东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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东吴 中证 可转 换债 券指 数分 级证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 五 日
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 34
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 34
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 34
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 34
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 34
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 35
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 35 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 36
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 37
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金简称 东吴转债
场内简称 东吴转债
基金主代码 165809
交易代码 165809
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2014 年 5 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,747,861.92 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2014-06-06
下属分级基金的基金简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债
下属分级基金场内简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债
下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809
报告期末下属分级基金份
额总额
36,046,933.00 份 15,448,685.00 份 17,252,243.92 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 为债 券型指 数证 券投资 基金 ，采用 优化 复制法 的投 资策略，
按照成 份券 在标的 指数 中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ，并根据
标的指 数成 份券及 其权 重的变 化进 行相应 调整 ，争取 在扣 除各项费
用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金 为债 券指数 基金 ，对指 数投 资部分 ，采 用最优 复制 法的投资
策略， 主要 以标的 指数 的成份 券及 其备选 成份 券构成 为基 础，综合
考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规模、
日常申购赎回情况、 市场流动性以及交易所可转债交 易特性等情况，
对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95% ＋ 银行税后活期存款利率 ×5%
风险收益特征 本基金 是债 券型指 数基 金，长 期平 均风险 和预 期收益 率低 于股票基
金、混 合基 金，高 于货 币市场 基金 ，属于 较低 风险、 较低 收益的品
种。
下属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
可转债 A 份 额为约定
收益，将表现出预期
低风险、预期收益相
可转债 B 份额获得产
品剩余收益，带有适
当的杠杆效应，表现
东吴转债是债券型指
数基金，长期平均风
险和预期收益率低于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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对稳定的明显特征。 出预期风险高、预期
收益高的显著特征。
股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金，
属于较低风险、较低
收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 张波
联系电话 021-50509888-8308 0755-22168073
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95511 转3
传真 021-50509888-8211 0755-82080400
注册地址 上海浦东源深路 279 号 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路
5047 号
办公地址 上海浦东源深路 279 号 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路
5047 号
邮政编码 200135 518000
法定代表人 王炯 孙建一
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -27,465,981.14
本期利润 -17,779,362.42 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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加权平均基金份额本期利润 -0.1724
本期加权平均净值利润率 -17.99%
本期基金份额净值增长率 -12.83%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -43,387,917.81
期末可供分配基金份额利润 -0.6311
期末基金资产净值 64,211,473.08
期末基金份额净值 0.934
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -21.78%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值 变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2014 年 5 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.32% 0.34% -0.24% 0.34% -0.08% 0.00%
过去三个月 -4.79% 0.49% -3.95% 0.48% -0.84% 0.01%
过去六个月 -12.83% 0.84% -11.29% 0.87% -1.54% -0.03%
过去一年 -38.63% 1.69% -25.12% 2.28% -13.51% -0.59%
自基金合同
生效起至今
-21.78% 1.88% 1.32% 2.18% -23.10% -0.30%
注：比较基准= 中证可转 换债券指数收益率 ×95% ＋银行税后活期存款利率 ×5% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、东吴 转债于 2014 年 5 月 9 日成立。本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓
期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。
2 、比较基准= 中证可转换 债券指数收益率 ×95% ＋ 银行税后活期存款利率 ×5% 。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月30 日 ）
可转债 A 与 可转债 B 基 金份额配比 7:3
其他指标 报告期末（ 2016 年 6 月30 日 ）
期末可转债 A 份额参考净 值 1.021
期末可转债 A 份额累计参 考净值 1.118
期末可转债 B 份额参考净 值 0.731
期末可转债 B 份额累计参 考净值 0.324
报告期末可转债 A 的预 计年收益率 0.0450
注：可转债 A 约定年收益 率＝一年期银 行定期存款年利率（税后）+3.0% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地 —上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公 司 自成 立以 来 ，始 终坚 守 “待 人忠 、 办事 诚、 以 德兴 业” 的 东吴 文化 ， 追求 为投 资者奉献
