深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2016 年 8 月 25 日
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 6
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 8
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 11
§5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
5.3 托管人 对本半年 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 15
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 ............................... 31
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 33
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 34
7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 34
7.7 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 34
7.8 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 34
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 35
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 35 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.11 报告期 末本基金投资的国 债期货交易情况说明 ................................................................. 35
7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 35
§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有 人结构 ............................................................................... 36
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 36
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 37
8.4 期末基 金管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 37
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 37
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 37
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 38
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 38
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 38
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 38
10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 40
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 42
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 42
12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 42
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 42
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 42
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成深证成长 40ETF
场内简称 深成长
基金主代码 159906
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 194,639,725.00 份
基金合 同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 2 月23 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要 采取完全复 制法，即完 全按照标的 指数的成份 股 组
成及其权重 构建投资组 合，并根据 标的指数成 份股及其权 重 的
变动进行相 应调整。当 预期指数成 份股发生调 整和成份股 发 生
配股、增发 、分红等行 为时，或因 基金的申购 和赎回等对 本 基
金跟踪标的 指数的效果 可能带来影 响时，或因 某些特殊情 况 导
致流动性不 足时，或其 他原因导致 无法有效复 制和跟踪标 的 指
数时 ，基金 管理人可以 对投资组合 管理进行适 当变通和调 整 ，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股 票基金，预 期风险与预 期收益高于 混合基金、 债 券
基金与货币 市场基金。 本基金为指 数型基金， 主要采用完 全 复
制法跟踪标 的指数的表 现，具有与 标的指数以 及标的指数 所 代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市东城区建国门内大街 69 号 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登
记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深圳市深南中路 1093 号 中信大厦 18 楼
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,559,059.12
本期利润 -31,129,838.30
加权平均基金份额本期利润 -0.1602
本期加权平均净值利润率 -16.80%
本期基金份额净值增长率 -14.22%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -5,682,128.87
期末可供分配基金份额利润 -0.0292
期末基金资产净值 188,957,596.13
期末基金份额净值 0.971
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -2.90%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现部 分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 1.79% -0.57% 1.80% 0.47% -0.01%
过去三个月 -3.29% 1.61% -2.77% 1.66% -0.52% -0.05%
过去六个月 -14.22% 2.26% -17.06% 2.39% 2.84% -0.13%
过去一年 -24.02% 2.33% -24.53% 2.58% 0.51% -0.25%
过去三年 38.52% 1.85% 37.46% 1.99% 1.06% -0.14%
自基金合同
生效起至今
-2.90% 1.61% -7.64% 1.71% 4.74% -0.10%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内 为建仓期。截至报告期末，本基金各项
资产配置比例已符合基金合同的规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 。截 至 2016 年 6 月 30 日，本 基金管理人共管理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接基金 ： 大成中证 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 深证成长 40 交易型开
放 式 指数 证券 投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 、中 证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金、大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金，2 只QDII 基金：大成 标普 500 等 权重指数证券投资基金、
大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金及 61 只开 放式证券投资基金： 大成 景丰债券型证券投资基金
（LOF） 、大成价值 增长 证 券投 资基 金、大 成债 券投资 基金 、大成 蓝筹 稳健证 券投 资基金 、 大 成 精
