中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
中银货币市场证券投资基金
2016年半年度报告
2016年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6?
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14?
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14?
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14?
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17?
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 35?
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 35?
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 35?
7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 35?
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 36?
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 37?
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 37?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 37?
7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 37?
8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 38?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 38?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39?
9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 39?
10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 39?中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 39?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39?
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 39?
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 40?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 40?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40?
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 40?
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 41?
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 41?
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 41?
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 42?
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 42?中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银货币市场证券投资基金
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
交易代码 163802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 6月 7 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,218,809,422.62 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银货币 A 中银货币 B
下属分级基金的交易代码 163802 163820
报告期末下属分级基金的份额总
额
745,777,657.00 份 117,473,031,765.62 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持本金安全和资产流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的稳定收
益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合的再整
体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲
线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具
等多种投资管理方法，以《基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》等有
关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依
据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
业绩比较基准 税后活期存款利率： （1－利息税）×活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型，债券型和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 洪渊
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址
上海市银城中路200号中银大
厦45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市银城中路200号中银大
厦26层、27层、45层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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法定代表人 白志中 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
中银货币 A 中银货币 B
本期已实现收益 8,951,672.631,384,346,625.78
本期利润
8,951,672.63 1,384,346,625.78
本期净值收益率 1.2538% 1.3744%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银货币 A 中银货币 B
期末基金资产净值 745,777,657.00117,473,031,765.62
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银货币 A 中银货币 B
累计净值收益率 40.8020% 18.1353%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1977% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1685% 0.0008%
过去三个月 0.5988% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.5103% 0.0006%
过去六个月 1.2538% 0.0009% 0.1769% 0.0000% 1.0769% 0.0009% 过去一
过去三
自基金
起至今
2．中银
阶
过去一
过去三
过去六
过去一
过去三
自基金
起至今
注：
3.2.2 自
较
中银
中银货
年
年
合同生效
货币 B：
阶段
个月
个月
个月
年
年
合同生效
本基金收益
基金合同生
自基金合同
银货币 A
货币 B
2.6514%
11.7445%
40.8020%
份额净值收
益率①
0.2174%
0.6587%
1.3744%
2.8981%
12.5510%
18.1353%
益分配按月结
效以来基金
生效以来累计
(2
第
0.0011%
0.0037%
