长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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长盛 同智 优势 成长 混合 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 43 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同智优势成长混合型证券 投资基金（LOF ）
基金简称 长盛同智优势混合（LOF ）
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 926,943,934.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-02-16
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公
司， 所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的
前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略 本基金为混合型基金， 根据对宏观经济、 行业状况、 公司成
长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水
平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×65% ＋上证国 债指数收益率 ×30% ＋
一年定期存款利率 ×5% 。
风险收益特征 本基金是较高预期收益 —较高预期风险的产品， 其预期收益
与风险高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名 称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺
德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平 庄路18
号城建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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法定代表人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -238,019,247.88
本期利润 -228,047,085.13
加权平均基金份额本期利润 -0.2455
本期加权平均净值利润率 -27.56%
本期基金份额净值增长率 -21.21%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -135,218,909.76
期末可供分配基金份额利润 -0.1459
期末基金资产净值 791,725,024.55
期末基金份额净值 0.8541
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 90.85%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
4 、本基金由 同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.72% 0.91% -0.20% 0.64% 2.92% 0.27%
过去三个月 -3.70% 0.99% -1.02% 0.66% -2.68% 0.33%
过去六个月 -21.21% 1.47% -9.34% 1.20% -11.87% 0.27%
过去一年 -33.84% 2.04% -17.75% 1.50% -16.09% 0.54%
过去三年 35.55% 1.66% 35.80% 1.20% -0.25% 0.46%
自基金转型
起至今
90.85% 1.57% 63.94% 1.27% 26.91% 0.30%
注：本 基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×65% ＋上证国债指数收益率 ×30% ＋一年 定
期存款利率 ×5% 。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、公允性。 选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2 、 可比性。 基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响， 本基金持有的股票投资占基金资产的比
例范围为 30% －95% ； 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ； 债券投资占基金资产的比例范
围为 0-65% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5% 以 上。根据基金
在正常市场状 况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 65% 、30% 、5% 的比例 采取再平衡， 再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 （二）
投资范围、 （六） 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（ 以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产 管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理四十六只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴博文
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 盛
成 长 优 选 灵 活
配 置 混 合 型 证
券投资基金
（LOF ） 基金 经
理 ， 长 盛 同 鑫
行 业 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 国 企 改 革
主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
2016 年 1
月 6 日
- 8 年
男， 1983 年 6 月出生， 中国国籍。
毕业于北京大学，金融学硕士。
历任雷曼兄弟证券股份有限公
司分析师助理， 野村证券股份有
限公司分析师助理， 诺安基金管
理有限公司研究员、 基金经理助
理、 基金经理。2015 年8 月加入
长盛基金管理有限公司， 现任长
盛同智优势成长混合型证券投
资基金（LOF ， 本 基 金 ） 基 金 经
理， 长盛同盛成长优选灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理， 长盛同鑫行业配置混合
型证券投资基金基金经理， 长盛
国企改革主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
王宁
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 城 镇
化 主 题 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 社
保 组 合 组 合 经
理 ， 权 益 投 资
部 总 监 ， 公 司
副总经理。
2012 年 7
月 20 日
2016 年 1
月 6 日
18 年
男，1971 年 10 月出生， 中国国
籍。 毕业于北京大学光华管理学
院，EMBA 。 历 任华夏基金管理有
限公司基金经理助理， 兴业基金
经理等职务。 2005 年 8 月 加盟长
盛基金管理有限公司， 曾任基金
经理助理、 长盛动态精选证券投
资基金基金经理， 长盛同庆可分
离交易股票型证券投资基金基
金经理， 长盛成长价值证券投资
基金基金经理，长盛同庆中证
800 指数分级 证券投资基金基金
经理，公司总经理助理等职务。
现任长盛基金管理有限公司副长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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总经理， 权益投资部总监， 社保
组合组合经理， 现任长盛城镇化
主题混合型证券投资基金基金
经理。自 2016 年 1 月 6 日起不
再担任长盛同智优势成长混合
型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经
理。
田间
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 国 企
改 革 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理。
2014 年10
月 14 日
2016 年 1
月 6 日
7 年
女，1978 年 11 月出生， 中国国
籍。中央财经大学经济学硕士。
2008 年 7 月 加入长盛基金管理
有限公司， 曾任行业研究员， 基
金经理助理、 同盛证券投资基金
基金经理等职务。 任长盛国企改
革主题灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。自 2016 年 1
月6 日起不再担任长盛同智优势
成长混合型证券投资基金 （LOF ）
基金经理。
代毅
本 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 行 业
研究员。
2015 年 1
月 8 日
- 5 年
男， 1984 年 1 月出生， 中国国籍。
北京大学硕士。 2010 年7 月加入
长盛基金管理有限公司， 现任行
