中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
中银消费主题混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12?
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12?
6 半年 度财务 会计报告 （ 未经审计 ） ........................................................................................................ 12?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 30?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 30?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 31?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 32?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 35?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 35?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 35?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 35?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 35?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 35?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 36?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 36?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36?中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 37?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 37?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 37?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 37?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 37?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 37?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 37?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 37?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 37?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 37?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 39?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 40?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 40?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 41?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 41?
中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银消费主题混合型证券投资基金
基金简称 中银消费主题混合
基金主代码 000057
交易代码 000057
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,021,236.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司， 在合理控制风险的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势， 评估市场的系统性风险和
各类资产的预期收益与风险， 据此合理制定和调整股票、 债券等各类资产
的比例， 并进行定期与不定期的资产配置风险监控， 适时地做出相应的调
整。 本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金， 将分别从政策影
响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析， 在行业配置
的基础上， 通过定性和定量分析相结合的办法， 挑选出受惠于经济转型和
消费升级的优质上市公司进行投资。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75% ＋上证国债指数收益率×25% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金， 低于股票型基金， 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电话 021-38834999 0755-83199084
电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
深圳市深南大道7088 号招 商
银行大厦
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、27 层、45 层
深圳市深南大道7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 白志中 李建红 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -5,702,072.14
本期利润 -9,642,243.65
加权平均基金份额本期利润 -0.3941
本期加权平均净值利润率 -27.85%
本期基金份额净值增长率 -20.68%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 9,835,537.07
期末可供分配基金份额利润 0.4272
期末基金资产净值 32,856,773.60
期末基金份额净值 1.427
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 42.70%
注：1. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 过去一
过去三
过去六
过去一
过去三
自基金
效起至
3.2.2 自
较
注：
各项投 资
的 60%-9
基金投 资
以内的 政
票不低 于
个月
个月
个月
年
年
合同生
今
基金合同生
按基金合 同
资 比例已达到
95%，权 证 投
资 的其他金融
政 府债券的比
于 股票资产的
5.70%
-0.70%
-20.68%
-22.49%
43.42%
42.70%
效以来基金
份额累计净 值
（2
同 规定，本 基
到 基金合同 第
投 资占基金 资
融 工具占基 金
比 例合计不 低
的 80% 。
第
1.44%
1.45%
2.03%
2.64%
2.00%
1.95%
份 额累计净 值
中银消费 主
值 增长率与 业
013 年 4 月 2
基 金自基金合
第 十二部分（
资 产净值的 0
金 资产的 5%-
低 于基金资产
中 银
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1.42
1.37
-7.0
-15.6
39.8
34.4
值增长率变 动
主 题混合型证
业 绩比较基准
25 日至 2016
合 同生效起 6
（ 五）的规定
0%-3%，现 金
-40% ，其中，
产 净值的 5% 。
银 消费主题混
2% 0
7% 0
9% 1
68% 1
7% 1
43% 1
动 及其与同 期
证 券投资基金
准 收益率历史
6 年 6 月 30
个月内 为建 仓
，即本基金投
金、债 券 、 货
， 基金保留的
本 基金投 资
合 型证券投资 基
0.94%
0.87%
1.42%
1.74%
1.37%
1.36%
期 业绩比较 基
史 走势对比图
日）
仓 期，截至建
投 资组合中股
货 币市场工具
的 现金或者投
于本基金定义
基金 2016 年 半
4.28%
-2.07%
-13.59%
-6.81%
3.55%
8.27%
基 准收益率 变
图
建 仓结束时本
股 票资产占基
以及中国证监
