长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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长盛 沪深300 指数 证券 投资 基金(LOF)2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,329,177.36 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-09-06
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数， 通过严
格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟 踪误差小于 4% ，
以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的
指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业
代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样
方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化
跟踪误差小于 4% 的投资 目标。
业绩比较基准 95% ×沪深300 指数收益率＋5% ×一年 期银行定期存款
利率（税后）
风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95555 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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传真 010-82255988 0755-83195201
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收 益 -1,991,168.76
本期利润 -14,230,368.56
加权平均基金份额本期利润 -0.2563
本期基金份额净值增长率 -15.47%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0440
期末基金资产净值 51,499,735.56
期末基金份额净值 1.044
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.97% -0.46% 0.93% 1.04% 0.04%
过去三个月 -1.60% 1.07% -1.86% 0.96% 0.26% 0.11%
过去六个月 -15.47% 1.89% -14.64% 1.75% -0.83% 0.14%
过去一年 -28.35% 2.38% -27.96% 2.19% -0.39% 0.19%
过去三年 41.66% 1.84% 42.13% 1.75% -0.47% 0.09%
自基金合同 9.65% 1.58% 11.44% 1.54% -1.79% 0.04% 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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生效起至今
注：本基金业绩比较基准＝95% ×沪深 300 指数 收 益率＋5% ×一年期银行定期存款利率（税后）。
沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股
市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同 要求 ，基准 指数 每日按 照 95% 、5% 的 比例 采取再 平衡 ，再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时
间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 三个月 内使 基金的 投 资 组 合
比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结束时 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 条
（二） 投资 范围、 （七 ）投资 限制 的有关 约定 。本报 告期 内，本 基金 的各项 资产 配置比 例 符 合基
金合同约定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占 注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理四十六只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基金经
理，长盛中证
100 指数证券 投
资基金基金经
理，长盛高端装
备制造灵活配置
混合型证券投资
基金基金经理，
长盛中证申万一
带一路主题指数
分级证券投资基
金基金经理，长
盛成长价值证券
投资基金基金经
理，长盛中证全
指证券公司指数
分级证券投资基
金基金经理。
2011 年12
月 20 日
- 9 年
男，1983 年11 月出生， 中国
国籍。北京大学金融学硕士。
2007 年7 月 加入长盛基金管理
有限公司，曾任金融工程与量
化投资部金融工程研究员等职
务。现任长盛中证 100 指数证
券投资基金基金经理，长盛沪
深 300 指数 证券投资基金
（LOF ， 本基金） 基金经理， 长
盛高端装备制造灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长
盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金经理，
长盛成长价值证券投资基金基
金经理，长盛中证全指证券公
司指数分级证券投资基金基金
经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则 管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报告期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年一季度股票市场整体大幅下跌, 基因检测 、传感器和大数据板块大幅下跌，装饰园林、
黄金珠宝和充电桩概念板块跌幅较少。 行业上， 计算机、 通信和传媒等行业跌幅靠前， 食品饮料、
银行和 采掘 跑赢市 场。 二季度 股票 市场整 体上 平盘震 荡, 新材料 、锂 电池、 黄金 珠宝和 传 感 器 等
概念板 块涨 幅居前 ，自 贸区、 高铁 和网络 游戏 概念板 块大 幅下跌 。行 业上， 食品 饮料、 有 色 金 属
和电子 等行 业涨幅 靠前 ，传媒 、建 筑和休 闲服 务等行 业跑 输市场 。风 格上， 整个 上半年 大 盘 股 跑
赢小盘股。
在 操 作中 ，我 们 严格 遵守 基 金合 同， 在 指数 权重 调 整和 基 金 申 赎变 动时 ， 应用 指数 复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.044 元， 本 报告期份额净值增长率为-15.47% ， 同期业绩
比较基准增长率为-14.64% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.1542% ，年度 化跟踪误差为 2.4381% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下 半 年经 济仍 然 面临 稳增 长 和调 结构 的 双重 压力 ， 美国 经济 数 据好 转和 中 国企 业债 务风险使
得资金 外流 的压力 也在 增加， 但宽 松的货 币供 给有利 于提 升估值 。我 们维持 之前 的看法 ， 认 为 股
市仍会出现 大幅震荡。下半年选股会兼顾估值和成长性，利用量化的方法精选个股。
作 为 指数 基金 ， 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 ， 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估 值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债 券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 6 月 30 日，期末可 供分配利润为 2,170,558.20 元，其 中，未分配利润
已实现部分为 25,858,490.68 元，未 分配利润未实现部分为 -23,687,932.48 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或 基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守 了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,591,637.08 5,870,938.52
结算备付金 - -
存出保证金 7,238.59 30,646.54
交易性金融资产 47,243,532.84 82,287,923.69
其中：股票投资 47,243,532.84 82,219,108.49
基金投资 - -
债券投资 - 68,815.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 922.84 1,205.97
应收股利 - -
应收申购款 2,880.99 44,322.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 51,846,212.34 88,235,037.61
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 112,612.07 65,356.47
应付管理人报酬 31,444.68 56,151.76 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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应付托管费 6,288.95 11,230.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,959.08 10,968.49
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 194,172.00 230,159.23
负债合计 346,476.78 373,866.30
所 有 者 权益：
实收基金 49,329,177.36 71,166,050.02
未分配利润 2,170,558.20 16,695,121.29
所有者权益合计 51,499,735.56 87,861,171.31
负债和所有者权益总计 51,846,212.34 88,235,037.61
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.044 元 ，基金份额总额 49,329,177.36 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -13,738,863.22 53,862,478.05
1. 利息收入 16,010.45 50,364.93
其中：存款利息收入 15,972.56 50,359.93
债券利息收入 37.89 5.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -1,533,695.50 66,802,731.35
