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长盛同盛(160813)

长盛同盛:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 
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长盛 同盛 成长 优选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF)2016 年 半年 度报 告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长盛同盛成长优选混合 场内简称 长盛同盛 基金主代码 160813 交易代码 160813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 5 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 340,438,891.64 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-12-26 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等 板 块,通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个 股”相结合,重点布局未来增长预期高、成长确定性 大的上市公司,为投资者实现资产长期增值。 投资策略 本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大类 资产配置范围,通过深入分析上述指标与因素,动态 调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工 具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配 置效率。 股票投资上,本基金将充分发挥基金管理人研究和投 资的团队能力,以深入扎实的研究为基础,聚焦经济 转型、 产业升级、 模式创新、 政策热点等板块, 将 “自 上而下优选行业”与“自下而上精 选个股”相结合, 将定性分析与定量分析相结合,寻找和布局未来增长 预期良好、估值合理的上市公司,并审慎选择投资时 机和介入时点,为投资者实现资产长期增值。 债券投资上,本基金的债券投资采取稳健的投资管理 方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定 程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的 流动性。 股指期货投资上,本基金将以投资组合的避险保值和 有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原 则,适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 50%* 沪深300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益 率 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较 高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水 平高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -64,643,364.89 本期利润 -114,739,694.10 加权平均基金份额本期利润 -0.3262 本期基金份额净值增长率 -29.74% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0448 期末基金资产净值 257,516,518.68 期末基金份额净值 0.756 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.00% 0.94% 0.09% 0.49% -0.09% 0.45% 过去三个月 -6.90% 1.20% -0.72% 0.51% -6.18% 0.69% 过去六个月 -29.74% 2.15% -6.85% 0.92% -22.89% 1.23% 过去一年 -40.10% 2.91% -11.93% 1.15% -28.17% 1.76% 自基金转型 起至今 -18.36% 2.65% 20.89% 1.13% -39.25% 1.52% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:50%*沪深 300 指数收 益率+50%* 中证综 合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则: 1 、 公允性。 本基金为混合型基金, 在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股 票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为 本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基 准则采用中证全债指数。 目前沪深 300 指数样本 覆盖了沪深市场六成左右的市值, 具有良好的市 场代表性,用为衡量本基金业绩的基准较为合适。 2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 , 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95% ; 根据 本 基金 较为 灵 活的 资产 配 置策 略来 确 定加 权计 算 的权 数, 可 使业 绩比 较 更具有合理 性。 