大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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大成优选混合型证券投资基金（LOF）
2016年半年度报告摘要
2016年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 25 日
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成优选混合（LOF）
场内简称 优选 LOF
基金主代码 160916
交易代码 160916
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2012 年 7月27 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 290,341,571.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 12 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值
投资策略
本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例;通过上
市公司基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优
选个股是指积极、深入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，
当股价低于合理价值区域时，买入并持有；在股价回复到合理价值的过程中，
分享股价提升带来的超额收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基
金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 8,695,895.68
本期利润 -48,949,866.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1656
本期基金份额净值增长率 -7.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.8293
期末基金资产净值 621,200,628.06
期末基金份额净值 2.140
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.80% 1.13% -0.25% 0.78% 5.05% 0.35%
过去三个月 6.89% 1.28% -1.47% 0.81% 8.36% 0.47%
过去六个月 -7.04% 2.16% -12.01% 1.47% 4.97% 0.69%
过去一年 -6.18% 2.41% -22.62% 1.84% 16.44% 0.57%
过去三年 99.44% 1.83% 40.48% 1.47% 58.96% 0.36%
自基金合同
生效起至今
108.32% 1.69% 34.49% 1.40% 73.83% 0.29% 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：大成优选混合型证券投资基金（LOF）合同中关于基金投资比例的约定：本基金股票资产占基
金资产的比例为 60%-95%；现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金转型日期为 2012 年 7 月 27 日。本基金的建仓期为 6 个月，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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成份交易型开放式指数证券投资基金，2 只QDII 基金：大成标普 500 等权重指数证券投资基金、
大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金： 大成景丰债券型证券投资基金
（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精
选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投
资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利
指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、
大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优
选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证
券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、
大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型
证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 、大成灵活配
置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大
成添利宝货币市场基金、 大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF ）、
大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思
维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券
投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大
成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网
金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场
基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据100 指数型证券投资基金、
大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配
置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券
投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券
从业
说明 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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任职日期 离任日期
年限
戴军
先生
本基金
基金经
理，研
究部副
总监
2015 年 5
月 21 日
- 5 年
金融学硕士。2011 年6月加入大成基金管
理有限公司，历任研究员、行业研究主管、
大成价值增长基金经理助理，2015年 5 月
21日至2015年7月23日任大成优选股票
型证券投资基金（LOF）基金经理，2015
年7月24日起任大成优选混合型证券投资
基金（LOF）基金经理。2016 年8 月19 日
起任大成定增灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。现任研究部副总监。
石国武
先生
本基金
基金经
理
2015 年 4
月 18 日
2016年5月
25 日
14 年
工学硕士。2002 年 12 月至 2012 年 11 月
就职于博时基金管理有限公司，历任系统
分析员、股票投资部投资经理助理，特定
资产部投资经理。2012 年 11 月加入大成
基金管理有限公司。2013 年 4 月 18 日起
担任大成价值增长证券投资基金基金经
理。2014 年 8 月 23 日至 2015 年 7 月 21
日任大成核心双动力股票型证券投资基金
基金经理，2015 年 7 月 22 日至 2016 年 3
月 8 日任大成核心双动力混合型证券投资
基金基金经理。2015 年 4 月 18 日至 2015
年7月23日担任大成优选股票型证券投资
基金（LOF）基金经理，2015 年7 月24 日
至 2016 年 5 月 25 日任大成优选混合型证
券投资基金（LOF）基金经理，2015 年 9
月 23 日起任大成绝对收益策略混合型发
起式证券投资基金基金经理。2016年 8 月
19日起任大成定增灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2016 年 8 月 20 日起任
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
基金经理。现任股票投资部价值组投资总
监。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成优选混合型证券
投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选混合型证
券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产
进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金
份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9笔同日反向交易，原因是投
资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同
日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成
交量 5%的情形；投资组合间存在 2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻
