长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同瑞中证 200 指数 分 级证券投资基金
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,981,367.48 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-01-12
下属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长 盛 同 瑞 中 证 200
分级
下属 分级基金场内简称: 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份
额总额
2,767,187.00 份 4,150,780.00 份 12,063,400.48 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 运用 指数化 投资 方式， 通过 严格的 投资 纪律约 束和 数量化风
险管理 手段 ，力争 将本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以
内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法， 按照成份股在中证 200 指数中的组 成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指数 的收益表
现, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其 中投资
于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 。
现金、 债券 资产及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他证 券品 种占基金
资产比 例为 5%－10% （其中现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券
不低于 基金 资产净值 5% ） 。基金 管理 人将综 合考 虑市场 情况 、基金
资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 95%× 中证 200 指数收益 率＋5%× 一 年期银行定期存款利率 （税后）
风险收益特征 本基金 为完 全复制 指数 的股票 型基 金，具 有较 高风险 、较 高预期收
益的特 征， 其预期 风险 和预期 收益 高于货 币市 场基金 、债 券型基金
和混合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 长盛同瑞 A 份额：低 长盛同瑞 B 份额：高 长盛同瑞中证 200 份长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益 额：较高风险、较高
预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -749,459.17
本期利润 -4,318,173.26
加权平均基金份额本期利润 -0.2056
本期加权平均净值利润率 -20.80%
本期基金份额净值增长率 -19.16%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -2,344,024.42 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 -0.1235
期末基金资产净值 18,751,305.72
期末基金份额净值 0.988
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 11.47%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.02% 1.29% 0.18% 1.23% 0.84% 0.06%
过去三个月 -4.17% 1.29% -2.51% 1.30% -1.66% -0.01%
过去六个月 -19.16% 2.25% -18.97% 2.19% -0.19% 0.06%
过去一年 -39.27% 2.61% -32.23% 2.64% -7.04% -0.03%
过去三年 15.59% 1.93% 45.79% 1.96% -30.20% -0.03%
自基金合同
生效起至今
11.47% 1.72% 25.92% 1.79% -14.45% -0.07%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×中证 200 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。
再平衡 ：由 于基金 资 产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指 数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比 例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限 公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理四十六只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理，
长盛同辉
深证 100
等权重指
数分级证
券投资基
金基金经
理，长盛
航天海工
装备灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理，长盛
中证金融
地产指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
量化红利
策略股票
型证券投
资基金基
金经理。
2011 年12 月
6 日
- 9 年
男，1981 年9 月出生，
中国国籍。 中央财经大
学硕士， 金融风险管理
师(FRM) 。2007 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有
限公司， 曾任金融工程
与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员， 从事数量化
投 资 策 略 研 究 和 投 资
组合风险管理工作。 现
任长盛同瑞中证200 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
（本基金）基金经理，
长盛同辉深证100 等权
重 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理， 长盛航
天 海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛同庆中
证800 指数型 证券投资
基金 （LOF ） 基金经理，
长 盛 中 证 金 融 地 产 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛量化红
利 策 略 股 票 型 证 券 投
资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核 部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.988 元， 本 报告期份额净值增长率为-19.16%， 同期业绩
比较基准收益率为-18.97% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.15% ，控 制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.90% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年二季 度的市场行情处于低位窄幅振荡之中，一方面，市场经过前期的大幅剧烈下跌，
风险得 以充 分释放 ；另 一方面 ，宏 观经济 数据 持续在 低位 徘徊， 企业 盈利情 况不 容乐观 ， 小 盘 股
估值处 于高 位，投 资者 风险偏 好低 迷，市 场也 缺乏自 低位 大幅反 弹的 动力。 市场 出现了 成 交 量 持
续萎缩 、波 动率持 续降 低的状 态。 期间虽 然经 历了 “ 权威 人士 ” 重申 供给侧 改革 、英国 退 欧 等 事
件冲击， 但是市场表现出了很强的韧性， 没有出现一季度频现 的连续暴跌场景。 新能源汽车、 OLED 、
芯片国 产化 等主题 热点 层出不 穷， 市场中 结构 性机会 使得 主动型 基金 净值出 现明 显恢复 ， 相 比 之
下，指数型基金净值回升幅度明显偏低。
展 望 未来 的行 情 ，我 们仍 将 维持 谨慎 的 观点 。英 国 退欧 的长 期 风险 还在 酝 酿， 美联 储加息仍
然悬而未决， 外围环境处于高度的不确定环境之中。 国内宏观经济将会继续维持 “ L” 型， 关于稳
增长和 调结 构的政 策摇 摆将会 影响 投资者 的长 期风险 偏好 提升。 人民 币汇率 和资 产价格 之 间 的 平
衡关系 也将 对管理 层的 调控能 力形 成巨大 的挑 战。从 积极 的视角 来看 ，前几 年的 新兴产 业 开 始 逐
步产生真实业绩， 这 些得到证实的概念将会获得资金的持续买入， 新能源汽车就是这方面的典型。
