中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
中 银 纯债 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 ......................................................................................... 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42
中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银纯 债债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 中银纯 债债 券
基金主 代码 380005
交易代 码 380005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,521,192,103.80 份
下属分 级基 金的 基金 简称 中银纯 债债 券 A 中银纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 380005 380006
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,431,445,256.45 份 3,089,746,847.35 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 管 理 人在严 格控 制风 险和 维持 基金资 产安 全性 的基 础
上， 通 过对 各类 债券 品种 积 极主动 的管 理， 追求 基金 资 产的长 期稳 定增 值，
力求获 得高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 投资 策略 ， 在 严格 控制 风险 的前
提下， 实现 风险 和收 益的 最佳配 比。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 本 基金 的预
期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
深圳市 深南 大道7088 号招商
银行大 厦
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 白志中 李建红 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
中银纯 债债 券 A 中银纯 债债 券 C
本期已 实现 收益 116,062,279.33 64,299,405.82
本期利 润 84,225,563.50 58,892,466.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0175 0.0241
本期加 权平 均净 值利 润率 1.53% 2.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.57% 1.79%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银纯 债债 券 A 中银纯 债债 券 C
期末可 供分 配利 润 367,014,521.56 156,993,030.72
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0676 0.0508
期末基 金资 产净 值 6,103,732,573.36 3,418,996,006.04
期末基 金份 额净 值 1.124 1.107
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
中银纯 债债 券 A 中银纯 债债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 22.50% 20.83%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
中银纯债债券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.81% 0.05% 0.36% 0.04% 0.45% 0.01%
过去三 个月 0.81% 0.07% -0.52% 0.07% 1.33% 0.00%
过去六 个月 1.57% 0.07% -0.21% 0.07% 1.78% 0.00%
过去一 年 5.60% 0.06% 2.74% 0.07% 2.86% -0.01%
过去三 年 18.36% 0.13% 5.74% 0.09% 12.62% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
22.50% 0.12% 6.64% 0.09% 15.86% 0.03%
中银纯债债券 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.73% 0.06% 0.36% 0.04% 0.37% 0.02%
过去三 个月 0.82% 0.07% -0.52% 0.07% 1.34% 0.00%
过去六 个月 1.79% 0.07% -0.21% 0.07% 2.00% 0.00%
过去一 年 5.62% 0.06% 2.74% 0.07% 2.88% -0.01%
过去三 年 16.97% 0.12% 5.74% 0.09% 11.23% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
20.83% 0.12% 6.64% 0.09% 14.19% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日）
中银纯 债债 券 A 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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中银纯 债债 券 C
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 对债 券类 资产的 投资 比例 不低 于
基金资 产 的 80% ， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ，合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ” ）。2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券
监督管理委员会批复，同 意中国银行股份有限公司 直接控股中银基金。公司 注册地为中国上海市，
注册资 本为 一亿 元人 民币 ，其中 中国 银行 拥有 83.5 ％的股 权， 贝莱 德投 资管 理拥有 16.5 ％的 股权 。
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本管理 人共 管理 六十 六只 开放式 证券 投资 基金 ：中 银中国 精选 混合 型开 放
式证券投资基金、中银货 币市场证券投资基金、中 银持续增长混合型证券投 资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动 态策略混合型证券投资基 金、中银稳健增利债券型 证券投资基金、中银行
业优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、中 银中 证 100 指数 增强 型证券 投资 基 金、中 银蓝 筹精 选灵 活
配置混合型证券投资基金 、中银价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中 银稳健双利债券型证券
投资基 金、 中银 全球 策略 证券投 资基 金（FOF ）、上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基
金、中银转债增强债券型 证券投资基金、中银中小 盘成 长混合型证券投资基 金、中银信用增利债券
型证券 投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基金(LOF) 、 中银主题 策 略混合 型证 券投 资基 金、
中银保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 、中 银理 财 60 天 债券 型发 起 式
证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 7 天 债券 型证 券投 资基金 、 中 银理 财 30 天
债券型证券投资基金、中 银稳健添利债券型发起式 证券投资基金、中银标普 全球精选自然资源等权
重指数证券投资基金、中 银消费主题混合型证券投 资基金、中银美丽中国混 合型证券投资基金、中
银盛利 纯债 一年 定期 开放 债券型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 中 银新 回报 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、
中银互利分级债券型证券 投资基金、中银惠利纯债 半年定期开放债券型证券 投资基金、中银中高等
级债券 型证 券投 资基 金、 中银理 财 21 天债 券型 证券 投资基 金、 中银 优秀 企业 混合型 证券 投资 基金 、
中银活期宝货币市场基金 、中银多策略灵活配置混 合型证券投资基金、中银 健康生活混合型证券投
资基金、中银聚利分级债 券型证券投资基金、中银 薪钱包货币市场基金、中 银产业债一年定期开放
