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富国天盈(161015)

富国天盈:2016年半年度报告

 1 
 
 
 
 
富国天 盈债 券型 证券投 资基 金(LOF ) 
二 0 一 六年 半年 度报告 
 
 
 
2016 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理 人 : 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人 : 中国工商 银行股 份有限 公司 
送出日期 : 2016 年 08 月 25 日 



2 §1


重 要提 示 及 目录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚 假记 载、 误导性 陈述或 重大遗 漏, 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及 连带的法 律责任 。 本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 , 并由董事 长签发。 基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月23 日复核 了本报 告中的 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配情 况、 财务 会计报告 、 投资组合 报告等 内容, 保证复 核内容 不存在 虚假记 载、 误 导性陈 述或者 重大遗漏 。 富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基 金资 产,但不 保证基 金一 定 盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险, 投资者 在作出 投资 决策 前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书及 其更新 。


本报告中 财务资 料未经 审计。 本报告期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日止 。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 §2 基金简介..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托 管人 ............................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现 ............................................................................................... 6 3.1 主要 会计数据和财务 指标 ............................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经 理 ................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规 守信情况的说 明 ............................................... 10 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的 专项说明 ............................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩表现说 明 ............................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势的简要 展望 ........................................... 11 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等 事项的说明 ........................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说明 ............................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数 或基金资产净 值预警情形的 说明 .................. 12 §5 托管人报告 .............................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声明 ................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规守信、 净值 计算、 利润分配 等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息 等内容的真实 、准确和完整 发表意见 .......... 12 §6 半年度财务报表( 未经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 ................................................................................. 14 6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 .......................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情 况 ................................................................................................. 32 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 ................................................................................. 32 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 所有股票投资 明细 .................. 32 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动............................................................................. 32 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组 合 ........................................................................ 33 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投 资明细 .............. 33 7.7 期末按公允价值占基 金资产 净值比 例大小排序的 所有资产支持 证券投资明细.. 33 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前五名贵 金属投资明细.. 33 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投 资明细 .............. 33


4 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交 易情况说明.................................................... 33 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交 易情况说明 ........................................................ 34 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................... 34 §8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 35 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构 .................................................................... 35 8.2 期末上市基金前十名 持有人 ......................................................................................... 35 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金的情况 ........................................................ 36 8.4 期末 基金管理人的从 业人员持有本 开放式基金份 额总量区间的 情况 .................. 36 §9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 36 § 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................... 36 10.1 基金份额持有人大会 决议 ......................................................................................... 36 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基 金托管部门的 重大人事变动 ...................... 36 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金 托管业务的诉 讼 ........................................... 36 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 37 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情 况 .................................................................... 37 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员 受稽查或处罚 等情况 ................................... 37 10.7 本期基金租用证券公 司交易单元的 有关情况 ........................................................ 38 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................. 40 § 11 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40


5 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金名称 富国天盈 债券型 证券投 资基金 (LOF) 基金简 称 富国天盈 债券(LOF ) 场内简称 富国天盈 基金主代 码 161015 交易代码 161015 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2011 年05 月23 日 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司 报告期末 基金份 额总额 335,153,724.72 份 基金合同 存续期 不定期 基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在追求基 金资产 长期安 全的基 础上, 力 争为 基金份 额持有 人 创造高于 业绩比 较基准 的投资 收益。 投资策略 本基金将 采用自 上而下 的方法 对基金 资产进 行动态 的整体 资 产配置和 类属资 产配置 。在认 真研判 宏观经 济运行 状况和 金 融市场运 行趋势 的基础 上,根 据整体 资产配 置策略 动态调 整 大类金融 资产的 比例; 在充分 分析债 券市场 环境及 市场流 动 性的基础 上,根 据类属 资产配 置策略 对投资 组合类 属资产 进 行最优化 配置和 调整。 业绩比较 基准 中央国债 登记结 算有限 责任公 司编制 并发布 的中债 综合指 数。


风险收益 特征 从基金资 产整体 运作来 看,本 基金为 债券型 基金, 属于证 券 投资基金 中的较 低风险 品种, 其预期 风险与 预期收 益高于 货 币市场基 金,低 于混合 型基 金 和股票 型基金 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管理 人 基金托管 人 名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公 司 信息披露 负责人 姓名 范伟隽 洪渊 联系电话 021-20361818 010 —66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010 —66105798


6 注册地址 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上海国 金中心 二期16-17 层 北京市西 城区复 兴门内 大 街55 号 办公地址 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上海国 金中心 二期16-17 层 北京市西 城区复 兴门内 大 街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表 人 薛爱东 易会满 2.4 信 息披 露方 式


本基金选 定的信 息披 露报纸名 称 中国证券 报、上 海证券 报、证 券时报 登载基金 半年度 报告 正文的管 理人互 联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半年 度报告 备置 地点 富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国金 中心二 期16-17 层 中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市西城 区复兴 门内大 街55 号 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记 机构 中国证券 登记结 算有限 责任公 司 北京市西 城区太 平桥大 街17 号 §3


主 要财 务指 标、 基金 净值表 现 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位 : 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日) 本期已实现收益 7,177,991.95 本期利润 3,972,240.37 加权平均基金份额本 期利润 0.0084 本期加权平均净值利 润率 0.94% 本期基金份额净值增 长率 1.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06 月30 日) 期末可供分配利润 32,929,915.25


7 期末可供分配基金份 额利 润 0.0983 期末基金资产净值 300,080,800.07 期末基金份额净值 0.895 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06 月30 日) 基金份额累计净值增 长率 61.31% 注: 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 ( 例 如, 开放 式 基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等) , 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。 本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的 余额, 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益。 期末可供 分配利 润, 采用 期末资 产负债 表中未 分配利 润与未 分配利 润中 已实现部 分的孰低 数(为 期末余 额,不 是当期 发生数 ) 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较 阶段 份额净 值 增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.45% 0.06% 0.69% 0.04% -0.24% 0.02% 过去三个月 0.22% 0.07% 0.42% 0.07% -0.20% 0.00% 过去六个月 1.02% 0.06% 1.57% 0.07% -0.55% -0.01% 过去一年 5.17% 0.21% 6.54% 0.07% -1.37% 0.14% 过去三年 33.09% 0.33% 17.89% 0.09% 15.20% 0.24% 自基金 合同 生 效日起至今 61.31% 0.27% 29.85% 0.09% 31.46% 0.18%


