成长分级 2016 年半年度报告
第 1 页 共 48 页
万家 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 25 日
成长分级 2016 年半年度报告
第 2 页 共 48 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意, 并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年8 月24 日 复核了本报
告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 成长分级 2016 年半年度报告
第 3 页 共 48 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42 成长分级 2016 年半年度报告
第 4 页 共 48 页
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
成长分级 2016 年半年度报告
第 5 页 共 48 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 万家中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 万家中创指数分级
场内简称 成长分级
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月2 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,539,846.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 10 月 12 日
下属分级基金的基金简称 成长 A 成长 B 成长分级
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份
额总额
14,177,454.00 份 14,177,454.00 份 9,184,938.73 份
注： 本基金的 基金份额包括万家中证 创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称 “万家创业
成长份 额 ”) 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额(简称 “ 万家创 业 成 长
A 份额”) 与 万家中 证创 业成长 指数 分级证 券投 资基金 之积 极收益 类份 额( 简称 “万 家创业 成 长 B
份额 ”) 。其 中, 万家创业 成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例
不变, 且两类 基金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 投 资者场外认购的全部基金份额确认
为万家 创业 成长份 额; 投 资者场 内认 购的 全 部基 金份额 将按 1:1 的比例 自动 分 离预 期收益 与 风 险
不同的两个份额类别, 即 万家创业成长 A 份额和 万家创业成长 B 份额。
本《基 金合 同》生 效后, 万家创 业成 长份额 只接 受场内 与场 外的申 购和 赎回, 但 不上 市交易 。 万 家
创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独 进行申购或赎
回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长 A 份 额、万家创业成
长 B 份额之 间的份额配对转换业务。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成万家创业成长 A 份额和 万家
创业成长 B 份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的万 家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额成长分级 2016 年半年度报告
第 6 页 共 48 页
申请合并为万家创业成长份额后赎回。
投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆( 《基金合同》 另有规定的除外),但可 通
过跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比 例分拆为万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份
额。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年 跟 踪 误
差不超过 4% 。
投资策略 本基金 为指 数型基 金, 采 用完全 复制 的方法 进行 投资运 作, 按 照成份
股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动进 行相应 调整 。当成 份股 发生调整
和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 以及因基 金的申购和赎回
对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管 理 人 会 对 实
际投资组合进行适当调整, 以便实现 对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 中证创 业成长指数收益率 +5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征 本基金为指数分级基金, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
万家创业成长份额为常规指数基金份额, 具有较 高风险、 较高预期收
益的特征, 其 风险和预期收益均高于货币市场 基金、 债券型基金和混
合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
万 家 创 业 成 长 A 份
额, 具有较低 风险、 收
益相对稳定的特征。
万家创业成长 B 份额
具有高风险、高预期
收益的特征。
万家创业成长份额为
常规指数基金份额,
具有较高风险、较高
预期收益的特征, 其
风险和预期收益均高
于货币市场基金、债
券型基金和混合型基
金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 洪渊
联系电话 021-38909626 010-66105799
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95538 转6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验
区浦电路 360 号8 层 （名义
楼层 9 层）
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 中国 （上海） 自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55成长分级 2016 年半年度报告
第 7 页 共 48 页
区浦电路 360 号8 层 （名义
楼层 9 层）
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 方一天 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 中国 （上海） 自由贸易实验区浦电路 360 号 8 层 （ 名
义楼层 9 层 ）基金管理人办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -4,629,558.61
本期利润 -5,364,245.04
加权平均基金份额本期利润 -0.1299
本期加权平均净值利润率 -12.51%
本期基金份额净值增长率 -17.71%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -6,661,997.07
期末可供分配基金份额利润 -0.1775
期末基金资产净值 40,293,856.85
期末基金份额净值 1.0734
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 37.12%
注:1、本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水平 要低于 所 列 数
字。 成长分级 2016 年半年度报告
第 8 页 共 48 页
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.46% 1.62% 3.49% 1.54% -0.03% 0.08%
过去三个月 -0.07% 1.73% 0.70% 1.54% -0.77% 0.19%
过去六个月 -17.71% 2.63% -14.82% 2.31% -2.89% 0.32%
过去一年 -23.25% 3.00% -18.64% 2.53% -4.61% 0.47%
过去三年 25.70% 2.22% 53.02% 2.00% -27.32% 0.22%
自基金合同
生效起至今
37.12% 2.05% 73.06% 1.89% -35.94% 0.16%
注: 业绩比较 基准为 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利率
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
成长分级 2016 年半年度报告
第 9 页 共 48 页
注： 本基金 于 2012 年 8 月 2 日成立。根据基金合同规定, 基 金合同生效后六个月内为建仓期, 建
仓期结 束时 各项资 产配 置比例 符合 法律法 规和 基金合 同的 要求。 报告 期末各 项资 产配置 比 例 符 合
法律法规和基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。 公司现股东为中泰
证券股份有限公司、 新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所： 中国
（上海） 自由贸易实验 区浦电路 360 号8 楼 （名 义楼层 9 层）, 办公地点 ： 中国 （上 海） 自由贸易
实验区浦电路 360 号8 楼 （名义楼层 9 层）, 注 册资本 1 亿 元人民币。 目前管理二十六只开放式基
金，分别为万家 180 指 数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合
型证券 投资 基金（LOF） 、万家 货币 市场证 券投 资基金 、万 家和谐 增长 混合型 证 券 投资基 金 、 万
家双引 擎灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 万家 精选混 合型 证券投 资基 金、万 家稳 健增利 债 券 型 证