选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券 投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF) 、 大成景阳领先混合型证券投资基金、 大成强化收益定期开放债券型证券投
资基金 、大 成策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 大成行 业轮 动混合 型证 券投资 基金 、大成 中 证 红 利
指数证 券投 资基金 、大 成核心 双动 力混合 型证 券投资 基金 、大成 竞争 优势混 合型 证券投 资 基 金 、
大成景 恒保 本混合 型 证 券投资 基金 、大成 内需 增长混 合型 证券投 资基 金、大 成可 转债增 强 债 券 型
证券投 资基 金、大 成消 费主题 混合 型证券 投资 基金、 大成 新锐产 业混 合型证 券投 资基金 、 大 成 优
选混合 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成 月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币 市 场 证
券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、
大成景 安短 融债券 型证 券投资 基金 、大成 景兴 信用债 债券 型证券 投资 基金、 大成 景旭纯 债 债 券 型
证券投 资基 金、大 成景 祥分级 债券 型证券 投资 基金、 大成 信用增 利一 年定期 开放 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 健康产 业混 合型证 券投 资基金 、大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金 （LOF） 、大成 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、大成 丰财 宝货币 市场 基金、 大成 景益平 稳收 益混合 型证 券投资 基 金 、 大
成添利宝货币市场基金、 大成景利混 合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF）、
大成高 新技 术产业 股票 型证券 投资 基金、 大成 景秀灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 互 联 网 思
维混合 型证 券投资 基金 、大成 景明 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、大 成景穗 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 大成景 鹏灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 睿景灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 大
成景源 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成景 裕灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成中 证 互 联 网
金融指 数分 级证券 投资 基金、 大成 正向回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 恒丰宝 货 币 市 场
基金、 大成 绝对收 益策 略混合 型发 起式证 券投 资基金 、大 成景沛 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互 联网+ 大数据100 指数型证 券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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大成慧 成货 币市场 基金 、大成 趋势 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 国家 安全主 题 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、大成 景荣 保本混 合型 证券投 资基 金和大 成景 华一年 定期 开放债 券 型 证 券
投资基金等。
4.1.2 基金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年 5
月 23 日
- 6 年
会计学硕士。 2010 年 7 月 加入大成基金管理
有限公司， 历任研究部研究员、 数量投资部
数量分析师。2013 年 3 月25 日至 2015 年 1
月 14 日担任 大成优选股票型证券投资基金
（LOF ）和大 成沪深 300 指数证券投资基金
基金经理助理。2015 年 2 月 28 日至 2015
年 7 月 21 日任大成核心双动力股票型证券
投资基金基金经理，2015 年 7 月 22 日起任
大 成 核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证
成长 40 交易 型开放式指数证券投资基金联
接基金及大成中证500 深市 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 26
日起担任大成沪深300 指 数证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《 深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 深证成长 40
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金的 投资范 围、 投资比 例、 投资组 合、 证券交 易行 为、信 息 披 露 等
符合有 关法 律法规 、行 业监管 规则 和基金 合同 等规定 ，本 基金没 有发 生重大 违法 违规行 为 ， 没 有
运用基 金财 产进行 内幕 交易和 操纵 市场行 为以 及进行 有损 基金投 资人 利益的 关联 交易， 整 体 运 作
合法、 合规 。本基 金将 继续以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为宗 旨，承 诺将 一如既 往 地 本 着
诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，
努力为基金份额持有人谋求最大利益。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2016 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易， 原因是投
资组合 投资 策略需 要。 主动型 投资 组合与 指数 型投资 组合 之间或 指数 型投资 组合 之间存 在 股 票 同
日反向 交易 ，但不 存在 参与交 易所 公开竞 价同 日反向 交易 成交较 少的 单边交 易量 超过该 股 当 日 成
交量 5%的情 形； 投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易， 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻
交易日反向交易的市场成交比例、 成 交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无 异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布统 计分析 和潜 在利益 输 送 金 额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上 半 年， 随着 政 策的 摇摆 ， 宏观 经济 也 在不 断反 复 。年 初， 在 供给 侧改 革 、去 库存 、投资需
求 拉动 等措施 的共 振下， 宏观 经济有 了起 色。新 增信 贷放出 巨量 ，PMI 等经 济数据 都得到 了 明 显
改善。 在需求回暖和资金炒作叠加作用下， 以黑色系为代表的大宗商品价格一度大幅反弹。 后来 ，
在权威人士表态定调经济 “L ” 型后， 情况发生了变化， 政策刺激力度明显减弱， 经济重新回到 筑
底的轨道上。人民币汇率在保持稳定一段时间后汇率继续贬值，但对出口的提振仍然有限。
国 内 环境 起伏 不 定， 国际 环 境同 样充 满 变数 。欧 洲 恶性 事件 层 出不 穷， 英 国公 投脱 欧，各经
济体“ 负利 率”愈 演愈 烈却收 效甚 微。若 应对 失当， 爆发 全球范 围的 政治、 经济 危机并 非 毫 无 可
能。
和宏观经济的先扬后抑相反， 股市在上半年走出了结实的 “L”型 。 刚 一进入新年， 股市便出
现暴跌 。由 于锚定 效应 ，新推 行的 熔断机 制成 为了加 大市 场波动 的助 推器， 和推 出该制 度 的 初 衷深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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可谓南 辕北 辙。尽 管成 命很快 被收 回，熔 断机 制无限 期暂 停，但 市场 未能迅 速恢 复元气 ， 继 续 下
挫，直 至两 会前后 开始 企稳并 开启 “慢牛 ”式 反弹。 从各 基准指 数来 看，主 要的 波动发 生 在 一 季
