长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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长盛 同庆 中证 800 指数 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 13
6.1 资产负 债表 ............................................................... 13
6.2 利润表 ................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 15
6.4 报表附 注 ................................................................. 16
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 34
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 34
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 34
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细 ............... 36
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 56
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 58
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 58
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 58
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 58
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 58
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 58
7.11 报告期 末本 基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 59
7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 59 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 60
8.1 期末基 金份额持有 人户数及持有人结构 ....................................... 60
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 60
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 61
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 61
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 61
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 62
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 62
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 62
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 62
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 62
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 62
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 62
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 62
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 64
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 66
11.1 备查文 件目录 ............................................................ 66
11.2 存放地 点 ................................................................ 67
11.3 查阅方 式 ................................................................ 67
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
基金简称 长盛同庆中证 800 分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月22 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 151,561,145.63 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月6 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以内， 以实现
对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考
虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、
行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过
抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组
合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ， 且年化跟 踪误
差小于4%的 投资目标。当预期成份股 发生调整，成份
股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购
和赎回对本基金跟踪中证 800 指数 的效果可能带来影
响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内
进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限
定的范围之内。本基金将在基金合同生效 3 个 月内使
投资组合比例达到基金合同的相关规定。
业绩比较基准 95%× 中证800 指数收益率＋5%× 一年 期银行定期存款
利率（税后）
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、
高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 高新 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -2,061,842.97
本期利润 -40,866,411.64
加权平均基金份额本期利润 -0.2356
本期加权平均净值利润率 -20.17%
本期基金份额净值增长率 -15.82%
3.1.2 期末 数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 18,730,464.75
期末可供分配基金份额利润 0.1236
期末基金资产净值 180,610,065.38
期末基金份额净值 1.192
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 -33.56%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.19% 1.13% 0.50% 1.08% 0.69% 0.05%
过去三个月 -0.91% 1.19% -1.43% 1.12% 0.52% 0.07%
过去六个月 -15.82% 2.04% -15.82% 1.92% 0.00% 0.12%
过去一年 -27.45% 2.51% -28.44% 2.29% 0.99% 0.22%
自基金转型
起至今
-33.56% 2.62% -33.49% 2.40% -0.07% 0.22%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准＝ 95%× 中证800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后）。
基准指数：中证 800 指 数。
本基金的业绩比较基准中证 800 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 800 指 数指数编制细则。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同要求，业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5%的比例采取再平
衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
注：1 、 本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来， 基金转型日 （即基金合同生
效日）为 2015 年5 月22 日。
2 、 按照本基金合同规定， 本基金将在基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同的相关
规定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条 （三） 投资 范围、 （九）
投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的 各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安 徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理四十六只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 瑞
中证 200 指数
分级证券投资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 辉
深证 100 等权
重 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 中 证 金 融
地 产 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长
盛 量 化 红 利 策
略 混合型证券
投 资 基 金 基 金
经理。
2015 年5 月
22 日
- 9 年
男，1981 年 9 月出生，中
国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕
士 ， 金 融 风 险 管 理 师
(FRM) 。 2007 年 7 月加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部
金 融 工 程 研 究 员 ， 从 事 数
量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 资
组 合 风 险 管 理 工 作 。 现 任
长盛同瑞中证 200 指数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛同 辉深证 100 等
权 重 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 航 天 海
工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛同庆中证 800 指数型 证
券投资基金 （LOF ， 本基金）
基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 金 融
地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 量 化 红
利策略混合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理 部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年6 月30 日， 长盛同庆中证 800 指数 （LOF） 份额 净值为 1.192 元， 本报告 期份额
净 值 增长 率为-15.82%，同 期 业绩 比较 基 准增 长率 为-15.82% 。 报 告期 内， 本 基金 日均 跟 踪偏 离度
绝对值为 0.10% ，控制在0.35% 之内； 年化跟踪误差为 2.12% ， 控制在 4% 之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年二季 度的市场行情处于低位窄幅振荡之中，一方面，市场经过前期的大幅剧烈下跌，
风险得 以充 分释放 ；另 一方面 ，宏 观经济 数据 持续在 低位 徘徊， 企业 盈利情 况不 容乐观 ， 小 盘 股
估值处 于高 位，投 资者 风险偏 好低 迷，市 场也 缺乏自 低位 大幅反 弹的 动力。 市场 出现了 成 交 量 持
续萎缩 、波 动率持 续降 低的状 态。 期间虽 然经 历了 “ 权威 人士 ” 重申 供给侧 改革 、英国 退 欧 等 事
件冲 击， 但是市场表现出了很强的韧性， 没有出现一季度频现的连续暴跌场景。 新能源汽车、 OLED 、
芯片国 产化 等主题 热点 层出不 穷， 市场中 结构 性机会 使得 主动型 基金 净值出 现明 显恢复 ， 相 比 之
下，指数型基金净值回升幅度明显偏低。
展 望 未来 的行 情 ，我 们仍 将 维持 谨慎 的 观点 。英 国 退欧 的长 期 风险 还在 酝 酿， 美联 储加息仍
然悬而未决， 外围环境处于高度的不确定环境之中。 国内宏观经济将会继续维持 “ L” 型， 关于稳
增长和 调结 构的政 策摇 摆将会 影响 投资者 的长 期风险 偏好 提升。 人民 币汇率 和资 产价格 之 间 的 平
衡关系 也将 对管理 层的 调控能 力形 成巨大 的挑 战。从 积极 的 视角 来看 ，前几 年的 新兴产 业 开 始 逐
步产生真实业绩， 这些得到证实的概念将会获得资金的持续买入， 新能源汽车就是这方面的典型。
但是，指数基金在存量资金博弈的格局下难以获得大幅度 的净值增长。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理 。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但 不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 截至 基 金合 同第 十 八条 中对 基金利润
分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至截至 2016 年 6 月 30 日， 期末可供分配利润为 18,730,464.75 元，其中，未分配
利润已实现部分为 128,167,685.93 元 ，未分配利润未实现部分为-109,437,221.18 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资 产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 13 页 共67 页
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,828,270.10 21,399,384.20
结算备付金
- -
存出保证金
28,255.74 104,390.25
交易性金融资产 6.4.7.2 168,191,949.89 235,370,348.66
其中：股票投资
168,191,949.89 235,306,727.06
基金投资
- -
债券投资
- 63,621.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 3,273.38 6,161.62
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
187,051,749.11 256,880,284.73
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,862,166.04 -
应付赎回款
29,026.01 49,860.32
应付管理人报酬
154,315.02 263,600.88 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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应付托管费
33,949.29 57,992.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 60,684.69 184,454.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,301,542.68 1,407,724.71
