中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
中 银 优秀 企 业混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 四日 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重 要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 31
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基 金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中银优 秀企 业混 合
基金主 代码 000432
交易代 码 000432
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 28 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,567,850.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过对 公司 治理 结构 良好 、 盈利 能力 强、 具备 核心 竞争力 和成 长能 力的 优
秀企业 的投 资， 在有 效控 制 风险的 前提 下， 追求 基金 资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ，
评估市 场的 系统 性风 险和 各类资 产的 预期 收益 与风 险， 据 此合 理制 定和 调
整股票 、 债 券等 各类 资产 的 比例， 在保 持总 体风 险水 平 相对稳 定的 基础 上，
力争投 资组 合的 稳定 增值 。 此外 ， 本 基金 将持 续地 进行定 期与 不定 期的 资
产配置 风险 监控 ，适 时地 做出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数 收益 率× 80% ＋中 债综 合指 数收
益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金， 属 于中 高 预 期收 益和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38834788
400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
注册地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦45层
深圳市 深南 大道7088 号招商
银行大 厦
办公地 址
上海市 银城 中路200 号中 银 大
厦26层、27 层、45层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 白志中 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bocim.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 554,480.74
本期利 润 -3,295,179.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1269
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 17,078,919.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5088
期末基 金资 产净 值 50,646,770.34
期末基 金份 额净 值 1.509
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 50.90%
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。期末 可供 分配 收益 ，
采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 （为 期末余 额） ，即 如果 期
末未分 配利 润（ 报表 数， 下同） 的未 实现 部分 为正 数，则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利
润的已 实现 部分 ，如 果期 末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未
分配利 润（ 已实 现部 分扣 除未实 现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.30% 1.46% -0.31% 0.79% 5.61% 0.67%
过去三 个月 3.64% 1.59% -1.65% 0.81% 5.29% 0.78%
过去六 个月 -10.76% 2.23% -12.32% 1.47% 1.56% 0.76% 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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过去一 年 -15.37% 2.68% -23.16% 1.84% 7.79% 0.84%
自基金 合同 生
效起至 今
50.90% 2.15% 37.67% 1.56% 13.23% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 1 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同第 十二 部分 （二 ）的 规定， 即本 基金 投资 组合 中股票 资产 占基 金资 产
的 60%-95% ， 权证 投资 占 基金资 产净 值 的 0%-3% ， 债券、 货币 市场 工具 以及 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产 的 5%-40% ；任 何交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证
金后， 基金 保留 的现 金或 者投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资 产净 值的 5% 。
4
管 理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日 正式 成立 ，由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日 美林 投资 管理 有限 公 司与贝 莱德 投资 管理 有
限公司 合并 ， 合 并后 新公 司名称 为 “ 贝莱 德投 资管 理 有限公 司 ”）。 2007 年 12 月 25 日， 经中 国证 券监中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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督管理委员会批复，同意 中国银行股份有限公司直 接控股中银基金。公司注 册地为中国上海市，注
册资本 为一 亿元 人民 币， 其中中 国银 行拥 有 83.5 ％ 的股权 ，贝 莱德 投资 管理 拥有 16.5 ％ 的股 权。 截
至 2016 年 6 月 30 日， 本 管理人 共管 理六 十六 只开 放式证 券投 资基 金： 中银 中国精 选 混 合型 开放 式
证券投资基金、中银货币 市场证券投资基金、中银 持续增长混合型证券投资 基金、中银收益混合型
证券投资基金、中银动态 策略混合型证券投资基金 、中银稳健增利债券型证 券投资基金、中银行业
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 中银 中证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、中银 蓝筹 精选 灵活 配
置混合型证券投资基金、 中银价值精选灵活配置混 合型证券投资基金、中银 稳健双利债券型证券投
资基金 、中 银全 球策 略证 券投资 基金 （FOF ） 、上证 国有企 业 100 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长混合型证券投资基 金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、 中 银沪 深 300 等权 重指 数证 券投 资基 金(LOF) 、 中银主题策 略混 合型证 券投 资基 金、 中
银保本 混合 型证 券投 资基 金、中 银理 财 14 天债 券型 证券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起 式 证
券投资 基金 、 中 银纯 债债 券型证 券投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 、 中银 理 财 30 天债
券型证券投资基金、中银 稳健添利债券型发起式证 券投资基金、中银标普全 球精选自然资源等权重
指数证券投资基金、中银 消费主题混合型证券投资 基金、中银美丽中国混合 型证券投资基金、中银
盛利纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 中
银互利分级债券型证券投 资基金、中银惠利纯债半 年定期开放债券型证券投 资基金、中银中高等级
债券型 证券 投资 基金 、 中 银理 财 21 天债 券型 证券 投 资基金 、 中 银优 秀企 业混 合型证 券投 资基 金、 中
银活期宝货币市场基金、 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金、中银健 康生活混合型证券投资
基金、中银聚利分级债券 型证券投资基金、中银薪 钱包货币市场基金、中银 产业债一年定期开放债
券型证券投资基金、中银 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、中银安心回 报半年定期开放债券型
证券投资基金、中银研究 精选灵活配置混 合型证券 投资基金、中银恒利半年 定期开放债券型证券投
资基金、中银新动力股票 型证券投资基金、中银宏 观策略灵活配置混合型证 券投资基金、中银新趋
