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长盛300(160807)

长盛300:2016年半年度报告查看PDF公告

长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 
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长盛 沪深300 指数 证券 投资 基金(LOF)2016 年半 年度 报告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 2 页 共 50 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 34 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 报告期 末本基金投资的国债 期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 43 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 4 页 共 50 页


§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人 结构 ................................................................................ 44 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.4 期末基金 管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 5 页 共 50 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF) 场内简称 长盛 300 基金主代码 160807 交易代码 160807 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月4 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 49,329,177.36 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-09-06 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标 本基金采取指数化投资,跟踪沪深 300 指数, 通过严 格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度绝对值误差小于 0.35% , 且年化跟 踪误差小于 4% , 以实现对基准指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的 指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业 代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样 方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中 的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% , 且年化 跟踪误差小于 4% 的投资 目标。 业绩比较基准 95% ×沪深300 指数收益率+5% ×一年 期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金是股票指数型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 张燕 联系电话 010-82019988 0755-83199084 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 95555 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 6 页 共 50 页


010-62350088 传真 010-82255988 0755-83195201 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 深圳市深南大道 7088 号 招商银 行大厦 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 深圳市深南大道 7088 号 招商银 行大厦 邮政编码 100088 518040 法定代表人 高新 李建红 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,991,168.76 本期利润 -14,230,368.56 加权平均基金份额本期利润 -0.2563 本期加权平均净值利润率 -24.85% 本期基金份额净值增长率 -15.47% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 2,170,558.20 期末可供分配基金份额利润 0.0440 期末基金资产净值 51,499,735.56 期末基金份额净值 1.044 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 9.65% 注:1 、 所述基金业绩指标不包 括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 7 页 共 50 页


3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.58% 0.97% -0.46% 0.93% 1.04% 0.04% 过去三个月 -1.60% 1.07% -1.86% 0.96% 0.26% 0.11% 过去六个月 -15.47% 1.89% -14.64% 1.75% -0.83% 0.14% 过去一年 -28.35% 2.38% -27.96% 2.19% -0.39% 0.19% 过去三年 41.66% 1.84% 42.13% 1.75% -0.47% 0.09% 自基金合同 生效起至今 9.65% 1.58% 11.44% 1.54% -1.79% 0.04% 注:本基金业绩比较基准=95% ×沪深 300 指数 收益率+5% ×一年期银行定期存款利率(税后)。 沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股 市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市 场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同 要求 ,基准 指数 每 日按 照 95% 、5% 的 比例 采取再 平衡 ,再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时 间序列。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 8 页 共 50 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 三个月 内使 基金的 投 资 组 合 比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结 束时 ,本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 条 (二) 投资 范围、 (七 )投资 限制 的有关 约定 。本报 告期 内,本 基金 的各项 资产 配置比 例 符 合 基 金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国 元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本 的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 9 页 共 50 页


13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,基金管理人共管理四十六只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯雨生 本基金基金经 理,长盛中证 100 指数证券 投 资基金基金经 理,长盛高端装 备制造灵活配置 混合型证券投资 基金基金经理, 长盛中证申万一 带一路主题指数 分级证券投资基 金基金经理,长 盛成长价值证券 投资基金基金经 理,长盛中证全 指证券公司指数 分级证券投资基 金基金经理。 2011 年12 月 20 日 - 9 年 男,1983 年11 月出生, 中国 国籍。北京大学金融学硕士。 2007 年7 月 加入长盛基金管理 有限公司,曾任金融工程与量 化投资部金融工程研究员等职 务。现任长盛中证 100 指数证 券投资基金基金经理,长盛沪 深 300 指数 证券投资基金 (LOF , 本基金) 基金经理, 长 盛高端装备制造灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,长 盛中证申万一带一路主题指数 分级证券投资基金基金经理, 长盛成长价值证券投资基金基 金经理,长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金基金 经理。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管 理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 10 页 共 50 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所 有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 上半年一季度股票市场整体大幅下跌, 基因检测 、传感器和大数据板块大幅下跌,装饰园林、 黄金珠宝和充电桩概念板块跌幅较少。 行业上, 计算机、 通信和传媒等行业跌幅靠前, 食品饮料、 银行和 采掘 跑赢市 场。 二季度 股票 市场整 体上 平盘震 荡, 新材料 、锂 电池、 黄金 珠宝和 传 感 器 等 概念板 块涨 幅居前 ,自 贸区、 高铁 和网络 游戏 概念板 块大 幅下跌 。行 业上, 食品 饮料、 有 色 金 属长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 11 页 共 50 页


和电子 等行 业涨 幅 靠前 ,传媒 、建 筑和休 闲服 务等行 业跑 输市场 。风 格上, 整个 上半年 大 盘 股 跑 赢小盘股。 在 操 作中 ,我 们 严格 遵守 基 金合 同, 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 , 应用 指数 复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.044 元, 本 报告期份额净值增长率为-15.47% , 同期业绩 比较基准增长率为-14.64% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.1542% ,年度 化跟踪误差为 2.4381% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 下 半 年经 济仍 然 面临 稳增 长 和调 结构 的 双重 压力 , 美国 经济 数 据好 转和 中 国企 业债 务风险使 得资金 外流 的压力 也在 增加, 但宽 松的货 币供 给有利 于提 升估值 。我 们维持 之前 的看法 , 认 为 股 市仍会出现大幅震荡。下半年选股会兼顾估值和成长性,利用量化的方法精选个股。 作 为 指数 基金 , 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 , 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因 素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 12 页 共 50 页