3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中, 需要通过 再平衡来使资产的配置比例 符合基金合同要求, 基准指数每日按照 50% 、50% 的比例采取 再平衡, 再用连锁计算的方式得到基 准指数的时间序列。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:1 、 长盛 同盛成 长优 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金(LOF )由同盛 证券投 资基 金转型 而 来 , 转型日期为 2014 年11 月5 日(即基金 合同生效日) 。 2 、 按照本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例 符合基 金合 同的有 关约 定。建 仓期 结束时 ,本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 部 分 (二) 投 资范围、 (四 ) 投资限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合基 金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳,长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国 社保基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,基金管理人共管理四十六只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴博文 本 基 金 基 金 经 理,长盛同智优 势成长混合型证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 经 理,长盛同鑫行 业配置混合型证 券投资基金基金 经理,长盛国企 改革主题灵活配 置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理。 2016 年2 月17 日 - 8 年 男,1983 年6 月出生, 中 国国籍。 毕业于北京大学, 金 融 学 硕 士 。 历 任 雷 曼 兄 弟 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 助 理 , 野 村 证 券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 助 理 , 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经理。2015 年 8 月加入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金经理, 长盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 田间 本 基 金 基 金 经 理,长盛国企改 革主题灵活配置 混合型证券投资 基金基金经理。 2014 年11 月5 日 2016 年 2 月 17 日 7 年 女,1978 年 11 月出生, 中 国 国 籍 。 毕 业 于 中 央 财 经 大 学 , 获 硕 士 学 位 。 自 2008 年7 月起加入长盛基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 行 业 研 究 员 , 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 助 理。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下 : 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发生 同日 反向交易长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年 3 月 份的两会, 李克强总理明确我国经济目标守住 6.5%, 受困于债务过高, 落后产能 过剩和 房地 产库存 的制 约,经 济仍 然面临 较大 的下行 压力 。民企 固定 资产投 资从 二季度 开 始 出 现 了明显 的下 滑。政 府加 大财政 政策 力度, 维持 宽松货 币政 策,目 标是 在企业 端去 杠杆的 同 时 , 加 大政府投资力度,从而能在艰难的去杠杆的过程中取得总体的平衡,维持社会稳定 。 5 月 份的 大事 是 “权 威人 士 讲话 ”, 这 个讲 话奠 定 了未 来一 段 时间 政府 经 济工 作的 基调,是 将过渡 泛滥 到大量 虚拟 资产里 的流 动性挤 到实 体资产 领域 。这个 基调 的制定 是目 前发展 阶 段 的 必 然选择 ,我 们必 须 意识 到这个 重大 拐点的 来临 ,对大 类资 产的配 置的 影响是 深远 的,也 预 示 着 未 来相当长时间内我们面临的经济形势。 经济下行+CPI 稳定 (隐形通缩) 已经暂时告一段落, 经济 下行+ 通胀将 重新回到我们的经济生活中, 也就是 “滞胀”。 我们预计未来三年内滞胀与通缩将交 替出现 。因 此,对 未来 滞胀还 是通 缩的判 断, 将是决 定我 们组合 净值 表现的 核心 驱动要 素 , 它 决 定 了中观层面对行业的配置。 6 月 份的 大事 件 是英 国 “ 脱欧 ” 的黑 天 鹅事 件。 在 脱欧 公投 之 前, 基于 我 们对 未来 滞胀的判 断,黄 金将 长期受 益。 如果英 国留 欧,避 险情 绪消退 ,美 国加息 概率 就会提 升; 在黄 金 短 暂 的 因 美国加 息而 走低后 ,必 然会有 其他 国家因 为美 国流动 性的 收缩而 面临 新的危 机, 会重新 激 发 类 似 于英国脱欧这样的黑天鹅事件。 