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一带分级(167503)

一带分级:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 
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安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资 基金 2016 年半 年度 报告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 2 页 共 32 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 20 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页


§2


基 金 简 介 2.1 基金基本情 况 基金简称 安信一带一路分级 场内简称 一带分级 基金主代码 167503 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月14 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 946,896,178.64 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015-05-22 下属分级基金的基金简称 安信一带一路分级 A 安信一带一路分级 B 安信一带一路分级 下属分级基金场内简称: 一带一 A 一带一 B 一带分级 下属分级基金的交易代码 150275 150276 167503 报告期末下属分级基金份 额总额 438,948,470.00 份 438,948,470.00 份 68,999,238.64 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。 在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 股票投资上,本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照 标的指数成 份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整;债 券投资上,本基金将以宏观形势及利率分析为基础,预测未来基 准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价;权证投资上,综合 考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易 制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,谨慎进行权证投资; 资产支持证券投资方面,综合运用类别资产配置、久期管理、收 益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。 业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税 后) ×5 % 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、 较高预 期收 益的品 种。 同时本 基金 为指数 基金 ,通过 跟踪 标的指数安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页


表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险 收益特征。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 安 信 一 带 一 路 A 份 额 为稳健收益类份额, 具有低预期风险且 预期收益相对较低 的特征。 安 信 一 带 一 路 B 份 额 为积极收益类份额, 具有高预期风险且 预期收益相对较高 的特征。 安信一带一路分级 本基金为指数基金, 通过跟踪标的指数 表现,具有与标的 指数以及标的指数 所代表的公司相似 的风险收益特征。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公 司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 郭杰 联系电话 0755-82509999 0755-23619489 电子邮箱 service@essencefund.com zctg@cmschina.com.cn 客户服务电话


4008-088-088 95565 传真 0755-82799292 0755-82960794


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.essencefund.com 基金半年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -94,025,611.64 本期利润 -171,641,262.93 加权平均基金份额本期利润 -0.2114 本期基金份额净值增长率 -23.43% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.8535 期末基金资产净值 658,579,093.48 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页


期末基金份额净值 0.696 注:1 、 基金业绩指标不包括持有人认 (申) 购或 交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;


2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益;


3 、 对期末可 供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.43% 1.05% -0.80% 1.13% 0.37% -0.08% 过去三个月 -7.20% 1.24% -7.59% 1.29% 0.39% -0.05% 过去六个月 -23.43% 2.26% -24.00% 2.24% 0.57% 0.02% 过去一年 -44.62% 2.73% -41.09% 2.70% -3.53% 0.03% 自基金合同 生效起至今 -55.47% 2.77% -47.10% 2.80% -8.37% -0.03% 注:1 、 根据 《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 的约定, 本基 金的业绩比较 基 准为: 中证一带一路指数收益率 ×95 %+商业银 行活期存款利率 (税后) ×5 %。 由于本基金投资 标的指 数为 中证一 带一 路指数 ,且 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证 金 后 , 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% , 因此, 本基金将业绩比较 基准定为中证一带一路指数收益率 ×95 %+商 业银行活期存款利率(税后) ×5%。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 合 同 要 求, 基准指数每日按照 80% 、20% 的比 例采取再平衡, 再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序 列。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、 本基金合同生效日为 2015 年5 月14 日, 图示日期为 2015 年5 月14 日至2016 年 6 月30 日。 2 、本基金的 建仓期为 2015 年 5 月 14 日至 2015 年10 月 13 日, 建仓期结束时,本基金各项资产 配置比例均符合本基金合同的约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验





安信基 金管理有限责任公司经中国 证监会批准,成立于 2011 年12 月,总部 位于深圳, 注册资本 3.5 亿元人民币 , 股东及股权结构为: 五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权, 安信 证券股份有限公司持有 33% 的股权, 佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71% 的 股权,中广核 财务有限责任公司持有 8.57% 的股权 。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页








