银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（ 原 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ）
2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 （ “ 本 基 金 合 同 ” ） 、 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保
证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 3 月 2 8 日 1 5 : 0 0 起 至 2 0 1 6 年 4 月 1 5 日 1 7 : 0 0 止 期 间 以 通 讯 方 式 召
开 了 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 会 议 审 议 通 过 了
《 关 于 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案 》 。 本 基 金 管 理 人
于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 发 布 了 《 关 于 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份
额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 的 公 告 》 。
根 据 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 自 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 起 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 且 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 生 效 ， 同 时 基 金 更 名 为 “ 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 基 金 份 额
持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 义 务 关 系 以 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 相 关 约 定 为 准 。
本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 起 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 （ 注 ： 银 华 中 证
成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 期 为 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 （ 《 银
华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 前 日 ） 止 ） 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 （ 转 型 前 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 （ 转 型 后 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 （ 转 型 前 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 （ 转 型 后 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 （ 转 型 前 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 （ 转 型 后 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 6
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） ( 转 型 前 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 1 资 产 负 债 表 ( 转 型 前 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） ( 转 型 后 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
6 . 1 资 产 负 债 表 （ 转 型 后 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 前 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 后 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ( 转 型 后 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 前 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 后 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ( 转 型 后 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ( 转 型 前 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 （ 转 型 后 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 （ 转 型 前 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况（转 型前）
基 金 名 称 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 银 华 成 长 股 债 3 0 / 7 0 指 数
基 金 主 代 码 0 0 0 0 6 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 5 月 2 2 日
基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 份
基 金 合 同 存 续 期 （ 若 有 ） 不 定 期
2 . 1 基金基 本情况（转 型 后）
基 金 名 称 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合
基 金 主 代 码 0 0 0 0 6 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日
基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0 份
基 金 合 同 存 续 期 （ 若 有 ） 不 定 期
2 . 2 基金产 品说明（转 型前）
投 资 目 标 本 基 金 力 争 对 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数
进 行 有 效 跟 踪 ， 并 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比
较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控 制 在 0 . 3 5 %
以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 % 以 内 。
投 资 策 略 本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 证 券 在 标 的 指
数 中 的 组 成 及 其 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合 ， 以 拟 合 、 跟 踪
标 的 指 数 的 收 益 表 现 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 证 券 及 其 权
重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 中 证 银 华 成 长 股银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 成 份 证 券 及 其 备 选 成 份 证 券 的
组 合 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 9 0 % ； 投 资 于 权 证 的 比 例 不
得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 本 基 金 所 持 有 的 现 金 或 到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5 % 。
业 绩 比 较 基 准 （ 若 有 ） 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋
银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 %
风 险 收 益 特 征 （ 若 有 ） 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中
风 险 和 预 期 收 益 较 高 的 品 种 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高
于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 本 基
金 为 指 数 型 基 金 ， 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数
的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 所 代 表 的 市 场 组 合 相 似 的 风 险
收 益 特 征 。
2 . 2 基金产 品说明（转 型 后）
投 资 目 标 综 合 使 用 多 种 量 化 策 略 指 导 资 产 配 置 和 选 股 ， 在 严 格 控
制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投
资 回 报 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 在 投 资 的 过 程 中 ， 将 量 化 策 略 贯 彻 到 资 产 配 置 和
选 股 中 。 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中 ， 本 基 金 密 切 关 注 反 映
宏 观 经 济 走 向 的 相 关 数 据 ， 包 括 货 币 供 应 量 、 流 动 性 、
先 导 行 业 景 气 度 、 库 存 周 期 、 P M I 、 工 业 生 产 增 速 、 通
胀 水 平 等 。 在 此 基 础 上 ， 本 基 金 运 用 量 化 模 型 对 上 述 各
项 指 标 的 时 间 序 列 与 股 票 市 场 指 数 时 间 序 列 的 领 先 、 滞
后 关 系 进 行 检 验 ， 选 出 其 中 关 系 显 著 、 稳 定 且 符 合 经 济
学 、 金 融 学 原 理 的 指 标 ， 作 为 能 较 好 判 断 股 市 预 期 表 现
的 指 标 。
此 外 ， 本 基 金 还 将 通 过 量 化 的 手 段 ， 对 表 征 市 场 情 绪 和
资 金 流 向 的 诸 多 指 标 的 时 间 序 列 与 股 票 市 场 指 数 的 时
间 序 列 的 领 先 、 滞 后 关 系 进 行 检 验 。 这 些 指 标 包 括 基 金
平 均 仓 位 、 期 指 高 频 数 据 、 股 票 账 户 活 跃 度 、 分 析 师 多
空 情 绪 等 。
在 综 合 考 虑 上 述 两 方 面 因 素 的 基 础 上 ， 本 基 金 将 对 权 益
