长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级
证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 08 月 23 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类的境内股票投资组合 .................................................................................... 36
7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名 称 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 28,389,619.86 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-02-21
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级基金场内简称: 长城久兆 中小 300A 中小 300B
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报告期末下属分级基金份
额总额
19,462,594.86 份 3,570,810.00 份 5,356,215.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （价格）
指数的 有效 跟踪。 在正 常市场 情况 下，本 基金 力争将 基金 净值增长
率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金 采 用 完全复 制策 略，按 照标 的指数 成份 股构成 及其 权重构建
股票资 产组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 化对 股票组合
进行动 态调 整。但 因特 殊情况 导致 基金无 法有 效跟踪 标的 指数时，
本基金 将运 用其他 方法 建立实 际组 合，力 求实 现基金 相对 业绩比较
基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。
风险收益特征 本基金 的长 期平均 风险 和预期 收益 率高于 普通 股票型 基金 、混合型
基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金的长期平均 风
险和预期收益率高于
普通股票型基金、混
合型基金、债券型基
金、 货币市场 基金等，
为高风险、高收益产
长城久兆稳健具有低
风险、收益相对稳定
的特征。
长城久兆积极具有高
风险、高预期收益的
特征。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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品。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客 户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 何伟 王洪章
注：2016 年 7 月 1 日前 长城基金管理有限公司的法定代表人为杨光裕，自 2016 年 7 月 1 日 起法
定代表人变更为何伟。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦
18 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -1,759,755.10
本期利润 -5,998,362.00 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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加权平均基金份额本期利润 -0.1968
本期加权平均净值利润率 -18.51%
本期基金份额净值增长率 -15.45%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 10,255,086.99
期末可供分配基金份额利润 0.3612
期末基金资产净值 31,888,700.69
期末基金份额净值 1.123
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 48.50%
注：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
③“期 末可 供分配 利润 ”的计 算方 法采用 期末 资产负 债表 中未分 配利 润与未 分配 利润中 已 实 现 部
分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.08% 1.54% 4.52% 1.50% -0.44% 0.04%
过去三个月 2.09% 1.62% 2.84% 1.57% -0.75% 0.05%
过去六个月 -15.45% 2.44% -15.14% 2.41% -0.31% 0.03%
过去一年 -23.25% 2.86% -21.18% 2.63% -2.07% 0.23%
过去三年 62.55% 2.10% 80.41% 1.99% -17.86% 0.11%
自基金合同
生效起至今
48.50% 1.89% 90.05% 1.82% -41.55% 0.07%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于
90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生 效日起 6 个月， 建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券股份有
限公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
股份有限公司（15％ ） 、 中原信托有限公司（15 ％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经 中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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股 东 为长 城证 券 股份 有限 公 司（47.059% ） 、 东方证 券 股份 有限 公 司（17.647% ） 、 北方国 际 信托 股
份有限公司（17.647% ） 和中原信托有限公司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经中国 证监会 批
准，将 注册 资本增 加至 壹亿伍 仟万 元人民 币。 公司经 营范 围是基 金募 集、基 金销 售、资 产 管 理 和
中国证 监会 许可的 其他 业务。 截止 本报告 期末 ，公司 管理 的基金 有封 闭式基 金： 久嘉证 券 投 资 基
金； 开放式基金： 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、 长城久泰 沪深 300 指 数证券投资基金 、
长城货 币市 场证券 投资 基金、 长城 消费增 值混 合型证 券投 资基金 、长 城安心 回报 混合 型 证 券 投 资
基金、 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 、 长城 品牌优选混合型证券投资基金、 长 城 稳
健增利 债券 型证券 投资 基金、 长 城 双动力 混合 型证券 投资 基金、 长城 景气行 业龙 头灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 长城 中小盘 成长 混合型 证券 投资基 金、 长城积 极增 利债券 型证 券投资 基 金 、 长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型
证券投 资基 金、长 城岁 岁金理 财债 券型证 券投 资基金 、长 城久利 保本 混合型 证券 投资基 金 、 长 城
增强收 益定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 长城 医疗保 健混 合型证 券投 资基金 、长 城淘 金 一 年 期 理
财债券 型证 券投资 基金 、长城 工资 宝货币 市场 基金、 长城 久鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、 长 城 久
盈纯债 分级 债券型 证券 投资基 金、 长 城稳 固收 益债券 型证 券投资 基金 、长城 新兴 产业灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、长 城环保 主题 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 城改革 红利 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、长 城久 惠保本 混合 型证券 投资 基金、 长城 久祥保 本混 合型证 券投 资基金 、 长 城 新
策略灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、长城 久安 保本混 合型 证券投 资基 金、长 城新 优选混 合 型 证 券
投资基 金、 长城久 润保 本混合 型证 券投资 基金 、长城 久益 保本混 合型 证券投 资基 金、长 城 新 视 野
混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
余礼冰
长城久兆
中小板
300 指数
分级基金
的基金经
理
2012 年 4 月
17 日
- 15 年
女， 中国籍， 华中理工
大学工学硕士。 曾就职
于 富 国 基 金 、 宝 盈 基
金、友邦华泰基金等，
2007 年 加 入 长 城 基 金
管理有限公司， 曾任研
究 部 副 总 经 理 。2012
年 1 月至 2012 年 4 月
任 “ 长 城 久 兆 中 小 板
300 指数分级 证券投资
基金”基金经理助理，长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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自 2012 年 4 月至今任
“长城久兆中小板 300
指 数 分 级 证 券 投 资 基
金”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗下 投资组 合 的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
我 们 在报 告期 内 严格 遵守 基 金合 同， 通 过投 资约 束 和数 量化 控 制， 以中 小 板 300 （ 价 格）指
数成分 股为 投资组 合， 采取完 全复 制策略 ，紧 密跟踪 指数 走势， 缩小 跟踪误 差。 并采用 程 序 化 管
理和人 工管 理的方 式， 处理基 金日 常运 作 中出 现的基 金规 模流动 性需 求、组 合偏 差调整 、 风 险 平
衡等事件， 将本基金的跟踪误差控制在合理范围， 使本基金成为供广大投资者对 A 股 市场进行投
资的良好工具。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告期 内， 本 基金 份额 净 值增 长率 为-15.45 % ，本 基金 比较 基 准收 益率 为-15.14 % 。本 报
告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内 ，年化跟踪误差控制在 4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年上半 年A 股市场 于开年遭遇了大幅下跌和熔断, 于1 月底指数下探至低点后, 迎来春节
后反弹, 整个 市场大体在上证 指数 2800 点到3000 点的区间震荡。
经济基本面方面, 2 季度 国内 GDP 增 速稳定在 6.7%， 经济企稳主要归功于工业生产回升, 但经
济整体 表现 “需求 冷、 生产热 ”，2 季度消费 增速小 幅回 落，投 资增 速持续 下滑 ，尤其 重 要 的 是
地产销售和投资增速连续下滑，而 6 月民间投资 和制造业投资增速首度出现负增长，仅靠基建投
资独木难支， 未来经济下行压力仍大， 预测 3 季度 GDP 增 速小幅下降。 通胀方面,6 月CPI 回落 至
1.9% ，主要 归功于食品价格回落，而非食品价格小幅回升。我们预测 7 月CPI 有望 稳定在 1.9%。
6 月PPI 回升 至-2.6%，预 测 7 月PPI 降幅将有所缩窄。
货币政策和财政政策方面, 我们观察 到 6 月社融 总量回升至 1.63 万亿， 其中新增信贷 1.38
万亿是主要贡献。6 月信 贷环比同比均多增， 其中新增居民中长贷 5639 亿同比接近翻番， 但在地
产销量 增速 回落背 景下 高增的 持续 性存疑 。6 月通胀 短期 回落， 资金 流出短 期放 缓，货 币 政 策 有
望保持稳健。6 月财政收 入增速大幅下降， 但财政支出增速显著上升， 积极财政有增无减, 国资 委
全面铺开国企改革试点。
经 历了 去年冰 火两 重天的 洗礼, 今年二 级市 场在存 量资 金谨慎 博弈 的氛围 中, 呈 现板块 和 行 业
严重分 化的 特点, 以 申万 一级行 业指 数来看, 上半 年除了 食品 饮料、 有色 金属行 业指 数为个 位 数 正
增长外 ，其 它行业 指数 均为下 跌， 且传媒 、交 通运输 、房 地产、 休闲 服务、 公用 事业行 业 指 数 跌
