大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2016 年 半 年 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 25 日
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 13
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 31
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 32
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 34
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 34
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 34
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 34
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 34
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 34
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 35
7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 35 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 36
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 36
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 36
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 37
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 37
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 37
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 38
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 38
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 38
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 38
10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 40
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 42
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 43
12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 43
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 43
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 43
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期 末基金份额总额 2,403,291,276.27 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-10-25
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“大成创新” 。
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选
具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中 国债券总指数 ×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基
金和债券型基金， 属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦 32 层
北京东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
招商银行大厦 32 层
北京复兴门内大街 28 号 凯晨
世贸中心东座 F9 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》 、 《 证
券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -242,015,319.66
本期利润 -528,755,470.70
加权平均基金份额本期利润 -0.2193
本期加权平均净值利润率 -23.41%
本期基金份额净值增长率 -18.48%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 180,333,531.07
期末可供分配基金份额利润 0.0750
期末基金资产净值 2,342,511,954.41
期末基金份额净值 0.975
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -7.56%
注：1 、 期末可供分配利润， 采用期 末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.52% 1.56% -0.10% 0.69% 2.62% 0.87%
过去三个月 1.25% 1.62% -1.27% 0.71% 2.52% 0.91%
过去六个月 -18.48% 2.41% -10.35% 1.29% -8.13% 1.12%
过去一年 -21.62% 2.67% -19.03% 1.61% -2.59% 1.06%
过去三年 35.42% 1.97% 38.39% 1.29% -2.97% 0.68%
自基金合同
生效起至今
-7.56% 1.74% 5.45% 1.35% -13.01% 0.39%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注： 按基金合同规定， 大成创新成长混合 型证券投资基金自基金合同生效 （暨基金转型） 之日 2007
年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截 至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项比例。
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资 管理有限公司(25%) 。截 至 2016 年 6 月 30 日，本 基金管理人共管理 5 只
ETF 及1 只ETF 联接基金 ： 大成中证 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 深证成长 40 交易型开
放 式 指数 证券 投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 、中 证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型 开放式指数证券投资基金、大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金，2 只QDII 基金：大成 标普 500 等 权重指数证券投资基金、
大成纳斯达克 100 指数 证券投资基金及 61 只开 放式证券投资基金： 大成 景丰债券型证券投资基 金
（LOF） 、大成价值 增长 证券投 资基 金、大 成债 券投资 基金 、大成 蓝筹 稳健证 券投 资基金 、 大 成 精
选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券 投资基金、大
成财富管理 2020 生命周期 证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投资基金、 大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF) 、 大成景阳领先混合型证券投资基金、 大成强化收益定期开放债券型证券投
资基金 、大 成策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 大成行 业轮 动混合 型证 券投资 基金 、大成 中 证 红 利
指数证 券投 资基金 、大 成核心 双动 力混合 型证 券投资 基金 、大成 竞争 优势混 合型 证券 投 资 基 金 、
大成景 恒保 本混合 型证 券投资 基金 、大成 内需 增长混 合型 证券投 资基 金、大 成可 转债增 强 债 券 型
证券投 资基 金、大 成消 费主题 混合 型证券 投资 基金、 大成 新锐产 业混 合型证 券投 资基金 、 大 成 优
