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长盛同庆(160806)

长盛同庆:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 
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长盛 同庆 中证 800 指数 型证 券投 资基 金 (LOF )2016 年 半年 度报 告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 8 月 25 日 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共33 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。


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§2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长盛同庆中证 800 分级 场内简称 长盛同庆 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月22 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,561,145.63 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 8 月6 日 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约 束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4%以内, 以实现 对中证 800 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考 虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过 抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组 合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% , 且年化跟 踪误 差小于4%的 投资目标。当预期成 份股发生调整,成份 股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购 和赎回对本基金跟踪中证 800 指数 的效果可能带来影 响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理 人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内 进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限 定的范围之内。本基金将在基金合同生效 3 个 月内使 投资组合比例达到基金合同的相关规定。 业绩比较基准 95%× 中证800 指数收益率+5%× 一年 期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、 高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。


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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 田青 联系电话 010-82019988 010-67595096 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 010-67595096 传真 010-82255988 010-66275853 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -2,061,842.97 本期利润 -40,866,411.64 加权平均基金份额本期利润 -0.2356 本期基金份额净值增长率 -15.82% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1236 期末基金资产净值 180,610,065.38 期末基金份额净值 1.192 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与 未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 6 月30 日。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共33 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.19% 1.13% 0.50% 1.08% 0.69% 0.05% 过去三个月 -0.91% 1.19% -1.43% 1.12% 0.52% 0.07% 过去六个月 -15.82% 2.04% -15.82% 1.92% 0.00% 0.12% 过去一年 -27.45% 2.51% -28.44% 2.29% 0.99% 0.22% 自基金转型 起至今 -33.56% 2.62% -33.49% 2.40% -0.07% 0.22% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准= 95%× 中证800 指数收益率 +5%× 一年 期银行定期存款利率(税后)。 基准指数:中证 800 指 数。 本基金的业绩比较基准中证 800 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡 过程请参见中证 800 指 数指数编制细则。 由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ,需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合 同要求,业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5%的比例采取再平 衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共33 页


3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 注:1 、 本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来, 基金转型日 (即基金合同生 效日)为 2015 年5 月22 日。 2 、 按照本基金合同规定, 本基金将在基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同的相关 规定。 建仓期结束时, 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条 (三) 投资 范围、 (九) 投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日,是 国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳, 总部设在北京, 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司, 在香港、 北京分别设有子公司 。 目前, 公司 股东及 其出 资比例 为: 国元证 券股 份有限 公司 (以下 简称 “国元 证券 ”)占 注 册 资 本长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共33 页


的 41% , 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% , 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的 13% , 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机 构 投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日,基金管理人共管理四十六只开 放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产 品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 瑞 中证 200 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉 深证 100 等权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 红 利 策 略 混合型证券 投 资 基 金 基 金 经理。 2015 年5 月 22 日 - 9 年 男,1981 年 9 月出生,中 国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 , 金 融 风 险 管 理 师 (FRM) 。 2007 年 7 月加入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员 , 从 事 数 量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管 理 工 作 。 现 任 长盛同瑞中证 200 指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,长盛同辉深证 100 等 权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛同庆中证 800 指数型 证 券 投资基金 (LOF , 本基金) 基 金 经 理 , 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 红 利策略混合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用基长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共33 页


金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报 告 期内 ,公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定, 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易 执行等 各个 环节, 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ,包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组 合等。具体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经 理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题, 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发生 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共33 页


