中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
中 银 智能 制 造股 票 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 中银智 能制 造股 票
基金主 代码 001476
交易代 码 001476
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,925,243,000.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型、 产业 升级 大背 景下， 智能 制造 主题 相
关行业 的投 资机 会， 在严 格控制 风险 的前 提下 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
稳定增 值。
投资策 略
本基金 从宏 观经 济发 展趋 势、 相 关政 策研 究的 角度 出发， 把握 全球 经济 一
体化、 区域 经济 协调 发展 以及国 内经 济结 构调 整、 新型城 镇化 、 产 业优 化
及升级 、 消 费结 构升 级等 带来的 投资 机遇 ， 重 点分 析国内 外财 政政 策、 货
币政策 和资 本市 场政 策， 比如国 家产 业政 策、 信贷 政策、 利率 政策 、 汇 率
政策以 及与 资本 市场 相关 的发行 制度 、 股 权制 度、 交易制 度等 相关 政策 导
向， 自 上而 下地 实施 股票 、 债券 、 现 金等 大类 资产 之间的 配置 ， 并 结合 自
下而上 个股 精选 策略 和债 券投资 策略 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数收 益率× 80% + 中债 综合 指数 收 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 高预 期风 险和 高预期 收益 的证 券投 资
基金品 种， 其预 期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金和 货币 市
场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 方韡
联系电 话 021-38834999 010-89936330
电子邮 箱 clientservice@bocim.com fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95558
传真 021-68873488 010-85230024
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
北京东 城区 朝阳 门北 大街9 号
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
北京东 城区 朝阳 门北 大街9 号
邮政编 码 200120 100010
法定代 表人 白志中 常振明 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 200 号 26 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中银基 金管 理有 限公 司
上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层、 45
层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -806,898,725.81
本期利 润 -1,003,846,611.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2474
本期加 权平 均净 值利 润率 -33.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.18%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -1,034,432,151.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2635
期末基 金资 产净 值 2,991,403,505.56
期末基 金份 额净 值 0.762
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -23.80%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配 利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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② 准差④
过去一 个月 4.53% 1.14% 1.31% 1.08% 3.22% 0.06%
过去三 个月 1.33% 1.17% -4.38% 1.24% 5.71% -0.07%
过去六 个月 -24.18% 2.29% -20.23% 2.05% -3.95% 0.24%
过去一 年 -22.87% 1.86% -34.54% 2.56% 11.67% -0.70%
自基金 合同 生
效起至 今
-23.80% 1.84% -39.40% 2.64% 15.60% -0.80%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 6 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围
为 80-95% ， 其中 投资 于智 能制造 主题 相关 股票 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。债 券、 债券
回购、 银行 存款 （包 括协 议存款 、定 期存 款及 其他 银行存 款） 、货 币市 场工 具、权 证、 股指 期货 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具不 低于 基金 资产 净值 的 5％ 。本 基金 每个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 需缴纳 的交 易保 证金 后 ， 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5%的现 金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监
督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其 中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精 选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金 、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证 券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投
资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王伟
本基金 的基 金
经理、 中银 美
丽中国 基金 基
金经理 、中 银
中小盘 基金 基
金经理 、中 银
优选基 金基 金
经理
2015-06-1
9
- 6
中银基金管理有限公司助理副总
裁（A VP ） ， 工学 硕士 。2010 年加
入中银 基金 管理 有限 公司， 曾任研
究员、 基金经 理助 理。2015 年 2
月至今任中银美丽中国股票基金
基金经 理，2015 年 3 月至 今任中
银中小 盘基 金基 金经 理， 2015 年 5
月至今 任中 银优 选基 金基 金经理，
2015 年 6 月 至今 任中 银智 能制造
基金基 金经 理。 具 有 6 年证 券从业
年限。 具备 基金 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；2、 证券 从业 年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本 公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
上半年欧元区经济延续弱 势复苏态势，不过，受英 国公投脱欧的负面冲击， 欧盟统计局数据显示 6
月份的服务业、零售业和 建筑业信心明显恶化，消 费者也变得更为悲观。综 合来看，美国仍是全球
复苏前 景最 好的 经济 体， 受美联 储加 息预 期反 复影 响，美 元指 数 在 94-96 左 右的区 间窄 幅波 动。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并 未消 除。 通 胀方 面，CPI 通缩 预 期有所 修正 ，6 月小 幅
下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌 幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6% 左右 。
2. 市 场回 顾
股票市 场方 面 ， 上 半年 整 体震荡 下行 。 其中 ， 一 季 度上证 综指 下 跌 15.12% ， 代表大 盘股 表现 的
沪深 300 指数 下跌 13.75% ，中小 盘综 合指 数下 跌 17.35% ， 创业 板综 合指 数下 跌 19.31% ；二 季度 ，
上证综 指下 跌 2.47% ， 代 表大盘 股表 现的 沪 深 300 指数下 跌 1.99% ， 中 小盘 综合指 数上 行 3.79%，创
业板综 合指 数上 行 6.72% 。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3. 运 行分 析
一季度由于未能及时调整 仓位和结构，基金净值损 失较大。二季度股票市 场 呈现震荡走势，基