8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率 变动 的比 较 注:1 、截止 日期 为2016 年6 月30 日。 2 、本基金于 2011 年 5 月23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年5 月23 日起至 2011 年11 月22 日,建仓期 结束时 各项资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 4.1.1 基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验 富国基金 管理有 限公司 于1999 年4 月13 日获 国家工 商行政 管理局 登记 注册 成立,是 经中国 证监会 批准设 立的首 批十家 基金管 理公司 之一, 公司 于 2001 年 3 月从北京 迁址上 海。2003 年 9 月 加拿大 蒙特利 尔银行 (BMO )参股富 国基金管 理有限公 司的工 商变更 登记办 理完毕, 富国基 金管理 有限公 司成为 国内 首批成立 的十家基 金公司 中,第 一家中 外合资 的基金 管理公 司。截 至 2016 年6 月30 日, 本基金管 理人共 管理富 国天盛 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富国 消费 主题混合 型证券投 资基金 、 富国天 源沪港 深平衡 混合型 证券投 资基金 、 富国 天利 增长债券 投资基金 、 富国 天益价值 混合型 证券投 资基金 、 富国 天瑞强 势地区 精选 混合型证 券投资 基金 、富 国天 惠精 选成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)、 富国 天 时货币 市 场基金、 富国天 合稳健优 选混合 型证券 投资基 金、 富 国天博 创新主 题混 合型证券 投资基金 、 富国 天成红利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富 国天丰 强化 收益债券 型证券 投资 基金 (LOF)、富 国中 证红 利指数 增强 型证 券投 资基 金、 富 国优化 增 强债券型 证券投 资基金、 富国沪 深300 增强证 券投资 基金、 富国通 胀通 缩主题轮 9 动混合型 证券投 资基金、 富国汇 利回报 分级债 券型证 券投资 基金、 富国 全球债券 证券投资 基金、 富国可转 换债券 证券投 资基金 、 上证 综指交 易型开 放式 指数证券 投资基金 、 富国 上证综指 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 、 富 国天盈债 券型证 券投 资基 金(LOF )、 富国 全球 顶级消 费品 混合 型证 券投 资基 金 、富国 低 碳环保混 合型证 券投资 基金、 富国中证 500 指数增强型 证券投 资基金 (LOF )、 富国产业 债债券 型证券 投资基 金、 富国 新天锋 定期开 放债券 型证券 投 资基金、 富 国高新技 术产业 混合型 证券投 资基金、 富国中 国中小 盘( 香港上 市) 混合 型证券投 资基金、 富国纯 债债券型 发起式 证券投 资基金 、 富国 强回报 定期开 放债 券型证券 投资基金 、 富国 宏观策略 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富 国稳健 增强 债券型证 券投资基 金、 富 国信用债 债券型 证券投 资基金 、 富国 目标收 益一年 期纯 债债券型 证券投资 基金、 富国医疗 保健行 业混合 型证券 投资基 金、 富 国创业 板指 数分级证 券投资 基 金、 富 国目标收 益两年 期纯债 债券型 证券投 资基金 、 富国 国有 企业债债 券型证券 投资基 金、 富国 城镇发 展股票 型证券 投资基 金、 富 国高端 制造 行业股票 型证券投 资基金 、 富国收 益增强 债券型 证券投 资基金 、 富国 新回报 灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 富国研 究精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富 国中 证军工指 数分级证 券投资 基金、 富 国中证 移动互 联网指 数分级 证券投 资基金 、 富 国中证国 有企业改 革指数 分级证 券投资 基金、 富 国目标 齐利一 年期纯 债债券 型证 券投资基 金、 富国 富钱包 货币市 场基金、 富国收 益宝货 币市场 基金、 富国中 小盘 精选混合 型证券投 资基金 、 富国新 兴产业 股票型 证券投 资基金 、 富国 中证新 能源 汽车指数 分级证券 投资基 金、 富国 中证全 指证券 公司指 数分级 证券投 资基金 、 富 国中证银 行指数分 级证券 投资基 金、 富国 文体健 康股票 型证券 投资基 金、 富 国国 家安全主 题混合型 证券投 资基金、 富国改 革动力 混合型 证券投 资基金 、 富国 新收 益灵活配 置混合型 证券投 资基金、 富国中 证工 业 4.0 指数分级 证券投 资基金 、 富 国沪港深 价 值精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、富 国中证 煤炭指 数分级 证券 投资基金、 富国中证 体育指 数分级 证券投 资基金、 富国绝 对收益 多策略 定期开 放混 合型发起 式证券投 资基金 、 富国新 动力灵 活配置 混合型 证券投 资 基金 、 富国 收益 宝交易型 货币市场 基金、 富国低碳 新经济 混合型 证券投 资基金 、 富国 中证智 能汽 车指数证 券投资 基金 (LOF )、富 国研 究优 选沪 港深灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金、富 国 价值优势 混合型 证券投 资基金 、富国 泰利定 期开放 债券型 发起式 证券 投资基金、 富国祥利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、 富国 美丽中 国混合 型证 券投资基 金、富国 创新科 技混合 型证券 投资基 金等七 十四只 证券投 资基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 固 定 收 益 投 资 副 总监、 富国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 富国产 业 债 债 券 2014-07-29 - 7 年 硕士,曾任华富基金管理有限公 司债券研究员、基金经理助理、 基金经理; 自2014 年3 月至2014 年 7 月在富国基金管理有 限公司 人力资源部工作, 自2014 年7 月 起在富国基金管理有限公司固定 收益投资部工作,并自 2014 年 7 月起任富国天盈债券型证券投资 基金 (LOF ) 、 富国产业债债券型 证券投资基金、富国优化增强债 10 型 证 券 投 资基金、 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资基金、 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 券型证券投资基金基金经理,自 2014 年10 月起任富国国有企业债 债券型证券投资基金基金经理, 自2014 年10 月至2016 年4 月任 富国稳健增强债券型证券投资基 金基金经理,自 2014 年 11 月起 任富国新回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理;兼任固定 收益投资副总监。具有基金从业 资格。 注:1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ,离 任日 期为 根据 公 司确定 的 解聘日期 ;首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。 2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期 , 富国 基金管理 有限公 司作为 富国天 盈债券 型证券 投资基 金 (LOF ) 的管理人 按照 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法 》 、 《中华 人民共 和国 证券法 》 、 《富国天 盈债券 型证券 投资基 金基金 合同》 以 及其它 有关法 律法规 的 规定, 本 着 诚实信用、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基 金资产, 以尽可 能减少 和分散 投资风险 , 确保 基金 资产的 安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长为目 标, 管理 和运 用基金资 产,基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管 理人根 据相关 法 规要 求, 结 合实际情 况, 制 定了内 部的 《 公平 交易 管理办法》 , 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、 授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节, 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评 估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均 等交易机 会,并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。 事前控制 主要包 括:1 、 一级 市场, 通过标 准化的 办公流 程, 对 关联方 审核、 价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制;2 、 二级 市场 , 通过交 易 系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理, 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限 进行 自动 化控制 。 事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制, 银行 间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制 行为, 非 经特别 控制流 程审核 同意, 不 得进行 ; 对于 同日同 向交易 , 通 过交易系 统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 , 对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 资指令, 确保公 平对待 其所管 理的组 合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易 的合理 性分析 评估, 以及不 同时间 窗口下 (1 日、3 日、5 日)的季度 11 公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统, 对 涉及公 平 性交易的 投资行 为进行 分析评 估,分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品, 并重点分 析同类 组合 (股票 型、 混合 型、 债券 型) 间、 不同 产品间 以及 同一基金 经理管理 不同组 合间的 交易行 为, 若发 现异常 交易行 为, 监 察稽核 部视 情况要求 相关当 事人 做出 合理 性解 释,并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性 交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字, 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 后,归档 保存, 以备后 查。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交 易制 度, 未出 现违 反公 平交易制 度的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当 日成交 量5%的情况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析 上半年, 资金面 继续宽 松, 在 L 型经济 增长预 期下, 大类资 产配置 继续 向固 定收益类 倾斜, 投资者 获得票 息和息 差收益 。信用 品种继 续分化 , 投资者风 险偏好 下降。 上半年 本基金 净值增 长主要 来自票 息收入 。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现 截至2016 年6 月30 日, 本基金 份额净 值为0.895 元, 份额累计 净值为1.524 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 1.02% ,同期业绩比较基准 收益率为 1.57% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 下半年, 影响 债市的 基本面 因素仍 然延续, 国 际国内 经济形 势不确 定性 高, 收 益率区 间波 动的 概率 较大, 交 易可 以带 来增 值。本 基金 将控 制风 险, 强 调票息 收 入以及精 选个券 , 并关注 在合适 的机会 增加可 转债的 配置, 争取为 基金 持有人带 来可持续 的投资 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会, 并制订 了 《富 国基 金管 理有限公 司估值 委员会 运作管 理办法》 。 估值 委员会 是公司 基金估 值的 主要决策 机关, 由 主管运 营副总 经理负 责, 成员 包括基 金清算 、 监察 稽核、 金融 工程方面 的业务骨 干以及 相关基 金经理, 所有相 关成员 均具有 丰富的 证券基 金行 业从业经 验。 公司 估值委 员会负 责提出 估值意 见、 提供 和评估 估值技 术、 执 行估 值决策和 程序、 对 外信息 披露等 工作, 保 证基金 估值的 公允性 和合理 性, 维 护基 金持有人 的利益。 基金经 理是估 值委员 会的重 要成员 ,必须 列席估 值委员 会的 定期会议, 提出基金 估值流 程及估 值技术 中存在 的潜在 问题, 参 与估值 程序和 估值 技术的决 策。估值 委员会 各方不 存在任 何重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 根据相关 法律法 规、本 基金《 基金合 同》的 约定以 及基金 的实际 运作 情况, 12 本报告期 内本基 金未进 行收益 分配。 本 基金将 严格按 照法律 法规及 基金 合同约定 进行收益 分配。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 本报告期 无需要 说明的 相关情 形。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告期内,本基金托管人在对富国天盈债券型证券投资基金的托管过程 中, 严格 遵守 《 证券投资 基金法 》 及其 他法律 法规和 基金合 同的有 关 规定, 不 存 在任何损 害基金 份额持 有人利 益的行 为, 完全 尽职尽 责地履 行了基 金托 管人应尽 的义务。 5.2 托 管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运 作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况 的 说明 本报告期 内, 富国 天盈债 券型证 券投资 基金的 管理人 —— 富 国基金 管理 有限 公司在富 国天盈 债券型 证券投 资基金 的投资 运作、 基 金资产 净值计 算、 基金份额 申购赎回 价格计 算、 基金 费用开 支等问 题上, 不存在 任何损 害基金 份额 持有人利 益的行为 , 在各 重要方 面的运 作严格 按照基金 合同的 规定进 行。 本 报 告期内, 富 国天盈债 券型证 券投资 基金未 进行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富 国天盈债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告中 财务指 标、净 值表现 、利润 分配情 况、 财务会计 报告、投 资组合 报告等 内容进 行了核 查,以 上内容 真实、 准确和 完整 。















