券投资 基金 、万家 中证 红利指 数证 券投资 基金 （LOF ） 、万家添利 债券 型证券 投资 基金（LOF ） 、 万
家中证 创业 成长指 数分 级证券 投资 基金、 万家 信用恒 利债 券型证 券投 资基金 、万 家日日 薪 货 币 市
场证券投资基金、 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、 万家上证 50 交易型 开放式指数证
券投资 基金 、万家 新利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、万 家双利 债券 型证券 投资 基金、 万 家 现 金
宝货币 市场 证券投 资基 金、万 家瑞 丰灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 万家瑞 兴灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、万家 品质 生活灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、万家 瑞益 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、万 家新 兴蓝筹 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、万 家瑞 和灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 万 家
颐达保本混合 型证券投资基金和万家颐和保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
卞勇
本基金基
金经理、
万家 180
2015 年 8 月
18 日
- 8 年
硕士研究生。 2008 年进
入 上 海 双 隆 投 资 管 理
有限公司， 任金融工程成长分级 2016 年半年度报告
第 10 页 共 48 页
指数证券
投资基
金、万家
中证红利
指数型证
券投资基
金(LOF) 、
万家上证
50 交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理。
师； 2010 年进 入上海尚
雅投资管理有限公司，
从 事 高 级 量 化 分 析 师
工作；2010 年 10 月进
入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司，历任产品开发、
专 户 投 资 经 理 助 理 等
职务； 2014 年 进入广发
证 券 担 任 投 资 经 理 职
务；2014 年11 月进入
中 融 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 产 品 开 发 部 总
监职务； 2015 年 4 月加
入本公司， 现任量化投
资部总监。
注:1、此处 的任职日期和离任日期均以公告为准。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告 期内, 本基金 管理 人严格 遵守 基金合 同、 《 证券投 资基 金法》 、 《 证 券投资 基金 运作 管 理
办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依 照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用 基 金 资 产, 在 认 真 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 持 有 人 谋 取 最 大 利 益, 没 有 损 害 基 金 持 有 人 利
益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司制定了 《公平
交易管理办法》 和 《异常 交易监控及报告管理办法》 等规章制度, 涵盖了 研究、 授权、 投资决策和
交易执 行等 投资管 理活 动的各 个环 节, 确保 公平 对待不 同投 资组合, 防范 导致不 公平 交易以 及 利 益
输送的异常交易发生。
公 司制 订了明 确的 投资授 权制 度, 并建 立了 统一的 投资 管理平 台, 确 保不同 投资 组合获 得 公 平
的投资决策机会。 实行集 中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易 系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则
对交易 结果 进行分 配; 对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 公平公 正的 进行询 价 并 完
成交易。 为保证公平交易原则的实现, 通过制度 规范、 流程审批、 系统 风控参数设置等进行事前 控
制, 通过对投 资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异 常交易的监控和分析实现事后控制。 成长分级 2016 年半年度报告
第 11 页 共 48 页
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本 报 告 期 内 无 下 列 情 况: 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 上半年， 受经济增速放缓、 出口增长疲软、 人 民币贬值预期等多重利空因素叠 加
影响， 市场 自开年 伊始 便快速 下跌 ，成交 量大 幅萎缩 。后 随着稳 增长 政策趋 于明 朗和对 利 空 的 逐
渐消化 ，市 场在震 荡筑 底中伴 随着 小幅反 弹并 逐渐企 稳。 尽管宏 观及 其他实 体经 济数据 显 示 国 内
经济仍 然存 在下行 压力 ，但市 场对 于经济 短期 内继续 筑底 的可能 已有 较为充 分的 预期。 反 映 在 指
数上， 整体 呈现区 间震 荡格局 ，以 存量资 金博 弈为主 ，市 场热点 切换 、板块 轮动 加快。 报 告 期 本
基金投资标的指数 ——中证创业成长指数收益率为-15.70% 。
本 基 金作 为被 动 投资 的指 数 基金 ，其 投 资目 标是 通 过跟 踪、 复 制中 证创 业 成长 指数 ，为投资
者获取 市场 长期的 平均 收益。 报告 期内我 们严 格按照 基金 合同规 定， 原则上 采取 完全复 制 的 方 法
进行投资管理， 努力拟合标的指数, 减小跟踪误 差， 将基金跟踪误差控制在较低范围之内。 同时 ，
本基金 采用 有效的 量化 跟踪技 术 ， 降低管 理成 本。导 致跟 踪误差 的主 要原因 是基 金频繁 大 额 申 购
赎回、标的指数成分股调整、指数调出非成分股长期停牌、成分股分红和基金费用等因素。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年6 月30 日， 本基金份额净值为 1.0734 元， 本报告 期份额净值增长率为-17.71% ，
业绩比较基准收益率-14.82% 。本基 金报告期内日跟踪误差为 0.24% ，年 化跟踪误差为 5.69% ，与
标的指 数产 生偏离 的主 要原因 为个 别交易 日巨 额申购 赎回 、成分 股和 非成分 股长 期停牌 且 占 比 较
大、成份股分红、成份股定期调整、日常运作费用等产生的差异。
4.5 管理人对宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半年， 政策重心将持续由稳增长向调结构转变， 积极财政政策和稳健的货币政
策也明 确了 下半年 资金 脱虚向 实的 趋势。 全球 总体保 持宽 松预期 ，人 民币的 贬值 压力有 所 缓 和 。
在民间 投资 持续减 速、 房地产 拐点 隐现的 背景 下，基 建以 及国企 改革 或成为 下半 年提升 市 场 风 险
偏好的 驱动 因素。 随着 供给侧 改革 的逐步 落实 以及外 部环 境的缓 和， 投资者 信心 将有所 恢 复 、 市
场风险偏好上升，部分行业景气度高、基本面良好及估值合理的企业有望取得较好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪 守 基 金 合 同 规 定 的 投 资目标和投资策略, 一 如 既 往 地 规成长分级 2016 年半年度报告
第 12 页 共 48 页
范、 勤勉 运作, 将本基金打 造为稳定有效的指数投资工具, 为基 金份额持有人谋求长期、 稳定回报 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、参与估值 流程各方及人员( 或小组) 的职责分工 、专业胜任能力和相关工作经历
公 司成 立了估 值委 员会, 定 期评 价现行 估值 政策和 程序, 在发生 了影 响估值 政策 和程序 有 效 性
及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。估 值委 员会由 督察 长、基 金运 营部负 责人 、合规 稽 核 部 负
责人、 权益 投资部 负责 人、固 定收 益部负 责人 等组成 。估 值委员 会的 成员均 具备 专业胜 任 能 力 和
相关从业资格, 精通各自 领 域的理论知识, 熟悉政 策法规, 并具 有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不介 入基金日常估值业务。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4 、已签约的 与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署了 《中 债 收益 率曲 线 和中 债估 值最终用
户服务协议》 。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《基金合同》的约定, 存续期内, 本基金不进 行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内本基金自 1 月 4 日至 6 月 30 日基金 资产净值连续 91 个工作 日低于五千万元。我
公司已 经将 该基金 情况 向证监 会报 备，下 一步 公司将 进行 持续营 销， 力争基 金净 值尽快 回 升 并 稳
定在五千万以上。
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 万家 中 证创 业成 长 指数 分级 证 券投 资基 金 的托 管过 程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 成长分级 2016 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 万 家中 证创 业 成长 指数 分 级证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 万 家 基金 管理 有限公司
在万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内， 万家 中证创 业成 长指数 分级 证券投 资 基 金 未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 万家 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的万 家中 证 创业 成长 指 数分 级证 券投资基
