方正 富邦中证保 险主题指数 分级证券投 资基金2016 年半年度报 告
2016 年06 月30 日
基金 管理人：方 正富邦基金 管理有限公 司
基金 托管人：国 信证券股份 有限公司
送出 日期：2016 年08 月25 日
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
1
§1 重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同 规定，于2016 年8月24日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
2
1.2
目录
§1 重要提示及目 录 ............................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 1
1.2
目录 ...................................................................................................................................... 2
§2
基金简 介 ........................................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基金托管 人 ...................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 5
§3
主要财 务指 标和基金净 值表现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和财务指 标 ...................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 6
§4
管理人 报告 .................................................................................................................................... 7
4.1 基金管 理人 及基金经理 情况 ................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 ............................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 ........................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人 对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 ....................................................................... 11
§5
托管人 报告 .................................................................................................................................. 11
5.1 报告期 内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 .......................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 ........... 11
5.3 托管人 对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 .......................... 11
§6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ............................................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 12
6.2 利润表 .................................................................................................................................. 13
6.3 所有者 权益 （基金净值 ）变动表 ......................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 16
§7
投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 34
7.1 期末基 金资 产组合情况 ........................................................................................................ 34
7.2 报告期 末按 行业分类的 股票投资组 合 .................................................................................. 35
7.3.1 期末 指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 ............... 36
7.4 报告期 内股 票投资组合 的重大变动 ...................................................................................... 37
7.5 期末按 债券 品种分类的 债券投资组 合 .................................................................................. 38
7.6 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 .............................. 39
7.7 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 .................. 39
7.8 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 .................. 39
7.9 期末按 公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 .............................. 39
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ................................................................. 39
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ................................................................. 39
7.12 投资组合报 告附注 .............................................................................................................. 39
§8 基金份额持有 人信息 ..................................................................................................................... 40
8.1 期末基 金份 额持有人户 数及持有人 结构 .............................................................................. 40
8.2 期末上 市基 金前十名持 有人 ................................................................................................. 41
8.3 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 ................................................................... 42
8.4 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况 ..................................... 42
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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§9
开放式 基金 份额变动 ................................................................................................................... 42
§10 重大事件揭 示............................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持 有人大会决 议 ................................................................................................... 43
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 ....................................... 43
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策 略的改变 .......................................................................................................... 43
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ................................................................................ 43
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 .................................................. 43