度， 二季度波动幅度相对较小， 其中沪深 300 指数下跌 15.47%。 大、 中 、 小盘指数表现较为接近，
市值因 子对 市场的 影响 较小。 总体 来说， 白酒 、家电 等估 值较低 的非 周期股 票表 现较好 ， 呈 现 出
良好的防御性。
本基金标的指数成长 40 指数下跌 17.06% ，跌幅 略高于大盘。上半年，本基金申购赎回和份
额交易 情况 均较为 平稳 。本基 金基 本保持 满仓 运作， 严格 根据标 的指 数成分 股调 整以及 权 重 的 变
化及时调整投资组合。上半年年化跟踪误差 3.55% ，日均偏 离度 0.0248% 。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净值为 0.971 元， 本报告期 基金份额净值增长率为-14.22%,
同期业绩比较基准收益率为-17.06% ，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 宏 观经 济继 续 筑底 已经 成 为共 识， 分 歧在 于政 府 对经 济下 滑 容忍 的底 线 ，以及
是否会 据此 加码刺 激经 济。在 某种 程度上 ，我 国已陷 入流 动性陷 阱， 尽管总 体流 动性非 常 宽 松 ，
但由于 税负 过重、 投资 环境恶 化等 原因， 资金 脱实向 虚， 推高金 融产 品价格 ，但 对实体 经 济 支 持
力度有 限。 虽然通 胀仍 然不高 ，但 货币政 策继 续放松 的边 际效应 不大 ，若政 府有 意刺激 经 济 ， 将
会更多在财政政策上发力。
宏 观 经济 持续 低 迷， 投射 到 资本 市场 上 ，直 接体 现 为上 市公 司 总体 盈利 下 滑， 成长 放缓。而
且，从 上市 公司大 股东 减持的 热情 来看， 目前 市场估 值水 平仍然 偏高 。再加 上增 量资金 难 觅 ， 权
益市场流动性不足以推动整体牛市，下半年出现鸡犬升天式系统性行情的 可能性极小。
从另一方面看， 上半年的急跌已经释放了不少风险， 而政策面侧重维稳， 会尽量 避免大波动 。
综合来 看， 下半年 市场 大跌的 可能 性也不 高， 预计将 反复 震荡筑 底。 局部性 机会 将主要 来 自 于 价
值回归 。在 全社会 优质 资产稀 缺的 大背景 下， 部分基 本面 良好、 估值 合理的 股票 有可能 获 得 增 量
资金的 配置 ，尤其 是分 红率较 高、 具有一 定安 全边际 、可 以长期 持有 的股票 。而 且，这 也 符 合 监
管政策的引导方向。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定 、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、固定 收 益 部 、
研究部 、风 险管理 部、 基金运 营部 、监察 稽核 部、委 托投 资部指 定人 员组成 。公 司估值 委 员 会 的深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值 委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、 固定收益部、 研究部、 风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基 金持 有的投 资品 种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重 大 变 化
或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者 调 整 的
投资品 种； 提出合 理的 数量分 析 模 型对需 要进 行估值 测算 或者调 整的 投资品 种进 行公允 价 值 定 价
与计量 ；定 期对估 值政 策和程 序进 行评价 ，以 保证其 持续 适用； 基金 运营部 负责 日常的 基 金 资 产
的估值 业务 ，执行 基金 估值政 策， 并负责 与托 管行沟 通估 值调整 事项 ；监察 稽核 部负责 审 核 估 值
政策和 程序 的一致 性， 监督估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制， 并负 责估值 调整 事项的 信 息 披 露
工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在托 管本 基 金的 过程 中 ，本 基金 托 管人 中国 农 业银 行股 份 有限 公司 严 格遵 守《 证 券投资
基金法 》相 关法律 法规 的规定 以及 基金合 同、 托管协 议的 约定， 对本 基金基 金管 理人 — 大 成 基 金
管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的 会
计核算 和必 要的投 资监 督 ，认 真履 行了托 管人 的义务 ，没 有从事 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本托 管人 认 为, 大成 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计 算、基
金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为； 在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托 管人 认 为， 大成 基 金管 理有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息 披露管
理办法 》及 其他相 关法 律法规 的规 定，基 金管 理人所 编制 和披露 的本 基金半 年度 报告中 的 财 务 指
标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准确 、完整 ， 未 发 现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行 存款 6.4.3.1 9,048,258.16 5,581,523.81
结算备付金
94,840.84 24,998.92
存出保证金
15,481.94 18,519.77
交易性金融资产 6.4.3.2 186,219,620.18 217,045,497.48
其中：股票投资
186,219,620.18 216,738,697.48
基金投资
- -
债券投资
- 306,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 430.52 1,644.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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资产总计
195,378,631.64 222,672,184.28
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,952,883.10 2,774,495.69
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
76,264.93 96,547.96
应付托管费
15,253.00 19,309.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 83,745.86 92,732.11
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 292,888.62 437,323.78
负债合计
6,421,035.51 3,420,409.10
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 194,639,725.00 193,639,725.00
未分配利润 6.4.3.10 -5,682,128.87 25,612,050.18
所有者权益合计
188,957,596.13 219,251,775.18
负债和所有者权益总计
195,378,631.64 222,672,184.28
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 0.971 元 ，基金份额总额 194,639,725.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
一、收入
-30,181,673.97 414,890,054.16
1. 利息收入
12,621.06 36,248.77
其中：存款利息收入 6.4.3.11 12,560.54 36,248.77
债券利息收入
60.52 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
2,498,311.77 406,927,971.50
其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,093,990.30 405,034,131.61 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 43,810.83 -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 1,360,510.64 1,893,839.89
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.3.17 -32,688,897.42 7,901,611.15
