大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金2016 年半年度报告摘要
2016年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 06 月 30 日止。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6月5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,235,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7月8 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广
场 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -25,634,739.65
本期利润 -124,135,664.23
加权平均基金份额本期利润 -2.2538
本期基金份额净值增长率 -15.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -4.2734
期末基金资产净值 565,662,613.19
期末基金份额净值 11.040
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.27% 1.40% 3.25% 1.44% 0.02% -0.04%
过去三个月 0.77% 1.46% 0.33% 1.52% 0.44% -0.06%
过去六个月 -15.96% 2.30% -17.17% 2.39% 1.21% -0.09%
过去一年 -23.19% 2.66% -26.84% 2.70% 3.65% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-27.52% 2.64% -40.06% 2.77% 12.54% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金，2 只QDII 基金：大成标普 500 等权重指数证券投资基金、
大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金： 大成景丰债券型证券投资基金
（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精
选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投
资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利
指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、
大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优
选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证
券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、
大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型
证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资
基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF） 、大成灵活配
置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大
成添利宝货币市场基金、 大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF ）、
大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思
维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券
投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网
金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场
基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据100 指数型证券投资基金、
大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配
置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华一年定期开放债券型证券
投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理、数
量与指
数投资
部副总
监
2015年6月5日 - 12 年
经济学硕士。2004 年 9 月至
2008年5月就职于华夏基金管
理有限公司基金运作部。2008
年加入大成基金管理有限公
司，历任产品设计师、高级产
品设计师、基金经理助理、基
金经理。2012 年 8 月 28 日至
2014 年 1 月 23 日担任大成中
证 500 沪市交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经
理。2014 年 1 月 24 日至 2014
年2月17日任大成健康产业股
票型证券投资基金基金经理。
2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担任深证成长 40 交易
型开放式指数证券投资基金及
大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理。2013 年 1 月 1 日至 2015
年8月25日兼任大成沪深300
指数证券投资基金基金经理。
2013年2月7日起任大成中证
100 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2015年 6 月
5 日起任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金
经理。2015 年 6 月 29 日起担大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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任大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金基金经理。
2016年3月4日起担任大成核
心双动力混合型证券投资基金
及大成沪深 300 指数证券投资
基金基金经理。现任数量与指
数投资部副总监。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披
露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，
没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体
运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9笔同日反向交易，原因是投
资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同
日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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交量 5%的情形；投资组合间存在 2笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻
交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，随着政策的摇摆，宏观经济也在不断反复。年初，在供给侧改革、去库存、投资需
求拉动等措施的共振下，宏观经济有了起色。新增信贷放出巨量，PMI 等经济数据都得到了明显
改善。在需求回暖和资金炒作叠加作用下，以黑色系为代表的大宗商品价格一度大幅反弹。后来，
在权威人士表态定调经济“L”型后，情况发生了变化，政策刺激力度明显减弱，经济重新回到筑
底的轨道上。人民币汇率在保持稳定一段时间后汇率继续贬值，但对出口的提振仍然有限。
国内环境起伏不定，国际环境同样充满变数。欧洲恶性事件层出不穷，英国公投脱欧，各经
济体“负利率”愈演愈烈却收效甚微。若应对失当，爆发全球范围的政治、经济危机并非毫无可
能。
和宏观经济的先扬后抑相反，股市在上半年走出了结实的“L”型。刚一进入新年，股市便出
现暴跌。由于锚定效应，新推行的熔断机制成为了加大市场波动的助推器，和推出该制度的初衷
可谓南辕北辙。尽管成命很快被收回，熔断机制无限期暂停，但市场未能迅速恢复元气，继续下
挫，直至两会前后开始企稳并开启“慢牛”式反弹。从各基准指数来看，主要的波动发生在一季
度，二季度波动幅度相对较小，其中沪深 300指数下跌 15.47%。大、中、小盘指数表现较为接近，
市值因子对市场的影响较小。总体来说，白酒、家电等估值较低的非周期股票表现较好，呈现出
良好的防御性。
本基金标的指数深成指下跌 17.17%，跌幅略高于大盘。上半年，本基金申购赎回和份额交易
情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时
调整投资组合。上半年年化跟踪误差 1.56%，日均偏离度 0.07%，各项操作与指标均符合基金合同
的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 11.040元， 本报告期基金份额净值增长率为-15.96%,