当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配 原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至 2016 年 6 月 30 日,期末可 供分配利润为 2,170,558.20 元,其 中,未分配利润 已实现部分为 25,858,490.68 元,未 分配利润未实现部 分为 -23,687,932.48 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 托 管 人声 明, 在 本报 告期 内 ,基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份 额持有 人利 益的行 为, 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价 格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规,在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定 进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 长盛沪深 300 指数证券投 资基 金(LOF) 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 13 页 共 50 页


报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 4,591,637.08 5,870,938.52 结算备付金


- - 存出保证金


7,238.59 30,646.54 交易性金融资产 6.4.7.2 47,243,532.84 82,287,923.69 其中:股票投资


47,243,532.84 82,219,108.49 基金投资


- - 债券投资


- 68,815.20 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 922.84 1,205.97 应收股利


- - 应收申购款


2,880.99 44,322.89 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


51,846,212.34 88,235,037.61 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


112,612.07 65,356.47 应付管理人报酬


31,444.68 56,151.76 应付托管费


6,288.95 11,230.35 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,959.08 10,968.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 194,172.00 230,159.23 负债合计


346,476.78 373,866.30 所 有 者 权益:





长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 14 页 共 50 页


实收基金 6.4.7.9 49,329,177.36 71,166,050.02 未分配利润 6.4.7.10 2,170,558.20 16,695,121.29 所有者权益合计


51,499,735.56 87,861,171.31 负债和所有者权益总计


51,846,212.34 88,235,037.61 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.044 元 ,基金份额总额 49,329,177.36 份。


6.2 利润表 会计主体 :长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 一、收入


-13,738,863.22 53,862,478.05 1. 利息收入


16,010.45 50,364.93 其中:存款利息收入 6.4.7.11 15,972.56 50,359.93 债券利息收入


37.89 5.00 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


-1,533,695.50 66,802,731.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,016,554.88 65,514,681.80 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 6,011.02 - 资产支 持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 476,848.36 1,288,049.55 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 6.4.7.17 -12,239,199.80 -13,194,961.83 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 6.4.7.18 18,021.63 204,343.60 减: 二 、 费用


491,505.34 1,634,425.16 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 215,782.79 815,651.33 2 .托管费 6.4.10.2.2 43,156.56 163,130.24 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 6.4.7.19 42,131.31 462,026.05 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 190,434.68 193,617.54 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额以 “- ” -14,230,368.56 52,228,052.89 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 15 页 共 50 页


号填列) 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -14,230,368.56 52,228,052.89 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主 体:长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 二 、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -14,230,368.56 -14,230,368.56 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -21,836,872.66 -294,194.53 -22,131,067.19 其中:1. 基金 申购款 4,655,122.52 139,672.44 4,794,794.96 2. 基金赎回 款 -26,491,995.18 -433,866.97 -26,925,862.15 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 49,329,177.36 2,170,558.20 51,499,735.56 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - 52,228,052.89 52,228,052.89 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -92,265,722.09 -39,190,785.78 -131,456,507.87 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 16 页 共 50 页


其中:1. 基金 申购款 83,705,452.70 20,177,339.29 103,882,791.99 2. 基金赎回 款 -175,971,174.79 -59,368,125.07 -235,339,299.86 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 100,466,303.17 45,955,043.35 146,421,346.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证 券投资基金 (LOF) 募集的 批复》 核准, 由长盛基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《长 盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续 期 限 不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元 , 业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案, 《长盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》于 2010 年 8 月 4 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额,其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份 额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 112,932,582 份基金份额于 2010 年9 月 6 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托 管在场 外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资 基金法》 和 《长盛 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、 债券、 权证 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。股票 资产 投资比 例不 低于基 金 资 产 净 值的 90% , 其中, 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ; 保持 不 低于基金资产净值 5% 的 现金以及到期日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本基金 净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ,且年 化跟踪误差小于 4% 。本 基 金的业绩比较基 准为: 沪深 300 指数 收益率 ×95% +一年期银行定期存款利率( 税后)×5% 。 本基金长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 17 页 共 50 页


标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担,不计入本基金费用。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基 金(LOF) 基金 合 同》 和中 国 证监 会、 中 国基 金业 协 会发 布的 有 关规 定及 允 许的 基金 行 业实务操作 编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整的反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2016 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期不存在会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期不存在会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别 化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 18 页 共 50 页


如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证 券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖 股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股, 解禁后取得的股息 、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 4,591,637.08 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 4,591,637.08 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,772,909.77 47,243,532.84 -529,376.93 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 19 页 共 50 页


银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 47,772,909.77 47,243,532.84 -529,376.93 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 917.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收 债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.68 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.20 合计 922.84 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 1,959.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,959.08 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 20 页 共 50 页


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 271.32 其他 4,941.00 预提费用 188,959.68 合计 194,172.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 71,166,050.02 71,166,050.02 本期申购 4,655,122.52 4,655,122.52 本期赎回( 以"-" 号填列) -26,491,995.18 -26,491,995.18 本期末 49,329,177.36 49,329,177.36 注:截至 2016 年 6 月 30 日止,本基 金于深交所上市的基金份额为 2,401,300.00 份(2015 年 12 月 31 日:2,870,471.00 份) , 托管在场外未上市交易的基金份额为 46,927,877.36 份(2015 年 12 月 31 日:68,295,579.02 份) 。上市 的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或 按基金 份额 净值申 购或 赎回; 未上 市的基 金份 额登记 在注 册登记 系统 ,按基 金份 额净值 申 购 或 赎 回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,045,828.56 -23,350,707.27 16,695,121.29 本期利润 -1,991,168.76 -12,239,199.80 -14,230,368.56 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -12,196,169.12 11,901,974.59 -294,194.53 其中:基金申购款 2,508,836.36 -2,369,163.92 139,672.44 基金赎回款 -14,705,005.48 14,271,138.51 -433,866.97 本期已分配利润 - - - 本期末 25,858,490.68 -23,687,932.48 2,170,558.20 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 21 页 共 50 页