幅 最大 ，均超 过 了 20% 的 跌幅 。这样 的市 场环境 加大 了投资 人自 下而上 选股 、选主 动投资 基 金 的
难度， 而选 择具有 板块 特征的 代表 指数为 投资 对象， 将降 低投资 难度 ，提升 投资 准确性 和 投 资 效
率， 中小板 300 指数做为 新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指数很适合投资人关注和投资 ，
长城久兆中小板 300 指 数分级基金做为交易型投资工具，适合于投资者在震荡环境中做为交易品
种投资 。我 们将通 过对 基金合 同的 严格遵 守， 对跟踪 误差 的严格 控制 ，将本 基金 打造成 为 供 广 大
投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
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公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟
练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、
行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 ， 针 对 不
同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。
受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金经理 和研 究员均 拥有 五年 以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 委员 会秉 承 基金 持有 人 利益 至上 的 宗旨 ，在 估 值方 法的 选 择上 力求 客 观、 公允 ，在数据
的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性强、 不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其 参 与
估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署债 券估 值数据服
务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内，本基金自 2016 年 1 月 4 日起至 2016 年 2 月 25 日 止连续 36 个 工作日基金资产
净值低于人民币五千万元，自 2016 年 3 月 2 日起至 2016 年 5 月 20 日止 连续 56 个工 作日基金资
产净值低于人民币五千万元， 自 2016 年5 月25 日起至 2016 年 6 月30 日 止连续 25 个 工作日基金
资产净值低于人民币五千万元。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了 基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,153,237.97 962,973.09
结算备付金
- -
存出保证金
6,111.05 77,812.09
交易性金融资产 6.4.7.2 30,644,322.76 37,191,338.36
其中：股票投资
30,634,365.16 37,191,338.36
基金投资
- -
债券投资
9,957.60 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 385.60 476.09
应收股利
- -
应收申购款
52,376.09 3,462.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
32,856,433.47 38,236,062.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
437.74 -
应付赎回款
702,952.94 585,521.21
应付管理人报酬
26,763.73 34,854.91
应付托管费
5,888.00 7,668.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,743.12 14,521.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 226,947.25 142,070.78
负债合计
967,732.78 784,636.25
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 21,469,201.55 21,323,709.39
未分配利润 6.4.7.10 10,419,499.14 16,127,716.71
所有者权益合计
31,888,700.69 37,451,426.10 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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负债和所有者权益总计
32,856,433.47 38,236,062.35
注： 报告截止日 2016 年06 月 30 日， 长城久兆中小板 300 指 数分级份额净值人民币 1.123 元 ， 长
城中小 300A 指数的参考份额净值人民币 1.024 元，长城中小 300B 指数的参考份额净值人民币
1.189 元 。 基 金 份 额 总 额 为 28,389,619.86 份 ， 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 份 额
19,462,594.86 份 ， 长 城 中 小 300A 指 数 份 额 3,570,810.00 份 ， 长 城 中 小 300B 指 数 份 额
5,356,215.00 份
6.2 利润表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,543,791.68 8,564,950.24
1. 利息收入
11,386.43 24,063.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,377.12 24,040.17
债券利息收入
9.31 22.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,381,560.18 19,152,496.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,552,354.11 18,911,807.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 17,737.56
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 170,793.93 222,951.98
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -4,238,606.90 -10,835,843.07
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 64,988.97 224,233.61
减：二、 费用
454,570.32 1,097,453.15
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 160,712.68 275,041.10
2 ．托管费 6.4.10.2.2 35,356.72 60,509.09
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 32,485.82 535,022.39
5 ．利息支出
- - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 226,015.10 226,880.57
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-5,998,362.00 7,467,497.09
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-5,998,362.00 7,467,497.09
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,998,362.00 -5,998,362.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
145,492.16 290,144.43 435,636.59
其中：1. 基金 申购款 39,173,033.48 13,455,260.45 52,628,293.93
2. 基金赎回 款 -39,027,541.32 -13,165,116.02 -52,192,657.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,469,201.55 10,419,499.14 31,888,700.69
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 7,467,497.09 7,467,497.09 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
2,687,408.79 29,198,843.82 31,886,252.61
其中：1. 基金 申购款 99,525,153.10 115,618,747.81 215,143,900.91
2. 基金赎回 款 -96,837,744.31 -86,419,903.99 -183,257,648.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
48,618,217.46 45,459,536.61 94,077,754.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 何伟______
______ 熊科金______
____ 彭洪波____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国证券 监督管理委
员会 （简称 “中国证监会”）2011 年 9 月15 日 下发的证监许可 【2011 】1474 号文 “ 关于核准长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公司作为管
理人自 2011 年 12 月 19 日至 2012 年1 月17 日止 向社会公开发行募集， 募 集期结束经安永华明会
计师事务所验证并出具安永华明(2012) 验字第 60737541_H01 号验资报告。 本基金的首次发售募集
的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751,817.91 元，折合 965,751,817.91
份 基 金 份 额 ； 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 190,967.22 元 ， 折 合
190,967.22 份基金份额。 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币 919,615,817.91 元，折 合 919,615,817.91 份基金 份额，场外有效认购资金在首次
发售募集期内产生的利息为人民币 181,884.22 元 ，折合 181,884.22 份基金 份额；场内已收到的
首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币 46,136,000.00 元，折 合 46,136,000.00 份基金
份额，场内有效认购资金 在首次发售募集期内产生的利息为人民币 9,083.00 元， 折合 9,083.00
份基金份额。以上 实收基金（本息）合计 人民币 965,942,785.13 元，折 合 965,942,785.13 份基
金份额。 本基金的基金合同于 2012 年 01 月 30 日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期 限 不
定。本 基金 管理人 为长 城基金 管理 有限公 司， 注册登 记人 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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金托管人为中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”）。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。
根 据《 中国人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办 法 》等法 律 法
规以及基金合同等法律文件的规定， 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月8 日 起将长城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金之稳 健份额的场内简称由 “久兆稳健” （代码：150057） 变更为
“中小 300A” ， 将长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金之积极份额的场内简称 “久兆积极”