金也以 配置 结构 性机 会为 主，净 值略 有回 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 0.762 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 0.762 元。 报
告期内 本基 金份 额净 值增 长率为-24.18% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-20.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未来，全球经济有望 在美国经济的拉动下维持 缓慢复苏的态势，国内经 济增速下滑压力仍
未消退，但财政政策放松 有望继续，加之货币政策 转向稳健偏松，或将对下 半年经济形成一定程度
的托底 效应 。 总体 而言 ， 我们认 为下 半年 宏观 环境 上流动 性相 对仍 保持 宽松 ， 但管 理层 “ 严监 管、 控
风险” 的趋 势值 得重 视。
综合上 述分 析， 我 们认 为 2016 年 下半 年股 票市 场仍 大概率 维持 宽幅 震荡 走势 。 我们 长期 看好 以
半导体 电子 、 新 材料 、 汽 车智能 化/ 新 能源 化/ 共享 化 、 机器 人为 代表 的智 能制 造趋势 ， 持 续聚 焦投 资
行业里 的龙 头公 司。 同时 兼顾配 置景 气度 较好 或者 业绩表 现良 好的 优质 股票 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由权益投 资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险 管理部、基金运营部、法 律合规部和信息披露相关 人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有 的经验、专业胜任能力和 独立性，分工明确，在上 市公司研究和估值、基
金投资 、 投 资品 种所 属行 业的专 业研 究、 估值 政策、 估值流 程和 程序 、 基 金的 风险控 制与 绩效 评估 、
会计政策与基金核算以及 相关事项 的合法合规性审 核和监督等各个方面具备 专业能力和丰富经验。
估值委员会严格按照工作 流程诚实守信、勤勉尽责 地讨论和决策估值事项。 日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则 、证监会相关规定和基金 合同关于估值的约定执行 。当经济环境和证券市
场发生重大变化时，针对 特殊估值工作，按照以下 工作流程进行：由公司估 值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做 法选定与当时市场经济环 境相适应的估值模型并征 求托管行、会计师事务中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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所的相关意见，由交易部 做出提示，风险管理部相 关人员负责估值相关数值 的处理和计算，待基金
运营部人员复核后，将估 值结 果反馈基金经理，并 提交公司估值委员会。基 金运营部将收到的公司
估值委员会确认的公允价 值数据传至托管银行，提 示托管银行认真核查，并 通知会计事务所审核。
公司按 上述 规定 原则 进行 估值时 ，导 致基 金资 产净 值的变 化 在 0.25 ％ 以上 的 ，各方 确认 无误 后， 基
金运营部可使用上述公允 价值进行证券投资基金净 值计算处理，与托管行核 对无误后产生当日估值
结果， 并将 结果 反馈 至公 司估值 委员 会， 同时 按流 程对外 公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金基金合同第十六部 分基金的收益与分配相关 约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实 际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准， 若《基金合同》生效不
满 3 个 月可 不进 行收 益分 配。本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
自 中银智 能制 造股票 型证券 投资基 金（ 以下称 “ 中 银智 能制造 股票 ” 或 “ 本 基金 ” ） 成立以 来， 作
为本基金的托管人，中信 银行严格遵守了《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托
管协议 的规 定 ， 尽 职尽 责地 履行了 托管 人应 尽的 义务 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报 告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——中
银基金管理有限公司在本 基金投资运作方面进行了 监督，对基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格的计算、基金费用开 支等方面进行了认真的复 核，未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利
益的行 为。 本报 告期 ，本 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由中银智能制造股票基金 管理人 ——中银基金管理 有限公司编制，并经本托 管人复核审查的本
年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配、财 务会计报告、投资组 合报 告等内容真实、准确和中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 智能 制造 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 155,188,227.91 131,941,265.28
结算备 付金
6,920,056.64 29,448,185.72
存出保 证金
3,160,258.38 4,868,438.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,831,834,368.82 4,002,288,540.86
其中： 股票 投资
2,581,839,368.82 3,751,993,540.86
基金投 资
- -
债券投 资
249,995,000.00 250,295,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.2 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
83,425,205.57 5,827,410.52
应收利 息 6.4.7.5 6,040,724.37 2,816,595.33
应收股 利
- -
应收申 购款
96,383.98 348,668.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,086,665,225.67 4,177,539,105.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
85,166,575.23 9,254,659.76
应付赎 回款
1,163,749.09 11,037,168.26
应付管 理人 报酬
3,612,955.52 5,627,151.54
应付托 管费
602,159.25 937,858.58
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,510,914.40 10,048,390.47
应交税 费
- - 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 205,366.62 140,297.69
负债合计
95,261,720.11 37,045,526.30
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 3,925,243,000.95 4,120,208,583.43
未分配 利润 6.4.7.10 -933,839,495.39 20,284,995.68
所有者权益合计
2,991,403,505.56 4,140,493,579.11
负债和所有者权益总 计
3,086,665,225.67 4,177,539,105.41
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.762 元 ， 基金 份额 总 额 3,925,243,000.95 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 智能 制造 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 19 日 （基
金合同生效日） 至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
-961,660,226.69 -
1.利息 收入
4,172,015.75 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 875,227.93 -
债券利 息收 入
3,244,672.13 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
52,115.69 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-769,219,304.14 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -780,861,583.99 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 11,642,279.85 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -196,947,885.66 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 334,947.36 -
