长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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长盛 中证 金融 地产 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛中证金融地产分级
场内简称 金融地产
基金主代码 160814
交易代码 160814
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月16 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 442,825,178.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015-06-26
下属分级基金的基金简称 长 盛 中 证 金 融 地 产
分级 A
长 盛 中 证 金 融 地 产 分
级 B
长 盛 中 证 金 融 地产
分级
下属分级基金场内简称: 金融地 A 金融地 B 金融地产
下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814
报告期末下属分级基金份
额总额
37,538,753.00 份 37,538,753.00 份 367,747,672.75 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化。 力争控制
本基金 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪 偏离 度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% ，实现对中 证金融地产指数
的有效跟踪。
投资策略 1 、股票投资 策略
本基金 主要 采取完 全复 制法， 即按 照标的 指数 成份股 组成 及其权重
构建股 票投 资组合 ，并 根据标 的指 数成份 股及 其权重 的变 动而进行
相应的调整。 但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、
成份股 权重 由于自 由流 通量发 生变 化、成 份股 公司行 为、 市场流动
性不足 等） 导致本 基金 管理人 无法 按照标 的指 数构成 及权 重进行同
步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 尽量降低跟踪误差。
2 、债券组合 管理策略
基于流 动性 管理的 需要 ，本基 金可 以投资 于到 期日在 一年 期以内的
政府债 券、 央行票 据和 金融债 ，债 券投资 的目 的是保 证基 金资产流
动性并提高基金资产的投资 收益。
3 、金融衍生 工具投资策略
在法律 法规 许可时 ，本 基金可 基于 谨慎原 则运 用权证 、股 票指数期
货等相 关金 融衍生 工具 对基金 投资 组合进 行管 理，以 控制 并降低投
资组合 风险 、提高 投资 效率， 降低 调仓成 本与 跟踪误 差， 从而更好长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5%
风险收益特征 本基金 为股 票型指 数基 金，风 险和 预期收 益均 高于混 合型 基金、债
券型基 金和 货币市 场基 金，由 于采 取了基 金份 额分级 的结 构设计，
不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益 较高风险、较高预期
收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,007,944.75
本期利润 -56,667,479.27
加权平均基金份额本期利润 -0.1180
本期基金份额净值增长率 -12.74%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.3192
期末基金资产净值 321,710,964.99
期末基金份额净值 0.726
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.68% 0.78% -1.20% 0.80% 0.52% -0.02%
过去三个月 -0.41% 0.87% -1.23% 0.85% 0.82% 0.02%
过去六个月 -12.74% 1.69% -12.57% 1.60% -0.17% 0.09%
过去一年 -21.94% 2.07% -20.98% 2.09% -0.96% -0.02%
自基金合同
生效起至今
-27.40% 2.14% -29.16% 2.19% 1.76% -0.05%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5%
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合 基金 合同要 求， 业绩比 较基 准中中 证全 指证券 公司 指数、 银行 活期存 款利 率每日按照 95% 、5%
的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
五条 （二） 投资范围、 （ 七） 投资限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设 有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理四十六只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 瑞
中证 200 指数
分 级 证 券 投 资
基金基金经
理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等权
重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 同 庆 中 证
800 指数型证
券投资基金
（LOF ） 基金 经
理 ， 长 盛 量 化
红 利 策 略 股 票
型 证 券 投 资 基
金基金经理。
2015 年 6
月 16 日
- 9 年
男， 1981 年 9 月出生， 中国国籍。
中央财经大学硕士， 金融风险管
理师(FRM) 。2007 年 7 月 加入长
盛基金管 理有限公司， 曾任金融
工程与量化投资部金融工程研
究员， 从事数量化投资策略研究
和投资组合风险管理工作。 现任
长盛同瑞中证200 指数分 级证券
投资基金基金经理， 长盛同辉深
证100 等权重 指数分级证券投资
基金基金经理， 长盛航天海工装
备灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛同庆中证 800
指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理， 长盛中证金融地产指数
分级证券投资基金 （本基金） 基
金经理， 长盛量化红利策略股票
型证券投资基金基 金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年 限”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研 究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交 易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表 现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.726 元， 本 报告期份额净值增长率为-12.74%， 同期业绩
