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中银机构现金管理货币(002195)

中银机构现金管理货币:2016年半年度报告查看PDF公告

中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 
 
 
 
 
中银机构现金管理货币市场基金 
2016 年半年度报告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十四日 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 
第 2 页共 35 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中 的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容, 保证复核内 容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险,投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 3 页共 35 页 1.2 目录 1


重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2? 2


基金 简介 ................................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5? 2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5? 2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5? 2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 5? 2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 5? 3 主要 财务 指标和基 金 净值表现 ................................................................................................................. 6? 3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6? 3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6? 4


管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 7? 4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7? 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9? 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9? 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10? 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11? 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12? 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13? 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13? 5


托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 13? 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13? 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13? 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13? 6


半年 度财 务会计报 告 (未经审 计 ) ..................................................................................................... 13? 6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13? 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15? 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15? 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16? 7 投资 组合报 告 ............................................................................................................................................ 28? 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................. 28? 7.2 债券回购 融资情况 ......................................................................................................................... 29? 7.3 基金投 资 组合平均 剩 余期限 ......................................................................................................... 29? 7.4 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 29? 7.5 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 30? 7.6“ 影子定价” 与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 30? 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 30? 7.8 投资组合 报告附注 ........................................................................................................................ 31? 8 基金 份额持 有人信息 ................................................................................................................................ 31? 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 31? 8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 31? 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 31? 9 开放 式基金 份额变动 ................................................................................................................................ 31? 10 重 大事件 揭示 .......................................................................................................................................... 32?中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 4 页共 35 页 10.1 基金份 额持有人大会决议 ........................................................................................................... 32? 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 32? 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 32? 10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 32? 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 32? 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 32? 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 32? 10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 34? 10.9 其他重 大事件 ............................................................................................................................... 34? 11 备查 文件 目录 .......................................................................................................................................... 35? 11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 35? 11.2 存放地 点 ....................................................................................................................................... 35? 11.3 查阅方 式 ....................................................................................................................................... 35?


