中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
中银健康生活混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 7?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12?
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13?
6 半年 度财务 会计报告 （ 未经审计 ） ........................................................................................................ 13?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 29?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 29?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 31?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 31?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 36?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 36?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 37?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 37?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37?中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 38?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 38?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 38?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 39?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 39?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 39?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 40?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 41?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 41?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 42?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42?
中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银健康生活混合型证券投资基金
基金简称 中银健康生活混合
基金主代码 000591
交易代码
000591( 前端) - ( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 20 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 62,759,733.98 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康生活水平的上市公司， 把握
经济增长过程中居民健康需求升级蕴含的投资机会， 在严格控制风险的前
提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
在大类资产配置上， 在具备足够多本基金所定义的投资标的时， 优先考虑
股票类资产的配置， 剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。 除主要
的股票投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策
略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，
评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险， 据此合理制定和调
整股票、 债券等各类资产的比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合的稳定增值。 此外， 本基金将持续地进行定期与不定期的资
产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×80% ＋中债综合指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金， 低于股票型基金， 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 方韡
联系电话 021-38834999 010-89936330
电子邮箱 clientservice@bocim.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95558
传真 021-68873488 010-85230024
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
北京市东城区朝阳门北大街9
号
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、45 层
北京市东城区朝阳门北大街9
号 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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邮政编码 200120 100010
法定代表人 白志中 常振明
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号 45 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -8,732,031.94
本期利润 -15,425,590.07
加权平均基金份额本期利润 -0.2484
本期加权平均净值利润率 -17.64%
本期基金份额净值增长率 -14.49%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 30,570,396.02
期末可供分配基金份额利润 0.4871
期末基金资产净值 93,330,130.00
期末基金份额净值 1.487
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 48.70%
注：1 、 本 期 已 实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.06% 1.31% -0.31% 0.79% 6.37% 0.52%
过去三个月 4.42% 1.43% -1.65% 0.81% 6.07% 0.62%
过去六个月 -14.49% 2.00% -12.32% 1.47% -2.17% 0.53%
过去一年 -25.28% 2.43% -23.16% 1.84% -2.12% 0.59% 自基金
效起至
3.2.2 自
较
注：
各项投 资
的 60%-9
资的其 他
易保证 金
净值的 5
4.1 基 金
4.1.1 基
中 银
中银国 际
限公司 合
合同生
今
基金合同生
按基金合 同
资 比例已达到
95%，权 证 投
他 金融工具占
金 后，基金保
5% 。 本基金
金 管理人 及 基
金管 理人及 其
银 基金管理有
际 和美林投资
合 并， 合并 后
48.70%
效以来基金
份额累计净 值
（2
同 规定，本 基
到 基金合同 第
投 资占基金 资
占 基金资产 的
保 留的现金 或
将不低于 80
基 金经理 情 况
其管 理基金 的
有 限公司前 身
资 管理合资 组
后 新公司名 称
第
2.17%
份 额累计净 值
中银健康 生
值 增长率与 业
014 年 5 月 2
基 金自基金合
第 十二部分（
资 产净值的 0
的 5%-40% ， 其
或 者投资于到
0% 的 非现金 基
4
况
的 经验
身 为中银国际
组 建（2006 年
称 为“ 贝莱德 投
中 银
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42.1
值增长率变 动
生 活混合型证
业 绩比较基准
20 日至 2016
合 同生效起 6
（ 二）的规定
0%-3%，债 券
其 中 ，每个 交
到 期日在一年
基 金资产投资
管理人 报
际 基金管理有
年 9 月 29 日
投 资管理有限
银 健康生活混
1% 1
动 及其与同 期
证 券投资基金
准 收益率历史
6 年 6 月 30
个月内 为建 仓
，即本基金投
券 、 货币市场
交 易日日终在
年 以内的政府债
资 于本基金所
报 告
限公司，于
日 美林 投资 管
限 公司” ） 。 20
合 型证券投资 基
1.63%
期 业绩比较 基
史 走势对比图
日）
仓 期，截至建
投 资组合中股
场 工具以及中
在 扣除股指期
债 券的比例合
所 界定的健康
2004 年 8 月
管 理有限公司
07 年 12 月 2
基金 2016 年 半
6.59%
基 准收益率 变
图
建 仓结束时本
股 票资产占基
国证监会允许
期 货合约需缴
合 计不低于基
康 生活相关股
月 12 日正 式 成
与贝莱德投资
25 日， 经中
半 年度报告
0.54%
变 动的比
本 基金的
基 金资产
许 基金投
缴 纳的交
基 金资产
股 票。
成 立，由
资 管理有
