中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
中银转债增强债券型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15?
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 15?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15?
6
半年 度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ..................................................................................................... 15?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 15?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 34?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 34?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 34?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38?
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38?
7.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 38?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 39?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39?
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40?中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 40?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 40?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 41?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 41?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 41?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 43?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 44?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 44?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 45?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 45?
中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银转债增强债券型证券投资基金
基金简称 中银转债增强债券
基金主代码 163816
交易代码 163816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 29 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 104,709,958.49 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
下属分级基金的交易代码 163816 163817
报告期末下属分级基金的份额总额 54,540,956.91 份 50,169,001.58 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金 主要 利用可 转换 公司债 券品 种兼具 债券 和股票 的特 性，通 过“自上
而下” 宏观分析和“ 自下而上” 个券选择的有效结合来实施大类资产配置和
精选可转换公司债券， 在控制风险和保持资产流动性的前提下， 追求超越
业绩比较基准的超额收益。
投资策略
本基金将通过“ 自上而下” 的方法进行资产配置、类属配置，结合“ 自下而
上” 的明 细资 产配置 ，个 券、个 股选 择，积 极运 用多种 投资 策略充 分挖 掘
各类品种的投资价值，努力实现投资目标。
业绩比较基准 天相转债指数收益率×80%+ 中债综合 指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
深圳市深南大道7088 号招 商
银行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、27 层、45 层
深圳市深南大道7088 号 招商银
行大厦 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
本期已实现收益 -25,557,063.52-16,945,352.74
本期利润 -40,083,548.40-22,924,902.29
加权平均基金份额本期利润 -0.5436 -0.4415
本期加权平均净值利润率 -28.10% -23.13%
本期基金份额净值增长率 -18.62% -18.78%
3.1.2 期 末数 据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
期末可供分配利润 48,420,095.9942,694,058.77
期末可供分配基金份额利润 0.8878 0.8510
期末基金资产净值 102,961,052.9092,863,060.35
期末基金份额净值 1.8881.851
3.1.3 累计 期末 指 标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
基金份额累计净值增长率 88.80% 85.10%
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
中银转债 增 强债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.16% 0.56% -0.13% 0.29% 2.29% 0.27%
过去三个月 -5.22% 0.80% -3.45% 0.40% -1.77% 0.40%
过去六个月 -18.62% 1.09% -8.54% 0.69% -10.08% 0.40%
过去一年 -28.54% 2.89% -21.02% 1.84% -7.52% 1.05%
过去三年 71.48% 2.22% 4.31% 1.53% 67.17% 0.69%
自基金合同生
效起至今
88.80% 1.75% 0.58% 1.22% 88.22% 0.53%
中银转债 增 强债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.15% 0.57% -0.13% 0.29% 2.28% 0.28%
过去三个月 -5.32% 0.80% -3.45% 0.40% -1.87% 0.40%
过去六个月 -18.78% 1.10% -8.54% 0.69% -10.24% 0.41%
过去一年 -28.84% 2.89% -21.02% 1.84% -7.82% 1.05%
过去三年 69.51% 2.22% 4.31% 1.53% 65.20% 0.69%
自基金合同生
效起至今
85.10% 1.75% 0.58% 1.22% 84.52% 0.53%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银转债增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
中银转债增强债券 A 中银转 债
注：
各项投 资
低于基 金
定收益 类
投资于 股
债 增强债券 B
按基金合同
资 比例已达到
金 资产的 80%
类 证券资产的
股 票（含一级
B
同 规定，本 基
到 基金合同 第
% ， 其中对 可
的 80% ； 现金 或
级 市场新股 申
第
基 金自基金合
第 十二部分（
可 转换公司债
或 到期日在一
申 购和二级市
中 银
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合 同生效起 6
（ 二）的规定
债 券（包含可
一 年以内的政
市 场股票投资
银 转债增强债
个月内 为建 仓
，即本基金投
可 分离交易可
政 府债券投资
）和权证等权
券 型证券投资 基
仓 期，截至建
投 资于固定收
转债）的投资
资 比例不低于
权 益类证券的
基金 2016 年 半
建 仓结束时本
收 益类证券的
资 比例不低于
于 基金资产净
的 比例不高于
半 年度报告
本 基金的
的 比例不
于 基金固
净 值的 5% ；
于 基金资中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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产的 20% 。
4
管理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委 员会批复， 同意中国银 行股份有限 公司直接控 股中银基金 。公司注册 地为中国上 海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权 ，贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放
式证券投资 基金、中银 货币市场证 券投资基金 、中银持续 增长混合型 证券投资基 金、中银收 益混合
型证券投资 基金、中银 动态策略混 合型证券投 资基金、中 银稳健增利 债券型证券 投资基金、 中银行
业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数 增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活
