长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2016
年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日
长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告 中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33
7.6 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 34
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 34
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 34
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 34
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 34
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 35 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 36
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 36
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 36
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基金托管人的专 门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 37
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 长盛同丰债券(LOF )
场内简称 长盛同丰
基金主代码 160810
交易代码 160810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,152,798.18 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-02-26
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的
投资管理,追求基金资产的稳定增值,以最大程度上
取得超越业绩比较基准的收益。
投资策略 以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在
满足组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、
税收和信用风险等因素,综合确定 债券组合的类属配
置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。
具体投资运作中将运用换券利差交易策略、凸性套利
交易策略以及骑乘收益率曲线策略等多样的操作策
略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金
品种, 其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表 人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,288,422.86
本期利润 890,940.41
加权平均基金份额本期利润 0.0101
本期加权平均净值利润率 0.86%
本期基金份额净值增长率 1.03%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 6,292,160.02
期末可供分配基金份额利润 0.1363
期末基金资产净值 54,427,727.81
期末基金份额净值 1.179
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 18.21%
注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.51% 0.06% 0.36% 0.04% 0.15% 0.02%
过去三个月 0.17% 0.07% -0.52% 0.07% 0.69% 0.00%
过去六个月 1.03% 0.07% -0.21% 0.07% 1.24% 0.00%
过去一年 6.70% 0.09% 2.74% 0.07% 3.96% 0.02%
过去三年 15.39% 0.17% 5.74% 0.09% 9.65% 0.08%
自基金合同
生效起至今
18.21% 0.16% 6.69% 0.09% 11.52% 0.07%
注: 本基金业绩比较基准为中债综合指数 (全价) 。 中债综合指数 (全价) 由中央 国债登记结算 有
限责任公司编制并发布, 该指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖了主要交易市场 (银行间 市场 、
交易所 市场 等) 、不 同发 行主体 (政 府、企 业等 )和期 限( 长期、 中期 、短期 等) 。 具体的 编 制 规
则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。 (网址为:
http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm )
本基金 为债 券型基 金, 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具, 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、
权证等 权益 类资产 ,也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发,可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离
交易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 , 所
以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资
组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ,本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十
八条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配
置比例符 合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳,
总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占 注册资本的
13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,基金管理人共管理四十六只开
放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张帆
本 基 金 基 金
经理, 长盛纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基金经理, 长
盛 添 利 宝 货
币 市 场 基 金
基金经理, 长
盛 同 禧 信 用
增 利 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金经理,
长 盛 同 裕 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
基金经理。
2014 年6 月27 日 - 9 年
男,1983 年1 月出生, 中
国 国 籍 。 华 中 科 技 大 学 硕
士 。 曾 在 长 江 证 券 股 份 有
限 公 司 从 事 债 券 研 究 、 债
券投资工作。2012 年 4 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 , 曾 任 非 信 用 研 究 员 ,
长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 等 职
务 。 现 任 长 盛 同 丰 债 券 型
证券投资基金(本基金) ,
长 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 , 长 盛 添 利
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型
证 券投资基金基金经理。
注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下:
研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、 占优比等指标,