金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,176,960.97 1,761,054.42
结算备付金
- 55,430.25
存出保证金
40,800.20 118,739.47
交易性金融资产 6.4.7.2 39,061,501.32 30,934,483.89
其中：股票投资
39,061,501.32 30,934,483.89
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
83,509.93 -
应收利息 6.4.7.5 412.66 444.71
应收股利
- -
应收申购款
358.85 3,505.92
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 成长分级 2016 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
资产总计
41,363,543.93 32,873,658.66
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 7.66
应付赎回款
747,780.43 97,063.50
应付管理人报酬
34,810.75 33,840.63
应付托管费
7,658.37 7,444.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 77,442.98 63,999.21
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 201,994.55 300,365.80
负债合计
1,069,687.08 502,721.76
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 29,111,966.62 19,398,669.09
未分配利润 6.4.7.10 11,181,890.23 12,972,267.81
所有者权益合计
40,293,856.85 32,370,936.90
负债和所有者权益总计
41,363,543.93 32,873,658.66
注: 报告截止 日2016 年6 月30 日, 万 家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 成
长分级 ”) 份 额净值 1.0734 元, 万家中 证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称
“ 成长 A”) 份额净值 1.0249 元, 万 家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类( 以下 简
称 “ 成长 B ”) 份 额 净 值 1.1219; 成 长 分 级 基 金 份 额 9,184,938.73 份, 成长 A 基金份额
14,177,454.00 份, 成长B 基金份额 14,177,454.00 份。
6.2 利润表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上年度可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,559,328.68 -11,398,871.62
1. 利息收入
12,667.24 38,020.79 成长分级 2016 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,667.24 38,020.79
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-3,921,597.08 15,239,838.45
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,140,673.56 15,003,097.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 219,076.48 236,741.15
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -734,686.43 -26,886,289.94
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 84,287.59 209,559.08
减： 二 、费用
804,916.36 1,395,129.27
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 212,149.83 287,999.86
2 ．托管费 6.4.10.2.2 46,673.00 63,359.91
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 240,656.23 785,785.60
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 305,437.30 257,983.90
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-5,364,245.04 -12,794,000.89
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-5,364,245.04 -12,794,000.89
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 成长分级 2016 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
19,398,669.09 12,972,267.81 32,370,936.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,364,245.04 -5,364,245.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
9,713,297.53 3,573,867.46 13,287,164.99
其中：1. 基金 申购款 59,127,709.83 21,906,059.74 81,033,769.57
2. 基金赎回 款 -49,414,412.30 -18,332,192.28 -67,746,604.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,111,966.62 11,181,890.23 40,293,856.85
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
24,561,092.40 2,612,876.58 27,173,968.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,794,000.89 -12,794,000.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
56,319,949.61 73,481,917.63 129,801,867.24
其中：1. 基金 申购款 162,638,932.56 138,597,240.42 301,236,172.98
2. 基金赎回 款 -106,318,982.95 -65,115,322.79 -171,434,305.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
80,881,042.01 63,300,793.32 144,181,835.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 成长分级 2016 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
______ 方一 天______
______ 方一天______
____ 陈广 益____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2012] 324 号文 《关于核准万家中证创业成长指数分
级证券投资基金募集的批复》 的核准， 由万家基金管理有限公司作为发起人于 2012 年7 月2 日至
2012 年 7 月 27 日向社 会 公开 募集 ， 募集 期结 束 经安 永华 明 会计 师事 务 所验 证并 出 具安永华明
(2012) 验字 第 60778298_B02 号验资 报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基 金合同于 2012
年 8 月 2 日 生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后的实收基
金( 本金) 为 人民币 412,353,281.39 元 ，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 70,602.84 元，
以上实收基金( 本息) 合 计为人民币 412,423,884.23 元，折 合 412,423,884.23 份基金份 额。本 基
金的基 金管 理人为 万家 基金管 理有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金的 基金 份 额包 括万 家 中证 创业 成 长指 数分 级 证券 投资 基 金之 基础 份 额（ 简 称 “万家创
业成长 份额” ） 、万家 中证 创业成 长指 数分级 证券 投资基 金之 稳健收 益类 份额（ 简称 “万家 创 业 成
长 A 份额” ）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称 “万家创业成
长 B 份额” ） 。 万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易， 万家创业 成 长
A 份额和万家 创业成长 B 份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按 1:1 的 比例分拆成风险和收益特性不同的
万家创业成长 A 份额与 万家创业成长 B 份额。 投资者可按 1:1 的配比将 其持有的万家创业成长 A
份额与万家创业成长 B 份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在 场外申购的万家创业
成长份 额不 得申请 进行 分拆（ 《 基金 合同》 另有 规定的 除外） ，但可 通过 跨系统 转托 管至场 内 并 申
请将其按 1 ：1 的比例分拆 为万家创业成长 A 份额 与万家创业成长 B 份额 。
本 基金 定期进 行份 额折算 。在 每个会 计年 度( 除基 金合 同生效 日所 在会计 年度 外) 第 一 个 工 作
