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大成小盘(160918)

大成小盘:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 : 中 国 银行 股 份有 限 公司 送 出 日期 :2016 年 8 月 25 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 1 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核 了 本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 2 页


§2


基金简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 大成中小盘混合(LOF) 场内简称 大成小盘 基金主代码 160918 交易代码 160918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月10 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 323,017,730.39 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-04-30


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的 中小盘股票,追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主 动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分 析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而 下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个 行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势 以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准 中证 700 指 数收益率 ×80%+中证综 合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股 票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风 险收益特征的开放式基金。


2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942


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2.4 信 息 披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -112,638,359.75 本期利润 -128,763,719.97 加权平均基金份额本期利润 -0.3324 本期加权平均净值利润率 -18.74% 本期基金份额净值增长率 -18.64% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.8111 期末基金资产净值 593,817,403.41 期末基金份额净值 1.838 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列 数 字。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.96% 1.84% 1.49% 1.14% 2.47% 0.70% 过去三个月 0.55% 1.75% -1.04% 1.21% 1.59% 0.54% 过去六个月 -18.64% 2.50% -15.42% 1.95% -3.22% 0.55% 过去一年 -0.43% 2.95% -24.90% 2.27% 24.47% 0.68% 自基金合同 生效起至今 104.04% 2.45% 42.20% 1.83% 61.84% 0.62%


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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的 比较 注: 按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生 效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿 元人民币,注册 地为深圳。 目前公司由三家股东组成, 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公 司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 。截 至 2016 年 6 月 30 日,本 基金管理人共管理 5 只 ETF 及1 只ETF 联接基金 : 大成中证 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 深证成长 40 交易型开 放 式 指数 证券 投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金、大成深证 成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只QDII 基金:大成 标普 500 等 权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金及 61 只开 放式证券投资基金: 大成 景丰债券型证券投资基金 (LOF) 、大成价值 增长 证 券投 资基 金、大 成债 券投资 基金 、大成 蓝筹 稳健证 券投 资基金 、 大 成 精大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 5 页


选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券 投资基金、大 成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合 型证券投资基金(LOF) 、 大成景阳领先混合型证券投资基金、 大成强化收益定期开放债券型证券投 资基金 、大 成策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 大成行 业轮 动混合 型证 券投资 基金 、大成 中 证 红 利 指数证 券投 资基金 、大 成核心 双动 力混合 型证 券投资 基金 、大成 竞争 优势混 合型 证券投 资 基 金 、 大成景 恒保 本混合 型 证 券投资 基金 、大成 内需 增长混 合型 证券投 资基 金、大 成可 转债增 强 债 券 型 证券投 资基 金、大 成消 费主题 混合 型证券 投资 基金、 大成 新锐产 业混 合型证 券投 资基金 、 大 成 优 选混合 型证 券投资 基金 (LOF) 、大成 月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币 市 场 证 券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 大成景 安短 融债券 型证 券投资 基金 、大成 景兴 信用债 债券 型证券 投资 基金、 大成 景旭纯 债 债 券 型 证券投 资基 金、大 成景 祥分级 债券 型证券 投资 基金、 大成 信用增 利一 年定期 开放 债券型 证 券 投 资 基金、 大成 健康产 业混 合型证 券投 资基金 、大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金 (LOF) 、大成 灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 丰财 宝货币 市场 基金、 大成 景益平 稳收 益混合 型证 券投资 基 金 、 大 成添利宝货币市场基金、 大成景利混 合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)、 大成高 新技 术产业 股票 型证券 投资 基金、 大成 景秀灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 互 联 网 思 维混合 型证 券投资 基金 、大成 景明 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、大 成景穗 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 大成景 鹏灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 睿景灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 大 成景源 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成景 裕灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成中 证 互 联 网 金融指 数分 级证券 投资 基金、 大成 正向回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 恒丰宝 货 币 市 场 基金、 大成 绝对收 益策 略混合 型发 起式证 券投 资基金 、大 成景沛 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互 联网+ 大数据100 指数型证 券投资基金、 大成慧 成货 币市场 基金 、大成 趋势 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 国家 安全主 题 灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 景荣 保本混 合型 证券投 资基 金和大 成景 华一年 定期 开放债 券 型 证 券 投资基金等。 4.1.2 基金经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏庆国 先生 本基金 基金经 理 2015 年4 月7 日 - 6 年 经济学硕士。2010 年至 2012 年任职 于华夏基金 管理有限公司研究部研究 员;2012 年至 2013 年任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 6 页


