大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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大成中证100 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2016 年 8 月 25 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重 要 提 示及目 录
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
基金主代码 159923
交易代码 159923
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月7 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,285,812.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 3 月5 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 中证 100 指数
风险收益特征 本 基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,192,186.39
本期利润 -6,516,976.08
加权平均基金份额本期利润 -0.1622
本期基金份额净值增长率 -12.13%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1949
期末基金资产净值 46,944,413.08
期末基金份额净值 1.195
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计 入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.42% 0.79% -0.87% 0.83% 0.45% -0.04%
过去三个月 -0.99% 0.82% -1.60% 0.84% 0.61% -0.02%
过去六个月 -12.13% 1.61% -12.65% 1.62% 0.52% -0.01% 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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过去一年 -26.14% 2.14% -26.68% 2.17% 0.54% -0.03%
过去三年 45.02% 1.80% 41.82% 1.83% 3.20% -0.03%
自基金合同
生效起至今
19.50% 1.77% 7.96% 1.81% 11.54% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目 前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 。截 至 2016 年 6 月 30 日，本 基金管理人共管理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接基金 ： 大成中证 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 深证成长 40 交易型开
放 式 指数 证券 投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 、中 证 500大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金、大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金，2 只QDII 基金：大成 标普 500 等 权重 指数证券投资基金、
大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金及 61 只开 放式证券投资基金： 大成 景丰债券型证券投资基金
（LOF） 、大成价值 增长 证券投 资基 金、大 成债 券投资 基金 、大成 蓝筹 稳健证 券投 资基金 、 大 成 精
选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券 投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF) 、 大成景阳领先混合型证券投资基金、 大成强化收益定期开放债券型证券投
资基金 、大 成策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 大成行 业轮 动混 合 型证 券投资 基金 、大成 中 证 红 利
指数证 券投 资基金 、大 成核心 双动 力混合 型证 券投资 基金 、大成 竞争 优势混 合型 证券投 资 基 金 、
大成景 恒保 本混合 型证 券投资 基金 、大成 内需 增长混 合型 证券投 资基 金、大 成可 转债增 强 债 券 型
证券投 资基 金、大 成消 费主题 混合 型证券 投资 基金、 大成 新锐产 业混 合型证 券投 资基金 、 大 成 优
选混合 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成 月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币 市 场 证
券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、
大成景 安短 融债券 型证 券投资 基金 、大成 景兴 信用债 债券 型证券 投资 基金、 大成 景旭纯 债 债 券 型
证券投 资基 金、大 成景 祥分级 债券 型证券 投资 基金、 大成 信用增 利一 年定期 开放 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 健康产 业混 合型证 券投 资基金 、大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金 （LOF） 、大成 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、大成 丰财 宝货币 市场 基金、 大成 景益平 稳收 益混合 型证 券投资 基 金 、 大
成添利宝货币市场基金、 大成景利混 合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF）、
大成高 新技 术产业 股票 型证券 投资 基金、 大成 景秀灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 互 联 网 思
维混合 型证 券投资 基金 、大成 景明 灵活配 置混 合型证 券投 资 基金 、大 成景穗 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 大成景 鹏灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 睿景灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 大
成景源 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成景 裕灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成中 证 互 联 网
金融指 数分 级证券 投资 基金、 大成 正向回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 恒丰宝 货 币 市 场
基金、 大成 绝对收 益策 略混合 型发 起式证 券投 资基金 、大 成景沛 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互 联网+ 大数据100 指数型证 券投资基金、
大成慧 成货 币市场 基金 、大成 趋势 回报灵 活配 置混合 型证 券投 资 基金 、大成 国家 安全主 题 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、大成 景荣 保本混 合型 证券投 资基 金和大 成景 华一年 定期 开放债 券 型 证 券