日, 本基金根 据基金合同的规定对万家创业成长 A 份额、 万家 创业成长份额进行定期份额折算。 对
于万家创业成长 A 份额上一会计年度的约定收益, 即万家创 业成长 A 份额每个会计年度 12 月 31
日份额参考净值超出1.000 元部分, 将 折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A 份额持
有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长 A 份 额获
得新增万家创业成长份额的分配。 经 过上述份额折算, 万家创 业成长 A 份 额的基金份额参考净值和成长分级 2016 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元或
者当万家创业成长B 份额 的基金份额参考净值小于或等于0.250 元, 基金管 理人将根据基金合同的
规定对万家创业成长 A 份额、 万家创 业成长 B 份 额和万家创业 成长份额进行份额折算, 份额折算 后
万家创业成长 A 份额与万家创业成长 B 份额的比例仍保持 1:1 不变。份 额折算后万家创业成长份
额 的基 金份额 净值 、万家 创业 成 长 A 份额 与万家 创业 成 长 B 份额 的基金 份额 参考净值均 调 整 为
1.000 元, 万 家创业成长份额、 万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额的份额数将得到相应的
调整。
本基金万家创业成长 A 份额 74,051,084.00 份 和万家创业成长 B 份额 74,051,085.00 份于
2012 年 10 月 12 日上市 交易。
本 基 金为 指数 型 基金 ，采 用 完全 复制 的 方法 进行 投 资运 作， 按 照成 份股 在 中证 创业 成长 指数
中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ，并根 据标 的指数 成份 股及其 权重 的变动 进行 相应调 整 。 本 基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括 中证创业成长指数成份股及其备选成份股( 包括 中
小板、 创业 板及其 他中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、新 股（ 一级市 场初 次发行 或增 发） 、债 券 、 权
证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中, 中证创 业成长指数成份股及其备
选 成份 股的投 资比 例不低 于基 金资产 的 90% ，现 金或 者到期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证创业成长指数收益率 +5%× 银行 同业存款利
率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息 披露内容与格式准则》第 3 号 《半年度报 告的
内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券
投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国 证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 成长分级 2016 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 报 告 期 所 采用 的 会 计 政策 、 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的 通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业 税 、 企业 所 得 税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题成长分级 2016 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和 银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券 投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证 券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 2,176,960.97
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,176,960.97
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,611,872.36 39,061,501.32 449,628.96 成长分级 2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,611,872.36 39,061,501.32 449,628.96
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆 回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 396.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.47
合计 412.66
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。 成长分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 77,442.98
银行间市场 应付交易费用 -
合计 77,442.98
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,818.25
应付信息披露费 89,505.78
应付审计费 29,835.26
应付指数使用费 50,000.00
上市费 29,835.26
合计 201,994.55
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,788,136.98 19,398,669.09
本期申购 2,449.60 1,917.01
本期赎回( 以"-" 号填列) -197,840.19 -154,825.00
2016 年1 月4 日 基金拆分/ 份额
折算前
24,592,746.39 19,245,761.10
基金拆分/ 份额折算变动份额 224,650.34 -
本期申购 76,242,171.79 59,125,792.82
本期赎回( 以"-" 号填列) -63,519,721.79 -49,259,587.30
本期末 37,539,846.73 29,111,966.62
注：1.根据 本基金 的基 金合同 、招 募说明 书及 深圳证 券交 易所（ 以下 简称 “ 深交 所 ”） 和 中 国 证
券登记结算有限责任公司的规定， 本基金以 2013 年 1 月4 日 为份额折算基准日， 对万家创业成长
份额的场外份额、场内份额以及万家创业成长 A 份额实施定 期份额折算。
2. 根据《基 金合同》规定，投资者可申购、赎回万家创业成长份额，万家创业成长 A 份额和 万家成长分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
创业成长 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，因此上表不再单独披露万家创业成长 A 份 额和
万家创业成长 B 份额的 情况。
3. 申购含转 换入份额, 赎 回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,473,161.51 14,445,429.32 12,972,267.81
本期利润 -4,629,558.61 -734,686.43 -5,364,245.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-559,276.95 4,133,144.41 3,573,867.46
其中：基金申购款 -7,240,838.85 29,146,898.59 21,906,059.74
基金赎回款 6,681,561.90 -25,013,754.18 -18,332,192.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,661,997.07 17,843,887.30 11,181,890.23
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 11,271.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,004.55
其他 390.74
合计 12,667.24
注：上表中其他为直销申购款利息收入及证券结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 76,660,582.59
减：卖出股票成本总额 80,801,256.15
买卖股票差价收入 -4,140,673.56
成长分级 2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期末未持有债券投资。
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期末未持有贵金属 投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 219,076.48
基金投资产生的股利收益 -
合计 219,076.48
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -734,686.43
——股票投资 -734,686.43
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -734,686.43
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 84,272.89 成长分级 2016 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
转出费收入 14.70
合计 84,287.59
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
240,656.23
银行间市场交易费用
-
合计
240,656.23
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 89,505.78
上市费 29,835.26
银行汇划费用 261.00
指数使用费 150,000.00
债券帐户维护费 6,000.00
合计 305,437.30
注:1. 在 通常情 况 下, 指 数许 可 使用 基点 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.02% 年费 率计 提。 计 算方法