同期业绩比较基准收益率为-17.17%，高于业绩比较基准的表现。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济继续筑底已经成为共识，分歧在于政府对经济下滑容忍的底线，以及
是否会据此加码刺激经济。在某种程度上，我国已陷入流动性陷阱，尽管总体流动性非常宽松，
但由于税负过重、投资环境恶化等原因，资金脱实向虚，推高金融产品价格，但对实体经济支持
力度有限。虽然通胀仍然不高，但货币政策继续放松的边际效应不大，若政府有意刺激经济，将
会更多在财政政策上发力。
宏观经济持续低迷，投射到资本市场上，直接体现为上市公司总体盈利下滑，成长放缓。而
且，从上市公司大股东减持的热情来看，目前市场估值水平仍然偏高。再加上增量资金难觅，权
益市场流动性不足以推动整体牛市，下半年出现鸡犬升天式系统性行情的可能性极小。
从另一方面看，上半年的急跌已经释放了不少风险，而政策面侧重维稳，会尽量避免大波动。
综合来看，下半年市场大跌的可能性也不高，预计将反复震荡筑底。局部性机会将主要来自于价
值回归。在全社会优质资产稀缺的大背景下，部分基本面良好、估值合理的股票有可能获得增量
资金的配置，尤其是分红率较高、具有一定安全边际、可以长期持有的股票。而且，这也符合监
管政策的引导方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2016 年1 月1 日至 2016 年6月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 8,128,371.67 9,661,424.60
结算备付金 6,448.72 298,257.90
存出保证金 17,389.61 1,440,150.78
交易性金融资产 563,810,605.62 758,516,505.19
其中：股票投资 563,759,505.62 758,386,105.19
基金投资 - -
债券投资 51,100.00 130,400.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,181.74 2,555.62
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 571,963,997.36 769,918,894.09
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,610,712.86 5,394,328.46
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 229,786.12 354,600.55
应付托管费 45,957.22 70,920.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 65,994.23 157,394.73
应交税费 - - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 348,933.74 221,756.22
负债合计 6,301,384.17 6,199,000.05
所有者权益：
实收基金 780,495,852.81 885,607,308.57
未分配利润 -214,833,239.62 -121,887,414.53
所有者权益合计 565,662,613.19 763,719,894.04
负债和所有者权益总计 571,963,997.36 769,918,894.09
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 11.040 元，基金份额总额 51,235,342.00 份。
6.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日(基金合同生
效日)至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 -121,912,895.07 -131,529,169.42
1.利息收入 27,306.62 1,794,627.35
其中：存款利息收入 27,268.02 734,615.62
债券利息收入 38.60 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,060,011.73
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -23,439,277.11 577,625.00
其中：股票投资收益 -26,661,936.92 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 18,862.27 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,203,797.54 577,625.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-98,500,924.58 -133,901,421.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 2,222,769.16 3,107,409.12
1．管理人报酬 1,459,066.30 803,450.17
2．托管费 291,813.27 160,690.03
3．销售服务费 - -
4．交易费用 177,710.85 2,042,725.72 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 13 页
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 294,178.74 100,543.20
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-124,135,664.23 -134,636,578.54
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -124,135,664.23 -134,636,578.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -124,135,664.23 -124,135,664.23
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
780,495,852.81 -214,833,239.62 565,662,613.19
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,384,588,069.00 - 2,384,588,069.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 14 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -134,636,578.54 -134,636,578.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,384,588,069.00 -134,636,578.54 2,249,951,490.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
封闭式基金]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于开放式
基金]、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 15 页
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年9月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决
议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成
基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工
商变更手续已于 2016 年4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年 4 月25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 16 页
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年6月5日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 119,619,411.35 100.00% - 0.00%
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 109,012.17 100.00% 65,994.23 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年6月5日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
- - 0.00 - 0.00
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6月5 日(基金合同生效日)
至 2015 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,459,066.30 803,450.17
其中： 支付销售机构的客 - - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 17 页