截至2016 年6 月 30 日, 本基金管理人共管理 19 只开放 式基金, 具体如下: 从 2012 年 6 月20 日起 管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金; 从 2012 年 9 月 25 日起管理安信 目标收益债券型证券投资基金; 从 2012 年12 月 18 日起管 理安信平稳增长混合型发起式证券投 资基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理 安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理 安信宝利债券型证券投资基金(LOF ) (原安信宝 利分级债券型证券投资基金) ;从 2013 年 11 月 8 日起管理 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金; 从 2013 年12 月31 日起 管理安信鑫发 优选灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资 基金;从 2014 年 11 月 24 日起管理 安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理 安信消费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理 安信动态策略灵活配置混 合型证券投资基金;从 2015 年5 月14 日起管理 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金; 从 2015 年5 月 20 日起 管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金; 从 2015 年5 月 25 日 起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金; 从 2015 年6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵 活配置混合型证券投资基金; 从 2015 年8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资 基金; 从 2015 年11 月24 日起管理 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金; 从 2016 年3 月 9 日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金; 从 2016 年5 月 9 日起管 理安信新回报灵活配置混合 型证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 龙川 本基金的 基金经 理、量化 投资部总 经理 2015 年 5 月 14 日 - 14 龙 川 先 生 , 统 计 学 博 士。历任 Susquehanna International Group ( 美 国 ) 量 化 投 资经 理、 国泰君安证券资产 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资部首席研究员、 东方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司量化投资部总监。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 总经理。 现任安信中证 一 带 一 路 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页


理。 施荣盛 本基金的 基金经理 助理 2015 年11 月 9 日 - 3 施荣盛先生, 经济学博 士。 历任东方证券资产 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资部研究员、 安信基金 管 理 有 限 责 任 公 司 量 化投资部研究助理。 现 任 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 基金经理助理。 现任安 信 中 证 一 带 一 路 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基金经理助理。 注:1 、 基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告 (生效) 日期填写; 基金经 理助理的 “任职 日期 ”根据公司决定确定的聘任日期填写。 “离任日期”根据公司决定的公告 (生效) 日期 填写 。 2 、 证券从业年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于 证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销 售管理 办法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》等 有 关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 及基金 合同 的约定 ,依 照诚实 信用 、勤勉 尽责 、安全 高 效 的 原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真控 制投资 风险 的基础 上, 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 , 没 有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》和公 司制定 的公 平交易 相关 制度, 公平 对待旗 下管 理的所 有基 金和投 资组 合,未 出现 违反公 平 交 易 制 度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 本基金管理人采用 T 值 检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的 同一交 易日 内、三 个交 易日内 、五 个交易 日内 的同向 交易 价差进 行专 项分析 和检 查。分 析 结 果 显 示,本 基金 与本基 金管 理人旗 下管 理的所 有其 他基金 和投 资组合 之间 ,不存 在通 过相同 品 种 的 同 向交易进行投资组合间利益输送的行为。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在异 常交 易 行为 。本 报 告期 内, 本 公司 所有 投 资组 合参 与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年上半 年, 股市整体处于横盘调整状态, 上证指数多数时 间内在 2700 到3050 点之间箱 体震荡 ,除 资本面 少有 利好外 ,基 本面偏 弱, 上行动 力不 足是股 市上 半年的 主要 趋势。 从 基 本 面 来看, 经济 企稳主 要依 靠政府 投资 需求拉 动以 及偏松 货币 政策的 刺激 ,民间 投资 下滑趋 势 未 变 , 投资者观望氛围浓重。 上半年上证综指跌幅 17.22%, 在此期间, 受到人民币汇率贬值及熔断制度 的影响, A 股 在一月遭遇重挫, 指数自开盘 3536 下 行至当月最低收盘价 2655 点, 累计跌 幅 22.65% 。 上证 50 跌幅 最小,为-12.32% ,沪深300 和创业板 分别下跌-15.47% 和-17.92% 。 安 信 中证 一带 一 路指 数分 级 基 金 在报 告 期内 ,受 到 人民 币汇 率 贬值 及熔 断 制度 的影 响,中证 一带一路指数于 2 月29 日达到半年内低点,之后在 1400 和1600 点之间 窄幅震荡。 安 信 一带 一路 基 金采 取完 全 复制 指数 的 被动 式指 数 管理 策略 , 量化 及人 工 管理 相结 合的投资 方法, 处理 基金日 常运 作中的 大额 申购和 赎回 等事件 。在 报告期 内, 本基金 未遇 到大额 申 购 赎 回 事件,较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年6 月30 日, 本基金份额净值为 0.696 元,本报告 期份额净值增长率为-23.43% , 同期业绩比较基准增长率为-24.00% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 上半年 , 我国经济总体平稳运行, 稳中有进、 稳中有好、 稳中有新, 但也稳中有难、 稳 中有忧 。上 半年在 改革 创新不 断释 放红利 的前 提下, 经济 整体打 开了 平稳发 展的 局面。 不 过 下 半 年总体经济形势仍有下行压力。 展望 2016 年 下半年股市, 下半年影响市场的主要因素在于市场对宏观经济的预期以及流动性 走向。 下半 年经济 下行 压力较 大, 市场流 动性 难再提 升, 更多的 是资 金腾挪 再配 置带来 的 机 会 。 行情在下半年可能会超出投资者预期。 随着 A 股加入 MSCI、 美联储 6 月议息会议以及英国脱欧 公 投等不 确定 时间的 陆续 落地, 短期 市场风 险出 清,前 期情 绪修复 的约 束性因 素得 到缓解 , 市 场 将 迎来情绪加速修复推动下的反弹行情。 一 带 一路 作为 国 家重 大战 略 部署 ,随 着 中国 经济 的 平稳 运行 , 有望 迎来 新 的契 机。 本基金将安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页