减：二、费用
42,186,384.78 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 22,537,093.29 -
2．托 管费 6.4.10.2 3,756,182.22 - 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 15,656,136.04 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 236,973.23 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-1,003,846,611.47 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-1,003,846,611.47 -
注：本 基金 于 2015 年 6 月 19 日成 立， 无可 比期 间 数据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 智能 制造 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,120,208,583.43 20,284,995.68 4,140,493,579.11
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,003,846,611.47 -1,003,846,611.47
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-194,965,582.48 49,722,120.40 -145,243,462.08
其中：1.基 金申 购款 109,519,133.64 -25,773,771.97 83,745,361.67
2.基金 赎回 款 -304,484,716.12 75,495,892.37 -228,988,823.75
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,925,243,000.95 -933,839,495.39 2,991,403,505.56
注：本 基金 于 2015 年 6 月 19 日成 立， 无可 比期 间 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简
称“ 中国证监会 ” ）证监许 可[2015]1109 号文《关于 准予中银智能制造股票型 证券投资基金注册的批
复》的准予注册，由中银 基金管理有限公司作为发 起人向社会公开募集，募 集期结束经安永华明会
计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证 并出 具安 永华 明(2015) 验 字第 61062100_B07 号验 资报 告后 ， 向 中
国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2015 年 6 月 19 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期
限不定 。 设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收基 金 （ 本 金） 为人 民币 6,373,647,232.92 元， 在募 集期 间
产生的 活期 存款 利息 为人 民币 1,263,791.00 元， 以上 实收基 金 （本 息） 合 计为 人 民币 6,374,911,023.92
元， 折 合 6,374,911,023.92 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为中 银基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中信 银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 品种 ， 债 券等固 定收 益类 品
种（包括但不限于国 债、 金融债、央行票据、地方 政府债、企业债、公司债 、可转换公司债券、可
分离交易可转债、可交换 债券、中小企业私募债券 、中期票据、短期融资券 、超短期融资券、资产
支持证 券 、 次 级债 、 债券 回购 、 银 行存 款 、 货 币市 场工具 ） ， 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 装备 产业 指数 收益 率× 80% + 中 债综合 指数 收 率× 20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释 以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 在具体会计 核
算和信息披露方面，也参 考了中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 、 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知》 、 《证 券投 资基金信 息披 露管理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金
信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制 及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产及 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票和债券投资
等；
本基金目前持有的其他金 融资产分类为贷款和应收 款项，包括银行存款、结 算备付金、存出保
证金和 各类 应收 款项 等。
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 ；
本基金 目前 持有 的金 融负 债均划 分为 其他 金融 负债 ，主要 包括 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
初始确 认
本基金于成为金融工具合 同的一方时确认一项金融 资产或金融 负债，按照取 得时的公允价值作
为初始确认金额。划分为 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 取得时发生的相关交易
费用计 入当 期损 益； 应收 款项及 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
后续计 量
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计 量。在持有该类金
融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确认为当 期收益。每日，本基金将 以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资 产或金融负债的公允价值 变动计入当期损益；应收 款项及其他金融负债采中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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用实际 利率 法， 按照 摊余 成本进 行后 续计 量， 其摊 销或减 值产 生的 利 得 或损 失，均 计入 当期 损益 。
终止确 认
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 。
金融资 产转 移
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既 没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本 基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。 主要 市场( 或 最有 利市 场) 是 本基 金在计 量日 能够 进入 的交 易市场 。 本 基金 采用 市
场参与 者在 对该 资产 或负 债定价 时为 实现 其经 济利 益最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
市价作为公允价值；估值 日无市价，但最近交易日 后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发
生影响证券价格的重大事 件的，按最近交易市价确 定公允价值；如估值日无 市价，且最近交易日后
经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影 响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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行市价 及重 大变 化等 因素 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价值 ；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具
有可靠性的估值技术，确 定公允 价值。本基金采用 在当前情况下适用并且有 足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术，优 先使用相关可观察输入值 ，只有在可观察输入值无 法取得或取得不切实可