2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 15,843.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45.46 其他 83.41 合计 15,972.56 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 20,853,441.56 减:卖出股票成本总额 22,869,996.44 买卖股票差价收入 -2,016,554.88 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 债券投资收益——买卖债券 (、 债转股及债 券到期兑付)差价收入 6,011.02 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,011.02 6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 卖出债券( 、债转股及债券到期兑付 )成交 总额 81,478.00 减:卖出债券( 、债转股及债券到期兑付 ) 成本总额 75,381.93 减:应收利息总额 85.05 买卖债券差价收入 6,011.02 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


注:本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 22 页 共 50 页


6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 476,848.36 基金投资产生的股利收益 - 合计 476,848.36 6.4.7.17 公允价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -12,239,199.80 ——股票投资 -12,225,766.53 ——债券投资 -13,433.27 —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3. 其他 - 合计 -12,239,199.80 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 16,981.15 转换费 1,040.48 基金转换费收入 - 其他 - 合计 18,021.63 注:1 、 本基金的场内赎回费率为 0.5% , 场外赎回费率按持有期间递减, 赎回费总额的 25% 归入基 金资产。 2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 23 页 共 50 页


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 42,131.31 银行间市场交易费用 - 合计 42,131.31 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 134,261.40 上市费 29,835.26 银行汇划费 1,475.00 合计 190,434.68 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 24 页 共 50 页


6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 国元证券 14,172,073.36 67.96% 193,215,227.81 73.61% 6.4.10.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 国元证券 81,478.00 100.00% - - 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 注: 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注 :本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。


6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 13,197.23 67.96% 1,223.10 62.43% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国元证券 175,901.91 73.61% 84,090.03 72.24% 注:1 、 上述佣金按市场佣金率计算, 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 25 页 共 50 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 215,782.79 815,651.33 其中: 支付销售机构的客 户维护费 103,663.57 257,722.59 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 43,156.56 163,130.24 注 : 支付 基金 托 管人 招商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天 数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本 基金 本报告 期及 上年度 可比 期间内 均无 与关联 方进 行的银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合同生效日( 2010 年 8 月4 日 ) 持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 20,375,426.62 11,375,426.62 期间申购/ 买 入总份额 - 9,000,000.00 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 26 页 共 50 页


期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 20,375,426.62 - 期末持有的基金份额 - 20,375,426.62 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 20.2800% 注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 4,591,637.08 15,843.69 36,496,540.12 48,456.56 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末未因认购新发/ 增 发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 重大 事项 停牌 18.20 2016 年7 月 4 日 21.99 66,148 680,536.59 1,203,893.60 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 27 页 共 50 页


000651 格力 电器 2016 年2 月 22 日 重大 事项 停牌 22.07 - - 25,618 352,134.57 565,389.26 - 600649 城投 控股 2016 年6 月 20 日 重大 事项 停牌 14.36 - - 11,916 88,459.08 171,113.76 - 002065 东华 软件 2015 年12 月22 日 重大 事项 停牌 18.72 2016 年7 月 4 日 22.59 7,941 165,639.68 148,655.52 - 002465 海格 通信 2016 年6 月 13 日 重大 事项 停牌 12.44 - - 10,876 106,451.72 135,297.44 - 600019 宝钢 股份 2016 年6 月 27 日 重大 事项 停牌 4.90 - - 26,041 156,860.77 127,600.90 - 000415 渤海 金控 2016 年2 月 1 日 重大 事项 停牌 6.99 2016 年8 月 11 日 7.50 9,900 86,625.00 69,201.00 - 002129 中环 股份 2016 年4 月 25 日 重大 事项 停牌 9.07 - - 7,286 75,684.92 66,084.02 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批 准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金为抽样复制的指数型基金,采用抽样复制指数的投资策略,跟踪沪深 300 指数。本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及 市 场 风 险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将以上 风险 控制在 限定 的范围 之 内 , 使 本基金在风险 和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 28 页 共 50 页


由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级 风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会, 负责制 定 风 险 管 理的宏 观政 策,审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等;在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会, 讨 论 和 制 定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施; 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与 风险管理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行 存款存 放在 本基金 的托 管行招 商银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险 可能性 很小 ;在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限 制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信 用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年6 月 30 日, 本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券 (2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例 为 0.08 %) , 因此不存在重大信用风险(2015 年12 月31 日: 同) 。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 29 页 共 50 页


密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流 动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在 证券交易所上市, 因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其 余均 能以合 理价 格适时 变现 。此外 ,本 基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期 资 金 应 对流动性需求 ,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 存 出 保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 30 页 共 50 页


资产








银行存款 4,591,637.08 - - - 4,591,637.08 存出保证金 7,238.59 - - - 7,238.59 交易性金融资产 - - - 47,243,532.84 47,243,532.84 应收利息 - - - 922.84 922.84 应收申购款 - - - 2,880.99 2,880.99 其他资产 - - - - - 资产总计 4,598,875.67 - - 47,247,336.67 51,846,212.34 负债