如果英国脱欧, 那么避险情绪大升, 黄金, 美元, 美债, 日元 (逆 套利交 易) 都会升 值。 总之英 国脱 欧只是 在全 球经济 走向 衰退中 的一 个事件 ,此 后这样 的 事 件 会 层出不穷。因此在六月份调仓的时候我们布局了贵金属行业的公司。 回顾我 们 二季 度 的操 作, 我 们对 于今 年 宏观 环境 的 变化 没有 及 时反 应, 在 持仓 品种 的选择上 还是更 多的 延续了 我们 自下而 上的 产业判 断, 忽略了 在宏 观环境 由通 缩向通 胀转 变的过 程 中 , 虚 拟资产 的估 值将会 面临 阶梯式 下降 的趋势 ,导 致净值 表现 落后。 此后 我们将 更多 地把由 自 上 而 下 宏观环境的变化判断中观层面行业配置的方法融合到我们以往主要看重产业成长的投资方式中。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末, 本基金份额净值为 0.756 元, 本 报告期份额净值增长率为-29.74%, 同期业绩 比较基准增长率为-6.85% 。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 年一季 度 CPI 超预 期上行, 虽然在二季度通胀有所缓和, 我们的整体判断是今年通胀会 缓慢上 行。 大宗商 品在 油价的 带领 下开始 回升 ,国内 在供 给收缩 的环 境下, 有色 金属等 矿 产 资 源 的价格 在过 去的二 季度 里开始 有一 些表现 ,以 锌价为 代表 。食品 价格 二季度 上涨 速度比 较 缓 和 , 蔬菜鲜果价格下行, 但猪肉价格持续上涨到二季度末, 维持高位运行, 我们预计 2016 年全年猪 肉 供给将处于偏紧的状态。 二季度末开始的南方洪涝灾害是个预料之中的突发因素, 今年雨水较大, 将造成 农产 品整体 供给 紧张, 糖和 棉花价 格已 经有所 表现 ,我们 预计 在三季 度其 他 农产 品 也 将 陆 续有所 表现 。综上 虽然 二季度 通胀 形势缓 和, 但我们 预计 在经济 维持 下行通 道时 ,过渡 流 动 性 泛 滥走到终点,资产价格将缓慢下行,商品的价格将缓慢上行,我们预计三季度通胀预期将重现。 此 时 英国 退欧 热 度渐 消, 旧 的一 波欧 洲 风险 刚刚 散 去, 新的 危 机已 然埋 下 伏笔 。内 部来看, 英国带 来的 模仿效 应, 可能引 来一 连串国 家的 退欧尝 试, 尤其是 法、 意等大 国。 外部来 看 , 难 民 危机仍 未有 效控制 ,俄 罗斯对 欧洲 的敌意 继续 加强。 亚太 方面, 南海 仲裁在 即, 新上任 的 菲 律 宾 总统刚表达对华友好意愿, 日本又酝酿鼓动 G7 发 表联合声明, 迫使新总统按照 “国际法“解决问 题, 同 时爆 出中日 战机 海上对 峙, 为周边 海域 带来新 的不 安定因 素。 因此, 当全 球失去 经 济 增 长 引擎, 各个 国家又 先后 失去了 放松 流动性 对经 济带来 刺激 的手段 ,于 是对于 各国 政治家 来 说 , 武 力争夺 存量 的蛋糕 将取 代大家 一起 合作开 发新 蛋糕的 “全 球化” 趋势 。争端 和摩 擦,国 际 组 织 成 立,合 作, 合作破 裂, 再联合 ,将 成为我 们面 对的这 个世 界的常 态。 军工板 块是 我们基 于 以 上 的 判断得出的长期受益的板块。在 6 月份的调仓中我们已经有所布局。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会 计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配 原则的约定,本基金本报告期内未进行利润分配。 本基金截至 2016 年6 月30 日, 期末可 供分配利润为-15,263,750.25 元, 其 中: 未分配利 润 已实现部分为 115,907,557.56 元, 未分配利润未实现部分为-131,171,307.81 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛同盛成长优选灵活配置混 合型证 券投 资基金 (LOF ) (以下 称 “ 本基金 ”) 的托管 过程 中,严 格遵 守《证 券投 资基金 法 》 及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 , 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况 、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 41,250,693.86 36,161,346.20 结算备付金 418,535.09 2,596,328.12 存出保证金 472,071.74 704,629.17 交易性金融资产 219,666,247.36 355,491,305.91 其中:股票投资 219,666,247.36 355,491,305.91 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,652,510.06 应收利息 18,556.17 9,972.61 应收股利 - - 应收申购款 14,073.88 19,970.04 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 261,840,178.10 398,636,062.11 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 89,144.04 3,010,452.54 应付赎回款 306,751.59 766,529.55 应付管理人报酬 318,788.13 499,300.51 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