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.3.18 -3,709.38 24,222.74
减 ： 二 、费用
948,164.33 2,915,047.19
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 460,807.93 1,652,500.38
2 ．托管费 6.4.6.2.2 92,161.58 330,499.99
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 149,497.67 600,457.35
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 245,697.15 331,589.47
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-31,129,838.30 411,975,006.97
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号
填列）
-31,129,838.30 411,975,006.97
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
193,639,725.00 25,612,050.18 219,251,775.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -31,129,838.30 -31,129,838.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
1,000,000.00 -164,340.75 835,659.25 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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其中：1.基 金申购款 3,000,000.00 -224,618.06 2,775,381.94
2.基金赎回 款 -2,000,000.00 60,277.31 -1,939,722.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
194,639,725.00 -5,682,128.87 188,957,596.13
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,003,639,725.00 -235,248,411.35 768,391,313.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 411,975,006.97 411,975,006.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-762,000,000.00 -109,435,635.50 -871,435,635.50
其中：1.基 金申购款 94,000,000.00 31,321,030.75 125,321,030.75
2.基金赎回 款 -856,000,000.00 -140,756,666.25 -996,756,666.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
241,639,725.00 67,290,960.12 308,930,685.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 一 致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基 金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 、于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起， 金融 业由缴 纳营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、 债 券 的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包 括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入 ，暂不征收企业所得税。
(3) 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 、基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 9,048,258.16
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 9,048,258.16
6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 191,234,146.69 186,219,620.18 -5,014,526.51
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 191,234,146.69 186,219,620.18 -5,014,526.51
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.3.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.3.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 385.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 38.43
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.30
合计 430.52
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 83,745.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 83,745.86
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 14,039.98
预提费用 278,848.64
应付替代款 -
可退替代款 -
合计 292,888.62
注：1 、 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 替 代价格与实际买入成本或强
制退款成 本之差乘以替代数量的金额。
2 、 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 替代价格与该替代证券市价之
差乘以替代数量的金额。
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 193,639,725.00 193,639,725.00
本期申购 3,000,000.00 3,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -2,000,000.00 -2,000,000.00
本期末 194,639,725.00 194,639,725.00
6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 132,776,522.46 -107,164,472.28 25,612,050.18
本期利润 1,559,059.12 -32,688,897.42 -31,129,838.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
710,531.87 -874,872.62 -164,340.75 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 19 页
其中：基金申购款 2,084,894.60 -2,309,512.66 -224,618.06
基金赎回款 -1,374,362.73 1,434,640.04 60,277.31
本期已分配利润 - - -
本期末 135,046,113.45 -140,728,242.32 -5,682,128.87
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 11,674.52
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 732.49
其他 153.53
合计 12,560.54
6.4.3.12 股 票 投 资收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 1,211,906.40
股票投资收益 ——赎回差价收入 -117,916.10
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 1,093,990.30
6.4.3.12.2 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 49,703,731.72
减：卖出股票成本总额 48,491,825.32
买卖股票差价收 入 1,211,906.40
6.4.3.12.3 股 票 投 资收益 —— 赎回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 1,939,722.69
