中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
中银主题策略混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十四日 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标 、净值表现 、利润分配 情况、财务 会计报告、 投资组合报 告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
1
重要 提示 及目录 ....................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
2
基金 简介 ................................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本 情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6?
3
主要 财务 指标和基 金 净值表现 ............................................................................................................... 6?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 6?
4
管理 人报 告 ............................................................................................................................................... 7?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11?
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11?
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12?
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12?
5
托管 人报 告 ............................................................................................................................................. 12?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12?
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13?
6 半年 度财务 会计报告 （ 未经审计 ） ........................................................................................................ 13?
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13?
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14?
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15?
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16?
7
投资 组合 报告 ......................................................................................................................................... 30?
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 30?
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30?
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 31?
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 32?
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35?
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 35?
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36?
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36?
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 36?
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 36?
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36?
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 36?
8
基金 份额 持有人信 息 ............................................................................................................................. 37?
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37?中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37?
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 37?
9
开放 式基 金份额变 动 ............................................................................................................................. 37?
10
重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 38?
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38?
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38?
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 38?
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 38?
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 38?
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 38?
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 38?
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 39?
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 40?
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 40?
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 41?
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 41?
中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2
基金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 中银主题策略混合型证券投资基金
基金简称 中银主题策略混合
基金主代码 163822
交易代码 163822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月 25 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 204,272,800.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金以主题投资为核心， 充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的
主题性投资机会， 并精选获益程度高的主题个股进行投资。 在严格控制风
险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势， 判断当前所
处的经济周期， 结合对流动性及资金流向的分析， 综合股市和债市估值及
风险分析进行大类资产配置。 其次， 基于自上而下的投资主题框架， 综合
运用定量和定性的分析方法， 针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的
分析， 挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会， 精选与投资主题相符的
行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×80%+ 上证国债 指数收益率×20% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金， 低于股票型基金， 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品
种。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 李春磊
联系电话 021-38834999 010-65169830