业研究员， 长盛同智优势成长混
合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ，本基
金）基金经理助理。
注：1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格 管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有 投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 3 月 份的两会， 李克强总理明确我国经济目标守住 6.5% ， 受困于债务过高， 落后产能
过剩和 房地 产库存 的制 约，经 济仍 然面临 较大 的下行 压力 。民企 固定 资产投 资从 二季度 开 始 出 现
了明显 的下 滑。政 府加 大财政 政策 力度， 维持 宽松货 币政 策，目 标是 在企业 端去 杠杆的 同 时 ， 加
大政府 投资力度，从而能在艰难的去杠杆的过程中取得总体的平衡，维持社会稳定。
5 月 份的 大事 是 “权 威人 士 讲话 ”， 这 个讲 话奠 定 了未 来一 段 时间 政府 经 济工 作的 基调，是
将过渡 泛滥 到大量 虚拟 资产里 的流 动性挤 到实 体资产 领域 。这个 基调 的制定 是目 前发展 阶 段 的 必
然选择 ，我 们必 须 意识 到这个 重大 拐点的 来临 ，对大 类资 产的配 置的 影响是 深远 的，也 预 示 着 未
来相当长时间内我们面临的经济形势。 经济下行+CPI 稳定 （隐形通缩） 已经暂时告一段落， 经济长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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下行+ 通胀将 重新回到我们的经济生活中， 也就是 “滞胀”。 我们预计未来三年内滞胀与通缩将交
替出现 。因 此，对 未来 滞胀还 是通 缩的判 断， 将是决 定我 们组合 净值 表现的 核心 驱动要 素 ， 它 决
定了中观层面对行业的配置。
6 月 份的 大事 件 是英 国 “ 脱欧 ” 的黑 天 鹅事 件。 在 脱欧 公投 之 前， 基于 我 们对 未来 滞胀的判
断，黄 金将 长期受 益。 如果英 国留 欧，避 险情 绪消退 ，美 国加息 概率 就会提 升； 在黄 金 短 暂 的 因
美国加 息而 走低后 ，必 然会有 其他 国家因 为美 国流动 性的 收缩而 面临 新的危 机， 会重新 激 发 类 似
于英国脱欧这样的黑天鹅事件。 如果英国脱欧， 那么避险情绪大升， 黄金， 美元， 美债， 日元 （逆
套利交 易） 都会升 值。 总之英 国脱 欧只是 在全 球经济 走向 衰退中 的一 个事件 ，此 后这样 的 事 件 会
层 出不穷。因此在六月份调仓的时候我们布局了贵金属行业的公司。
回 顾 我们 二季 度 的操 作， 我 们对 于今 年 宏观 环境 的 变化 没有 及 时反 应， 在 持仓 品种 的选择上
还是更 多的 延续了 我们 自下而 上的 产业判 断， 忽略了 在宏 观环境 由通 缩向通 胀转 变的过 程 中 ， 虚
拟资产 的估 值将会 面临 阶梯式 下降 的趋势 ，导 致净值 表现 落后。 此后 我们将 更多 地把由 自 上 而 下
宏观环境的变化判断中观层面行业配置的方法融合到我们以往主要看重产业成长的投资方式中。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.8541 元，本 报告期份额净值增长率为-21.21% ， 同期业
绩 比较基准增长率为-9.34% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年一季 度 CPI 超预 期上行， 虽然在二季度通胀有所缓和， 我们的整体判断是今年通胀会
缓慢上 行。 大宗商 品在 油价的 带领 下开始 回升 ，国内 在供 给收缩 的环 境下， 有色 金属等 矿 产 资 源
的价格 在过 去的二 季度 里开始 有一 些表现 ，以 锌价为 代表 。食品 价格 二季度 上涨 速度比 较 缓 和 ，
蔬菜鲜果价格下行， 但猪肉价格持续上涨到二季度末， 维持高位运行， 我们预计 2016 年全年猪 肉
供给将处于偏紧的状态。 二季度末开始的南方洪涝灾害是个预料之中的突发因素， 今年雨水较大，
将造 成 农产 品整体 供给 紧张， 糖和 棉花价 格已 经有所 表现 ，我们 预计 在三季 度其 他农产 品 也 将 陆
续有所 表现 。综上 虽然 二季度 通胀 形势缓 和， 但我们 预计 在经济 维持 下行通 道时 ，过渡 流 动 性 泛
滥走到终点，资产价格将缓慢下行，商品的价格将缓慢上行，我们预计三季度通胀预期将重现。
此 时 英国 退欧 热 度渐 消， 旧 的一 波欧 洲 风险 刚刚 散 去， 新的 危 机已 然埋 下 伏笔 。内 部来看，
英国带 来的 模仿效 应， 可能引 来一 连串国 家的 退欧尝 试， 尤其是 法、 意等大 国。 外部来 看 ， 难 民
危机仍 未有 效控制 ，俄 罗斯对 欧洲 的敌意 继续 加强。 亚太 方面， 南海 仲裁在 即， 新上任 的 菲 律 宾
总统刚表达对华 友好意愿， 日本又酝酿鼓动 G7 发 表联合声明， 迫使新总统按照 “国际法“解决问长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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题， 同 时爆 出中日 战机 海上对 峙， 为周边 海域 带来新 的不 安定因 素。 因此， 当全 球失去 经 济 增 长
引擎， 各个 国家又 先后 失去了 放松 流动性 对经 济带来 刺激 的手段 ，于 是对于 各国 政治家 来 说 ， 武
力争夺 存量 的蛋糕 将取 代大家 一起 合作开 发新 蛋糕的 “全 球化” 趋势 。争端 和摩 擦，国 际 组 织 成
立，合 作， 合作破 裂， 再联合 ，将 成为我 们面 对的这 个世 界的常 态。 军工板 块是 我们基 于 以 上 的
判断得出的长期受益的板块。在 6 月份的调仓中我们已经有所布局。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长 （担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 利润分配
原则的约定， 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）于 2016 年1 月 18 日进行 了利润分配 ，
分配金额为 106,001,434.80 元。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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本基金截至 2016 年 6 月 30 日，期末可 供分配利润为-135,218,909.76 元， 其中，未分配利
润已实现部分为 275,787,239.58 元， 未分配利润未实现部分为-411,006,149.34 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛同智优 势成长混合型证券
投资基 （LOF） （以下 称 “ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基 金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 158,470,792.18 471,787,736.30
结算备付金
3,625,067.27 12,156,930.23 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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存出保证金
1,549,923.67 1,074,192.69
交易性金融资产 6.4.7.2 633,679,963.59 624,527,202.58
其中：股票投资
633,679,963.59 624,527,202.58
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 46,419.29 104,371.59
应收股利
- -
应收申购款
7,174.30 9,000.96
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
797,379,340.30 1,109,659,434.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
110.00 11,529,664.97
应付赎回款
445,678.74 1,852,029.23
应付管理人报酬
958,544.89 1,421,375.75
应付托管费
159,757.48 236,895.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,495,782.82 6,477,997.46
应交税费
305,932.19 305,932.19
应付利息
- -
应付利润
428,798.09 428,798.09
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 859,711.54 926,236.66
负债合计
5,654,315.75 23,178,930.29
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 926,943,934.31 884,183,871.53
未分配利润 6.4.7.10 -135,218,909.76 202,296,632.53
所有者权益合计
791,725,024.55 1,086,480,504.06
负债和所有者权益总计