积极应 对各 种因素 对指 数跟踪 带来 的冲击 ,努 力将跟 踪误 差控制 在激 进合同 规定 的范围 内 , 力 争 使投资者充分分享一带一路板块的长期受益 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 相关 的法 律 法规 、基 金 合同 以及 《 安信 基金 管理有限 责任公司估值管理制度》开展。 公 司 基金 的日 常 估值 业务 由 运营 部负 责 ,运 营部 在 日常 估值 管 理中 ,必 须 严格 遵循 各项法律 法规及 基金 合同的 规定 ,及时 准确 对基金 资产 估值事 项进 行基金 估值 。运营 部对 基金所 使 用 的 估 值系统 进行 总体规 划和 组织实 施, 建立并 不断 完善基 金资 产估值 系统 。另外 ,公 司成立 基 金 估 值 委员会, 主任委员由公司总经理担任, 成员由副总经理、 运营部、 研究部、 监察 稽核部人员组 成 , 投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估 值 委员 会负 责 审定 公司 基 金估 值业 务 管理 制度 , 建立 健全 估 值决 策体 系 ,确 定不 同基金产 品及投 资品 种的估 值方 法,保 证公 司估值 业务 准确真 实 地 反映基 金相 关金融 资产 和金融 负 债 的 公 允价值 。估 值委员 会采 取临时 会议 的方式 召开 会议, 在发 生了影 响估 值政策 和程 序的有 效 性 及 适 用性的 情况 时,运 营部 应及时 提请 估值委 员会 召开会 议修 订估值 方法 ,以保 证其 持续适 用 。 估 值 委员会 会议 决议须 经全 体委员 半数 以上投 票表 决同意 方能 通过, 并形 成书面 文件 妥善保 管 。 对 于 重大事 项, 应在充 分征 求监管 机构 、托管 银行 、会计 师事 务所、 律师 事务所 意见 的基础 上 , 再 行 表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估 值 委员 会中 各 成员 的职 责 分工 如下 : 运营 部凭 借 专业 技能 和 对市 场产 品 长期 丰富 的估值经 验以及 对相 关法律 法规 的熟练 掌握 ,对没 有市 价的投 资品 种的估 值方 法在其 专业 领域提 供 专 业 意 见。研 究部 凭借丰 富的 专业技 能和 对市场 产品 的长期 深入 的跟踪 研究 ,对没 有市 价的投 资 品 种 综 合宏观 经济 、行业 发展 及个股 状况 等因素 ,从 价值投 资的 角度进 行理 论分析 ,并 根据分 析 的 结 果 建议应 采用 的估值 方法 及合理 的估 值区间 。研 究部根 据估 值委员 会提 出的多 种估 值方法 预 案 , 利 用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具, 针对 不同的估值方法及估值模型进行演算, 为估值 委员 会寻找 公允 的、操 作性 较强的 估值 方法提 供数 理依据 。监 察稽核 部对 估值委 员 会 临 时 会议的 全程 讨论、 做出 的决议 、提 交的基 金估 值信息 披露 文件进 行合 规性审 查。 投资部 门 相 关 人 员和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 未与任何外部估值定价服务机构签约。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页


