东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2016 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,288,529.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年化跟踪误差不超
过 7.75% 。
投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 基 金 业 绩 比 较 基 准 =9 5%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银 行活期存款利息（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 田青
联系电话 021-50509888-8308 010-67595096 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -329,903.75
本期利润 -2,611,064.76
加权平均基金份额本期利润 -0.2239
本期基金份额净值增长率 -17.03%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1009
期末基金资产净值 12,428,104.71
期末基金份额净值 1.101
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.23% 1.38% 1.55% 1.23% 0.68% 0.15%
过去三个月 -0.18% 1.39% -0.16% 1.22% -0.02% 0.17% 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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过去六个月 -17.03% 2.27% -14.81% 2.05% -2.22% 0.22%
过去一年 -28.18% 2.70% -25.20% 2.43% -2.98% 0.27%
过去三年 35.09% 1.98% 42.23% 1.84% -7.14% 0.14%
自基金合同
生效起至今
10.10% 1.79% 14.07% 1.71% -3.97% 0.08%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 基金业绩比较基准 =95% ×深证 100 价格 指数收益率 +5%× 商业银 行活期存款利率 （税后） 。
2 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地 —上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公 司 自成 立以 来 ， 始 终坚 守 “待 人忠 、 办事 诚、 以 德兴 业” 的 东吴 文化 ， 追求 为投 资者奉献
可持续 的长 期回报 。近 年来， 在泛 资管大 背景 下，公 司推 进公募 基金 、专户 业务 以及子 公 司 业 务
协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2016 年6 月30 日， 公司旗下管理着 23 只公 募基金，27 只专户资产管理计划，137 只存
续专项资产管理计划 （子公司） ， 涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线， 可 满足不同类型投
资者的投资需求。
2016 年， 公 司在成长股投资的传统优势基础上， 引入了量化投资策略， 在业内率先成立了绝
对收益部，更加强化绝对收 益理念。
经过多年积累和布局， 公司已形成三大投研 “特色” ：1.权 益投资坚持自下而上精选优质成长
股，把 握中 国经济 转型 升级机 遇；2. 绝对收 益首 倡 “用 权益 投资做 绝对 收益 ” 的理 念，利 用 量 化
模型进 行择 时和选 股操 作，严 控回 撤、优 化收 益；3. 固定 收益回 归稳 健本源 ，兼 顾流动 性 管 理 ，
为大类资产配置提供基础性产品。
近年来， 公司凭借扎实的投资团队、 出色投资业绩， 斩获了诸多奖项， 比如 2015 年度十大风
云基金 公司 （ 《大众 证券 报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格* 金蝉 奖（东 吴新 经济股 票型 基金， 《 华 夏
理财》杂志） 、2014 年度 新财富最智慧 投资机构（ 《新财富》 杂志）等。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周健
本基金基
金经理
2013 年6 月5
日
- 9 年
硕士， 南开大学毕业。
曾就职于海通证券；
2011 年5 月 加入东吴
基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理，自 2012 年 05 月
03 日 起 担 任 东 吴 中
证新兴产业指数证券
投资基金基金经理、
自2013 年6 月5 日起
担任东吴深证 100 指
数增强型证券投资基
金（LOF ）基 金经理、东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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自2016 年2 月3 日起
担任东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、自
2016 年2 月5 日起担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
自2016 年6 月3 日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，其
中自2012 年10 月27
日至 2015 年 5 月 29
日担任东吴新创业混
合型证券投资基金基
金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金在 2016 年1 月 4 日至2016 年6 月30 日持续出现基金资
产净值低于 5000 万元的情 况， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相关应对方案， 除
此之外， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国 证监会的规定和基金合同的规定及其他
有关法 律规 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，为基 金持 有人谋 求 最 大 利
益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ， 并 采集了 连 续 四 个东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
从 2 季度数 据来看，经济出现小幅回升，这是预期之中的。但是细看指标，数据显示出经济
动能仍 然不 足。首 先是 民间投 资仍 然落后 ，房 地产投 资见 高回落 ；其 次是通 缩造 成实际 利 率 仍 然
处于高 位， 对实体 投资 和居民 消费 形成抑 制； 第三是 外部 冲击不 断， 全球化 受阻 ，大环 境 不 利 于
整体增 长。 在上述 因素 的作用 之下 ，股票 市场 出现大 幅波 动，但 并未 引发系 统性 风险， 震 荡 市 的
特征尤 为明 显。报 告期 内，本 基金 主要采 用复 制指数 配置 与行业 内量 化选股 的策 略，严 格 控 制 仓
位， 在日常的基金操作中积极应对申购赎回， 并在个股配置上进行适度偏离， 力 争获得超额收益 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.101 元 ，累计净值 1.101 元；本 报告期份额净值 增长
率-17.03%， 同期业绩比较基准收益率为-14.81% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下一 阶段 经 济和 市场 运 行形 势， 个 人认 为经 济 和市 场面 临 的风 险要 大 于机 会。 短期看，
信贷刺 激之 后，经 济阶 段性企 稳， 但是负 面效 应是资 产价 格出现 泡沫 化，以 煤炭 、钢铁 为 首 的 原
材料价格出现剧烈反弹， 反而影响到供给侧改革的推进， 投资渠道不畅导致政策空间被大大压缩。
中长期 来看 ，结构 性改 革的必 要性 不容置 疑， 但是考 虑到 短期稳 增长 的需求 ，又 不能快 速 推 进 ，
这将拉长经济波动和出清的时间。 市场方面， 由于资金收益率快速下行， 股 市整 体估值水平上升 ，
资金偏 好却 有下降 的迹 象，这 体现 在两个 方面 ，一是 创业 板和成 长股 的量价 萎靡 ，另一 方 面 是 市
场开始更加关注消费品板块、高股息的类债券资产以及带有公用事业性质的 PPP 主题等，这种趋
势对市 场中 长期走 势偏 负面。 综上 所述， 在当 前经济 环境 和股市 估值 水平下 ，短 期还看 不 到 风 险
爆发，所以市场上会有较多的结构性机会，但由于经济和股市的基本面问题，整体空间并不大。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值