对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2016 年6 月30 日, 长盛同庆中证 800 指数 (LOF) 份额 净值为 1.192 元, 本报告 期份额 净 值 增长 率为-15.82%,同 期 业绩 比较 基 准增 长率 为-15.82%。 报 告期 内, 本 基金 日均 跟 踪偏 离度 绝对值为 0.10% ,控制在0.35% 之内; 年化跟踪误差为 2.12% , 控制在 4% 之 内。 4.5 管理人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2016 年二季 度的市场行情处于低位窄幅振荡之中,一方面,市场经过前期的大幅剧烈下跌, 风险得 以充 分释放 ;另 一方面 ,宏 观经济 数据 持续在 低位 徘徊, 企业 盈利情 况不 容乐观 , 小 盘 股 估值处 于高 位,投 资者 风险偏 好低 迷,市 场也 缺乏自 低位 大幅反 弹的 动力。 市场 出现了 成 交 量 持 续萎缩 、波 动率持 续降 低的状 态。 期间虽 然经 历了 “ 权威 人士 ” 重申 供给侧 改革 、英国 退 欧 等 事 件冲击, 但是市场表现出了很强的韧性, 没有出现一季度频现的连续暴跌场景。 新能源汽车、 OLED 、 芯片国 产化 等主题 热点 层出不 穷, 市场中 结构 性机会 使得 主动型 基金 净值出 现明 显恢复 , 相 比 之 下,指数型基金净值回升幅度明显偏低。 展 望 未来 的行 情 ,我 们仍 将 维持 谨慎 的 观点 。英 国 退欧 的长 期 风险 还在 酝 酿, 美联 储加息仍 然悬而未决, 外围环境处于高度的不确定环境之中。 国内宏观经济将会继续维持 “ L” 型, 关于稳 增长和 调结 构的政 策摇 摆将会 影响 投资者 的长 期风险 偏好 提升。 人民 币汇率 和资 产价格 之 间 的 平 衡关系 也将 对管理 层的 调控能 力形 成巨大 的挑 战。从 积极 的视角 来看 ,前几 年的 新兴产 业 开 始 逐 步产生真实业绩, 这些得到证实的概念将会获得资金的持续买入, 新能源汽车就是这方面的典型。 但是,指数 基金在存量资金博弈的格局下难以获得大幅度 的净值增长。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估 值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共33 页


行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基 金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 截至 基 金合 同第 十 八条 中对 基金利润 分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至截至 2016 年 6 月 30 日, 期末可供分配利润为 18,730,464.75 元,其中,未分配 利润已实现部分为 128,167,685.93 元 ,未分配利润未实现部分为-109,437,221.18 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格 遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共33 页


5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 18,828,270.10 21,399,384.20 结算备付金 - - 存出保证金 28,255.74 104,390.25 交易性金融资产 168,191,949.89 235,370,348.66 其中:股票投资 168,191,949.89 235,306,727.06 基金投资 - - 债券投资 - 63,621.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,273.38 6,161.62 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 187,051,749.11 256,880,284.73 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,862,166.04 - 应付赎回款 29,026.01 49,860.32 应付管理人报酬 154,315.02 263,600.88 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共33 页


应付托管费 33,949.29 57,992.21 应付销售服务费 - - 应付交易费用 60,684.69 184,454.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,301,542.68 1,407,724.71 负债合计 6,441,683.73 1,963,632.99 所 有 者 权益:


实收基金 161,879,600.63 192,259,011.42 未分配利润 18,730,464.75 62,657,640.32 所有者权益合计 180,610,065.38 254,916,651.74 负债和所有者权益总计 187,051,749.11 256,880,284.73 注: 报告截止日 2016 年6 月 30 日, 基金份额净值:1.192 元, 基 金份额总额 151,561,145.63 份。 6.2 利润表 会计主体: 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月22 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 一、收入 -39,330,975.60 -50,670,755.14 1.利息收入 65,176.44 45,860.87 其中:存款利息收入 65,078.27 45,824.90 债券利息收入 98.17 35.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以“- ”填列) -633,048.10 145,856,478.91 其中:股票投资收益 -2,064,221.71 142,308,690.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 23,532.93 433,283.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,407,640.68 3,114,505.13 3.公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) -38,804,568.67 -196,810,404.54 4.汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入 (损失以“- ”号填列) 41,464.73 237,309.62 减: 二 、 费用 1,535,436.04 2,024,516.67 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共33 页


1 .管理人报 酬 1,009,710.35 969,766.96 2 .托管费 222,136.30 213,348.73 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 112,326.72 791,445.55 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 191,262.67 49,955.43 三 、 利润 总额 ( 亏损 总额 以 “-”号 填列) -40,866,411.64 -52,695,271.81 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ) -40,866,411.64 -52,695,271.81 注:本基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效,本财务报表的上年度可比期间为 2015 年 5 月 22 日至 2015 年 6 月30 日止期间 。 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -40,866,411.64 -40,866,411.64 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -30,379,410.79 -3,060,763.93 -33,440,174.72 其中:1. 基 金申购款 803,304.89 63,541.87 866,846.76 2. 基金赎回 款 -31,182,715.68 -3,124,305.80 -34,307,021.48 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 161,879,600.63 18,730,464.75 180,610,065.38 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 22 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月30 日 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共33 页