中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 5 页共 35 页 2


基金简介 2.1 基 金 基本情 况 基金名称 中银机构现金管理货币市场基金 基金简称 中银机构现金管理货币 基金主代码 002195 交易代码 002195 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,276,728,868.11 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下, 力争获得超过业绩比较基 准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、 流动性和风险特征, 根据定量和 定性方法, 在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上, 力争获得高 于业绩比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 注册地址 上海市银城中路200号中 银大 厦45 层 深圳市深南大道7088 号招 商 银行大厦 办公地址 上海市银城中路200号中 银大 厦26 层、27 层、45 层 深圳市深南大道7088 号 招商银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 白志中 李建红 2.4 信 息 披露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼 2.5 其 他 相关资 料 项目 名称 办公地址 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 6 页共 35 页 注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号 45 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 62,900,048.57 本期利润 62,900,048.57 本期净值收益率 1.3555% 3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 8,276,728,868.11 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 1.5354% 注:1 、 本 期 已 实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2 、本基金利 润分配按日结转份额。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基 金份 额净值收 益 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一个月 0.2093% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.1801% 0.0002% 过去三个月 0.6427% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5542% 0.0003% 过去六个月 1.3555% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 1.1786% 0.0005% 自基金合同生效 起至今 1.5354% 0.0006% 0.1974% 0.0000% 1.3380% 0.0006% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银机构现金管理货币市场基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 12 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日) 注: 内为建 仓 (四) 投 4.1 基 金 4.1.1 基 金 中 银 中银国 际 限公司 合 监督管 理 注册资 本 截至 201 式证券 投 型证券 投 业优选 灵 配置混 合 投资基 金 金、中 银 截至报告期 仓 期,截至建 投 资限制的规 金 管理人 及 基 金 管 理人及 其 银 基金管理有 际 和美林投资 合 并,合并后 理 委 员会批 复 本 为一亿元人 16 年 6 月 30 投 资 基金、 中 投 资 基金、 中 灵 活配置混合 合 型 证券投 资 金 、中银全球 银 转 债增强 债 期 末,本基 金 建 仓结束时 本 规 定。 基 金经理 情 况 其管 理基金 的 有 限公司前 身 资 管理合资 组 后 新公司名 称 复 , 同意中 国 人 民币,其 中 0 日, 本管 理 中 银 货币市 场 中 银 动态策 略 合 型证券投 资 资 基 金、中 银 球 策略证券 投 债 券 型证券 投 第 金 成立未满一 本 基金的各项 4 况 的 经验 身 为中银国际 组 建(2006 年 称 为“ 贝莱德 投 国 银 行股份 有 中 中国银行拥 理 人共管理六 场 证 券投资 基 略 混 合型证 券 资 基金、中银 银 价 值精选 灵 投 资基金(FO 投 资 基金、 中 7 页共 35 页 一 年。按基金 项 投资比例已 管理人 报 际 基金管理有 年 9 月 29 日 投 资管理有限 有 限 公司直 接 拥 有 83.5 % 的 六 十六只开放 基 金 、中银 持 券 投 资基金、 银 中证 100 指 灵 活 配置混 合 OF ) 、上证 中 银 中小盘 成 中银机构现金 金 合同规定,本 达到基金合 报 告 限公司,于 日 美林 投资 管 限 公司” )。2 接 控 股中银 基 的 股权 ,贝莱 放 式证券投资 持 续 增长混 合 中 银稳健增 指 数 增强型 证 合 型 证券投资 国有企业 10 成 长 混合型 证 管 理货币市场 基 本 基金自基金 同第十二部分 2004 年 8 月 管 理有限公司 2007 年 12 月 金 。公司注 册 德投资管理拥 基金:中银 型 证券投资 基 利 债券型证 券 证 券投资基金 基 金、中银 稳 00 交 易型开 放 券 投资基金 基金 2016 年 半 金 合同生效起 分 (二)投资 月 12 日正 式 成 与贝莱德投资 月 25 日,经 册 地为中国 上 拥 有 16.5 % 中国精选混 合 基 金、中银 收 券 投资基金 、中银蓝筹 精 稳 健双利债 券 放式指数证券 、 中银信用 增 半 年度报告 起 1 个月 资 范围、 成 立,由 资 管理有 中国证券 上海市, 的股权 。 合 型开放 收益混合 、中银行 精 选灵活 券型证券 券 投资基 增利债券中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 8 页共 35 页 型证券投资基金、 中银沪深 300 等权 重指数证券投资基金(LOF) 、 中银主题 策略混合型证券投资基金、 中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天 债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式 证券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证 券投资基金、 中银理财 30 天 债券型证券 投资基金、 中银稳健添 利债券型发 起式证券投 资基金、中 银标普全球 精选自然资 源等权 重指数证券 投资基金、 中银消费主 题混合型证 券投资基金 、中银美丽 中国混合型 证券投资基 金、中 银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (LOF ) 、 中银 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 中银互利分 级债券型证 券投资基金 、中银惠利 纯债半年定 期开放债券 型证券投资 基金、中银 中高等 级债券型证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、 中银活期宝 货币市场基 金、中银多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银健康 生活混合型 证券投 资基金、中 银聚利分级 债券型证券 投资基金、 中银薪钱包 货币市场基 金、中银产 业债一年定 期开放 债券型证券 投资基金、 中银新经济 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银安心回报 半年定期开 放债券 型证券投资 基金、中银 研究精选灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 恒利半年定 期开放债券 型证券 投资基金、 中银新动力 股票型证券 投资基金、 