可持续 的长 期回报 。近 年来， 在泛 资管大 背景 下，公 司推 进公募 基金 、专户 业务 以及子 公 司 业 务
协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2016 年6 月30 日， 公司旗下管理着 23 只公 募基金，27 只专户资产管理计划，137 只存
续专项资产管理计划 （子公司） ， 涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线， 可 满足不同类型投
资者的投资需求。
2016 年， 公 司在成长股投资的传统优势基础上， 引入了量化投资策略， 在业内率先成立了绝
对收益部，更加强化绝对收益理念。
经过多年积累和布局， 公司已形成三大投研 “特色” ：1.权 益投资坚持自下而上精选优质成长
股，把 握中 国经济 转型 升级机 遇；2. 绝对收 益首 倡 “用 权益 投资做 绝对 收益 ” 的理 念，利 用 量 化
模型进 行择 时和选 股操 作，严 控回 撤、优 化收 益；3. 固定 收益回 归稳 健本源 ，兼 顾流动 性 管 理 ，
为大类资产配置提供基础性产品。
近年来， 公司凭借扎实的投资团队、 出色投资业绩， 斩获了诸多奖项， 比如 2015 年度十大风
云基金 公司 （ 《大众 证券 报》 ） 、2014 年度最 佳投 资风格* 金蝉 奖（东 吴新 经济股 票型 基金， 《 华 夏
理财》杂志） 、2014 年度 新财富最智慧投资机构（ 《 新财富》 杂志）等。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨庆定
固定收
益部总
经理、 本
基金基
金经理
2014 年5 月9 日 - 10 年
博 士 ， 上 海 交 通 大 学 管
理 学 专 业 毕 业 。 历 任 大
公 国 际 资 信 评 估 有 限 责
任 公 司 上 海 分 公 司 研 究
员 与 结 构 融 资 部 总 经
理 、 上 海 证 券 有 限 公 司东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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高 级 经 理 、 太 平 资 产 管
理 有 限 公 司 高 级 投 资 经
理；2007 年7 月至2010
年 6 月期间 任东吴基金
管 理 有 限 公 司 研 究 员 、
基金经理助理；2013 年
4 月 再 次 加 入 东 吴 基 金
管理有限 公 司 ， 现 担 任
公 司 固 定 收 益 部 总 经
理， 其中自 2013 年6 月
25 日起担任 东吴鼎利债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 原 东 吴 鼎 利 分
级 债 券 型 证 券 投 资 基
金）基金经理、自 2014
年 5 月 9 日起担任东吴
中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、自 2014 年 6 月 28
日 起 担 任 东 吴 优 信 稳 健
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 自 2015 年8 月
19 日起担任 东吴配置优
化 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理，自 2016 年 5
月19 日起担 任东吴鼎元
双 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：1 、杨庆 定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规
定及其 他有 关法律 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持 有 人 谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间 内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年开年 经济悲观预期强烈， 工业生产延续下滑， 投资增速继续低位徘徊， 春节后经济复
苏 预 期 上 升 ， 同 时 新 增 信 贷 、 社 会 融 资 总 量 大 幅 增 加 ； 受 大 宗 商 品 、 猪 肉 及 蔬 菜 上 涨 带 动 ，CPI
同比回升至 2.3%。 二季 度权威人士定调中国经济 “L” 型走 势， 经济数据显示工业生产疲弱， 制
造业投 资增 速下滑 严重 ，地产 投资 相对平 稳， 基建投 资继 续发挥 托底 作用。 全球 市场来 看 ， 经 济
整体低 迷导 致各经 济体 政治经 济的 博弈因 素增 加，不 确定 性加大 。货 币政策 方面 ，今年 货 币 政 策
整体稳 健， 央行主 要以 公开市 场操 作及定 向工 具进行 流动 性调节 ，在 去杠杆 要求 及人民 币 贬 值 压
力下，2.25% 的 7 天期逆 回购利率尚未调整。
转 债 市场 方面 ， 一季 度受 权 益市 场调 整 影响 ，转 债 市场 也以 下 跌为 主。 在 纯债 收益 率处于 低
位的背 景下 ，转债 高估 值特征 明显 ，新发 转债 上市后 即有 所透支 正股 的后续 上涨 预期。 二 季 度 随
着股市恢复平稳， 转债市场规模有所增加， 转债指数继续小幅下跌， 转债整体表现弱于权益市场 ，
部分正股上涨的转债估值继续小幅压缩，正股下跌的转债在较高的纯债价值支撑下抗跌性较强。
报告期内本基金严格按照基金合同约定执行投资操作，较好地跟踪了标的指数。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.934 元 ，累计净值 0.880 元；本 报告期份额净值增长
率-12.83%， 同期业绩比较基准收益率为-11.29% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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4.5 管理人对宏 观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
权 威 人士 定调 及 政府 工作 目 标已 基本 给 出了 今年 的 经济 运行 区 间， 对经 济 不可 过于 乐观也不
可过于 悲观 。如果 经济 下滑压 力加 大，货 币政 策上存 在边 际宽松 的可 能，财 政政 策也有 发 力 的 空
间。在 经济 增长动 力弱 及对货 币宽 松预期 仍持 续的情 况下 ，债市 整体 已经历 了较 大幅度 的 上 涨 ，
利率债 收益 率位于 近年 来的历 史低 点，各 期限 利差、 中高 评级债 券的 信用利 差均 压缩至 低 位 ， 虽
然长期而言债券长期走牛趋势仍在，短期震荡的可能也将加大。
权 益 市场 的整 体 趋势 性行 情 尚未 出现 ， 转债 市场 也 仅有 相关 板 块及 个券 的 机会 ，而 随着债券
市场 的 上涨 ，转债 估值 较高， 股性 有所偏 低。 目前转 债一 级市场 发行 供给已 逐步 恢复正 常 ， 部 分
大规模转债的发行仍会对转债市场构成一定压力。
我们将基于对市场环境的客观判断，密切跟踪中证转债指数。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同 时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 运营 负 责人 、基 金 会计 、固 定收益部
总经理 、绝 对收益 部总 经理、 权益 投资部 副总 经理、 金融 工程相 关业 务人员 、合 规风控 人 员 等 组
成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 运营负 责人 、基金 会计 等参与 基金 组合估 值 方 法 的
确定， 复核 估值价 格， 并与相 关托 管行进 行核 对确认 ；督 察长、 合规 风控业 务相 关人员 对 有 关 估
值政策 、估 值流程 和程 序、估 值方 法等事 项的 合规合 法性 进行审 核与 监督。 基金 经理参 与 估 值 委
员会对 估值 的讨论 ，发 表意见 和建 议，与 估值 委员会 成员 共同商 定估 值原则 和政 策，但 不 介 入 基
金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 13 页 共 51 页
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千万元情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合 同、 托管协 议和 其他有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 332,982.87 11,392,848.96
结算备付金
8,104.07 771,136.93
存出保证金
36,253.45 210,848.88
交易性金融资产 6.4.7.2 64,254,148.46 169,524,737.68
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
