中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
中 银 稳健 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 37
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金简 称 中银添 利债 券发 起
基金主 代码 380009
交易代 码 380009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 4 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 599,322,581.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在保 持基 金资 产流 动性和 严格 控制 基金 资产 风险的 前提 下， 通过 积
极主动 的管 理， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈利 、 信 用状 况
及其变 化趋 势、 债券 市场 和股票 市场 估值 水平 及预 期收益 等因 素的 动态 分
析， 在 限定 投资 范围 内， 决定债 券类 资产 和权 益类 资产的 配置 比例 ， 并 跟
踪影响 资产 配置 策略 的各 种因素 的变 化， 定期 或不 定期对 大类 资产 配置 比
例进行 调整 。在 充分 论证 债券市 场宏 观环 境和 仔细 分析利 率走 势基 础上 ，
依次通 过久 期配 置策 略、 期限结 构配 置策 略、 类属 配置策 略、 信用 利差 策
略和回 购放 大策 略自 上而 下完成 组合 构建 。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种， 本基 金的 预
期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
深圳市 深南 大道7088 号招商
银行大 厦
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 白志中 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 51,875,458.71
本期利 润 12,088,892.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0181
本期加 权平 均净 值利 润率 1.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 218,031,497.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3638
期末基 金资 产净 值 825,049,466.83
期末基 金份 额净 值 1.377
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 37.70%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.88% 0.07% 0.36% 0.04% 0.52% 0.03%
过去三 个月 1.03% 0.08% -0.52% 0.07% 1.55% 0.01%
过去六 个月 2.46% 0.11% -0.21% 0.07% 2.67% 0.04% 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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过去一 年 7.33% 0.14% 2.74% 0.07% 4.59% 0.07%
过去三 年 34.08% 0.17% 5.74% 0.09% 28.34% 0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
37.70% 0.16% 6.12% 0.09% 31.58% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银稳 健添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 2 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 对债 券等 固定收 益类 品种 的投 资
比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%；本
基金还 可投 资于 一级 市场 新股申 购、 持有 可转 债转 股所得 股票 、二 级市 场股 票以及 权证 等中 国证 监
会允许 基金 投资 的非 固定 收益类 金融 品种 ，上 述非 固定收 益类 金融 品种 的投 资比例 合计 不超 过基 金
资产 的 20% ，其 中， 权证 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投 资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心 回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳 进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈玮
本基金 的基 金
经理、 中银 纯
债基金 基金 经
理、中 银盛 利
纯债基 金基 金
经理、 中银 新
趋势基 金基 金
经理、 中银 聚
利分级 基金 经
理
2014-12-3
1
- 7
应用数 学硕 士。 曾 任上 海浦 东发展
银行总 行金 融市 场部 高级 交易员。
2014 年加入 中银基 金管 理 有限公
司，曾担任固定收益基金经理助
理。 2014 年 12 月 至今 任中 银纯债
基金基 金经 理， 2014 年 12 月至今
任 中 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 12 月 至今 任中 银盛 利纯 债基金
（LOF ）基金经 理,2015 年 5 月至
今任中银新趋势基金基金经理，
2015 年 6 月 任今 任中 银聚 利分级
债券基 金基 金经 理。 具 有 7 年证券
从业年 限。 具备 基金 从业 资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在 获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场整 体改 善， 失
业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附
近，CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右； 不过 ，受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ，欧盟 统计 局数 据显 示
6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化， 消费者也变得更为悲观。 综合来看，美国仍是全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ，受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看， 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢
下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ，同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ，仍 处于 较低 水平。
从经济 增长 动力 来看 ，拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主：1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ，6 月出
口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右，1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ，CPI 通
缩预期 有所 修正 ，6 月 小 幅下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6%
左右。
2. 市 场回 顾