0.0064%
收 净值收益
标准差②
0.0008%
0.0006%
0.0009%
0.0011%
0.0037%
0.0034%
结转份额。
份额累计净值
中银货
计份额净值收
2005 年 6 月
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% 0.35
% 1.06
% 10.57
益率
②
业绩比
准收益
% 0.02
% 0.08
% 0.17
% 0.35
% 1.06
% 1.54
值收益率变动
货币市场证券
收益率与业绩
7 日至 2016
中银货币
58% 0
56% 0
778% 0
比较基
益率③
业绩
准收
准
92% 0
85% 0
69% 0
58% 0
56% 0
53% 0
动及其与同期
券投资基金
绩比较基准收
年 6 月 30 日
市场证券投资基
.0000%
.0000%
.0028%
绩比较基
收益率标
准差④
.0000%
.0000%
.0000%
.0000%
.0000%
.0001%
期业绩比较基
收益率的历史
日)
基金 2016年半
2.2956%
10.6789%
30.2242%
①-③
0.1882%
0.5702%
1.1975%
2.5423%
11.4854%
16.5900%
基准收益率变
史走势对比图
半年度报告
0.0011%
0.0037%
0.0036%
②-④
0.0008%
0.0006%
0.0009%
0.0011%
0.0037%
0.0033%
变动的比
图
%
%
%
%
%
%
%
%
% 注：
各项投资
4.1 基金
4.1.1基金
中银
中银国际
限公司合
监督管理
注册资本
截至 201
式证券投
型证券投
业优选灵
配置混合
投资基金
金、中银
型证券投
中银保本
按基金合同
资比例已达到
金管理人及基
金管理人及其
银基金管理有
际和美林投资
合并，合并后
理委员会批复
本为一亿元人
16 年 6 月 30
投资基金、中
投资基金、中
灵活配置混合
合型证券投资
金、中银全球
银转债增强债
投资基金、 中
本混合型证券
同规定，本基
到基金合同第
基金经理情况
其管理基金的
有限公司前身
资管理合资组
后新公司名称
复，同意中国
人民币，其中
0 日，本管理
中银货币市场
中银动态策略
合型证券投资
资基金、中银
球策略证券投
债券型证券投
银沪深 300 等
券投资基金、
第
基金自基金合
第十一部分（
4
况
的经验
身为中银国际
组建（2006 年
称为“贝莱德投
国银行股份有
中中国银行拥
理人共管理六
场证券投资基
略混合型证券
资基金、中银
银价值精选灵
投资基金（FO
投资基金、中
等权重指数证
中银理财 14
8页共 42页
合同生效起 3
（二）投资范
管理人报
际基金管理有
年 9 月 29 日
投资管理有限
有限公司直接
拥有 83.5％的
六十六只开放
基金、中银持
券投资基金、
银中证 100 指
灵活配置混合
OF）、上证
中银中小盘成
证券投资基金
4 天债券型证
中银货币
个月内为建仓
围、（六）投
报告
限公司，于
日美林投资管
限公司”）。2
接控股中银基
的股权，贝莱
放式证券投资
持续增长混合
中银稳健增
指数增强型证
合型证券投资
国有企业 10
成长混合型证
金(LOF)、 中银
证券投资基金
市场证券投资基
仓期，截至建
投资组合限制
2004 年 8 月
管理有限公司
2007 年 12 月
金。公司注册
德投资管理拥
基金：中银
型证券投资基
利债券型证券
证券投资基金
基金、中银稳
00 交易型开放
券投资基金
银主题策略混
金、中银理财
基金 2016年半
建仓结束时本
制的规定。
月 12 日正式成
与贝莱德投资
月 25 日，经
册地为中国上
拥有 16.5％
中国精选混合
基金、中银收
券投资基金
、中银蓝筹精
稳健双利债券
放式指数证券
、中银信用增
混合型证券投
财 60 天债券型
半年度报告
本基金的
成立，由
资管理有
中国证券
上海市，
的股权。
合型开放
收益混合
、中银行
精选灵活
券型证券
券投资基
增利债券
投资基金、
型发起式中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 9页共 42页
证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财 30 天
债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权
重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中
银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报灵活配置混合型证券投资基金、
中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等
级债券型证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、
中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投
资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放
债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券
型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券
投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投
资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投资基金、中银新
机遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银机构现金管理货
币市场基金、中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝
利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合
型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、 中银益利灵活配置混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投
资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的
基金经
理、中银
理财 7 天
债券基金
基金经
理、中银
理财 21
天债券基
金基金经
2011-03-17 - 11
中银基金管理有限公司副总裁
（VP）,上海财经大学经济学硕
士。曾任金盛保险有限公司投资
部固定收益分析员。2007 年加入
中银基金管理有限公司，曾担任
固定收益研究员、基金经理助理。
2011 年 3 月至今任中银货币基金
基金经理， 2012年 12 月至今任中
银理财 7 天债券基金基金经理，
2013 年 12 月至今任中银理财 21中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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理、中银
产业债基
金基金经
理、中银
安心回报
债券基金
基金经
理、中银
新机遇基
金基金经
理
天债券基金基金经理，2014 年 9
月至今任中银产业债基金基金经
理,2014 年 10 月至今任中银安心
回报债券基金基金经理，2015 年
11 月至今任中银新机遇基金基金
经理。具有 11 年证券从业年限。
具备基金、证券、银行间本币市
场交易员从业资格。
方抗
本基金的
基金经
理、中银
增利基金
基金经
理、中银
国有企业
债基金基
金经理、
中银机构
货币基金
基金经理
2014-08-18 - 8
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AV P）,金融学硕士。曾任交
通银行总行金融市场部授信管理
员，南京银行总行金融市场部上
海分部销售交易团队主管。2013
年加入中银基金管理有限公司，
曾任固定收益基金经理助理。
2014 年 8 月至今任中银增利基金
基金经理，2014 年 8 月至今任中
银货币基金基金经理，2015 年 9
月至今任中银国有企业债基金基
金经理， 2015 年 12 月至今任中银
机构货币基金基金经理。具有 8
年证券从业年限。具备基金从业
资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9%左右。上半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回落至 51.9 附
近，CPI 同比增速小幅上行至 0.1%左右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月份的服务业、零售业和建筑业信心明显恶化，消费者也变得更为悲观。综合来看，美国仍是全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左右的区间窄幅波动。