如下:
H=E×0.02%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的指数许可使用基点费
E 为前一日基 金资产净值
指数使用费从基金合同生效日开始每日计提, 按 季支付。收取下限为每季度人民币伍万元。
2. 其他为上 清所 CFCA 数 字证书服务费。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日, 本基 金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 成长分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，与本基金存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构
工商银行股份有限公司（ “工商银行 ”） 基金托管人，基金代销机构
中泰证券股份有限公司（ “中泰证券 ”） 基金管理人股东，基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中泰证券 152,665,014.92 91.79% 525,056,807.28 92.65%
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期间本基金未通过关联方席位进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本报告期间本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期间本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 136,834.38 91.69% 70,508.80 91.05% 成长分级 2016 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中泰证券 459,634.89 92.55% 386,046.53 92.14%
注: 上述佣 金按市场佣金率计算, 以 扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费 和
由券商 承担 的证券 结算 风险基 金后 的净额 列示 。该类 佣金 协议的 服务 范围还 包 括 佣金收 取 方 为 本
基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
212,149.83 287,999.86
其中： 支付销售机构的客
户维护费
18,905.38 17,778.70
注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.00% 的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
46,673.00 63,359.91
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。计算方法如 下:
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费 成长分级 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
报告期内基金管理人未运用固有资金 投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
成长 A
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
成长 B
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
成长分级
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中泰证券股份有
限公司
1.00 0.00% 1.00 0.00%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 成长分级 2016 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 2,176,960.97 11,271.95 13,160,704.64 35,816.95
注: 除上表列 示的金额外， 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限责任公司,2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日获得的利息收入为人民币 1,004.55
元,2016 年6 月 30 日结算 备付金余额为人民币 0 ；2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 获得的 利
息收入为 1,828.68 元，2015 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 100,616.20 元。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销 证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
根据本基金基金合同, 本基金不进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002280
联络
互动
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
19.71 - - 40,050 905,226.13 789,385.50 -
300208
恒顺
众昇
2016 年
5 月18
日
重大
事项
停牌
13.87
2016 年
7 月8
日
15.26 28,400 466,120.04 393,908.00 -
002373
千方
科技
2016 年
5 月12
日
重大
事项
停牌
14.94
2016 年
8 月16
日
16.43 21,228 364,283.42 317,146.32 -
000553
沙隆
达Ａ
2015 年
8 月5
日
重大
事项
停牌
9.84 - - 28,536 517,827.73 280,794.24 -
300032
金龙
机电
2016 年
6 月28
日
重大
事项
停牌
20.10
2016 年
7 月7
日
19.80 11,700 245,390.61 235,170.00 - 成长分级 2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
600173
卧龙
地产
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.28 - - 26,700 189,317.11 221,076.00 -
002555
三七
互娱
2016 年
3 月10
日
重大
事项
停牌
18.10
2016 年
8 月16
日
19.91 9,400 226,527.33 170,140.00 -
002071
长城
影视
2016 年
6 月15
日
重大
事项
停牌
13.64 - - 11,800 187,187.80 160,952.00 -
300450
先导
智能
2016 年
3 月14
日
重大
事项
停牌
37.81
2016 年
7 月20
日
41.59 2,700 82,074.10 102,087.00 -
000546
金圆
股份
2016 年
6 月16
日
重大
事项
停牌
10.54
2016 年
7 月12
日
10.95 8,600 85,140.00 90,644.00 -
000018
神州
长城
2016 年
6 月24
日
重大
事项
停牌
12.17
2016 年
7 月11
日
12.88 7,340 82,517.83 89,327.80 -
600843
上工
申贝
2016 年
2 月18
日
重大
事项
停牌
13.71
2016 年
7 月26
日
15.08 4,800 86,090.66 65,808.00 -
注: 本基金截 至2016 年6 月30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票, 该类股 票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所 批准 复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末2016 年6 月30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的 管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 将 风险 管理 融 入各 业务 层 面， 建立 了 三道 防线 ： 以各 岗位 目 标责 任制 为基础，成长分级 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
形成第 一道 防线； 通过 相关部 门、 相关岗 位之 间相互 监督 制衡， 形成 第二道 防线 ；由监 察 稽 核 部
门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 股 票 市
值不超过基金资产净值的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此， 除在附注 6.4.12 中列示的本 基金于本报告期末
持有的 流通 受限证 券外 ，本报 告期 末本基 金的 其他资 产均 能及时 变现 。此外 ，本 基金可 通 过 卖 出
回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超过 基金持 有的 债券投 资 的 公 允
价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现 金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 成长分级 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
2016 年 6 月30 日 年
资产
银行存款 2,176,960.97 - - - - - 2,176,960.97
存出保证金 40,800.20 - - - - - 40,800.20
交易性金融资产 - - - - - 39,061,501.32 39,061,501.32
应收证券清算款 - - - - - 83,509.93 83,509.93
应收利息 - - - - - 412.66 412.66
应收申购款 - - - - - 358.85 358.85
资产总计 2,217,761.17 - - - - 39,145,782.76 41,363,543.93
负债
应付赎回款 - - - - - 747,780.43 747,780.43
应付管理人报酬 - - - - - 34,810.75 34,810.75