比较基准收益率为-12.57% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.10% ，控 制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 2.16% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年二季 度的市场行情处于低位窄幅振荡之中，一方面，市场经过前期的大幅剧烈下跌，
风险得 以充 分释放 ；另 一方面 ，宏 观经济 数据 持续在 低位 徘徊， 企业 盈利情 况不 容乐观 ， 小 盘 股
估值处 于高 位，投 资者 风险偏 好低 迷，市 场也 缺乏自 低位 大 幅反 弹的 动力。 市场 出现了 成 交 量 持
续萎缩 、波 动率持 续降 低的状 态。 期间虽 然经 历了 “ 权威 人士 ” 重申 供给侧 改革 、英国 退 欧 等 事
件冲击， 但是市场表现出了很强的韧性， 没有出现一季度频现的连续暴跌场景。 新能源汽车、 OLED 、
芯片国 产化 等主题 热点 层出不 穷， 市场中 结构 性机会 使得 主动型 基金 净值出 现明 显恢复 ， 相 比 之
下，指数型基金净值回升幅度明显偏低。
展 望 未来 的行 情 ，我 们仍 将 维持 谨慎 的 观点 。英 国 退欧 的长 期 风险 还在 酝 酿， 美联 储加息仍
然悬而未决， 外围环境处于高度的不确定环境之中。 国内宏观经济将会继续维持 “ L” 型， 关于稳
增长和 调结 构的政 策摇 摆将会 影响 投资者 的长 期风险 偏好 提升。 人民 币汇率 和资 产价格 之 间 的 平
衡关系 也将 对管理 层的 调控能 力形 成巨大 的挑 战。从 积极 的视角 来看 ，前几 年的 新兴产 业 开 始 逐
步产生真实业绩， 这些得到证实的概念将会获得资金的持续买入， 新能源汽车就是这方面的典型。
但是，指数基金在存量资金博弈的格局下难以获得大幅度 的净值增长。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了 证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、 基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分 别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额 、长盛中证金融地产 B 份额
的运作期内，本基金（包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地
产 B 份额） 不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛中证金融地产指数分级证
券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 31,561,877.49 37,856,954.26
结算备付金 3,199.27 -
存出保证金 14,630.25 696,012.49
交易性金融资产 298,755,228.02 401,209,256.44
其中：股票投资 298,755,228.02 401,209,256.44
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 3,042.04 10,367.59
应收股利 - -
应收申购款 11,929.80 40,969.31
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 330,349,906.87 439,813,560.09
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,018,535.21 -
应付赎回款 956,104.80 400,867.83
应付管理人报酬 268,810.63 383,269.69 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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应付托管费 59,138.37 84,319.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 83,991.53 80,988.03
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 252,361.34 191,510.78
负债合计 8,638,941.88 1,140,955.64
所 有 者 权益：
实收基金 442,825,178.75 527,395,969.90
未分配利润 -121,114,213.76 -88,723,365.45
所有者权益合计 321,710,964.99 438,672,604.45
负债和所有者权益总计 330,349,906.87 439,813,560.09
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 长盛中证金融地产份额净值为人民币 0.726 元 ，长盛中证金
融地产 A 份 额参考净值为人民币 1.060 元 ， 长盛 中证金融地产 B 份额参 考净值为人民币 0.392 元。
基金份额总额为 442,825,178.75 份 ，其中长盛中证金融地产份额为 367,747,672.75 ，长盛中证
金融地产 A 份额总额为 37,538,753.00 份，长盛中 证金融地产 B 份额总额 为 37,538,753.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月16 日( 基金 合
同生效日) 至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -54,104,615.26 -51,129,241.40
1. 利息收入 89,843.49 93,398.25
其中：存款利息收入 89,843.49 93,398.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -629,349.40 1,062,125.46
其中：股票投资收益 -4,151,894.39 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
股利收益 3,522,544.99 1,062,125.46
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-53,659,534.52 -52,319,486.33
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 94,425.17 34,721.22
减： 二 、费用 2,562,864.01 1,024,252.76
1 ．管理人报 酬 1,705,722.00 264,861.38
2 ．托管费 375,258.85 58,269.47