国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内外因素影响下，
经济领先指标整体仍是震荡走弱，下行压力并未消除。具体来看，二季度领先指标制造业 PMI缓慢
下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0%，仍处于较低水平。
从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3%，6 月出
口增速继续下滑至-4.9%左右，1-6 月固定资产投资增速小幅下降至 9.0%的水平。通胀方面，CPI 通
缩预期有所修正，6 月小幅下行于 1.9%的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 12页共 42页
2. 市场回顾
整体来看，上半年债市整体呈现区间震荡走势。其中，一季度中债总全价指数上涨 0.27%，中
债银行间国债全价指数上涨 1.03%，中债企业债总全价指数下跌 1.27%；二季度中债总全价指数下跌
0.70%，中债银行间国债全价指数下跌 1.24%，中债企业债总全价指数下跌 2.10%。反映在收益率曲
线上，上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中，一季度 10 年期国债收益率从 2.82%上行至
2.84%，10 年期金融债（国开）收益率从 3.13%上行至 3.24%；二季度，10年期国债收益率从 2.84%
的水平下行了 0.08个 BP，10 年期金融债（国开）收益率从 3.24%下行 5.53个 BP至 3.19%。货币市
场方面，上半年央行货币政策保持稳健，资金面呈现先紧后松、整体中性的格局。一季度，银行间
7 天回购利率均值在 2.46%左右， 较上季度均值上行 5bp， 1 天回购加权平均利率均值在 2.02%左右，
较上季度均值上升 18bp；二季度，银行间 1 天回购利率从 2.20%下行 8.63个 BP至 2.12%， 7 天回购
加权平均利率从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72%。
3. 运行分析
上半年债券市场小幅震荡，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持合适的久期和杠
杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中短期限、中高评级信用债和同业存单，
合理分配类属资产比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
中银货币 A基金 2016 年上半年净值收益率为 1.2538%，高于业绩比较基准 108bp。
中银货币 B基金 2016 年上半年净值收益率为 1.3744%，高于业绩比较基准 120bp。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势，但受制于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公投脱欧冲击，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能抬升，新兴市场金
融体系稳定性面临考验。 鉴于对当前经济和通胀增速的判断， 经济增速下滑压力仍未消退， 预计 2016
年下半年财政政策力度将有所增大，货币政策可能稳健偏松操作，宏观调控更注重引导经济平稳增
长，产业结构进一步提质、增效、升级。公开市场方面，在近期经济下行压力未减的情况下，预计
货币政策维持中性偏松基调，公开市场操作更加注重维持流动性平稳。社会融资方面，防范金融风
险及规范表外融资的政策思路延续，商业银行风险偏好及实体企业融资需求匹配度下降，预计表外
融资扩张的动力依然有限，表内信贷投放也或将小幅放缓，社会融资总量增速大概率上呈现小幅放
缓态势。综合上述分析，我们对 2016 年下半年债券市场的走势判断整体乐观。下半年随着房地产销
售增速放缓，固定资产投资增速仍有下行压力；居民收入受经济增速下滑影响，增速将继续放缓，
居民消费难有显著提升，经济整体面临较大的下行压力。物价方面，考虑到 PPI 受翘尾因素影响，中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 13页共 42页
工业通缩预期将被修正，但居民物价水平同比增速可能小幅走低。考虑到经济增长动能整体偏弱、
货币政策取向有望阶段性偏松、 利率债供需整体保持平衡， 预计下半年利率债收益率将以下行为主，
收益率曲线也可能整体有所下行。信用债方面，受供给侧改革、允许刚性兑付打破等因素影响，下
半年或将继续存在个案违约风险。
具体操作上，合理控制久期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较好
的投资策略。 同时， 积极把握短融、 存款以及同业存单市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25％以上进行
测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出提示，并由研究员提供估值研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对
外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：基金收益分配方式为红利再投资，每中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额
收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。
本基金为货币基金， 根据基金合同约定， 基金收益分配方式为红利再投资， 每日进行收益分配；
每月集中支付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货币市场
证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等
问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场证券投资基金 2016 年半年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真
实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2016年 8月 19 日
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银货币市场证券投资基金
报告截止日：2016年 6月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资产：
--中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 15页共 42页
银行存款 6.4.7.1 71,001,958,833.57 98,045,796,878.12
结算备付金
82,860,667.29 9,230,487.67
存出保证金
64,202.70 10,122.38
交易性金融资产 6.4.7.2 35,739,441,611.17 36,452,389,191.13
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
35,698,948,311.17 36,366,845,891.13
资产支持证券投资
40,493,300.00 85,543,300.00
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 14,523,946,513.27 28,347,006,818.74
应收证券清算款
125,767.07 69,245.10
应收利息 6.4.7.5 502,059,877.18 595,055,960.24
应收股利
--
应收申购款
2,144,467.21 953,884,443.06
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
121,852,601,939.46164,403,443,146.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
3,484,097,267.95 114,999,702.50
应付证券清算款
--
应付赎回款
13,184.86 52,090.57
应付管理人报酬
28,285,994.80 24,484,834.01
应付托管费
8,571,513.56 7,419,646.67
应付销售服务费
1,004,014.35 880,100.95
应付交易费用 6.4.7.7 174,342.50 233,318.32
应交税费
--
应付利息
356,718.94 6,690.82
应付利润
111,161,129.24164,528,732.10