配置混合型 证券投资基 金、中银价 值精选灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银稳 健双利债券 型证券
投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交 易型开放式指数证券投资基
金、中银转 债增强债券 型证券投资 基金、中银 中小盘成长 混合型证券 投资基金、 中银信用增 利债券
型证券投资基金、 中银沪深 300 等权 重指数证券投资基金(LOF) 、 中银主题 策略混合型证券投资基金、
中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天 债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式
证券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证 券投资基金、 中银理财 30 天
债券型证券 投资基金、 中银稳健添 利债券型发 起式证券投 资基金、中 银标普全球 精选自然资 源等权
重指数证券 投资基金、 中银消费主 题混合型证 券投资基金 、中银美丽 中国混合型 证券投资基 金、中
银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银 新回报灵活配置混合型证券投资基金、
中银互利分 级债券型证 券投资基金 、中银惠利 纯债半年定 期开放债券 型证券投资 基金、中银 中高等
级债券型证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、
中银活期宝 货币市场基 金、中银多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银健康 生活混合型 证券投
资基金、中 银聚利分级 债券型证券 投资基金、 中银薪钱包 货币市场基 金、中银产 业债一年定 期开放
债券型证券 投资基金、 中银新经济 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银安心回报 半年定期开 放债券
型证券投资 基金、中银 研究精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 恒利半年定 期开放债券 型证券
投资基金、 中银新动力 股票型证券 投资基金、 中银宏观策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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资基金、中 银国有企业 债债券型证 券投资基金 、中银新财 富灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新
机遇灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银战略 新兴产业股 票型证券投 资基金、中 银机构现金 管理货
币市场基金 、中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝
利灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银瑞利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 珍利灵活配 置混合
型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、 中银益利灵活配置混合型证券投资基金、
中银裕利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 合利债券型 证券投资基 金、中银腾 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银永 利半年定期 开放债券型 证券投资基 金，同时管 理着多个特 定客户资产 管理投
资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李建
本基金的基金
经理、中银保
本基金基金经
理、中银新回
报基金基金经
理、中银多策
略混合基金基
金经理、中银
恒利基金基金
经理、公司权
益投资部总经
理
2011-06-29 - 18
中银基金管理有限公司权益投资
部总经理， 执行董事(ED) ， 经济学
硕士研究生。 曾任联合证券有限责
任公司固定收益研究员， 恒泰证券
有限责任公司固定收益研究员， 上
海远东证券有限公司投资经理。
2005 年加入 中银基金管 理有限公
司， 2007 年 8 月至 2011 年 3 月任
中银货币基 金基金经理 ，2008 年
11 月至 2014 年 3 月任中 银增利基
金基金经理， 2010 年 11 月至 2012
年 6 月任中 银双利基金基金经理，
2011 年 6 月 至今任中银转债基金
基金经理，2012 年 9 月 至今任中
银保本基金 基金经理，2013 年 9
月至今任中银新回报基金基金经
理，2014 年 3 月至今任中银多策
略混合基金 基金经理，2014 年 6
月至 2015 年 6 月任中银聚利分级
债券基金基金经理，2015 年 1 月
至今任中银恒利基金基金经理。 具
有 18 年证券 从业年限。 具备基金、
证券、 期货和银行间债券交易员从
业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内 ，本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金法》 、中国证监 会的有关规 则和其他有 关
法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》，公司 制定了《中 银
基金管理有 限公司公平 交易管理办 法》，建立 了《新股询 价申购和参 与公开增发 管理办法》 、《债
券询价申购 管理办法》 、《集中交 易管理办法 》等公平交 易相关制度 体系，通过 制度确保不 同投资
组合在投资 管理活动中 得到公平对 待，严格防 范不同投资 组合之间进 行利益输送 。公司建立 了投资
决策委员会 领导下的投 资决策及授 权制度，以 科学规范的 投资决策体 系，采用集 中交易管理 加强交
易执行环节 的内部控制 ，通过工作 制度、流程 和技术手段 保证公平交 易原则的实 现；通过建 立层级
完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系，
在保证各投 资组合既具 有相对独立 性的同时， 确保其在获 得投资信息 、投资建议 和实施投资 决策方
面享有公平 的机会；通 过对异常交 易行为的实 时监控、分 析评估、监 察稽核和信 息披露确保 公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国外经济方 面，全球经 济步入较为 稳定但缓慢 的复苏通道 ，美国仍是 表现相对较 好的经济体 。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水 平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9% 左右。上 半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回 落至 51.9 附中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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近，CPI 同比 增速小幅上行至 0.1% 左 右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月份的服 务业、零售 业和建筑业 信心明显恶 化，消费者 也变得更为 悲观。综合 来看，美国 仍是全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左 右的 区间窄幅波动。
国内经济方 面，在前期“ 稳增长” 政策 刺激及国际 大宗商品价 格阶段性上 行的内外因 素影响 下 ，
经济领先指标整体仍是震荡走弱， 下行压力并未消除。 具体来看， 二季度领先指标制造业 PMI 缓慢
下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0% ，仍 处于较低水平。
从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3% ，6 月出
口增速继续下滑至-4.9% 左右，1-6 月 固定资产投资增速小幅下降至 9.0% 的水平。通胀方面，CPI 通
缩预期有所修正，6 月小 幅下行于 1.9% 的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。
2. 市场回顾
整体来看，上半年债市整体呈现出先涨后跌的震荡走势。其中，一季度中债总全价指数上涨
0.27% ， 中债 银行间国债全价指数上涨 1.03% ， 中 债企业债总全价指数下跌 1.27% ； 二 季度中债总全
价指数下跌 0.70% ， 中债 银行间国债全价指数下跌 1.24% ， 中 债企业债总全价指数下跌 2.10%。反 映
在收益率曲 线上，上半 年收益率曲 线经历了由 陡变平的变 化。其中， 一季度 10 年期国债收 益率从
2.82% 上行至 2.84% ，10 年 期金融债 （国开） 收益率从 3.13%上行 至 3.24% ； 二季度，10 年期国债收
益率从 2.84% 的水平下行了 0.08 个 BP ，10 年期 金融债（国开）收益率从 3.24%下行 5.53 个 BP 至
3.19% 。 货币 市场方面， 上半年央行货币政策整体保持稳健， 资金面呈现先紧后松、 整体中性的格局。
其中一季度， 银行间 7 天回购利率均值在 2.46% 左右， 较上季度均值上行 5bp，1 天 回购加权平均利
率均值在 2.02% 左右，较 上季度均值上升 18bp ； 二季度，银行间 1 天回购利率从 2.20% 下行 8.63 个
BP 至 2.12% ，7 天回购加 权平均利率从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。
股票市场方面， 上半年整体震荡下行。 其中， 一季度上证综指下跌 15.12% ， 代表大 盘股表现的