应付赎回款 - - - 112,612.07 112,612.07 应付管理人报酬 - - - 31,444.68 31,444.68 应付托管费 - - - 6,288.95 6,288.95 应付交易费用 - - - 1,959.08 1,959.08 其他负债 - - - 194,172.00 194,172.00 负债总计 - - - 346,476.78 346,476.78 利率敏感度缺口 4,598,875.67 - - 46,900,859.89 51,499,735.56 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,870,938.52 - - - 5,870,938.52 存出保证金 30,646.54 - - - 30,646.54 交易性金融资产 - - 68,815.20 82,219,108.49 82,287,923.69 应收利息 - - - 1,205.97 1,205.97 应收申购款 842.63 - - 43,480.26 44,322.89 资产总计 5,902,427.69 - 68,815.20 82,263,794.72 88,235,037.61 负债








应付赎回款 - - - 65,356.47 65,356.47 应付管理人报酬 - - - 56,151.76 56,151.76 应付托管费 - - - 11,230.35 11,230.35 应付交易费用 - - - 10,968.49 10,968.49 其他负债 - - - 230,159.23 230,159.23 负债总计 - - - 373,866.30 373,866.30 利率敏感度缺口 5,902,427.69 - 68,815.20 81,889,928.42 87,861,171.31 注:表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ,并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:于 2016 年 6 月30 日 ,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月31 日:本基金 持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08 %) , 因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同) 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 31 页 共 50 页


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场 交易的 股票 和债券 ,所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用抽样复制指数的投资策略,股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ,通过指数 化 分 散 投 资 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 90% , 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的 80% 。 此外 , 本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允 价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 47,243,532.84 91.74 82,219,108.49 93.58 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 47,243,532.84 91.74 82,219,108.49 93.58 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 2,770,413.09 4,670,699.87 业绩比较基准下降 5% -2,770,413.09 -4,670,699.87


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6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1 )公允价 值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 44,756,297.34 元, 属于第二层次的余额为 2,487,235.50 元, 无属 于第三层 级的余额(2015 年 12 月 31 日 , 第 一 层 次 的 余 额 为 76,920,138.04 元 第 二 层 次 的 余 额 为 5,367,785.65 元,无属于 第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层级间的重大变动 本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生 重大变动。


(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2 )除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 33 页 共 50 页


序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 47,243,532.84 91.12 其中:股票 47,243,532.84 91.12 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,591,637.08 8.86 7 其他各项资产 11,042.42 0.02 8 合计 51,846,212.34 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 45,524.96 0.09 B 采矿业 1,502,143.81 2.92 C 制造业 15,803,526.75 30.69 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 1,614,049.90 3.13 E 建筑业 1,440,277.00 2.80 F 批发和零售业 1,312,530.29 2.55 G 交通运输、仓储和邮政业 1,528,795.62 2.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 3,110,250.18 6.04 J 金融业 16,042,948.21 31.15 K 房地产业 2,906,534.51 5.64 L 租赁和商务服务业 464,275.31 0.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 398,157.24 0.77 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 112,621.99 0.22 R 文化、体育和娱乐业 767,987.85 1.49 S 综合 193,909.22 0.38 合计 47,243,532.84 91.74


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7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。


7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 59,000 1,890,360.00 3.67 2 600016 民生银行 173,052 1,545,354.36 3.00 3 600000 浦发银行 99,178 1,544,201.46 3.00 4 601166 兴业银行 83,533 1,273,042.92 2.47 5 000002 万


科A 66,148 1,203,893.60 2.34 6 600837 海通证券 53,002 817,290.84 1.59 7 600519 贵州茅台 2,782 812,121.44 1.58 8 601328 交通银行 127,803 719,530.89 1.40 9 600030 中信证券 42,807 694,757.61 1.35 10 601288 农业银行 179,140 573,248.00 1.11 11 000651 格力电器 25,618 565,389.26 1.10 12 601169 北京银行 51,122 530,135.14 1.03 13 601398 工商银行 117,751 522,814.44 1.02 14 600887 伊利股份 31,342 522,471.14 1.01 15 000333 美的集团 20,391 483,674.52 0.94 16 002450 康得新 28,012 479,005.20 0.93 17 300104 乐视网 8,800 465,608.00 0.90 18 601601 中国太保 16,044 433,829.76 0.84 19 601766 中国中车 44,931 412,017.27 0.80 20 601668 中国建筑 73,523 391,142.36 0.76 21 601818 光大银行 99,499 374,116.24 0.73 22 601988 中国银行 115,388 370,395.48 0.72 23 600276 恒瑞医药 8,794 352,727.34 0.68 24 600104 上汽集团 17,043 345,802.47 0.67 25 600900 长江电力 27,263 340,514.87 0.66 26 000001 平安银行 37,579 326,937.30 0.63 27 601989 中国重工 50,234 317,981.22 0.62 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 35 页 共 50 页