797,379,340.30 1,109,659,434.35
注： 报告截止 日2016 年6 月30 日， 基 金份额净值人民币0.8541 元， 基金份 额总额926,943,934.31
份。
长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-207,778,723.27 741,350,558.70
1. 利息收入
1,458,058.01 1,782,441.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,458,058.01 1,782,441.49
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-219,218,599.98 1,093,049,858.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -221,958,470.01 1,086,511,719.56
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,739,870.03 6,538,138.45
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 9,972,162.75 -355,297,909.91
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 9,655.95 1,816,169.11
减： 二 、费用
20,268,361.86 42,993,465.34
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 6,189,832.63 16,733,592.08
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,031,638.84 2,788,932.08
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 12,816,084.15 23,217,385.06
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产 支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 230,806.24 253,556.12
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-228,047,085.13 698,357,093.36
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-228,047,085.13 698,357,093.36
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
884,183,871.53 202,296,632.53 1,086,480,504.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -228,047,085.13 -228,047,085.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
42,760,062.78 -3,467,022.36 39,293,040.42
其中：1. 基金 申购款 68,639,849.46 -6,009,052.43 62,630,797.03
2. 基金赎回 款 -25,879,786.68 2,542,030.07 -23,337,756.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -106,001,434.80 -106,001,434.80
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
926,943,934.31 -135,218,909.76 791,725,024.55
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,239,951,779.18 404,585,802.64 2,644,537,581.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 698,357,093.36 698,357,093.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,189,941,412.51 -409,460,072.78 -1,599,401,485.29
其中：1. 基金 申购款 622,286,885.46 160,180,374.36 782,467,259.82
2. 基金赎回 款 -1,812,228,297.97 -569,640,447.14 -2,381,868,745.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -206,780,142.31 -206,780,142.31 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,050,010,366.67 486,702,680.91 1,536,713,047.58
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同智 优势 成 长混 合型 证 券投 资基 金(LOF) （以 下 简称 “本基金 ” ） ，系 经 中国 证券 监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 基金 字[2006]260 号文 《关于 核 准同 智证 券 投资基金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 封 闭 式 基 金 同 智 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 ， 自 2007
年 1 月 5 日 起， 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》生效。本基金于 2007
年 1 月 22 日（“转换基准日”）的基金净值为人民币 955,116,003.53 元 ，于 2007 年 1 月 23 日
（ “转换日”）折合基金份额 955,116,000.00 份 。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 包括 国内 依 法 发 行上 市 的股 票、 国 债、 金融 债 、企 业债 、 回购 、央 行票据、
可转换 债券 ，权证 以及 国家证 券监 管机构 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中， 股票投 资 占 基 金
资产的比例范围为 30%-95% ；权证投 资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ；债券投资 占基金资产
的比例范围为 0-65% ；现 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5% 以上 。
本 基金 将不低 于 80% 的股 票资 产投资 于具 有较大 成长 潜力的 上市 公司的 股票 。如法 律法规 或 监 管
机构以 后允 许基金 投资 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围 。 本 基
金的业绩比较基准是： 沪深 300 指 数收益率 ×65% ＋上证国 债指数收益率 ×30% ＋一 年定期存款利
率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1 日至 6 月30 日期间的经营成 果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税、增值税 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭 式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财 税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证 券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若 干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所 得税。
6.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关 于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 158,470,792.18
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 158,470,792.18
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 620,133,487.74 633,679,963.59 13,546,475.85
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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其他 - - -
合计 620,133,487.74 633,679,963.59 13,546,475.85