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 186,667.59 678,808.68
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 295,215.57 22,313.23
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-56,667,479.27 -52,153,494.16
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ） -56,667,479.27 -52,153,494.16
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -56,667,479.27 -56,667,479.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-84,570,791.15 24,276,630.96 -60,294,160.19
其中：1. 基金 申购款 23,752,691.69 -6,768,471.50 16,984,220.19
2. 基金赎回 款 -108,323,482.84 31,045,102.46 -77,278,380.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
442,825,178.75 -121,114,213.76 321,710,964.99 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
726,147,822.87 - 726,147,822.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -52,153,494.16 -52,153,494.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
3,706,074.03 1,285,161.88 4,991,235.91
其中：1. 基金 申购款 33,812,519.85 -1,819,445.22 31,993,074.63
2. 基金赎回 款 -30,106,445.82 3,104,607.10 -27,001,838.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
729,853,896.90 -50,868,332.28 678,985,564.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛中 证金融 地产 指数分 级证 券投资 基金 （以下 简称 “本基 金 ” ） ， 系经 中国 证 券 监督管 理 委
员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2015]759 号文 《 关于准予长盛中证金融地产指数分级
证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理 有限公司于 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6
月 10 日向社 会公开募集。 基金合同于 2015 年6 月 16 日正式 生效。 本基金为契约型开放式， 存续
期 限 不 定 。 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 725,950,498.20 元 ， 折 合
725,950,498.20 份基金 份额；有效认购资金在募集期间产 生的利息为人民币 197,324.67 元， 折
合 197,324.67 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 726,147,822.87 元 ， 折 合
726,147,822.87 份基金份 额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 注 册登记机构为中
国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 金融 地 产指 数分 级 证券 投资 基 金的 基础 份 额（ 简称 “长盛中长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
证金融 地产 份额” ） 、 长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金的 稳健 收益类 份额 （简称 “长 盛 中
证金融地产 A 份额”） 和长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金的积极收益类份额 （简称 “长
盛中证金融地产 B 份额 ”） 。 其中， 长盛中证金融地产 A 份 额和长盛中证金融地产 B 份额的基金
份额配比始终保持 1 ：1 的比例不变。
基 金 合同 生效 后 ，本 基金 将 根据 基金 合 同约 定， 办 理场 内的 长 盛中 证金 融 地产 份额 与长盛中
证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额之 间的场内份额配对转换业务，即：基金份额持有
人可将 其场 内的长 盛中 证金融 地产 份额，按 1 ：1 的基金 份额配 比， 申请分 拆为 长盛中 证 金 融 地
产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额；或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额
和长盛中 证金融地产 B 份额，按 1 ：1 的基金 份额配比，申请合并为长盛中证金融地产份额的场
内份额 。场 外的长 盛中 证金融 地产 份额不 进行 份额配 对转 换。场 外的 长盛中 证金 融地产 份 额 通 过
跨系统 转托 管至场 内后 ，可按 照场 内的长 盛中 证金融 地产 份额配 对转 换规则 进行 操作。 长 盛 中 证
金融地 产份 额设置 单独 的基金 代码 ，只可 以进 行场内 与场 外的申 购和 赎回， 不上 市交易 。 长 盛 中
证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额交 易代码不同，在深圳证券交易所上市交易，不接
受申购或赎回。
在本基金存续期内， 每个会计年度 （基金合同生效不足六个月的除外）11 月份的 最后一个 交
易日， 本基 金将对 于基 金份额 折算 基准日 登记 在册的 长盛 中证金 融地 产份额 、长 盛中证 金 融 地 产
A 份额进行 定期折 算。 在折算 基准 日，本 基金 将按照 以下 规则进 行基 金的折 算： 长盛中 证 金 融 地
产份额和长盛中证金融地产 A 份额 根据基金合同规定的份额参考净值 计算规则进行计算；对于长
盛中证金融地产A 份额 参考净值超出人民币1.000 元部分， 将折算为场内长盛中证金融地产份额。
每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新 增长盛中证金融地产份额
的分配 ，场 内长盛 中证 金融地 产份 额持有 人折 算后获 得新 增场内 长盛 中证金 融地 产份额 ， 场 外长
盛中证 金融 地产份 额持 有人折 算后 获得新 增场 外长盛 中证 金融地 产份 额。折 算后 长盛中 证 金 融 地