64,254,148.46 169,524,737.68 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
贵金属投资
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 18,000,000.00
应收证券清算款
- 1,637,601.50
应收利息 6.4.7.5 133,788.44 833,760.56
应收股利
- -
应收申购款
999.50 51,128.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
64,766,276.79 202,422,063.26
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 10,950,748.56
应付赎回款
296,596.94 50,225.95
应付管理人报酬
37,438.20 127,623.92
应付托管费
10,696.64 36,463.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 210,071.93 245,189.27
负债合计
554,803.71 11,410,251.69
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 82,118,977.45 213,006,587.36
未分配利润 6.4.7.10 -17,907,504.37 -21,994,775.79
所有者权益合计
64,211,473.08 191,011,811.57
负债和所有者权益总计
64,766,276.79 202,422,063.26
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，东吴转债份额净值 0.934 元，可转债 A 份额净值 1.021 元，
可转债 B 份 额净值 0.731 元； 基金份额总额 68,747,861.92 份 ， 其中东吴转债份额 17,252,243.92
份，可转债 A 份额36,046,933.00 份 ，可转债 B 份额 15,448,685.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-17,083,098.65 -36,754,702.23
1. 利息收入
197,500.08 1,341,320.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,939.72 220,334.78
债券利息收入
173,685.36 1,076,590.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,875.00 44,395.17
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-27,115,621.19 22,057,240.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 5,090,195.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -27,115,621.19 16,967,045.42
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 9,686,618.72 -61,375,774.88
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 148,403.74 1,222,511.04
减： 二 、费用
696,263.77 3,911,688.18
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 346,703.44 1,913,710.58
2 ．托管费 6.4.10.2.2 99,058.11 546,774.38
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,861.82 917,142.32
5 ．利息支出
8,451.14 294,738.50
其中：卖出回购金融资产支出
8,451.14 294,738.50
6 ．其他费用 6.4.7.20 240,189.26 239,322.40
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-17,779,362.42 -40,666,390.41
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-17,779,362.42 -40,666,390.41
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 51 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
213,006,587.36 -21,994,775.79 191,011,811.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -17,779,362.42 -17,779,362.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-130,887,609.91 21,866,633.84 -109,020,976.07
其中：1. 基金 申购款 12,458,198.45 -2,262,422.20 10,195,776.25
2. 基金赎回 款 -143,345,808.36 24,129,056.04 -119,216,752.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
82,118,977.45 -17,907,504.37 64,211,473.08
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
84,854,880.63 41,321,821.47 126,176,702.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -40,666,390.41 -40,666,390.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
214,212,394.96 81,173,547.30 295,385,942.26
其中：1. 基金 申购款 863,239,412.79 435,861,479.10 1,299,100,891.89
2. 基金赎回 款 -649,027,017.83 -354,687,931.80 -1,003,714,949.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
299,067,275.59 81,828,978.36 380,896,253.95 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东 吴中 证可转 换债 券指数 分级 证券投 资基 金（以 下简 称“本 基金 ” ） ，系 经中 国 证 券监督 管 理
委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2013]1471 号 《关于核准东吴中证可转换债券指数
分级证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准，由 东吴 基金管 理有 限公司 作为 发起人 向社 会公众 公 开 发 行
募集， 基金合同于 2014 年5 月9 日正式 生效， 首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金 份额 。
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 东吴 基金管 理有 限公司 ， 注 册 登
记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有 限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括可转债 （含分离交易可转债） 、 国债、 央行票据 、
金融债 、企 业债、 公司 债、中 小企 业私募 债、 短期融 资券 、中期 票据 、资产 支持 证券、 次 级 债 、
地方政 府债 、政府 机构 债、债 券回 购、银 行存 款等， 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金 投 资的
其他固定收益类金融工具。
本 基 金的 投资 组 合比 例为 ： 投资 于债 券 的比 例不 低 于基 金资 产 的 80% ， 其 中投 资于 中证可转
换 债券 指数的 成份 券及其 备选 成份券 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 投资 于股票和 权 证 等
非 固定 收益类 证券 的比例 不高 于基金 资产 的 20% ； 现金 或 者到 期日 在一年 以内 的政府债券 不 低 于