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 44,319.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,468.92
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2.99
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 627.75
合计 46,419.29
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,495,782.82
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,495,782.82
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目 本期末 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 657.54
其他 150,203.54
预提费用 208,850.46
合计 859,711.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 884,183,871.53 884,183,871.53
本期申购 68,639,849.46 68,639,849.46
本期赎回( 以"-" 号填列) -25,879,786.68 -25,879,786.68
本期末 926,943,934.31 926,943,934.31
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 603,436,513.20 -401,139,880.67 202,296,632.53
本期利润 -238,019,247.88 9,972,162.75 -228,047,085.13
本期基金份额交易
产生的变动数
16,371,409.06 -19,838,431.42 -3,467,022.36
其中：基金申购款 25,886,825.50 -31,895,877.93 -6,009,052.43
基金赎回款 -9,515,416.44 12,057,446.51 2,542,030.07
本期已分配利润 -106,001,434.80 - -106,001,434.80
本期末 275,787,239.58 -411,006,149.34 -135,218,909.76
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,382,912.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 61,714.37
其他 13,430.90
合计 1,458,058.01 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 4,163,968,829.23
减：卖出股票成本总额 4,385,927,299.24
买卖股票差价收入 -221,958,470.01
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期间无债券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期间无贵金属投 资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期间无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,739,870.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,739,870.03
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 9,972,162.75
—— 股票投资 9,972,162.75
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 9,972,162.75 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 9,585.46
转换费收入 70.49
合计 9,655.95
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
12,816,084.15
银行间市场交易费用
-
合计
12,816,084.15
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 44,753.80
信息披露费 134,261.40
其他 200.00
上市年费 29,835.26
帐户维护费 15,100.00
汇划手续费 6,655.78
合计 230,806.24
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（ “长盛基金 ”） 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一 般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,189,832.63 16,733,592.08
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,062,923.59 4,810,039.19
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,031,638.84 2,788,932.08 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H =E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个 工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2007 年
1 月5 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 27,354,478.14
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 27,354,478.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.6100%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方 于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 158,470,792.18 1,382,912.74 210,571,331.29 1,674,442.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月18 日
2016 年1 月
19 日
2016 年
1 月18
日
1.2000 58,902,810.17 47,098,624.63 106,001,434.80
合
计
- - 1.2000 58,902,810.17 47,098,624.63 106,001,434.80
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 5,807 75,374.86 75,374.86 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设股 票账户 ，选 择网下 或者 网上一 种方 式进行 新股 申购。 从 新 股 获
配日至新股上市日之间不能自由转让 。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300323 华灿 2016 年 重大 8.99 - - 50,000 452,753.00 449,500.00 - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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光电 4 月18
日
事项
停牌
601611
中国
核建
2016 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
20.92
2016 年
7 月1
日
23.01 18,151 62,983.97 379,718.92 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ， 并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成，监 察稽 核部负 责 对 公 司
业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ，风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管
理；第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成，公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对
风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施； 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 ，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资 产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。 本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权益 ）无固 定到 期日且 不计 息，因 此 账 面 余