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
1 、报告期内 行情回顾
2016 年上半 年, 在基建和地产的传统引擎拉动下, 宏观经济短期企稳 , 但是在 “去产能、 去
杠杆 ” 环境 下,过 低的 投资回 报导 致企业 投资 意愿持 续走 弱,经 济下 行压力 仍大 。通胀 方 面 , 一
季度食 品价 格超预 期上 涨叠加 大宗 商品价 格反 弹推升 通胀 预期, 二季 度随着 季节 性因素 消 退 , 食长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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品价格 回落 带动通 胀回 落。币 政策 更趋于 稳健 ,央行 利率 调控机 制由 数量型 向价 格型转 变 , 更 倾
向 于 通过 逆回 购 、SLF 、MLF 、PSL 等工 具 投放 流动 性 ,而 对于 降 准降 息等 全 面投 放流 动性方式相
对谨慎。
债 券 市场 整体 呈 现先 跌后 涨 的震 荡走 势 。利 率债 收 益率 曲线 总 体有 所上 行 ,期 限利 差有所收
窄;信 用债 收益率 曲线 平坦化 ,中 高评级 信用 利差压 缩至 历史低 位, 而低评 级债 券信用 利 差 仍 保
持在较高位置,主要是违约风险频发所致。
货币市场方面,央行运用回购及 MLF 等多种工具 调节流动性,市场流动性整体保持相对宽松
局面,各中短期限 Shibor 利率及银行 间质押式回购利率维持在较低水平。
2 、报告期内 本基金投资策略分析
在 报 告期 内, 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ,在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债,
保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.179 元, 本报告期份额净值增长率为 1.03% ,同期业绩
比较基准收益率-0.21%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 经 济结 构转 型 和供 给侧 改 革背 景下 , 宏观 经济 稳 中有 忧, 制 造业 与民 间 投资 单月 负增长,
房地产 销量 和投资 增速 见顶回 落, 均预示 下半 年经济 依然 承压。 在经 济疲弱 和积 极财政 基 调 下 ,
稳健的 货币 政策转 向可 能性不 大。 从需求 层面 看,银 行理 财等资 管规 模扩大 以及 到期高 票 息 资 产
再配置压力仍大,资产慌局面仍未改变。
总 体 来看 ,疲 弱 的基 本面 、 相对 充裕 的 流动 性、 较 低的 通胀 水 平及 旺盛 的 配置 需求 将继续为
债市提 供有 利支撑 ,但 同时也 要密 切关注 财政 政策加 码、 金融监 管排 风险去 杠杆 、贬值 压 力 对 货
币 政策的制约、美联储加息预期、信用风险爆发等风险因素的影响。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ,
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议,
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 三 条中 对基 金利润分
配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 6 月 30 日,期末 可供分配利润为 6,292,160.02 元,其 中:未分配利润
已实现部分为 6,292,160.02 元,未分 配利润未实现部分为 1,047,268.97 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛同丰债券型证 券投资基金
(LOF ) (以 下称 “本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其 他有关法律法 规 、
基金合 同和 托管协 议的 有关规 定, 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 完全 尽职尽 责 地 履 行
了应尽的义务。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6.1 资产负债表
会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2016 年6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 22,209,173.48 19,184,440.19
结算备付金
1,559,123.57 1,054,346.47
存出保证金
7,755.14 1,371.70
交易性金融资产 6.4.7.2 57,998,392.40 132,529,067.55
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
54,470,392.40 127,283,067.55
资产支持证券投资
3,528,000.00 5,246,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 16,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 859,678.05 3,056,073.81
应收股利
- -
应收申购款
10,633.79 13,017,070.56
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
82,644,756.43 184,842,370.28
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
27,999,865.00 29,999,755.00
应付证券清算款
4,494.98 16,000,000.00
应付赎回款
3,781.15 84,611.51
应付管理人报酬
32,830.61 74,174.05
应付托管费
9,380.19 21,192.56
应付销售服务费
14,070.28 31,788.85
应付交易费用 6.4.7.7 2,482.75 4,619.05
应交税费
44,887.00 44,887.00
应付利息
841.20 4,837.12
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,395.46 50,018.27
负债合计
28,217,028.62 46,315,883.41
所 有 者 权益:
实收基金 6.4.7.9 47,088,298.82 121,095,735.30
未分配利润 6.4.7.10 7,339,428.99 17,430,751.57
所有者权益合计
54,427,727.81 138,526,486.87
负债和所有者权益总计
82,644,756.43 184,842,370.28
注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.179 元 ,基金份额总额 46,152,798.18 份。
6.2 利润表
会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
1,990,613.31 2,371,521.22
1. 利息收入
2,535,512.96 1,813,237.92
其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,835.01 43,358.86
债券利息收入
2,363,744.88 1,769,879.06
资产支持证券利息收入
118,982.51 -
买入返售金融资产收入
7,950.56 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
820,157.28 1,829,984.53
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 822,033.04 1,829,984.53
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -1,875.76 - 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ”
号填列)
6.4.7.17 -1,397,482.45 -1,280,781.18
4. 汇兑收益 ( 损失以 “-”号 填列)
- -
5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 32,425.52 9,079.95
减: 二 、费用
1,099,672.90 672,792.33
1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 364,544.42 145,261.71