职于平安大华基金研究 部;2013 年5 月加入大成 基金管理有限公司。2014 年10 月28 日至2015 年3 月 30 日担任 大成财富管 理 2020 生命 周期证券投 资基金基金经理助理。 2015 年 4 月7 日至2015 年7 月23 日起担任大成中 小盘股票型证券投资基金 (LOF )基金 经理,2015 年7 月24 日起任大成中小 盘混合型证券投资基金 (LOF )基金 经理。2015 年 4 月7 日 起任大成精选 增值混合型证券投资基金 基金经理。 2015 年 7 月 28 日起任大成创新成长混合 型证券投资基金 (LOF)基 金经理。2016 年3 月22 日起任大成趋势回报灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。国籍:中国 注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况 的说 明 本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成中 小盘 混合 型 证 券投资基金(LOF) 基金合 同》 和其他有关法律法规的规定, 在基金管理运作中, 大 成中小盘混合 型 证券投资基金(LOF) 的投 资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关法律 法规、 行业 监管规 则和 基金合 同等 规定, 本基 金没有 发生 重大违 法违 规行为 ,没 有运用 基 金 财 产 进行内 幕交 易和操 纵市 场行为 以及 进行有 损基 金投资 人利 益的关 联交 易,整 体运 作合法 、 合 规 。 本基金 将继 续以取 信于 市场、 取信 于社会 投资 公众为 宗旨 ,承诺 将一 如既往 地本 着 诚实 信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 财产 ,在规 范基 金运作 和严 格控制 投资 风险的 前提 下,努 力 为 基 金 份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 7 页


间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果 表明 :债券 交易 同向交 易频 率较低 ;股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 ( 如 个 股当日 价格 振幅较 高) 及组合 经理 交易时 机选 择,即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日 内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的 行为进行分析。2016 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易, 原因是投 资组合 投资 策略需 要。 主动型 投资 组合与 指数 型投资 组合 之间或 指数 型投资 组合 之间存 在 股 票 同 日反向 交易 ,但不 存在 参与交 易所 公开竞 价同 日反向 交易 成交较 少的 单边交 易量 超过该 股 当 日 成 交量 5%的情 形; 投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易, 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻 交易日反向交易的市场成交比例、 成 交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无 异常 ;投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为, 但结合 交易 价差分 布统 计分析 和潜 在利益 输 送 金 额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 本基金上半年表现较差, 没有重仓参与新能源汽车产业链和半导体产业链这两个主线的行情, 对于长 期关 注的次 新股 由于大 部分 质地很 差或 者是估 值太 高也没 有重 仓参与 ,错 过了上 半 年 这 些 最为火 爆的 行情。 此外 ,对于 基本 面变化 不是 太大, 主要 是比价 关系 占优的 家电 、食品 饮 料 等 消 费品也配置较低。反思过去 1 年半 的所有操作,在投资上有两个方面需要进一步改进的地方。第 一个是就是一定要找到当下市场的主线,过去 1 年半的投资 过程中,由于个股思维偏重,更多从 个股本 身的 变化来 思考 ,容易 偏离 市场的 主线 和主逻 辑。 未来将 通过 每天去 反复 比较不 同 行 业 的 边际变 化 和 新增品 种, 通过选 美来 选出来 当下 市场最 热的 主线, 并且 在主逻 辑被 证伪之 前 或 者 说 边际恶 化之 前始终 围绕 这个主 线去 选股。 第二 个方面 就是 对于基 本面 的研 究 深度 不够, 上 半 年 几 乎 最早 参与了 电池 、OLED、 半导 体材料 及设 备、智 能驾 驶等诸 多市 场主线 的龙 头股,但是 由 于 基 本面研 究不 够深入 ,跟 踪不到 位不 及时, 没有 持有至 到期 。未来 将更 专注于 主线 里龙头 股 基 本 面 的研究 ,努 力通过 深入 学习, 解决 基本面 方面 的问题 。未 来本基 金将 更严格 的执 行自己 的 选 股 思 路、主线思路,深入研究个股的基本面和走势,希望在下半年为投资者带来更好的回报。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 8 页


4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截止本报告期末, 本基金 份额资产净值为 1.838 元, 本报告期 基金份额净值增长率为-18.64% , 同期业绩比较基准收益率为-15.42% ,低于业绩比较基准的表现。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 展望后半场 , 对于指数的看法我们认为仍然会处于一个中枢震荡之中, 向下突破对应的崩溃 情景和向上突破对应的全面好转的情景都是小概率事件,这个走势判断和基本面 L 型的分析是 能 够对应 的。 指数之 外, 对于板 块主 线,我 们认 为国企 改革 尤其是 有推 动混改 、员 工持股 等 市 场 化 改革的 公司 值得关 注。 个股选 择上 ,依然 是选 择有野 心的 企业家 ,有 远大前 景的 行业, 有 壁 垒 的 商业模式和有弹性的价格。区别于去年,今年可能对于确定性的要求会更高。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ,公 司估 值 委员 会主 要负责估 值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定 收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历, 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经 理。 股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动 态,评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ,从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调 整的投 资品 种;提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值 定价与 计量 ;定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ,以保 证其 持续适 用; 基金运 营部 负责日 常 的 基 金 资产的 估值 业务, 执行 基金估 值政 策,并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项; 监察 稽核部 负 责 审 核 估值政 策和 程序的 一致 性,监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制, 并负责 估值 调整事 项 的 信 息 披露工作。


本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行, 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对 一 致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制, 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 , 对 本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ,向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信 息,参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券, 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 , 由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 9 页


同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值 处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报告期 内本基金无分配利润。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在大成中小盘混合型证券投资基 金(LOF) (以 下称 “本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合 同 和 托管协 议的 有关规 定, 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 完全 尽职尽 责 地 履 行 了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 115,552,311.41 155,748,366.68 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 10 页