负债合计
6,441,683.73 1,963,632.99
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 161,879,600.63 192,259,011.42
未分配利润 6.4.7.10 18,730,464.75 62,657,640.32
所有者权益合计
180,610,065.38 254,916,651.74
负债和所有者权益总计
187,051,749.11 256,880,284.73
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值：1.192 元， 基 金份额总额 151,561,145.63 份。
6.2 利润表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月22 日( 基金
合 同 生 效日) 至2015 年6
月 30 日
一、收入
-39,330,975.60 -50,670,755.14
1.利息收入
65,176.44 45,860.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 65,078.27 45,824.90
债券利息收入
98.17 35.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-633,048.10 145,856,478.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,064,221.71 142,308,690.73
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 23,532.93 433,283.05
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,407,640.68 3,114,505.13
3.公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -38,804,568.67 -196,810,404.54
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 41,464.73 237,309.62
减： 二 、 费用
1,535,436.04 2,024,516.67
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,009,710.35 969,766.96
2 ．托管费 6.4.10.2.2 222,136.30 213,348.73
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 112,326.72 791,445.55
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 191,262.67 49,955.43
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-40,866,411.64 -52,695,271.81
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-40,866,411.64 -52,695,271.81
注：本基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效，本财务报表的上年度可比期间为 2015 年 5 月 22 日至
2015 年 6 月30 日止期间 。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -40,866,411.64 -40,866,411.64
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-30,379,410.79 -3,060,763.93 -33,440,174.72
其中：1. 基 金申购款 803,304.89 63,541.87 866,846.76
2. 基金赎回 款 -31,182,715.68 -3,124,305.80 -34,307,021.48
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （基
金净值）
161,879,600.63 18,730,464.75 180,610,065.38
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 22 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -52,695,271.81 -52,695,271.81
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-109,545,834.44 -88,407,904.78 -197,953,739.22
其中：1. 基 金申购款 623,266.14 495,610.40 1,118,876.54
2. 基金赎回 款 -110,169,100.58 -88,903,515.18 -199,072,615.76
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
469,624,810.44 252,590,425.61 722,215,236.05
注：本基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效，本财务报表的上年度可比期间为 2015 年 5 月 22 日至
2015 年 6 月30 日止期间 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF) ( 以下简称“本基金”) 是 由原 “长盛同庆中证
800 指数分 级证券投资基金 ”（以下简称 “原基金”）转型而来。根据原《长盛同庆中证 800 指
数分级证券投资基金基金合同》 ， 基金分级运作期为三年， 分级运作期届满后转为上市开放式基金
(LOF) 。根据 深圳证券交易所深证上[2015]205 号 《终止上市同意书》 ，原 基金于 2015 年 5 月 20
日进行基金份额权益登记，于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起，原基金分级
运 作 期 届 满 自 动 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) ，并更名为长 盛 同 庆 中 证 800 指数型证券投资基金长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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(LOF) 。 经向中国证监会备案， 《长盛同庆中证 800 指数型证券 投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月22
日正式 生效 ，本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 间不定 。本 基金的 基金 管理人 为长 盛基金 管 理 有 限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800 指数
分级证券投资基金招募说明书》 ，原 基金在分级运作期届满后，按照基金合同根据同庆 800A 和同
庆 800B 基金 份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的 基金份额实施转换，
按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额计算分 级运作期期
末基金份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为长盛同庆 800(LOF) 份额 。于 2015 年 5
月 21 日( 基 金份额转换日) 日终， 同庆 800A 份额 转换前份额数为 157,659,406.00 份， 转换比例为
0.593624387 ， 转 换 后 对应 本 基 金 份额 数 为 93,590,468.00 份；同庆 800B 份 额转 换前 份 额 数 为
236,489,110.00 份，转换 比例为 1.270917071 ，转 换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；
同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78
份；2015 年5 月21 日转 换完成当日， 本基金基金份额数为 542,268,490.78 份。 本基 金的基金管
理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A 、 同庆 800B 的 份额持有人的
基金份额进行了计算，并向中国 证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同 意，本基金 292,227,017.00 份基金 份额(截至
2015 年 7 月 30 日止) 于 2015 年 8 月 6 日在深圳证 券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定， 本基 金 的投 资范 围为本基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股 票
的资产占基金 资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低
于股票资产的 90% ； 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，
其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为： 95%× 中证 800 指数收益率＋ 5%× 一年 期银行定期存
款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 庆中证 800 指数型证券
投资基金(LOF) 基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 的 会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一 致 的说明
本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 19 页 共67 页
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市 场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对 基金持有的上市公司限售 股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 18,828,270.10
定期存款 -
其他存款 -
合计： 18,828,270.10
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 172,385,008.57 168,191,949.89 -4,193,058.68
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,385,008.57 168,191,949.89 -4,193,058.68 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 20 页 共67 页
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注：本基金本报告期未持有衍 生金融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,261.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.09
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.43
合计 3,273.38
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 60,684.69
银行间市场应付交易费用 -
合计 60,684.69
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 109.38
其他 612,473.62
预提费用 188,959.68
合计 1,301,542.68
长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 21 页 共67 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 180,006,467.75 192,259,011.42
本期申购 752,120.97 803,304.89
本期赎回( 以"-" 号填列) -29,197,443.09 -31,182,715.68
本期末 151,561,145.63 161,879,600.63
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 154,487,262.26 -91,829,621.94 62,657,640.32
本期利润 -2,061,842.97 -38,804,568.67 -40,866,411.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-24,257,733.36 21,196,969.43 -3,060,763.93
其中：基金申购款 642,698.57 -579,156.70 63,541.87
基金赎回款 -24,900,431.93 21,776,126.13 -3,124,305.80
本期已分配利润 - - -
本期末 128,167,685.93 -109,437,221.18 18,730,464.75
6.4.7.11 存款利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 64,571.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 112.44
其他 394.65
合计 65,078.27
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 45,859,904.13
减：卖出股票成本总额 47,924,125.84
买卖股票差价收入 -2,064,221.71 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 22 页 共67 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
23,532.93
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
23,532.93
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
177,580.70
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
154,000.00
减：应收利息总额 47.77
买卖债券差价收入 23,532.93
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,407,640.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,407,640.68
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 23 页 共67 页
1. 交易性金 融资产 -38,804,568.67
——股票投资 -38,789,947.07
——债券投资 -14,621.60
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -38,804,568.67
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 41,464.73
合计 41,464.73
注： 本基金的场外赎回费率按持有期 间递减， 场内赎回费率固定为 0.50% ， 赎回费 总额的 25% 归入
基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
112,326.72
银行间市场交易费用
-
合计
112,326.72
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 134,261.40
深交所上市年费 29,835.26
银行划款费用 2,302.99
合计 191,262.67
6.4.8 或有事项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 24 页 共67 页
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司( “长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行”) 基金托管人、基金销售 机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月22 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,009,710.35 969,766.96