额即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险 ， 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 158,470,792.18 - - - - - 158,470,792.18
结算备付金 3,625,067.27 - - - - - 3,625,067.27
存出保证金 1,549,923.67 - - - - - 1,549,923.67
交易性金融资产 - - - - - 633,679,963.59 633,679,963.59
应收利息 - - - - - 46,419.29 46,419.29
应收申购款 - - - - - 7,174.30 7,174.30
资产总计 163,645,783.12 - - - - 633,733,557.18 797,379,340.30
负债
应付证券清算款 - - - - - 110.00 110.00
应付赎回款 - - - - - 445,678.74 445,678.74
应付管理人报酬 - - - - - 958,544.89 958,544.89
应付托管费 - - - - - 159,757.48 159,757.48
应付交易费用 - - - - - 2,495,782.82 2,495,782.82
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 859,711.54 859,711.54
负债总计 - - - - - 5,654,315.75 5,654,315.75
利率敏感度缺口 163,645,783.12 - - - - 628,079,241.43 791,725,024.55
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
银行存款 471,787,736.30 - - - - - 471,787,736.30
结算备付金 12,156,930.23 - - - - - 12,156,930.23
存出保证金 1,074,192.69 - - - - - 1,074,192.69
交易性金融资产 - - - - - 624,527,202.58 624,527,202.58
应收利息 - - - - - 104,371.59 104,371.59
应收申购款 - - - - - 9,000.96 9,000.96
其他资产 - - - - - - -
资产总计 485,018,859.22 - - - - 624,640,575.13 1,109,659,434.35
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,529,664.97 11,529,664.97
应付赎回款 - - - - - 1,852,029.23 1,852,029.23
应付管理人报酬 - - - - - 1,421,375.75 1,421,375.75
应付托管费 - - - - - 236,895.94 236,895.94
应付交易费用 - - - - - 6,477,997.46 6,477,997.46
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 926,236.66 926,236.66
负债总计 - - - - - 23,178,930.29 23,178,930.29
利率敏感度缺口 485,018,859.22 - - - - 601,461,644.84 1,086,480,504.06
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2016 年 6 月30 日 ， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月31 日： 同) ， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基 金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资组 合 中， 股票 投 资占 基金 资 产的 比例 范 围 为 30%-95% ；权 证投 资 占基 金资 产 净值
的比例范围为 0-3% ；债 券投资占基金资产的比例 范围为 0-65% ；现金或 者到期日在一年以内的政
府债券 占基金资产净值的比例在 5% 以上。 于 2016 年6 月30 日， 本基金面临的整体市场价格风险长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 633,679,963.59 80.04 624,527,202.58 57.48
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 633,679,963.59 80.04 624,527,202.58 57.48
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5% 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映
了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
5% 43,764,339.64 68,053,336.09
-5% -43,764,339.64 -68,053,336.09
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.14.1 公 允价值
银行存款、 结算备付金、 应收证券清算款、 应收申购款、 应付赎回款等， 因其剩 余期限不 长 ，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 632,850,744.67 元， 属于第二层次的余额为人民币 829,218.92 元，无 属于第三层次的余 额
(2015 年12 月 31 日： 第一层次 574,647,371.51 元 ， 第二层次 49,879,831.07 元， 无第三 层级) 。
(2) 公允价 值所属层次间的重 大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况。
6.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 633,679,963.59 79.47
其中：股票 633,679,963.59 79.47
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 162,095,859.45 20.33
7 其他各项资产 1,603,517.26 0.20
8 合计 797,379,340.30 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 542,935,235.21 68.58
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 379,718.92 0.05
F
批发和零售业 - - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
29,195,863.10 3.69
J
金融业 39,044,749.51 4.93
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 355,320.00 0.04
M
科学研究和技术服务业 136,974.35 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 124,260.48 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社 会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 21,507,842.02 2.72
S
综合 - -
合计 633,679,963.59 80.04
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 002179 中航光电 711,733 30,832,273.56 3.89
2 002025 航天电器 1,043,216 25,757,003.04 3.25
3 300136 信维通信 1,165,306 24,424,813.76 3.09
4 600399 抚顺特钢 3,628,300 23,475,101.00 2.97
5 000733 振华科技 1,027,085 23,109,412.50 2.92
6 300144 宋城演艺 863,422 21,507,842.02 2.72
7 300408 三环集团 1,144,020 20,546,599.20 2.60
8 002138 顺络电子 1,114,206 20,200,554.78 2.55
9 600563 法拉电子 400,871 18,247,647.92 2.30
10 600570 恒生电子 249,600 16,665,792.00 2.10
11 600271 航天信息 689,400 16,407,720.00 2.07
12 002085 万丰奥威 947,900 16,294,401.00 2.06
13 002007 华兰生物 510,307 16,023,639.80 2.02
14 002548 金新农 903,082 15,858,119.92 2.00 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
15 600518 康美药业 1,035,738 15,732,860.22 1.99