中国工商银行资 产托管 部
























































2016 年8 月23 日 §6


半 年度 财务 报表( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体 : 富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF ) 报告截止 日:2016 年 06 月 30 日 单位:人 民币元 资 产 本 期末 (2016 年06 月30 日 ) 上 年度 末 (2015 年12 月31 日 )


资 产:


银行存款 2,133,617.13 21,938,601.88 结算备付金 943,111.70 5,663,359.05 存出保证金 21,108.39 264,232.24


13 交易性金融资产 290,789,089.98 484,723,109.66 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 290,789,089.98 484,723,109.66 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7,949,348.89 10,107,761.79 应收股利 - - 应收申购款 570,430.74 117,865.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 302,406,706.83 522,814,929.71 负 债和 所有 者权 益 本 期末 (2016 年06 月30 日 ) 上 年度 末 (2015 年12 月31 日 )


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 9,000,000.00 应付证券清算款 - 6,002,994.70 应付赎回款 667,768.65 1,237,076.12 应付管理人报酬 175,054.91 315,994.35 应付托管 费 50,015.69 90,284.11 应付销售服务费 87,527.47 157,997.19 应付交易费用 1,125.00 5,050.00 应交税费 1,135,067.16 1,135,067.16 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 209,347.88 65,170.63 负债合计 2,325,906.76 18,009,634.26 所 有者 权益 :


实收基金 267,150,884.82 454,117,731.50 未分配利润 32,929,915.25 50,687,563.95 所有者权益合计 300,080,800.07 504,805,295.45 负债和所有者权益总 计 302,406,706.83 522,814,929.71 注:报告 截止日 2016 年 06 月 30 日,基金份 额净 值 0.895 元,基金 份额总额 335,153,724.72 份。


14 6.2 利 润表 会计主体 : 富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF ) 本报告期 :2016 年01 月01 日 至2016 年06 月30 日 单位:人 民币元 项 目 本期 (2016 年01 月01 日至 2016 年06 月30 日) 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至 2015 年06 月 30 日) 一 、收入 6,944,888.45 60,603,951.54 1. 利息收入 10,691,441.67 36,106,783.25 其中:存款利息收入 37,137.20 465,785.07 债券利息收入 10,654,304.47 35,472,786.01 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 168,212.17 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) -551,677.97 20,930,111.71 其中:股票投资收益 - 12,488,831.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 -551,677.97 8,252,029.38 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - 189,251.29 3. 公允价值变动收益(损失以“- ”号填列 ) -3,205,751.58 3,477,195.35 4. 汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 10,876.33 89,861.23 减 :二、费 用 2,972,648.08 10,933,650.90 1 .管理人报酬 1,474,617.14 4,385,173.57 2 .托管费 421,319.18 1,252,906.78 3 .销售服务费 737,308.50 2,192,586.78 4 .交易费用 3,635.57 602,920.53 5 .利息支出 108,351.05 2,265,814.97 其中:卖出回购金融 资产支出 108,351.05 2,265,814.97 6 .其他费用 227,416.64 234,248.27 三 、利润总 额(亏损 总额以 “- ”号填列 ) 3,972,240.37 49,670,300.64 减:所得税费用 - - 四 、净利润 (净 亏损 以“- ”号 填列) 3,972,240.37 49,670,300.64 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主体 : 富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF ) 本报告期 :2016 年01 月01 日 至2016 年06 月30 日


15






















































































单位: 人 民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 454,117,731.50 50,687,563.95 504,805,295.45 二、 本期经营活动产生的 基金净值 变动数(本期利润) - 3,972,240.37 3,972,240.37 三、 本期基金份额交易产 生的基金 净值变动数(净值减少以“- ”号 填列) -186,966,846.68 -21,729,889.07 -208,696,735.75 其中:1.基金申购款 63,292,578.04 7,335,048.96 70,627,627.00 2.基金赎回款 -250,259,424.72 -29,064,938.03 -279,324,362.75 四、 本期向基金份额持有 人分配利 润产生的基金净值变 动 (净值减 少 以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 267,150,884.82 32,929,915.25 300,080,800.07 项目 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 894,364,793.78 17,350,035.68 911,714,829.46 二、 本期经营活动产生的 基金净值 变动数(本期利润) - 49,670,300.64 49,670,300.64 三、 本期基金份额交易产 生的基金 净值变动数(净值减少以“- ”号 填列) 198,573,918.55 7,182,840.53 205,756,759.08 其中:1.基金申购款 1,438,535,691.04 79,456,457.96 1,517,992,149.00 2.基金赎回款 -1,239,961,772.49 -72,273,617.43 -1,312,235,389.92 四、 本期向基金份额持有 人分配利 润产生的基金净值变 动 (净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,092,938,712.33 74,203,176.85 1,167,141,889.18 注:所附 附注为 本会计 报表的 组成部 分。 报表附注 为财务 报表的 组成部 分。 本报告6.1 至6.4 财务 报表由 下列负 责人签 署;