投 资于到期日
义的大消费行
半 年度报告
0.50%
0.58%
0.61%
0.90%
0.63%
0.59%
变 动的比
本 基金的
基 金资产
监 会允 许
日 在一年
行 业的股中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ） 。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督管理委员 会批复，同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2016 年 6 月 30 日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长混合型证 券投资基金 、中银收益 混合型
证券投资基 金、中银动 态策略混合 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长混合 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重
指数证券投 资基金、中 银消费主题 混合型证券 投资基金、 中银美丽中 国混合型证 券投资基金 、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银新 回报灵活配置混合型证券投资基金、 中
银互利分级 债券型证券 投资基金、 中银惠利纯 债半年定期 开放债券型 证券投资基 金、中银中 高等级
债券型证券投资基金、 中银理财 21 天债券型证券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中
银活期宝货 币市场基金 、中银多策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银健康生 活混合型证 券投资
基金、中银 聚利分级债 券型证券投 资基金、中 银薪钱包货 币市场基金 、中银产业 债一年定期 开放债
券型证券投 资基金、中 银新经济灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 安心回报半 年定期开放 债券型
证券投资基 金、中银研 究精选灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银恒 利半年定期 开放债券型 证券投
资基金、中 银新动力股 票型证券投 资基金、中 银宏观策略 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资
基金、中银 国有企业债 债券型证券 投资基金、 中银新财富 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新机中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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遇灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银战略新 兴产业股票 型证券投资 基金、中银 机构现金管 理货币
市场基金、 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利
灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银瑞利灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银珍 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银鑫 利灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银益利灵 活配置混合 型证券投资 基金、
中银裕利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 合利债券型 证券投资基 金、中银腾 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银永 利半年定期 开放债券型 证券投资基 金，同时管 理着多个特 定客户资产 管理投
资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱亚风云
本基金的基金
经理、中银新
财富基金基金
经理、中银战
略新兴产业基
金基金经理、
中银宝利基金
基金经理
2015-07-2
7
- 6
金融学硕士 。2010 年加 入中银基
金管理有限公司， 曾任研 究员、 基
金经理助理。2015 年 7 月至今任
中银消费主题基金基金经理， 2015
年 11 月至今 任中银新财富基金基
金经理， 2015 年 11 月至 今任中银
战略新兴产业基金基金经理， 2016
年 2 月至今 任中银宝利 基金基金
经理。 具有 6 年证券从业年限。 具
备基金从业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金基 金合同，本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系，通 过制度确保 不同投资组 合在 投中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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资管理活动 中得到公平 对待，严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员
会领导下的 投资决策及 授权制度， 以科学规范 的投资决策 体系，采用 集中交易管 理加强交易 执行环
节的内部控 制，通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现；通过 建立层级完 备的公
司证券池及 组合风格库 ，完善各类 具体资产管 理业务组织 结构，规范 各项业务之 间的关系， 在保证
各投资组合 既具有相对 独立性的同 时，确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有
公平的机会 ；通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程
和结果的有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国外经济方 面，全球经 济步入较为 稳定但缓慢 的复苏通道 ，美国仍是 表现相对较 好的经济体 。
上半年欧元 区经济延续 弱势复苏态 势，不过， 受英国公投 脱欧的负面 冲击，欧盟 统计局数据 显示 6
月份的服务 业、零售业 和建筑业信 心明显恶化 ，消费者也 变得更为悲 观。综合来 看，美国仍 是全球
复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左右的区 间窄幅波动。
国内经济方 面，在前期“ 稳增长” 政策 刺激及国际 大宗商品价 格阶段性上 行的内外因 素影响 下 ，
经济领先指标整体仍是震荡走弱， 下行压力并未消除。 通胀方面，CPI 通缩预期有所修正，6 月小 幅
下行于 1.9% 的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月 同比跌幅缩小至-2.6%左右 。
2. 市场回顾
股票市场方面， 上半年整体震荡下行。 其中， 一季度上证综指下跌 15.12% ， 代表大 盘股表现的
沪深 300 指 数下跌 13.75% ，中小盘综合指数下跌 17.35% ，创业 板综合指数下跌 19.31% ；二季度，
上证综指下跌 2.47% ， 代 表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 1.99% ， 中小盘 综合指数上行 3.79%，创
业板综合指数上行 6.72% 。
3. 运行分析 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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报告期内，基金在二季度进行了结构性的调整。目前行业配置主要是食品饮料、汽车和家电。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日为 止， 本基金的 单位净值为 1.427 元， 本基 金的累计单位净值为 1.427 元。
报告期内本基金份额净值增长率为-20.68% ，同期 业绩比较基准收益率为-7.09% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望未来， 全球经济有 望在美国经 济的拉动下 维持缓慢复 苏的态势， 国内经济增 速下滑压力 仍
未消退，但 财政政策放 松有望继续 ，加之货币 政策转向稳 健偏松，或 将对下半年 经济形成一 定程度
的托底效应。 总体而言， 我们认为下半年宏观环境上流动性相对仍保持宽松， 但管理层“ 严监 管、 控
风险” 的趋势值得重视。
综合上述分析， 我们认为 2016 年下 半年股票市场仍大概率维持宽幅震荡走势。 具体操作上， 一