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 中银 智能 制造 股 票型证 券投 资基 金 、 中 银 互联网+ 股票 型证 券投 资
基金、中银国有企业债债 券型证券投资基金、中银 新财富灵活配置混合型证 券投资基金、中银新机
遇灵活配置混合型证券投 资基金、中银战略新兴产 业股票型证券投资基金、 中银机构现金管理货币
市 场基 金、中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金(QDII) 、 中银 稳进保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 宝利
灵活配置混合型证券投资 基 金、中银瑞利灵活配置 混合型证券投资基金、中 银珍利灵活配置混合型
证券投资基金、中银鑫利 灵活配置混合型证券投资 基金、中银益利灵活配置 混合型证券投资基金、
中银裕利灵活配置混合型 证券投资基金、中银合利 债券型证券投资基金、中 银腾利灵活配置混合型
证券投资基金、中银永利 半年定期开放债券型证券 投资基金，同时管理着多 个特定客户资产管理投中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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资组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵志华
本基金 的基 金
经理， 中银 腾
利基金 基金 经
理
2015-07-2
7
- 10
中银基金管理有限公司助理副总
裁（A VP ） ，南 京大 学金 融工 程硕
士。 曾任 华泰 证券 金融 创新 部量化
投资经理，资产管理总部投资主
办。2011 年 加入中银基金 管理有
限公司 ， 曾担 任基 金经 理 助理 、 专
户投资 经理 。2015 年 7 月 至今任
中银优 秀企 业基 金基 金经 理。 具有
10 年证 券从 业年限 。具 备 基金从
业资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根据 公司 决定 确定 的解 聘日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《新 股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法》 、 《 集中交 易管理办法》等公平交易 相关制度体系，通过制度 确保不同投资组合在投
资管理活动中得到公平对 待，严格防范不同投资组 合之间进行利益输送。公 司建立了投资决策委员
会领导下的投资决策及授 权制度，以科学规范的投 资决策体系，采用集中交 易管理加强交易执行环
节的内部控制，通过工作 制度、流程和技术手段保 证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公
司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管理业 务组织结构，规范各项业 务之间的关系，在保证
各投资组合既具有相对独 立性的同时，确保其在获 得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有
公平的机会；通过对异常 交易行为的实时监控、分 析评估、监察稽核和信息 披露确保公平交易过程中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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和结果 的有 效监 督。
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保 本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方面，全球经济 步入较为稳定但缓慢的复 苏通道，美国仍是表现相 对较好的经济体。
从领先 指标 来看 ，上 半年 美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢 回升至 53.2 水 平， 就业市 场整 体改 善， 失
业率稳 定 在 4.9% 左 右。 上 半年欧 元区 经济 延续 弱势 复苏态 势， 制造 业 PMI 指 数小幅 回落 至 51.9 附
近，CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左 右； 不过 ，受 英国公 投脱 欧的 负面 冲击 ，欧盟 统计 局数 据显 示
6 月份的服务业、零售业 和建筑业信心明显恶化， 消费者也变得更为悲观。 综合来看，美国仍是全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ，受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左右的 区间 窄幅 波动 。
国内经 济方面，在前 期 “ 稳增长 ” 政策刺激 及国际大宗商品价 格阶段性上行 的内外因素 影响下，
经济领 先指 标整 体仍 是震 荡走弱 ， 下 行压 力并未 消 除。 具 体来 看， 二 季度 领 先指标 制造 业 PMI 缓慢
下行 至 50.0 的 荣枯 线附 近 ，同步 指标 工业 增加 值同 比增 速 1-6 月累 计增 长 6.0% ，仍 处于 较低 水平。
从经济 增长 动力 来看 ，拉 动经济 的三 驾马 车以 下滑 为主：1-6 月消 费增 速小 幅 回落 至 10.3% ，6 月出
口增速 继续 下滑 至-4.9% 左 右，1-6 月固定 资产 投资 增 速小幅 下降 至 9.0% 的水 平 。通胀 方面 ，CPI 通
缩预期 有所 修正 ，6 月小幅 下行 于 1.9% 的水 平，PPI 环比跌幅有 所收 窄，6 月 同比跌 幅缩 小至-2.6%
左右。
2. 市 场回 顾
2016 年一 季度 没有 “ 春 季 攻势 ” ，市 场走 势疲 弱。 受 熔断机 制影 响，1 月份 沪 指暴跌 跌 22.65% ，
2 月 份继 续下 探， 上证 指 数创下 半年 度最 低 点 2638.3 ，进 入 3 月 份后 ，随 着 两会召 开， 注册 制、 战
兴板暂 缓推 出以 及经 济指 标略微 好转 ， 市 场出 现小 幅反弹 。 二 季度 市场 整体 呈震荡 走势 ， 重 心下 移。
从各行 业来 看 ， 食 品饮 料 （0.74% ） 、 有 色金 属 （-5.14% ） 、 银行 （-8.53% ） 、 电 子 （-8.80% ） 、 等行 业中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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跌幅较 少， 传媒 （-25.42% ） 、 交通 运输 （-24.87% ） 、 商业贸 易 （-23.52% ） 、 休 闲服务 （-23.01% ） 、 公
用事业 （-22.92% ） 等行 业 跌幅较 大； 主题 方面 ， 在 供给侧 改革 的背 景下 ， 以 煤炭为 代表 的周 期性 行
业表现较好；新能源汽车 、电子化学品等为代表受 到市场追捧；食品饮料和 农林牧渔等消费板块以
及大金 融等 体现 出较 好的 防御价 值。 上半 年上 证指 数下 跌 17.22% ， 沪深 300 指数下 跌 15.47% ， 中 证
500 下跌 19.61% ，中 小板 下跌 17.88% ，创 业板 下跌 17.92% ，指 数呈 现普 跌状 态。
3. 运 行分 析
报告期内，年初考虑到熔 断的 风险，选择了中性偏 低的仓位；市场快速下跌 完成后，在基金契
约规定的范围内选择选择 了积极的仓位；本基金投 资严格采用量化模型构建 投资组合，股票总体配
置较为均衡和分散；投资 方向重点为成长性较好估 值相对合理的股票，行业 以新兴成长为主。量化
模型在 上半 年表 现总 体符 合预期 ，跑 赢了 同期 的业 绩基准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 的单 位净 值 为 1.509 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为 1.509 元。 报
告期内 本基 金份 额净 值增 长率为-10.76% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-12.32% 。
4.5 管理 人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，经济短期无 忧，结构存虑，尚未看到 中期新增长点。民间投资 增速持续下滑，宏
观经济 的运 行面 临下 行压 力。
PPI 盈利同比一路上行给予企业盈利同比增 速一定的支持，有助于部 分行业企业盈利预期的 改
善。流 动性 方面 预计 三季 度 CPI 将 处于 较低 水平 ， 英国脱 欧公 投后 ，美 联储 本轮加 息进 程受 到重 大
打击 ， 国 内货 币政 策没 有收 紧的必 要 ， 但 企业 去杠 杆的 政策取 向意 味着 流动 性环 境不可 能过 于宽 松 。
美元加息预期大降后人民 币贬值压力缓解、资金面 平稳为主。政策上，银监 会对理财资金去风险资
产去杠杆，证 监会打压题 材炒作、炒壳、超高估值 并购势必对场内轻资产高 估值板块造成压力，股
市将回归业绩和价值投资 。供给侧结构性改革将重 新成为政府下半年工作的 核心着力点。自权威人
士讲话以来，政策重心重 回改革，供给侧改革、电 改、医改、国企改革均有 所进展，改革重新形成
凝聚力 ，推 升风 险偏 好。 经济转 型预 期有 待进 一步 提振， 短期 外部 环境 对 A 股相对 温和 有利 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验 。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计师 事务 所的 相关 意见 ， 由运营 部做 出提 示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在 0.25 ％ 以上 进 行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.6.3 本公 司参 与估 值流 程 各方之 间没 有存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.6.4 定价 服务 机构 按照 商 业合同 约定 提供 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同的要求，在符合有关 基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数 最多 为 6 次 ，每 份 基金份 额每 次收 益分 配比 例不得 低于 收益 分配 基准 日每份 基金 份额 可供 分