选混合 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成月添 利理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现金 增利货 币 市 场 证
券投资基金、 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、
大成景 安短 融债券 型证 券投资 基金 、大成 景兴 信用债 债券 型证券 投资 基金、 大成 景旭纯 债 债 券 型
证券投 资基 金、大 成景 祥分级 债券 型证券 投资 基金、 大成 信用增 利一 年定期 开放 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 健康产 业混 合型证 券投 资基金 、大 成中小 盘混 合型证 券投 资基金 （LOF） 、大成 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、大成 丰财 宝货币 市场 基金、 大成 景益平 稳收 益混合 型证 券投资 基 金 、 大
成添利宝货币市场基金、 大成景利混合型证券投资基金、 大成产业升级股票型证券投资基金 （LOF）、
大成高 新技 术产业 股票 型证券 投资 基金、 大成 景秀灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 互 联 网 思
维混合 型证 券投资 基金 、大成 景明 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、大 成景穗 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 大成景 鹏灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 睿景灵 活配 置混合 型证 券 投资 基 金 、 大大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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成景源 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成景 裕灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成中 证 互 联 网
金融指 数分 级证券 投资 基金、 大成 正向回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 恒丰宝 货 币 市 场
基金、 大成 绝对收 益策 略混合 型发 起式证 券投 资基金 、大 成景沛 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互 联网+ 大数据100 指数型证 券投资基金、
大成慧 成货 币市场 基金 、大成 趋势 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 国家 安全主 题 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、大成 景荣 保本混 合型 证券投 资基 金和大 成景 华一年 定期 开放 债 券 型 证 券
投资基金等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国
先生
本基金
基金经
理
2015 年 7 月28
日
- 6 年
经济学硕士。2010 年至
2012 年任职 于华夏基金
管理有限公司研究部研究
员；2012 年至 2013 年任
职于平安大华基金研究
部；2013 年5 月加入大成
基金管理有限公司。2014
年10 月28 日至2015 年3
月 30 日担任 大成财富管
理 2020 生命 周期证券投
资基金基金经理助理。
2015 年 4 月7 日至2015
年7 月23 日起担任大成中
小盘股票型证券投资基金
（LOF ）基金 经理，2015
年7 月24 日起任大成中小
盘混合型证券投资基金
（LOF ）基金 经理。2015
年 4 月7 日 起任大成精选
增值混合型证券投资基金
基金经理。 2015 年 7 月 28
日起任大成创新成长混合
型证券投资基金 （LOF）基
金经理。2016 年3 月22
日起任大成趋势回报灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1 、魏庆 国 先生已于 2016 年 8 月 19 日离任本基 金基金经理职务， 石国武 先生自 2016 年 8 月
20 日起任本 基金基金经理， 刘旭先生自 2016 年8 月20 日起 任 本基金基金经理 。 上述事项已按法大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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规要求及公司相关制度办理，变更 流程合法合规。
2 、任职日期 、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成创 新成 长混 合 型
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 大成 创新成 长 混 合 型
证券投资基金的投资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、
行业监 管规 则和基 金合 同等规 定， 本基金 没有 发生重 大违 法违规 行为 ，没有 运用 基金财 产 进 行 内
幕交易 和操 纵市场 行为 以及进 行有 损基金 投资 人利益 的关 联交易 ，整 体运作 合法 、合规 。 本 基 金
将继续 以取 信于市 场、 取信于 社会 投资公 众为 宗旨， 承诺 将一如 既往 地本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 财产， 在规 范基金 运作 和严格 控制 投资风 险的 前提下 ，努 力为基 金 份 额 持
有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2016 上 半年公司旗下主 动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易， 原因是投
资组合 投资 策略需 要。 主动型 投资 组合与 指数 型投资 组合 之间或 指数 型投资 组合 之间存 在 股 票 同
日反向 交易 ，但不 存在 参与交 易所 公开竞 价同 日反向 交易 成交较 少的 单边交 易量 超过该 股 当 日 成
交量 5%的情 形； 投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易， 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻
交易日反向交易的市场成交比例、 成 交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布统 计分析 和潜 在利益 输 送 金 额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的 可能性。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
本基金上半年表现较差， 没有重仓参与新能源汽车产业链和半导体产业链这两个主线的行情，
对于长 期关 注的次 新股 由于大 部分 质地很 差或 者是估 值太 高也没 有重 仓参与 ，错 过了上 半 年 这 些
最为火 爆的 行情。 此外 ，对于 基本 面变化 不是 太大， 主要 是比价 关系 占优的 家电 、食品 饮 料 等 消
费品也配置较低。
反思过去 1 年半的所有操作，在投资上有两个方面需要进一步改进的地方。第一个是就是一
定要找到当下市场的主线，过去 1 年半的投资过程中，由于个股思维偏重，更多从个 股本身的变
化来思 考， 容易偏 离市 场的主 线和 主逻辑 。未 来将通 过每 天去反 复比 较不同 行业 的边际 变 化 和 新
增品种 ，通 过选美 来选 出来当 下市 场最热 的主 线，并 且在 主逻辑 被证 伪之前 或者 说边际 恶 化 之 前
始终围 绕这 个主线 去选 股。第 二个 方面就 是对 于基本 面的 研究深 度不 够，上 半年 几乎最 早 参 与 了
电 池、OLED、 半导 体材料 及设 备、智 能驾 驶等诸 多市 场主线 的龙 头股， 但是 由于基 本面研 究 不 够
深入， 跟踪 不到位 不及 时，没 有持 有至到 期。 未来将 更专 注于主 线里 龙头股 基本 面的研 究 ， 努 力
通过深入学习，解决基本面方面的问题。
未 来 本基 金将 更 严格 的执 行 自己 的选 股 思路 、 主 线 思路 ，深 入 研究 个股 的 基本 面和 走势，希
望在下半年为投资者带来更好的回报。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.975 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-18.48%，同 期业绩比较基准收益率-10.35% ，低 于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 后半 场， 对 于指 数的 看 法我 们认 为 仍然 会处 于 一个 中枢 震 荡之 中， 向 下突 破对 应的崩溃