28 000858 五 粮 液 9,603 312,385.59 0.61 29 001979 招商蛇口 21,568 307,344.00 0.60 30 600153 建发股份 25,521 306,252.00 0.59 31 300059 东方财富 13,680 303,696.00 0.59 32 601688 华泰证券 15,962 302,001.04 0.59 33 000725 京东方A 128,788 297,500.28 0.58 34 000776 广发证券 17,465 292,713.40 0.57 35 002415 海康威视 13,260 284,559.60 0.55 36 600271 航天信息 11,832 281,601.60 0.55 37 600048 保利地产 32,274 278,524.62 0.54 38 600518 康美药业 17,576 266,979.44 0.52 39 600015 华夏银行 26,881 265,853.09 0.52 40 002024 苏宁云商 24,264 263,507.04 0.51 41 600028 中国石化 53,264 251,406.08 0.49 42 000783 长江证券 21,594 250,490.40 0.49 43 600637 东方明珠 10,187 247,238.49 0.48 44 000063 中兴通讯 16,588 237,871.92 0.46 45 601390 中国中铁 33,557 233,892.29 0.45 46 601939 建设银行 49,103 233,239.25 0.45 47 600570 恒生电子 3,128 208,856.56 0.41 48 601006 大秦铁路 31,598 203,491.12 0.40 49 601377 兴业证券 27,073 200,069.47 0.39 50 002594 比亚迪 3,203 195,415.03 0.38 51 002304 洋河股份 2,697 193,968.24 0.38 52 300017 网宿科技 2,879 193,468.80 0.38 53 000166 申万宏源 22,911 192,681.51 0.37 54 000839 中信国安 8,964 191,022.84 0.37 55 601628 中国人寿 9,099 189,441.18 0.37 56 601336 新华保险 4,673 188,789.20 0.37 57 600739 辽宁成大 12,094 188,303.58 0.37 58 002230 科大讯飞 5,706 187,442.10 0.36 59 002673 西部证券 7,156 185,054.16 0.36 60 601857 中国石油 25,365 183,388.95 0.36 61 601985 中国核电 26,500 180,995.00 0.35 62 300003 乐普医疗 9,800 178,752.00 0.35 63 600109 国金证券 13,239 178,461.72 0.35 64 600485 信威集团 9,943 177,383.12 0.34 65 000538 云南白药 2,748 176,696.40 0.34 66 000876 新 希 望 21,214 176,500.48 0.34 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 36 页 共 50 页


67 600100 同方股份 11,653 174,328.88 0.34 68 000100 TCL 集团 52,635 173,169.15 0.34 69 300027 华谊兄弟 12,711 172,106.94 0.33 70 600649 城投控股 11,916 171,113.76 0.33 71 600050 中国联通 44,548 169,727.88 0.33 72 300024 机器人 6,618 168,031.02 0.33 73 600340 华夏幸福 6,888 167,929.44 0.33 74 601009 南京银行 17,845 167,564.55 0.33 75 601899 紫金矿业 49,609 167,182.33 0.32 76 600066 宇通客车 8,398 166,280.40 0.32 77 601088 中国神华 11,778 165,716.46 0.32 78 600011 华能国际 21,594 162,386.88 0.32 79 000625 长安汽车 11,838 161,825.46 0.31 80 600703 三安光电 8,066 161,078.02 0.31 81 601211 国泰君安 8,900 158,331.00 0.31 82 000963 华东医药 2,333 157,244.20 0.31 83 600111 北方稀土 11,770 156,658.70 0.30 84 601186 中国铁建 15,681 156,182.76 0.30 85 000768 中航飞机 7,865 154,861.85 0.30 86 600547 山东黄金 3,976 154,706.16 0.30 87 000423 东阿阿胶 2,917 154,105.11 0.30 88 002142 宁波银行 10,413 153,904.14 0.30 89 002241 歌尔股份 5,352 153,495.36 0.30 90 000069 华侨城A 23,899 152,953.60 0.30 91 600029 南方航空 21,599 152,488.94 0.30 92 600690 青岛海尔 16,992 150,888.96 0.29 93 000917 电广传媒 9,072 149,960.16 0.29 94 002065 东华软件 7,941 148,655.52 0.29 95 600705 中航资本 25,216 148,270.08 0.29 96 600585 海螺水泥 10,189 148,148.06 0.29 97 600177 雅戈尔 10,702 147,580.58 0.29 98 601901 方正证券 19,239 147,370.74 0.29 99 002456 欧菲光 4,995 147,352.50 0.29 100 002202 金风科技 9,703 146,806.39 0.29 101 600010 包钢股份 50,998 145,854.28 0.28 102 600663 陆家嘴 6,403 145,668.25 0.28 103 600795 国电电力 49,628 145,410.04 0.28 104 002236 大华股份 11,022 144,388.20 0.28 105 600085 同仁堂 4,774 142,217.46 0.28 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 37 页 共 50 页