沪深 300 指 数下跌 13.75% ，中小盘综合指数下跌 17.35% ，创业 板综合指数下跌 19.31% ；二季度，
上证综指下跌 2.47% ， 代 表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 1.99% ， 中小盘 综合指数上行 3.79%，创
业板综 合指 数上行 6.72% 。可 转债 方面， 上半 年整体 跟随 权益市 场下 跌。其 中， 一季度 中证 转债 指
数下跌 8.07% ， 个券方面， 一季度格力转债、 歌尔转债及电气转债分别下跌 10.88% 、 9.69% 及 13.74% ；
二季度中证转债指数下跌 4.16% ， 个 券方面， 航信、 电气及格力等老券二季度分别下跌 15.07% 、 8.92%
及 5.93% ，顺 昌、国贸及汽模转债分别上涨 15.27% 、4.17% 及 0.81% ，表现 相对较好。
3. 运行分析
上半年股票 市场出现分 化，债券市 场小幅震荡 ，本基金业 绩表现好于 比较基准。 上半年权益 市中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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场相对仍偏 弱，转债存 量个券估值 偏高，相应 转债仓位有 所降低，集 中配置于业 绩增长确定 ，赎回
条款保护充 分的优质个 券，谨慎参 与股票二级 市场交易机 会，择机减 持赎回个券 ，以提升基 金的业
绩表现。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
中银转债 A：截 至 2016 年 06 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.888 元， 本基金的累计单位
净值为 1.888 元。报告期内本基金份额净值增长率为-18.62% ，同期业绩比较基准收益率为-8.54% 。
中银转债 B ：截至 2016 年 06 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.851 元，本基金的累计单位
净值为 1.851 元。报告期内本基金份额净值增长率为-18.78% ，同期业绩比较基准收益率为-8.54% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望未来， 全球经济有 望在美国经 济的拉动下 维持缓慢复 苏的态势， 但受制于美 联储货币政 策
加息预期反 复叠加英国 公投脱欧冲 击，国际资 本流出新兴 市场经济体 的压力可能 抬升，新兴 市场金
融体系稳定性面临考验。 国内方面 ，2016 年是 全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是 推进结
构性改革的攻坚之年。2016 年及今后 一个时期， 将在适度扩大总需求的同时， 着力 加强供给侧结构
性改革，实 施相互配合 的政策支柱 ，加大财政 政策力度， 实行减税政 策，阶段性 提高财政赤 字率，
为结构性改 革营造稳定 的宏观经济 环境。鉴于 对当前经济 和通胀增速 的判断，经 济增速下滑 压力仍
未消退，但 财政政策放 松有望继续 ，加之货币 政策转向稳 健偏松，或 将对下半年 经济形成一 定程度
的托底效应。
预计 2016 年 下半年财政政策力度将有所增大， 货币政策可能稳健偏松操作， 宏观调控更注重引
导经济增速 平稳放缓， 产业结构进 一步提质、 增效、升级 。公开市场 方面，在近 期经济下行 压力未
减的情况下 ，预计货币 政策维持中 性偏松基调 ，公开市场 方面也更加 注重维持流 动性环境平 稳。社
会融资方面 ，防范金融 风险及规范 表外融资的 政策思路延 续，商业银 行风险偏好 及实体企业 融资需
求匹配度下 降，预计表 外融资自发 扩张的动力 依然有限， 表内信贷投 放也或将小 幅放缓，社 会融资
总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。 综合上述分析， 我们对 2016 年下 半年债券市场的走势判断偏
乐观。
上半年经济 形势预期有 所下滑，宏 观政策稳增 长力度有所 弱化：在“三 去、一降、 一补” 的供给
侧结构性改 革思路主导 下，上半年 房市销量和 价格增速可 能阶段性到 达顶部；上 半年物价表 现符合
预期， 通缩风险有所降低； 上半年货币政策保持稳健。 预计 2016 年下 半年宏观调控政策整体保持稳
定，财政货 币政策宽松 以托底经济 的概率较大 。下半年固 定资产投资 增速整体仍 有下行压力 ，基建
投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手；货币政策将阶段性转向稳健偏松，预计银行间 7 天
回购利率可能小幅下行，银行间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面，考虑到 PPI 翘 尾因素中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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的上行影响 ，工业通缩 预期将被修 正，但居民 物价水平同 比增速可能 小幅走低。 考虑到经济 增长动
能整体偏弱 、货币政策 取向阶段性 偏松、利率 债供需整体 保持平衡， 预计下半年 长端收益率 将以下
行为主，收 益率曲线也 可能由牛平 转向牛陡。 信用债方面 ，允许刚性 兑付打破， 进一步完善 金融市
场建设， 提高风险定价能力等因素， 下半年或将存在个案违约风险发生， 规避信用风险较大的品种。
具体操作上 ，考虑到未 来潜在供给 水平以及当 前转债市场 整体估值， 我们将维持 可转债仓位 于
中等水平， 对二级市场 股票类资产 的投资，在 把握绝对收 益，积极参 与一级市场 新股及转债 申购的
基础上，适 度捕捉符合 产业发展方 个券的交易 性机会。纯 债券资产方 面，将严控 信用风险， 把握票
息收入的机会。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 权益投资管 理部、固定 收益投
资管理部、 研究部、风 险管理部、 基金运营部 、法律合规 部和信息披 露相关人员 担任委员会 委员。
估值委员会 委员具备应 有的经验、 专业胜任能 力和独立性 ，分工明确 ，在上市公 司研究和估 值、基
金投资、 投资品种所属行业的专业研究、 估值政策、 估值流程和程序、 基金的风险控制与绩效评估 、
会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各个方 面具备专业 能力和丰富 经验。
估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策估值 事项。日常 估值项目由 基金运
营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值的约 定执行。当 经济环境和 证券市
场发生重大 变化时，针 对特殊估值 工作，按照 以下工作流 程进行：由 公司估值委 员会依据行 业协会
提供的估值 模型和行业 做法选定与 当时市场经 济环境相适 应的估值模 型并征求托 管行、会计 师事务
所的相关意 见，由交易 部做出提示 ，风险管理 部相关人员 负责估值相 关数值的处 理和计算， 待基金
运营部人员 复核后，将 估值结果反 馈基金经理 ，并提交公 司估值委员 会。基金运 营部将收到 的公司
估值委员会 确认的公允 价值数据传 至托管银行 ，提示托管 银行认真核 查，并通知 会计事务所 审核。
公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在 0.25 ％ 以上的，各方确认无误后，基
金运营部可 使用上述公 允价值进行 证券投资基 金净值计算 处理，与托 管行核对无 误后产生当 日估值
结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据相关法 律法规和基 金合同的要 求，在符合 有关基金分 红条件的前 提下，本基 金收益分配 每
年最多为 6 次，每次每份基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
20% ；基 金收 益 分配 基准 日 的基 金份 额 净值 减去 每 单位 基金 份 额收 益分 配 金额 后不 能 低于 面值；本
报告期没有进行收益分配。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日基 金份额持有 人数量不满 二百人或者 基金资产净 值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
托管人声明 ，在本报告 期内，基金 托管人——招商银行股 份有限公司 不存在任何 损害基金份额
持有人利益 的行为，严 格遵守了《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 基金管理人 在投资运作 、基金资产 净值的计算 、利润分配 、基金份额 申购赎回价 格
的计算、基 金费用开支 等问题上， 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行为， 严格遵守了 《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本半年度报 告中财务指 标、净值表 现、财务会 计报告、利 润分配、投 资组合报告 等内容真实 、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银转债增强债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 8,337,371.73 9,443,584.51
结算备付金
3,799,075.77 7,091,215.51
存出保证金
63,370.03 200,809.38中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 206,314,073.09 455,457,001.53
其中：股票投资
34,275,652.53 65,898,009.03
基金投资
--
债券投资
172,038,420.56 389,558,992.50
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,470,894.66 3,224,180.89
应收利息 6.4.7.5 454,339.15 1,020,885.20