整 体 来 看 ， 上 半 年 债 市 整 体 呈 现 出 先 涨 后 跌 的 震 荡 走 势 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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0.27% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 上 涨 1.03% ， 中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.27%；二 季度 中债 总全
价指数 下 跌 0.70% ， 中债 银行间 国债 全价 指数 下 跌 1.24% ， 中债 企业 债总 全价 指数下 跌 2.10% 。 反 映
在收益率曲线上，上半年 收益率曲线经历了由陡变 平的变化。其中，一季度 10 年期国债收益率从
2.82%上行至 2.84% ，10 年 期金融 债 （ 国开 ） 收 益率 从 3.13% 上 行至 3.24% ； 二 季度，10 年 期国 债收
益率 从 2.84% 的 水平下 行 了 0.08 个 BP ，10 年期 金 融债（ 国开 ）收 益率 从 3.24% 下行 5.53 个 BP 至
3.19% 。 货 币市 场方 面 ， 上 半年央 行货 币政 策整 体保 持稳健 ， 资金 面呈 现先 紧后 松、 整体 中性 的格 局 。
其中一 季 度 ， 银行 间 7 天 回购利 率均 值 在 2.46% 左 右， 较上 季度 均值 上行 5bp ，1 天回 购加 权平 均利
率均值 在 2.02% 左 右， 较 上季度 均值 上升 18bp ；二 季度， 银行 间 1 天 回购 利 率从 2.20%下行 8.63 个
BP 至 2.12% ，7 天 回购 加 权平均 利率 从 2.85% 下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。
股票市 场方 面 ， 上 半年 整 体震荡 下行 。 其中 ， 一 季 度上证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的
沪深 300 指数 下跌 13.75% ，中小 盘综 合指 数下 跌 17.35% ， 创业 板综 合指 数下 跌 19.31% ；二 季度 ，
上证综 指下 跌 2.47% ， 代 表大盘 股表 现的 沪 深 300 指数下 跌 1.99% ， 中 小盘 综合指 数上 行 3.79%，创
业板综合指 数上行 6.72% 。可转债方 面，上半 年整 体跟随权益 市场下跌 。其 中，一季度 中证转债 指
数下 跌 8.07% ， 个券 方面 ， 一季度 格力 转债 、 歌尔 转债 及电气 转债 分别 下 跌 10.88% 、 9.69% 及 13.74% ；
二季度 中证 转债 指数 下 跌 4.16% ， 个 券方 面， 航信 、 电 气及格 力等 老券 二季 度分 别下 跌 15.07% 、 8.92%
及 5.93% ， 顺昌 、国 贸及 汽模转 债分 别上 涨 15.27% 、4.17% 及 0.81% ，表 现相 对较好 。
3. 运 行分 析
上半年股票市场出现分化 ，债券市场小幅震荡 ，本 基金业绩表现好于比较基 准。策略上，我们
优化配 置结 构， 保持 合适 的权益 资产 比例 ， 适 当提 高债券 资产 久期 和杠 杆比 例， 重 点配 置中 短期 限、
中高评 级信 用债 ， 积 极参 与股票 与债 券波 段机 会， 提升基 金的 业绩 表现 ， 使 组合业 绩维 持平 稳增 长 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 06 月 30 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.377 元， 本基 金的 累 计单位 净值 为 1.377
元。报 告期 内本 基金 份额 净值增 长率 为 2.46% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济 有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，但受制 于美联储货币政策
加息预期反复叠加英国公 投脱欧冲击，国际资本流 出新兴市场经济体的压力 可能抬升，新兴市场金
融体系 稳定 性面 临考 验。 国内方 面，2016 年是 全面 建成小 康社 会决 胜阶 段的 开局之 年， 也是 推进 结
构性改 革的 攻坚 之年 。2016 年及 今后 一个 时期 ， 将 在适度 扩大 总需 求的 同时 ， 着力 加强 供给 侧结 构
性改革，实施相互配合的 政策支柱，加大财政政策 力度，实行减税政策，阶 段性提高财政赤字率，
为结构性改革营造稳定的 宏观经济环境。鉴于对当 前经济和通胀增速的判断 ，经济增速下滑压力仍中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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未消退，但 财政政策放松 有望继续，加之货币政策 转向稳健偏松，或将对下 半年经济形成一定程度
的托底 效应 。
预计 2016 年下 半年 财政 政 策力度 将有 所增 大， 货 币 政策可 能稳 健偏 松操 作， 宏观调 控更 注重 引
导经济增速平稳放缓，产 业结构进一步提质、增效 、升级。公开市场方面， 在近期经济下行压力未
减的情况下，预计货币政 策维持中性偏松基调，公 开市场方面也更加注重维 持流动性环境平稳。社
会融资方面，防范金融风 险及规范表外融资的政策 思路延续，商业银行风险 偏好及实体企业融资需
求匹配度下降，预计表外 融资自发扩张的动力依然 有限，表内信贷投放也或 将小幅放缓， 社会融资
总量增 速大 概率 上呈 现小 幅放缓 态势 。 综合 上述 分 析， 我 们对 2016 年下 半年 债券市 场的 走势 判断 偏
乐观。
上半年 经济形势预期 有所下滑， 宏观政策稳增 长力度有所 弱化：在 “ 三去、一降、一 补 ” 的供 给
侧结构性改革思路主导下 ，上半年房市销量和价格 增速可能阶段性到达顶部 ；上半年物价表现符合
预期 ， 通缩 风险 有所 降低 ； 上 半年货 币政 策保 持稳 健。 预计 2016 年下 半年 宏 观调控 政策 整体 保持 稳
定，财政货币政策宽松以 托底经济的概率较大。下 半年固定资产投资增速整 体仍有下行压力，基建
投资仍 是固 定资 产投 资中 宏观调 控的 重要 抓手 ；货 币政策 将阶 段性 转 向 稳健 偏松， 预计 银行 间 7 天
回购利 率可 能小 幅下 行， 银行间 资金 面状 况整 体也 有望保 持稳 定。 物价 方面 ，考虑 到 PPI 翘尾 因 素
的上行影响，工业通缩预 期将被修正，但居民物价 水平同比增速可能小幅走 低。考虑到经济增长动
能整体偏弱、货币政策取 向阶段性偏松、利率债供 需整体保持平衡，预计下 半年长端收益率将以下
行为主，收益率曲线也可 能由牛平转向牛陡。信用 债方面，由于允许刚性兑 付打破，进一步完善金
融市场建设，提高风险定 价能力等因素，下半年或 将存在个案违约风险发生 ，我们将注意规避信用
风险较 大的 品种 。 具 体操 作上， 在做 好组 合流 动性 管理的 基础 上， 适度 拉长 久期， 维持 适当 的杠 杆，
均衡配置，合理分配各类 资产，审慎精选信用债和 可转债品种，积极把握利 率债和可转债的投资机
会。权益方面，股市将更 多基于改革预期以及流动 性稳健偏松等多因素支持 ，市场或仍出现波动上
涨走势，我们将积极把握 结构性与波段性行情，借 此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者，我们
将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ，为 投资 人创 造应有 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 ， 由运营 部做 出提 示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进 行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的 公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
在符合有关基金分红条件 的前提下， 本基金收益每 年最多分配 12 次，每份 基金份额每次基金
收益分 配比 例不 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 可供分 配利 润 的 60%;
本报告 期期 末可 供分 配利 润为 218,031,497.83 元 。 根据本 基金 基金 合同 第十 六部分 基金 的收 益
与分配 相关 约定 ，无 相关 收益分 配事 项。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运 作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 稳健 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,190,103.75 5,796,481.01
