
（ 1 8 ） 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ；
（ 1 9 ） 变 更 基 金 销 售 机 构 ；
（ 2 0 ） 更 换 基 金 登 记 机 构 ；
（ 2 1 ） 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ；
（ 2 2 ） 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ；
（ 2 3 ） 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 办 理 ；
（ 2 4 ） 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ；
（ 2 5 ） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ；
（ 2 6 ） 基 金 份 额 的 折 算 ；
（ 2 7 ） 本 基 金 接 受 其 它 币 种 的 申 购 、 赎 回 ；
（ 2 8 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
8 、 澄 清 公 告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基
金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该
消 息 进 行 公 开 澄 清 ， 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。
9 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 依 法 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 予 以 公 告 。
1 0 、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告
和 《 招 募 说 明 书 》 （ 更 新 ） 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损
益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的
投 资 政 策 和 投 资 目 标 等 。
本 基 金 投 资 股 票 期 权 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 定 期 信 息 披 露 文 件 中 披 露 股 票 期 权 交 易 情 况 ，
包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 、 估 值 方 法 等 ， 并 充 分 揭 示 期 权 交 易 对 基 金
总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标 等 。
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 后 ， 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支
持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。
基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金
净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 净 资 产 比 例 大 小 排 序 的 前 1 0 名 资 产 支 持 证 券 明 细 。
本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 后 两 个 交 易 日 内 ， 基 金 管 理 人 应 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 介 披6 1
露 所 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 名 称 、 数 量 、 期 限 、 收 益 率 等 信 息 ， 并 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报
告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 等 文 件 中 披 露 中 小 企 业 私 募 债 券 的 投 资 情 况 。
（ 六 ） 信 息 披 露 事 务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露
事 务 。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与
格 式 准 则 的 规 定 。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金
管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金
定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管
理 人 出 具 书 面 文 件 或 者 盖 章 或 X B R L 电 子 方 式 复 核 确 认 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共
媒 介 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 介 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一
信 息 的 内 容 应 当 一 致 。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应
当 制 作 工 作 底 稿 ， 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后 1 0 年 。
（ 七 ） 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ，
供 公 众 查 阅 、 复 制 。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复 制 。6 2
十 六 、 风 险 揭 示
本 基 金 的 投 资 运 作 中 可 能 出 现 的 风 险 包 括 特 有 风 险 、 市 场 风 险 、 管 理 风 险 、 运 作 风 险 、
流 动 性 风 险 及 不 可 抗 力 风 险 等 。
（ 一 ） 本 基 金 的 特 有 风 险
1 、 与 采 用 数 量 化 投 资 模 型 相 关 的 特 定 风 险
（ 1 ） 与 数 据 源 质 量 相 关 的 风 险
本 基 金 采 用 数 量 化 投 资 模 型 ， 从 与 上 市 公 司 相 关 的 数 据 中 发 现 有 价 值 的 信 息 用 于 指 导 资
产 配 置 和 股 票 选 择 。 本 基 金 关 注 的 上 市 公 司 相 关 数 据 ， 包 括 宏 观 经 济 数 据 、 行 业 经 济 数 据 、
证 券 与 期 货 交 易 行 情 数 据 、 上 市 公 司 财 务 数 据 、 新 闻 、 上 市 公 司 信 息 披 露 、 分 析 师 观 点 等 。
这 些 数 据 通 常 来 源 于 不 同 的 数 据 供 应 商 ， 并 且 因 为 不 同 的 需 要 ， 在 数 据 加 工 过 程 中 可 能 遵 循
不 同 的 规 范 。 基 金 管 理 人 以 加 工 后 的 数 据 作 为 建 立 模 型 的 数 据 来 源 ， 因 此 ， 源 数 据 错 误 或 预
处 理 过 程 中 出 现 的 错 误 可 能 直 接 影 响 量 化 模 型 的 输 出 结 果 ， 形 成 数 据 源 质 量 风 险 。
（ 2 ） 模 型 风 险
由 于 本 基 金 采 用 数 量 化 投 资 模 型 指 导 投 资 决 策 ， 因 此 定 量 方 法 的 缺 陷 在 一 定 程 度 上 也 会
影 响 本 基 金 的 表 现 。 一 方 面 ， 面 对 不 断 变 换 的 市 场 环 境 ， 投 资 策 略 所 遵 循 的 模 型 理 论 均 处 于
不 断 发 展 和 完 善 的 过 程 中 ； 另 一 方 面 ， 在 量 化 模 型 的 具 体 设 定 中 ， 核 心 参 数 假 定 的 变 动 均 可
能 影 响 整 体 效 果 的 稳 定 性 ； 最 后 ， 量 化 模 型 存 在 对 历 史 数 据 的 依 赖 。 因 此 ， 在 实 际 运 作 过 程
中 ， 市 场 环 境 的 变 化 可 能 导 致 遵 循 量 化 模 型 构 建 的 投 资 组 合 在 一 定 程 度 上 无 法 达 到 预 期 的 投
资 效 果 。
2 、 与 金 融 衍 生 品 投 资 相 关 的 特 定 风 险
本 基 金 将 股 指 期 货 、 股 票 期 权 纳 入 到 投 资 范 围 中 ， 股 指 期 货 和 股 票 期 权 作 为 金 融 衍 生 品 ，
具 备 一 些 特 有 的 风 险 点 。
（ 1 ） 投 资 股 指 期 货 的 特 定 风 险
股 指 期 货 采 用 保 证 金 交 易 制 度 ， 由 于 保 证 金 交 易 具 有 杠 杆 性 ， 当 出 现 不 利 行 情 时 ， 微 小
的 变 动 就 可 能 会 使 投 资 人 权 益 遭 受 较 大 损 失 。 同 时 ， 股 指 期 货 采 用 每 日 无 负 债 结 算 制 度 ， 如
果 没 有 在 规 定 的 时 间 内 补 足 保 证 金 ， 按 规 定 将 被 强 制 平 仓 ， 可 能 给 基 金 净 值 带 来 重 大 损 失 。6 3
（ 2 ） 投 资 股 票 期 权 的 特 定 风 险
投 资 股 票 期 权 所 面 临 的 主 要 风 险 是 衍 生 品 价 格 波 动 带 来 的 市 场 风 险 ； 衍 生 品 基 础 资 产 交
易 量 大 于 市 场 可 报 价 的 交 易 量 而 产 生 的 流 动 性 风 险 ； 衍 生 品 合 约 价 格 和 标 的 指 数 价 格 之 间 的
价 格 差 的 波 动 所 造 成 基 差 风 险 ； 无 法 及 时 筹 措 资 金 满 足 建 立 或 者 维 持 衍 生 品 合 约 头 寸 所 要 求
的 保 证 金 而 带 来 的 保 证 金 风 险 ； 交 易 对 手 不 愿 或 无 法 履 行 契 约 而 产 生 的 信 用 风 险 ； 以 及 各 类
操 作 风 险 。
3 、 与 投 资 中 小 企 业 私 募 债 相 关 的 特 定 风 险
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 中 小 企 业 私 募 债 ， 由 于 该 类 债 券 采 取 非 公 开 方 式 发 行 和 交 易 ， 并
不 公 开 各 类 材 料 （ 包 括 招 募 说 明 书 、 审 计 报 告 等 ） ， 外 部 评 级 机 构 一 般 不 对 这 类 债 券 进 行 外
部 评 级 ， 可 能 会 降 低 市 场 对 这 类 债 券 的 认 可 度 ， 从 而 影 响 这 类 债 券 的 市 场 流 动 性 。 另 一 方 面 ，
由 于 中 小 企 业 私 募 债 的 债 券 发 行 主 体 资 产 规 模 较 小 、 经 营 的 波 动 性 较 大 ， 且 各 类 材 料 不 公 开
发 布 ， 也 大 大 提 高 了 分 析 并 跟 踪 发 债 主 体 信 用 基 本 面 的 难 度 。 由 此 可 能 给 基 金 净 值 带 来 不 利
影 响 或 损 失 。
（ 二 ） 市 场 风 险
证 券 市 场 价 格 因 受 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 而 引 起
的 波 动 ， 将 对 本 基 金 资 产 产 生 潜 在 风 险 ， 主 要 包 括 ：
1 、 政 策 风 险 。 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 等 国 家 政 策 的 变 化 对 证 券 市 场 产 生 一 定
的 影 响 ， 导 致 市 场 价 格 波 动 ， 影 响 基 金 收 益 而 产 生 风 险 。
2 、 经 济 周 期 风 险 。 证 券 市 场 是 国 民 经 济 的 晴 雨 表 ， 而 经 济 运 行 具 有 周 期 性 的 特 点 。 宏
观 经 济 运 行 状 况 将 对 证 券 市 场 的 收 益 水 平 产 生 影 响 ， 从 而 产 生 风 险 。
3 、 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 债 券 市 场 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ，
同 时 直 接 影 响 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 水 平 。 因 此 基 金 投 资 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。
4 、 购 买 力 风 险 。 如 果 发 生 通 货 膨 胀 ， 基 金 投 资 于 证 券 所 获 得 的 收 益 可 能 会 被 通 货 膨 胀
抵 消 ， 从 而 影 响 基 金 资 产 的 保 值 增 值 。
5 、 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 ， 如 管 理 能 力 、 财 务 状 况 、
市 场 前 景 、 行 业 竞 争 、 人 员 素 质 等 ， 这 些 都 会 导 致 企 业 的 盈 利 发 生 变 化 。 如 果 基 金 所 投 资 的
上 市 公 司 经 营 不 善 ， 其 股 票 价 格 可 能 下 跌 ， 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利 润 减 少 ， 使 基 金 投 资 收 益
下 降 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 投 资 多 样 化 来 分 散 这 种 非 系 统 风 险 ， 但 不 能 完 全 规 避 。
6 、 信 用 风 险 。 指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违
约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 。6 4
7 、 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 风 险 。 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 风 险 是 指 与 收 益 率 曲 线 非 平 行 移 动
有 关 的 风 险 ， 单 一 的 久 期 指 标 并 不 能 充 分 反 映 这 一 风 险 的 存 在 。
8 、 再 投 资 风 险 。 再 投 资 风 险 反 映 了 利 率 下 降 对 固 定 收 益 证 券 利 息 收 入 再 投 资 收 益 的 影
响 ， 这 与 利 率 上 升 所 带 来 的 价 格 风 险 （ 即 前 面 所 提 到 的 利 率 风 险 ） 互 为 消 长 。 具 体 为 当 利 率
下 降 时 ， 基 金 从 投 资 的 固 定 收 益 证 券 所 得 的 利 息 收 入 进 行 再 投 资 时 ， 将 获 得 较 少 的 收 益 率 。
（ 三 ） 基 金 资 产 的 流 动 性 风 险
基 金 资 产 的 流 动 性 风 险 是 指 基 金 资 产 不 能 迅 速 转 变 成 现 金 ， 或 者 不 能 应 付 可 能 出 现 的 投
资 者 大 额 赎 回 的 风 险 。 此 外 ， 在 本 基 金 交 易 过 程 中 ， 可 能 会 发 生 巨 额 赎 回 的 情 形 。 巨 额 赎 回
可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 的 困 难 ， 导 致 流 动 性 风 险 ， 甚 至 影 响 基 金 份 额 净 值 。
（ 四 ） 管 理 风 险
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 ， 可 能 因 基 金 管 理 人 对 经 济 形 势 和 证 券 市 场 等 判 断 有 误 、 获 取 的
信 息 不 全 等 影 响 基 金 的 收 益 水 平 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技
术 等 对 基 金 收 益 水 平 存 在 影 响 。
（ 五 ） 运 作 风 险
1 、 操 作 风 险 。 指 相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中 ， 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为