其中： 支付销售机构的客
户维护费
58,143.88 27,972.18
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 基 金 管 理 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值
×1.00%/ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月22 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
222,136.30 213,348.73 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 25 页 共67 页
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日 累 计至 每月 月 底， 按月 支 付。 其计 算 公式 为： 日 基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资 产净 值 ×0.22 %/ 当
年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月22 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 18,828,270.10 64,571.18 53,171,532.33 45,422.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 26 页 共67 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 154,726 1,631,267.44 2,816,013.20 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 76,696 1,472,560.49 1,692,680.72 -
600019
宝钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
事项
4.90 - - 64,359 438,167.42 315,359.10 -
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 21,200 292,011.62 304,432.00 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 22,934 196,276.36 285,298.96 -
600654
中安
消
2016
年5 月
19 日
重大
事项
21.50
2016
年8 月
8 日
20.39 13,049 138,187.44 280,553.50 -
000511
烯碳
新材
2016
年4 月
26 日
重大
事项
9.14 - - 26,071 243,653.73 238,288.94 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 12,286 267,774.86 229,993.92 -
601168
西部
矿业
2016
年2 月
1 日
重大
事项
6.84
2016
年7 月
22 日
6.52 30,463 273,925.50 208,366.92 -
600759
洲际
油气
2016
年6 月
27 日
重大
事项
7.58
2016
年7 月
11 日
8.10 24,979 232,477.14 189,340.82 -
000547
航天
发展
2016
年4 月
19 日
重大
事项
16.30 - - 11,513 339,541.54 187,661.90 -
000718
苏宁
环球
2016
年1 月
4 日
重大
事项
9.91
2016
年7 月
18 日
11.78 17,049 119,832.24 168,955.59 -
000415
渤海
金控
2016
年2 月
1 日
重大
事项
6.99
2016
年8 月
11 日
7.50 22,799 165,662.42 159,365.01 - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 27 页 共67 页
000629
攀钢
钒钛
2016
年5 月
26 日
重大
事项
2.39 - - 65,174 174,470.73 155,765.86 -
600497
驰宏
锌锗
2016
年6 月
13 日
重大
事项
9.97
2016
年7 月
11 日
10.97 15,438 178,078.20 153,916.86 -
600005
武钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
事项
2.76 - - 52,700 339,257.72 145,452.00 -
002129
中环
股份
2016
年4 月
25 日
重大
事项
9.07 - - 14,776 139,606.23 134,018.32 -
600511
国药
股份
2016
年2 月
18 日
重大
事项
27.43
2016
年8 月
4 日
30.16 4,685 152,959.67 128,509.55 -
600166
福田
汽车
2016
年6 月
30 日
重大
事项
5.52
2016
年7 月
1 日
5.62 22,028 135,324.06 121,594.56 -
002266
浙富
控股
2016
年5 月
25 日
重大
事项
5.35 - - 21,165 165,673.74 113,232.75 -
002190
成飞
集成
2016
年4 月
21 日
重大
事项
36.96
2016
年7 月
12 日
38.98 3,008 196,728.94 111,175.68 -
000975
银泰
资源
2016
年4 月
19 日
重大
事项
14.39 - - 7,094 120,026.16 102,082.66 -
000636
风华
高科
2016
年3 月
15 日
重大
事项
10.59
2016
年7 月
13 日
9.72 9,236 86,243.20 97,809.24 -
002249
大洋
电机
2016
年6 月
8 日
重大
事项
11.97
2016
年7 月
28 日
10.77 8,000 47,422.00 95,760.00 -
002672
东江
环保
2016
年5 月
23 日
重大
事项
17.89
2016
年7 月
15 日
19.06 5,245 84,153.35 93,833.05 -
000401
冀东
水泥
2016
年4 月
6 日
重大
事项
10.61
2016
年7 月
14 日
11.32 8,699 73,513.08 92,296.39 -
002373
千方
科技
2016
年5 月
12 日
重大
事项
17.12
2016
年8 月
16 日
16.43 5,000 178,411.64 85,600.00 -
600614
鼎立
股份
2016
年4 月
重大
事项
8.48 - - 9,652 66,999.70 81,848.96 - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 28 页 共67 页
26 日
002663
普邦
园林
2016
年4 月
28 日
重大
事项
7.09 - - 10,500 151,194.62 74,445.00 -
600773
西藏
城投
2016
年6 月
30 日
重大
事项
15.67 - - 4,024 55,686.75 63,056.08 -
600545
新疆
城建
2016
年5 月
31 日
重大
事项
6.91 - - 8,400 109,360.98 58,044.00 -
600640
号百
控股
2016
年4 月
18 日
重大
事项
15.33
2016
年8 月
22 日
18.44 3,537 61,746.38 54,222.21 -
000693
华泽
钴镍
2016
年3 月
1 日
重大
事项
13.60 - - 3,507 75,126.69 47,695.20 -
601005
重庆
钢铁
2016
年6 月
2 日
重大
事项
2.52 - - 17,900 80,146.45 45,108.00 -
600751
天海
投资
2016
年2 月
15 日
重大
事项
6.14
2016
年7 月
26 日
6.72 5,000 47,720.77 30,700.00 -
000582
北部
湾港
2016
年2 月
29 日
重大
事项
16.44 - - 1,600 45,257.08 26,304.00 -
000962
东方
钽业
2016
年2 月
2 日
重大
事项
12.09
2016
年7 月
29 日
9.79 12 153.79 145.08 -
600636
三爱
富
2016
年5 月
9 日
重大
事项
14.43 - - 1 15.53 14.43 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 29 页 共67 页
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略， 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权
重构建 股票 组合， 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整， 以复 制和跟 踪 基 准 指
数。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收益目标 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风 险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相 应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能 性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有债券资产。
长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自于 投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难或 因投 资集中 而无 法在市 场 出 现 剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的 监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 因 此除附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入 短 期 资
金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未 折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,828,270.10 - - - 18,828,270.10
存出保证金 28,255.74 - - - 28,255.74
交易性金融资产 - - - 168,191,949.89 168,191,949.89
应收利息 - - - 3,273.38 3,273.38
资产总计 18,856,525.84 - - 168,195,223.27 187,051,749.11
负债
应付证券清算款 - - - 4,862,166.04 4,862,166.04
应付赎回款 - - - 29,026.01 29,026.01
应付管理人报酬 - - - 154,315.02 154,315.02
应付托管费 - - - 33,949.29 33,949.29
应付交易费用 - - - 60,684.69 60,684.69
其他负债 - - - 1,301,542.68 1,301,542.68
负债总计 - - - 6,441,683.73 6,441,683.73
利率敏感度缺口 18,856,525.84 - - 161,753,539.54 180,610,065.38
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 21,399,384.20 - - - 21,399,384.20
存出保证金 104,390.25 - - - 104,390.25
交易性金融资产 - - 63,621.60 235,306,727.06 235,370,348.66
应收利息 - - - 6,161.62 6,161.62
资产总计 21,503,774.45 - 63,621.60 235,312,888.68 256,880,284.73
负债
应付赎回款 - - - 49,860.32 49,860.32
应付管理人报酬 - - - 263,600.88 263,600.88
应付托管费 - - - 57,992.21 57,992.21
应付交易费用 - - - 184,454.87 184,454.87
其他负债 - - - 1,407,724.71 1,407,724.71
负债总计 - - - 1,963,632.99 1,963,632.99
利率敏感度缺口 21,503,774.45 - 63,621.60 233,349,255.69 254,916,651.74
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 6 月30 日 ，本基金未持有的交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证 800 指 数为原则，
进行指数化长期投资， 综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、 流动性、 行业代 表性 、
波动性 与标 的指数 整体 的相关 性， 通 过抽 样方 式构建 基金 股票投 资组 合，并 优化 确定投 资 组 合 中
的个股权重。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于股 票的 资 产占 基金 资产的比
例为 90% －95% ，其中投资 于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ；其
余资产 投资 于现金 、债 券资产 及中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 证券 品种， 其中 权证资 产 占 基 金
资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ，
本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的证 券价格 实施 监控， 定期 运用多 种定 量方法 对 基 金 进
行 风 险度 量， 包括 VaR Value at Risk)) 指 标等来 测 试本 基金 面 临的 潜在 价 格风 险， 及 时可 靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 168,191,949.89 93.12 235,306,727.06 92.31
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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合计 168,191,949.89 93.12 235,306,727.06 92.31
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1 、业绩比较 基准上升 5% 9,558,032.38 -
2 、业绩比较 基准下降 5% -9,558,032.38 -
注： 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金运营不满一年， 无经验数 据分析本期末的其他价格风险敏感性 。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 159,003,009.43 元，属于第二层次的余额为 9,188,940.46 元，无 属于第三
层次的余额。(2015 年12 月31 日： 第一层次 212,151,807.15 元，第二层次 23,218,541.51 元，
无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于 停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度 ，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 168,191,949.89 89.92
其中：股票 168,191,949.89 89.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,828,270.10 10.07
7 其他各项资产 31,529.12 0.02
8 合计 187,051,749.11 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,064,894.55 0.59
B 采矿业 6,300,984.61 3.49
C 制造业 67,381,583.22 37.31
D