国证券监中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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督管理委员 会批复，同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2016 年 6 月 30 日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长混合型证 券投资基金 、中银收益 混合型
证券投资基 金、中银动 态策略混合 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长混合 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重
指数证券投 资基金、中 银消费主题 混合型证券 投资基金、 中银美丽中 国混合型证 券投资基金 、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银新 回报灵活配置混合型证券投资基金、 中
银互利分级 债券型证券 投资基金、 中银惠利纯 债半年定期 开放债券型 证券投资基 金、中银中 高等级
债券型证券投资基金、 中银理财 21 天债券型证券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中
银活期宝货 币市场基金 、中银多策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银健康生 活混合型证 券投资
基金、中银 聚利分级债 券型证券投 资基金、中 银薪钱包货 币市场基金 、中银产业 债一年定期 开放债
券型证券投 资基金、中 银新经济灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 安心回报半 年定期开放 债券型
证券投资基 金、中银研 究精选灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银恒 利半年定期 开放债券型 证券投
资基金、中 银新动力股 票型证券投 资基金、中 银宏观策略 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资
基金、中银 国有企业债 债券型证券 投资基金、 中银新财富 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新机
遇灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银战略新 兴产业股票 型证券投资 基金、中银 机构现金管 理货币
市场基金、 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利
灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银瑞利灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银珍 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银鑫 利灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银益利灵 活配置混合 型证券投资 基金、
中银裕利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 合利债券型 证券投资基 金、中银腾 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银永 利半年定期 开放债券型 证券投资基 金，同时管 理着多个特 定客户资产 管理投中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邬炜
本基金的基金
经理、中银策
略基金经理、
中银价值基金
基金经理、中
银互联网+ 基
金基金经理
2015-05-2
9
- 6
中银基金管理有限公司助理副总
裁（ AV P ） , 数量经济学硕士。 2010
年加入中银基金管理有限公司， 曾
任研究员、 基 金经理助理、 专户投
资经理。2015 年 3 月至 今任中银
价值基金基金经理，2015 年 5 月
至今任中银策略基金基金经理，
2015 年 5 月 至今任中银健康生活
基金基金经理，2015 年 8 月至今
任中银互联网+ 基金基金经理。 具
有 6 年证券 从业年限。 具备基金从
业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公
司决定确定的聘任日期， 基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；2 、 证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金基 金合同，本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系，通 过制度确保 不同投资组 合在 投
资管理活动 中得到公平 对待，严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员
会领导下的 投资决策及 授权制度， 以科学规范 的投资决策 体系，采用 集中交易管 理加强交易 执行环
节的内部控 制，通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现；通过 建立层级完 备的公
司证券池及 组合风格库 ，完善各类 具体资产管 理业务组织 结构，规范 各项业务之 间的关系， 在保证
各投资组合 既具有相对 独立性的同 时，确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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公平的机会 ；通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程
和结果的有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
国外经济方 面，全球经 济步入较为 稳定但缓慢 的复苏通道 ，美国仍是 表现相对较 好的经济体 。
从领先指标来看，二季度美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水 平，就业市场持续改善，失
业率下行至 4.7% 左 右。 二季度欧元区经济保持弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回升至 52.8 ，
CPI 同比增速 小幅上行至 0.1% 左右。美 国仍是全球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复
影响，美元指数在 94-96 左右的区间窄幅波动。
国内经济方 面，在前期“ 稳增长” 政策 刺激及国际 大宗商品价 格阶段性上 行的内外因 素影响 下 ，
经济领先指标整体震荡走弱， 下行压力并未消除。 具体来看， 领先指标制造业 PMI 缓慢下行至 50.0
的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-5 月累计增长 5.9% ，仍 处于较低水平。从经济增长
动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-5 月消费增速小幅回落至 10.2% ，5 月出 口增速继续
进一步下滑至-4.1% 左右 ，1-5 月固定 资产投资增速小幅下降至 9.6% 的水 平。通胀方面，CPI 通缩预
期有所修正， 5 月小幅下行 于 2.0% 的水 平， PPI 环比 跌幅有所收窄， 5 月同比 跌幅缩小至-2.8% 左右。
2. 市场回顾
股票市场上 半年整体波 动较大，年 初市场大幅 下跌，而后 整体处于震 荡调整中， 期间呈现部 分
结构性机会。 具体而言， 上半年上证综指下跌 17.22%，沪 深 300 指数下 跌 15.47% ， 中 小板综合指数
下跌 14.22% ， 创业板综合指数下跌 13.89% 。 其中， 食品饮料、 家电、 银行等行业涨幅靠前， 计算机、
传媒、餐饮旅游等行业涨幅靠后。
3. 运行分析
报告期内， 本基金整体 维持中性仓 位，但积极 把握股票市 场中的结构 性机会。具 体地，本基 金中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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着重挑选景 气趋势向上 的行业，如 食品饮料、 养殖、新能 源等；以及 经营业绩保 持较快增长 的上市
公司。与此 同时，基金 更为重视业 绩增长和估 值的匹配程 度。整体而 言，报告期 内基金净值 在年初
下跌后出现回升。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金的单位净值为 1.487 元， 本基 金的累计单位净值为 1.487 元。 报
告期内基金份额净值增长率为-14.49% ，同期业绩比较基准收益率为-12.32% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望未来， 全球经济有 望在美国经 济的拉动下 维持缓慢复 苏的态势， 但受制于美 联储货币政 策
加息预期反 复叠加英国 公投脱欧冲 击，国际资 本流出新兴 市场经济体 的压力可能 抬升，新兴 市场金
融体系稳定 性面临考验 。鉴于对当 前经济和通 胀增速的判 断，经济增 速下滑压力 仍未消退， 但财政
政策放松有望继续， 加之货币政策转向稳健偏松， 或将对下半年经济形成一定程度的托底效应。 2016
年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年， 也是推进结构性改革的攻坚之年。2016 年及今后 一个
时期，要在 适度扩大总 需求的同时 ，着力加强 供给侧结构 性改革，实 施相互配合 的政策支柱 。宏观
政策要稳， 就是要为结 构性改革营 造稳定的宏 观经济环境 。积极的财 政政策要加 大力度，实 行减税
政策， 阶段性提高财政赤字率。 预计 2016 年三 季度财政政策力度将有所增大， 货币政策可能稳健偏
