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大成产业(160919)

大成产业:2016年半年度报告查看PDF公告

大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 2016 年半年度报告 2016 年 6 月30 日 基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 送 出 日期 :2016 年 8 月 25 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 1 页


§1 重 要 提 示及目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 2 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 1 1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 5 §3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 5 3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 6 §4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 7 4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11 4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 11 §5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12 §6 半 年 度财 务 会 计报告 ( 未 经审计 ) ............................................................................................... 12 6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 14 6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 16 §7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 31 7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 31 7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 31 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ............................... 32 7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 34 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 38 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 38 7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 38 7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 38 7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 38 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 38 7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 39 7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 39 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 3 页


§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 40 8.1 期末基 金份额持有人户 数及持有人结构 ............................................................................... 40 8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 40 8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 40 8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 41 §9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 41 § 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 41 10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 41 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 41 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 42 10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 42 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 42 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 42 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 42 10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 44 § 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 47 § 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 48 12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 48 12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 48 12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 48 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 4 页


§2


基金 简 介 2.1 基 金 基 本情况 基金名称 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 基金简称 大成产业升级股票(LOF) 场内简称 大成产业 基金主代码 160919 交易代码 160919 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 465,227,453.52 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 1 月9 日


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企 业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投 资机会实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置, 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与 定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深300 指数 收益率 ×80% +中证综合债 券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水 平较高的基金。


2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 5 页


7088 号招商 银行大厦32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦32 层 北京复兴门内大街 28 号 凯晨世 贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰


2.4 信 息 披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其 他 相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司 广东省深圳市深南中路1093 号中信 大厦 18 楼


§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -193,490,781.87 本期利润 -234,178,500.87 加权平均基金份额本期利润 -0.4470 本期加权平均净值利润率 -40.73% 本期基金份额净值增长率 -24.06% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 52,806,994.23 期末可供分配基金份额利润 0.1135 期末基金资产净值 518,034,447.75 期末基金份额净值 1.114 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累 计净值增长率 5.84% 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 6 页


3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.43% 1.44% -0.25% 0.78% 7.68% 0.66% 过去三个月 0.36% 1.45% -1.47% 0.81% 1.83% 0.64% 过去六个月 -24.06% 2.42% -12.01% 1.47% -12.05% 0.95% 过去一年 -28.86% 3.06% -22.62% 1.84% -6.24% 1.22% 自基金合同 生效起至今 5.84% 2.87% -1.02% 1.83% 6.86% 1.04%


3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的 比较 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比 例。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 7 页


§4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿 元人民币,注册 地为深圳。 目前公司由三家股东组成, 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公 司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 。截 至 2016 年 6 月 30 日,本 基金管理人共管理 5 只 ETF 及1 只ETF 联接基金 : 大成中证 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 深证成长 40 交易型开 放 式 指数 证券 投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金、大成深证 成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只QDII 基金:大成 标普 500 等 权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金及 61 只开 放式证券投资基金: 大成 景丰债券型证券投资基金 (LOF) 、大成价值 增长 证券投 资基 金、大 成债 券投资 基金 、大成 蓝筹 稳健证 券投 资基金 、 大 成 精 选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大 成沪深 300 指数证券 投资基金、大 成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合 型证券投资基金(LOF) 、 大成景阳领先混合型证券投资基金、 大成强化收益定期开放债券型证券投 资基金 、大 成策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 大成行 业轮 动混合 型证 券投资 基金 、大成 中 证 红 利 指数证 券投 资基金 、大 成核心 双动 力混合 型证 券投资 基金 、大成 竞争 优势混 合型 证券投 资 基 金 、 大成景 恒保 本混合 型证 券投资 基金 、大成 内需 增长混 合型 证券投 资基 金、大 成可 转债增 强 债 券 型 证券投 资基 金、大 成消 费主题 混合 型证券 投资 基金、 大成 新锐产 业混 合型证 券投 资基金 、 大 成 优 选混合 型证 券投资 基金 (LOF) 、大成 月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币 市 场 证 券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、 大成景 安短 融债券 型证 券投资 基金 、大成 景兴 信用债 债券 型证券 投资 基金、 大成 景旭纯 债 债 券 型 证券投 资基 金、大 成景 祥分级 债券 型证券 投资 基金、 大成 信用增 利一 年定期 开放 债券型 证 券 投 资 基金、 大成 健康产 业混 合型证 券投 资基金 、大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金 (LOF) 、大成 灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 丰财 宝货币 市场 基金、 大 成 景益平 稳收 益混合 型证 券投资 基 金 、 大 成添利宝货币市场基金、 大成景利混 合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)、 大成高 新技 术产业 股票 型证券 投资 基金、 大成 景秀灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 互 联 网 思 维混合 型证 券投资 基金 、大成 景明 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、大 成景穗 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 大成景 鹏灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 睿景灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 大大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 8 页