应付托管费 - - - - - 7,658.37 7,658.37
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 77,442.98 77,442.98
其他负债 - - - - - 201,994.55 201,994.55
负债总计 - - - - - 1,069,687.08 1,069,687.08
利率敏感度缺口 2,217,761.17 - - - - 38,076,095.68 40,293,856.85
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,761,054.42 - - - - - 1,761,054.42
结算备付金 55,430.25 - - - - - 55,430.25
存出保证金 118,739.47 - - - - - 118,739.47
交易性金融资产 - - - - - 30,934,483.89 30,934,483.89
应收利息 - - - - - 444.71 444.71
应收申购款 - - - - - 3,505.92 3,505.92
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,935,224.14 - - - - 30,938,434.52 32,873,658.66
负债
应付证券清算款 - - - - - 7.66 7.66
应付赎回款 - - - - - 97,063.50 97,063.50
应付管理人报酬 - - - - - 33,840.63 33,840.63
应付托管费 - - - - - 7,444.96 7,444.96
应付交易费用 - - - - - 63,999.21 63,999.21
其他负债 - - - - - 300,365.80 300,365.80
负债总计 - - - - - 502,721.76 502,721.76
利率敏感度缺口 1,935,224.14 - - - - 30,435,712.76 32,370,936.90
注： 该表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 成长分级 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金本 报告 期 末计 息资 产 仅包 括银 行 存款 、结 算 备付 金及 存 出保 证金 ， 且均 以活 期存款利
率或相对固定的利率计息； 假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负债的情况下， 利率变动对基金资产精
致的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无 外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的 金 融 工
具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，并且 本基 金管理 人 每 日 对
本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 39,061,501.32 96.94 30,934,483.89 95.56
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,061,501.32 96.94 30,934,483.89 95.56
注: 本 基金投 资于 中证创 业成 长指数 成份 股及其 备选 成份股 的投 资比例 不低 于基金资产的 90% ，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 上 表列示于资产负债表日本基
金面临的整体市场价格风险。 成长分级 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
股票基准指数下降 100 个基
点
-498,096.34 -375,023.62
股票基准指数上升 100 个基
点
498,096.34 375,023.62
注: 本基 金管 理人运 用资 本- 资产 定价 模型方 法对 本基金 的市 场价格 风险 进行分 析。 表中为 市 场 价
格风险 的敏 感性分 析, 反 映了在 其他 变量不 变的 假设下, 证券 市场组 合的 价格发 生合 理、可 能 的 变
动时, 将对基 金 资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日, 本基 金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 39,061,501.32 94.43
其中：股票 39,061,501.32 94.43
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,176,960.97 5.26
7 其他各项资产 125,081.64 0.30
8 合计 41,363,543.93 100.00
成长分级 2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 470,932.44 1.17
B 采矿业 - -
C 制造业 20,395,056.37 50.62
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
374,075.00 0.93
E 建筑业 854,779.80 2.12
F 批发和零售业 913,162.00 2.27
G 交通运输、仓储和邮政业 91,037.00 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
8,591,927.96 21.32
J 金融业 3,605,180.25 8.95
K 房地产业 221,076.00 0.55
L 租赁和商务服务业 1,518,538.82 3.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 404,388.00 1.00
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 922,339.68 2.29
R 文化、体育和娱乐业 699,008.00 1.73
S 综合 - -
合计 39,061,501.32 96.94
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通 股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300059 东方财富 79,103 1,756,086.60 4.36 成长分级 2016 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
2 300104 乐视网 33,084 1,750,474.44 4.34
3 002450 康得新 95,468 1,632,502.80 4.05
4 002736 国信证券 90,925 1,568,456.25 3.89
5 002415 海康威视 67,761 1,454,151.06 3.61
6 002673 西部证券 51,800 1,339,548.00 3.32
7 300017 网宿科技 17,426 1,171,027.20 2.91
8 002466 天齐锂业 21,745 928,294.05 2.30
9 002202 金风科技 58,500 885,105.00 2.20
10 002280 联络互动 40,050 789,385.50 1.96
11 002252 上海莱士 20,600 776,208.00 1.93
12 002500 山西证券 42,100 697,176.00 1.73
13 002475 立讯精密 34,574 679,379.10 1.69
14 002183 怡 亚 通 45,800 655,856.00 1.63
15 300072 三聚环保 22,032 608,964.48 1.51
16 002085 万丰奥威 33,880 582,397.20 1.45
17 002572 索菲亚 9,734 545,298.68 1.35
18 300144 宋城演艺 21,600 538,056.00 1.34
19 300253 卫宁健康 20,167 498,124.90 1.24
20 002400 省广股份 35,114 496,160.82 1.23
21 002508 老板电器 13,475 495,475.75 1.23
22 300136 信维通信 23,240 487,110.40 1.21
23 002179 中航光电 10,969 475,177.08 1.18
24 300498 温氏股份 13,002 470,932.44 1.17
25 300296 利亚德 14,100 446,406.00 1.11
26 300156 神雾环保 21,600 444,528.00 1.10
27 002573 清新环境 23,900 404,388.00 1.00
28 300244 迪安诊断 12,116 399,585.68 0.99
29 300208 恒顺众昇 28,400 393,908.00 0.98
30 002074 国轩高科 9,800 386,806.00 0.96
31 002595 豪迈科技 17,649 377,159.13 0.94
32 300101 振芯科技 13,456 375,826.08 0.93
33 300367 东方网力 14,950 371,208.50 0.92
34 002221 东华能源 30,200 368,138.00 0.91
35 002027 分众传媒 22,200 366,522.00 0.91
36 300207 欣旺达 14,100 361,947.00 0.90
37 000048 康达尔 10,100 360,873.00 0.90
38 300274 阳光电源 14,400 351,360.00 0.87
39 000957 中通客车 7,600 345,040.00 0.86
40 002195 二三四五 27,900 342,891.00 0.85 成长分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
41 300115 长盈精密 16,469 339,261.40 0.84
42 002268 卫 士 通 9,300 332,382.00 0.82
43 300199 翰宇药业 16,300 331,705.00 0.82
44 300182 捷成股份 19,100 326,801.00 0.81
45 002517 恺英网络 7,200 317,376.00 0.79
46 002373 千方科技 21,228 317,146.32 0.79
47 300267 尔康制药 21,764 311,660.48 0.77
48 300347 泰格医药 10,600 307,612.00 0.76
49 002019 亿帆鑫富 19,697 302,939.86 0.75
50 300085 银之杰 9,900 296,010.00 0.73