户维护费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6月5 日(基金合同生效日)
至 2015 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
291,813.27 160,690.03
注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
无。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年6月5日(基金合同生效日)至2015
年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 8,128,371.67 25,254.69 414,688,871.06 717,747.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 18 页
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.5 利润分配情况
6.4.5.1 利润分配情况——非货币市场基金
无。
6.4.6 期末（2016 年 6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年
6月8日
2016
年7月
1 日
未上市 100.00 100.00 511 51,100.00 51,100.00 -
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000002 万
科Ａ 2015-12-21 重大事项 24.43 2016-7-4 21.99 1,104,700 15,691,074.10 26,987,821.00 -
000401 冀东水泥 2016-4-6 重大事项 10.90 2016-7-14 11.32 58,400 719,518.17 636,560.00 -
000415 渤海金控 2016-2-1 重大事项 6.82 2016-08-11 7.50 185,100 1,629,408.94 1,262,382.00 -
000511 *ST烯碳 2016-4-26 重大事项 8.92 - - 114,300 1,218,296.75 1,019,556.00 -
000547 航天发展 2016-4-18 重大事项 15.36 - - 74,000 1,877,680.12 1,136,640.00 -
000553 沙隆达Ａ 2015-8-5 重大事项 10.68 - - 43,500 560,683.46 464,580.00 -
000629 *ST钒钛 2016-5-26 重大事项 2.39 - - 396,100 1,828,323.33 946,679.00 -
000651 格力电器 2016-2-22 重大事项 19.22 - - 479,800 9,999,647.86 9,221,756.00 -
000693 ST华泽 2016-3-1 重大事项 12.50 - - 26,800 517,816.87 335,000.00 -
000718 苏宁环球 2016-1-4 重大事项 13.09 2016-7-19 10.60 116,609 1,162,157.78 1,526,411.81 -
000728 国元证券 2016-6-8 重大事项 16.72 2016-7-8 17.37 121,200 2,731,216.28 2,026,464.00 -
000806 银河生物 2016-1-12 重大事项 19.44 2016-7-13 17.50 63,858 1,807,180.38 1,241,399.52 -
000975 银泰资源 2016-4-19 重大事项 15.00 - - 43,301 645,903.61 649,515.00 -
002052 同洲电子 2016-1-12 重大事项 10.03 - - 59,710 1,011,224.24 598,891.30 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 19 页
002065 东华软件 2015-12-22 重大事项 25.10 2016-7-4 22.59 99,400 2,523,100.34 2,494,940.00 -
002071 长城影视 2016-6-16 重大事项 13.64 - - 30,000 472,999.15 409,200.00 -
002089 新 海 宜 2016-1-8 重大事项 16.88 2016-7-19 20.00 40,700 928,502.01 687,016.00 -
002129 中环股份 2016-4-25 重大事项 8.29 - - 142,500 2,284,274.96 1,181,325.00 -
002190 成飞集成 2016-4-21 重大事项 35.44 2016-7-13 42.88 18,700 914,492.03 662,728.00 -
002249 大洋电机 2016-6-8 重大事项 11.97 2016-7-28 10.77 52,500 707,018.27 628,425.00 -
002266 浙富控股 2016-5-25 重大事项 5.35 - - 152,240 1,561,400.38 814,484.00 -
002280 联络互动 2016-4-25 重大事项 19.71 - - 57,450 1,119,609.02 1,132,339.50 -
002373 千方科技 2016-5-12 重大事项 14.94 2016-08-16 16.43 41,600 735,664.81 621,504.00 -
002432 九安医疗 2016-6-20 重大事项 18.14 2016-7-13 19.95 23,200 489,055.12 420,848.00 -
002465 海格通信 2016-6-9 重大事项 12.44 - - 163,900 2,738,375.48 2,038,916.00 -
002555 三七互娱 2016-3-10 重大事项 18.10 2016-08-16 19.91 34,800 835,259.89 629,880.00 -
002630 华西能源 2016-4-25 重大事项 11.06 - - 62,700 770,227.98 693,462.00 -
002663 普邦园林 2016-4-28 重大事项 7.36 - - 92,100 801,474.90 677,856.00 -
002672 东江环保 2016-5-23 重大事项 17.33 2016-7-15 19.06 41,050 805,850.79 711,396.50 -
300032 金龙机电 2016-6-28 重大事项 20.10 2016-7-7 19.80 30,300 903,044.69 609,030.00 -
300052 中青宝 2016-6-8 重大事项 22.03 - - 16,800 595,825.60 370,104.00 -
300111 向日葵 2016-6-14 重大事项 4.90 - - 101,600 662,696.49 497,840.00 -
300142 沃森生物 2016-3-22 重大事项 11.16 - - 104,300 1,477,358.82 1,163,988.00 -
300166 东方国信 2016-6-8 重大事项 27.47 - - 32,900 1,052,735.43 903,763.00 -
300413 快乐购 2016-6-20 重大事项 24.35 - - 10,300 394,736.38 250,805.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 563,759,505.62 98.57
其中：股票 563,759,505.62 98.57
2 固定收益投资 51,100.00 0.01
其中：债券 51,100.00 0.01
资产支
持证券
- 0.00
3 贵金属投资 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 20 页
4 金融衍生品投
资
- 0.00
5 买入返售金融
资产
- 0.00
其中：买断式
回购的买入返
售金融资产
- 0.00
6 银行存款和结
算备付金合计
8,134,820.39 1.42
7 其他各项资产 18,571.35 0.00
8 合计 571,963,997.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 7,681,964.00 1.36
B
采矿业 8,208,101.56 1.45
C
制造业 314,742,681.76 55.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,406,226.44 1.49
E
建筑业 10,120,027.46 1.79
F
批发和零售业 14,684,891.70 2.60
G
交通运输、仓储和邮政业 1,803,574.00 0.32
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
76,347,257.42 13.50
J
金融业 36,835,303.50 6.51
K
房地产业 47,445,100.53 8.39
L
租赁和商务服务业 9,792,418.72 1.73
M
科学研究和技术服务业 1,206,252.00 0.21
N
水利、环境和公共设施管理业 7,728,019.72 1.37
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 3,018,714.56 0.53
R
文化、体育和娱乐业 13,465,070.25 2.38
S
综合 2,273,902.00 0.40 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 21 页
合计 563,759,505.62 99.66
