中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 5?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 7?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12?
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13?
6 半年 度财务 会计报告 （ 未经审计 ） ........................................................................................................ 13?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 31?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 31?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 32?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 32?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 33?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 37?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 38?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38?中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 38?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 38?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 39?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 39?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 39?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 39?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 41?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 42?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 42?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 43?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 43?
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基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银蓝筹混合
场内简称 中银蓝筹
基金主代码 163809
交易代码 163809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 218,290,506.08 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在优化资产配置的基础上，精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，
力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将科学、 规范的选股方法与积极、
灵活的资产配置相结合，通过精选业绩优良、经营稳定、具备增长潜力、
具有行业领先优势的蓝筹上市公司股票， 并结合基于“ 自上 而下” 的宏观经
济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策略，
以谋求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×60% + 上证国债 指数收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型基金， 风险收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和
货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
深圳市深南大道7088 号招 商
银行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、45 层
深圳市深南大道7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -48,550,076.11
本期利润 -56,125,007.58
加权平均基金份额本期利润 -0.2553
本期加权平均净值利润率 -21.29%
本期基金份额净值增长率 -17.01%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 53,243,485.04
期末可供分配基金份额利润 0.2439
期末基金资产净值 271,533,991.12
期末基金份额净值 1.244
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 26.62%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.24% 1.38% -0.15% 0.59% 7.39% 0.79%
过去三个月 0.24% 1.55% -0.87% 0.61% 1.11% 0.94%
过去六个月 -17.01% 2.24% -8.40% 1.10% -8.61% 1.14% 过去一
过去三
自基金
效起至
3.2.2 自
较
注：
各项投 资
的比例 为
政府债 券
其他金 融
4.1 基 金
4.1.1 基
中 银
中银国 际
年
年
合同生
今
基金合同生
按基金合 同
资 比例已达到
为 30-80% ， 持
券 不低于基金
融 工具的投资
金 管理人 及 基
金管 理人及 其
银 基金管理有
际 和美林投资
-20.31%
24.65%
26.62%
效以来基金
中 银
份额累计净 值
（2
同 规定，本 基
到 基金合同 第
持 有全 部权 证
金 资产净值 的
资 比例符合 法
基 金经理 情 况
其管 理基金 的
有 限公司前 身
资 管理合资 组
第
2.48%
1.76%
1.39%
份 额累计净 值
银 蓝筹精选 灵
值 增长率与 业
010 年 2 月 1
基 金自基金合
第 十二部分（
证 的市值不超
的 5% ，投资 于
法 律法规和监
4
况
的 经验
身 为中银国际
组 建（2006 年
中银蓝筹精 选
7 页共 43 页
-15.8
34.8
14.5
值增长率变 动
灵 活配置混合
业 绩比较基准
11 日至 2016
合 同生效起 6
（ 二）的规定
超 过基金资产
于 优质蓝筹上
监 管机构的规
管理人 报
际 基金管理有
年 9 月 29 日
选 灵活配置混
87% 1
7% 1
6% 0
动 及其与同 期
合 型证券投资
准 收益率历史
6 年 6 月 30
个月内 为建 仓
，即本基金投
产 净值的 3%
上 市公司股票
规 定。
报 告
限公司，于
日 美林 投资 管
合 型证券投资 基
1.38%
1.10%
0.97%
期 业绩比较 基
基金
史 走势对比图
日）
仓 期，截至建
投 资组合中股
， 现金 或者 到
票 的资产不低
2004 年 8 月
管 理有限公司
基金 2016 年 半
-4.44%
-10.22%
12.06%
基 准收益率 变
图
建 仓结束时本
股 票资产占基
到 期日在一年
低 于股票资产
月 12 日正 式 成
与贝莱德投资
半 年 度报告
1.10%
0.66%
0.42%
变 动的比
本 基金的
基 金资产
年 以内的
产 的 80% ，
成 立，由
资 管理有中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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限公司合并， 合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ） 。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督管理委员 会批复，同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2016 年 6 月 30 日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长混合型证 券投资基金 、中银收益 混合型
证券投资基 金、中银动 态策略混合 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长混合 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重