陈 戈


























林 志松


























雷 青松 ———— ——— ——








—— ——— ——— —








——— —— ——— 基金管理 公司负 责人








主管 会计工 作负责 人











会计 机构 负责人


16 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 富国天盈 债券型 证券投 资基金 (LOF ) (原 名富 国天盈 分级债 券型证 券 投资 基金) ( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 由 富国 天盈 债券型 证券 投资 基金 转型 而 成。富 国 天盈债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监 会 ” ) 证 监许可[2011]638 号文 《关于核准富 国天盈 债券型 证券投 资基 金募集的 批复》 的 核准, 由 富国基 金管理 有限公 司作为 管理人 向社会 公开发 行 募集, 基 金 合同于2011 年5 月23 日正式生效, 首 次设立 募集规 模为3,504,716,032.32 份 基 金份额。 富国天 盈债券型 证券投 资基金 为契约 型封闭 式, 基 金合同 生效 后三年内 (含三年 ) 为封 闭式基金 , 合同 生效满 三年后 , 基金 转为上 市开放 式基 金 (LOF), 存续期限 不定。 经 本基金 基金管 理人计 算并经 本基金 基金托 管人中 国工 商银行股 份有限公 司确认,基金份 额转换 基准日 (2014 年5 月23 日) 转型 前富 国天盈分 级债券型 证券投 资基金 之天 盈A 份额 (以下 简称天 盈A ) 的基金 份额净 值 为1.000 , 本基金管 理人按照 1.000115068 :1 的转换比例进行 了折算 ,折算 后基 金份额净 值为 1.000 元,折算后的原 天盈 A 的 基金份 额总额 由 398,590,794.55 份调整为 398,636,659.60 份;转型前 富国 天盈债券 型证券 投资基 金之天盈 B 份 额(以下 简称天盈 B )的 基金份 额净值为 1.351 元,本基金管理 人按照 1.351278465 :1 的转换比 例进行 了折算, 折算后 基金份 额净值 为 1.000 元, 折算后 的原 天盈B 的 基金份额由 1,051,479,348.41 份调整为 1,420,841,399.34 份;基金份额总额 与持有人 持有的 基金份 额数额 将发生 调整, 份 额折算 对持有 人的权 益无 实质性影 响。 本 基金 的基金 管理 人为 富国 基金 管理 有限公 司, 注册 登记 机构 为 中国证 券 登记结算 有限责 任公司 ,基金 托管人 为中国 工商银 行股份 有限公 司。 本基 金 的 投资 范 围 为具 有 良 好流 动 性 的金 融 工 具, 包 括 国内 依 法发 行 上市 的国家债 券、 金 融债券 、 次级 债券、 中 央银行 票据、 企业债 券、 公 司债 券、 短期 融资券、 资产证 券化产 品、 可转 换债券 、 可分 离债券 和回购 等金融 工具 以及法律 法规或中 国证监 会允许 基金投 资的其 他固定 收益证 券品种 ( 但须符 合中 国证监会 的相关规 定)。


本基 金 也 可投 资 于 非固 定 收 益类 金 融 工具 。 本 基金 不 直 接从 二 级市 场 买入 股票、 权 证等权 益类资 产, 但可 以参 与 A 股股 票 (包 括中小 板、 创 业板 及其它经 中国证监 会核准 上市的 股票) 的 新股申 购或增 发新股 , 并可 持有因 可转 债转股所 形成的股 票、因 所持 股 票所派 发的权 证以及 因投资 可分离 债券而 产生 的权证 等, 以及法律 法规或 中国证 监会允 许投资 的其他 非固定 收益类 品种 (但 须符 合中国证 监会的相 关规定 ) 。 因上 述原因 持有的 股票和 权证等 资产, 本基金 应在 其可交易 之日起 的30 个交易 日内卖 出。 如法 律 法 规或 监 管 机构 以 后 允许 基 金 投资 的 其 他品 种 , 基金 管 理人 在 履行 适当程序 后,可 以将其 纳入投 资范围 。 基金 的 投 资组 合 比 例为 : 投 资于 固 定 收益 类 资 产的 比 例 不低 于 基金 资 产的 80% ,投资于非 固定 收益 类资 产的 比例 不高 于基金 资产 的 20% ,其中 , 现金或 者 到期日在 一年以 内的政 府债券 不低于 基金资 产净值 的 5%。 本基 金 的 业绩 比 较 基准 为 中 央国 债 登 记结 算 有 限责 任 公 司编 制 并发 布 的中 债综合指 数。 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础 本财务报 表系按 照中国 财政 部2006 年2 月颁布 的 《企 业会计 准则 — 基 本准 17 则》和 38 项具体会计准 则、其 后颁布 的应用 指南、 解释以 及其他 相关 规定(以 下合称 “ 企业会 计准则 ” )编 制,同 时,对 于在具 体会计 核算和 信息 披露方面, 也参考了 中国证 券业协 会制定 的 《证 券投资基 金会计 核算业 务指引 》 、 中国证监 会制定的 《关于 进一步 规范证 券投资 基金估 值业务的 指导意 见》 、 《关 于证券投 资基金执 行<企 业会计 准则> 估值业 务及份 额净值 计价有 关事项 的通 知》 、 《证 券投资基 金信息 披露管 理办法 》 、 《证 券投资 基金信 息披露 内容与 格 式准 则》 第 3 号 《半 年度报 告的内容 与格式 》、 《证 券投资 基金信 息披露 编报规 则 》 第 3 号 《会计报 表附注 的编制 及披露 》、《 证券投 资基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告 和半年 度报告 >》 及其 他中国 证监会 颁布的 相关规 定。 本 财务 报表以本 基金持续 经营为 基础列 报。 6.4.3 遵 循企 业会 计准 则及 其他有 关规 定的 声明 本财务报 表符合 企业会 计准则 的要求 ,真实 、完整 地反映 了本基 金于 2016 年6 月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止期间的经营 成果和净 值变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所 采用 的会 计政策 、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致的 说明 本基 金 报 告期 所 采 用的 会 计 政策 、 其 他会 计 估 计与 最 近 一期 年 度会 计 报表 所采用的 会计政 策、会 计估计 一致。