因 素 造 成 操 作 失 误 或 违 反 操 作 规 程 等 引 致 的 风 险 ， 如 交 易 错 误 、 I T 系 统 故 障 等 。 此 外 ， 因
固 定 收 益 类 金 融 工 具 主 要 在 场 外 市 场 进 行 交 易 ， 场 外 市 场 交 易 现 阶 段 自 动 化 程 度 较 场 内 市 场
低 ， 本 基 金 在 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临 操 作 风 险 。
2 、 技 术 风 险 。 在 本 基 金 的 各 种 交 易 行 为 或 者 后 台 运 作 中 ， 可 能 因 为 技 术 系 统 的 故 障 或
者 差 错 而 影 响 交 易 的 正 常 进 行 或 者 导 致 投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金
管 理 公 司 、 登 记 机 构 、 销 售 机 构 、 证 券 交 易 所 、 证 券 登 记 结 算 机 构 等 等 。
（ 六 ） 不 可 抗 力 风 险
1 、 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 ， 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行 ， 可 能 导 致
基 金 资 产 的 损 失 。
2 、 因 金 融 市 场 危 机 、 代 理 商 违 约 、 基 金 托 管 人 违 约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 控 制 能 力 的
因 素 出 现 ， 可 能 导 致 基 金 或 者 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 损 的 风 险 。6 5
十 七 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 和 基 金 财 产 的 清 算
（ 一 ） 《 基 金 合 同 》 的 变 更
1 、 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过
的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 ， 自 决 议
生 效 后 两 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
（ 二 ） 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ：
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ；
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管 人
承 接 的 ；
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ；
4 、 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
（ 三 ） 基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清 算
小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有
从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算
小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4 、 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
（ 2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
（ 3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
（ 4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
（ 5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法
律 意 见 书 ；6 6
（ 6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ；
（ 7 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
5 、 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 ， 但 因 本 基 金 所 持 证 券 的 流 动 性 受 到 限 制 而 不 能 及 时
变 现 的 ， 清 算 期 限 相 应 顺 延 。
（ 四 ） 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 五 ） 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
（ 六 ） 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
（ 七 ） 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。6 7
十 八 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
（ 一 ） 基 金 合 同 当 事 人 权 利 及 义 务
1 、 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务
基 金 投 资 者 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 ， 基 金 投 资
者 自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当
事 人 ， 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以
在 《 基 金 合 同 》 上 书 面 签 章 或 签 字 为 必 要 条 件 。
同 一 类 别 的 每 份 基 金 份 额 具 有 同 等 的 合 法 权 益 。
（ 1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但
不 限 于 ：
1 ） 分 享 基 金 财 产 收 益 ；
2 ） 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ；
3 ） 依 法 申 请 赎 回 或 转 让 其 持 有 的 基 金 份 额 ；
4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
5 ） 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使
表 决 权 ；
6 ） 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ；
7 ） 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ；
8 ） 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或
仲 裁 ；
9 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
（ 2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但
不 限 于 ：
1 ） 认 真 阅 读 并 遵 守 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 ；
2 ） 了 解 所 投 资 基 金 产 品 ， 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 ， 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 ， 自 主 做
出 投 资 决 策 ， 自 行 承 担 投 资 风 险 ；
3 ） 关 注 基 金 信 息 披 露 ， 及 时 行 使 权 利 和 履 行 义 务 ；
4 ） 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ；
5 ） 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 ， 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任 ；
6 ） 不 从 事 任 何 有 损 基 金 及 其 他 《 基 金 合 同 》 当 事 人 合 法 权 益 的 活 动 ；
7 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；6 8
8 ） 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 获 得 的 不 当 得 利 ；
9 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
2 、 基 金 管 理 人 的 权 利 与 义 务
（ 1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 ：
1 ） 依 法 募 集 资 金 ；
2 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基 金 财
产 ；
3 ） 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 费 用 ；
4 ） 销 售 基 金 份 额 ；
5 ） 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《 基
金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基
金 投 资 者 的 利 益 ；
7 ） 在 基 金 托 管 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 托 管 人 ；
8 ） 选 择 、 更 换 基 金 销 售 机 构 ， 对 基 金 销 售 机 构 的 相 关 行 为 进 行 监 督 和 处 理 ；
9 ） 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《 基 金
合 同 》 规 定 的 费 用 ；
1 0 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ；
1 1 ） 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 ， 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 、 赎 回 和 转 换 申 请 ；
1 2 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基
金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ；
1 3 ） 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 ， 为 基 金 的 利 益 依 法 进 行 融 资 、 融 券 ；
1 4 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法
律 行 为 ；
1 5 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外
部 机 构 ；
1 6 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、
非 交 易 过 户 、 转 托 管 和 收 益 分 配 等 业 务 规 则 ；
1 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
（ 2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 ：
1 ） 依 法 募 集 资 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、
申 购 、 赎 回 和 登 记 事 宜 ；6 9
2 ） 办 理 基 金 备 案 手 续 ；
3 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ；
4 ） 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 ， 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管
理 和 运 作 基 金 财 产 ；
5 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 保 证 所 管 理 的
基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行 证
券 投 资 ；
6 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及
任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 运 作 基 金 财 产 ；
7 ） 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监 督 ；
8 ） 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《 基
金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎
回 的 价 格 ；
9 ） 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ；
1 0 ） 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ；
1 1 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ；
1 2 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金
合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保 密 ， 不 向 他 人 泄 露 ；
1 3 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金
收 益 ；
1 4 ） 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ， 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ；
1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合
基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
1 6 ） 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年
以 上 ；
1 7 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资 者
能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合
理 成 本 的 条 件 下 得 到 有 关 资 料 的 复 印 件 ；
1 8 ） 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
1 9 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金
托 管 人 ；
2 0 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ， 应
当 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ；
2 1 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违7 0
反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 托 管 人 追
偿 ；
2 2 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行
