东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 41 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额 持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 49
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,288,529.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年化跟踪误差不超
过 7.75% 。
投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 基 金 业 绩 比 较 基 准 =9 5%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银 行活期存款利息（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 田青
联系电话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地址 上海浦东源深路 279 号 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海浦东源深路 279 号 北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 王炯 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -329,903.75
本期利润 -2,611,064.76
加权平均基金份额本期利润 -0.2239
本期加权平均净值利润率 -20.85%
本期基金份额净值增长率 -17.03%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 1,139,575.01
期末可供分配基金份额利润 0.1009
期末基金资产净值 12,428,104.71
期末基金份额净值 1.101
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 10.10% 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.23% 1.38% 1.55% 1.23% 0.68% 0.15%
过去三个月 -0.18% 1.39% -0.16% 1.22% -0.02% 0.17%
过去六个月 -17.03% 2.27% -14.81% 2.05% -2.22% 0.22%
过去一年 -28.18% 2.70% -25.20% 2.43% -2.98% 0.27%
过去三年 35.09% 1.98% 42.23% 1.84% -7.14% 0.14%
自基金合同
生效起至今
10.10% 1.79% 14.07% 1.71% -3.97% 0.08%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后）。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 基金业绩比较基准 =95% ×深证 100 价格 指数收益率 +5%× 商业银 行活期存款利率 （税后） 。
2 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地 —上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公 司 自成 立以 来 ，始 终坚 守 “待 人忠 、 办事 诚、 以 德兴 业” 的 东吴 文化 ， 追求 为投 资者奉献
可持续 的长 期回报 。近 年来， 在泛 资管大 背景 下，公 司推 进公募 基金 、专户 业务 以及子 公 司 业 务
协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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截至 2016 年6 月30 日， 公司旗下管理着 23 只公 募基金，27 只专户资产管理计划，137 只存
续专项资产管理计划 （子公司） ， 涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线， 可 满足不同类型投
资者的投资需求。
2016 年， 公 司在成长股投资的传统优势基础上， 引入了量化投资策略， 在业内率先成立了绝
对收益部，更加强化绝对收益理念。
经过多年积累和布局， 公司已形成三大投研 “特色” ：1.权 益投资坚持自下而上精选优质成长
股，把 握中 国经济 转型 升级机 遇；2. 绝对收 益首 倡 “用 权益 投资做 绝对 收益 ” 的理 念，利 用 量 化
模型进 行择 时和选 股操 作，严 控回 撤、优 化收 益；3. 固定 收益回 归稳 健本源 ，兼 顾流动 性 管 理 ，
为大类资产配置提供基础性产品。
近年来， 公司凭借扎实的投资团队、 出色投资业绩， 斩获了诸多奖项， 比如 2015 年度十大风
云基金 公司 （ 《大众 证券 报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格* 金蝉 奖（东 吴新 经济股 票型 基金， 《 华 夏
理财》杂志） 、2014 年度 新财富最智慧投资机构（ 《新财富》 杂志）等。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周健
本基金基
金经理
2013 年6 月5
日
- 9 年
硕士， 南开大学毕业。
曾就职于海通证券；
2011 年5 月 加入东吴
基金管理有限公司，
曾任公司研究策划部
研究员，现任基金经
理，自 2012 年 05 月
03 日 起 担 任 东 吴 中
证新兴产业指数证券
投资基金基金经理、
自2013 年6 月5 日起
担任东吴深证 100 指
数增强型证券投资基
金（LOF ）基 金经理、
自2016 年2 月3 日起
担任东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、自
2016 年2 月5 日起担
任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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投资基金基金经理，
自2016 年6 月3 日起
担任东吴安鑫量化灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，其
中自2012 年10 月27
日至 2015 年 5 月 29
日担任东吴新创业混
合型证券投资基金基
金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金在 2016 年1 月 4 日至2016 年6 月30 日持续出现基金资
产净值低于 5000 万元的情 况， 已上报中国证券监督管理委员会， 公司正在拟定相关应对方案， 除
此之外， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国 证监会的规定和基金合同的规定及其他
有关法 律规 定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，为基 金持 有人谋 求 最 大 利
益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成 果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常 情况。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
从 2 季度数 据来看，经济出现小幅回升，这是预期之中的。但是细看指标，数据显示出经济
动能仍 然不 足。首 先是 民间投 资仍 然落后 ，房 地产投 资见 高回落 ；其 次是通 缩造 成实际 利 率 仍 然
处于高 位， 对实体 投资 和居民 消费 形成抑 制； 第三是 外部 冲击不 断， 全球化 受阻 ，大环 境 不 利 于
整体增 长。 在上述 因素 的作用 之下 ，股票 市场 出现大 幅波 动，但 并未 引发系 统性 风险， 震 荡 市 的
特征尤 为明 显。报 告期 内，本 基金 主要采 用复 制指数 配置 与行业 内量 化选股 的策 略，严 格 控 制 仓
位， 在日常的基金操作中积极应对申购赎回， 并在个股配置上进行适度偏离， 力 争获得超额收益 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.101 元 ，累计净值 1.101 元；本 报告期份额净值增长
率-17.03%， 同期业绩比较基准收益率为-14.81% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下一 阶段 经 济和 市场 运 行形 势， 个 人认 为经 济 和市 场面 临 的风 险要 大 于机 会。 短期看，
信贷刺 激之 后，经 济阶 段性企 稳， 但是负 面效 应是资 产价 格出现 泡沫 化，以 煤炭 、钢铁 为 首 的 原