指数证券投 资基金、中 银消费主题 混合型证券 投资基金、 中银美丽中 国混合型证 券投资基金 、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银新 回报灵活配置混合型证券投资基金、 中
银互利分级 债券型证券 投资基金、 中银惠利纯 债半年定期 开放债券型 证券投资基 金、中银中 高等级
债券型证券投资基金、 中银理财 21 天债券型证券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中
银活期宝货 币市场基金 、中银多策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银健康生 活混合型证 券投资
基金、中银 聚利分级债 券型证券投 资基金、中 银薪钱包货 币市场基金 、中银产业 债一年定期 开放债
券型证券投 资基金、中 银新经济灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 安心回报半 年定期开放 债券型
证券投资基 金、中银研 究精选灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银恒 利半年定期 开放债券型 证券投
资基金、中 银新动力股 票型证券投 资基金、中 银宏观策略 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资
基金、中银 国有企业债 债券型证券 投资基金、 中银新财富 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新机
遇灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银战略新 兴产业股票 型证券投资 基金、中银 机构现金管 理货币
市场基金、 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利
灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银瑞利灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银珍 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银鑫 利灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银益利灵 活配置混合 型证券投资 基金、
中银裕利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 合利债券型 证券投资基 金、中银腾 利灵活配置 混合型中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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证券投资基 金、中银永 利半年定期 开放债券型 证券投资基 金，同时管 理着多个特 定客户资产 管理投
资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王帅
本基金的基金
经理
2015-07-2
9
- 8
中银基金管理有限公司助理副总
裁（AV P ）, 管理学硕士。2008 年
加入中银基金管理有限公司， 曾任
股票交易员、 研究员、 基金 经理助
理、专户投资经理。2015 年 7 月
至今任中银蓝筹基金基金经理。 具
有 8 年证券 从业年限。 具备基金从
业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金合 同，本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产 ，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系，通 过制度确保 不同投资组 合在 投
资管理活动 中得到公平 对待，严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员
会领导下的 投资决策及 授权制度， 以科学规范 的投资决策 体系，采用 集中交易管 理加强交易 执行环
节的内部控 制，通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现；通过 建立层级完 备的公
司证券池及 组合风格库 ，完善各类 具体资产管 理业务组织 结构，规范 各项业务之 间的关系， 在保证
各投资组合 既具有相对 独立性的同 时，确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有
公平的机会 ；通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程
和结果的有效监督。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国外经济方 面，全球经 济步入较为 稳定但缓慢 的复苏通道 ，美国仍是 表现相对较 好的经济体 。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水 平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9% 左右。上 半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回 落至 51.9 附
近，CPI 同比 增速小幅上行至 0.1% 左 右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月份的服 务业、零售 业和建筑业 信心明显恶 化，消费者 也变得更为 悲观。综合 来看，美国 仍是全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左 右的 区间窄幅波动。
国内经济方 面，在前期“ 稳增长” 政策 刺激及国际 大宗商品价 格阶段性上 行的内外因 素影响 下 ，
经济领先指标整体仍是震荡走弱， 下行压力并未消除。 具体来看， 二季度领先指标制造业 PMI 缓慢
下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0% ，仍 处于较低水平。
从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3% ，6 月出
口增速继续下滑至-4.9% 左右，1-6 月 固定资产投资增速小幅下降至 9.0% 的水平。通胀方面，CPI 通
缩预期有所修正，6 月小 幅下行于 1.9% 的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。
2. 市场回顾
股票市场方面，上半年上证综指下跌 14.74% ， 深成指下跌 17.17% ，创业 板指数下跌 17.92% ，
三大指数均录得较大跌幅，1 月份市场大幅杀跌后，3 月份迎来反弹， 市场逐渐缩小年初的暴跌。 从
行业上看， 食品饮料、 有色金属、 银行和家电 跌幅较小， 相对收益明 显。传媒、 交通运输板 块、休
闲服务板块跌幅较大。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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3. 运行分析
报告期内， 本基金在大 类资产配置 的基础上， 仍然坚持寻 找经济转型 升级过程中 高成长的高 景
气行业，二季度加大了对新能源、养殖、大健康等领域的配置。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金的单位净值为 1.244 元， 本基 金的累计单位净值为 1.264 元。 报
告期内本基金份额净值增长率为-17.01% ，同期业 绩比较基准收益率为-8.40% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望未来， 全球经济有 望在美国经 济的拉动下 维持缓慢复 苏的态势， 但受制于美 联储货币政 策
加息预期反 复叠加英国 公投脱欧冲 击，国际资 本流出新兴 市场经济体 的压力可能 抬升，新兴 市场金
融体系稳定 性面临考验 。鉴于对当 前经济和通 胀增速的判 断，经济增 速下滑压力 仍未消退， 但财政
政策放松有望继续， 加之货币政策转向稳健偏松， 或将对下半年经济形成一定程度的托底效应。 2016
年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进结构性改革的攻坚之年。2016 年及今后 一个
时期，要适 度扩大总需 求，加强供 给侧结构性 改革，实施 相互配合的 政策支柱。 宏观政策要 稳，就
是要为结构 性改革营造 稳定的宏观 经济环境。 积极的财政 政策要加大 力度，实行 减税政策， 阶段性
提高财政赤字率。 预计 2016 年下半年 财政政策力度将有所增大， 货币政策可能稳健偏松操作， 宏观
调控更注重引导经济增速平稳放缓，产业结构进一步提质、增效、升级。
上半年经济 形势预期有 所下滑，宏 观政策稳增 长力度有所 弱化：在“三 去、一降、 一补” 的供给
侧结构性改 革思路主导 下，上半年 房市销量和 价格增速可 能阶段性到 达顶部；上 半年物价表 现符合
预期， 通胀风险有所降低； 上半年货币政策保持稳健。 预计 2016 年下 半年宏观调控政策整体保持稳
定，财政货 币政策宽松 以托底经济 的概率较大 。下半年固 定资产投资 增速整体仍 有下行压力 ，基建