结算备 付金 - 20,025,020.59 25,359,949.45
存出保 证金 - 159,599.36 224,600.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,098,990,646.41 1,675,165,326.47
其中： 股票 投资 - 52,022,017.54 98,815,841.99
基金投 资 - - -
债券投 资 - 1,046,968,628.87 1,576,349,484.48
资产支 持证 券投 资 - - -
贵金属 投资 - - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款 - 3,311,789.65 129,919,648.96
应收利 息 6.4.7.5 16,137,439.98 41,561,523.38
应收股 利 - - -
应收申 购款 - 525,912.47 12,226.05
递延所 得税 资产 - - -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计 - 1,141,340,512.21 1,878,039,755.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款 - - -
交易性 金融 负债 - - -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 314,900,000.00 545,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付赎 回款 - 146,690.91 11,340.92
应付管 理人 报酬 - 403,479.84 674,539.84
应付托 管费 - 134,493.30 224,846.61
应付销 售服 务费 - - -
应付交 易费 用 6.4.7.7 123,418.21 303,009.94
应交税 费 - 494,400.00 494,400.00
应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
递延所 得税 负债 - - -
其他负 债 6.4.7.8 88,563.12 89,041.15
负债合计 - 316,291,045.38 546,797,178.46
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 599,322,581.72 990,162,210.52
未分配 利润 6.4.7.10 225,726,885.11 341,080,366.65
所有者权益合计
825,049,466.83 1,331,242,577.17
负债和所有者权益总 计
1,141,340,512.21 1,878,039,755.63
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.377 元 ，基 金份 额总 额 599,322,581.72 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 稳健 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
20,137,311.67 103,445,475.25
1.利息 收入
29,922,703.77 41,918,732.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 438,170.24 531,619.59
债券利 息收 入 - 29,004,482.70 41,340,987.27
资产支 持证 券利 息收 入 - - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 480,050.83 46,125.54
其他利 息收 入 - - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - 28,792,236.61 68,165,480.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -17,154,033.50 30,030,817.90
基金投 资收 益 - - -
债券投 资收 益 6.4.7.13 45,438,349.36 37,704,621.05
资产支 持证 券投 资收 益 - - -
贵金属 投资 收益 - - -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.14 507,920.75 430,041.37
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.15 -39,786,566.11 -9,345,649.47 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.16 1,208,937.40 2,706,912.00
减：二、费用 - 8,048,419.07 11,479,460.49
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 2,745,823.07 2,913,207.68
2．托 管费 6.4.10.2 915,274.33 971,069.22
3．销 售服 务费 - - -
4．交 易费 用 6.4.7.17 530,239.94 543,959.46
5．利 息支 出 - 3,741,942.54 6,941,977.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 3,741,942.54 6,941,977.61
6．其 他费 用 6.4.7.18 115,139.19 109,246.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
12,088,892.60 91,966,014.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
12,088,892.60 91,966,014.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 稳健 添利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
990,162,210.52 341,080,366.65 1,331,242,577.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 12,088,892.60 12,088,892.60
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-390,839,628.80 -127,442,374.14 -518,282,002.94
其中：1.基 金申 购款 173,730,133.09 63,454,889.41 237,185,022.50
2.基金 赎回 款 -564,569,761.89 -190,897,263.55 -755,467,025.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
599,322,581.72 225,726,885.11 825,049,466.83
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
856,024,657.19 142,485,374.34 998,510,031.53 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 91,966,014.76 91,966,014.76
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-10,073,494.53 5,284,027.06 -4,789,467.47
其中：1.基 金申 购款 161,736,565.45 40,848,261.00 202,584,826.45
2.基金 赎回 款 -171,810,059.98 -35,564,233.94 -207,374,293.92
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