基金资产净值的 5%，其 它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×95% ＋银行税后活期存款利率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则 －基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《东 吴 中证可 转换 债券指 数分 级证券 投资 基金基 金合 同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 18 页 共 51 页
的财务状况，经营成 果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置
试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实务操作，
主要税项列示如下：
1 、 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日起 营改增后， 基金买卖股票、 债券 的差价收入免收
增值税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 19 页 共 51 页
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过 程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 332,982.87
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 332,982.87
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 71,396,653.33 64,254,148.46 -7,142,504.87
银行间市场 - - -
合计 71,396,653.33 64,254,148.46 -7,142,504.87
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,396,653.33 64,254,148.46 -7,142,504.87
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 51 页
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 145.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3.24
应收债券利息 133,624.55
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.67
合计 133,788.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
本基金本报告期末未有应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单 元保证金 -
应付赎回费 1,082.67
预提费用 183,989.26
应付指数使用费 25,000.00
合计 210,071.93
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 51 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴转债
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 216,104,440.65 213,006,587.36
本期申购 10,451,045.93 12,458,198.45
本期赎回( 以"-" 号填列) -124,005,828.51 -143,345,808.36
2016 年1 月11 日 基金拆 分/ 份额折
算前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份额 -33,801,796.15 -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 68,747,861.92 82,118,977.45
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3 、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定， 本基金在可转债 A 份额、 东吴转债 份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工 作日， 本基金
将进行定期份额折算。
4 、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定，本基金在可转债 A 份额、可转债 B 份额、 东吴转债份额存续期内，当触发阀值时，将进行不
定期折算。
5 、 根据基金合同规定， 投资者可申购、 赎回东吴转债份额， 可转债 A 份额与可转债 B 份额只 可在
深圳证券交易所上市交易，上表不再单独披露各分级基金份额情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -69,272,915.81 47,278,140.02 -21,994,775.79
本期利润 -27,465,981.14 9,686,618.72 -17,779,362.42
本期基金份额交易
产生的变动数
53,350,979.14 -31,484,345.30 21,866,633.84
其中：基金申购款 -5,001,994.31 2,739,572.11 -2,262,422.20
基金赎回款 58,352,973.45 -34,223,917.41 24,129,056.04
本期已分配利润 - - -
本期末 -43,387,917.81 25,480,413.44 -17,907,504.37
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 18,252.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,126.20
其他 561.13
合计 21,939.72
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
本基金本报告期未进行股票投资。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成交总
额
176,162,377.13
减：卖出债券（ 债转股及债券到期兑付 ）成
本总额
202,302,769.93
减：应收利息总额 975,228.39
买卖债券差价收入 -27,115,621.19
6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期 未进行贵金属投资。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收入。
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 9,686,618.72
—— 股票投资 -
—— 债券投资 9,686,618.72
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 9,686,618.72
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 148,403.74
合计 148,403.74
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,861.82
银行间市场交易费用
-
合计
1,861.82
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 119,344.68
上市年费 29,835.26
指数使用费 50,000.00
数字证书服务费 200.00
帐户维护费 6,000.00
其他费用 -
合计 240,189.26
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司 - - 444,431,572.82 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限 公司 249,391,815.00 100.00% 2,534,238,054.43 100.00%
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东吴证券股份有限公
司
102,900,000.00 100.00% 3,893,778,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通 过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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的比例 总额的比例
东吴证券股份有限公
司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有限公