应收股利
--
应收申购款
42,752.08 764,578.20
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
222,481,876.51 477,202,255.22
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
26,000,000.00 133,500,000.00
应付证券清算款
--
应付赎回款
259,348.54 823,741.26
应付管理人报酬
120,731.51 221,446.20
应付托管费
32,195.09 59,052.33
应付销售服务费 6.4.7.7 26,438.17 37,515.25
应付交易费用 6.4.7.7 65,811.08 205,661.46
应交税费
--
应付利息
- 5,175.00
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 153,238.87 59,242.59
负债合计
26,657,763.26 134,911,834.09
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 104,709,958.49 148,519,243.45
未分配利润 6.4.7.10 91,114,154.76 193,771,177.68
所有者权益合计
195,824,113.25 342,290,421.13
负债和所有者权益总计
222,481,876.51 477,202,255.22
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份额净值 2.305 元， 基金份额总额 104,709,958.49 份。
6.2 利润表
会计主体：中银转债增强债券型证券投资基金 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-60,389,346.16 296,810,941.11
1. 利息收入
905,435.322,277,013.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11 129,930.68 266,700.14
债券利息收入
775,504.64 2,010,313.15
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-40,805,967.98 325,715,797.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,130,592.62 112,776,788.80
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 -32,754,867.83 212,325,553.54
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 79,492.47 613,455.60
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -20,506,034.43 -31,316,485.15
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 17,220.93 134,615.03
减：二、 费 用
2,619,104.53 8,766,084.13
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 909,880.21 2,973,083.51
2 ．托管费 6.4.10.2.2 242,634.77 792,822.24
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 172,573.65 642,814.21
4 ．交易费用 6.4.7.18 264,605.691,316,055.04
5 ．利息支出
862,860.312,862,010.20
其中：卖出回购金融资产支出
862,860.31 2,862,010.20
6 ．其他费用 6.4.7.19 166,549.90 179,298.93
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-63,008,450.69 288,044,856.98
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-63,008,450.69 288,044,856.98
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银转债增强债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
148,519,243.45 193,771,177.68 342,290,421.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -63,008,450.69 -63,008,450.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-43,809,284.96 -39,648,572.23 -83,457,857.19
其中：1. 基金 申购款 12,211,115.22 11,790,940.19 24,002,055.41
2. 基金赎回款 -56,020,400.18 -51,439,512.42 -107,459,912.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
104,709,958.49 91,114,154.76 195,824,113.25
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
256,914,292.07 231,543,353.72 488,457,645.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 288,044,856.98 288,044,856.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-74,897,060.33 -223,373,776.73 -298,270,837.06
其中：1. 基金 申购款 536,663,531.95 611,152,340.72 1,147,815,872.67
2. 基金赎回款 -611,560,592.28 -834,526,117.45-1,446,086,709.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
182,017,231.74 296,214,433.97 478,231,665.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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中银转债增强债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基 金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简
称“ 中国证监 会” ） 证监许 可[2011]608 号文 《关于核 准中银转债增强债券型证券投资基金募集的批复》
的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 6 月 29 日
正式生效， 首次设立募集规模为 2,609,435,161.67 份基金份额 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定。本基金 的基金管理 人为中银基 金管理有限 公司，注册 登记机构为 中国证券登 记结算有限 责任公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 的股票（包 含中小板、 创
业板及其它 经中国证监 会核准上市 的股票）、 债券、货币 市场工具、 权证、资产 支持证券及 法律法
规或中国证 监会允许基 金投资的其 它金融工具 （但须符合 中国证监会 的相关规定 ）。如法律 法规或
监管机构以 后允许基金 投资其他品 种，基金管 理人在履行 适当程序后 ，可以将其 纳入投资范 围。本
基金的业绩基准为：天相转债指数收益率×80% ＋中债综合指数收益率×20% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《中银转债 增强债券型 证券投资基 金基金合同 》和中国证 监会发布的 有关规定及 允许的基金 行业实
务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让， 暂免征收印 花
税。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 20 页共 45 页
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
证券投资基 金（封闭式 证券投资基 金，开放式 证券投资基 金）管理人 运用基金买 卖股票、债 券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、 债券的差价 收入，股权 的股息、红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ，由上市公 司、债券发 行
企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所
得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税所得额。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 8,337,371.73
定期存款 -
其他存款 -
合计 8,337,371.73
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,190,416.5834,275,652.53-4,914,764.05中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 21 页共 45 页