51 300118 东方日升 15,000 282,900.00 0.70
52 002437 誉衡药业 32,400 281,880.00 0.70
53 000553 沙隆达Ａ 28,536 280,794.24 0.70
54 002624 完美环球 7,300 275,575.00 0.68
55 002099 海翔药业 28,200 268,464.00 0.67
56 300297 蓝盾股份 15,600 248,508.00 0.62
57 300252 金信诺 7,500 248,475.00 0.62
58 600856 中天能源 12,700 245,999.00 0.61
59 002640 跨境通 13,600 239,632.00 0.59
60 300032 金龙机电 11,700 235,170.00 0.58
61 300011 鼎汉技术 9,700 227,659.00 0.56
62 600173 卧龙地产 26,700 221,076.00 0.55
63 002635 安洁科技 5,700 218,766.00 0.54
64 600763 通策医疗 6,900 215,142.00 0.53
65 002411 必康股份 11,400 203,490.00 0.51
66 002581 未名医药 7,400 201,650.00 0.50
67 002036 联创电子 8,300 194,303.00 0.48
68 300219 鸿利光电 12,200 190,076.00 0.47
69 300100 双林股份 4,300 188,383.00 0.47
70 002717 岭南园林 6,000 179,160.00 0.44
71 300222 科大智能 6,400 175,296.00 0.44
72 600273 嘉化能源 19,500 173,745.00 0.43
73 002555 三七互娱 9,400 170,140.00 0.42
74 002169 智光电气 7,100 161,525.00 0.40
75 002071 长城影视 11,800 160,952.00 0.40
76 002658 雪迪龙 9,072 157,762.08 0.39
77 300376 易事特 5,600 152,824.00 0.38
78 000928 中钢国际 11,900 149,702.00 0.37
79 002504 弘高创意 6,100 147,620.00 0.37 成长分级 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
80 002568 百润股份 6,700 147,400.00 0.37
81 002542 中化岩土 19,400 147,052.00 0.36
82 002323 雅百特 10,900 141,918.00 0.35
83 002602 世纪华通 7,600 140,828.00 0.35
84 600310 桂东电力 15,600 128,076.00 0.32
85 002669 康达新材 5,100 123,420.00 0.31
86 002270 法因数控 7,300 118,552.00 0.29
87 600891 秋林集团 9,200 117,484.00 0.29
88 600814 杭州解百 10,500 111,195.00 0.28
89 600876 洛阳玻璃 4,000 108,480.00 0.27
90 002107 沃华医药 6,700 107,200.00 0.27
91 300450 先导智能 2,700 102,087.00 0.25
92 601567 三星医疗 6,900 101,775.00 0.25
93 300482 万孚生物 1,800 95,310.00 0.24
94 002357 富临运业 5,900 91,037.00 0.23
95 000546 金圆股份 8,600 90,644.00 0.22
96 000018 神州长城 7,340 89,327.80 0.22
97 300443 金雷风电 1,300 86,723.00 0.22
98 002054 德美化工 7,800 84,474.00 0.21
99 600981 汇鸿集团 9,100 76,713.00 0.19
100 600381 ST 春天 4,900 67,081.00 0.17
101 600843 上工申贝 4,800 65,808.00 0.16
102 300436 广生堂 1,000 61,420.00 0.15
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 4,231,887.86 13.07
2 002450 康得新 3,551,806.96 10.97
3 002415 海康威视 3,351,640.00 10.35
4 002673 西部证券 2,776,045.05 8.58 成长分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
5 002736 国信证券 2,438,810.13 7.53
6 300017 网宿科技 2,363,172.80 7.30
7 300027 华谊兄弟 2,352,523.00 7.27
8 002202 金风科技 2,222,547.00 6.87
9 002252 上海莱士 1,847,903.00 5.71
10 002292 奥飞娱乐 1,806,394.00 5.58
11 300315 掌趣科技 1,702,627.00 5.26
12 300124 汇川技术 1,580,155.48 4.88
13 002475 立讯精密 1,412,090.10 4.36
14 002280 联络互动 1,338,762.00 4.14
15 600682 南京新百 1,263,321.50 3.90
16 002500 山西证券 1,173,569.00 3.63
17 002400 省广股份 1,151,721.49 3.56
18 300253 卫宁健康 1,146,661.90 3.54
19 300136 信维通信 1,124,481.00 3.47
20 300324 旋极信息 1,119,672.50 3.46
21 300072 三聚环保 1,102,623.41 3.41
22 300367 东方网力 1,093,087.00 3.38
23 002466 天齐锂业 1,061,319.85 3.28
24 002572 索菲亚 959,546.80 2.96
25 002019 亿帆鑫富 958,770.50 2.96
26 002508 老板电器 955,676.00 2.95
27 002179 中航光电 912,811.74 2.82
28 300244 迪安诊断 905,696.46 2.80
29 600565 迪马股份 899,458.00 2.78
30 002104 恒宝股份 891,509.00 2.75
31 600687 刚泰控股 889,041.00 2.75
32 300001 特锐德 866,914.75 2.68
33 300207 欣旺达 851,015.00 2.63
34 300101 振芯科技 828,567.00 2.56
35 002074 国轩高科 825,167.00 2.55
36 002271 东方雨虹 822,263.66 2.54
37 300182 捷成股份 819,545.00 2.53
38 300208 恒顺众昇 813,402.00 2.51
39 300055 万邦达 808,636.00 2.50
40 300267 尔康制药 802,901.68 2.48 成长分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
41 002595 豪迈科技 798,223.00 2.47
42 002437 誉衡药业 733,720.00 2.27
43 300274 阳光电源 727,530.00 2.25
44 002047 宝鹰股份 700,895.34 2.17
45 300296 利亚德 693,838.00 2.14
46 300347 泰格医药 677,506.32 2.09
47 300115 长盈精密 672,239.00 2.08
48 600562 国睿科技 668,844.00 2.07
49 300216 千山药机 651,247.47 2.01
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 3,329,328.06 10.28
2 002450
康得新 3,134,208.52 9.68
3 300027
华谊兄弟 3,019,270.88 9.33
4 002415
海康威视 2,825,494.39 8.73
5 300017
网宿科技 2,115,451.00 6.54
6 300315
掌趣科技 2,002,865.97 6.19
7 300124
汇川技术 1,974,161.74 6.10
8 002292
奥飞娱乐 1,946,959.58 6.01
9 002673
西部证券 1,903,799.42 5.88
10 002202
金风科技 1,854,426.57 5.73
11 002252
上海莱士 1,522,980.00 4.70
12 002736
国信证券 1,420,977.54 4.39
13 600682
南京新百 1,214,674.00 3.75
14 300324
旋极信息 1,203,094.96 3.72
15 600687
刚泰控股 1,151,772.88 3.56
16 600565
迪马股份 1,091,121.75 3.37
17 002500
山西证券 1,070,503.51 3.31
18 002271
东方雨虹 1,067,803.51 3.30
19 002104
恒宝股份 1,045,629.29 3.23
20 300072
三聚环保 1,042,128.90 3.22
21 300001
特锐德 1,040,205.50 3.21
22 300055
万邦达 1,020,671.00 3.15
23 002475
立讯精密 1,000,179.50 3.09 成长分级 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
24 002400
省广股份 995,152.40 3.07
25 300253
卫宁健康 981,053.00 3.03
26 300136
信维通信 976,577.00 3.02
27 002219
恒康医疗 969,439.62 2.99
28 002572
索菲亚 926,100.00 2.86
29 002047
宝鹰股份 900,707.00 2.78
30 002217
合力泰 891,432.00 2.75
31 002508
老板电器 891,081.87 2.75
32 300216
千山药机 876,301.20 2.71
33 300367
东方网力 860,969.74 2.66
34 600562
国睿科技 853,198.20 2.64
35 002179
中航光电 828,389.55 2.56
36 002019
亿帆鑫富 760,349.21 2.35
37 300244
迪安诊断 746,720.00 2.31