但是，指数基金在存量资金博弈的格局下难以获得大幅度 的净值增长。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程 序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管理人对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配
的约定，在存续期内，本基金（包括长盛同瑞中证 200 分 级份额、长盛同瑞 A 份 额、长盛同瑞 B
份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金自 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 3 月 2 日、 自 2016 年 3 月 7 日至 2016 年 5 月 27 日、
自2016 年6 月1 日至2016 年6 月30 日期间出现连续20 个工 作日基金资产净值低于5000 万元的
情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 51 页
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认 为, 长盛基 金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算 、 基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,794,110.35 1,440,541.69
结算备付金
- -
存出保证金
3,227.34 423,884.26
交易性金融资产 6.4.7.2 17,436,532.80 22,101,866.86
其中：股票投资
17,436,532.80 22,101,866.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
389,780.76 333,368.66
应收利息 6.4.7.5 707.43 810.25
应收股利
- -
应收申购款
988.01 1,997.60
递延所得税资产
- - 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 51 页
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
19,625,346.69 24,302,469.32
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
616,956.95 -
应付赎回款
123,761.58 56,567.88
应付管理人报酬
12,152.40 18,043.90
应付托管费
2,430.50 3,608.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,364.55 20,407.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 112,374.99 145,697.38
负债合计
874,040.97 244,325.85
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 17,200,911.10 17,862,489.04
未分配利润 6.4.7.10 1,550,394.62 6,195,654.43
所有者权益合计
18,751,305.72 24,058,143.47
负债和所有者权益总计
19,625,346.69 24,302,469.32
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.988 元 ，基金份额总额 18,981,367.48 份，
其中长盛同瑞 A 基金份额为 2,767,187.00 份，长 盛同瑞 B 基金份额为 4,150,780.00 份 ，长盛同
瑞基金份额为 12,063,400.48 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,113,052.11 -2,883,812.79
1. 利息收入
26,491.39 62,042.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,489.95 62,039.85
债券利息收入
1.44 2.67
资产支持证券利息收入
- - 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-664,577.38 8,319,996.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -818,990.27 8,070,506.92
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,205.96 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 153,206.93 249,489.87
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -3,568,714.09 -11,472,701.57
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 93,747.97 206,849.47
减： 二 、费用
205,121.15 575,611.53
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 77,468.83 128,128.27
2 ．托管费 6.4.10.2.2 15,493.78 25,625.69
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 14,570.72 324,567.38
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 97,587.82 97,290.19
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-4,318,173.26 -3,459,424.32
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-4,318,173.26 -3,459,424.32
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -4,318,173.26 -4,318,173.26 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-661,577.94 -327,086.55 -988,664.49
其中：1. 基金 申购款 69,725,231.17 4,399,295.90 74,124,527.07
2. 基金赎回 款 -70,386,809.11 -4,726,382.45 -75,113,191.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,200,911.10 1,550,394.62 18,751,305.72
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,459,424.32 -3,459,424.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
32,008,998.45 31,992,805.51 64,001,803.96
其中：1. 基金 申购款 121,295,995.82 111,339,315.94 232,635,311.76
2. 基金赎回 款 -89,286,997.37 -79,346,510.43 -168,633,507.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
40,364,256.76 32,101,908.90 72,466,165.66
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 17 页 共 51 页
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011]1659 号 《关于核准长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金， 存续期限不定 ， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元， 业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 6 日正 式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63 份基金份额， 其中认购资金利息折合277,598.77
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有
限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金 基金合同》的规定，本基金的基金份额包括
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同瑞基金份额 ”) 、长盛同瑞中
证 200 指 数分 级 证券 投资 基 金之 稳健 收 益类 份额( 以 下简 称 “ 同瑞 A 份额 ”) 以 及长盛 同 瑞中证