成景源 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成景 裕灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成中 证 互 联 网 金融指 数分 级证券 投资 基金、 大成 正向回 报灵 活配置 混 合 型证券 投资 基金、 大成 恒丰宝 货 币 市 场 基金、 大成 绝对收 益策 略混合 型发 起式证 券投 资基金 、大 成景沛 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互 联网+ 大数据100 指数型证 券投资基金、 大成慧 成货 币市场 基金 、大成 趋势 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 国家 安全主 题 灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 景荣 保本混 合型 证券投 资基 金和大 成景 华一年 定期 开放债 券 型 证 券 投资基金等。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李林益 先生 本基金 经理 2015 年7 月7 日 - 5 年 工 学 硕 士 。 经 济 学 学 士 。 2011 年6 月加入大成基金 管 理 有 限 公 司 。 历 任 研 究 部研究员、 基金经理助理。 2015 年7 月7 日起任大成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基金(LOF) 基 金经理。 王文祥 先生 本基金 基金经 理、 研究 部总监、 社保基 金及机 构投资 部总监 2014 年 12 月 26 日 2016 年 1 月11 日 9 年 清 华 大 学 工 学 硕 士 。 2007 年7 月至2014 年3 月 任 职 于 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 部 行 业 研 究 员 , 基 金 经 理 助 理 及 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金基金经理。2014 年 3 月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 研 究 部 总 监。2014 年 7 月 26 日 至2014 年12 月25 日任 景 福 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。2014 年 12 月 26 日起至 2016 年 1 月 11 日 任 大 成 产 业 升 级 股 票 型证券投资基金(LOF ) 基 金 经 理 。 现 兼 任 研 究 部 总 监 和 社 保 基 金 及 机 构 投 资 部 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 : 中 国 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 9 页


注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成产 业升 级股 票 型 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ,在 基金管 理运 作中大 成产 业升级 股 票 型 证 券投资 基金 的投资 范围 、投资 比例 、投资 组合 、证券 交易 行为、 信息 披露等 符合 有关法 律 法 规 、 行业监 管规 则和基 金合 同等规 定, 本基金 没有 发生重 大违 法违规 行为 ,没有 运用 基金财 产 进 行 内 幕交易 和操 纵市场 行为 以及进 行有 损基金 投资 人利益 的关 联交易 ,整 体运作 合法 、合规 。 本 基 金 将继续 以取 信于市 场、 取信于 社会 投资公 众为 宗旨, 承诺 将一如 既往 地本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责 的原 则 管理 和运用 基金 财产, 在规 范基金 运作 和严格 控制 投资风 险的 前提下 ,努 力为基 金 份 额 持 有人谋求最大利益。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果 表明 :债券 交易 同向交 易频 率较低 ;股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 ( 如 个 股当日 价格 振幅较 高) 及组合 经理 交易时 机选 择,即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日 内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的 行为进行分析。2016 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易, 原因是投 资组合 投资 策略需 要。 主动型 投资 组合与 指数 型投资 组合 之间或 指数 型投资 组合 之间存 在 股 票 同 日反向 交易 ,但不 存在 参与交 易所 公开竞 价同 日反向 交易 成交较 少的 单边交 易量 超过该 股 当 日 成 交量 5%的情 形; 投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易, 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻 交易日反向交易的市场成交比例、 成 交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无 异常 ;投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为, 但结合 交易 价差分 布统 计分析 和潜 在利益 输 送 金 额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 10 页


4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 2016 年上半 年, 全球经济、 政治结构步入重构期, 合作与对抗、 开放与保护间的博弈进一步 升级。 中国 经济步 入新 常态, 改革 进入深 水区 ,意味 着机 会,同 时不 确定性 也在 放大。 资 本 市 场 作为实体经济、政治的映射,无论从市场的影响因素,还是投资者结构都发生着深刻的变化。 回顾年初, 汇率、 权益类资产价格, 出现了历史性的负向正反馈, 相关制度加剧了这一过程, 最终导 致权 益类资 产价 格大幅 波动 。反思 这个 过程, 尽管 我们提 前调 仓,将 仓位 集中在 计 算 机 及 军工白 马上 ,但在 流动 性稀缺 的阶 段,白 马因 为有流 动性 也未能 幸免 ,导致 净值 大幅波 动 。 客 观 讲,对相关资产在制度变革下市场演绎逻辑理解的不够深刻是导致这次损失的根源。 尽管年初处于不利的环境中, 基金管理人在稳住净值的同时, 扬长避短, 积极寻 找投资机会 。 上半年 ,成 功 的把 握了 黄金、 半导 体、物 联网 、家电 板块 的投资 机会 ,一定 程度 上挽回 了 净 值 损 失。 基金管理人将继续勤勉工作,以期为持有人实现更好的回报,不辜负持有人的信任。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.114 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -24.06%,同 期业绩比较基准收益率-12.01% ,低 于业绩比较基准的表现。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 下半年,经济不好不坏、货币不松不紧、财政积极可为。有两个变量值得关注: 1 、 制度供给: 下半年制度供给层面正迎来供给的高峰期。 投融 资体制变革、 国有企业治理结 构优化 、军 工体制 改革 、价格 管制 领域改 革、 事业单 位编 制改革 等决 定中国 经济 中长期 走 势 的 制 度要素改革,通过过去 2-3 年的酝酿 ,在宏观层面正逐步成形,下半年将进入落地阶段,将深刻 改变诸多行业、公司,并带来价值重估的投资机会。 2 、 技术进步: 经历一波市场风险偏好急剧上升的阶段, 对相关技术” 从 0 到1 “跨 越的预期 已几乎 是全 面且充 分, 板块性 机会 需要更 多事 实性论 据来 支撑, 我们 未来一 个阶 段更多 关 注 ” 从 1 到10 的 “ 机会。 尤其在核心材料、 核心器件、 核心装备领域, 受到国际环境和国内政策支持共 同催化,关注进口 替代处于加速期的领域。 总 体 上, 下半 年 ,我 们重 点 关注 市场 预 期相 对较 低 ,而 将在 这 个变 化中 会 明显 收益 的板块和 标的 。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ,公 司估 值 委员 会主 要负责估大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 11 页