减：现金支付赎回款总额 11,914.69
减：赎回股票成本总额 2,045,724.10
赎回差价收入 -117,916.10 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 20 页
6.4.3.13 债 券 投 资收益
6.4.3.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月30 日
债券投资收益 ——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 43,810.83
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计
43,810.83
6.4.3.13.2 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交总额 350,718.42
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成本总额 306,800.00
减：应收利息总额 107.59
买卖债券差价收入 43,810.83
6.4.3.13.3 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
6.4.3.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.14.2 贵 金 属 投资收 益 —— 买卖 贵 金 属差价 收 入
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.14.3 贵 金 属 投资收 益 —— 赎回 差 价 收入
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.14.4 贵 金 属 投资收 益 —— 申购 差 价 收入
本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,360,510.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,360,510.64
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -32,688,897.42
——股票投资 -32,688,897.42
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -32,688,897.42
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -3,709.38
合计 -3,709.38
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
149,497.67
银行间市场交易费用
-
合计
149,497.67 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
其他 100.00
上市年费 29,835.26
银行划款手续费 100.00
指数使用费 27,648.51
中债登债券托管帐户维护费 9,000.00
合计 245,697.15
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03%
的 年 费率 计提 ， 逐日 累计 ， 按季 支付 ， 标的 指数 许 可使 用费 的 收取 下限 为 每年 度人 民 币 300,000
元。
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
无。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
根 据 本基 金管 理 人大 成基 金 管理 有限 公 司( 以 下简 称 “大 成基 金 ”) 董事会 及 股东 会的 有关决
议， 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以 拍卖竞买的方式转让给大成
基金股 东中 泰信托 有限 责任公 司。 上述股 权变 更及修 改《 大成基 金管 理有限 公司 公司章 程 》 的 工
商变更手续已于 2016 年4 月25 日在 深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前) 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页
大 成 深 证 成 长 40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接基金(“ 大成深证成长 40 ETF 联接”)
本基金的联接基金
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 99,777,572.26 100.00% 385,596,819.69 100.00%
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
光大证券 350,718.42 100.00% - 0.00%
6.4.6.1.3 权证交易
无。
6.4.6.1.4 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 90,928.83 100.00% 83,744.61 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 341,216.81 100.00% 182,140.93 100.00%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示 。
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 460,807.93 1,652,500.38
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报 酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 92,161.58 330,499.99
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基 金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的 持有的基金 持有的 持有的基金深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金份额 份额
占基金总份
额的比例
基金份额 份额
占基金总份
额的比例
大 成 深 证 成 长
40ETF 联接
186,500,000.00 95.8200% 185,500,000.00 95.8000%
注：本基金的联接基金投资本基金的费率标准按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 9,048,258.16 11,674.52 2,969,985.75 33,598.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利 润 分 配情况
6.4.7.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本基金本报告期内无利润分配事项。
6.4.8 期末（2016 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券 而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300032
金龙
机电
2016 年 6
月 28 日
重大事
项停牌
20.10
2016 年7
月 7 日
19.80 92,100 2,731,604.61 1,851,210.00 -
300298
三诺
生物
2016 年 3
月 21 日
重大事
项停牌
20.96
2016 年8
月 4 日
23.06 34,194 847,491.80 716,706.24 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是指数型基金， 紧密跟踪深证成长 40 价格 指数， 具有和标的 指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金以 标的指数成份股 、
备选成份股为主要投资对象。 本基金采用完全复制法， 跟踪深证成长 40 价格指数， 以完全按照标
的指数 成份 股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ，进行 被动 式指数 化投 资。股 票 在 投 资
组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因 特殊情况(如流
动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时， 基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风险管理部) 、部门互控 、
岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委
员会， 对公 司整体 运营 风险进 行监 督，监 督风 险控制 措施 的执行 ；在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控