845,951,162.66 239,735,416.16 1,085,686,578.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银稳健添利债券型发起 式证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证 监会 ” ）证监许可[2012]1680 号 文《关于核准中银 稳健添 利债券型发起式证 券投
资基金 募集 的批 复》 的核 准，由 中银 基金 管理 有限 公司作 为发 起人 于 2013 年 1 月 9 日至 2013 年 1
月 31 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 验证并 出具 验资 报告 后 ，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2013 年 2 月 4 日 正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （ 本金 ） 为人 民 币 1,792,998,826.29 元 ， 在 募
集期间产生的活期存款利息为人民币 460,218.37 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
1,793,459,044.66 元 ，折 合 1,793,459,044.66 份基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 中银 基金 管理 有 限
公司， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市 交易的国债、金融
债、央行票据、地方政府 债、企业债、公司债、中 小企业私募债、中期票据 、短期融资券、超级短
期融资 券、 资产 支持 证券 、 次级 债、 可转 换债 券 （ 含分离 交易 可转 债 ） 、 债 券 回购、 银行 存款 、 货 币
市场工 具等 ， 以及 股票 、 权 证等权 益类 品种 和法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其它 金融 工具 ，
但须符合中国证监会的相 关规定。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人
在履行 适当 程序 后， 可以 将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 债券 综合 全价 指数 。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、 《证 券投资基 金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报告 的 内容与 格式 》 、 《 证券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会 颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财 税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,190,103.75
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,190,103.75 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,201,916.16 52,022,017.54 -179,898.62
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 913,793,837.23 935,334,628.87 21,540,791.64
银行间 市场 111,869,300.00 111,634,000.00 -235,300.00
合计 1,025,663,137.23 1,046,968,628.87 21,305,491.64
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,077,865,053.39 1,098,990,646.41 21,125,593.02
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,661.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,011.20
应收债 券利 息 16,122,664.63
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 30.76
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 71.80
合计 16,137,439.98
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 121,877.53
银行间 市场 应付 交易 费用 1,540.68
合计 123,418.21
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 88,563.12
其他 -
合计 88,563.12
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 990,162,210.52 990,162,210.52
本期申 购 173,730,133.09 173,730,133.09
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -564,569,761.89 -564,569,761.89
本期末 599,322,581.72 599,322,581.72
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 272,943,629.78 68,136,736.87 341,080,366.65
本期利 润 51,875,458.71 -39,786,566.11 12,088,892.60
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-106,787,590.66 -20,654,783.48 -127,442,374.14
其中： 基金 申购 款 58,869,205.58 4,585,683.83 63,454,889.41
基金赎 回款 -165,656,796.24 -25,240,467.31 -190,897,263.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 218,031,497.83 7,695,387.28 225,726,885.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 145,983.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 285,191.22
其他 6,995.08
合计 438,170.24
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 183,986,970.24
减：卖 出股 票成 本总 额 201,141,003.74
买卖股 票差 价收 入 -17,154,033.50
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
1,163,210,579.91
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
1,091,013,841.37
减： 应 收利 息总 额 26,758,389.18
买卖债 券差 价收 入 45,438,349.36
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 507,920.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 507,920.75
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -39,786,566.11
—— 股 票投 资 1,394,128.52
—— 债 券投 资 -41,180,694.63
—— 资 产支 持证 券投 资 - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -39,786,566.11
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,189,307.09
转换费 收入 19,630.31
合计 1,208,937.40
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 527,689.94