值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定 收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历, 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经 理。 股 票 投资 部、 研 究部 、 固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动 态,评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ,从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调 整的投 资品 种;提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值 定价与 计量 ;定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ,以保 证其 持续适 用; 基金运 营部 负责日 常 的 基 金 资产的 估值 业务, 执行 基金估 值政 策,并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项; 监察 稽核部 负 责 审 核 估值政 策和 程序的 一致 性,监 督估 值 委员 会工 作流程 中的 风险控 制, 并负责 估值 调整事 项 的 信 息 披露工作。


本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行, 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一 致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制, 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 , 对 本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ,向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信 息,参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券, 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 , 由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值 处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配 事项。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 12 页


§5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 在 托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 —中 国农 业 银行 股份 有 限公 司严 格 遵守 《证 券投资基 金法》 相关 法律法 规的 规定以 及基 金合同 、托 管协的 约定 ,对本 基金 管理人 —大 成基金 管 理 有 限 公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的 投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必 要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF ) 的投资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、 基金 费用 开支等 问题 上,不 存 在 损 害 基金份 额持 有人利 益的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法 规 , 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管人 认为 , 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的大 成产 业升级 股票 型证券 投 资 基 金 (LOF )半年 度报告中的财务指标、净值表现 、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的 行为。 §6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.3.1 59,501,011.59 64,927,460.79 结算备付金


27,201,331.19 10,723,088.91 存出保证金


4,644,304.95 2,622,401.42 交易性金融资产 6.4.3.2 460,897,263.55 850,564,303.17 其中:股票投资


460,897,263.55 850,564,303.17 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 13 页


衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


54,402.63 16,870,941.87 应收利息 6.4.3.5 6,650.46 27,190.09 应收股利


- - 应收申购款


99.85 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


552,305,064.22 945,735,386.25 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


26,013,008.30 1,008,895.88 应付赎回款


3,594,819.85 530,810.60 应付管理人报酬


623,949.21 1,206,133.58 应付托管费


103,991.51 201,022.24 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3.7 2,662,588.30 6,373,252.48 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 1,272,259.30 1,143,513.38 负债合计


34,270,616.47 10,463,628.16 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.3.9 465,227,453.52 637,509,104.00 未分配利润 6.4.3.10 52,806,994.23 297,762,654.09 所有者权益合计


518,034,447.75 935,271,758.09 负债和所有者权益总计


552,305,064.22 945,735,386.25 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.114 元 ,基金份额总额 465,227,453.52 份。


6.2 利润表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期 :2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入


-219,141,426.35 940,600,982.39 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 14 页


1.利息收入


324,305.77 1,320,209.17 其中:存款利息收入 6.4.3.11 324,305.77 843,687.78 债券利息收入


- 476,521.39 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以“- ”填列)


-179,075,882.39 961,616,632.83 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -180,347,821.15 958,274,789.26 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 - 630,190.05 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 -1,134,346.67 - 股利收益 6.4.3.16 2,406,285.43 2,711,653.52 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.3.17 -40,687,719.00 -35,036,590.93 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.3.18 297,869.27 12,700,731.32 减 : 二 、费用


15,037,074.52 30,985,877.24 1 .管理人报 酬 6.4.6.2.1 4,318,702.96 15,225,051.27 2 .托管费 6.4.6.2.2 719,783.82 2,537,508.50 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.3.19 9,743,203.50 12,925,093.14 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.3.20 255,384.24 298,224.33 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -234,178,500.87 909,615,105.15 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -234,178,500.87 909,615,105.15


6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 637,509,104.00 297,762,654.09 935,271,758.09 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 15 页


金净值) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -234,178,500.87 -234,178,500.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -172,281,650.48 -10,777,158.99 -183,058,809.47 其中:1. 基 金申购款 9,681,440.91 1,205,107.07 10,886,547.98 2. 基金赎回 款 -181,963,091.39 -11,982,266.06 -193,945,357.45 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 465,227,453.52 52,806,994.23 518,034,447.75 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,000,000,000.00 142,192,490.57 3,142,192,490.57 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 909,615,105.15 909,615,105.15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ” 号填 列) -2,135,561,984.88 -558,151,201.08 -2,693,713,185.96 其中:1. 基 金申购款 214,107,510.75 74,386,846.51 288,494,357.26 2. 基金赎回 款 -2,349,669,495.63 -632,538,047.59 -2,982,207,543.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -4,651,241.54 -4,651,241.54 五、 期末所有者 权益 (基 金净值) 864,438,015.12 489,005,153.10 1,353,443,168.22


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 罗登 攀______














______ 周立新______














____ 范瑛____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 16 页


6.4 报表附注 6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下: (1) 、于 2016 年 5 月 1 日 前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、 债 券 的 转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税 。


(2) 、 对基金从证券市场中取得的收入, 包 括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红 利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得 额, 自 2015 年 9 月8 日 起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股, 解禁后取得的 股息、 红利 收入, 按照 上述规 定计 算纳税 ,持 股时间 自解 禁日起 计算 ;解禁 前取 得的股 息 、 红 利 收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。 (4) 、基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 17 页


项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 59,501,011.59 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 59,501,011.59


6.4.3.2 交 易 性 金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 441,802,624.72 460,897,263.55 19,094,638.83 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资 6.4.3 产 支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 441,802,624.72 460,897,263.55 19,094,638.83


6.4.3.3 衍 生 金 融资产/ 负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 合同/ 名义金 额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 -14,908,386.67 - -


其他衍生工具 - - -


合计 -14,908,386.67 - -


注:衍 生金 融资产 项下 的股指 期货 投资净 额为 0 。在当 日无 负债结 算制 度下, 结算 准备金 已 包 括 所持股指期货投资产生的持仓损益, 则衍生金融资产项下的股指 期货投资与相关的期货暂收款( 结 算所得的持仓损益) 之间 按抵销后的净额为 0 。 于 2016 年6 月 30 日,本 基金持有的股指期货合约情况如下: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 18 页