4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 相关 法律 法 规规 定和 本 基金 合同 的 约定 及实 际 运作 情况 , 本基 金本 报 告期 无需 进行利润 分配。 在符 合分红 条件 的前提 下, 本基金 已实 现尚未 分配 的可供 分配 收益部 分, 将严格 按 照 本 基 金合同的约定适时向投资者予以 分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人不满 200 人 或基金资产净值低于 5000 万元人 民币的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 依法 对 安信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的安 信 优势 增长 灵 活配 置混 合型证券 投资基金 2016 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 54,655,907.33 35,203,066.65 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页


结算备付金 862,324.47 2,441,951.72 存出保证金 440,593.57 12,821,475.97 交易性金融资产 603,910,225.44 676,182,153.56 其中:股票投资 603,910,225.44 676,182,153.56 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,014,691.75 应收利息 24,501.69 26,350.36 应收股利 - - 应收申购款 1,810,270.11 53,034.80 递延所得税资产 - - 其他资产 755.66 755.66 资产总计 661,704,578.27 729,743,480.47 负债和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,532,117.63 558,996.44 应付赎回款 397,606.72 1,609,768.87 应付管理人报酬 508,769.73 657,675.77 应付托管费 101,753.93 131,535.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 344,818.09 512,443.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 240,418.69 136,066.91 负债合计 3,125,484.79 3,606,486.16 所 有 者 权益:


实收基金 1,466,760,215.41 1,237,802,868.13 未分配利润 -808,181,121.93 -511,665,873.82 所有者权益合计 658,579,093.48 726,136,994.31 负债和所有者权益总计 661,704,578.27 729,743,480.47 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 0.696 元 ,基金份额总额 946,896,178.64 份。


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6.2 利润表 会计主体 :安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -166,935,932.89 -1,551,143,138.79 1. 利息收入 357,044.45 1,852,059.50 其中:存款利息收入 357,044.45 1,836,667.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 15,391.76 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) -89,851,314.17 -4,807,698.28 其中:股票投资收益 -93,617,013.09 -26,230,049.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,765,698.92 21,422,350.88 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “-”号 填列) -77,615,651.29 -1,548,619,764.91 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 173,988.12 432,264.90 减: 二 、费用 4,705,330.04 15,553,458.30 1 .管理人报 酬 2,892,595.10 7,087,598.30 2 .托管费 578,519.01 1,417,519.64 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 945,256.25 6,851,024.64 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 288,959.68 197,315.72 三 、 利 润 总额 (亏 损 总额 以 “-”号 填列) -171,641,262.93 -1,566,696,597.09 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ) -171,641,262.93 -1,566,696,597.09


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6.3 所有者权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,237,802,868.13 -511,665,873.82 726,136,994.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -171,641,262.93 -171,641,262.93 三、本期基金份额交易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 228,957,347.28 -124,873,985.18 104,083,362.10 其中:1. 基金 申购款 531,871,438.97 -288,174,426.65 243,697,012.32 2. 基金赎回 款 -302,914,091.69 163,300,441.47 -139,613,650.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,466,760,215.41 -808,181,121.93 658,579,093.48 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 14 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 400,837,760.45 - 400,837,760.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -1,566,696,597.09 -1,566,696,597.09 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 8,082,423,877.87 -94,965,260.63 8,388,296,377.69 其中:1. 基金 申购款 8,865,800,219.36 -131,695,270.81 8,734,104,948.55 2. 基金赎回 款 -382,538,581.04 36,730,010.18 -345,808,570.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” - - - 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页


号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 8,483,261,638.32 -1,661,661,857.72 6,821,599,780.60