情景和向上突破对应的全面好转的情景都是小概率事件，这个走势判断和基本面 L 型的分析是 能
够对应 的。 指数之 外， 对于板 块主 线，我 们认 为国企 改革 尤其是 有推 动混改 、员 工持股 等 市 场 化
改革的 公司 值得关 注。 个股选 择上 ，依然 是选 择有野 心的 企业家 ，有 远大前 景的 行业， 有 壁 垒 的
商业模式和有弹性的价格。区别于去年，今年可能对于确定性的要求会更高。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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的相关 成员 均具备 相应 的专 业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方 案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议， 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债
券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计 核大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配 等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 485,597,938.40 670,392,463.91
结算备付金
3,977,607.83 7,913,808.44
存出保证金
2,473,734.03 4,576,502.75
交易性金融资产 6.4.3.2 1,859,072,656.76 2,320,726,260.89
其中：股票投资
1,859,072,656.76 2,320,726,260.89
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 39,443,677.41
应收利息 6.4.3.5 98,156.64 160,173.03
应收股利
- -
应收申购款
9,998.38 201,691.38
递延所得税资产
- - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
2,351,230,092.04 3,043,414,577.81
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,096.46 156,597,108.67
应付赎回款
1,116,559.06 3,215,473.60
应付管理人报酬
2,841,398.01 3,632,442.43
应付托管费
473,566.30 605,407.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 3,312,468.08 5,384,656.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 955,049.72 757,482.47
负债合计
8,718,137.63 170,192,570.87
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 2,162,178,423.34 2,161,131,529.94
未分配利润 6.4.3.10 180,333,531.07 712,090,477.00
所有者权益合计
2,342,511,954.41 2,873,222,006.94
负债和所有者权益总计
2,351,230,092.04 3,043,414,577.81
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基 金份额净值 0.975 元， 基 金份额总额 2,403,291,276.27 份
6.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-497,194,527.73 2,176,199,889.75
1.利息收入
2,381,194.91 5,660,745.18
其中：存款利息收入 6.4.3.11 2,381,194.91 1,150,160.45
债券利息收入
- 3,746,382.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 764,202.31
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-212,874,445.28 2,799,249,879.42 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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其中：股票投资收益 6.4.3.12 -217,157,243.27 2,747,474,069.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - 27,859,147.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 4,282,797.99 23,916,662.97
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.3.17 -286,740,151.04 -629,259,194.58
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.3.18 38,873.68 548,459.73
减 ： 二 、费用
31,560,942.97 72,429,162.18
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 16,890,253.03 46,831,969.74
2 ．托管费 6.4.6.2.2 2,815,042.18 7,805,328.27
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.3.19 11,529,270.58 17,429,164.49
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 326,377.18 362,699.68
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-528,755,470.70 2,103,770,727.57
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-528,755,470.70 2,103,770,727.57
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -528,755,470.70 -528,755,470.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,046,893.40 -3,001,475.23 -1,954,581.83 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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其中：1. 基 金申购款 68,751,100.33 1,551,678.93 70,302,779.26
2. 基金赎回 款 -67,704,206.93 -4,553,154.16 -72,257,361.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,162,178,423.34 180,333,531.07 2,342,511,954.41
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 2,103,770,727.57 2,103,770,727.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,578,478,944.25 -1,778,805,979.60 -6,357,284,923.85
其中：1. 基 金申购款 59,460,345.93 23,120,343.34 82,580,689.27
2. 基金赎回 款 -4,637,939,290.18 -1,801,926,322.94 -6,439,865,613.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,377,025,261.23 908,539,226.61 3,285,564,487.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本财务报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀_____