结算备付金 6,657,937.36 9,560,660.51 存出保证金 1,215,006.81 942,126.32 交易性金融资产 500,140,353.12 498,071,117.30 其中:股票投资 500,140,353.12 498,071,117.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 23,576.86 35,109.94 应收股利 - - 应收申购款 107,505.01 3,490,908.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 623,696,690.57 667,848,289.24 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,237,719.65 42,642,705.92 应付赎回款 2,472,274.22 1,192,268.57 应付管理人报酬 730,735.41 727,081.64 应付托管费 121,789.24 121,180.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,703,475.47 5,270,428.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 613,293.17 561,795.41 负债合计 29,879,287.16 50,515,460.57 所 有 者 权益:


实收基金 323,017,730.39 273,326,407.00 未分配利润 270,799,673.02 344,006,421.67 所有者权益合计 593,817,403.41 617,332,828.67 负债和所有者权益总计 623,696,690.57 667,848,289.24 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.838 元 ,基金份额总额 323,017,730.39 份。


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6.2 利润表 会计主体: 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 -106,355,026.31 202,706,166.45 1. 利息收入 654,977.00 216,231.91 其中:存款利息收入 654,977.00 216,231.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) -91,947,259.66 290,373,767.76 其中:股票投资收益 -93,362,137.90 289,973,826.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,414,878.24 399,941.08 3. 公允价值变 动收益(损失以“- ”号填 列) -16,125,360.22 -90,391,927.62 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 1,062,616.57 2,508,094.40 减 : 二 、费用 22,408,693.66 13,570,735.23 1 .管理人报 酬 5,148,217.80 3,150,760.27 2 .托管费 858,036.34 525,126.76 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 16,177,365.49 9,619,073.22 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 225,074.03 275,774.98 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号填 列 ) -128,763,719.97 189,135,431.22 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) -128,763,719.97 189,135,431.22


6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 12 页


项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -128,763,719.97 -128,763,719.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 49,691,323.39 55,556,971.32 105,248,294.71 其中:1. 基金 申购款 220,297,503.91 184,418,227.27 404,715,731.18 2. 基金赎回 款 -170,606,180.52 -128,861,255.95 -299,467,436.47 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 323,017,730.39 270,799,673.02 593,817,403.41 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 189,135,431.22 189,135,431.22 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -110,062,583.40 1,999,160.68 -108,063,422.72 其中:1. 基金 申购款 168,607,129.29 207,917,445.28 376,524,574.57 2. 基金赎回 款 -278,669,712.69 -205,918,284.60 -484,587,997.29 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 241,156,259.57 204,013,295.18 445,169,554.75 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 13 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 罗登 攀______














______ 周立新______














____ 范瑛____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 一 致 的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报 告一致 6.4.2 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一 步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下:


(1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股权 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得 额, 自 2015 年 9 月8 日 起, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利 收入, 按照 上述规 定计 算纳税 ,持 股时间 自解 禁日起 计算 ;解禁 前取 得的股 息 、 红 利 收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。


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(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关 联 方 关系 6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况 根 据 本基 金管 理 人大 成基 金 管理 有限 公 司( 以 下简 称 “大 成基 金 ”) 董事会 及 股东 会的 有关决 议, 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以 拍卖竞买的方式转让给大成 基金股 东中 泰信托 有限 责任公 司。 上述股 权变 更及修 改《 大成基 金管 理有限 公司 公司章 程 》 的 工 商变更手续已于 2016 年4 月25 日在 深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公 司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司( “广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年4 月25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 2,160,736,935.64 19.97% - 0.00%


6.4.4.1.2 应 支 付 关联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 15 页


的比例 总额的比例 光大证券 1,969,109.48 19.96% 1,132,667.56 19.86% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 注:1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由 中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.4.2 关 联 方 报酬 6.4.4.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 5,148,217.80 3,150,760.27 其中: 支付销售机构的客 户维护费 713,696.92 130,699.98 注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提, 逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 858,036.34 525,126.76 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易 本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 16 页


交易 。 6.4.4.4 各关联方投资 本 基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 基金合同生效日 ( 2014 年 4 月10 日 ) 持有的基金份 额 12,000,000.00 12,000,000.00 期初持有的基金份额 - 12,000,000.00 期间申购/ 买 入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减: 期间赎回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的基金份额 - 12,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.00 4.98% 注:1 、 本报告期内基金管理人未运用固 有资金投资本基金, 自基金合 同生效日起所持有的份额由 基金转型而来,并且基金管理人已在 2015 年度 赎回该份额。 2 、本基金管 理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。 6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 光大 证券 - 0.0000% 6,000,000.00 2.2000% 注: 本 基金 除管理 人之 外的其 他关 联方投 资本 基金的 费率 标准严 格按 照法律 法规 及交易 所 相 关 规 定计算并支付。