配利润 的 20% ； 本基 金本 报告期 期末 可供 分配 利润 为 17,078,919.73 元 ，未 进 行收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 在报 告期 内自 2016 年 4 月 1 日至 6 月 29 日 基 金资产 净值 持续 超过 20 个 工作日 低于 5000
万元。
5
托 管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本 报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 中银 优秀 企业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,194,055.05 5,465,733.97
结算备 付金
319,755.11 126,993.52
存出保 证金
17,322.42 26,823.87
交易性 金融 资产 6.4.7.2 39,960,958.60 33,295,756.85
其中： 股票 投资
39,960,958.60 33,295,756.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,243,778.26 -
应收利 息 6.4.7.5 1,154.54 1,166.75
应收股 利
- -
应收申 购款
8,049,624.34 84,962.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
51,786,648.32 39,001,437.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
742,736.39 -
应付赎 回款
144,597.60 100,357.94
应付管 理人 报酬
50,918.86 49,824.28
应付托 管费
8,486.47 8,304.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 148,248.13 59,733.45
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 44,890.53 54,660.44
负债合计
1,139,877.98 272,880.14
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 33,567,850.61 22,903,773.71
未分配 利润 6.4.7.10 17,078,919.73 15,824,783.47
所有者权益合计
50,646,770.34 38,728,557.18
负债和所有者权益总 计
51,786,648.32 39,001,437.32
注：报 告截 止 日 2016 年 06 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.509 元， 基金 份额 总 额 33,567,850.61 份。
6.2 利润表
会计主 体： 中银 优秀 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-2,592,939.67 13,204,247.20
1.利息 收入
20,685.35 16,553.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 20,222.57 16,464.34
债券利 息收 入
- 89.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
462.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,167,883.57 12,713,886.41
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 970,332.83 12,481,714.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 81,316.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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股利收 益 6.4.7.13 197,550.74 150,854.78
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.14 -3,849,660.33 150,742.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.15 68,151.74 323,064.71
减：二、费用
702,239.92 650,491.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 273,754.08 372,614.92
2．托 管费 6.4.10.2 45,625.66 62,102.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.16 334,537.59 129,892.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.17 48,322.59 85,881.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-3,295,179.59 12,553,755.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-3,295,179.59 12,553,755.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 优秀 企业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
22,903,773.71 15,824,783.47 38,728,557.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,295,179.59 -3,295,179.59
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
10,664,076.90 4,549,315.85 15,213,392.75
其中：1.基 金申 购款 18,530,228.53 8,088,466.64 26,618,695.17
2.基金 赎回 款 -7,866,151.63 -3,539,150.79 -11,405,302.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,567,850.61 17,078,919.73 50,646,770.34
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
39,314,486.21 12,627,248.99 51,941,735.20
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 12,553,755.76 12,553,755.76
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-14,149,341.03 -5,475,522.12 -19,624,863.15
其中：1.基 金申 购款 34,595,203.50 28,677,324.85 63,272,528.35
2.基金 赎回 款 -48,744,544.53 -34,152,846.97 -82,897,391.50
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,165,145.18 19,705,482.63 44,870,627.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：欧阳 向军 ，会 计机 构负 责人： 乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银优秀企业混 合型证券 投资基金( 以下简称“本基金 ”) ，原中银优秀企 业股 票型证券投资基 金，
经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2013]1382 号 文 《 关于核 准中 银优 秀企
业股票型证券投资基金募 集的批复》核准，由中银 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投
资基金法》和《中银优秀 企业股票型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放
式基金 ，存 续期 限为 不定 期，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 487,651,698.25 元，
业经安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） ，安 永 华明(2014)验字第 61062100_B02 号验 资报 告予
以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《中 银优 秀企 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2014 年 01 月 28
日正式 生效 ，基 金合 同 生 效日的 基金 份额 总额 为 487,813,731.90 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折