材料价格出现剧烈反弹， 反而影响到供给侧改革的推进， 投资渠道不畅导致政策空间被大大压缩。
中长期 来看 ，结构 性改 革的必 要性 不容置 疑， 但是考 虑到 短期稳 增长 的需求 ，又 不能快 速 推 进 ，
这将拉长经济波动和出清的时间。 市场方面， 由于资金收益率快速下行， 股市整 体估值水平上升 ，
资金偏 好却 有下降 的迹 象，这 体现 在两个 方面 ，一是 创业 板和成 长股 的量价 萎靡 ，另一 方 面 是 市
场开始更加关注消费品板块、高股息的类债券资产以及带有公用事业性质的 PPP 主题等，这种趋
势对市 场中 长期走 势偏 负面。 综上 所述， 在当 前 经济 环境 和股市 估值 水平下 ，短 期还看 不 到 风 险
爆发，所以市场上会有较多的结构性机会，但由于经济和股市的基本面问题，整体空间并不大。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值
明显。 作为 被动投 资的 基金， 本基 金将继 续坚 持既定 的指 数化投 资策 略，以 严格 控制基 金 相 对 基
准指数 的跟 踪偏离 、主 动增强 获取 超额收 益为 投资目 标， 努力为 投资 者实现 单位 风险收 益 上 的 最
优化。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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及 中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 运营 负 责人 、基 金 会计 、固 定收益部
总经理 、绝 对收益 部总 经理、 权益 投资部 副总 经理、 金融 工程相 关业 务人员 、合 规风控 人 员 等 组
成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 运营负 责人 、基金 会计 等参与 基金 组合估 值 方 法 的
确定， 复核 估值价 格， 并与相 关托 管行进 行核 对确认 ；督 察长、 合规 风控业 务相 关人员 对 有 关 估
值政策 、估 值流程 和程 序、估 值方 法等事 项的 合规合 法性 进行审 核与 监督。 基金 经理参 与 估 值 委
员会对 估值 的讨论 ，发 表意见 和建 议，与 估值 委员会 成员 共同商 定估 值原则 和政 策，但 不 介 入 基
金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金在 2016 年1 月 4 日至2016 年6 月30 日持续出现基金资
产净值低于 5000 万元的情 况，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在 损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利 润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 889,280.86 1,275,032.27
结算备付金
- 891.94
存出保证金
675.39 1,285.33
交易性金融资产 6.4.7.2 11,716,597.68 14,752,530.05
其中：股票投资
11,716,597.68 14,752,530.05
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 175.62 281.53
应收股利
- -
应收申购款
- 6,817.84
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,606,729.55 16,036,838.96
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,864.34 -
应付管理人报酬
10,096.34 13,134.92
应付托管费
1,514.45 1,970.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,688.21 921.79
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 154,461.50 280,000.00
负债合计
178,624.84 296,026.95
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 11,288,529.70 11,858,737.23
未分配利润 6.4.7.10 1,139,575.01 3,882,074.78
所有者权益合计
12,428,104.71 15,740,812.01
负债和所有者权益总计
12,606,729.55 16,036,838.96
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.101 元 ，基金份额总额 11,288,529.70 份。
6.2 利润表
会计主体 ：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-2,317,023.07 18,961,542.71
1. 利息收入
4,023.35 13,337.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,023.35 13,337.26
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-41,112.39 26,908,828.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -129,157.98 26,771,121.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 88,045.59 137,707.27
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -2,281,161.01 -8,046,782.63 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 1,226.98 86,159.41
减： 二 、 费用
294,041.69 804,044.16
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 62,381.15 225,125.80
2 ．托管费 6.4.10.2.2 9,357.17 33,768.93
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 12,904.05 258,407.34
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 209,399.32 286,742.09
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-2,611,064.76 18,157,498.55
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-2,611,064.76 18,157,498.55
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者 权益 （基
金净值）
11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -2,611,064.76 -2,611,064.76
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-570,207.53 -131,435.01 -701,642.54
其中：1. 基金 申购款 934,306.33 78,850.76 1,013,157.09
2. 基金赎回 款 -1,504,513.86 -210,285.77 -1,714,799.63
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 11,288,529.70 1,139,575.01 12,428,104.71 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 18,157,498.55 18,157,498.55
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-51,758,901.93 -19,548,946.58 -71,307,848.51
其中：1. 基金 申购款 30,295,192.01 8,584,634.87 38,879,826.88
2. 基金赎回 款 -82,054,093.94 -28,133,581.45 -110,187,675.39
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
12,528,469.22 6,675,301.02 19,203,770.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） （以下简称“本基金” ） ， 系 经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ） 证监许 可[2011]1278 号《关于 核准东吴深证 100 指数增