10.7 本期基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况 ..................................................................... 43
10.8 其他重大事 件 ..................................................................................................................... 44
§11
影响投 资者 决策的其他 重要信息 ............................................................................................... 47
§12
备查文 件目 录 ............................................................................................................................. 47
12.1 备查文件目 录 ..................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 ............................................................................................................................. 47
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
基金简称 保险分级
基金主代码 167301
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年07月31日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,901,140.96
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 保险A 保险B 保险分级
下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301
报告期末下属分级基金的份
额总额
93,560,121.00 93,560,122.00 32,780,897.96
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金 进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有
效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的
投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采
用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其
权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整，以复制和 跟踪标的指
数。
业绩比较基准
中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构
人民币活期存款基准利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，方正
富邦中证保险A份额具有低风险、 预期收益相对稳定的
特征； 方正富邦中证保险B份额具有高风险、 高预期收
益的特征。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
方正富邦基金管理有限公
司
国信证券股份有限公司
信 息披露负责
人
姓名 赖宏仁 孙常新
联系电话 010-57303988 0755-22940646
电子邮箱 laihr@founderff.com 03356@guosen.com.cn
客户服务电话 400-818-0990
0755-22940701
0755-22940703
传真 010-57303718 0755-22940165
注册地址
北京市西城区太平桥大街
18号丰融国际大厦11层9、
11单元
深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六
层至二十六层
办公地址
北京市西城 区车公庄大街
12号东侧8层
深圳市南山区学府路85号
软件产业基地1栋A座22楼
邮政编码 100037 518000
法定代表人 何其聪 何如
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
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会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市湖滨路202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构 中央证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥 大街17号
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日-2016年06月30日）
本期已 实现收益 -12,433,682.70
本期利润 -36,813,365.49
加权平均基金份额本期利润 -0.1468
本期基金加权平均净值利润
率
-16.21%
本期基金份额净值增长率 -12.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30 日）
期末可供分配利润 -31,922,461.40
期末可供分配基金份额利润 -0.1452
期末基金资产净值 201,590,807.78
期末基金份额净值 0.9170
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30 日）
基金份额累计净值增长率 -7.51%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3 、本基金合 同生效日为2015年7 月31 日。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去一个月 -2.03% 0.58% -1.22% 0.60% -0.81% -0.02%
过去三个月 -0.76% 0.73% -0.78% 0.73% 0.02% 0.00%
过去六个月 -12.75% 1.58% -12.07% 1.55% -0.68% 0.03%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月31
日-2016年06月30日）
-7.51% 1.93% -6.57% 1.91% -0.94% 0.02%
注：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金业绩比较基准为：中证方正富邦保险主题指数收
益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 。中证保险 主题指数反映保险主题股票
的整体表现，并为投资者提供标的。其中，保险概念类上市公司由涉及互联网保险与参股保险的上
市公司组成。
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
保险分级 业绩比较基准
2015-07-31 2015-09-16 2015-11-06 2015-12-22 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注：本基金合同于2015年7 月31 日生 效。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
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本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称" 本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于2011年7
月8 日成立。 本公司注册资本4亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3% 。
截至2016年6月30日， 本公司管理7只证券投资基金： 方正富邦创新动力混合型证券
投资基金、 方正富邦红利精选混合型证券投资基金、 方正富邦互利定期开放债券型证券
投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、 方正富邦
优选灵活配置混合型证券投资基金、 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金， 同
时管理26个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
兼研究
总监兼
本基金
基金经
理
2015年07月
31日
－ 14年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业，硕士毕业
于美国卡内基梅隆大学计
算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理 （MBA） 专业。1993
年8月加入中国人民银行
深圳分行外汇经纪中心、
总行国际司国际业务资金
处，历任交易员、投资经
理职务； 2002年6月加入嘉
实基金管理有限公司投资
部， 任投资经理职务； 2004
年4月加入光大保德 信基
金管理有限公司投资部，
历任高级投资经理兼资产
配置经理、货币基金基金
经理、投资副总监、代理
投资总监职务；2007年11
月加入长江养老保险股份
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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有限公司投资部，任部门
总经理职务； 2008年1月加
入泰达宏利基金管理有限
公司固定收益部，任部门
总经理职务；2012年10月
加入方正富邦基金管理有
限公司，任基金投资部总
监兼研究部总监职务；
2015年7 月至今， 任方正富
邦中证保险主题指数分级
证券投资基金基金经理。
注：①" 任职 日期" 和" 离 任日期" 分别 指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投 资基金法》 及其各项配 套
法规、 《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和
基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金 管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有 平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常交易 行为的专 项 说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