38 300207
欣旺达 732,201.00 2.26
39 002130
沃尔核材 723,343.75 2.23
40 300101
振芯科技 722,341.23 2.23
41 000902
新洋丰 719,688.20 2.22
42 300267
尔康制药 715,965.64 2.21
43 300054
鼎龙股份 709,479.00 2.19
44 002280
联络互动 702,511.47 2.17
45 300182
捷成股份 701,496.00 2.17
46 002595
豪迈科技 700,200.05 2.16
47 002074
国轩高科 697,220.00 2.15
48 300274
阳光电源 671,491.00 2.07
49 300098
高新兴 647,813.50 2.00
注: 卖出 主要 指二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ,“ 卖
出金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 89,662,960.01
卖出股票收入（成交）总额 76,660,582.59
注: 买入包括 基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票 ,“ 买
入金额 ”按买卖成交金额( 成交单价 乘以成 交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 卖出 主要指二级市
场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票 ,“ 卖出金额 ”按买卖成交金
额( 成交单价 乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 成长分级 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据基金合同，本基金暂不可投资于国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 不 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中, 不存在投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 成长分级 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
1 存出保证金 40,800.20
2 应收证券清算款 83,509.93
3 应收股利 -
4 应收利息 412.66
5 应收申购款 358.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,081.64
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002280 联络互动 789,385.50 1.96 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
成长 A 219 64,737.23 7,283,919.00 51.38% 6,893,535.00 48.62%
成长 B 1,703 8,324.99 1,057,717.00 7.46% 13,119,737.00 92.54%
成长分级 1,520 6,042.72 459,102.89 5.00% 8,725,835.84 95.00% 成长分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
合计
3,442 10,906.41 8,800,738.89 23.44% 28,739,107.84 76.56%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
成长 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 2,300,000.00 16.22%
2 黄松友 1,250,000.00 8.82%
3 嘉实资本－民生银行－嘉实资本惠
金 33 号专项 资产管理计划
1,000,000.00 7.05%
4 嘉实资本－中国银行－粤享财富 3
号－嘉实资本分级基金 A 份额
997,994.00 7.04%
5 嘉实资本－建设银行－嘉实资本绝
对收益策略 1 号专项资产 管理
856,800.00 6.04%
6 华泰长城资本管理有限公司 766,130.00 5.40%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
655,941.00 4.63%
8 华安基金－招商银行－光大证券股
份有限公司
640,800.00 4.52%
9 华泰期货有限公司－华泰期货 1 期
资产管理计划
574,900.00 4.06%
10 郑文颖 399,199.00 2.82%
成长 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李筱丽 8,000,000.00 5.64%
2 刁成芳 687,500.00 4.85%
3 济南市人民政府国有资产监督管理
委员会
500,000.00 3.53%
4 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
453,810.00 3.20%
5 耿丽华 445,078.00 3.14%
6 杨建华 361,292.00 2.55%
7 王鸿 360,100.00 2.54%
8 彭伟明 360,074.00 2.54%
9 李育林 326,746.00 2.30%
10 李新民 300,000.00 2.12%
成长分级 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
成长 A - -
成长 B - -
成长分级 63,835.57 0.70%
合计
63,835.57 0.17%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
成长 A 0
成长 B 0
成长 分级 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
成长 A
0
成长 B
0
成长分级
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
成长 A 成长 B 成长分级
基金合同生效日（2012 年 8 月 2 日 ）
基金份额总额
74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 7,567,101.00 7,567,101.00 9,653,934.98
本报告期基金总申购份额 - - 76,244,621.39
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 63,717,561.98
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
6,610,353.00 6,610,353.00 -12,996,055.66
本报告期期末基金份额总额 14,177,454.00 14,177,454.00 9,184,938.73
注: 本报告期 基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 成长分级 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
基金管理人：
报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
基金托管人：
报告期内本基金基金托管人的专门托管部门 无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内, 本 基金管理人、托管人及其高级管理人员无 受稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 152,665,014.92 91.79% 136,834.38 91.69% -
华宝证券 1 13,658,527.68 8.21% 12,405.98 8.31% -
注: 本基金根 据中国证券监督管理 委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》成长分级 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
( 证监 基字[2007]48 号) 的 有 关规 定要 求, 我公 司在 比 较了 多家 证 券经 营机 构 的财 务状 况、经营状
况、研究水平后, 向多家 券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:
(1) 经营行为 稳健规范, 内 控制度健全, 在业内有良好的声誉;
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具有较强 的全方 位金 融服务 能力 和水平, 包括 但不限 于: 有 较好的 研究 能力和 行业 分析能 力, 能
及 时、 全面 地向公 司提 供高质 量的 关于 宏 观、 行业及 市场 走向、 个股 分析的 报告 及丰富 全 面 的 信
息服务; 能 根 据 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能
力; 能积 极为 公司投 资业 务的开 展, 投 资信息 的交 流以及 其他 方面业 务的 开展提 供良 好的服 务 和 支
持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下:
(1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3 、基金专用 交易席位的变更情况:
本期席位未变更。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准万家中证创业成长指数分级证券投资基金发行及募集的文件。
2 、 《万家中 证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。
3 、 《万家中 证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。
4 、万家基金 管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司 章程。 成长分级 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
5 、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、 季度报告、 更新招 募说明书及
其他临时公告。
6 、万家中证 创业成长指数分级证券投资基金 2016 年半年度报 告原文。
11.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