投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手；货币政策将阶段性转向稳健偏松，
下半年股市 将更多基于 改革预期以 及流动性稳 健偏松等多 因素支持， 市场或仍出 现波动上涨 走
势，我们将积极把握结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 投资管理部 、风险管理 部、基
金运营部、 法律合规部 和信息披露 相关人员担 任委员会委 员。估值委 员会委员具 备应有的经 验、专
业胜任能力 和独立性， 分工明确， 在上市公司 研究和估值 、基金投资 、投资品种 所属行业的 专业研中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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究、估值政 策、估值流 程和程序、 基金的风险 控制与绩效 评估、会计 政策与基金 核算以及相 关事项
的合法合规 性审核和监 督等各个方 面具备专业 能力和丰富 经验。估值 委员会严格 按照工作流 程诚实
守信、勤勉 尽责地讨论 和决策估值 事项。日常 估值项目由 基金运营部 严格按照新 会计准则、 证监会
相关规定和 基金合同关 于估值的约 定执行。当 经济环境和 证券市场发 生重大变化 时，针对特 殊估值
工作，按照 以下工作流 程进行：由 公司估值委 员会依据行 业协会提供 的估值模型 和行业做法 选定与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行
测算，并对 确认产生影 响的品种根 据前述估值 模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以
进行估值处 理，待清算 人员复核后 ，将估值结 果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊
情形，可由 基金经理做 出提示，并 由研究员提 供估值研究 报告，交估 值委员会审 议，同时按 流程对
外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 30% 。本报告期期末可供分配利润为
53,243,485.04 元，未进行 收益分配。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日基 金份额持有 人数量不满 二百人或者 基金资产净 值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
托管人声明 ，在本报告 期内，基金 托管人— 招 商银行股份 有限公司不 存在任何损 害基金份额 持
有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 ，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 基金管理人 在投资运作 、基金资产 净值的计算 、利润分配 、基金份额 申购赎回价 格
的计算、基 金费用开支 等问题上， 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行为， 严格遵守了 《中华中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本半年度报 告中财务指 标、净值表 现、财务会 计报告、利 润分配、投 资组合报告 等内容真实 、
准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 9,993,879.12 23,800,517.69
结算备付金
1,625,354.07 2,518,048.95
存出保证金
195,901.37 233,551.81
交易性金融资产 6.4.7.2 236,335,174.88 277,121,417.72
其中：股票投资
216,351,174.88 247,091,417.72
基金投资
--
债券投资
19,984,000.00 30,030,000.00
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 30,000,000.00 35,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 112,560.40 473,737.85
应收股利
--
应收申购款
2,567.99 11,264.81
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
278,265,437.83 339,158,538.83
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
5,291,587.79 8,639,256.21
应付赎回款
127,216.05 205,858.73
应付管理人报酬
326,347.34 421,345.42中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应付托管费
54,391.19 70,224.23
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 743,656.45 984,030.89
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 188,247.89 69,392.36
负债合计
6,731,446.71 10,390,107.84
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 218,290,506.08 219,358,794.52
未分配利润 6.4.7.10 53,243,485.04 109,409,636.47
所 有 者 权益合 计
271,533,991.12 328,768,430.99
负债和所 有 者权益总 计
278,265,437.83 339,158,538.83
注： 报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 基金份额净值 1.244 元， 基金份额总额 218,290,506.08 份。
6.2 利润表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-51,842,090.29 157,485,202.93
1. 利息收入
741,780.641,775,517.06
其中：存款利息收入 6.4.7.11 103,101.52 172,388.18
债券利息收入
364,339.17 1,581,589.54
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
274,339.95 21,539.34
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-45,022,227.10 160,372,059.77
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -45,586,346.90 151,849,447.69
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 17,250.00 6,421,655.54
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 546,869.80 2,100,956.54
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -7,574,931.47 -4,758,750.49
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 13,287.64 96,376.59中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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减：二、 费 用
4,282,917.29 6,531,403.73
1 ．管理人报 酬
1,968,919.854,273,290.49
2 ．托管费
328,153.25712,215.05
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,786,450.811,333,081.69
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.19 199,393.38 212,816.50
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-56,125,007.58 150,953,799.20
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-56,125,007.58 150,953,799.20
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
219,358,794.52 109,409,636.47 328,768,430.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -56,125,007.58 -56,125,007.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-1,068,288.44 -41,143.85 -1,109,432.29