电力、 热力、 燃气 及水生产和
供应业
6,038,523.36 3.34
E 建筑业 5,225,353.55 2.89
F 批发和零售业 5,376,548.81 2.98
G 交通运输、仓储和邮政业 4,837,540.12 2.68
H 住宿和餐饮业 91,613.48 0.05
I 信息传输、 软件和信息技术服 10,758,649.52 5.96 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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务业
J 金融业 41,955,235.04 23.23
K 房地产业 10,139,273.10 5.61
L 租赁和商务服务业 2,145,765.63 1.19
M 科学研究和技术服务业 238,563.22 0.13
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,161,796.34 0.64
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 341,067.16 0.19
R 文化、体育和娱乐业 3,020,591.64 1.67
S 综合 1,196,243.94 0.66
合计 167,274,227.29 92.62
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 203,461.06 0.11
C 制造业 238,448.45 0.13
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 26,304.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
280,553.50 0.16
J 金融业 - -
K 房地产业 168,955.59 0.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 917,722.60 0.51
长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 147,635 4,730,225.40 2.62
2 000002 万
科Ａ 154,726 2,816,013.20 1.56
3 600016 民生银行 314,800 2,811,164.00 1.56
4 601166 兴业银行 182,870 2,786,938.80 1.54
5 600036 招商银行 140,830 2,464,525.00 1.36
6 601328 交通银行 375,476 2,113,929.88 1.17
7 601398 工商银行 453,833 2,015,018.52 1.12
8 600519 贵州茅台 6,891 2,011,620.72 1.11
9 600000 DR 浦发银 117,396 1,827,855.72 1.01
10 600030 中信证券 108,534 1,761,506.82 0.98
11 600837 海通证券 110,743 1,707,657.06 0.95
12 000651 格力电器 76,696 1,692,680.72 0.94
13 601288 农业银行 524,661 1,678,915.20 0.93
14 601169 北京银行 139,327 1,444,820.99 0.80
15 600887 伊利股份 82,534 1,375,841.78 0.76
16 601601 中国太保 42,971 1,161,935.84 0.64
17 600900 长江电力 90,620 1,131,843.80 0.63
18 601766 中国中车 122,982 1,127,744.94 0.62
19 601668 中国建筑 201,870 1,073,948.40 0.59
20 000333 美的集团 43,968 1,042,920.96 0.58
21 601988 中国银行 288,410 925,796.10 0.51
22 600104 上汽集团 45,266 918,447.14 0.51
23 601688 华泰证券 45,191 855,013.72 0.47
24 000858 五 粮 液 26,098 848,967.94 0.47
25 600048 保利地产 97,824 844,221.12 0.47
26 601818 光大银行 217,725 818,646.00 0.45
27 000001 平安银行 93,785 815,929.50 0.45
28 600276 恒瑞医药 19,492 781,824.12 0.43
29 601989 中国重工 121,626 769,892.58 0.43
30 000725 京东方Ａ 326,994 755,356.14 0.42 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
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31 600015 华夏银行 73,100 722,959.00 0.40
32 000776 广发证券 40,777 683,422.52 0.38
33 300104 乐视网 12,900 682,539.00 0.38
34 600028 中国石化 143,068 675,280.96 0.37
35 300059 东方财富 29,655 658,341.00 0.36
36 600999 招商证券 39,769 656,188.50 0.36
37 600518 康美药业 42,344 643,205.36 0.36
38 600958 东方证券 36,500 613,565.00 0.34
39 002450 康得新 35,502 607,084.20 0.34
40 002304 洋河股份 8,395 603,768.40 0.33
41 002736 国信证券 33,900 584,775.00 0.32
42 002024 苏宁云商 51,196 555,988.56 0.31
43 000783 长江证券 46,394 538,170.40 0.30
44 002415 海康威视 24,994 536,371.24 0.30
45 002594 比亚迪 8,584 523,709.84 0.29
46 601006 大秦铁路 81,171 522,741.24 0.29
47 000166 申万宏源 61,073 513,623.93 0.28
48 002739 万达院线 6,400 511,360.00 0.28
49 601390 中国中铁 72,606 506,063.82 0.28
50 002673 西部证券 19,342 500,184.12 0.28
51 601857 中国石油 66,631 481,742.13 0.27
52 601377 兴业证券 64,702 478,147.78 0.26
53 600795 国电电力 160,953 471,592.29 0.26
54 601628 中国人寿 22,647 471,510.54 0.26
55 000063 中兴通讯 32,662 468,373.08 0.26
56 001979 招商蛇口 32,836 467,913.00 0.26
57 601009 南京银行 49,429 464,138.31 0.26
58 601336 新华保险 11,334 457,893.60 0.25
59 000538 云南白药 7,111 457,237.30 0.25
60 600570 恒生电子 6,776 452,433.52 0.25
61 601186 中国铁建 44,651 444,723.96 0.25
62 600050 中国联通 116,472 443,758.32 0.25
63 601899 紫金矿业 130,710 440,492.70 0.24
64 601901 方正证券 57,400 439,684.00 0.24
65 300017 网宿科技 6,528 438,681.60 0.24
66 600637 东方明珠 17,990 436,617.30 0.24
67 601985 中国核电 63,400 433,022.00 0.24
68 600011 华能国际 57,273 430,692.96 0.24
69 000625 长安汽车 30,917 422,635.39 0.23 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 38 页 共67 页
70 002230 科大讯飞 12,600 413,910.00 0.23
71 000503 海虹控股 9,876 397,113.96 0.22
72 600585 海螺水泥 27,115 394,252.10 0.22
73 600111 北方稀土 29,483 392,418.73 0.22
74 601555 东吴证券 29,160 390,744.00 0.22
75 002142 宁波银行 26,218 387,502.04 0.21
76 601099 太平洋 62,736 384,571.68 0.21
77 601088 中国神华 27,196 382,647.72 0.21
78 000423 东阿阿胶 7,217 381,274.11 0.21
79 300024 机器人 14,996 380,748.44 0.21
80 600010 包钢股份 132,249 378,232.14 0.21
81 600893 中航动力 10,826 375,120.90 0.21
82 600547 山东黄金 9,560 371,979.60 0.21
83 600690 青岛海尔 41,872 371,823.36 0.21
84 601211 国泰君安 20,800 370,032.00 0.20
85 600271 航天信息 15,476 368,328.80 0.20
86 300027 华谊兄弟 26,895 364,158.30 0.20
87 600100 同方股份 24,325 363,902.00 0.20
88 002241 歌尔声学 12,627 362,142.36 0.20
89 600066 宇通客车 18,234 361,033.20 0.20
90 600705 DR 中航资 60,360 354,916.80 0.20
91 600703 三安光电 17,724 353,948.28 0.20
92 600009 上海机场 13,304 346,569.20 0.19
93 002466 天齐锂业 8,000 341,520.00 0.19
94 600109 国金证券 25,192 339,588.16 0.19
95 600029 南方航空 47,982 338,752.92 0.19
96 601198 东兴证券 13,600 332,384.00 0.18
97 000100 TCL 集团 100,215 329,707.35 0.18
98 002202 金风科技 21,724 328,684.12 0.18
99 000839 中信国安 15,326 326,597.06 0.18
100 300070 碧水源 21,507 320,024.16 0.18
101 600383 金地集团 30,662 317,658.32 0.18
102 600019 宝钢股份 64,359 315,359.10 0.17
103 601669 中国电建 55,088 314,552.48 0.17
104 600535 天士力 8,787 314,223.12 0.17
105 600115 东方航空 46,537 307,609.57 0.17
106 600649 城投控股 21,200 304,432.00 0.17
107 601727 上海电气 40,268 304,426.08 0.17
108 600886 国投电力 46,078 304,114.80 0.17 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 39 页 共67 页
109 600196 XD 复星医 15,874 301,923.48 0.17
110 600089 特变电工 35,365 301,309.80 0.17
111 000768 中航飞机 15,291 301,079.79 0.17
112 600340 华夏幸福 12,322 300,410.36 0.17
113 000009 中国宝安 21,851 299,358.70 0.17
114 600584 长电科技 14,655 297,349.95 0.16
115 601888 中国国旅 6,722 295,633.56 0.16
116 002456 欧菲光 9,942 293,289.00 0.16
117 000568 泸州老窖 9,854 292,663.80 0.16
118 002405 四维图新 11,864 291,854.40 0.16
119 600177 雅戈尔 21,041 290,155.39 0.16
120 000895 双汇发展 13,837 288,916.56 0.16
121 000069 华侨城Ａ 45,141 288,902.40 0.16
122 601607 上海医药 15,937 287,662.85 0.16
123 600804 鹏博士 15,712 286,429.76 0.16
124 002252 上海莱士 7,595 286,179.60 0.16
125 002465 海格通信 22,934 285,298.96 0.16
126 600023 XD 浙能电 55,861 284,332.49 0.16
127 600485 信威集团 15,921 284,030.64 0.16
128 601600 中国铝业 75,000 282,750.00 0.16
129 600369 西南证券 38,892 282,355.92 0.16
130 300315 掌趣科技 26,900 282,181.00 0.16
131 000793 华闻传媒 28,195 278,566.60 0.15
132 600867 通化东宝 13,246 274,059.74 0.15
133 600061 国投安信 15,300 272,646.00 0.15
134 600118 中国卫星 8,096 272,025.60 0.15
135 600352 浙江龙盛 31,362 270,340.44 0.15
136 600660 福耀玻璃 19,298 270,172.00 0.15
137 601788 光大证券 15,900 269,346.00 0.15
138 600406 国电南瑞 20,091 268,616.67 0.15
139 002008 大族激光 11,721 267,707.64 0.15
140 600489 中金黄金 23,713 266,534.12 0.15
141 002500 山西证券 15,994 264,860.64 0.15
142 600208 新湖中宝 62,487 264,320.01 0.15
143 601919 中国远洋 52,000 264,160.00 0.15
144 000338 潍柴动力 33,653 262,829.93 0.15
145 600739 辽宁成大 16,812 261,762.84 0.14
146 600309 万华化学 15,065 260,624.50 0.14
147 601018 宁波港 52,651 260,622.45 0.14 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 40 页 共67 页
148 600153 建发股份 21,664 259,968.00 0.14
149 300168 万达信息 10,000 259,900.00 0.14
150 600031 三一重工 51,529 258,675.58 0.14
151 002236 大华股份 19,665 257,611.50 0.14
152 002475 立讯精密 13,095 257,316.75 0.14
153 000917 电广传媒 15,538 256,843.14 0.14
154 300124 汇川技术 13,135 254,819.00 0.14
155 600221 海南航空 80,208 254,259.36 0.14
156 600718 东软集团 13,759 252,064.88 0.14
157 000686 东北证券 19,482 251,512.62 0.14
158 002183 怡 亚 通 17,500 250,600.00 0.14
159 600446 金证股份 6,900 248,055.00 0.14
160 600674 川投能源 30,018 247,948.68 0.14
161 000157 中联重科 59,935 247,531.55 0.14
162 000623 吉林敖东 9,804 244,609.80 0.14
163 000559 万向钱潮 15,647 244,093.20 0.14
164 600741 华域汽车 17,233 241,434.33 0.13
165 601618 中国中冶 65,406 241,348.14 0.13
166 000540 中天城投 38,727 241,269.21 0.13
167 000876 新 希 望 28,812 239,715.84 0.13
168 601111 中国国航 35,224 238,114.24 0.13
169 601998 中信银行 41,484 235,214.28 0.13
170 002340 格林美 26,546 232,808.42 0.13
171 601933 永辉超市 56,334 232,659.42 0.13
172 000630 铜陵有色 91,123 231,452.42 0.13
173 600663 陆家嘴 10,145 230,798.75 0.13
