中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
中 银 行业 优 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 35
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 35
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 36 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 37
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 37
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 39
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 40
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 41
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 41
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 中银优 选混 合
场内简 称 中银优 选
基金主 代码 163807
交易代 码 163807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 3 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 276,803,723.70 份
基金合 同存 续期
不定 期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托中 国良 好的 宏观 经济 发展形 势和 资本 市场 的高 速成长 ， 投 资于 能够 分
享中国 经济 长期 增长 的、 在所属 行业 中处 于领 先地 位的上 市公 司， 在控 制
投资风 险的 前提 下， 为基 金投资 人寻 求中 长期 资本 增值机 会。
投资策 略
本基金 的资 产配 置将 贯彻 “ 自上而 下 ” 的策 略， 根据 全 球宏观 形势 、 中 国经
济发展 （包 括经 济运 行周 期变动 、 市 场利 率变 化、 市场估 值、 证券 市场 动
态 等 ） ， 对 基金 资产 在股 票、 债 券和 现金 三大 类资 产类 别 间的 配置 进行 实
时监控 ，并 根据 风险 的评 估和建 议适 度调 整资 产配 置比例 。
本基金将按 照 “ 自上而下” 和 “ 自下而上 ” 相 结合的方 式对各细分 行业进行 分
类、 排序 和优 选 。 通 过对 全 球经济 和产 业格 局的 变化 、 国 家经 济政 策取 向、
国内产 业结 构变 动进 行定 性和定 量的 综合 分析 ， 把 握行业 基本 面发 展变 化
的脉络 ，评 估行 业的 相对 优势， 从而 对行 业进 行优 选。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指 数， 债 券投 资部 分的 业
绩 比 较 基 准 为 中 证 国 债 指 数 。 本 基 金 的 整 体 业 绩 基 准 ＝ 沪 深 300 指数
× 65% + 中证 国债 指数× 35%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益和 风险 水平 低于 股票型 基金 ， 高 于债 券
型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 洪渊
联系电 话 021-38834999 010-66105799
电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 银城 中路200 号中 银 大 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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厦26层、27 层、45层 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 白志中 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -56,243,681.51
本期利 润 -96,021,092.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3505
本期加 权平 均净 值利 润率 -35.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -2,306,179.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0083
期末基 金资 产净 值 274,497,544.01
期末基 金份 额净 值 0.9917
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 100.84%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.52% 1.26% -0.10% 0.64% 6.62% 0.62%
过去三 个月 6.41% 1.32% -1.26% 0.66% 7.67% 0.66%
过去六 个月 -22.39% 2.13% -9.32% 1.20% -13.07% 0.93%
过去一 年 -26.40% 2.37% -18.11% 1.50% -8.29% 0.87%
过去三 年 64.17% 1.85% 35.10% 1.20% 29.07% 0.65%
自基金 合同 生
效起至 今
100.84% 1.46% 31.55% 1.08% 69.29% 0.38%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2009 年 4 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十一 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中，股 票投 资的 比例 范
围为基 金资 产 的 30% －80% ；债 券、 权证 、资 产支 持证券 、货 币市 场工 具及 国家证 券监 管机 构允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 占基金 资产 的比 例范 围 为 20 －70% ； 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ，持 有权 证的 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。对于 中国 证监 会允
许投资 的创 新金 融产 品， 将依据 有关 法律 法规 进行 投资管 理。 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证 券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济 灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债 券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王伟
本基金 的基 金
经理、 中银 美
丽中国 基金 基
金经理 、中 银
中小盘 基金 基
金经理 、中 银
智能制 造基 金
基金经 理
2015-05-2
8
- 6
中银基金管理有限公司助理副总
裁（A VP ） ， 工学 硕士 。2010 年加
入中银 基金 管理 有限 公司， 曾任研
究员、 基金经 理助 理。2015 年 2
月至今任中银美丽中国股票基金
基金经 理，2015 年 3 月至 今任中
银中小 盘基 金基 金经 理， 2015 年 5
月至今 任中 银优 选基 金基 金经理，
2015 年 6 月 至今 任中 银智 能制造
基金基 金经 理。 具 有 6 年证 券从业
年限。 具备 基金 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金合同，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严
格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
上半年欧元区经济延续弱 势复苏态势，不过，受英 国公投脱欧的负面冲击， 欧盟统计局数据显示 6
月份的服务业、零售业和 建筑业信心明显恶化，消 费者也变得更为悲观。综 合来看，美国仍是全球