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 128,350.64 89,077.66
负债合计
3,633,792,516.84 312,694,193.60
所有者权益：
--
实收基金 6.4.7.9 118,218,809,422.62164,090,748,952.84
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
118,218,809,422.62164,090,748,952.84
负债和所有者权益总计
121,852,601,939.46 164,403,443,146.44
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 118,218,809,422.62
份。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：中银货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016年 1月 1 日至
2016年 6月 30 日
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至
2015年 6月 30 日
一、收入
1,641,347,258.34 1,149,869,695.78
1.利息收入
1,570,799,154.441,061,742,190.33
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,080,676,502.55 653,949,849.09
债券利息收入
451,340,642.19287,078,755.68
资产支持证券利息收入
1,137,085.17 -
买入返售金融资产收入
37,644,924.53 120,713,585.56
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
70,544,013.95 88,127,505.45
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 70,544,013.95 88,127,505.45
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,089.95 -
减：二、费用
248,048,959.93 125,137,996.07
1．管理人报酬
168,239,399.11 82,376,073.36
2．托管费
50,981,636.0324,962,446.52
3．销售服务费
5,955,632.574,565,765.42
4．交易费用 6.4.7.18 19,850.00 -
5．利息支出
22,617,690.8712,996,240.69
其中：卖出回购金融资产支出
22,617,690.87 12,996,240.69
6．其他费用 6.4.7.19 234,751.35 237,470.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
1,393,298,298.41 1,024,731,699.71
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,393,298,298.41 1,024,731,699.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1日至 2016 年 6 月 30 日 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
164,090,748,952.84 - 164,090,748,952.84
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,393,298,298.41 1,393,298,298.41
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-45,871,939,530.22 - -45,871,939,530.22
其中：1.基金申购款 202,738,871,251.68 -202,738,871,251.68
2.基金赎回款 -248,610,810,781.90 --248,610,810,781.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,393,298,298.41 -1,393,298,298.41
五、期末所有者权益（基金
净值）
118,218,809,422.62 - 118,218,809,422.62
项目
上年度可比期间
2015年 1月 1 日至 2015年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
82,461,205,020.44 - 82,461,205,020.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 1,024,731,699.71 1,024,731,699.71
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
2,495,427,810.90 - 2,495,427,810.90
其中：1.基金申购款 172,888,944,423.27 -172,888,944,423.27
2.基金赎回款 -170,393,516,612.37 --170,393,516,612.37
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -1,024,731,699.71 -1,024,731,699.71
五、期末所有者权益（基金
净值）
84,956,632,831.34 - 84,956,632,831.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)，系 经中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]65 号《关于同意中银国际货
币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募
集，基金合同于 2005 年 6 月 7 日正式生效，首次设立募集规模为 1,248,869,088.94 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
2012年 3月 29日， 本基金按照 500万份基金份额的界限划分为 A类基金份额和 B类基金份额，
单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A类，达到或超过 500 万份的为 B 类。本基金份额分级
规则于分级日起生效。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，当投资者在所有销售
机构保留的本基金 A 类基金份额之和超过 500 万份(含 500 万份)时，本基金注册登记机构自动将该
投资者持有的 A类基金份额升级为 B 类基金份额； 投资者在所有销售机构保留的本基金 B 类基金份
额之和低于 500 万份(不含 500 万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的 B 级基金份
额降级为 A类基金份额。两级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，单独公布每万份基金净
收益和七日年化收益率。
本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以
内(含 397 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金业绩比较基准为：税后活期存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核
算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日
活期存款 51,958,833.57
定期存款 70,950,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 32,550,000,000.00
存款期限 3个月-1 年 23,050,000,000.00
存款期限 1 个月以内（含 1 个月) 15,350,000,000.00
其他存款 -
合计 71,001,958,833.57
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
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债券
交易所市场
2,914,924,98
6.87
2,914,876,137.