200 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“同瑞 B 份额 ”) 。本基金 基金合同生 效
后，场内同瑞基金份额按 4:6 的比 例分离成同瑞 A 份额和同瑞 B 份额，各类基金份额的基金资产
合并运 作。 在每个 会计 年度( 除 基金 合同生 效日 所在会 计年 度外) 的 第一 个工作 日， 本基金 的 基 金
管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额 和同瑞 A 份 额进行基金份额折算；此外，若同瑞基
金份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元或同 瑞 B 份额的参考净值跌至人民币 0.250 元以下，
本 基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、同瑞 A 份额和同 瑞 B 份额的 基金
份额进行不定期份额折算。
同瑞基金份额接受场外与场内申购和赎回，同瑞 A 份额与 同瑞 B 份额 可单独在上市交易但不
接 受 申购 和赎 回 。经 深圳 证 券交 易所( 以 下简 称 “ 深 交所 ”) 深 证 上字[2012]4 号文 核准 ， 同瑞 A
份额和其中同瑞 B 份额于 2012 年 1 月 12 日在深 交所挂牌交易。托管在场外的同瑞基金份额，基
金份额 持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比 例与同瑞 A 份额
和同瑞 B 份 额进行配对转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上 市
的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数， 股 票投资占基金资产的比例为 90%-95% ，
其中投资于中证 200 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股 票资产的 90% 。现 金、债券资产及
中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 证券 品 种占 基金 资 产比 例为 5%-10%(其 中 权证 资产 占 基金资产比长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金通过被动的
指数化 投资 管理， 实现 对中证 指数 的有效 跟踪 ，力求 将基 金净值 收益 率与业 绩比 较基准 之 间 的 日
平 均 跟踪 误差 控 制在 限定 的 范围 之内 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为： 95%× 中证 200 指 数收益率＋
5%× 一年期 银行定期存款税后利率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会 计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证
券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关规 定及允 许的 基金行 业 实 务 操
作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投 资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 19 页 共 51 页
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,794,110.35
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,794,110.35
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 51 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,756,979.97 17,436,532.80 -2,320,447.17
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,756,979.97 17,436,532.80 -2,320,447.17
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本期末未持有买入返售金融资产 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 705.96
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.35
合计 707.43
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 6,364.55 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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银行间市场应付交易费用 -
合计 6,364.55
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 464.37
其他 14,447.80
预提费用 97,462.82
合计 112,374.99
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,557,053.32 17,862,489.04
本期申购 812.03 741.58
本期赎回( 以"-" 号填列) -19,469.89 -17,780.70
2016 年1 月4 日 基金拆分/ 份额
折算前
19,538,395.46 17,845,449.92
基金拆分/ 份额折算变动份额 152,451.36 -
本期申购 76,892,057.29 69,724,489.59
本期赎回( 以"-" 号填列) -77,601,536.63 -70,369,028.41
本期末 18,981,367.48 17,200,911.10
注：根据《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金招募说明书》和《长盛同瑞中证 200 指 数分
级证券 投资 基金基 金份 额折算 公告 》的有 关规 定，本 基金 的基金 管理 人长盛 基金 管理有 限 公 司 以
2016 年 1 月4 日为本基金 的份额折算基准日， 对长盛同瑞基金份额的场外份额、 场内份额以及同
瑞 A 份额实 施份额折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,662,593.28 7,858,247.71 6,195,654.43
本期利润 -749,459.17 -3,568,714.09 -4,318,173.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
68,028.03 -395,114.58 -327,086.55
其中：基金申购款 -7,021,087.22 11,420,383.12 4,399,295.90
基金赎回款 7,089,115.25 -11,815,497.70 -4,726,382.45 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 22 页 共 51 页
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,344,024.42 3,894,419.04 1,550,394.62
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 25,423.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 67.29
其他 998.68
合计 26,489.95
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 4,896,803.89
减：卖出股票成本总额 5,715,794.16
买卖股票差价收入 -818,990.27
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
1,205.96
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,205.96
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
6,207.40
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
5,000.00 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 23 页 共 51 页
减：应收利息总额 1.44
买卖债券差价收入 1,205.96
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 153,206.93
基金投资产生的股利收益 -
合计 153,206.93
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -3,568,714.09