中银宏观策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新 趋势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投 资基金、中 银国有企业 债债券型证 券投资基金 、中银新财 富灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银新 机遇灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银战略 新兴产业股 票型证券投 资基金、中 银机构现金 管理货 币市场基金 、中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝 利灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银瑞利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 珍利灵活配 置混合 型证券投资基金、 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、 中银益利灵活配置混合型证券投资基金、 中银裕利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 合利债券型 证券投资基 金、中银腾 利灵活配置 混合型 证券投资基 金、中银永 利半年定期 开放债券型 证券投资基 金,同时管 理着多个特 定客户资产 管理投 资组合。 4.1.2基 金经 理(或基 金 经理小组 ) 及基金经 理 助理的简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方抗 本基金的 基金经 理、中银 货币基金 基金经 理、中银 增利基金 2015-12-11 - 8 中银基金管理有限公司助理副总 裁(AV P ), 金融学硕士。曾任交 通银行总行金融市场部授信管理 员,南京银行总行金融市场部上 海分部销售交易团队主管。2013 年加入中银基金管理有限公司, 曾任固定收益基金经理助理。中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 9 页共 35 页 基金经 理、中银 国有企业 债基金基 金经理 2014 年 8 月 至今任中银增利基金 基金经理,2014 年 8 月 至今任中 银货币基金基金经理,2015 年 9 月至今任中银国有企业债基金基 金经理, 2015 年 12 月至 今任中银 机构货币基金基金经理。具有 8 年证券从业年限。具备基金从业 资格。 易芳菲 本基金的 基金经理 2016-05-25 - 8 管理学硕士。曾任中信建投证券 投资经理、 中国农业银行交易员。 2015 年加入 中银基金管理有限公 司, 曾任固定收益基金经理助理。 2016 年 5 月 至今任中银机构货币 基金基金经理。具有 8 年证券从 业年限。具备基金、证券、银行 间本币市场交易员从业资格。 注:1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日, 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公 司决定确定的聘任日期, 基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期;2 、 证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明 本报告期内 ,本基金管 理人严格遵 守《证券投 资基金法》 、中国证监 会的有关规 则和其他有 关 法律法规的规定, 严格遵循本基金基金合同, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明 4.3.1公 平交 易制度的 执 行情况 根据中国证 监会颁布的 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见》,公司 制定了《中 银 基金管理有 限公司公平 交易管理办 法》,建立 了《新股询 价申购和参 与公开增发 管理办法》 、《债 券询价申购 管理办法》 、《集中交 易管理办法 》等公平交 易相关制度 体系,通过 制度确保不 同投资 组合在投资 管理活动中 得到公平对 待,严格防 范不同投资 组合之间进 行利益输送 。公司建立 了投资 决策委员会 领导下的投 资决策及授 权制度,以 科学规范的 投资决策体 系,采用集 中交易管理 加强交 易执行环节 的内部控制 ,通过工作 制度、流程 和技术手段 保证公平交 易原则的实 现;通过建 立层级 完备的公司证券池及组合风格库, 完善各类具体资产管理业务组织结构, 规范各项业务之间的关系, 在保证各投 资组合既具 有相对独立 性的同时, 确保其在获 得投资信息 、投资建议 和实施投资 决策方 面享有公平 的机会;通 过对异常交 易行为的实 时监控、分 析评估、监 察稽核和信 息披露确保 公平交中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 10 页共 35 页 易过程和结果的有效监督。 本报告期内 ,本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定,确 保本公司管 理的不同投 资 组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2异 常交 易行为的 专 项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内 ,基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。 4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 1. 宏观经济 分析 国外经济方 面,全球经 济步入较为 稳定但缓慢 的复苏通道 ,美国仍是 表现相对较 好的经济体 。 从领先指标来看,上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水 平,就业市场整体改善,失 业率稳定在 4.9% 左右。上 半年欧元区经济延续弱势复苏态势,制造业 PMI 指数小幅回 落至 51.9 附 近,CPI 同比 增速小幅上行至 0.1% 左 右;不过,受英国公投脱欧的负面冲击,欧盟统计局数据显示 6 月份的服 务业、零售 业和建筑业 信心明显恶 化,消费者 也变得更为 悲观。综合 来看,美国 仍是全 球复苏前景最好的经济体,受美联储加息预期反复影响,美元指数在 94-96 左 右的 区间窄幅波动。 国内经济方 面,在前期“ 稳增长” 政策 刺激及国际 大宗商品价 格阶段性上 行的内外因 素影响 下 , 经济领先指标整体仍是震荡走弱, 下行压力并未消除。 具体来看, 二季度领先指标制造业 PMI 缓慢 下行至 50.0 的荣枯线附近,同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0% ,仍 处于较低水平。 从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车以下滑为主:1-6 月消费增速小幅回落至 10.3% ,6 月出 口增速继续下滑至-4.9% 左右,1-6 月 固定资产投资增速小幅下降至 9.0% 的水平。通胀方面,CPI 通 缩预期有所修正,6 月小 幅下行于 1.9% 的水平,PPI 环比跌幅有所收窄,6 月同比跌幅缩小至-2.6% 左右。 2. 市场回顾 整体来看,上半年债市整体呈现出先涨后跌的震荡走势。其中,一季度中债总全价指数上涨 0.27% , 中债 银行间国债全价指数上涨 1.03% , 中 债企业债总全价指数下跌 1.27% ; 二 季度中债总全 价指数下跌 0.70% , 中债 银行间国债全价指数下跌 1.24% , 中 债企业债总全价指数下跌 2.10%。反 映 在收益率曲 线上,上半 年收益率曲 线经历了由 陡变平的变 化。其中, 一季度 10 年期国债收 益率从 2.82% 上行至 2.84% ,10 年 期金融债 (国开) 收益率从 3.13%上行 至 3.24% ; 二季度,10 年期国债收中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 11 页共 35 页 益率从 2.84% 的水平下行了 0.08 个 BP ,10 年期 金融债(国开)收益率从 3.24%下行 5.53 个 BP 至 3.19% 。 货币 市场方面, 上半年央行货币政策整体保持稳健, 资金面呈现先紧后松、 整体中性的格局。 其中一季度, 银行间 7 天回购利率均值在 2.46% 左右, 较上季度均值上行 5bp,1 天 回购加权平均利 率均值在 2.02% 左右,较 上季度均值上升 18bp ; 二季度,银行间 1 天回购利率从 2.20% 下行 8.63 个 BP 至 2.12% ,7 天回购加 权平均利率从 2.85%下行 13.39 个 BP 至 2.72% 。 