2 .托管费 6.4.10.2.2 104,155.59 41,503.35
3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 156,233.27 62,254.96
4 .交易费用 6.4.7.19 3,952.96 1,184.16
5 .利息支出
344,018.14 302,094.78
其中:卖出回购金融资产支出
344,018.14 302,094.78
6 .其他费用 6.4.7.20 126,768.52 120,493.37
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ”
号填列)
890,940.41 1,698,728.89
减:所得税费用
- -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列)
890,940.41 1,698,728.89
6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表
会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
121,095,735.30 17,430,751.57 138,526,486.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 890,940.41 890,940.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-74,007,436.48 -10,982,262.99 -84,989,699.47
其中:1. 基金 申购款 57,313,715.66 8,486,440.41 65,800,156.07
2. 基金赎回 款 -131,321,152.14 -19,468,703.40 -150,789,855.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
47,088,298.82 7,339,428.99 54,427,727.81
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
42,493,018.41 1,276,163.95 43,769,182.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 1,698,728.89 1,698,728.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
9,105,225.73 1,317,926.08 10,423,151.81
其中:1. 基金 申购款 61,742,228.32 4,759,041.66 66,501,269.98
2. 基金赎回 款 -52,637,002.59 -3,441,115.58 -56,078,118.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- - -
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
51,598,244.14 4,292,818.92 55,891,063.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本基金”) 是 由 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金( 以下 简称 “ 原基 金 ”) 根据 《 长盛同 丰分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的有关 规 定 变
更 运 作 模 式 后 而 来 。 原 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2012]1543 号 《关于核准长盛同丰分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由长盛基金管理
有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法》和 《长 盛同丰 分级 债券型 证券 投资基 金 基 金 合
同》负 责公 开募集 。原 基金为 契约 型开放 式基 金,存 续期 限不定 ,首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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利 息 共募 集 1,996,890,217.99 元 ,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有限 公 司普 华永 道 中天 验字
(2012) 第534 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基
金合同》于 2012 年 12 月 27 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,997,372,126.07
份 基 金 份 额( 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类份额( 以下简称 “ 长 盛 同 丰
A”)1,350,433,974.59 份 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类 份 额( 以 下 简 称 “ 长 盛 同 丰
B”)646,938,151.48 份,其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 481,908.08 份基金份额( 长 盛 同 丰 A 为
164,633.60 份,长盛同丰 B 为317,274.48 份) 。
根 据 《长 盛同 丰 分级 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同 》( 以 下简 称 “基 金合 同 ”) 和《长 盛同丰
分级债 券型 证券投 资基 金招募 说明 书》( 以 下简 称 “招 募说 明书 ”) 的 有 关规定 ,基 金合同 生 效 后
18 个月内( 含 18 个月) 为基金分级运作期;基金分级运作期届满,基金名称变更为 “长盛同丰债
券型证 券 投资 基 金 (LOF)” , 运作 方式 转 为上 市开 放 式基 金(LOF) 。 本基金 的 基金 管理 人 为长 盛基
金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司。
长盛同丰 A 的每次开放日,基金管理人将对长盛同丰 A 进行基金份额折算,长盛同丰 A 的基
金份额参考净值调整为 1.000 元 , 基 金份额持有人持有的长盛同丰 A 份 额数按折算比例相应增减。
原基金净资产优先分配予长盛同丰 A 的本金及 约定应得收益,剩余净资产分配予长盛同丰 B 。在
基金分级运作期内, 长盛 同丰A 根据 基金合同的规定获取约定收益, 约定 年化基准收益率为4.25% 。
基金合同生效后,基金管理人 在长盛同丰 A 的 开放日计算长盛同丰 A 的基金份额参考净值,在长
盛同丰 B 的封闭期届满日分别计算长盛同丰 A 与长盛同丰 B 的基金份额参考净值。基金管理人在
基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算并公告长盛同丰 A 和长 盛同丰 B 的 基金
份额参考净值。
长盛同丰 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一 次,接受投资者在场外的申购与赎回;同丰
B 的封闭期为 自基金合同生效之日起至 18 个月后 对应日止, 如该对应日为非工作日, 则顺延至下
一个工作日。 在同丰 B 的 封闭期内, 同丰 B 可上市 交易, 但不接受申购赎回。 经深圳证券交易所( 以
下简称 “深交所”) 深证 上字[2013]63 号文核准, 长盛同丰 B 基金份额于 2013 年 2 月 26 日在 深
交所挂牌交易。未上市交易的同丰 B 份额托管在 场外( 注册登 记系统) ,份 额持有人需将其跨系统
转托管至深圳证券交易所场内( 证券 登记结算系统) 后方可上 市流通。
本基金转换基准日为 2014 年 6 月 27 日。在转换基准日日终,同丰 A 、同 丰 B 的基金 份额以
各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金
118,613,944.00 份基金份 额于 2014 年7 月11 日在 深交所挂牌交易并于同日开放申购、 赎回以及长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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转托管 业务 。未上 市交 易的基 金份 额托管 在场 外,基 金份 额持有 人将 其跨系 统转 托管 至 场 内 后 ,