电子邮箱 clientservice@bocim.com
Lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 010-65169830
传真 021-68873488 010-65169555
注册地址
上海市银城中路200号中 银大
厦45 层
广东省广州市越秀区东风东路
713号
办公地址
上海市银城中路200号中 银大
厦26 层、27 层、45 层
北京市东城 区东长安街甲2 号
邮政编码 200120 510080
法定代表人 白志中 董建岳 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -54,665,857.74
本期利润 -98,897,737.69
加权平均基金份额本期利润 -0.5355
本期加权平均净值利润率 -27.58%
本期基金份额净值增长率 -26.44%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 943,211.34
期末可供分配基金份额利润 0.0046
期末基金资产净值 397,859,994.66
期末基金份额净值 1.948
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 102.16%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 过去一
过去三
过去六
过去一
过去三
自基金
效起至
3.2.2 自
较
注：
各项投 资
产的 60
允许基 金
一年以 内
4.1 基 金
4.1.1 基
个月
个月
个月
年
年
合同生
今
基金合同生
按基金合 同
资 比例已达到
%-95% ，权证
金 投资的其他
内 的政府债券
金 管理人 及 基
金管 理人及 其
3.34%
-5.67%
-26.44%
-27.33%
81.47%
102.16%
效以来基金
份额累计净 值
（2
同 规定，本 基
到 基金合同 第
证 投资占基 金
他 金融工具 占
券 的比例合 计
基 金经理 情 况
其管 理基金 的
第
1.52%
1.72%
2.95%
3.28%
2.42%
2.16%
份 额累计净 值
中银主题 策
值 增长率与 业
012 年 7 月 2
基 金自基金合
第 十二部分（
金 资产净值的
占 基金资产的
计 不低于基金
4
况
的 经验
中 银
7 页共 41 页
-0.32
-1.42
-11.9
-22.7
39.7
32.6
值增长率变 动
策 略混合型证
业 绩比较基准
25 日至 2016
合 同生效起 6
（ 二）的规定
的 0%-3% ， 现
的 5%-40% ， 其
金 资产净值的
管理人 报
银 主题策略混
2% 0
2% 0
93% 1
77% 1
4% 1
7% 1
动 及其与同 期
证 券投资基金
准 收益率历史
6 年 6 月 30
个月内 为建 仓
，即本基金投
现 金、债券、
其 中 ，基金 保
5% 。
报 告
合 型证券投资 基
0.78%
0.81%
1.47%
1.84%
1.47%
1.39%
期 业绩比较 基
史 走势对比图
日）
仓 期，截至建
投 资组合中，
货币市场工
保 留的现金或
基金 2016 年 半
3.66%
-4.25%
-14.51%
-4.56%
41.73%
69.49%
基 准收益率 变
图
建 仓结束时本
， 股票资产占
工 具以及中国
或 者投资于到
半 年度报告
0.74%
0.91%
1.48%
1.44%
0.95%
0.77%
变 动的比
本 基金的
占 基金资
国 证监会
到 期日在中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正 式成立，由
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林 投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并， 合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司” ） 。 2007 年 12 月 25 日， 经中国证券监
督管理委员 会批复，同 意中国银行 股份有限公 司直接控股 中银基金。 公司注册地 为中国上海 市，注
册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5 ％的股权， 贝莱德投资管理拥有 16.5 ％的股权。 截
至 2016 年 6 月 30 日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式
证券投资基 金、中银货 币市场证券 投资基金、 中银持续增 长混合型证 券投资基金 、中银收益 混合型
证券投资基 金、中银动 态策略混合 型证券投资 基金、中银 稳健增利债 券型证券投 资基金、中 银行业
优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强 型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配
置混合型证 券投资基金 、中银价值 精选灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银稳健 双利债券型 证券投
资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ） 、上证国有企业 100 交易 型开放式指数证券投资基金、
中银转债增 强债券型证 券投资基金 、中银中小 盘成长混合 型证券投资 基金、中银 信用增利债 券型证
券投资基金、 中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银主题策略混合型证券投资基金、 中
银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债 券型证券投资基金、中银理财 60 天 债券型发起式证
券投资基金、 中银纯债债券型证券投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债
券型证券投 资基金、中 银稳健添利 债券型发起 式证券投资 基金、中银 标普全球精 选自然资源 等权重
指数证券投 资基金、中 银消费主题 混合型证券 投资基金、 中银美丽中 国混合型证 券投资基金 、中银
盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中银新 回报灵活配置混合型证券投资基金、 中
银互利分级 债券型证券 投资基金、 中银惠利纯 债半年定期 开放债券型 证券投资基 金、中银中 高等级
债券型证券投资基金、 中银理财 21 天债券型证券投资基金、 中银优秀企业混合型证券投资基金、 中
银活期宝货 币市场基金 、中银多策 略灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银健康生 活混合型证 券投资
基金、中银 聚利分级债 券型证券投 资基金、中 银薪钱包货 币市场基金 、中银产业 债一年定期 开放债
券型证券投 资基金、中 银新经济灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 安心回报半 年定期开放 债券型
证券投资基 金、中银研 究精选灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银恒 利半年定期 开放债券型 证券投
资基金、中 银新动力股 票型证券投 资基金、中 银宏观策略 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新趋
势灵活配置混合型证券投资基金、 中银智能制造股票型证券投资基金、 中银互联网+ 股票型证券投资
基金、中银 国有企业债 债券型证券 投资基金、 中银新财富 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银新机
遇灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银战略新 兴产业股票 型证券投资 基金、中银 机构现金管 理货币
市场基金、 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利
灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银瑞利灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银珍 利灵活配置 混合型中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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证券投资基 金、中银鑫 利灵活配置 混合型证券 投资基金、 中银益利灵 活配置混合 型证券投资 基金、
中银裕利灵 活配置混合 型证券投资 基金、中银 合利债券型 证券投资基 金、中银腾 利灵活配置 混合型
证券投资基 金、中银永 利半年定期 开放债券型 证券投资基 金，同时管 理着多个特 定客户资产 管理投
资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
史彬
本基金的基金
经理、中银新
经济基金基金
经理、中银新
动力基金基金
经理
2012-07-2
5
- 9
中银基金管理有限公司副总裁
（VP ）, 上海财经大学金融学硕
士。2007 年 加入中银基 金管理有
限公司， 先后 担任股票交易员、 研
究员、基金经理助理等职。2012
年 7 月至今 任中银主题 基金基金
经理，2014 年 9 月至今任中银新
经济基金基金经理，2015 年 2 月
至今任中银新动力基金基金经理。
具有 9 年证 券从业年限 。具备基
金、 证券、 银 行间本币市场交易员
从业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据 公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金基 金合同，本 着诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金 资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系，通 过制度确保 不同投资组 合在 投
资管理活动 中得到公平 对待，严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员