174 600085 同仁堂 7,734 230,395.86 0.13
175 002065 东华软件 12,286 229,993.92 0.13
176 600415 小商品城 36,973 228,493.14 0.13
177 300072 三聚环保 8,251 228,057.64 0.13
178 000963 华东医药 3,372 227,272.80 0.13
179 002385 大北农 28,010 225,760.60 0.12
180 600018 上港集团 44,261 225,731.10 0.12
181 002049 同方国芯 5,100 224,145.00 0.12
182 600839 四川长虹 50,490 223,165.80 0.12
183 300003 乐普医疗 12,100 220,704.00 0.12
184 603993 洛阳钼业 53,014 220,008.10 0.12
185 000060 中金岭南 21,003 219,061.29 0.12
186 600522 中天科技 22,298 218,520.40 0.12 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 41 页 共67 页
187 002081 金 螳 螂 21,742 217,854.84 0.12
188 000750 国海证券 29,475 217,820.25 0.12
189 600201 生物股份 7,952 217,328.16 0.12
190 000046 泛海控股 21,449 216,849.39 0.12
191 600068 葛洲坝 37,154 216,236.28 0.12
192 000826 启迪桑德 7,057 215,591.35 0.12
193 000792 盐湖股份 10,191 215,030.10 0.12
194 601800 中国交建 20,267 213,411.51 0.12
195 300113 顺网科技 5,600 212,576.00 0.12
196 002292 奥飞动漫 7,078 211,986.10 0.12
197 002085 万丰奥威 12,300 211,437.00 0.12
198 600150 中国船舶 9,465 210,690.90 0.12
199 600079 人福医药 12,430 208,451.10 0.12
200 601168 西部矿业 30,463 208,366.92 0.12
201 600583 海油工程 30,048 207,631.68 0.11
202 000413 东旭光电 23,889 205,206.51 0.11
203 600503 华丽家族 22,200 203,574.00 0.11
204 600521 华海药业 8,356 203,217.92 0.11
205 600525 长园集团 14,659 203,027.15 0.11
206 300144 宋城演艺 8,111 202,045.01 0.11
207 002572 索菲亚 3,600 201,672.00 0.11
208 002007 华兰生物 6,418 201,525.20 0.11
209 000661 长春高新 1,884 200,985.12 0.11
210 600157 永泰能源 50,991 200,904.54 0.11
211 600398 海澜之家 17,762 200,710.60 0.11
212 600219 南山铝业 27,085 200,429.00 0.11
213 600588 用友网络 10,139 198,521.62 0.11
214 600816 安信信托 11,603 195,742.61 0.11
215 000402 金 融 街 19,996 194,361.12 0.11
216 002030 达安基因 6,971 193,793.80 0.11
217 300015 爱尔眼科 5,292 193,316.76 0.11
218 002426 胜利精密 19,600 193,060.00 0.11
219 600060 海信电器 10,885 192,446.80 0.11
220 000977 浪潮信息 8,200 192,290.00 0.11
221 600895 XD 张江高 10,589 191,449.12 0.11
222 002439 启明星辰 7,400 191,142.00 0.11
223 600436 片仔癀 4,245 191,067.45 0.11
224 600074 保千里 12,800 190,976.00 0.11
225 600682 南京新百 6,700 190,749.00 0.11 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 42 页 共67 页
226 601012 隆基股份 14,581 190,282.05 0.11
227 600759 洲际油气 24,979 189,340.82 0.10
228 300058 蓝色光标 19,351 187,898.21 0.10
229 000547 航天发展 11,513 187,661.90 0.10
230 601106 中国一重 35,600 185,476.00 0.10
231 002152 广电运通 11,200 184,128.00 0.10
232 600688 上海石化 30,051 183,311.10 0.10
233 002508 老板电器 4,980 183,114.60 0.10
234 000997 新 大 陆 9,128 182,925.12 0.10
235 600332 白云山 7,400 182,336.00 0.10
236 000983 西山煤电 22,250 181,337.50 0.10
237 601333 广深铁路 46,296 181,017.36 0.10
238 002400 省广股份 12,803 180,906.39 0.10
239 000887 中鼎股份 8,177 180,793.47 0.10
240 300253 卫宁健康 7,313 180,631.10 0.10
241 002179 中航光电 4,158 180,124.56 0.10
242 600642 申能股份 31,268 179,478.32 0.10
243 002131 利欧股份 10,500 179,445.00 0.10
244 600699 均胜电子 4,659 178,439.70 0.10
245 000425 徐工机械 58,279 178,333.74 0.10
246 002273 水晶光电 6,371 178,324.29 0.10
247 600978 宜华生活 15,997 178,206.58 0.10
248 002004 华邦健康 19,447 177,551.11 0.10
249 601098 中南传媒 9,795 177,387.45 0.10
250 600879 航天电子 11,324 176,427.92 0.10
251 600820 隧道股份 21,000 176,190.00 0.10
252 600256 广汇能源 42,760 175,316.00 0.10
253 300002 神州泰岳 16,335 173,804.40 0.10
254 600498 烽火通信 7,145 173,480.60 0.10
255 600482 中国动力 5,290 173,353.30 0.10
256 002470 金正大 21,416 172,398.80 0.10
257 000988 华工科技 8,591 172,249.55 0.10
258 601258 庞大集团 62,462 171,770.50 0.10
259 601866 中海集运 43,353 171,677.88 0.10
260 002701 奥瑞金 19,344 170,807.52 0.09
261 600376 首开股份 15,309 170,236.08 0.09
262 300088 长信科技 11,410 169,666.70 0.09
263 002038 双鹭药业 5,596 168,887.28 0.09
264 600664 哈药股份 20,283 168,146.07 0.09 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 43 页 共67 页
265 600158 中体产业 9,417 167,151.75 0.09
266 000970 中科三环 11,510 167,010.10 0.09
267 000748 长城信息 8,512 167,005.44 0.09
268 600252 中恒集团 38,423 166,755.82 0.09
269 000738 中航动控 6,300 166,320.00 0.09
270 600027 华电国际 33,477 165,711.15 0.09
271 000998 隆平高科 8,725 165,600.50 0.09
272 600122 宏图高科 12,357 165,336.66 0.09
273 002310 东方园林 6,900 165,048.00 0.09
274 000078 海王生物 22,185 164,834.55 0.09
275 603019 中科曙光 4,100 163,262.00 0.09
276 601021 春秋航空 3,400 162,996.00 0.09
277 000050 深天马Ａ 7,779 162,347.73 0.09
278 600635 大众公用 26,912 162,279.36 0.09
279 000709 河钢股份 58,347 161,621.19 0.09
280 600873 梅花生物 25,803 160,236.63 0.09
281 601718 际华集团 20,943 160,004.52 0.09
282 600875 东方电气 16,288 159,948.16 0.09
283 000656 金科股份 41,871 159,947.22 0.09
284 002001 新 和 成 7,553 159,594.89 0.09
285 000415 渤海金控 22,799 159,365.01 0.09
286 600478 科力远 13,178 159,058.46 0.09
287 601991 大唐发电 40,800 158,712.00 0.09
288 600373 中文传媒 7,627 158,260.25 0.09
289 600737 中粮屯河 13,700 158,235.00 0.09
290 002299 圣农发展 6,101 158,015.90 0.09
291 600143 金发科技 24,521 157,915.24 0.09
292 600266 北京城建 12,600 157,374.00 0.09
293 600138 中青旅 7,967 153,922.44 0.09
294 600497 驰宏锌锗 15,438 153,916.86 0.09
295 002276 万马股份 7,749 153,507.69 0.08
296 300055 万邦达 8,400 152,964.00 0.08
297 600362 江西铜业 11,335 152,795.80 0.08
298 002027 七喜控股 9,200 151,892.00 0.08
299 600655 豫园商城 14,010 151,868.40 0.08
300 002573 清新环境 8,928 151,061.76 0.08
301 600487 亨通光电 12,000 150,960.00 0.08
302 600198 大唐电信 7,551 150,113.88 0.08
303 600645 中源协和 4,248 149,274.72 0.08 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 44 页 共67 页
304 600673 东阳光科 23,753 148,456.25 0.08
305 601117 中国化学 26,817 148,298.01 0.08
306 600170 上海建工 38,581 147,765.23 0.08
307 300244 迪安诊断 4,480 147,750.40 0.08
308 002191 劲嘉股份 12,716 147,378.44 0.08
309 300133 华策影视 9,465 147,370.05 0.08
310 600388 龙净环保 11,700 146,952.00 0.08
311 000012 南
玻Ａ 12,772 146,367.12 0.08
312 600312 平高电气 9,338 146,233.08 0.08
313 000729 燕京啤酒 19,206 145,773.54 0.08
314 600005 武钢股份 52,700 145,452.00 0.08
315 002168 深圳惠程 10,300 145,024.00 0.08
316 002223 鱼跃医疗 4,561 144,674.92 0.08
317 000039 中集集团 10,209 144,661.53 0.08
318 600037 歌华有线 9,500 144,495.00 0.08
319 000930 中粮生化 13,138 144,255.24 0.08
320 600704 物产中大 15,410 144,237.60 0.08
321 600200 江苏吴中 7,442 144,151.54 0.08
322 600094 大名城 15,100 143,450.00 0.08
323 600643 爱建集团 14,661 143,237.97 0.08
324 002074 国轩高科 3,600 142,092.00 0.08
325 002595 豪迈科技 6,626 141,597.62 0.08
326 002714 牧原股份 2,800 141,484.00 0.08
327 601225 陕西煤业 27,356 141,430.52 0.08
328 600410 华胜天成 12,596 141,327.12 0.08
329 300251 光线传媒 12,214 141,193.84 0.08
330 000061 农 产 品 11,580 140,812.80 0.08
331 601179 中国西电 27,675 140,312.25 0.08
332 000031 中粮地产 14,793 139,497.99 0.08
333 000697 炼石有色 6,098 139,339.30 0.08
334 600372 中航电子 7,150 139,210.50 0.08
335 000778 新兴铸管 29,882 138,652.48 0.08
336 601633 长城汽车 16,425 138,627.00 0.08
337 600240 华业资本 13,800 138,276.00 0.08
338 000762 西藏矿业 5,588 138,135.36 0.08
339 002221 东华能源 11,314 137,917.66 0.08
340 600594 益佰制药 8,600 137,428.00 0.08
341 300274 阳光电源 5,600 136,640.00 0.08
342 600770 综艺股份 10,965 136,623.90 0.08 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 45 页 共67 页
343 600151 航天机电 12,081 136,515.30 0.08
344 600435 北方导航 10,224 136,081.44 0.08
345 000581 威孚高科 6,744 135,959.04 0.08
346 600038 中直股份 3,275 135,847.00 0.08
347 000979 中弘股份 49,565 135,808.10 0.08
348 601872 招商轮船 28,900 135,252.00 0.07
349 300146 汤臣倍健 9,986 135,210.44 0.07
350 600851 海欣股份 10,158 135,202.98 0.07
351 002048 宁波华翔 5,898 134,887.26 0.07
352 002129 中环股份 14,776 134,018.32 0.07
353 002308 威创股份 8,100 133,083.00 0.07
354 600884 杉杉股份 7,728 132,998.88 0.07
355 600160 巨化股份 12,438 132,215.94 0.07
356 300010 立思辰 6,300 132,174.00 0.07
357 002410 广联达 9,241 132,146.30 0.07
358 000671 阳 光 城 22,232 132,058.08 0.07
359 601992 金隅股份 17,031 131,990.25 0.07
360 600687 刚泰控股 8,100 131,706.00 0.07
361 601216 君正集团 17,604 131,501.88 0.07
362 000999 华润三九 5,424 131,369.28 0.07
363 000860 顺鑫农业 5,524 131,360.72 0.07
364 002311 海大集团 8,280 130,575.60 0.07
365 600601 方正科技 30,301 130,294.30 0.07
366 002195 二三四五 10,600 130,274.00 0.07
367 600500 中化国际 14,400 130,176.00 0.07
368 600008 首创股份 33,296 129,521.44 0.07
369 000598 兴蓉环境 24,495 129,333.60 0.07
370 002477 雏鹰农牧 21,623 129,089.31 0.07
371 600499 科达洁能 7,633 129,074.03 0.07