16 600038 中直股份 379,208 15,729,547.84 1.99
17 002413 雷科防务 1,133,627 15,564,698.71 1.97
18 002284 亚太股份 794,900 15,174,641.00 1.92
19 600741 华域汽车 1,040,860 14,582,448.60 1.84
20 002142 宁波银行 797,353 11,784,877.34 1.49
21 300017 网宿科技 174,550 11,729,760.00 1.48
22 601169 北京银行 1,106,299 11,472,320.63 1.45
23 601222 林洋能源 269,128 11,263,006.80 1.42
24 300433 蓝思科技 389,909 10,964,241.08 1.38
25 000999 华润三九 406,523 9,845,987.06 1.24
26 300360 炬华科技 377,177 8,535,515.51 1.08
27 300196 长海股份 214,300 8,394,131.00 1.06
28 002335 科华恒盛 170,100 8,253,252.00 1.04
29 002042 华孚色纺 794,781 8,218,035.54 1.04
30 000977 浪潮信息 350,250 8,213,362.50 1.04
31 000768 中航飞机 415,623 8,183,616.87 1.03
32 002475 立讯精密 412,573 8,107,059.45 1.02
33 600699 均胜电子 209,750 8,033,425.00 1.01
34 000049 德赛电池 190,000 7,968,600.00 1.01
35 002001 新 和 成 376,600 7,957,558.00 1.01
36 002372 伟星新材 553,761 7,952,007.96 1.00
37 600498 烽火通信 327,400 7,949,272.00 1.00
38 002032 苏 泊 尔 230,700 7,947,615.00 1.00
39 600036 招商银行 450,879 7,890,382.50 1.00
40 002456 欧菲光 265,707 7,838,356.50 0.99
41 600366 宁波韵升 324,300 7,741,041.00 0.98
42 300373 扬杰科技 319,600 7,705,556.00 0.97
43 601009 南京银行 802,976 7,539,944.64 0.95
44 600885 宏发股份 244,000 7,493,240.00 0.95
45 600183 生益科技 798,400 7,401,168.00 0.93
46 300429 强力新材 45,000 6,284,700.00 0.79
47 300474 景嘉微 37,967 5,728,081.29 0.72
48 002309 中利科技 311,300 5,575,383.00 0.70
49 300274 阳光电源 220,300 5,375,320.00 0.68
50 002595 豪迈科技 198,164 4,234,764.68 0.53
51 603766 隆鑫通用 140,000 2,830,800.00 0.36
52 300456 耐威科技 29,902 2,025,860.50 0.26
53 002226 江南化工 200,000 1,916,000.00 0.24 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
54 600990 四创电子 13,894 1,204,470.86 0.15
55 300367 东方网力 31,600 784,628.00 0.10
56 002230 科大讯飞 22,500 739,125.00 0.09
57 300323 华灿光电 50,000 449,500.00 0.06
58 600562 国睿科技 12,600 432,054.00 0.05
59 601611 中国核建 18,151 379,718.92 0.05
60 603023 威帝股份 19,380 373,258.80 0.05
61 002797 第一创业 8,840 357,224.40 0.05
62 300071 华谊嘉信 32,900 355,320.00 0.04
63 002508 老板电器 7,743 284,710.11 0.04
64 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
65 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.03
66 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.02
67 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
68 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.02
69 002573 清新环境 7,344 124,260.48 0.02
70 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.01
71 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.01
72 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
73 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
74 601966 玲珑轮胎 5,807 75,374.86 0.01
75 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
76 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
77 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
78 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
79 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
80 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
81 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
82 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
83 300008 上海佳豪 5 166.50 0.00
7.4 报告期内股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 300133 华策影视 65,251,314.06 6.01
2 002701 奥瑞金 64,951,040.49 5.98 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
3 600518 康美药业 57,809,616.37 5.32
4 300101 振芯科技 54,351,299.86 5.00
5 002030 达安基因 53,273,334.64 4.90
6 600372 中航电子 53,248,225.96 4.90
7 002475 立讯精密 52,372,696.80 4.82
8 600037 歌华有线 50,294,386.07 4.63
9 600804 鹏博士 49,895,489.41 4.59
10 002179 中航光电 47,951,336.65 4.41
11 601336 新华保险 47,469,976.74 4.37
12 601233 桐昆股份 47,048,084.49 4.33
13 300024 机器人 46,615,918.34 4.29
14 002285 世联行 44,440,093.82 4.09
15 300369 绿盟科技 43,665,636.09 4.02
16 002465 海格通信 42,485,572.00 3.91
17 603019 中科曙光 40,965,065.57 3.77
18 002624 完美环球 40,716,424.31 3.75
19 002007 华兰生物 40,409,261.54 3.72
20 600487 亨通光电 39,898,664.24 3.67
21 000703 恒逸石化 38,919,933.71 3.58
22 600563 法拉电子 38,699,784.86 3.56
23 002004 华邦健康 36,705,734.74 3.38
24 300017 网宿科技 34,078,499.44 3.14
25 600498 烽火通信 32,506,928.25 2.99
26 600485 信威集团 31,743,352.75 2.92
27 300274 阳光电源 30,708,348.46 2.83
28 000971 高升控股 29,504,330.24 2.72
29 002354 天神娱乐 29,490,362.50 2.71
30 000983 西山煤电 28,681,211.84 2.64
31 000959 首钢股份 28,215,672.23 2.60
32 600395 盘江股份 27,927,682.54 2.57
33 300196 长海股份 27,731,312.62 2.55
34 300479 神思电子 27,726,055.70 2.55
35 000687 华讯方舟 27,100,234.73 2.49
36 300136 信维通信 26,580,438.48 2.45