应付托管费 53,131.35 83,216.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,248,955.92 1,706,410.17 应交税费 1,823,891.66 1,823,891.66 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 482,996.73 520,344.54 负债合计 4,323,659.42 8,410,145.72 所 有 者 权益:


实收基金 272,780,268.93 290,696,718.23 未分配利润 -15,263,750.25 99,529,198.16 所有者权益合计 257,516,518.68 390,225,916.39 负债和所有者权益总计 261,840,178.10 398,636,062.11 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 0.756 元 ,基金份额总额 340,438,891.64 份。


6.2 利润表 会计主体: 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 -108,790,618.57 260,799,785.29 1. 利息收入 440,679.32 977,379.52 其中:存款利息收入 440,679.32 977,379.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) -59,160,247.51 721,401,194.92 其中:股票投资收益 -59,876,753.46 716,461,669.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 716,505.95 4,939,525.59 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填 列) -50,096,329.21 -466,075,293.26 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 25,278.83 4,496,504.11 减: 二 、费用 5,949,075.53 33,571,777.17 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


1 .管理人报 酬 2,120,366.73 11,471,491.33 2 .托管费 353,394.42 1,911,915.20 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 3,268,734.21 19,950,298.64 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 206,580.17 238,072.00 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列) -114,739,694.10 227,228,008.12 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) -114,739,694.10 227,228,008.12 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 290,696,718.23 99,529,198.16 390,225,916.39 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数(本 期利润) - -114,739,694.10 -114,739,694.10 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -17,916,449.30 -53,254.31 -17,969,703.61 其中:1. 基金 申购款 2,467,779.96 45,947.38 2,513,727.34 2. 基金赎回 款 -20,384,229.26 -99,201.69 -20,483,430.95 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 272,780,268.93 -15,263,750.25 257,516,518.68 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,038,456,128.96 1,003,706,931.08 4,042,163,060.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 227,228,008.12 227,228,008.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -2,593,335,245.14 -975,079,430.44 -3,568,414,675.58 其中:1. 基金 申购款 19,418,007.30 9,359,746.24 28,777,753.54 2. 基金赎回 款 -2,612,753,252.44 -984,439,176.68 -3,597,192,429.12 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净 值) 445,120,883.82 255,855,508.76 700,976,392.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 由 同盛证券投资基金 (以 下简称 “基 金同盛 ”) 转型而 成。 根据基 金同 盛的基 金份 额持有 人大 会审议 通过 的《关 于同 盛证券 投 资 基 金 转型有 关事 项的议 案》 , 并经中 国证 券监督 管理 委员会 (以 下简称 “中 国证监 会 ”) 《关于 准 予 同 盛证券投资基金变更注册的批复》 ( 证监许可[2014]998 号) 及深圳证券交易所 《终止上市通知书》 (深证上[2014]406 号) 的同意,基金同盛于 2014 年 11 月 4 日进行终止上市权益登记,2014 年 11 月 5 日终 止上市。 自基金同盛终止上市之日起, 基金同盛转型为 长盛同盛成长优选灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF ) (以下简称 “ 本基金 ”) , 由 《同盛证 券投资基 金基金合同》 修订而成的 《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 生效。 本基金为契约型上市 开放式 ,存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司,注 册登 记机构 为 中 国 证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 招募说 明书》 、 《关 于同盛证券 投资基金转换所得长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF )基金份 额 折算的公告》 等相关规定,基金管理人确定 2014 年 12 月 3 日 作为基金份额折算基准日。经本基金管理人 计算长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.247992463 元,折算基准日本基金份 额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位。 本基金 管理人按照 1 :1.247992463 的折算比 例对基金同盛进行了基金份额折算,折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元,折 算后本基金的 基金份 额数 采用截 尾的 方式保 留到 整数, 所产 生的误 差归 入基金 资产 。折算 前基 金同盛 份 额 总 额 为 30 亿份, 折算后基金份额总额为 3,743,977,389.00 份。本 基金注册登记机构中国证券登记结 算有限责任公司于 2014 年 12 月4 日 对折算后的 份额进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2014 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 28 日期间开放集中申购,集 中申购款扣除申购费用后的净申购金额为人民币 609,423,974.44 元,折 合 609,423,974.44 份基 金份额;申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 88,606.90 元, 折合 88,606.90 份基金份 额;集中申购期间收到的实收基金共计人民币 609,512,581.34 元,折 合 609,512,581.34 份基 金 份 额 。 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 (2014 )验字第 60468688_A12 号验资报告予以验证。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票( 包括中小 板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 股指期 货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产 支持证 券以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但须符 合中 国证监 会 相 关 规 定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将 其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ; 其余 资产投 资于 股指期 货、 权证、 债券 、货币 市场 工具、 资产 支持证 券等 金融工 具; 权证投 资 占 基 金 资 产 净值 的 0%-3% ;每 个交 易 日日 终在 扣 除股 指期 货 合约 需缴 纳 的交 易保 证 金以 后, 现金或到期 日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本 基金的业绩比较基准为:50%x 沪深300 指数收益率+50%x 中证综 合债指数收益率。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下 合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告 和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长 盛 同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 和中国证监会及中国证券投资基金业 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变 动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税 务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2 营 业税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基 金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值 税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企 业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股 票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若 干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个 人所得 税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》 的规 定,对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 , 由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关 于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所 得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日 起,对储蓄存款利息所 得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金代销机构 6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金于本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 2,120,366.73 11,471,491.33 其中: 支付销售机构的客 户维护费 68,564.09 161,135.41 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的 年费率计提。计算方法如下: 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