6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元


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关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 115,552,311.41 575,360.86 72,045,004.29 183,374.67 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券 。 6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 。 6.4.5 期末( 2016 年 6 月30 日 ) 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券 6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/ 增发 而流通受限证券。 6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等 流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600149 廊 坊 发 展 2016 年 4 月13 日 临 时 停 牌 16.70 2016 年 7 月21 日 14.98 1,977,100 30,149,972.50 33,017,570.00 - 300166 东 方 国 信 2016 年 6 月 8 日 临 时 停 牌 28.23 - - 672,096 17,146,762.98 18,973,270.08 - 300038 梅 泰 诺 2015 年12 月16 日 临 时 停 牌 50.62 - - 195,900 10,927,062.00 9,916,458.00 -


6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 18 页


§7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 500,140,353.12 80.19 其中:股票 500,140,353.12 80.19 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产 支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 122,210,248.77 19.59 7 其他各项资产 1,346,088.68 0.22 8 合计 623,696,690.57 100.00


7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 367,479,125.57 61.88 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 44,020,372.47 7.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 55,623,285.08 9.37 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 19 页


M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 33,017,570.00 5.56 合计 500,140,353.12 84.22


7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 无。 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002547 春兴精工 3,859,056 42,681,159.36 7.19 2 000581 威孚高科 1,753,378 35,348,100.48 5.95 3 600149 廊坊发展 1,977,100 33,017,570.00 5.56 4 000021 深科技 2,334,800 25,706,148.00 4.33 5 601689 拓普集团 771,159 25,409,689.05 4.28 6 300375 鹏翎股份 931,584 25,180,715.52 4.24 7 002609 捷顺科技 1,401,700 24,655,903.00 4.15 8 600110 诺德股份 2,491,100 24,512,424.00 4.13 9 002529 海源机械 1,193,100 24,446,619.00 4.12 10 300101 振芯科技 859,600 24,008,628.00 4.04 注:投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于 大成 基金 管理有 限 公 司 网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的半年度报告正文。


7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300078 思创医惠 94,008,450.38 15.23 2 000581 威孚高科 81,372,064.67 13.18 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 20 页


3 601689 拓普集团 72,091,356.93 11.68 4 300178 腾邦国际 66,887,723.66 10.83 5 300009 安科生物 66,152,903.72 10.72 6 603398 邦宝益智 65,892,704.59 10.67 7 002730 电光科技 65,626,154.28 10.63 8 300467 迅游科技 65,008,618.02 10.53 9 601398 工商银行 63,552,166.20 10.29 10 300166 东方国信 63,443,575.66 10.28 11 002094 青岛金王 61,909,681.90 10.03 12 002655 共达电声 58,339,822.57 9.45 13 600386 北巴传媒 57,137,334.35 9.26 14 002050 三花股份 54,620,355.99 8.85 15 300098 高新兴 54,596,749.12 8.84 16 002537 海立美达 54,483,864.36 8.83 17 002235 安妮股份 54,272,188.00 8.79 18 000526 紫光学大 53,855,933.47 8.72 19 600826 兰生股份 51,583,838.61 8.36 20 300395 菲利华 50,621,383.48 8.20 21 002668 奥马电器 49,829,279.86 8.07 22 002624 完美环球 49,615,931.72 8.04 23 600198 大唐电信 48,279,948.39 7.82 24 300377 赢时胜 46,717,127.25 7.57 25 300018 中元股份 46,368,845.10 7.51 26 300101 振芯科技 46,047,998.54 7.46 27 603268 松发股份 44,918,745.64 7.28 28 300384 三联虹普 44,725,381.99 7.24 29 000779 三毛派神 43,019,910.43 6.97 30 300236 上海新阳 42,679,876.83 6.91 31 002547 春兴精工 42,317,070.67 6.85 32 002245 澳洋顺昌 41,469,779.30 6.72 33 002343 慈文传媒 41,328,611.61 6.69 34 600958 东方证券 40,872,275.56 6.62 35 002664 信质电机 39,894,460.65 6.46 36 002032 苏 泊 尔 38,206,457.54 6.19 37 603601 再升科技 37,793,766.80 6.12 38 300183 东软载波 37,381,899.02 6.06 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 21 页


39 000810 创维数字 37,219,610.81 6.03 40 300342 天银机电 37,004,480.28 5.99 41 600235 民丰特纸 36,714,892.30 5.95 42 300047 天源迪科 36,080,166.68 5.84 43 600306 *ST 商城 35,931,104.75 5.82 44 600547 山东黄金 34,323,892.29 5.56 45 000925 众合科技 34,308,172.21 5.56 46 300339 润和软件 34,044,190.54 5.51 47 300241 瑞丰光电 32,962,804.16 5.34 48 300304 云意电气 32,276,053.52 5.23 49 000892 星美联合 31,977,263.05 5.18 50 300224 正海磁材 31,957,436.65 5.18 51 300033 同花顺 31,702,113.66 5.14 52 002239 奥特佳 31,610,118.51 5.12 53 002662 京威股份 31,459,143.99 5.10 54 300396 迪瑞医疗 31,265,866.47 5.06 55 000657 中钨高新 31,149,396.57 5.05 56 002264 新 华 都 30,964,467.50 5.02 57 000070 特发信息 30,790,595.69 4.99 58 300011 鼎汉技术 30,536,411.73 4.95 59 002587 奥拓电子 30,396,649.90 4.92 60 300326 凯利泰 30,185,354.09 4.89 61 600149 廊坊发展 30,149,972.50 4.88 62 300008 天海防务 30,004,023.78 4.86 63 002153 石基信息 29,666,682.42 4.81 64 300165 天瑞仪器 29,466,611.58 4.77 65 300202 聚龙股份 29,465,701.66 4.77 66 300422 博世科 29,379,352.27 4.76 67 300468 四方精创 29,329,035.94 4.75 68 000937 冀中能源 29,308,065.79 4.75 69 600809 山西汾酒 29,181,826.27 4.73 70 002271 东方雨虹 29,148,384.96 4.72 71 600476 湘邮科技 28,821,734.23 4.67 72 600645 中源协和 28,627,274.20 4.64 73 000801 四川九洲 28,623,429.07 4.64 74 002425 凯撒股份 28,491,132.26 4.62 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 22 页