强型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 核准， 由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公
开发行募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基
金份额。
本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 为东 吴基 金 管理 有限 公司，注
册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 为 具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括投 资于 国 内依 法发 行 上市 的股 票（包括东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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创业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证以及经中国证监会批准允
许本基 金投 资的其 它金 融工具 ，但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。法 律法规 或监 管机构 以 后 允 许
基金投 资的 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 投 资 于 股
票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选 成份 股 的资 产占 基金资产的
比例不低于 80% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5% 。权证及其他
金融工具的投资比 例符合法律法规和监管机构的规定。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ：95%* 深证 100 价 格指 数 收益 率 +5%* 商 业银行 活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同 》
和中 国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置
试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营 业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实务操作，
主要税项列示如下：
1 、 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起营改增后， 基金买卖股票、 债券 的差价收入免收
增值税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过 程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 889,280.86
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 889,280.86
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 11,502,526.96 11,716,597.68 214,070.72
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,502,526.96 11,716,597.68 214,070.72
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 175.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.30
合计 175.62 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,688.21
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,688.21
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 37.18
应付指数使用费 50,000.00
预提审计费 24,863.02
预提上市年费 29,835.26
预提信息披露费 49,726.04
合计 154,461.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,858,737.23 11,858,737.23
本期申购 934,306.33 934,306.33
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,504,513.86 -1,504,513.86
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 11,288,529.70 11,288,529.70
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,068,318.80 -6,186,244.02 3,882,074.78
本期利润 -329,903.75 -2,281,161.01 -2,611,064.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-473,853.27 342,418.26 -131,435.01
其中：基金申购款 786,138.49 -707,287.73 78,850.76
基金赎回款 -1,259,991.76 1,049,705.99 -210,285.77
本期已分配利润 - - -
本期末 9,264,561.78 -8,124,986.77 1,139,575.01
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 3,975.59
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41.27
其他 6.49
合计 4,023.35
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 4,503,048.94
减：卖出股票成本总额 4,632,206.92
买卖股票差价收入 -129,157.98
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期未持有债券。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期无衍生工具交易。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 88,045.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 88,045.59
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -2,281,161.01
——股票投资 -2,281,161.01
——债券投资 - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 23 页 共 49 页
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -2,281,161.01
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,226.98
- -
合计 1,226.98
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
12,904.05
银行间市场交易费用
-
合计
12,904.05
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 49,726.04
上市费 29,835.26
汇划费 475.00
指数使用费 100,000.00
帐户维护费 4,500.00
合计 209,399.32
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公
司
4,669,731.26 55.77% 123,750,444.33 82.72%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期 间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
4,255.50 55.57% 243.83 9.07%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