产 A 份额和 长盛中证金融地产 B 份 额的比例仍为 1:1 ， 长盛 中证金融地产 A 份额参 考净值调整为
人民币 1.000 元。
除 以 上的 定期 份 额折 算外 ， 在以 下 两 种 情况 下也 会 进行 不定 期 份额 折算 ， 即： 当长 盛中证金
融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时； 当长盛中证金融地产 B 份额的基金份
额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛
中证金融地产 B 份额的 比例为 1:1 ； 折算后长盛中证 金融地产份额的净值以及长盛中证金融地产 A
份额、长盛中证金融地产 B 份额的 参考净值均调整为人民币 1 .000 元。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、 资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的
其它金 融工 具， （但 须符 合中国 证监 会相关 规定） 。本基 金投 资于股 票的 资产占 基金 资产的 比 例 为
85% 以上，其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ，现金 、
债 券资 产及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他证券 品种 占基金 资产 比例 为 5% －10% ， 其中每 个 交 易
日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债 券 不 低
于基金资产净值的 5%， 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其 他品 种，基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ，可以 将其 纳入投 资范 围。本 基金 的业绩 比 较 基 准
为：中证金融地产指数收益率 ×95%+ 银行活期存 款利率（税后） ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则>估值 业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期不存在会计政策变更。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若 干优 惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关 于实施 上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,705,722.00 264,861.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
594,127.30 119,102.66
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
375,258.85 58,269.47
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期 未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 31,561,877.49 88,665.28 87,694,508.71 93,398.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增发证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
重大
事项
18.20
2016
年7 月
21.99 846,461 11,411,877.97 15,405,590.20 - 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
月18
日
停牌 4 日
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 123,800 1,759,001.03 1,777,768.00 -
000718
苏宁
环球
2016
年1 月
4 日
重大
事项
停牌
9.91
2016
年7 月
18 日
11.78 100,050 908,147.07 991,495.50 -
600773
西藏
城投
2016
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
15.67 - - 23,869 400,514.76 374,027.23 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、存 出 保证 金、 应 收利 息、 应 收申 购款 等 、应 付赎 回 款、 应付 管 理人 报酬 、应付托
管费、其他负债等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价 值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 281,984,115.09 元， 第二层级的余额为 16,771,112.93 元， 无属于第三层级
的余额 （于 2015 年12 月31 日， 本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 371,776,498.21 元， 属 于第二层次的余额为 29,432,758.23 元， 无属于
第三层次的余额） 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
况。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 298,755,228.02 90.44
其中：股票 298,755,228.02 90.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,565,076.76 9.56
7 其他各项资产 29,602.09 0.01
8 合计 330,349,906.87 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 240,940,336.35 74.89
K 房地产业 54,942,873.57 17.08
L 租赁和商务服务业 434,769.40 0.14 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教 育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,445,753.20 0.45
合计 297,763,732.52 92.56
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 991,495.50 0.31
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 991,495.50 0.31
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有 沪港通投资股票。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 849,505 27,218,140.20 8.46