行的情 况下 ，才 使用 不可 观察输 入值 ；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 适当 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额 结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率 及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ； 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 45 页
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失) 于成 交日 确认 ， 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ；
(8) 衍生 工具 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差 额入 账；
(9) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价 值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有 的采用 公允价值 模式计 量的交易 性金融资 产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方， 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 管理 人可以 根据 实际 情况 进行 收益分 配， 具体 分
配方案 以公 告为 准， 若《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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法律法规或监管机构另有 规定的，基金管理人在履 行适当程序后，将对上述 基金收益分配政策
进行调 整。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 45 页
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
个人从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 155,188,227.91
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 155,188,227.91
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,372,402,783.82 2,581,839,368.82 209,436,585.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 250,022,650.00 249,995,000.00 -27,650.00
合计 250,022,650.00 249,995,000.00 -27,650.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,622,425,433.82 2,831,834,368.82 209,408,935.00
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,805.28 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 45 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,802.60
应收债 券利 息 6,009,836.06
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.54
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,279.89
合计 6,040,724.37
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,510,914.40
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,510,914.40
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,434.70
预提费 用 202,931.92
其他 -
合计 205,366.62
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,120,208,583.43 4,120,208,583.43
本期申 购 109,519,133.64 109,519,133.64
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -304,484,716.12 -304,484,716.12
本期末 3,925,243,000.95 3,925,243,000.95
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 45 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -275,430,987.36 295,715,983.04 20,284,995.68
本期利 润 -806,898,725.81 -196,947,885.66 -1,003,846,611.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
47,897,561.82 1,824,558.58 49,722,120.40
其中： 基金 申购 款 -16,854,294.62 -8,919,477.35 -25,773,771.97
基金赎 回款 64,751,856.44 10,744,035.93 75,495,892.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,034,432,151.35 100,592,655.96 -933,839,495.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 758,611.59
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,945.09
其他 39,671.25
合计 875,227.93
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,255,472,234.64
减：卖 出股 票成 本总 额 6,036,333,818.63
买卖股 票差 价收 入 -780,861,583.99
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,642,279.85
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,642,279.85
6.4.7.16 公允价值变动收 益 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 45 页
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -196,947,885.66
—— 股 票投 资 -196,647,885.66
—— 债 券投 资 -300,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -196,947,885.66
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 254,712.32
转换费 收入 80,235.04
合计 334,947.36
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 15,656,136.04
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 15,656,136.04
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 24,441.31
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 600.00
合计 236,973.23
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 45 页
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本会 计期 间内 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行 ”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 22,537,093.29 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,081,707.42 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2015 年6 月30 日 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,756,182.22 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期除 基金 管理 人之 外其他 各关 联方 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日 （基 金合 同 生效
日）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司
155,188,227.
91
758,611.59 - -
合计
155,188,227.