37 002268 卫 士 通 25,878,183.01 2.38
38 300144 宋城演艺 25,653,829.50 2.36 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
39 300202 聚龙股份 25,609,173.00 2.36
40 002183 怡 亚 通 25,471,511.45 2.34
41 002124 天邦股份 25,358,031.86 2.33
42 600038 中直股份 25,208,041.79 2.32
43 002567 唐人神 25,194,629.52 2.32
44 600028 中国石化 25,166,120.40 2.32
45 300315 掌趣科技 25,161,640.83 2.32
46 600074 保千里 24,841,469.20 2.29
47 600201 生物股份 24,838,629.28 2.29
48 000892 星美联合 24,832,646.76 2.29
49 002508 老板电器 24,774,677.21 2.28
50 600398 海澜之家 24,741,560.58 2.28
51 600990 四创电子 24,729,379.87 2.28
52 000070 特发信息 24,620,699.05 2.27
53 600782 新钢股份 24,607,707.64 2.26
54 000733 振华科技 24,586,911.10 2.26
55 600547 山东黄金 24,520,773.27 2.26
56 002727 一心堂 24,451,265.98 2.25
57 002049 紫光国芯 24,443,197.90 2.25
58 002429 兆驰股份 24,264,018.16 2.23
59 600570 恒生电子 24,263,218.45 2.23
60 002501 利源精制 24,256,140.62 2.23
61 000938 紫光股份 24,197,771.33 2.23
62 002152 广电运通 24,109,767.40 2.22
63 002020 京新药业 24,081,448.86 2.22
64 002250 联化科技 24,067,746.50 2.22
65 600587 新华医疗 24,054,869.03 2.21
66 600399 抚顺特钢 23,924,317.88 2.20
67 002025 航天电器 23,557,261.62 2.17
68 600036 招商银行 23,498,518.81 2.16
69 601311 骆驼股份 23,496,305.67 2.16
70 002074 国轩高科 23,349,716.95 2.15
71 000423 东阿阿胶 22,712,436.14 2.09
72 000999 华润三九 22,711,801.79 2.09
73 601607 上海医药 22,709,808.00 2.09
74 600690 青岛海尔 22,708,070.64 2.09 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
75 002223 鱼跃医疗 22,376,516.40 2.06
76 002032 苏 泊 尔 21,813,561.66 2.01
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 002030 达安基因 69,083,342.05 6.36
2 002701 奥瑞金 62,563,915.18 5.76
3 300101 振芯科技 62,490,638.02 5.75
4 300133 华策影视 60,816,576.26 5.60
5 300369 绿盟科技 58,190,805.31 5.36
6 600804 鹏博士 51,341,498.49 4.73
7 600037 歌华有线 51,131,903.86 4.71
8 601233 桐昆股份 51,098,399.62 4.70
9 600372 中航电子 51,068,384.92 4.70
10 002285 世联行 50,693,403.93 4.67
11 603019 中科曙光 49,814,802.38 4.58
12 601336 新华保险 47,793,410.95 4.40
13 000567 海德股份 43,674,307.87 4.02
14 000703 恒逸石化 43,560,285.50 4.01
15 600487 亨通光电 42,680,751.07 3.93
16 300024 机器人 42,094,292.15 3.87
17 002475 立讯精密 41,885,267.13 3.86
18 600518 康美药业 40,306,624.49 3.71
19 002465 海格通信 40,262,619.89 3.71
20 002004 华邦健康 39,077,371.85 3.60
21 000558 莱茵体育 37,558,791.43 3.46
22 002594 比亚迪 36,453,365.37 3.36
23 002624 完美环球 35,816,735.25 3.30
24 000687 华讯方舟 35,544,470.17 3.27
25 002230 科大讯飞 33,903,632.54 3.12
26 600074 保千里 30,497,947.50 2.81
27 002567 唐人神 29,618,295.64 2.73
28 002551 尚荣医疗 29,447,632.30 2.71
29 000959 首钢股份 28,616,499.86 2.63
30 600395 盘江股份 28,308,880.14 2.61
31 300302 同有科技 28,209,477.92 2.60 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
32 000983 西山煤电 27,906,457.85 2.57
33 002007 华兰生物 27,605,351.35 2.54
34 002508 老板电器 27,395,048.97 2.52
35 300479 神思电子 27,279,775.98 2.51
36 000971 高升控股 27,203,289.36 2.50
37 002354 天神娱乐 27,115,364.00 2.50
38 002124 天邦股份 26,937,907.89 2.48
39 600485 信威集团 26,538,756.85 2.44
40 600028 中国石化 26,528,228.10 2.44
41 002414 高德红外 26,301,787.71 2.42
42 600547 山东黄金 25,305,190.98 2.33
43 600587 新华医疗 25,183,263.51 2.32
44 000423 东阿阿胶 25,105,483.47 2.31
45 002597 金禾实业 24,941,245.36 2.30
46 600498 烽火通信 24,894,867.01 2.29
47 601012 隆基股份 24,716,194.68 2.27
48 000938 紫光股份 24,583,615.12 2.26
49 600332 白云山 24,569,152.71 2.26
50 300485 赛升药业 24,354,521.10 2.24
51 300188 美亚柏科 24,283,147.12 2.24
52 002020 京新药业 24,055,527.39 2.21
53 600398 海澜之家 23,838,011.80 2.19
54 300202 聚龙股份 23,810,502.88 2.19
55 600782 新钢股份 23,609,079.16 2.17
56 300274 阳光电源 23,435,982.35 2.16
57 002501 利源精制 23,382,200.72 2.15
58 002074 国轩高科 23,073,815.80 2.12
59 002250 联化科技 22,960,192.00 2.11
60 002429 兆驰股份 22,877,416.77 2.11
61 600690 青岛海尔 22,737,166.60 2.09
62 600201 生物股份 22,558,422.93 2.08
63 002268 卫 士 通 22,534,875.16 2.07
64 601311 骆驼股份 22,219,711.50 2.05
65 600563 法拉电子 22,043,299.71 2.03
66 002727 一心堂 22,032,724.94 2.03
67 601607 上海医药 21,868,674.28 2.01
68 300017 网宿科技 21,854,760.59 2.01
69 600990 四创电子 21,800,912.44 2.01 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,385,107,897.50
卖出股票收入（成交）总额 4,163,968,829.23
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查， 无 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,549,923.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 46,419.29
5 应收申购款 7,174.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,603,517.26
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
46,885 19,770.59 9,180,558.06 0.99% 917,763,376.25 99.01%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 3.46%