合 162,033.65 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 中银基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为招 商银 行
股份有 限公 司。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会于 2014 年 8 月 8 日 实行的 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 及相 关基 金合 同的 有 关规定 ， 经与 基金 托管 人 协商一 致 ， 中 银基 金管 理 有限公 司决 定 自 2015 年
8 月 7 日 起将 本基 金变 更 为混合 基金 ，并 相应 修改 本基金 的《 基金 合同 》 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中银 优秀企业混合型证券投资 基金基金合同》的中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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有关规定，本基金的投资 范围为具有良好流动性的 金融工具，包括国内依法 发行上市的股票（包括
中小板 、 创业 板及 其它 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 股 指期 货 、 权 证 、 货 币市 场工 具以 及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 如 法律 法规 或 监
管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。本基
金投资 组合 中， 股票 资产 占基金 资产 的 60%-95% ， 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3% ， 债券 、 货 币
市场工具以及中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具占基金资产的 5%-40% ；任何交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，基金保 留的现金或者投资于到期 日在一年以内的政府债
券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金将 不低 于 80% 的非 现金 基金 资产 投资于 优秀 企业 股票 。
本基金定义的优秀企业股 票主要是指公司治理结构 良好、盈利能力强、具备 核心竞争力和成长能力
的上市 公司 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指数收 益率× 80% ＋ 中债 综 合指数 收益 率× 20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照 中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、 《证 券投资基 金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报告 的 内容与 格式 》 、 《 证券 投
资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期 所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 没有 需说明 的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置 试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的 规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 43 页
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 2,194,055.05
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,194,055.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 38,871,695.79 39,960,958.60 1,089,262.81
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 38,871,695.79 39,960,958.60 1,089,262.81
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 43 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 842.76
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 143.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 160.18
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.80
合计 1,154.54
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 148,248.13
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 148,248.13
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 138.55
预提费 用 44,751.98
合计 44,890.53
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,903,773.71 22,903,773.71
本期申 购 18,530,228.53 18,530,228.53
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -7,866,151.63 -7,866,151.63
本期末 33,567,850.61 33,567,850.61
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 43 页
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,215,408.93 -1,390,625.46 15,824,783.47
本期利 润 554,480.74 -3,849,660.33 -3,295,179.59
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
8,142,151.18 -3,592,835.33 4,549,315.85
其中： 基金 申购 款 14,000,321.11 -5,911,854.47 8,088,466.64
基金赎 回款 -5,858,169.93 2,319,019.14 -3,539,150.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,912,040.85 -8,833,121.12 17,078,919.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 18,536.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,306.16
其他 380.20
合计 20,222.57
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 107,873,274.98
减：卖 出股 票成 本总 额 106,902,942.15
买卖股 票差 价收 入 970,332.83
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 197,550.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 197,550.74
6.4.7.14 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.交易 性金 融资 产 -3,849,660.33
—— 股 票投 资 -3,849,660.33
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,849,660.33
6.4.7.15 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 67,342.49
转换费 收入 809.25
合计 68,151.74
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 334,537.59
银行间 市场 交易 费用 0.00
合计 334,537.59
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 19,888.96
银行汇 划费 1,870.61
银行间 账户 维护 费 1,500.00
其他 200.00
合计 48,322.59
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 273,754.08 372,614.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 105,960.37 142,995.44
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 45,625.66 62,102.44
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 2,194,055.05 18,536.21 2,454,302.40 15,570.15