6.4.5 会计 差 错更 正的 说明 本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院 批准, 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定,自 2008 年4 月24 日起, 调整证券 (股票 )交易 印花税 税率, 由原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务院 批准, 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定,自 2008 年9 月19 日起, 调整由出 让方按 证券 ( 股票) 交 易印花 税税率 缴纳印 花税, 受让方 不 再征收, 税 率不变; 根据财政 部、 国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改 革有 关税收政 策问题 的通知》 的规定 , 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支付 对价而 发生的 股权转 让,暂 免征收 印花税 。 2. 营业税、增值税 根据财政 部、国 家税务 总局财 税[2004]78 号文《关于证券投 资基金 税 收政 策的通知 》的规 定,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券 投资基 金(封 闭式 证券投资 基金, 开 放式证 券投资 基金) 管 理人运 用基金 买卖股 票、 债 券的差 价 收入, 继 续 免征营业 税; 根据财政 部、国 家税务 总局财 税[2016]36 号文《关于全面推 开营业 税 改增 值税试点 的通知 》的规 定,经 国务院 批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全 国范围内 全面推开 营业税 改征增 值税试 点, 金融 业纳入 试点范 围, 由 缴纳营 业税 改为缴纳 增值税。 对证券 投资基 金 (封闭 式证券 投资基 金, 开 放式证 券投资 基 金) 管理 人 运 用基金 买卖股 票、 债 券的转 让收入 免征增值 税; 国 债、 地 方政府 债利 息收入免 征增值税 ;存款 利息收 入不征 收增值 税; 根据财政 部、国 家税务 总局财 税[2016]46 号文《关于进一步 明确全 面 推开 营改增试 点金融 业有关 政策的 通知》 的 规定, 质押式 买入返 售金融 商品 及持有政 策性金 融 债券的 利息收 入免征 增值税 ; 根据财政 部、国 家税务 总局财 税[2016]70 号文《关于金融机 构同业 往 来等 18 增值税政 策的补 充通知 》 的规 定, 买断 式买入 返售金 融商品 、 同业 存单 以及持有 金融债券 的利息 收入免 征增值 税。 3. 企业所得税 根据财政 部、国 家税务 总局财 税[2004]78 号文《关于证券投 资基金 税 收政 策的通知 》的规 定,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券 投资基 金(封 闭式 证券投资 基金, 开 放式证 券投资 基金) 管 理人运 用基金 买卖股 票、 债 券的差 价 收入, 继 续 免征企业 所得税 ; 根据财政 部、 国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《关于股 权分 置试点 改 革有 关税收政 策问题 的通知》 的规定 , 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股股 东支付 的股份、 现 金等收 入, 暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所得税 ; 根据财政 部、 国 家税务总 局财税[2008]1 号文 《关于企 业所得 税若干 优 惠政 策的通知 》的规 定,对 证 券投 资基金 从证券 市场中 取得的 收入, 包括 买卖股票、 债券的差 价收入 , 股权 的股息、 红利收 入, 债 券的利 息收入 及其他 收 入, 暂不 征 收企业所 得税。 4. 个人所得税 根据财政 部、 国 家税务总 局财税[2002]128 号文 《关于开放式 证券投 资 基金 有关税收 问题的 通知》 的规定, 对基 金 取得的 股票的 股息、 红利收 入, 债券的利 息收入、 储蓄存 款利息 收入, 由 上市公 司、 发 行债券 的企业 和银行 在向 基金支付 上述收入 时代扣 代缴20% 的个人 所得税 ; 根据财政 部、 国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《关于股权分 置试点 改 革有 关税收政 策问题 的通知》 的规定 , 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股股 东支付 的股份、 现 金等收 入, 暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所得税 ; 根据财政 部、 国 家税务 总局财 税[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务 总 局关 于储蓄存 款利息 所得有 关个人 所得税 政策的 通知》 的 规定, 自 2008 年 10 月9 日 起,对储 蓄存款 利息所 得暂免 征收个 人所得 税; 根据财政 部、国 家税务 总局、 中国证 监会财 税[2012]85 号文《关于实 施上 市公司股 息红利 差别化 个人所 得税政 策有关 问题的 通知》 的规定 ,自 2013 年 1 月1 日起 , 证券 投资基金 从公开 发行和 转让市 场取得 的上市 公司股 票 , 持股期限 在1 个月 以内 ( 含1 个 月) 的, 其股息 红利所 得全额 计入应 纳税所 得 额; 持股 期 限在1 个 月以上 至1 年(含1 年) 的 , 暂减 按50%计入应纳 税所得 额;持股期限 超过1 年 的,暂 减按25% 计入应 纳税所 得额; 根据财政 部、 国 家税务 总局、 中 国证监 会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股息红 利差别 化个人 所得税 政策有 关问题 的通知 》的规 定,自 2015 年 9 月 8 日起, 证 券投资 基金从公 开发行 和转让 市场取 得的上 市公司 股票, 持股 期限超过 1 年的,股 息红利 所得暂 免征收 个人所 得税。 6.4.7 重 要财 务报 表项 目的 说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人 民币元 项目 本期末 (2016 年 06 月 30 日 ) 活期存款 2,133,617.13 定期存款 -


19 其中: 存款期 限1-3 个 月 - 其他存款 - 合计 2,133,617.13 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人 民币元 项目 本期末 (2016 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值 变动 股票 -








- - 贵金 属投 资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所市场 219,052,412.78 220,488,267.78 1,435,855.00 银行间市场 70,082,944.80 70,300,822.20 217,877.40 合计 289,135,357.58 290,789,089.98 1,653,732.40 资产支持 证券 - - - 其他 - - - 合计 289,135,357.58 290,789,089.98 1,653,732.40 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 注:本报 告期末 本基金 未持有 衍生金 融资产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 注:本基 金本报 告期末 未持有 买入返 售金融 资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 注:本基 金本报 告期末 无买断 式逆回 购交易 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人 民币元 项目 本期末(2016 年 06 月 30 日 ) 应收活期存款利息 347.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 381.96 应收债券利息 7,948,610.40 应收买入返售证券利 息 - 应收申购款利息 - 应收黄金 合约拆 借孳息 - 其他 8.55 合计 7,949,348.89


20 6.4.7.6 其 他资 产 注:本基 金本报 告期末 无其他 资产。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人 民币元 项目 本期末 (2016 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易 费用 - 银行间市场应付交易 费用 1,125.00 合计 1,125.00 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人 民币元 项目 本期末 (2016 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保 证金 - 应付赎回费 499.24 预提上市年费 29,835.26 预提审计费 29,835.26 预提信息披露费 149,178.12 合计 209,347.88 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位 : 人民 币元 项目 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 基金份额 (份) 账面金额 上年度末 569,688,421.41 454,117,731.50 本期申购 79,406,463.04 63,292,578.04 本期赎回 (以“- ”号填列 ) -313,941,159.73 -250,259,424.72 本期末 335,153,724.72 267,150,884.82 注:申购 含红利 再投、 转换入 份额, 赎回含 转换出 份额 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人 民币元 项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合 计 上年度末 52,412,834.97 -1,725,271.02 50,687,563.95 本期利润 7,177,991.95 -3,205,751.58 3,972,240.37 本期基金份额交易产生的变 动数 -23,913,124.16 2,183,235.09 -21,729,889.07 其中:基金申购款 7,725,821.42 -390,772.46 7,335,048.96


21 基金赎回款 -31,638,945.58 2,574,007.55 -29,064,938.03 本期已分配利润 - - - 本期末 35,677,702.76 -2,747,787.51 32,929,915.25 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人 民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 活期存款利息收入 24,967.27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,641.09 其他 528.84 合计 37,137.20 6.4.7.12 股 票投 资收 益 注:本基 金本报 告期无 买卖股 票差价 收入。 6.4.7.13 债 券投 资收 益 单位:人 民币元 项目 本期 (2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日) 卖出债券 (、 债转股及债券到期 兑付) 成交总额 273,049,082.25 减: 卖出债券 (、 债转 股及债券到期 兑付)成本总额 267,494,629.13 减:应收利息总额 6,106,131.09 买卖债券差价收入 -551,677.97 6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益 注:本基 金本报 告期无 资产支 持证券 投资收 益。 6.4.7.15 贵 金属 投资 收益 注:本基 金本报 告期无 贵金属 投资收 益。 6.4.7.16 衍 生工 具收益 6.4.7.16.1 衍 生工 具收益 —— 买 卖权证 差价 收入 注:本基 金本报 告期无 衍生工 具收益 —— 买 卖权证 差价收 入。 6.4.7.16.2 衍 生工 具收益 —— 其 他投资 收益 注:本基 金本报 告期无 衍生工 具收益 —— 其 他投资 收益。


22 6.4.7.17 股 利收 益 注:本基 金本报 告期无 股利收 益。 6.4.7.18 公 允价 值变 动收 益 单位:人 民币元 项目名称 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 1. 交易性金融资产 -3,205,751.58 股票投资 - 债券投资 -3,205,751.58 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2. 衍生工具 - 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -3,205,751.58 6.4.7.19 其 他收 入 单位:人 民币元 项目 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 基金赎回 费 收入 4,495.84 转换费收入 6,380.49 合计 10,876.33 6.4.7.20 交 易费 用 单位:人 民币元 项目 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 交易所 市场 交易费用 2,510.57 银行间 市场 交易费用 1,125.00 合计 3,635.57 6.4.7.21 其 他费 用 单位:人 民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,178.12 银行费用 168.00 债券账户维护费 18,400.00 上市费 29,835.26 合计 227,416.64