司
403,116.99 100.00% 224,664.05 100.00%
注：上 述佣 金已扣 除中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 的由券 商承 担的证 券结 算风险 基 金 。 股
票交易佣金为成交金额的 1‰ 扣除证 券公司需承担的费用 （包括但不限于买 （卖） 经手费、 买 （卖）
证管费等） ； 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金， 但交易的经手
费和证 管费 由本基 金交 纳。佣 金的 比率是 公允 的，符 合证 监会有 关规 定。管 理人 因此从 关 联 方 获
得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
346,703.44 1,913,710.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费
13,178.67 102,647.56
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
99,058.11 546,774.38
注： 支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国平安银行
股份有限公司
332,982.87 18,252.39 40,658,833.44 187,193.72
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通 受限股票。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 债券 型 指数 基金 ， 投资 范围 为 本基 金的 投 资范 围为 具 有良 好流 动 性的 金融 工具，包
括国内 依法 发行上 市的 债券、 货币 市场工 具、 银行存 款、 因可转 债转 股所形 成的 股票、 因 所 持 股
票所 派 发的 权证、 因投 资可分 离债 券而产 生的 权证以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投 资 的 其
他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会相 关规定) ，本 基金不 直接 从二级 市场 买入股 票、 权证等 权 益 类
资产， 也不 参与一 级市 场新股 或增 发新股 的申 购。因 可转 债转股 所形 成的股 票、 因所持 股 票 所 派
发 的权 证、因 投资 可分离 债券 而产生 的权 证，须 在达 到可交 易状 态日起 10 个 交易 日内卖 出 。 本
基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险 及 市 场
风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本 基 金为 债券 型 指数 证券 投 资基 金， 采 用优 化复 制 法的 投资 策 略， 按照 成 份券 在标 的指数中
的基准 权重 构建指 数化 投资组 合， 并根据 标的 指数成 份券 及其权 重的 变化进 行相 应调整 ， 争 取 在
扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
本 基 金管 理人 奉 行全 员与 全 程结 合、 风 控与 发展 并 重的 风险 管 理理 念。 董 事会 主要 负责公司
的风险 管理 战略和 控制 政策、 协调 突发重 大风 险等事 项。 公司经 营管 理层下 设风 险管理 委 员 会 ，
制定公 司日 常经营 过程 中各类 风险 的防范 和管 理措施 ；在 业务操 作层 面，一 线业 务部门 负 责 对 各
自业务 领域 风险的 管控 ，公司 具体 的风险 管理 职责由 合规 风控部 负责 ，组织 、协 调并与 其 他 各 业
务部门 一道 ，共同 完成 对法律 风险 、投资 风险 、操作 风险 、合规 风险 等风险 类别 的管理 ， 并 定 期
向公司 的风 险管理 委员 会报告 公司 风险状 况。 合规风 控部 由督察 长分 管，配 置有 法律、 风 控 、 审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务的 风险 。 本基 金的 信 用风 险主 要存在于
银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金管 理人 的 投资 部门 及 交易 部门 建 立了 经审 批的交易东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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对手名 单， 并通过 限定 被投资 对象 的信用 等级 范围及 各类 投资品 种比 例来管 理信 用风 险 。 本 基 金
的银行 存款 存放于 本基 金的托 管行 －平安 银行 股份有 限公 司。本 基金 认为与 平安 银行股 份 有 限 公
司相关 的信 用风险 程度 较低。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 完
成证券 交收 和款项 清算 ，因此 违约 风险发 生的 可能性 很小 ；基金 在进 行银行 间同 业市场 交 易 前 均
对交易 对手 进行信 用评 估，以 控制 相应的 信用 风险。 本基 金与应 收证 券清算 款相 关的信 用 风 险 程
度较低。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 作 为开 放式 基 金， 存在 兑付赎回
资金的 流动 性风险 。本 基金流 动风 险亦来 源于 因部分 投资 品种交 易不 活跃 而 出现 的变现 风 险 以 及
因投资 集中 而无法 在市 场出现 剧烈 波动的 情况 下以合 理价 格变现 投资 的风险 。本 基金所 持 大 部 分
交易性 金融 资产在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 银行间 同业 市场交 易， 本基金 未持 有具有 重 大 流 动
性风险的投资品种。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司 发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在 证 券交 易所 上 市， 其余 部 分在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除 附 注 6.4.12 中列 示的 部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 以 合 理
的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金资产净值的 40% 。
除 卖 出回 购金 融 资产 款合 约 约定 到期 日 均为 一个 月 以内 计息 外 ，本 基金 所 持有 的其 他金融负
债的合 约约 定到期 日均 为一个 月以 内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到 期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等 方法 对上述 利率 风险进 行管 理。本 基金 的生息 资产 主要为 银行 存款、 结算 备付金 及 债 券 投
资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 332,982.87 - - - - - 332,982.87
清算备付金 8,104.07 - - - - - 8,104.07
存出保证金 36,253.45 - - - - - 36,253.45
交易性金融资产 - 3,683,873.00 465.63 29,425,593.73 31,144,216.10 - 64,254,148.46
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 133,788.44 133,788.44
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 999.50 999.50
其他资产 - - - - - - -
资产总计 377,340.39 3,683,873.00 465.63 29,425,593.73 31,144,216.10 134,787.94 64,766,276.79
负债
卖出回购证券款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 296,596.94 296,596.94
应付管理人报酬 - - - - - 37,438.20 37,438.20
应付托管费 - - - - - 10,696.64 10,696.64
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 210,071.93 210,071.93
负债总计 - - - - - 554,803.71 554,803.71