类 资 产 、 固 定 收 益 类 资 产 和 现 金 等 各 类 金 融 资 产 的 配 置
比 例 进 行 实 时 动 态 的 调 整 ， 力 求 实 现 投 资 组 合 动 态 管 理
最 优 化 。
业 绩 比 较 基 准 （ 若 有 ） 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 ％ ＋ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率
× 5 0 ％
风 险 收 益 特 征 （ 若 有 ） 本 基 金 属 于 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中
风 险 和 预 期 收 益 较 高 的 品 种 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高
于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 杨 文 辉 田 青
联 系 电 话 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 0 0 （ 0 1 0 ） 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 y h j j @ y h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 3 3 3 3 , ( 0 1 0 ) 8 5 1 8 6 5 5 8 （ 0 1 0 ） 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 2 7 （ 0 1 0 ） 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 6 0 0 8 号 特
区 报 业 大 厦 1 9 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街
2 5 号
办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 东 方 经 贸 城 C 2 办 公 楼 1 5 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大
街 1 号 院 1 号 楼 长 安 兴 融
中 心
邮 政 编 码 1 0 0 7 3 8 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 王 珠 林 王 洪 章
2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . y h f u n d . c o m . c n
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 地 址
2 . 5 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 东 方 经 贸 城 C 2 办 公 楼 1 5 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
转 型 前 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ）
转 型 后 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
本 期 已 实 现 收 益 - 7 0 , 7 7 1 . 8 6 - 1 7 5 , 1 1 2 . 4 0
本 期 利 润 - 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8 - 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 8 1 8 - 0 . 0 1 8 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 6 . 4 3 % - 1 . 5 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 5 . 9 3 % - 1 . 5 8 %银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末
转 型 前 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ） 转 型 后 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
期 末 可 供 分 配 利 润 2 , 9 5 6 , 2 0 6 . 2 6 - 3 8 8 , 0 1 5 . 7 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 2 6 8 6 - 0 . 0 3 7 7
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 , 9 6 3 , 4 7 0 . 5 7 1 2 , 8 6 8 , 4 9 5 . 6 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 6 9 1 . 2 4 9
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末
转 型 前 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ） 转 型 后 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 6 . 9 0 % - 1 . 5 8 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 、 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 例 如 ： 基 金 的 认 购 、
申 购 、 赎 回 费 等 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
4 、 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 成 立 ， 主 要 财 务 指 标 的 实 际 计 算 期 间 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金净 值表现（转 型前）
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 活 期 存 款
利 率 （ 税 后 ） × 5 % 。 由 于 本 基 金 的 标 的 指 数 是 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 ， 且 现 金 或
者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 因 此 ， 本 基 金 将 业 绩 比 较 基 准 定 为 中
证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % ＋ 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 % 。
转 型 前
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
- 5 . 9 3 % 0 . 6 8 % - 6 . 5 1 % 0 . 8 0 % 0 . 5 8 % - 0 . 1 2 %
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
- 0 . 1 6 % 0 . 4 0 % - 0 . 3 9 % 0 . 4 8 % 0 . 2 3 % - 0 . 0 8 %
2 0 1 6 年 1 月 2 5 日 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
- 0 . 0 8 % 0 . 5 6 % - 0 . 0 1 % 0 . 6 6 % - 0 . 0 7 % - 0 . 1 0 %
2 0 1 5 年 1 0 月 2 5 日 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
- 4 . 3 0 % 0 . 6 1 % - 3 . 4 2 % 0 . 7 1 % - 0 . 8 8 % - 0 . 1 0 %
2 0 1 5 年 4 月 2 5 日 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
- 7 . 3 0 % 0 . 8 1 % - 1 . 9 8 % 0 . 8 8 % - 5 . 3 2 % - 0 . 0 7 %
自 基 金 合 同 生 效 起 至
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
2 6 . 9 0 % 0 . 5 6 % 3 1 . 5 1 % 0 . 6 2 % - 4 . 6 1 % - 0 . 0 6 %银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较
注 ： 按 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 （ 转 型 前 ） 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 本
基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 ： 本 基 金 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 投
资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净
值 的 5 % 。
3 . 2 基金净 值表现（转 型 后）
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
转 型 后
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 2 . 4 2 % 0 . 7 2 % 0 . 6 6 % 0 . 5 7 % - 3 . 0 8 % 0 . 1 5 %
自 基 金 合 同 生 效
起 至 今
- 1 . 5 8 % 0 . 5 6 % 0 . 6 3 % 0 . 5 9 % - 2 . 2 1 % - 0 . 0 3 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 ％ ＋ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 × 5 0 ％ 。
中 证 8 0 0 指 数 是 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 ， 从 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 8 0 0 只 A 股 作 为 样 本 的银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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综 合 性 指 数 ； 样 本 选 择 标 准 为 规 模 居 前 、 流 动 性 良 好 的 股 票 ， 目 前 中 证 8 0 0 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深
市 场 近 八 成 左 右 的 市 值 ， 综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 大 中 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 ， 具 有 良 好 的 市 场
代 表 性 。
中 国 债 券 总 指 数 是 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 ， 其 选 样 是 所 有 流 通 的 符 合 指 数 设 计 原