23 6.4.8 或 有事 项、 资产 负债 表日后 事项 的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产 负债表 日,本 基金无 需要说 明的重 大或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 截至财务 报表批 准日, 本基金 无需要 说明的 资产负 债表日 后事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发生 变化 的情 况 本基金本 报告期 存在控 制关系 或其他 重大影 响关系 的关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关 联方 关联方名 称 与本基金 的关系 富国基金管理有限公 司 基金管理人、基金销 售机构 海通证券股份有限公 司(“海通证 券”) 基金管理人的股东、 基金代销机构 中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构 申万宏源证券有限公 司(“申万宏 源”) 基金管理人的股东、 基金代销机构 注:以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。 6.4.10 本 报告 期及 上年 度可 比期间 的关 联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01月01 日至 2015 年06 月30 日) 成交金额 占 当期股 票 成交 总额 的比 例 (% ) 成交金额 占 当期股 票 成交 总额 的比 例 (% ) 海通证券 - - 47,919,263.89 16.50 申万宏源 - - 5,727,404.92 1.97 6.4.10.1.2 权 证交 易 注:本基 金本报 告期及 上年度 可比期 间均未 通过关 联方交 易单元 进行 权证交易。 6.4.10.1.3 债 券交 易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至 2015 年06 月30 日) 成交金额 占当期债券 成交 总额的比 例 (% ) 成交金额 占 当期债券 成交 总额 的比 例 (% ) 海通证券 42,602,595.70 25.09 490,328,336.64 30.11 申万宏源 1,188,999.20 0.70 89,214,697.68 5.48


24 6.4.10.1.4 回 购交 易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至 2015 年06 月30 日) 成交金额 占当期 回购 成交 总额的比 例 (% ) 成交金额 占 当期 回购 成交总 额 的比例 (% ) 海通证券 200,300,000.00 15.59 1,523,000,000.00 10.65 申万宏源 10,000,000.00 0.78 1,793,600,000.00 12.55 6.4.10.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 关 联方名 称 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日) 佣金 占 当期佣 金总量 的比例 (% ) 期末应付 佣金余 额 占期末应 付佣金 总 额的比例 (% ) 申万宏源 5,214.37 1.98 0.00 0.00 海通证券 43,278.49 16.45 43,278.49 21.23 注:1. 上述佣 金按 市场 佣金 率计 算, 扣除 证券 公司 需承担 的费 用( 包 括 但不限 于 买( 卖) 经手 费、 证券 结算 风险基 金和 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理人 因此 从 关联方 获 取的其他 服务主 要包括 :为本 基金提 供的证 券投资 研究成 果和市 场信 息服务。 2. 本基金本报告期 无应支 付关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人 民币元 项目 本期(2016 年01 月01 日至 2016 年06 月30 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01 月 01 日至2015 年06 月30 日 ) 当期发生的基金应支 付的管理费 1,474,617.14 4,385,173.57 其中: 支付销 售机构的客户 维护费 279,625.21 459,305.66 注: 基金管 理费按 前一日 的基金 资产净 值的 0.70% 的年费率计 提。 计算 方法如下 :








H = E ×0 . 7 0 % / 当年天数








H 为每日应计提的 基金管 理费








E 为前一日的基金 资产净 值 基金管理 费每日 计提, 逐日累 计至每 月月末 ,按月 支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人 民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支 付的托管费 421,319.18 1,252,906.78 注: 基金托 管费按 前一日 的基金 资产净 值的 0.20% 的年费率计 提。 计算 方法如下 :








H = E ×0 . 2 0 % / 当年天数








H 为每日应计提的 基金托 管费








E 为前一日的基金 资产净 值


25 基金托管 费每日 计提, 逐日累 计至每 月月末 ,按月 支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单位 : 人民 币元 获得销售 服务费 的各关 联方名称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ) 当期发生 的基金 应支付 的销售 服务费 合计 富国基金管理有限公 司 416,626.62 海通证券 6,770.18 工商银行 116,955.50 申万宏源 580.85 合计 540,933.15 金额单位 : 人民 币元 获得销售 服务费 的各关 联方名称 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 当期发生 的基金 应支付 的销售 服务费 合计 富国基金管理有限公 司 2,488,795.05 申万宏源 42,890.87 海通证券 12,059.99 工商银行 182,145.64 合计 2,725,891.55 注: 基金 销售服 务费可用 于本基 金的市 场推广 、 销售 以及基 金份额 持有 人服务等 各项费用 。 本 基金的 基金销 售服务 费按前 一日基 金资产 净值 的0.35%年 费率计提 。 基金销售 服务费 费的计 算方法 如下: H = E ×0 . 3 5 % / 当年天数 H 为每日应 计提的 基金销 售服务 费 E 为前一日 的基金 资产净 值 基金销售 服务费 每日计 算,逐 日累计 至每月 月末, 按月支 付。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交易 注: 本基金 本报告 期及上 年度可 比期间 未与关 联方通 过银行 间同业 市场 进行债券 (含回购 )交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 注: 本报告 期内及 上年度 可比期 间内本 基金的 基金管 理人均 未运用 固有 资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况 注: 本基金 除基金 管理人 之外的 其他关 联方本 报告期 末及上 年度末 均未 投资本基 金。


6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人 民币元 关联方名 称 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 26 日) 年 06 月 30 日 ) 期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入 中国工商银行股份有 限 公司 2,133,617.13 24,967.27 67,599,034.02 222,132.84 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 注: 本报告 期内及 上年度 可比期 间内本 基金均 未在承 销期内 直接购 入关 联方承销 证券。


6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。 6.4.11 利 润分 配情 况 注:本基 金本报 告期未 进行利 润分配 。 6.4.12 期 末(2016 年06 月30 日) 本基 金持 有的 流通 受限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 注:本基 金无因 认购新 发/ 增发证 券而于 期末持 有的流 通受限 证券。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本基 金本报 告期末 未持有 暂时停 牌等流 通受限 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 注:截至 本报告 期末 2016 年 06 月 30 日止,本基金 无因从 事银行 间市 场债券正 回购交易 形成的 卖出回 购证券 款余额 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报 告期末 2016 年 06 月 30 日止,本基 金无因 从事交 易所市 场债 券正回购 交易形成 的卖出 回购证 券款余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及 管理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金在 日常经 营活动 中涉及 的财务 风险主 要包括 信用风 险、 流动 性风 险及市场 风险。 本 基金管 理人制定 了政策 和程序 来识别 及分析 这些风 险, 并 设定 适当的风 险限额及 内部控 制流程 ,通过 可靠的 管理及 信息系 统持续 监控上 述各 类风险。 本基金管 理人建 立了以 风险控 制委员 会为核 心的、 由督察 长、风 险控 制委员会、 监察稽核 部、相 关职能 部门和 业务部 门构成 的四级 风险管 理架构 体系 。


27 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任, 或者 基金 所投资证 券之发行 人出现 违约、 拒绝 支付到 期本息, 导致基 金资产 损失和 收益变 化的风险 。 本基金均 投资于 具有良 好信用 等级的 证券, 且通过 分散化 投资以 分散 信用风险。 本基金投 资于一 家上市 公司发 行的股 票市值 不超过 基金资 产净值 的 10% , 且本基 金与由本 基金管 理人管 理的其 他基金 共同持 有一家 公司发 行的证 券, 不 得超过该 证券的10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成 证券交收 和款项清 算, 因 此违约风 险发生 的可能 性很小 ; 基金 在进行 银行间 同业 市场交易 前均对交 易对手 进行信 用评估 ,以控 制相应 的信用 风险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度。 本基金 的流动 性风 险一方面 来自于基 金份额 持有人 可随时 要求赎 回其持 有的基 金份额, 另一方 面来 自于投资 品种所处 的交易 市场不 活跃而 带来的 变现困 难。 本基金所 持大部 分证券 在证券 交易所 上市, 其 余亦可 在银行 间同业 市 场交易, 因 此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金 资产流 通暂时 受限制 不能自 由转 让的情况 外, 其 余 均能及 时变现。 此外, 本基金 可通过 卖出回 购金融 资产方 式借 入短期资 金应对流 动性需 求,其 上限一 般不超 过基金 持有的 债券资 产的公 允价 值。 本基金管 理人每 日预测 本基金 的流动 性需求, 并同时 通过独 立的风 险管 理部门设 定流动性 比例要 求,对 流动性 指标进 行持续 的监测 和分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市 场各类价 格因素的 变动而 发生波 动的风 险,包 括利率 风险、 外汇风 险和其 他价 格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险 是指基 金的财 务状况 和现金 流量受 市场利 率变动 而发生 波动 的风险。 本 基金的生 息资产 主要为 银行存 款、结 算备付 金、存 出保证 金及债 券投 资等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 下表统计 了本基 金的利 率风险 敞口。 表中所 示为本 基金资 产及负 债的 公允价值, 并按照合 约规定 的重新 定价日 或到期 日孰早 者进行 了分类 。