（代码：150058）变更为 “中小 300B”。
本基金四份中小 300A 份 额与六份中小 300B 份额 的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的
净值。 中小 300A 份额的约 定年收益率为 5.8% 。 中 小 300A 份额 的约定年收益率除以 365 得到中小
300A 份额的 约定日简单收益率。中小 300A 份额 的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一份
额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约 定日简单收益率单利进行计算。 计算
出中小 300A 份额的份额参考净值后， 根据久兆 300 份额、 中 小 300A 份额 、 中小 300B 份额净值的
关系，可以计算出中小 300B 份额的份 额参考净值。
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止， 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。 本基金进行定期份额折算后， 中小 300A
份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份 额持有人，中小 300A 份
额的份额参考净值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中
小 300A 份额 获得新增久兆 300 份额 的分配， 持有 场外久兆 300 份额的基金 份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。
经过定期份额折算， 久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。 定期份额折算前后， 中小 300B
份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小 300A 份 额和中小 300B 份额的份额 配比始终保
持 4:6 的比 例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行 自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份 额净值达到 2.000 元或 中小 300B
份额的份额参考净值达到 0.250 元 ，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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净值以及中小 300A 份额 与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折
算后，持有人持有的久兆 300 份额 的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加，持有场外久兆
300 份额的 基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额 的分配，持有场内久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 。 持有人持有的中小 300A
份额和中小 300B 份额的份 额数在折算前后均保持不变， 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300
份额的场内份额。
当中小 300B 份额的份额参考净值达到 0.250 元 时， 不定期份额折算后， 久兆 300 份额 的基金
份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基 金份额参考净值均调整为 1.000 元 ；持有人持
有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少， 中小 300B 份额持有人 持有的中
小 300B 份额 数按照中小 300B 份额的折 算比例相应减少。为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额
比例不变，中小 300A 份 额的折算比例与中小 300B 份额相同 ，中小 300A 份额持有人持有的中小
300A 份额数 同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。
不定期份额折算前后， 中 小 300A 份额 和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比 例不变 。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证 券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理。
本基金的业绩比较基准为：中小板 300(价格) 指 数收益率 ×95% ＋活期存 款利率( 税后 )×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办 法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 及其他中国证监会 、 中国证券投资基金业 协
会 颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年06 月 30 日的财
务状况以及自 2016 年 01 月01 日至 2016 年 06 月 30 日止期 间的经营成果和净 值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金于本期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券 （股 票 ）交 易印 花 税税 率为 1 ‰，由
出让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
2.营业税、 增值税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对 证券投资基金( 封闭式证 券投资基金， 开放式证券投资基金) 管 理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 59 页
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封 闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得 税
个人所得税税率为 20% 。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入 、 债券的 利息 收入及 储蓄 利息收 入 ， 由 上
市公司 、债 券发行 企业 及金融 机构 在向基 金派 发股息 、红 利、债 券的 利息及 储蓄 利息时 代 扣 代 缴
个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税[2015]101 号文 《关于 上 市公 司股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规定，
自 2015 年9 月 8 日起， 证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过
1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的 股 份、 现 金等 收入 ，暂免征长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 59 页
收流通股股东应缴纳的个人所得税 。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 2,153,237.97
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,153,237.97
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,143,864.59 30,634,365.16 -7,509,499.43
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,200.00 9,957.60 1,757.60
银行间市场 - - -
合计 8,200.00 9,957.60 1,757.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,152,064.59 30,644,322.76 -7,507,741.83
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 59 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 373.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 9.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.70
合计 385.60
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,743.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,743.12
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,632.15
预提费用 174,315.10
应付指数使用费 50,000.00
合计 226,947.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 59 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 27,957,708.32 21,323,709.39
本期申购 1,627,914.69 1,241,753.27
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,366,173.29 -1,041,880.17
2016 年 1 月 29 日 基金拆 分/ 份
额折算前
28,219,449.72 21,523,582.49
基金拆分/ 份额折算变动份额 251,265.82 -
本期申购 50,174,569.86 37,931,280.21
本期赎回( 以"-" 号填列) -50,255,665.54 -37,985,661.15
本期末 28,389,619.86 21,469,201.55
注：1 、 根据长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金基金合同、 招 募说明书及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2016 年 1 月 29 日为 份额折算日，
对久兆 300 份额的场外份额、场内份额和久兆稳健份额实施定期份额折算。
2 、本基金本 报告期申购包含基金转入的份额及金额, 本期赎 回包含基金转出的份额及金额。
3 、根据《基 金合同》规定: 长城久兆 中小板 300 指数分级份额只接受场外与场内申购和赎回；长
城久兆稳健指数份额和长城久兆积极指数份 额只上市交易, 不接受申购和赎回， 因此 上表不再单独
披露长城久兆稳健指数份额和长城久兆积极指数份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,899,980.41 4,227,736.30 16,127,716.71
本期利润 -1,759,755.10 -4,238,606.90 -5,998,362.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
114,861.68 175,282.75 290,144.43
其中：基金申购款 20,168,388.34 -6,713,127.89 13,455,260.45
基金赎回款 -20,053,526.66 6,888,410.64 -13,165,116.02
本期已分配利润 - - -
本期末 10,255,086.99 164,412.15 10,419,499.14
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 11,104.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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结算备付金利息收入 149.35
其他 123.63
合计 11,377.12
注：其他包括申购款利息收入 1.64 元以及结算保证金利息收入 121.99 元。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益 — 买 卖 股票 差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 10,943,431.74
减：卖出股票成本总额 12,495,785.85
买卖股票差价收入 -1,552,354.11
6.4.7.13 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
注：本基金本报告期无债券投资收益/ 损失。