——股票投资 -3,568,714.09
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -3,568,714.09
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 93,717.31
转换费 30.66
合计 93,747.97
注：1 ． 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
14,570.72
银行间市场交易费用
-
合计
14,570.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 22,873.76
信息披露费 44,753.80
上市费 29,835.26
银行汇划费 125.00
合计 97,587.82
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金未开立关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
77,468.83 128,128.27
其中： 支付销售机构的客
户维护费
21,205.73 16,663.02
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
15,493.78 25,625.69
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 26 页 共 51 页
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,794,110.35 25,423.98 6,111,823.77 61,591.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注 ：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 7,888 149,809.51 98,126.72 -
600649
城投
控股
2016 年
6 月20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 6,600 89,804.45 94,776.00 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
事项
停牌
18.72
2016 年
7 月4
日
22.59 4,260 75,617.40 79,747.20 -
600005
武钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
事项
停牌
2.76 - - 23,505 97,011.69 64,873.80 -
000415 渤海 2016 年 重大 6.99 2016 年 7.50 8,900 77,146.00 62,211.00 - 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 27 页 共 51 页
金控 2 月1
日
事项
停牌
8 月11
日
000629
攀钢
钒钛
2016 年
5 月26
日
重大
事项
停牌
2.39 - - 20,200 68,855.22 48,278.00 -
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
9.07 - - 4,889 90,521.49 44,343.23 -
600166
福田
汽车
2016 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
5.52
2016 年
7 月1
日
5.62 7,480 44,153.27 41,289.60 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布 事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略， 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权
重构建 股票 组合， 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整， 以复 制和跟 踪 基 准 指
数。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、 流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内，使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 28 页 共 51 页
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠 地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款存 放在 本基金 的托 管行中 国农 业银行 ，因 而与银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基 金 在 交
易所进 行的 交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算 ， 违 约
风险可 能性 很小； 在银 行间 同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割 方 式 进
行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6 月 30 日， 本基金未持有债券(2015 年 12 月 31 日： 同) ， 因此不存在重大信用风
险(2015 年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来 自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 29 页 共 51 页
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在
证券交易所上市， 因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 存 出
保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,794,110.35 - - - 1,794,110.35
存出保证金 3,227.34 - - - 3,227.34
交易性金融资产 - - - 17,436,532.80 17,436,532.80
应收证券清算款 - - - 389,780.76 389,780.76
应收利息 - - - 707.43 707.43
应收申购款 - - - 988.01 988.01
资产总计 1,797,337.69 - - 17,828,009.00 19,625,346.69
负债
应付证券清算款 - - - 616,956.95 616,956.95 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 30 页 共 51 页
应付赎回款 - - - 123,761.58 123,761.58
应付管理人报酬 - - - 12,152.40 12,152.40
应付托管费 - - - 2,430.50 2,430.50
应付交易费用 - - - 6,364.55 6,364.55
其他负债 - - - 112,374.99 112,374.99
负债总计 - - - 874,040.97 874,040.97
利率敏感度缺口 1,797,337.69 - - 16,953,968.03 18,751,305.72
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,440,541.69 - - - 1,440,541.69
存出保证金 423,884.26 - - - 423,884.26
交易性金融资产 - - - 22,101,866.86 22,101,866.86
应收证券清算款 - - - 333,368.66 333,368.66
应收利息 - - - 810.25 810.25
应收申购款 - - - 1,997.60 1,997.60
资产总计 1,864,425.95 0.00 0.00 22,438,043.37 24,302,469.32
负债
应付赎回款 - - - 56,567.88 56,567.88
应付管理人报酬 - - - 18,043.90 18,043.90
应付托管费 - - - 3,608.76 3,608.76
应付交易费用 - - - 20,407.93 20,407.93
其他负债 - - - 145,697.38 145,697.38
负债总计 0.00 0.00 0.00 244,325.85 244,325.85
利率敏感度缺口 1,864,425.95 0.00 0.00 22,193,717.52 24,058,143.47
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 6 月30 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为中证 200 指数 ，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中包括中证 200 指数成份 股、 备选成份股、 新股( 如