松操作，宏 观调控更注 重引导经济 增速平稳放 缓，产业结 构进一步提 质、增效、 升级。公开 市场方
面，在近期 经济下行压 力未减的情 况下，预计 货币政策维 持中性偏松 基调，公开 市场方面也 更加注
重维持流动 性环境平稳 。社会融资 方面，防范 金融风险及 规范表外融 资的政策思 路延续，商 业银行
风险偏好及 实体企业融 资需求匹配 度下降，预 计表外融资 自发扩张的 动力依然有 限，表内信 贷投放
也或将小幅放缓，社会融资总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。
综合国内外经济形势，我们认为股票市场 3 季度可能呈现宽幅震荡的走势，但期间将会有较多
的结构性机 会，也需要 留意国际经 济形势不确 定性增加可 能带来的风 险。因此， 我们将维持 较为中
性的仓位， 注重风险控 制，并积极 把握市场中 的投资机会 ，优选经营 趋势向上、 业绩高速增 长的行
业和上市公司。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 研究部、风 险管理部、 基金运
营部相关人 员担任委员 会委员。估 值委员会委 员具备应有 的经验、专 业胜任能力 和独立性， 分工明中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 12 页共 42 页
确，在上市 公司研究和 估值、基金 投资、投资 品种所属行 业的专业研 究、估值政 策、估值流 程和程
序、基金的 风险控制与 绩效评估、 会计政策与 基金核算以 及相关事项 的合法合规 性审核和监 督等各
个方面具备 专业能力和 丰富经验。 估值委员会 严格按照工 作流程诚实 守信、勤勉 尽责地讨论 和决策
估值事项。 日常估值项 目由基金运 营部严格按 照新会计准 则、证监会 相关规定和 基金合同关 于估值
的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时， 针对特殊估值工作， 按照以下工作流程进行：
由公司估值 委员会依据 行业协会提 供的估值模 型和行业做 法选定与当 时市场经济 环境相适应 的估值
方法并征求 托管行、会 计师事务所 的相关意见 ，由基金运 营部做出提 示，对其潜 在估值调整 对前一
估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值
模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以进行 估值处理， 待清算人员 复核后，将 估值结
果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊情形 ，可由基金 经理主动做 出提示，并 由研究
员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20% ，若《基 金合同》生效不
满 3 个月可 不进行收益分配。
本报告期期末可供分配利润为 30,570,396.02 元， 未进行利润分配。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日基 金份额持有 人数量不满 二百人或者 基金资产净 值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
自 2014 年 5 月 20 日中银 健康生活股票型证券投资基金 （以下 称“ 中银健康 生活股票” 或“ 本基金” ）
成立以来， 作为本基金 的托管人， 中信银行严 格遵守了《 证券投资基 金法》及其 他有关法律 法规、
基金合同和 托管协议的 规定，尽职 尽责地履行 了托管人应 尽的义务， 不存在任何 损害基金份 额持有
人利益的行为。 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 13 页共 42 页
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
报告期内， 本托管人按 照国家有关 法律法规、 基金合同和 托管协议要 求，对基金 管理人—— 中
银基金管理 有限公司在 本基金投资 运作方面进 行了监督， 对基金资产 净值计算、 基金份额申 购赎回
价格的计算 、基金费用 开支等方面 进行了认真 的复核，未 发现基金管 理人有损害 基金份额持 有人利
益的行为。 本报告期， 本基金未进 行利润分配 ，经本托管 人复核，符 合合同相关 要求，不存 在损害
持有人利益的情况。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
由中银健康 生活股票基 金管理人—— 中银基金 管理有限公 司编制，并 经本托管人 复核审查的本
年度报告中 的财务指标 、净值表现 、收益分配 、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容真实、 准确和
完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银健康生活混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 27,329,863.24 17,717,840.11
结算备付金
496,507.72 93,388.93
存出保证金
153,133.36 132,397.75
交易性金融资产 6.4.7.2 67,388,430.81 89,234,732.50
其中：股票投资
67,388,430.81 89,156,260.60
基金投资
--
债券投资
- 78,471.90
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 4,510.78 3,768.96
应收股利
--
应收申购款
61,359.29 61,073.48
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
95,433,805.20 107,243,201.73
负债和所 有 者权益 附注号 本期末 上年度末 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 14 页共 42 页
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款 6.4.7.3 - -
应付证券清算款
1,402,572.28 -
应付赎回款
179,921.12 89,100.45
应付管理人报酬
112,731.11 135,500.04
应付托管费
18,788.54 22,583.33
应付销售服务费
--
应付交易费用
305,213.31 142,078.03
应交税费 6.4.7.7 - -
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
84,448.84 59,151.22
负债合计 6.4.7.8 2,103,675.20 448,413.07
所有者权 益 ：
--
实收基金
62,759,733.98 61,394,376.48
未分配利润 6.4.7.9 30,570,396.02 45,400,412.18
所 有 者 权益合 计 6.4.7.10 93,330,130.00 106,794,788.66
负债和所 有 者权益总 计
95,433,805.20 107,243,201.73
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.487 元， 基金份额总额 62,759,733.98 份。
6.2 利润表
会计主体：中银健康生活混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-13,520,056.39 127,084,395.50
1. 利息收入
94,262.34103,959.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,650.20 95,735.68
债券利息收入
5.50 37.23
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
7,606.64 8,186.12
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-6,950,591.44 82,491,704.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,181,020.19 81,606,126.18
基金投资收益
--中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 15 页共 42 页
债券投资收益 6.4.7.13 7,891.30 -
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 222,537.45 885,577.99
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -6,693,558.13 42,587,503.63
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 29,830.84 1,901,228.67
减：二、 费 用
1,905,533.68 2,718,928.20
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2 653,058.25 1,683,329.66
2 ．托管费 6.4.10.2 108,843.09 280,554.87
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.18 1,050,135.81 552,792.57
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.19 93,496.53 202,251.10
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-15,425,590.07 124,365,467.30
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-15,425,590.07 124,365,467.30