其中：1. 基金 申购款 15,195,957.67 3,193,409.67 18,389,367.34
2. 基金赎回款 -16,264,246.11 -3,234,553.52 -19,498,799.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
218,290,506.08 53,243,485.04 271,533,991.12
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
554,872,426.45 124,823,703.94 679,696,130.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 150,953,799.20 150,953,799.20中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-274,188,154.46 -118,195,431.86 -392,383,586.32
其中：1. 基金 申购款 38,967,756.35 22,962,327.91 61,930,084.26
2. 基金赎回款 -313,155,910.81 -141,157,759.77 -454,313,670.58
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
280,684,271.99 157,582,071.28 438,266,343.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“ 本基 金”) ， 系经中国证券监督管理委员
会（以 下简 称“ 中 国 证监会” ） 证 监许可[2009]1425 号文 《关 于核准 中银 蓝筹精 选灵 活配置 混合 型证
券投资基金 募集的批复 》的核准， 由基金管理 人中银基金 管理有限公 司向社会公 开发行募集 ，基金
合同于 2010 年 2 月 11 日 正式生效，首次设立募集规模为 6,183,631,055.91 份基金份额 。本基金为
契约型开放 式，存续期 限不定。本 基金的基金 管理人为中 银基金管理 有限公司， 注册登记机 构为中
国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 、上市的股 票、债券、 货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益 率×60% + 上 证国债指数收益率×40% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其 后颁布的应 用指南、解 释以及其他 相关规定（ 以下合称“企 业会计准则” ）编制，同 时，
在具体会计 核算和信息 披露方面， 也参考了中 国证券投资 基金业协会 修订的《证 券投资基金 会计核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年上半年度 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说明
本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规 定，股权分 置改革过程 中因非流通 股股东向流 通股股东支 付对价而发 生的股权转 让，暂
免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运 用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部 、国家税务 总局财税[2008]1 号文《关 于企业所得 税若干优惠 政策的通知 》的规定 ，
对证券投资 基金从证券 市场中取得 的收入，包 括买卖股票 、债券的差 价收入，股 权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》的规定 ，对基金取 得的股票的 股息、红利 收入，债券 的利息收入 、储蓄存款 利息收入， 由上市
公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部 、国家税务 总局、中国 证监会财税[2012]85 号文《关于实施 上市公司股 息红利差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 9,993,879.12
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,993,879.12
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 205,647,567.80216,351,174.8810,703,607.08
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 19,967,386.30 19,984,000.00 16,613.70中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 19 页共 43 页
合计 19,967,386.30 19,984,000.00 16,613.70
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 225,614,954.10 236,335,174.88 10,720,220.78
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
上交所市场 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,205.22
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 731.40
应收债券利息 99,747.95
应收买入返售证券利息 7,787.49
应收申购款利息 0.14
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 88.20
合计 112,560.40
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 743,656.45中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 20 页共 43 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 743,656.45
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 234.51
预提费用 188,013.38
其他 -
合计 188,247.89
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 219,358,794.52 219,358,794.52
本期申购 15,195,957.67 15,195,957.67
本期赎回（以“-” 号填列 ） -16,264,246.11 -16,264,246.11
本期末 218,290,506.08 218,290,506.08
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 194,671,727.49-85,262,091.02109,409,636.47
本期利润 -48,550,076.11-7,574,931.47-56,125,007.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-819,516.73 778,372.88 -41,143.85
其中：基金申购款 11,967,314.39 -8,773,904.72 3,193,409.67
基金赎回款 -12,786,831.12 9,552,277.60 -3,234,553.52
本期已分配利润 ---
本期末 145,302,134.65-92,058,649.6153,243,485.04
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 82,698.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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结算备付金利息收入 18,383.43
其他 2,019.55
合计 103,101.52
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 585,807,154.23
减：卖出股票成本总额 631,393,501.13
买卖股票差价收入 -45,586,346.90
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
30,789,000.00
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
29,982,750.00
减：应收利息总额 789,000.00
买卖债券差价收入 17,250.00
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 546,869.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 546,869.80