40
-48,849.47 0.0000
银行间市场
32,784,023,3
24.30
32,799,901,000
.00
15,877,675.70 0.0134
合计
35,698,948,3
11.17
35,714,777,137
.40
15,828,826.23 0.0134
注：除上表列示的金额外，于 2016 年 06 月 30 日，本基金持有的资产支持证券摊余成本为人民
币 40,493,300.00 元，影子定价为人民币 40,553,300.00 元，偏离金额为人民币 60,000.00元，偏离度
为 0.0000%（于 2015 年 06 月 30 日，本基金未持有资产支持证券）。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 14,023,946,513.27 -
上交所市场 500,000,000.00 -
合计 14,523,946,513.27 -
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日
应收活期存款利息 46,998.95
应收定期存款利息 328,992,605.14
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 37,287.30
应收债券利息 169,112,361.18
应收买入返售证券利息 3,665,229.31
应收申购款利息 4,203.03
其他 201,192.27
合计 502,059,877.18
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 21页共 42页
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 174,342.50
合计 174,342.50
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5.96
预提费用 128,344.68
其他 -
合计 128,350.64
6.4.7.9实收基金
中银货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 674,647,231.86674,647,231.86
本期申购 1,964,700,027.121,964,700,027.12
本期赎回（以“-”号填列） -1,893,569,601.98 -1,893,569,601.98
本期末 745,777,657.00745,777,657.00
中银货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 163,416,101,720.98163,416,101,720.98
本期申购 200,774,171,224.56200,774,171,224.56
本期赎回（以“-”号填列） -246,717,241,179.92 -246,717,241,179.92
本期末 117,473,031,765.62117,473,031,765.62
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
中银货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -- -
本期基金份额交易产生的
变动数
-- -中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 22页共 42页
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -8,951,672.63 - -8,951,672.63
本期末 -8,951,672.63 - -8,951,672.63
中银货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 -- -
本期基金份额交易产生的
变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -1,384,346,625.78 - -1,384,346,625.78
本期末 -1,384,346,625.78 - -1,384,346,625.78
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 6 月 30 日
活期存款利息收入 287,265.13
定期存款利息收入 1,080,075,964.37
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 246,097.59
其他 67,175.46
合计 1,080,676,502.55
6.4.7.12股票投资收益
无。
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
55,148,486,524.68
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
54,633,921,838.98
减：应收利息总额 444,020,671.75
买卖债券差价收入 70,544,013.95
6.4.7.14衍生工具收益
无。
6.4.7.15股利收益 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 23页共 42页
无。
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 40,493,300.00
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3 其他 -
合计 -
注：无。
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 -
其他 4,089.95
合计 4,089.95
注：无。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 19,850.00
合计 19,850.00
注：无。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 80,763.12中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 24页共 42页
银行汇划费 95,131.67
银行间账户维护费 18,000.00
其他 1,075.00
合计 234,751.35
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 债券交易
无。
6.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
中银证券 --- -
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2关联方报酬 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 25页共 42页
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
168,239,399.11 82,376,073.36
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,244,812.07 2,397,166.11
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
50,981,636.03 24,962,446.52
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银货币 A 中银货币 B 合计
中银基金管理有限公
司
108,409.85 4,966,083.12 5,074,492.97
中国工商银行 164,851.39 2,193.58 167,044.97
中国银行 555,436.46 25,182.47 580,618.93
中银证券 726.56 - 726.56
合计 829,424.264,993,459.17 5,822,883.43中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 26页共 42页
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银货币A 中银货币B 合计
中银基金管理有限公
司
282,567.81 2,289,879.17 2,572,446.98
中国工商银行 348,040.07 1,272.49 349,312.56
中国银行 1,355,808.13 70,370.64 1,426,178.77
中银证券 918.74 - 918.74
合计 1,987,334.75 2,361,522.30 4,348,857.05
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中， A类基金份额销售服务费年费率为 0.25%，