本报告期间, 基金按照行业指数的权重进行了配置, 由于中证指数公司本报告期
内， 未对指数成份股进行调整， 基金股票组合本身保持稳定， 也未有大的变化。 由于申
购赎回的影响, 基金净值与基准相比, 有一定的跟踪误差, 但我们力图通过日内的交易，
将跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至2016年6月30日， 本基金份额净值为0.917元。 本报告期本基金份额净值增长率
-12.75% ，同期业绩比较基准增长率-12.07%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
预计2016年下半年， 宏 观经济在较低的投资增速以及相对稳定偏弱的消费和外需综
合作用下， 将维持较低增速的"新常态"。 通货膨胀预计也将在较低的水平， 生产资料价
格有望环比改善，进一步降准降息的可能性较低。货币增速预计将比上半 年有所回落。
人民币的币值将比上半年有所坚挺。
随着汇率趋于稳定， 目前股票市场相对悲观的情绪预计将逐渐缓解， 在全球趋向负
利率的大环境下， 国内银行保险等金融机构的利差情况相对较高， 具有较好的投资价值，
对于机构投资者具有较强的吸引力。 本基金主要投资的保险公司及商业银行股本身的
投资价值预计将逐渐被市场认可。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负 责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已 采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 基金运营部负责人及监
察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较 强专业胜
任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管方和会计师事务所。 托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各
方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管方复核确认。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据《基金合同》的约定，本基金（包括保险分级份额、保险A份额、保险B份额）
不进行收益分配。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
2016年上半年， 托 管人 在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
2016年上半年， 方正富 邦基金管理有限公司在方正富邦中证保险主题指数分级证券
投资基金投资运作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管
人未发现损害基金持有人利益 的行为。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
2016年上半年， 由方正 富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正
富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
12
情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 23,792,322.27 19,965,202.99
结算备付金
1,970,336.03
存出保证金
184,321.83 438,910.06
交易性金融资产 6.4.7.2 186,097,350.75 279,540,428.42
其中：股票投资
186,097,350.75 279,540,428.42
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 7,024.61 8,835.97
应收股利
－ －
应收申购款
2,021,380.86 462,568.71
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
212,102,400.32 302,386,282.18
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015 年12月31日
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
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负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
9,977,561.05 －
应付赎回款
113,187.22 804,084.07
应付管理人报酬
166,408.27 243,586.48
应付 托管费
33,281.65 48,717.30
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 131,284.93 327,932.58
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 89,869.42 83,798.53
负债合计
10,511,592.54 1,508,118.96
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 217,868,866.05 283,532,201.30
未分配利润 6.4.7.10 -16,278,058.27 17,345,961.92
所有者权益合计
201,590,807.78 300,878,163.22
负债和所有者权益总计
212,102,400.32 302,386,282.18
注：1.报告 截止日2016年6 月30 日， 基金份额净值0.917 元， 基金份额总额219,901,140.96 份。
2.本基金合 同生效日为2015年7 月31 日，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据 。
6.2 利润表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号 本期2016年01月01日-2016 年06月30日
一、 收入
-34,864,619.66
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
14
1. 利息收入
115,047.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,047.26
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
-10,888,733.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -11,899,845.89
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 1,011,112.12
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -24,379,682.79
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 288,749.64
减： 二、费用
1,948,745.83
1．管理人报酬
1,129,789.61
2．托管费
225,957.93
3．销售服务费
－
4．交易费用 6.4.7.18 459,553.39
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
15
6．其他费用 6.4.7.19 133,444.90
三、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号填 列 ）
-36,813,365.49
减：所得税费用
－
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
-36,813,365.49
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
283,532,201.30 17,345,961.92 300,878,163.22
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -36,813,365.49 -36,813,365.49
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-65,663,335.25 3,189,345.30 -62,473,989.95
其中：1.基金申购款 149,810,162.99 -12,378,693.92 137,431,469.07
2.基金赎回款
-215,473,498.2
4
15,568,039.22 -199,905,459.02
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
217,868,866.05 -16,278,058.27 201,590,807.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
何其聪 潘英杰 潘英杰
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
16
—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
———————— —
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1107号 《关于准予方正富邦中证
保险主题指数分级证券投资基金注册的批复》 核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正 富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立 募集不包
括认购资金利息共募集269,768,864.27 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2015)第990 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《方
正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年7月31 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为269,816,807.93 份基金份额，其中认购资金利息折合
47,943.66 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管
人为国信证券股份有限公司。