2 黄晓峰 709,737.00 1.24%
3 高兆明 577,298.00 1.01%
4 黄带顺 513,292.00 0.89%
5 王明瑞 486,832.00 0.85%
6 刘占武 418,871.00 0.73%
7 陈克明 387,000.00 0.67%
8 贾建伟 357,476.00 0.62%
9 任晓云 301,100.00 0.52%
10 荆南飞 248,712.00 0.43%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
535,489.52 0.0578%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 1 月5 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 884,183,871.53
本报告期基金总申购份额 68,639,849.46
减: 本报告期 基金总赎回份额 25,879,786.68
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
本报告期期末基金份额总额 926,943,934.31
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人 的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2016 年 1 月 6 日起，吴博文同志兼任长盛同智优势
成长混合型证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 王 宁 、 田 间 同 志 不 再 担 任 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型
证券投资基金（LOF ）基 金经理。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东兴证券 1 5,811,302,369.46 67.99% 5,412,073.77 68.56% -
中信建投 2 805,014,241.00 9.42% 749,707.41 9.50% -
东北证券 1 631,393,770.57 7.39% 588,013.43 7.45% -
长江证券 1 491,123,790.46 5.75% 457,383.38 5.79% -
安信证券 2 332,937,354.69 3.90% 243,476.27 3.08% -
申银万国 2 272,130,779.83 3.18% 253,437.25 3.21% -
国泰君安 1 203,747,078.58 2.38% 189,750.38 2.40% -
东海证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注： ：1 、本 公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运 作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交 易单元租用协议》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量
1 西部证券 深圳 1
2 民族证券 深圳 1
3 五矿证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其 他 重 大 事件
除 上 述事 项之 外 ，均 已作 为 临时 报告 在 指定 媒体 披 露过 的其 他 在本 报告 期 内发 生的 重大事项
如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《中国证券报》 《上 2016 年 6 月20 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的公告
海证券报》 《 证券时
报》及本公司网站
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月27 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银
行 直 销 银 行 基 金 通 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 5 月17 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及转换业务的公告
同上 2016 年 5 月13 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 连 网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月9 日
6
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2016 年第 1 季度
报告
同上 2016 年 4 月22 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠活动的公告
同上 2016 年 4 月5 日
8
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年年 度报告
同上 2016 年 3 月26 日
9
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年 年 度 报 告
同上 2016 年 3 月26 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
摘要
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投业务的公告
同上 2016 年 3 月25 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优惠活动的公告
同上 2016 年 3 月17 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
平 安 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投 转换
业 务 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2016 年 2 月25 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 国 泰 君 安 证
券申购费率优惠活动的公告
同上 2016 年 2 月22 日
14
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 招募说明书( 更新)
摘要
同上 2016 年 2 月4 日
15
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 （lof ） 招募说明书( 更新)
同上 2016 年 2 月4 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 1 月29 日
17
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）2015 年第 4 季度
报告
同上 2016 年 1 月20 日
18
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金（LOF ）收益分配公告
同上 2016 年 1 月13 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
19
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业务办理时间调整的公告
同上 2016 年 1 月7 日
20
关 于 调 整 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 基金经理
的公告
同上 2016 年 1 月7 日
21
关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公
告
同上 2016 年 1 月6 日
22
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的公告
同上 2016 年 1 月4 日
23
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同上 2016 年 1 月4 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、中国证券 监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；
3 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）基金合 同》 ；
4 、 《长盛同 智 优势成长混合型证券投资基金（LOF ）托管协 议》 ；
5 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）招募说 明书》 ；
6 、法律意见 书；
7 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人和/ 或基 金托管 人的 办公场 所及/ 或管理 人网 站免费 查阅 备查文 件 。 在长盛同智优势混合（LOF ）2016 年半年度报告
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支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