银行间 市场 交易 费用 2,550.00
合计 530,239.94
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 39,781.56
银行间 账户 维护 费 18,000.00
银行汇 划费 16,776.07
其他 800.00
合计 115,139.19
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
中银证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
中银证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,745,823.07 2,913,207.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 77,380.85 81,573.76
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.60%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 915,274.33 971,069.22
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.20%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
10,003,950.00 10,003,950.00
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总 - - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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份额
期 末 持 有 的 基 金 份
额
10,003,950.00 10,003,950.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
1.67% 1.18%
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 2,190,103.75 145,983.94
16,923,105.7
1
97,145.41
合计 2,190,103.75 145,983.94
16,923,105.7
1
97,145.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间没 有需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11236
4
16 云
白 01
2016-0
4-12
2016-0
7-04
新债
未上
市
99.97 99.97
300,00
0
29,990
,301.3
7
29,990
,301.3
7
-
13200
6
16 皖
新 EB
2016-0
6-27
2016-0
7-29
新债
未上
100.00 100.00 94,490
9,449,
000.00
9,449,
000.00
- 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 43 页
市
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新债
未上
市
100.00 100.00 8,860
886,00
0.00
886,00
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股价异
常波动
20.92
2016-0
7-01
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -
00246
5
海格通
信
2016-06
-13
重大事
项
12.44 - - 280,000 3,622,297.00 3,483,200.00 -
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
重大事
项
17.33
2016-0
7-15
19.06 189,600 3,222,799.00 3,285,768.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购金
融资产 款余 额 314,900,000.00 元， 其中 314,000,000.00 于 2016 年 7 月 1 日到 期 ，900,000.00 于 2016
年 7 月 2 日 到期 。 该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回
购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要为债券投资及股票投资 等。本基金在日常经营活 动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平
衡以实 现 “ 风险 和收 益高 于 货币市 场基 金而 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 谋 求稳定 和可 持续 的绝 对
收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 43 页
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部 门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受 的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以 控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 107.11% （2015 年 12 月 31 日：114.45%）。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 9,950,000.00 153,320,915.60
合计 9,950,000.00 153,320,915.60
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 43 页
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 263,378,493.47 364,485,576.88
AAA 以下 629,798,742.50 1,058,542,992.00
未评级 143,841,392.90 -
合计 1,037,018,628.87 1,423,028,568.88
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以 交付现金或其他金融资产 的方式结算的义务时发生 资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可在基金运作周 期内的每个开放日要求赎 回其持有的基金份额，另 一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难或因投资 集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理
的价格 变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基 金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 人民币 314,900,000.00 元 将在一 个月 以内 到
期且计息外，本基金所持 有的其他金融负债的合约 约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基
金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 43 页
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 的生 息资 产主 要为 银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,190,103.75 - - - 2,190,103.75
结算备 付金 20,025,020.59 - - - 20,025,020.59
存出保 证金 159,599.36 - - - 159,599.36
交易性 金融 资产 34,140,480.00 912,007,655.97 100,820,492.90 52,022,017.54
1,098,990,646.