372 600176 中国巨石 13,469 128,898.33 0.07
373 600171 上海贝岭 7,420 128,885.40 0.07
374 000712 锦龙股份 6,207 128,857.32 0.07
375 000400 许继电气 8,345 128,846.80 0.07
376 600511 国药股份 4,685 128,509.55 0.07
377 600811 东方集团 19,283 128,424.78 0.07
378 600516 方大炭素 14,046 128,380.44 0.07
379 601898 中煤能源 24,861 128,282.76 0.07
380 002366 台海核电 2,400 127,944.00 0.07
381 300115 长盈精密 6,193 127,575.80 0.07 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 46 页 共67 页
382 000566 海南海药 11,672 127,341.52 0.07
383 002665 首航节能 16,058 126,697.62 0.07
384 600827 百联股份 10,476 126,550.08 0.07
385 002657 中科金财 2,300 126,362.00 0.07
386 002353 杰瑞股份 6,538 126,052.64 0.07
387 300273 和佳股份 6,579 125,987.85 0.07
388 000727 华东科技 38,000 125,400.00 0.07
389 600565 迪马股份 19,400 125,324.00 0.07
390 002268 卫 士 通 3,500 125,090.00 0.07
391 603000 人民网 7,530 125,073.30 0.07
392 002092 中泰化学 14,775 124,996.50 0.07
393 002051 中工国际 6,345 124,806.15 0.07
394 600755 厦门国贸 15,640 124,338.00 0.07
395 300199 翰宇药业 6,100 124,135.00 0.07
396 600633 浙报传媒 8,242 123,959.68 0.07
397 000758 中色股份 15,976 123,814.00 0.07
398 002155 湖南黄金 9,400 123,798.00 0.07
399 000883 湖北能源 26,700 123,621.00 0.07
400 600366 宁波韵升 5,169 123,384.03 0.07
401 002444 巨星科技 6,069 123,322.08 0.07
402 002146 荣盛发展 18,174 122,129.28 0.07
403 000008 神州高铁 11,200 121,968.00 0.07
404 002022 科华生物 5,719 121,871.89 0.07
405 002489 浙江永强 15,380 121,809.60 0.07
406 600166 福田汽车 22,028 121,594.56 0.07
407 000800 一汽轿车 11,139 121,192.32 0.07
408 601929 吉视传媒 29,904 120,513.12 0.07
409 300043 互动娱乐 8,500 120,445.00 0.07
410 000690 宝新能源 17,761 120,419.58 0.07
411 600863 内蒙华电 39,851 120,350.02 0.07
412 600392 盛和资源 7,347 120,343.86 0.07
413 002217 合力泰 7,850 120,105.00 0.07
414 300182 捷成股份 7,000 119,770.00 0.07
415 600881 亚泰集团 24,831 119,685.42 0.07
416 300001 特锐德 5,500 119,295.00 0.07
417 600021 上海电力 11,614 119,275.78 0.07
418 600216 浙江医药 9,009 118,828.71 0.07
419 002013 中航机电 8,809 118,745.32 0.07
420 600651 飞乐音响 9,368 118,598.88 0.07 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 47 页 共67 页
421 002153 石基信息 4,487 118,367.06 0.07
422 600259 广晟有色 2,066 118,299.16 0.07
423 300026 红日药业 6,800 118,252.00 0.07
424 000878 云南铜业 11,600 118,088.00 0.07
425 601311 骆驼股份 5,942 117,948.70 0.07
426 000028 国药一致 1,803 117,375.30 0.06
427 002294 信立泰 4,313 117,313.60 0.06
428 002271 东方雨虹 6,786 116,922.78 0.06
429 600611 大众交通 17,096 116,423.76 0.06
430 603766 隆鑫通用 5,735 115,961.70 0.06
431 300291 华录百纳 4,900 115,297.00 0.06
432 002250 联化科技 8,046 115,218.72 0.06
433 600959 江苏有线 8,200 114,472.00 0.06
434 600316 洪都航空 5,859 114,309.09 0.06
435 300085 银之杰 3,820 114,218.00 0.06
436 601155 新城控股 12,300 113,898.00 0.06
437 002266 浙富控股 21,165 113,232.75 0.06
438 600600 青岛啤酒 3,850 111,919.50 0.06
439 002428 云南锗业 6,504 111,738.72 0.06
440 600787 中储股份 14,986 111,345.98 0.06
441 600666 奥瑞德 3,200 111,232.00 0.06
442 002190 成飞集成 3,008 111,175.68 0.06
443 000973 佛塑科技 10,622 110,893.68 0.06
444 000021 深科技 10,063 110,793.63 0.06
445 600572 康恩贝 17,067 110,594.16 0.06
446 601928 凤凰传媒 10,490 110,564.60 0.06
447 600026 中海发展 18,738 110,554.20 0.06
448 600056 中国医药 6,962 110,417.32 0.06
449 600064 南京高科 7,371 110,196.45 0.06
450 601880 大连港 18,622 110,056.02 0.06
451 600058 五矿发展 5,854 109,879.58 0.06
452 002431 棕榈园林 9,530 109,595.00 0.06
453 000156 华数传媒 5,892 109,296.60 0.06
454 601699 潞安环能 16,707 109,263.78 0.06
455 002161 远 望 谷 7,334 109,203.26 0.06
456 000829 天音控股 8,164 108,989.40 0.06
457 002073 软控股份 9,027 108,775.35 0.06
458 300134 大富科技 3,616 108,335.36 0.06
459 000592 平潭发展 15,838 107,381.64 0.06 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 48 页 共67 页
460 601958 金钼股份 13,152 107,188.80 0.06
461 600528 中铁二局 9,176 106,533.36 0.06
462 600108 亚盛集团 21,070 106,403.50 0.06
463 000066 长城电脑 8,314 106,003.50 0.06
464 300287 飞利信 7,900 105,860.00 0.06
465 001696 宗申动力 9,682 105,727.44 0.06
466 002624 完美环球 2,800 105,700.00 0.06
467 600426 DR 华鲁恒 11,991 105,640.71 0.06
468 000543 皖能电力 14,788 105,586.32 0.06
469 000786 北新建材 11,624 105,545.92 0.06
470 600348 阳泉煤业 16,567 105,531.79 0.06
471 600597 光明乳业 8,312 105,396.16 0.06
472 002437 誉衡药业 12,076 105,061.20 0.06
473 600260 凯乐科技 6,390 104,540.40 0.06
474 600422 昆药集团 7,644 104,264.16 0.06
475 600325 华发股份 9,409 104,157.63 0.06
476 002375 亚厦股份 9,193 103,880.90 0.06
477 000685 中山公用 9,985 103,644.30 0.06
478 000616 海航投资 19,400 103,596.00 0.06
479 600067 冠城大通 14,324 103,276.04 0.06
480 002354 天神娱乐 1,182 103,164.96 0.06
481 000027 深圳能源 16,141 102,979.58 0.06
482 000418 小天鹅Ａ 3,153 102,850.86 0.06
483 002371 七星电子 2,457 102,751.74 0.06
484 600582 天地科技 22,700 102,150.00 0.06
485 000975 银泰资源 7,094 102,082.66 0.06
486 002063 远光软件 6,605 102,047.25 0.06
487 600073 上海梅林 8,900 101,905.00 0.06
488 601777 力帆股份 8,655 101,869.35 0.06
489 600017 日照港 25,123 101,748.15 0.06
490 002368 太极股份 2,858 101,544.74 0.06
491 002424 贵州百灵 5,900 101,480.00 0.06
492 600298 安琪酵母 5,668 101,117.12 0.06
493 600717 XD 天津港 11,600 100,804.00 0.06
494 600380 健康元 10,967 100,677.06 0.06
495 000667 美好集团 28,130 100,424.10 0.06
496 002699 美盛文化 3,000 100,170.00 0.06
497 600648 外高桥 5,061 99,752.31 0.06
498 002002 鸿达兴业 5,300 99,640.00 0.06 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 49 页 共67 页
499 600536 中国软件 3,984 99,281.28 0.05
500 600580 卧龙电气 8,848 99,186.08 0.05
501 601808 中海油服 8,142 98,925.30 0.05
502 600557 康缘药业 6,047 98,747.51 0.05
503 002603 以岭药业 6,200 98,642.00 0.05
504 600006 东风汽车 11,118 98,616.66 0.05
505 600161 天坛生物 3,538 98,321.02 0.05
506 000825 太钢不锈 31,089 98,241.24 0.05
507 002056 横店东磁 5,768 98,056.00 0.05
508 000969 安泰科技 6,982 97,957.46 0.05
509 000636 风华高科 9,236 97,809.24 0.05
510 000810 创维数字 5,400 97,578.00 0.05
511 600967 北方创业 9,168 97,455.84 0.05
512 600267 海正药业 8,017 97,406.55 0.05
513 000777 中核科技 4,134 97,397.04 0.05
514 002050 三花股份 10,066 97,136.90 0.05
515 000898 鞍钢股份 25,358 97,121.14 0.05
516 000848 承德露露 8,101 96,806.95 0.05
517 600808 马钢股份 40,000 96,400.00 0.05
518 000006 深振业Ａ 13,070 96,325.90 0.05
519 600039 四川路桥 24,391 96,100.54 0.05
520 000488 晨鸣纸业 12,099 96,066.06 0.05
521 600694 大商股份 2,489 95,876.28 0.05
522 002325 洪涛股份 10,432 95,870.08 0.05
523 600320 振华重工 22,540 95,795.00 0.05
524 002249 大洋电机 8,000 95,760.00 0.05
525 601608 中信重工 17,811 95,645.07 0.05
526 002589 瑞康医药 3,100 95,201.00 0.05
527 002384 东山精密 4,776 94,851.36 0.05
528 600871 石化油服 24,700 94,848.00 0.05
529 600765 中航重机 6,499 94,755.42 0.05
530 600872 中炬高新 7,656 94,475.04 0.05
531 002672 东江环保 5,245 93,833.05 0.05
532 300147 香雪制药 6,352 93,564.96 0.05
533 600183 生益科技 10,003 92,727.81 0.05
534 000401 冀东水泥 8,699 92,296.39 0.05
535 002440 闰土股份 6,212 92,248.20 0.05
536 600120 浙江东方 4,248 92,224.08 0.05
537 300202 聚龙股份 3,796 91,901.16 0.05 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 50 页 共67 页
538 000816 智慧农业 15,521 91,729.11 0.05
539 600175 美都能源 19,516 91,725.20 0.05
540 600754 锦江股份 2,738 91,613.48 0.05
541 600086 东方金钰 9,400 90,992.00 0.05
542 000926 福星股份 7,750 90,907.50 0.05
543 601118 海南橡胶 16,248 90,826.32 0.05
544 002399 海普瑞 5,201 90,809.46 0.05
545 002642 荣之联 3,450 90,769.50 0.05
546 600880 博瑞传播 10,655 90,674.05 0.05
547 600587 新华医疗 3,926 90,651.34 0.05
548 000587 金叶珠宝 5,856 90,358.08 0.05
549 000519 江南红箭 7,105 90,304.55 0.05
550 600317 营口港 26,848 90,209.28 0.05
551 600433 冠豪高新 10,403 89,881.92 0.05
552 600639 浦东金桥 3,596 89,828.08 0.05
553 000563 陕国投Ａ 16,350 89,761.50 0.05
554 600970 中材国际 14,243 89,730.90 0.05
555 000939 凯迪生态 10,018 89,661.10 0.05
556 600220 江苏阳光 19,655 89,626.80 0.05
557 002414 高德红外 3,321 89,567.37 0.05
558 002281 光迅科技 1,394 89,494.80 0.05
559 002505 大康牧业 22,916 89,372.40 0.05
560 600416 湘电股份 7,157 89,247.79 0.05
561 600062 华润双鹤 4,897 89,223.34 0.05
562 600537 亿晶光电 11,438 88,186.98 0.05
563 600187 国中水务 19,760 88,129.60 0.05
564 600563 法拉电子 1,936 88,126.72 0.05
565 600783 鲁信创投 4,078 88,125.58 0.05
566 600993 马应龙 4,228 88,069.24 0.05
567 600736 苏州高新 9,638 87,994.94 0.05
568 600169 太原重工 22,488 87,703.20 0.05
569 002025 航天电器 3,543 87,476.67 0.05
570 601000 唐山港 22,456 87,129.28 0.05
571 002681 奋达科技 5,160 87,100.80 0.05
572 600270 外运发展 4,969 86,907.81 0.05