实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -52,695,271.81 -52,695,271.81 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -109,545,834.44 -88,407,904.78 -197,953,739.22 其中:1. 基 金申购款 623,266.14 495,610.40 1,118,876.54 2. 基金赎回 款 -110,169,100.58 -88,903,515.18 -199,072,615.76 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 469,624,810.44 252,590,425.61 722,215,236.05 注:本基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效,本财务报表的上年度可比期间为 2015 年 5 月 22 日至 2015 年 6 月30 日止期间 。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF) ( 以下简称“本基金”) 是 由原 “长盛同庆中证 800 指数分 级证券投资基金 ”(以下简称 “原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金基金合同》 , 基金分级运作期为三年, 分级运作期届满后转为上市开放式基金 (LOF) 。根据 深圳证券交易所深证上[2015]205 号 《终止上市同意书》 ,原 基金于 2015 年 5 月 20 日进行基金份额权益登记,于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起,原基金分级 运 作 期 届 满 自 动 转 为 上 市 开 放 式 基金(LOF) ,并更名为长 盛 同 庆 中 证 800 指数型证券投资基金 (LOF) 。 经向中国证监会备案, 《长盛同庆中证 800 指数型证券 投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月22 日正式 生效 ,本基 金为 契约型 开放 式,存 续期 间不定 。本 基金的 基金 管理人 为长 盛基金 管 理 有 限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共33 页


根据原《长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金招募说明书》 ,原 基金在分级运作期届满后,按照基金合同根据同庆 800A 和同 庆 800B 基金 份额转换比例对基金份额持有人基金份 额转换基准日登记在册的 基金份额实施转换, 按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额计算分 级运作期期 末基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为长盛同庆 800(LOF) 份额 。于 2015 年 5 月 21 日( 基 金份额转换日) 日终, 同庆 800A 份额 转换前份额数为 157,659,406.00 份, 转换比例为 0.593624387 , 转 换 后 对应 本 基 金 份额 数 为 93,590,468.00 份;同庆 800B 份 额转 换前 份 额 数 为 236,489,110.00 份,转换 比例为 1.270917071 ,转 换后对应 本基金份额数为 300,558,047.00 份; 同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份,转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78 份;2015 年5 月21 日转 换完成当日, 本基金基金份额数为 542,268,490.78 份。 本基 金的基金管 理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定,对同庆 800A 、 同庆 800B 的 份额持有人的 基金份额进行了计算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同 意,本基金 292,227,017.00 份基金 份额(截至 2015 年 7 月 30 日止) 于 2015 年 8 月 6 日在深圳证 券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托 管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定, 本基 金 的投 资范 围为本基 金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股票 的资产占基金 资产的比例为 90% -95% , 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低 于股票资产的 90% ; 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种, 其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为: 95%× 中证 800 指数收益率+ 5%× 一年 期银行定期存 款利率( 税后) 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及 相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 庆中证 800 指数型证券 投资基金(LOF) 基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共33 页


操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 的 会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一 致 的说明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他 相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖 股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共33 页


(3) 对基金取 得的企 业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股, 解禁后取得的股息 、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司( “长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行”) 基金托管人、基金销售 机构 6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年5 月22 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,009,710.35 969,766.96 其中: 支付销售机构的客 户维护费 58,143.88 27,972.18 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×1.00%/ 当 年天数。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共33 页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年5 月22 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 222,136.30 213,348.73 注 : 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提,逐 日 累 计至 每月 月 底, 按月 支 付。 其计 算 公式 为: 日 基金 托管 费 =前 一日 基 金资 产净 值 ×0.22 %/ 当 年天数。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易 注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存 款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月22 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,828,270.10 64,571.18 53,171,532.33 45,422.86 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共33 页