41
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 3,311,789.65 3,311,789.65
应收利 息 - - - 16,137,439.98 16,137,439.98
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 525,912.47 - - - 525,912.47
资产总 计 57,041,116.17 912,007,655.97 100,820,492.90 71,471,247.17
1,141,340,512.
21
负债
卖出回 购金 融资
产款
314,900,000.00 - - -
314,900,000.0
0
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 146,690.91 146,690.91
应付管 理人 报酬 - - - 403,479.84 403,479.84
应付托 管费 - - - 134,493.30 134,493.30
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 123,418.21 123,418.21
应交税 费 - - - 494,400.00 494,400.00
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 88,563.12 88,563.12
负债总 计 314,900,000.00 - - 1,391,045.38
316,291,045
.38
利率敏 感度 缺口 -257,858,883.83 912,007,655.97 100,820,492.90 70,080,201.79 825,049,466.8中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 43 页
3
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,796,481.01 - - - 5,796,481.01
结算备 付金 25,359,949.45 - - - 25,359,949.45
存出保 证金 224,600.31 - - - 224,600.31
交易性 金融 资产 656,469,842.68 907,661,943.80 12,217,698.00 98,815,841.99
1,675,165,326.
47
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 129,919,648.96
129,919,648.9
6
应收利 息 - - - 41,561,523.38 41,561,523.38
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 11,928.43 - - 297.62 12,226.05
资产总 计 687,862,801.88 907,661,943.80 12,217,698.00 270,297,311.95
1,878,039,755.
63
负债
卖出回 购金 融资
产款
545,000,000.00 - - -
545,000,000.0
0
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 11,340.92 11,340.92
应付管 理人 报酬 - - - 674,539.84 674,539.84
应付托 管费 - - - 224,846.61 224,846.61
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 303,009.94 303,009.94
应交税 费 - - - 494,400.00 494,400.00
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 89,041.15 89,041.15
负债总 计
545,000,000.00 - - 1,797,178.46 546,797,178.4
6
利率敏 感度 缺口 142,862,801.88 907,661,943.80 12,217,698.00 268,500,133.49
1,331,242,577.
17
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2. 该 利率 敏感 性分 析假 定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3. 该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动； 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.银行 存款 、结 算备 付金 、存出 保证 金和 部分 应收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息， 假定
利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 ， 而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响； 买入返 售 金
融资产 的利 息收 益和 卖出 回购金 融资 产款 的利 息支 出在交 易时 已确 定， 不受 利率变 化 影
响；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 679 减少 约 810
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 687 增加 约 815
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在 构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金对固定收益类品种 的投资比例不低于
基金资 产 的 80% ， 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 非 固定 收益 类
金融品 种的 投资 比例 合计 不超过 基金 资产 的 20% ， 其 中， 权 证的 投资 比例 不超 过 基金资 产净 值 的 3% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括特 定指标等来测试本基金面 临的潜在价格风险，及时 可靠地对风险进行跟踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 43 页
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 52,022,017.54 6.31 - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
1,046,968,628.
87
126.90 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,098,990,646.