复苏前 景最 好的 经济 体， 受美联 储加 息预 期反 复影 响，美 元指 数 在 94-96 左 右的区 间窄 幅波 动。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并 未消 除。 通 胀方 面，CPI 通缩 预 期有所 修正 ，6 月小 幅
下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌 幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6% 左右 。
2. 市 场回 顾
股票市 场方 面 ， 上 半年 整 体震荡 下行 。 其中 ， 一 季 度上证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的
沪深 300 指数 下跌 13.75% ，中小 盘综 合指 数下 跌 17.35% ， 创业 板综 合指 数下 跌 19.31% ；二 季度 ，
上证综 指下 跌 2.47% ， 代 表大盘 股表 现的 沪 深 300 指数下 跌 1.99% ， 中 小盘 综合指 数上 行 3.79%，创
业板综 合指 数上 行 6.72% 。
3. 运 行分 析 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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一季度由于未能及时调整 仓位和结构，基金净值损 失较大。二季度股票市场 呈 现震荡走势，基
金也以 配置 结构 性机 会为 主，净 值略 有回 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 0.9917 元 ，本 基金 的累 计单 位 净值 为 1.8467 元。
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为-22.39% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-9.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，国内经 济增速下滑压力仍
未消退，但财政政策放松 有望继续，加之货币政策 转向稳健偏松，或将对下 半年经济形成一定程度
的托底 效应 。 总体 而言 ， 我们认 为下 半年 宏观 环境 上流动 性相 对仍 保持 宽松 ， 但管 理层 “ 严监 管、 控
风险” 的趋 势值 得重 视。
综合上 述分 析， 我们 认 为 2016 年 下半 年股 票市 场仍 大概率 维持 宽幅 震荡 走势 。 具 体操作 上 ， 一
方面寻找景气度较好或者 业绩表现良好的优质公司 ，另一方面继续在中长期 的方向如电子、汽车等
行业里 寻找 长期 看好 的龙 头公司 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由权益投 资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险 管理部、基金运营部、法 律合规部和信息披露相关 人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有 的经验、专业胜任能力和 独立性，分工明确，在上 市公司 研究和估值、基
金投资 、 投 资品 种所 属行 业的专 业研 究、 估值 政策、 估值流 程和 程序 、 基 金的 风险控 制与 绩效 评估 、
会计政策与基金核算以及 相关事项的合法合规性审 核和监督等各个方面具备 专业能力和丰富经验。
估值委员会严格按照工作 流程诚实守信、勤勉尽责 地讨论和决策估值事项。 日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则 、证监会相关规定和基金 合同关于估值的约定执行 。当经济环境和证券市
场发生重大变化时，针对 特殊估值工作，按照以下 工作流程进行：由公司估 值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做 法选定与当时市场经济环 境相适应的估值模型并征 求托管行、会计师事务
所的相关意见，由交易部 做出提示，风险管理部相 关人员负责估值相关数值 的处理和计算，待基金
运营部人员复核后，将估 值结果反馈基金经理，并 提交公司估值委员会。基 金运营部将收到的公司
估值委员会确认的公允价 值数据传至托管银行，提 示托管银行认真核查，并 通知会计事务所审核。
公司按 上述 规定 原则 进行 估值时 ，导 致基 金资 产净 值的变 化 在 0.25 ％ 以上 的 ，各方 确认 无误 后， 基中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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金运营部可使用上述公允 价值进行证券投资基金净 值计算处理，与托管行核 对无误后产生当日估值
结果， 并将 结果 反馈 至公 司估值 委员 会， 同时 按流 程对外 公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金基金合同第十五部 分基金的收益与分配相关 约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ，全 年分 配比 例不得 低于 年度 可供 分配 收益 的 50% 。
本基金 于 2016 年 1 月 14 日发布 公告 ， 以 2015 年 12 月 31 日 可供 分配 收益 为 基准， 按照 4.5 元
/10 份基 金份 额的 分配 比例 ，对 2015 年利 润进 行分 配 。
权益登 记日 ：2016 年 1 月 19 日；
除息日 ：2016 年 1 月 20 日（场 内） ，2016 年 1 月 19 日（ 场外 ） ；
现金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 21 日。
本次利 润分 配共 计分 配利 润 103,881,288.56 元， 其 中现金 红利 发放 68,358,262.03 元 ，红 利再 投
35,523,026.53 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对中银行业优选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，中银行业优 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——中银 基金管理有限公司
在中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 中银行业优选灵活配置混 合型证券投资基金对基
金份额 持有 人进 行了 一次 利润分 配， 分配 金额 为 103,881,288.56 元。 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对中银基金 管 理有限公司编制和披露 的中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基
金 2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
中国工 商银 行资 产托 管部
2016 年 8 月 19 日
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 85,269,761.85 80,492,258.12
结算备 付金
1,497,359.70 2,619,905.00
存出保 证金
244,059.74 562,796.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2 182,665,880.80 337,892,370.99
其中： 股票 投资
182,665,880.80 332,560,002.29
基金投 资
- -
债券投 资
- 5,332,368.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,726,731.41 7,307,594.24
应收利 息 6.4.7.5 14,931.61 21,676.26
应收股 利
- -
应收申 购款
58,765.70 76,948.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
276,477,490.81 428,973,549.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
543,241.21 2,838,941.00
应付管 理人 报酬
327,644.48 545,802.49
应付托 管费