投资基金等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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任职日期 离任日期
业年限
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2013 年2 月7 日 - 12 年
经 济 学 硕 士 。2004 年 9 月至
2008 年5 月 就职于华夏基金管
理 有 限 公 司 基 金 运 作 部 。2008
年 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 产 品 设 计 师 、 高 级 产
品 设 计 师 、 基 金 经 理 助 理、基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大 成中
证 500 沪市 交易型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2 月17 日任大成健康产业股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任 深证成长 40 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8 月25 日 兼任大成沪深300
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。
2013 年2 月7 日起任大成中证
100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 6 月
5 日起任大成深证成份交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 6 月 29 日 起担
任 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年3 月4 日起担任大成核
心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金
及大成沪深 300 指数证券 投资
基 金 基 金 经 理 。 现 任 数 量 与 指
数 投 资 部 副 总 监 。 具 有 基 金 从
业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 大成中证 100 交易型
开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 大 成 中 证
100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金 的投 资范围 、投 资比例 、投 资组合 、证 券交易 行为、 信 息 披
露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基金 合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规 行 为 ，
没有运 用基 金财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场行 为以及 进行 有损基 金投 资人利 益的 关联交 易 ， 整 体
运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信 于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如 既 往 地
本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组 合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2016 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易， 原因是投
资组合 投资 策略需 要。 主动型 投资 组合与 指数 型投资 组合 之间或 指数 型投资 组合 之间存 在 股 票 同
日反向 交易 ，但不 存在 参与交 易所 公开竞 价同 日反向 交易 成交较 少的 单边交 易量 超过该 股 当 日 成
交量 5%的情 形； 投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易， 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻
交易日反向交易的市场成交比例、 成 交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无 异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布统 计分析 和潜 在利益 输 送 金 额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上 半 年， 随着 政 策的 摇摆 ， 宏观 经济 也 在不 断反 复 。年 初， 在 供给 侧改 革 、去 库存 、投资需大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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求拉 动 等措施 的共 振下， 宏观 经济有 了起 色。新 增信 贷放出 巨量 ，PMI 等经 济数据 都得到 了 明 显
改善。 在需求回暖和资金炒作叠加作用下， 以黑色系为代表的大宗商品价格一度大幅反弹。 后来 ，
在权威人士表态定调经济 “L” 型后 ， 情况发生了变化， 政策刺激力度明显减弱， 经济重新回到 筑
底的轨道上。人民币汇率在保持稳定一段时间后汇率继续贬值，但对出口的提振仍然有限。
国 内 环境 起伏 不 定， 国际 环 境同 样充 满 变数 。欧 洲 恶性 事件 层 出不 穷， 英 国公 投脱 欧，各经
济体“ 负利 率”愈 演愈 烈却收 效甚 微。若 应对 失当， 爆发 全球范 围的 政治、 经济 危机并 非 毫 无 可
能。
和宏观经济的先扬后抑相反， 股市在上半年走出了结实的 “ L” 型。 甫一进入新年， 股市便出
现暴跌 。由 于锚定 效应 ，新推 行的 熔断机 制成 为了加 大市 场波动 的助 推器， 和推 出该制 度 的 初 衷
可谓南 辕北 辙。尽 管成 命很快 被收 回，熔 断机 制无限 期暂 停，但 市场 未能迅 速恢 复元气 ， 继 续 下
挫，直 至两 会前后 开始 企稳并 开启 “ 慢牛 ”式 反弹。 从各 基准指 数来 看，主 要的 波动发 生 在 一 季
度， 二季度波动幅度相对较小， 其中沪深 300 指数下跌 15.47%。 大、 中 、 小盘指数表现较为接近，
市 值因 子对 市场的 影响 较小。 总体 来说， 白酒 、家电 等估 值较低 的非 周期股 票表 现较好 ， 呈 现 出
良好的 防御性。
本基金标的指数中证 100 指数下跌12.65%， 跌幅略低于大盘。 上半年， 本基金申购赎回和份
额交易 情况 均较为 平稳 。本基 金基 本保持 满仓 运作， 严格 根据标 的指 数成分 股调 整以及 权 重 的 变
化及时调整投资组合。 上半年年化跟踪误差 0.85% ， 日均偏 离度 0.0047% ， 各项操作 与指标均符 合
基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净值为 1.195 元， 本报告期 基金份额净值增长率为-12.13%,
同期业绩比较基准收益率为-12.65% ，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济继 续 筑底 已经 成 为共 识， 分 歧在 于政 府 对经 济下 滑 容忍 的底 线，以及
是否会 据此 加码刺 激经 济。在 某种 程度上 ，我 国已陷 入流 动性陷 阱， 尽管总 体流 动性非 常 宽 松 ，
但由于 税负 过重、 投资 环境恶 化等 原因， 资金 脱实向 虚， 推高金 融产 品价格 ，但 对实体 经 济 支 持
力度有 限。 虽然通 胀仍 然不高 ，但 货币政 策继 续放松 的边 际效应 不大 ，若政 府有 意刺激 经 济 ， 将
会更多在财政政策上发力。