债券型证券投资基金、中 银新经济灵活配置混合型 证券投资基金、中银安心 回报半年定期开放债券
型证券投资基金、中银 研 究精选灵活配置混合型证 券投资基金、中银恒利半 年定期开放债券型证券
投资基金、中银新动力股 票型证券投资基金、中银 宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金、中银新
趋势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 中 银智 能制 造 股票型 证券 投资 基金 、 中 银互联 网+ 股 票型 证券 投
资基金、中银国有企业债 债券型证券投资基金、中 银新财富灵活配置混合型 证券投资基金、中银新中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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机遇灵活配置混合型证券 投资基金、中银战略新兴 产业股票型证券投资基金 、中银机构现金管理货
币 市场 基金、 中银 美元 债债 券型 证券投 资基 金(QDII) 、 中银 稳进 保本混 合型 证券 投资 基金、 中银宝
利灵活配 置混合型证券投 资基金、中银瑞利灵活配 置混合型证券投资基金、 中银珍利灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 中银 鑫利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 中 银益 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金
经理、 中银 盛
利纯债 基金 基
金经理 、中 银
添利基 金基 金
经理、 中银 新
趋势基 金基 金
经理、 中银 聚
利分级 基金 基
金经理
2014-12-3
1
- 7
应用数 学硕 士。 曾 任上 海浦 东发展
银行总 行金 融市 场部 高级 交易员。
2014 年加入 中银基 金管 理 有限公
司，曾担任固定收益基金经理助
理。 2014 年 12 月 至今 任中 银纯债
基金基 金经 理， 2014 年 12 月至今
任 中 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 12 月 至今 任中 银盛 利纯 债基金
（LOF ）基金经 理,2015 年 5 月至
今任中银新趋势基金基金经理，
2015 年 6 月 任今 任中 银聚 利分级
债券基 金基 金经 理。 具 有 7 年证券
从业年 限。 具备 基金 从业 资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关
法律法 规的 规定 ， 严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会颁布的《 证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》， 公司制定了《中银中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金管理有限公司公平交 易管理办法》，建立了《 新股询价申 购和参与公开 增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、 《集中交易管理办法》等 公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得 到公平对待，严格防范不 同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资 决策及授权制度，以科学 规范的投资决策体系，采 用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制， 通过工作制度、流程和技 术手段保证公平交易原则 的实现；通过建立层级
完备的 公司 证券 池及 组合 风格库 ， 完善 各类 具体 资产 管理业 务组 织结 构 ， 规 范各 项业务 之间 的关 系 ，
在保证各投资组合既具有 相对独立性的同时，确保 其在 获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过 对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交
易过程 和结 果的 有效 监督 。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场整 体改 善， 失
业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附
近，CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右； 不过 ，受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ，欧盟 统计 局数 据显 示
6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化， 消费者也变得更为悲观。 综合来看，美国仍是全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ，受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看， 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢
下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ，同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ，仍 处于 较低 水平。
从经济 增长 动力 来看 ，拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主：1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ，6 月出
口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右，1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ，CPI 通中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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缩预期 有所 修正 ，6 月小幅 下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6%
左右。
2. 市 场回 顾
整 体 来 看 ， 上 半 年 债 市 整 体 呈 现 出 先 涨 后 跌 的 震 荡 走 势 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨
0.27% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 1.03% ， 中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.27% ； 二 季度 中债 总全
价指数 下 跌 0.70% ， 中债 银行间 国债 全价 指数 下 跌 1.24% ， 中债 企业 债总 全价 指数下 跌 2.10% 。 反 映
在收益率曲线上，上半年 收益率曲线经历了由陡变 平的变化。其中，一季度 10 年期国债收益率从
2.82%上行至 2.84% ，10 年 期金融 债 （ 国开 ） 收 益率 从 3.13% 上 行至 3.24% ； 二 季度，10 年 期国 债收
益率 从 2.84% 的 水平下 行 了 0.08 个 BP ，10 年期 金 融债（ 国开 ）收 益率 从 3.24% 下行 5.53 个 BP 至
3.19% 。 货 币市 场方 面 ， 上 半年央 行货 币政 策整 体保 持稳健 ， 资金 面呈 现先 紧后 松、 整体 中性 的格 局 。
其中一 季度 ， 银行 间 7 天 回购利 率均 值 在 2.46% 左 右， 较上 季度 均值 上行 5bp ，1 天回 购加 权平 均利
率均值 在 2.02% 左 右， 较 上季度 均值 上升 18bp ；二 季度， 银行 间 1 天 回购 利 率从 2.20%下行 8.63 个
BP 至 2.12% ，7 天 回购 加 权平均 利率 从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。
3. 运 行分 析
上半年债券市场小幅震荡 ，本基金业绩表现好于比 较基准。策略上，我们适 当提高债券资产久
期和杠杆比例，重点配置 中短期限、中高评级信用 债，提高中长久期利率债 券比例，积极参与波段
机会， 提升 基金 的业 绩表 现，使 组合 业绩 维持 平稳 增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
中银纯 债 A ： 截至 2016 年 06 月 30 日为 止， 本基 金的单 位净 值 为 1.124 元 ， 本基 金的 累计 单位
净值 为 1.224 元 。报 告期 内本基 金份 额净 值增 长率 为 1.57% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.21% 。
中银纯 债 C ：截 至 2016 年 06 月 30 日为 止， 本基 金 的单位 净值 为 1.107 元 ， 本基金 的累 计单 位