106 600867 通化东宝 6,798 140,650.62 0.27 107 601018 宁波港 28,397 140,565.15 0.27 108 600115 东方航空 21,031 139,014.91 0.27 109 002500 山西证券 8,300 137,448.00 0.27 110 600369 西南证券 18,798 136,473.48 0.26 111 601111 中国国航 20,096 135,848.96 0.26 112 002465 海格通信 10,876 135,297.44 0.26 113 600009 上海机场 5,153 134,235.65 0.26 114 600118 中国卫星 3,994 134,198.40 0.26 115 600804 鹏博士 7,339 133,789.97 0.26 116 300070 碧水源 8,948 133,146.24 0.26 117 002252 上海莱士 3,522 132,708.96 0.26 118 600886 国投电力 19,863 131,095.80 0.25 119 600893 中航动力 3,741 129,625.65 0.25 120 600352 浙江龙盛 15,012 129,403.44 0.25 121 601888 中国国旅 2,914 128,157.72 0.25 122 600019 宝钢股份 26,041 127,600.90 0.25 123 600535 天士力 3,543 126,697.68 0.25 124 000559 万向钱潮 8,104 126,422.40 0.25 125 601099 太平洋 20,380 124,929.40 0.24 126 002008 大族激光 5,301 121,074.84 0.24 127 000686 东北证券 9,378 121,069.98 0.24 128 600089 特变电工 14,199 120,975.48 0.23 129 601555 东吴证券 9,018 120,841.20 0.23 130 601727 上海电气 15,905 120,241.80 0.23 131 600060 海信电器 6,795 120,135.60 0.23 132 000402 金 融 街 12,230 118,875.60 0.23 133 600196 复星医药 6,191 117,752.82 0.23 134 600383 金地集团 11,345 117,534.20 0.23 135 601669 中国电建 20,369 116,306.99 0.23 136 600415 小商品城 18,622 115,083.96 0.22 137 002736 国信证券 6,600 113,850.00 0.22 138 300124 汇川技术 5,824 112,985.60 0.22 139 002007 华兰生物 3,595 112,883.00 0.22 140 300015 爱尔眼科 3,083 112,621.99 0.22 141 000826 启迪桑德 3,668 112,057.40 0.22 142 000568 泸州老窖 3,756 111,553.20 0.22 143 600398 海澜之家 9,837 111,158.10 0.22 144 002081 金 螳 螂 11,040 110,620.80 0.21 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 38 页 共 50 页


145 600718 东软集团 5,994 109,810.08 0.21 146 601618 中国中冶 29,659 109,441.71 0.21 147 600362 江西铜业 8,007 107,934.36 0.21 148 000009 中国宝安 7,793 106,764.10 0.21 149 002475 立讯精密 5,401 106,129.65 0.21 150 601021 春秋航空 2,200 105,468.00 0.20 151 002153 石基信息 3,981 105,018.78 0.20 152 000793 华闻传媒 10,582 104,550.16 0.20 153 000623 吉林敖东 4,185 104,415.75 0.20 154 600309 万华化学 6,022 104,180.60 0.20 155 600406 国电南瑞 7,788 104,125.56 0.20 156 600660 福耀玻璃 7,363 103,082.00 0.20 157 600031 三一重工 20,478 102,799.56 0.20 158 000778 新兴铸管 22,000 102,080.00 0.20 159 000750 国海证券 13,717 101,368.63 0.20 160 000792 盐湖股份 4,787 101,005.70 0.20 161 600588 用友网络 5,150 100,837.00 0.20 162 601998 中信银行 17,645 100,047.15 0.19 163 002385 大北农 12,406 99,992.36 0.19 164 600674 川投能源 12,066 99,665.16 0.19 165 600958 东方证券 5,900 99,179.00 0.19 166 000338 潍柴动力 12,696 99,155.76 0.19 167 600221 海南航空 31,268 99,119.56 0.19 168 000425 徐工机械 32,326 98,917.56 0.19 169 000413 东旭光电 11,492 98,716.28 0.19 170 601633 长城汽车 11,680 98,579.20 0.19 171 000157 中联重科 23,808 98,327.04 0.19 172 300058 蓝色光标 10,109 98,158.39 0.19 173 601607 上海医药 5,399 97,451.95 0.19 174 600688 上海石化 15,898 96,977.80 0.19 175 000709 河钢股份 34,675 96,049.75 0.19 176 601600 中国铝业 25,463 95,995.51 0.19 177 000060 中金岭南 9,192 95,872.56 0.19 178 000712 锦龙股份 4,600 95,496.00 0.19 179 002292 奥飞娱乐 3,110 93,144.50 0.18 180 000895 双汇发展 4,447 92,853.36 0.18 181 600873 梅花生物 14,612 90,740.52 0.18 182 601933 永辉超市 21,934 90,587.42 0.18 183 600150 中国船舶 4,052 90,197.52 0.18 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 39 页 共 50 页


184 600256 广汇能源 21,696 88,953.60 0.17 185 000039 中集集团 6,162 87,315.54 0.17 186 300002 神州泰岳 8,200 87,248.00 0.17 187 000738 中航动控 3,300 87,120.00 0.17 188 600489 中金黄金 7,701 86,559.24 0.17 189 601919 中国远洋 17,000 86,360.00 0.17 190 002470 金正大 10,692 86,070.60 0.17 191 600068 葛洲坝 14,732 85,740.24 0.17 192 601800 中国交建 8,033 84,587.49 0.16 193 600583 海油工程 12,032 83,141.12 0.16 194 600741 华域汽车 5,929 83,065.29 0.16 195 600252 中恒集团 19,049 82,672.66 0.16 196 600038 中直股份 1,924 79,807.52 0.15 197 601333 广深铁路 20,317 79,439.47 0.15 198 600373 中文传媒 3,749 77,791.75 0.15 199 600875 东方电气 7,842 77,008.44 0.15 200 601098 中南传媒 4,154 75,228.94 0.15 201 000046 泛海控股 7,400 74,814.00 0.15 202 300133 华策影视 4,803 74,782.71 0.15 203 601216 君正集团 10,004 74,729.88 0.15 204 600157 永泰能源 18,880 74,387.20 0.14 205 600023 浙能电力 14,588 74,252.92 0.14 206 600600 青岛啤酒 2,538 73,779.66 0.14 207 600332 白云山 2,963 73,008.32 0.14 208 600018 上港集团 14,191 72,374.10 0.14 209 601106 中国一重 13,800 71,898.00 0.14 210 300251 光线传媒 6,110 70,631.60 0.14 211 600642 申能股份 12,233 70,217.42 0.14 212 002422 科伦药业 4,550 70,115.50 0.14 213 601718 际华集团 9,100 69,524.00 0.13 214 600208 新湖中宝 16,418 69,448.14 0.13 215 000415 渤海金控 9,900 69,201.00 0.13 216 002146 荣盛发展 10,256 68,920.32 0.13 217 601866 中海集运 16,856 66,749.76 0.13 218 002294 信立泰 2,449 66,612.80 0.13 219 603000 人民网 4,004 66,506.44 0.13 220 002129 中环股份 7,286 66,084.02 0.13 221 600372 中航电子 3,362 65,458.14 0.13 222 600827 百联股份 5,316 64,217.28 0.12 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 40 页 共 50 页