28 单位:人 民币元 本期末(2016 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,133,617.13 - - - - - 2,133,617.13 结算备付金 943,111.70 - - - - - 943,111.70 存出保证金 21,108.39 - - - - - 21,108.39 交易性金融资产 30,768,990.20 63,139,265.20 80,468,831.26 95,238,003.32 21,174,000.00 - 290,789,089.98 应收利息 - - - - - 7,949,348.89 7,949,348.89 应收申购款 - - - - - 570,430.74 570,430.74 资产总计 33,866,827.42 63,139,265.20 80,468,831.26 95,238,003.32 21,174,000.00 8,519,779.63 302,406,706.83 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 667,768.65 667,768.65 应付管理人报酬 - - - - - 175,054.91 175,054.91 应付托管费 - - - - - 50,015.69 50,015.69 应付销售服务费 - - - - - 87,527.47 87,527.47 应付交易费用 - - - - - 1,125.00 1,125.00 应付税费 - - - - - 1,135,067.16 1,135,067.16 其他负债 - - - - - 209,347.88 209,347.88 负债总计 - - - - - 2,325,906.76 2,325,906.76 利率敏感度缺口 33,866,827.42 63,139,265.20 80,468,831.26 95,238,003.32 21,174,000.00 6,193,872.87 300,080,800.07 上年度末(2015 年 12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


29 资产








银行存款 21,938,601.88 - - - - - 21,938,601.88 结算备付金 5,663,359.05 - - - - - 5,663,359.05 存出保证金 264,232.24 - - - - - 264,232.24 交易性金融资产 14,315,340.20 25,958,546.60 280,419,925.60 142,797,297.26 21,232,000.00 - 484,723,109.66 应收利息 - - - - - 10,107,761.79 10,107,761.79 应收申购款 200.00 - - - - 117,665.09 117,865.09 资产总计 42,181,733.37 25,958,546.60 280,419,925.60 142,797,297.26 21,232,000.00 10,225,426.88 522,814,929.71 负债








卖出回购金融资产款 9,000,000.00 - - - - - 9,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 6,002,994.70 6,002,994.70 应付赎回款 - - - - - 1,237,076.12 1,237,076.12 应付管理人报酬 - - - - - 315,994.35 315,994.35 应付托管费 - - - - - 90,284.11 90,284.11 应付销售服务费 - - - - - 157,997.19 157,997.19 应付交易费用 - - - - - 5,050.00 5,050.00 应付税费 - - - - - 1,135,067.16 1,135,067.16 其他负债 - - - - - 65,170.63 65,170.63 负债总计 9,000,000.00 - - - - 9,009,634.26 18,009,634.26 利率敏感度缺口 33,181,733.37 25,958,546.60 280,419,925.60 142,797,297.26 21,232,000.00 1,215,792.62 504,805,295.45


30 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分 析 下表为利 率风险 的敏感 性分析, 反 映了在 其他变 量不变 的假设 下, 利率 发生合理 、 可能的变 动时, 为 交易 而持有 的债券 公允价 值的变 动将对 基金净 值产 生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变 ,仅利率发生 变动; 2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基 金 资产净值的影 响金额 (单位: 元


) 本期末 (2016 年06 月30 日 ) 上年度末 (2015 年12 月 31 日 ) 1. 基准点利率增加0.1% -452,156.66 -755,548.47 2. 基准点利率减少0.1% 452,156.66 755,548.47 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金持 有的金 融工具 以人民 币计价 ,因此 无外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格风 险 本基金其 他价格 风险主 要系市 场价格 风险, 市 场价格 风险是 指基金 所持 金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场 价 格因 素 变 动 而发生波 动的风 险。 本基 金主要 投资于 证券交 易所上 市或银 行间同 业市 场交易的 股票和债 券,所 面临的 最大市 场价格 风险由 所持有 的金融 工具的 公允 价值决定。 本基金通 过投资 组合的 分散化 降低市 场价格 风险, 并 且本基 金管理 人每 日对本基 金所持有 的证券 价格实 施监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 基金投资 于固定 收益类 资产的 比例不 低于基 金资产 的 80%, 投资于 非固 定收益类 资产的比 例不高 于基金 资产 的20% , 其中, 现 金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 券不低于 基金资 产净值 的5%。本基 金面临 的整体 市场价 格风险 列示如 下: 金额单位 : 人民 币元 项目 本期末(2016 年06 月30 日 ) 上年度末 (2015 年12 月31 日) 公允价值 占基金资 产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产 净值比例 (% ) 交易性金 融资产 - 股票投 资 - - - - 交易性金 融资产 - 债券投 资 290,789,089.98 96.90 484,723,109.66 96.02 交易性金 融资产 - 贵金属 投资 - - - - 衍生金融 资产 -权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 290,789,089.98 96.90 484,723,109.66 96.02


31 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感 性分析 本基金 管理 人运 用资 产- 资本 定价 模型 (CAPM )对本基 金的 市场 价格 风 险进行 分 析。 下表 为市场 价格风 险的敏 感性分 析, 反映 了在其 他变量 不变的 假 设下, 业 绩 比较基准 所对应 的市场 组合的 价格发 生合理、 可能的 变动时 , 将对 基金 净值产生 的影响。 假设 1.基金的市场价格风险主要源于市 场的系统性风 险,即与基金 的贝塔系数紧 密相 关;


2.以下分析,除业绩比较基准发生 变动,其他影 响基金资产公 允价值的风险 变量 保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金 资产净值的影 响金额(单位 : 元


) 本期末 (2016 年 06 月 30 日 ) 上年度末(2015 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加1% 748,189.64 2,107,050.86 2.业绩比较基准减少1% -748,189.64 -2,107,050.86 6.4.14 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计 量的金 融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其 他金融负 债,其因 剩余期 限不长 ,公允 价值与 账面价 值相若 。 6.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融 工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允 价值 于2016 年6 月30 日, 本 基金持 有的以 公允价 值计量 且其变 动计入 当期 损益的金 融资产中 属于第 一层次 的余额 为人民 币 14,061,032.16 元, 属于第二层 次的余额 为人民 币276,728,057.82 元,属于第三 层次余 额为人 民币0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间 的重大 变动


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、交 易不 活 跃( 包括涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ,本 基金 分别 于停 牌 日至交 易 恢复活跃 日期间、 交易不 活跃期 间及限 售期间 不将相 关股票 和债券 的公 允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值 的影响程 度,确定 相关股 票和债 券公允 价值应 属第二 层次或 第三层 次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余 额和本 期变动 金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三 层次公允 价值本期 未发生 变动。


32 6.4.14.2 承诺事项


截至资产 负债表 日,本 基金无 需要说 明的承 诺事项 。 6.4.14.3 其他事项


截至资产 负债表 日,本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。 §7


投 资组 合报 告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例 (% ) 1


权益投资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收益投资 290,789,089.98 96.16 其中: 债券 290,789,089.98