代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 ( 买/ 卖) IC1607 IC1607 -13 -14,908,386.67 -804,453.33 减:可抵销期货暂收款








-804,453.33 股指期货投资净额








- 6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 5,116.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 989.19 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 544.59 合计 6,650.46


6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7 应 付 交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 2,662,588.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,662,588.30


6.4.3.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 19 页


2016 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 6.50 应付其他 3,513.38 预提费用 268,739.42 合计 1,272,259.30


6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 637,509,104.00 637,509,104.00 本期申购 9,681,440.91 9,681,440.91 本期赎回( 以"-" 号填列) -181,963,091.39 -181,963,091.39 本期末 465,227,453.52 465,227,453.52


6.4.3.10 未 分 配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 466,777,683.51 -169,015,029.42 297,762,654.09 本期利润 -193,490,781.87 -40,687,719.00 -234,178,500.87 本期基金份额交易 产生的变动数 -90,199,380.38 79,422,221.39 -10,777,158.99 其中:基金申购款 5,780,621.44 -4,575,514.37 1,205,107.07 基金赎回款 -95,980,001.82 83,997,735.76 -11,982,266.06 本期已分配利润 - - - 本期末 183,087,521.26 -130,280,527.03 52,806,994.23


6.4.3.11 存 款 利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 260,146.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 44,654.46 其他 19,504.97 合计 324,305.77 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 20 页





6.4.3.12 股 票 投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 3,302,109,475.47 减:卖出股票成本总额 3,482,457,296.62 买卖股票差价收入 -180,347,821.15


6.4.3.13 债 券 投 资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.15 衍 生 工 具收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股指期货- 投 资收益 -1,134,346.67


6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 2,406,285.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,406,285.43


6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -39,883,265.67 —— 股票投资 -39,883,265.67 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 21 页


—— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 -804,453.33 合计 -40,687,719.00


6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 297,869.27 合计 297,869.27


6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 9,743,203.50 银行间市场交易费用 - 合计 9,743,203.50


6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 其他 700.00 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 上市年费 29,835.26 银行划款手续费 7,944.82 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 债券托管帐户维护费 - 合计 255,384.24


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 22 页


6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的 说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项 无。 6.4.5 关 联 方 关系 6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况 根 据 本基 金管 理 人大 成基 金 管理 有限 公 司( 以 下简 称 “大 成基 金 ”) 董事会 及 股东 会的 有关决 议, 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以 拍卖竞买的方式转让给大成 基金股 东中 泰信托 有限 责任公 司。 上述股 权变 更及修 改《 大成基 金管 理有限 公司 公司章 程 》 的 工 商变更手续已于 2016 年4 月25 日在 深圳市市场监督管理局办理完毕。


6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 286,471,488.08 4.45% 1,401,147,063.41 17.46% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 23 页


注:1. 上述 佣金按 市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。


2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 261,066.75 4.45% 180,571.86 6.78% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 1,239,884.50 17.30% 774,974.98 16.98% 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 6.4.6.2 关 联 方 报酬 6.4.6.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 4,318,702.96 15,225,051.27 其中: 支付销售机构的客 户维护费 7,302.90 3,614.10 注 : 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式 为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 24 页


6.4.6.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 719,783.82 2,537,508.50 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。 6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00 期间申购/ 买 入总份额 - 0.00 期间因拆分变动份额 - 0.00 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - 0.00 期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.6121% 0.8676%


6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 光大 证券 3,750,300.00 0.8061% 3,750,300.00 0.5882%


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 25 页


6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 59,501,011.59 260,146.34 182,523,489.25 782,050.34 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利 润 分 配情况 本基金本报告期内无利润分配事项。 6.4.8 期末( 2016 年 6 月30 日 )本 基 金持有 的 流 通受限 证 券 6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 3,287 42,665.26 42,665.26 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30 日 2016 年7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注:基 金可 使用 以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 26 页


6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300038 梅 泰 诺 2015 年12 月16 日 重 大 事 项 50.62 - - 393,900 18,720,356.56 19,939,218.00 - 002465 海 格 通 信 2016 年 6 月13 日 重 大 事 项 12.44 - - 200,400 2,492,574.96 2,492,976.00 - 注:本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 , 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债 券。 6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理 6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构 本 基 金为 股票 型 基金 ,预 期 风险 收益 高 于混 合基 金 、债 券基 金 和货 币市 场 基金 ,属 于预期风 险的收 益水 平较高 的品 种。本 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投资 和债券 投资 等。本 基 金 在 日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风 险 。 本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 相对 风险控 制在 限定的 范围 之内, 使 本 基 金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对 收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和 风险控制委员会、公 司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风险管理部) 、部门互控 、 岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委 员会, 对公 司整体 运营 风险进 行监 督,监 督风 险控制 措施 的执行 ;在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控 制委员 会, 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题, 形成正 式决 议提交 投委 会;在 业 务 操 作大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 27 页


层面, 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责,通 过定 期、不 定期 检查 内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险 点以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析 职责。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策 , 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.9.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行,与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进 行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算,违 约 风 险 可 能性很 小; 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割 方式 进 行 限 制 以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 本 报 告 期 末 , 本 基 金 未 持 有 债 券 投 资 。 ( 上年度末:同) 。 6.4.9.3 流 动 性 风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金 的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 28 页