75 000881 大连国际 28,223,872.26 4.57 76 002530 丰东股份 27,753,700.00 4.50 77 300230 永利股份 27,644,806.80 4.48 78 002179 中航光电 27,036,565.03 4.38 79 600584 长电科技 26,743,844.55 4.33 80 300386 飞天诚信 26,465,712.20 4.29 81 601233 桐昆股份 26,204,086.27 4.24 82 002313 日海通讯 26,050,634.00 4.22 83 000889 茂业通信 25,959,341.88 4.21 84 600458 时代新材 25,382,168.56 4.11 85 002667 鞍重股份 25,326,791.85 4.10 86 300263 隆华节能 25,240,677.48 4.09 87 002609 捷顺科技 25,063,250.32 4.06 88 300493 润欣科技 24,692,069.76 4.00 89 300465 高伟达 24,296,848.00 3.94 90 000948 南天信息 24,272,908.60 3.93 91 600661 新南洋 24,201,824.19 3.92 92 600686 金龙汽车 24,136,112.49 3.91 93 603869 北部湾旅 24,117,233.50 3.91 94 002626 金达威 23,998,594.07 3.89 95 300364 中文在线 23,913,784.00 3.87 96 300373 扬杰科技 23,882,370.54 3.87 97 300444 双杰电气 23,814,828.00 3.86 98 300156 神雾环保 23,765,252.74 3.85 99 002405 四维图新 23,710,352.99 3.84 100 600273 嘉化能源 23,699,088.00 3.84 101 002462 嘉事堂 23,638,212.97 3.83 102 600161 天坛生物 23,606,900.07 3.82 103 000686 东北证券 23,473,783.00 3.80 104 002529 海源机械 23,335,080.76 3.78 105 000700 模塑科技 23,323,565.16 3.78 106 000911 南宁糖业 23,297,567.07 3.77 107 002649 博彦科技 23,271,963.65 3.77 108 002053 云南盐化 23,112,261.62 3.74 109 000021 深科技 23,100,169.20 3.74 110 600657 信达地产 22,837,504.82 3.70 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 23 页


111 600110 诺德股份 22,799,533.00 3.69 112 002538 司尔特 22,697,182.95 3.68 113 002157 正邦科技 22,463,932.12 3.64 114 002746 仙坛股份 22,460,166.49 3.64 115 000938 紫光股份 22,350,393.80 3.62 116 603108 润达医疗 22,267,536.30 3.61 117 300113 顺网科技 22,250,750.65 3.60 118 300375 鹏翎股份 21,728,344.92 3.52 119 002357 富临运业 21,396,672.22 3.47 120 000975 银泰资源 21,338,631.26 3.46 121 600563 法拉电子 20,758,213.70 3.36 122 002434 万里扬 20,692,897.94 3.35 123 000531 穗恒运A 20,170,968.00 3.27 124 600730 中国高科 19,657,397.30 3.18 125 002137 麦达数字 19,444,198.30 3.15 126 300109 新开源 19,353,032.80 3.13 127 300136 信维通信 18,285,745.82 2.96 128 002670 华声股份 18,062,871.76 2.93 129 600460 士兰微 17,958,885.59 2.91 130 002409 雅克科技 17,710,027.20 2.87 131 601799 星宇股份 17,461,016.66 2.83 132 002383 合众思壮 17,277,287.04 2.80 133 600869 智慧能源 17,183,881.50 2.78 134 002260 德奥通航 16,662,108.05 2.70 135 000545 金浦钛业 16,623,790.12 2.69 136 000687 华讯方舟 16,548,519.55 2.68 137 300150 世纪瑞尔 16,407,124.97 2.66 138 300155 安居宝 16,299,737.38 2.64 139 000733 振华科技 16,254,066.28 2.63 140 600295 鄂尔多斯 16,120,356.38 2.61 141 002643 万润股份 16,017,486.84 2.59 142 600990 四创电子 15,864,863.31 2.57 143 002714 牧原股份 15,852,550.84 2.57 144 600536 中国软件 15,769,457.90 2.55 145 600967 北方创业 15,741,553.17 2.55 146 600382 广东明珠 15,673,998.62 2.54 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 24 页