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 1,104,700 26,987,821.00 4.77
2 000651 格力电器 479,800 9,221,756.00 1.63
3 000333 美的集团 320,650 7,605,818.00 1.34
4 000001 平安银行 788,400 6,859,080.00 1.21
5 000858 五 粮 液 183,000 5,952,990.00 1.05
6 000725 京东方Ａ 2,458,400 5,678,904.00 1.00
7 300104 乐视网 99,900 5,285,709.00 0.93
8 000776 广发证券 299,600 5,021,296.00 0.89
9 300059 东方财富 209,280 4,646,016.00 0.82
10 002450 康得新 255,510 4,369,221.00 0.77
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002739 万达院线 2,199,129.00 0.29
2 000748 长城信息 1,646,170.00 0.22
3 002460 赣锋锂业 1,431,719.00 0.19
4 300431 暴风集团 1,260,213.00 0.17
5 002018 华信国际 1,220,154.00 0.16
6 002572 索菲亚 1,160,952.96 0.15
7 300383 光环新网 1,103,283.00 0.14
8 300418 昆仑万维 1,100,259.00 0.14
9 000066 长城电脑 909,621.00 0.12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 22 页
10 300014 亿纬锂能 909,415.00 0.12
11 002224 三 力 士 875,667.00 0.11
12 300078 思创医惠 850,158.00 0.11
13 300266 兴源环境 842,082.25 0.11
14 002075 沙钢股份 804,996.00 0.11
15 002343 慈文传媒 787,542.00 0.10
16 002304 洋河股份 772,334.27 0.10
17 300009 安科生物 745,109.50 0.10
18 300359 全通教育 728,204.00 0.10
19 002736 国信证券 714,789.46 0.09
20 002284 亚太股份 699,281.00 0.09
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104
乐视网 1,555,053.00 0.20
2 002219
恒康医疗 1,550,322.23 0.20
3 000402
金 融 街 1,021,601.00 0.13
4 000831
*ST 五稀 941,719.00 0.12
5 000426
兴业矿业 820,870.00 0.11
6 300054
鼎龙股份 740,452.00 0.10
7 000876
新 希 望 732,107.00 0.10
8 000061
农 产 品 720,966.00 0.09
9 002024
苏宁云商 704,597.00 0.09
10 002681
奋达科技 665,167.00 0.09
11 000783
长江证券 623,986.44 0.08
12 300183
东软载波 608,083.00 0.08
13 000596
古井贡酒 592,495.55 0.08
14 300148
天舟文化 590,436.00 0.08
15 000933
*ST 神火 585,319.00 0.08
16 000915
山大华特 582,901.00 0.08
17 300034
钢研高纳 572,081.72 0.07
18 300157
恒泰艾普 568,935.00 0.07
19 002309
中利科技 565,408.00 0.07 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 23 页
20 002317
众生药业 558,911.00 0.07
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 61,937,190.14
卖出股票收入（成交）总额 58,081,081.21
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 51,100.00 0.01
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 51,100.00 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 127003 海印转债 511 51,100.00 0.01
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 24 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券之一广发证券，2015 年 8 月 24 日因“涉嫌未按规定审查、了解客
户身份等违法违规行为” 收到中国证监会《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023 号） 。2015 年 9
月 10 日因“涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案”收到中国证监会《行政处罚事先
告知书》 （处罚字[2015]71 号） 。本基金认为，对广发证券的调查及处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,389.61
2 应收证券清算款 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 1,181.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,571.35
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 26,987,821.00 4.77 重大事项
2 000651 格力电器 9,221,756.00 1.63 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,303 4,164.46 6,001,830.00 11.71% 45,233,512.00 88.29%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 南澳县江海船务代理有限公司 3,255,837.00 6.35%
2 申银万国证券股份有限公司 1,639,151.00 3.20%
3 信诚人寿保险有限公司－分红账户 536,768.00 1.05%
4 许贤明 484,382.00 0.95%
5 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.39% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 26 页
6 林莹 197,096.00 0.38%
7 戴济民 196,967.00 0.38%
8 贺雅宁 196,965.00 0.38%
9 寇胜利 196,694.00 0.38%
10 吕君 190,000.00 0.37%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月5 日）基金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 58,135,342.00
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 6,900,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 51,235,342.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 27 页
告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 119,619,411.35 100.00% 109,012.17 100.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
第 29 页
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：爱建证券、东方证券、万和证券。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 149,308.00 100.00% - 0.00% - 0.00%
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据 2016 年4 月27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一
次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公
司2%股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应
出资额 1 亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016年半年度报告摘要
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大成基金管理有限公司
2016 年 8月25 日