则 的 记 帐 式 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 银 行 债 ， 是 综 合 反 映 境 内 利 率 类 债 券 整 体 价 格 走 势 情 况 的 债
券 指 数 。
本 基 金 是 混 合 型 基 金 ， 基 金 在 运 作 过 程 中 将 维 持 0 % - 9 5 % 的 股 票 资 产 ， 其 余 资 产 主 要 投 资 于 权 证 、
债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 等 金 融 工 具 。 因 此 ， “ 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 ％ ＋ 中 国 债
券 总 指 数 收 益 率 × 5 0 ％ ” 是 衡 量 本 基 金 投 资 业 绩 的 理 想 基 准 。
3 . 2 . 2 自基金 转型以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益
率变动 的比较
注 ： 本 基 金 （ 转 型 后 ） 合 同 生 效 日 期 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 ， 自 基 金 合 同 生 效 日 起 到 本 报 告 期 末 不
满 一 年 ， 按 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产
配 置 比 例 应 当 符 合 基 金 合 同 约 定 ： 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0 % - 9 5 % ， 权 证 投 资 比 例 为 基 金 资 产
净 值 的 0 % - 3 % ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 者 到 期 日 在银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 1 ] 7
号 文 ) 设 立 的 全 国 性 资 产 管 理 公 司 。 公 司 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 ， 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 分 别
为 ： 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 4 9 % 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2 9 % 、 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2 1 % 及
山 西 海 鑫 实 业 股 份 有 限 公 司 1 % 。 公 司 的 主 要 业 务 是 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会
许 可 的 其 他 业 务 。 公 司 注 册 地 为 广 东 省 深 圳 市 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 6 2 只 证 券 投 资 基 金 ， 具 体 包 括 银 华 优 势 企 业 证
券 投 资 基 金 、 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 、 银 华 - 道 琼 斯 8 8 精 选 证 券 投 资 基 金 、 银 华 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 、 银 华 核 心 价 值 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 优 质 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
富 裕 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 领 先 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资
基 金 、 银 华 内 需 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 银 华 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 和 谐 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 深 证 1 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 中 证 等 权 重 9 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 小 盘
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 纯 债 信 用 主 题 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 银 华 中
证 中 票 5 0 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 永 兴 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银
华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 银 华 信 用 四 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 证 券
投 资 基 金 、 银 华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基
金 、 银 华 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 恒 生 中 国 企 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 多 利 宝 货 币
市 场 基 金 、 银 华 永 益 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 、 银 华 双 月 定 期 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 、
银 华 回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 2 页 共 1 0 8 页
银 华 中 国 梦 3 0 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 聚 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 汇 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 银 华 中 证 国 防 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 银 华 战 略 新 兴 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 逆 向 投 资 灵 活 配 置 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 互 联 网 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 生 态 环 保 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 合 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 添 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 银 华 远 景 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 双 动 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 大 数 据 灵 活 配
置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
多 元 视 野 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 同 时 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 多 个 全 国 社 保 基 金 、 企 业 年
金 和 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介（转 型前）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日
期
离 任 日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 3 年
5 月 2 2
日
2 0 1 6 年 4 月
2 5 日
7 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 中 国 人 民 大
学 。 2 0 0 8 年 7 月 加 盟 银 华 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 银 华 基
金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部 研
究 员 及 基 金 经 理 助 理 等 职 ， 自
2 0 1 1 年 9 月 2 6 日 起 至 2 0 1 4 年
1 月 6 日 期 间 担 任 银 华 沪 深 3 0 0
指 数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
经 理 ， 自 2 0 1 4 年 1 月 7 日 起 兼
任 银 华 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 （ 由 银 华 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 转 型 ）
基 金 经 理 ， 自 2 0 1 2 年 8 月 2 3
日 起 兼 任 上 证 5 0 等 权 重 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 自 2 0 1 2 年 8 月 2 9 日
起 兼 任 银 华 上 证 5 0 等 权 重 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 6 年
1 月 1 4 日 起 兼 任 银 华 恒 生 中 国
企 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。 国 籍 ：
中 国 。
葛 鹤 军 先 本 基 金 的 2 0 1 4 年 2 0 1 6 年 4 月 6 年 博 士 学 位 。 2 0 0 8 年 至 2 0 1 1 年银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 3 页 共 1 0 8 页
生 基 金 经 理 1 0 月 8
日
2 5 日 就 职 于 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公
司 、 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限
公 司 。 2 0 1 1 年 1 1 月 加 盟 银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 。 2 0 1 4 年 1 0
月 8 日 起 兼 任 银 华 中 证 中 票 5 0