宏 观 经济 持续 低 迷， 投射 到 资本 市场 上 ，直 接体 现 为上 市公 司 总体 盈利 下 滑， 成长 放缓。而
且，从 上市 公司大 股东 减持的 热情 来看， 目前 市场估 值水 平仍然 偏 高 。再加 上增 量资金 难 觅 ， 权大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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益市场流动性不足以推动整体牛市，下半年出现鸡犬升天式系统性行情的可能性极小。
从另一方面看， 上半年的急跌已经释放了不少风险， 而政策面侧重维稳， 会尽量 避免大波动 。
综合来 看， 下半年 市场 大跌的 可能 性也不 高， 预计将 反复 震荡筑 底。 局部性 机会 将主要 来 自 于 价
值回归 。在 全社会 优质 资产稀 缺的 大背景 下， 部分基 本面 良好、 估值 合理的 股票 有可能 获 得 增 量
资金的 配置 ，尤其 是分 红率较 高、 具有一 定安 全边际 、可 以长期 持有 的股票 。而 且，这 也 符 合 监
管政策的引导方向。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理 人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的 议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交 易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本基金在本报告期内，曾于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日出现了连续 20 个工作 日资
产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对大成中证 100 交易 型开放式
指 数证 券投 资基金 （以 下称 “ 本基 金 ”） 的托 管过程 中， 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及 其 他 有
关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,380,832.89 679,813.94 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 11 页
结算备付金 613.13 900.34
存出保证金 1,830.48 10,400.66
交易性金融资产 46,684,850.66 54,326,433.59
其中：股票投资 46,684,850.66 54,326,433.59
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 127.80 203.02
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 48,068,254.96 55,017,751.55
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 810,648.91 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 19,233.27 24,794.69
应付托管费 3,846.65 4,958.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,092.95 10,343.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 285,020.10 170,000.00
负债合计 1,123,841.88 210,097.50
所 有 者 权益：
实收基金 39,285,812.00 40,285,812.00
未分配利润 7,658,601.08 14,521,842.05
所有者权益合计 46,944,413.08 54,807,654.05
负债和所有者权益总计 48,068,254.96 55,017,751.55
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.195 元 ，基金份额总额 39,285,812.00 份。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页
6.2 利润表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -6,092,359.59 28,082,082.47
1. 利息收入 2,755.66 11,542.73
其中：存款利息收入 2,755.66 11,542.73
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -1,768,108.10 60,752,673.48
其中：股票投资收益 -2,209,000.87 60,042,812.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 440,892.77 709,861.47
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号
填列）
-4,324,789.69 -32,682,133.83
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） -2,217.46 0.09
减 ： 二 、费用 424,616.49 812,676.68
1 ．管理人报 酬 117,715.56 385,294.63
2 ．托管费 23,543.16 77,058.99
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 13,997.05 81,019.01
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 269,360.72 269,304.05
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
-6,516,976.08 27,269,405.79
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -6,516,976.08 27,269,405.79
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
40,285,812.00 14,521,842.05 54,807,654.05
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -6,516,976.08 -6,516,976.08
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,000,000.00 -346,264.89 -1,346,264.89
其中：1. 基 金申购款 6,000,000.00 1,111,738.81 7,111,738.81
2. 基金赎回 款 -7,000,000.00 -1,458,003.70 -8,458,003.70
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
39,285,812.00 7,658,601.08 46,944,413.08
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
337,285,812.00 127,605,000.64 464,890,812.64
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 27,269,405.79 27,269,405.79
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-295,000,000.00 -128,760,982.02 -423,760,982.02
其中：1. 基 金申购款 1,000,000.00 288,270.98 1,288,270.98
2. 基金赎回 款 -296,000,000.00 -129,049,253.00 -425,049,253.00