2 600016 民生银行 1,810,740 16,169,908.20 5.03
3 601166 兴业银行 1,051,900 16,030,956.00 4.98
4 000002 万
科Ａ 846,461 15,405,590.20 4.79
5 600036 招商银行 809,262 14,162,085.00 4.40
6 601328 交通银行 2,159,940 12,160,462.20 3.78
7 600000 浦发银行 675,020 10,510,061.40 3.27
8 600030 中信证券 624,385 10,133,768.55 3.15
9 600837 海通证券 637,347 9,827,890.74 3.05
10 601288 农业银行 3,017,400 9,655,680.00 3.00
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指 数 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000718 苏宁环球 100,050 991,495.50 0.31
注：本基金本报告期末仅持有上述一只积极投资股票 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601328 交通银行 3,746,107.00 0.85
2 601288 农业银行 3,250,446.00 0.74
3 601166 兴业银行 2,840,649.00 0.65
4 600958 东方证券 2,167,124.00 0.49
5 002736 国信证券 1,708,935.00 0.39
6 600061 国投安信 1,592,574.50 0.36
7 601198 东兴证券 981,342.00 0.22 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
8 001979 招商蛇口 967,784.84 0.22
9 601377 兴业证券 958,967.10 0.22
10 600266 北京城建 908,589.00 0.21
11 601099 太平洋
880,834.40
0.20
12 601555 东吴证券 821,166.00 0.19
13 600999 招商证券 808,419.00 0.18
14 601318 中国平安 762,120.00 0.17
15 600565 迪马股份 722,338.00 0.16
16 600208 新湖中宝 722,036.00 0.16
17 601155 新城控股 653,652.00 0.15
18 600094 大名城 565,301.00 0.13
19 002673 西部证券 548,974.00 0.13
20 600048 保利地产 526,538.00 0.12
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600036
招商银行 11,928,152.05 2.72
2 600016
民生银行 7,835,291.88 1.79
3 600000
浦发银行 6,744,248.56 1.54
4 601318
中国平安 5,128,974.17 1.17
5 601939
建设银行 3,440,164.00 0.78
6 000783
长江证券 3,090,442.37 0.70
7 601166
兴业银行 2,639,559.60 0.60
8 601818
光大银行 2,095,567.00 0.48
9 600030
中信证券 1,947,009.30 0.44
10 600837
海通证券 1,794,012.00 0.41
11 601328
交通银行 1,632,509.00 0.37
12 601398
工商银行 1,557,411.32 0.36
13 601169
北京银行 1,552,476.56 0.35
14 601288
农业银行 1,256,159.00 0.29
15 601601
中国太保 1,245,337.00 0.28
16 600158
中体产业 1,052,828.16 0.24
17 601377
兴业证券 1,049,584.00 0.24
18 000402
金 融 街 1,034,617.00 0.24
19 000001
平安银行 895,073.00 0.20
20 600048
保利地产 875,245.00 0.20 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 30,781,733.73
卖出股票收入（成交）总额 76,865,932.54
注： 本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持 有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
基 金 跟踪 的标 的 指数 为中 证 金融 地产 指 数， 配置 了 中证 金融 地 产指 数成 分 股中 信证 券。根据
2015 年1 月16 日中国证 券监督管理委员会2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况的
通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金认为：该
处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015 年 8 月25 日， 公司 有几名高级管理人员和员
工被公安机关要求 协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日 ，公司总经理
程博明 、经 纪业务 发展 与管理 委员 会运营 管理 部负责 人于 新利、 信息 技术中 心汪 锦岭等 人 因 涉 嫌
内幕交 易、 泄露内 幕信 息被公 安机 关依法 要求 接受调 查。 本基金 做出 如下说 明： 上述事 件 尚 未 有
最终结论，我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数， 配 置了中证金融地产指数成分股海通证券。 2015
年 9 月10 日 ， 海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书 （处罚字
【2015】73 号 ） ，海 通证券 涉嫌 未按规 定审 查、了 解客 户真实 身份 违法违 规案 ，对海通证 券 责 令
改正， 给予警告， 没收违法所得 28,653,000 元， 并处以 85,959,000 元罚 款。 本基金做出如下说
明 ：海 通证 券是中 国最 大、最 优秀 的证券 公司 之一， 综合 实力强 ，竞 争优势 明显 ，本次 处 罚 对 海
通证券 的影 响较小 。今 后，我 们将 继续加 强与 该公司 的沟 通，密 切关 注其制 度建 设与执 行 等 公 司
基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金 合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,630.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,042.04