净值 为 1.207 元 。报 告期 内本基 金份 额净 值增 长率 为 1.79% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.21%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，但受制 于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公 投脱欧冲击，国际资本流 出新兴市场经济体的压力 可能抬升，新兴市场金
融体系 稳定 性面 临考 验。 国内方 面，2016 年是 全面 建成小 康社 会决 胜阶 段的 开局之 年， 也是 推进 结
构性改 革的 攻坚 之年 。2016 年及 今后 一个 时期 ， 将 在适度 扩大 总需 求的 同时 ， 着力 加强 供给 侧结 构
性改革，实施相互配合的 政策支柱，加大财政政策 力度，实行减税政策，阶 段性提高财政赤字率，
为结构性改革营造稳定的 宏观经济环境。鉴于对当 前经济和通胀增速的判断 ，经济增速下滑压力仍
未消退，但财政政策放松 有望继续，加之货币政策 转向稳健偏松，或将对下 半年经济形成一定程度中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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的托底 效应 。
预计 2016 年下 半年 财政 政 策力度 将有 所增 大， 货 币 政策可 能稳 健偏 松操 作， 宏观调 控更 注重 引
导经济增速平稳放缓，产 业结构进一步提质、增效 、升级。公开市场方面， 在近期经济下行压力未
减的情况下，预计货币政 策维持中性偏松基调，公 开市场方面也更加注重维 持流动性环境平稳。社
会融资方面，防范金融风 险及规范表外融资的政策 思路延续，商业银行风险 偏好及实体企业融资需
求匹配度下降，预计表外 融资自发扩张的动力依然 有限，表内信贷投放也或 将小幅放缓，社会融资
总量增 速大 概率 上呈 现小 幅放缓 态势 。 综合 上述 分 析， 我 们对 2016 年下 半年 债券市 场的 走势 判断 偏
乐观。
上半年 经济形势预期 有所下滑， 宏观政策稳增 长力度有所 弱化：在 “ 三去、一降、一 补 ” 的供 给
侧结构性改革思路主导下 ，上半年房市销量和价格 增速可能阶段性到达顶部 ；上半年 物价表现符合
预期 ， 通缩 风险 有所 降低 ； 上 半年货 币政 策保 持稳 健。 预计 2016 年下 半年 宏 观调控 政策 整体 保持 稳
定，财政货币政策宽松以 托底经济的概率较大。下 半年固定资产投资增速整 体仍有下行压力，基建
投资仍 是固 定资 产投 资中 宏观调 控的 重要 抓手 ；货 币政策 将阶 段性 转向 稳健 偏松， 预计 银行 间 7 天
回购利 率可 能小 幅下 行， 银行间 资金 面状 况整 体也 有望保 持稳 定。 物价 方面 ，考虑 到 PPI 翘尾 因 素
的上行影响，工业通缩预 期将被修正，但居民物价 水平同比增速可能小幅走 低。考虑到经济增长动
能整体偏弱、货币政策取 向阶段性偏松、利率债供 需整体保持平衡，预计 下 半年长端收益率将以下
行为主，收益率曲线也可 能由牛平转向牛陡。信用 债方面，允许刚性兑付打 破，进一步完善金融市
场建设 ， 提 高风 险定 价能 力等因 素， 下半 年或 将存 在个案 违约 风险 发生 ， 规 避信用 风险 较大 的品 种。
具体操作上，在做好组合 流动性管理的基础上，适 度拉长久期，维持适当的 杠杆，均衡配置，合理
分配各类资产，审慎精选 信用债，谨慎对待中低评 级信用债，积极把握利率 债的投资交易机会，借
此提升 基金 的业 绩表 现。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事 项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由权益投 资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险 管理部、基金运营部、法 律合规部和信息披露相关 人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有 的经验、专业胜任能力和 独立性，分工明确，在上 市公司研究和估值、基
金投资 、 投 资品 种所 属行 业的专 业研 究、 估值 政策、 估值流 程和 程序 、 基 金的 风险控 制与 绩效 评估 、
会计政策与基金核算以及 相关事项的合法合规性审 核和监督等各个方面具备 专业能力和丰富经验。中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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估值委员会严格按照工作 流程诚实守信、勤勉尽责 地讨论和决策估值事项。 日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则 、证监会相关规定和基金 合同关于估值的约定执行 。当经济环境和证券市
场发生重大变化时，针对 特殊估值工作，按照以下 工作流程进行：由公司估 值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做 法选定与当时市场经济环 境相适应的估值模型并征 求托管行、会计师事务
所的相关意见，由交易部 做出提示，风险管理部相 关人员负责估值相关数值 的处理 和计算，待基金
运营部人员复核后，将估 值结果反馈基金经理，并 提交公司估值委员会。基 金运营部将收到的公司
估值委员会确认的公允价 值数据传至托管银行，提 示托管银行认真核查，并 通知会计事务所审核。
公司按 上述 规定 原则 进行 估值时 ，导 致基 金资 产净 值的变 化 在 0.25 ％ 以上 的 ，各方 确认 无误 后， 基
金运营部可使用上述公允 价值进行证券投资基金净 值计算处理，与托管行核 对无误后产生当日估值
结果， 并将 结果 反馈 至公 司估值 委员 会， 同时 按流 程对外 公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每 年最多 分 配 12 次， 每 份基 金份额 每次 基金 收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额可 供分配 利润的 60% 。2016 年 3 月 8 日（以 2016
年 2 月 19 日为 收益 分配 基 准日） 本基 金进 行了 利润 分配， 向基 金份 额持 有人 每 10 份 基金 份 额 派发
现金红 利 1 元， 中银 纯债 A 分红 金额 为 530,640,603.24 元, 中 银纯 债 C 分 红 金额 为 485,834,713.62
元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 43 页
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运 作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半 年 度财务 会计 报告 （未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 6,475,470.31 209,087,494.69
结算备 付金
150,797,261.35 100,736,432.19
存出保 证金
83,884.85 139,935.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,953,449,141.30 9,507,778,852.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
10,953,449,141.30 9,507,778,852.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,108,101.94 88,900,786.10
应收利 息 6.4.7.5 154,493,639.39 134,796,192.51
应收股 利
- -
应收申 购款
50,017,510.31 182,252.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 715,599.02 -
资产总 计
11,318,140,608.47 10,041,621,945.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,788,630,482.67 2,108,118,603.04
应付证 券清 算款
- 84,048,010.90 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付赎 回款
89,250.83 163,253.39
应付管 理人 报酬
4,127,746.19 3,611,743.98
应付托 管费
1,375,915.39 1,203,914.69
应付销 售服 务费 6.4.7.7 675,934.70 978,765.70
应付交 易费 用 6.4.7.7 75,031.97 64,503.95
应交税 费
- -
应付利 息
349,102.30 65,979.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 88,565.02 89,000.00
负债合 计
1,795,412,029.07 2,198,343,775.56
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 8,521,192,103.80 6,549,997,045.70