110,036.19 82.78% 50,467.85 100.00%
注：1 、上述 佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2 、股票交易 佣金为成交金额的 1‰ 扣 除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买 （卖） 证管 费和证券结算风险基金等） ； 证券公 司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交 易佣 金，但 交易 的经手 费和 证管费 由本 基金交 纳， 其所计 提的 证券结 算风 险基金 从 支 付 给
证券公 司的 股票交 易佣 金中扣 除。 佣金比 率是 公允， 符合 证监会 有关 规定。 管理 人因此 从 关 联 方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
62,381.15 225,125.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
10,874.95 41,330.00
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年 天数。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
9,357.17 33,768.93
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2012 年
3 月9 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
55.8435% 50.3167%
注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本 基金公告的费率执行。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 27 页 共 49 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
889,280.86 3,975.59 1,215,120.98 12,394.54
6.4.10.6 本基金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
21 日
重大
资产
重组
18.20
2016 年
7 月4
日
21.99 37,066 424,268.81 674,601.20 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
停牌
22.07 - - 23,232 432,387.65 512,730.24 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
资产
重组
12.44 - - 11,532 135,231.04 143,458.08 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
16.72
2016 年
7 月8
日
17.37 4,570 95,928.55 76,410.40 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 6,800 68,068.00 56,372.00 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
资产
重组
18.72
2016 年
7 月4
日
22.59 2,600 62,068.00 48,672.00 - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持 有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 指数 增 强型 基金 ， 跟踪 标的 指 数市 场表 现 ，是 股票 基 金中 处于 中 等风 险水 平的基金
产品。 本基 金的运 作涉 及的金 融工 具主要 包括 股票、 债券 、权证 和法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基
金投资 的其 他金融 工具 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金融 工具相 关的 风险主 要 包 括 信
用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本 基 金的 基金 管 理人 从 事 风 险管 理的 主 要目 标是 争 取将 相对 风 险控 制在 限 定的 范围 之内，通
过严格 的投 资程序 约束 和数量 化风 险管理 手段 ，力争 控制 本基金 净值 增长率 与业 绩比较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度不超过 0.5% ，年 化跟踪误差不超过 7.75% ，以实现对标的指数的有效跟踪。
本 基 金管 理人 奉 行全 员与 全 程结 合、 风 控与 发展 并 重的 风险 管 理理 念。 董 事会 主要 负责公司
的风险 管理 战略和 控制 政策、 协调 突发重 大风 险等事 项。 公司经 营管 理层下 设风 险管理 委 员 会 ，
制定公 司日 常经营 过程 中各类 风险 的防范 和管 理措施 ；在 业务操 作层 面，一 线业 务部门 负 责 对 各
自业务 领域 风险的 管控 ，公司 具 体 的风险 管理 职责由 合规 风控部 负责 ，组织 、协 调并与 其 他 各 业
务部门 一道 ，共同 完成 对法律 风险 、投资 风险 、操作 风险 、合规 风险 等风险 类别 的管理 ， 并 定 期
向公司 的风 险管理 委员 会报告 公司 风险状 况。 合规风 控部 由督察 长分 管，配 置有 法律、 风 控 、 审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务的 风险 。 本基 金的 信 用风 险主 要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金管 理人 的 投资 部门 及 交易 部门 建 立了 经审 批的交易
对手名 单， 并通过 限定 被投资 对象 的信用 等级 范围及 各类 投资品 种比 例来管 理信 用风险 。 本 基 金
的银行 存款 存放于 本基 金的托 管行 －中国 建设 银行股 份有 限公司 。本 基金认 为与 中国建 设 银 行 股
份有限 公司 相关的 信用 风险程 度较 低。本 基金 在交易 所进 行的交 易均 与中国 证券 登记结 算 有 限 责东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 29 页 共 49 页
任公司 完成 证券交 收和 款项清 算， 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 基金在 进行 银行间 同 业 市 场
交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 ，以控 制相 应的信 用风 险。本 基金 与应收 证券 清算款 相 关 的 信
用风险程度较低。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 作 为开 放式 基 金， 存在 兑付赎回
资金的 流 动 性风险 。本 基金流 动风 险亦来 源于 因部分 投资 品种交 易不 活跃而 出现 的变现 风 险 ， 以
及因投 资集 中而无 法在 市场出 现剧 烈波动 的情 况下以 合理 价格变 现投 资的风 险。 本基金 所 持 交 易
性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效 保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在 证 券交 易所 上 市， 其余 部 分在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除 附 注 6.4.12 中列 示的 部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 以 合 理
的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金资产净值的 40% 。
除 卖 出回 购金 融 资产 款合 约 约定 到期 日 均为 一个 月 以内 计息 外 ，本 基金 所 持有 的其 他金融负
债的合 约约 定到期 日均 为一个 月以 内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到 期 日
且不计息，因此账面余额即为 未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等 方法 对上述 利率 风险进 行管 理。本 基金 持有的 大部 分金融 资产 和金融 负债 不计息 ， 因 此 本
基金的 收入 及经营 活动 的 现金 流量 在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金的 生息资 产 主 要 为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 889,280.86 - - - - - 889,280.86