其中：股票投资收益 -2,016,554.88 65,514,681.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,011.02 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 476,848.36 1,288,049.55
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-12,239,199.80 -13,194,961.83
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填 18,021.63 204,343.60 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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列）
减： 二 、 费用 491,505.34 1,634,425.16
1 ．管理人报 酬 215,782.79 815,651.33
2 ．托管费 43,156.56 163,130.24
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 42,131.31 462,026.05
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 190,434.68 193,617.54
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-14,230,368.56 52,228,052.89
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-14,230,368.56 52,228,052.89
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -14,230,368.56 -14,230,368.56
三、 本期基 金份额交易产
生的 基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-21,836,872.66 -294,194.53 -22,131,067.19
其中：1. 基金 申购款 4,655,122.52 139,672.44 4,794,794.96
2. 基金赎回 款 -26,491,995.18 -433,866.97 -26,925,862.15
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
49,329,177.36 2,170,558.20 51,499,735.56
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 52,228,052.89 52,228,052.89
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-92,265,722.09 -39,190,785.78 -131,456,507.87
其中：1. 基金 申购款 83,705,452.70 20,177,339.29 103,882,791.99
2. 基金赎回 款 -175,971,174.79 -59,368,125.07 -235,339,299.86
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
100,466,303.17 45,955,043.35 146,421,346.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证 券投资基金
(LOF) 募集的 批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中华 人 民共和国证券投资基金法》 和 《长
盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元 ， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案，
《长盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》于 2010 年 8 月 4 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份基金份额于 2010 年9 月 6 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托 管在场长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、
债券、 权证 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。股票 资产 投资比 例不 低于基 金 资 产 净
值的 90% ， 其中， 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 保持 不
低于基金资产净值 5% 的 现金以及到期日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本基金 净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ，且年 化跟踪误差小于 4% 。本 基
金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率 ×95% ＋一年期银行定期存款利率( 税后)×5% 。 本基金
标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本 基金费用。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合 同》 和中 国 证监 会、 中 国基 金业 协 会发 布的 有 关规 定及 允 许的 基金 行 业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期不存在会计差错更正。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全 面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国 元证券 14,172,073.36 67.96% 193,215,227.81 73.61%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 81,478.00 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注： 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期 间内未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 13,197.23 67.96% 1,223.10 62.43%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 175,901.91 73.61% 84,090.03 72.24% 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
215,782.79 815,651.33
其中： 支付销售机构的客
户维护费
103,663.57 257,722.59
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
43,156.56 163,130.24
注 ： 支付 基金 托 管人 招商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期及 上年度 可比 期间内 均无 与关联 方进 行的银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2010 年
8 月4 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 20,375,426.62 11,375,426.62
期间申购/ 买 入总份额 - 9,000,000.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 20,375,426.62 -
期末持有的基金份额 - 20,375,426.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 20.2800%
注：基金管理人持有本基金 基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 4,591,637.08 15,843.69 36,496,540.12 48,456.56
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未因认购新发/ 增 发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002 万
2015 重大 18.20 2016 21.99 66,148 680,536.59 1,203,893.60 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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科Ａ 年12
月18
日
事项
停牌
年7 月
4 日
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 25,618 352,134.57 565,389.26 -
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 11,916 88,459.08 171,113.76 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
停牌
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 7,941 165,639.68 148,655.52 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
停牌
12.44 - - 10,876 106,451.72 135,297.44 -
600019
宝钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
事项
停牌
4.90 - - 26,041 156,860.77 127,600.90 -
000415
渤海
金控
2016
年2 月
1 日
重大
事项
停牌
6.99
2016
年8 月
11 日
7.50 9,900 86,625.00 69,201.00 -
002129
中环
股份
2016
年4 月
25 日
重大
事项
停牌
9.07 - - 7,286 75,684.92 66,084.02 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告 期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
（1 ）公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定： 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 44,756,297.34 元， 属于第二层次的余额为 2,487,235.50 元， 无属 于第三层