会领导下的 投资决策及 授权制度， 以科学规范 的投资决策 体系，采用 集中交易管 理加强交易 执行环中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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节的内部控 制，通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现；通过 建立层级完 备的公
司证券池及 组合风格库 ，完善各类 具体资产管 理业务组织 结构，规范 各项业务之 间的关系， 在保证
各投资组合 既具有相对 独立性的同 时，确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有
公平的机会 ；通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程
和结果的有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
I. 宏观经济 分析
国外经济方 面，全球经 济步入较为 稳定但缓慢 的复苏通道 ，美国仍是 表现相对较 好的经济体 。
从领先指标来看，上半年美国 ISM 制造业 PMI 指数缓慢回升至 53.2 水 平，就业市场整体改善，失
业率稳定在 4.9% 左右。上 半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业 PMI 指数小幅回 落至 51.9 附
近，CPI 同比 增速小幅上行至 0.1% 左 右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示
6 月份的服 务业、零售 业和建筑业 信心明显恶 化，消费者 也变得更为 悲观。综合 来看，美国 仍是全
球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在 94-96 左 右的 区间窄幅波动。
国内经济方 面，在前期“ 稳增长” 政策 刺激及国际 大宗商品价 格阶段性上 行的内外因 素影响 下 ，
经济领先指标整体仍是震荡走弱， 下行压力并未消除。 具体来看， 二季度领先指标制造业 PMI 缓慢
下行至 50.0 的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速 1-6 月累计增长 6.0% ，仍 处于较低水平。
从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6 月消费增速小幅回落至 10.3% ，6 月出
口增速继续下滑至-4.9% 左右，1-6 月 固定资产投资增速小幅下降至 9.0% 的水平。通胀方面，CPI 通
缩预期有所修正，6 月小 幅下行于 1.9% 的水平，PPI 环比跌幅有所收窄，6 月同比跌幅缩小至-2.6%
左右。
II. 行情回顾 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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股票市场方面， 上半年整体震荡下行。 其中， 一季度上证综指下跌 15.12% ， 代表大 盘股表现的
沪深 300 指 数下跌 13.75% ，中小盘综合指数下跌 17.35% ，创业 板综合指数下跌 19.31% ；二季度，
上证综指下跌 2.47% ， 代 表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 1.99% ， 中小盘 综合指数上行 3.79%，创
业板综合指数上行 6.72% 。
III. 运行分析
报告期内， 基金在一季 度由于未能 及时调整仓 位和结构， 基金净值损 失较大，二 季度适当调 整
了行业和结构配置。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金的单位净值为 1.9480 元，本基 金的累计单位净值为 2.0480 元。
报告期内本基金份额净值增长率为-26.44% ，同期 业绩比较基准收益率为-11.93% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
今年上半年 上证指数的 表现以下跌 横盘为主。 我们认为这 主要由于在 美联储货币 政策摇摆、 欧
盟体系不稳 定、人民币 汇率有所贬 值、信用风 险多发等内 外部环境下 ，市场的风 险偏好整体 较低所
导致的。展 望下半年， 美联储大概 率将按兵不 动，英国脱 欧之后海外 央行的政策 也更趋向于 宽松。
国内方面， 经济下行压力重现， 通胀保持低位， 货币政策的宽松空间加大。 随着供给侧结构性改革 、
国企改革、 金融改革的 提速，市场 的风险偏好 有望见底回 升。因此， 我们对下半 年认为市场 整体风
险不大，存在结构性行情。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 投资管理部 、风险管理 部、基
金运营部、 法律合规部 和信息披露 相关人员担 任委员会委 员。估值委 员会委员具 备应有的经 验、专
业胜任能力 和独立性， 分工明确， 在上市公司 研究和估值 、基金投资 、投资品种 所属行业的 专业研
究、估值政 策、估值流 程和程序、 基金的风险 控制与绩效 评估、会计 政策与基金 核算以及相 关事项
的合法合规 性审核和监 督等各个方 面具备专业 能力和丰富 经验。估值 委员会严格 按照工作流 程诚实
守信、勤勉 尽责地讨论 和决策估值 事项。日常 估值项目由 基金运营部 严格按照新 会计准则、 证监会
相关规定和 基金合同关 于估值的约 定执行。当 经济环境和 证券市场发 生重大变化 时，针对特 殊估值中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 12 页共 41 页
工作，按照 以下工作流 程进行：由 公司估值委 员会依据行 业协会提供 的估值模型 和行业做法 选定与
当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行
测算，并对 确认产生影 响的品种根 据前述估值 模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以
进行估值处 理，待清算 人员复核后 ，将估值结 果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊
情形，可由 基金经理做 出提示，并 由研究员提 供估值研究 报告，交估 值委员会审 议，同时按 流程对
外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20% 。2015 年 11 月 27 日（以 2015 年 11
月 20 日为收 益分配基准日）本基金进行了利润分配，向基金份额持有人每 10 份基 金份额派发现金
红利 1.00 元 ，分红总金额为 8,838,551.95 元。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日基 金份额持有 人数量不满 二百人或者 基金资产净 值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期内 ，广发银行 股份有限公 司（以下称“ 本托管人” ） 在对中银主 题策略混合 型证券 投 资
基金（以下 称“本基金” ）的托管过 程中，严格 遵守《证券 投资基金法 》及其他有 关法律法规 、基金
合同和托管 协议的有关 规定，不存 在任何损害 基金份额持 有人利益的 行为，完全 尽职尽责地 履行了
应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 ，本托管人 根据《证券 投资基金法 》及其他有 关法律法规 、基金合同 和托管协议 的
规定，对本 基金管理人 的投资运作 方面进行了 必要的监督 ，对基金资 产净值的计 算、基金份 额申购
赎回价格的 计算以及基 金费用开支 等方面进行 了认真地复 核，未发现 本基金管理 人存在损害 基金份
额持有人利益的行为。 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 13 页共 41 页
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本报告中的 财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、财务会 计报告、投 资组合报告 等数据真实 、
准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 52,406,454.53 34,740,892.60
结算备付金
225,506.58 1,151,493.38
存出保证金
302,443.34 455,781.62
交易性金融资产 6.4.7.2 347,294,719.29 312,866,864.96
其中：股票投资
347,294,719.29 312,866,864.96
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 48,457.19
应收利息 6.4.7.5 11,897.00 5,932.12
应收股利
--
应收申购款
1,612,335.95 4,813,927.09
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
401,853,356.69 354,083,348.96
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 6,851,678.63
应付赎回款
2,554,408.22 468,752.61
应付管理人报酬
489,932.40 353,505.81
应付托管费
81,655.40 58,917.64中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 783,277.02 390,268.33
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 84,088.99 56,137.43
负债合计
3,993,362.03 8,179,260.45
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 204,272,800.47 130,620,429.88
未分配利润 6.4.7.10 193,587,194.19 215,283,658.63
所 有 者 权益合 计
397,859,994.66 345,904,088.51
负债和所 有 者权益总 计
401,853,356.69 354,083,348.96