方面寻找景 气度较好或 者业绩表现 良好的优质 公司，另一 方面继续在 中长期的方 向如电子、 汽车等
行业里布局长期看好的中小市值潜力公司。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 研究部、风 险管理部、 基金运
营部相关人 员担任委员 会委员。估 值委员会委 员具备应有 的经验、专 业胜任能力 和独立性， 分工明
确，在上市 公司研究和 估值、基金 投资、投资 品种所属行 业的专业研 究、估值政 策、估值流 程和程
序、基金的 风险控制与 绩效评估、 会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各
个方面具备 专业能力和 丰富经验。 估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策
估值事项。 日常估值项 目由基金运 营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值 委员会依据 行业协会提 供的估值模 型和行业做 法选定与当 时市场经济 环境相适应 的估值
方法并征求 托管行、会 计师事务所 的相关意见 ，由基金运 营部做出提 示，对其潜 在估值调整 对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以进行 估值处理， 待清算人员 复核后，将 估值结
果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊情形 ，可由基金 经理主动做 出提示，并 由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 12 页共 41 页
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% 。
本报告期期末可供分配利润为 9,835,537.07 元， 暂未进行收益分配。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
截至本报告期末，本基金的基金资产净值自 2015 年 8 月 18 日起已持续超过 60 个工 作日低于
5000 万元。
5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
托管人声明 ，在本报告 期内，基金 托管人——招商银行股 份有限公司 不存在任何 损害基金份额
持有人利益 的行为，严 格遵守了《 中华人民共 和国证券投 资基金法》 及其他有关 法律法规、 基金合
同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 基金管理人 在投资运作 、基金资产 净值的计算 、利润分配 、基金份额 申购赎回价 格
的计算、基 金费用开支 等问题上， 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行为， 严格遵守了 《中华
人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本半年度报 告中财务指 标、净值表 现、财务会 计报告、利 润分配、投 资组合报告 等内容真实 、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银消费主题混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 9,301,708.57 7,208,458.54中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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结算备付金
172,828.24 362,191.74
存出保证金
36,915.07 46,165.23
交易性金融资产 6.4.7.2 23,608,801.99 38,906,053.48
其中：股票投资
23,608,801.99 38,851,520.68
基金投资
--
债券投资
- 54,532.80
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 1,272.38 1,463.98
应收股利
--
应收申购款
2,463.05 86,277.87
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
33,123,989.30 46,610,610.84
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
20,240.63 -
应付赎回款
13,893.25 108,464.06
应付管理人报酬
40,476.18 58,252.20
应付托管费
6,746.02 9,708.67
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 141,055.29 183,978.81
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 44,804.33 54,756.67
负债合计
267,215.70 415,160.41
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 23,021,236.53 25,674,601.71
未分配利润 6.4.7.10 9,835,537.07 20,520,848.72
所 有 者 权益合 计
32,856,773.60 46,195,450.43
负债和所 有 者权益总 计
33,123,989.30 46,610,610.84
注： 报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 基金份额净值 1.427 元， 基金份额总额 23,021,236.53 份。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：中银消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-8,897,157.63 17,199,883.34
1. 利息收入
32,818.5221,601.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,798.63 21,507.83
债券利息收入
19.89 93.64
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-4,996,862.41 12,253,495.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,109,714.19 11,978,739.98
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 7,922.94 72,751.23
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 104,928.84 202,004.39
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -3,940,171.51 4,844,015.34
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 7,057.77 80,770.93
减：二、 费 用
745,086.02 750,439.94
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2 258,937.38 465,455.30
2 ．托管费 6.4.10.2 43,156.27 77,575.89
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.20 395,224.83 147,553.86
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.21 47,767.54 59,854.89
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-9,642,243.65 16,449,443.40
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-9,642,243.65 16,449,443.40
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银消费主题混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,674,601.71 20,520,848.72 46,195,450.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,642,243.65 -9,642,243.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-2,653,365.18 -1,043,068.00 -3,696,433.18