方可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同丰 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同》的有
关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的国 债 、 央 行
票据、 地方 政府债 、金 融债、 公司 债、企 业债 、可分 离交 易可转 债的 纯债部 分、 债券回 购 、 次 级
债、短 期融 资券、 资产 支持证 券、 中期票 据、 银行存 款等 固定收 益类 金融工 具以 及法律 法 规 或 中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基 金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产,
也不参 与一 级市场 新股 申购和 新股 增发, 可转 换债券 仅投 资二级 市场 可分离 交易 可转债 的 纯 债 部
分 。本 基金投 资组 合中: 固定 收益类 金融 工具的 资产 占基金 资产 的比例 不低 于 80% ,持有 现 金 和
到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为: 中债综合指
数( 全价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年8 月 25 日批准 报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 丰债券型证券投资基金
(LOF) 基 金合 同 》和 在财 务 报表 附注 所 列示 的中 国 证监 会、 中 国基 金业 协 会发 布的 有 关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6
月 30 日的财 务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的 经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。-
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示
如下:
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起,
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖 股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额,
自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股, 解禁后取得的股息 、
红利收 入, 按 照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 22,209,173.48
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 22,209,173.48
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 32,877,613.40 33,300,110.30 422,496.90
银行间市场 21,025,098.69 21,170,282.10 145,183.41
合计 53,902,712.09 54,470,392.40 567,680.31
资产支持证券 3,509,893.68 3,528,000.00 18,106.32
基金 - - -
其他 - - -
合计 57,412,605.77 57,998,392.40 585,786.63
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注:本基金本报告期未持有衍生金融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 620.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 631.44
应收债券利息 802,180.88 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合 约拆借孳息 -
其他 56,245.15
合计 859,678.05
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,482.75
合计 2,482.75
6.4.7.8 其他负债
单位 :人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2.38
其他 4,941.00
预提费用 99,452.08
合计 104,395.46
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 118,688,847.31 121,095,735.30
本期申购 56,170,386.78 57,313,715.66
本期赎回( 以"-" 号填列) -128,706,435.91 -131,321,152.14
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 46,152,798.18 47,088,298.82
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,624,956.56 3,805,795.01 17,430,751.57
本期利润 2,288,422.86 -1,397,482.45 890,940.41
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,621,219.40 -1,361,043.59 -10,982,262.99
其中:基金申购款 6,765,766.42 1,720,673.99 8,486,440.41
基金赎回款 -16,386,985.82 -3,081,717.58 -19,468,703.40
本期已分配利润 - - -
本期末 6,292,160.02 1,047,268.97 7,339,428.99
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 35,512.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,286.25
其他 35.96
合计 44,835.01
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
注:本基金本报告期未取得股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股
及债券到期兑付)差价收入
822,033.04
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
822,033.04
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券( 、债转股及债券到期兑付)成交 196,828,365.75 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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总额
减:卖出债券( 、债转股及债券到期兑付)
成本总额
192,292,953.57
减:应收利息总额 3,713,379.14
买卖债券差价收入 822,033.04
6.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出资产支持证券成交总额 1,806,952.97
减:卖出资产支持证券成本总额 1,690,875.76
减:应收利息总额 117,952.97
资产支持证券投资收益 -1,875.76
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注:本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注:本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
注:本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -1,397,482.45
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -1,370,358.21
—— 资产支持证券投资 -27,124.24
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,397,482.45