合计 2,194,055.05 18,536.21 2,454,302.40 15,570.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60098
6
科达股
份
2016-06
-27
重大事
项
15.98
2016-0
7-18
17.58 43,800 729,823.00 699,924.00 -
00094
8
南天信
息
2016-06
-28
重大事
项
19.31
2016-0
7-12
21.00 10,200 174,501.59 196,962.00 -
00207
1
长城影
视
2016-06
-16
重大事
项
13.64 - - 7,100 97,820.44 96,844.00 -
00208
9
新海宜
2016-01
-08
重大事
项
16.88
2016-0
7-18
18.55 20,000 277,085.05 337,600.00 -
00237
3
千方科
技
2016-05
-11
重大事
项
14.94
2016-0
8-16
16.43 6,800 114,738.00 101,592.00 -
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
重大事
项
18.10
2016-0
8-16
19.91 15,400 278,295.78 278,740.00 -
00271
3
东易日
盛
2016-06
-29
重大事
项
29.03
2016-0
7-20
31.93 3,700 107,782.64 107,411.00 -
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大事
项
9.91
2016-0
7-18
11.78 37,100 332,565.19 367,661.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的
债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资及债券投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现 “ 风险
和收益 相匹 配 ” 的风 险收 益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了包括风险管理委 员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理 部、法律合规部、稽核部 和相关业务部门构成的多 级风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董 事会下设立风险管理委员 会，负责制定风险管理的 宏观政策，审议通过风
险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制 委员会，讨论和制定公司 日常经营过程中风险防
范和控制措施；在业务操 作层面风险管理职责主要 由风险管理部负责，协调 并与各部门合作完成运
作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 风险 管理部 对公 司执 行总 裁负 责， 并由 督察 长 分 管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款均
存放于信用良好的银行， 与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交 收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制 以控制相应的信用风 险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。(2015 年
12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 ， 是指 在履 行以 交付现 金或 其他 金融 资产 的方式 结算 的义 务时 发生 资金短 缺的 风险 。
对于本基金而言，体现在 所持金融工具变现的难易 程度。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基 金的申购 赎回情况进行严密中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 43 页
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行 的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持证券 均在 证券 交易 所
上市， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能
以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息，可 赎回 基金 份额净 值 ( 所有者 权益) 无 固定 到期 日 且不计 息， 因此 账面余 额 即为未 折现 的合 约到
期现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量因市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人 定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的 生息资产主要为银行存款 、结算备付金、存出保
证金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 43 页
银行存 款 2,194,055.05 - - - 2,194,055.05
结算备 付金 319,755.11 - - - 319,755.11
存出保 证金 17,322.42 - - - 17,322.42
交易性 金融 资产 - - - 39,960,958.60 39,960,958.60
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 1,243,778.26 1,243,778.26
应收利 息 - - - 1,154.54 1,154.54
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 7,999,000.00 - - 50,624.34 8,049,624.34
资产总 计 10,530,132.58 - - 41,256,515.74 51,786,648.32
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 742,736.39 742,736.39
应付赎 回款 - - - 144,597.60 144,597.60
应付管 理人 报酬 - - - 50,918.86 50,918.86
应付托 管费 - - - 8,486.47 8,486.47
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 148,248.13 148,248.13
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 44,890.53 44,890.53
负债总 计 - - - 1,139,877.98
1,139,877.9
8
利率敏 感度 缺口 10,530,132.58 - - 40,116,637.76 50,646,770.34
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,465,733.97 - - - 5,465,733.97
结算备 付金 126,993.52 - - - 126,993.52
存出保 证金 26,823.87 - - - 26,823.87
交易性 金融 资产 - - - 33,295,756.85 33,295,756.85
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,166.75 1,166.75
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 84,962.36 84,962.36
资产总 计 5,619,551.36 - - 33,381,885.96 39,001,437.32
负债
卖出回 购金 融资 - - - - - 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 43 页
产款
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 100,357.94 100,357.94
应付管 理人 报酬 - - - 49,824.28 49,824.28
应付托 管费 - - - 8,304.03 8,304.03
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 59,733.45 59,733.45
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 54,660.44 54,660.44
负债总 计 - - - 272,880.14 272,880.14
利率敏 感度 缺口 5,619,551.36 - - 33,109,005.82 38,728,557.18
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2015 年 12 月 31 日： 同）， 银行 存款 、
结算备付金、存出保证金 和部分应收申购款均以活 期存款利率或相对固定的 利率计息，假定利率变
动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允 价值无重大影响，因此市 场利率的变动对于本基
金资产 净值 无重 大影 响（2015 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定 量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中，基金 投资组合中股票资中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 43 页