3. 运行分析 年初受春节 因素的影响 ,资金面出 现了季节性 收紧,回购 利率全面上 行,本基金 通过较为均 衡 的剩余期限安排, 有效地控制了流动性风险, 保证了货币基金在低风险状况下的较好回报。 3 月底, 受 MPA 考核的影响, 资金面超预期收紧, 本基金适当提高债券资产久期, 重点配置中高评级信用债, 积极参与波 段机会。4 月份开始在 铁物资债券 暂停交易、 债市营改增 等事件的影 响下,债券 收益率 出现上行。 本基金降低 了基金组合 久期和杠杆 比例,减少 了基金组合 的波动,同 时,趁收益 率上行 加仓信用债,获得了较好的收益。6 月份在经济基本面转弱、通胀下行、MPA 担忧减弱、英国脱欧 公投导致海外避险情绪上升等因素的推动下, 债券收益率快速下行, 本基金增配利率债, 拉长久期, 优化配置结构,精选信用债,借此提升基金的业绩表现。 4.4.2报 告期 内基金的 业 绩表现 中银薪钱包货币市场基金 2016 年上 半年净值收益率为 1.3555% ,高于业 绩比较基准 118bp 。 4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望 展望未来, 全球经济有 望在美国经 济的拉动下 维持缓慢复 苏的态势, 但受制于美 联储加息预 期 反复叠加英 国公投脱欧 冲击,国际 资本流出新 兴市场经济 体的压力可 能抬升,新 兴市场金融 体系稳 定性面临考验。 国内方 面,2016 年 是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年, 也 是推进结构性改革 的攻坚之年 。2016 年及 今后一个时 期,将在适 度扩大总需 求的同时, 着力加强供 给侧结构性 改革, 实施相互配 合的政策支 柱,加大财 政政策力度 ,实行减税 政策,阶段 性提高财政 赤字率,为 结构性 改革营造稳 定的宏观经 济环境。鉴 于对当前经 济和通胀增 速的判断, 经济增速下 滑压力仍未 消退, 但财政政策 放松有望继 续,加之货 币政策转向 稳健偏松, 或将对下半 年经济形成 一定程度的 托底效 应。 预计 2016 年 下半年财政政策力度将有所增大, 货币政策可能稳健偏松操作, 宏观调控更注重引 导经济增速 平稳放缓, 产业结构进 一步提质、 增效、升级 。公开市场 方面,在近 期经济下行 压力未 减的情况下 ,预计货币 政策维持中 性偏松基调 ,公开市场 方面也更加 注重维持流 动性环境平 稳。社 会融资方面 ,防范金融 风险及规范 表外融资的 政策思路延 续,商业银 行风险偏好 及实体企业 融资需 求匹配度下 降,预计表 外融资自发 扩张的动力 依然有限, 表内信贷投 放也或将小 幅放缓,社 会融资中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 12 页共 35 页 总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。 综合上述分析, 我们对 2016 年下 半年债券市场的走势判断偏 乐观。 上半年经济 形势预期有 所下滑,宏 观政策稳增 长力度有所 弱化:在“三 去、一降、 一补” 的供给 侧结构性改 革思路主导 下,上半年 房市销量和 价格增速可 能阶段性到 达顶部;上 半年物价表 现符合 预期, 通缩风险有所降低, 货币政策保持稳健。 预计 2016 年下半年宏观调控政策整体保持稳定, 财 政货币政策 宽松以托底 经济的概率 较大。下半 年固定资产 投资增速整 体仍有下行 压力,基建 投资仍 是固定资产投资中宏观调控的重要抓手;货币政策将阶段性转向稳健偏松,预计银行间 7 天回购利 率可能小幅下行,银行间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面,考虑到 PPI 翘尾因素的上行 影响,工业 通缩预期将 被修正,但 居民物价水 平同比增速 可能小幅走 低。考虑到 经济增长动 能整体 偏弱、 货币政策取向阶段性偏松、 利率债供需整体保持平衡, 预计下半年长端收益率将以下行为主, 收益率曲线 也可能由牛 平转向牛陡 。信用债方 面,允许刚 性兑付打破 ,进一步完 善金融市场 建设, 提高风险定 价能力等因 素,下半年 或将存在个 案违约风险 发生,规避 信用风险较 大的品种。 具体操 作上,在做 好组合流动 性管理的基 础上,适度 拉长久期, 维持适当的 杠杆,均衡 配置,合理 分配各 类资产,审慎精选信用债,积极把握利率债的投资交易机会,借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明 4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会 的相关规定 ,本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序, 经公司执行 委员会批准 , 公司成立估 值委员会, 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责,由 研究部、风 险管理部、 基金运 营部相关人 员担任委员 会委员。估 值委员会委 员具备应有 的经验、专 业胜任能力 和独立性, 分工明 确,在上市 公司研究和 估值、基金 投资、投资 品种所属行 业的专业研 究、估值政 策、估值流 程和程 序、基金的 风险控制与 绩效评估、 会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各 个方面具备 专业能力和 丰富经验。 估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策 估值事项。 日常估值项 目由基金运 营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值 的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时, 针对特殊估值工作, 按照以下工作流程进行: 由公司估值 委员会依据 行业协会提 供的估值模 型和行业做 法选定与当 时市场经济 环境相适应 的估值 方法并征求 托管行、会 计师事务所 的相关意见 ,由基金运 营部做出提 示,对其潜 在估值调整 对前一 估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 %以 上进行测算,并对确认产生影响的品种根据前述估值 模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以进行 估值处理, 待清算人员 复核后,将 估值结 果反馈基金 经理,并提 交公司估值 委员会。其 他特殊情形 ,可由基金 经理主动做 出提示,并 由研究中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 13 页共 35 页 员提供研究报告,交估值委员会审议,同时按流程对外公布。 4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论,对估值结果提出反馈意见,但不介入基金日常估值业务。 4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明 根据本基金 合同有关规 定:本基金 根据每日基 金收益情况 ,以每万份 基金已实现 收益为基准 , 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明 本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日基 金份额持有 人数量不满 二百人或者 基金资产净 值 低于五千万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明 托管人声明 ,在本报告 期内,基金 托管人— 招 商银行股份 有限公司不 存在任何损 害基金份额 持 有人利益的行为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 , 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明 本报告期内 基金管理人 在投资运作 、基金资产 净值的计算 、利润分配 、基金份额 申购赎回价 格 的计算、基 金费用开支 等问题上, 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行为, 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见 本半年度报 告中财务指 标、净值表 现、财务会 计报告、利 润分配、投 资组合报告 等内容真实 、 准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:中银机构现金管理货币市场基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