6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 重大 事项 18.20 2016 年7 月 4 日 21.99 154,726 1,631,267.44 2,816,013.20 - 000651 格力 电器 2016 年2 月 22 日 重大 事项 22.07 - - 76,696 1,472,560.49 1,692,680.72 - 600019 宝钢 股份 2016 年6 月 27 日 重大 事项 4.90 - - 64,359 438,167.42 315,359.10 - 600649 城投 控股 2016 年6 月 20 日 重大 事项 14.36 - - 21,200 292,011.62 304,432.00 - 002465 海格 通信 2016 年6 月 13 日 重大 事项 12.44 - - 22,934 196,276.36 285,298.96 - 600654 中安 消 2016 年5 月 19 日 重大 事项 21.50 2016 年8 月 8 日 20.39 13,049 138,187.44 280,553.50 - 000511 烯碳 新材 2016 年4 月 26 日 重大 事项 9.14 - - 26,071 243,653.73 238,288.94 - 002065 东华 软件 2015 年12 月22 日 重大 事项 18.72 2016 年7 月 4 日 22.59 12,286 267,774.86 229,993.92 - 601168 西部 矿业 2016 年2 月 1 日 重大 事项 6.84 2016 年7 月 22 日 6.52 30,463 273,925.50 208,366.92 - 600759 洲际 油气 2016 年6 月 27 日 重大 事项 7.58 2016 年7 月 11 日 8.10 24,979 232,477.14 189,340.82 - 000547 航天 2016 重大 16.30 - - 11,513 339,541.54 187,661.90 - 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共33 页


发展 年4 月 19 日 事项 000718 苏宁 环球 2016 年1 月 4 日 重大 事项 9.91 2016 年7 月 18 日 11.78 17,049 119,832.24 168,955.59 - 000415 渤海 金控 2016 年2 月 1 日 重大 事项 6.99 2016 年8 月 11 日 7.50 22,799 165,662.42 159,365.01 - 000629 攀钢 钒钛 2016 年5 月 26 日 重大 事项 2.39 - - 65,174 174,470.73 155,765.86 - 600497 驰宏 锌锗 2016 年6 月 13 日 重大 事项 9.97 2016 年7 月 11 日 10.97 15,438 178,078.20 153,916.86 - 600005 武钢 股份 2016 年6 月 27 日 重大 事项 2.76 - - 52,700 339,257.72 145,452.00 - 002129 中环 股份 2016 年4 月 25 日 重大 事项 9.07 - - 14,776 139,606.23 134,018.32 - 600511 国药 股份 2016 年2 月 18 日 重大 事项 27.43 2016 年8 月 4 日 30.16 4,685 152,959.67 128,509.55 - 600166 福田 汽车 2016 年6 月 30 日 重大 事项 5.52 2016 年7 月 1 日 5.62 22,028 135,324.06 121,594.56 - 002266 浙富 控股 2016 年5 月 25 日 重大 事项 5.35 - - 21,165 165,673.74 113,232.75 - 002190 成飞 集成 2016 年4 月 21 日 重大 事项 36.96 2016 年7 月 12 日 38.98 3,008 196,728.94 111,175.68 - 000975 银泰 资源 2016 年4 月 19 日 重大 事项 14.39 - - 7,094 120,026.16 102,082.66 - 000636 风华 高科 2016 年3 月 15 日 重大 事项 10.59 2016 年7 月 13 日 9.72 9,236 86,243.20 97,809.24 - 002249 大洋 电机 2016 年6 月 8 日 重大 事项 11.97 2016 年7 月 28 日 10.77 8,000 47,422.00 95,760.00 - 002672 东江 环保 2016 年5 月 23 日 重大 事项 17.89 2016 年7 月 15 日 19.06 5,245 84,153.35 93,833.05 - 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共33 页