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 32,098.52
转换费收入 327.00
合计 32,425.52
注:1. 本基 金的赎回费率为赎回金额的 0.5% , 赎回费总额的 25% 归入基 金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
577.96
银行 间市场交易费用
3,375.00
合计
3,952.96
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 44,753.80
银行划款费用 9,016.44
上市年费 29,835.26
其他费用 300.00
帐户维护费 18,000.00
合计 126,768.52
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司( “长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
364,544.42 145,261.71
其中: 支付销售机构的客
户维护费
22,883.71 31,880.22
注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年 费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算 公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 x 0.70% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
104,155.59 41,503.35
注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 x 0.20% / 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 12,914.98
长盛基金 53,725.42
国元证券 128.24
合计 66,768.64
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 24,921.72
长盛基金 11,881.97
国元证券 192.18
合计 36,995.87
注:1. 支付 基金销售机构的销售服务 费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付给长盛基金公司,再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构。销售服
务费的计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 X0.3% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注:本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 内均 未与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回 购 )
交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额 。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注:除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 22,209,173.48 35,512.80 2,696,560.98 13,373.43
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注:本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注:本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注:本基金本期 末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
9,999,865.00 元,是以如 下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
150312 15 进出12 2016 年7 月7
日
101.22 100,000 10,122,000.00
合计
100,000 10,122,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 18,000,000.00 元, 于 2016 年7 月1 日 到期。 该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质 押式回购下转入质押库的债券, 按证 券交易所规定
的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 进 行主 动投 资 的债 券型 证 券投 资基 金 ,属 于低 风 险品 种。 本 基金 的投 资范围为
固定收 益类 金融工 具。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信 用
风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以 上 风 险长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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控制在 限定 的范围 之内 ,使本 基金 在险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相 匹 配 ”
的风险 收益 目标。 基金 管理人 通过 分析影 响债 券市场 的各 类要素 ,进 行积极 主动 的投资 管 理 , 追
求基金资产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准的收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金 的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ,
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款存 放在 本基金 的托 管行中 国银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险
可能性 很小 。在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位:人民币元
短期信用评级
本期 末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
9,894,000.00 30,089,000.00
合计
9,894,000.00 30,089,000.00
注:未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
5,504,682.10 10,240,827.70
AAA 以下
21,524,150.30 40,151,239.85
未评级
21,075,560.00 52,048,000.00
合计
48,104,392.40 102,440,067.55
注:未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中 变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间 同业市场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ,其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ,本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ,其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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公允价值。
于 2016 年 6 年 30 日,除 卖出回购金融资产款余额中有 27,999,865.00 元 将在一个月以内到
期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ,本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以
内且不 计息 ,可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ,因此 账面 余额约 为 未 折