B 类基金份额销售服务费年费率为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×R/当年天数
H为每类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
R 为该类基金份额的销售服务费率
各级基金份额的基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行
61,008,946.85 - - - - -
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 27页共 42页
中银货币A 中银货币B 中银货币A 中银货币B
基金合同生效日
（2005年 6月 7日）
持有的基金份额
--- -
期初持有的基金份
额
1,664,337.52 - - 92,415,418.77
期间申购/买入总份
额
- 424,847,796.13 - 338,292,460.55
期间因拆分变动份
额
--- -
减：期间赎回/卖出
总份额
1,664,337.52 110,000,000.00 - 150,000,000.00
期末持有的基金份
额
- 314,847,796.13 - 280,707,879.32
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
0.00% 0.27% - 0.33%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银货币 A
无。
中银货币 B
份额单位：份
关联方名称
中银货币B本期末
2016年6月30日
中银货币B上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中银资产 42,668,402.37 0.04% 48,999,064.80 0.03%
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 51,958,833.57 287,265.13 - -
合计 51,958,833.57 287,265.1346,539,886,526.17 653,573,635.28
中国工商银行--
活期
- -68,886,526.17 1,005,101.48
中国工商银行--
定期
- -46,471,000,000.00 652,568,533.80中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 28页共 42页
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、中银货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
8,524,193.39 632,489.21 -205,009.978,951,672.63 -
2、中银货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
1,171,380,873.29 266,128,345.38 -53,162,592.89
1,384,346,62
5.78
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,984,097,267.95 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150419 15 农发19 2016-07-01 100.05 7,800,000 780,387,223.06
150515 15 国开15 2016-07-01 104.00 5,000,000 520,022,705.81
160401 16 农发01 2016-07-01 99.94 3,200,000 319,802,151.74
011566003 15 中交建 2016-07-01 100.00 2,100,000 209,993,741.13中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 29页共 42页
SCP003
150224 15 国开24 2016-07-01 100.36 2,000,000 200,711,509.73
120307 12 进出07 2016-07-01 100.70 1,500,000 151,051,801.18
120227 12 国开27 2016-07-01 100.30 1,500,000 150,447,539.06
140216 14 国开16 2016-07-01 101.78 1,200,000 122,137,026.87
150416 15 农发16 2016-07-01 100.02 1,100,000 110,025,131.02
130241 13 国开41 2016-07-01 100.19 1,000,000 100,189,986.72
160414 16 农发14 2016-07-01 99.93 1,000,000 99,927,073.09
150417 15 农发17 2016-07-01 100.84 800,000 80,674,584.38
160209 16 国开09 2016-07-01 99.70 700,000 69,786,842.22
020118
16 贴现国债
20
2016-07-01 99.77 500,000 49,885,399.29
160202 16 国开02 2016-07-01 99.35 500,000 49,676,977.35
150408 15 农发08 2016-07-01 100.89 300,000 30,267,110.21
合计
30,200,000 3,044,986,802.86
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 06月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 500,000,000.00元，于 2016 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括现金，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的短期债券，期限
在一年以内（含一年）的债券回购、银行定期存款、大额存单、中央银行票据以及中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、
高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 30页共 42页
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良
好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信
用评级在 AAA 级以下的信用债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 7.99% (2015年 12 月 31 日：9.83%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 1,129,953,131.71 5,403,976,390.43
A-1 以下 40,493,300.00 -
未评级 32,694,916,958.76 28,183,702,225.58
合计 33,865,363,390.47 33,587,678,616.01
注：未评级债券为国债、政策性金融债、超短期融资券和同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
AAA 100,924,575.84 -
AAA 以下 --中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 31页共 42页
未评级 1,773,153,644.86 2,779,167,275.12
合计 1,874,078,220.70 2,779,167,275.12
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天，
且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
于 2016 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 3,484,097,267.95 元将在一个月以内到
期且计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 32页共 42页
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 71,001,958,833.57 - - -
71,001,958,
833.57
结算备付金 82,860,667.29 - - -
82,860,667.