147 002553 南方轴承 15,358,918.28 2.49 148 300306 远方光电 15,345,221.00 2.49 149 002103 广博股份 15,341,260.63 2.49 150 600802 福建水泥 15,116,338.70 2.45 151 300021 大禹节水 15,082,034.42 2.44 152 002709 天赐材料 14,741,091.85 2.39 153 600305 恒顺醋业 14,712,107.12 2.38 154 600137 浪莎股份 14,668,925.71 2.38 155 603899 晨光文具 14,582,614.95 2.36 156 002582 好想你 14,529,640.13 2.35 157 002318 久立特材 14,465,209.44 2.34 158 300130 新国都 14,322,150.00 2.32 159 601607 上海医药 14,268,881.55 2.31 160 600988 赤峰黄金 14,264,957.00 2.31 161 000606 *ST 易桥 13,795,844.14 2.23 162 300331 苏大维格 13,701,403.10 2.22 163 600315 上海家化 13,567,826.16 2.20 164 002303 美盈森 13,511,089.75 2.19 165 600690 青岛海尔 13,142,557.00 2.13 166 600597 光明乳业 13,123,660.37 2.13 167 300014 亿纬锂能 12,997,698.21 2.11 168 300322 硕贝德 12,869,784.36 2.08 169 002077 大港股份 12,532,429.36 2.03 170 002127 南极电商 12,523,457.00 2.03 171 603508 思维列控 12,417,033.49 2.01 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300078 思创医惠 128,747,842.22 20.86 2 002655 共达电声 82,962,429.52 13.44 3 300342 天银机电 79,253,061.47 12.84 4 300098 高新兴 75,005,899.59 12.15 5 603398 邦宝益智 70,912,425.12 11.49 6 601398 工商银行 67,738,163.30 10.97 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 25 页


7 300467 迅游科技 64,572,125.78 10.46 8 002094 青岛金王 63,963,518.55 10.36 9 300178 腾邦国际 63,137,605.25 10.23 10 300009 安科生物 61,894,925.95 10.03 11 002662 京威股份 60,807,359.67 9.85 12 002730 电光科技 59,574,088.48 9.65 13 002050 三花股份 55,569,069.10 9.00 14 000526 紫光学大 55,452,408.65 8.98 15 002537 海立美达 53,915,525.12 8.73 16 002624 完美环球 52,174,495.39 8.45 17 300109 新开源 51,643,831.52 8.37 18 300395 菲利华 51,477,075.49 8.34 19 300236 上海新阳 51,325,900.48 8.31 20 002668 奥马电器 49,292,797.63 7.98 21 000581 威孚高科 48,293,972.26 7.82 22 601689 拓普集团 48,030,678.31 7.78 23 600386 北巴传媒 46,872,684.89 7.59 24 600198 大唐电信 46,382,125.99 7.51 25 002235 安妮股份 45,795,588.57 7.42 26 300377 赢时胜 45,239,474.17 7.33 27 002343 慈文传媒 44,870,495.90 7.27 28 300263 隆华节能 43,795,033.99 7.09 29 002245 澳洋顺昌 43,596,142.35 7.06 30 300018 中元股份 43,494,850.14 7.05 31 300166 东方国信 43,289,840.30 7.01 32 600826 兰生股份 43,123,601.31 6.99 33 000810 创维数字 43,063,815.51 6.98 34 300384 三联虹普 41,835,797.50 6.78 35 603601 再升科技 40,627,036.24 6.58 36 000779 三毛派神 39,578,981.50 6.41 37 002664 信质电机 39,446,437.38 6.39 38 600958 东方证券 39,305,118.24 6.37 39 002032 苏 泊 尔 38,896,013.47 6.30 40 300183 东软载波 38,198,136.62 6.19 41 000925 众合科技 37,392,419.52 6.06 42 002264 新 华 都 37,261,074.40 6.04 43 600547 山东黄金 37,224,514.64 6.03 44 600235 民丰特纸 36,913,091.69 5.98 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 26 页


45 300304 云意电气 36,646,718.52 5.94 46 002667 鞍重股份 36,395,319.68 5.90 47 002153 石基信息 34,980,419.16 5.67 48 300339 润和软件 34,208,388.16 5.54 49 600809 山西汾酒 33,441,317.57 5.42 50 300047 天源迪科 32,124,245.18 5.20 51 300224 正海磁材 31,926,821.96 5.17 52 300011 鼎汉技术 31,712,852.59 5.14 53 300396 迪瑞医疗 31,505,868.23 5.10 54 300468 四方精创 31,017,084.98 5.02 55 300033 同花顺 30,750,212.50 4.98 56 600306 *ST 商城 30,477,735.64 4.94 57 002271 东方雨虹 30,274,301.04 4.90 58 002425 凯撒股份 30,112,618.74 4.88 59 000892 星美联合 30,109,046.47 4.88 60 600990 四创电子 29,893,628.07 4.84 61 600645 中源协和 29,816,313.72 4.83 62 000657 中钨高新 29,249,948.25 4.74 63 600584 长电科技 29,186,003.25 4.73 64 002587 奥拓电子 28,932,627.41 4.69 65 000937 冀中能源 28,887,742.97 4.68 66 002239 奥特佳 28,831,316.56 4.67 67 002530 丰东股份 28,687,951.32 4.65 68 300241 瑞丰光电 28,630,345.50 4.64 69 300202 聚龙股份 28,530,466.56 4.62 70 300373 扬杰科技 28,218,620.02 4.57 71 300165 天瑞仪器 27,965,702.00 4.53 72 000070 特发信息 27,485,450.83 4.45 73 300008 天海防务 27,450,219.12 4.45 74 002179 中航光电 27,342,867.13 4.43 75 000801 四川九洲 27,285,032.06 4.42 76 300422 博世科 27,209,676.11 4.41 77 600458 时代新材 26,532,820.12 4.30 78 601233 桐昆股份 26,475,889.99 4.29 79 300386 飞天诚信 26,317,580.82 4.26 80 000881 大连国际 26,105,977.16 4.23 81 300230 永利股份 25,982,772.64 4.21 82 002626 金达威 25,899,566.97 4.20 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 27 页