000401 冀东 水泥 2016 年4 月 6 日 重大 事项 10.61 2016 年7 月 14 日 11.32 8,699 73,513.08 92,296.39 - 002373 千方 科技 2016 年5 月 12 日 重大 事项 17.12 2016 年8 月 16 日 16.43 5,000 178,411.64 85,600.00 - 600614 鼎立 股份 2016 年4 月 26 日 重大 事项 8.48 - - 9,652 66,999.70 81,848.96 - 002663 普邦 园林 2016 年4 月 28 日 重大 事项 7.09 - - 10,500 151,194.62 74,445.00 - 600773 西藏 城投 2016 年6 月 30 日 重大 事项 15.67 - - 4,024 55,686.75 63,056.08 - 600545 新疆 城建 2016 年5 月 31 日 重大 事项 6.91 - - 8,400 109,360.98 58,044.00 - 600640 号百 控股 2016 年4 月 18 日 重大 事项 15.33 2016 年8 月 22 日 18.44 3,537 61,746.38 54,222.21 - 000693 华泽 钴镍 2016 年3 月 1 日 重大 事项 13.60 - - 3,507 75,126.69 47,695.20 - 601005 重庆 钢铁 2016 年6 月 2 日 重大 事项 2.52 - - 17,900 80,146.45 45,108.00 - 600751 天海 投资 2016 年2 月 15 日 重大 事项 6.14 2016 年7 月 26 日 6.72 5,000 47,720.77 30,700.00 - 000582 北部 湾港 2016 年2 月 29 日 重大 事项 16.44 - - 1,600 45,257.08 26,304.00 - 000962 东方 钽业 2016 年2 月 2 日 重大 事项 12.09 2016 年7 月 29 日 9.79 12 153.79 145.08 - 600636 三爱 富 2016 年5 月 9 日 重大 事项 14.43 - - 1 15.53 14.43 - 注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类 股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共33 页


6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 159,003,009.43 元,属于第二层次的余额为 9,188,940.46 元,无 属于第三 层次的余额。(2015 年12 月31 日: 第一层次 212,151,807.15 元,第二层次 23,218,541.51 元, 无第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大 变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度 ,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共33 页


不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 168,191,949.89 89.92 其中:股票 168,191,949.89 89.92 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,828,270.10 10.07 7 其他各项资产 31,529.12 0.02 8 合计 187,051,749.11 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,064,894.55 0.59 B 采矿业 6,300,984.61 3.49 C 制造业 67,381,583.22 37.31 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 6,038,523.36 3.34 E 建筑业 5,225,353.55 2.89 F 批发和零售业 5,376,548.81 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 4,837,540.12 2.68 H 住宿和餐饮业 91,613.48 0.05 I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 10,758,649.52 5.96 J 金融业 41,955,235.04 23.23 K 房地产业 10,139,273.10 5.61 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共33 页


L 租赁和商务服务业 2,145,765.63 1.19 M 科学研究和技术服务业 238,563.22 0.13 N 水利、 环境和公共设施管理业 1,161,796.34 0.64 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 341,067.16 0.19 R 文化、体育和娱乐业 3,020,591.64 1.67 S 综合 1,196,243.94 0.66 合计 167,274,227.29 92.62 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 203,461.06 0.11 C 制造业 238,448.45 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 26,304.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 280,553.50 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 168,955.59 0.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 917,722.60 0.51 7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共33 页


7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 147,635 4,730,225.40 2.62 2 000002 万


科A 154,726 2,816,013.20 1.56 3 600016 民生银行 314,800 2,811,164.00 1.56 4 601166 兴业银行 182,870 2,786,938.80 1.54 5 600036 招商银行 140,830 2,464,525.00 1.36 6 601328 交通银行 375,476 2,113,929.88 1.17 7 601398 工商银行 453,833 2,015,018.52 1.12 8 600519 贵州茅台 6,891 2,011,620.72 1.11 9 600000 DR 浦发银 117,396 1,827,855.72 1.01 10 600030 中信证券 108,534 1,761,506.82 0.98 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 指 数 投 资 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 600654 中安消 13,049 280,553.50 0.16 2 000511 烯碳新材 26,071 238,288.94 0.13 3 000718 苏宁环球 17,049 168,955.59 0.09 4 000629 攀钢钒钛 65,174 155,765.86 0.09 5 000693 华泽钴镍 3,507 47,695.20 0.03 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 积极投 资 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601328 交通银行 683,482.00 0.27 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共33 页