根据 《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金基金合同》 和 《 方正富邦中证保险
主题指数分级证券投资基金基金合同招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金的基金
份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称"方正富邦中
证保险份额")、 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称"
方正富邦中证保险A份额")与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益
类份额(简称"方正富邦中证保险B份额")。基金份额发售结束后，场外认购的全部份额
将确认为保险分级份额， 并登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下； 场
内认购的份额将 按照1：1的比例确认为保险A份额与保险B份额， 并登记在证券登记系统
基金份额持有人深圳证券账户下； 两类基金份额的基金资产合并运作， 且基金份额配比
始终保持1:1的比率不变。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]385号文审核同意，本基金
53,078,429.00 份A类基金份额、53,078,430.00 份B类份额于2015年8月11日在深交所挂
牌交易。 对于托管在场内的方正富邦中证保险份额， 基金份额持有人在符合相关办理条
件的前提下， 将其分拆为保险A和保险B即可上市流通； 对于托管在外的方正富邦 中证保
险份额， 基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下， 将其跨系统转托管至深圳证券
交易所场内后分拆为保险A和保险B即可上市流通。在存续期内的每个会计年度(基金合
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
17
同另有约定的除外)的12月15日(遇节假日顺延)，本基金进行基金的定期份额折算。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、 固定收
益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、 中期票据、 短期融资券(含超短期融 资券)、 资产支持证券、 质押及买断式回购、
银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合比例为： 本基金投资
于股票的资产不低于基金资产的85% ，投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选
成份股的资产不低于股票资产的90% ， 且不低于非现金基金资产的80% ； 每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券。 本基金业绩比较基准： 中证方正富邦保险主题指数收益
率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2016 年8月25日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《方 正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6 月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30
日止期间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计 估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.5.1 会计政 策变更的说 明
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
18
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司
限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上 述所得统一
适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
19
单位：人民币元
项目 本期2016年01月01日-2016年06月30日
活期存款 23,792,322.27
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 23,792,322.27
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2016年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 196,558,927.00 186,097,350.75 -10,461,576.25
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 196,558,927.00 186,097,350.75 -10,461,576.25
6.4.7.3 衍生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
20
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30 日
应收活期存款利息 6,941.71
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 82.90
合计 7,024.61
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30 日
交易所市场应付交易费用 131,284.93
银行间市场应付交易费用 －
合计 131,284.93
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2016年06月30 日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 426.52
其他应付 11,458.83
预提费用 77,984.07
合计 89,869.42
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
21
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日-2016年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 286,156,452.94 283,532,201.30
本期申购 151,199,163.23 149,810,162.99
本期赎回（以“-”号填列） -217,454,475.21 -215,473,498.24
本期末 219,901,140.96 217,868,866.05
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-26,781,192.9
3
44,127,154.85 17,345,961.92
本期利润
-12,433,682.7
0
-24,379,682.7
9
-36,813,365.49
本期基金份额交易产生的变
动数
7,292,414.23 -4,103,068.93 3,189,345.30
其中：基金申购款
-18,776,407.4
8
6,397,713.56 -12,378,693.92
基金赎回款 26,068,821.71
-10,500,782.4
9
15,568,039.22
本期已分配利润 － － －
本期末
-31,922,461.4
0
15,644,403.13 -16,278,058.27
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
活期存款利息收入 110,435.05
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
22
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 1,844.28
其他 2,767.93
合计 115,047.26
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
-11899845.89
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－
股票投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -11899845.89
6.4.7.12.2 股票 投资收益 ——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
卖出股票成交总额 170,348,047.84
减：卖出股票成本总额 182,247,893.73
买卖股票差价收入 -11,899,845.89
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益 ——买卖债 券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生 工具收益
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
23
6.4.7.14.1 衍生 工具收益 ——买卖权 证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
股票投资产生的股利收益 1,011,112.12
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,011,112.12
6.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
1. 交易性金融资产 -24,379,682.79
—— 股票投资 -24,379,682.79
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -24,379,682.79
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
基金赎回费收入 249,886.58
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
24
其他收入 38,863.06
合计 288,749.64
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5% ， 赎回费总额不低于
25% 的部分归 入基金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
交易所市场交易费用 459,553.39
银行间市场交易费用 －
合计 459,553.39
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06 月30日
审计费用 22,308.99
信息披露费 49,675.08
汇划手续费 2.00
指数使用费 61,458.83