H=E×1.50%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 353,394.42 1,911,915.20 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注: 本基金于本报告期 及上年度可比期间 未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合同生效日( 2014 年 11 月 5 日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 7,487,954.00 期间申购/ 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - 7,487,954.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 份额单位:份 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


关联 方名 称 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 国元证 券 3,743,978.00 1.1000% 3,743,978.00 1.0300% 注:除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算 并支付。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 41,250,693.86 421,083.82 53,576,963.39 851,891.65 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计算。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期间 及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期 及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 1,928 25,025.44 25,025.44 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


注:基 金可 使用以 基金 名义开 设股 票账户 ,选 择网下 或者 网上一 种方 式进行 新股 申购。 从 新 股 获 配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000638 万方 发展 2016 年1 月 5 日 重大 事项 停牌 23.66 2016 年7 月 25 日 24.75 329,800 9,152,592.83 7,803,068.00 - 601611 中国 核建 2016 年6 月 30 日 重大 事项 停牌 20.92 2016 年7 月 1 日 23.01 6,050 20,993.50 126,566.00 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大 影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 6.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收证 券清 算 款、 应付 证 券清 算款 、 应付 赎回 款 等, 因其 剩余期限 不长,公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属 于第一层次的余额为 211,736,613.36 元,属于第二层次的余额为 7,929,634.00 元,无 属于第三 层次的余额(2015 年 12 月 31 日: 第一层次 318,697,412.40 元 , 第二层次 36,793,893.51 元, 无 第三层次)。于 2015 年6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债均属于第一层次(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (2) 公允价 值所属层次间的重大变动


本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


重大变动。 6.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 219,666,247.36 83.89 其中:股票 219,666,247.36 83.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 41,669,228.95 15.91 7 其他各项资产 504,701.79 0.19 8 合计 261,840,178.10 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 63,721,629.24 24.74 C 制造业 142,136,048.67 55.19 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 126,566.00 0.05 F 批发和零售业 7,803,068.00 3.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 5,621,301.70 2.18 J 金融业 120,825.90 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.05 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 219,666,247.36 85.30 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600547 山东黄金 529,662 20,609,148.42 8.00 2 000049 德赛电池 373,237 15,653,559.78 6.08 3 002013 中航机电 1,133,484 15,279,364.32 5.93 4 600988 赤峰黄金 725,950 13,538,967.50 5.26 5 300252 金信诺 384,322 12,732,587.86 4.94 6 600399 抚顺特钢 1,957,683 12,666,209.01 4.92 7 002413 雷科防务 918,730 12,614,162.90 4.90 8 002311 海大集团 755,000 11,906,350.00 4.62 9 600549 厦门钨业 348,100 10,342,051.00 4.02 10 002716 金贵银业 482,008 8,965,348.80 3.48 注: 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002292 奥飞娱乐 25,528,553.50 6.54 2 300315 掌趣科技 22,930,158.90 5.88 3 300133 华策影视 21,852,285.29 5.60 4 300009 安科生物 20,577,887.56 5.27 5 002624 完美环球 19,133,449.17 4.90 6 300188 美亚柏科 19,128,980.82 4.90 7 600547 山东黄金 17,983,173.99 4.61 8 300244 迪安诊断 17,419,562.14 4.46 9 002030 达安基因 17,061,055.45 4.37 10 300252 金信诺 16,487,840.21 4.23 11 002013 中航机电 15,584,264.94 3.99 12 000049 德赛电池 15,489,893.76 3.97 13 002405 四维图新 14,805,923.75 3.79 14 300010 立思辰 14,720,346.49 3.77 15 002594 比亚迪 14,370,753.49 3.68 16 600498 烽火通信 14,367,869.00 3.68 17 002179 中航光电 14,365,899.20 3.68 18 600028 中国石化 14,355,972.00 3.68 19 002124 天邦股份 14,354,279.77 3.68 20 601088 中国神华 14,353,903.01 3.68 21 002230 科大讯飞 14,352,244.66 3.68 22 002567 唐人神 14,345,206.73 3.68 23 300367 东方网力 14,113,663.08 3.62 24 000558 莱茵体育 13,819,201.94 3.54 25 002007 华兰生物 13,789,583.97 3.53 26 000687 华讯方舟 13,721,256.98 3.52 27 002413 雷科防务 12,996,951.10 3.33 28 600399 抚顺特钢 12,996,323.19 3.33 29 002311 海大集团 12,898,353.00 3.31 30 600988 赤峰黄金 12,502,736.40 3.20 31 600074 保千里 12,121,899.18 3.11 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