交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去八年，由于全球主要经济体持续采用量宽的货币政策，导致各类资产（股市、地产、商
品、黄金）和金融价格指标（利率、汇率）处于持续的再平衡状态，2016 年上半年延续了这种格
局。A 股年初即遭遇熔断，后缓慢震荡回升，市场风格由去年的风险偏好驱动转向基本面驱动，
确定性行业（低估值消费、涨价周期品、放量新兴产业）重新回到机构投资者视野。上半年以来，
大成优选延续聚焦消费健康、 核心制造、 互联娱乐三大产业方向， 在“价值买跌”和“细分成长”
中均衡配置，同时运用好股指期货和打新股两个工具，增加基金收益，取得了一定的效果。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 2.140 元。本报告期内基金份额净值增长率为
-7.04%，同期业绩比较基准收益率-12.01%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，预计 A 股震荡格局仍然持续，机构投资者收益将主要来自行业配置和个股选
择，更加专注和深入的研究仍会带来超额收益，这也是我们一直坚持的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成优选混合型证券投资基金
(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 57,809,278.94 109,773,191.18
结算备付金 33,925,554.42 26,335,271.47
存出保证金 1,539,746.64 551,087.00 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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交易性金融资产 478,324,762.35 582,019,833.21
其中：股票投资 475,324,762.35 582,019,833.21
基金投资 - -
债券投资 3,000,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 51,890,477.84 -
应收证券清算款 - -
应收利息 161,909.70 21,398.99
应收股利 - -
应收申购款 16,897.64 4,413.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 623,668,627.53 718,705,195.24
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 30,120,854.23
应付赎回款 1,079,634.17 425,383.86
应付管理人报酬 622,290.17 717,377.65
应付托管费 124,458.04 143,475.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 307,835.73 540,921.30
应交税费 16,313.60 16,313.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 317,467.76 201,569.68
负债合计 2,467,999.47 32,165,895.83
所有者权益：
实收基金 380,428,625.94 390,711,001.19
未分配利润 240,772,002.12 295,828,298.22
所有者权益合计 621,200,628.06 686,539,299.41
负债和所有者权益总计 623,668,627.53 718,705,195.24
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 2.140 元，基金份额总额 290,341,571.29 份。
6.2 利润表
会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF） 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30日
一、收入 -43,376,546.61 717,612,243.85
1.利息收入 660,581.99 528,634.34
其中：存款利息收入 445,241.58 487,401.47
债券利息收入 38,703.83 41,232.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 176,636.58 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 13,579,874.79 782,123,105.62
其中：股票投资收益 1,793,972.96 774,317,917.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,150.00 -216,000.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 9,138,182.86 -
股利收益 2,649,868.97 8,021,187.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-57,645,762.29 -66,498,159.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 28,758.90 1,458,663.87
减：二、费用 5,573,320.00 17,192,807.64
1．管理人报酬 3,601,440.15 8,455,983.68
2．托管费 720,288.03 1,691,196.72
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,024,137.30 6,791,362.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 227,454.52 254,264.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -48,949,866.61 700,419,436.21
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -48,949,866.61 700,419,436.21
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成优选混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 12 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
390,711,001.19 295,828,298.22 686,539,299.41
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -48,949,866.61 -48,949,866.61
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-10,282,375.25 -6,106,429.49 -16,388,804.74
其中：1.基金申购款 8,559,603.78 4,323,806.76 12,883,410.54
2.基金赎回款 -18,841,979.03 -10,430,236.25 -29,272,215.28
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
380,428,625.94 240,772,002.12 621,200,628.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
1,188,248,001.71 126,399,644.79 1,314,647,646.50
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 700,419,436.21 700,419,436.21
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-690,026,154.37 -457,738,862.37 -1,147,765,016.74
其中：1.基金申购款 236,778,873.40 88,811,230.88 325,590,104.28
2.基金赎回款 -926,805,027.77 -546,550,093.25 -1,473,355,121.02
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
498,221,847.34 369,080,218.63 867,302,065.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 13 页
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)、于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 14 页
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成
基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工
商变更手续已于 2016 年4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 42,663,663.78 6.44% - 0.00%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 38,880.56 6.44% 38,880.56 12.72%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 15 页