83 600476 湘邮科技 25,639,154.94 4.15 84 300493 润欣科技 25,280,721.22 4.10 85 000889 茂业通信 25,232,927.03 4.09 86 300113 顺网科技 25,169,425.42 4.08 87 002053 云南盐化 24,731,314.57 4.01 88 000948 南天信息 24,729,619.80 4.01 89 603268 松发股份 24,561,543.20 3.98 90 300101 振芯科技 24,232,639.74 3.93 91 002649 博彦科技 24,078,880.73 3.90 92 600686 金龙汽车 24,021,588.70 3.89 93 002313 日海通讯 23,898,640.71 3.87 94 000531 穗恒运A 23,264,419.70 3.77 95 603869 北部湾旅 23,099,756.00 3.74 96 600161 天坛生物 22,827,765.56 3.70 97 000686 东北证券 22,805,738.26 3.69 98 300444 双杰电气 22,565,997.64 3.66 99 600273 嘉化能源 22,334,565.74 3.62 100 600661 新南洋 22,269,810.75 3.61 101 000911 南宁糖业 22,209,744.38 3.60 102 300364 中文在线 22,088,984.51 3.58 103 002405 四维图新 21,667,004.54 3.51 104 300196 长海股份 21,636,209.91 3.50 105 000938 紫光股份 21,615,359.65 3.50 106 002357 富临运业 21,196,099.73 3.43 107 600657 信达地产 21,065,611.89 3.41 108 002409 雅克科技 21,004,466.41 3.40 109 002538 司尔特 20,879,817.97 3.38 110 000700 模塑科技 20,632,663.72 3.34 111 002134 天津普林 20,623,644.76 3.34 112 002746 仙坛股份 20,543,346.14 3.33 113 002157 正邦科技 20,418,808.39 3.31 114 000333 美的集团 20,397,533.21 3.30 115 000975 银泰资源 20,080,165.26 3.25 116 600563 法拉电子 20,042,362.82 3.25 117 000985 大庆华科 19,275,796.69 3.12 118 300465 高伟达 19,257,754.77 3.12 119 600460 士兰微 19,202,815.00 3.11 120 002137 麦达数字 19,017,311.57 3.08 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 28 页


121 603108 润达医疗 18,498,139.90 3.00 122 000590 启迪古汉 18,282,165.76 2.96 123 600730 中国高科 18,191,695.53 2.95 124 600122 宏图高科 17,925,318.00 2.90 125 002670 华声股份 17,566,030.96 2.85 126 600520 *ST 中发 17,342,748.25 2.81 127 300153 科泰电源 17,332,791.92 2.81 128 002383 合众思壮 17,330,814.07 2.81 129 601799 星宇股份 16,569,065.00 2.68 130 600869 智慧能源 16,413,324.69 2.66 131 300130 新国都 16,154,299.38 2.62 132 300155 安居宝 16,001,798.84 2.59 133 603318 派思股份 15,895,651.48 2.57 134 000687 华讯方舟 15,851,666.00 2.57 135 600536 中国软件 15,815,513.56 2.56 136 300150 世纪瑞尔 15,512,438.04 2.51 137 000733 振华科技 15,508,278.10 2.51 138 002582 好想你 15,467,895.92 2.51 139 002260 德奥通航 15,222,636.90 2.47 140 600382 广东明珠 15,200,233.64 2.46 141 002103 广博股份 15,111,570.64 2.45 142 600967 北方创业 15,038,110.08 2.44 143 600295 鄂尔多斯 15,011,408.56 2.43 144 600305 恒顺醋业 14,839,455.24 2.40 145 002709 天赐材料 14,789,501.30 2.40 146 002643 万润股份 14,664,411.08 2.38 147 000545 金浦钛业 14,656,479.26 2.37 148 600802 福建水泥 14,594,518.15 2.36 149 002714 牧原股份 14,536,912.61 2.35 150 000606 *ST 易桥 14,292,781.10 2.32 151 300503 昊志机电 14,171,849.76 2.30 152 300014 亿纬锂能 14,149,917.00 2.29 153 600988 赤峰黄金 14,149,499.39 2.29 154 601607 上海医药 14,100,672.37 2.28 155 002077 大港股份 14,080,990.04 2.28 156 603899 晨光文具 13,994,564.80 2.27 157 002318 久立特材 13,974,322.41 2.26 158 300326 凯利泰 13,556,063.00 2.20 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 29 页