未分配 利润 6.4.7.10 1,001,536,475.60 1,293,281,124.72
所有者 权益 合计
9,522,728,579.40 7,843,278,170.42
负债和 所有 者权 益总 计
11,318,140,608.47 10,041,621,945.98
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.118 元 ， 基金 份额 总 额 8,521,192,103.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
205,694,516.16 100,656,051.27
1.利息 收入
191,388,304.99 67,141,544.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,183,341.39 657,747.22
债券利 息收 入
181,151,620.33 66,473,524.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
53,343.27 10,272.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
36,210,293.06 6,222,730.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 36,210,293.06 6,222,730.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -37,243,655.12 26,531,113.31 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 15,339,573.23 760,662.84
减：二、费用
62,576,486.13 20,963,794.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 24,523,955.21 6,225,515.67
2．托 管费 6.4.10.2.2 8,174,651.71 2,075,171.88
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 4,802,000.09 2,527,983.13
4．交 易费 用 6.4.7.18 60,642.23 59,259.86
5．利 息支 出
24,872,120.75 9,936,526.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
24,872,120.75 9,936,526.83
6．其 他费 用 6.4.7.19 143,116.14 139,336.63
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
143,118,030.03 79,692,257.27
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
143,118,030.03 79,692,257.27
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,549,997,045.70 1,293,281,124.72 7,843,278,170.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 143,118,030.03 143,118,030.03
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
1,971,195,058.10 581,612,637.71 2,552,807,695.81
其中：1.基 金申 购款 8,615,565,560.83 1,390,868,733.65 10,006,434,294.48
2.基金 赎回 款 -6,644,370,502.73 -809,256,095.94 -7,453,626,598.67
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,016,475,316.86 -1,016,475,316.86
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,521,192,103.80 1,001,536,475.60 9,522,728,579.40
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,287,103,278.24 131,025,581.47 1,418,128,859.71 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 79,692,257.27 79,692,257.27
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
755,819,723.05 92,754,166.33 848,573,889.38
其中：1.基 金申 购款 3,725,382,182.60 476,750,586.79 4,202,132,769.39
2.基金 赎回 款 -2,969,562,459.55 -383,996,420.46 -3,353,558,880.01
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,042,923,001.29 303,472,005.07 2,346,395,006.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中
国证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]1446 号 文 《关 于核 准中 银 纯债债 券型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 的核 准，
由基金 管理 人中 银基 金管 理有限 公司 向社 会公 开发 行募集 ， 基 金合 同于 2012 年 12 月 12 日 正式生 效 ，
首次设 立募 集规 模 为 5,108,412,654.58 份基 金份 额。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 本基 金
的基金管理人为中银基金 管理有限公司，注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司，基金托
管人为 招商 银 行 股份 有限 公司。
本基金投资于具有良好流 动性的固定收益类金融工 具，包括国内依法发行和 上市交易的国债、
金融债、央行票据、地方 政府债、企业债、公司债 、中小企业私募债、中期 票据、短期融资券、超
级短期 融资 券 、 资 产支 持 证券 、 次 级债 、 可 分离 交易 的可转 债中 的纯 债部 分 、 债券回 购 、 银 行存 款、
货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其它金融工具，但 须符合中国证监会的相
关规定。本基金不直接从 二级市场买入股票、权证 、可转债等，也不参与一 级市场的新股、可转债
申购和增发新股。如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数(全价) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 43 页
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 中银 纯债债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 没有 需说明 的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付 的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 6,475,470.31
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,475,470.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 2,454,729,331.92 2,486,879,141.30 32,149,809.38
银行间 市场 8,416,482,908.87 8,466,570,000.00 50,087,091.13
合计 10,871,212,240.79 10,953,449,141.30 82,236,900.51
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,871,212,240.79 10,953,449,141.30 82,236,900.51
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 43 页
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,096.03
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 67,858.80
应收债 券利 息 154,386,103.94
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 31,542.92