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资收益
注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/ 损失。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未发生贵金属投资，本期末持有数量及金额均为零，无收益/ 损失。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金于本报告期无衍生工具投资收益/ 损 失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 170,793.93
基金投资产生的股利收益 -
合计 170,793.93
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -4,238,606.90
——股票投资 -4,240,364.50 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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——债券投资 1,757.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -4,238,606.90
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 64,971.72
转出基金补偿收入 17.25
合计 64,988.97
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
32,485.82
银行间市场交易费用
-
合计
32,485.82
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 74,589.06
银行费用 1,700.00
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,835.26
合计 226,015.10
长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
160,712.68 275,041.10
其中： 支付销售机构的客
户维护费
48,777.49 45,940.11
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
35,356.72 60,509.09
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本 基金 的基金 管理 人于本 报告 期及上 年度 可比期 间均 未运用 固有 资金投 资于 本基金 ， 基 金 管
理人于本期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度 可比期末未持有本基金的份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 59 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,153,237.97 11,104.14 6,189,835.01 20,763.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本期及上年度可比期未有在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：根据法律法规的规定及《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》的约定，本
基金（包括久兆 300 份 额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
事项
停牌
18.72
2016 年
7 月4
日
22.59 10,747 366,872.82 201,183.84 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 21,562 391,693.09 178,748.98 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 10,263 187,627.02 127,671.72 -
002313
日海
通讯
2016 年
6 月20
日
重大
事项
停牌
13.59
2016 年
7 月4
日
14.95 8,710 157,229.76 118,368.90 -
002266
浙富
控股
2016 年
5 月25
日
重大
事项
停牌
5.35 - - 21,534 220,003.22 115,206.90 -
002672
东江
环保
2016 年
5 月23
日
重大
事项
停牌
17.33
2016 年
7 月15
日
19.06 5,621 123,279.69 97,411.93 -
002089
新 海
宜
2016 年
1 月8
重大
事项
16.88
2016 年
7 月18
18.55 5,698 117,476.83 96,182.24 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 59 页
日 停牌 日
002630
华西
能源
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
11.06 - - 7,849 102,284.47 86,809.94 -
002190
成飞
集成
2016 年
4 月21
日
重大
事项
停牌
35.44
2016 年
7 月12
日
38.98 2,381 114,852.15 84,382.64 -
002249
大洋
电机
2016 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
11.97
2016 年
7 月28
日
10.77 6,277 72,608.73 75,135.69 -
002663
普邦
园林
2016 年
6 月16
日
重大
事项
停牌
7.36 - - 9,094 68,721.04 66,931.84 -
002555
三七
互娱
2015 年
3 月10
日
重大
事项
停牌
21.41
2016 年
8 月16
日
19.91 3,058 89,322.25 65,471.78 -
002283
天润
曲轴
2016 年
3 月23
日
重大
事项
停牌
17.15 - - 3,724 77,045.41 63,866.60 -
002280
联络
互动
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
19.71 - - 3,225 65,834.52 63,564.75 -
002052
同洲
电子
2016 年
1 月12
日
重大
事项
停牌
10.03 - - 6,125 103,362.51 61,433.75 -
002574
明牌
珠宝
2016 年
6 月27
日
重大
事项
停牌
13.04 - - 4,529 74,378.57 59,058.16 -
002447
壹桥
海参
2016 年
3 月9
日
重大
事项
停牌
7.19 - - 7,531 92,600.29 54,147.89 -
002297
博云
新材
2016 年
6 月20
日
重大
事项
停牌
13.09 - - 3,966 67,678.70 51,914.94 -
002373
千方
科技
2016 年
5 月12
日
重大
事项
停牌
14.94
2016 年
8 月16
日
16.43 3,238 66,677.43 48,375.72 -
002432
九安
医疗
2016 年
6 月20
日
重大
事项
停牌
18.14
2016 年
7 月13
日
19.95 2,528 69,531.44 45,857.92 -
002071
长城
影视
2016 年
6 月16
日
重大
事项
停牌
13.64 - - 3,206 64,126.57 43,729.84 -
002389 南洋 2016 年 重大 12.95 - - 2,819 50,881.62 36,506.05 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 59 页
科技 2 月3
日
事项
停牌
002379
*ST 鲁
丰
2016 年
5 月16
日
重大
事项
停牌
3.83
2016 年
8 月16
日
4.02 9,117 55,659.05 34,918.11 -
002306
中科
云网
2016 年
2 月29
日
重大
事项
停牌
5.47
2016 年
8 月16
日
6.02 1,967 13,635.73 10,759.49 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元, 无质押债 券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元, 无质押债 券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以风 险 控制 委员 会 为核 心的 、 由风 险控 制 委员 会、 投 资决 策委 员会和监
察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 59 页
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险， 是 指在 履行 以 交付 现金 或 其他 金融 资 产的 方式 结 算的 义务 时 发生 资金 短缺的风
险。对 于本 基金而 言， 体现 在 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险一方 面 来 自 于
基金份 额持 有人可 随时 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不
活跃而 带来 的变现 困难 。本基 金所 持大部 分证 券在证 券交 易所上 市， 其余亦 可通 过银行 间 同 业 市
场交易，期末除 6.4.12 中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持 有 的可 回购交 易的 债券资 产的 公允价 值。 本基金 所持 有的金 融负 债以及 可赎 回基金 份 额 净 值
( 所有者 权益) 的合约 约定 到 期日 均为 一年以 内且 不计息 ，因 此账面 余额 即为未 折现 的合约 到 期 现
金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 人员 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量因 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、债 券投 资及买 入返 售金融 资产 等。本 基 金 管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下 表 统计 了本 基 金的 利率 风 险敞 口。 表 中所 示为 本 基金 资产 及 负债 的公 允 价值 ，并 按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,153,237.97 - - - - - 2,153,237.97
存出保证金 6,111.05 - - - - - 6,111.05
交易性金融资产 - - 9,957.60 - - 30,634,365.16 30,644,322.76
应收利息 - - - - - 385.60 385.60
应收申购款 - - - - - 52,376.09 52,376.09 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 59 页
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2,159,349.02 - 9,957.60 - - 30,687,126.85 32,856,433.47
负债
应付证券清算款 - - - - - 437.74 437.74
应付赎回款 - - - - - 702,952.94 702,952.94
应付管理人报酬 - - - - - 26,763.73 26,763.73
应付托管费 - - - - - 5,888.00 5,888.00
应付交易费用 - - - - - 4,743.12 4,743.12
其他负债 - - - - - 226,947.25 226,947.25
负债总计 - - - - - 967,732.78 967,732.78
利率敏感度缺口 2,159,349.02 - 9,957.60 - -
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 962,973.09 - - - - - 962,973.09
存出保证金 77,812.09 - - - - - 77,812.09
交易性金融资产 - - - - - 37,191,338.36 37,191,338.36
应收利息 - - - - - 476.09 476.09
应收申购款 - - - - - 3,462.72 3,462.72
资产总计 1,040,785.18 - - - - 37,195,277.17 38,236,062.35
负债
应付赎回款 - - - - - 585,521.21 585,521.21
应付管理人报酬 - - - - - 34,854.91 34,854.91
应付托管费 - - - - - 7,668.08 7,668.08