为 承 担 责 任 ；
2 3 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
2 4 ） 基 金 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 ， 基 金 管 理 人
承 担 全 部 募 集 费 用 ， 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 3 0 日
内 退 还 基 金 认 购 人 ；
2 5 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
2 6 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
2 7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
3 、 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务
（ 1 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限
于 ：
1 ） 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 ， 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金 财 产 ；
2 ） 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他 费 用 ；
3 ） 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 ， 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基 金 合 同 》 及 国
家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ，
并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ；
4 ） 根 据 相 关 市 场 规 则 ， 为 基 金 开 设 资 金 账 户 、 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户 ， 为 基 金 办 理
证 券 、 期 货 交 易 资 金 清 算 ；
5 ） 提 议 召 开 或 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
6 ） 在 基 金 管 理 人 更 换 时 ， 提 名 新 的 基 金 管 理 人 ；
7 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 权 利 。
（ 2 ） 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限
于 ：
1 ） 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 持 有 并 安 全 保 管 基 金 财 产 ；
2 ） 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 ， 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 ， 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基
金 托 管 业 务 的 专 职 人 员 ， 负 责 基 金 财 产 托 管 事 宜 ；
3 ） 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ， 确 保 基 金 财 产
的 安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ； 对 所
托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 ， 独 立 核 算 ， 分 账 管 理 ， 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、 资
金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面 相 互 独 立 ；
4 ） 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 ， 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及7 1
任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ， 不 得 委 托 第 三 人 托 管 基 金 财 产 ；
5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ；
6 ） 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户 ， 按 照 《 基 金 合 同 》 的
约 定 ， 根 据 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 ， 及 时 办 理 清 算 、 交 割 事 宜 ；
7 ） 保 守 基 金 商 业 秘 密 ， 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在
基 金 信 息 公 开 披 露 前 予 以 保 密 ， 不 得 向 他 人 泄 露 ；
8 ） 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 ；
9 ） 办 理 与 基 金 托 管 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ；
1 0 ） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说 明 基 金 管 理 人
在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基
金 合 同 》 规 定 的 行 为 ， 还 应 当 说 明 基 金 托 管 人 是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ；
1 1 ） 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 1 5 年 以 上 ；
1 2 ） 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ；
1 3 ） 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ；
1 4 ） 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ；
1 5 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配
合 基 金 管 理 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
1 6 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ；
1 7 ） 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 ；
1 8 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管
机 构 ， 并 通 知 基 金 管 理 人 ；
1 9 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其
退 任 而 免 除 ；
2 0 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 管
理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ；
2 1 ） 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ；
2 2 ） 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
（ 二 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 、 议 事 及 表 决 的 程 序 和 规 则
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 组 成 ， 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 授 权 代 表 有 权 代 表
基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 并 表 决 。 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 每 一 基 金 份 额 拥 有 平 等 的 投 票 权 。
本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 设 日 常 机 构 。
1 、 召 开 事 由
（ 1 ） 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 ， 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 但 法 律 法 规 、7 2
中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ：
1 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ；
2 ） 更 换 基 金 管 理 人 ；
3 ） 更 换 基 金 托 管 人 ；
4 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ；
5 ） 调 整 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 或 提 高 销 售 服 务 费 ；
6 ） 变 更 基 金 类 别 ；
7 ） 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ；
8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ；
9 ） 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ；
1 0 ） 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ；
1 1 ） 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 （ 以
基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ） 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大 会 ；
1 2 ） 对 基 金 合 同 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 其 他 事 项 ；
1 3 ） 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的 事 项 。
（ 2 ） 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 ：
1 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影
响 的 前 提 下 ， 调 低 除 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 以 外 的 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费 用 或 降 低 销 售 服
务 费 ；
2 ） 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ；
3 ） 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影
响 的 前 提 下 ， 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 或 变 更 收 费 方 式 ；
4 ） 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ；
5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及 《 基
金 合 同 》 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 ；
6 ） 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 ， 在 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 许 可 的 范 围
内 调 整 有 关 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 基 金 交 易 、 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 质 押 等 业 务 规 则 ；
7 ） 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 在 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会
许 可 的 范 围 内 基 金 推 出 新 业 务 或 服 务 ；
8 ） 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协
商 一 致 ， 调 整 基 金 收 益 的 分 配 原 则 和 支 付 方 式 ；7 3
9 ） 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 增 加 或 减 少 份 额 类 别 ， 或 调 整
基 金 份 额 分 类 办 法 及 规 则 ；
1 0 ） 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。
2 、 会 议 召 集 人 及 召 集 方 式
（ 1 ） 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人
召 集 。
（ 2 ） 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 ， 由 基 金 托 管 人 召 集 。
（ 3 ） 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面
提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 基 金 托 管
人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不
召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之
日 起 六 十 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
（ 4 ） 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基
金 份 额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日
起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金
管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代
表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 向 基 金 托 管
人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 1 0 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告
知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面
决 定 之 日 起 6 0 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 ， 基 金 管 理 人 应 当 配 合 。