29
存出保证金 64,202.70 - - - 64,202.70
交易性金融
资产
23,468,694,683.34 8,825,808,098.44 3,444,938,829.39 -
35,739,441,
611.17
买入返售金
融资产
14,523,946,513.27 - - -
14,523,946,
513.27
应收证券清
算款
- - - 125,767.07 125,767.07
应收利息 - - -502,059,877.18
502,059,87
7.18
应收股利 ---- -
应收申购款 - - -2,144,467.21
2,144,467.2
1
资产总计
109,077,524,900.1
7
8,825,808,098.44 3,444,938,829.39 504,330,111.46
121,852,60
1,939.46
负债
卖出回购金
融资产款
3,484,097,267.95 - - -
3,484,097,2
67.95
应付证券清
算款
---- -
应付赎回款 - - - 13,184.86 13,184.86
应付管理人
报酬
- - - 28,285,994.80
28,285,994.
80
应付托管费 - - -8,571,513.56
8,571,513.5
6
应付销售服
务费
- - - 1,004,014.35
1,004,014.3
5
应付交易费
用
- - - 174,342.50 174,342.50
应交税费 ---- -
应付利息 - - -356,718.94 356,718.94
应付利润 - - -111,161,129.24
111,161,129
.24
其他负债 - - -128,350.64 128,350.64中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 33页共 42页
负债总计 3,484,097,267.95 - - 149,695,248.89
3,633,792,5
16.84
利率敏感度
缺口
105,593,427,632.2
2
8,825,808,098.44 3,444,938,829.39 354,634,862.57
118,218,80
9,422.62
上年度末
2015 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 98,045,796,878.12 - - -
98,045,796,
878.12
结算备付金 9,230,487.67 - - -
9,230,487.6
7
存出保证金 10,122.38 - - - 10,122.38
交易性金融
资产
28,754,831,957.87 7,193,012,759.10 504,544,474.16 -
36,452,389,
191.13
买入返售金
融资产
28,347,006,818.74 - - -
28,347,006,
818.74
应收证券清
算款
- - - 69,245.10 69,245.10
应收利息 - - -595,055,960.24
595,055,96
0.24
应收股利 ---- -
应收申购款 - - -953,884,443.06
953,884,44
3.06
资产总计
155,156,876,264.7
8
7,193,012,759.10 504,544,474.16
1,549,009,648.40
164,403,44
3,146.44
负债
卖出回购金
融资产款
114,999,702.50 - - -
114,999,70
2.50
应付证券清
算款
---- -
应付赎回款 - - -52,090.57 52,090.57
应付管理人
报酬
- - - 24,484,834.01
24,484,834.
01
应付托管费 - - -7,419,646.67
7,419,646.6
7
应付销售服
务费
- - - 880,100.95 880,100.95
应付交易费
用
- - - 233,318.32 233,318.32
应交税费 ---- -
应付利息 - - -6,690.82 6,690.82
应付利润 - - -164,528,732.10
164,528,73
2.10中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 34页共 42页
其他负债 - - -89,077.66 89,077.66
负债总计 114,999,702.50
-
- 197,694,491.10
312,694,19
3.60
利率敏感度
缺口
155,041,876,562.2
8
7,193,012,759.10 504,544,474.16 1,351,315,157.30
164,090,74
8,952.84
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的
其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定
利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金
融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影
响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 - 减少约 3,000
市场利率下降 25 个基点 - 增加约 3,006
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投
资
--- -
交易性金融资产—基金投 --- -中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 35页共 42页
资
交易性金融资产－债券投
资
35,714,777,137
.40
30.21 - -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计
35,714,777,137
.40
30.21 - -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 35,739,441,611.17 29.33
其中：债券 35,698,948,311.17 29.30
资产支持证券 40,493,300.00 0.03
2 买入返售金融资产 14,523,946,513.27 11.92
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 71,084,819,500.86 58.34
4 其他各项资产 504,394,314.16 0.41
5 合计 121,852,601,939.46 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.30
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 3,484,097,267.95 2.95
其中：买断式回购融资 --
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 36页共 42页
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 51.49 2.95
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.04 -
2 30 天（含）—60 天 14.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
0.17 -
3 60 天（含）—90 天 17.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
4 90 天（含）—120 天 25.94 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
5 120 天（含）—397 天（含） 12.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
合计 120.39 2.95
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 2,964,811,008.27 2.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,852,993,482.16 3.26
其中：政策性金融债 3,852,993,482.16 3.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,348,080,066.18 7.91
6 中期票据 100,924,575.84 0.09
7 同业存单 19,432,139,178.72 16.44
8 其他 - -
9 合计 35,698,948,311.17 30.20
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
400,836,026.14 0.34中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 37页共 42页