比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制 的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证 券在证 券交 易所上 市, 其余亦 可在 银行间 同业 市场交 易, 因此除 附注 中列示 的部 分基金 资 产 流 通 暂时受 限制 不能自 由转 让的情 况外 ,其余 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外, 本基 金可通 过 卖 出 回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需求 ,其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的 公 允 价 值。 于 本 报告 期末 , 本基 金所 承 担的 全部 金 融负 债的 合 约约 定到 期 日均 为一 个 月以 内且 不计息, 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息, 因此账 面余 额即为 未折 现的合 约 到 期 现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金 的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 59,501,011.59 - - - 59,501,011.59 结算备付金 27,201,331.19 - - - 27,201,331.19 存出保证金 1,344,608.55 - - 3,299,696.40 4,644,304.95 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 29 页


交易性金融资产 - - - 460,897,263.55 460,897,263.55 应收证券清算款 - - - 54,402.63 54,402.63 应收利息 - - - 6,650.46 6,650.46 应收申购款 - - - 99.85 99.85 其他资产 - - - - - 资产总计 88,046,951.33 - - 464,258,112.89 552,305,064.22 负债








应付证券清算款 - - - 26,013,008.30 26,013,008.30 应付赎回款 - - - 3,594,819.85 3,594,819.85 应付管理人报酬 - - - 623,949.21 623,949.21 应付托管费 - - - 103,991.51 103,991.51 应付交易费用 - - - 2,662,588.30 2,662,588.30 其他负债 - - - 1,272,259.30 1,272,259.30 负债总计 - - - 34,270,616.47 34,270,616.47 利率敏感度缺口 88,046,951.33 - - 429,987,496.42 518,034,447.75 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 64,927,460.79 - - - 64,927,460.79 结算备付金 10,723,088.91 - - - 10,723,088.91 存出保证金 2,622,401.42 - - - 2,622,401.42 交易性金融资产 - - - 850,564,303.17 850,564,303.17 应收证券清算款 - - - 16,870,941.87 16,870,941.87 应收利息 - - - 27,190.09 27,190.09 资产总计 78,272,951.12 - - 867,462,435.13 945,735,386.25 负债








应付证券清算款 - - - 1,008,895.88 1,008,895.88 应付赎回款 - - - 530,810.60 530,810.60 应付管理人报酬 - - - 1,206,133.58 1,206,133.58 应付托管费 - - - 201,022.24 201,022.24 应付交易费用 - - - 6,373,252.48 6,373,252.48 其他负债 - - - 1,143,513.38 1,143,513.38 负债总计 - - - 10,463,628.16 10,463,628.16 利率敏感度缺口 78,272,951.12 - - 856,998,806.97 935,271,758.09 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 本 报告 期末 , 本基 金未 持 有交 易性 债 券投 资, 因 此市 场利 率 的变 动对 于 本基 金资 产净值无 重大影响。( 上年度末:同) 。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 30 页


6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本 基 金采 用自 上 而下 与自 下 而上 相结 合 的方 法进 行 主动 投资 策 略, 以宏 观 经济 和政 策研究为 基础, 通过 分析影 响证 券市场 整体 运行的 内外 部因素 ,进 行自上 而下 的资产 配置 和组合 管 理 , 同 时自下 而上 的精选 各个 行业中 具有 良好治 理结 构、在 细分 行业具 有竞 争优势 以及 有较高 成 长 性 的 产业升 级股 票进行 投资 。本基 金的 基金管 理人 定期结 合宏 观及微 观环 境的变 化, 对投资 策 略 、 资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本本 基金 的 股票 资产 投 资比 例为 基金资产 的 80% —95% ,投资于本基金合同界定的产业升级相关的股票资产不低于非现金基金资产的 80% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ,定期 运用 多种定 量 方 法 对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金面 临的潜在价格风险,及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 460,897,263.55 88.97 850,564,303.17 90.94 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 460,897,263.55 88.97 850,564,303.17 90.94 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 31 页





6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 1.业绩比较 基准上升 5% 38,910,000.00 55,654,400.00 2.业绩比较 基准下降 5% -38,910,000.00 -55,654,400.00





6.4.10 有助于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 460,897,263.55 83.45 其中:股票 460,897,263.55 83.45 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 86,702,342.78 15.70 7 其他各项资产 4,705,457.89 0.85 8 合计 552,305,064.22 100.00


7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,088,052.40 3.88 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 32 页


B 采矿业 15,447,270.00 2.98 C 制造业 341,447,543.22 65.91 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 253,152.92 0.05 F 批发和零售业 1,878.66 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,237,350.00 3.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 70,492.40 0.01 J 金融业 23,279,524.00 4.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,982,838.10 3.86 N 水利、 环境和公共设施管理业 21,089,161.85 4.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 460,897,263.55 88.97


7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002414 高德红外 1,552,500 41,870,925.00 8.08 2 300342 天银机电 1,200,981 36,581,881.26 7.06 3 002508 老板电器 650,925 23,934,512.25 4.62 4 002594 比亚迪 360,378 21,986,661.78 4.24 5 600458 时代新材 1,365,800 21,279,164.00 4.11 6 603869 北部湾旅 757,241 21,089,161.85 4.07 7 000998 隆平高科 1,058,380 20,088,052.40 3.88 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 33 页