指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 、 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 基 金 经 理 ， 自
2 0 1 5 年 4 月 2 4 日 起 兼 任 银 华
泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 自 2 0 1 5 年 5 月
6 日 起 兼 任 银 华 恒 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 自 2 0 1 5 年 6 月 1 7 日 起 兼
任 银 华 信 用 双 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 从 业 资
格 。 国 籍 ： 中 国 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 之 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介（转 型后）
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 凯 先 生 本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 6 年 4 月
2 5 日
- 6 年 硕 士 学 位 。 毕 业 于 清 华 大
学 。 2 0 0 9 年 7 月 加 盟 银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担
任 公 司 量 化 投 资 部 金 融 工
程 助 理 分 析 师 及 基 金 经 理
助 理 职 务 ， 自 2 0 1 2 年 1 1
月 1 4 日 起 兼 任 银 华 中 证
等 权 重 9 0 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2 0 1 3 年 1 1 月 5 日 起 兼 任
银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数
增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 吗 ， 自 2 0 1 6 年 1 月
1 4 日 起 兼 任 银 华 全 球 核
心 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 自 2 0 1 6 年 4 月 7 日
起 兼 任 银 华 大 数 据 灵 活 配
置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 4 页 共 1 0 8 页
具 有 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中
国 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 之 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其
他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 本 基 金 无 违 法 、 违
规 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 。
4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度的执 行情况
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定
了 《 公 平 交 易 制 度 》 和 《 公 平 交 易 执 行 制 度 》 等 ， 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保 证
公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研
究 支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 各 基 金 经 理 、 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管
理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 。
在 交 易 执 行 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、
综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 事 后 监 控 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分
析 报 告 ； 另 外 ， 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不
定 期 的 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 。
综 上 所 述 ， 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 。
4 . 3 . 2 异常交 易行为的专 项说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较
少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 5 页 共 1 0 8 页
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
本 基 金 使 用 大 数 据 分 析 技 术 进 行 资 产 配 置 和 股 票 投 资 ， 并 辅 以 固 定 收 益 投 资 和 股 指 期 货 等 衍
生 品 进 行 收 益 增 强 。 报 告 期 内 ， 本 基 金 自 4 月 中 旬 建 仓 的 过 程 中 ， 多 次 内 外 部 事 件 冲 击 使 得 我 们
的 策 略 经 历 了 几 乎 最 不 适 应 的 市 场 环 境 ， 进 而 导 致 净 值 遭 受 了 一 定 程 度 的 损 失 ， 但 策 略 的 绩 效 表
现 仍 在 我 们 的 预 期 之 内 。 我 们 将 继 续 勤 勉 投 资 ， 力 争 为 持 有 人 提 供 正 收 益 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 4 9
元 ， 本 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 . 5 8 % ， 同 期 业 绩 比
较 基 准 收 益 率 为 0 . 6 3 % 。
截 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ， 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 份 额 净 值 为
1 . 2 6 9 元 ， 本 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ） 份 额 净 值 增 长 率 为 - 5 . 9 3 % ， 同 期 业
绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 6 . 5 1 % 。 报 告 期 内 ， 基 金 日 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0 . 3 5 % 之 内 ， 年 化 跟 踪 误 差 控
制 在 4 % 之 内 。
4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
过 去 的 半 年 ， A 股 市 场 在 一 系 列 内 部 和 外 部 事 件 的 冲 击 下 ， 出 现 较 大 的 震 荡 。 年 初 在 美 元 进
入 加 息 周 期 、 人 民 币 大 幅 度 波 动 、 成 长 股 业 绩 地 雷 频 现 、 场 内 资 金 缩 减 等 多 重 负 面 因 素 的 影 响 之
下 ， 市 场 避 险 情 绪 空 前 强 烈 ， 股 票 市 场 也 经 历 大 幅 度 的 下 跌 ； 但 在 春 节 前 后 ， 随 着 地 产 政 策 的 进
一 步 放 松 、 多 部 委 出 台 稳 增 长 政 策 、 货 币 政 策 持 续 宽 松 、 供 给 侧 改 革 稳 步 推 进 ， 投 资 者 的 信 心 逐
步 恢 复 ， 股 票 市 场 开 始 逐 步 企 稳 反 弹 。 然 而 在 二 季 度 初 随 着 权 威 人 士 讲 话 对 大 幅 度 经 济 刺 激 的 否
定 及 一 系 列 金 融 经 济 数 据 回 落 的 背 景 下 ， 投 资 者 对 国 内 全 面 进 入 货 币 宽 松 的 高 预 期 落 空 ， 一 季 度
反 弹 行 情 也 宣 告 结 束 ； 随 后 A 股 是 否 纳 入 M S C I 指 数 、 人 民 币 贬 值 预 期 、 英 国 退 欧 等 一 系 列 事 件 ，
都 对 股 票 市 场 的 走 势 短 期 产 生 了 较 大 的 影 响 。 但 在 多 种 偏 负 面 的 因 素 影 响 下 ， A 股 市 场 逐 渐 止 住
跌 势 、 顽 强 上 行 ， 表 现 颇 为 强 势 。
展 望 下 半 年 ， 随 着 英 国 退 欧 的 短 期 负 面 影 响 逐 步 被 投 资 者 消 化 甚 至 淡 忘 ， 人 民 币 汇 率 在 央 行
的 强 势 干 预 下 稳 定 有 序 的 区 间 波 动 ， 叠 加 上 即 将 到 来 的 一 段 宏 观 经 济 和 公 司 财 报 数 据 的 真 空 蜜 月
期 ， A 股 市 场 有 望 在 三 季 度 有 较 为 强 势 的 表 现 。
4 . 6 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 以银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行 ， 基 金
份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年
中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会 （ 委 员 包 括 估 值 业 务 分 管 领 导 以 及 投 资 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核
部 、 运 作 保 障 部 等 部 门 负 责 人 及 相 关 业 务 骨 干 ） ， 负 责 研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 估 值 委 员 会 委 员
和 负 责 基 金 日 常 估 值 业 务 的 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 。 基 金 经 理 不 介 入 基 金
日 常 估 值 业 务 ； 估 值 委 员 会 决 议 之 前 会 与 涉 及 基 金 的 基 金 经 理 进 行 充 分 沟 通 。 运 作 保 障 部 负 责 执
行 估 值 委 员 会 制 定 的 估 值 政 策 及 决 议 。
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ； 本 基 金 管 理 人 未 签 约 与 估 值 相 关 的 任 何 定
价 服 务 。
4 . 7 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
报 告 期 内 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） ， 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况 ， 出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
报 告 期 内 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ） 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证