______ 周立新______
____范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策和会 计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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知》 、财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 对
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金
融业由 缴纳 营业税 改为 缴纳增 值税 。对证 券投 资基金 管理 人运用 基金 买卖股 票、 债券的 转 让 收 入
免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金取得 的 企业 债券 利 息收 入， 应 由发 行债 券 的企 业在 向 基金 支付 利 息时 代扣 代 缴 20% 的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额， 自
2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 485,597,938.40
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 485,597,938.40 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.3.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,789,993,989.70 1,859,072,656.76 69,078,667.06
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,789,993,989.70 1,859,072,656.76 69,078,667.06
6.4.3.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.3.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.3.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产 。
6.4.3.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 95,543.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,610.91
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收 申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,001.88
合计 98,156.64 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.3.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 3,312,468.08
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,312,468.08
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 1,693.48
预提费用 453,356.24
合计 955,049.72
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,402,138,706.82 2,161,131,529.94
本期申购 76,402,759.38 68,751,100.33
本期赎回( 以"-" 号填列) -75,250,189.93 -67,704,206.93
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,403,291,276.27 2,162,178,423.34
注：截至 2016 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 47,720,867.00 份(2015 年 12
月 31 日：48,000,629.00)，托管在场 外未上市交易的基金份额为 2,355,570,409.27 份(2015 年
12 月 31 日：2,354,138,077.82 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可 选择按市价流
通或按 基金 份额净 值申 购或赎 回； 未上市 的基 金份额 登记 在注册 登记 系统， 按基 金份额 净 值 申 购
或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.3.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,572,249,637.24 -860,159,160.24 712,090,477.00
本期利润 -242,015,319.66 -286,740,151.04 -528,755,470.70
本期基金份额交易
产生的变动数
1,070,153.04 -4,071,628.27 -3,001,475.23
其中：基金申购款 44,705,774.19 -43,154,095.26 1,551,678.93
基金赎回款 -43,635,621.15 39,082,466.99 -4,553,154.16
本期已分配利润 - - -
本期末 1,331,304,470.62 -1,150,970,939.55 180,333,531.07
6.4.3.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,288,144.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 57,808.62
其他 35,241.99
合计 2,381,194.91
6.4.3.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 3,826,536,034.31
减：卖出股票成本总额 4,043,693,277.58
买卖股票差价收入 -217,157,243.27
6.4.3.13 债 券 投 资收益
本报告期内本基金无债券收益。
6.4.3.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内本基金无贵金属收益。
6.4.3.15 衍 生 工 具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,282,797.99
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,282,797.99
6.4.3.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -286,740,151.04
—— 股票投资 -286,740,151.04
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -286,740,151.04
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 38,873.68
其他 -
合计 38,873.68
注： 本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的 25%
归入基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
11,529,270.58
银行间市场交易费用
-
合计
11,529,270.58
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 69,616.82
信息披露费 198,904.16
其他 700.00
上清所债券托管账户维护费 9,000.00
上市年费 29,835.26
银行划款手续费 9,320.94
中债登债券托管账户维护费 9,000.00
债券托管账户维护费 -
合计 326,377.18
6.4.4 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的 资产负债表日后事项。
6.4.5 关 联 方 关系
6.4.5.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
根 据 本基 金管 理 人大 成基 金 管理 有限 公 司( 以 下简 称 “大 成基 金 ”) 董事会 及 股东 会的 有关决
议， 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以 拍卖竞买的方式转让给大成
基金股 东中 泰信托 有限 责任公 司。 上述股 权变 更及修 改《 大成基 金管 理有限 公司 公司章 程 》 的 工
商变更手续已于 2016 年4 月25 日在 深圳市市场监督管理局办理完毕。
6.4.5.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金 管 理有限公 司( “大成基金”) 基金管理 人 、 基金销 售 机构
中国农业 银 行股份有 限 公司( “中 国 农业银行 ” ) 基金托管 人 、基金 销售 机构