54,607.43 90,967.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 914,358.14 1,508,014.89
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 140,095.54 76,185.63
负债合计
1,979,946.80 5,059,911.10
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 276,803,723.70 227,593,498.51
未分配 利润 6.4.7.10 -2,306,179.69 196,320,140.00
所有者权益合计
274,497,544.01 423,913,638.51
负债和所有者权益总 计
276,477,490.81 428,973,549.61
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 0.9917 元， 基 金份 额总 额 276,803,723.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-91,025,576.25 495,249,233.76
1.利息 收入
327,846.36 3,006,773.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 323,024.44 509,079.88
债券利 息收 入
4,821.92 2,035,399.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 462,293.77
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-51,605,258.54 428,506,301.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -52,137,505.53 423,545,842.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -249,157.93 2,103,009.61
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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股利收 益 6.4.7.15 781,404.92 2,857,448.58
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -39,777,411.32 62,129,066.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 29,247.25 1,607,092.98
减：二、费用
4,995,516.58 11,965,481.51
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 2,008,273.83 7,419,582.28
2．托 管费 6.4.10.2 334,712.33 1,236,597.04
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,504,121.08 3,154,359.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 148,409.34 154,942.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-96,021,092.83 483,283,752.25
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-96,021,092.83 483,283,752.25
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,593,498.51 196,320,140.00 423,913,638.51
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -96,021,092.83 -96,021,092.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
49,210,225.19 1,276,061.70 50,486,286.89
其中：1.基 金申 购款 85,541,043.70 268,796.02 85,809,839.72
2.基金 赎回 款 -36,330,818.51 1,007,265.68 -35,323,552.83
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -103,881,288.56 -103,881,288.56
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
276,803,723.70 -2,306,179.69 274,497,544.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
532,383,559.74 203,664,420.87 736,047,980.61
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 483,283,752.25 483,283,752.25
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-181,573,385.42 -275,991,999.38 -457,565,384.80
其中：1.基 金申 购款 543,538,193.71 412,525,776.93 956,063,970.64
2.基金 赎回 款 -725,111,579.13 -688,517,776.31 -1,413,629,355.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -72,700,417.19 -72,700,417.19
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
350,810,174.32 338,255,756.55 689,065,930.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员
会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2009]7 号 文 《关 于核 准中 银行 业优 选 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金募集的批复》的核 准，由基金管理人中银基 金管理有限公司向社会公 开发行募集，基金合同
于 2009 年 4 月 3 日正 式生 效，首 次设 立募 集规 模为 1,997,370,143.50 份基 金份 额。本 基金 为契 约 型
开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为中 银基金管理有限公司，注 册登记机构为中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有 限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、各类有价债
券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 待金融衍生产品推出后， 本基金可以依照法律法
规或监管机构的规定运用 金融衍生产品进行风险管 理。本基金的股票投资主 要集中在具有行业领先
地位的 上市 公司 股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数× 65% + 中信标 普国 债指 数× 35%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、 《证 券投资基 金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报告 的 内容 与 格式 》 、 《 证券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年半 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