32 300005 探路者 11,771,918.60 3.02 33 300383 光环新网 11,766,405.22 3.02 34 002747 埃斯顿 11,762,611.31 3.01 35 300296 利亚德 11,751,836.83 3.01 36 600680 上海普天 11,159,151.89 2.86 37 002508 老板电器 10,525,845.90 2.70 38 600549 厦门钨业 10,341,936.20 2.65 39 600387 海越股份 9,577,918.15 2.45 40 002260 德奥通航 8,822,688.50 2.26 41 002223 鱼跃医疗 8,814,966.00 2.26 42 002400 省广股份 8,814,896.60 2.26 43 002707 众信旅游 8,814,419.00 2.26 44 300168 万达信息 8,813,876.44 2.26 45 002197 证通电子 8,813,475.20 2.26 46 002439 启明星辰 8,813,387.52 2.26 47 300302 同有科技 8,809,562.71 2.26 48 300379 东方通 8,808,106.00 2.26 49 300016 北陆药业 8,808,010.00 2.26 50 300156 神雾环保 8,623,232.24 2.21 51 000070 特发信息 8,621,163.40 2.21 52 300144 宋城演艺 8,615,811.04 2.21 53 000892 星美联合 8,615,577.50 2.21 54 600201 生物股份 8,615,544.75 2.21 55 300024 机器人 8,613,850.76 2.21 56 600990 四创电子 8,610,630.66 2.21 57 002281 光迅科技 8,592,576.00 2.20 58 002074 国轩高科 8,337,143.72 2.14 59 000733 振华科技 8,335,248.73 2.14 60 603023 威帝股份 8,282,145.00 2.12 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002292 奥飞娱乐 33,629,446.26 8.62 2 300315 掌趣科技 20,726,344.00 5.31 3 300133 华策影视 19,816,568.57 5.08 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