中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股东
光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金 销售机构
中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东
广东证券 股 份有限公 司( “广东证 券 ”) 基金管理 人 的股东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司
大成创新 资 本管理有 限 公司( “大 成 创新资本 ” ) 基金管理 人 的合营企 业
注: 下述关联 交易均在正 常业务范围内按一般商业条款订立。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.6 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 834,199,306.38 10.84% 370,895,564.17 3.90%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未 通过关联方交易单位进行权证交易。
6.4.6.1.3 应支付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 760,216.17 10.83% 610,607.14 18.43%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 330,848.54 3.89% 94,253.07 1.57%
注：1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ，以扣 除由 中国证 券 登 记 结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务
等。
6.4.6.2 关 联 方 报酬
6.4.6.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
16,890,253.03 46,831,969.74
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,142,608.75 8,663,482.51 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,815,042.18 7,805,328.27
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。
6.4.6.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金 的情况。
6.4.6.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.6.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 485,597,938.40 2,288,144.30 257,484,055.05 1,105,862.87
注：本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按约定利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7 利 润 分 配情况
6.4.7.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.8 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.8.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限股票。
6.4.8.2 期末持有 的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300166 东方国信 2016 年 6 月 8 日
重大事项
停牌
28.23 - - 4,968,551 129,425,656.21 140,262,194.73 -
002246 北化股份 2015 年 11 月 23 日
重大事项
停牌
12.06 2016 年 8 月 1 日 12.69 4,381,010 52,204,522.26 52,834,980.60 -
000004 国农科技 2016 年 3 月 24 日
重大事项
停牌
36.83 - - 411,272 14,367,695.97 15,147,147.76 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的 股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金 无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 一只 混 合 型 的证 券 投资 基金 ， 属于 中高 风 险品 种。 本 基金 投资 的 金融 工具 主要包括
股票投 资、 债券投 资及 权证投 资等 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金融 工具相 关 的 风 险
主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人从 事风险 管理 的主要 目 标 是 争
取将相 对风 险控制 在限 定的范 围之 内，使 本基 金在风 险和 收益之 间取 得最佳 的平 衡以实 现 “ 风 险
和收益相匹配”的风险收益目标。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风 险管理部) 、部门互控 、
岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委
员会， 对公 司整体 运营 风险进 行监 督，监 督风 险控制 措施 的执行 ；在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控
制委员 会， 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题， 形成正 式决 议提交 投委 会；在 业 务 操 作
层面， 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责，通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险
点以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行 。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析
职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未 履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资(2015 年 6 月30 日： 同) 。
6.4.9.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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密监控 并 预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此 除附注 6.4.8 中列示 的 部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口 进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及债券投资等。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.9.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 485,597,938.40 - - - 485,597,938.40
结算备付金 3,977,607.83 - - - 3,977,607.83
存出保证金 2,473,734.03 - - - 2,473,734.03
交易性金融资产 - - - 1,859,072,656.76 1,859,072,656.76
应收利息 - - - 98,156.64 98,156.64
应收申购款 - - - 9,998.38 9,998.38
资产总计 492,049,280.26 - - 1,859,180,811.78 2,351,230,092.04
负债
应付证券清算款 - - - 19,096.46 19,096.46
应付赎回款 - - - 1,116,559.06 1,116,559.06
应付管理人报酬 - - - 2,841,398.01 2,841,398.01
应付托管费 - - - 473,566.30 473,566.30
应付交易费用 - - - 3,312,468.08 3,312,468.08
其他负债 - - - 955,049.72 955,049.72
负债总计 - - - 8,718,137.63 8,718,137.63