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111692223 16广州银行 CD028 19,500,000 1,948,919,565.45 1.65
2 111608121 16 中信CD121 15,000,000 1,496,019,263.94 1.27
3 020119 16 贴现国债21 10,000,000 997,299,793.05 0.84
4 111608213 16 中信CD213 10,000,000 985,264,786.32 0.83
5 111694936 16宁波银行 CD143 10,000,000 985,039,437.11 0.83
6 111610345 16 兴业CD345 10,000,000 977,868,137.83 0.83
7 111691923 16贵州银行 CD001 9,700,000 963,114,492.94 0.81
8 111693222 16郑州银行 CD050 9,600,000 949,299,840.97 0.80
9 111694733
16 成都农商银行
CD009
8,000,000 794,402,228.47 0.67
10 150419 15 农发19 7,800,000 780,387,223.06 0.66
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0793%
报告期内偏离度的最低值 0.0078%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0363%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到 0.50%。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1589365 15 永琪 1A1 500,000 35,685,000.00 0.03
2 123896 15 远东04 500,000 4,808,300.00 0.00
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
本基金采用 1.00 元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基
金持有人，并按月结转到投资人基金账户。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 38页共 42页
7.8.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 64,202.70
2 应收证券清算款 125,767.07
3 应收利息 502,059,877.18
4 应收申购款 2,144,467.21
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 504,394,314.16
7.8.4 其他需说明的重要事项
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银货币A 21,507 34,676.04 106,712,742.4214.31%639,064,914.58 85.69%
中银货币B 189 621,550,432.62117,245,455,274.5099.81%227,576,491.12 0.19%
合计 21,696 5,448,875.80117,352,168,016.9299.27%866,641,405.70 0.73%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
中银货币A 1,778.03 0.0002%
中银货币B 0.00 0.0000%
合计 1,778.03 0.0000%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 39页共 42页
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银货币A 0~10
中银货币B 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银货币A 0~10
中银货币B 0
合计 0~10
9开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银货币 A 中银货币 B
本报告期期初基金份额总额 674,647,231.86 163,416,101,720.98
本报告期基金总申购份额 1,964,700,027.12 200,774,171,224.56
减：本报告期基金总赎回份额 1,893,569,601.98 246,717,241,179.92
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 745,777,657.00 117,473,031,765.62
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本基金管理人 2016 年第一次股东会会议审议通过，选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。经本基金管理人 2016 年第二次股东会会议审议通过，选举曾仲诚（Paul
Tsang）先生担任公司董事，葛岱炜（David Graham）先生不再担任公司董事。上述事项已报相关机
构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 40页共 42页
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银证券
191,539,934.
19
100.00%
59,943,00
0,000.00
100.00% - -
招商证券 - ---- -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 41页共 42页
10.9其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于在国信证券调整
基金定期定额申购限额的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-04
2
中银货币市场证券投资基金更新招募说明书
（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-21
3
中银货币市场证券投资基金更新招募说明书
摘要（2016年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-21
4
中银货币市场证券投资基金 2015 年第 4 季度
报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-22
5
关于中银货币市场基金春节假期前暂停申购、
转换转入及定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-02-03
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
平安证券参与定期定额申购相关优惠活动的
公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-02-19
7
中银基金管理有限公司关于在中国银行调整
基金定期定额申购限额的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-03-10
8 中银货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-03-25
9
中银货币市场证券投资基金 2015 年年度报告
（摘要）
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-03-25
10
中银货币市场证券投资基金 2016 年第 1 季度
报告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-04-21
11
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-04-29
12
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-26
13
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-26
11备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银货币市场证券投资基金募集的文件；
2、《中银货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《中银货币市场证券投资基金托管协议》；
4、《中银货币市场证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 中银货币市场证券投资基金 2016年半年度报告
第 42页共 42页
8、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