2 601288 农业银行 584,640.00 0.23 3 601166 兴业银行 533,290.00 0.21 4 000725 京东方A 452,864.00 0.18 5 600958 东方证券 379,680.00 0.15 6 002739 万达院线 335,467.00 0.13 7 600900 长江电力 324,945.00 0.13 8 002736 国信证券 310,898.24 0.12 9 600061 国投安信 273,258.00 0.11 10 601788 光大证券 271,572.00 0.11 11 002183 怡 亚 通 252,875.00 0.10 12 300168 万达信息 251,770.00 0.10 13 600446 金证股份 250,359.00 0.10 14 600485 信威集团 244,819.00 0.10 15 300113 顺网科技 209,100.55 0.08 16 601318 中国平安 209,040.00 0.08 17 002572 索菲亚 201,527.00 0.08 18 000977 浪潮信息 193,918.98 0.08 19 600682 南京新百 189,622.22 0.07 20 002426 胜利精密 189,532.00 0.07 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 2,142,571.13 0.84 2 600016 民生银行 1,396,488.00 0.55 3 600000 浦发银行 1,228,716.64 0.48 4 601318 中国平安 1,022,474.20 0.40 5 600153 建发股份 613,701.00 0.24 6 601398 工商银行 535,144.00 0.21 7 601166 兴业银行 524,367.00 0.21 8 000839 中信国安 494,679.00 0.19 9 300104 乐视网 494,033.00 0.19 10 000783 长江证券 471,792.00 0.19 11 600978 宜华生活 397,724.00 0.16 12 002018 华信国际 381,545.00 0.15 13 000748 长城信息 377,245.00 0.15 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共33 页


14 600030 中信证券 371,348.97 0.15 15 002219 恒康医疗 362,929.10 0.14 16 601818 光大银行 361,964.00 0.14 17 600837 海通证券 361,103.90 0.14 18 600110 诺德股份 354,528.60 0.14 19 600271 航天信息 354,012.00 0.14 20 600739 辽宁成大 348,733.78 0.14 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 19,599,295.74 卖出股票收入(成交)总额 45,859,904.13 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共33 页


7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中信证券。 2015 年 8 月 25 日,公司 有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题,调 查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日,公司总 经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营 管理部 负责 人于新 利、 信息技 术中 心汪锦 岭等 人因涉 嫌内 幕交易 、泄 露内幕 信息 被公安 机 关 依 法 要求接 受调 查。本 基金 做出如 下说 明:上 述事 件尚未 有最 终结论 ,我 们将密 切跟 踪事件 进 展 , 避 免潜在风险。 除 上 述情 况外 , 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查,无在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,255.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,273.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,529.12 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共33 页


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 2,816,013.20 1.56 重大事项 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600654 中安消 280,553.50 0.16 重大事项 2 000511 烯碳新材 238,288.94 0.13 重大事项 3 000718 苏宁环球 168,955.59 0.09 重大事项 4 000629 攀钢钒钛 155,765.86 0.09 重大事项 5 000693 华泽钴镍 47,695.20 0.03 重大事项 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 9,475 15,995.90 34,761,122.40 22.94% 116,800,023.23 77.06% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 信泰人寿保险股份有限公司-分红 8,096,297.00 6.37% 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共33 页


保险产品 2 上海盛筑投资咨询有限公司 5,886,463.00 4.63% 3 工银瑞信基金公司-农行-中国农 业银行离退休人员福利负债 4,805,376.00 3.78% 4 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限 4,603,371.00 3.62% 5 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限 3,728,891.00 2.93% 6 余栋腾 2,392,881.00 1.88% 7 王飞舟 1,677,417.00 1.32% 8 佘元华 1,500,000.00 1.18% 9 陈军达 1,267,325.00 1.00% 10 工银安盛人寿保险有限公司 1,258,466.00 0.99% 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 5 月22 日 )基金份额总额 542,268,490.78 本报告期期初基金份额总额 180,006,467.75 本报告期基金总申购份额 752,120.97 减: 本报告期 基金总赎回份额 29,197,443.09 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 151,561,145.63


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§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。 10.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期本基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动情 况。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略没有改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 32 页 共33 页


东北证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 光大证券 1 25,247,778.87 38.67% 23,457.07 38.65% - 中航证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 39,998,363.57 61.26% 37,227.62 61.35% - 华泰证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金证券 1 - - - - - 银河证券 1 50,133.76 0.08% - - - 东方证券 1 - - - - - 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国泰君安 23,000.00


8.14% - - - - 东北证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东兴证券 177,580.70 62.84% - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长盛同庆中证800 指数(LOF )2016 年半年度报告摘要 第 33 页 共33 页


中金证券 - - - - - - 银河证券 82,000.00


29.02% - - - - 东方证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向 分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提 供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况 (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况:无。 长盛基金管理有限公司 2016 年8 月25 日