--中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 14 页共 35 页 银行存款 6.4.7.1 5,894,712,388.73 240,094,126.79 结算备付金


3,695,424.92 - 存出保证金


670.71 - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,233,426,233.51 - 其中:股票投资


-- 基金投资


-- 债券投资


3,233,426,233.51 - 资产支持证券投资


-- 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 200,000.00 应收证券清算款


- 41.39 应收利息 6.4.7.5 28,199,383.25 472,523.08 应收股利


-- 应收申购款


375,500.00 - 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


9,160,409,601.12240,766,691.26 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


-- 短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


880,383,629.36 - 应付证券清算款


-- 应付赎回款


-- 应付管理人报酬


2,624,889.93 43,488.87 应付托管费


397,710.60 6,589.21 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 78,938.06 - 应交税费


-- 应付利息


121,920.48 - 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 73,644.58 - 负债合计


883,680,733.01 50,078.08 所有者权 益 :


-- 实收基金 6.4.7.9 8,276,728,868.11 240,716,613.18 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


8,276,728,868.11 240,716,613.18 负债和所有者权益总计


9,160,409,601.12 240,766,691.26 注: 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值 1.0000 元 , 基金份额总额份 8,276,728,868.11 份。


中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 15 页共 35 页 6.2 利润表 会计主体:中银机构现金管理货币市场基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


76,742,823.54 1. 利息收入


76,332,262.41 其中:存款利息收入 6.4.7.11 57,873,217.69 债券利息收入


17,943,895.17 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


515,149.55 其他利息收入


- 2. 投资收益( 损失以“-” 填列 )


410,561.13 其中:股票投资收益


- 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.12 410,561.13 资产支持证券投资收益


- 衍生工具收益


- 股利收益


- 3. 公允价值变动收益(损失以“-” 号 填列) - 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列)


- 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 6.4.7.13 - 减:二、 费 用


13,842,774.97 1 .管理人报 酬 6.4.10.2 7,944,308.79 2 .托管费 6.4.10.2 1,203,683.11 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用 6.4.7.14 - 5 .利息支出


4,575,635.26 其中:卖出回购金融资产支出


4,575,635.26 6 .其他费用 6.4.7.15 119,147.81 三、 利 润总 额 (亏 损总 额以“-” 号填 列) 62,900,048.57 减:所得税费用


- 四、净利 润 (净亏损 以“-” 号填列)


62,900,048.57 注:本基金于 2015 年 12 月 11 日成 立,无可比期间数据。 6.3 所有者 权 益(基金 净 值)变动 表 会计主体:中银机构现金管理货币市场基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 16 页共 35 页 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金 净值) 240,716,613.18 - 240,716,613.18 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 62,900,048.57 62,900,048.57 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 8,036,012,254.93 - 8,036,012,254.93 其中:1. 基金 申购款 16,094,326,849.95 -16,094,326,849.95 2. 基金赎回款 -8,058,314,595.02 --8,058,314,595.02 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-” 号填 列) - -62,900,048.57 -62,900,048.57 五、期末所有者权益(基金 净值) 8,276,728,868.11 - 8,276,728,868.11 本基金于 2015 年 12 月 11 日成立,无可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:欧阳向军,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附 注 6.4.1 基金 基本 情 况 中银机构货 币市场基金(以下简称“ 本基 金”),系经 中国证券监 督管理委员 会(以下简 称“中国证 监会”) 证监许 可[2015]2651 号文《关于准予中 银 机构现金 管 理货币市 场 基金注册 的 批复》的 核 准, 由基金管理人中银基金管理有限公司于 2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 8 日向社 会公开募集, 募 集期结束经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2015)验字 第 61062100_B16 号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2015 年 12 月 11 日生 效。 本基金为契 约型开放式, 存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人民币 240,282,576.01 元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 7,654.72 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 240,290,230.73 元, 折合 240,290,230.73 份基金份额 。 本基金的基金管理人及注册登记机构均为中银 基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具, 包括: 现金、 通 知存款、 一年以内 (含 一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债 券、中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 17 页共 35 页 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中 期 票据;期限 在一年以内 (含一年) 的债券回购 、期限在一 年以内(含 一年)的中 央银行票据 、短期 融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会 计准则、其 后颁布的应 用指南、解 释以及其他 相关规定( 以下合称“企 业会计准则” )编制,同 时, 在具体会计 核算和信息 披露方面, 也参考了中 国证券投资 基金业协会 修订的《证 券投资基金 会计核 算业务指引 》、中国证 监会制定的 《关于进一 步规范证券 投资基金估 值业务的指 导意见》、 《关于 证券投资基 金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》、《 证券投资基 金 信 息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明 6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错 更 正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 7.4.6.1 营业 税、企业所得税 证券投资基 金(封闭式 证券投资基 金,开放式 证券投资基 金)管理人 运用基金买 卖股票、债 券 的差价收入,免征营业税。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 18 页共 35 页 证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入,包括 买卖股票、 债券的差价 收入,股权 的股息、红 利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.2 个人 所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ,由上市公 司、债券发 行 企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 7,712,388.73 定期存款 5,887,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 2,200,000,000.00 存款期限 3 个月-1 年 3,687,000,000.00 存款期限 1 个月以内(含 1 个月) - 其他存款 - 合计 5,894,712,388.73 6.4.7.2 交易 性金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(% ) 债券 交易所市场 277,774,169. 07 277,749,184.00 -24,985.07 -0.0003 银行间市场 2,955,652,06 4.44 2,956,216,000. 00 563,935.56 0.0068 合计 3,233,426,23 3.51 3,233,965,184. 00 538,950.49 0.0065 6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买入 返售金融 资 产 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 19 页共 35 页 6.4.7.4.1 各项 买入返售 金 融资产期 末 余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末 买断式逆 回 购交易中 取 得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收 利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,754.97 应收定期存款利息 15,076,583.44 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,662.90 应收债券利息 13,114,381.64 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 0.30 合计 28,199,383.25 6.4.7.6 其他 资产 无。 6.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 78,938.06 合计 78,938.06 6.4.7.8 其他 负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 73,644.58 其他 - 合计 73,644.58 6.4.7.9 实收 基金 金额单位:人民币元 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 20 页共 35 页 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 240,716,613.18 240,716,613.18 本期申购 16,094,326,849.95 16,094,326,849.95 本期赎回(以“-” 号填列 ) -8,058,314,595.02 -8,058,314,595.02 本期末 8,276,728,868.11 8,276,728,868.11 注:申购含红利再投份额。 6.4.7.10 未分 配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 62,900,048.57 -62,900,048.57 本期基金份额交易产生的 变动数 --- 其中:基金申购款 --- 基金赎回款 --- 本期已分配利润 -62,900,048.57 --62,900,048.57 本期末 --- 6.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 64,673.07 定期存款利息收入 57,803,662.63 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,878.75 其他 3.24 合计 57,873,217.69 6.4.7.12 债券 投资收益