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份额净值 1.948 元， 基金份额总额 204,272,800.47 份。
6.2 利润表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-93,764,491.80 53,410,643.87
1. 利息收入
196,538.7361,715.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 196,538.73 61,715.36
债券利息收入
--
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
-49,971,539.26 56,092,233.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -50,444,253.88 55,742,054.21
基金投资收益
--
债券投资收益
--
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 472,714.62 350,178.82
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.15 -44,231,879.95 -3,368,756.58
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 242,388.68 625,452.06
减：二、 费 用
5,133,245.89 3,287,083.35中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 15 页共 41 页
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,666,987.65 1,513,157.90
2 ．托管费 6.4.10.2.2 444,497.92 252,192.97
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.17 1,945,671.261,438,142.72
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.18 76,089.06 83,589.76
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
-98,897,737.69 50,123,560.52
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
-98,897,737.69 50,123,560.52
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
130,620,429.88 215,283,658.63 345,904,088.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -98,897,737.69 -98,897,737.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
73,652,370.59 77,201,273.25 150,853,643.84
其中：1. 基金 申购款 172,578,049.43 174,248,583.42 346,826,632.85
2. 基金赎回款 -98,925,678.84 -97,047,310.17 -195,972,989.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
204,272,800.47 193,587,194.19 397,859,994.66
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
44,131,827.15 23,932,530.96 68,064,358.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 50,123,560.52 50,123,560.52中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 16 页共 41 页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
50,990,826.10 95,462,185.43 146,453,011.53
其中：1. 基金 申购款 232,802,021.74 431,781,266.98 664,583,288.72
2. 基金赎回款 -181,811,195.64 -336,319,081.55 -518,130,277.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
95,122,653.25 169,518,276.91 264,640,930.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银主 题策 略混合 型证 券投资 基金(以下简 称“ 本基 金”) ，原 中 银主题 策略 股票型 证券 投资基 金，
系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国 证监会” ） 证监许可[2012]805 号文 《关于核准中银主
题策略股票 型证券投资 基金募集的 批复》的核 准，由基金 管理人中银 基金管理有 限公司向社 会公开
发行募集，基金合同于 2012 年 7 月 25 日正式生效 ，首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金份
额。本基金 为契约型开 放式，存续 期限不定。 本基金的基 金管理人为 中银基金管 理有限公司 ，注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 8 月 8 日实行的 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》 及相关基金合同的有关规定， 经与基金托管人协商一致， 中银基金管理有限公司决定自 2015 年
8 月 7 日起 将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》 。
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 上市的股票 （含中小板 、
创业板） 、 债 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关
规定) 。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80 ％＋上证 国债指数收益率×20 ％。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表 系按照财政 部颁布的《 企业会计准 则— 基本准 则》以及其 后颁布及修 订的具体会 计
准则、应用 指南、解释 以及其他相 关规定（以 下合称“企业 会计准则” ） 编制，同时 ，在具体会 计核
算和信息披 露方面，也 参考了中国 证券投资基 金业协会修 订并发布的 《证券投资 基金会计核 算业务
指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 17 页共 41 页
金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》 、 《证券投资基金 信息披露管 理 办
法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第
3 号< 年度报 告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让， 暂免征收印 花
税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
证券投资基 金（封闭式 证券投资基 金，开放式 证券投资基 金）管理人 运用基金买 卖股票、债 券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、 债券的差价 收入，股权 的股息、红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ，由上市公 司、债券发 行
企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个人所
得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 18 页共 41 页
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税所得额。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 52,406,454.53
定期存款 -
其他存款 -
合计 52,406,454.53
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 335,244,937.43347,294,719.2912,049,781.86
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 335,244,937.43 347,294,719.29 12,049,781.86
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
无余额。 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 19 页共 41 页
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 11,682.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 91.35
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.67
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 122.49
合计 11,897.00
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 783,277.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 783,277.02