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 刘入 领______














______ 廖维坤______














____ 尚尔 航____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 (以下简称 “ 本基金” ) 经 中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会” )2015 年 4 月 29 日下发的证监许可[2015]770 号文《 关于核准安 信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ,由 安信基 金管 理有限 责 任 公 司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 安信中 证一 带一路 主题 指数分 级证 券投资 基 金 基 金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日 ,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H41 号 验资报告。 首 次设立募集不包括认购资金利息共 募集人民币 400,830,234.86 元。经向 中国证监会 备案, 《安信 中证一带一路主题指数分级证券投 资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。截至 2015 年 4 月 21 日止,安信中证一带一路 主题指 数分 级证券 投资 基金已 收到 的首次 发售 募集的 有效 认购资 金扣 除认购 费后 的净认 购 金 额 为 人民币 400,830,234.86 元 ,折合 400,830,234.86 份 基金份额;有效认购资金在首次发售募集期 内产生的利息人民币 7,525.59 元,折 合 7,525.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币 400,837,760.45 元,折 合 400,837,760.45 份基 金份额。本基金的基 金管理人为安信基金管理有 限责任 公司 ,注册 登记 机构为 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司, 基金 托管人 为招 商证券 股 份 有 限 公司。 根据基金合同, 本基金份 额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额 (以 下简称 “安 信一带 一路 份额” ) 、 安 信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份 额 (以下简称“安信一带一路 A 份额 ” )和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收 益 类份额(以下简称“安信一带一路 B 份额”)。 根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公 告书》 , 安信 一带一 路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月22 日 经深圳证券交易所深证上安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页


[2015]211 号 文 核准 上市 交 易。 于 2015 年 5 月 22 日,安 信 一带 一路 A 份 额上市 交 易份 额为 174,086,578 份,安信一带一路 B 份 额上市交易份额为 174,086,578 份。 根据基金合同, 本基金将进行定期或不定期份额折算。 于 2015 年7 月9 日, 本基金 对安信一 带一路份额、安信一带一路 A 份额 和安 信一带一路 B 份额 进行不定期折算。于 2015 年 12 月 15 日本基金对安信一带一路 A 份额和 安信一带一路份额进行定期份额折算。本期本基金份额折算变 动详见 报表附注 7.4.7.9 实收基金。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《安 信 中证 一带 一 路主 题指 数 分级 证券 投资基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具, 包括标 的指 数成份 股 及 其 备 选成份股、 其他股票 (含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 资产 支 持证券 、股 指期货 、权 证以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融资 产(但 须 符 合 中 国证监会的相关规定) 。 本基金各类资产投资比例为: 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产 的 90% ,其中 投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资 产不低于非现金基金资产的 80% , 每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后,现 金或 到期日 在一 年以内 的 政 府 债 券不低于基金资产净值的 5%。


本 基 金的 业绩 比 较基 准为 : 中证 一带 一 路指 数收 益 率*95%+ 商 业银 行活 期 存款 利率 ( 税后) *5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面,也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订并 发布的 《 证 券 投 资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年1 月1 日 的财务 状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰ ,由出让方缴纳。 股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ,暂 免征收印 花税。 6.4.6.2 营 业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税 。 证 券 投资 基金 ( 封闭 式证 券 投资 基金 , 开放 式证 券 投资 基金 ) 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债 券的差价收入,免征营业税。 证 券 投资 基金 从 证券 市场 中 取得 的收 入 ,包 括买 卖 股票 、债 券 的差 价收 入 ,股 权的 股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个 人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基 金 取得 的股 票 的股 息、 红 利收 入、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利 息收 入, 由 上市 公司 、债券发安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页


行企业 及金 融机构 在向 基金派 发股 息、红 利收 入、债 券的 利息收 入及 储蓄利 息收 入时代 扣 代 缴 个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年(含 1 年)的,减 按 50% 计入应 纳税所得 额;持股期限超过 1 年的 ,减按 25% 计 入应纳税所得额。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 ” 安信基金” ) 基金管理人、基金销售机构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 招 商 证 券") 基金托管人、基金销售机构 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司( 以下简称" 安 信 证 券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司 管理人子公司的子公司 注: 1) 本基 金管理人于 2013 年12 月2 日设立了全 资子公司安信乾盛财富管理 (深圳) 有限公司。 2) 本基金管 理人的子公司安 信乾盛财富管理 (深圳) 有限公司于 2015 年 11 月3 日设立 了全资子 公司安信乾正股权投资管理(深圳)有限公司。 3) 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年5 月14 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 安信证券 110,821,921.92 14.48% 53,623,646.38 0.62%