合计 133,444.90
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截止本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
25
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司("方正富邦
基金")
基金管理人、基金销售机构
国信证券股份有限公司("国信证券") 基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正 富邦创融资产管理有限公司("
方正富邦创融")
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2016 年01月01日-2016年06月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
方正证券 283,532,546.69 100.00%
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期无通过关联方交 易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支 付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
方正证券 264,054.45 100.00% 131,284.93 100.00%
注：1.上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
26
2.该类佣金 协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016 年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,129,789.61
其中：支付销售机构的客户维护费 50,694.42
注： 支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00% 的年费 率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 225,957.93
注： 支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年 费率计提， 逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
本基金的管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年06月30日
上年度末
2015年12月31日
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
27
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
保险
分级
方正富邦创融
15,138,981.4
0
6.88% 15,138,981.40 5.29%
注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
期末余额 当期利息收入
国信证券 23,792,322.27 110,435.05
注：本基金的银行存款由基金托管人国信证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非 货币市 场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年06 月30日）本基 金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券正 回购 交易中作为 抵押的债券
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
28
6.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金为股票型基金， 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 本基金进行被动式指
数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段， 实现对标的指数的有效
跟踪， 获得与标的指数收益相似的回报。 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场
长期回报， 投资于具有良好代表性、 流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代 表
的股票市场中的投资机会。 本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数， 采用完全
复制法， 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 进行被动式指数化
投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。
本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35% ，年跟踪误差不超过4%。
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事
会层面设立风险控 制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等
方面的合法、 合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意
见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委
员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面
的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险
进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研
究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风 险。投资
决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,
从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务
部门和各分支机构,对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务中的风险控制情况实施监督。
(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进
行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部
门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通 过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
29
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日 常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本 息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银行存款存放
在本基金的托管人国信证券， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以 分散信用风险。
于2016 年6月30日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之 相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合
在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
30
的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016 年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为
未折现的合 约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
金额单位：人民币元
本期末
2016 年06月
30日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
31
银行存款
23,792,3
22.27
－ － － －
23,792,3
22.27
存出保证金
184,321.
83
－ － － －
184,321.
83
交易性金融
资产
－ － － －
186,097,
350.75
186,097,
350.75
应收利息 － － － － 7,024.61 7,024.61
应收申购款 － － － －
2,021,38
0.86
2,021,38
0.86
资产总计
23,976,6
44.10
－ － －
188,125,
756.22
212,102,
400.32
负债
应付证券清
算款
－ － － －
9,977,56
1.05
9,977,56
1.05
应付赎回款 － － － －
113,187.
22
113,187.
22
应付管理人
报酬
－ － － －
166,408.
27
166,408.
27
应付托管费 － － － －
33,281.6
5
33,281.6
5
应付交易费
用
－ － － －
131,284.
93
131,284.
93
其他负债 － － － －
89,869.4
2
89,869.4
2
负债总计 － － － －
10,511,5
92.54
10,511,5
92.54
利率敏感度
缺口
23,976,6
44.10
－ － －
177,614,
163.68
201,590,
807.78
上年度末
2015 年12月
31 日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
32
银行存款
19,965,2
02.99
－ － － －
19,965,2
02.99
结算备付金
1,970,33
6.03
－ － － －
1,970,33
6.03
存出保证金
438,910.
06
－ － － －
438,910.
06
交易性金融
资产
－ － － －
279,540,
428.42
279,540,
428.42
应收利息 － － － － 8,835.97 8,835.97
应收申购款 － － － －
462,568.
71
462,568.
71
资产总计
22,374,4
49.08
－ － －
280,011,
833.10
302,386,
282.18
负债
应付赎回款 － － － －
804,084.
07
804,084.
07
应付管理人
报酬
－ － － －
243,586.
48
243,586.
48
应付托管费 － － － －
48,717.3
0
48,717.3
0
应付交易费
用
－ － － －
327,932.