利率敏感度缺口 377,340.39 3,683,873.00 465.63 29,425,593.73 31,144,216.10 -420,015.77 64,211,473.08
上年度末
2015 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,392,848.96 - - - - - 11,392,848.96
清算备付金 771,136.93 - - - - - 771,136.93
存出保证金 210,848.88 - - - - - 210,848.88
交易性金融资产 12,465,246.40 - 466.85 51,944,135.83 105,114,888.60 - 169,524,737.68
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 18,000,000.00 - - - - - 18,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 1,637,601.50 1,637,601.50
应收利息 - - - - - 833,760.56 833,760.56
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 51,128.75 51,128.75
其他资产 - - - - - - -
资产总计 42,840,081.17 - 466.85 51,944,135.83 105,114,888.60 2,522,490.81 202,422,063.26
负债
卖出回购证券款 - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 10,950,748.56 10,950,748.56
应付赎回款 - - - - - 50,225.95 50,225.95
应付管理人报酬 - - - - - 127,623.92 127,623.92
应付托管费 - - - - - 36,463.99 36,463.99
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 245,189.27 245,189.27
负债总计 - - - - - 11,410,251.69 11,410,251.69
利率敏感度缺口 42,840,081.17 - 466.85 51,944,135.83 105,114,888.60 -8,887,760.88 191,011,811.57
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
利率下降 25 个基点 769,969.41 2,029,127.23
利率上升 25 个基点 -758,226.55 -1,997,739.27
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 除市 场利 率 和外 汇汇 率以外的
市场因 素发 生变动 时产 生的价 格波 动风险 。本 基金管 理人 风险管 理部 门通过 监控 基金的 大 类 资 产
配置比 例， 行业及 个股 集中度 ，行 业配置 相对 业绩基 准的 偏离度 ，重 仓行业 及个 股的业 绩 表 现 ，
研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
本基金 的投 资组合 比例 为：投 资于 债券的 比例 不低于 基金 资产的 80%，其中 投资 于中证 可 转 换 债
券 指数 的成份 券及 其备选 成份 券的比 例不 低于非 现金 基金资 产 的 80% ； 投资 于股票 和权证 等 非 固
定 收益 类证券 的比 例不高 于基 金资产 的 20% ；现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% ，其它金融 工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为 期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业绩基准 下跌 1% -620,989.16 -1,519,498.96
2. 业绩基准 下跌 5% -3,104,945.78 -7,597,494.81
3. 业绩基准 下跌 10% -6,209,891.56 -15,194,989.61
注：报告期内，本基金 2016 年beta 值为 0.97 ，2015 年为0.8 。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 64,254,148.46 99.21
其中：债券 64,254,148.46 99.21
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 341,086.94 0.53
7 其他各项资产 171,041.39 0.26
8 合计 64,766,276.79 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本 报告 期末未持 有股 票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期内未买入股票资产。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
本基金本 报告期内未卖出股票资产。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期未进行股票投资交易。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,499,650.00 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,396.90 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 60,753,101.56 94.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,254,148.46 100.07
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 100,010 10,812,081.10 16.84
2 113009 广汽转债 68,300 8,102,429.00 12.62
3 110032 三一转债 75,000 7,976,250.00 12.42
4 110035 白云转债 58,300 6,909,133.00 10.76
5 110033 国贸转债 46,650 5,500,035.00 8.57
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,253.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 133,788.44
5 应收申购款 999.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 171,041.39 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 10,812,081.10 16.84
2 110035 白云转债 6,909,133.00 10.76
3 128009 歌尔转债 5,362,042.86 8.35
4 110031 航信转债 4,411,600.00 6.87
5 123001 蓝标转债 2,517,810.60 3.92
6 110030 格力转债 1,929,805.50 3.01
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
可转债 A 271 133,014.51 29,756,716.00 82.55% 6,290,217.00 17.45%
可转债 B 1,486 10,396.15 4,987,419.00 32.28% 10,461,266.00 67.72%
东吴转债 2,012 8,574.67 4,618,683.00 26.77% 12,633,560.92 73.23%
合计
3,769 18,240.35 39,362,818.00 57.26% 29,385,043.92 42.74%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
可转债 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国邮政集团公司广东省分公司企
业年金计划－中国工商银行股 份
2,733,577.00 7.58%
2 海通证券股份有限公司企业年金计
划－交通银行股份有限公司
2,436,597.00 6.76%
3 金城集团有限公司企业年金计划－
交通银行
2,375,633.00 6.59%
4 中国化学工程集团公司企业年金计
划－中信银行股份有限公司
2,365,475.00 6.56%
5 国寿永信企业年金集合计划－中信
银行股份有限公司
2,316,695.00 6.43%
6 中国中钢集团公司企业年金计划－
中国银行
1,934,296.00 5.37%