券 投 资 基 金 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 况 ， 出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为
2 0 1 5 年 2 月 4 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 。 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 已 通
过 召 开 份 额 持 有 人 大 会 的 方 式 ， 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 转 型 为 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本 报 告 期 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告 期 ， 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基 金 的银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
5 . 3 托管人 对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确和 完整发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） ( 转 型 前 )
6 . 1 资产负 债表 ( 转型前)
会 计 主 体 ： 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号 报 告 期 初 至 转 型 前
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 1 7 , 2 2 3 . 9 4 6 8 2 , 8 7 7 . 9 9
结 算 备 付 金 1 1 0 , 8 7 9 . 6 4 8 2 , 0 3 0 . 5 2
存 出 保 证 金 2 3 0 . 8 5 3 , 0 5 7 . 8 3
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 5 , 0 1 0 , 9 4 7 . 9 5 1 5 , 9 3 3 , 1 5 5 . 4 4
其 中 ： 股 票 投 资 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 4 , 1 0 0 , 7 0 5 . 4 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 1 1 , 8 3 2 , 4 5 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 , 9 2 8 . 4 8 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 4 7 , 2 2 7 . 3 6 2 9 5 , 7 3 1 . 5 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - 1 9 , 5 6 5 . 9 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 5 , 7 9 0 , 4 3 8 . 2 2 1 7 , 2 1 6 , 4 1 9 . 2 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 报 告 期 初 至 转 型 前
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 6 4 . 1 2 -
应 付 赎 回 款 2 , 7 6 5 . 9 4 2 9 7 , 9 3 0 . 8 4
应 付 管 理 人 报 酬 5 , 5 8 9 . 3 9 8 , 1 9 6 . 6 3
应 付 托 管 费 1 , 8 6 3 . 1 4 2 , 7 3 2 . 1 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 - 3 5 3 . 0 9
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 8 7 . 6 9 1 2 0 . 6 0
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6. 4. 7. 8 2 1 6 , 5 9 7 . 3 7 3 9 7 , 5 2 4 . 2 9
负 债 合 计 1 , 8 2 6 , 9 6 7 . 6 5 1 , 4 0 6 , 8 5 7 . 6 3
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 1 1 , 7 1 7 , 7 9 9 . 0 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 , 9 5 6 , 2 0 6 . 2 6 4 , 0 9 1 , 7 6 2 . 5 2
所 有 者 权 益 合 计 1 3 , 9 6 3 , 4 7 0 . 5 7 1 5 , 8 0 9 , 5 6 1 . 6 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 5 , 7 9 0 , 4 3 8 . 2 2 1 7 , 2 1 6 , 4 1 9 . 2 4
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 2 6 9 元 ， 基 金 份 额 总 额
1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 份 。
2 、 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 止 期 间 。
6 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 4 月 2 4 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 7 2 7 , 4 0 8 . 1 2 5 , 9 7 7 , 2 2 6 . 2 7
1 . 利 息 收 入 1 2 5 , 8 3 4 . 9 0 6 7 9 , 9 9 6 . 9 3
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 , 5 3 6 . 1 6 2 0 , 9 3 0 . 3 3
债 券 利 息 收 入 1 2 1 , 9 9 5 . 6 2 6 3 7 , 5 1 7 . 9 0
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 , 3 0 3 . 1 2 2 1 , 5 4 8 . 7 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 9 , 0 6 8 . 7 7 4 , 7 4 4 , 9 5 3 . 7 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 7 , 6 6 0 . 6 5 4 , 7 0 4 , 9 6 1 . 6 3
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 1 2 , 4 5 0 . 3 0银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 4 0 8 . 1 2 2 7 , 5 4 1 . 8 3
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 8 9 2 , 8 8 3 . 2 2 4 5 6 , 3 2 5 . 2 0
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 2 0 , 5 7 1 . 4 3 9 5 , 9 5 0 . 3 8
减： 二 、 费 用 2 3 6 , 2 4 6 . 9 6 6 2 2 , 6 0 7 . 1 0
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 8 , 3 4 9 . 6 2 9 1 , 5 9 9 . 1 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 9 , 4 4 9 . 9 2 3 0 , 5 3 2 . 9 8
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 9 4 . 9 2 3 1 , 8 4 1 . 1 8
5 ． 利 息 支 出 7 , 6 5 5 . 5 4 1 7 3 , 6 5 8 . 8 9
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 7 , 6 5 5 . 5 4 1 7 3 , 6 5 8 . 8 9
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 9 0 , 6 9 6 . 9 6 2 9 4 , 9 7 4 . 9 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8 5 , 3 5 4 , 6 1 9 . 1 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8 5 , 3 5 4 , 6 1 9 . 1 7
注 ： 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 止 期 间 。
6 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
1 1 , 7 1 7 , 7 9 9 . 0 9 4 , 0 9 1 , 7 6 2 . 5 2 1 5 , 8 0 9 , 5 6 1 . 6 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
- - 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8 - 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 7 1 0 , 5 3 4 . 7 8 - 1 7 1 , 9 0 1 . 1 8 - 8 8 2 , 4 3 5 . 9 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 2 , 8 5 5 , 7 4 3 . 6 6 3 , 4 8 1 , 9 9 1 . 0 9 1 6 , 3 3 7 , 7 3 4 . 7 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 3 , 5 6 6 , 2 7 8 . 4 4 - 3 , 6 5 3 , 8 9 2 . 2 7 - 1 7 , 2 2 0 , 1 7 0 . 7 1银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 2 , 9 5 6 , 2 0 6 . 2 6 1 3 , 9 6 3 , 4 7 0 . 5 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
2 3 , 6 1 6 , 9 9 3 . 7 4 4 , 3 4 2 , 2 3 8 . 6 0 2 7 , 9 5 9 , 2 3 2 . 3 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