(2) 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价 方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 个人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发 行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 85,269,761.85
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 85,269,761.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 19 页共 41 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 170,431,512.84 182,665,880.80 12,234,367.96
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,431,512.84 182,665,880.80 12,234,367.96
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,226.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 606.42
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 98.82
合计 14,931.61
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 914,358.14
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 914,358.14
6.4.7.8 其他负债 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 20 页共 41 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,808.20
预提费 用 138,287.34
其他 -
合计 140,095.54
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 227,593,498.51 227,593,498.51
本期申 购 85,541,043.70 85,541,043.70
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -36,330,818.51 -36,330,818.51
本期末 276,803,723.70 276,803,723.70
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 253,871,916.04 -57,551,776.04 196,320,140.00
本期利 润 -56,243,681.51 -39,777,411.32 -96,021,092.83
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
28,102,237.50 -26,826,175.80 1,276,061.70
其中： 基金 申购 款 44,893,937.77 -44,625,141.75 268,796.02
基金赎 回款 -16,791,700.27 17,798,965.95 1,007,265.68
本期已 分配 利润 -103,881,288.56 - -103,881,288.56
本期末 121,849,183.47 -124,155,363.16 -2,306,179.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 309,520.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,491.68
其他 3,011.77
合计 323,024.44
6.4.7.12 股票投资收益 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 21 页共 41 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 851,507,190.85
减：卖 出股 票成 本总 额 903,644,696.38
买卖股 票差 价收 入 -52,137,505.53
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
4,278,754.10
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
4,519,973.73
减： 应 收利 息总 额 7,938.30
买卖债 券差 价收 入 -249,157.93
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 781,404.92
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 781,404.92
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -39,777,411.32
—— 股 票投 资 -38,965,016.35
—— 债 券投 资 -812,394.97
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 22 页共 41 页
合计 -39,777,411.32
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 24,026.98
转换费 收入 5,220.27
合计 29,247.25
注：1 、本 基金 场内 的赎 回 费率 为 0.5% ，场 外的 赎回 费率按 持有 期间 递减 ，赎 回费总 额 的 25%
归入基 金资 产。
2、2010 年 3 月 15 日前 ， 本基金 的转 换费 总额 的 25% 归入 转出 基金 的基 金资 产。 根据 《中 银基
金管理 有限 公司 关于 调整 旗下基 金转 换业 务规 则的 公告》 ， 自 2010 年 3 月 15 日起 ，本 基金 的转 换
费由赎 回费 和申 购费 补差 两部分 构成 ，其 中赎 回费 部分 的 25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,504,121.08
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 2,504,121.08
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 99,452.08
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
银行汇 划费 322.00
合计 148,409.34
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 23 页共 41 页
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,008,273.83 7,419,582.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 264,007.85 647,913.09
注：支付基金 管理人中 银 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 1.50% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 24 页共 41 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 334,712.33 1,236,597.04
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
85,269,761.8
5
309,520.99
114,859,605.
55
484,077.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.5 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内本 基金 未发 生在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.10.6 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-19
2016-
01-20
2016-
01-19
4.500
68,358,262.0
3
35,523,026.5
3
103,881,288.