8 300215 电科院 1,549,900 19,962,712.00 3.85 9 300038 梅泰诺 393,900 19,939,218.00 3.85 10 000429 粤高速A 3,497,700 19,237,350.00 3.71 11 300424 航新科技 262,525 17,778,193.00 3.43 12 300066 三川智慧 1,646,699 16,121,183.21 3.11 13 600110 诺德股份 1,621,700 15,957,528.00 3.08 14 600547 山东黄金 397,000 15,447,270.00 2.98 15 002380 科远股份 439,304 15,081,306.32 2.91 16 300236 上海新阳 263,237 13,317,159.83 2.57 17 002673 西部证券 503,300 13,015,338.00 2.51 18 002371 七星电子 307,062 12,841,332.84 2.48 19 002179 中航光电 249,220 10,796,210.40 2.08 20 002023 海特高新 609,000 10,553,970.00 2.04 21 002450 康得新 603,273 10,315,968.30 1.99 22 600958 东方证券 610,600 10,264,186.00 1.98 23 601965 中国汽研 1,002,300 9,632,103.00 1.86 24 300101 振芯科技 330,191 9,222,234.63 1.78 25 002151 北斗星通 267,100 8,990,586.00 1.74 26 002402 和而泰 195,230 5,280,971.50 1.02 27 300346 南大光电 115,300 5,157,369.00 1.00 28 300354 东华测试 188,019 5,048,310.15 0.97 29 603100 川仪股份 315,800 5,040,168.00 0.97 30 002465 海格通信 200,400 2,492,976.00 0.48 31 300065 海兰信 16,600 642,088.00 0.12 32 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.06 33 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05 34 601611 中国核建 12,101 253,152.92 0.05 35 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.04 36 601127 小康股份 6,947 165,824.89 0.03 37 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.03 38 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.02 39 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.02 40 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 41 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 42 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 43 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 44 601966 玲珑轮胎 3,287 42,665.26 0.01 45 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 46 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 34 页


47 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 48 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 49 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 50 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 51 603101 汇嘉时代 63 1,878.66 0.00


7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601857 中国石油 124,005,260.52 13.26 2 601398 工商银行 113,338,370.62 12.12 3 600547 山东黄金 94,703,321.73 10.13 4 600855 航天长峰 63,075,758.44 6.74 5 002179 中航光电 51,531,693.01 5.51 6 300166 东方国信 50,272,956.50 5.38 7 300367 东方网力 47,698,344.56 5.10 8 300342 天银机电 47,454,884.82 5.07 9 002414 高德红外 45,884,886.19 4.91 10 600395 盘江股份 43,428,242.32 4.64 11 603398 邦宝益智 41,835,908.14 4.47 12 300401 花园生物 40,001,544.69 4.28 13 601899 紫金矿业 39,319,535.12 4.20 14 002673 西部证券 38,884,370.38 4.16 15 002508 老板电器 37,928,031.66 4.06 16 002224 三 力 士 37,521,753.92 4.01 17 300456 耐威科技 34,957,147.14 3.74 18 300383 光环新网 34,794,268.19 3.72 19 300033 同花顺 33,643,918.92 3.60 20 300183 东软载波 33,329,986.59 3.56 21 002230 科大讯飞 32,456,860.40 3.47 22 603869 北部湾旅 32,246,250.51 3.45 23 002268 卫 士 通 32,158,480.31 3.44 24 601069 西部黄金 31,006,186.79 3.32 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 35 页


25 600340 华夏幸福 30,323,220.06 3.24 26 600060 海信电器 29,887,650.70 3.20 27 002091 江苏国泰 29,031,211.50 3.10 28 002024 苏宁云商 28,723,708.02 3.07 29 600458 时代新材 28,523,979.44 3.05 30 300310 宜通世纪 27,526,910.00 2.94 31 002271 东方雨虹 26,855,175.29 2.87 32 300377 赢时胜 26,562,788.06 2.84 33 300230 永利股份 26,548,129.62 2.84 34 600259 广晟有色 25,434,895.70 2.72 35 600702 沱牌舍得 24,420,769.33 2.61 36 002045 国光电器 24,367,282.81 2.61 37 300066 三川智慧 24,322,083.48 2.60 38 000928 中钢国际 23,051,078.05 2.46 39 300236 上海新阳 22,210,134.07 2.37 40 600585 海螺水泥 21,799,128.31 2.33 41 601377 兴业证券 21,329,121.77 2.28 42 002244 滨江集团 21,328,603.90 2.28 43 002657 中科金财 21,212,167.46 2.27 44 002594 比亚迪 21,137,520.92 2.26 45 002777 久远银海 21,122,878.50 2.26 46 600559 老白干酒 21,068,202.39 2.25 47 000089 深圳机场 20,885,774.97 2.23 48 601988 中国银行 20,604,556.00 2.20 49 600276 恒瑞医药 20,583,905.02 2.20 50 000801 四川九洲 20,550,307.90 2.20 51 300197 铁汉生态 20,471,552.32 2.19 52 000998 隆平高科 20,421,012.70 2.18 53 300101 振芯科技 20,367,589.41 2.18 54 601766 中国中车 20,229,879.00 2.16 55 600731 湖南海利 20,199,146.36 2.16 56 000665 湖北广电 20,152,673.22 2.15 57 601233 桐昆股份 20,013,818.04 2.14 58 002294 信立泰 20,011,800.51 2.14 59 002311 海大集团 19,869,618.59 2.12 60 000937 冀中能源 19,771,151.77 2.11 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 36 页