- 5 , 3 5 4 , 6 1 9 . 1 7 5 , 3 5 4 , 6 1 9 . 1 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 6 , 4 8 7 , 3 0 3 . 9 1 - 2 , 5 0 9 , 5 2 3 . 5 9 - 8 , 9 9 6 , 8 2 7 . 5 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 7 , 1 6 6 , 6 1 1 . 8 0 1 5 , 8 8 8 , 8 5 0 . 0 5 7 3 , 0 5 5 , 4 6 1 . 8 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 3 , 6 5 3 , 9 1 5 . 7 1 - 1 8 , 3 9 8 , 3 7 3 . 6 4 - 8 2 , 0 5 2 , 2 8 9 . 3 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
1 7 , 1 2 9 , 6 8 9 . 8 3 7 , 1 8 7 , 3 3 4 . 1 8 2 4 , 3 1 7 , 0 2 4 . 0 1
注 ： 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 止 期 间 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 立 新 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 清 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 飒 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表附 注
6 . 4 . 1 基金基 本情况
银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 9 号 《 关 于 核 准 银 华 中 证 成 长 股 债
恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 3 年 4
月 1 0 日 至 2 0 1 3 年 5 月 1 7 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 5 月 2 2 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约
型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 募 集 规 模 为 3 3 9 , 0 7 0 , 7 1 9 . 9 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 注 册 登 记 机 构 为 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指
数 的 成 份 证 券 及 其 备 选 成 份 证 券 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 新 股
（ 首 次 公 开 发 行 或 增 发 ） 、 债 券 回 购 、 权 证 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具
（ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基
金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 并 且 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 本 基
金 投 资 于 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 成 份 证 券 及 其 备 选 成 份 证 券 的 组 合 比 例 不 低 于 基
金 资 产 的 9 0 % ； 投 资 于 权 证 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3 % ； 本 基 金 所 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 投 资 比 较 基 准 ： 中 证 银 华 成 长 股 债 恒 定
组 合 3 0 / 7 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） × 5 % 。
根 据 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 自 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 起 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 且 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 生 效 ， 同 时 基 金 更 名 为 “ 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。
6 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 3 号 《 半 年 度 报 告 的 内 容 与 格
式 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协
会 颁 布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 2 页 共 1 0 8 页
6 . 4 . 4 . 1 会计年 度
本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 其他重 要的会计政 策和会计估 计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
6 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 间 不 涉 及 会 计 政 策 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 本 报 告 期 间 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
（ 1 ） 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ 。
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按
证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再 征 收 ， 税 率 不 变 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让 ， 暂 免 征 收 印 花 税 。
（ 2 ） 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理
人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 3 页 共 1 0 8 页
题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金
等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 。
（ 3 ） 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 ， 由
上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个
人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
活 期 存 款 5 1 7 , 2 2 3 . 9 4
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 5 1 7 , 2 2 3 . 9 4
6 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 4 页 共 1 0 8 页
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 , 1 7 9 , 0 6 2 . 9 8 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 2 5 , 5 3 4 . 9 7
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 1 , 7 7 8 , 5 2 2 . 0 0 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 2 7 , 8 2 8 . 0 0
银 行 间 市 场 - - -
合 计 1 1 , 7 7 8 , 5 2 2 . 0 0 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 2 7 , 8 2 8 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 4 , 9 5 7 , 5 8 4 . 9 8 1 5 , 0 1 0 , 9 4 7 . 9 5 5 3 , 3 6 2 . 9 7
6 . 4 . 7 . 3 买入返 售金融资产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 应收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 3 6 7 . 8 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 5 6 . 3 5
应 收 债 券 利 息 1 4 5 , 6 7 3 . 4 3
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 2 9 . 5 4
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 0 . 2 0
合 计 1 4 7 , 2 2 7 . 3 6
6 . 4 . 7 . 5 其他资 产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 6 应付交 易费用
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 7 其他负 债
单 位 ： 人 民 币 元银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 5 页 共 1 0 8 页
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 0 . 4 1
预 提 费 用 1 5 3 , 4 0 0 . 1 5
指 数 使 用 费 6 3 , 1 8 6 . 8 1
合 计 2 1 6 , 5 9 7 . 3 7
6 . 4 . 7 . 8 实收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 1 1 , 7 1 7 , 7 9 9 . 0 9 1 1 , 7 1 7 , 7 9 9 . 0 9
本 期 申 购 1 2 , 8 5 5 , 7 4 3 . 6 6 1 2 , 8 5 5 , 7 4 3 . 6 6
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 3 , 5 6 6 , 2 7 8 . 4 4 - 1 3 , 5 6 6 , 2 7 8 . 4 4
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
本 期 末 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1
6 . 4 . 7 . 9 未分配 利润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 5 , 3 9 1 , 4 2 2 . 3 9 - 1 , 2 9 9 , 6 5 9 . 8 7 4 , 0 9 1 , 7 6 2 . 5 2
本 期 利 润 - - 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8 - 9 6 3 , 6 5 5 . 0 8