（ 5 ） 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以 上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份
额 持 有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 1 0 % 以
上 （ 含 1 0 % ） 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ， 并 至 少 提 前 3 0 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金
份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ， 不 得
阻 碍 、 干 扰 。
（ 6 ） 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。
3 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式
（ 1 ） 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 3 0 日 ， 在 指 定 媒 介 公 告 。 基
金 份 额 持 有 人 大 会 通 知 应 至 少 载 明 以 下 内 容 ：
1 ） 会 议 召 开 的 时 间 、 地 点 和 会 议 形 式 ；
2 ） 会 议 拟 审 议 的 事 项 、 议 事 程 序 和 表 决 方 式 ；
3 ） 有 权 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 的 权 益 登 记 日 ；
4 ） 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 （ 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 ， 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ） 、
送 达 时 间 和 地 点 ；7 4
5 ） 会 务 常 设 联 系 人 姓 名 及 联 系 电 话 ；
6 ） 出 席 会 议 者 必 须 准 备 的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ；
7 ） 召 集 人 需 要 通 知 的 其 他 事 项 。
（ 2 ） 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 ， 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本
次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书
面 表 决 意 见 寄 交 的 截 止 时 间 和 收 取 方 式 。
（ 3 ） 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 ， 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的
计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意
见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管
人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见
的 计 票 进 行 监 督 的 ， 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
4 、 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会 议 的 方 式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 及 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 允 许
的 其 他 方 式 召 开 ， 会 议 的 召 开 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 。
（ 1 ） 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 ，
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人
或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行 基 金
份 额 持 有 人 大 会 议 程 ：
1 ） 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 的 有 关 证 明 文 件 、 受 托 出 席 会 议 者 出 示 的 委 托 人 的 代 理 投 票 授
权 委 托 证 明 及 有 关 证 明 文 件 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ；
2 ） 经 核 对 ， 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基
金 总 份 额 的 二 分 之 一 （ 含 二 分 之 一 ） 。
（ 2 ） 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表
决 截 至 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 。 通 讯 开 会 应 以 书 面 方 式 进 行 表 决 。
在 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 ：
1 ） 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 约 定 公 布 会 议 通 知 后 ， 在 2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关 提
示 性 公 告 ；
2 ） 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理
人 ） 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金 托 管
人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额
持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取 书 面 表 决 意 见 的 ， 不 影
响 表 决 效 力 ；
3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的
基 金 份 额 不 小 于 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 （ 含 二 分 之 一 ） ；7 5
4 ） 上 述 第 3 ） 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见
的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 有 关 证 明 文 件 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 示 的 委 托 人 的 代 理 投 票
授 权 委 托 证 明 及 有 关 证 明 文 件 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 ， 并 与 基 金 登
记 机 构 记 录 相 符 。
（ 3 ） 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 条 件
基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 二 分 之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 基 金 份 额 的 持 有 人 参 加 ，
方 可 召 开 。
参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 持 有 人 的 基 金 份 额 低 于 上 述 规 定 比 例 的 ， 召 集 人 可 以 在 原 公
告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 三 个 月 以 后 、 六 个 月 以 内 ， 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基
金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 应 当 有 代 表 三 分 之 一 以 上 （ 含 三 分 之 一 ）
基 金 份 额 的 持 有 人 参 加 ， 方 可 召 开 。
（ 4 ） 在 不 与 法 律 法 规 冲 突 的 前 提 下 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 网 络 、 电 话 或 其 他 方
式 召 开 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 ， 具 体 方 式
由 会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议 通 知 中 列 明 。
（ 5 ） 基 金 份 额 持 有 人 授 权 他 人 代 为 出 席 会 议 并 表 决 的 ， 授 权 方 式 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、
电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 ， 具 体 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议 通 知 中 列 明 。
5 、 议 事 内 容 与 程 序
（ 1 ） 议 事 内 容 及 提 案 权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定 终
止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 《 基 金
合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集 人 认 为 需 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 讨 论 的 其 他 事 项 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份
额 持 有 人 大 会 召 开 前 及 时 公 告 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 不 得 对 未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表 决 。
（ 2 ） 议 事 程 序
1 ） 现 场 开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 下 列 第 七 条 规 定 程 序 确 定 和 公 布 监 票 人 ，
然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理
人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人 授 权
其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 ，
则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 选 举 产
生 一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒
不 出 席 或 主 持 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 不 影 响 基 金 份 额 持 有 人 大 会 作 出 的 决 议 的 效 力 。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位 名7 6
称 ） 、 身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 （ 或 单 位 名 称 ） 和
联 系 方 式 等 事 项 。
2 ） 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 首 先 由 召 集 人 提 前 3 0 日 公 布 提 案 ， 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后
2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
6 、 表 决
基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 一 票 表 决 权 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 分 为 一 般 决 议 和 特 别 决 议 ：
（ 1 ） 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二
分 之 一 以 上 （ 含 二 分 之 一 ） 通 过 方 为 有 效 ； 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以
外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 。
（ 2 ） 特 别 决 议 ， 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的
三 分 之 二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过 方 可 做 出 。 除 基 金 合 同 另 有 约 定 外 ， 转 换 基 金 运 作 方 式 、
更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 、 与 其 他 基 金 合 并 以 特 别 决 议 通 过 方 为
有 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 采 取 记 名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 提 交 符 合 会 议 通
知 中 规 定 的 确 认 投 资 者 身 份 文 件 的 表 决 视 为 有 效 出 席 的 投 资 者 ， 表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书
面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具
书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决 。
7 、 计 票
（ 1 ） 现 场 开 会
1 ） 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议
开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会
召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份 额 持 有
人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额
持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效 力 。
2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结
果 。
3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在 宣
布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点 以 一7 7
次 为 限 。 重 新 清 点 后 ， 大 会 主 持 人 应 当 当 场 公 布 重 新 清 点 结 果 。
4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 ， 不 影
响 计 票 的 效 力 。
（ 2 ） 通 讯 开 会