56
-
合计
4.500 68,358,262.0 35,523,026.5 103,881,288. - 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 25 页共 41 页
3 3 56
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
注：无 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00244
5
中南文
化
2016-06
-17
重大事
项
22.99 - - 128,294 2,503,889.61 2,949,479.06 -
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大事
项
9.91
2016-0
7-18
11.78 320,255 4,229,839.35 3,173,727.05 -
00235
5
兴民钢
圈
2016-05
-12
重大事
项
21.08 - - 261,700 5,092,310.10 5,516,636.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资及债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 26 页共 41 页
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险
和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者 基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 发生的可能性很小。在
银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信
用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来 控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。(2015 年
12 月 31 日：1.26%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
未评级 债券 为政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 ， 是指 在履 行以 交付现 金或 其他 金融 资产 的方式 结算 的义 务时 发生 资金短 缺的 风险 。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 27 页共 41 页
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设 计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息，可 赎回 基金 份额净 值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日 且不计 息， 因此 账面余 额 即为未 折现 的合 约到
期现金 流量 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金的生息资产主要为 银行存款、结算备付金、 存出保证金、债券投资、 买入返售金融资产
及部分 应收 申购 款等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 28 页共 41 页
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 85,269,761.85 - - - 85,269,761.85
结算备 付金 1,497,359.70 - - - 1,497,359.70
存出保 证金 244,059.74 - - - 244,059.74
交易性 金融 资产 - - - 182,665,880.80
182,665,880.8
0
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 6,726,731.41 6,726,731.41
应收利 息 - - - 14,931.61 14,931.61
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 58,765.70 58,765.70
资产总 计 87,011,181.29 0.00 0.00 189,466,309.52
276,477,490.8
1
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 543,241.21 543,241.21
应付管 理人 报酬 - - - 327,644.48 327,644.48
应付托 管费 - - - 54,607.43 54,607.43
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 914,358.14 914,358.14
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 140,095.54 140,095.54
负债总 计 - - - 1,979,946.80
1,979,946.8
0
利率敏 感度 缺口 87,011,181.29 - - 187,486,362.72 274,497,544.0
1
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 80,492,258.12 - - - 80,492,258.12
结算备 付金 2,619,905.00 - - - 2,619,905.00
存出保 证金 562,796.13 - - - 562,796.13
交易性 金融 资产 - 3,276,269.20 2,056,099.50 332,560,002.29
337,892,370.9
9
买入返 售金 融资
产
- - - - - 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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应收证 券清 算款 - - - 7,307,594.24 7,307,594.24
应收利 息 - - - 21,676.26 21,676.26
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 1,792.54 - - 75,156.33 76,948.87
资产总 计 83,676,751.79 3,276,269.20 2,056,099.50 339,964,429.12
428,973,549.6
1
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 2,838,941.00 2,838,941.00
应付管 理人 报酬 - - - 545,802.49 545,802.49
应付托 管费 - - - 90,967.09 90,967.09
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,508,014.89 1,508,014.89
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 76,185.63 76,185.63
负债总 计 - - - 5,059,911.10 5,059,911.10
利率敏 感度 缺口 83,676,751.79 3,276,269.20 2,056,099.50 334,904,518.02
423,913,638.5
1
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2015 年 12 月 31 日：1.26% ） ，银 行 存
款、结算备付金、存出保 证金和部分应收申购款均 以活期存款利率或相对固 定的利率计息，假定利
率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的 公允价值无重大影响，因 此市场利率的变动对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响（2015 年 12 月 31 日 ： 同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，股票 投资的比例范围为
基金资 产的 30% －80% ； 债券、 权证 、资 产支持 证 券、货 币市 场工 具及中 国 证监会 允许 基金 投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 范围 为 20 －70% ， 持有权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% ； 现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 对 于中 国证 监 会允许 投资 的创 新金 融
产品，将依据有关法律法 规进行投资管理。此外， 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用 多种定量方法对基金进行 风险度量，通过特定指标 测试本基金面临的潜在
价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 182,665,880.80 66.55
332,560,002.2
9
78.45
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 5,332,368.70 1.26
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 182,665,880.80 66.55
337,892,370.9
9
79.71
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基金 所
投资的 证券 与业 绩比 较基 准的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负债 表
日后短 期内 保持 不变 ；
2.以下 分析 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 1,696 增加 约 2,311
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 1,696 减少 约 2,311
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 182,665,880.80 66.07