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 变 动 数
- 3 1 7 , 4 3 5 . 8 9 1 4 5 , 5 3 4 . 7 1 - 1 7 1 , 9 0 1 . 1 8
其 中 ： 基 金 申 购 款 5 , 8 6 9 , 3 2 1 . 7 7 - 2 , 3 8 7 , 3 3 0 . 6 8 3 , 4 8 1 , 9 9 1 . 0 9
基 金 赎 回 款 - 6 , 1 8 6 , 7 5 7 . 6 6 2 , 5 3 2 , 8 6 5 . 3 9 - 3 , 6 5 3 , 8 9 2 . 2 7
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 5 , 0 7 3 , 9 8 6 . 5 0 - 2 , 1 1 7 , 7 8 0 . 2 4 2 , 9 5 6 , 2 0 6 . 2 6
6 . 4 . 7 . 1 0 存款利 息收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 6 页 共 1 0 8 页
活 期 存 款 利 息 收 入 2 , 2 3 8 . 6 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 9 5 . 2 8
其 他 2 . 2 2
合 计 2 , 5 3 6 . 1 6
6 . 4 . 7 . 1 1 股票投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 1 . 1 股票投 资收益 ——买卖股 票差价收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 4 6 , 9 8 4 . 9 2
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 9 , 3 2 4 . 2 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 7 , 6 6 0 . 6 5
6 . 4 . 7 . 1 2 债券投 资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 资产支 持证券投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 贵金属 投资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 衍生工 具收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 股利收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 4 0 8 . 1 2
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 4 0 8 . 1 2
6 . 4 . 7 . 1 6 公允价 值变动收益
单 位 ： 人 民 币 元银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 7 页 共 1 0 8 页
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 8 9 2 , 8 8 3 . 2 2
— — 股 票 投 资 - 8 6 6 , 7 8 3 . 2 2
— — 债 券 投 资 - 2 6 , 1 0 0 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 8 9 2 , 8 8 3 . 2 2
6 . 4 . 7 . 1 7 其他收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 9 , 8 6 9 . 8 9
转 换 费 7 0 1 . 5 4
合 计 2 0 , 5 7 1 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 8 交易费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
9 4 . 9 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
9 4 . 9 2
6 . 4 . 7 . 1 9 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
审 计 费 用 1 4 , 1 3 9 . 2 5
信 息 披 露 费 9 4 , 2 6 0 . 9 0
银 行 费 用 3 1 0 . 0 0
指 数 使 用 费 6 3 , 1 8 6 . 8 1
账 户 维 护 费 1 8 , 8 0 0 . 0 0
合 计 1 9 0 , 6 9 6 . 9 6银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 8 页 共 1 0 8 页
6 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 无 需 做 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联方 关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
西 南 证 券 - - 1 , 8 9 6 , 9 6 6 . 3 1 1 0 . 2 7 %
第 一 创 业 - - 1 , 5 8 0 , 3 3 3 . 3 2 8 . 5 6 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交 易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回 购交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 9 页 共 1 0 8 页
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券
回 购
成 交 总 额 的
比 例
东 北 证 券 - - 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 3 %
西 南 证 券 - - 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 7 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证交 易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支付 关联方的佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
东 北 证 券 - - - -
西 南 证 券 - - - -
第 一 创 业 - - - -
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付
佣 金 总 额 的
比 例
东 北 证 券 - - - -
西 南 证 券 1 , 7 2 6 . 9 5 1 0 . 2 7 % 1 , 7 2 6 . 9 5 1 8 . 5 0 %
第 一 创 业 1 , 4 3 8 . 9 9 8 . 5 6 % - -
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4
月 2 4 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 8 , 3 4 9 . 6 2 9 1 , 5 9 9 . 1 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1
8 , 3 2 7 . 5 0 2 7 , 6 5 2 . 2 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 0 页 共 1 0 8 页
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 6 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4
月 2 4 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
9 , 4 4 9 . 9 2 3 0 , 5 3 2 . 9 8
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
注 ： 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
注 ： 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 建 设 银 行 5 1 7 , 2 2 3 . 9 4 2 , 2 3 8 . 6 6 8 , 9 2 3 , 8 5 4 . 9 5 1 8 , 3 9 0 . 2 6银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 1 页 共 1 0 8 页
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他关 联交易事项 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末（ 2 016 年 4 月 2 4 日）本基 金持有的流 通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌股票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 0 6 6 1 长 春 高
新
2 0 1 6 年 4
月 1 9 日
重 大 事
项
1 0 3 . 2 0 2 0 1 6 年 4
月 2 7 日
9 1 . 2 0 2 8 7 3 6 , 1 9 7 . 4 3 2 9 , 6 1 8 . 4 0 -
6 0 0 8 7 9 航 天 电
子
2 0 1 6 年 4
月 1 5 日
重 大 事
项
1 5 . 3 0 2 0 1 6 年 4
月 2 8 日
1 4 . 5 0 1 , 7 7 3 1 9 , 2 8 7 . 0 6 2 7 , 1 2 6 . 9 0 -
6 0 0 6 5 4 中 安 消 2 0 1 6 年 4
月 2 2 日
重 大 事
项
2 4 . 5 3 2 0 1 6 年 4
月 2 5 日
2 4 . 8 6 9 6 4 8 , 1 1 7 . 3 7 2 3 , 6 4 6 . 9 2 -
6 0 0 1 2 2 宏 图 高
科
2 0 1 5 年
1 2 月 2 5
日
重 大 事
项
1 4 . 9 5 2 0 1 6 年 6
月 1 4 日
1 7 . 4 4 1 , 0 0 0 4 , 9 9 1 . 7 3 1 4 , 9 5 0 . 0 0 -
0 0 2 4 0 5 四 维 图
新
2 0 1 6 年 3
月 1 6 日
重 大 事
项
2 8 . 8 2 2 0 1 6 年 5
月 3 0 日
1 9 . 3 9 4 4 4 8 , 1 2 9 . 4 0 1 2 , 7 9 6 . 0 8 -
6 0 0 2 1 9 南 山 铝
业
2 0 1 6 年 4
月 1 8 日
重 大 事
项
7 . 4 6 2 0 1 6 年 5
月 6 日
7 . 6 0 1 , 5 4 4 1 4 , 5 9 2 . 6 0 1 1 , 5 1 8 . 2 4 -
0 0 2 5 7 3 清 新 环
境
2 0 1 6 年 1
月 4 日
重 大 事
项
2 2 . 4 4 2 0 1 6 年 5
月 3 0 日
2 0 . 1 0 5 0 8 7 , 9 4 7 . 6 2 1 1 , 3 9 9 . 5 2 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 2 页 共 1 0 8 页
6 0 0 5 8 4 长 电 科
技
2 0 1 5 年
1 1 月 3 0
日
重 大 事
项
1 8 . 1 2 2 0 1 6 年 5
月 1 0 日
1 9 . 8 1 6 0 7 5 , 1 2 2 . 6 4 1 0 , 9 9 8 . 8 4 -