光大证券 - 0.00% - 0.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至
2016 年 6月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,601,440.15 8,455,983.68
其中：支付销售机构的客户维护费 723,979.02 1,446,254.09
注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.25% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 720,288.03 1,691,196.72
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 16 页
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 57,809,278.94 438,404.98 278,246,839.01 453,217.33
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末（ 2016 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年
6 月24
日
2016
年7月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 -
603016
新宏
泰
2016 年
6 月23
日
2016
年7月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年
6 月30
日
2016
年7月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年
6 月29
日
2016
年7月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 17 页
价 价
300284
苏交
科
2016年5
月 20 日
临时
停牌
23.62
2016年
8 月10
日
21.44 1,734,820 45,596,402.33 40,976,448.40 -
002127
南极
电商
2016年5
月 16 日
临时
停牌
10.06 - - 3,722,092 30,386,424.08 37,444,245.52 -
000893
东凌
国际
2016年1
月 15 日
临时
停牌
12.58
2016年
7 月12
日
12.00 500,000 6,919,928.60 6,290,000.00 -
601900
南方
传媒
2016年6
月 6 日
临时
停牌
17.67 - - 12,407 76,054.91 219,231.69 -
603919
金徽
酒
2016年6
月 6 日
临时
停牌
30.90
2016年
7 月5
日
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，银行间市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，交易所市场本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 475,324,762.35 76.21
其中：股票 475,324,762.35 76.21
2 固定收益投资 3,000,000.00 0.48
其中：债券 3,000,000.00 0.48
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 51,890,477.84 8.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 91,734,833.36 14.71 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 18 页
7 其他各项资产 1,718,553.98 0.28
8 合计 623,668,627.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 191,361.36 0.03
B
采矿业 7,323,794.82 1.18
C
制造业 228,638,860.83 36.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
28,623,496.00 4.61
E
建筑业 24,844,423.49 4.00
F
批发和零售业 19,869,052.44 3.20
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
317,357.40 0.05
J
金融业 236,398.50 0.04
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 89,530,481.52 14.41
M
科学研究和技术服务业 41,113,256.25 6.62
N
水利、环境和公共设施管理业 5,662,071.00 0.91
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 270,438.05 0.04
Q
卫生和社会工作 15,660,411.00 2.52
R
文化、体育和娱乐业 13,043,359.69 2.10
S
综合 - 0.00
合计 475,324,762.35 76.52
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%） 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 19 页
1 300284 苏交科 1,734,820 40,976,448.40 6.60
2 002127 南极电商 3,722,092 37,444,245.52 6.03
3 600461 洪城水业 2,205,200 28,623,496.00 4.61
4 002582 好想你 666,658 26,346,324.16 4.24
5 002051 中工国际 1,239,840 24,387,652.80 3.93
6 002707 众信旅游 1,199,880 24,357,564.00 3.92
7 000596 古井贡酒 482,403 23,131,223.85 3.72
8 002372 伟星新材 1,520,219 21,830,344.84 3.51
9 603899 晨光文具 1,222,988 21,646,887.60 3.48
10 000796 凯撒旅游 1,000,000 17,480,000.00 2.81
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 002051 中工国际 22,143,996.43 3.23
2 002372 伟星新材 20,790,569.93 3.03
3 002582 好想你 18,060,697.54 2.63
4 002235 安妮股份 16,947,890.00 2.47
5 300026 红日药业 15,257,825.00 2.22
6 300178 腾邦国际 15,027,533.22 2.19
7 000596 古井贡酒 13,932,884.67 2.03
8 300031 宝通科技 12,392,313.92 1.81
9 000028 国药一致 12,165,954.00 1.77
10 002624 完美环球 12,026,321.50 1.75
11 300146 汤臣倍健 11,945,022.00 1.74
12 603788 宁波高发 11,719,523.92 1.71
13 600990 四创电子 11,440,567.76 1.67
14 600233 大杨创世 11,032,632.00 1.61
15 603288 海天味业 10,604,888.84 1.54
16 603899 晨光文具 10,231,853.98 1.49
17 000650 仁和药业 9,105,492.00 1.33
18 002127 南极电商 8,946,598.38 1.30 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 20 页
19 603939 益丰药房 6,184,959.44 0.90
20 002020 京新药业 6,183,699.00 0.90
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600682 南京新百 31,049,350.00 4.52
2 300395 菲利华 27,975,958.41 4.07
3 002355 兴民钢圈 26,972,557.83 3.93
4 300196 长海股份 26,808,974.86 3.90
5 600217 *ST 秦岭 26,117,595.69 3.80
6 601933 永辉超市 24,414,808.72 3.56
7 300178 腾邦国际 20,945,650.86 3.05
8 300342 天银机电 18,413,563.66 2.68
9 002138 顺络电子 17,517,717.32 2.55
10 600122 宏图高科 16,957,691.95 2.47
11 002235 安妮股份 15,672,019.16 2.28
12 603788 宁波高发 15,564,609.93 2.27
13 002285 世联行 12,719,052.00 1.85
14 300250 初灵信息 12,160,714.90 1.77
15 300396 迪瑞医疗 11,494,174.46 1.67
16 002456 欧菲光 9,439,689.90 1.37
17 000615 京汉股份 6,556,570.16 0.96
18 002340 格林美 6,472,783.26 0.94
19 600376 首开股份 6,320,572.85 0.92
20 002730 电光科技 6,165,420.75 0.90