级的余额(2015 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 次 的 余 额 为 76,920,138.04 元 第 二 层 次 的 余 额 为
5,367,785.65 元，无属于 第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层级间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii)第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
（2 ）除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 47,243,532.84 91.12
其中：股票 47,243,532.84 91.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,591,637.08 8.86
7 其他各项资产 11,042.42 0.02
8 合计 51,846,212.34 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资组合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 45,524.96 0.09
B 采矿业 1,502,143.81 2.92
C 制造业 15,803,526.75 30.69
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,614,049.90 3.13
E 建筑业 1,440,277.00 2.80
F 批发和零售业 1,312,530.29 2.55
G 交通运输、仓储和邮政业 1,528,795.62 2.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
3,110,250.18 6.04
J 金融业 16,042,948.21 31.15
K 房地产业 2,906,534.51 5.64
L 租赁和商务服务业 464,275.31 0.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 398,157.24 0.77
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 112,621.99 0.22
R 文 化、体育和娱乐业 767,987.85 1.49
S 综合 193,909.22 0.38
合计 47,243,532.84 91.74
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 59,000 1,890,360.00 3.67
2 600016 民生银行 173,052 1,545,354.36 3.00
3 600000 浦发银行 99,178 1,544,201.46 3.00
4 601166 兴业银行 83,533 1,273,042.92 2.47
5 000002 万
科Ａ 66,148 1,203,893.60 2.34
6 600837 海通证券 53,002 817,290.84 1.59
7 600519 贵州茅台 2,782 812,121.44 1.58
8 601328 交通银行 127,803 719,530.89 1.40
9 600030 中信证券 42,807 694,757.61 1.35
10 601288 农业银行 179,140 573,248.00 1.11
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指 数 投 资 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 601377 兴业证券 77,248.08 0.09
2 601099 太平洋 28,747.20 0.03
3 000686 东北证券 14,192.04 0.02
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 601318
中国平安 899,732.00 1.02
2 600016
民生银行 877,142.00 1.00 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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3 601166
兴业银行 622,317.00 0.71
4 601288
农业银行 396,845.00 0.45
5 600837
海通证券 347,296.00 0.40
6 601328
交通银行 342,486.00 0.39
7 600030
中信证券 330,042.00 0.38
8 600519
贵州茅台 266,521.00 0.30
9 601169
北京银行 246,327.00 0.28
10 601398
工商银行 242,641.00 0.28
11 601766
中国中车 227,873.00 0.26
12 600887
伊利股份 212,946.00 0.24
13 000651
格力电器 201,420.00 0.23
14 601668
中国建筑 199,145.00 0.23
15 000503
海虹控股 190,811.30 0.22
16 601601
中国太保 190,408.00 0.22
17 601988
中国银行 189,695.00 0.22
18 000333
美的集团 187,876.00 0.21
19 601818
光大银行 180,556.00 0.21
20 000725
京东方Ａ 170,576.00 0.19
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 120,187.32
卖出股票收入（成 交）总额 20,853,441.56
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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7.8 报告期末按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数， 配置了沪深 300 指数成分股海通证券。2015 年9 月
10 日， 海通 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书 （处罚字 【2015】
73 号） ，海通证券 涉嫌 未按规 定审 查、了 解客 户真实 身份 违法违 规案 ，对海 通证 券责令 改 正 ， 给
予警告， 没收违法所得 28,653,000 元 ， 并处以 85,959,000 元 罚款。 本基金做出如下说明： 海通
证券是 中国 最大 、 最优 秀的证 券公 司之一 ，综 合实力 强， 竞争优 势明 显，本 次处 罚对海 通 证 券 的
影响较 小。 今后， 我们 将继续 加强 与该公 司的 沟通， 密切 关注其 制度 建设与 执行 等公司 基 础 性 建
设问题的合规性以及企业的经营状况。
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，配置了沪深 300 指数成分股中信证券。根据 2015
年1 月16 日中国证券监督管理委员会2014 年第 四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。本基金认为：该处罚对
于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015 年 8 月25 日 ， 公司 有几名高级管理人员和员工被公
安机关要求协助调查有关问题， 调查工作尚在进行之中。2015 年9 月15 日， 公司总 经理程博明、
经纪业 务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息 技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、
泄露内 幕信 息被公 安机 关依法 要求 接受调 查。 本基金 做出 如下说 明： 上述事 件尚 未有最 终 结 论 ，
我们将密切跟踪事件进展，避免潜在风险。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,238.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 922.84
5 应收申购款 2,880.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,042.42
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 1,203,893.60 2.34 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,222 15,310.11 2,924,353.65 5.93% 46,404,823.71 94.07%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨静芳 990,049.00 41.23%
2 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 6.15%
3 陈梅芳 100,005.00 4.16%
4 马曦琴 70,000.00 2.92%
5 曲秋霞 67,010.00 2.79%
6 师永梅 66,172.00 2.76%
7 李泽华 66,007.00 2.75%
8 缪晏 60,000.00 2.50%
9 程栋 50,011.00 2.08%
10 吴辉 50,003.00 2.08%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
889,307.14 1.8028%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月4 日 ）基金份额总额
898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 71,166,050.02
本报告期基金总申购份额 4,655,122.52
减: 本报告期基金总赎回份额 26,491,995.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 49,329,177.36
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 14,172,073.36 67.96% 13,197.23 67.96% -
招商证券 1 6,681,368.20 32.04% 6,222.38 32.04% -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 81,478.00 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国 证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告摘要
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（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情 况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元：
序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量
1 华泰证券 上海 1
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