96.16








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入返售 金 融资 产 - - 6


银行存款和 结算 备付 金合计 3,076,728.83 1.02 7


其他各项 资产 8,540,888.02 2.82 8


合计 302,406,706.83 100.00 7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超 出期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注: 本基 金本报 告期内 无累计 买入价 值超出 期初基 金资产 净值 2%或前20 名的股 票。 7.4.2 累 计卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注: 本基 金本报 告期内 无累计 卖出价 值超出 期初基 金资产 净值 2%或前20 名的股 票。


33 7.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额 注:本基 金本报 告期没 有买入 或卖出 股票。 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单位 : 人民 币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 6.66 其中:政策性金融债 20,000,000.00 6.66 4 企业债券 214,014,965.82 71.32 5 企业短期融资券 40,190,000.00 13.39 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 16,584,124.16 5.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 290,789,089.98 96.90 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 金额单位: 人民币 元 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 124895 14 筑经开 200,000 21,174,000.00 7.06 2 122766 11 宜建投 200,000 20,872,000.00 6.96 3 124376 13 渝物流 200,000 20,794,000.00 6.93 4 124288 13 光谷联 199,990 20,696,965.10 6.90 5 041553076 15 华能集CP003 200,000 20,102,000.00 6.70 7.7 期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支 持证 券投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。 7.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名 贵金 属投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计( 元) -


34 股指期货投资 本期收 益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资股 指期货 。 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资国 债期货 。 7.11.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计(元) - 国债期货投资本期收 益(元) - 国债期货投资本期公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金本 报 告期 末未投 资国债 期货。 7.12 投 资组 合报 告附 注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 报告期内 本基金 投资的 前十名 证券的 发行主 体没有 被监管 部门立 案调 查, 或 在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。 7.12.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 本基金本 报告期 末未持 有股票 资产。 7.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成 单位: 人 民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,108.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,949,348.89 5 应收申购款 570,430.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,540,888.02


35 7.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 金额 单位 :人民 币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资 产净值 比例(% ) 1 110030 格力转债 10,178,484.00 3.39 7.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票。 7.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。 因四舍五 入原因 , 投资 组合报 告中市 值占净 值比例 的分项 之和与 合计 可 能存在尾 差。 §8





基 金 份 额持有 人信 息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单位 :份 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结 构 机构投资 者 个人投资 者 持有份额 占总份 额比例 (% ) 持有份额 占总份 额比例 (% ) 5,997 55,886.90 156,774,909.41 46.78 178,378,815.31 53.22 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 序号 持有人名 称 持有份额 (份) 占上市总 份额比 例 (% ) 1 国元 证券 -农 行- 国元 黄山 1 号限 定性集合资产管理计 划 8,435,957 33.37 2 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金计划-中国工商银 行股份有限 7,099,178 28.09 3 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划-中国工商银行 股份有限公 2,672,720 10.57 4 黄慧芹 1,000,000 3.96 5 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业年金计划-中国民 生银行股份 691,892 2.74 6 谭文巍 596,780 2.36 7 原荣祥 553,131 2.19


36 8 李惠玲 460,000 1.82 9 陈希苓 337,820 1.34 10 李东方 297,281 1.18 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份额 总数( 份) 占基金总 份额比 例(% ) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本基金 104,266.27 0.0311 8.4 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 项目 持有基金份额总 量的 数量区间(万 份) 本公司高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开 放式 基金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年05 月23 日) 基金份额总额 3,504,716,032.32 报告期期初基金份额 总额 569,688,421.41 本报告期 基金总申购 份额 79,406,463.04 减:本报告期 基金总 赎回份额 313,941,159.73 本报告期 基金拆分变 动份额 - 本报告期期末基金份 额总额 335,153,724.72 §10


重 大事 件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 本报告期 内本基 金基金 管理人 无重大 人事变 动。 本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。


37 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本报告期 本基金 投资策 略无改 变。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 2016 年 6 月,针对上海证 监局向 公司出 具的《 关于对 富国基 金管理 有 限公 司采取责 令改正 措施的 决定》 , 以及对 相关负 责人的 警示, 公司高 度 重视, 认 真 落实整改 要求, 加强制度 和风控 措施, 着力进 一步加 强公司 内部控 制和 风险管理 能力。 本报 告 期 内, 本 基 金托 管 人 的托 管 业 务部 门 及 其相 关 高 级管 理 人员 无 受稽 查或处罚 等情况 。


38 10.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况 金额单位 : 人民 币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (% ) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (% ) 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (% ) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(% ) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (% ) 安信证券 2 - - 1,265,948.92 0.75 76,700,000.00 5.97 - - - - - 东北证券 2 - - 7,123,970.02 4.19 68,000,000.00 5.29 - - - - - 东吴证券 2 - - 2,719,767.62 1.60 37,000,000.00 2.88 - - - - - 东兴证券 2 - - 8,351,374.39 4.92 33,500,000.00 2.61 - - - - - 广发证券 2 - - 13,529,549.18 7.97 101,800,000.00 7.92 - - - - - 国开证券 1 - - 7,792,747.02 4.59 - - - - - - - 国信证券 2 - - 22,626,557.07 13.32 81,300,000.00 6.33 - - - - - 海通证券 2 - - 42,602,595.70 25.09 200,300,000.00 15.59 - - - - - 华创证券 2 - - 7,246,324.40 4.27 91,100,000.00 7.09 - - - - - 华金证券 2 - - 5,392,444.98 3.18 47,000,000.00 3.66 - - - - - 华西证券 1 - - 5,415,467.10 3.19 105,000,000.00 8.17 - - - - - 民生证券 2 - - 7,317.40 - 43,000,000.00 3.35 - - - - - 申万宏源 3 - - 1,188,999.20 0.70 10,000,000.00 0.78 - - - - - 天风证券 2 - - - - - - - - - - - 西南证券 2 - - - - 14,000,000.00 1.09 - - - - -


39 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - 7,355,388.48 4.33 63,000,000.00 4.90 - - - - - 银河证券 2 - - 1,843,405.50 1.09 - - - - - - - 英大证券 2 - - - - - - - - - - - 招商证券 2 - - 21,714,533.20 12.79 112,800,000.00 8.78 - - - - - 中投证券 1 - - 6,406,346.12 3.77 62,200,000.00 4.84 - - - - - 中信证券 1 - - 7,245,946.60 4.27 138,500,000.00 10.78 - - - - - 注: 我公 司对基 金交易 单元的选 择是综 合考虑 券商的 研究能 力及其 它 相关因素 后决定 的。 本 报告期本 基金新 增券商 交易单 元: 西南证 券 61042 ; 西南证券397083 ; 英大证券 32932 ; 英大证券014300 ; 天 风证券 35910; 天风证券 397998 。 其余租用券商交易 单元未 发 生变动。


40 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 信息披露 方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司 旗下基金 2015 年12 月31 日基金资产净值和基金份额 净值公告 公司官网 2016 年01 月04 日 2 富国基金管理有限公司关于停止办理 电话交易业务的公告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 证 券日报 2016 年03 月05 日 3 富国基金管理有限公司关于开展京东 官方旗舰店基金费率 优惠活动的公 告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 证 券日报 2016 年06 月30 日 §11


备 查文 件目 录 备查文件 名称 备查文件 存放地 点 备查文件 查阅方 式 1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券投资基 金的文 件 2 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证券投资 基金基 金合同 3 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证券投资 基金托 管协议 4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的文件 5 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及报表附 注 6 、 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投资基金(LOF )财务报 表及报表 附注 7 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号上 海国金 中心二 期 16-17 层 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑问, 可 咨询本 基金管 理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司。 咨 询 电 话 :95105686 、 4008880688 (全国统一, 免长途话 费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn


41 上披露的 各项公 告