其中：1. 基金 申购款 4,359,880.64 1,885,005.72 6,244,886.36
2. 基金赎回款 -7,013,245.82 -2,928,073.72 -9,941,319.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
23,021,236.53 9,835,537.07 32,856,773.60
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
49,073,682.22 18,092,407.10 67,166,089.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,449,443.40 16,449,443.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-19,015,822.06 -9,266,217.80 -28,282,039.86
其中：1. 基金 申购款 29,387,045.60 23,339,374.34 52,726,419.94
2. 基金赎回款 -48,402,867.66 -32,605,592.14 -81,008,459.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
30,057,860.16 25,275,632.70 55,333,492.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 16 页共 41 页
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银消费主题混合型证券投资基金 （以下简称“ 本基 金”) ， 原中银消费主题股票型证券投资基金，
系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国 证监会” ） 证监许可[2013]170 号文 《关于核准中银消
费主题股票 型证券投资 基金募集的 批复》的核 准，由基金 管理人中银 基金管理有 限公司向社 会公开
发行募集， 基金合同于 2013 年 4 月 25 日正式生效， 首次设立募集规模为 1,258,335,393.13 份基金份
额。本基金 为契约型开 放式，存续 期限不定。 本基金的基 金管理人为 中银基金管 理有限公司 ，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》
及相关基金合同的有关规定， 经与基金托管人协商一致， 中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月
7 日起将本基 金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、
创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 债 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×75 ％＋上证 国债指数收益率×25 ％。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其 后颁布的应 用指南、解 释以及其他 相关规定（ 以下合称“企 业会计准则” ）编制，同 时，
在具体会计 核算和信息 披露方面， 也参考了中 国证券投资 基金业协会 修订的《证 券投资基金 会计核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券
投资基金执 行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净 值计价有关 事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披 露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投
资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年上半年的 经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错 更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1) 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让， 暂免征收印 花
税。
(2) 营业税、企业所得税
证券投资基 金（封闭式 证券投资基 金，开放式 证券投资基 金）管理人 运用基金买 卖股票、债 券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、 债券的差价 收入，股权 的股息、红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ，由上市公 司、债券发 行
企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所
得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 18 页共 41 页
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税所得额。
自 2015 年 9 月 8 日起， 证 券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超
过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 9,301,708.57
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,301,708.57
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,477,038.7223,608,801.991,131,763.27
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 22,477,038.72 23,608,801.99 1,131,763.27
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,177.18中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 77.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.80
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.60
合计 1,272.38
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 141,055.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 141,055.29
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 52.35
预提费用 44,751.98
其他 -
合计 44,804.33
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,674,601.71 25,674,601.71
本期申购 4,359,880.64 4,359,880.64
本期赎回（以“-” 号填列 ） -7,013,245.82 -7,013,245.82
本期末 23,021,236.53 23,021,236.53
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 20 页共 41 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,246,717.72-5,725,869.0020,520,848.72
本期利润 -5,702,072.14-3,940,171.51-9,642,243.65
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,226,405.65 1,183,337.65 -1,043,068.00
其中：基金申购款 3,890,349.80 -2,005,344.08 1,885,005.72
基金赎回款 -6,116,755.45 3,188,681.73 -2,928,073.72
本期已分配利润 ---
本期末 18,318,239.93-8,482,702.869,835,537.07
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 30,854.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,558.78
其他 385.20
合计 32,798.63
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 133,271,669.26
减：卖出股票成本总额 138,381,383.45