应付交易费用 - - - - - 14,521.27 14,521.27
其他负债 - - - - - 142,070.78 142,070.78
负债总计 - - - - - 784,636.25 784,636.25
利率敏感度缺口 1,040,785.18 - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
利率上升 25 个基点 -140.94 -
利率下降 25 个基点 143.35 -
注： 上 表为 利率风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变 的假 设下 ，利率 发生 合理、 可 能 的 变
动时， 为交 易而持 有的 债券公 允价 值的变 动将 对基金 资产 净值产 生的 影响。 正数 表示可 能 增 加 基
金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 59 页
本基金 于上 年度末 未持 有交易 性债 券投资 ，因 此在其 它变 量不变 的假 设下， 利率 发生合 理 、 可 能
变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本基金上年度末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 最大 其他价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低其他 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。
本 基 金投 资组 合 的资 产配 置 为： 投资 于 股票 的资 产 占基 金资 产 净值 的比 例 不低 于 90% ，其中
将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价格） 指数的成份股及其备选成份股， 现金或者到 期
日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。 权证 及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
本报告期末本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 30,634,365.16 96.07 37,191,338.36 99.31
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 9,957.60 0.03 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,644,322.76 96.10 37,191,338.36 99.31
长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 59 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指数 上升5% 1,807,427.54 2,212,884.63
沪深 300 指 数下降 5% -1,807,427.54 -2,212,884.63
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 28,756,683.14 元 ， 划分为第二 层次的余额为人民币 1,887,639.62
元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 59 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 30,634,365.16 93.24
其中：股票 30,634,365.16 93.24
2 固定收益投资 9,957.60 0.03
其中：债券 9,957.60 0.03
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,153,237.97 6.55
7 其他各项资产 58,872.74 0.18
8 合计 32,856,433.47 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 境内 股 票 投 资 组合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 513,907.06 1.61
B 采矿业 178,858.97 0.56
C 制造业 20,525,204.70 64.37
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
111,189.67 0.35
E 建筑业 1,163,572.18 3.65
F 批发和零售业 1,131,013.12 3.55
G 交通运输 、仓储和邮政业 71,792.94 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
3,250,904.04 10.19
J 金融业 1,315,992.74 4.13
K 房地产业 266,995.51 0.84
L 租赁和商务服务业 728,006.68 2.28
M 科学研究和技术服务业 57,930.48 0.18
N 水利、 环境和公共设施管理业 233,922.49 0.73
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 43,729.84 0.14
S 综合 - -
合计 29,593,020.42 92.80 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 59 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 75,460.00 0.24
C 制造业 618,379.11 1.94
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 104,279.64 0.33
F 批发和零售业 112,544.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 47,980.49 0.15
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
61,225.50 0.19
J 金融业 - -
K 房地产业 21,476.00 0.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,041,344.74 3.27
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002024 苏宁云商 58,349 633,670.14 1.99
2 002415 海康威视 26,474 568,132.04 1.78
3 002450 康得新 26,679 456,210.90 1.43
4 002183 怡 亚 通 31,316 448,445.12 1.41
5 002304 洋河股份 5,243 377,076.56 1.18 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 59 页
6 002142 宁波银行 25,132 371,450.96 1.16
7 002230 科大讯飞 11,136 365,817.60 1.15
8 002018 华信国际 36,323 345,068.50 1.08
9 002736 国信证券 19,838 342,205.50 1.07
10 002594 比亚迪 5,608 342,144.08 1.07
11 002673 西部证券 13,150 340,059.00 1.07
12 002456 欧菲光 10,152 299,484.00 0.94
13 002252 上海莱士 7,720 290,889.60 0.91
14 002174 游族网络 8,935 285,920.00 0.90
15 002241 歌尔股份 9,523 273,119.64 0.86
16 002008 大族激光 11,517 263,048.28 0.82
17 002202 金风科技 17,361 262,671.93 0.82
18 002500 山西证券 15,838 262,277.28 0.82
19 002385 大北农 32,241 259,862.46 0.81
20 002544 杰赛科技 7,942 254,699.94 0.80
21 002081 金 螳 螂 24,969 250,189.38 0.78
22 002219 恒康医疗 22,593 249,652.65 0.78
23 002236 大华股份 18,330 240,123.00 0.75
24 002340 格林美 26,878 235,720.06 0.74
25 002622 永大集团 19,000 233,700.00 0.73
26 002353 杰瑞股份 11,587 223,397.36 0.70
27 002405 四维图新 9,056 222,777.60 0.70
28 002007 华兰生物 7,080 222,312.00 0.70
29 002310 东方园林 9,073 217,026.16 0.68
30 002065 东华软件 10,747 201,183.84 0.63
31 002268 卫 士 通 5,572 199,143.28 0.62
32 002375 亚厦股份 17,300 195,490.00 0.61
33 002152 广电运通 11,283 185,492.52 0.58
34 002410 广联达 12,626 180,551.80 0.57
35 002475 立讯精密 9,141 179,620.65 0.56
36 002129 中环股份 21,562 178,748.98 0.56
37 002049 紫光国芯 4,029 177,074.55 0.56
38 002240 威华股份 13,162 175,844.32 0.55
39 002030 达安基因 6,208 172,582.40 0.54
40 002276 万马股份 8,609 170,544.29 0.53
41 002191 劲嘉股份 14,188 164,438.92 0.52
42 002439 启明星辰 6,346 163,917.18 0.51
43 002400 省广股份 11,554 163,258.02 0.51
44 002179 中航光电 3,768 163,229.76 0.51 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 59 页
45 002681 奋达科技 9,640 162,723.20 0.51
46 002038 双鹭药业 5,353 161,553.54 0.51
47 002223 鱼跃医疗 5,025 159,393.00 0.50
48 002002 鸿达兴业 8,400 157,920.00 0.50
49 002522 浙江众成 8,089 151,668.75 0.48
50 002001 新 和 成 7,176 151,628.88 0.48
51 002055 得润电子 4,824 147,710.88 0.46
52 002367 康力电梯 9,589 147,670.60 0.46
53 002308 威创股份 8,858 145,536.94 0.46
54 002292 奥飞娱乐 4,859 145,527.05 0.46
55 002309 中利科技 8,101 145,088.91 0.45
56 002508 老板电器 3,833 140,939.41 0.44
57 002022 科华生物 6,528 139,111.68 0.44
58 002311 海大集团 8,774 138,365.98 0.43
59 002371 七星电子 3,279 137,127.78 0.43
60 002422 科伦药业 8,876 136,779.16 0.43
61 002573 清新环境 8,068 136,510.56 0.43
62 002701 奥瑞金 15,343 135,478.69 0.42
63 002303 美盈森 10,919 134,194.51 0.42
64 002155 湖南黄金 9,929 130,764.93 0.41
65 002131 利欧股份 7,633 130,447.97 0.41
66 002465 海格通信 10,263 127,671.72 0.40
67 002085 万丰奥威 7,408 127,343.52 0.40
68 002170 芭田股份 15,000 126,600.00 0.40
69 002325 洪涛股份 13,662 125,553.78 0.39
70 002004 华邦健康 13,586 124,040.18 0.39
71 002589 瑞康医药 4,002 122,901.42 0.39
72 002563 森马服饰 11,100 120,213.00 0.38
73 002313 日海通讯 8,710 118,368.90 0.37
74 002073 软控股份 9,819 118,318.95 0.37
75 002466 天齐锂业 2,771 118,293.99 0.37
76 002092 中泰化学 13,707 115,961.22 0.36
77 002368 太极股份 3,254 115,614.62 0.36
78 002266 浙富控股 21,534 115,206.90 0.36
79 002595 豪迈科技 5,382 115,013.34 0.36
80 002185 华天科技 8,985 114,379.05 0.36