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9,499.93
预提费用 74,589.06
其他 -
合计 84,088.99
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 130,620,429.88 130,620,429.88
本期申购 172,578,049.43 172,578,049.43中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 20 页共 41 页
本期赎回（以“-” 号填列 ） -98,925,678.84 -98,925,678.84
本期末 204,272,800.47 204,272,800.47
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 42,280,512.08173,003,146.55215,283,658.63
本期利润 -54,665,857.74-44,231,879.95 -98,897,737.69
本期基金份额交易产生的
变动数
13,328,557.00 63,872,716.25 77,201,273.25
其中：基金申购款 21,205,595.11153,042,988.31174,248,583.42
基金赎回款 -7,877,038.11-89,170,272.06-97,047,310.17
本期已分配利润 ---
本期末 943,211.34192,643,982.85193,587,194.19
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 185,002.36
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,357.53
其他 4,178.84
合计 196,538.73
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 603,285,051.07
减：卖出股票成本总额 653,729,304.95
买卖股票差价收入 -50,444,253.88
6.4.7.13 衍生 工具收益
无。
6.4.7.14 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 472,714.62中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 21 页共 41 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 472,714.62
6.4.7.15 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 -44,231,879.95
——股票投资 -44,231,879.95
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -44,231,879.95
6.4.7.16 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 216,547.47
转换费收入 25,841.21
合计 242,388.68
6.4.7.17 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,945,671.26
银行间市场交易费用 -
合计 1,945,671.26
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 49,726.04
银行间账户维护费 1,500.00
合计 76,089.06
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 22 页共 41 页
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
广发银行股份有限公司 (“ 广发银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,666,987.65 1,513,157.90
其中：支付销售机构的客户维护费 934,998.43 487,802.31
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下： 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 23 页共 41 页
H=E×1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 444,497.92 252,192.97
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有限公司
52,406,454.5
3
185,002.36
17,616,269.1
0
51,971.94
合计
52,406,454.5
3
185,002.36
17,616,269.1
0
51,971.94
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
无。 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 24 页共 41 页
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
无。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98 2,739
35,552
.22
35,552
.22
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60159
9
鹿港文
化
2016-04
-11
重大资
产重组
11.34
2016-0
7-06
10.21 934,264 7,550,836.42
10,594,553.7
6
-
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大资
产重组
20.92
2016-0
7-01
23.01 8,067 27,992.49 168,761.64 -
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大资
产重组
9.63- -750,8546,790,078.937,230,724.02-
00255
5
三七互
娱
2016-03
-10
重大资
产重组
18.10
2016-0
8-16
19.91 156 3,231.85 2,823.60 -
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大资
产重组
21.78- -531,60010,498,463.00
11,578,248.0
0
-
00083
5
长城动
漫
2016-02
-29
重大资
产重组
14.15
2016-0
7-22
14.54 688,30711,202,208.67 9,739,544.05 -
00235
5
兴民钢
圈
2016-05
-12
重大资
产重组
21.08- -698,10013,559,657.25
14,715,948.0
0
- 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 25 页共 41 页
00258
7
奥拓电
子
2016-04
-19
重大资
产重组
15.31
2016-0
7-28
14.00 812,78712,182,516.20
12,443,768.9
7
-
00271
2
思美传
媒
2016-04
-11
重大资
产重组
35.76
2016-0
8-17
41.82 325,665 9,178,692.60
11,645,780.4
0
-
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
无。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要为股票 投资。本基 金在日常经 营活动中面 临的相关的 风险主要包 括
信用风险、 流动性风险 及市场风险 。本基金的 基金管理人 从事风险管 理的主要目 标是争取将 以上风
险控制在限 定的范围之 内，使本基 金在风险和 收益之间取 得最佳的平 衡以实现“风 险和收益相 匹配”
的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均
存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 26 页共 41 页
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险可能 性很小；在 银行间
同业市场进 行交易前均 对交易对手 进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风 险 。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。(2015 年
12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在 履行与金融 负债有关的 义务时遇到 资金短缺的 风险。本基 金的流动性 风
险一方面来 自于基金份 额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处
的交易市场 不活跃而带 来的变现困 难或因投资 集中而无法 在市场出现 剧烈波动的 情况下以合 理的价
格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受
限制不能自 由转让的情 况外，其余 均能以合理 价格适时变 现。此外， 本基金可通 过卖出回购 金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 27 页共 41 页
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 因市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 及承担的大 部分金融资 产和金融负 债不计息， 因此本基金 的收入及经 营活动的现 金
流量在很大 程度上独立 于市场利率 变化。本基 金的生息资 产主要为银 行存款、结 算备付金、 存出保