91
758,611.59 - -
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 45 页
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-29
重大事
项
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
00228
0
联络互
动
2016-04
-22
重大事
项
19.71 - - 3,876,217 68,736,387.89
76,400,237.0
7
-
00244
5
中南文
化
2016-06
-17
重大事
项
22.99 - - 288,800 5,608,714.50 6,639,512.00 -
00267
2
东江环
保
2016-06
-21
重大事
项
17.33
2016-0
7-15
19.06 2,986,589 51,557,823.60
51,757,587.3
7
-
30033
2
天壕环
境
2016-05
-26
重大事
项
9.37
2016-0
7-29
9.91 8,024,324 89,687,264.18
75,187,915.8
8
-
30035
1
永贵电
器
2016-06
-28
重大事
项
33.93
2016-0
7-04
33.30 943,971 29,165,882.88
32,028,936.0
3
-
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项
22.05 - - 2,381,560 44,547,346.82
52,513,398.0
0
-
00235
5
兴民钢
圈
2016-05
-12
重大事
项
21.08 - - 778,500 14,958,101.86
16,410,780.0
0
-
30030
0
汉鼎股
份
2016-05
-10
重大事
项
34.36 - - 2,298,573 66,624,069.46
78,978,968.2
8
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要为股票投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 相关的风险主要包中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 45 页
括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将相对
风险控 制在 限定 的范 围之 内， 使本 基金 在风 险和 收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现 “ 风险 和收 益相 匹配 ”
的风险 收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金 的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2015 年 12
月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 ， 是指 在履 行以 交付现 金或 其他 金融 资产 的方式 结算 的义 务时 发生 资金短 缺的 风险 。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 45 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金 管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行 的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持证券 均在 证券 交易 所
上市， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余金 融
资产均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息，可 赎回 基金 份额净 值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日 且不计 息， 因此 账面余 额 即为未 折现 的合 约到
期现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市 场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理 。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的 生息资产主要为银行存款 、结算备付金、存出保
证金及 部分 应收 申购 款等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 45 页
2016 年 6 月 30 日
资产
银行存 款 155,188,227.91 - - -
155,188,227.9
1
结算备 付金 6,920,056.64 - - - 6,920,056.64
存出保 证金 3,160,258.38 - - - 3,160,258.38
交易性 金融 资产 249,995,000.00 - - 2,581,839,368.82
2,831,834,368.
82
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 83,425,205.57 83,425,205.57
应收利 息 - - - 6,040,724.37 6,040,724.37
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 199.70 - - 96,184.28 96,383.98
资产总 计 415,263,742.63 - - 2,671,401,483.04
3,086,665,225.
67
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 85,166,575.23 85,166,575.23
应付赎 回款 - - - 1,163,749.09 1,163,749.09
应付管 理人 报酬 - - - 3,612,955.52 3,612,955.52
应付托 管费 - - - 602,159.25 602,159.25
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 4,510,914.40 4,510,914.40
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 205,366.62 205,366.62
负债总 计 - - - 95,261,720.11
95,261,720.
11
利率敏 感度 缺口 415,263,742.63 - - 2,576,139,762.93 2,991,403,505.
56
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 131,941,265.28 - - -
131,941,265.2
8
结算备 付金 29,448,185.72 - - - 29,448,185.72
存出保 证金 4,868,438.93 - - - 4,868,438.93
交易性 金融 资产 250,295,000.00 - - 3,751,993,540.86
4,002,288,540.
86
买入返 售金 融资 - - - - - 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 45 页
产
应收证 券清 算款 - - - 5,827,410.52 5,827,410.52
应收利 息 - - - 2,816,595.33 2,816,595.33
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 174,737.89 - - 173,930.88 348,668.77
资产总 计 416,727,627.82 - - 3,760,811,477.59
4,177,539,105.
41
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 9,254,659.76 9,254,659.76
应付赎 回款 - - - 11,037,168.26 11,037,168.26
应付管 理人 报酬 - - - 5,627,151.54 5,627,151.54
应付托 管费 - - - 937,858.58 937,858.58
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 10,048,390.47 10,048,390.47
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 140,297.69 140,297.69
负债总 计 - - - 37,045,526.30 37,045,526.30
利率敏 感度 缺口 416,727,627.82 - - 3,723,765,951.29
4,140,493,579.