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -7,574,931.47
——股票投资 -7,544,295.17
——债券投资 -30,636.30
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -7,574,931.47
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 12,352.90
转换费收入 934.74
合计 13,287.64
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,786,450.81
银行间市场交易费用 0.00
合计 1,786,450.81
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行间账户维护费 18,000.00
银行汇划费 1,580.00
其他 800.00
合计 199,393.38
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“ 中银证 券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金管理人的控股股东、 基金销售机构
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
中银证券 214,709,656.8418.00%14,872,765.32 1.93%
6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
中银证券 103,000,000.006.92% - -
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中银证券 197,338.3518.02% 174,176.70 23.42%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
中银证券 13,540.051.95% 322,675.34 4.20%
注：1 、 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,968,919.85 4,273,290.49
其中：支付销售机构的客户维护费 342,079.14 753,741.99
注： 支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 328,153.25 712,215.05
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 9,993,879.12 82,698.54
66,266,920.1
6
165,787.01
合计 9,993,879.1282,698.54
66,266,920.1
6
165,787.01
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98 2,136
27,725
.28
27,725
.28
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 6,353 22,044.91 132,904.76 -
00228
9
*ST 宇
顺
2016-04
-29
重大资
产重组
28.88- -307,2007,887,262.008,871,936.00-
00269
1
冀凯股
份
2016-02
-23
重大事
项停牌
26.46
2016-0
7-26
23.23 275,500 6,894,812.00 7,289,730.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要包括股 票投资和债 券投资等。 本基金在日 常经营活动 中面临的相 关
的风险主要 包括信用风 险、流动性 风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从事风 险管理的主 要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险
和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险可能 性很小；在 银行间
同业市场进 行交易前均 对交易对手 进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风 险 。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2015 年
12 月 31 日：0%) 。
6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资
未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金 而言，体现 在所持金融 工具变现的 难易程度。 本基金的流 动性风险一 方面来自于 基金份
额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处的交 易市场不活 跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受
限制不能自 由转让的情 况外，其余 均能以合理 价格适时变 现。此外， 本基金可通 过卖出回购 金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到 期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约 到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 的大部分金 融资产和金 融负债不计 息，因此本 基金的收入 及经营活动 的现金流量 在
很大程度上 独立于市场 利率变化。 本基金持有 的利率敏感 性资产主要 为银行存款 、结算备付 金及债
券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,993,879.12 - - -9,993,879.12
结算备付金 1,625,354.07 - - -1,625,354.07
存出保证金 195,901.37 - - -195,901.37
交易性金融资产 19,984,000.00 - -216,351,174.88
236,335,174.8
8
买入返售金融资
产
30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -112,560.40112,560.40
应收股利 -----
应收申购款 - - -2,567.992,567.99
资产总计 61,799,134.56 - -216,466,303.27
278,265,437.8
3
负债
卖出回购金融资
产款
-----
应付证券清算款 - - -5,291,587.795,291,587.79
应付赎回款 - - -127,216.05127,216.05
应付管理人报酬 - - -326,347.34326,347.34
应付托管费 - - -54,391.1954,391.19
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - -743,656.45743,656.45中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
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应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - -188,247.89188,247.89
负债总计 - - -6,731,446.71
6,731,446.7
1
利率敏感度缺口 61,799,134.56 - -209,734,856.56271,533,991.1
2
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,800,517.69 - - -23,800,517.69
结算备付金 2,518,048.95 - - -2,518,048.95
存出保证金 233,551.81 - - -233,551.81
交易性金融资产 30,030,000.00 - -247,091,417.72
277,121,417.7
2
买入返售金融资
产
35,000,000.00 - - - 35,000,000.00
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -473,737.85473,737.85
应收股利 -----
应收申购款 - - -11,264.8111,264.81
资产总计 91,582,118.45 - -247,576,420.38
339,158,538.8
3
负债
卖出回购金融资
产款
---- -
应付证券清算款 - - -8,639,256.21 8,639,256.21
应付赎回款 - - -205,858.73 205,858.73
应付管理人报酬 - - -421,345.42 421,345.42
应付托管费 - - -70,224.23 70,224.23
应付销售服务费 --- - -
应付交易费用 - - -984,030.89 984,030.89
应交税费 ---- -
应付利息 ---- -