5 应收申购款 11,929.80 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,602.09
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 15,405,590.20 4.79 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000718 苏宁环球 991,495.50 0.31 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存 在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛中证
金融地产
分级 A
312 120,316.52 23,321,222.00 62.13% 14,217,531.00 37.87%
长盛中证
金融地产
分级 B
1,625 23,100.77 770,928.00 2.05% 36,767,825.00 97.95%
长盛中证
金融地产
5,651 65,076.57 2,398,721.00 0.65% 365,348,951.75 99.35% 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
分级
合计
7,588 58,358.62 26,490,871.00 5.98% 416,334,307.75 94.02%
注：1 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分 母采用下属分 级
基金份额的合计数。
2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛中证金融地产分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 8,644,003.00 23.03%
2 工银安盛人寿保险有限公司 5,359,171.00 14.28%
3 上海铂绅投资中心 （有限合伙） －铂
绅四号证券投资基金（私募）
3,000,000.00 7.99%
4 李怡名 2,970,393.00 7.91%
5 潘尤玲 2,108,305.00 5.62%
6 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
2,017,559.00 5.37%
7 建信基金－兴业银行－建信智能领
享 1 号特定 多个客户资产管理
1,281,400.00 3.41%
8 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞
强债 10 号基 金
860,725.00 2.29%
9 姚玉兰 500,033.00 1.33%
10 徐连洪 500,024.00 1.33%
长盛中证金融地产分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 朱昱 1,000,000.00 2.66%
2 王豪 900,035.00 2.40%
3 储哨兵 675,100.00 1.80%
4 栗彦芳 570,705.00 1.52%
5 姚玉兰 500,034.00 1.33%
6 徐连洪 500,024.00 1.33%
7 杨际华 490,000.00 1.31%
8 张大勇 480,000.00 1.28%
9 志爽 456,200.00 1.22%
10 蒲菁 426,910.00 1.14%
注：1 、对于 分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
2 、以上信息 中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛中证金融地产分
级 A
- -
长盛中证金融地产分
级 B
- -
长盛中证金融地产分
级
7,311.81 0.0020%
合计
7,311.81 0.0017%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛中证金融地产分
级 A
0
长盛中证金融地产分
级 B
0
长盛中证金融地产分
级
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛中证金融地产分
级 A
0
长盛中证金融地产分
级 B
0
长盛中证金融地产分
级
0
合计
0
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛中证金融地产
分级 A
长盛中证金融地
产分级 B
长盛中证金融地
产分级
基金合同生效日（2015 年 6 月16 日 ）
基金份额总额
98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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本报告期期初基金份额总额 59,604,676.00 59,604,676.00 408,186,617.90
本报告期基金总申购份额 - - 23,752,691.69
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 108,323,482.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
-22,065,923.00 -22,065,923.00 44,131,846.00
本报告期期末基金份额总额 37,538,753.00 37,538,753.00 367,747,672.75
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 61,567,179.58 57.19% 57,337.82 57.19% -
申银万国 2 16,204,534.78 15.05% 15,091.42 15.05% -
长江证券 1 14,758,986.34 13.71% 13,744.71 13.71% -
民族证券 1 12,415,367.71 11.53% 11,562.29 11.53% -
招商证券 1 2,701,597.86 2.51% 2,515.94 2.51% -
东海证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构 的标准 长盛中证金融地产分级 2016 年半年度报告摘要
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（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本 公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元的情况：
序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量
1 西部证券
深圳 1
2 民族证券 深圳 1
3 五矿证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元的情况：无。
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长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