58
327,932.
58
其他负债 － － － －
83,798.5
3
83,798.5
3
负债总计 － － － －
1,508,11
8.96
1,508,11
8.96
利率敏感度
缺口
22,374,4
49.08
－ － －
278,503,
714.14
300,878,
163.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
33
2016 年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债 券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化
模型"等定量分析手段， 判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势( 包括宏观经济运行
周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债券市
场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测， 从而确定基金资产在股票、 债券、 现
金三大类资产之间的投资比例， 并随着各类资产风险收益特征的相对变化， 适时动态地
调整股票、 债 券和货币市场工具的投资比例， 力争规避市场风险， 提高基金收益率水平。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例为不
低于基金资产的85%；投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不
低于股票资产的90%， 且不低于非现金基金资产的80%。 此外， 本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包
括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06 月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资 186,097,350.7 92.31 279,540,428.4 92.91
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
34
产-股票投资 5 2
交易性金融资
产-债券投资
－ － － －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
186,097,350.7
5
92.31
279,540,428.4
2
92.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
1. 业绩比较基准上升5% 7,762,254.05 13,276,248.95
2. 业绩比较基准下降5% -7,762,254.05 -13,276,248.95
6.4.14 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 186,097,350.75 87.74
其中：股票 186,097,350.75 87.74
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
35
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 23,792,322.27 11.22
6 其他各项资产 2,212,727.30 1.04
7 合计 212,102,400.32 100.00
7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告期末 （指数投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 203,098.00 0.10
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,502,760.00 1.24
J 金融业 174,661,485.74 86.64
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 1,246,963.96 0.62
P 教育 575,972.00 0.29
Q 卫生和社会工作 4,115,936.78 2.04
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
36
R 文化、体育和娱乐业 2,791,134.27 1.38
S 综合 － －
合计 186,097,350.75 92.31
7.2.2 报告期末 （积极投资 ）按行业分 类的股票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的股票投资 明细
7.3.1 期末指数 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601601 中国太保 1,787,470 48,333,188.80 23.98
2 601318 中国平安 1,342,348 43,008,829.92 21.33
3 601336 新华保险 596,369 24,093,307.60 11.95
4 601628 中国人寿 1,014,333 21,118,413.06 10.48
5 600036 招商银行 968,108 16,941,890.00 8.40
6 600016 民生银行 1,254,844 11,205,756.92 5.56
7 601169 北京银行 643,112 6,669,071.44 3.31
8 601939 建设银行 692,848 3,291,028.00 1.63
9 600291 西水股份 148,202 2,944,773.74 1.46
10 601857 中国石油 386,049 2,791,134.27 1.38
11 600177 雅戈尔 106,400 1,467,256.00 0.73
12 601800 中国交建 108,572 1,143,263.16 0.57
13 600208 新湖中宝 244,800 1,035,504.00 0.51
14 000800 一汽轿车 90,866 988,622.08 0.49
15 000883 湖北能源 124,400 575,972.00 0.29
16 600770 综艺股份 16,300 203,098.00 0.10
17 600742 一汽富维 9,104 113,708.96 0.06
18 600039 四川路桥 26,320 103,700.80 0.05
19 000030 富奥股份 9,600 68,832.00 0.03
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
37
7.3.2 期末积极 投资按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名股 票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金 额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601601 中国太保 29,717,045.96 9.88
2 601318 中国平安 21,255,570.71 7.06
3 601628 中国人寿 15,162,084.69 5.04
4 601336 新华保险 15,055,901.76 5.00
5 600036 招商银行 10,140,764.08 3.37
6 600016 民生银行 7,296,646.05 2.43
7 601169 北京银行 5,044,402.60 1.68
8 601939 建设银行 2,051,907.00 0.68
9 600291 西水股份 2,035,423.00 0.68
10 601857 中国石油 1,882,294.00 0.63