制委员 会， 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题， 形成正 式决 议提交 投委 会；在 业 务 操 作
层面， 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责，通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险
点以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析
职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在本基金的托管行 中国农业银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过 分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的信用类债券占
基金资产净值的比例为 0.00% (2015 年 12 月 31 日：0.14%)。
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流 动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金 的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 及 存 出
保证金等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,048,258.16 - - - 9,048,258.16
结算备付金 94,840.84 - - - 94,840.84
存出保证金 15,481.94 - - - 15,481.94
交易性金融资产 - - - 186,219,620.18 186,219,620.18
应收利息 - - - 430.52 430.52
其他资产 - - - - -
资产总计 9,158,580.94 - - 186,220,050.70 195,378,631.64
负债
应付证券清算款 - - - 5,952,883.10 5,952,883.10
应付管理人报酬 - - - 76,264.93 76,264.93
应付托管费 - - - 15,253.00 15,253.00
应付交易费用 - - - 83,745.86 83,745.86
其他负债 - - - 292,888.62 292,888.62
负债总计 - - - 6,421,035.51 6,421,035.51
利率敏感度缺口 9,158,580.94 - - 179,799,015.19 188,957,596.13
上年度末
2015 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,581,523.81 - - - 5,581,523.81
结算备付金 24,998.92 - - - 24,998.92
存出保证金 18,519.77 - - - 18,519.77
交易性金融资产 - - 306,800.00 216,738,697.48 217,045,497.48
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,644.30 1,644.30
其他资产 - - - - -
资产总计 5,625,042.50 - 306,800.00 216,740,341.78 222,672,184.28
负债
应付证券清算款 - - - 2,774,495.69 2,774,495.69
应付管理人报酬 - - - 96,547.96 96,547.96
应付托管费 - - - 19,309.56 19,309.56
应付交易费用 - - - 92,732.11 92,732.11
其他负债 - - - 437,323.78 437,323.78 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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负债总计 - - - 3,420,409.10 3,420,409.10
利率敏感度缺口 5,625,042.50 - 306,800.00 213,319,932.68 219,251,775.18
注：表 中所 示为本 基金 资 产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2015 年12 月 31 日：
0.14%) ，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票和 债 券 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊事 项的影 响， 也可能 来 源 于 证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成长 40 价格指 数， 以完全按 照标的指数成份股组成及其权重
构建基 金股 票投资 组合 为原则 ，通 过指数 化分 散投资 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合 中 ， 深
证成长 40 价 格指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90% 。 此外， 本基金
的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用 多 种定量 方法 对基金 进 行 风 险
度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 186,219,620.18 98.55 216,738,697.48 98.85
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 186,219,620.18 98.55 216,738,697.48 98.85
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业绩比较 基准上升 5% 8,890,000.00 9,940,000.00
2. 业绩比较 基准下降 5% -8,890,000.00 -9,940,000.00
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 186,219,620.18 95.31
其中：股票 186,219,620.18 95.31
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 9,143,099.00 4.68
7 其他各项资产 15,912.46 0.01
8 合计 195,378,631.64 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 105,653,173.35 55.91 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 5,823,851.52 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,204,713.96 30.27
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,210,327.93 5.93
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,327,553.42 3.35
S 综合 - 0.00
合计 186,219,620.18 98.55
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
本基金本报告期末未有积极投资。
7.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300104 乐视网 295,802 15,650,883.82 8.28
2 300059 东方财富 612,155 13,589,841.00 7.19
3 002450 康得新 747,353 12,779,736.30 6.76
4 002415 海康威视 574,113 12,320,464.98 6.52
5 300017 网宿科技 141,862 9,533,126.40 5.05
6 000625 长安汽车 621,800 8,500,006.00 4.50
7 002202 金风科技 499,500 7,557,435.00 4.00
8 002456 欧菲光 222,778 6,571,951.00 3.48
9 300070 碧水源 440,641 6,556,738.08 3.47
10 300027 华谊兄弟 467,323 6,327,553.42 3.35 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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11 002236 大华股份 439,270 5,754,437.00 3.05
12 300315 掌趣科技 486,726 5,105,755.74 2.70
13 002475 立讯精密 253,169 4,974,770.85 2.63
14 000826 启迪桑德 152,327 4,653,589.85 2.46
15 000413 东旭光电 538,964 4,629,700.76 2.45