223 002739 万达院线 800 63,920.00 0.12 224 601991 大唐发电 15,700 61,073.00 0.12 225 300146 汤臣倍健 4,476 60,605.04 0.12 226 000800 一汽轿车 5,514 59,992.32 0.12 227 601117 中国化学 10,841 59,950.73 0.12 228 000999 华润三九 2,456 59,484.32 0.12 229 601258 庞大集团 21,246 58,426.50 0.11 230 601872 招商轮船 12,400 58,032.00 0.11 231 000630 铜陵有色 22,250 56,515.00 0.11 232 000729 燕京啤酒 7,389 56,082.51 0.11 233 601225 陕西煤业 10,617 54,889.89 0.11 234 300144 宋城演艺 2,200 54,802.00 0.11 235 601992 金隅股份 7,071 54,800.25 0.11 236 600863 内蒙华电 18,061 54,544.22 0.11 237 600027 华电国际 11,015 54,524.25 0.11 238 002195 二三四五 4,400 54,076.00 0.11 239 000061 农 产 品 4,414 53,674.24 0.10 240 601928 凤凰传媒 5,075 53,490.50 0.10 241 601898 中煤能源 10,267 52,977.72 0.10 242 002399 海普瑞 3,009 52,537.14 0.10 243 300315 掌趣科技 5,000 52,450.00 0.10 244 601179 中国西电 10,331 52,378.17 0.10 245 600021 上海电力 5,000 51,350.00 0.10 246 000883 湖北能源 10,818 50,087.34 0.10 247 600648 外高桥 2,470 48,683.70 0.09 248 600783 鲁信创投 2,192 47,369.12 0.09 249 600820 隧道股份 5,600 46,984.00 0.09 250 601118 海南橡胶 8,144 45,524.96 0.09 251 600170 上海建工 11,861 45,427.63 0.09 252 600578 京能电力 10,465 44,790.20 0.09 253 601808 中海油服 3,550 43,132.50 0.08 254 600008 首创股份 10,974 42,688.86 0.08 255 000027 深圳能源 6,663 42,509.94 0.08 256 601958 金钼股份 4,983 40,611.45 0.08 257 600895 张江高科 2,200 39,776.00 0.08 258 600998 九州通 2,162 37,856.62 0.07 259 000540 中天城投 5,600 34,888.00 0.07 260 600317 营口港 10,300 34,608.00 0.07 261 600959 江苏有线 2,200 30,712.00 0.06 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 41 页 共 50 页


262 600188 兖州煤业 2,644 28,925.36 0.06 263 603993 洛阳钼业 6,305 26,165.75 0.05 264 601198 东兴证券 900 21,996.00 0.04 265 603885 吉祥航空 800 21,000.00 0.04 266 000156 华数传媒 1,115 20,683.25 0.04 267 601608 中信重工 1,500 8,055.00 0.02 268 601016 节能风电 800 7,944.00 0.02 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(% ) 1 601377 兴业证券 77,248.08 0.09 2 601099 太平洋 28,747.20 0.03 3 000686 东北证券 14,192.04 0.02


7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 899,732.00 1.02 2 600016 民生银行 877,142.00 1.00 3 601166 兴业银行 622,317.00 0.71 4 601288 农业银行 396,845.00 0.45 5 600837 海通证券 347,296.00 0.40 6 601328 交通银行 342,486.00 0.39 7 600030 中信证券 330,042.00 0.38 8 600519 贵州茅台 266,521.00 0.30 9 601169 北京银行 246,327.00 0.28 10 601398 工商银行 242,641.00 0.28 11 601766 中国中车 227,873.00 0.26 12 600887 伊利股份 212,946.00 0.24 13 000651 格力电器 201,420.00 0.23 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 42 页 共 50 页


14 601668 中国建筑 199,145.00 0.23 15 000503 海虹控股 190,811.30 0.22 16 601601 中国太保 190,408.00 0.22 17 601988 中国银行 189,695.00 0.22 18 000333 美的集团 187,876.00 0.21 19 601818 光大银行 180,556.00 0.21 20 000725 京东方A 170,576.00 0.19 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 120,187.32 卖出股票收入(成交)总额 20,853,441.56 注:本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”(或“买入股票成本 ”)、“卖出金额” (或 “卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本 报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 43 页 共 50 页