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页
“- ”号填列 ）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
42,285,812.00 26,113,424.41 68,399,236.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 、于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起， 金融 业由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、 债 券 的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包 括买卖股票、 债券的差价收入， 股权 的股息、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股， 解禁后取得的大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 、基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
根 据 本基 金管 理 人大 成基 金 管理 有限 公 司( 以 下简 称 “大 成基 金 ”) 董事会 及 股东 会的 有关决
议， 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以 拍卖竞买的方式转让给大成
基金股 东中 泰信托 有限 责 任公 司。 上述股 权变 更及修 改《 大成基 金管 理有限 公司 公司章 程 》 的 工
商变更手续已于 2016 年4 月25 日在 深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前)
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国
际”)
基金管理人的子公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大 证券 7,126,310.67 75.91% 41,072,646.51 78.79%
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 6,531.17 76.01% 3,537.09 69.45%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 37,393.01 79.26% 23,535.50 70.64%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
117,715.56 385,294.63
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ：支 付基金 管理 人大成 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的年 费率计提， 逐 日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
23,543.16 77,058.99
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本 基金 本报告 期及 上年年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,380,832.89 2,598.79 2,006,342.59 9,885.77
6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2016 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代 股 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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码 票
名
称
日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额
000002
万
科
Ａ
2015
年12
月21
日
重
大
事
项
24.43
2016
年 7
月 4
日
21.27 72,642 1,048,858.03 1,774,644.06 -
000651
格
力
电
器
2016
年 2
月22
日
重
大
事
项
19.22 - - 43,084 942,016.83 828,074.48 -
600019
宝
钢
股
份
2016
年 6
月27
日
重
大
事
项
4.90 - - 42,698 297,865.62 209,220.20 -
注：本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 46,684,850.66 97.12
其中：股票 46,684,850.66 97.12
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- 0.00 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 1,381,446.02 2.87
7 其他各项资产 1,958.28 0.00
8 合计 48,068,254.96 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 1,478,123.57 3.15
C 制造业 11,855,486.42 25.25
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,923,835.11 4.10
E 建筑业 1,831,062.19 3.90
F 批发和零售业 349,051.26 0.74
G 交 通运输、仓储和邮政业 996,066.36 2.12
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,490,683.71 3.18
J 金融业 23,337,626.25 49.71
K 房地产业 2,808,087.39 5.98
L 租赁和商务服务业 105,664.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、 环境和公共设施管理业 181,574.40 0.39
O 居民服务、 修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 327,590.00 0.70
S 综合 - 0.00
合计 46,684,850.66 99.45
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 93,388 2,992,151.52 6.37
2 600016 民生银行 222,938 1,990,836.34 4.24
3 601166 兴业银行 125,778 1,916,856.72 4.08
4 000002 万
科Ａ 72,642 1,774,644.06 3.78
5 600036 招商银行 97,261 1,702,067.50 3.63
6 601328 交通银行 258,285 1,454,144.55 3.10
7 600519 贵州茅台 4,405 1,285,907.60 2.74
8 600000 浦发银行 81,503 1,269,001.71 2.70
9 601288 农业银行 359,333 1,149,865.60 2.45
10 600030 中信证券 69,799 1,132,837.77 2.41
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名 股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 442,406.00 0.81
2 002673 西部证券 308,116.00 0.56
3 601328 交通银行 297,742.00 0.54
4 001979 招商蛇口 291,272.00 0.53