4 300188 美亚柏科 19,120,578.83 4.90 5 002508 老板电器 18,798,347.05 4.82 6 002624 完美环球 17,320,013.58 4.44 7 300244 迪安诊断 17,283,098.18 4.43 8 300009 安科生物 16,800,728.56 4.31 9 002567 唐人神 16,630,233.05 4.26 10 300010 立思辰 16,413,914.61 4.21 11 002030 达安基因 16,370,139.80 4.20 12 002230 科大讯飞 15,799,793.77 4.05 13 000687 华讯方舟 14,966,137.47 3.84 14 002124 天邦股份 14,721,635.77 3.77 15 002179 中航光电 14,681,927.90 3.76 16 002405 四维图新 14,662,330.54 3.76 17 600028 中国石化 14,546,538.00 3.73 18 002594 比亚迪 14,314,260.68 3.67 19 601088 中国神华 14,189,089.57 3.64 20 600498 烽火通信 14,078,081.86 3.61 21 002074 国轩高科 13,590,594.56 3.48 22 000558 莱茵体育 13,281,976.00 3.40 23 002747 埃斯顿 12,440,053.00 3.19 24 300383 光环新网 12,263,893.87 3.14 25 300005 探路者 12,143,714.51 3.11 26 300367 东方网力 11,969,922.68 3.07 27 600074 保千里 11,566,158.45 2.96 28 000567 海德股份 9,960,278.14 2.55 29 000068 华控赛格 9,757,107.70 2.50 30 300296 利亚德 9,694,264.86 2.48 31 600387 海越股份 9,668,549.35 2.48 32 600680 上海普天 9,602,502.62 2.46 33 300368 汇金股份 9,558,897.72 2.45 34 002007 华兰生物 9,443,416.00 2.42 35 000050 深天马A 9,329,274.71 2.39 36 002400 省广股份 9,260,652.00 2.37 37 002123 荣信股份 9,079,350.73 2.33 38 002260 德奥通航 8,886,576.84 2.28 39 002707 众信旅游 8,849,314.17 2.27 40 300156 神雾环保 8,787,876.73 2.25 41 603023 威帝股份 8,782,595.50 2.25 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


42 300101 振芯科技 8,765,713.91 2.25 43 002223 鱼跃医疗 8,698,945.36 2.23 44 002583 海能达 8,612,408.44 2.21 45 002439 启明星辰 8,590,646.04 2.20 46 300302 同有科技 8,491,436.38 2.18 47 002197 证通电子 8,486,465.68 2.17 48 000988 华工科技 8,377,608.94 2.15 49 300065 海兰信 8,373,935.50 2.15 50 300168 万达信息 8,350,651.00 2.14 51 300379 东方通 8,274,619.39 2.12 52 300016 北陆药业 8,056,954.14 2.06 53 600990 四创电子 7,949,561.52 2.04 54 002281 光迅科技 7,938,775.50 2.03 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,060,087,176.82 卖出股票收入(成交)总额 1,085,939,152.70 注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”(或“买入股票成本 ”)、“卖出金额” (或 “卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况说明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 无被 监 管部 门立 案 调查 ,无 在 报告 编制 日前一年 内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 472,071.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,556.17 5 应收申购款 14,073.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 504,701.79 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 23,228 14,656.40 56,801,207.00 16.68% 283,637,684.64 83.32% 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海国有资产经营有限公司 17,024,741.00 5.50% 2 上海黄浦对外经济技术合作 有限公司 5,503,805.00 1.78% 3 国元证券股份有限公司 3,743,978.00 1.21% 4 天津珍熙美容实业有限公司 3,656,580.00 1.18% 5 上海祺晟国际贸易有限公司 3,200,000.00 1.03% 6 杨京京 3,065,739.00 0.99% 7 联想投资有限公司 2,820,613.00 0.91% 8 林清 2,342,299.00 0.76% 9 北京朝熙物业管理有限公司 2,258,866.00 0.73% 10 章禾 2,081,846.00 0.67% 注:以上信息中持有人为场内持有人, 由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 11 月5 日 )基金份额 总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 362,797,879.26 本报告期基金总申购份额 3,079,559.49 减: 本报告期 基金总赎回份额 25,438,547.11 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 340,438,891.64


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 10.2.2 基金 经理的变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意, 自 2016 年2 月17 日起 , 吴博文同 志兼任长盛同盛成长 优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF ) 基 金 经 理 , 田 间 同 志 不 再 担 任 长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配置混合型证券投资基金(LOF )基 金经理。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 1,154,657,310.03 53.83% 1,075,331.92 53.97% - 齐鲁证券 1 609,584,257.85 28.42% 567,706.45 28.49% - 国泰君安 2 255,508,537.44 11.91% 237,955.47 11.94% - 招商证券 1 99,263,222.31 4.63% 92,444.31 4.64% - 渤海证券 1 26,074,128.75 1.22% 19,068.11 0.96% - 中原证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 长盛同盛成长优选混合 2016 年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


长江证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密 的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:无 。


长盛基金管理有限公司 2016 年8 月25 日