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 37.70
合计 154,493,639.39
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 715,599.02
待摊费 用 -
合计 715,599.02
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 75,031.97
合计 75,031.97
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.90
预提费 用 88,563.12
其他 -
合计 88,565.02
6.4.7.9 实收基金 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 43 页
中银纯 债债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 3,663,629,792.67 3,663,629,792.67
本期申 购 3,049,985,859.80 3,049,985,859.80
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,282,170,396.02 -1,282,170,396.02
本期末 5,431,445,256.45 5,431,445,256.45
中银纯 债债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,886,367,253.03 2,886,367,253.03
本期申 购 5,565,579,701.03 5,565,579,701.03
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -5,362,200,106.71 -5,362,200,106.71
本期末 3,089,746,847.35 3,089,746,847.35
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
中银纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 522,634,255.68 230,404,302.82 753,038,558.50
本期利 润 116,062,279.33 -31,836,715.83 84,225,563.50
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
258,958,589.79 106,705,208.36 365,663,798.15
其中： 基金 申购 款 368,492,495.41 179,130,543.85 547,623,039.26
基金赎 回款 -109,533,905.62 -72,425,335.49 -181,959,241.11
本期已 分配 利润 -530,640,603.24 - -530,640,603.24
本期末 367,014,521.56 305,272,795.35 672,287,316.91
中银纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 360,252,541.32 179,990,024.90 540,242,566.22
本期利 润 64,299,405.82 -5,406,939.29 58,892,466.53
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
218,275,797.20 -2,326,957.64 215,948,839.56
其中： 基金 申购 款 528,702,504.22 314,543,190.17 843,245,694.39
基金赎 回款 -310,426,707.02 -316,870,147.81 -627,296,854.83 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 43 页
本期已 分配 利润 -485,834,713.62 - -485,834,713.62
本期末 156,993,030.72 172,256,127.97 329,249,158.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 271,045.25
定期存 款利 息收 入 8,547,638.88
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,138,101.70
其他 226,555.56
合计 10,183,341.39
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
8,889,023,423.05
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
8,697,633,903.55
减： 应 收利 息总 额 155,179,226.44
买卖债 券差 价收 入 36,210,293.06
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -37,243,655.12
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -37,243,655.12
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 43 页
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -37,243,655.12
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 15,306,915.32
转换费 收入 32,657.91
合计 15,339,573.23
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，对 于持 有期不 少 于 30 日的 基金 A 类 份额 所收 取的
赎回费 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。对 于持 有期限 少 于 30 日的 A 类/C 类 基金 份额 所收 取的
赎回费 ，全 额计 入基 金财 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中转 出基 金的赎 回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,317.23
银行间 市场 交易 费用 54,325.00
合计 60,642.23
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 39,781.56
银行汇 划费 44,753.02
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 143,116.14
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 43 页
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券 ”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,523,955.21 6,225,515.67
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 132,609.77 100,310.96
注：支 付基 金管 理人 中银 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.60% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值× 0.60% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 43 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,174,651.71 2,075,171.88
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银纯 债债 券 A 中银纯 债债 券 C 合计
合计 - - -
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中银纯 债债 券A 中银纯 债债 券C 合计
中银基 金管 理有 限公
司
- 4,716,115.01 4,716,115.01
中国银 行 - 74,325.91 74,325.91
招商银 行 - 8,224.20 8,224.20
中银证 券 - 150.27 150.27
合计 - 4,798,815.39 4,798,815.39
注：本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.35% ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给中 银基 金管 理有 限公司 ，再 由中 银基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为： 日销 售服务 费＝ 前 一日 C 类基 金资 产净值× 0.35% / 当 年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银 行 -
72,639,327.