7 南车株洲电力机车有限公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限
1,923,641.00 5.34%
8 太平洋证券－兴业银行－太平洋红
珊瑚智汇 1 号分级集合资产管
1,900,000.00 5.27%
9 中国银行股份有限公司企业年金计
划－中国农业银行
1,626,358.00 4.51%
10 余辉 1,265,900.00 3.51%
可转债 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 国寿永颐企业年金集合计划－中国
建设银行股份有限公司
1,845,666.00 11.95%
2 徐晓玲 1,199,617.00 7.77%
3 中国邮政集团公司广东省分公司企
业年金计划－中国工商银行股份
1,147,433.00 7.43%
4 中国银行股份有限公司企业年金计
划－中国农业银行
800,982.00 5.18%
5 尹贵阳 594,400.00 3.85%
6 李林艳 303,697.00 1.97%
7 中国烟草总公司江苏省公司企业年
金计划－上海浦东发展银行股份
300,000.00 1.94%
8 杨军 271,500.00 1.76%
9 王玉婵 225,034.00 1.46%
10 陈德桂 221,784.00 1.44%
注：以上信息中持有人名称及份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
可转债A 可转债B 东吴转债
基金合同生效日（2014 年 5 月 9 日 ）
基金份额总额
- - 268,064,983.90
本报告期期初基金份额总额 77,249,860.00 33,107,083.00 105,747,497.65
本报告期基金总申购份额
- - 10,451,045.93
减: 本报告期 基金总赎回份额
- - 124,005,828.51
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-41,202,927.00 -17,658,398.00 25,059,528.85
本报告期期末基金份额总额
36,046,933.00 15,448,685.00 17,252,243.92
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3 、报告期间 拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先生因退休不再担任公司董事长， 由范力先生担任公司董事长。
2 、2016 年1 月 16 日， 任 少华先生因工作调动辞去公司总经理职务， 由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
3 、2016 年5 月 4 日，吕 晖先生担任公司副总经理。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期内聘用江苏天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任
何情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状况、 资 信
状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期新增 3 个交易单元，为国信证券、光大证券、天风证券。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限
公 司 基 金 代 销 业 务 费 率 优 惠 活 动
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月4 日
2
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月4 日
3
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基
金 2015 年年 度资产净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月4 日
4
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨 2016 年 1 月5 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
潮资讯网）
5
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月6 日
6
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购赎回业务的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月6 日
7
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月7 日
8
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月8 日
9
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月11 日
10
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金 B 份额不定期份额折
算的风险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月11 日
11
调 整 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级证券投资基金 B 份额折算基准
日证券简称的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月11 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
12
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算
业务期间可转债 A 份额、可转债
B 份额停复牌 的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月12 日
13
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果
及恢复交易的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月13 日
14
可转债 A 和 可转债 B 不 定期份额
折算后前收盘价调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月13 日
15
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
董事长变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月16 日
16
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月16 日
17
东吴中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金2015 年第4 季 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月20 日
18
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 转 换 业 务
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯 2016 年 1 月21 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
网）
19
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日
20
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额
业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日
21
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日
22
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
法定代表人变更公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网） 2016 年 2 月3 日
23
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月22 日
24
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯 2016 年 3 月22 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
网）
25
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期定额