明显。 作为 被动投 资的 基金， 本基 金将继 续坚 持既定 的指 数化投 资策 略，以 严格 控制基 金 相 对 基
准指数 的跟 踪偏离 、主 动增强 获取 超额收 益为 投资目 标， 努力为 投资 者实现 单位 风险收 益 上 的 最东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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优化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 运营 负 责人 、基 金 会 计 、固 定收益部
总经理 、绝 对收益 部总 经理、 权益 投资部 副总 经理、 金融 工程相 关业 务人员 、合 规风控 人 员 等 组
成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 运营负 责人 、基金 会计 等参与 基金 组合估 值 方 法 的
确定， 复核 估值价 格， 并与相 关托 管行进 行核 对确认 ；督 察长、 合规 风控业 务相 关人员 对 有 关 估
值政策 、估 值 流程 和程 序、估 值方 法等事 项的 合规合 法性 进行审 核与 监督。 基金 经理参 与 估 值 委
员会对 估值 的讨论 ，发 表意见 和建 议，与 估值 委员会 成员 共同商 定估 值原则 和政 策，但 不 介 入 基
金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金在 2016 年1 月 4 日至2016 年6 月30 日持续出现基金资
产净值低于 5000 万元的情 况，已 上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核， 对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 889,280.86 1,275,032.27
结算备付金 - 891.94
存出保证金 675.39 1,285.33
交易性金融资产 11,716,597.68 14,752,530.05
其中：股票投资 11,716,597.68 14,752,530.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 175.62 281.53
应收股利 - -
应收申购款 - 6,817.84
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,606,729.55 16,036,838.96
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,864.34 -
应付管理人报酬 10,096.34 13,134.92
应付托管费 1,514.45 1,970.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,688.21 921.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 154,461.50 280,000.00
负债合计 178,624.84 296,026.95
所 有 者 权益：
实收基金 11,288,529.70 11,858,737.23
未分配利润 1,139,575.01 3,882,074.78
所有者权益合 计 12,428,104.71 15,740,812.01
负债和所有者权益总计 12,606,729.55 16,036,838.96
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.101 元 ，基金份额总额 11,288,529.70 份。
6.2 利润表
会计主体 ：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入 -2,317,023.07 18,961,542.71
1. 利息收入 4,023.35 13,337.26
其中：存款利息收入 4,023.35 13,337.26
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -41,112.39 26,908,828.67
其中：股票投资收益 -129,157.98 26,771,121.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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衍生工具收益 - -
股利收益 88,045.59 137,707.27
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-2,281,161.01 -8,046,782.63
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
1,226.98 86,159.41
减： 二 、 费用 294,041.69 804,044.16
1 ．管理人报 酬 62,381.15 225,125.80
2 ．托管费 9,357.17 33,768.93
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 12,904.05 258,407.34
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 209,399.32 286,742.09
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-2,611,064.76 18,157,498.55
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-2,611,064.76 18,157,498.55
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -2,611,064.76 -2,611,064.76
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-570,207.53 -131,435.01 -701,642.54
其中：1. 基金 申购款 934,306.33 78,850.76 1,013,157.09
2. 基金赎回 款 -1,504,513.86 -210,285.77 -1,714,799.63
四、 本期向 基金份额持有 - - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,288,529.70 1,139,575.01 12,428,104.71
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 18,157,498.55 18,157,498.55
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-51,758,901.93 -19,548,946.58 -71,307,848.51
其中：1. 基金 申购款 30,295,192.01 8,584,634.87 38,879,826.88
2. 基金赎回 款 -82,054,093.94 -28,133,581.45 -110,187,675.39
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
12,528,469.22 6,675,301.02 19,203,770.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 系 经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ） 证监许 可[2011]1278 号《关于 核准东吴深证 100 指数增
强型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 核准， 由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公
开发行募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基
金 份额。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为东 吴基 金 管理 有限 公司，注
册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括投 资于 国 内依 法发 行 上市 的股 票（包括
创业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证以及经中国证监会批准允
许本基 金投 资的其 它金 融工具 ，但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。法 律法规 或监 管机构 以 后 允 许
基金投 资的 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 投 资 于 股
票 资 产占 基 金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选 成份 股 的资 产占 基金资产的