7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数, 配置了沪 深 300 指数成分股海通证券。2015 年9 月 10 日, 海通 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书 (处罚字 【2015】 73 号) ,海通证券 涉嫌 未按规 定审 查、了 解客 户真实 身份 违法违 规案 ,对海 通证 券责令 改 正 , 给 予警告, 没收违法所得 28,653,000 元 , 并处以 85,959,000 元 罚款。 本基金做出如下说明: 海通 证券是 中国 最大、 最优 秀的证 券公 司之一 ,综 合实力 强, 竞争优 势明 显,本 次处 罚对海 通 证 券 的 影响较 小。 今后, 我们 将继续 加强 与该公 司的 沟通, 密切 关注其 制度 建设与 执行 等公司 基 础 性 建 设问题的合规性以及企 业的经营状况。 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,配置了沪深 300 指数成分股中信证券。根据 2015 年1 月16 日中国证券监督管理委员会2014 年第 四季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报, 对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。本基金认为:该处罚对 于公司整体经营业绩不构成重大影响。 2015 年 8 月25 日 , 公司有几名高级管理人员和员工被公 安机关要求协助调查有关问题, 调查工作尚在进行之中。2015 年9 月15 日, 公司总 经理程博明、 经纪业 务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息 技术 中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内 幕信 息被公 安机 关依法 要求 接受调 查。 本基金 做出 如下说 明: 上述事 件尚 未有最 终 结 论 , 我们将密切跟踪事件进展,避免潜在风险。 除 上 述事 项外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 44 页 共 50 页


7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,238.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 922.84 5 应收申购款 2,880.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,042.42 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 1,203,893.60 2.34 重大事项停牌 7.12.5.2 期末积极投 资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,222 15,310.11 2,924,353.65 5.93% 46,404,823.71 94.07% 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 45 页 共 50 页


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持 有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 杨静芳 990,049.00 41.23% 2 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 6.15% 3 陈梅芳 100,005.00 4.16% 4 马曦琴 70,000.00 2.92% 5 曲秋霞 67,010.00 2.79% 6 师永梅 66,172.00 2.76% 7 李泽华 66,007.00 2.75% 8 缪晏 60,000.00 2.50% 9 程栋 50,011.00 2.08% 10 吴辉 50,003.00 2.08% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 889,307.14 1.8028% 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 8 月4 日 )基金份额总额 898,915,869.33 本报告期期初基金份额总额 71,166,050.02 本报告期基金总申购份额 4,655,122.52 减: 本报告期基金总赎回份额 26,491,995.18 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 49,329,177.36 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 46 页 共 50 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。 10.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国元证券 1 14,172,073.36 67.96% 13,197.23 67.96% - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 47 页 共 50 页


招商证券 1 6,681,368.20 32.04% 6,222.38 32.04% - 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国元证券 81,478.00 100.00% - - - - 招商证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的 标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公 司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 48 页 共 50 页


3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元: 序号 证 券 公 司名称 交 易 单 元所属 市 场 数量 1 华泰证券 上海 1 10.8 其 他 重 大 事件 除 上述 事 项之 外 ,均 已作 为 临时 报告 在 指定 媒体 披 露过 的其 他 在本 报告 期 内发 生的 重大事项 如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加联泰资产费率优惠活动 的公告 《中国证券报》 《上 海证券报》 《 证券时 报》及本公司网站 2016 年 6 月20 日 2 长盛基金管理有限公司关于增加 中证金牛为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 5 月27 日 3 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加中国民生银 行直销银行基金通优惠活动的公 告 同上 2016 年 5 月17 日 4 长盛基金管理有限公司关于增加 首创证券为旗下部分开放式基金 代销机构以及开通基金定投业务 及转换业务的公告 同上 2016 年 5 月13 日 5 长盛基金管理有限公司关于增加 大连网金金融为旗下基金销售机 构并推出定投和转换业务及参加 费率优惠活动的公告 同上 2016 年 5 月9 日 6 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF)2016 年第 1 季度报 告 同上 2016 年 4 月22 日 7 长盛基金管理有限公司关于增加 新兰德为部分基金销售机构并开 通定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 同上 2016 年 4 月5 日 8 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF)2015 年 度报告摘要 同上 2016 年 3 月26 日 9 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF)2015 年 度报告 同上 2016 年 3 月26 日 10 长盛基金管理有限公司关于联讯 同上 2016 年 3 月25 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 49 页 共 50 页


证券开通旗下部分开放式基金定 投业务的公告 11 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF )招募 说明书更新摘要 同上 2016 年 3 月19 日 12 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF )招募 说明书更新 同上 2016 年 3 月19 日 13 长盛基金管 理有限公司关于增加 奕丰金融为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 3 月17 日 14 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加诺亚正行和金观诚基金 费率优惠活动的公告 同上 2016 年 1 月29 日 15 长盛沪深 300 指数证券投 资基金 (LOF)2015 年第 4 季度报 告 同上 2016 年 1 月20 日 16 关于交易所指数熔断后相关基金 业务办理时间调整的公告 同上 2016 年 1 月7 日 17 关于旗下场内基金在指数熔断期 间暂停申购赎回业务的提示性公 告 同上 2016 年 1 月6 日 18 长盛基金关于旗下开放式基金指 数熔断发生后相关业务处理规则 的公告 同上 2016 年 1 月4 日 19 长盛基金关于交易所指数熔断后 相关基金业务办理时间调整的公 告 同上 2016 年 1 月4 日 §11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )基 金合同》 ; 3 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )托 管协议》 ; 4 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金(LOF )招 募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业 务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年半年度报告 第 50 页 共 50 页


11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2016 年8 月25 日