6.4.8.1.2 债券交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 安信证券 78,828.28 14.48% 10,778.68 3.13% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年5 月14日( 基金合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 安信证券 36,699.57 0.62% 36,699.57 0.62%


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页


2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 2,892,595.10 7,087,598.30 其中: 支付销售机构的客 户维护费 79,789.16 43,715.90 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 本基 金的 管 理费 按前 一 日基 金资 产 净值 的 1.00% 年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日基 金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年5 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 578,519.01 1,417,519.64 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 本基 金的 托 管费 均按 前 一日 基金 资 产净 值的 0.20% 的年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金财产净值 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月14 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 54,655,907.33 334,159.26 374,831,514.29 1,783,047.56 注:本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600759 洲际 油气 2016 年6 月 27 日 重大 事项 7.58 2016 年7 月 11 日 8.10 727,530 6,271,713.55 5,514,677.40 - 300208 恒顺 众昇 2016 年5 月 18 日 重大 事项 13.87 2016 年7 月 8 日 15.26 392,100 7,858,381.52 5,438,427.00 - 002266 浙富 控股 2016 年5 月 25 日 重大 事项 5.35 - - 895,146 7,154,063.53 4,789,031.10 - 002207 准油 股份 2015 年12 月16 日 重大 事项 21.42 - - 118,003 3,019,725.80 2,527,624.26 - 300351 永贵 电器 2016 年6 月 29 日 重大 事项 33.93 2016 年7 月 4 日 33.30 70,365 2,099,301.64 2,387,484.45 - 600545 新疆 城建 2016 年5 月 31 日 重大 事项 6.91 - - 342,901 3,285,037.59 2,369,445.91 - 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页


000018 神州 长城 2016 年6 月 24 日 重大 事项 12.17 2016 年7 月 11 日 12.88 120,200 1,332,924.05 1,462,834.00 - 000582 北部 湾港 2016 年2 月 29 日 重大 事项 16.32 - - 47,300 962,174.63 771,936.00 -


6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额为 0 元,无质押 债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券余额为 0 元,无质押债券。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 603,910,225.44 91.27 其中:股票 603,910,225.44 91.27 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,518,231.80 8.39 7 其他各项资产 2,276,121.03 0.34 8 合计 661,704,578.27 100.00


安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 70,021,553.89 10.63 C 制造业 292,902,603.68 44.47 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 139,651,950.28 21.21 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 87,026,968.80 13.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 13,041,993.79 1.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,265,155.00 0.19 N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 603,910,225.44 91.70


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页


值比例(% ) 1 000063 中兴通讯 1,358,131 19,475,598.54 2.96 2 601989 中国重工 2,954,401 18,701,358.33 2.84 3 601857 中国石油 2,524,970 18,255,533.10 2.77 4 601668 中国建筑 3,362,199 17,886,898.68 2.72 5 600028 中国石化 3,779,339 17,838,480.08 2.71 6 601766 中国中车 1,912,230 17,535,149.10 2.66 7 601186 中国铁建 1,757,104 17,500,755.84 2.66 8 601390 中国中铁 2,455,874 17,117,441.78 2.60 9 002202 金风科技 1,053,220 15,935,218.60 2.42 10 601669 中国电建 2,713,726 15,495,375.46 2.35 注:投 资者 欲了 解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于安信 基金 管理有 限 责 任 公 司网站的半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601989 中国重工 14,816,041.60 2.04 2 002202 金风科技 12,587,199.42 1.73 3 000063 中兴通讯 11,785,249.02 1.62 4 601390 中国中铁 11,584,153.73 1.60 5 601857 中国石油 11,344,175.06 1.56 6 601668 中国建筑 11,207,954.62 1.54 7 601186 中国铁建 10,917,486.32 1.50 8 601766 中国中车 10,734,540.55 1.48 9 600028 中国石化 10,538,558.00 1.45 10 600118 中国卫星 10,433,300.23 1.44 11 601727 上海电气 10,226,273.00 1.41 12 600406 国电南瑞 10,120,789.31 1.39 13 601669 中国电建 9,977,754.32 1.37 14 600487 亨通光电 9,595,390.17 1.32 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页