一级市场初次发行或增发) 等， 现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
此外， 本基 金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量 方 法 对
基金进行风险度量， 包括 VaR(ValueatRisk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产- 股票投 资 17,436,532.80 92.99 22,101,866.86 91.87
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,436,532.80 92.99 22,101,866.86 91.87
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1 、业绩比较 基准上升 5% 951,996.62 1,059,544.69
2 、业绩比较 基准下降 5% -951,996.62 -1,059,544.69
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定： 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 16,902,887.25 元， 属于第二层次的余额为 533,645.55 元， 无属于 第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 19,791,568.87 元， 第 二层次 2,301,297.99 ， 无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票 和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 17,436,532.80 88.85
其中：股票 17,436,532.80 88.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,794,110.35 9.14
7 其他各项资产 394,703.54 2.01
8 合计 19,625,346.69 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 35,887.80 0.19
B 采矿业 693,799.24 3.70
C 制造业 7,368,369.25 39.30
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
624,723.42 3.33
E 建筑业 366,471.46 1.95
F 批发和零售业 867,887.89 4.63
G 交通运输、仓储和邮政业 807,777.69 4.31
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,052,939.61 10.95
J 金融业 1,884,920.47 10.05
K 房地产业 924,211.42 4.93
L 租赁和商务服务业 508,630.94 2.71
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 215,037.48 1.15
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 76,713.00 0.41
R 文化、体育和娱乐业 683,896.93 3.65
S 综合 235,698.60 1.26
合计 17,346,965.20 92.51
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 48,278.00 0.26
C 制造业 41,289.60 0.22 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,567.60 0.48
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002450 康得新 14,388 246,034.80 1.31
2 000783 长江证券 18,683 216,722.80 1.16
3 600739 辽宁成大 13,807 214,974.99 1.15
4 601939 建设银行 42,600 202,350.00 1.08
5 601009 南京银行 20,066 188,419.74 1.00
6 600570 恒生电子 2,799 186,889.23 1.00
7 300017 网宿科技 2,665 179,088.00 0.96
8 002230 科大讯飞 5,200 170,820.00 0.91
9 000503 海虹控股 4,006 161,081.26 0.86
10 002142 宁波银行 10,700 158,146.00 0.84
11 601555 东吴证券 11,704 156,833.60 0.84
12 600547 山东黄金 4,000 155,640.00 0.83
13 601099 太平洋 25,276 154,941.88 0.83 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 51 页
14 300024 机器人 6,069 154,091.91 0.82
15 000423 东阿阿胶 2,904 153,418.32 0.82
16 600271 航天信息 6,268 149,178.40 0.80
17 300027 华谊兄弟 10,995 148,872.30 0.79
18 600066 宇通客车 7,438 147,272.40 0.79
19 600100 同方股份 9,800 146,608.00 0.78
20 002241 歌尔声学 5,100 146,268.00 0.78
21 600703 三安光电 7,200 143,784.00 0.77
22 600009 上海机场 5,400 140,670.00 0.75
23 600029 南方航空 19,428 137,161.68 0.73
24 600109 国金证券 10,125 136,485.00 0.73
25 601198 东兴证券 5,500 134,420.00 0.72
26 000100 TCL 集团 40,600 133,574.00 0.71
27 002202 金风科技 8,700 131,631.00 0.70
28 000839 中信国安 6,100 129,991.00 0.69
29 300070 碧水源 8,711 129,619.68 0.69
30 600383 金地集团 12,500 129,500.00 0.69
31 600535 天士力 3,600 128,736.00 0.69
32 000768 中航飞机 6,265 123,357.85 0.66
33 600089 特变电工 14,383 122,543.16 0.65
34 000009 中国宝安 8,848 121,217.60 0.65
35 600196 复星医药 6,338 120,548.76 0.64
36 601888 中国国旅 2,700 118,746.00 0.63
37 002456 欧菲光 3,984 117,528.00 0.63
38 600177 雅戈尔 8,500 117,215.00 0.63
39 000568 泸州老窖 3,900 115,830.00 0.62
40 601607 上海医药 6,400 115,520.00 0.62
41 600118 中国卫星 3,400 114,240.00 0.61
42 600369 西南证券 15,728 114,185.28 0.61
43 600804 鹏博士 6,259 114,101.57 0.61
44 300315 掌趣科技 10,800 113,292.00 0.60
45 000793 华闻传媒 11,385 112,483.80 0.60
46 600867 通化东宝 5,351 110,712.19 0.59
47 600660 福耀玻璃 7,900 110,600.00 0.59
48 600352 浙江龙盛 12,808 110,404.96 0.59
49 002008 大族激光 4,800 109,632.00 0.58
50 600406 国电南瑞 8,197 109,593.89 0.58
51 600489 中金黄金 9,524 107,049.76 0.57
52 601919 中国远洋 21,055 106,959.40 0.57 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 51 页
53 000338 潍柴动力 13,672 106,778.32 0.57
54 600208 新湖中宝 25,124 106,274.52 0.57
55 600153 建发股份 8,832 105,984.00 0.57
56 002500 山西证券 6,343 105,040.08 0.56
57 600031 三一重工 20,800 104,416.00 0.56
58 600309 万华化学 6,030 104,319.00 0.56
59 002236 大华股份 7,950 104,145.00 0.56
60 000917 电广传媒 6,278 103,775.34 0.55