清算备付金 - - - - - - -
存出保证金 675.39 - - - - - 675.39
交易性金融资产 - - - - - 11,716,597.68 11,716,597.68
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 175.62 175.62
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 889,956.25 - - - - 11,716,773.30 12,606,729.55
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 9,864.34 9,864.34
应付管理人报酬 - - - - - 10,096.34 10,096.34
应付托管费 - - - - - 1,514.45 1,514.45
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 2,688.21 2,688.21
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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其他负债 - - - - - 154,461.50 154,461.50
负债总计 - - - - - 178,624.84 178,624.84
利率敏感度缺口 889,956.25 - - - - 11,538,148.46 12,428,104.71
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,275,032.27 - - - - - 1,275,032.27
清算备付金 891.94 - - - - - 891.94
存出保证金 1,285.33 - - - - - 1,285.33
交易性金融资产 - - - - - 14,752,530.05 14,752,530.05
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 281.53 281.53
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 6,817.84 6,817.84
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,277,209.54 - - - - 14,759,629.42 16,036,838.96
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 13,134.92 13,134.92
应付托管费 - - - - - 1,970.24 1,970.24
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 921.79 921.79
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - - - 296,026.95 296,026.95
利率敏感度缺口 1,277,209.54 - - - - 14,463,602.47 15,740,812.01
注： 东吴深证 100 指数 基金于 2012 年 3 月9 日 成立； 表中所示为本基金资产及负债的利率 风险敞
口，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
利率下降 25 个基点 - -
利率上升 25 个基点 - -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 除市 场利 率 和外 汇汇 率以外的
市场因 素发 生变动 时产 生的价 格波 动风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金为 股票 型 指数 增强 基 金， 按照 成 份股 在标 的 指数 中的 基 准权 重构 建 指数 化投 资组合。
当预期 成份 股发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时 ，以 及因基 金的 申购和 赎 回 对 本
基金跟 踪标 的指数 的效 果可能 带来 影响时 ，基 金管理 人会 对投资 组合 进行适 当调 整，以 便 实 现 对
跟踪误差的有效控制。
本 基 金原 则上 投 资于 股票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选
成 份股 的资产 占基 金资产 的比 例不低 于 80% ，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 11,716,597.68 94.28 14,752,530.05 93.72
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 33 页 共 49 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,716,597.68 94.28 14,752,530.05 93.72
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
1. 本基金选 用业绩基准作为衡量系统风险的标准
2 ．选用报告 期间统计所得 beta 值作 为期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业绩基准 下跌 1% -137,951.96 -169,937.81
2. 业绩基准 下跌 5% -689,759.81 -849,689.03
3. 业绩基准 下跌 10% -1,379,519.62 -1,699,378.06
注：报告期内，本基金 2016 年beta 值为 1.11 ，2015 年beta 为 1.08。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 11,716,597.68 92.94
其中：股票 11,716,597.68 92.94
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 889,280.86 7.05
7 其他各项资产 851.01 0.01
8 合计 12,606,729.55 100.00
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 34 页 共 49 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 56,503.20 0.45
B 采矿业 - -
C 制造业 6,070,533.37 48.85
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
92,951.72 0.75
E 建筑业 64,448.64 0.52
F 批发和零售业 229,330.62 1.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,436,130.77 11.56
J 金融业 1,675,226.33 13.48
K 房地产业 1,150,112.98 9.25
L 租赁和商务服务业 136,068.39 1.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 291,965.96 2.35
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 287,108.30 2.31
S 综合 87,844.40 0.71
合计 11,578,224.68 93.16
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 21,296.00 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 117,077.00 0.94
S 综合 - -
合计 138,373.00 1.11
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 37,066 674,601.20 5.43
2 000651 格力电器 23,232 512,730.24 4.13
3 000333 美的集团 15,538 368,561.36 2.97
4 000001 平安银行 38,260 332,862.00 2.68
5 000725 京东方Ａ 119,717 276,546.27 2.23
6 000858 五 粮 液 8,017 260,793.01 2.10
7 000776 广发证券 14,615 244,947.40 1.97
8 002024 苏宁云商 21,117 229,330.62 1.85
9 300059 东方财富 10,160 225,552.00 1.81
10 002450 康得新 12,455 212,980.50 1.71