单 位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成 交总额 2,586,859,904.79 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,576,480,842.16 减:应收利息总额 9,968,501.50 买卖债券差价收入 410,561.13 6.4.7.13 其他 收入 无。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 21 页共 35 页 6.4.7.14 交易 费用 无。 6.4.7.15 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 银行汇划费 40,903.23 银行间账户维护费 13,500.00 其他 100.00 合计 119,147.81 6.4.8或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明 6.4.8.1 或 有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况 本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报 告 期与基金 发 生关联交 易 的各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构 招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告 期及上年 度 可比期间 的 关联方交 易 6.4.10.1通过 关联方交 易 单元进行 的 交易 6.4.10.1.1 应 支付关联 方 的佣金 本基金于本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2关联 方报酬 6.4.10.2.1 基 金管理费 单位:人民币元 项目 本期 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 22 页共 35 页 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,944,308.79 其中:支付销售机构的客户维护费 56,958.41 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年 费率 计提。管理费的计算方法如下:


管理费的计算方法如下: H =E×0.33%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基 金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,203,683.11 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的 年费 率计提。 托管费的计算方法如下: H =E×0.05%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 各关 联方投资 本 基金的情 况 6.4.10.3.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况 份额单位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持有的基金份额 - 期间申购/ 买入总份额 588,220,322.60 期间因拆分变动份额 - 减:期间赎回/ 卖出总份额 505,000,000.00 期末持有的基金份额 83,220,322.60中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 23 页共 35 页 期末持有的基金份额占基金总份额比 例 1.01% 6.4.10.4 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 招商银行 7,712,388.73 64,673.07 合计 7,712,388.73 64,673.07 6.4.10.5 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况 基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.6 其他 关联交易 事 项的说明 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润 分 配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 62,900,048.57 - -62,900,048.5 7 - 6.4.12 期末 (2016 年 6 月 30 日 )本基 金持有的 流 通受限证 券 6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票 本基金期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额 880,383,629.36 元, 是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 111607056 16 招行 CD056 2016-07-01 99.50 600,000 59,699,846.55 011611006 16 大唐集 SCP006 2016-07-01 99.89 1,000,000 99,889,776.23 011699713 16 中电投 2016-07-01 100.01 100,000 10,000,920.19中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 24 页共 35 页 SCP003 041662033 16 陆家嘴 CP001 2016-07-01 99.90 500,000 49,951,994.10 011699506 16 中航技 SCP006 2016-07-01 99.96 500,000 49,979,563.88 011699955 16 宁沪高 SCP005 2016-07-01 99.99 220,000 21,997,373.84 041652007 16 国电集 CP001 2016-07-01 99.95 140,000 13,992,349.53 111694936 16 宁波银行 CD143 2016-07-01 98.50 752,000 74,074,965.67 140208 14 国开08 2016-07-01 101.94 300,000 30,582,416.95 111691519 16 广州农村 商业银行 CD017 2016-07-01 99.40 905,000 89,957,244.02 011699718 16 中粮 SCP003 2016-07-01 99.97 300,000 29,990,544.85 011699535 16 华电 SCP005 2016-07-01 99.94 905,000 90,441,868.77 150215 15 国开15 2016-07-01 100.00 2,900,000 290,012,096.46 合计





9,122,000 910,570,961.04 6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.13 金 融工具 风 险 及管理 6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构 本基金投资 的金融工具 主要为股票 投资等。本 基金在日常 经营活动中 面临的相关 的风险主要 包 括信用风险 、流动性风 险及市场风 险。本基金 的基金管理 人从事风险 管理的主要 目标是争取 将相对 风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设,建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委 员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。 本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会,负 责制定风险 管理的宏观 政策,审议 通过风 险控制的总 体措施等; 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ,讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防 范和控制措 施;在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ,协调并与 各部门合作 完成运 作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责, 并由督察长分管。 本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 25 页共 35 页 测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发,判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损 失的频度。 而从定量分 析的角度出 发,根据本 基金的投资 目标,结合 基金资产所 运用金融工 具特征 通过特定的 风险量化指 标、模型, 日常的量化 报告,确定 风险损失的 限度和相应 置信程度, 及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任,或者基 金所投资证 券之发行人 出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交 易前对交易 对手的资信 状况进行了 充分的评估 。本基金的 银行存款均 存放于信用 良 好的银行, 与银行存款 相关的信用 风险不重大 。本基金在 银行间同业 市场进行交 易前均对交 易对手 进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风险;在 交易所进行 的交易均以 中国证 券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级 以下或长期信 用评级在 AAA 级以下的信用债券, 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 且 通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的 比例 为 16.91%。 本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意见》 设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按 短期信用 评 级列示的 债 券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 A-1 250,180,666.90 - A-1 以下 -- 未评级 2,952,663,149.66 - 合计 3,202,843,816.56 - 注:未评级债券为政策性金融债、超短期融资券和同业存单。 6.4.13.2.2 按 长期信用 评 级列示的 债 券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016 年6 月30 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 -- 未评级 30,582,416.95 - 合计 30,582,416.95 -中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 26 页共 35 页 注:未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3 流动 性风险 流动性风险, 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 对于本基金 而言,体现 在所持金融 工具变现的 难易程度。 本基金的流 动性风险一 方面来自于 基金份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额, 另一方面来 自于投资品 种所处的交 易市场不活 跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎 回资金的流 动性风险, 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密 监控并预测 流动性需求 ,保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在 基金合同中 设计了巨额 赎回条款, 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式,控制 因开放申购 赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品 种变现的流 动性风险, 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比 例要求,对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ,包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能 力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所 上市,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融 资产均能以 合理价格适 时变现。此 外,本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 6 月 30 日,除卖出回购金融资产款余额 880383629.4 元将在一个月以内到期且计息 外,本基金 所承担的其 他金融负债 的合约约定 到期日均为 一个月以内 且不计息, 可赎回基金 份额净 值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风险 利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 因市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性 金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险,其中 浮动利率类 金融工具还 面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控, 并通过调整 投资组合的 久 期等方法对上述利率风险进行管理。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 27 页共 35 页 本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息, 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金 流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金的生息资 产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保 证金及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产