买卖股票差价收入 -5,109,714.19
6.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
49,980.20
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
42,000.00
减：应收利息总额 57.26
买卖债券差价收入 7,922.94
6.4.7.14 资产 支持证券 投 资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金 属投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 21 页共 41 页
6.4.7.16 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 104,928.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 104,928.84
6.4.7.18 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -3,940,171.51
——股票投资 -3,927,638.71
——债券投资 -12,532.80
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -3,940,171.51
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 4,943.03
转换费收入 2,114.74
合计 7,057.77
注：1. 本基 金场内的赎回费率为 0.5% ，场外的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%
归入基金资产。
2. 基金的转 换费由转出基金的赎回费和申购费补差两部分构成， 其中赎回费部分的 25% 归入 转
出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 22 页共 41 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 395,224.83
银行间市场交易费用 -
合计 395,224.83
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 19,888.96
银行间账户维护费 1,500.00
银行汇划费 1,315.56
其他 200.00
合计 47,767.54
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易交易。
6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 23 页共 41 页
6.4.10.1.3 债 券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 258,937.38 465,455.30
其中：支付销售机构的客户维护费 97,676.29 179,450.10
注：支 付基 金管理 人中 银基金 管理 有限公 司的 管理人 报酬 按前一 日基 金资产 净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 43,156.27 77,575.89
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期不存在与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 24 页共 41 页
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 9,301,708.57 30,854.653,779,372.26 20,524.28
合计 9,301,708.5730,854.653,779,372.26 20,524.28
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
无。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大事
项
9.91
2016-0
7-18
11.78 108,500 1,368,039.20 1,075,235.00 -
00271
2
思美传
媒
2016-04
-11
重大事
项
35.76- - 32,1001,026,939.001,147,896.00-
30029
9
富春通
信
2016-02
-29
重大事
项
31.48- - 19,900696,212.00626,452.00-
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止 ， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的
债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止 ， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 25 页共 41 页
债券。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要包括股 票投资等。 本基金在日 常经营活动 中面临的相 关的风险主 要
包括信用风 险、流动性 风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从事风 险管理的主 要目标是争 取将相
对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹
配” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均
存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险发生 的可能性很 小。在
银行间同业 市场进行交 易前均对交 易对手进行 信用评估并 对证券交割 方式进行限 制以控制相 应的信
用风险。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2015 年
12 月 31 日：0.12%) 。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 26 页共 41 页
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金 而言，体现 在所持金融 工具变现的 难易程度。 本基金的流 动性风险一 方面来自于 基金份
额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处的交 易市场不活 跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基 金证券均在证券交易所上市，
因此除附注 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理
价格适时变 现。此外， 本基金可通 过卖出回购 金融资产方 式借入短期 资金应对流 动性需求， 其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 因市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 的大部分金 融资产和金 融负债不计 息，因此本 基金的收入 及经营活动 的现金流量 在中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 27 页共 41 页
很大程度上 独立于市场 利率变化。 本基金的生 息资产主要 为银行存款 、结算备付 金、存出保 证金、
债券投资及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,301,708.57 - - -9,301,708.57
结算备付金 172,828.24 - - -172,828.24
存出保证金 36,915.07 - - -36,915.07
交易性金融资产 - - -23,608,801.9923,608,801.99
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -1,272.381,272.38
应收股利 -----
应收申购款 - - -2,463.052,463.05
资产总计 9,511,451.88 - -23,612,537.4233,123,989.30
负债
卖出回购金融资
产款
-----
应付证券清算款 - - -20,240.6320,240.63
应付赎回款 - - -13,893.2513,893.25
应付管理人报酬 - - -40,476.1840,476.18
应付托管费 - - -6,746.026,746.02
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - -141,055.29141,055.29
应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - -44,804.3344,804.33