11 002415 海康威视 9,514 204,170.44 1.64
12 000783 长江证券 17,095 198,302.00 1.60
13 300104 乐视网 3,259 172,433.69 1.39
14 002594 比亚迪 2,634 160,700.34 1.29 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 36 页 共 49 页
15 000063 中兴通讯 11,135 159,675.90 1.28
16 002304 洋河股份 2,216 159,374.72 1.28
17 000060 中金岭南 15,082 157,305.26 1.27
18 300017 网宿科技 2,322 156,038.40 1.26
19 002353 杰瑞股份 7,620 146,913.60 1.18
20 002465 海格通信 11,532 143,458.08 1.15
21 001979 招商蛇口 10,022 142,813.50 1.15
22 000625 长安汽车 10,438 142,687.46 1.15
23 000100 TCL 集团 42,890 141,108.10 1.14
24 000166 申万宏源 16,722 140,632.02 1.13
25 000423 东阿阿胶 2,648 139,893.84 1.13
26 002230 科大讯飞 4,233 139,054.05 1.12
27 000538 云南白药 2,130 136,959.00 1.10
28 000503 海虹控股 3,400 136,714.00 1.10
29 300024 机器人 5,355 135,963.45 1.09
30 002673 西部证券 5,000 129,300.00 1.04
31 002142 宁波银行 8,595 127,034.10 1.02
32 002241 歌尔股份 4,292 123,094.56 0.99
33 002202 金风科技 7,887 119,330.31 0.96
34 000768 中航飞机 5,814 114,477.66 0.92
35 000839 中信国安 5,297 112,879.07 0.91
36 002736 国信证券 6,400 110,400.00 0.89
37 000402 金 融 街 11,204 108,902.88 0.88
38 300070 碧水源 7,292 108,504.96 0.87
39 000069 华侨城Ａ 16,694 106,841.60 0.86
40 300027 华谊兄弟 7,683 104,027.82 0.84
41 000568 泸州老窖 3,405 101,128.50 0.81
42 002456 欧菲光 3,395 100,152.50 0.81
43 000895 双汇发展 4,676 97,634.88 0.79
44 002405 四维图新 3,950 97,170.00 0.78
45 002500 山西证券 5,748 95,186.88 0.77
46 000157 中联重科 23,040 95,155.20 0.77
47 000917 电广传媒 5,693 94,105.29 0.76
48 002008 大族激光 4,114 93,963.76 0.76
49 000686 东北证券 7,183 92,732.53 0.75
50 300124 汇川技术 4,776 92,654.40 0.75
51 002236 大华股份 7,040 92,224.00 0.74
52 000559 万向钱潮 5,883 91,774.80 0.74
53 000413 东旭光电 10,400 89,336.00 0.72 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 37 页 共 49 页
54 000623 吉林敖东 3,558 88,772.10 0.71
55 000009 中国宝安 6,412 87,844.40 0.71
56 000876 新 希 望 10,018 83,349.76 0.67
57 002475 立讯精密 4,229 83,099.85 0.67
58 000338 潍柴动力 10,534 82,270.54 0.66
59 000793 华闻传媒 8,296 81,964.48 0.66
60 002385 大北农 9,945 80,156.70 0.64
61 000630 铜陵有色 30,884 78,445.36 0.63
62 000750 国海证券 10,500 77,595.00 0.62
63 000826 启迪桑德 2,508 76,619.40 0.62
64 000728 国元证券 4,570 76,410.40 0.61
65 000540 中天城投 12,200 76,006.00 0.61
66 300315 掌趣科技 6,975 73,167.75 0.59
67 000061 农 产 品 5,922 72,011.52 0.58
68 000977 浪潮信息 2,918 68,427.10 0.55
69 002030 达安基因 2,456 68,276.80 0.55
70 000425 徐工机械 21,604 66,108.24 0.53
71 300168 万达信息 2,500 64,975.00 0.52
72 002292 奥飞娱乐 2,158 64,632.10 0.52
73 002081 金 螳 螂 6,432 64,448.64 0.52
74 300058 蓝色光标 6,597 64,056.87 0.52
75 000792 盐湖股份 3,030 63,933.00 0.51
76 000970 中科三环 4,308 62,509.08 0.50
77 000709 河钢股份 22,494 62,308.38 0.50
78 300253 卫宁健康 2,520 62,244.00 0.50
79 000738 中航动控 2,200 58,080.00 0.47
80 000046 泛海控股 5,700 57,627.00 0.46
81 300498 温氏股份 1,560 56,503.20 0.45
82 002129 中环股份 6,800 56,372.00 0.45
83 000039 中集集团 3,964 56,169.88 0.45
84 000581 威孚高科 2,729 55,016.64 0.44
85 300251 光线传媒 4,600 53,176.00 0.43
86 300002 神州泰岳 4,993 53,125.52 0.43
87 000712 锦龙股份 2,400 49,824.00 0.40
88 002276 万马股份 2,500 49,525.00 0.40
89 000778 新兴铸管 10,595 49,160.80 0.40
90 000031 中粮地产 5,200 49,036.00 0.39
91 000598 兴蓉环境 9,274 48,966.72 0.39
92 002065 东华软件 2,600 48,672.00 0.39 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
93 002739 万达院线 600 47,940.00 0.39
94 000800 一汽轿车 4,085 44,444.80 0.36
95 000883 湖北能源 9,500 43,985.00 0.35
96 000878 云南铜业 4,305 43,824.90 0.35
97 002146 荣盛发展 6,120 41,126.40 0.33
98 000825 太钢不锈 11,045 34,902.20 0.28
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300144 宋城演艺 4,700 117,077.00 0.94
2 600111 北方稀土 1,600 21,296.00 0.17
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 166,295.00 1.06
2 300168 万达信息 152,355.00 0.97
3 002736 国信证券 151,820.00 0.96
4 601808 中海油服 132,994.00 0.84
5 002673 西部证券 130,875.00 0.83
6 002353 杰瑞股份 123,671.00 0.79
7 300144 宋城演艺 109,930.00 0.70
8 000776 广发证券 106,662.00 0.68
9 300059 东方财富 102,066.00 0.65
10 000540 中天城投 101,791.00 0.65
11 000060 中金岭南 94,750.00 0.60
12 000503 海虹控股 94,045.00 0.60
13 002405 四维图新 85,151.00 0.54
14 000750 国海证券 77,092.00 0.49
15 000001 平安银行 74,337.00 0.47 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
16 300146 汤臣倍健 71,394.00 0.45
17 002129 中环股份 70,070.00 0.45