产占基 金资 产 的 60%-95% ， 权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% ， 债券 、 货 币 市场工 具以 及中 国证 监
会允许基金投资的其他金 融工具占基金资产的 5%-40% ；任何交易日日终在 扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，基金 保留的现金或者投资于到 期日在一年以内的政府债 券 的比例不低于基金资
产净值 的 5% 。 此外 ， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定期 运用 多 种
定量方法对基金进行风险 度量，包括特定指标等来 测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 39,960,958.60 78.90 33,295,756.85 85.97
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,960,958.60 78.90 33,295,756.85 85.97
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ，即 从长 期来 看， 本基金 所
投资的 证券 与业 绩比 较基 准的变 动呈 线性 相关 ， 且 报告期 内的 相关 系数 在资 产负债 表
日后短 期内 保持 不变 ；2. 以下分 析， 除市 场基 准发 生变动 ，其 他影 响基 金资 产净值 的
风险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 309 增加 约 225
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 309 减少 约 225
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本报告 期内 没有 有助 于理 解和分 析会 计报 表需 要说 明的其 他事 项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 43 页
例（% ）
1 权益投 资 39,960,958.60 77.16
其中： 股票 39,960,958.60 77.16
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,513,810.16 4.85
7 其他各 项资 产 9,311,879.56 17.98
8 合计 51,786,648.32 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 961,765.00 1.90
B 采矿业 - -
C 制造业 20,428,161.60 40.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,282,735.00 4.51
E 建筑业 2,529,063.00 4.99
F 批发和 零售 业 3,215,339.00 6.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 957,902.00 1.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,104,790.00 2.18
J 金融业 435,246.00 0.86
K 房地产 业 4,236,872.00 8.37
L 租赁和 商务 服务 业 313,944.00 0.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,667,358.00 3.29
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,827,783.00 3.61
S 综合 - -
合计 39,960,958.60 78.90
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 43 页
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002221 东华能 源 71,300 869,147.00 1.72
2 000150 宜华健 康 27,400 854,332.00 1.69
3 600382 广东明 珠 52,500 840,000.00 1.66
4 002322 理工环 科 42,700 808,738.00 1.60
5 603008 喜临门 46,300 795,897.00 1.57
6 002502 骅威文 化 32,200 792,120.00 1.56
7 002329 皇氏集 团 52,800 791,472.00 1.56
8 600651 飞乐音 响 62,300 788,718.00 1.56
9 002157 正邦科 技 33,600 788,256.00 1.56
10 600409 三友化 工 115,900 781,166.00 1.54
11 600683 京投发 展 84,000 776,160.00 1.53
12 600856 中天能 源 39,800 770,926.00 1.52
13 000673 当代东 方 61,300 768,089.00 1.52
14 600487 亨通光 电 60,700 763,606.00 1.51
15 002323 雅百特 58,400 760,368.00 1.50
16 002606 大连电 瓷 39,000 760,110.00 1.50
17 000488 晨鸣纸 业 95,500 758,270.00 1.50
18 000430 张家界 66,700 757,045.00 1.49
19 600755 厦门国 贸 95,000 755,250.00 1.49
20 002668 奥马电 器 12,400 754,788.00 1.49
21 002714 牧原股 份 14,900 752,897.00 1.49
22 600240 华业资 本 74,800 749,496.00 1.48
23 601199 江南水 务 95,100 739,878.00 1.46
24 600986 科达股 份 43,800 699,924.00 1.38
25 600686 金龙汽 车 38,800 571,524.00 1.13
26 002597 金禾实 业 42,400 571,128.00 1.13
27 000716 黑芝麻 81,300 549,588.00 1.09
28 600093 禾嘉股 份 44,100 547,281.00 1.08
29 002624 完美世 界 14,200 536,050.00 1.06
30 000540 中天城 投 84,800 528,304.00 1.04
31 000957 中通客 车 10,300 467,620.00 0.92
32 002042 华孚色 纺 43,200 446,688.00 0.88
33 000967 盈峰环 境 19,800 439,362.00 0.87
34 002635 安洁科 技 11,400 437,532.00 0.86
35 600816 安信信 托 25,800 435,246.00 0.86
36 002019 亿帆鑫 富 28,250 434,485.00 0.86
37 002504 弘高创 意 17,800 430,760.00 0.85 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 43 页
38 600657 信达地 产 86,400 430,272.00 0.85
39 600323 瀚蓝环 境 33,700 427,653.00 0.84
40 002343 慈文传 媒 8,800 426,800.00 0.84
41 002516 旷达科 技 70,600 425,718.00 0.84
42 002111 威海广 泰 16,100 423,269.00 0.84
43 002705 新宝股 份 26,660 416,429.20 0.82
44 002548 金新农 23,400 410,904.00 0.81
45 600026 中海发 展 67,400 397,660.00 0.79
46 000980 金马股 份 34,800 387,672.00 0.77
47 300136 信维通 信 18,000 377,280.00 0.74
48 002357 富临运 业 24,400 376,492.00 0.74
49 002159 三特索 道 14,800 375,772.00 0.74
50 000718 苏宁环 球 37,100 367,661.00 0.73
51 002589 瑞康医 药 11,600 356,236.00 0.70
52 000650 仁和药 业 43,600 355,776.00 0.70
53 601012 隆基股 份 27,200 354,960.00 0.70
54 300207 欣旺达 13,600 349,112.00 0.69
55 000667 美好集 团 97,100 346,647.00 0.68
56 000587 金洲慈 航 22,400 345,632.00 0.68
57 002020 京新药 业 27,600 341,412.00 0.67
58 002002 鸿达兴 业 18,000 338,400.00 0.67
59 002089 新海宜 20,000 337,600.00 0.67
60 300237 美晨科 技 35,600 335,352.00 0.66
61 300119 瑞普生 物 20,800 333,840.00 0.66
62 002236 大华股 份 24,800 324,880.00 0.64
63 600168 武汉控 股 32,800 320,128.00 0.63
64 300366 创意信 息 8,400 318,024.00 0.63
65 300070 碧水源 21,200 315,456.00 0.62
66 600415 小商品 城 50,800 313,944.00 0.62
67 002717 岭南园 林 10,000 298,600.00 0.59
68 002555 三七互 娱 15,400 278,740.00 0.55
69 002487 大金重 工 26,900 238,065.00 0.47
70 600566 济川药 业 9,100 234,234.00 0.46