银行存款 3,261,039,719.28 250,000,000.00 - - 3,511,039,7 19.28 结算备付金 3,695,424.92 - - - 3,695,424.9 2 存出保证金 670.71 - - - 670.71 交易性金融 资产 2,416,548,467.88 816,877,765.63 - - 3,233,426,2 33.51 买入返售金 融资产 ---- - 应收证券清 算款 ---- - 应收利息 - - -28,199,383.25 28,199,383. 25 应收股利 ---- - 应收申购款 261,000.00 - - 114,500.00 375,500.00 其他资产 ---- - 资产总计 5,681,545,282.79 1,066,877,765.63 - 28,313,883.25 6,776,736,9 31.67 负债


卖出回购金 融资产款 880,383,629.36 - - - 880,383,62 9.36 应付证券清 算款 ---- - 应付赎回款 ---- - 应付管理人 报酬 - - - 2,624,889.93 2,624,889.9 3 应付托管费 - - -397,710.60 397,710.60 应付销售服 务费 ---- - 应付交易费 用 - - - 78,938.06 78,938.06 应交税费 ---- - 应付利息 - - -121,920.48 121,920.48中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 28 页共 35 页 应付利润 ---- - 其他负债 - - -73,644.58 73,644.58 负债总计 880,383,629.36 - - 3,297,103.65 883,680,73 3.01 利率敏感度 缺口 4,801,161,653.43 1,066,877,765.63 - 25,016,779.60 5,893,056,1 98.66 6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 市场利率上升 25 个基点 减少约 307 - 市场利率下降 25 个基点 增加约 308 - 6.4.13.4.2 外 汇风险 外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价格风 险 其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外 的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于银行间同 业市场交易 的固定收益 品种, 因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助 于 理解和分 析 会计报表 需 要说明的 其 他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基 金 资产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 固定收益投资 3,233,426,233.51 35.30 其中:债券 3,233,426,233.51 35.30 资产支持证券 -- 2 买入返售金融资产 -- 其中: 买断式 回购的买入返售金融 资产 -- 3 银行存款和结算备付金合计 5,898,407,813.65 64.39 4 其他各项资产 28,575,553.96 0.31 5 合计 9,160,409,601.12100.00中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 29 页共 35 页 7.2 债券回 购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.07 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 880,383,629.36 10.64 其中:买断式回购融资 -- 7.3 基金投 资 组合平均 剩 余期限 7.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 7.3.2 期 末投 资组合平 均 剩余期限 分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 22.97 10.64 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 2 30 天(含)—60 天 11.77 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 3 60 天(含)—90 天 23.42 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 4 90 天(含)—120 天 19.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 5 120 天(含)—397 天(含 ) 32.23 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 合计 110.33 10.64 7.4 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 277,774,169.07 3.36 2 央行票据 --中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 30 页共 35 页 3 金融债券 320,594,513.41 3.87 其中:政策性金融债 320,594,513.41 3.87 4 企业债券 -- 5 企业短期融资券 1,399,782,152.12 16.91 6 中期票据 -- 7 同业存单 1,235,275,398.91 14.92 8 其他 -- 9 合计 3,233,426,233.51 39.07 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利 率债券 -- 7.5 期末按 摊 余成本占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前十 名 债券投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 150215 15 国开15 2,900,000 290,012,096.46 3.50 2 111693233 16 吉林银 行 CD065 2,000,000 199,318,580.35 2.41 3 111608213 16 中信CD213 2,000,000 197,052,957.26 2.38 4 111610346 16 兴业CD346 2,000,000 197,036,812.69 2.38 5 111694936 16 宁波银 行 CD143 2,000,000 197,007,887.43 2.38 6 020105 16 贴债07 1,783,800 177,833,313.95 2.15 7 011699721 16 广州地铁 SCP003 1,700,000 169,973,246.06 2.05 8 111692072 16 福建海峡 银行 CD015 1,500,000 146,625,934.83 1.77 9 011699967 16 津城 建 SCP003 1,300,000 129,928,591.79 1.57 10 011699873 16 深圳能源 SCP001 1,000,000 99,998,715.58 1.21 7.6“影子 定价” 与“ 摊余成 本法” 确 定的 基金资产 净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0107% 报告期内偏离度的最低值 -0.0159% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0026% 报告期内 负 偏离度的 绝 对值达到 0.25% 情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25% 。 报告期内 正 偏离度的 绝 对值达到 0.5% 情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50% 。 7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的所有 资 产支持证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 31 页共 35 页 7.8 投资组 合 报告附注 7.8.1 本 基金 投资的前 十 名证券的 发 行主体本 期 没有出现 被 监管部门 立 案调查, 或 在 报告编制 日前 一 年内受到 公 开谴责、 处 罚的情形 。 