05
- -
335,000,000.0
0
56,445.21
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 43 页
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银 行 56,137,481.51
52,519,221.
98
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
中银纯 债债 券A 中银纯 债债 券C 中银纯 债债 券A 中银纯 债债 券C
期 初 持 有 的 基 金 份
额 28,245,762.72 - 28,245,762.72 -
期间申 购/ 买入 总份
额 - - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出
总份额 - - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 28,245,762.72 - 28,245,762.72 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例 0.33% - 1.38% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 6,475,470.31 271,045.25
14,335,779.5
1
147,178.39
合计 6,475,470.31 271,045.25
14,335,779.5
1
147,178.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
中银纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-03-08
2016-
03-08
2016-
03-08
1.000
491,503,580.
75
39,137,022.4
9
530,640,603.
24
-
合计
1.000
491,503,580.
75
39,137,022.4
9
530,640,603.
24
-
中银纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-03-08
2016-
03-08
2016-
03-08
1.000
437,294,446.
37
48,540,267.2
5
485,834,713.
62
-
合计
1.000
437,294,446.
37
48,540,267.2
5
485,834,713.
62
-
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2016 年 06 月 30 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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证券款 余 额 1,332,647,482.67 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1182324 11 河钢 MTN3 2016-07-01 100.87 1,000,000 100,870,000.00
160305 16 进出 05 2016-07-06 100.13 1,000,000 100,130,000.00
160202 16 国开 02 2016-07-01 99.20 1,500,000 148,800,000.00
140220 14 国开 20 2016-07-01 102.06 440,000 44,906,400.00
1282174
12 港 中旅
MTN1
2016-07-01 104.50 700,000 73,150,000.00
130242 13 国开 42 2016-07-04 100.91 1,000,000 100,910,000.00
1282322
12 鲁 黄金
MTN1
2016-07-01 102.75 900,000 92,475,000.00
140378 14 进出 78 2016-07-01 101.42 1,100,000 111,562,000.00
160408 16 农发 08 2016-07-01 100.59 500,000 50,295,000.00
160006
16 附 息国 债
06
2016-07-01 99.42 800,000 79,536,000.00
140216 14 国开 16 2016-07-04 101.78 1,000,000 101,780,000.00
100215 10 国开 15 2016-07-04 100.56 1,000,000 100,560,000.00
160014
16 附 息国 债
14
2016-07-01 100.62 700,000 70,434,000.00
150207 15 国开 07 2016-07-01 102.26 1,300,000 132,938,000.00
160014
16 附 息国 债
14
2016-07-01 100.62 700,000 70,434,000.00
101454024
14 南电
MTN001
2016-07-01 105.32 555,000 58,452,600.00
合计
14,195,000.00 1,437,233,000.00
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要为债券投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现 “ 风
险和收 益高 于货 币市 场基 金而低 于股 票型 基金 和混 合型基 金 ， 谋 求稳 定和 可 持续的 绝对 收益 ” 的 风险
收益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者 基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证 券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 71.06% （2015 年 12 月 31 日：105.74% ）。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 693,432,000.00 1,084,635,000.00
A-1 以下 - -
未评级 2,526,984,000.00 2,818,227,179.40
合计 3,220,416,000.00 3,902,862,179.40
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 、超 短期 融资 券和 同业存 单。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级 本期末 上年末 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年6 月30 日 2015 年12 月31 日
AAA 2,537,407,727.20 2,505,385,243.67
AAA 以下 2,025,413,439.60 2,264,232,429.23
未评级 3,170,211,974.50 835,299,000.00
合计 7,733,033,141.30 5,604,916,672.90
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 、同 业存 单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以 交付现金或其他金融资产 的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周 期内的每个开放日要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理
的价格 变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基 金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10%。本基
金所持 大部 分证 券在 银行 间同业 市场 交易 ，其 余亦 可在证 券交 易所 上市 ，因 此除附 注 6.4.12 中列示
的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理价 格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一 般不超过基金持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 人民币 1,788,630,482.67 元将在 一个 月以 内
到期且计息外，本基金所 持有的其他金融负债的合 约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回
基金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为 未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行 监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 的生 息资 产主 要为 银行存 款、 结算 备付 金、 存 出保证 金、 债券 投资 及部 分应收 申购 款 等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,475,470.31 - - - 6,475,470.31
结算备 付金 150,797,261.35 - - -
150,797,261.3
5
存出保 证金 83,884.85 - - - 83,884.85
交易性 金融 资产 3,744,997,900.00 4,874,382,399.80 2,334,068,841.50 -
10,953,449,14
1.30
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,108,101.94 2,108,101.94
应收利 息 - - - 154,493,639.39
154,493,639.3
9
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 50,003,000.00 - - 14,510.31 50,017,510.31
其他资 产 - - - 715,599.02 715,599.02
资产总 计
3,952,357,516.51 4,874,382,399.80 2,334,068,841.50 157,331,850.66 11,318,140,60
8.47
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,788,630,482.67 - - -
1,788,630,482.