证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,406,454.53 - - -52,406,454.53
结算备付金 225,506.58 - - -225,506.58
存出保证金 302,443.34 - - -302,443.34
交易性金融资产 - - -347,294,719.29
347,294,719.2
9
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 -----
应收利息 - - -11,897.0011,897.00
应收股利 -----
应收申购款 - - -1,612,335.951,612,335.95
资产总计 52,934,404.45 - -348,918,952.24
401,853,356.6
9
负债
卖出回购金融资
产款
-----
应付证券清算款 -----
应付赎回款 - - -2,554,408.222,554,408.22
应付管理人报酬 - - -489,932.40489,932.40
应付托管费 - - -81,655.4081,655.40
应付销售服务费 -----
应付交易费用 - - -783,277.02783,277.02
应交税费 -----
应付利息 -----
应付利润 -----
其他负债 - - -84,088.9984,088.99中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 28 页共 41 页
负债总计 - - -3,993,362.03
3,993,362.0
3
利率敏感度缺口 52,934,404.45 - -344,925,590.21397,859,994.6
6
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 34,740,892.60 - - -34,740,892.60
结算备付金 1,151,493.38 - - -1,151,493.38
存出保证金 455,781.62 - - -455,781.62
交易性金融资产 - - -312,866,864.96
312,866,864.9
6
买入返售金融资
产
-----
应收证券清算款 - - -48,457.1948,457.19
应收利息 - - -5,932.125,932.12
应收股利 -----
应收申购款 213,679.47 - -4,600,247.624,813,927.09
资产总计 36,561,847.07 - -317,521,501.89
354,083,348.9
6
负债
卖出回购金融资
产款
---- -
应付证券清算款 - - -6,851,678.63 6,851,678.63
应付赎回款 - - -468,752.61 468,752.61
应付管理人报酬 - - -353,505.81 353,505.81
应付托管费 - - -58,917.64 58,917.64
应付销售服务费 --- - -
应付交易费用 - - -390,268.33 390,268.33
应交税费 ---- -
应付利息 ---- -
应付利润 ---- -
其他负债 - - -56,137.43 56,137.43
负债总计 - - -8,179,260.458,179,260.45
利率敏感度缺口 36,561,847.07 - -309,342,241.44
345,904,088.5
1
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资（2015 年 12 月 31 日：同），银行存款、
结算备付金 、存出保证 金和部分应 收申购款均 以活期存款 利率或相对 固定的利率 计息，假定 利率变中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 29 页共 41 页
动仅影响该 类资产的未 来收益，而 对其本身的 公允价值无 重大影响， 因此市场利 率的变动对 于本基
金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31 日：同 ）。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95% ， 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ， 现金、 债 券、 货币市场工具以及中国证监会允许基
金投资的其 他金融工具 占基金资产 的 5%-40%，其中，基 金保留的现 金或者投资 于到期日在 一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 此外 ， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价 格实施监控 ，定期运用 多种定量方 法对基金进 行风险度量 ，包括特定 指标等来测 试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产－股票投资 347,294,719.29 87.29
312,866,864.9
6
90.45
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 30 页共 41 页
其他 --- -
合计 347,294,719.2987.29
312,866,864.9
6
90.45
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；
2. 以下分析， 除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 2,740 增加约 1,998
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 2,740 减少约 1,998
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 347,294,719.29 86.42
其中：股票 347,294,719.29 86.42
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 贵金属投资
--
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 52,631,961.11 13.10
7 其他各项资产 1,926,676.290.48
8 合计 401,853,356.69100.00
7.2 报告期 末 按行业分 类 的股票投 资 组合
7.2.1 报 告期 末按行业 分 类的境内 股 票投资组 合 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 31 页共 41 页
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 11,666,867.25 2.93
C 制造业 216,939,076.05 54.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --
E 建筑业 168,761.64 0.04
F 批发和零售业 69,376,974.83 17.44
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,246,409.00 7.60
J 金融业 --
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 18,876,504.42 4.74
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 347,294,719.29 87.29
7.2.2 报 告期 末按行业 分 类的沪港 通 投资股票 投 资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300183 东软载波 700,640 18,566,960.00 4.67
2 002355 兴民钢圈 698,100 14,715,948.00 3.70
3 300456 耐威科技 187,400 12,696,350.00 3.19
4 002338 奥普光电 205,800 12,646,410.00 3.18
5 002587 奥拓电子 812,787 12,443,768.97 3.13
6 600879 航天电子 792,700 12,350,266.00 3.10
7 600501 航天晨光 663,100 12,201,040.00 3.07
8 000650 仁和药业 1,482,000 12,093,120.00 3.04
9 000829 天音控股 896,220 11,964,537.00 3.01
10 300327 中颖电子 222,600 11,893,518.00 2.99
11 300114 中航电测 398,017 11,860,906.60 2.98
12 000697 炼石有色 510,585 11,666,867.25 2.93
13 002712 思美传媒 325,665 11,645,780.40 2.93中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 32 页共 41 页
14 002544 杰赛科技 361,900 11,606,133.00 2.92
15 600576 万家文化 531,600 11,578,248.00 2.91
16 600456 宝钛股份 560,994 11,287,199.28 2.84
17 600677 航天通信 606,399 11,188,061.55 2.81
18 600071 凤凰光学 370,900 11,004,603.00 2.77
19 601599 鹿港科技 934,264 10,594,553.76 2.66
20 002025 航天电器 428,888 10,589,244.72 2.66
21 002520 日发精机 717,014 10,583,126.64 2.66
22 002494 华斯股份 666,900 10,303,605.00 2.59
23 000078 海王生物 1,367,250 10,158,667.50 2.55
24 000835 长城动漫 688,307 9,739,544.05 2.45
25 300034 钢研高纳 379,603 8,389,226.30 2.11
26 000733 振华科技 354,600 7,978,500.00 2.01
27 002127 南极电商 750,854 7,230,724.02 1.82
28 000411 英特集团 390,800 7,225,892.00 1.82