11
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为 8.36%
（2015 年 12 月 31 日：6.05% ） ，银 行存 款、 结算 备付金 、存 出保 证金 和部 分应收 申购 款均 以活 期
存款利率或相对固定的利 率计息，假定利率变动仅 影响该类资产的未来收益 ，而对其本身的公允价
值无重 大影 响， 因此市 场利 率 的变 动对 于本 基金 资产 净 值无 重大 影响 （2015 年 12 月 31 日 ：同 ）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此 无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 45 页
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
80-95% ， 其中 投资 于智 能 制造主 题相 关股 票的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的 80% 。 债 券、 债券 回购 、
银行存 款 （包 括协 议存 款 、 定 期存 款及 其他 银行 存 款） 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货以 及法 律法
规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具不低 于基金资产净值的 5％。 本基金每个交易日日终
在扣除 股指 期货 需缴 纳的 交易保 证金 后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或者 到期 日在 一 年
以内的政府债券。此外， 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行 风险度量，包括特定指标 等来测试本基金面临的潜 在价格风险，及时可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
2,581,839,368.
82
86.31
3,751,993,540
.86
90.62
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
249,995,000.00 8.36 250,295,000.0
0
6.05
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,831,834,368.
82
94.67
4,002,288,540
.86
96.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基金 所
投资的 证券 与业 绩比 较基 准的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负债 表
日后短 期内 保持 不变 ；2. 以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的
风险变 量保 持不 变。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 45 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 7,192 增加 约 4,444
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 7,192 减少 约 4,444
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,581,839,368.82 83.64
其中： 股票 2,581,839,368.82 83.64
2 固定收 益投 资 249,995,000.00 8.10
其中： 债券 249,995,000.00 8.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 162,108,284.55 5.25
7 其他各 项资 产 92,722,572.30 3.00
8 合计 3,086,665,225.67 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,942,120.04 0.30
B 采矿业 76,670,638.65 2.56
C 制造业 1,621,717,340.09 54.21
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 124,366,132.94 4.16
E 建筑业 27,803,778.18 0.93
F 批发和 零售 业 40,246,343.78 1.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,274,194.50 0.48
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 213,873,447.75 7.15 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 45 页
J 金融业 137,629,906.25 4.60
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 37,908,443.30 1.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 182,610,253.20 6.10
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 95,796,770.14 3.20
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,581,839,368.82 86.31
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300008 天海防 务 5,483,187 182,590,127.10 6.10
2 000915 山大华 特 3,483,435 123,209,095.95 4.12
3 600519 贵州茅 台 340,776 99,479,329.92 3.33
4 002594 比亚迪 1,543,061 94,142,151.61 3.15
5 002241 歌尔声 学 3,217,600 92,280,768.00 3.08
6 600114 东睦股 份 5,224,358 87,821,457.98 2.94
7 000687 华讯方 舟 4,381,083 86,745,443.40 2.90
8 000333 美的集 团 3,605,382 85,519,661.04 2.86
9 002050 三花股 份 8,833,490 85,243,178.50 2.85
10 600885 宏发股 份 2,720,879 83,558,194.09 2.79
11 300300 汉鼎股 份 2,298,573 78,978,968.28 2.64
12 002280 联络互 动 3,876,217 76,400,237.07 2.55
13 300332 天壕环 境 8,024,324 75,187,915.88 2.51
14 600458 时代新 材 4,250,600 66,224,348.00 2.21
15 000983 西山煤 电 7,868,879 64,131,363.85 2.14
16 601198 东兴证 券 2,457,300 60,056,412.00 2.01
17 600570 恒生电 子 875,000 58,423,750.00 1.95
18 000651 格力电 器 2,381,560 52,513,398.00 1.76
19 002539 新都化 工 3,388,430 51,809,094.70 1.73
20 002672 东江环 保 2,986,589 51,757,587.37 1.73
21 002048 宁波华 翔 2,046,394 46,801,030.78 1.56
22 600054 黄山旅 游 2,737,053 44,039,182.77 1.47
23 300322 硕贝德 1,926,401 41,417,621.50 1.38
24 600335 国机汽 车 3,590,218 40,246,343.78 1.35
25 002664 信质电 机 1,167,666 39,723,997.32 1.33
26 002707 众信旅 游 1,867,411 37,908,443.30 1.27
27 600006 东风汽 车 4,005,587 35,529,556.69 1.19 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 45 页
28 601689 拓普集 团 1,021,450 33,656,777.50 1.13
29 601799 星宇股 份 722,355 33,098,306.10 1.11
30 300351 永贵电 器 943,971 32,028,936.03 1.07
31 002639 雪人股 份 2,599,600 30,259,344.00 1.01
32 002540 亚太科 技 3,433,784 29,942,596.48 1.00
33 002182 云海金 属 1,485,420 29,559,858.00 0.99
34 002456 欧菲光 968,900 28,582,550.00 0.96
35 600198 大唐电 信 1,428,400 28,396,592.00 0.95
36 600276 恒瑞医 药 704,070 28,240,247.70 0.94
37 002375 亚厦股 份 2,391,903 27,028,503.90 0.90