81 002146 荣盛发展 16,995 114,206.40 0.36
82 002294 信立泰 4,168 113,369.60 0.36
83 002106 莱宝高科 9,533 113,252.04 0.36 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 59 页
84 002470 金正大 14,034 112,973.70 0.35
85 002312 三泰控股 5,877 111,369.15 0.35
86 002138 顺络电子 6,115 110,864.95 0.35
87 002250 联化科技 7,698 110,235.36 0.35
88 002299 圣农发展 4,249 110,049.10 0.35
89 002051 中工国际 5,575 109,660.25 0.34
90 002288 超华科技 11,043 109,325.70 0.34
91 002477 雏鹰农牧 18,185 108,564.45 0.34
92 002714 牧原股份 2,146 108,437.38 0.34
93 002318 久立特材 9,229 106,779.53 0.33
94 002235 安妮股份 5,844 106,419.24 0.33
95 002384 东山精密 5,331 105,873.66 0.33
96 002168 深圳惠程 7,467 105,135.36 0.33
97 002063 远光软件 6,725 103,901.25 0.33
98 002013 中航机电 7,648 103,095.04 0.32
99 002048 宁波华翔 4,480 102,457.60 0.32
100 002273 水晶光电 3,658 102,387.42 0.32
101 002271 东方雨虹 5,861 100,985.03 0.32
102 002104 恒宝股份 6,012 98,837.28 0.31
103 002638 勤上光电 4,582 98,375.54 0.31
104 002672 东江环保 5,621 97,411.93 0.31
105 002657 中科金财 1,769 97,188.86 0.30
106 002237 恒邦股份 7,523 96,896.24 0.30
107 002577 雷柏科技 1,895 96,739.75 0.30
108 002089 新 海 宜 5,698 96,182.24 0.30
109 002217 合力泰 6,189 94,691.70 0.30
110 002099 海翔药业 9,854 93,810.08 0.29
111 002570 贝因美 7,321 93,635.59 0.29
112 002050 三花股份 9,692 93,527.80 0.29
113 002501 利源精制 8,649 93,409.20 0.29
114 002269 美邦服饰 21,161 93,108.40 0.29
115 002444 巨星科技 4,561 92,679.52 0.29
116 002121 科陆电子 7,810 91,767.50 0.29
117 002527 新时达 5,745 90,771.00 0.28
118 002097 山河智能 8,809 90,644.61 0.28
119 002424 贵州百灵 5,199 89,422.80 0.28
120 002603 以岭药业 5,612 89,286.92 0.28
121 002414 高德红外 3,300 89,001.00 0.28
122 002108 沧州明珠 3,418 88,526.20 0.28 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 59 页
123 002630 华西能源 7,849 86,809.94 0.27
124 002091 江苏国泰 5,474 86,762.90 0.27
125 002221 东华能源 7,032 85,720.08 0.27
126 002369 卓翼科技 7,580 85,275.00 0.27
127 002437 誉衡药业 9,719 84,555.30 0.27
128 002190 成飞集成 2,381 84,382.64 0.26
129 002041 登海种业 5,411 84,086.94 0.26
130 002056 横店东磁 4,920 83,640.00 0.26
131 002023 海特高新 4,782 82,872.06 0.26
132 002298 中电鑫龙 4,967 81,955.50 0.26
133 002358 森源电气 5,295 81,701.85 0.26
134 002463 沪电股份 15,416 81,396.48 0.26
135 002161 远 望 谷 5,442 81,031.38 0.25
136 002428 云南锗业 4,697 80,694.46 0.25
137 002153 石基信息 3,045 80,327.10 0.25
138 002431 棕榈股份 6,983 80,304.50 0.25
139 002195 二三四五 6,466 79,467.14 0.25
140 002550 千红制药 9,526 79,446.84 0.25
141 002665 首航节能 10,059 79,365.51 0.25
142 002028 思源电气 7,197 78,807.15 0.25
143 002285 世联行 10,089 78,593.31 0.25
144 002390 信邦制药 8,443 78,013.32 0.24
145 002396 星网锐捷 3,926 77,342.20 0.24
146 002261 拓维信息 5,510 76,203.30 0.24
147 002467 二六三 4,939 76,109.99 0.24
148 002019 亿帆鑫富 4,928 75,792.64 0.24
149 002249 大洋电机 6,277 75,135.69 0.24
150 002177 御银股份 7,541 74,278.85 0.23
151 002244 滨江集团 11,074 74,195.80 0.23
152 002262 恩华药业 3,674 74,031.10 0.23
153 002344 海宁皮城 7,463 72,764.25 0.23
154 002653 海思科 4,487 71,881.74 0.23
155 002245 澳洋顺昌 5,622 71,792.94 0.23
156 002479 富春环保 6,379 71,636.17 0.22
157 002345 潮宏基 7,302 71,413.56 0.22
158 002436 兴森科技 3,107 70,808.53 0.22
159 002317 众生药业 5,844 70,069.56 0.22
160 002025 航天电器 2,820 69,625.80 0.22
161 002296 辉煌科技 3,800 68,970.00 0.22 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 59 页
162 002540 亚太科技 7,878 68,696.16 0.22
163 002029 七 匹 狼 6,704 68,045.60 0.21
164 002064 华峰氨纶 14,120 67,776.00 0.21
165 002376 新北洋 5,027 67,160.72 0.21
166 002663 普邦园林 9,094 66,931.84 0.21
167 002497 雅化集团 8,623 66,483.33 0.21
168 002100 天康生物 7,329 65,887.71 0.21
169 002005 德豪润达 11,124 65,742.84 0.21
170 002555 三七互娱 3,058 65,471.78 0.21
171 002242 九阳股份 3,560 64,720.80 0.20
172 002366 台海核电 1,211 64,558.41 0.20
173 002123 荣信股份 3,092 64,282.68 0.20
174 002642 荣之联 2,433 64,012.23 0.20
175 002197 证通电子 3,328 63,964.16 0.20
176 002031 巨轮智能 14,145 63,935.40 0.20
177 002339 积成电子 3,504 63,912.96 0.20
178 002283 天润曲轴 3,724 63,866.60 0.20
179 002588 史丹利 5,166 63,800.10 0.20
180 002280 联络互动 3,225 63,564.75 0.20
181 002407 多氟多 1,490 63,459.10 0.20
182 002037 久联发展 3,900 63,102.00 0.20
183 002399 海普瑞 3,610 63,030.60 0.20
184 002277 友阿股份 5,366 61,816.32 0.19
185 002052 同洲电子 6,125 61,433.75 0.19
186 002408 齐翔腾达 11,129 61,098.21 0.19
187 002551 尚荣医疗 2,605 60,904.90 0.19
188 002070 众和股份 2,385 60,221.25 0.19
189 002093 国脉科技 4,849 60,176.09 0.19
190 002460 赣锋锂业 1,798 60,143.10 0.19
191 002429 兆驰股份 7,090 59,414.20 0.19
192 002690 美亚光电 2,570 59,212.80 0.19
193 002176 江特电机 3,842 59,166.80 0.19
194 002574 明牌珠宝 4,529 59,058.16 0.19
195 002126 银轮股份 6,662 58,758.84 0.18
196 002130 沃尔核材 3,633 58,418.64 0.18
197 002583 海能达 4,825 58,093.00 0.18
198 002178 延华智能 5,276 57,930.48 0.18
199 002571 德力股份 3,537 56,945.70 0.18
200 002341 新纶科技 2,618 56,365.54 0.18 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 59 页
201 002095 生 意 宝 1,005 56,269.95 0.18
202 002078 太阳纸业 11,375 55,510.00 0.17
203 002074 国轩高科 1,404 55,415.88 0.17
204 002421 达实智能 3,166 55,310.02 0.17
205 002332 仙琚制药 4,880 54,656.00 0.17
206 002447 壹桥海参 7,531 54,147.89 0.17
207 002521 齐峰新材 4,721 54,008.24 0.17
208 002156 通富微电 3,825 53,932.50 0.17
209 002440 闰土股份 3,614 53,667.90 0.17
210 002254 泰和新材 3,908 53,617.76 0.17
211 002646 青青稞酒 2,543 52,411.23 0.16
212 002474 榕基软件 2,749 51,956.10 0.16
213 002297 博云新材 3,966 51,914.94 0.16
214 002342 巨力索具 8,801 51,045.80 0.16
215 002480 新筑股份 4,676 50,828.12 0.16
216 002482 广田集团 6,690 50,710.20 0.16
217 002251 步 步 高 3,891 50,466.27 0.16
218 002122 天马股份 8,112 50,456.64 0.16
219 002556 辉隆股份 3,333 50,361.63 0.16
220 002117 东港股份 1,598 50,273.08 0.16
221 002151 北斗星通 1,493 50,254.38 0.16
222 002496 辉丰股份 8,587 50,233.95 0.16
223 002293 罗莱生活 3,642 49,895.40 0.16
224 002411 必康股份 2,790 49,801.50 0.16
225 002658 雪迪龙 2,853 49,613.67 0.16
226 002263 大 东 南 11,218 49,471.38 0.16
227 002148 北纬通信 2,479 49,456.05 0.16
228 002215 诺 普 信 4,741 49,021.94 0.15
229 002069 *ST 獐岛 5,754 48,621.30 0.15
230 002009 天奇股份 2,966 48,434.78 0.15
231 002373 千方科技 3,238 48,375.72 0.15
232 002128 露天煤业 6,404 48,094.04 0.15
233 002203 海亮股份 6,131 47,637.87 0.15
234 002698 博实股份 2,468 47,533.68 0.15
235 002433 太安堂 4,737 47,464.74 0.15
236 002426 胜利精密 4,808 47,358.80 0.15
237 002432 九安医疗 2,528 45,857.92 0.14
238 002449 国星光电 3,423 45,423.21 0.14
239 002083 孚日股份 7,153 45,063.90 0.14 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 59 页