29 600713 南京医药 803,420 6,764,796.40 1.70
30 603883 老百姓 83,350 4,145,829.00 1.04
31 603939 益丰药房 124,799 4,070,943.38 1.02
32 600343 航天动力 170,900 4,064,002.00 1.02
33 300053 欧比特 213,400 3,873,210.00 0.97
34 300420 五洋科技 40,451 2,541,940.84 0.64
35 002651 利君股份 220,300 2,315,353.00 0.58
36 002727 一心堂 91,200 2,280,000.00 0.57
37 300516 久之洋 1,227 214,933.59 0.05
38 601611 中国核建 8,067 168,761.64 0.04
39 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
40 601127 小康股份 4,341 103,619.67 0.03
41 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
42 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
43 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
44 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
45 601966 玲珑轮胎 2,739 35,552.22 0.01
46 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
47 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
48 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
49 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
50 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
51 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
52 002555 三七互娱 156 2,823.60 0.00
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 33 页共 41 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600136 当代明诚 18,341,935.89 5.30
2 300183 东软载波 17,913,137.05 5.18
3 300081 恒信移动 13,908,993.73 4.02
4 002355 兴民钢圈 13,559,657.25 3.92
5 000650 仁和药业 12,269,134.90 3.55
6 000829 天音控股 12,259,777.64 3.54
7 002587 奥拓电子 12,182,516.20 3.52
8 002127 南极电商 12,101,531.89 3.50
9 600879 航天电子 11,806,478.51 3.41
10 600501 航天晨光 11,738,419.88 3.39
11 002273 水晶光电 11,597,046.20 3.35
12 002318 久立特材 11,594,853.50 3.35
13 000558 莱茵体育 11,565,644.60 3.34
14 000697 炼石有色 11,484,815.25 3.32
15 603000 人民网 11,392,890.66 3.29
16 002544 杰赛科技 11,290,188.00 3.26
17 002338 奥普光电 11,186,813.00 3.23
18 600257 大湖股份 11,116,289.00 3.21
19 600677 航天通信 11,102,671.79 3.21
20 300114 中航电测 11,065,259.20 3.20
21 000777 中核科技 10,947,117.00 3.16
22 002117 东港股份 10,924,438.00 3.16
23 600456 宝钛股份 10,900,010.26 3.15
24 600552 凯盛科技 10,856,800.00 3.14
25 600198 大唐电信 10,825,265.00 3.13
26 000700 模塑科技 10,823,244.00 3.13
27 300456 耐威科技 10,820,304.00 3.13
28 300327 中颖电子 10,810,225.00 3.13
29 600667 太极实业 10,788,650.00 3.12
30 600158 中体产业 10,690,306.00 3.09
31 600399 抚顺特钢 10,639,437.57 3.08
32 600576 万家文化 10,498,463.00 3.04
33 002520 日发精机 10,404,999.46 3.01
34 002137 麦达数字 10,252,566.70 2.96
35 600071 凤凰光学 10,241,004.20 2.96
36 000078 海王生物 10,239,788.50 2.96
37 002025 航天电器 10,194,830.80 2.95
38 002776 柏堡龙 10,086,887.90 2.92
39 002699 美盛文化 9,992,751.49 2.89
40 002395 双象股份 9,884,137.52 2.86
41 603555 贵人鸟 9,705,008.85 2.81中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 34 页共 41 页
42 300162 雷曼股份 9,697,297.00 2.80
43 000892 星美联合 9,604,348.18 2.78
44 600310 桂东电力 9,563,817.80 2.76
45 002284 亚太股份 9,420,791.71 2.72
46 000890 法尔胜 9,250,125.44 2.67
47 002712 思美传媒 9,178,692.60 2.65
48 002425 凯撒股份 9,167,609.88 2.65
49 002446 盛路通信 8,932,131.57 2.58
50 300034 钢研高纳 8,733,284.81 2.52
51 300100 双林股份 8,600,561.60 2.49
52 000652 泰达股份 8,536,299.00 2.47
53 300420 五洋科技 8,501,954.00 2.46
54 000411 英特集团 8,185,987.00 2.37
55 000567 海德股份 8,062,302.01 2.33
56 300076 GQY 视讯 8,000,315.00 2.31
57 000733 振华科技 7,783,243.68 2.25
58 002751 易尚展示 7,781,148.15 2.25
59 300458 全志科技 7,738,612.00 2.24
60 600713 南京医药 7,700,455.50 2.23
61 002235 安妮股份 7,494,488.40 2.17
注：“ 买入金 额” 按买入成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 002699 美盛文化 16,349,852.93 4.73
2 002329 皇氏集团 16,093,320.71 4.65
3 600136 当代明诚 15,828,363.57 4.58
4 300100 双林股份 14,592,704.02 4.22
5 300364 中文在线 13,794,780.00 3.99
6 002318 久立特材 13,005,451.26 3.76
7 600667 太极实业 12,747,436.36 3.69
8 002273 水晶光电 12,197,320.79 3.53
9 002284 亚太股份 11,919,212.83 3.45
10 603598 引力传媒 11,527,236.86 3.33
11 600198 大唐电信 11,282,124.50 3.26
12 000777 中核科技 10,937,179.50 3.16
13 600399 抚顺特钢 10,818,312.72 3.13
14 000558 莱茵体育 10,797,273.51 3.12
15 600552 凯盛科技 10,572,020.59 3.06
16 603000 人民网 10,465,724.60 3.03中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 35 页共 41 页
17 002117 东港股份 10,427,832.20 3.01
18 002292 奥飞娱乐 10,359,551.76 2.99
19 000700 模塑科技 10,264,365.30 2.97
20 600158 中体产业 10,140,284.00 2.93
21 002776 柏堡龙 10,114,312.96 2.92
22 603555 贵人鸟 9,545,862.32 2.76
23 002502 骅威文化 9,544,672.79 2.76
24 002425 凯撒股份 9,460,409.45 2.73
25 002667 鞍重股份 9,379,919.53 2.71
26 000892 星美联合 9,328,554.00 2.70
27 000567 海德股份 9,240,353.20 2.67
28 002446 盛路通信 9,143,238.16 2.64
29 600257 大湖股份 9,047,775.00 2.62
30 300162 雷曼股份 9,017,950.06 2.61
31 300081 恒信移动 8,996,995.50 2.60
32 600310 桂东电力 8,976,612.00 2.60
33 002395 双象股份 8,966,721.00 2.59
34 002445 中南文化 8,624,003.00 2.49
35 600055 华润万东 8,507,695.00 2.46
36 600756 浪潮软件 8,158,714.68 2.36
37 300458 全志科技 8,102,171.10 2.34
38 300299 富春通信 8,058,502.50 2.33