61 300215 电科院 19,762,946.38 2.11 62 600489 中金黄金 19,718,016.28 2.11 63 000429 粤高速A 19,649,066.66 2.10 64 002450 康得新 19,590,794.93 2.09 65 002351 漫步者 19,441,971.18 2.08 66 300138 晨光生物 19,363,170.49 2.07 67 600048 保利地产 19,355,955.62 2.07 68 601311 骆驼股份 18,807,587.12 2.01 注:本 项中 “本期 累计 买入金 额” 按买入 成交 金额( 成交 单价乘 以成 交数量 )填 列,不 考 虑 相 关 交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601857 中国石油 126,624,519.55 13.54 2 601398 工商银行 114,263,451.02 12.22 3 300367 东方网力 105,676,838.55 11.30 4 600547 山东黄金 89,120,990.51 9.53 5 002224 三 力 士 54,853,497.57 5.86 6 300342 天银机电 54,626,291.17 5.84 7 002384 东山精密 54,392,367.54 5.82 8 600855 航天长峰 53,947,595.77 5.77 9 300166 东方国信 46,681,529.23 4.99 10 002414 高德红外 46,096,937.19 4.93 11 600395 盘江股份 41,879,848.93 4.48 12 002179 中航光电 41,720,503.37 4.46 13 300401 花园生物 41,611,189.82 4.45 14 603398 邦宝益智 40,247,397.25 4.30 15 601899 紫金矿业 39,186,642.14 4.19 16 600340 华夏幸福 38,703,351.88 4.14 17 002230 科大讯飞 36,026,312.96 3.85 18 002380 科远股份 35,480,601.90 3.79 19 300383 光环新网 34,841,986.89 3.73 20 300183 东软载波 33,917,944.23 3.63 21 600990 四创电子 33,506,624.54 3.58 22 300033 同花顺 32,582,305.31 3.48 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 37 页


23 601069 西部黄金 32,183,858.42 3.44 24 300456 耐威科技 30,718,273.62 3.28 25 002024 苏宁云商 30,389,578.22 3.25 26 002091 江苏国泰 30,063,788.90 3.21 27 300327 中颖电子 29,543,998.75 3.16 28 300310 宜通世纪 29,310,915.34 3.13 29 600060 海信电器 29,165,217.54 3.12 30 002292 奥飞娱乐 28,618,622.22 3.06 31 300384 三联虹普 27,185,791.57 2.91 32 002268 卫 士 通 26,988,918.21 2.89 33 002673 西部证券 25,549,297.12 2.73 34 002271 东方雨虹 25,267,377.58 2.70 35 002686 亿利达 25,192,966.77 2.69 36 000034 神州数码 24,123,748.62 2.58 37 600259 广晟有色 23,927,944.57 2.56 38 600702 沱牌舍得 23,842,603.50 2.55 39 300230 永利股份 23,776,175.59 2.54 40 300377 赢时胜 23,773,010.32 2.54 41 002045 国光电器 23,694,871.08 2.53 42 002033 丽江旅游 23,552,074.97 2.52 43 000928 中钢国际 23,474,280.97 2.51 44 002456 欧菲光 23,174,195.23 2.48 45 002657 中科金财 23,069,345.50 2.47 46 000801 四川九洲 22,468,052.29 2.40 47 601311 骆驼股份 21,622,906.34 2.31 48 000089 深圳机场 21,433,217.22 2.29 49 600276 恒瑞医药 21,342,454.12 2.28 50 601233 桐昆股份 21,234,118.01 2.27 51 002351 漫步者 21,154,236.00 2.26 52 601988 中国银行 20,865,120.00 2.23 53 002244 滨江集团 20,837,768.48 2.23 54 002517 恺英网络 20,783,096.16 2.22 55 600048 保利地产 20,598,733.00 2.20 56 600489 中金黄金 20,381,715.00 2.18 57 600585 海螺水泥 20,322,400.91 2.17 58 002311 海大集团 20,314,387.84 2.17 59 300324 旋极信息 20,118,814.28 2.15 60 002294 信立泰 19,807,305.73 2.12 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 38 页


61 000839 中信国安 19,641,376.75 2.10 62 000937 冀中能源 19,544,165.55 2.09 63 000032 深桑达A 19,485,516.46 2.08 64 601377 兴业证券 19,446,708.60 2.08 65 600559 老白干酒 19,431,316.05 2.08 66 002777 久远银海 19,238,723.58 2.06 67 000665 湖北广电 19,171,565.98 2.05 68 300138 晨光生物 18,784,966.11 2.01 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,132,673,522.67 卖出股票收入(成交)总额 3,302,109,475.47 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘 以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的 股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1607 IC1607 -13 -15,712,840.00 -804,453.33 - 公允价值变动总额合计 (元) -804,453.33 股指期货投资 本期收益(元) -1,134,346.67 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 39 页


股指期货投资 本期公允价值变动(元) -804,453.33 7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货投资。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。 7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 , 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。 7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,644,304.95 2 应收证券清算款 54,402.63 3 应收股利 - 4 应收利息 6,650.46 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,705,457.89


7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 40 页


7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 300038 梅泰诺 19,939,218.00 3.85 重大事项


7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 13,461 34,561.14 227,520,594.49 48.91% 237,706,859.03 51.09% 注:持 有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海国有资产经营有限公司 27,378,300.00 9.33% 2 陈锐红 15,143,010.00 5.16% 3 大成基金管理有限公司 7,500,000.00 2.55% 4 上海华成激光磁盘有限公司 5,322,011.00 1.81% 5 顾丽荷 5,119,037.00 1.74% 6 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 1.47% 7 广东证券股份有限公司 3,750,000.00 1.28% 8 光大证券股份有限公司 3,750,000.00 1.28% 9 福建天成集团有限公司 3,000,000.00 1.02% 10 汪旸 2,120,000.00 0.72% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 - 0.0000% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 41 页





8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 )基金份 额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 637,509,104.00 本报告期基金总申购份额 9,681,440.91 减: 本报告期 基金总赎回份额 181,963,091.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 465,227,453.52