利率敏感度缺口 492,049,280.26 - - 1,850,462,674.15 2,342,511,954.41
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 670,392,463.91 - - - 670,392,463.91
结算备付金 7,913,808.44 - - - 7,913,808.44
存出保证金 4,576,502.75 - - - 4,576,502.75
交易性金融资产 - - - 2,320,726,260.89 2,320,726,260.89
应收证券清算款 - - - 39,443,677.41 39,443,677.41
应收利息 - - - 160,173.03 160,173.03
应收申购款 - - - 201,691.38 201,691.38
资产总计 682,882,775.10 - - 2,360,531,802.71 3,043,414,577.81
负债
应付证券清算款 - - - 156,597,108.67 156,597,108.67
应付赎回款 - - - 3,215,473.60 3,215,473.60
应付管理人报酬 - - - 3,632,442.43 3,632,442.43
应付托管费 - - - 605,407.07 605,407.07
应付交易费用 - - - 5,384,656.63 5,384,656.63
其他负债 - - - 757,482.47 757,482.47
负债总计 - - - 170,192,570.87 170,192,570.87
利率敏感度缺口 682,882,775.10 - - 2,190,339,231.84 2,873,222,006.94
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基 金 持 有 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.00%(2015 年12 月31 日： 本基金持有 交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有 资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 组合 中股 票 投资 比例 为基金资
产的 40%-95% ，现金和固定收益类证券投资为 5%-60% 。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,859,072,656.76 79.36 2,320,726,260.89 80.77 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,859,072,656.76 79.36 2,320,726,260.89 80.77
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假 设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位：人民币万 元)
2016 年6 月 30 日
2015 年12 月 31 日
1.业绩比较 基准上升 5% 增加约 18,585 增加约 17,345
2.业绩比较 基准下降 5% 减少约 18,585 减少约 17,345
6.4.10 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,859,072,656.76 79.07
其中：股票 1,859,072,656.76 79.07
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 489,575,546.23 20.82
7 其他各项资产 2,581,889.05 0.11
8 合计 2,351,230,092.04 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,108,305,035.15 47.31
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 124,264,049.46 5.30
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
530,147,136.13 22.63
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 46,790,494.40 2.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 49,565,941.62 2.12
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 1,859,072,656.76 79.36
7.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 300166 东方国信 4,968,551 140,262,194.73 5.99
2 600386 北巴传媒 6,659,381 124,264,049.46 5.30
3 000925 众合科技 4,563,889 88,083,057.70 3.76
4 002434 万里扬 7,483,980 81,425,702.40 3.48
5 300047 天源迪科 3,936,541 78,533,992.95 3.35
6 300339 润和软件 2,132,785 76,439,014.40 3.26
7 002609 捷顺科技 4,290,847 75,475,998.73 3.22 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
8 300342 天银机电 2,470,554 75,253,074.84 3.21
9 000581 威孚高科 3,606,273 72,702,463.68 3.10
10 300304 云意电气 2,251,256 72,220,292.48 3.08
11 300011 鼎汉技术 2,969,799 69,701,182.53 2.98
12 002050 三花股份 5,794,118 55,913,238.70 2.39
13 600476 湘邮科技 1,941,468 54,729,982.92 2.34
14 002246 北化股份 4,381,010 52,834,980.60 2.26
15 300183 东软载波 1,992,568 52,803,052.00 2.25
16 002405 四维图新 2,109,874 51,902,900.40 2.22
17 002094 青岛金王 1,937,895 51,761,175.45 2.21
18 300130 新国都 1,622,000 50,119,800.00 2.14
19 600661 新南洋 1,766,427 49,565,941.62 2.12
20 000526 银润投资 947,176 46,790,494.40 2.00
21 002547 春兴精工 4,229,049 46,773,281.94 2.00
22 300322 硕贝德 2,120,083 45,581,784.50 1.95
23 002529 海源机械 2,220,319 45,494,336.31 1.94
24 601689 拓普集团 1,359,090 44,782,015.50 1.91
25 600198 大唐电信 2,216,200 44,058,056.00 1.88
26 600458 时代新材 2,786,351 43,411,348.58 1.85
27 300375 鹏翎股份 1,474,204 39,847,734.12 1.70
28 300326 凯利泰 1,522,800 38,054,772.00 1.62
29 603268 松发股份 944,142 37,699,590.06 1.61
30 600520 中发科技 2,000,000 37,440,000.00 1.60
31 000004 国农科技 411,272 15,147,147.76 0.65
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 300178 腾邦国际 140,666,985.41 4.90
2 300166 东方国信 129,425,656.21 4.50
3 300078 思创医惠 118,761,763.66 4.13
4 600386 北巴传媒 109,491,418.87 3.81
5 002235 安妮股份 100,180,438.53 3.49
6 002094 青岛金王 96,845,344.12 3.37
7 300339 润和软件 96,647,996.16 3.36
8 603398 邦宝益智 92,332,937.93 3.21 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
9 603268 松发股份 91,374,369.37 3.18
10 000526 银润投资 90,396,438.10 3.15
11 002730 电光科技 89,792,633.96 3.13
12 002655 共达电声 87,468,538.23 3.04
13 002434 万里扬 81,401,215.95 2.83
14 002667 鞍重股份 79,340,175.08 2.76