71 002047 宝鹰股 份 23,200 232,000.00 0.46
72 603899 晨光文 具 12,000 212,400.00 0.42
73 002354 天神娱 乐 2,400 209,472.00 0.41
74 600313 农发种 业 40,400 208,868.00 0.41
75 002100 天康生 物 23,200 208,568.00 0.41
76 603010 万盛股 份 9,420 208,370.40 0.41
77 600713 南京医 药 23,600 198,712.00 0.39
78 000948 南天信 息 10,200 196,962.00 0.39
79 000411 英特集 团 10,600 195,994.00 0.39
80 603869 北部湾 旅 7,000 194,950.00 0.38
81 603898 好莱客 6,200 192,758.00 0.38 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 43 页
82 000863 三湘股 份 20,000 184,000.00 0.36
83 603885 吉祥航 空 7,000 183,750.00 0.36
84 002370 亚太药 业 4,400 129,800.00 0.26
85 002713 东易日 盛 3,700 107,411.00 0.21
86 002373 千方科 技 6,800 101,592.00 0.20
87 002071 长城影 视 7,100 96,844.00 0.19
88 600312 平高电 气 1,600 25,056.00 0.05
89 002078 太阳纸 业 5,000 24,400.00 0.05
90 002267 陕天然 气 2,300 24,150.00 0.05
91 600054 黄山旅 游 1,500 24,135.00 0.05
92 002619 巨龙管 业 1,700 24,021.00 0.05
93 600810 神马股 份 3,200 23,904.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600487 亨通光 电 1,275,371.00 3.29
2 002323 雅百特 1,168,844.00 3.02
3 600686 金龙汽 车 1,117,430.57 2.89
4 601199 江南水 务 1,114,657.00 2.88
5 600816 安信信 托 1,085,225.50 2.80
6 000430 张家界 1,040,391.66 2.69
7 000716 黑芝麻 1,001,153.64 2.59
8 600683 京投发 展 996,539.00 2.57
9 002236 大华股 份 960,847.00 2.48
10 603008 喜临门 960,398.76 2.48
11 002157 正邦科 技 947,250.71 2.45
12 000540 中天城 投 903,955.00 2.33
13 002606 大连电 瓷 899,786.00 2.32
14 600651 飞乐音 响 899,598.70 2.32
15 002624 完美世 界 897,383.00 2.32
16 002099 海翔药 业 887,963.00 2.29
17 002329 皇氏集 团 875,383.43 2.26
18 002662 京威股 份 871,964.38 2.25
19 002111 威海广 泰 870,240.12 2.25
20 002221 东华能 源 866,279.00 2.24
21 002020 京新药 业 864,423.00 2.23
22 600415 小商品 城 857,903.50 2.22
23 000667 美好集 团 856,822.00 2.21
24 002714 牧原股 份 837,322.72 2.16 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 43 页
25 000488 晨鸣纸 业 832,303.00 2.15
26 600572 康恩贝 829,266.00 2.14
27 002019 亿帆鑫 富 828,122.88 2.14
28 600409 三友化 工 818,349.00 2.11
29 600240 华业资 本 806,391.00 2.08
30 000957 中通客 车 788,217.70 2.04
31 600856 中天能 源 778,896.10 2.01
注： “ 买入 金额 ” 按买 卖成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600682 南京新 百 1,457,250.00 3.76
2 002099 海翔药 业 1,319,235.00 3.41
3 600312 平高电 气 1,073,804.22 2.77
4 002446 盛路通 信 1,054,493.10 2.72
5 600867 通化东 宝 988,048.42 2.55
6 002019 亿帆鑫 富 951,157.00 2.46
7 600580 卧龙电 气 908,947.81 2.35
8 600686 金龙汽 车 905,492.18 2.34
9 002020 京新药 业 902,810.00 2.33
10 002662 京威股 份 888,140.99 2.29
11 600487 亨通光 电 866,306.51 2.24
12 600261 阳光照 明 846,181.26 2.18
13 600064 南京高 科 837,166.00 2.16
14 002717 岭南园 林 832,795.00 2.15
15 600566 济川药 业 830,804.09 2.15
16 600521 华海药 业 827,702.50 2.14
17 600572 康恩贝 806,541.00 2.08
18 002074 国轩高 科 804,462.72 2.08
19 000887 中鼎股 份 791,301.74 2.04
20 002285 世联行 782,741.80 2.02
21 600054 黄山旅 游 781,289.00 2.02
注： “ 卖出 金额 ” 按买 卖成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 117,417,804.23
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 107,873,274.98
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ， 不考 虑中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 43 页
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于股指期 货。套期保值将主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
本基金在进行股指期 货投资时，将通过对证券 市场和期货市场运行趋势 的研究，并结合股
指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。本基金 管理人将充分考虑股指期 货的收益性、流动性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12016 年 6 月 2 日 ， 喜临门 （603008 ）副 总裁 何劲松 因短 线交 易和 违规 减持收 到上 海证 券交 易
所通报 批评 。2016 年 6 月 3 日， 沈延 军作 为内 幕信 息知情 人， 泄露 了宁 波理 工监测 科技 股份 有限 公
司重组的内幕信息给史波 ，史波当天即利用该内幕 信息买入理工监测（002322 ）股票，非法获利约中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 43 页
18 万 ，违 反了 《证 券法 》 第 73 、76 条 的规 定； 刘俊 峰控 制 4 个 他人 账户 ，利 用对倒 拉抬 和盘 中高
价申报 买入 的方 式操 纵 “ 理 工监测 ” 的 股价 ，非 法获 利 约 74 万，违 反了 《证 券法 》第 77 条的 规定 。
依据《 证券 法》 第 202 、203 条的 规定 ，会 决定 对沈 延军处 以 10 万元 罚款 ；没 收史波 的违 法所 得 约
18 万元 ，并 处以约 36 万 元罚款 ；没 收刘 俊峰 违法 所得约 74 万元 ，并 处以 约 74 万元 罚款 。基 金管
理人通 过对 该发 行人 进一 步了解 分析 后， 认为 以上 处分不 会对 对应 股票 投资 价值构 成实 质性 影响 。
报告期内，本基金投资的 前十名证券 的其他八名发 行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,322.42
2 应收证 券清 算款 1,243,778.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,154.54
5 应收申 购款 8,049,624.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,311,879.56
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 43 页
1,781 18,847.75 5,585,515.44 16.64% 27,982,335.17 83.36%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,997.41 0.0179%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 28 日 ）基 金份 额总 额 487,813,731.90
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,903,773.71
本报告 期 基 金总 申购 份额 18,530,228.53
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 7,866,151.63