其中： 股票 182,665,880.80 66.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,767,121.55 31.38
7 其他各 项资 产 7,044,488.46 2.55
8 合计 276,477,490.81 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 15,180,778.50 5.53
B 采矿业 5,262,140.00 1.92
C 制造业 132,657,394.35 48.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,670,101.30 4.25
J 金融业 5,441,560.00 1.98 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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K 房地产 业 3,173,727.05 1.16
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,530,442.60 2.38
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,749,737.00 1.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 182,665,880.80 66.55
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300100 双林股 份 159,095 6,969,951.95 2.54
2 300008 天海防 务 195,505 6,510,316.50 2.37
3 000915 山大华 特 179,790 6,359,172.30 2.32
4 002405 四维图 新 239,825 5,899,695.00 2.15
5 600110 诺德股 份 589,058 5,796,330.72 2.11
6 002048 宁波华 翔 252,400 5,772,388.00 2.10
7 600458 时代新 材 370,000 5,764,600.00 2.10
8 300183 东软载 波 217,400 5,761,100.00 2.10
9 002055 得润电 子 184,379 5,645,684.98 2.06
10 002355 兴民钢 圈 261,700 5,516,636.00 2.01
11 300444 双杰电 气 186,472 5,476,682.64 2.00
12 000783 长江证 券 469,100 5,441,560.00 1.98
13 002182 云海金 属 272,300 5,418,770.00 1.97
14 600188 兖州煤 业 481,000 5,262,140.00 1.92
15 600114 东睦股 份 310,764 5,223,942.84 1.90
16 002050 三花股 份 536,631 5,178,489.15 1.89
17 002299 圣农发 展 198,600 5,143,740.00 1.87
18 002639 雪人股 份 435,266 5,066,496.24 1.85
19 002458 益生股 份 115,250 5,049,102.50 1.84
20 600885 宏发股 份 164,383 5,048,201.93 1.84
21 002234 民和股 份 169,600 4,987,936.00 1.82
22 300322 硕贝德 221,163 4,755,004.50 1.73
23 002664 信质电 机 136,298 4,636,857.96 1.69
24 600303 曙光股 份 286,300 4,251,555.00 1.55
25 603678 火炬电 子 54,615 4,162,755.30 1.52
26 002196 方正电 机 120,628 4,124,271.32 1.50
27 600459 贵研铂 业 136,902 4,090,631.76 1.49
28 300278 华昌达 234,200 4,002,478.00 1.46 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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29 300456 耐威科 技 58,351 3,953,280.25 1.44
30 002511 中顺洁 柔 187,240 3,188,697.20 1.16
31 000718 苏宁环 球 320,255 3,173,727.05 1.16
32 002445 中南文 化 128,294 2,949,479.06 1.07
33 002167 东方锆 业 258,000 2,825,100.00 1.03
34 300327 中颖电 子 52,200 2,789,046.00 1.02
35 002580 圣阳股 份 146,900 2,785,224.00 1.01
36 300068 南都电 源 126,200 2,758,732.00 1.01
37 002159 三特索 道 108,300 2,749,737.00 1.00
38 600499 科达洁 能 162,600 2,749,566.00 1.00
39 603338 浙江鼎 力 57,600 2,655,360.00 0.97
40 300101 振芯科 技 89,900 2,510,907.00 0.91
41 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.03
42 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.02
43 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
44 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
45 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
46 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
47 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
48 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300431 暴风集 团 13,618,647.10 3.21
2 300113 顺网科 技 10,827,378.67 2.55
3 300198 纳川股 份 10,101,163.20 2.38
4 002299 圣农发 展 9,850,546.00 2.32
5 600054 黄山旅 游 9,733,366.00 2.30
6 002517 恺英网 络 9,359,598.20 2.21
7 300100 双林股 份 9,344,306.66 2.20
8 600303 曙光股 份 9,321,540.74 2.20
9 002594 比亚迪 9,263,357.00 2.19
10 600198 大唐电 信 9,255,909.00 2.18
11 002558 世纪游 轮 9,119,259.00 2.15
12 600459 贵研铂 业 8,065,101.85 1.90
13 000599 青岛双 星 7,807,213.00 1.84
14 300061 康耐特 7,804,966.00 1.84
15 002655 共达电 声 7,753,361.64 1.83
16 300456 耐威科 技 7,669,820.06 1.81 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 34 页共 41 页
17 002196 方正电 机 7,567,365.00 1.79
18 600713 南京医 药 7,515,574.00 1.77
19 002050 三花股 份 7,362,826.74 1.74
20 600639 浦东金 桥 7,221,605.51 1.70
注： “ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300113 顺网科 技 20,236,805.80 4.77
2 300431 暴风集 团 13,282,116.26 3.13
3 002699 美盛文 化 13,279,013.86 3.13
4 300364 中文在 线 12,545,201.00 2.96
5 600054 黄山旅 游 11,653,098.65 2.75
6 600136 当代明 诚 10,899,297.84 2.57
7 002329 皇氏集 团 10,321,535.65 2.43
8 002292 奥飞娱 乐 9,715,262.40 2.29
9 000567 海德股 份 9,503,515.53 2.24
10 600198 大唐电 信 9,231,513.58 2.18
11 601599 鹿港文 化 8,987,542.60 2.12
12 002517 恺英网 络 8,803,893.67 2.08
13 300310 宜通世 纪 8,186,907.58 1.93
14 300198 纳川股 份 8,154,875.82 1.92
15 002001 新和成 8,069,676.95 1.90
16 002594 比亚迪 8,048,182.46 1.90
17 002558 世纪游 轮 8,038,238.48 1.90
18 000421 南京公 用 7,958,744.55 1.88
19 000687 华讯方 舟 7,903,643.42 1.86
20 603268 松发股 份 7,805,967.10 1.84
注： “ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 792,715,591.24
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 851,507,190.85
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 同花顺涉嫌 配资违 法案件，开发具有开立证 券交易子账户、接受证券 交易委托、查询证券交
易信息、进行证券和资金 的交易结算清算等多种证 券业务属性功能的系统。 通过该系统，投资者不
履行实 名开 户程 序即 可进 行证券 交易 。 拟 没收 违法 所 得 2,176,997.22 元, 并 处以 6,530,991.56 元罚款 ，