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 189,671,666.33 162,050,420.56 -27,621,245.77
银行间市场 9,976,450.00 9,988,000.00 11,550.00
合计 199,648,116.33 172,038,420.56 -27,609,695.77
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 238,838,532.91 206,314,073.09 -32,524,459.82
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,086.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,709.50
应收债券利息 450,513.56
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1.20
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 28.50
合计 454,339.15
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 65,811.08
银行间市场应付交易费用 -中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 22 页共 45 页
合计 65,811.08
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 31.17
预提费用 153,207.70
其他 -
合计 153,238.87
6.4.7.9 实收基 金
中银转债增强债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 94,017,105.5794,017,105.57
本期申购 4,998,888.584,998,888.58
本期赎回（以“-” 号填列 ） -44,475,037.24 -44,475,037.24
本期末 54,540,956.9154,540,956.91
中银转债增强债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份额 账面金额
上年度末 54,502,137.8854,502,137.88
本期申购 7,212,226.647,212,226.64
本期赎回（以“-” 号填列 ） -11,545,362.94 -11,545,362.94
本期末 50,169,001.5850,169,001.58
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
中银转债增强债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 134,134,728.69-10,062,358.79 124,072,369.90
本期利润 -25,557,063.52-14,526,484.88 -40,083,548.40
本期基金份额交易产生的
变动数
-48,638,069.88 13,069,344.37 -35,568,725.51
其中：基金申购款 6,331,914.60 -1,485,669.12 4,846,245.48中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 23 页共 45 页
基金赎回款 -54,969,984.48 14,555,013.49 -40,414,970.99
本期已分配利润 -- -
本期末 59,939,595.29-11,519,499.30 48,420,095.99
中银转债增强债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 75,329,223.89-5,630,416.11 69,698,807.78
本期利润 -16,945,352.74-5,979,549.55 -22,924,902.29
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,365,313.82 1,285,467.10 -4,079,846.72
其中：基金申购款 8,969,679.89 -2,024,985.18 6,944,694.71
基金赎回款 -14,334,993.71 3,310,452.28 -11,024,541.43
本期已分配利润 -- -
本期末 53,018,557.33-10,324,498.56 42,694,058.77
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 64,331.06
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 64,809.70
其他 789.92
合计 129,930.68
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 93,401,877.66
减：卖出股票成本总额 101,532,470.28
买卖股票差价收入 -8,130,592.62
6.4.7.13 债券 投资收益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
251,259,688.37
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
282,745,396.18
减：应收利息总额 1,269,160.02中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 24 页共 45 页
买卖债券差价收入 -
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 79,492.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 79,492.47
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -20,506,034.43
——股票投资 -4,656,383.77
——债券投资 -15,849,650.66
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -20,506,034.43
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 16,948.27
转换费收入 272.66
合计 17,220.93
注：1. A 类 基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入 A 类基金资产。
2. A 类基金 的转换费由转出基金的赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目 本期 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 25 页共 45 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 264,430.69
银行间市场交易费用 175.00
合计 264,605.69
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 119,344.68
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费 3,542.20
其他 800.00
合计 166,549.90
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金没有需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 26 页共 45 页
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 应 支付关联 方 的佣金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 909,880.21 2,973,083.51
其中：支付销售机构的客户维护费 329,595.33 880,557.38
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年 费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 242,634.77 792,822.24
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服务费
单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B 合计
合计 ---
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银转债增强债券A 中银转债增强债券B 合计
中银基金管理有限公
司
- 26,480.23 26,480.23
中国银行 - 43,849.05 43,849.05中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 27 页共 45 页
招商银行 - 42,769.60 42,769.60
合计 -113,098.88 113,098.88
注：支付 B 类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 B 类基金份额的基金资产净值 0.35% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公
司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 B 类基金份 额基金资产净值 × 0.35% / 当年天 数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 8,337,371.73 64,331.06
165,727,179.
77
140,955.76
合计 8,337,371.7364,331.06
165,727,179.