在 通 讯 开 会 的 情 况 下 ， 计 票 方 式 为 ： 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 督 员 在 基 金 托 管 人 授 权
代 表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机 关
对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督
的 ， 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。
8 、 生 效 与 公 告
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ， 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 ， 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯
方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员
姓 名 等 一 同 公 告 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有
约 束 力 。
9 、 其 他
本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规 定 ， 凡
是 直 接 引 用 法 律 法 规 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 ， 基 金 管 理
人 提 前 公 告 后 ， 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。
（ 三 ） 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
1 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更
（ 1 ） 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通
过 的 事 项 的 ， 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通
过 的 事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并 公 告 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
（ 2 ） 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 表 决 通 过 之 日 起 生 效 ， 自 决
议 生 效 后 两 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。
2 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止 事 由
有 下 列 情 形 之 一 的 ， 《 基 金 合 同 》 应 当 终 止 ：
（ 1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ；
（ 2 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 ， 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、 新 基 金 托 管
人 承 接 的 ；7 8
（ 3 ） 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ；
（ 4 ） 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
3 、 基 金 财 产 的 清 算
（ 1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清
算 小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
（ 2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具
有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清
算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
（ 3 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
（ 4 ） 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律
意 见 书 ；
6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ；
7 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
（ 5 ） 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 ， 但 因 本 基 金 所 持 证 券 的 流 动 性 受 到 限 制 而 不 能 及
时 变 现 的 ， 清 算 期 限 相 应 顺 延 。
4 、 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
5 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
6 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
7 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。7 9
（ 四 ） 争 议 解 决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 ， 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 ， 《 基 金
合 同 》 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权
将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲
裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 ， 仲 裁
费 用 由 败 诉 方 承 担 ， 除 非 仲 裁 裁 决 另 有 决 定 。
争 议 处 理 期 间 ， 《 基 金 合 同 》 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行
《 基 金 合 同 》 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
《 基 金 合 同 》 受 中 国 法 律 管 辖 。
（ 五 ） 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式
《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场 所
和 营 业 场 所 查 阅 。8 0
十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
（ 一 ） 基 金 托 管 协 议 当 事 人
1 、 基 金 管 理 人
名 称 ： 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司
住 所 ： 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
法 定 代 表 人 ： 刘 学 民
成 立 时 间 ： 2 0 1 4 年 7 月 9 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 4 ] 6 5 1 号
注 册 资 本 ： 1 . 7 亿 元 人 民 币
组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司
经 营 范 围 ： 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 特 定 客 户 资 产 管 理 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其
他 业 务
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
电 话 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 0 0 0
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 3 3 3 - 8 9 0 0
联 系 人 ： 王 晶 晶
2 、 基 金 托 管 人
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号 （ 1 0 0 0 3 2 ）
法 定 代 表 人 ： 姜 建 清
电 话 ： 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
传 真 ： 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
联 系 人 ： 赵 会 军
成 立 时 间 ： 1 9 8 4 年 1 月 1 日
组 织 形 式 ： 股 份 有 限 公 司
注 册 资 本 ： 人 民 币 3 5 , 6 4 0 , 6 2 5 . 7 1 万 元
批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 ： 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决
定 》 （ 国 发 [ 1 9 8 3 ] 1 4 6 号 ）
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ： 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 证 监 基 字 【 1 9 9 8 】 3 号
存 续 期 间 ： 持 续 经 营
经 营 范 围 ： 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ； 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 、 贴 现 、8 1
转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ； 代 理 资 金 清 算 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 销 售 业 务 ； 代 理 发 行 、
代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ； 代 收 代 付 业 务 ； 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 （ 银 证 转 账 ） ；
保 险 代 理 业 务 ； 代 理 政 策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ； 保 管 箱 服 务 ； 发 行 金
融 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 托 管 业 务 ； 企 业 年 金 受 托 管 理
服 务 ； 年 金 账 户 管 理 服 务 ； 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 ； 资 信 调 查 、 咨
询 、 见 证 业 务 ； 贷 款 承 诺 ； 企 业 、 个 人 财 务 顾 问 服 务 ； 组 织 或 参 加 银 团 贷 款 ； 外 汇 存 款 ； 外
汇 贷 款 ； 外 币 兑 换 ； 出 口 托 收 及 进 口 代 收 ； 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担 保 ； 发
行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或 代 理 买 卖 股 票 以 外 的 外 币 有 价 证 券 ； 自 营 、 代 客 外 汇 买 卖 ； 外 汇 金 融
衍 生 业 务 ； 银 行 卡 业 务 ； 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ； 办 理 结 汇 、 售 汇 业 务 ； 经 国
务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 批 准 的 其 他 业 务 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查
1 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 下 述 基 金 投 资 范 围 、
投 资 对 象 进 行 监 督 。
本 基 金 将 投 资 于 以 下 金 融 工 具 ：
国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 创 业 板 、 中 小 板 以 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 股
票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 地 方 政 府 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 中 小 企 业 私 募
债 、 次 级 债 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 等 ） 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券
回 购 、 银 行 存 款 、 金 融 衍 生 品 （ 权 证 、 股 指 期 货 、 股 票 期 权 等 ） 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 本 基 金 在 履 行 适 当 程 序 后 可 将 其 纳
入 投 资 范 围 ， 但 须 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 方 可 纳 入 基 金 托 管 人 投 资 监 督 范 围 。
2 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金 投 融 资 比 例
进 行 监 督 ：
（ 1 ） 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置 比 例 为 ：
股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ； 每 个 交 易 日 日 终 ， 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票
期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 将 持 有 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。
若 法 律 法 规 的 相 关 规 定 发 生 变 更 或 监 管 机 构 允 许 ， 基 金 管 理 人 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进
行 调 整 ， 但 须 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 方 可 纳 入 基 金 托 管 人 投 资 监 督 范 围 。
（ 2 ） 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 ：
a 、 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ；
b 、 每 个 交 易 日 日 终 ， 扣 除 股 指 期 货 合 约 和 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持
不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ；8 2
c 、 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
d 、 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 ％ ；