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银健康生活混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
61,394,376.48 45,400,412.18 106,794,788.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,425,590.07 -15,425,590.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
1,365,357.50 595,573.91 1,960,931.41
其中：1. 基金 申购款 9,036,736.91 3,739,863.92 12,776,600.83
2. 基金赎回款 -7,671,379.41 -3,144,290.01 -10,815,669.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 16 页共 42 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
62,759,733.98 30,570,396.02 93,330,130.00
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
142,496,955.35 19,865,832.82 162,362,788.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 124,365,467.30 124,365,467.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-66,395,537.37 -68,864,878.10 -135,260,415.47
其中：1. 基金 申购款 192,880,083.35 144,979,826.25 337,859,909.60
2. 基金赎回款 -259,275,620.72 -213,844,704.35 -473,120,325.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
76,101,417.98 75,366,422.02 151,467,840.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银健 康生 活混合 型证 券投资 基金(以下简 称“ 本基 金”) ，原 中 银健康 生活 股票型 证券 投资基 金，
系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国 证监会” ） 证监许可[2014]280 号文 《关于核准中银健
康生活股票 型证券投资 基金募集的 批复》的核 准，由基金 管理人中银 基金管理有 限公司向社 会公开
发行募集，基金合同于 2014 年 5 月 20 日正式生效 ，首次设立募集规模为 716,399,274.77 份基金份
额。本基金 为契约型开 放式，存续 期限不定。 本基金的基 金管理人和 注册登记机 构均为中银 基金管
理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》
及相关基金合同的有关规定， 经与基金托管人协商一致， 中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月
7 日起将本基 金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、
创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 股指期货、 权证、 货 币市场工具以及法律法规或中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80% ＋中债 综合指数收益率×20% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表 系按照财政 部颁布的《 企业会计准 则— 基本准 则》以及其 后颁布及修 订的具体会 计
准则、应用 指南、解释 以及其他相 关规定（以 下合称“企业 会计准则” ） 编制，同时 ，在具体会 计核
算和信息披 露方面，也 参考了中国 证券投资基 金业协会修 订并发布的 《证券投资 基金会计核 算业务
指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》 、 《证券投资基金 信息披露管 理 办
法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第
3 号< 年度报 告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2016 年上半年期 间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让， 暂免征收印 花
税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
证券投资基 金（封闭式 证券投资基 金，开放式 证券投资基 金）管理人 运用基金买 卖股票、债 券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、 债券的差价 收入，股权 的股息、红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ，由上市公 司、债券发 行
企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所
得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税所得额。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 27,329,863.24
定期存款 -
其他存款 -
合计 27,329,863.24
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 62,243,227.3767,388,430.815,145,203.44
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 62,243,227.37 67,388,430.81 5,145,203.44中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 19 页共 42 页
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,247.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 201.15
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.23
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 62.01
合计 4,510.78
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 305,213.31
银行间市场应付交易费用 -
合计 305,213.31
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 387.54
预提费用 84,061.30中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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其他 -
合计 84,448.84
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 61,394,376.48 61,394,376.48
本期申购 9,036,736.91 9,036,736.91
本期赎回（以“-” 号填列 ） -7,671,379.41 -7,671,379.41
本期末 62,759,733.98 62,759,733.98
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 75,858,926.99-30,458,514.8145,400,412.18
本期利润 -8,732,031.94-6,693,558.13-15,425,590.07
本期基金份额交易产生的
变动数
1,441,595.35 -846,021.44 595,573.91
其中：基金申购款 9,802,908.61 -6,063,044.69 3,739,863.92
基金赎回款 -8,361,313.26 5,217,023.25 -3,144,290.01
本期已分配利润 ---
本期末 68,568,490.40-37,998,094.3830,570,396.02
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 81,043.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,530.58
其他 1,076.27
合计 86,650.20
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 351,158,404.06
减：卖出股票成本总额 358,339,424.25
买卖股票差价收入 -7,181,020.19
6.4.7.13 债券 投资收益 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 21 页共 42 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成
交总额
64,980.00
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成本总额
57,000.00
减：应收利息总额 88.70
买卖债券差价收入 7,891.30
6.4.7.14 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 222,537.45