77
140,955.76
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 28 页共 45 页
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
重大事
项
17.33
2016-0
7-15
19.06 72,200 1,236,539.00 1,251,226.00 -
30035
1
永贵电
器
2016-06
-29
重大事
项
33.93
2016-0
7-04
33.30 31,300 959,971.00 1,062,009.00 -
00269
1
冀凯股
份
2016-02
-23
重大事
项
26.46
2016-0
7-26
23.23 75,900 1,886,572.00 2,008,314.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.2 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
无。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要为股票 投资和债券 投资等。本 基金在日常 经营活动中 面临的与这 些
金融工具相 关的风险主 要包括信用 风险、流动 性风险及市 场风险。本 基金的基金 管理人从事 风险管
理的主要目 标是争取将 以上风险控 制在限定的 范围之内， 使本基金在 风险和收益 之间取得最 佳的平
衡以实现“ 风 险和收益高于货币市场基金而低于股票型基金和混合型基金， 谋求稳定和可持续的绝对
收益” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 29 页共 45 页
存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险可能 性很小；在 银行间
同业市场进 行交易前均 对交易对手 进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风 险 。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 82.75%(2015 年 12 月 31 日:107.96%) 。
本基金债券 投资的信用 评级情况按 《中国人民 银行信用评 级管理指导 意见》设定 的标准统计 及
汇总。
6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 --
未评级 9,988,000.00 20,024,000.00
合计 9,988,000.00 20,024,000.00
注：未评级部分政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 104,494,482.70 369,231,992.50
AAA 以下 57,555,937.86 303,000.00
未评级 --
合计 162,050,420.56 369,534,992.50
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指在履行 以交付现金 或其他金融 资产的方式 结算的义务 时发生资金 短缺的风险 。
对于本基金 而言，体现 在所持金融 工具变现的 难易程度。 本基金的流 动性风险一 方面来自于 基金份
额持有人可 在基金运作 周期内的每 个开放日要 求赎回其持 有的基金份 额，另一方 面来自于投 资品种
所处的交易 市场不活跃 而带来的变 现困难或因 投资集中而 无法在市场 出现剧烈波 动的情况下 以合理
的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 30 页共 45 页
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
以合理价格 适时变现。 此外，本基 金可通过卖 出回购金融 资产方式借 入短期资金 应对流动性 需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，除 卖出回购金融资产款余额人民币 26,000,000.00 元将在一个月以内到
期且计息外 ，本基金所 承担的其他 金融负债的 合约约定到 期日均为一 个月以内且 不计息，可 赎回基
金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 因市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金、 债券投资及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 8,337,371.73 - - -8,337,371.73
结算备付金 3,799,075.77 - - -3,799,075.77
存出保证金 63,370.03 - - -63,370.03
交易性金融资产 20,647,069.00 98,680,426.40 52,710,925.16 34,275,652.53206,314,073.0中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 31 页共 45 页
9
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 - - -3,470,894.663,470,894.66
应收利息 - - -454,339.15454,339.15
应收股利 -----
应收申购款 11,491.05 - - 31,261.0342,752.08
资产总计
32,858,377.58 98,680,426.40 52,710,925.16 38,232,147.37 222,481,876.5
1
负债
卖出回购金融资
产款
26,000,000.00 - - - 26,000,000.00
应付证券清算款 -----
应付赎回款 - - -259,348.54259,348.54
应付管理人报酬 - - -120,731.51120,731.51
应付托管费 - - -32,195.0932,195.09
应付销售服务费 - - -26,438.1726,438.17
应付交易费用 - - -65,811.0865,811.08
应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - -153,238.87153,238.87
负债总计
26,000,000.00 - - 657,763.26 26,657,763.
26
利率敏感度缺口 6,858,377.58 98,680,426.4052,710,925.16 37,574,384.11195,824,113.2
5
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 9,443,584.51 - - -9,443,584.51
结算备付金 7,091,215.51 - - -7,091,215.51
存出保证金 200,809.38 - - -200,809.38
交易性金融资产 74,541,592.90 208,083,821.60106,933,578.00 65,898,009.03
455,457,001.5
3
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 - - -3,224,180.893,224,180.89
应收利息 - - -1,020,885.201,020,885.20
应收股利 -----
应收申购款 68,413.87 - - 696,164.33764,578.20
资产总计
91,345,616.17 208,083,821.60
106,933,578.00
70,839,239.45 477,202,255.2
2
负债 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 32 页共 45 页
卖出回购金融资
产款
133,500,000.00 - - -
133,500,000.0
0
应付证券清算款 --- - -
应付赎回款 - - -823,741.26 823,741.26
应付管理人报酬 - - -221,446.20 221,446.20
应付托管费 - - -59,052.33 59,052.33
应付销售服务费 - - -37,515.25 37,515.25
应付交易费用 - - -205,661.46 205,661.46
应交税费 ---- -
应付利息 - - -5,175.00 5,175.00
应付利润 ---- -
其他负债 - - -59,242.59 59,242.59
负债总计
133,500,000.00 - - 1,411,834.09 134,911,834.0
9
利率敏感度缺口
-42,154,383.83
208,083,821.60 106,933,578.00 69,427,405.36
342,290,421.1
3
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
假设
1. 该利率敏 感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏 感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏 感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4. 银行存款、 结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定
利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金
融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定， 不受利率变化影
响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 24 减少约 52
市场利率下降 25 个基点 增加约 24 增加约 53
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 33 页共 45 页
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过 投资组合的 分散化降低 其他价格风 险。本基金 投资于固定 收益类证券 的比例不低 于
基金资产的 80% ，其中对 可转换公司债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收
益类证券资产的 80% ； 现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；投
资于股票（ 含一级市场 新股申购和 二级市场股 票投资）和 权证等权益 类证券的比 例不高于基 金资产
的 20% 。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金 进行风险度 量，包括特 定指标等来 测试本基金 面临的潜在 价格风险， 及时可靠地 对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资
34,275,652.5
3
17.5065,898,009.03 19.25
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资
172,038,420.