7.8.2 期末 其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 670.71 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,199,383.25 4 应收申购款 375,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 28,575,553.96 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 723 11,447,757.77 8,211,342,710.0599.21% 65,386,158.06 0.79% 8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 16,199.11 0.0002% 8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日 (2015 年 12 月 11 日)基金份额总额 240,316,742.39 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 32 页共 35 页 本报告期期初基金份额总额 240,716,613.18 本报告期基金总申购份额 16,094,326,849.95 减:本报告期基金总赎回份额 8,058,314,595.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,276,728,868.11 10 重大事件揭示 10.1 基金 份 额持有人 大 会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动 本报告期内, 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过, 选举杜惠芬女士担任公司第 四届董事会 的独立董事。经本基金管理人 2016 年第二次股东会会议审议通过,选举曾仲诚(Paul Tsang ) 先生 担任公司董事, 葛岱炜 (David Graham ) 先生不 再担任公司董事。 上述事项已报相关机 构备案。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 本报告期内基金投资策略没有发生改变。 10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况 本报告期内没有改聘会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况 10.7.1 基金 租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东兴证券 1 -- -- - 申银万国 1 -- -- - 浙商证券 1 -- -- - 华泰证券 1 -- -- - 国信证券 1 -- -- - 方正证券 1 -- -- - 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 33 页共 35 页 国联证券 1 -- -- - 招商证券 1 -- -- - 国泰君安 2 -- -- - 中信证券 2 -- -- - 广发证券 1 -- -- - 中银证券 2 -- -- - 长江证券 1 -- -- - 天风证券 1 -- -- - 中信建投证券 1 -- -- - 宏源证券 1 -- -- - 国金证券 2 -- -- - 民生证券 1 -- -- - 光大证券 1 -- -- - 齐鲁证券 1 -- -- - 东方证券 1 -- -- - 红塔证券 1 -- -- - 中金公司 1 -- -- - 瑞银证券 1 -- -- - 安信证券 1 -- -- - 首创证券 1 -- -- - 渤海证券 1 -- -- - 财富里昂证券 1 -- -- - 兴业证券 1 -- -- - 10.7.2 基金 租 用证券公 司 交易单元 进 行其他证 券 投资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 - ---- - 申银万国 9,842,920.00 100.00% 4,858,200 ,000.00 100.00% - - 浙商证券 - ---- - 华泰证券 - ---- - 国信证券 - ---- - 方正证券 - ---- - 国联证券 - ---- - 招商证券 - ---- - 国泰君安 - ---- - 中信证券 - ---- - 广发证券 - ---- -中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 34 页共 35 页 中银证券 - ---- - 长江证券 - ---- - 天风证券 - ---- - 中信建投证券 - ---- - 宏源证券 - ---- - 国金证券 - ---- - 民生证券 - ---- - 光大证券 - ---- - 齐鲁证券 - ---- - 东方证券 - ---- - 红塔证券 - ---- - 中金公司 - ---- - 瑞银证券 - ---- - 安信证券 - ---- - 首创证券 - ---- - 渤海证券 - ---- - 财富里昂证券 - ---- - 兴业证券 - ---- - 10.8 偏离 度 绝对值超 过 0.5% 的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5% 的情 况。 10.9 其他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 中银机构现金管理货币市场基金打开日常申 购、赎回、定期定额投资业务公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-02-04 2 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年第 1 季度报告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-04-21 3 中银机构现金管理货币市场基金开放转换业 务公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-04-28 4 中银基金管理有限公司关于调整电子直销平 台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-04-29 5 中银基金管理有限公司关于增加申万宏源证 券有限公司为旗下部分基金开通转换业务的 公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-05-11 6 中银机构现金管理货币市场基金基金经理变 更公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-05-26 7 中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎 回转认购业务的公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-05-26 8 中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎 回转申购业务的公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-05-26 9 中银基金管理有限公司关于调整电子直销平 台快速赎回业务规则的公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-05-26 10 关于中银机构现金管理货币市场基金端午节 《中国证券报》 、 2016-06-07 中银机构现金管理货币市场基金 2016 年半 年度报告 第 35 页共 35 页 假期前暂停申购及转换转入业务的公告 www.bocim.com 11 关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购 业务优惠费率的公告 《中国证券报》 、 www.bocim.com 2016-06-28 11 备查文件目录 11.1 备查 文件 目 录 1 、中国证监 会准予中银机构现金管理货币市场基金募集注册的文件; 2 、《中银机 构现金管理货币市场基金基金合同》; 3 、《中银机 构现金管理货币市场基金托管协议》; 4 、关于申请 募集注册中银机构现金管理货币市场基金之法律意见书; 5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照; 7 、中国证监 会要求的其他文件。 11.2 存 放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。 11.3 查 阅方式 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇一六年八月二十四日