负债总计 - - -267,215.70267,215.70
利率敏感度缺口 9,511,451.88 - -23,345,321.7232,856,773.60
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,208,458.54 - - -7,208,458.54
结算备付金 362,191.74 - - -362,191.74
存出保证金 46,165.23 - - -46,165.23
交易性金融资产 - -54,532.8038,851,520.6838,906,053.48
买入返售金融资 -----中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 28 页共 41 页
产
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -1,463.981,463.98
应收股利 -----
应收申购款 - - -86,277.8786,277.87
资产总计 7,616,815.51 - 54,532.8038,939,262.5346,610,610.84
负债
卖出回购金融资
产款
---- -
应付证券清算款 --- - -
应付赎回款 - - -108,464.06 108,464.06
应付管理人报酬 - - -58,252.20 58,252.20
应付托管费 - - -9,708.67 9,708.67
应付销售服务费 --- - -
应付交易费用 - - -183,978.81 183,978.81
应交税费 ---- -
应付利息 ---- -
应付利润 ---- -
其他负债 - - -54,756.67 54,756.67
负债总计 - - -415,160.41415,160.41
利率敏感度缺口 7,616,815.51 - 54,532.80 38,524,102.1246,195,450.43
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：0.12% ） ，银行存
款、结算备 付金、存出 保证金和部 分应收申购 款均以活期 存款利率或 相对固定的 利率计息， 假定利
率变动仅影 响该类资产 的未来收益 ，而对其本 身的公允价 值无重大影 响，因此市 场利率的变 动对于
本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 29 页共 41 页
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95% ， 其中投资于本基金定义的大消费行业的股票不低于股票资产的 80% ， 权证投资占基金资
产净值的 0%-3% ， 现金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产的 5%-40% ，其中， 基金保留的 现金或者投 资于到期日 在一年以内 的政府债券 的比例合计 不低
于基金资产净值的 5% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期
运用多种定 量方法对基 金进行风险 度量，通过 特定指标测 试本基金面 临的潜在价 格风险，及 时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 23,608,801.99 71.8538,851,520.68 84.10
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资 - -54,532.80 0.12
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 23,608,801.9971.8538,906,053.48 84.22
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 209 增加约 295
2. 业绩比较基准( 附 注 减少约 209 减少约 295中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 30 页共 41 页
7.4.1) 下降 5%
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 23,608,801.99 71.27
其中：股票 23,608,801.99 71.27
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 9,474,536.81 28.60
7 其他各项资产 40,650.500.12
8 合计 33,123,989.30100.00
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 932,400.00 2.84
B 采矿业 --
C 制造业 16,804,937.99 51.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 619,554.00 1.89
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 810,075.00 2.47
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 626,452.00 1.91
J 金融业 676,988.002.06
K 房地产业 1,075,235.00 3.27
L 租赁和商务服务业 1,147,896.00 3.49
M 科学研究和技术服务业 --中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 31 页共 41 页
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 915,264.00 2.79
合计 23,608,801.99 71.85
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002035 华帝股份 62,900 1,539,792.00 4.69
2 000858 五粮液 40,000 1,301,200.00 3.96
3 000957 中通客车 28,200 1,280,280.00 3.90
4 002712 思美传媒 32,100 1,147,896.00 3.49
5 000718 苏宁环球 108,500 1,075,235.00 3.27
6 603012 创力集团 79,200 1,062,864.00 3.23
7 002050 三花股份 105,000 1,013,250.00 3.08
8 000596 古井贡酒 21,100 1,011,745.00 3.08
9 603788 宁波高发 21,300 1,001,739.00 3.05
10 002635 安洁科技 26,100 1,001,718.00 3.05
11 300088 长信科技 64,600 960,602.00 2.92
12 002299 圣农发展 36,000 932,400.00 2.84
13 002664 信质电机 27,400 932,148.00 2.84
14 603589 口子窖 25,500 923,355.00 2.81
15 000532 力合股份 50,400 915,264.00 2.79
16 300054 鼎龙股份 32,900 823,158.00 2.51
17 002357 富临运业 52,500 810,075.00 2.47
18 002108 沧州明珠 28,700 743,330.00 2.26
19 601198 东兴证券 27,700 676,988.00 2.06
20 300136 信维通信 31,400 658,144.00 2.00
21 600298 安琪酵母 36,500 651,160.00 1.98
22 300299 富春通信 19,900 626,452.00 1.91
23 000531 穗恒运A 50,700 619,554.00 1.89
24 002639 雪人股份 44,400 516,816.00 1.57
25 600667 太极实业 51,500 514,485.00 1.57
26 002176 江特电机 31,800 489,720.00 1.49
27 600006 东风汽车 42,777 379,431.99 1.15中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 32 页共 41 页
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601288 农业银行 2,029,353.00 4.39
2 300144 宋城演艺 1,921,643.09 4.16
3 002007 华兰生物 1,913,329.00 4.14
4 601939 建设银行 1,847,439.00 4.00
5 600136 当代明诚 1,826,356.52 3.95
6 002717 岭南园林 1,797,951.00 3.89
7 002280 联络互动 1,767,979.39 3.83
8 002050 三花股份 1,645,330.10 3.56