业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月25 日
26
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月25 日
27
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金 2015 年 年 度 报 告 以
及摘要
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 3 月26 日
28
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金2016 年第1 季 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 4 月22 日
29
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
副总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 5 月4 日
30
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月19 日
31 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 上海证券报、 中国证 2016 年 5 月20 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
32
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月23 日
33
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月24 日
34
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
交 易 系 统 招 商 银 行 支 付 渠 道 费 率
优惠调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 5 月24 日
35
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月25 日
36
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月26 日
37
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月27 日
38 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 上海证券报、 中国证 2016 年 5 月30 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
39
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月31 日
40
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月1 日
41
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月2 日
42
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 中 信 期 货 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 业 务 及 转
换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月2 日
43
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月3 日
44
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月6 日
45 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 上海证券报、 中国证 2016 年 6 月7 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
46
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月8 日
47
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月8 日
48
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月8 日
49
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月13 日
50
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 开 通 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 定 投 业 务 并 参 与 费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月13 日
51
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月14 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
52
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 延 迟 参 与 开 通 在 上 海 陆
金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 定 投 业 务
并参与费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月14 日
53
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月15 日
54
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月16 日
55
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月17 日
56
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月20 日
57
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月21 日
58
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月22 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
59
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 以 及
摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月23 日
60
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月23 日
61
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月24 日
62
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月27 日
63
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月28 日
64
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月29 日
65
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 延 长 基 金 申 购
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月29 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
66
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月30 日
67
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 开 通 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 定 投 业 务 并 参 与 费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月30 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；
2 、 《东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5 、报告期内 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