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,567,850.61
10
重 大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人 2016 年第 一次 股东 会 会议审 议通 过， 选 举杜 惠 芬女士 担任 公司 第
四届董 事会 的独 立董 事。 经 本基金 管理 人 2016 年第 二 次股东 会会 议审 议通 过， 选 举曾仲 诚 （Paul Tsang ）
先生担 任公 司董 事， 葛岱 炜 （David Graham ） 先 生不 再担任 公司 董事 。 上 述事 项已报 相关 机构 备 案 。
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 43 页
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 没有 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中银证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
方正证 券 1 75,947,044.80 33.71% 69,210.39 33.49% -
民生证 券 1 49,505,576.91 21.97% 45,114.71 21.83% -
东方证 券 1 41,976,144.75 18.63% 39,092.47 18.91% -
兴业证 券 1 31,348,667.54 13.91% 28,568.18 13.82% -
长江证 券 1 26,513,645.21 11.77% 24,692.48 11.95% -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 43 页
题的通 知》 （ 证监 基字[1998]29 号） 及 《关 于完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （证
监基金 字[2007]48 号） 有 关规定 ，本 公司 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准主 要包 括： 券商 基
本面评 价（ 财务 状况 、经 营状况 ）、 券商 研究 机构 评价（ 报告 质量 、及 时性 和数量 ）、 券商 每日 信
息评价 （及 时性 和有 效性 ）和券 商协 作表 现评 价等 方面。 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择
程序： 首先 根据 租用 证券 公司专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 研究 所服 务质量 评分 表》 ，然 后
根据评 分高 低进 行选 择基 金专用 交易 单元 并与 其签 订交易 单元 租用 协议 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中银证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
财富里 昂证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东方证 券 - -
1,700,000.
00
100.00% - - 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 43 页
兴业证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 开募 集证 券投资 基金 申购 、 赎
回、转 换、
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-05
3
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 受 指 数 熔 断 影 响
暂停旗 下部 分公 募基 金申 购、 赎回 、 转换 、 定
期定额 投资 等业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-07
4
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-08
5
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-12
6
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-14
7
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-22
8
中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-01-22
9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-02-20
10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-02-26
11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 国 银 行 调 整
基金定 期定 额申 购限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-10
12
中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金 2015 年年
度报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-03-25
13 中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 《上海 证券 报》 、 《 中国 证 2016-03-25 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 43 页
度报告 （摘 要） 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
14
中银优 秀企 业混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-21
15
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 估
值方法 变更 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-22
16
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台中国 银行 借记 卡定 期定 额申购 费率 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-04-29
17
中 银 优 秀 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 （2016 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-13
18
中 银 优 秀 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募
说明书 摘要 （2016 年第 1 号）
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-13
19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转认 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
20
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 电 子 直 销 赎
回转申 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
21
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 电 子 直 销 平
台快速 赎回 业务 规则 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
www.bocim.com
2016-05-26
22
关 于 调 整 招 商 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 申 购
业务优 惠费 率的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2016-06-28
23
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加交通 银行 网上 银行 、 手 机 银行基 金申 购手 续
费费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中国 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
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2016-06-28
11
备 查 文件目 录
11.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 本基 金 募集的 文件 ；
2、 《中 银优 秀企 业混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银优 秀企 业混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银优 秀企 业混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程 ；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中银优秀企业混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 43 页
7、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年八 月二 十四日