9 002635 安洁科技 1,638,232.00 3.55
10 601198 东兴证券 1,637,190.00 3.54
11 002664 信质电机 1,396,558.00 3.02
12 000568 泸州老窖 1,364,219.69 2.95
13 300054 鼎龙股份 1,298,843.00 2.81
14 000890 法尔胜 1,297,660.60 2.81
15 300136 信维通信 1,292,036.00 2.80
16 000858 五粮液 1,206,295.07 2.61
17 002714 牧原股份 1,195,367.00 2.59
18 002477 雏鹰农牧 1,178,705.44 2.55
19 000959 首钢股份 1,169,157.00 2.53
20 002458 益生股份 1,162,412.00 2.52
21 002035 华帝股份 1,156,865.92 2.50
22 002027 分众传媒 1,138,428.00 2.46
23 601398 工商银行 1,126,864.00 2.44
24 601699 潞安环能 1,118,101.52 2.42
25 002355 兴民智通 1,052,873.00 2.28
26 000876 新希望 1,050,698.00 2.27
27 002494 华斯股份 1,050,509.00 2.27
28 000069 华侨城A 1,047,099.00 2.27
29 002230 科大讯飞 1,046,725.00 2.27
30 002659 中泰桥梁 1,044,564.00 2.26
31 002699 美盛文化 1,036,958.60 2.24
32 300017 网宿科技 1,034,900.00 2.24
33 600713 南京医药 1,029,561.00 2.23
34 000629 *ST 钒钛 1,027,992.00 2.23
35 002712 思美传媒 1,026,939.00 2.22
36 000932 华菱钢铁 1,025,293.00 2.22中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 33 页共 41 页
37 300401 花园生物 1,013,068.00 2.19
38 000695 滨海能源 1,009,624.00 2.19
39 600583 海油工程 1,007,911.00 2.18
40 002594 比亚迪 1,002,371.00 2.17
41 600006 东风汽车 1,001,460.00 2.17
42 601009 南京银行 997,284.00 2.16
43 603799 华友钴业 996,820.00 2.16
44 002761 多喜爱 996,483.91 2.16
45 000957 中通客车 981,360.00 2.12
46 002245 澳洋顺昌 980,510.28 2.12
47 603788 宁波高发 980,070.00 2.12
48 603012 创力集团 979,593.00 2.12
49 300088 长信科技 969,539.00 2.10
50 603589 口子窖 967,473.00 2.09
51 300058 蓝色光标 966,746.00 2.09
52 000670 *ST 盈方 961,072.00 2.08
53 002133 广宇集团 956,156.00 2.07
54 000860 顺鑫农业 950,559.81 2.06
55 600303 曙光股份 950,157.00 2.06
56 000700 模塑科技 949,255.51 2.05
57 002196 方正电机 944,021.95 2.04
58 000532 力合股份 925,164.00 2.00
注：“ 买入金 额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002717 岭南园林 3,413,563.92 7.39
2 002395 双象股份 2,175,306.00 4.71
3 300144 宋城演艺 2,060,698.56 4.46
4 002280 联络互动 1,978,151.50 4.28
5 601288 农业银行 1,969,761.00 4.26
6 600136 当代明诚 1,907,680.90 4.13
7 002007 华兰生物 1,848,769.31 4.00
8 600682 南京新百 1,842,524.35 3.99
9 601939 建设银行 1,821,163.00 3.94
10 002494 华斯股份 1,748,585.50 3.79
11 002133 广宇集团 1,635,980.41 3.54
12 300336 新文化 1,600,032.00 3.46
13 603799 华友钴业 1,535,678.00 3.32
14 000802 北京文化 1,485,390.00 3.22中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 34 页共 41 页
15 600661 新南洋 1,446,697.93 3.13
16 000567 海德股份 1,435,136.06 3.11
17 000568 泸州老窖 1,419,859.84 3.07
18 300103 达刚路机 1,417,336.00 3.07
19 300340 科恒股份 1,323,250.00 2.86
20 002387 黑牛食品 1,308,549.00 2.83
21 300093 金刚玻璃 1,220,956.00 2.64
22 002458 益生股份 1,217,772.00 2.64
23 002027 分众传媒 1,216,715.00 2.63
24 600593 大连圣亚 1,160,780.00 2.51
25 000563 陕国投A 1,156,583.00 2.50
26 002714 牧原股份 1,145,668.00 2.48
27 000959 首钢股份 1,122,184.00 2.43
28 002113 天润数娱 1,111,703.00 2.41
29 002477 雏鹰农牧 1,101,452.40 2.38
30 300279 和晶科技 1,099,336.00 2.38
31 002594 比亚迪 1,092,658.86 2.37
32 601398 工商银行 1,092,216.00 2.36
33 300017 网宿科技 1,074,721.30 2.33
34 300457 赢合科技 1,063,078.60 2.30
35 002325 洪涛股份 1,057,464.00 2.29
36 002127 南极电商 1,049,930.00 2.27
37 002421 达实智能 1,045,410.62 2.26
38 601699 潞安环能 1,039,510.81 2.25
39 002659 中泰桥梁 1,037,864.00 2.25
40 000876 新希望 1,037,414.33 2.25
41 601198 东兴证券 1,025,904.00 2.22
42 002196 方正电机 1,021,198.88 2.21
43 600303 曙光股份 1,021,134.36 2.21
44 002761 多喜爱 1,017,556.00 2.20
45 002230 科大讯飞 1,016,538.86 2.20
46 002289 *ST 宇顺 1,012,664.00 2.19
47 601009 南京银行 1,012,396.74 2.19
48 600583 海油工程 1,006,468.00 2.18
49 000069 华侨城A 996,772.00 2.16
50 002245 澳洋顺昌 996,761.00 2.16
51 000932 华菱钢铁 970,598.00 2.10
52 600713 南京医药 969,339.88 2.10
53 000890 法尔胜 967,332.00 2.09
54 300031 宝通科技 965,755.00 2.09
55 000860 顺鑫农业 957,765.00 2.07
56 600730 中国高科 952,825.00 2.06
57 002355 兴民智通 952,074.25 2.06
58 300058 蓝色光标 942,344.00 2.04中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 35 页共 41 页
59 000078 海王生物 938,769.39 2.03
注：“ 卖出金 额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 127,066,303.47
卖出股票的收入（成交）总额 133,271,669.26
注： " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,915.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,272.38
5 应收申购款 2,463.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,650.50