11 600177 雅戈尔 905,781.00 0.30
12 601800 中国交建 784,062.00 0.26
13 000800 一汽轿车 757,220.00 0.25
14 600208 新湖中宝 595,619.00 0.20
15 000883 湖北能源 355,144.00 0.12
16 600039 四川路桥 49,852.00 0.02
17 600742 一汽富维 47,243.00 0.02
18 000030 富奥股份 37,498.00 0.01
19 600770 综艺股份 10,040.00 －
注：本项的" 买入金额" 均 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
38
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601601 中国太保 43,218,979.63 14.36
2 601318 中国平安 41,573,313.66 13.82
3 601336 新华保险 20,911,439.90 6.95
4 601628 中国人寿 20,624,975.47 6.85
5 600036 招商银行 14,883,595.25 4.95
6 600016 民生银行 10,396,032.33 3.46
7 601169 北京银行 5,315,714.55 1.77
8 601939 建设银行 3,115,678.64 1.04
9 601857 中国石油 2,640,560.90 0.88
10 600291 西水股份 2,573,925.00 0.86
11 600177 雅戈尔 1,383,603.00 0.46
12 601800 中国交建 1,129,998.00 0.38
13 000800 一汽轿车 1,024,810.00 0.34
14 600208 新湖中宝 743,646.00 0.25
15 000883 湖北能源 539,730.00 0.18
16 600039 四川路桥 91,885.00 0.03
17 600742 一汽富维 76,879.51 0.03
18 000030 富奥股份 56,287.00 0.02
19 600770 综艺股份 46,994.00 0.02
注：本项" 卖 出金额" 均按 卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入 股票成本（成交）总额 113,184,498.85
卖出股票收入（成交）总额 170,348,047.84
注：本项" 买 入股票成本" 、" 卖出股票 收入" 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
39
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
7.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
7.11.1 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期 内，本基金 投资决策程 序符合相关 法律法规的 要 求，未发 现本基金投 资
的前 十名证券的 发行主体本 期出现被监 管部门立案 调查， 或在 报告编制日 前一年内受 到
公开 谴责、处罚 的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十 名股票中， 没有超出基 金合同规定 的备选股票 库之外的股 票。
7.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 184,321.83
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
40
4 应收利息 7,024.61
5 应收申购款 2,021,380.86
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,212,727.30
7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5.1期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。
7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
保险A 367 254,932.21
44,206,174
.00
47.25%
49,353,947
.00
52.75%
保险B 1,807 51,776.49
1,816,704.
00
1.94%
91,743,418
.00
98.06%
保险分
级
1,080 30,352.68
17,316,034
.40
52.82%
15,464,863
.56
47.18%
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
41
合计 3,254 67,578.72
63,338,912
.40
28.80%
156,562,22
8.56
71.20%
8.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号( 保
险A)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 15,756,986.00 16.84%
2
中国对外经济贸易信托有
限公司-金锝量化套利集
合资金信托计划
5,617,748.00 6.00%
3
上海明汯投资管理有限公
司-明汯CTA一号基金
5,110,335.00 5.46%
4
嘉实资本-中国银行-粤享
财富5号-嘉实资本分级基
金A份额
3,146,439.00 3.36%
5 刘国强 2,614,478.00 2.79%
6
国都证券-中国银行-国都
安心稳利1号集合资产管
理计划
2,560,400.00 2.74%
7 闵翠莲 2,511,400.00 2.68%
8
民生通惠资产-中信银行-
民生通惠聚利3号资产管
理产品
2,206,730.00 2.36%
9 陈杰 2,066,312.00 2.21%
10
上海申毅投资管理股份有
限公司-申毅多策略量化
套利7号
1,808,882.00 1.93%
序号( 保
险B)
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 吉烈钧 8,100,000.00 8.66%
2 李怡名 4,954,761.00 5.30%
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
42
3 姚兰 2,240,629.00 2.39%
4 王焕培 1,711,900.00 1.83%
5 刘文科 1,068,500.00 1.14%
6 张超 1,020,700.00 1.09%
7 潘卫东 900,000.00 0.96%
8 黄新权 865,500.00 0.93%
9 张正启 838,690.00 0.90%
10 周立 832,400.00 0.89%
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份 额总量区 间情况
本基金管理人员的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金管理人
的基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间的0份。
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
保险A 保险B 保险分级
基金合同生效日(2015年07月31日)
基金份额总额
53,078,429.00 53,078,430.00
163,659,948
.93
本报告期期初 基金份额总额 130,598,788.00 130,598,789.00
24,958,875.