61 002475 立讯精密 5,250 103,162.50 0.55
62 600221 海南航空 32,540 103,151.80 0.55
63 300124 汇川技术 5,300 102,820.00 0.55
64 002183 怡 亚 通 7,100 101,672.00 0.54
65 300168 万达信息 3,900 101,361.00 0.54
66 600674 川投能源 12,200 100,772.00 0.54
67 600718 东软集团 5,500 100,760.00 0.54
68 000686 东北证券 7,802 100,723.82 0.54
69 600446 金证股份 2,800 100,660.00 0.54
70 000157 中联重科 24,228 100,061.64 0.53
71 000559 万向钱潮 6,400 99,840.00 0.53
72 002465 海格通信 7,888 98,126.72 0.52
73 000876 新 希 望 11,700 97,344.00 0.52
74 000623 吉林敖东 3,900 97,305.00 0.52
75 000540 中天城投 15,600 97,188.00 0.52
76 600741 华域汽车 6,900 96,669.00 0.52
77 600649 城投控股 6,600 94,776.00 0.51
78 601933 永辉超市 22,854 94,387.02 0.50
79 000630 铜陵有色 36,910 93,751.40 0.50
80 600663 陆家嘴 4,118 93,684.50 0.50
81 600085 同仁堂 3,130 93,242.70 0.50
82 600415 小商品城 15,034 92,910.12 0.50
83 002385 大北农 11,292 91,013.52 0.49
84 600839 四川长虹 20,422 90,265.24 0.48
85 300003 乐普医疗 4,900 89,376.00 0.48
86 603993 洛阳钼业 21,400 88,810.00 0.47
87 000060 中金岭南 8,500 88,655.00 0.47
88 000046 泛海控股 8,700 87,957.00 0.47
89 600068 葛洲坝 15,100 87,882.00 0.47
90 000963 华东医药 1,302 87,754.80 0.47
91 002081 金 螳 螂 8,733 87,504.66 0.47 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 51 页
92 000750 国海证券 11,793 87,150.27 0.46
93 002292 奥飞娱乐 2,866 85,836.70 0.46
94 000792 盐湖股份 4,052 85,497.20 0.46
95 000826 启迪桑德 2,796 85,417.80 0.46
96 600150 中国船舶 3,800 84,588.00 0.45
97 600583 海油工程 12,200 84,302.00 0.45
98 000413 东旭光电 9,700 83,323.00 0.44
99 002007 华兰生物 2,594 81,451.60 0.43
100 600157 永泰能源 20,642 81,329.48 0.43
101 300144 宋城演艺 3,241 80,733.31 0.43
102 002065 东华软件 4,260 79,747.20 0.43
103 600588 用友网络 4,050 79,299.00 0.42
104 000402 金 融 街 8,126 78,984.72 0.42
105 600060 海信电器 4,400 77,792.00 0.41
106 600895 张江高科 4,300 77,744.00 0.41
107 600816 安信信托 4,600 77,602.00 0.41
108 000977 浪潮信息 3,300 77,385.00 0.41
109 300015 爱尔眼科 2,100 76,713.00 0.41
110 600074 保千里 5,100 76,092.00 0.41
111 300058 蓝色光标 7,802 75,757.42 0.40
112 601106 中国一重 14,397 75,008.37 0.40
113 002152 广电运通 4,500 73,980.00 0.39
114 600688 上海石化 12,100 73,810.00 0.39
115 601333 广深铁路 18,799 73,504.09 0.39
116 600332 白云山 2,965 73,057.60 0.39
117 600642 申能股份 12,628 72,484.72 0.39
118 601098 中南传媒 4,000 72,440.00 0.39
119 000425 徐工机械 23,626 72,295.56 0.39
120 600256 广汇能源 17,400 71,340.00 0.38
121 600820 隧道股份 8,500 71,315.00 0.38
122 300002 神州泰岳 6,609 70,319.76 0.38
123 601258 庞大集团 25,244 69,421.00 0.37
124 601866 中海集运 17,507 69,327.72 0.37
125 002470 金正大 8,592 69,165.60 0.37
126 600376 首开股份 6,200 68,944.00 0.37
127 600252 中恒集团 15,568 67,565.12 0.36
128 000738 中航动控 2,554 67,425.60 0.36
129 600027 华电国际 13,600 67,320.00 0.36
130 601021 春秋航空 1,400 67,116.00 0.36 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 51 页
131 600737 中粮屯河 5,700 65,835.00 0.35
132 000709 河钢股份 23,654 65,521.58 0.35
133 601718 际华集团 8,500 64,940.00 0.35
134 600005 武钢股份 23,505 64,873.80 0.35
135 600873 梅花生物 10,400 64,584.00 0.34
136 601991 大唐发电 16,600 64,574.00 0.34
137 600875 东方电气 6,552 64,340.64 0.34
138 600373 中文传媒 3,075 63,806.25 0.34
139 000415 渤海金控 8,900 62,211.00 0.33
140 600362 江西铜业 4,564 61,522.72 0.33
141 601117 中国化学 10,840 59,945.20 0.32
142 300133 华策影视 3,843 59,835.51 0.32
143 600170 上海建工 15,620 59,824.60 0.32
144 000729 燕京啤酒 7,800 59,202.00 0.32
145 000039 中集集团 4,100 58,097.00 0.31
146 600704 物产中大 6,200 58,032.00 0.31
147 600037 歌华有线 3,800 57,798.00 0.31
148 000061 农 产 品 4,715 57,334.40 0.31
149 601179 中国西电 11,200 56,784.00 0.30
150 300251 光线传媒 4,878 56,389.68 0.30
151 000778 新兴铸管 12,000 55,680.00 0.30
152 601872 招商轮船 11,800 55,224.00 0.29
153 600372 中航电子 2,800 54,516.00 0.29
154 300146 汤臣倍健 4,000 54,160.00 0.29
155 601992 DR 金隅股 6,976 54,064.00 0.29
156 600038 中直股份 1,300 53,924.00 0.29
157 601216 君正集团 7,000 52,290.00 0.28
158 600008 首创股份 13,400 52,126.00 0.28
159 000712 锦龙股份 2,500 51,900.00 0.28
160 002195 二三四五 4,200 51,618.00 0.28
161 000999 华润三九 2,100 50,862.00 0.27
162 600827 百联股份 4,200 50,736.00 0.27
163 000883 湖北能源 10,800 50,004.00 0.27
164 603000 人民网 3,000 49,830.00 0.27
165 002146 荣盛发展 7,394 49,687.68 0.26
166 600021 上海电力 4,800 49,296.00 0.26
167 002294 信立泰 1,800 48,960.00 0.26
168 000800 一汽轿车 4,500 48,960.00 0.26
169 600863 内蒙华电 16,000 48,320.00 0.26 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 51 页
170 002153 石基信息 1,822 48,064.36 0.26