应付利润 ---- -
其他负债 - - -69,392.36 69,392.36
负债总计 - - -10,390,107.8410,390,107.84
利率敏感度缺口 91,582,118.45 - -237,186,312.54
328,768,430.9
9
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页共 43 页
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 7.36%
（2015 年 12 月 31 日：9.13% ），银 行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期
存款利率或 相对固定的 利率计息， 假定利率变 动仅影响该 类资产的未 来收益，而 对其本身的 公允价
值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过 投资组合的 分散化降低 其他价格风 险。本基金 的股票资产 为基金资产 的 30%-80% ，
其中， 基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ， 基金持有的现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金投资于优质蓝筹上市公司股票的资产不低于股票资产
的 80% 。此 外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金 进行风险度 量，通过特 定指标测试 本基金面临 的潜在价格 风险，及时 可靠地对风 险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 216,351,174.88 79.68247,091,417.7 75.16中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页共 43 页
2
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资 19,984,000.00 7.3630,030,000.00 9.13
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 236,335,174.8887.04
277,121,417.7
2
84.29
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 2,033 增加约 2,203
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 2,033 减少约 2,203
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 216,351,174.88 77.75
其中：股票 216,351,174.88 77.75
2 固定收益投资 19,984,000.00 7.18
其中：债券 19,984,000.00 7.18
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 30,000,000.00 10.78
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 11,619,233.19 4.18
7 其他各项资产 311,029.760.11中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页共 43 页
8 合计 278,265,437.83100.00
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 25,718,285.06 9.47
B 采矿业 --
C 制造业 164,613,788.58 60.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 132,904.76 0.05
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 7,517,699.00 2.77
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,311.40 0.02
J 金融业 18,290,059.98 6.74
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 216,351,174.88 79.68
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300147 香雪制药 820,070 12,079,631.10 4.45
2 300439 美康生物 324,600 11,679,108.00 4.30
3 002299 圣农发展 377,700 9,782,430.00 3.60
4 002035 华帝股份 389,466 9,534,127.68 3.51
5 601799 星宇股份 203,733 9,335,046.06 3.44
6 002533 金杯电工 691,800 9,290,874.00 3.42
7 002664 信质电机 271,446 9,234,592.92 3.40
8 000969 安泰科技 657,500 9,224,725.00 3.40中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页共 43 页
9 600000 浦发银行 589,220 9,174,155.40 3.38
10 601328 交通银行 1,619,166 9,115,904.58 3.36
11 002289 *ST 宇顺 307,200 8,871,936.00 3.27
12 600006 东风汽车 968,733 8,592,661.71 3.16
13 002599 盛通股份 236,589 8,474,617.98 3.12
14 000957 中通客车 179,493 8,148,982.20 3.00
15 002458 益生股份 184,600 8,087,326.00 2.98
16 600869 智慧能源 776,267 7,995,550.10 2.94
17 002108 沧州明珠 307,500 7,964,250.00 2.93
18 002234 民和股份 266,866 7,848,529.06 2.89
19 002167 东方锆业 710,400 7,778,880.00 2.86
20 300014 亿纬锂能 177,300 7,657,587.00 2.82
21 002245 澳洋顺昌 588,700 7,517,699.00 2.77
22 002691 冀凯股份 275,500 7,289,730.00 2.68
23 002048 宁波华翔 247,100 5,651,177.00 2.08
24 600563 法拉电子 116,700 5,312,184.00 1.96
25 600885 宏发股份 122,879 3,773,614.09 1.39
26 601777 力帆股份 226,959 2,671,307.43 0.98
27 002074 国轩高科 57,326 2,262,657.22 0.83
28 300054 鼎龙股份 56,643 1,417,207.86 0.52
29 601611 中国核建 6,353 132,904.76 0.05
30 601127 小康股份 3,560 84,977.20 0.03
31 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
32 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
33 300518 盛讯达 1,046 49,005.10 0.02
34 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
35 603958 哈森股份 2,037 29,536.50 0.01
36 601966 玲珑轮胎 2,136 27,725.28 0.01
37 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
38 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
39 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
40 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600756 浪潮软件 17,346,719.79 5.28
2 002245 澳洋顺昌 16,675,791.02 5.07
3 002234 民和股份 16,456,485.88 5.01中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页共 43 页
4 300439 美康生物 14,748,433.86 4.49
5 002458 益生股份 14,220,924.28 4.33
6 300280 南通锻压 13,411,916.72 4.08
7 002664 信质电机 13,180,608.45 4.01
8 300014 亿纬锂能 13,134,176.95 3.99
9 600718 东软集团 12,089,569.00 3.68
10 300147 香雪制药 11,552,856.29 3.51