41
133.20 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性权 益投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 6.31%
（2015 年 12 月 31 日：7.42% ）， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基
金资产 净值 无重 大影 响（2015 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 52,022,017.54 4.56
其中： 股票 52,022,017.54 4.56
2 固定收 益投 资 1,046,968,628.87 91.73
其中： 债券 1,046,968,628.87 91.73
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,215,124.34 1.95
7 其他各 项资 产 20,134,741.46 1.76
8 合计 1,141,340,512.21 100.00
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 43 页
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,074,847.00 0.49
B 采矿业 - -
C 制造业 21,231,842.06 2.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 5,872,920.00 0.71
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,318,000.00 0.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 5,319,000.00 0.64
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,205,408.48 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 52,022,017.54 6.31
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601668 中国建 筑 1,100,000 5,852,000.00 0.71
2 300070 碧水源 330,621 4,919,640.48 0.60
3 600009 上海机 场 160,000 4,168,000.00 0.51
4 002299 圣农发 展 157,330 4,074,847.00 0.49
5 002465 海格通 信 280,000 3,483,200.00 0.42
6 600309 万华化 学 200,000 3,460,000.00 0.42
7 600216 浙江医 药 260,000 3,429,400.00 0.42
8 600276 恒瑞医 药 83,946 3,367,074.06 0.41
9 002672 东江环 保 189,600 3,285,768.00 0.40
10 603885 吉祥航 空 120,000 3,150,000.00 0.38 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 43 页
11 600999 招商证 券 170,000 2,805,000.00 0.34
12 000776 广发证 券 150,000 2,514,000.00 0.30
13 600563 法拉电 子 50,000 2,276,000.00 0.28
14 600887 伊利股 份 130,000 2,167,100.00 0.26
15 002271 东方雨 虹 120,000 2,067,600.00 0.25
16 002599 盛通股 份 27,400 981,468.00 0.12
17 601611 中国核 建 1,000 20,920.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002241 歌尔股 份 13,529,680.00 1.02
2 300070 碧水源 10,693,609.48 0.80
3 601668 中国建 筑 8,695,100.00 0.65
4 600999 招商证 券 7,848,139.77 0.59
5 002234 民和股 份 6,728,637.00 0.51
6 002672 东江环 保 6,443,803.08 0.48
7 300251 光线传 媒 5,491,000.00 0.41
8 002104 恒宝股 份 5,172,055.00 0.39
9 600009 上海机 场 4,632,166.00 0.35
10 600377 宁沪高 速 4,060,978.74 0.31
11 002299 圣农发 展 3,936,282.50 0.30
12 601318 中国平 安 3,874,230.83 0.29
13 600115 东方航 空 3,784,000.00 0.28
14 600703 三安光 电 3,639,578.42 0.27
15 002465 海格通 信 3,622,297.00 0.27
16 600298 安琪酵 母 3,551,462.78 0.27
17 600895 张江高 科 3,530,484.00 0.27
18 600216 浙江医 药 3,491,400.61 0.26
19 600309 万华化 学 3,236,474.00 0.24
20 603885 吉祥航 空 3,193,846.00 0.24
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002241 歌尔股 份 12,862,477.17 0.97
2 600999 招商证 券 10,507,237.31 0.79 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 43 页
3 300070 碧水源 10,188,480.00 0.77
4 600755 厦门国 贸 9,606,148.00 0.72
5 002008 大族激 光 8,731,343.74 0.66
6 002234 民和股 份 8,064,699.24 0.61
7 600895 张江高 科 7,400,965.00 0.56
8 601788 光大证 券 7,088,554.00 0.53
9 002672 东江环 保 6,373,836.20 0.48
10 002104 恒宝股 份 5,676,884.00 0.43
11 600886 国投电 力 5,549,487.50 0.42
12 300146 汤臣倍 健 5,522,605.94 0.41
13 300058 蓝色光 标 5,511,270.46 0.41
14 300251 光线传 媒 5,024,300.00 0.38
15 002152 广电运 通 4,891,103.77 0.37
16 000089 深圳机 场 4,767,919.20 0.36
17 600377 宁沪高 速 4,417,639.21 0.33
18 600115 东方航 空 4,212,596.00 0.32
19 300011 鼎汉技 术 4,062,988.00 0.31
20 600418 江淮汽 车 3,885,610.00 0.29
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 152,953,050.77
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 183,986,970.24
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 71,983,392.90 8.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 81,808,000.00 9.92
其中： 政策 性金 融债 81,808,000.00 9.92
4 企业债 券 881,904,821.87 106.89
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,272,414.10 1.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 43 页
10 合计 1,046,968,628.87 126.90
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150207 15 国开 07 800,000 81,808,000.00 9.92
2 112153 12 科伦 02 500,000 51,615,000.00 6.26
3 122225 12 一拖 01 500,000 50,995,000.00 6.18
4 122500 PR 郴城 投 580,000 48,418,400.00 5.87
5 124172 PR 常城 投 560,000 46,827,200.00 5.68
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.11 投资组合报告附注
7.11.12016 年上半年，国泰君安先后由于场外市场部做市业务部，期货子公 司等原因违反证监会 有
关规定 受到 证监 会调 查及 处罚。
基金管 理人 通过 对该 发行 人进一 步了 解分 析后 ， 认 为该处 分不 会 对 16 国君 G1 投资 价值 构成 实质 性
影响。
报告期内，本基金投资的 其他九名证券的发行主体 没有被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 43 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 159,599.36
2 应收证 券清 算款 3,311,789.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,137,439.98