38 000625 长安汽 车 1,966,727 26,885,158.09 0.90
39 000596 古井贡 酒 546,750 26,216,662.50 0.88
40 000421 南京中 北 2,555,226 25,577,812.26 0.86
41 601288 农业银 行 7,584,824 24,271,436.80 0.81
42 600236 桂冠电 力 3,511,965 23,600,404.80 0.79
43 600459 贵研铂 业 704,991 21,065,131.08 0.70
44 601939 建设银 行 4,372,543 20,769,579.25 0.69
45 002007 华兰生 物 611,514 19,201,539.60 0.64
46 603686 龙马环 卫 495,246 18,061,621.62 0.60
47 002500 山西证 券 1,000,000 16,560,000.00 0.55
48 002355 兴民钢 圈 778,500 16,410,780.00 0.55
49 600699 均胜电 子 426,100 16,319,630.00 0.55
50 601398 工商银 行 3,597,405 15,972,478.20 0.53
51 600887 伊利股 份 923,800 15,399,746.00 0.51
52 000089 深圳机 场 1,679,317 14,274,194.50 0.48
53 300157 恒泰艾 普 1,162,120 12,539,274.80 0.42
54 002041 登海种 业 575,426 8,942,120.04 0.30
55 600262 北方股 份 326,570 8,755,341.70 0.29
56 002445 中南文 化 288,800 6,639,512.00 0.22
57 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.03
58 002035 华帝股 份 13,958 341,691.84 0.01
59 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
60 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
61 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
62 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
63 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
64 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
65 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
66 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
67 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
68 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
69 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000983 西山煤 电 144,595,647.24 3.49
2 002594 比亚迪 124,364,226.58 3.00
3 000915 山大华 特 113,386,091.44 2.74
4 000333 美的集 团 110,822,560.34 2.68
5 601939 建设银 行 105,499,729.95 2.55
6 601699 潞安环 能 101,969,565.24 2.46
7 600019 宝钢股 份 96,045,964.86 2.32
8 002241 歌尔股 份 95,050,334.18 2.30
9 002466 天齐锂 业 92,017,018.02 2.22
10 601398 工商银 行 87,585,205.78 2.12
11 601288 农业银 行 86,771,346.00 2.10
12 600114 东睦股 份 85,755,873.62 2.07
13 600276 恒瑞医 药 84,483,310.28 2.04
14 600009 上海机 场 84,230,111.81 2.03
15 600519 贵州茅 台 84,079,050.48 2.03
16 002074 国轩高 科 83,619,605.88 2.02
17 002050 三花股 份 82,831,760.59 2.00
18 600115 东方航 空 80,639,810.95 1.95
19 600885 宏发股 份 77,148,196.55 1.86
20 600335 国机汽 车 70,032,426.29 1.69
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002183 怡亚通 147,720,528.89 3.57
2 002466 天齐锂 业 144,891,600.52 3.50
3 600136 当代明 诚 133,873,472.65 3.23
4 600806 *ST 昆机 120,331,918.25 2.91
5 002699 美盛文 化 109,640,825.47 2.65
6 000526 银润投 资 105,122,818.30 2.54
7 000625 长安汽 车 103,621,808.86 2.50
8 002343 慈文传 媒 97,586,177.65 2.36
9 601699 潞安环 能 94,136,162.82 2.27
10 300310 宜通世 纪 93,263,939.69 2.25 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 45 页
11 000008 神州高 铁 91,094,064.49 2.20
12 600019 宝钢股 份 90,661,717.31 2.19
13 601939 建设银 行 88,748,356.69 2.14
14 002280 联络互 动 87,886,723.71 2.12
15 002074 国轩高 科 85,655,804.36 2.07
16 000983 西山煤 电 83,077,284.32 2.01
17 600009 上海机 场 80,702,009.13 1.95
18 300299 富春通 信 78,994,777.04 1.91
19 601398 工商银 行 76,785,238.68 1.85
20 300113 顺网科 技 72,631,819.96 1.75
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,062,827,532.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,255,472,234.64
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,995,000.00 8.36
其中： 政策 性金 融债 249,995,000.00 8.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 249,995,000.00 8.36
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150215 15 国开 15 2,000,000 200,000,000.00 6.69
2 150222 15 国开 22 500,000 49,995,000.00 1.67
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
7.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于股指期 货。套期保值将主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理 的估值水平。本基金管理 人将充分考虑股指期货的 收益性、流动性及风险
特征， 通过 资产 配置 、品 种选择 ，谨 慎进 行投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期货作为利率衍生品 的一种，有助于管理债券 组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理
人将按照相关法律法规的 规定，结合对宏观经济形 势和政策趋势的判断、对 债券市场进行定性和定
量分析。构建量化分 析体 系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性 、波动水平、套期保值
的有效性等指标进行跟踪 监控，在最大限度保证基 金资产安全的基础上，力 求实现所资产的长期稳
定增值 。
7.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,160,258.38
2 应收证 券清 算款 83,425,205.57 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,040,724.37
5 应收申 购款 96,383.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 92,722,572.30
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