67
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 89,250.83 89,250.83
应付管 理人 报酬 - - - 4,127,746.19 4,127,746.19
应付托 管费 - - - 1,375,915.39 1,375,915.39
应付销 售服 务费 - - - 675,934.70 675,934.70
应付交 易费 用 - - - 75,031.97 75,031.97
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 349,102.30 349,102.30
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 88,565.02 88,565.02
负债总 计
1,788,630,482.67 - - 6,781,546.40 1,795,412,0
29.07 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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利率敏 感度 缺口 2,163,727,033.84 4,874,382,399.80 2,334,068,841.50 150,550,304.26 9,522,728,579.
40
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 209,087,494.69 - - -
209,087,494.6
9
结算备 付金 100,736,432.19 - - -
100,736,432.1
9
存出保 证金 139,935.84 - - - 139,935.84
交易性 金融 资产 4,311,293,988.18 4,868,724,064.12 327,760,800.00 -
9,507,778,852.
30
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 88,900,786.10 88,900,786.10
应收利 息 - - - 134,796,192.51
134,796,192.5
1
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 32,978.48 - - 149,273.87 182,252.35
资产总 计
4,621,290,829.38 4,868,724,064.12
327,760,800.00
223,846,252.48 10,041,621,94
5.98
负债
卖出回 购金 融资
产款
2,108,118,603.04 - - -
2,108,118,603.
04
应付证 券清 算款 - - - 84,048,010.90 84,048,010.90
应付赎 回款 - - - 163,253.39 163,253.39
应付管 理人 报酬 - - - 3,611,743.98 3,611,743.98
应付托 管费 - - - 1,203,914.69 1,203,914.69
应付销 售服 务费 - - - 978,765.70 978,765.70
应付交 易费 用 - - - 64,503.95 64,503.95
应交税 费 - - - 0.00 0.00
应付利 息 - - - 65,979.91 65,979.91
应付利 润 - - - 0.00 0.00
其他负 债 - - - 89,000.00 89,000.00
负债总 计
2,108,118,603.04 - - 90,225,172.52 2,198,343,775.
56
利率敏 感度 缺口
2,513,172,226.34
4,868,724,064.12 327,760,800.00 133,621,079.96
7,843,278,170.