573 600289 亿阳信通 6,186 86,542.14 0.05
574 002285 世联行 11,095 86,430.05 0.05
575 000961 中南建设 15,375 86,253.75 0.05
576 600685 中船防务 3,400 86,224.00 0.05 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 51 页 共67 页
577 600098 广州发展 11,000 86,020.00 0.05
578 600869 智慧能源 8,334 85,840.20 0.05
579 002261 拓维信息 6,200 85,746.00 0.05
580 600835 上海机电 4,468 85,740.92 0.05
581 600458 时代新材 5,500 85,690.00 0.05
582 002396 星网锐捷 4,349 85,675.30 0.05
583 002373 千方科技 5,000 85,600.00 0.05
584 002244 滨江集团 12,764 85,518.80 0.05
585 600517 XD 置信电 8,965 85,257.15 0.05
586 002422 科伦药业 5,522 85,094.02 0.05
587 600277 亿利洁能 14,300 85,085.00 0.05
588 002011 盾安环境 7,540 85,051.20 0.05
589 002078 太阳纸业 17,425 85,034.00 0.05
590 000513 丽珠集团 1,843 84,980.73 0.05
591 600409 XD 三友化 12,599 84,917.26 0.05
592 002640 跨境通 4,800 84,576.00 0.05
593 000600 建投能源 9,686 84,558.78 0.05
594 603188 亚邦股份 4,700 84,412.00 0.05
595 002635 安洁科技 2,198 84,359.24 0.05
596 000541 佛山照明 8,145 83,812.05 0.05
597 000062 深圳华强 3,083 83,241.00 0.05
598 600750 江中药业 2,617 83,220.60 0.05
599 002390 信邦制药 8,957 82,762.68 0.05
600 600729 重庆百货 3,325 82,460.00 0.05
601 000596 古井贡酒 1,708 81,898.60 0.05
602 600805 悦达投资 9,435 81,895.80 0.05
603 600614 鼎立股份 9,652 81,848.96 0.05
604 600578 京能电力 19,075 81,641.00 0.05
605 000572 海马汽车 15,717 81,571.23 0.05
606 600460 士兰微 10,261 81,369.73 0.05
607 002588 史丹利 6,568 81,114.80 0.04
608 600809 山西汾酒 3,653 81,023.54 0.04
609 002254 泰和新材 5,888 80,783.36 0.04
610 600998 九州通 4,608 80,686.08 0.04
611 002498 汉缆股份 18,500 80,290.00 0.04
612 002106 莱宝高科 6,746 80,142.48 0.04
613 600894 广日股份 5,976 79,660.08 0.04
614 600850 华东电脑 2,771 79,499.99 0.04
615 002028 思源电气 7,217 79,026.15 0.04 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 52 页 共67 页
616 600284 浦东建设 7,520 78,508.80 0.04
617 600112 天成控股 7,007 78,198.12 0.04
618 600125 XD 铁龙物 12,246 78,007.02 0.04
619 600826 兰生股份 2,976 77,911.68 0.04
620 000612 焦作万方 10,901 77,833.14 0.04
621 002005 德豪润达 13,153 77,734.23 0.04
622 300257 开山股份 4,700 77,644.00 0.04
623 000937 冀中能源 14,587 77,602.84 0.04
624 000869 张
裕Ａ 1,927 77,426.86 0.04
625 600004 白云机场 6,265 76,808.90 0.04
626 002041 登海种业 4,937 76,720.98 0.04
627 002242 九阳股份 4,217 76,665.06 0.04
628 002269 美邦服饰 17,420 76,648.00 0.04
629 000099 中信海直 5,864 76,232.00 0.04
630 600351 亚宝药业 7,592 76,147.76 0.04
631 000049 德赛电池 1,803 75,617.82 0.04
632 600395 盘江股份 9,086 75,050.36 0.04
633 601717 郑煤机 13,146 74,932.20 0.04
634 000861 海印股份 15,139 74,786.66 0.04
635 600823 世茂股份 11,003 74,710.37 0.04
636 002663 普邦园林 10,500 74,445.00 0.04
637 002093 国脉科技 5,994 74,385.54 0.04
638 000669 金鸿能源 4,446 74,248.20 0.04
639 002463 沪电股份 14,055 74,210.40 0.04
640 600859 王府井 4,854 73,974.96 0.04
641 002344 海宁皮城 7,564 73,749.00 0.04
642 000158 常山股份 5,300 73,617.00 0.04
643 002317 众生药业 6,082 72,923.18 0.04
644 002479 富春环保 6,464 72,590.72 0.04
645 002727 一心堂 2,890 72,250.00 0.04
646 002309 中利科技 4,005 71,729.55 0.04
647 000620 新华联 7,828 71,626.20 0.04
648 000090 天健集团 8,135 71,588.00 0.04
649 002551 尚荣医疗 3,045 71,192.10 0.04
650 600496 精工钢构 16,535 70,439.10 0.04
651 000726 鲁
泰Ａ 6,320 70,215.20 0.04
652 600831 广电网络 5,415 70,178.40 0.04
653 600812 华北制药 11,286 70,086.06 0.04
654 000528 柳
工 10,814 70,074.72 0.04 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 53 页 共67 页
655 300039 上海凯宝 6,876 69,928.92 0.04
656 000550 江铃汽车 2,865 69,791.40 0.04
657 600757 长江传媒 8,292 69,569.88 0.04
658 600628 新世界 5,855 69,089.00 0.04
659 000897 津滨发展 17,824 68,978.88 0.04
660 002503 搜于特 5,496 68,260.32 0.04
661 600300 维维股份 11,478 68,179.32 0.04
662 000088 盐 田 港 10,582 68,148.08 0.04
663 600059 古越龙山 6,570 67,605.30 0.04
664 002358 森源电气 4,376 67,521.68 0.04
665 000552 靖远煤电 19,164 67,457.28 0.04
666 600236 XD 桂冠电 10,000 67,200.00 0.04
667 600292 远达环保 5,286 66,973.62 0.04
668 603077 和邦生物 13,501 66,424.92 0.04
669 002277 友阿股份 5,764 66,401.28 0.04
670 002064 华峰氨纶 13,822 66,345.60 0.04
671 601666 平煤股份 16,194 66,233.46 0.04
672 002128 露天煤业 8,806 66,133.06 0.04
673 000680 山推股份 13,400 66,062.00 0.04
674 000652 泰达股份 14,321 65,876.60 0.04
675 600428 中远航运 11,700 65,637.00 0.04
676 002482 广田股份 8,650 65,567.00 0.04
677 601886 江河集团 6,360 65,317.20 0.04
678 000900 现代投资 9,618 64,825.32 0.04
679 002118 紫鑫药业 4,400 64,680.00 0.04
680 000830 鲁西化工 14,184 64,111.68 0.04
681 002267 陕天然气 6,096 64,008.00 0.04
682 601908 京运通 8,292 63,599.64 0.04
683 600282 南钢股份 27,000 63,450.00 0.04
684 600481 双良节能 11,044 63,282.12 0.04
685 601001 大同煤业 11,757 63,135.09 0.03
686 600773 西藏城投 4,024 63,056.08 0.03
687 600509 天富能源 8,578 63,048.30 0.03
688 002029 七 匹 狼 6,210 63,031.50 0.03
689 000501 鄂武商Ａ 3,996 62,697.24 0.03
690 600180 瑞茂通 4,134 62,464.74 0.03
691 600456 宝钛股份 2,980 59,957.60 0.03
692 603883 老百姓 1,200 59,688.00 0.03
693 600188 兖州煤业 5,445 59,568.30 0.03 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 54 页 共67 页
694 603328 依顿电子 2,016 59,552.64 0.03
695 000417 合肥百货 7,346 59,429.14 0.03
696 000426 兴业矿业 7,900 59,408.00 0.03
697 600053 九鼎投资 1,700 58,871.00 0.03
698 600761 XD 安徽合 5,833 58,854.97 0.03
699 601126 四方股份 5,586 58,820.58 0.03
700 600586 金晶科技 13,600 58,480.00 0.03
701 601801 皖新传媒 5,008 58,443.36 0.03
702 601678 滨化股份 11,472 58,392.48 0.03
703 000931 中 关 村 7,315 58,373.70 0.03
704 600790 轻纺城 9,940 58,347.80 0.03
705 600545 新疆城建 8,400 58,044.00 0.03
706 603806 福斯特 1,100 57,409.00 0.03
707 601369 陕鼓动力 8,909 56,839.42 0.03
708 601002 晋亿实业 6,533 56,837.10 0.03
709 600720 祁连山 8,467 56,813.57 0.03
710 600551 时代出版 2,846 56,806.16 0.03
711 002345 潮宏基 5,782 56,547.96 0.03
712 002251 步 步 高 4,359 56,536.23 0.03
713 002332 仙琚制药 5,032 56,358.40 0.03
714 600748 上实发展 5,832 56,220.48 0.03
715 600825 新华传媒 6,991 55,578.45 0.03
716 601233 桐昆股份 5,105 55,440.30 0.03
717 603699 纽威股份 3,119 55,331.06 0.03
718 600195 中牧股份 3,020 55,266.00 0.03
719 600606 绿地控股 5,100 55,182.00 0.03
720 600776 东方通信 6,561 55,046.79 0.03
721 600022 山东钢铁 23,200 54,984.00 0.03
722 002698 博实股份 2,846 54,813.96 0.03
723 600329 中新药业 3,158 54,538.66 0.03
724 600640 号百控股 3,537 54,222.21 0.03
725 600596 新安股份 7,378 53,785.62 0.03
726 000919 金陵药业 4,100 53,669.00 0.03
727 603169 兰石重装 4,300 53,578.00 0.03
728 002342 巨力索具 9,230 53,534.00 0.03
729 000703 恒逸石化 5,419 53,485.53 0.03
730 002408 齐翔腾达 9,729 53,412.21 0.03
731 002293 罗莱生活 3,872 53,046.40 0.03
732 002568 百润股份 2,400 52,800.00 0.03 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 55 页 共67 页
733 600280 中央商场 7,804 52,755.04 0.03
734 603885 吉祥航空 2,000 52,500.00 0.03
735 603567 珍宝岛 2,400 52,440.00 0.03
736 600251 冠农股份 6,510 52,080.00 0.03
737 002181 粤 传 媒 6,321 51,895.41 0.03
738 002602 世纪华通 2,800 51,884.00 0.03
739 002646 青青稞酒 2,517 51,875.37 0.03
740 000877 天山股份 8,388 51,837.84 0.03
741 002122 天马股份 8,324 51,775.28 0.03
742 600864 哈投股份 4,606 51,725.38 0.03
743 600657 信达地产 10,367 51,627.66 0.03
744 600132 重庆啤酒 3,371 51,205.49 0.03
745 601515 东风股份 4,518 51,053.40 0.03
746 600141 兴发集团 4,397 50,653.44 0.03
747 601965 中国汽研 5,195 49,923.95 0.03
748 600466 蓝光发展 5,800 49,648.00 0.03
749 000030 富奥股份 6,797 48,734.49 0.03
750 002327 富安娜 5,672 48,268.72 0.03
751 000631 顺发恒业 9,876 48,096.12 0.03
752 600743 华远地产 10,125 47,891.25 0.03
753 600483 福能股份 4,200 47,670.00 0.03
754 002194 武汉凡谷 3,706 47,362.68 0.03
755 600874 创业环保 6,053 47,031.81 0.03
756 603001 奥康国际 2,203 46,835.78 0.03
757 002315 焦点科技 694 46,817.24 0.03
758 603698 航天工程 1,700 46,648.00 0.03
759 600184 光电股份 2,054 46,502.56 0.03
760 600425 青松建化 10,845 46,091.25 0.03
761 600617 国新能源 4,000 45,840.00 0.03
762 601005 重庆钢铁 17,900 45,108.00 0.02
763 603555 贵人鸟 1,787 44,549.91 0.02
764 603005 晶方科技 1,169 44,270.03 0.02
765 600088 中视传媒 1,863 44,190.36 0.02
766 600335 国机汽车 3,918 43,920.78 0.02
767 601226 华电重工 4,650 42,640.50 0.02
768 600468 百利电气 2,954 41,799.10 0.02
769 600801 华新水泥 6,602 41,658.62 0.02
770 600397 安源煤业 9,369 41,410.98 0.02
771 002392 北京利尔 8,129 40,157.26 0.02 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 56 页 共67 页
772 600618 氯碱化工 3,054 40,099.02 0.02
773 002233 塔牌集团 4,911 39,435.33 0.02
774 601010 文峰股份 7,440 38,613.60 0.02
775 600971 恒源煤电 6,983 38,546.16 0.02