基金投资产生的股利收益 -
合计 222,537.45
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -6,693,558.13
——股票投资 -6,672,086.23
——债券投资 -21,471.90
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -6,693,558.13
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 21,723.95
转换费收入 8,106.89
合计 29,830.84中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 22 页共 42 页
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,050,135.81
银行间市场交易费用 0.00
合计 1,050,135.81
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 54,698.28
银行间账户维护费 10,500.00
银行汇划费 2,635.23
其他 800.00
合计 93,496.53
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记机构、 基金 销售
机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金管理人的控股股东、 基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(" 中银证 券") 受中国银行重大影响
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联 方报酬 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 23 页共 42 页
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 653,058.25 1,683,329.66
其中：支付销售机构的客户维护费 237,865.88 467,234.23
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 108,843.09 280,554.87
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 24 页共 42 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司
27,329,863.2
4
81,043.35
22,889,444.4
8
91,646.96
合计
27,329,863.2
4
81,043.35
22,889,444.4
8
91,646.96
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润 分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00212
7
南极电
商
2016-05
-20
重大事
项停牌
9.63- -256,8361,911,449.892,473,330.68-
30030
0
汉鼎股
份
2016-05
-10
重大事
项停牌
34.36- - 92,8002,620,099.003,188,608.00-
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要为股票 投资等。本 基金在日常 经营活动中 面临的相关 的风险主要 包
括信用风险 、流动性风 险及市场风 险。本基金 的基金管理 人从事风险 管理的主要 目标是争取 将相对
风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风 险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 25 页共 42 页
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均
存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险发生 的可能性很 小。在
银行间同业 市场进行交 易前均对交 易对手进行 信用评估并 对证券交割 方式进行限 制以控制相 应的信
用风险。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 （2015 年
12 月 31 日：0.07% ） 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险， 是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金 而言，体现 在所持金融 工具变现的 难易程度。 本基金的流 动性风险一 方面来自于 基金份
额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处的交 易市场不活 跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 26 页共 42 页
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持证券均在证券交易所
上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融
资产均能以 合理价格适 时变现。此 外，本基金 可通过卖出 回购金融资 产方式借入 短期资金应 对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到 期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约 到
期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 因市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息， 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金
流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金的生息资 产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保
证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 27,329,863.24 - - -27,329,863.24
结算备付金 496,507.72 - - -496,507.72
存出保证金 153,133.36 - - -153,133.36中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 27 页共 42 页
交易性金融资产 - - -67,388,430.8167,388,430.81
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -4,510.784,510.78
应收股利 -----
应收申购款 - - -61,359.2961,359.29
资产总计 27,979,504.32 - -67,454,300.8895,433,805.20
负债
卖出回购金融资
产款
-----
应付证券清算款 - - -1,402,572.281,402,572.28
应付赎回款 - - -179,921.12179,921.12
应付管理人报酬 - - -112,731.11112,731.11
应付托管费 - - -18,788.5418,788.54
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - -305,213.31305,213.31
应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - -84,448.8484,448.84
负债总计 - - -2,103,675.20
2,103,675.2
0
利率敏感度缺口 27,979,504.32 - - 65,350,625.6893,330,130.00
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,717,840.11 - - -17,717,840.11
结算备付金 93,388.93 - - -93,388.93
存出保证金 132,397.75 - - -132,397.75
交易性金融资产 - -78,471.9089,156,260.6089,234,732.50
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -3,768.963,768.96
应收股利 -----
应收申购款 - - -61,073.4861,073.48
资产总计 17,943,626.79 - 78,471.9089,221,103.04
107,243,201.7
3
负债
卖出回购金融资
产款
---- -
应付证券清算款 --- - -中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 28 页共 42 页
应付赎回款 - - -89,100.45 89,100.45
应付管理人报酬 - - -135,500.04 135,500.04
应付托管费 - - -22,583.33 22,583.33
应付销售服务费 --- - -
应付交易费用 - - -142,078.03 142,078.03
应交税费 ---- -
应付利息 ---- -
应付利润 ---- -
其他负债 - - -59,151.22 59,151.22
负债总计 - - -448,413.07448,413.07
利率敏感度缺口 17,943,626.79 - 78,471.90 88,772,689.97
106,794,788.6
6
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：0.07% ） ，银行存