15 002609 捷顺科技 77,519,013.35 2.70
16 000925 众合科技 77,219,194.11 2.69
17 000581 威孚高科 75,038,988.83 2.61
18 300047 天源迪科 71,118,427.99 2.48
19 600198 大唐电信 68,973,766.39 2.40
20 600476 湘邮科技 67,405,741.02 2.35
21 000881 大连国际 65,560,767.29 2.28
22 300011 鼎汉技术 64,862,127.71 2.26
23 300342 天银机电 60,733,185.16 2.11
24 300165 天瑞仪器 60,090,881.33 2.09
25 300009 安科生物 57,736,228.32 2.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 300078 思创医惠 292,902,161.03 10.19
2 300008 天海防务 137,886,293.63 4.80
3 002655 共达电声 131,783,658.17 4.59
4 300178 腾邦国际 131,080,289.01 4.56
5 300109 新开源 129,177,651.01 4.50
6 000938 紫光股份 127,301,585.54 4.43
7 603398 邦宝益智 96,763,891.79 3.37
8 300342 天银机电 95,109,134.11 3.31
9 000567 海德股份 92,167,895.41 3.21
10 002235 安妮股份 91,691,755.52 3.19
11 002662 京威股份 88,182,167.18 3.07
12 002730 电光科技 84,404,450.83 2.94
13 300098 高新兴 84,102,636.43 2.93
14 002667 鞍重股份 80,667,977.23 2.81 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
15 002599 盛通股份 74,819,005.94 2.60
16 002113 天润数娱 72,688,907.32 2.53
17 300263 隆华节能 72,238,597.97 2.51
18 000590 启迪古汉 69,860,667.05 2.43
19 601599 鹿港科技 69,527,460.09 2.42
20 600520 中发科技 69,168,885.82 2.41
21 002355 兴民钢圈 67,886,404.75 2.36
22 300165 天瑞仪器 66,802,373.38 2.32
23 002094 青岛金王 64,214,676.42 2.23
24 000881 大连国际 61,496,566.71 2.14
注：本期累计卖出金额指卖出 成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,868,779,824.49
卖出股票收入（成交）总额 3,826,536,034.31
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券投资 。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的所有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,473,734.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 98,156.64
5 应收申购款 9,998.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,581,889.05
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300166 东方国信 140,262,194.73 5.99 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
147,841 16,255.92 25,923,993.75 1.08% 2,377,367,282.52 98.92%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴颂今 2,222,398.00 4.66%
2 曾立志 2,022,629.00 4.24%
3 许书全 1,282,113.00 2.69%
4 方群力 687,583.00 1.44%
5 陈彤华 622,272.00 1.30%
6 许慧 539,153.00 1.13%
7 高萍 500,000.00 1.05%
8 戴叶 471,148.00 0.99%
9 彭晴森 343,582.00 0.72%
10 李娜 320,226.00 0.67%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月12 日 ）基金份额 总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额 总额 2,402,138,706.82
本报告期基金总申购份额 76,402,759.38
减: 本报告期 基金总赎回份额 75,250,189.93
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,403,291,276.27
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管 理人于 2016 年 6 月 25 日 发布了《大成基金管理有限公司 关于高级管理人员变
更 的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担
任公司副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
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10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。 该事务
所自基金合 同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 1,607,350,465.39 20.89% 1,464,795.26 20.87% -
兴业证券 2 1,161,426,475.63 15.09% 1,058,428.02 15.08% -
光大证券 2 834,199,306.38 10.84% 760,216.17 10.83% -
招商证券 2 660,320,865.82 8.58% 601,756.72 8.57% -
海通证券 1 604,687,957.02 7.86% 551,061.61 7.85% -
银河证券 4 395,338,788.69 5.14% 360,277.20 5.13% -
国金证券 2 292,931,966.78 3.81% 266,945.97 3.80% -
平安证券 1 281,302,112.82 3.66% 261,977.44 3.73% -
安信证券 1 273,250,343.52 3.55% 249,006.61 3.55% -
华泰证券 1 266,302,576.16 3.46% 242,682.77 3.46% -
中信证券 2 239,290,963.80 3.11% 220,063.83 3.13% -
中金公司 2 232,333,067.63 3.02% 211,738.67 3.02% -
东方证券 1 185,234,387.55 2.41% 168,808.05 2.40% -
华创证券 1 125,646,772.41 1.63% 114,502.28 1.63% -
联讯证券 1 124,198,488.09 1.61% 113,183.85 1.61% -
上海证券 1 90,189,837.60 1.17% 82,192.99 1.17% -
申银万国 1 67,104,058.17 0.87% 61,151.79 0.87% -
瑞银证券 1 65,836,246.33 0.86% 59,993.82 0.85% -
万和证券 1 63,113,027.40 0.82% 57,517.18 0.82% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
东兴证券 1 45,578,524.25 0.59% 41,536.15 0.59% -
齐鲁证券 1 43,410,344.59 0.56% 39,558.45 0.56% -
方正证券 1 35,896,317.16 0.47% 32,712.12 0.47% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1.本报 告期内本 基金无退租交易单元，新增了 爱建证券、东方证券、万和证券 等交易单元。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财 务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经 营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研 究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