11 002299 圣农发展 9,438,356.93 2.87
12 002244 滨江集团 9,370,271.00 2.85
13 000969 安泰科技 9,327,318.35 2.84
14 002533 金杯电工 9,206,888.77 2.80
15 600000 浦发银行 9,198,716.00 2.80
16 601328 交通银行 9,122,109.58 2.77
17 300136 信维通信 8,888,171.46 2.70
18 002357 富临运业 8,799,458.63 2.68
19 002035 华帝股份 8,730,419.19 2.66
20 601799 星宇股份 8,626,174.25 2.62
21 000034 神州数码 8,533,131.00 2.60
22 000971 高升控股 8,425,358.71 2.56
23 600869 智慧能源 8,413,072.66 2.56
24 000957 中通客车 8,286,330.80 2.52
25 002599 盛通股份 8,223,627.00 2.50
26 002019 亿帆鑫富 8,101,377.50 2.46
27 600865 百大集团 8,026,533.00 2.44
28 002289 *ST 宇顺 7,887,262.00 2.40
29 300420 五洋科技 7,828,242.00 2.38
30 002050 三花股份 7,774,638.26 2.36
31 002167 东方锆业 7,610,697.50 2.31
32 000829 天音控股 7,608,445.00 2.31
33 600885 宏发股份 7,576,702.00 2.30
34 600987 航民股份 7,423,294.50 2.26
35 300073 当升科技 7,379,686.00 2.24
36 600006 东风汽车 7,359,390.00 2.24
37 002074 国轩高科 7,330,351.75 2.23
38 600338 西藏珠峰 7,300,836.00 2.22
39 002635 安洁科技 7,256,971.80 2.21
40 002108 沧州明珠 7,110,465.76 2.16
41 002165 红宝丽 7,072,813.00 2.15
42 000069 华侨城A 6,979,210.00 2.12
43 600386 北巴传媒 6,920,719.00 2.11
44 300115 长盈精密 6,919,384.00 2.10
45 002691 冀凯股份 6,894,812.00 2.10
46 601777 力帆股份 6,779,698.00 2.06
47 002292 奥飞娱乐 6,733,668.71 2.05中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页共 43 页
48 000750 国海证券 6,691,782.46 2.04
49 002364 中恒电气 6,591,562.00 2.00
注：“ 买入金 额” 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002019 亿帆鑫富 17,539,044.39 5.33
2 300280 南通锻压 15,920,745.82 4.84
3 600718 东软集团 15,796,211.22 4.80
4 600756 浪潮软件 14,890,831.76 4.53
5 600706 曲江文旅 14,144,141.26 4.30
6 002405 四维图新 11,940,563.25 3.63
7 300147 香雪制药 11,554,594.53 3.51
8 002245 澳洋顺昌 10,507,991.71 3.20
9 002659 中泰桥梁 10,023,791.90 3.05
10 002234 民和股份 10,005,481.00 3.04
11 300136 信维通信 9,764,537.32 2.97
12 300113 顺网科技 9,455,765.90 2.88
13 002244 滨江集团 9,354,339.30 2.85
14 000829 天音控股 8,915,742.33 2.71
15 300073 当升科技 8,614,612.99 2.62
16 600865 百大集团 8,253,613.01 2.51
17 002668 奥马电器 8,058,002.41 2.45
18 300420 五洋科技 7,958,074.85 2.42
19 002357 富临运业 7,854,784.13 2.39
20 002050 三花股份 7,812,652.15 2.38
21 600158 中体产业 7,715,679.60 2.35
22 002165 红宝丽 7,640,155.16 2.32
23 000411 英特集团 7,516,787.94 2.29
24 000971 高升控股 7,500,049.92 2.28
25 600271 航天信息 7,493,777.16 2.28
26 000034 神州数码 7,482,310.72 2.28
27 002635 安洁科技 7,381,526.31 2.25
28 002290 禾盛新材 7,267,650.92 2.21
29 600338 西藏珠峰 7,128,587.80 2.17
30 300115 长盈精密 7,090,368.24 2.16
31 300310 宜通世纪 7,071,604.07 2.15
32 300100 双林股份 6,994,191.63 2.13
33 600112 天成控股 6,928,678.60 2.11
34 002172 澳洋科技 6,923,893.74 2.11中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 36 页共 43 页
35 002699 美盛文化 6,818,681.40 2.07
36 601567 三星医疗 6,812,257.23 2.07
37 002667 鞍重股份 6,769,730.12 2.06
38 000069 华侨城A 6,641,197.87 2.02
39 000750 国海证券 6,593,364.00 2.01
40 002364 中恒电气 6,578,812.00 2.00
注：“ 卖出金 额” 按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 608,197,553.46
卖出股票的收入（成交）总额 585,807,154.23
注：“ 买入股 票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 19,984,000.007.36
其中：政策性金融债 19,984,000.00 7.36
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债（可交换债） --
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 19,984,000.007.36
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 160304 16 进出 04 200,000 19,984,000.00 7.36
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 37 页共 43 页
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.12015 年 9 月 30 日 ，香雪制药（300147.SZ ）子公司广东九极生物科技有限公司（以下简称“ 九
极生物” ） 报表数据与实际差异较大。 具体包括以下两个方面： 一是存货收发管理混乱， 九极生物存
在大量发出 商品未及时 结转成本、 外购商品未 暂估入账等 情况，导致 成本结转与 实际差异较 大，多
种存货的数量及金额账实不符。二是收入未及时确认。2015 年九极生物 新增第三方支付平台“ 快钱”
账户收款方 式。九极生 物利用“快钱” 账户未纳入 银行账户管 理的特征， 对其收取的 个人直销客 户货
款不确认收 入，形成账 外资金。月 末九极生物 根据需要， 将部分收款 转入银行账 户后才确认 收入，
并结转相应存货发出成本。 九极生物存货及收入核算错误导致公司已披露的 2015 年 一季报少计部分
营业利润。 上述行为不符合 《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 40 号） 第二条、 《企业会计
准则——基本准则》 第十七条、 第十九条、 第三十二条和 《企业会计准则第 14 号——收入》 第四条
的要求。 根据 《上市公司信息披露管理办法》 第五十九条的规定， 中国证券监督管理委员会广东监
管局对公司 予以警示。 我们基于长 期看好香雪 制药在中药 领域的产业 布局而买入 该股票，该 事项对
香雪制药当期业绩影响较小，且公司积极整改，加强了内部流程，风险可控。
报告期内， 本基金投资 的前十名证 券的其余九 名证券的发 行主体没有 被监管部门 立案调查或 在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 38 页共 43 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 195,901.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 112,560.40
5 应收申购款 2,567.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 311,029.76