5 应收申 购款 525,912.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,134,741.46
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002465 海格通 信 3,483,200.00 0.42 重大事 项
2 002672 东江环 保 3,285,768.00 0.40 重大事 项
7.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,221 490,845.69 555,719,052.67 92.72% 43,603,529.05 7.28%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 43 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 36,734.51 0.0061%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
10,003,950.0
0
1.67%
10,003,950.0
0
1.67% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 36,734.51 0.01% - - -
合计
10,040,684.5
1
1.68%
10,003,950.0
0
1.67% -
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 4 日） 基金 份额 总额 1,793,459,044.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 990,162,210.52
本报告 期 基 金总 申购 份额 173,730,133.09
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 564,569,761.89
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 599,322,581.72
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 43 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理业 务、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未 发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
天风证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中银证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 114,430,293.75 33.96% 104,280.09 33.63% - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 43 页
长江证 券 1 98,205,755.47 29.15% 91,458.06 29.50% -
方正证 券 1 52,656,030.76 15.63% 47,985.66 15.48% -
东方证 券 1 52,562,660.75 15.60% 48,951.29 15.79% -
民生证 券 1 19,081,810.28 5.66% 17,389.32 5.61% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
天风证 券 - - - - - -
华泰证 券
51,779,438.3
5
5.56% - - - -
财富里 昂证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中银证 券 - - - - - -
申银万 国
495,046,302.
63
53.17% - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - - 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 43 页
齐鲁证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
兴业证 券
111,725,367.
59
12.00%
464,910,0
00.00
1.19% - -
长江证 券
209,934,847.
32
22.55%
26,712,90
0,000.00
68.61% - -
方正证 券 5,563,818.20 0.60%
129,952,0
00.00
0.33% - -
东方证 券
56,965,312.7
5
6.12%
11,621,30
0,000.00
29.85% - -
民生证 券 - -
5,500,000.
00
0.01% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 开募 集证 券投资 基金 申购 、 赎
回、转 换、 定期 定额 投资 等业务 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 募基 金申 购、 赎回 、 转换 、 定
期定额 投资 等业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-07
3
中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2015 年第 4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-22
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 调 整
基金定 期定 额申 购限 额的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-10
5
中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告（ 摘要 ）
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25
6
中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25
7
中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
2016 年第 1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-21
8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台中国 银行 借记 卡定 期定 额申购 费率 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-29
9
中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更
新招募 说明 书摘 要（2016 年第 1 号）
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-11
10
中 银 稳 健 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更
新招募 说明 书（2016 年第 1 号）
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-11
11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转申 购业 务的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
12 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎 《 中 国 证 券 报 》 、 2016-05-26 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 43 页
回转认 购业 务的 公告 www.bocim.com
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中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台快速 赎回 业务 规则 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
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关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 申 购
业务优 惠费 率的 公告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-28
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中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机 银行基 金申 购手 续
费费率 优惠 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-28
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 稳 健添利 债券 型发 起式 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
2、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、 《中 银稳 健添 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程 ；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