16 300431 暴风集团 62,800 4,553,000.00 2.41
17 000977 浪潮信息 176,900 4,148,305.00 2.20
18 300418 昆仑万维 138,100 3,904,087.00 2.07
19 300296 利亚德 100,000 3,166,000.00 1.68
20 300146 汤臣倍健 226,760 3,070,330.40 1.62
21 300274 阳光电源 118,473 2,890,741.20 1.53
22 300267 尔康制药 191,804 2,746,633.28 1.45
23 002195 二三四五 218,000 2,679,220.00 1.42
24 300207 欣旺达 102,800 2,638,876.00 1.40
25 300026 红日药业 151,114 2,627,872.46 1.39
26 300118 东方日升 129,700 2,446,142.00 1.29
27 002462 嘉事堂 61,500 2,290,875.00 1.21
28 002174 游族网络 68,400 2,188,800.00 1.16
29 300134 大富科技 71,700 2,148,132.00 1.14
30 300011 鼎汉技术 85,882 2,015,650.54 1.07
31 002437 誉衡药业 223,462 1,944,119.40 1.03
32 002390 信邦制药 205,900 1,902,516.00 1.01
33 300252 金信诺 57,000 1,888,410.00 1.00
34 300032 金龙机电 92,100 1,851,210.00 0.98
35 002416 爱施德 92,282 1,832,720.52 0.97
36 300202 聚龙股份 70,982 1,718,474.22 0.91
37 000626 如意集团 26,700 1,700,256.00 0.90
38 002471 中超控股 256,257 1,575,980.55 0.83
39 300005 探路者 90,885 1,549,589.25 0.82
40 000049 德赛电池 36,218 1,518,982.92 0.80
41 300298 三诺生物 34,194 716,706.24 0.38
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
本基金本报告期末未有积极投资。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 002202 金风科技 7,566,789.19 3.45
2 300431 暴风集团 4,490,395.25 2.05
3 300296 利亚德 3,200,962.75 1.46
4 300274 阳光电源 2,904,322.77 1.32
5 300104 乐视网 2,791,475.00 1.27
6 002195 二三四五 2,683,765.00 1.22
7 300207 欣旺达 2,656,667.00 1.21
8 300118 东方日升 2,353,165.00 1.07
9 300315 掌趣科技 2,039,507.18 0.93
10 300252 金信诺 1,909,964.45 0.87
11 300059 东方财富 1,653,878.40 0.75
12 300418 昆仑万维 1,635,838.00 0.75
13 002475 立讯精密 1,057,836.00 0.48
14 002450 康得新 994,789.00 0.45
15 002456 欧菲光 896,707.00 0.41
16 300146 汤臣倍健 817,456.00 0.37
17 002415 海康威视 778,751.74 0.36
18 000625 长安汽车 750,633.53 0.34
19 000413 东旭光电 733,477.00 0.33
20 300017 网宿科技 710,156.00 0.32
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 000982
中银绒业 12,320,330.44 5.62
2 002241
歌尔股份 7,765,209.23 3.54
3 002081
金 螳 螂 4,431,081.46 2.02
4 300058
蓝色光标 4,370,370.06 1.99 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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5 002410
广联达 2,970,129.12 1.35
6 002219
恒康医疗 2,718,081.00 1.24
7 002146
荣盛发展 2,690,003.00 1.23
8 002450
康得新 1,475,055.25 0.67
9 300386
飞天诚信 1,448,157.20 0.66
10 002415
海康威视 1,371,667.21 0.63
11 000413
东旭光电 1,021,715.33 0.47
12 300027
华谊兄弟 805,570.00 0.37
13 300059
东方财富 752,785.74 0.34
14 300349
金卡股份 528,808.86 0.24
15 000625
长安汽车 496,280.00 0.23
16 002456
欧菲光 391,237.00 0.18
17 300017
网宿科技 360,263.00 0.16
18 000826
启迪桑德 359,335.00 0.16
19 002236
大华股份 353,339.00 0.16
20 300070
碧水源 340,366.00 0.16
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 50,073,840.54
卖出股票收入（成交）总 额 49,703,731.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.9 期 末 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,481.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 430.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,912.46 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
8.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
654 297,614.26 186,500,200.00 95.82% 8,139,525.00 4.18%
8.1.2 目 标 基 金的期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
农行－大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
186,500,000.00 95.82%
注：1 、机构 投资者 “持有份额”和“ 占总份额比例”数据中已包含“农行－大成深证成长 40 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据。
2 、持有人户 数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张润全 843,353.00 0.43%
2 王迅 600,000.00 0.31%
3 袁宗喜 390,502.00 0.20%
4 郭力 300,000.00 0.15%
5 赵丹平 273,791.00 0.14%
6 王若英 270,000.00 0.14% 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 37 页
7 陈敏霞 178,500.00 0.09%
8 张麟 176,407.00 0.09%
9 赵宓 165,900.00 0.09%
10 何凤珍 159,100.00 0.08%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - 0.00%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数
量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月 21 日 ）基金份额总额
498,639,725.00
本报告期期初基金份额总额 193,639,725.00
本报告期基金总申购份额 3,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 194,639,725.00
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理 人于 2016 年6 月25 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公
司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 38 页