款、结算备 付金、存出 保证金和部 分应收申购 款均以活期 存款利率或 相对固定的 利率计息， 假定利
率变动仅影 响该类资产 的未来收益 ，而对其本 身的公允价 值无重大影 响，因此市 场利率的变 动对于
本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95% ， 其中投资于本基金定义的健康生活相关股票不低于非现金基金资产的 80% ，债券、 货币中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 29 页共 42 页
市场工具以 及中国证监 会允许基金 投资的其他 金融工具占 基金资产的 5%-40% ；本 基金每个交 易日
日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金 后，基金保 留的现金或 者投资于到 期日在一年 以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 此 外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监 控，定期运 用多种定量 方法对基金 进行风险度 量，包括特 定指标等来 测试本基金 面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 67,388,430.81 72.2089,156,260.60 83.48
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资 - -78,471.90 0.07
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 67,388,430.8172.2089,234,732.50 83.56
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；2. 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 522 增加约 560
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 522 减少约 560
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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例（% ）
1 权益投资 67,388,430.81 70.61
其中：股票 67,388,430.81 70.61
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 27,826,370.96 29.16
7 其他各项资产 219,003.430.23
8 合计 95,433,805.20100.00
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 5,063,466.00 5.43
B 采矿业 --
C 制造业 45,632,772.63 48.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 --
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,188,608.00 3.42
J 金融业 8,401,952.009.00
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 2,473,330.68 2.65
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 2,628,301.50 2.82
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 67,388,430.81 72.20
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300322 硕贝德 231,733 4,982,259.50 5.34
2 002639 雪人股份 286,600 3,336,024.00 3.57
3 300300 汉鼎股份 92,800 3,188,608.00 3.42
4 601799 星宇股份 69,200 3,170,744.00 3.40
5 002664 信质电机 86,900 2,956,338.00 3.17
6 000783 长江证券 247,100 2,866,360.00 3.07
7 601555 东吴证券 210,800 2,824,720.00 3.03
8 300325 德威新材 151,600 2,819,760.00 3.02
9 002533 金杯电工 209,900 2,818,957.00 3.02
10 600459 贵研铂业 93,700 2,799,756.00 3.00
11 002138 顺络电子 150,400 2,726,752.00 2.92
12 002500 山西证券 163,700 2,710,872.00 2.90
13 600054 黄山旅游 163,350 2,628,301.50 2.82
14 002299 圣农发展 98,300 2,545,970.00 2.73
15 002234 民和股份 85,600 2,517,496.00 2.70
16 002127 南极电商 256,836 2,473,330.68 2.65
17 000915 山大华特 68,300 2,415,771.00 2.59
18 600006 东风汽车 253,878 2,251,897.86 2.41
19 600198 大唐电信 111,000 2,206,680.00 2.36
20 000980 金马股份 195,900 2,182,326.00 2.34
21 600479 千金药业 116,600 1,969,374.00 2.11
22 603806 福斯特 37,433 1,953,628.27 2.09
23 000596 古井贡酒 40,500 1,941,975.00 2.08
24 002048 宁波华翔 82,000 1,875,340.00 2.01
25 002035 华帝股份 74,050 1,812,744.00 1.94
26 002605 姚记扑克 86,600 1,412,446.00 1.51
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601288 农业银行 10,186,119.00 9.54
2 601939 建设银行 6,972,012.00 6.53
3 002234 民和股份 6,668,445.00 6.24
4 601555 东吴证券 5,438,127.13 5.09中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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5 601398 工商银行 5,282,601.00 4.95
6 300133 华策影视 5,164,673.00 4.84
7 002464 金利科技 5,034,549.00 4.71
8 002273 水晶光电 4,936,347.28 4.62
9 300136 信维通信 4,855,903.79 4.55
10 300322 硕贝德 4,831,569.17 4.52
11 002299 圣农发展 4,549,624.73 4.26
12 002048 宁波华翔 4,403,499.70 4.12
13 600900 长江电力 4,279,032.79 4.01
14 300291 华录百纳 3,996,822.00 3.74
15 002586 围海股份 3,817,198.00 3.57
16 002097 山河智能 3,784,868.00 3.54
17 002502 骅威文化 3,701,571.00 3.47
18 300033 同花顺 3,606,187.00 3.38
19 300183 东软载波 3,474,336.40 3.25
20 601688 华泰证券 3,334,589.00 3.12
21 000835 长城动漫 3,334,397.36 3.12
22 601818 光大银行 3,330,238.00 3.12
23 600750 江中药业 3,325,513.04 3.11
24 600158 中体产业 3,193,711.08 2.99
25 000700 模塑科技 2,892,451.00 2.71
26 000783 长江证券 2,839,838.00 2.66
27 002500 山西证券 2,821,164.69 2.64
28 002639 雪人股份 2,800,082.00 2.62
29 300031 宝通科技 2,798,376.67 2.62
30 000978 桂林旅游 2,794,396.00 2.62
31 300325 德威新材 2,787,218.00 2.61
32 002395 双象股份 2,779,931.46 2.60
33 002640 跨境通 2,748,261.00 2.57
34 002343 慈文传媒 2,731,144.54 2.56
35 000411 英特集团 2,720,459.00 2.55
36 601006 大秦铁路 2,713,500.00 2.54
37 002138 顺络电子 2,709,120.42 2.54
38 600303 曙光股份 2,708,545.00 2.54
39 600459 贵研铂业 2,703,799.80 2.53
40 002533 金杯电工 2,702,326.00 2.53
41 002425 凯撒股份 2,698,095.00 2.53
42 600693 东百集团 2,692,357.00 2.52
43 300144 宋城演艺 2,686,263.60 2.52
44 000890 法尔胜 2,672,369.00 2.50
45 002050 三花股份 2,668,068.00 2.50
46 300100 双林股份 2,642,690.00 2.47
47 600576 万家文化 2,641,236.38 2.47