18 300498 温氏股份 61,100.00 0.39
19 000046 泛海控股 60,668.00 0.39
20 002739 万达院线 59,100.00 0.38
注：本 项的 “买入 金额 ”均按 买 入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002236
大华股份 179,131.00 1.14
2 300146
汤臣倍健 172,712.72 1.10
3 000963
华东医药 155,728.39 0.99
4 600085
同仁堂 147,447.00 0.94
5 601808
中海油服 137,700.00 0.87
6 300104
乐视网 114,258.60 0.73
7 000778
新兴铸管 111,147.00 0.71
8 002241
歌尔股份 103,788.00 0.66
9 000012
南
玻Ａ 98,060.54 0.62
10 300017
网宿科技 93,386.00 0.59
11 300168
万达信息 89,756.00 0.57
12 002594
比亚迪 82,566.00 0.52
13 002106
莱宝高科 81,583.46 0.52
14 000063
中兴通讯 81,205.00 0.52
15 601888
中国国旅 80,380.00 0.51
16 002073
软控股份 78,787.80 0.50
17 603288
海天味业 73,785.67 0.47
18 000568
泸州老窖 73,255.00 0.47
19 300024
机器人 67,548.00 0.43
20 002007
华兰生物 65,715.84 0.42
注： 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,877,435.56 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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卖出股票收入（成交）总额 4,503,048.94
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券广发证券 （000776）在 2015 年9 月12 日公告, 公 司涉嫌未按规定审
查、了 解客 户真实 身份 ，违反 了《 证券公 司监 督管理 条例 》第二 十八 条第一 款的 规定， 并 被 中 国
证券监 督管 理委员 会处 以行政 处罚 。本基 金管 理人长 期跟 踪研究 该股 票，我 们认 为，该 处 罚 事 项
未对广 发证 券的长 期企 业经营 和投 资价值 产生 实质性 影响 。我们 对该 证券的 投资 严格执 行 内 部 投
资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本
期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 675.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 175.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 851.01
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基 金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 674,601.20 5.43 重大资产重组
2 000651 格力电器 512,730.24 4.13 重大事项停牌 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 42 页 共 49 页
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
281 40,172.70 6,333,423.61 56.10% 4,955,106.09 43.90%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 董霞 116,700.00 33.17%
2 毛维贤 32,108.00 9.13%
3 刘玉坤 30,003.00 8.53%
4 刘梅 30,001.00 8.53%
5 董霞 23,800.00 6.76%
6 胡朝铖 17,100.00 4.86%
7 冯红 15,000.00 4.26%
8 黄工贝 10,000.00 2.84%
9 谷怀玉 10,000.00 2.84%
10 朱洪博 7,900.00 2.25%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
7,525.84 0.0667%
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理 持有本开放式基金
0~10
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月9 日 ）基金份额总额
385,199,023.48
本报告期期初基金份额总额 11,858,737.23
本报告期基金总申购份额 934,306.33
减: 本报告期基金总赎回份额 1,504,513.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 11,288,529.70
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先生因退休不再担任公司董事长， 由范力先生担任公司董事长。
2 、2016 年1 月 16 日， 任 少华先生因工作调动辞去公司总经理职务， 由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
3 、2016 年5 月 4 日，吕 晖先生担任公司副总经理。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 44 页 共 49 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 4,669,731.26 55.77% 4,255.50 55.57% -
招商证券 1 1,581,231.79 18.89% 1,440.94 18.82% -
兴业证券 1 863,970.03 10.32% 804.60 10.51% -
中银国际 1 641,373.34 7.66% 584.51 7.63% -
国信证券 1 540,812.00 6.46% 503.65 6.58% -
海通证券 2 75,366.60 0.90% 68.68 0.90% -
恒泰证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1 、租用 证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准主 要包 括：证 券公 司基本 面评 价（财 务状 况、资 信 状 况 、
经营状 况） ； 证券公 司研 究能力 评价 （报告 质量 、及时 性和 数量） ； 证券 公司信 息服 务评价 （ 全 面
性、及时性和高效性）等方面。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 45 页 共 49 页
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期交易单元新增 1 个交易单元为招商证券；新增 2 个交 易单元为海通证券；新增 1
个交 易单元为天风证券。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安银行股份有限
公司基金代销业务费率优惠活动
的公告
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2 东吴基金管理有限公司管理的基
金 2015 年年 度资产净值公告
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2016 年 1 月4 日
3 东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
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2016 年 1 月6 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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4 东吴基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
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2016 年 1 月6 日
5 东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
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2016 年 1 月11 日
6 东吴基金管理有限公司关于公司