94
本报告期基金总申购份额 － －
151,199,163
.23
减：本报告期基金总赎回份额 － －
217,454,475
.21
本报告期基金拆分变动份额 -37,038,667.00 -37,038,667.00
74,077,334.
00
本报告期期末基金份额总额 93,560,121.00 93,560,122.00
32,780,897.
96
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
43
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内，基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉先生任方正富邦基金管
理有限公司副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
方正
证券
2
283,5
32,54
6.69
100.0
0%
－ － － － － －
264,0
54.45
100.0
0%
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
44
华西
证券
2 － － － － － － － － － －
注：1.为了 贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券市场研究报告 ，
并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
2.券商专用 交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行
评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
方正富邦基金管理有限公司旗下
部分基金产品业务办理时间的相
关公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-05
2
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-05
3
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-06
4
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-08
5
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-11
6 《方正富邦中证保险主题指数分 中证报、上证报、证券时 2016-01-20
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
45
级证券投资基金2015年第4季度
报告》
报、公司网站
7
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海长量基金销售
投资顾问有限公司为代销机构并
开通转换及定期定额投资业务、
参加申购及定期定额投资费率优
惠的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-01-26
8
方正富邦基金管理有限公司 关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-04
9
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海陆金所资产管
理有限公司为代销机构并参加申
购及定期定额投资费率优惠的公
告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-17
10
方正富邦基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-26
11
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-02-29
12
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海基煜基金销售
有限公司为代销机构的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-02
13
方正富邦中证保险主题指数分级
证券投资基金招募说明书(更新)
摘要
方正富邦中证保险主题指数分
级证券投资基金招募说明书(更
新)
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-16
14
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-21
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
46
15
方正富邦中证保险主题指数分级
证券投资基金2015年年度报告
方正富邦中证保险主题指数分级
证券投资基金2015年年度报告摘
要
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-25
16
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海天天基金销售
有限公司为销售机构并开通转换
及定期定额投资业务、参加申购
及定期定额投资费率优惠的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-03-28
17
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增中信期货有限公司
为代销机构的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-04-05
18
方正富邦中证保险主题指数分级
证券投资基金2016年一季度报告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-04-22
19
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-05-10
20
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-05-12
21
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京晟视天下投资
管理有限公司为销售机构并开通
转换及定期定额投资业务、参加
申购及定期定额投资费率优惠的
公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
22
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增大泰金石投资管理
有限公司为销售机构并参加申购
费率优惠的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
23
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增华西证券股份有限
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
47
公司为销售机构并开通转换及定
期定额投资业务、参加申购及定
期定额投资费率优惠的公告
24
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增武汉市伯嘉基金销
售有限公司为销售机构并开通转
换业务的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-15
25
关于方正富邦基金管理有限公司
官网及网上交易系统升级维护的
通知
公司网站 2016-06-21
26
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增北京电盈基金销售
有限公司为销售机构并开通转换
及定期定额投资业务
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-29
27
方正富邦基金管理有限公司关于
旗下基金新增上海攀赢金融信息
服务有限公司为销售机构并开通
转换业务的公告
中证报、上证报、证券时
报、公司网站
2016-06-29
§11
影响投资 者决策的其 他重要信息
§12
备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2 ）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议》；
（3 ）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投 资基金基金合同》；
（4 ）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》；
（5 ） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年半年度 报告
48
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正 富邦基金 管 理有限公司
二〇 一六年八月 二十五日