现的合约 到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管 理人定 期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并 通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位:人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,209,173.48 - - - 22,209,173.48
结算备付金 1,559,123.57 - - - 1,559,123.57
存出保证金 7,755.14 - - - 7,755.14
交易性金融资产 13,422,000.00 42,633,570.30 1,942,822.10 - 57,998,392.40
应收利息 - - - 859,678.05 859,678.05
应收申购款 - - - 10,633.79 10,633.79
资产总计 37,198,052.19 42,633,570.30 1,942,822.10 870,311.84 82,644,756.43
负债
卖出回购金融资产款 27,999,865.00 - - - 27,999,865.00
应付证券清算款 - - - 4,494.98 4,494.98
应付赎回款 - - - 3,781.15 3,781.15
应付管理人报酬 - - - 32,830.61 32,830.61
应付托管费 - - - 9,380.19 9,380.19
应付销售服务费 - - - 14,070.28 14,070.28 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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应付交易费用 - - - 2,482.75 2,482.75
应付利息 - - - 841.20 841.20
应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00
其他负债 - - - 104,395.46 104,395.46
负债总计 27,999,865.00 - - 217,163.62 28,217,028.62
利率敏感度缺口 9,198,187.19 42,633,570.30 1,942,822.10 653,148.22 54,427,727.81
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,184,440.19 - - - 19,184,440.19
结算备付金 1,054,346.47 - - - 1,054,346.47
存出保证金 1,371.70 - - - 1,371.70
交易性金融资产 47,144,135.90 53,560,071.65 31,824,860.00 - 132,529,067.55
买入返售金融资产 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00
应收利息 - - - 3,056,073.81 3,056,073.81
应收申购款 - - - 13,017,070.56 13,017,070.56
资产总计 83,384,294.26 53,560,071.65 31,824,860.00 16,073,144.37 184,842,370.28
负债
卖出回购金融资产款 29,999,755.00 - - - 29,999,755.00
应付证券清算款 - - - 16,000,000.00 16,000,000.00
应付赎回款 - - - 84,611.51 84,611.51
应付管理人报酬 - - - 74,174.05 74,174.05
应付托管费 - - - 21,192.56 21,192.56
应付销售服务费 - - - 31,788.85 31,788.85
应付交易费用 - - - 4,619.05 4,619.05
应付利息 - - - 4,837.12 4,837.12
应交税费 - - - 44,887.00 44,887.00
其他负债 - - - 50,018.27 50,018.27
负债总计 29,999,755.00 - - 16,316,128.41 46,315,883.41
利率敏感度缺口 53,384,539.26 53,560,071.65 31,824,860.00 -242,984.04 138,526,486.87
注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度末( 2015 年 12 月31
日 )
下降 25 个基 点 22,922.40 976,445.93
上升 25 个基 点 -22,922.40 -976,445.93
长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格 因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无
属于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 57,998,392.40 元,无属于 第三层次的余额 (2015
年 12 月 31 日:第一层次 0.00 元, 第二层次 127,283,067.55 元,第三层次 5,246,000.00 元) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
于本期末,本基金持有公允价值无归属于第三层次的金融工具 (2015 年 12 月 31 日:无) 。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位:人民币元 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 57,998,392.40 70.18
其中:债券 54,470,392.40 65.91
资产 支持证券 3,528,000.00 4.27
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,768,297.05 28.76
7 其他各项资产 878,066.98 1.06
8 合计 82,644,756.43 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注:本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,722,560.00 19.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,247,000.00 37.20 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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其中:政策性金融债 20,247,000.00 37.20
4 企业债券 23,500,832.40 43.18
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,470,392.40 100.08
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 150212 15 国开 12 100,000 10,125,000.00 18.60
2 150312 15 进出 12 100,000 10,122,000.00 18.60
3 020101 16 贴债 03 100,000 9,894,000.00 18.18
4 122790 11 诸暨债 40,760 4,218,252.40 7.75
5 122219 12 榕泰债 40,000 4,071,600.00 7.48
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 123501 PR 隧道 02 100,000 3,528,000.00 6.48
注:本基金本报告期末持有一只资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基 金本报告期末无国债期货投资。 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查记 录 ,无 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,755.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 859,678.05
5 应收申购款 10,633.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 878,066.98
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注:本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位:份 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