e 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 5 ％ ；
f 、 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 1 0 ％ ；
g 、 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 ％ ；
h 、 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证
券 规 模 的 1 0 ％ ；
i 、 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 B B B 以 上 ( 含 B B B ) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产
支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月
内 予 以 全 部 卖 出 ；
j 、 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金
所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ；
k 、 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
4 0 % ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年 ， 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ；
l 、 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 ， 需 遵 守 下 列 投 资 比 例 限 制 ：
1 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
1 0 % ；
2 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过
基 金 资 产 净 值 的 9 5 % ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、
权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 买 入 返 售 金 融 资 产 （ 不 含 质 押 式 回 购 ） 等 ；
3 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值
的 2 0 % ；
4 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 占 基
金 资 产 的 比 例 应 当 符 合 《 基 金 合 同 》 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 规 定 ；
5 ） 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日
基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
m 、 本 基 金 基 金 总 资 产 不 得 超 过 基 金 净 资 产 的 1 4 0 % ；
n 、 本 基 金 投 资 于 单 只 中 小 企 业 私 募 债 的 市 值 ， 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ；
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 组 合 限 制 的 ， 本 基 金 可 不 受 相 关 限 制 。 法 律 法 规 或 监 管 部
门 对 上 述 组 合 限 制 进 行 变 更 的 ， 本 基 金 可 以 变 更 后 的 规 定 为 准 , 但 须 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致
后 方 可 纳 入 基 金 托 管 人 投 资 监 督 范 围 。
（ 3 ） 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期 限
因 证 券 、 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使
基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 （ 第 i 项 除 外 ） ， 基 金 管 理 人 应 在 1 0 个 交 易 日 内8 3
进 行 调 整 ， 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 况 除 外 。 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
基 金 管 理 人 应 在 出 现 可 预 见 资 产 规 模 大 幅 变 动 的 情 况 下 ， 至 少 提 前 2 个 工 作 日 正 式 向 基
金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ， 便 于 托 管 人 实 施 交 易 监 督 。
（ 4 ） 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金
合 同 的 有 关 约 定 。 上 述 期 间 ， 基 金 的 投 资 范 围 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金
投 资 的 监 督 和 检 查 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 开 始 。
3 、 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述 基 金 投 资 禁 止 行
为 进 行 监 督 ：
（ 1 ） 承 销 证 券 ；
（ 2 ） 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 提 供 担 保 ；
（ 3 ） 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ；
（ 4 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 。
法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关
限 制 。
4 、 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行
间 债 券 市 场 进 行 监 督 。
（ 1 ） 基 金 托 管 人 按 以 下 方 式 对 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 交 易 对 手 资 信 风 险 控
制 措 施 进 行 监 督 。
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 的 名 单 ，
并 按 照 审 慎 的 风 险 控 制 原 则 在 该 名 单 中 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 。 基 金 托 管 人
在 收 到 名 单 后 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场
现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名 单 进 行 更 新 ， 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 提 前 书 面
通 知 基 金 托 管 人 ， 基 金 托 管 人 于 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 ， 对 名 单 进 行 更 新 。 基 金 管 理
人 收 到 基 金 托 管 人 书 面 确 认 后 ， 被 确 认 调 整 的 名 单 开 始 生 效 ， 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除 的
交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手 进 行 交 易 ， 应 及 时
提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 ， 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交 易 并 造 成 基 金 资 产 损 失 的 ， 基 金 托
管 人 不 承 担 责 任 ， 发 生 此 种 情 形 时 ， 托 管 人 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。
（ 2 ） 基 金 托 管 人 对 于 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 交 易 方 式 的 控 制
基 金 管 理 人 在 银 行 间 市 场 进 行 现 券 买 卖 和 回 购 交 易 时 ， 需 按 交 易 对 手 名 单 中 约 定 的 该 交
易 对 手 所 适 用 的 交 易 结 算 方 式 进 行 交 易 。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定
的 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方 式 ，
经 提 醒 后 仍 未 改 正 时 造 成 基 金 资 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 责 任 。
（ 3 ） 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 核 心 交 易 对 手 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银 行 、 中8 4
国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 ， 基 金 管 理 人 在 通 知 基 金 托 管 人 后 ， 可 以 根 据 当 时 的
市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有 责 任 控 制 交 易 对 手 的 资 信 风 险 ， 在 与 核 心 交
易 对 手 以 外 的 交 易 对 手 进 行 交 易 时 ， 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承
担 ， 其 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 ，
审 核 交 易 对 手 是 否 在 名 单 内 列 明 。
5 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行 的 支 付 能 力 等
涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名 单 为 中 国 工 商 银 行 、 中 国 银 行 、 中
国 建 设 银 行 、 中 国 农 业 银 行 和 交 通 银 行 ， 本 基 金 投 资 除 核 心 存 款 银 行 以 外 的 银 行 存 款 出 现 由
于 存 款 银 行 信 用 风 险 而 造 成 的 损 失 时 ， 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 ， 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人
进 行 赔 偿 。 基 金 管 理 人 在 通 知 基 金 托 管 人 后 ， 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 对 于 核 心 存 款 银 行 名
单 进 行 调 整 。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 ， 审 核 核 心 存 款 银 行 是 否 在 名
单 内 列 明 。
6 、 基 金 托 管 人 对 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 监 督
（ 1 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 应 遵 守 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券
有 关 问 题 的 通 知 》 等 有 关 法 律 法 规 规 定 。
（ 2 ） 流 通 受 限 证 券 ， 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票 、
公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 , 不 包 括 由 于 发 布
重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受
限 证 券 。
（ 3 ） 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 向 基 金 托 管 人 提 供 经 基 金 管 理 人
董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开
发 行 股 票 ， 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董 事 会 批 准 的 流 动 性 风 险 处 置 预 案 。 上 述 资 料 应
包 括 但 不 限 于 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 额 度 和 投 资 比 例 控 制 情 况 。
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管
人 ， 保 证 基 金 托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。 基 金 托 管 人 应 在 收 到 上 述 资 料 后 两 个 工 作 日 内 ，
以 书 面 或 其 他 双 方 认 可 的 方 式 确 认 收 到 上 述 资 料 。
（ 4 ） 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前 ， 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 要 求 的
有 关 书 面 信 息 ， 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 批 准 文 件 、 发 行 证 券 数 量 、 发 行
价 格 、 锁 定 期 ， 基 金 拟 认 购 的 数 量 、 价 格 、 总 成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有
流 通 受 限 证 券 市 值 占 资 产 净 值 的 比 例 、 资 金 划 付 时 间 等 。 基 金 管 理 人 应 保 证 上 述 信 息 的 真 实 、
完 整 ， 并 应 至 少 于 拟 执 行 投 资 指 令 前 两 个 工 作 日 将 上 述 信 息 书 面 发 至 基 金 托 管 人 ， 保 证 基 金
托 管 人 有 足 够 的 时 间 进 行 审 核 。
（ 5 ） 基 金 托 管 人 应 按 照 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通8 5
知 》 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 法 律 法 规 进 行 监 督 ， 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的 有 关 书 面 信
息 。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 ， 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受
限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充 书 面 说 明 ， 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部
门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出 具 的 风 险 评 估 报 告 等 备 查 资 料 的 权 利 。 否 则 ， 基 金 托 管 人 有 权