42
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况； 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2. 该 利率 敏感 性分 析假 定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3. 该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 、结 算备 付金 、存出 保证 金和 部分 应收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息， 假定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ， 而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响； 买入返 售 金
融资产 的利 息收 益和 卖出 回购金 融资 产款 的利 息支 出在交 易时 已确 定， 不受 利率变 化 影
响；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 7,548 减少 约 4,533
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 7,732 增加 约 4,559
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金对债券类资产的投 资比例不低于基金
资产 的 80% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5%。此
外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括特定 指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险，及时可 靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资 （2015 年 12 月 31 日 ： 同 ） ， 因此 除市
场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响 （2015 年 12 月 31 日：中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 43 页
同）。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 10,953,449,141.30 96.78
其中： 债券 10,953,449,141.30 96.78
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 157,272,731.66 1.39
7 其他各 项资 产 207,418,735.51 1.83
8 合计 11,318,140,608.47 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未持 有股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 未持 有股 票。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 43 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 563,127,974.50 5.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,340,460,000.00 24.58
其中： 政策 性金 融债 2,340,460,000.00 24.58
4 企业债 券 2,410,739,166.80 25.32
5 企业短 期融 资券 2,505,870,000.00 26.31
6 中期票 据 1,850,252,000.00 19.43
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 981,170,000.00 10.30
9 其他 301,830,000.00 3.17
10 合计 10,953,449,141.30 115.02
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1569031
15 贵 州债
31
3,000,000 301,830,000.00 3.17
2 160408 16 农发 08 2,300,000 231,357,000.00 2.43
3 101461017
14 神华
MTN002
2,000,000 210,420,000.00 2.21
4 160207 16 国开 07 2,100,000 209,349,000.00 2.20
5 160008
16 附 息国
债 08
2,000,000 199,540,000.00 2.10
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 43 页
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.11 投资组合报告附注
7.11.12014 年 10 月 15 日 ，国海 证券 发布 公告 称： 公司接 到检 察机 关口 头通 知，公 司总 裁齐 国旗 被
检察机 关刑 事拘 留， 副总 裁陈列 江协 助调 查。2014 年 11 月 5 日， 国海 证券 发布公 告称 ：公 司接 到
检察机 关通 知， 公司 总裁 齐国旗 被批 准逮 捕， 副总 裁陈列 江协 助调 查。2014 年 12 月 1 日， 国海 证
券召开 了 2014 年第 二次 临 时股东 大会 ， 选 举出 新一 届董事 会和 监事 会成 员；2012 年 12 月 2 日， 国
海证券发布第七届董事会 第一次会议决议公告，聘 任何春梅女士兼任 公司总 裁，并聘任了其他公司
高级管 理人 员。
本基金 在报 告期 内持 有 15 国海债 债券 ， 基金 管理 人认 为该处 罚不 会对 上市 公司 债券投 资价 值造 成影
响，因 此未 披露 处罚 事宜 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券的其余九名证 券的发行主体没有被监管 部门立案调查或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 83,884.85
2 应收证 券清 算款 2,108,101.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 154,493,639.39
5 应收申 购款 50,017,510.31
6 其他应 收款 715,599.02
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 207,418,735.51
7.11.4 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 43 页
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
中银纯 债债 券 A 1,086
5,001,330.8
1
5,383,875,548.
16
99.12% 47,569,708.29 0.88%
中银纯 债债 券 C 750
4,119,662.4
6
3,051,509,292.
31
98.76% 38,237,555.04 1.24%
合计 1,836
4,641,172.1
7
8,435,384,840.
47
98.99% 85,807,263.33 1.01%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 的从业 人员 未持 有本 基金 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
中银纯 债债 券 A 0
中银纯 债债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中银纯 债债 券 A 0
中银纯 债债 券 C 0
合计 0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银纯 债债 券 A 中银纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 12
日）基 金份 额总 额
2,874,374,225.87 2,234,038,428.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,663,629,792.67 2,886,367,253.03
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,049,985,859.80 5,565,579,701.03
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,282,170,396.02 5,362,200,106.71
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 43 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,431,445,256.45 3,089,746,847.35
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四 届董 事会 的独立 董事 。经 本基 金管 理人 2016 年第 二次 股东 会会议 审议 通过 ，选 举曾 仲诚（Paul
Tsang ） 先 生担 任公 司董 事 ， 葛岱 炜 （David Graham ） 先生 不再 担任 公司 董事 。 上述 事项 已报 相关 机
构备案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理业 务、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报 告 期内 ，本 基金 的投 资策略 没有 发生 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - - 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 43 页
中银证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低进 行选 择基 金
专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东兴证 券 - - - - - -
申银万 国
984,895,933.
87
74.49%
153,700,6
00,000.00
89.15% - -
浙商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 43 页
国联证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中银证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
财富里 昂证 券 - - - - - -
华泰证 券
337,324,739.
91
25.51%
18,706,39
6,000.00
10.85% - -
兴业证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金 2015 年第 4 季
度报告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-22
2
中 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书（2016 年第 1 号）
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-26
3
中 银 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明
书摘要 （2016 年第 1 号）
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-26
4 中银纯 债债 券型 证券 投资 基金分 红公 告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-04
5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 调 整
基金定 期定 额申 购限 额的 公告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-10
6
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报
告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25
7
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报
告（摘 要）
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25 中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 43 页
8
中银纯 债债 券型 证券 投资 基金 2016 年第 1 季
度报告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-21
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台中国 银行 借记 卡定 期定 额申购 费率 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-29
10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转认 购业 务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转申 购业 务的 公告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台快速 赎回 业务 规则 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
13
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 申 购
业务优 惠费 率的 公告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-28
14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机 银行基 金申 购手 续
费费率 优惠 的公 告
《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-28
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件；
2、《 中银 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
3、《 中银 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
4、《 中银 纯债 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程 ；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中银纯债债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 43 页
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