48 000670 *ST 盈方 2,631,282.00 2.46中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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49 000567 海德股份 2,626,797.00 2.46
50 600006 东风汽车 2,625,682.00 2.46
51 300300 汉鼎宇佑 2,620,099.00 2.45
52 600869 智慧能源 2,603,371.44 2.44
53 002165 红宝丽 2,600,521.80 2.44
54 000687 华讯方舟 2,596,860.00 2.43
55 300011 鼎汉技术 2,595,320.00 2.43
56 002035 华帝股份 2,588,954.37 2.42
57 002488 金固股份 2,588,294.49 2.42
58 000728 国元证券 2,583,020.30 2.42
59 002008 大族激光 2,582,727.00 2.42
60 000678 襄阳轴承 2,579,671.00 2.42
61 603686 龙马环卫 2,578,077.00 2.41
62 002511 中顺洁柔 2,564,719.28 2.40
63 300113 顺网科技 2,563,665.00 2.40
64 000915 山大华特 2,560,765.00 2.40
65 002308 威创股份 2,554,347.00 2.39
66 601799 星宇股份 2,550,393.50 2.39
67 600172 黄河旋风 2,549,502.00 2.39
68 600713 南京医药 2,549,158.58 2.39
69 300182 捷成股份 2,515,197.00 2.36
70 600257 大湖股份 2,481,260.40 2.32
71 600345 长江通信 2,464,042.00 2.31
72 002659 中泰桥梁 2,428,563.80 2.27
73 600386 北巴传媒 2,422,405.96 2.27
74 600054 黄山旅游 2,397,013.27 2.24
75 300401 花园生物 2,379,952.00 2.23
76 002484 江海股份 2,352,651.55 2.20
77 002325 洪涛股份 2,344,794.00 2.20
78 300160 秀强股份 2,332,528.50 2.18
79 600198 大唐电信 2,330,975.00 2.18
80 002664 信质电机 2,273,685.99 2.13
81 002127 南极电商 2,269,900.70 2.13
82 300350 华鹏飞 2,266,298.00 2.12
83 002076 雪莱特 2,248,143.00 2.11
84 002745 木林森 2,246,334.88 2.10
85 002001 新和成 2,241,865.00 2.10
86 300336 新文化 2,200,758.00 2.06
87 000831 *ST 五稀 2,160,200.00 2.02
注：“ 买入金 额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601288 农业银行 10,321,791.00 9.67
2 601939 建设银行 6,715,501.99 6.29
3 601398 工商银行 5,437,812.00 5.09
4 300133 华策影视 5,229,824.12 4.90
5 300136 信维通信 5,143,974.65 4.82
6 002273 水晶光电 4,826,250.74 4.52
7 300017 网宿科技 4,451,004.97 4.17
8 002234 民和股份 4,435,072.26 4.15
9 002292 奥飞娱乐 4,363,387.20 4.09
10 600900 长江电力 4,252,756.10 3.98
11 002640 跨境通 4,136,285.55 3.87
12 300291 华录百纳 4,102,165.75 3.84
13 002586 围海股份 4,082,476.56 3.82
14 002464 金利科技 3,965,028.47 3.71
15 002097 山河智能 3,932,606.00 3.68
16 300033 同花顺 3,748,102.96 3.51
17 600750 江中药业 3,722,344.64 3.49
18 603686 龙马环卫 3,643,330.56 3.41
19 002488 金固股份 3,641,601.87 3.41
20 300183 东软载波 3,626,507.18 3.40
21 002511 中顺洁柔 3,447,596.67 3.23
22 002405 四维图新 3,417,021.78 3.20
23 601818 光大银行 3,413,070.00 3.20
24 300078 思创医惠 3,265,394.15 3.06
25 000967 盈峰环境 3,234,197.00 3.03
26 600158 中体产业 3,205,752.84 3.00
27 601688 华泰证券 3,204,674.96 3.00
28 600693 东百集团 3,137,378.50 2.94
29 002502 骅威文化 3,119,000.31 2.92
30 002395 双象股份 3,084,886.84 2.89
31 300011 鼎汉技术 3,004,962.06 2.81
32 000835 长城动漫 2,929,447.00 2.74
33 002049 紫光国芯 2,907,036.76 2.72
34 000801 四川九洲 2,854,948.30 2.67
35 000802 北京文化 2,847,946.00 2.67
36 300031 宝通科技 2,827,142.75 2.65
37 300144 宋城演艺 2,813,930.20 2.63
38 300100 双林股份 2,803,716.00 2.63
39 002739 万达院线 2,791,402.16 2.61
40 002048 宁波华翔 2,779,416.09 2.60
41 000567 海德股份 2,774,045.34 2.60中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 35 页共 42 页
42 002076 雪莱特 2,770,564.00 2.59
43 002050 三花股份 2,752,761.44 2.58
44 300113 顺网科技 2,737,821.20 2.56
45 002165 红宝丽 2,723,931.32 2.55
46 300024 机器人 2,709,899.00 2.54
47 600869 智慧能源 2,687,798.09 2.52
48 600637 东方明珠 2,673,607.50 2.50
49 300182 捷成股份 2,667,353.00 2.50
50 000733 振华科技 2,656,092.00 2.49
51 300160 秀强股份 2,645,015.55 2.48
52 000700 模塑科技 2,612,469.75 2.45
53 600257 大湖股份 2,605,047.85 2.44
54 002008 大族激光 2,579,046.98 2.41
55 600303 曙光股份 2,557,656.03 2.39
56 600386 北巴传媒 2,503,848.24 2.34
57 601006 大秦铁路 2,481,948.00 2.32
58 600345 长江通信 2,471,286.80 2.31
59 600703 三安光电 2,465,832.58 2.31
60 000670 *ST 盈方 2,396,988.76 2.24
61 300059 东方财富 2,387,424.00 2.24
62 000411 英特集团 2,365,115.10 2.21
63 000890 法尔胜 2,344,686.15 2.20
64 300401 花园生物 2,344,097.02 2.19
65 600172 黄河旋风 2,306,136.92 2.16
66 600305 恒顺醋业 2,300,000.25 2.15
67 002343 慈文传媒 2,281,688.68 2.14
68 600713 南京医药 2,280,551.00 2.14
69 600136 当代明诚 2,273,017.00 2.13
70 000978 桂林旅游 2,270,235.00 2.13
71 002484 江海股份 2,269,800.00 2.13
72 002179 中航光电 2,232,379.50 2.09
73 000728 国元证券 2,220,800.00 2.08
74 002325 洪涛股份 2,220,119.80 2.08
75 601555 东吴证券 2,219,363.00 2.08
76 000678 襄阳轴承 2,210,044.67 2.07
77 000687 华讯方舟 2,203,192.00 2.06
78 002659 中泰桥梁 2,197,777.00 2.06
79 002425 凯撒股份 2,183,106.52 2.04
80 300253 卫宁健康 2,174,938.00 2.04
81 600068 葛洲坝 2,173,660.00 2.04
82 002678 珠江钢琴 2,167,283.00 2.03
83 300350 华鹏飞 2,147,662.90 2.01
84 002308 威创股份 2,145,829.87 2.01
85 002714 牧原股份 2,144,248.00 2.01中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 36 页共 42 页
86 002001 新和成 2,135,986.00 2.00
87 000078 海王生物 2,135,931.00 2.00
注：“ 卖出金 额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 343,243,680.69
卖出股票的收入（成交）总额 351,158,404.06
注： " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金将根 据风险管理 的原则，以 套期保值为 目的，有选 择地投资于 股指期货。 套期保值将 主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进 行股指期货 投资时，将 通过对证券 市场和期货 市场运行趋 势的研究， 并结合股指 期
货的定价模 型寻求其合 理的估值水 平。本基金 管理人将充 分考虑股指 期货的收益 性、流动性 及风险
特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 37 页共 42 页
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.12016 年 3 月 9 日 ，信质电机（002664.SZ ）收到深圳证券交易所《关于对信质电机股份有限公
司的问询函》 ，针对该函中所提的问题，公司具体回复予以公告。
长江证券（000783.SZ ）1.因研报违规 被警示。2. 作 为私募企业 债的托管人 未尽勤勉责 任被出示警 示
函。 。 基金管 理人通过对这些发行人进一步了解分析后， 认为处分不会对信质电机、 长江证券的投资
价值构成实质性影响。
报告期内， 本基金投资 的前十名证 券的其余八 名证券的发 行主体没有 被监管部门 立案调查或 在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 153,133.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,510.78
5 应收申购款 61,359.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 219,003.43
7.12.4 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 300300 汉鼎股份 3,188,608.00 3.42 重大事项
7.12.5 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 38 页共 42 页
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,167 15,061.13 0.000.00%62,759,733.98 100.00%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 15,152.00 0.0241%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 5 月 20 日 ）基金份额总额 716,399,274.77
本报告期期初基金份额总额 61,394,376.48
本报告期基金总申购份额 9,036,736.91
减：本报告期基金总赎回份额 7,671,379.41
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 62,759,733.98
10
重大事件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内， 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过， 选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。 经本基金管理人 2016 年 第二次股东会会议审议通过， 选举曾 仲诚 （Paul Tsang ）
先生担任公司董事， 葛岱炜 （David Graham ） 先生 不再担任公司董事。 上述事项已报相关机构备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 39 页共 42 页
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 -- -- -
中金公司 1 -- -- -
国泰君安证券 2 -- -- -
广发证券 2 -- -- -
国金证券 1 178,504,679.24 25.71% 162,671.53 25.52% -
长江证券 1 61,611,177.76 8.87% 57,378.56 9.00% -
华创证券 2 454,265,791.02 65.42% 417,328.00 65.48% -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （证监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券 商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低选择基金专用
交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、 报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况： 报告期内新租国泰君安证券上海、 深圳交易单
元各一个。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 40 页共 42 页
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 64,980.00 100.00%
108,800,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公开募集证券投资基金申购、 赎
回、转换、定期定额投资等业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中银健康生活股票型证券投资基金更新招募
说明书（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
3
中银健康生活股票型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2016 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
4
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公募基金申购、 赎回、 转换、 定
期定额投资等业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-07
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-08
6
中银健康生活混合型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-22
7
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-01-28
8
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-02-26
9
中银健康生活混合型证券投资基金 2015 年年
度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-03-25
10 中银健康生活混合型证券投资基金 2015 年年 《上海证券报》 、 《中国 证 2016-03-25 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 41 页共 42 页
度报告（摘要） 券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
11
中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-21
12
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-04-29
13
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-10
14
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
15
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
16
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台快速赎回业务规则的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
17
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-03
18
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额
投资业务并实施交易费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-27
19
关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购
业务优惠费率的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-28
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购手续
费费率优惠的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2016-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准本基金募集的文件；
2 、 《中银健 康生活混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银健 康生活混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银健 康生活混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照； 中银健康生活混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 42 页共 42 页
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