39 002751 易尚展示 7,864,414.24 2.27
40 002235 安妮股份 7,835,027.25 2.27
41 002137 麦达数字 7,593,772.00 2.20
42 300031 宝通科技 7,239,480.48 2.09
43 300310 宜通世纪 7,092,400.56 2.05
44 300336 新文化 7,005,519.00 2.03
注：“ 卖出金 额” 按卖出成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 732,389,039.23
卖出股票的收入（成交）总额 603,285,051.07
注： " 买入股票成本" 、 " 卖出股票收入" 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 36 页共 41 页
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本 基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 302,443.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,897.00
5 应收申购款 1,612,335.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 37 页共 41 页
9 合计 1,926,676.29
7.12.4 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002355 兴民钢圈 14,715,948.00 3.70 重大事项
2 002587 奥拓电子 12,443,768.97 3.13 重大事项
7.12.5 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
12,635 16,167.22 6,213,130.573.04%198,059,669.90 96.96%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 120,986.70 0.0592%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 7 月 25 日 ）基金份额总额 895,045,013.12
本报告期期初基金份额总额 130,620,429.88
本报告期基金总申购份额 172,578,049.43中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 38 页共 41 页
减：本报告期基金总赎回份额 98,925,678.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 204,272,800.47
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。
10
重大事件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本报告期内， 经本基金管理人 2016 年 第一次股东会会议审议通过， 选举杜惠芬女士担任公司第
四届董事会的独立董事。 经本基金管理人 2016 年 第二次股东会会议审议通过， 选举曾 仲诚 （Paul Tsang ）
先生担任公司董事， 葛岱炜 （David Graham ） 先生 不再担任公司董事。 上述事项已报相关机构备案。
本报告期内 ，寻卫国先 生不再担任 基金托管人 资产托管部 总经理职务 ，蒋柯先生 临时主持部 门
工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西南证券 2 -- -- -
申银万国 1 915,821,635.44 68.61% 834,588.50 68.19% -
东方证券 1 382,129,734.97 28.63% 355,874.77 29.08% -
国信证券 2 36,776,803.21 2.76% 33,514.68 2.74% - 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
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注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》 （证监基字<1998>29 号） 及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 有
关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券 商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和有效性）
和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公
司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 新增国信证券上海席位 （席位号 31773）深 圳
席位（席位号 397462 ） 及西南证券上海席位（席位号 35976 ）深圳席位（席位号 398049 ）。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
西南证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公开募集证券投资基金申购、 赎
回、转换、定期定额投资等业务的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-01-04
2
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-01-05
3
中银基金管理有限公司关于受指数熔断影响
暂停旗下部分公募基金申购、 赎回、 转换、 定
期定额投资等业务的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-01-07
4
中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-01-22
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-01-28
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-03-01
7 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 《 证 券 日 报 》 、 2016-03-09 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 40 页共 41 页
值方法变更的提示性公告 www.bocim.com
8
中银基金管理有限公司关于在中国银行调整
基金定期定额申购限额的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-03-10
9
中银主题策略混合型证券投资基金更新招募
说明书（2016 年第 1 号）
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-03-10
10
中银主题策略混合型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2016 年第 1 号）
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-03-10
11
中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年
度报告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-03-25
12
中银主题策略混合型证券投资基金 2015 年年
度报告（摘要）
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-03-25
13
中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-04-21
14
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-04-29
15
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-05-10
16
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-05-11
17
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转认购业务的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
18
中银基金管理有限公司关于开通电子直销赎
回转申购业务的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
19
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台快速赎回业务规则的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-05-26
20
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-06-21
21
关于调整招商银行借记卡基金电子直销申购
业务优惠费率的公告
《证券日报》 、
www.bocim.com
2016-06-28
11
备查文件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准本基金募集的文件；
2 、 《中银主 题策略混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银主 题策略混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银主 题策略混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。 中银主题策略混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告
第 41 页共 41 页
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十四日