§10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 一、基金管理人的重大人事变动


基金管理 人于 2016 年6 月25 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 , 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。





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10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金 托 管 业 务的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 877,250,191.78 13.64% 799,450.10 13.62% - 中信建投 2 872,711,925.98 13.57% 795,314.00 13.55% - 银河证券 4 549,119,476.89 8.54% 500,420.72 8.53% - 国泰君安 2 490,856,749.04 7.63% 447,318.38 7.62% - 兴业证券 2 401,682,735.09 6.24% 366,058.23 6.24% - 中泰证券 1 393,268,132.60 6.11% 360,661.27 6.15% - 瑞银证券 1 303,260,376.18 4.71% 276,360.92 4.71% - 万和证券 1 300,366,688.72 4.67% 273,727.99 4.67% - 光大证券 2 286,471,488.08 4.45% 261,066.75 4.45% - 安信证券 1 214,280,980.14 3.33% 195,269.43 3.33% - 中信证券 2 193,901,617.12 3.01% 176,703.25 3.01% - 民生证券 1 192,120,927.50 2.99% 175,081.98 2.98% - 长城证券 2 176,179,014.31 2.74% 160,551.28 2.74% - 中金公司 2 167,293,388.29 2.60% 154,916.17 2.64% - 第一创业 1 145,055,767.53 2.25% 132,196.50 2.25% - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 43 页


方正证券 1 137,527,182.16 2.14% 125,328.48 2.14% - 北京高华 1 108,311,946.52 1.68% 98,705.49 1.68% - 招商证券 2 103,222,703.57 1.60% 94,067.01 1.60% - 天风证券 1 98,870,649.73 1.54% 90,102.91 1.54% - 浙商证券 1 90,932,880.77 1.41% 82,867.25 1.41% - 平安证券 1 85,309,759.95 1.33% 77,744.35 1.32% - 国金证券 2 68,503,905.44 1.06% 62,428.07 1.06% - 红塔证券 1 64,254,513.78 1.00% 58,550.24 1.00% - 英大证券 1 62,441,700.16 0.97% 56,903.40 0.97% - 上海证券 1 50,336,876.65 0.78% 45,872.21 0.78% - 世纪证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注: 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号 )的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二) 经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 44 页


(四) 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ,有足 够的 交易和 清算 能力, 满 足 各 投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证 券公 司交易 单元 的程序 :首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价 表》 ,然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基 金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内本基金新增交易单元:爱建证券、东方证券、万和证券。 本报告期内本基金退租交易单元:无。 10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 无。 10.8 其 他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金变更基金经理公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月12 日 2 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年第 4 季度 报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月20 日 3 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资基 金(LOF ) 更 新招募说明书 (2015 年第 2 期) 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 2 月6 日 4 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 更 新招募说明书 (2015 年第 2 期)- 摘要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 2 月6 日 5 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗下部分基金估值调整的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月18 日 6 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年年度报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月26 日 7 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年年度报告摘要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月26 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 45 页


8 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2015 年年度报告摘要 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月26 日 9 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2016 年第 1 季度 报告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 4 月22 日 10 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 公 司 旗 下 部 分 公 募 基 金开放时间的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月5 日 11 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月6 日 12 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整 公 司 旗 下 部 分 公 募 基 金开放时间的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月8 日 13 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 养 老 金 账 户 通 过 直 销 中 心 申 购 旗 下 部 分基金费率优惠的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月18 日 14 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗下部分开放式基金申购、 赎回、 转 换 转 出 及 最 低 持 有 份 额 数 额 限 制的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 1 月30 日 15 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 代销公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 2 月18 日 16 大 成 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份 有 限 公 司 为代销机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 2 月27 日 17 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蒽 次 方 资 产 管 理 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 及 相 关 费 率 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月1 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 46 页


优惠的公告 18 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 徽 商 期 货 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月12 日 19 关 于 增 加 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 及相关费率优惠的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月17 日 20 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 实 行 网 上 直 销 申 购 费 率 优 惠 的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月18 日 21 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万 和 证 券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务 的 公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月26 日 22 关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 上海 理财中心业务变更的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 3 月29 日 23 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 支 付 宝基金支付业务下线的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 4 月18 日 24 大 成 基 金 管 理 来 有 限 公 司 关 于 股 权 变 更 及 修 改 《 公 司 章 程 》 的 公 告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 4 月27 日 25 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关业务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 4 月30 日 26 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗下 部 分 基 金 增 加 北 京 钱 景 财 富 投 资 管理有限公司为代销机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 5 月5 日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 47 页


27 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关业务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 5 月5 日 28 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业 务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 5 月7 日 29 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有限公司为代销机构的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 5 月10 日 30 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 相 关 业务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 5 月17 日 31 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通相关业务的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 6 月22 日 32 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管理人员变更的公告 中 国 证 监 会 指 定 报 刊及本公司网站 2016 年 6 月25 日


§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 根据 2016 年4 月27 日 《 大成基金管理 有限公司关于股权变更及修改 《公司章程》 的公告》 , 根据大成基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”) 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一 次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 , 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公 司2%股权 ( 对应出资额 400 万元) 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资, 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% (对应大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年度报告 第 48 页


出资额 1 亿 元) , 同时, 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限 公司公司章程》 。 本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。





§12 备 查 文 件目录 12.1 备 查 文 件目录 1 、中国证监 会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF )的文 件; 2 、 《大成产 业升级股票型证券投资基金(LOF ) 基金合同》 ; 3 、 《大成产 业升级股票型证券投资基金(LOF ) 托管协议》 ; 4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 本年度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月25 日