7.12.4 期末 持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002712 思美传媒 1,147,896.00 3.49 重大事项
2 000718 苏宁环球 1,075,235.00 3.27 重大事项
7.12.6 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,903 12,097.34 - -23,021,236.53 100.00%中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
本公司从业人员本报告期末未持有本基金。
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
本公司高级管理人员、基金投资、研究部门负责人和本基金经理本报告期末未持有本基金。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 4 月 25 日 ）基金份额总额 1,258,335,393.13
本报告期期初基金份额总额 25,674,601.71
本报告期基金总申购份额 4,359,880.64
减：本报告期基金总赎回份额 7,013,245.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 23,021,236.53
10
重大事件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内， 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过， 选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。 经本基金管理人 2016 年 第二次股东会会议审议通过， 选举曾 仲诚 （Paul Tsang ）
先生担任公司董事， 葛岱炜 （David Graham ） 先生 不再担任公司董事。 上述事项已报相关机构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银证券 2 -- -- -
渤海证券 1 -- -- -
首创证券 1 -- -- -
安信证券 1 -- -- -
中金公司 1 -- -- -
东兴证券 1 -- -- -
浙商证券 1 -- -- -
华泰证券 1 -- -- -
国信证券 1 -- -- -
国联证券 1 -- -- -
招商证券 1 -- -- -
中信证券 2 -- -- -
国泰君安 2 -- -- -
广发证券 1 -- -- -
财富里昂证券 1 -- -- -
申银万国 1 -- -- -
天风证券 1 -- -- -
中信建投证券 1 -- -- -
宏源证券 1 -- -- -
国金证券 2 -- -- -
光大证券 1 -- -- -
齐鲁证券 1 -- -- -
瑞银证券 1 -- -- -
方正证券 1 97,763,750.09 37.55% 89,092.30 37.30% -
兴业证券 1 60,204,272.66 23.13% 54,863.92 22.97% -
长江证券 1 47,216,927.58 18.14% 43,973.23 18.41% -
东方证券 1 33,348,250.81 12.81% 31,057.16 13.00% -
民生证券 1 21,804,771.59 8.38% 19,870.62 8.32% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （证监基字[1998]29 号 ） 及 《 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号 ）有 关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：共用同一托管人的其他席位，无新租。 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 39 页共 41 页
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中银证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
财富里昂证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 49,980.20 100.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公开募集证券投资基金申购、 赎
回、转换、定期定额投资等业务的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-01-04
2 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 《中国证券报》 《证券时 2016-01-05 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 40 页共 41 页
值方法变更的提示性公告 报》 、www.bocim.com
3
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公募基金申购、 赎回、 转换、 定
期定额投资等业务的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-01-07
4
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-01-14
5
中银消费主题混合型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-01-22
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-01-27
7
中银基金管理有限公司关于在中国银行调整
基金定期定额申购限额的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-03-10
8
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-03-19
9
中银消费主题混合型证券投资基金 2015 年年
度报告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-03-25
10
中银消费主题混合型证券投资基金 2015 年年
度报告（摘要）
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-03-25
11
中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-04-21
12
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-04-29
13
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-05-10
14
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-05-26
15
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-05-26
16
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台快速赎回业务规则的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-05-26
17
中银消费主题混合型证券投资基金更新招募
说明书（2016 年第 1 号）
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-06-08
18
中银消费主题混合型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2016 年第 1 号）
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-06-08
19
关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购
业务优惠费率的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-06-28
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续
费费率优惠的公告
《中国证券报》 《证券时
报》 、www.bocim.com
2016-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准本基金募集的文件；
2 、 《中银消 费主题混合型证券投资基金基金合同》 ； 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 41 页共 41 页
3 、 《中银消 费主题混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银消 费主题混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