15 601018 宁波港 9,270,099.00 1.28 16 600759 洲际油气 9,012,540.10 1.24 17 601618 中国中冶 8,481,715.06 1.17 18 600089 特变电工 8,061,361.67 1.11 19 600150 中国船舶 7,980,479.86 1.10 20 600031 三一重工 7,944,766.00 1.09 注:1 、 买入包括基金二级市场上的主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得的股票; 2 、 基金持有的股票分类为交易性金融资产的, 本项的 “累计买入金额”按买入成交金额 (成 交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601018 宁波港 26,232,263.94 3.61 2 600028 中国石化 11,664,027.00 1.61 3 601857 中国石油 10,484,033.00 1.44 4 601668 中国建筑 10,225,440.46 1.41 5 002202 金风科技 9,852,788.97 1.36 6 000063 中兴通讯 9,095,899.93 1.25 7 601989 中国重工 8,804,976.00 1.21 8 600118 中国卫星 8,081,039.38 1.11 9 601186 中国铁建 7,759,921.79 1.07 10 601727 上海电气 7,494,104.00 1.03 11 601669 中国电建 7,337,172.00 1.01 12 600406 国电南瑞 7,269,179.06 1.00 13 601766 中国中车 7,042,035.10 0.97 14 601390 中国中铁 6,507,784.08 0.90 15 600150 中国船舶 6,205,722.35 0.85 16 601866 中海集运 5,979,940.00 0.82 17 601618 中国中冶 5,973,354.00 0.82 18 600522 中天科技 5,852,569.00 0.81 19 600031 三一重工 5,819,528.29 0.80 20 601800 中国交建 5,606,638.30 0.77 注: 、卖出主 要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2 、 基金持有的股 票分类为交易性金融资产的, 本项的 “累计卖出金额”按卖出成交金额 (成 交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 432,068,500.56 卖出股票收入(成交)总额 333,107,764.30 注:1 、买入 包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;





2 、" 买入 股票成本 (成交) 总额" 、" 卖出股票收入 (成交 ) 总额" 均按买卖成交金额 (成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报 告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本 基 金在 股指 期 货投 资中 将 根据 风险 管 理的 原则 , 在风 险可 控 的前 提下 , 本着 谨慎 原则,参 与股指 期货 的投资 。本 基金投 资股 指期货 将主 要选择 流动 性好、 交易 活跃的 股指 期货合 约 , 力 争 利用股 指期 货的杠 杆作 用,降 低股 票仓位 频繁 调整的 交易 成本和 跟踪 误差, 达到 有效跟 踪 标 的 指 数的目的。 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页


7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等, 本基 金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等, 本基 金暂不参 与国债期货交易。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


报 告 期内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 未有 被 监管 部门 立 案调 查, 不 存在 报告 编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本 基 金投 资的 前 十名 股票 没 有超 出基 金 合同 规定 的 备选 股票 库 ,本 基金 管 理人 从制 度和流程 上要求股票 必须先入库再买入。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 440,593.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,501.69 5 应收申购款 1,810,270.11 6 其他应收款 755.66 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,276,121.03


安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 安信一 带一路 分级 A 1,757 249,828.38 370,770,104.00 84.47% 68,178,366.00 15.53% 安信一 带一路 分级 B 32,344 13,571.25 5,770,768.00 1.31% 433,177,702.00 98.69% 安信一 带一路 分级 8,371 8,242.65 1,228,532.09 1.78% 67,770,706.55 98.22% 合计 42,472 22,294.60 377,769,404.09 39.90% 569,126,774.55 60.10%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 安信一带一路分级 A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页