5 600000 浦发银行 257,547.00 0.47
6 600958 东方证券 246,990.00 0.45
7 600016 民生银行 210,895.00 0.38
8 600900 长江电力 191,269.00 0.35
9 601398 工商银行 175,306.00 0.32
10 002736 国信证券 174,799.00 0.32 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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11 600061 国投安信 172,046.00 0.31
12 601166 兴业银行 162,497.00 0.30
13 601288 农业银行 146,988.00 0.27
14 600036 招商银行 128,773.00 0.23
15 601377 兴业证券 102,411.30 0.19
16 002739 万达院线 90,698.00 0.17
17 002027 分众传媒 89,482.00 0.16
18 601169 北京银行 79,570.00 0.15
19 601336 新华保险 73,502.00 0.13
20 601318 中国平安 66,197.00 0.12
注： 本 项中 “本期 累计 买入金 额” 按买入 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 612,490.00 1.12
2 600000
浦发银行 398,272.00 0.73
3 601939
建设银行 325,068.38 0.59
4 601318
中国平安 212,226.00 0.39
5 600031
三一重工 178,831.00 0.33
6 600637
东方明珠 141,512.00 0.26
7 600150
中国船舶 140,698.24 0.26
8 002024
苏宁云商 98,716.00 0.18
9 600372
中航电子 94,717.00 0.17
10 603288
海天味业 93,623.85 0.17
11 601166
兴业银行 84,459.00 0.15
12 600036
招商银行 73,970.00 0.13
13 601808
中海油服 69,867.03 0.13
14 600519
贵州茅台 67,371.00 0.12
15 600030
中信证券 60,311.00 0.11
16 601377
兴业证券 59,633.00 0.11
17 601766
中国中车 54,995.00 0.10
18 600837
海通证券 54,569.00 0.10
19 600340
华夏幸福 52,654.00 0.10
20 600887
伊利股份 52,509.00 0.10 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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注：本 项中 “本期 累计 卖出金 额” 按卖出 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,817,137.00
卖出股票收入（成交）总额 4,571,096.67
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指 期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
本基金投资的前十名证券之一中信证券，2015 年 11 月 26 日因“公司涉 嫌违反 《证券公司监
督管理 条例 》相关 规定 ”被中 国证 监会立 案调 查。本 基金 认为， 对中 信证券 的处 罚及调 查 不 会 对
其投资价值构成实质性负面影响。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,830.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 127.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,958.28
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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1 000002 万
科Ａ 1,774,644.06 3.78 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有 尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,335 29,427.57 16,852,066.00 42.90% 22,433,746.00 57.10%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华汇人寿保险股份有限公司－自有
资金
16,378,147.00 41.69%
2 杜登刚 1,149,000.00 2.92%
3 李怡名 656,499.00 1.67%
4 赵秀英 605,299.00 1.54%
5 吴迅磊 599,700.00 1.53%
6 沈伟 500,000.00 1.27%
7 伊晓玫 481,743.00 1.23%
8 王启新 473,400.00 1.21%
9 张树民 458,300.00 1.17%
10 王玉清 432,986.00 1.10%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提供。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
- 0.0000%
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月7 日 ）基金份额总额
399,285,812.00
本报告期期初基 金份额总额 40,285,812.00
本报告期基金总申购份额 6,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 7,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 39,285,812.00
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理 人于 2016 年6 月25 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管 理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公
司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起 为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 7,126,310.67 75.91% 6,531.17 76.01% -
申万宏源 1 2,261,923.00 24.09% 2,061.51 23.99% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易 单元：恒泰证券、方正证券、平安证券。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
§11 A 影 响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
根据 2016 年4 月27 日 《 大成基金管理有限公司关于股权变更及修改 《公司章程》 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”） 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一
次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章 程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
大成基金管理有限公司
2016 年 8 月25 日