投资组合证券交易需要；
（5 ）能 提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成创新成长混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 1 月20 日
2
大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF ） 更新 招募说明书(2015 年第
2 期)
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 1 月27 日
3
大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF ） 更新 招募说明书(2015 年第
2 期)- 摘要
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 1 月27 日
4
大成基金管理有限公司关于公司旗
下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 1 月27 日
5
大成基金管理有限公司关于公司旗
下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 1 月29 日
6
大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF ）2015 年年度报告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 3 月26 日
7
大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF ）2015 年年度报告摘要
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 3 月26 日
8
大成基金管理有限公司关于公司旗
下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 4 月15 日
9
大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF ）2016 年第 1 季度 报告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 4 月22 日
10
大成基金管理有限公司关于公司旗
下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 5 月5 日
11
大成基金管理有限公司关于公司旗
下部分基金估值调整的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 6 月14 日
12
大成基金管理有限公司关于因指数
熔断调整公司旗下部分公募基金开
放时间的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 1 月5 日
13
关于旗下场内基金在指数熔断期间
暂停申购赎回业务的提示性公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 1 月6 日
14 大成基金管理有限公司关于因指数
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
2016 年 1 月8 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
熔断调整公司旗下部分公募基金开
放时间的公告
网站
15
大成基金管理有限公司关于养老金
账户通过直销中心申购旗下部分基
金费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 1 月18 日
16
大成基金管理有限公司关于降低旗
下部分开放式基金申购、赎回、转
换转出及最低持有份额数额限制的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 1 月30 日
17
大成基金管理有限公司关于增加上
海凯石财富基金销售有限公司代销
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 2 月18 日
18
大成基金关于旗下部分基金增加深
圳前海微众银行股份有限公司为代
销机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 2 月27 日
19
大成基金管理有限公司关于增加北
京蒽次方资产管理有限公司为开放
式基金代销机构及相关费率优惠的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 3 月1 日
20
大成基金管理有限公司关于增加徽
商期货有限责任公司为开放式基金
代销机构并开通相关业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 3 月12 日
21
关于增加深圳市金斧子投资咨询有
限公司为开放式基金代销机构及相
关费率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 3 月17 日
22
大成基金管理有限公司关于旗下基
金实行网上直销申购费率优惠的公
告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 3 月18 日
23
大 成基金管理有限公司关于增加万
和证券有限责任公司为开放式基金
代销机构并开通相关业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 3 月26 日
24
关于大成基金管理有限公司上海理
财中心业务变更的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 3 月29 日
25
大成基金管理有限公司关于支付宝
基金支付业务下线的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 4 月18 日
26
大成基金管理来有限公司关于股权
变更及修改《公司章程》的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 4 月27 日
27
大成基金管理有限公司关于增加奕
丰金融服务（深圳）有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 4 月30 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加北京钱景财富投资管理
有限公司为代销机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 5 月5 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
29
大成基金管理有限公司关于增加深
圳市金斧子投资咨询有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 5 月5 日
30
大成基金管理有限公司关于增加珠
海盈米财富管理有限公司为开放 式
基金代销机构并开通相关业务的公
告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 5 月7 日
31
大成基金管理有限公司关于旗下部
分基金增加上海好买基金销售有限
公司为代销机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 5 月10 日
32
大成基金管理有限公司关于增加武
汉市伯嘉基金销售有限公司为开放
式基金代销机构并开通相关业务的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 5 月17 日
33
大成基金管理有限公司关于增加泰
诚财富基金销售（大连）有限公司
为开放式基金代销机构并开通相关
业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站
2016 年 6 月22 日
34
大成基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 公 司
网站 2016 年 6 月25 日
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
根据 2016 年4 月27 日 《 大成基金管理 有限公司关于股权变更及修改 《公司章程》 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届 董事会第十四次会议和 2016 年第一
次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信 托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
2 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 ；
3 、 《大成创 新 成长混合型证券投资基金(LOF) 托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基金管理有限公司
2016 年 8 月25 日