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 306,695,910.75
卖出股票收入（成交）总额 356,998,411.14
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 21 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 3,000,000.00 0.48
其中：政策性金融债 3,000,000.00 0.48
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 3,000,000.00 0.48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 150215 15 国开 15 30,000 3,000,000.00 0.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1612 IC1612 6 6,787,440.00 542,137.14 -
公允价值变动总额合计（元） 542,137.14
股指期货投资本期收益（元） 9,138,182.86
股指期货投资本期公允价值变动（元） 542,137.14
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风
险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 22 页
易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定
的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,539,746.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 161,909.70
5 应收申购款 16,897.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,718,553.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 23 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 300284 苏交科 40,976,448.40 6.60 重大事项停牌
2 002127 南极电商 37,444,245.52 6.03 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
21,092 13,765.48 7,767,786.37 2.68% 282,573,784.92 97.32%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吴淑清 4,201,311.00 2.15%
2 贾培勤 3,062,336.00 1.57%
3 郑开龙 2,660,908.00 1.36%
4 天津市新天进科技开发有限公司 2,487,756.00 1.28%
5 陈洁 2,309,263.00 1.18%
6 吕洪顺 1,531,168.00 0.79%
7 刘雪芳 1,432,111.00 0.73%
8 陈志彪 1,166,498.00 0.60%
9 罗仲立 1,148,350.00 0.59%
10 上海富远软件技术有限公司 1,054,727.00 0.54%
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 782.60 0.0003% 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012年 7 月27 日 ）基金份额总额
4,674,305,067.90
本报告期期初基金份额总额 298,189,774.42
本报告期基金总申购份额 6,531,858.70
减:本报告期基金总赎回份额 14,380,061.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 290,341,571.29
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6 月25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公
司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 25 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券
2
30,391,451.79 4.59% 27,695.33 4.59% -
长城证券
1
2,634,556.38 0.40% 2,401.09 0.40% -
长江证券
1
11,999,822.76 1.81% 10,935.78 1.81% -
东方证券
1
7,081,252.00 1.07% 6,594.57 1.09% -
东莞证券
1
62,253,822.40 9.40% 56,732.24 9.40% -
东吴证券
1
142,141,461.36 21.47% 129,536.78 21.46% -
光大证券
2
42,663,663.78 6.44% 38,880.56 6.44% -
国都证券
1
34,335,356.79 5.19% 31,291.08 5.18% -
海通证券
2
18,606,473.22 2.81% 16,957.06 2.81% -
恒泰证券
1
6,357,559.19 0.96% 5,793.52 0.96% -
华福证券
1
11,032,632.00 1.67% 10,054.57 1.67% -
民生证券
1
9,105,492.00 1.38% 8,297.47 1.37% -
万联证券
1
93,246,168.64 14.08% 84,974.97 14.08% -
西南证券
1
93,010,568.99 14.05% 84,761.70 14.04% -
招商证券
2
30,032,620.04 4.54% 27,368.67 4.53% -
中投证券
3
67,263,496.17 10.16% 61,296.67 10.16% -
华鑫证券
1
- 0.00% - 0.00% -
国海证券
1
- 0.00% - 0.00% -
华林证券
1
- 0.00% - 0.00% -
国信证券
1
- 0.00% - 0.00% -
申银万国
1
- 0.00% - 0.00% -
财富证券
1
- 0.00% - 0.00% - 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
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湘财证券
1
- 0.00% - 0.00% -
中航证券
1
- 0.00% - 0.00% -
国泰君安
1
- 0.00% - 0.00% -
华宝证券
1
- 0.00% - 0.00% -
安信证券
2
- 0.00% - 0.00% -
华泰证券
2
- 0.00% - 0.00% -
银河证券
1
- 0.00% - 0.00% -
民族证券
1
- 0.00% - 0.00% -
东海证券
1
- 0.00% - 0.00% -
东兴证券
1
- 0.00% - 0.00% -
广发证券
1
- 0.00% - 0.00% -
广州证券
1
- 0.00% - 0.00% -
天源证券
1
- 0.00% - 0.00% -
江海证券
1
- 0.00% - 0.00% -
英大证券
1
- 0.00% - 0.00% -
中银国际
1
- 0.00% - 0.00% -
中泰证券
2
- 0.00% - 0.00% -
中金公司
2
- 0.00% - 0.00% -
中信证券
2
- 0.00% - 0.00% -
方正证券
1
- 0.00% - 0.00% -
平安证券
1
- 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金退租的交易单元: 无，新增交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券。 大成优选混合型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告摘要
第 27 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1，本基金管理人设立专门的业绩风险准备金，每月从已提取的基金管理费中计提 10%作为业
绩风险准备金，用于在净值增长率低于业绩比较基准增长率超过 5%时弥补持有人损失。本期期
初业绩风险准备金人民币 7,390,147.11 元,本期划入人民币 360,144.01 元，期末业绩风险准备
金账户结余人民币 7,750,291.12 元。
2，根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公
告》 ，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016
年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所
持本公司 2%股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责
任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至
50%（对应出资额 1 亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司
公司章程》 。 本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016
年 4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
大成基金管理有限公司
2016 年 8月25 日