56
87.85
389,558,992.5
0
113.81
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计
206,314,073.
09
105.36
455,457,001.5
3
133.06
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即从长期来看， 本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 34 页共 45 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,322 增加约 2,199
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,322 减少约 2,199
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 34,275,652.53 15.41
其中：股票 34,275,652.53 15.41
2 固定收益投资 172,038,420.56 77.33
其中：债券 172,038,420.56 77.33
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 12,136,447.50 5.46
7 其他各项资产 4,031,355.921.81
8 合计 222,481,876.51100.00
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 1,051,540.00 0.54
B 采矿业
--
C 制造业 21,790,507.03 11.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 8,784,492.00 4.49
F 批发和零售业
--中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 35 页共 45 页
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
971,490.00 0.50
J 金融业
--
K 房地产业
1,677,623.50 0.86
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
--
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
--
S 综合
--
合计 34,275,652.53 17.50
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002325 洪涛股份 790,800 7,267,452.00 3.71
2 002691 冀凯股份 75,900 2,008,314.00 1.03
3 600158 中体产业 94,514 1,677,623.50 0.86
4 002659 中泰桥梁 84,000 1,517,040.00 0.77
5 300003 乐普医疗 75,400 1,375,296.00 0.70
6 601689 拓普集团 39,300 1,294,935.00 0.66
7 002672 东江环保 72,200 1,251,226.00 0.64
8 000860 顺鑫农业 50,900 1,210,402.00 0.62
9 002390 信邦制药 124,900 1,154,076.00 0.59
10 300351 永贵电器 31,300 1,062,009.00 0.54
11 002299 圣农发展 40,600 1,051,540.00 0.54
12 002050 三花股份 108,700 1,048,955.00 0.54
13 000700 模塑科技 99,800 1,010,974.00 0.52
14 300367 东方网力 40,500 1,005,615.00 0.51
15 600499 科达洁能 58,700 992,617.00 0.51
16 002635 安洁科技 25,700 986,366.00 0.50
17 002662 京威股份 64,500 974,595.00 0.50
18 002464 金利科技 15,900 971,490.00 0.50中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 36 页共 45 页
19 000587 金洲慈航 62,200 959,746.00 0.49
20 300476 胜宏科技 38,500 948,640.00 0.48
21 000911 南宁糖业 37,700 945,516.00 0.48
22 300161 华中数控 30,200 925,630.00 0.47
23 002664 信质电机 27,000 918,540.00 0.47
24 603589 口子窖 24,600 890,766.00 0.45
25 000967 盈峰环境 37,237 826,289.03 0.42
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600298 安琪酵母 3,950,962.95 1.15
2 300280 南通锻压 3,445,700.00 1.01
3 002664 信质电机 3,101,966.16 0.91
4 300367 东方网力 2,551,659.00 0.75
5 000700 模塑科技 2,329,328.50 0.68
6 002635 安洁科技 2,230,455.00 0.65
7 002691 冀凯股份 1,886,572.00 0.55
8 300136 信维通信 1,870,368.00 0.55
9 601139 深圳燃气 1,612,723.41 0.47
10 600261 阳光照明 1,573,126.72 0.46
11 002224 三力士 1,569,032.00 0.46
12 002654 万润科技 1,559,671.00 0.46
13 601567 三星医疗 1,351,102.00 0.39
14 300457 赢合科技 1,350,887.50 0.39
15 002308 威创股份 1,350,501.00 0.39
16 002655 共达电声 1,330,310.00 0.39
17 002390 信邦制药 1,318,667.00 0.39
18 002019 亿帆鑫富 1,251,694.00 0.37
19 300237 美晨科技 1,251,306.00 0.37
20 002395 双象股份 1,246,896.00 0.36
注：“ 买入金 额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 300136 信维通信 5,435,552.37 1.59
2 600298 安琪酵母 4,130,426.94 1.21中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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3 600479 千金药业 4,041,659.40 1.18
4 300280 南通锻压 3,752,714.90 1.10
5 002245 澳洋顺昌 3,229,928.13 0.94
6 600749 西藏旅游 2,581,579.84 0.75
7 000018 神州长城 2,410,009.00 0.70
8 002664 信质电机 2,357,407.54 0.69
9 600562 国睿科技 2,249,343.00 0.66
10 300224 正海磁材 1,863,422.00 0.54
11 600836 界龙实业 1,719,127.60 0.50
12 002649 博彦科技 1,657,404.50 0.48
13 300113 顺网科技 1,651,937.56 0.48
14 002224 三力士 1,647,728.00 0.48
15 002654 万润科技 1,609,400.10 0.47
16 600261 阳光照明 1,594,397.00 0.47
17 300457 赢合科技 1,557,576.40 0.46
18 300235 方直科技 1,461,651.00 0.43
19 002308 威创股份 1,441,084.56 0.42
20 002285 世联行 1,417,631.60 0.41
注：“ 卖出金 额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 74,566,497.55
卖出股票的收入（成交）总额 93,401,877.66
注：“ 买入股 票成本” 、“ 卖 出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列， 不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 9,988,000.005.10
其中：政策性金融债 9,988,000.00 5.10
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债（可交换债） 162,050,420.56 82.75
8 同业存单 --
9 其他 --中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 38 页共 45 页
10 合计 172,038,420.5687.85
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 110031 航信转债 378,500 41,744,765.00 21.32
2 132001 14 宝钢 EB 242,810 27,971,712.00 14.28
3 132003 15 清控 EB 178,910 19,705,147.40 10.06
4 128010 顺昌转债 136,118 19,698,996.96 10.06
5 110033 国贸转债 134,100 15,810,390.00 8.07
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.10.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.10.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.10.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.11 投 资组 合报告附 注
7.11.12016 年 1 月，蓝 色光标员工赵文源由于涉嫌内幕交易被证监会处罚。
基金管理人 通过对该发 行人进一步 了解分析后 ，认为该处 分不会对蓝 标转债投资 价值构成实 质性影
响，因此未披露处罚事宜。