拒 绝 执 行 有 关 指 令 。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 ，
并 有 权 报 告 中 国 证 监 会 。
如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 无 法 达 成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解 决 。 如 果 基 金
托 管 人 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如 果 基 金 托 管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职 责 ， 导
致 基 金 出 现 风 险 ， 基 金 托 管 人 应 承 担 连 带 责 任 。
（ 二 ） 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金 资 产 净 值
计 算 、 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金
收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 进 行 监 督 和 核 查 。
（ 三 ） 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、
基 金 托 管 协 议 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 ， 基 金 管 理 人 收 到 通
知 后 应 在 下 一 个 工 作 日 及 时 核 对 ， 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 ， 进 行 解 释 或 举 证 。
在 限 期 内 ， 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理
人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金
托 管 人 有 义 务 要 求 基 金 管 理 人 赔 偿 因 其 违 反 《 基 金 合 同 》 而 致 使 投 资 者 遭 受 的 损 失 。
对 于 依 据 交 易 程 序 尚 未 成 交 的 且 基 金 托 管 人 在 交 易 前 能 够 监 控 的 投 资 指 令 ， 基 金 托 管 人
发 现 该 投 资 指 令 违 反 关 法 律 法 规 规 定 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 ， 应 当 拒 绝 执 行 ， 立 即 通
知 基 金 管 理 人 ， 并 向 中 国 证 监 会 报 告 。
对 于 必 须 于 估 值 完 成 后 方 可 获 知 的 监 控 指 标 或 依 据 交 易 程 序 已 经 成 交 的 投 资 指 令 ， 基 金
托 管 人 发 现 该 投 资 指 令 违 反 法 律 法 规 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理
人 ， 并 报 告 中 国 证 监 会 。
基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 ， 必 须 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 托
管 人 并 改 正 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ， 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证
监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同 时 通 知 基 金 管
理 人 限 期 纠 正 。
基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖
延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正
的 ， 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。8 6
（ 三 ） 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 履 行 托 管 职 责 情 况 进 行 核 查 ， 核 查 事 项 包 括 但 不 限 于 基 金 托 管
人 安 全 保 管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 （ 含 期 货 账 户 ） 等 投 资 所 需 账 户 、
复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令
办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作 等 行 为 。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理 、 无 故 未 执
行 或 无 故 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金
合 同 》 、 本 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期
纠 正 ， 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 管 理 人 发 出 回 函 。 在 限 期
内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改 正 ， 并 予 协 助 配 合 。 基 金
托 管 人 对 基 金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
基 金 管 理 人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭 受 的 损 失 。
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 业 监 督 管 理
机 构 ， 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。
基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金
管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内 答 复 基 金 管 理 人 并 改 正 。
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖
延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告 仍 不 改 正
的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。
（ 四 ） 基 金 财 产 保 管
1 、 基 金 财 产 保 管 的 原 则
（ 1 ） 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
（ 2 ） 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 ， 不 得 自 行 运 用 、
处 分 、 分 配 基 金 的 任 何 财 产 。
（ 3 ） 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 （ 含 期 货 账 户 ） 等 投 资
所 需 账 户 。
（ 4 ） 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 ， 与 基 金 托 管 人 的 其 他 业 务 和
其 他 基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 ， 确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独 立 。
（ 5 ） 对 于 因 基 金 认 （ 申 ） 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 ， 应 由 基 金 管 理 人 负 责
与 有 关 当 事 人 确 定 到 账 日 期 并 通 知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 托 管 人 处 的 ，
基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取 措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人
应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 的 损 失 ， 基 金 托 管 人 对 此 不 承 担 责 任 。
2 、 募 集 资 金 的 验 证8 7
基 金 募 集 期 满 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金
法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务
所 进 行 验 资 ， 出 具 验 资 报 告 ， 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 （ 含 2 名 ） 中 国 注
册 会 计 师 签 字 有 效 。 验 资 完 成 ， 基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金
托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 ， 基 金 托 管 人 在 收 到 资 金 当 日 出 具 确 认 文 件 。
若 基 金 募 集 期 限 届 满 ， 未 能 达 到 《 基 金 合 同 》 生 效 的 条 件 ， 由 基 金 管 理 人 按 规 定 办 理 退
款 事 宜 。
3 、 基 金 的 银 行 账 户 的 开 立 和 管 理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 资 产 托 管 专 户 ， 保 管 基 金 的 银 行 存
款 。 该 账 户 的 开 设 和 管 理 由 基 金 托 管 人 承 担 。 本 基 金 的 一 切 货 币 收 支 活 动 ， 均 需 通 过 基 金 托
管 人 的 资 产 托 管 专 户 进 行 。
资 产 托 管 专 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理
人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 任 何 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 银 行 账 户 进 行 本 基
金 业 务 以 外 的 活 动 。
资 产 托 管 专 户 的 管 理 应 符 合 《 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》 、
《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办 法 》 以 及 银 行 业 监 督 管 理
机 构 的 其 他 规 定 。
4 、 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公
司 / 深 圳 分 公 司 开 设 证 券 账 户 。
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深 圳 分
公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资 金 账 户 ， 用 于 证 券 清 算 。
基 金 证 券 账 户 的 开 立 和 使 用 ， 限 于 满 足 开 展 本 基 金 业 务 的 需 要 。 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理
人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行
本 基 金 业 务 以 外 的 活 动 。
5 、 债 券 托 管 账 户 的 开 立 和 管 理
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 负 责 以 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得 进 入 全 国 银 行 间
同 业 拆 借 市 场 的 交 易 资 格 ， 并 代 表 基 金 进 行 交 易 ； 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账 户 ， 并 由 基 金 托 管 人 负 责 基 金 的
债 券 的 后 台 匹 配 及 资 金 的 清 算 。
（ 2 ） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行 间 债 券 市 场 回 购 主
协 议 ， 正 本 由 基 金 托 管 人 保 管 ， 基 金 管 理 人 保 存 副 本 。
6 、 其 他 账 户 的 开 设 和 管 理
在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 ， 本 基 金 被 允 许 从 事 符 合 法 律 法 规 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的8 8
其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 ， 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使 用 ， 由 基 金 管 理 人 协 助 基 金 托 管
人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 开 立 有 关 账 户 。 该 账 户 按 有 关 规 则 使 用
并 管 理 。
7 、 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 的 保 管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管 库 ； 其 中 实 物 证 券
也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 / 深
圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实 物 证 券 的 购 买 和 转 让 ， 由 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理
人 的 指 令 办 理 。 属 于 基 金 托 管 人 实 际 有 效 控 制 下 的 实 物 证 券 在 基 金 托 管 人 保 管 期 间 的 损 坏 、
灭 失 ， 由 此 产 生 的 责 任 应 由 基 金 托 管 人 承 担 。 基 金 托 管 人 对 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际 有 效 控
制 或 保 管 的 证 券 不 承 担 保 管 责 任 。
8 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金 托 管 人 、 基 金
管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 ， 基 金 管 理 人 在 代 表 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应
保 证 基 金 一 方 持 有 两 份 以 上 的 正 本 ， 以 便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原
件 。 基 金 管 理 人 在 合 同 签 署 后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件
送 达 基 金 托 管 人 处 。 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 各 自 文 件 保 管 部 门 1 5 年 以
上 。
（ 五 ） 基 金 资 产 净 值 计 算 和 会 计 核 算
1 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 对 任 一 类 基 金 份 额 而 言 ， 基 金 份 额