49,793 78,831.22 12,468,967.50 0.32% 3,912,774,033.45 99.68%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 840,843.00 0.0214%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 45 页
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 19 日 ）基 金份 额总 额 6,374,911,023.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,120,208,583.43
本报告 期 基 金总 申购 份额 109,519,133.64
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 304,484,716.12
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,925,243,000.95
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 - - - - - 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
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长江证 券 1 2,381,158,192.93 23.08% 2,217,564.88 23.38% -
国金证 券 1 2,278,827,679.41 22.09% 2,076,700.29 21.89% -
广发证 券 1 1,378,911,096.81 13.37% 1,256,604.86 13.25% -
华创证 券 1 1,099,726,695.24 10.66% 1,002,182.21 10.57% -
中金公 司 1 933,730,758.34 9.05% 850,909.03 8.97% -
国泰君 安 2 859,539,621.51 8.33% 791,752.77 8.35% -
安信证 券 1 854,964,531.89 8.29% 796,228.79 8.39% -
广发证 券 1 370,620,754.21 3.59% 345,156.84 3.64% -
华创证 券 1 159,289,923.38 1.54% 148,345.15 1.56% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问
题的通 知 》 （证 监基字<1998>29 号 ） 及 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知 》 有
关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基本 面评价 （财 务状 况、 经
营状况 ） 、 券 商研 究机 构 评价 （报 告质 量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息 评价 （及 时性 和有 效性 ）
和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程序 ：首先 根据 租 用 证券 公
司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根据 评分高 低选 择基 金专 用
交易单 元并 与其 签订 交易 单元租 用协 议。
2、 报告 期内 租用 证券 公司 交易单 元的 变更 情况 ： 新 增国泰 君安 上海 交易 单 元 70004 ， 新增 国泰
君安深 圳交 易单 元 001142 ； 新增 东方 证券 上海 交易 单 元 34963 ， 新 增东 北证 券深 圳交易 单元 000429 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 45 页
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 开募 集证 券投资 基金 申购 、 赎
回、转 换、 定期 定额 投资 等业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 募基 金申 购、 赎回 、 转换 、 定
期定额 投资 等业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-07
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-14
4
中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-22
5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-29
6
中 银 智 能 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 （2016 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-02-02
7
中 银 智 能 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 摘要 （2016 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-02-02
8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-02-26
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报 》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-01
10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-19
11
中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年年
度报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25
12
中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2015 年年
度报告 （摘 要）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25
13
中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-21
14
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台中国 银行 借记 卡定 期定 额申购 费率 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-29
15
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转认 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
2016-05-26 中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 45 页
www.bocim.com
16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转申 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
17
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台快速 赎回 业务 规则 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
18
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-21
19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额
投资业 务并 实施 交易 费率 优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2016-06-27
20
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 申 购
业务优 惠费 率的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2016-06-28
21
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机 银行基 金申 购手 续
费费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-28
22
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-06-30
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件；
2、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、关 于申 请募 集注 册中 银 智能制 造股 票型 证券 投资 基金之 法律 意见 书；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
11.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中银智能制造股票型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 45 页
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