776 002238 天威视讯 2,623 37,954.81 0.02
777 002216 三全食品 4,408 37,908.80 0.02
778 600510 黑牡丹 4,310 37,583.20 0.02
779 600507 方大特钢 7,299 35,035.20 0.02
780 002745 木林森 1,000 33,990.00 0.02
781 002678 珠江钢琴 2,671 32,773.17 0.02
782 002461 珠江啤酒 2,805 32,594.10 0.02
783 603589 口子窖 900 32,589.00 0.02
784 600751 天海投资 5,000 30,700.00 0.02
785 601016 节能风电 2,700 26,811.00 0.01
786 603355 莱克电气 700 26,670.00 0.01
787 603568 伟明环保 1,100 25,410.00 0.01
788 603198 迎驾贡酒 1,000 23,910.00 0.01
789 600917 XD 重庆燃 2,400 23,880.00 0.01
790 603025 大豪科技 700 23,499.00 0.01
791 600623 华谊集团 1,000 19,810.00 0.01
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600654 中安消 13,049 280,553.50 0.16
2 000511 烯碳新材 26,071 238,288.94 0.13
3 000718 苏宁环球 17,049 168,955.59 0.09
4 000629 攀钢钒钛 65,174 155,765.86 0.09
5 000693 华泽钴镍 3,507 47,695.20 0.03
6 000582 北部湾港 1,600 26,304.00 0.01
7 000962 东方钽业 12 145.08 0.00
8 600636 三爱富 1 14.43 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 57 页 共67 页
1 601328 交通银行 683,482.00 0.27
2 601288 农业银行 584,640.00 0.23
3 601166 兴业银行 533,290.00 0.21
4 000725 京东方Ａ 452,864.00 0.18
5 600958 东方证券 379,680.00 0.15
6 002739 万达院线 335,467.00 0.13
7 600900 长江电力 324,945.00 0.13
8 002736 国信证券 310,898.24 0.12
9 600061 国投安信 273,258.00 0.11
10 601788 光大证券 271,572.00 0.11
11 002183 怡 亚 通 252,875.00 0.10
12 300168 万达信息 251,770.00 0.10
13 600446 金证股份 250,359.00 0.10
14 600485 信威集团 244,819.00 0.10
15 300113 顺网科技 209,100.55 0.08
16 601318 中国平安 209,040.00 0.08
17 002572 索菲亚 201,527.00 0.08
18 000977 浪潮信息 193,918.98 0.08
19 600682 南京新百 189,622.22 0.07
20 002426 胜利精密 189,532.00 0.07
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036
招商银行 2,142,571.13 0.84
2 600016
民生银行 1,396,488.00 0.55
3 600000
浦发银行 1,228,716.64 0.48
4 601318
中国平安 1,022,474.20 0.40
5 600153
建发股份 613,701.00 0.24
6 601398
工商银行 535,144.00 0.21
7 601166
兴业银行 524,367.00 0.21
8 000839
中信国安 494,679.00 0.19
9 300104
乐视网 494,033.00 0.19
10 000783
长江证券 471,792.00 0.19
11 600978
宜华生活 397,724.00 0.16
12 002018
华信国际 381,545.00 0.15 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 58 页 共67 页
13 000748
长城信息 377,245.00 0.15
14 600030
中信证券 371,348.97 0.15
15 002219
恒康医疗 362,929.10 0.14
16 601818
光大银行 361,964.00 0.14
17 600837
海通证券 361,103.90 0.14
18 600110
诺德股份 354,528.60 0.14
19 600271
航天信息 354,012.00 0.14
20 600739
辽宁成大 348,733.78 0.14
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 19,599,295.74
卖出股票收入（成交 ）总额 45,859,904.13
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 59 页 共67 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数，配置了中证 800 指数成分股中信 证券。
2015 年 8 月 25 日，公司 有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调
查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日，公司总 经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营
管理部 负责 人于新 利、 信息技 术中 心汪锦 岭等 人因涉 嫌内 幕交易 、泄 露内幕 信息 被公安 机 关 依 法
要求接 受调 查。本 基金 做出如 下说 明：上 述事 件尚未 有最 终结论 ，我 们将密 切跟 踪事件 进 展 ， 避
免潜在风险。
除 上 述情 况外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基 金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,255.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,273.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,529.12 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 60 页 共67 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 2,816,013.20 1.56 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600654 中安消 280,553.50 0.16 重大事项
2 000511 烯碳新材 238,288.94 0.13 重大事项
3 000718 苏宁环球 168,955.59 0.09 重大事项
4 000629 攀钢钒钛 155,765.86 0.09 重大事项
5 000693 华泽钴镍 47,695.20 0.03 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,475 15,995.90 34,761,122.40 22.94% 116,800,023.23 77.06%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 信泰人寿保险股份有限公司－分红 8,096,297.00 6.37% 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 61 页 共67 页
保险产品
2 上海盛筑投资咨询有限公司 5,886,463.00 4.63%
3 工银瑞信基金公司－农行－中国农
业银行离退休人员福利负债
4,805,376.00 3.78%
4 中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限
4,603,371.00 3.62%
5 中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限
3,728,891.00 2.93%
6 余栋腾 2,392,881.00 1.88%
7 王飞舟 1,677,417.00 1.32%
8 佘元华 1,500,000.00 1.18%
9 陈军达 1,267,325.00 1.00%
10 工银安盛人寿保险有限公司 1,258,466.00 0.99%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 5 月22 日 ）基金份额总额
542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 180,006,467.75
本报告期基金总申购份额 752,120.97
减: 本报告期 基金总赎回份额 29,197,443.09
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 151,561,145.63
长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 62 页 共67 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管 理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动情况。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 63 页 共67 页
东北证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
光大证券 1 25,247,778.87 38.67% 23,457.07 38.65% -
中航证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东兴证券 1 39,998,363.57 61.26% 37,227.62 61.35% -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 50,133.76 0.08% - - -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 23,000.00
8.14% - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 177,580.70 62.84% - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 64 页 共67 页
中金证券 - - - - - -
银河证券 82,000.00
29.02% - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制 度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领 导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期 内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其 他 重 大 事件
注：除 上述 事项之 外， 均已作 为临 时报告 在指 定媒体 披露 过的其 他在 本报告 期内 发生的 重 大 事 项长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 65 页 共67 页
如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛同庆中证800 指数型 证券投资
基金（LOF ） 招募说明书摘要
《中国证券报》 《上
海证券报》 《 证券时
报》及本公司网站
2016 年 6 月23 日
2
长盛同庆中证800 指数型 证券投资
基金（LOF ） 招募说明书
同上 2016 年 6 月23 日
3
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加联泰资产费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 6 月20 日
4
长盛基金管理有限公司关于增加
中证金牛为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月27 日
5
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加中国民生银
行直销银行基金通优惠活动的公
告
同上 2016 年 5 月17 日
6
长盛基金管理有限公司关于增加
首创证券为旗下部分开放式基金
代销机构以及开通基金定投业务
及转换业务的公告
同上 2016 年 5 月13 日
7
长盛基金管理有限公司关于增加
大连网金金融为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月9 日
8
长盛同庆中证800 指数型 证券投资
基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
同上 2016 年 4 月22 日
9
长盛基金管理有限公司关于增加
新兰德为部分基金销售机构并开
通定投和转换业务及参加费率优
惠活动的公告
同上 2016 年 4 月5 日
10
长盛同庆中证800 指数型 证券投资
基金（LOF ） （原长盛同庆中证 800
指数分级证券指数分级证券投资
基金转型 ）2015 年年度 报告
同上 2016 年 3 月26 日
11
长盛同庆中证800 指数型 证券投资
基金（LOF ） （原长盛同庆中证 800
指数分级证券指数分级证券投资
基金转型 ）2015 年年度 报告
同上 2016 年 3 月26 日
12
长盛基金管理有限公司关于联讯
证券开通旗下部分开放式基金定
投业务的公告
同上 2016 年 3 月25 日 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 66 页 共67 页
13
长盛基金管理有限公司关于增加
奕丰金融为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 3 月17 日
14
长盛基金管理有限公司关于增加
国泰君安证券为旗下部分开放式
基金代销机构及开通基金定投和
转换业务并推出申购费率优惠活
动的公告
同上 2016 年 3 月15 日
15
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加国泰君安证
券申购费率优惠活动的公告
同上 2016 年 2 月22 日
16
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加诺亚正行和金观诚基金
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 1 月29 日
17
长盛同庆中证800 指数型 证券投资
基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
同上 2016 年 1 月20 日
18
关于交易所指数熔断后相关基金
业务办理时间调整的公告
同上 2016 年 1 月7 日
19
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
同上 2016 年 1 月6 日
20
长盛基金关于旗下开放式基金指
数熔断发生后相关业务处理规则
的公告
同上 2016 年 1 月4 日
21
长盛基金关于交易所指数熔断后
相关基金业务办理时间调整的公
告
同上 2016 年 1 月4 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛同 庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛同 庆中证 800 指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛同 庆中证 800 指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、 《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF ）基金合 同》 ；
6 、 《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF ）托管协 议》 ；
7 、 《长盛同 庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF ）招募说 明书》 ；
8 、法律意见 书； 长盛同庆中证800 指数（LOF）2016 年半年度报告
第 67 页 共67 页
9 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
10、基金托 管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