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 99,777,572.26 100.00% 90,928.83 100.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期内本基金退租交易单元：无，新增交易单元：爱建证券、东方证券、万和证券。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中 国 证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财 务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经 营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研 究 实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能 力， 满足各深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页
投资组合证券交易需要；
（5 ）能 提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租 用 证券 公 司交 易单 元 的程 序： 首 先根 据租 用 证券 公司 交 易单 元的 选 择标 准形 成 《券商服务
评价表》 ，然 后根据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 350,718.42 100.00% - 0.00% - 0.00%
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年1 月20 日
2 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（2015 年 2 期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 2 月5 日
3 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书（2015 年 2 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 2 月5 日
4 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年年度 报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月26 日
5 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年年度 报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月26 日
6 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年4 月22 日
7 大成基金管理有限公司关于基金经理暂停履职
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年5 月26 日
8 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公
司旗下部分公募基金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月5 日
9 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎
回业务的提示性公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月6 日
10 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公
司旗下部分公募基金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月8 日
11 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直
销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年1 月18 日
12 大成基金管理有限公司关于降低旗下部分开放
式基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年1 月30 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页
数额限制的公告
13 大成基金管理有限公司关于增加上海凯石财富
基金销售有限公司代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年2 月18 日
14 大成基金关于旗下部分基金增加深圳前海微众
银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年2 月27 日
15 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次方资
产管理有限公司为开放式基金代销机构及相关
费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 3 月1 日
16 大成基金管理有限公司关于增加徽商期货有限
责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月12 日
17 关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为开
放式基金代销机构及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月17 日
18 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上
直销申购费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月18 日
19 大成基金管理有限公司关于增加万和证券有限
责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月26 日
20 关于大成基金管理有限公司上海理财中心业务
变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年3 月29 日
21 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支付业
务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年4 月18 日
22 大成基金管理来有限公司关于股权变更及修改
《公司章程》的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年4 月27 日
23 大成基金管理有限公司关于增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年4 月30 日
24 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5 月5 日
25 大成基金管理有限公司关于增加深圳市金斧子
投资咨询有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5 月5 日
26 大成基金管理有限公司关于增加珠海盈米财富
管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5 月7 日
27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年5 月10 日
28 大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉基
金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通
相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年5 月17 日
29 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金
销售（大连）有限公司为开放式基金代销机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年6 月22 日 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 42 页
30 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年6 月25 日
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
根据 2016 年4 月27 日 《 大成基金管理有限公司关于股权变更及修改 《公司章程》 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”） 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一
次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中 泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章 程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证成 长 40 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2016 年 8 月25 日