240 002383 合众思壮 1,249 44,751.67 0.14
241 002334 英威腾 4,942 43,983.80 0.14
242 002071 长城影视 3,206 43,729.84 0.14
243 002354 天神娱乐 500 43,640.00 0.14
244 002111 威海广泰 1,649 43,352.21 0.14
245 002216 三全食品 5,031 43,266.60 0.14
246 002079 苏州固锝 3,846 42,959.82 0.13
247 002337 赛象科技 5,435 42,393.00 0.13
248 002281 光迅科技 645 41,409.00 0.13
249 002378 章源钨业 3,938 41,152.10 0.13
250 002737 葵花药业 1,096 41,067.12 0.13
251 002363 隆基机械 3,120 40,622.40 0.13
252 002118 紫鑫药业 2,731 40,145.70 0.13
253 002538 司尔特 4,272 39,943.20 0.13
254 002267 陕天然气 3,767 39,553.50 0.12
255 002697 红旗连锁 6,509 39,314.36 0.12
256 002233 塔牌集团 4,792 38,479.76 0.12
257 002526 山东矿机 3,895 37,898.35 0.12
258 002564 天沃科技 4,909 37,799.30 0.12
259 002605 姚记扑克 2,312 37,708.72 0.12
260 002060 粤 水 电 5,351 36,761.37 0.12
261 002389 南洋科技 2,819 36,506.05 0.11
262 002275 桂林三金 1,975 36,458.50 0.11
263 002204 大连重工 9,016 36,424.64 0.11
264 002315 焦点科技 494 33,325.24 0.10
265 002678 珠江钢琴 2,588 31,754.76 0.10
266 002604 龙力生物 2,886 31,139.94 0.10
267 002307 北新路桥 3,942 30,944.70 0.10
268 002229 鸿博股份 1,205 30,221.40 0.09
269 002181 粤 传 媒 3,628 29,785.88 0.09
270 002232 启明信息 1,702 26,074.64 0.08
271 002493 荣盛石化 1,862 22,567.44 0.07
272 002011 盾安环境 1,816 20,484.48 0.06
273 002143 印纪传媒 587 13,753.41 0.04
274 002020 京新药业 412 5,096.44 0.02
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 59 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002716 金贵银业 5,200 96,720.00 0.30
2 002416 爱施德 3,800 75,468.00 0.24
3 002618 丹邦科技 2,000 67,780.00 0.21
4 002628 成都路桥 8,612 60,025.64 0.19
5 002140 东华科技 2,900 44,254.00 0.14
6 002461 珠江啤酒 3,800 44,156.00 0.14
7 002021 中捷资源 4,800 42,096.00 0.13
8 002032 苏 泊 尔 1,200 41,340.00 0.13
9 002683 宏大爆破 4,900 40,180.00 0.13
10 002094 青岛金王 1,500 40,065.00 0.13
11 002253 川大智胜 1,050 39,217.50 0.12
12 002486 嘉麟杰 8,300 38,844.00 0.12
13 002393 力生制药 1,000 37,660.00 0.12
14 002186 全 聚 德 1,900 37,221.00 0.12
15 002419 天虹商场 3,100 37,076.00 0.12
16 002017 东信和平 2,500 36,000.00 0.11
17 002554 惠博普 4,900 35,280.00 0.11
18 002379 *ST 鲁丰 9,117 34,918.11 0.11
19 002565 上海绿新 3,900 28,899.00 0.09
20 002166 莱茵生物 2,500 28,575.00 0.09
21 002322 理工环科 1,500 28,410.00 0.09
22 002648 卫星石化 3,100 28,024.00 0.09
23 002490 山东墨龙 2,800 24,892.00 0.08
24 002401 中海科技 1,200 22,008.00 0.07
25 002016 世荣兆业 2,600 21,476.00 0.07
26 002306 中科云网 1,967 10,759.49 0.03
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002268 卫 士 通 280,171.75 0.75
2 002241 歌尔股份 279,456.00 0.75 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 59 页
3 002375 亚厦股份 261,334.00 0.70
4 002353 杰瑞股份 241,996.00 0.65
5 002081 金 螳 螂 231,733.00 0.62
6 002292 奥飞娱乐 210,518.00 0.56
7 002002 鸿达兴业 205,567.00 0.55
8 002170 芭田股份 183,616.00 0.49
9 002415 海康威视 166,339.00 0.44
10 002673 西部证券 162,903.00 0.43
11 002142 宁波银行 156,451.00 0.42
12 002736 国信证券 152,456.00 0.41
13 002456 欧菲光 152,301.00 0.41
14 002309 中利科技 147,038.04 0.39
15 002589 瑞康医药 140,160.00 0.37
16 002385 大北农 129,850.00 0.35
17 002024 苏宁云商 127,747.00 0.34
18 002304 洋河股份 125,456.00 0.33
19 002318 久立特材 116,197.00 0.31
20 002470 金正大 110,190.00 0.29
注： 买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002183
怡 亚 通 1,021,178.70 2.73
2 002030
达安基因 497,209.07 1.33
3 002191
劲嘉股份 331,678.20 0.89
4 002091
江苏国泰 246,405.09 0.66
5 002123
荣信股份 203,069.70 0.54
6 002574
明牌珠宝 202,109.00 0.54
7 002092
中泰化学 191,418.00 0.51
8 002466
天齐锂业 189,167.22 0.51
9 002094
青岛金王 183,846.15 0.49
10 002577
雷柏科技 169,866.92 0.45
11 002474
榕基软件 161,436.51 0.43
12 002369
卓翼科技 153,188.92 0.41
13 002450
康得新 152,393.60 0.41 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 59 页
14 002052
同洲电子 143,009.32 0.38
15 002024
苏宁云商 139,680.52 0.37
16 002070
众和股份 133,578.41 0.36
17 002166
莱茵生物 132,288.44 0.35
18 002111
威海广泰 131,308.38 0.35
19 002426
胜利精密 128,216.98 0.34
20 002401
中海科技 117,271.80 0.31
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,179,177.15
卖出股票收入（成交）总额 10,943,431.74
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,957.60 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,957.60 0.03
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128012 辉丰转债 52 5,616.00 0.02
2 128010 顺昌转债 30 4,341.60 0.01
3 - - - - -
4 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 59 页
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确股 指期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 方式 等， 暂不参与
股指期货交易。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 方式 等， 暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 59 页
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,111.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 385.60
5 应收申购款 52,376.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,872.74
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆
中小板300
指数分级
2,766 7,036.37 170,240.00 0.87% 19,292,354.86 99.13% 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 59 页
长城久兆
稳健指数
236 15,130.55 20,172.00 0.56% 3,550,638.00 99.44%
长城久兆
积极指数
950 5,638.12 903,411.00 16.87% 4,452,804.00 83.13%
合计
3,952 7,183.61 1,093,823.00 3.85% 27,295,796.86 96.15%
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母
采用下属分级基金份额的合计数。
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长城久兆稳健指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李时龙 1,504,059.00 42.12%
2 李文霞 334,318.00 9.36%
3 王丽春 302,642.00 8.48%
4 白志伟 282,391.00 7.91%
5 梁帆 115,924.00 3.25%
6 刘春桃 97,800.00 2.74%
7 唐彬彬 95,200.00 2.67%
8 方春娣 73,809.00 2.07%
9 韦丽红 56,381.00 1.58%
10 谢叶强 53,539.00 1.50%
长城久兆积极指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 东兴证券投资有限公司 802,299.00 14.98%
2 陈朝阳 406,900.00 7.60%
3 邹璞如 211,700.00 3.95%
4 周晓虎 140,216.00 2.62%
5 陈志伟 139,201.00 2.60%
6 吴秀华 86,500.00 1.61%
7 谢叶强 80,500.00 1.50%
8 叶彤 69,900.00 1.31%
9 伍徐远 67,782.00 1.27%
10 吴柳梅 60,686.00 1.13%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额比例
×100% 。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 59 页
②对于 长城 久兆稳 健指 数、长 城久 兆积极 指数 前十名 持有 人持有 份额 比例的 分母 采用各 自 级 别 份
额总数。
③以基金账户为统计口径。
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
长城久兆中小板 300 指 数分级（场内简称：
长城久兆）
- -
长城久兆稳健指数（场内简称：中小 300A） - -
长城久兆积极指数（场内简称：中小 300B） - -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0
长城久兆积极指数 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数