董事长变更的公告
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7 东吴基金管理有限公司关于公司
总经理变更的公告
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8 东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
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2016 年 1 月20 日
9 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增大泰金石投资管理有限
公司为代销机构并推出转换业务
的公告
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2016 年 1 月21 日
10 东吴基金管理有限公司关于参加
大泰金石投资管理有限公司费率
优惠的公告
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2016 年 1 月21 日
11 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海联泰资产管理有限
公司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
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2016 年 1 月21 日
12 东吴基金管理有限公司关于参加
上海联泰资产管理有限公司费率
优惠的公告
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13 东吴基金管理有限公司关于公司 中国证券报、 上海证 2016 年 2 月3 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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法定代表人变更公告 券报、 证券时报、 证
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14 东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
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2016 年 3 月2 日
15 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增北京钱景财富投资管理
有限公司为代销机构并推出定期
定额业务及转换业务的公告
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2016 年 3 月22 日
16 东吴基金管理有限公司关于参加
北京钱景财富投资管理有限公司
费率优惠的公告
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2016 年 3 月22 日
17 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增珠海盈米财富管理有限
公 司为代销机构并推出定期定额
业务及转换业务的公告
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2016 年 3 月25 日
18 东吴基金管理有限公司关于参加
珠海盈米财富管理有限公司费率
优惠的公告
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19 东吴深证100 指数增强型证券投资
基金 2015 年 年度报告以及摘要
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20 东吴基金管理有限公司关于 旗下
部分基金继续参加中国工商银行
股份有限公司个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
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2016 年 3 月29 日
21 东吴深证100 指数增强型证券投资
基金更新招募说明书以及摘要
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2016 年 4 月22 日
22 东吴深证100 指数增强型证券投资
基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
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2016 年 4 月22 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
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23 东吴基金管 理有限公司关于公司
副总经理变更的公告
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2016 年 5 月4 日
24 东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国民生银行直销
银行基金通系统基金申购费率优
惠活动的公告
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2016 年 5 月17 日
25 东吴基金管理有限公司关于网上
交易系统招商银行支付渠道费率
优惠调整的公告
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2016 年 5 月24 日
26 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增中信期货有限公司为代
销机构并推出定期定额业务及转
换业务的公告
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2016 年 6 月2 日
27 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金新增上海利得基金销售有限
公司为代销机构的公告
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2016 年 6 月8 日
28 东吴基金管理有限公司关于参加
上海利得基金销售有限公司费率
优惠的公告
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2016 年 6 月8 日
29 东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在上海陆金所资产
管理有限公司定投业务并参与费
率优惠的公告
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2016 年 6 月13 日
30 东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金延迟参与开通在上海陆
金所资产管理有限公司定投业务
并参与费率优惠的公告
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2016 年 6 月14 日
31 东吴基金管理有限公司关于旗下
基金在交通银 行股份有限公司网
上银行、 手机 银行延长基金申购费
率优惠的公告
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2016 年 6 月29 日 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告
第 49 页 共 49 页
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32 东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通在上海陆金所资产
管理有限公司定投业务并参与费
率优惠的公告
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2016 年 6 月30 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东吴深证 100 指 数增强型证券投资基金（LOF ）设 立 的文件；
2 、 《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）基金合 同》 ；
3 、 《东吴深 证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5 、报告期内 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）在 指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