报告期内， 本基金投资 的其他九名 证券的发行 主体没有被 监管部门立 案调查或在 本报告编制 日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其 他各项资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 39 页共 45 页
1 存出保证金 63,370.03
2 应收证券清算款 3,470,894.66
3 应收股利 -
4 应收利息 454,339.15
5 应收申购款 42,752.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,031,355.92
7.11.4 期末持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 41,744,765.00 21.32
2 132001 14 宝钢EB 27,971,712.00 14.28
3 123001 蓝标转债 10,659,069.00 5.44
4 113008 电气转债 8,960,156.80 4.58
7.11.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002691 冀凯股份 2,008,314.00 1.03 重大事项
2 002672 东江环保 1,251,226.00 0.64 重大事项
3 300351 永贵电器 1,062,009.00 0.54 重大事项
7.11.6 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银转债增强债
券 A
5,740 9,501.91 84,141.19 0.15%54,456,815.72 99.85%
中银转债增强债
券 B
3,300 15,202.73 3,194,063.05 6.37% 46,974,938.53 93.63%中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 40 页共 45 页
合计 9,040 11,582.963,278,204.243.13%101,431,754.25 96.87%
注： 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
中银转债增强债券A 60,317.71 0.1106%
中银转债增强债券B 16,180.35 0.0323%
合计 76,498.06 0.0731%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银转债增强债券A 0
中银转债增强债券B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银转债增强债券A 0
中银转债增强债券B 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银转债增强债券 A 中银转债增强债券 B
基金合同生效日（2011 年 6 月 29
日）基金份额总额
456,675,731.49 2,152,759,430.18
本报告期期初基金份额总额 94,017,105.57 54,502,137.88
本报告期基金总申购份额 4,998,888.58 7,212,226.64
减：本报告期基金总赎回份额 44,475,037.24 11,545,362.94
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 54,540,956.91 50,169,001.58
10
重大事件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内， 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过， 选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会 的独立董事。经本基金管理人 2016 年第二次股东会会议审议通过，选举曾仲诚（Paul
Tsang ） 先生 担任公司董事， 葛岱炜 （David Graham ） 先生不 再担任公司董事。 上述事项已报相关机
构备案。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 41 页共 45 页
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1 -- -- -
东兴证券 1 -- -- -
渤海证券 1 -- -- -
红塔证券 1 -- -- -
兴业证券 1 -- -- -
国联证券 1 -- -- -
华泰证券 2 -- -- -
浙商证券 1 -- -- -
方正证券 1 -- -- -
齐鲁证券 1 -- -- -
招商证券 1 -- -- -
中信证券 2 -- -- -
广发证券 1 -- -- -
中银证券 2 -- -- -
财富里昂证券 1 -- -- -
国信证券 1 -- -- -
中信建投证券 1 -- -- -
宏源证券 1 -- -- -
国金证券 2 -- -- -
民生证券 1 -- -- -
光大证券 1 -- -- -
首创证券 1 -- -- - 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 42 页共 45 页
东方证券 1 -- -- -
天风证券 1 -- -- -
中金公司 1 -- -- -
瑞银证券 1 -- -- -
国泰君安 2 118,857,519.75 70.76% 108,314.60 70.31% -
安信证券 1 37,442,686.53 22.29% 34,869.94 22.64% -
长江证券 1 11,668,168.93 6.95% 10,866.75 7.05% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （证监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券 商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
财富里昂证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 43 页共 45 页
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安
45,471,938.7
5
15.24% - - - -
安信证券
144,498,792.
79
48.43%
5,454,000,
000.00
68.81% - -
长江证券
108,415,372.
56
36.33%
2,472,000,
000.00
31.19% - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公开募集证券投资基金申购、 赎
回、转换、定期定额投资等业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公募基金申购、 赎回、 转换、 定
期定额投资等业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-07
3
中银转债增强债券型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-22
4
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-27
5
中银转债增强债券型证券投资基金更新招募
说明书（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-06
6
中银转债增强债券型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-06
7
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
平安证券参与定期定额申购相关优惠活动的
公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-19
8
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-27
9 中银基金管理有限公司关于在中国银行调整 《上海证券报》 、 《中国 证 2016-03-10 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 44 页共 45 页
基金定期定额申购限额的公告 券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
10
中银转债增强债券型证券投资基金 2015 年年
度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-03-25
11
中银转债增强债券型证券投资基金 2015 年年
度报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-03-25
12
中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-21
13
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-29
14
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
15
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
16
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台快速赎回业务规则的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
17
关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购
业务优惠费率的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-28
18
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续
费费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银转债增强债券型证券投资基金募集的文件；
2 、《中银转 债增强债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《中银转 债增强债券型证券投资基金托管协议》；
4 、《中银转 债增强债券型证券投资基金招募说明书》；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。 中银转债增强债券型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 45 页共 45 页
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