比例不低于 80% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5% 。权证及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ：95%* 深证 100 价 格指 数 收益 率 +5%* 商 业银行 活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置
试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实务操作，
主要税项列示如下：
1 、 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起营改增后， 基金买卖股票、 债券 的差价收入免收
增值税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的 股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上 述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过 程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公
司
4,669,731.26 55.77% 123,750,444.33 82.72%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
4,255.50 55.57% 243.83 9.07%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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东吴证券股份
有限公司
110,036.19 82.78% 50,467.85 100.00%
注：1 、上述 佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2 、股票交易 佣金为成交金额的 1‰ 扣 除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买 （卖） 证管 费和证券结算风险基金等） ； 证券公 司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交 易佣 金，但 交易 的经手 费和 证管费 由本 基金交 纳， 其所计 提的 证券结 算风 险基金 从 支 付 给
证券公 司的 股票交 易佣 金中扣 除。 佣金比 率是 公允， 符合 证监会 有关 规定。 管理 人因此 从 关 联 方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
62,381.15 225,125.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
10,874.95 41,330.00
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
9,357.17 33,768.93
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2012 年
3 月9 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎 回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
55.8435% 50.3167%
注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期 间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
889,280.86 3,975.59 1,215,120.98 12,394.54
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
18.20
2016 年
7 月4
日
21.99 37,066 424,268.81 674,601.20 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
停牌
22.07 - - 23,232 432,387.65 512,730.24 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
资产
重组
12.44 - - 11,532 135,231.04 143,458.08 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
16.72
2016 年
7 月8
日
17.37 4,570 95,928.55 76,410.40 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 6,800 68,068.00 56,372.00 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
资产
重组
18.72
2016 年
7 月4
日
22.59 2,600 62,068.00 48,672.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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比例（% ）
1 权益投资 11,716,597.68 92.94
其中：股票 11,716,597.68 92.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 889,280.86 7.05
7 其他各项资产 851.01 0.01
8 合计 12,606,729.55 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 56,503.20 0.45
B 采矿业 - -
C 制造业 6,070,533.37 48.85
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
92,951.72 0.75
E 建筑业 64,448.64 0.52
F 批发和零售业 229,330.62 1.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,436,130.77 11.56
J 金融业 1,675,226.33 13.48
K 房地产业 1,150,112.98 9.25
L 租赁和商务服务业 136,068.39 1.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 291,965.96 2.35
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 287,108.30 2.31
S 综合 87,844.40 0.71
合计 11,578,224.68 93.16 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 21,296.00 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科 学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 117,077.00 0.94
S 综合 - -
合计 138,373.00 1.11
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 37,066 674,601.20 5.43 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
2 000651 格力电器 23,232 512,730.24 4.13
3 000333 美的集团 15,538 368,561.36 2.97
4 000001 平安银行 38,260 332,862.00 2.68
5 000725 京东方Ａ 119,717 276,546.27 2.23
6 000858 五 粮 液 8,017 260,793.01 2.10
7 000776 广发证券 14,615 244,947.40 1.97
8 002024 苏宁云商 21,117 229,330.62 1.85
9 300059 东方财富 10,160 225,552.00 1.81
10 002450 康得新 12,455 212,980.50 1.71
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 指 数 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 www.scfund.com.cn
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300144 宋城演艺 4,700 117,077.00 0.94
2 600111 北方稀土 1,600 21,296.00 0.17