159 002303 美盈森 13,425,424.60 2.17 160 600690 青岛海尔 13,225,058.00 2.14 161 600315 上海家化 13,170,140.83 2.13 162 300021 大禹节水 13,052,066.75 2.11 163 300331 苏大维格 12,663,863.43 2.05 164 002127 南极电商 12,654,503.48 2.05 165 300306 远方光电 12,605,712.00 2.04 166 300359 全通教育 12,446,347.76 2.02 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成 交)总额 5,464,950,962.61 卖出股票收入(成交)总额 5,353,394,228.67 注:本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 30 页


7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明 细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 报 告 期 内基金 投 资 的前十 名 证 券的发 行 主 体无被 监 管 部门立 案 调 查的, 或 在 报告编 制 日 前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情行 。 7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 , 无投资 于 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 之 外 的股票 。 7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,215,006.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,576.86 5 应收申购款 107,505.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,346,088.68


7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 31 页


价值 例(% ) 1 600149 廊坊发展 33,017,570.00 5.56 临时停牌


7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 24,762 13,044.90 111,324,889.95 34.46% 211,692,840.44 65.54% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 广东证券股份有限公司 6,000,000.00 4.42% 2 中经信投资有限公司 5,170,000.00 3.81% 3 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.57% 4 徐惠清 1,300,600.00 0.96% 5 中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行 股份有限公 1,211,853.00 0.89% 6 黄珹 1,143,000.00 0.84% 7 上海协通(集团)有限公司 1,032,300.00 0.76% 8 金宗义 1,000,020.00 0.74% 9 欧阳艳芬 1,000,000.00 0.74% 10 曹素清 642,800.00 0.47% 注:以上信 息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 28,434.45 0.0088%


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8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 4 月10 日 )基金份额 总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 273,326,407.00 本报告期基金总申购份额 220,297,503.91 减: 本报告期 基金总赎回份额 170,606,180.52 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 323,017,730.39


§10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 一、基金管理人的重大人事变动


1 、基金管 理人于 2016 年 6 月 25 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更 的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 , 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。





10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内,没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





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10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有 重大改变。





10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) , 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 2,160,736,935.64 19.97% 1,969,109.48 19.96% - 长江证券 1 1,090,399,087.96 10.08% 993,667.99 10.07% - 申银万国 1 957,693,668.95 8.85% 872,756.07 8.85% - 安信证券 2 921,620,549.92 8.52% 842,144.46 8.54% - 国信证券 1 568,395,402.90 5.25% 517,981.53 5.25% - 渤海证券 2 567,342,519.61 5.24% 517,022.84 5.24% - 国泰君安 1 550,196,679.77 5.09% 501,412.65 5.08% - 东方证券 1 505,159,357.90 4.67% 460,863.17 4.67% - 万联证券 1 493,388,339.35 4.56% 449,634.87 4.56% - 招商证券 2 475,299,548.97 4.39% 433,149.83 4.39% - 华泰证券 2 434,766,037.65 4.02% 396,206.45 4.02% - 华林证券 1 350,180,100.89 3.24% 319,122.87 3.24% - 方正证券 1 290,499,601.45 2.69% 264,734.30 2.68% - 广发证券 1 289,842,124.48 2.68% 264,126.76 2.68% - 中投证券 3 265,449,451.37 2.45% 241,903.44 2.45% - 恒泰证券 1 185,084,393.95 1.71% 168,670.35 1.71% - 东吴证券 1 163,767,214.54 1.51% 149,244.26 1.51% - 海通证券 2 147,044,831.87 1.36% 136,942.45 1.39% - 西南证券 1 123,424,787.63 1.14% 112,480.44 1.14% - 长城证券 1 108,465,051.67 1.00% 98,848.45 1.00% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 34 页


湘财证券 1 75,991,961.70 0.70% 69,252.23 0.70% - 江海证券 1 71,169,178.43 0.66% 64,854.60 0.66% - 平安证券 1 14,309,813.58 0.13% 13,040.64 0.13% - 中信证券 2 7,763,080.51 0.07% 7,074.65 0.07% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:根据 中 国证监 会颁 布的《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度有 关问题 的通 知》 (证 监 基 金 字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二) 经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四) 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ,有足 够的 交易和 清算 能力, 满 足 各 投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证 券公 司交易 单元 的程序 :首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告摘要 第 35 页


表》 ,然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加 交易单元:恒泰证券、方正证券、平安证券。 本报告期内退租交易单元:无。 §11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 根据 2016 年4 月27 日 《 大成基金管理 有限公司关于股权变更及修改 《公司章程》 的公告》 , 根据大成基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”) 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一 次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 , 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公 司2%股权 ( 对应出资额 400 万元) 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资, 中泰信托有限责任公司所持本公司股 权增至 50% (对应 出资额 1 亿 元) , 同时, 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章 程》 。 本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。





大成基金管理有限公司 2016 年 8 月25 日