1 中邮创业基金-华夏银行-华夏银 行股份有限公司 231,771,184.00 52.80% 2 全国社保基金二零四组合 13,298,182.00 3.03% 3 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅四号证券投资基金(私募) 12,105,451.00 2.76% 4 鹏华基金-民生银行-中国民生银 行股份有限公司 10,000,000.00 2.28% 5 民生加银基金-建设银行-民生加 银资产管理有限公司 9,624,677.00 2.19% 6 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2 期私募证券投资基金 8,439,793.00 1.92% 7 上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲 1 号基金 8,106,683.00 1.85% 8 中铁宝盈资管-国泰君安证券-兴 业财富资产管理有限公司 7,666,093.00 1.75% 9 冯守英 7,649,239.00 1.74% 10 核心资本管理 (杭州) 有限公司-核 心资本萧媒一号证券投资基金 6,407,544.00 1.46% 安信一带一路分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 张美芳 7,143,376.00 1.63% 2 杨柳青 4,218,223.00 0.96% 3 上海明汯投资管理有限公司-明汯 多策略对冲 1 号基金 2,398,124.00 0.55% 4 徐成军 2,200,000.00 0.50% 5 杨林 2,165,553.00 0.49% 6 闫明 1,735,000.00 0.40% 7 罗慧天 1,676,802.00 0.38% 8 郑福珠 1,661,650.00 0.38% 9 宣珊琦 1,657,576.00 0.38% 10 刘靖棉 1,600,000.00 0.36% 安信一带一路分级 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 王峥 1,434,576.00 2.08% 2 西部证券股份有限公司 960,402.00 1.39% 3 梁秀琼 934,432.19 1.35% 4 张潮 743,907.91 1.08% 5 孟威 469,286.08 0.68% 6 邓春珍 394,119.00 0.57% 7 帅静 349,278.00 0.51% 8 张月芳 336,091.20 0.49% 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页


9 徐雪元 335,741.47 0.49% 10 管玉兰 322,662.08 0.47%


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 安信一带一路分级 A - - 安信一带一路分级 B - - 安信一带一路分级 14,142.78 0.0205% 合计 14,142.78 0.0015%


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责 人持 有本开放式基金 安信一带一路分级 A 0 安信一带一路分级 B 0 安信一带一路分级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 安信一带一路分级 A 0 安信一带一路分级 B 0 安信一带一路分级 0 合计 0


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 安信一带一路分级 A 安信一带一路分 级 B 安信一带一路分 级 基金合同生效日 (2015 年 5 月14 日 ) 基金份额总额 174,086,578.00 174,086,578.00 52,664,604.45 本报告期期初基金份额总额 355,771,300.00 355,771,300.00 87,545,226.85 本报告期基金总申购份额 - - 343,364,672.93 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 195,556,321.14 本报告期基金拆分变动份额 (份额减 少以"-" 填列 ) 83,177,170.00 83,177,170.00 -166,354,340.00 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 31 页 共 32 页


本报告期期末基金份额总额 438,948,470.00 438,948,470.00 68,999,238.64 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 ;总赎回份额含转换出份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动





本基金 管理人于 2016 年 4 月 12 日发布公 告,聘任陈振宇先生为安信基金管理有限责 任公司副总经理。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计 师 事 务 所 情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 金元证券 2 382,788,520.97 50.03% 272,276.39 50.03% - 财通证券 2 184,734,985.17 24.14% 131,398.96 24.14% - 安信一带一路分级 2016 年半 年度报告 摘要 第 32 页 共 32 页


安信证券 2 110,821,921.92 14.48% 78,828.28 14.48% - 国信证券 2 86,830,836.80 11.35% 61,763.02 11.35% - 招商证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 注: 公司制定 《安信基金管理有限责任公司券商交易单 元选择标准及佣金分配办法》 , 对选择 证券 公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上 述制 度,由 公司 基金投 资部 、固定 收益 部、研 究部 、特定 资产 管理部 、分 管投资 的 副 总 经 理及交 易室 于每季 度末 对券商 进行 综合评 分, 评价标 准包 括研究 及投 资建议 的质 量、报 告 的 及 时 性、服 务质 量、交 易成 本等, 由公 司基金 投资 决策委 员会 根据评 分结 果对下 一季 度的证 券 公 司 名 单及佣 金分 配比例 做出 决议。 首只 基金成 立后 最初半 年的 券商选 择及 佣金分 配由 基金投 资 决 策 委 员会决定。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 金元证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - -


安信基金管理有限责任公司 2016 年8 月25 日