171 600600 青岛啤酒 1,600 46,512.00 0.25
172 600666 奥瑞德 1,300 45,188.00 0.24
173 300085 银之杰 1,500 44,850.00 0.24
174 601928 凤凰传媒 4,252 44,816.08 0.24
175 000156 华数传媒 2,400 44,520.00 0.24
176 002129 中环股份 4,889 44,343.23 0.24
177 601958 金钼股份 5,200 42,380.00 0.23
178 000027 深圳能源 6,523 41,616.74 0.22
179 600582 天地科技 9,100 40,950.00 0.22
180 000825 太钢不锈 12,600 39,816.00 0.21
181 002424 贵州百灵 2,300 39,560.00 0.21
182 600648 外高桥 2,000 39,420.00 0.21
183 000898 鞍钢股份 10,200 39,066.00 0.21
184 601808 中海油服 3,200 38,880.00 0.21
185 601608 中信重工 7,200 38,664.00 0.21
186 002399 海普瑞 2,109 36,823.14 0.20
187 600783 鲁信创投 1,700 36,737.00 0.20
188 600317 营口港 10,800 36,288.00 0.19
189 601118 海南橡胶 6,420 35,887.80 0.19
190 600098 广州发展 4,400 34,408.00 0.18
191 600685 中船防务 1,300 32,968.00 0.18
192 600578 京能电力 7,682 32,878.96 0.18
193 600998 九州通 1,808 31,658.08 0.17
194 600188 兖州煤业 2,200 24,068.00 0.13
195 002568 百润股份 1,000 22,000.00 0.12
196 600022 山东钢铁 9,200 21,804.00 0.12
197 603885 吉祥航空 700 18,375.00 0.10
198 601016 节能风电 1,100 10,923.00 0.06
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000629 攀钢钒钛 20,200 48,278.00 0.26
2 600166 福田汽车 7,480 41,289.60 0.22
注：本基金本报告期末仅持有上述二只积极投资股票。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601939 建设银行 201,498.00 0.84
2 000839 中信国安 126,167.90 0.52
3 600031 三一重工 104,416.00 0.43
4 002183 怡 亚 通 102,906.00 0.43
5 600446 金证股份 101,416.00 0.42
6 300168 万达信息 97,500.00 0.41
7 601099 太平洋 89,707.92 0.37
8 600150 中国船舶 84,132.00 0.35
9 601555 东吴证券 79,956.00 0.33
10 000977 浪潮信息 78,381.00 0.33
11 600816 安信信托 77,602.00 0.32
12 600074 保千里 76,806.00 0.32
13 002152 广电运通 74,250.00 0.31
14 601198 东兴证券 71,205.00 0.30
15 600376 首开股份 68,882.00 0.29
16 600737 中粮屯河 66,633.00 0.28
17 600704 物产中大 58,032.00 0.24
18 600037 歌华有线 57,380.00 0.24
19 600372 中航电子 53,637.00 0.22
20 300315 掌趣科技 47,642.00 0.20
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000876
新 希 望 430,695.99 1.79
2 600633
浙报传媒 399,145.68 1.66
3 600153
建发股份 239,534.00 1.00
4 300104
乐视网 221,319.99 0.92
5 002673
西部证券 191,305.82 0.80
6 600739
辽宁成大 149,016.00 0.62
7 600271
航天信息 80,024.00 0.33 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 51 页
8 601238
广汽集团 78,670.00 0.33
9 600549
厦门钨业 75,924.00 0.32
10 002038
双鹭药业 69,152.00 0.29
11 000983
西山煤电 67,246.00 0.28
12 000581
威孚高科 66,569.76 0.28
13 002450
康得新 63,875.00 0.27
14 300070
碧水源 61,199.50 0.25
15 002410
广联达 60,174.69 0.25
16 000402
金 融 街 58,321.00 0.24
17 000100
TCL 集团 57,702.00 0.24
18 000768
中航飞机 57,149.00 0.24
19 002353
杰瑞股份 56,535.00 0.23
20 000400
许继电气 53,658.84 0.22
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,619,174.19
卖出股票收入（成交）总额 4,896,803.89
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数， 配置了中证 200 指数成分股长江证券。2016 年3 月
17 日， 中国 证监会湖北监管局 （以下简称湖北证监局） 下发了 《关于对长江证券股份有限公司采
取出具警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号 ） ， 认 为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 （以
下简称四方物流）2014 年中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤
勉尽责， 未按照 《四方物流 2014 年 中小企业私募债券受托管理协议》 的约定， 如实披露募 集资金
使用情 况。 上述行 为违 反了《 公司 债券发 行与 交易管 理办 法》第 七条 关于 “ 为公 司债券 发 行 提 供
服务的 承销 机构、 资信 评级机 构、 受托管 理人 、会计 师事 务所、 资产 评估机 构、 律师事 务 所 等 专
业机构 和人 员应当 勤勉 尽责， 严格 遵守执 业规 范和监 管规 则，按 规定 和约定 履行 义务” 的 规 定 。
按照《 公司 债券发 行与 交易管 理办 法》第 五十 八条的 规定 ，湖北 证监 局决定 对公 司采取 出 具 警 示
函的监管措施。 本基金做出如下说明： 长江证券是中国优秀的证券公司之一， 综合实力突出， 基
本面良 好。 基于相 关研 究，本 基金 判断， 这一 处罚对 长江 证券无 实质 影响。 今后 ，我们 将 继 续 加
强与该 公司 的沟通 ，密 切关注 其制 度建设 与执 行等公 司基 础性建 设问 题的合 规性 以及企 业 的 经 营
状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 51 页
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,227.34
2 应收证券清算款 389,780.76
3 应收股利 -
4 应收利息 707.43
5 应收申购款 988.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 394,703.54
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000629 攀钢钒钛 48,278.00 0.26 重大事项停牌
2 600166 福田汽车 41,289.60 0.22 拟签署出售股权意向书
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞 A 249 11,113.20 64,639.00 2.34% 2,702,548.00 97.66%
长盛同瑞 B 1,526 2,720.04 111,724.00 2.69% 4,039,056.00 97.31%
长盛同瑞
中证200 分
级
3,347 3,604.24 545,511.22 4.52% 11,517,889.26 95.48%
合计
5,122 3,705.85 721,874.22 3.80% 18,259,493.26 96.20%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采 用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同瑞 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王宏 342,300.00 12.37%