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 166,295.00 1.06
2 300168 万达信息 152,355.00 0.97
3 002736 国信证券 151,820.00 0.96
4 601808 中海油服 132,994.00 0.84
5 002673 西部证券 130,875.00 0.83
6 002353 杰瑞股份 123,671.00 0.79
7 300144 宋城演艺 109,930.00 0.70
8 000776 广发证券 106,662.00 0.68
9 300059 东方财富 102,066.00 0.65
10 000540 中天城投 101,791.00 0.65
11 000060 中金岭南 94,750.00 0.60
12 000503 海虹控股 94,045.00 0.60
13 002405 四维图新 85,151.00 0.54 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
14 000750 国海证券 77,092.00 0.49
15 000001 平安银行 74,337.00 0.47
16 300146 汤臣倍健 71,394.00 0.45
17 002129 中环股份 70,070.00 0.45
18 300498 温氏股份 61,100.00 0.39
19 000046 泛海控股 60,668.00 0.39
20 002739 万达院线 59,100.00 0.38
注：本 项的 “买入 金额 ”均按 买入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002236
大华股份 179,131.00 1.14
2 300146
汤臣倍健 172,712.72 1.10
3 000963
华东医药 155,728.39 0.99
4 600085
同仁堂 147,447.00 0.94
5 601808
中海油服 137,700.00 0.87
6 300104
乐视网 114,258.60 0.73
7 000778
新兴铸管 111,147.00 0.71
8 002241
歌尔股份 103,788.00 0.66
9 000012
南
玻Ａ 98,060.54 0.62
10 300017
网宿科技 93,386.00 0.59
11 300168
万达信息 89,756.00 0.57
12 002594
比亚迪 82,566.00 0.52
13 002106
莱宝高科 81,583.46 0.52
14 000063
中兴通讯 81,205.00 0.52
15 601888
中国国旅 80,380.00 0.51
16 002073
软控股份 78,787.80 0.50
17 603288
海天味业 73,785.67 0.47
18 000568
泸州老窖 73,255.00 0.47
19 300024
机器人 67,548.00 0.43
20 002007
华兰生物 65,715.84 0.42
注： 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,877,435.56
卖出股票收入（成交）总额 4,503,048.94
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持 有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未持有股指期 货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券广发证券 （000776）在 2015 年9 月12 日公告, 公 司涉嫌未按规定审
查、了 解客 户真实 身份 ，违反 了《 证券公 司监 督管理 条例 》第二 十八 条第一 款的 规定， 并 被 中 国
证券监 督管 理委员 会处 以行政 处罚 。本基 金管 理人长 期跟 踪研究 该股 票，我 们认 为，该 处 罚 事 项
未对广 发证 券的长 期企 业经营 和投 资价值 产生 实质性 影响 。我们 对该 证券的 投资 严格执 行 内 部 投
资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本
期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 675.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 175.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 851.01
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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净值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 674,601.20 5.43 重大资产重组
2 000651 格力电器 512,730.24 4.13 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
281 40,172.70 6,333,423.61 56.10% 4,955,106.09 43.90%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董霞 116,700.00 33.17%
2 毛维贤 32,108.00 9.13%
3 刘玉坤 30,003.00 8.53%
4 刘梅 30,001.00 8.53%
5 董霞 23,800.00 6.76%
6 胡朝铖 17,100.00 4.86%
7 冯红 15,000.00 4.26%
8 黄工贝 10,000.00 2.84%
9 谷怀玉 10,000.00 2.84%
10 朱洪博 7,900.00 2.25%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员 7,525.84 0.0667% 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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持有本基金
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理 持有本开放式基金
0~10
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月9 日 ）基金份额总额
385,199,023.48
本报告期期初基金份额总额 11,858,737.23
本报告期基金总申购份额 934,306.33
减: 本报告期基金总赎回份额 1,504,513.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 11,288,529.70
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额 中包含该业务份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先生因退休不再担任公司董事长， 由范力先生担任公司董事长。
2 、2016 年1 月 16 日， 任 少华先生因工作调动辞去公司总经理职务， 由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
3 、2016 年5 月 4 日，吕 晖先生担任公司副总经理。
本报告期内托管人的专门基金托 管部门未发生重大的人事变动。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基金租用证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 4,669,731.26 55.77% 4,255.50 55.57% -
招商证券 1 1,581,231.79 18.89% 1,440.94 18.82% -
兴业证券 1 863,970.03 10.32% 804.60 10.51% -
中银国际 1 641,373.34 7.66% 584.51 7.63% -
国信证券 1 540,812.00 6.46% 503.65 6.58% -
海通证券 2 75,366.60 0.90% 68.68 0.90% -
恒泰证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1 、租用 证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准主 要包 括：证 券公 司基本 面评 价（财 务状 况、资 信 状 况 、
经营状 况） ； 证券公 司研 究能力 评价 （报告 质量 、及时 性和 数量） ； 证券 公司信 息服 务 评价 （ 全 面
性、及时性和高效性）等方面。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期交易单元新增 1 个交易单元为招商证券；新增 2 个交 易单元为海通证券；新增 1
个交 易单元为天风证券。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