已经完 成听 证程 序， 进入 复 核阶 段， 尚未 公布 结果 。公司 15 年 年中 已按 监管 要求停 止了 相关 业务 ，
该项业务对公司的业绩贡 献和影响较小，公司近期 保持了良好的增长。基金 管理人通过对该发行人
进一步 了解 分析 后， 认为 该处分 不会 对同 花顺 投资 价值构 成实 质性 影响 。
报告期 内 ， 本 基金 投资 的前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 244,059.74
2 应收证 券清 算款 6,726,731.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,931.61
5 应收申 购款 58,765.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,044,488.46
7.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002355 兴民钢 圈 5,516,636.00 2.01 重大事 项
7.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
14,655 18,888.01 6,358,865.53 2.30% 270,444,858.17 97.70%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 115,916.22 0.0419% 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 4 月 3 日） 基金 份额 总额 1,997,370,143.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,593,498.51
本报告 期 基 金总 申购 份额 85,541,043.70
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 36,330,818.51
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 276,803,723.70
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
中银证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 1,209,877,360.64 73.60% 1,102,561.98 73.17% -
东方证 券 1 223,406,882.82 13.59% 208,058.99 13.81% -
招商证 券 1 146,498,894.74 8.91% 136,433.27 9.05% -
中信建 投证 券 1 36,067,491.36 2.19% 33,589.35 2.23% -
安信证 券 2 26,809,734.20 1.63% 24,967.39 1.66% -
国泰君 安 1 1,242,990.81 0.08% 1,157.58 0.08% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申银万 国 - - - - - -
广发证 券 - - - - - - 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
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东海证 券 - - - - - -
中银证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
东方证 券 1,413,630.60 33.08% - - - -
招商证 券 2,859,416.29 66.92% - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 开募 集证 券投资 基金 申购 、 赎
回、转 换、 定期 定额 投资 等业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-04
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 国 信 证 券 调 整
基金定 期定 额申 购限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-04
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-05
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 深 交 所 场 内
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提
示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-06
5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 募基 金申 购、 赎回 、 转换 、 定
期定额 投资 等业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-07
6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-12
7
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
分红公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-14
8
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第 4 季 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-22
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-01-29
10 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 调 整 《上海 证券 报》 、 《 中国 证 2016-03-10 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 40 页共 41 页
基金定 期定 额申 购限 额的 公告 券报》 、www.bocim.com
11
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-03-25
12
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告（ 摘要 ）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-03-25
13
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 1 季 度报 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-04-21
14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台中国 银行 借记 卡定 期定 额申购 费率 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-04-29
15
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转认 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-26
16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转申 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-26
17
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台快速 赎回 业务 规则 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-26
18
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
更新招 募说 明书 （2016 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-31
19
中 银 行 业 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
更新招 募 说 明书 摘要 （2016 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-05-31
20
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-06-04
21
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-06-21
22
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 申 购
业务优 惠费 率的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-06-28
23
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机 银行基 金申 购手 续
费费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券报》 、www.bocim.com
2016-06-28
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 行 业优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2、 《中 银行 业优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《中 银行 业优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4、 《中 银行 业优 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程 ；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告
第 41 页共 41 页
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