净 值 是 指 计 算 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 余 额
数 量 后 的 数 值 。 正 常 情 况 下 ， 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 4 位 ， 小
数 点 后 第 5 位 四 舍 五 入 ， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额
净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数
及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 3 0 % ， 基 金 管 理
人 有 权 将 本 基 金 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 8 位 ， 小 数 点 后 第 9 位 四 舍 五 入 。
2 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时 间 和 程 序
基 金 管 理 人 应 每 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 的 规
定 暂 停 估 值 时 除 外 。 估 值 原 则 应 符 合 《 基 金 合 同 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及
其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负
责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 净 值
并 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 以 双 方 认 可 的 方
式 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以 公 布 。8 9
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管
理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会
计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人
对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
（ 六 ） 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 保 管
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 包 括 《 基 金 合 同 》 生
效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6 月 3 0 日 、 1 2 月 3 1
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持
有 的 基 金 份 额 。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 ， 保 存 期
限 自 基 金 账 户 销 户 之 日 起 不 得 少 于 2 0 年 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分
别 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ： 《 基 金 合 同 》
生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6 月 3 0 日 、 每 年 1 2
月 3 1 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名
称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 其 中 每 年 1 2 月 3 1 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日
内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额
持 有 人 名 册 应 于 发 生 日 后 十 个 工 作 日 内 提 交 。
基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 并 定 期 刻 成 光 盘 备 份 ， 保 存 期
限 为 1 5 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他
用 途 ， 并 应 遵 守 保 密 义 务 。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 应 按 有 关
法 规 规 定 各 自 承 担 相 应 的 责 任 。
（ 七 ） 争 议 解 决 方 式
相 关 各 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 基 金 合 同 当 事 人
应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中
国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 北 京 市 ，
仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关 各 方 均 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 ， 除 非 仲 裁 裁 决 另 有
决 定 。
争 议 处 理 期 间 ， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、9 0
尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。
本 协 议 受 中 国 法 律 管 辖 。
（ 八 ） 基 金 托 管 协 议 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
1 、 托 管 协 议 的 变 更 程 序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托 管 协 议 ， 其 内
容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协 议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 备 案 。
2 、 基 金 托 管 协 议 终 止 的 情 形
发 生 以 下 情 况 ， 本 托 管 协 议 终 止 ：
（ 1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 ；
（ 2 ） 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管 基 金 资 产 ；
（ 3 ） 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管 基 金 管 理 权 ；
（ 4 ） 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。
3 、 基 金 财 产 的 清 算
（ 1 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 ： 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 3 0 个 工 作 日 内 成 立 清
算 小 组 ， 基 金 管 理 人 组 织 基 金 财 产 清 算 小 组 并 在 中 国 证 监 会 的 监 督 下 进 行 基 金 清 算 。
（ 2 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具
有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清
算 小 组 可 以 聘 用 必 要 的 工 作 人 员 。
（ 3 ） 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
（ 4 ） 基 金 财 产 清 算 程 序 ：
1 ） 《 基 金 合 同 》 终 止 情 形 出 现 时 ， 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 ；
2 ） 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ；
3 ） 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ；
4 ） 制 作 清 算 报 告 ；
5 ） 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 ， 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具 法 律
意 见 书 ；
6 ） 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 ；
7 ） 对 基 金 剩 余 财 产 进 行 分 配 。
（ 5 ） 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个 月 ， 但 因 本 基 金 所 持 证 券 的 流 动 性 受 到 限 制 而 不 能 及
时 变 现 的 ， 清 算 期 限 相 应 顺 延 。
（ 6 ） 清 算 费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用9 1
由 基 金 财 产 清 算 小 组 优 先 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（ 7 ） 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费
用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 ， 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配 。
4 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律
师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报
告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 小 组 进 行 公 告 。
5 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基 金 财 产 清 算 账 册 及 有 关 文 件 由 基 金 托 管 人 保 存 1 5 年 以 上 。9 2
二 十 、 基 金 份 额 持 有 人 服 务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 份 额 持 有
人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 ：
（ 一 ） 信 息 查 询 服 务
通 过 客 服 热 线 的 I V R 自 动 语 音 、 网 站 信 息 等 方 式 向 客 户 提 供 自 助 信 息 查 询 服 务 。 查 询 信
息 包 括 基 金 账 户 信 息 等 。
基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 I V R 自 动 语 音 或 转 人 工 座 席 等 方 式 获 取 账 户 信 息 查 询 服 务 。 账 户
信 息 查 询 服 务 内 容 包 括 基 金 份 额 余 额 、 交 易 流 水 、 交 易 确 认 、 分 红 记 录 、 净 值 查 询 等 信 息 。
基 金 份 额 持 有 人 可 登 陆 基 金 管 理 人 官 方 网 站 查 询 基 金 管 理 人 信 息 和 基 金 信 息 ， 基 金 持 有
人 还 可 以 查 询 基 金 账 户 信 息 和 交 易 记 录 。
（ 二 ） 信 息 咨 询 服 务
通 过 客 服 热 线 和 网 站 等 方 式 提 供 咨 询 服 务 ， 客 户 可 通 过 客 服 热 线 或 网 站 留 言 等 途 径 咨 询
产 品 等 问 题 ， 基 金 管 理 人 还 将 安 排 经 验 丰 富 的 业 务 人 员 为 客 户 提 供 基 金 咨 询 服 务 。
（ 三 ） 投 诉 处 理 服 务
基 金 管 理 人 呼 叫 中 心 提 供 电 话 投 诉 、 信 件 和 电 子 邮 件 投 诉 等 多 种 投 诉 渠 道 。 客 户 投 诉 实
行 分 级 管 理 、 限 期 处 理 。 呼 叫 中 心 负 责 跟 踪 投 诉 处 理 的 全 过 程 ， 并 将 处 理 结 果 答 复 客 户 。
（ 四 ） 资 料 寄 送 服 务
基 金 管 理 人 将 定 期 或 不 定 期 向 客 户 寄 送 有 关 资 料 ， 包 括 基 金 份 额 持 有 人 交 易 对 账 单 、 公
司 宣 传 推 广 资 料 等 。
（ 五 ） 各 类 讲 座 、 推 介 会 、 座 谈 会 和 巡 回 路 演
基 金 管 理 人 定 期 或 不 定 期 举 办 各 类 讲 座 、 推 介 会 、 座 谈 会 和 巡 回 路 演 ， 及 时 与 投 资 者 分
享 国 内 外 经 济 和 市 场 最 新 动 态 ， 介 绍 公 司 旗 下 基 金 的 最 新 信 息 。
（ 六 ） 基 金 经 理 座 谈 会
基 金 管 理 人 不 定 期 举 办 基 金 经 理 座 谈 会 ， 邀 请 机 构 客 户 与 基 金 经 理 进 行 沟 通 ， 与 投 资 者
分 享 基 金 投 资 理 念 ， 分 析 国 内 外 经 济 形 势 、 金 融 政 策 及 投 资 机 会 。
（ 七 ） 基 金 管 理 人 客 户 服 务 联 络 方 式
客 户 服 务 热 线 ： 4 0 0 - 8 6 8 - 0 6 6 69 3
传 真 ： 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 3 3 3
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . c j h x f u n d . c o m
电 子 信 箱 ： c j k f @ c j h x f u n d . c o m
（ 八 ） 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您 / 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 ， 请 通 过 上 述 方 式 联 系 基 金
管 理 人 。 请 确 保 投 资 前 ， 您 / 贵 机 构 已 经 全 面 理 解 了 本 招 募 说 明 书 。9 4
二 十 一 、 其 它 应 披 露 事 项
本 基 金 暂 无 其 他 应 披 露 事 项 。9 5
二 十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 其 查 阅 方 式
本 招 募 说 明 书 存 放 在 本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ， 投 资 人 可 在 办
公 时 间 免 费 查 阅 ； 也 可 按 工 本 费 购 买 本 招 募 说 明 书 复 制 件 或 复 印 件 ， 但 应 以 招 募 说 明 书 正 本
为 准 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 文 本 的 内 容 与 所 公 告 的 内 容 完 全 一 致 。9 6
二 十 三 、 备 查 文 件
（ 一 ） 中 国 证 监 会 准 予 本 基 金 注 册 的 文 件 ；
（ 二 ） 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
（ 三 ） 《 创 金 合 信 量 化 发 现 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
（ 四 ） 法 律 意 见 书 ；
（ 五 ） 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
（ 六 ） 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
（ 七 ） 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 。