374 123,403.20 35,522,362.27 76.97% 10,630,435.91 23.03%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 宁波鼎锋海川投资管理中心
(有限合伙) -鼎锋成长22
期证券投
3,892,159.00 42.77%
2 上海博道投资管理有限公司
-博道全天候对冲一号私募
证券投资基
1,993,965.00 21.91%
3 华润深国投信托有限公司-
博道量化对冲 1 期集合 资金
信托计划
1,722,040.00 18.93%
4 陈旭 238,000.00 2.62%
5 吴国栋 118,458.00 1.30%
6 余立华 100,000.00 1.10%
7 刘纪琼 90,400.00 0.99%
8 姬艳 87,873.00 0.97%
9 刘美丽 86,386.00 0.95%
10 卜勤学 75,733.00 0.83%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
902.53 0.0020%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 )
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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基金合同生效日( 2012 年 12 月 27 日 )基金份 额总额
1,997,372,126.07
本报告期期初基金份额总额 118,688,847.31
本报告期基金总申购份额 56,170,386.78
减: 本报告期 基金总赎回份额 128,706,435.91
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -
本报告期期末基金份额总额 46,152,798.18
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - - 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 15,118,011.34 32.73% - - - -
国信证券 13,319,030.70 28.84% 63,170,000.00 4.59% - -
国泰君安 17,746,291.09 38.43% 1,313,600,000.00 95.41% - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准
(1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务,长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求,
提供专门研究报告。
(2 )资力雄 厚,信誉良好。
(3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民 银行处罚。
(5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
(1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究
机构进行综合评价;
(4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用;
(5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并
撤销租用的交易单元;
(6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:
(1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 西部证券 深圳 1
2 民族证券 深圳 1
3 五矿证券 深圳 1
(2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:无。
10.8 其 他 重 大 事件
除 上 述事 项之 外 ,均 已作 为 临时 报告 在 指定 媒体 披 露过 的其 他 在本 报告 期 内发 生的 重大事项
如下:
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 京
东商城基金直销店铺开展 1 折费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 及本
公司网站
2016 年 6 月30 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上
2016 年 6 月20 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月27 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及转换业务的公告
同上
2016 年 5 月13 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 连 网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 5 月9 日
6
长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2016 年第 1 季度报 告
同上
2016 年 4 月22 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上
2016 年 4 月5 日
8
长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年 度报告摘要
同上
2016 年 3 月26 日
9
长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年 度报告
同上
2016 年 3 月26 日
10 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯 同上 2016 年 3 月25 日 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
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证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投业务的公告
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕丰金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上
2016 年 3 月17 日
12
长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(lof )招募 说明书(更新)
同上
2016 年 2 月2 日
13
长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(lof ) 招募 说明书 (更新) 摘要
同上
2016 年 2 月2 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2016 年 1 月29 日
15
长 盛 同 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
(LOF)2015 年第 4 季度报 告
同上
2016 年 1 月20 日
16
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业务办理时间调整的公告
同上
2016 年 1 月7 日
17
关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公
告
同上
2016 年 1 月6 日
18
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的公告
同上
2016 年 1 月4 日
19
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同上
2016 年 1 月4 日 长盛同丰债券(LOF )2016 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件;
2 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金基金合同》 ;
3 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金托管协议》 ;
4 、 《长盛同 丰分级债券型证券投资基金招募说明书》 ;
5 、法律意见 书;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日