2 史宏鹏 311,797.00 11.27%
3 冯建霖 237,525.00 8.58%
4 杨长志 204,504.00 7.39%
5 黄观眉 126,500.00 4.57%
6 胡葛芳 123,092.00 4.45%
7 蔡玉香 122,000.00 4.41%
8 谢晓婷 106,133.00 3.84%
9 李怡名 100,978.00 3.65%
10 方春娣 100,000.00 3.61%
长盛同瑞 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高卫红 308,714.00 7.44%
2 梁毅 169,541.00 4.08% 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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3 重庆中茶贸易有限公司 111,528.00 2.69%
4 谢志松 97,587.00 2.35%
5 胡葛芳 72,736.00 1.75%
6 陈文 70,729.00 1.70%
7 郝少波 69,468.00 1.67%
8 杜炳金 68,144.00 1.64%
9 杨伟志 67,800.00 1.63%
10 甘遵义 57,707.00 1.39%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中证 200 分
级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同瑞 A
0
长盛同瑞 B
0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计
0
长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月6 日 ）
基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 2,840,497.00 4,260,745.00 12,455,811.32
本报告期基金总申购份额 - - 76,892,869.32
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 77,621,006.52
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-73,310.00 -109,965.00 335,726.36
本报告期期末基金份额总额 2,767,187.00 4,150,780.00 12,063,400.48
注：1 、拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
2 、依照本基 金合同的规定，本基金于 2016 年1 月 4 日进行 了份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
10.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 5,084,210.93 53.61% 4,735.02 53.61% -
国联证券 1 4,399,301.23 46.39% 4,097.11 46.39% -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 6,207.40 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服 务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重 大 事件
除 上 述事 项之 外 ，均 已作 为 临时 报告 在 指定 媒体 披 露过 的其 他 在本 报告 期 内发 生的 重大事项
如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加联泰资产费率优惠活动
的公告
《证券时报》 及本公
司网站
2016 年 6 月20 日
2 长盛基金管理有限公司关于增加
中证金牛为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月27 日
3 长盛基金管理有限公司关于增加
大泰金石为旗下基金销售机构并
推出转换业务及参加费率优惠活
动的公告
同上 2016 年 5 月25 日
4 长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加中国民生银
同上 2016 年 5 月17 日 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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行直销银行基金通优惠活动的公
告
5 长盛基金管理有限公司关于增加
首创证券为旗下部分开放式基金
代销机构以及开通基金定投业务
及转换业务的公告
同上 2016 年 5 月13 日
6 长盛基金管理有限公司关于增加
大连网金金融为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月9 日
7 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金 2016 年第 1 季度 报告
同上 2016 年 4 月22 日
8 长盛基金管理有限公司关于增加
新兰德为部分基金销售机构并开
通定投和转换业务及参加费率优
惠活动的公告
同上 2016 年 4 月5 日
9 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金 2015 年度报告
同上 2016 年 3 月26 日
10 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金 2015 年度报告摘要
同上 2016 年 3 月26 日
11 长盛基金管理有限公司关于联讯
证券开通旗下部分开放式基金定
投业务的公告
同上 2016 年 3 月25 日
12 长盛基金管理有限公司关于增加
奕丰金融为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 3 月17 日
13 长盛基金管理有限公司关于增加
平安证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投 转换业
务并推出申购费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 2 月25 日
14 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加诺亚正行和金观诚基金
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 1 月29 日
15 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金 2015 年第 4 季度 报告
同上 2016 年 1 月20 日
16 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上 2016 年 1 月13 日
17 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金招募说明书（更新）
同上 2016 年 1 月13 日
18 长盛基金管理有限公司关于交易
所指数熔断后相关基金业务办理
时间调整的公告
同上 2016 年 1 月7 日 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 51 页
19 关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
同上 2016 年 1 月6 日
20 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证
券投资基金定期份额折算结果及
同瑞 A 恢复 交易的公告
同上 2016 年 1 月6 日
21 关于长盛同瑞A 定期份额 折算后次
日前收盘价调整的公告
同上 2016 年 1 月6 日
22 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证
券投资基金办理定期份额折算业
务期间同瑞 A 份额停复牌 的公告
同上 2016 年 1 月5 日
23 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金之同瑞 A 份额 2016 年度约
定年收益率变更的公告
同上 2016 年 1 月5 日
24 长盛基金关于交易所指数熔断后
相关基金业务办理时间调整的公
告
同上 2016 年 1 月4 日
25 长盛基金关于旗下开放式基金指
数熔断发生后相关业务处理规则
的公告
同上 2016 年 1 月4 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、关于中国 证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金 的批复；
2 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 半年度报告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