0
长城久兆积极指数
0
合计
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级
长城久兆稳健
指数
长城久兆积极
指数 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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基金合同生效日（2012 年 1 月30 日 ）
基金份额总额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00
本报告期期初基金份额总额 20,277,903.32 3,071,922.00 4,607,883.00
本报告期基金总申购份额 51,802,484.55 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 51,621,838.83 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-995,954.18 498,888.00 748,332.00
本报告期期末基金份额总额 19,462,594.86 3,570,810.00 5,356,215.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人重大人事变动
①自 2016 年2 月1 日起， 卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
②由于工作调动，自 2016 年 7 月 1 日起，杨光裕先生不再担任长城基金管理有限公司董事
长。
③自 2016 年7 月1 日起， 何伟先生担任长城基金管理有限公司董事长。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 53 页 共 59 页
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 19,677,962.12 93.18% 18,326.02 93.18% -
国金证券 2 1,441,020.70 6.82% 1,342.06 6.82% -
广州证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 54 页 共 59 页
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
注：1 、报告 期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增个 2 交易单元 （其中新增： 东吴证券及广发证券各 1 个） ， 截止 本报告期末共计
46 个交易单 元。
2 、专用 席位 的选择 标准 和程序 本基 金管理 人负 责选 择 代理 本基金 证券 买卖的 证券 经营机 构 ， 使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的 内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究实力 较强， 有固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管 理人 应根据 有关 规定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于上海
证券交易所、 深圳证券交易所、 中
国金融期货交易所实施熔断对旗
下基金相关业务影响的公告
本基金管理人网站 2016 年 1 月4 日
2 长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、 上海证 2016 年 1 月5 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 55 页 共 59 页
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
3 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月6 日
4 长 城基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停场
内申购赎回业务的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2016 年 1 月7 日
5 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月8 日
6 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月12 日
7 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股 票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月13 日
8 长城基金管理有限公司关于旗下
基金所持债券估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月13 日
9 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月14 日
10 长城基金管理有限公司关于旗下
基金所持债券估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月20 日
11 长城基金管理有限公司关于参加
平安证券费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月20 日
12 长城基金管理有限公司于调整旗
下基金天天基金销售平台申购金
额下限及最低持有金额下限的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月20 日
13 长城基金管理有限公司关于旗下
基金所持固定收益品种估值调整
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
2016 年 1 月21 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 56 页 共 59 页
的公告 券日报及本基金管
理人网站
14 长城久兆中小板300 指数 分级证券
投资基金定期份额折算公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2016 年 1 月26 日
15 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月27 日
16 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月28 日
17 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停 牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 1 月29 日
18 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金定期份额折算期间
中小 300A 份 额停复牌的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2016 年 2 月1 日
19 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2016 年 2 月2 日
20 关于长城中小 300A 定期 份额折算
后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2016 年 2 月2 日
21 长城基金管理有限公司关于聘任
公司副总经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 2 月2 日
22 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 2 月4 日
23 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 2 月26 日
24 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 3 月1 日
25 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
2016 年 3 月3 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 57 页 共 59 页
的公告 券日报及本基金管
理人网站
26 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 3 月19 日
27 关于增加陆金所资管为长城旗下
开放式基金代销机 构并同时实行
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 3 月21 日
28 长城基金关于增加上海中正达广
投资管理有限公司为旗下开放式
基金代销机构并开通定投等业务
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 3 月25 日
29 长城基金关于增加上海利得基金
销售有限公司为旗下开放式基金
代销机构并实行费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 3 月30 日
30 长城基金管理有限公司关于调整
旗 下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 4 月6 日
31 长城基金关于大同证券有限责任
公司开通旗下开放式基金定期定
额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 4 月12 日
32 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 4 月21 日
33 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 5 月6 日
34 长城基金关于增加富济财富为旗
下开放式基金代销机构并开通转
换定投等业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 5 月9 日
35 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 5 月10 日
36 长城基金管理有限公司关于淘宝
基金理财平台和支付宝基金支付
中国证券报、 上海证
券报、 证券时 报、 证
2016 年 5 月10 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
第 58 页 共 59 页
业务下线的公告 券日报及本基金管
理人网站
37 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 5 月11 日
38 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 6 月1 日
39 长城基金管理有限公司关于旗下
基金参加平安银行股份有限公司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 6 月3 日
40 长城基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银河证券股份有限
公司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 6 月6 日
41 长城基金管理有限公司关于旗下
基金参加国盛证券有限责任公司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 6 月16 日
42 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 6 月18 日
43 长城 基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与交通银行开
展的网上银行、 手机银行 申购手续
费费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 本基 金设立等相关批准文件
（二） 《长 城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金基金合同》
（三） 《长 城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金托管协议》
（四） 法律 意见书
（五） 基金 管理人业务资格批件、营业执照 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年半年 度报告
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（六） 基金 托管人业务资格批件、营业执照
（七） 中国 证监会规定的 其他文件
11.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号 新世界商务中心 41 层
11.3 查阅方式
投 资 者可 在办 公 时间 亲临 上 述存 放地 点 免费 查阅 ， 如有 疑问 ， 可向 本基 金 管理 人长 城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