7.12.4 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
7,908 27,603.76 7,032,336.033.22%211,258,170.05 96.78%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 60,450.80 0.0277%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 39 页共 43 页
单位：份
基金合同生效日（2010 年 2 月 11 日 ）基金份额总额 6,183,631,055.91
本报告期期初基金份额总额 219,358,794.52
本报告期基金总申购份额 15,195,957.67
减：本报告期基金总赎回份额 16,264,246.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 218,290,506.08
10
重大事件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内， 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过， 选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。 经本基金管理人 2016 年 第二次股东会会议审议通过， 选举曾 仲诚 （Paul Tsang ）
先生担任公司董事， 葛岱炜 （David Graham ） 先生 不再担任公司董事。 上述事项已报相关机构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 -- -- -
渤海证券 1 -- -- -
首创证券 1 -- -- -
瑞银证券 1 -- -- - 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 40 页共 43 页
中金公司 1 -- -- -
齐鲁证券 1 -- -- -
光大证券 1 -- -- -
国金证券 2 -- -- -
东兴证券 1 -- -- -
浙商证券 1 -- -- -
华泰证券 1 -- -- -
国联证券 1 -- -- -
招商证券 1 -- -- -
华信证券 1 -- -- -
广发证券 1 -- -- -
长江证券 1 -- -- -
天风证券 1 -- -- -
中信建投证券 1 -- -- -
申银万国 1 -- -- -
宏源证券 1 -- -- -
民生证券 1 339,633,951.22 28.47% 309,508.81 28.47% -
东方证券 1 284,377,409.26 23.84% 264,840.06 23.84% -
中银证券 2 214,709,656.84 18.00% 197,338.35 18.00% -
方正证券 1 166,093,610.98 13.92% 151,361.41 13.92% -
兴业证券 1 155,399,937.80 13.03% 141,616.86 13.03% -
国信证券 1 21,342,598.81 1.79% 19,449.51 1.79% -
中信证券 2 7,418,505.21 0.62% 6,908.69 0.62% -
安信证券 1 4,061,681.00 0.34% 3,782.63 0.34% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （ 证监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券 商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用
交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页共 43 页
渤海证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东方证券 - -
1,365,000,
000.00
91.73% - -
中银证券 - -
103,000,0
00.00
6.92% - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - -
20,000,00
0.00
1.34% - -
安信证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公开募集证券投资基金申购、 赎
回、转换、定期定额投资等业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-01-04
2
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公募基金申购、 赎回、 转换、 定
期定额投资等业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-01-07
3
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-01-09
4 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 《上海证券报》 、 《中国 证 2016-01-22 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 42 页共 43 页
2015 年第 4 季度报告 券报》www.bocim.com
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-02-23
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-02-27
7
中银基金管理有限公司关于在中国银行调整
基金定期定额申购限额的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-03-10
8
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度 报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-03-25
9
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度 报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-03-25
10
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-04-21
11
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-04-29
12
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-05-13
13
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-05-13
14
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-05-26
15
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-05-26
16
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台快速赎回业务规则的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-05-26
17
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加民生银行直销银行基金通平台基金申购手
续费费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-05-27
18
关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购
业务优惠费率的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-06-28
19
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续
费费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-06-28
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》www.bocim.com
2016-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《中银蓝 筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银蓝 筹精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银蓝 筹精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ； 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 43 页共 43 页
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