6 0 0 7 7 0 综 艺 股
份
2 0 1 6 年 1
月 7 日
重 大 事
项
1 6 . 5 6 2 0 1 6 年 5
月 4 日
1 6 . 0 0 5 7 6 4 , 9 9 0 . 8 0 9 , 5 3 8 . 5 6 -
6 0 0 5 2 2 中 天 科
技
2 0 1 6 年 4
月 8 日
重 大 事
项
1 9 . 1 0 2 0 1 6 年 4
月 2 5 日
8 . 2 6 4 6 7 6 , 2 8 4 . 0 8 8 , 9 1 9 . 7 0 -
6 0 3 1 8 8 亚 邦 股
份
2 0 1 6 年 2
月 2 2 日
重 大 事
项
1 6 . 7 5 2 0 1 6 年 4
月 2 9 日
1 6 . 5 0 5 1 9 1 6 , 2 0 2 . 1 4 8 , 6 9 3 . 2 5 -
0 0 2 2 1 9 恒 康 医
疗
2 0 1 5 年 7
月 8 日
重 大 事
项
1 4 . 9 0 2 0 1 6 年 6
月 2 2 日
1 3 . 4 1 5 6 8 3 , 9 5 3 . 2 2 8 , 4 6 3 . 2 0 -
6 0 0 4 8 7 亨 通 光
电
2 0 1 6 年 4
月 1 1 日
重 大 事
项
1 1 . 9 5 2 0 1 6 年 4
月 2 5 日
1 1 . 9 5 7 0 5 4 , 7 6 9 . 8 5 8 , 4 2 4 . 7 5 -
0 0 0 9 9 7 新 大
陆
2 0 1 6 年 3
月 3 日
重 大 事
项
1 6 . 9 7 2 0 1 6 年 6
月 3 日
1 8 . 5 9 4 9 0 5 , 7 9 6 . 1 7 8 , 3 1 5 . 3 0 -
0 0 0 7 1 8 苏 宁 环
球
2 0 1 6 年 1
月 4 日
重 大 事
项
1 0 . 1 8 2 0 1 6 年 7
月 1 8 日
1 1 . 7 8 7 8 9 3 , 8 5 3 . 8 8 8 , 0 3 2 . 0 2 -
0 0 0 5 4 7 航 天 发
展
2 0 1 6 年 4
月 1 9 日
重 大 事
项
1 5 . 4 0 - - 5 0 9 1 8 , 5 2 2 . 5 1 7 , 8 3 8 . 6 0 -
6 0 0 5 1 1 国 药 股
份
2 0 1 6 年 2
月 1 8 日
重 大 事
项
2 7 . 5 2 2 0 1 6 年 8
月 4 日
3 0 . 1 6 2 1 2 3 , 8 2 1 . 2 4 5 , 8 3 4 . 2 4 -
3 0 0 0 4 3 互 动 娱
乐
2 0 1 5 年
1 2 月 1 7
日
重 大 事
项
1 5 . 8 0 2 0 1 6 年 6
月 2 0 日
1 4 . 2 2 3 5 4 7 , 3 6 6 . 7 4 5 , 5 9 3 . 2 0 -
0 0 2 1 9 0 成 飞 集
成
2 0 1 6 年 4
月 2 1 日
重 大 事
项
3 5 . 5 4 2 0 1 6 年 7
月 1 2 日
3 8 . 9 8 1 5 3 9 , 4 1 4 . 6 0 5 , 4 3 7 . 6 2 -
0 0 0 9 7 5 银 泰 资
源
2 0 1 6 年 4
月 1 9 日
重 大 事
项
1 5 . 0 0 - - 3 1 7 3 , 4 6 6 . 2 4 4 , 7 5 5 . 0 0 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 3 页 共 1 0 8 页
0 0 0 6 1 2 焦 作 万
方
2 0 1 6 年 2
月 2 9 日
重 大 事
项
5 . 9 4 2 0 1 6 年 6
月 2 7 日
5 . 9 9 7 7 2 7 , 6 4 5 . 9 4 4 , 5 8 5 . 6 8 -
6 0 0 2 6 0 凯 乐 科
技
2 0 1 6 年 4
月 2 0 日
重 大 事
项
1 2 . 4 9 2 0 1 6 年 5
月 4 日
1 2 . 9 0 3 6 0 3 , 4 8 6 . 3 0 4 , 4 9 6 . 4 0 -
6 0 0 1 2 0 浙 江 东
方
2 0 1 5 年
1 0 月 1 2
日
重 大 事
项
1 9 . 8 6 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
2 1 . 7 1 2 2 5 3 , 6 7 2 . 6 7 4 , 4 6 8 . 5 0 -
0 0 0 4 0 1 冀 东 水
泥
2 0 1 6 年 4
月 6 日
重 大 事
项
1 0 . 9 0 2 0 1 6 年 7
月 1 4 日
1 1 . 3 2 4 0 3 7 , 7 2 6 . 0 1 4 , 3 9 2 . 7 0 -
0 0 0 6 9 3 华 泽 钴
镍
2 0 1 6 年 3
月 1 日
重 大 事
项
1 2 . 5 0 - - 3 3 2 8 , 3 6 3 . 5 3 4 , 1 5 0 . 0 0 -
0 0 0 6 3 6 风 华 高
科
2 0 1 6 年 3
月 1 5 日
重 大 事
项
8 . 8 7 2 0 1 6 年 7
月 1 3 日
9 . 7 2 4 2 1 2 , 4 9 2 . 2 7 3 , 7 3 4 . 2 7 -
6 0 0 0 0 6 东 风 汽
车
2 0 1 6 年 2
月 2 2 日
重 大 事
项
6 . 2 1 2 0 1 6 年 4
月 2 9 日
6 . 7 9 5 9 0 2 , 4 0 8 . 5 2 3 , 6 6 3 . 9 0 -
0 0 0 6 0 3 盛 达 矿
业
2 0 1 6 年 4
月 2 1 日
重 大 事
项
1 9 . 5 8 2 0 1 6 年 4
月 2 8 日
1 8 . 7 8 1 8 0 4 , 5 5 0 . 0 2 3 , 5 2 4 . 4 0 -
6 0 1 0 0 1 大 同 煤
业
2 0 1 6 年 2
月 2 6 日
重 大 事
项
5 . 4 4 2 0 1 6 年 6
月 8 日
4 . 9 9 6 2 4 5 , 1 9 7 . 8 7 3 , 3 9 4 . 5 6 -
0 0 2 2 9 3 罗 莱 生
活
2 0 1 6 年 4
月 1 3 日
重 大 事
项
1 4 . 4 0 2 0 1 6 年 5
月 5 日
1 4 . 7 7 2 1 4 1 , 9 5 2 . 2 0 3 , 0 8 1 . 6 0 -
6 0 0 8 6 4 哈 投 股
份
2 0 1 6 年 4
月 2 1 日
重 大 事
项
1 2 . 7 0 2 0 1 6 年 4
月 2 9 日
1 2 . 1 2 2 4 2 2 , 5 1 3 . 9 4 3 , 0 7 3 . 4 0 -
6 0 0 3 2 9 中 新 药
业
2 0 1 6 年 4
月 2 2 日
重 大 事
项
1 7 . 1 2 2 0 1 6 年 4
月 2 7 日
1 7 . 0 5 1 5 7 2 , 1 9 6 . 9 2 2 , 6 8 7 . 8 4 -
6 0 0 6 4 0 号 百 控
股
2 0 1 6 年 4
月 1 8 日
重 大 事
项
1 6 . 7 9 - - 1 5 7 3 , 0 5 9 . 5 3 2 , 6 3 6 . 0 3 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 4 页 共 1 0 8 页
6 0 0 4 6 8 百 利 电
气
2 0 1 6 年 2
月 2 日
重 大 事
项
1 1 . 4 7 2 0 1 6 年 5
月 1 9 日
1 2 . 6 1 1 3 4 1 , 5 0 8 . 5 3 1 , 5 3 6 . 9 8 -
0 0 0 5 8 2 北 部 湾
港
2 0 1 6 年 2
月 2 9 日
重 大 事
项
1 6 . 3 8 - - 5 3 1 , 5 9 5 . 8 3 8 6 8 . 1 4 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 、 经 营 管
理 层 及 各 具 体 业 务 部 门 组 成 的 三 道 风 险 监 控 防 线 ； 并 在 后 两 道 监 控 防 线 中 ， 由 独 立 于 公 司 管 理 层
和 其 他 业 务 部 门 的 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 风 险 状 况 及 各 部 门 风 险 控 制 措 施 进 行 检 查 、 监
督 及 报 告 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不
超 过 基 本 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的
证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 较 小 ； 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ，
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 5 页 共 1 0 8 页
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附
注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此
外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金
持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均
为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账
面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 根 据 设 定 的 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性
指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 1 7 , 2 2 3 . 9 4 - - - - - 5 1 7 , 2 2 3 . 9 4
结 算 备 付 金 1 1 0 , 8 7 9 . 6 4 - - - - - 1 1 0 , 8 7 9 . 6 4
存 出 保 证 金 2 3 0 . 8 5 - - - - - 2 3 0 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 - - 5 , 4 9 9 , 4 5 0 . 0 0 6 , 3 0 6 , 9 0 0 . 0 0 - 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 1 5 , 0 1 0 , 9 4 7 . 9 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 3 , 9 2 8 . 4 8 3 , 9 2 8 . 4 8
应 收 利 息 - - - - - 1 4 7 , 2 2 7 . 3 6 1 4 7 , 2 2 7 . 3 6
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 6 2 8 , 3 3 4 . 4 3 - 5 , 4 9 9 , 4 5 0 . 0 0 6 , 3 0 6 , 9 0 0 . 0 0 - 3 , 3 5 5 , 7 5 3 . 7 9 1 5 , 7 9 0 , 4 3 8 . 2 2
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 6 4 . 1 2 6 4 . 1 2
应 付 赎 回 款 - - - - - 2 , 7 6 5 . 9 4 2 , 7 6 5 . 9 4银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 6 页 共 1 0 8 页
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 5 , 5 8 9 . 3 9 5 , 5 8 9 . 3 9
应 付 托 管 费 - - - - - 1 , 8 6 3 . 1 4 1 , 8 6 3 . 1 4
应 付 利 息 - - - - - 8 7 . 6 9 8 7 . 6 9
其 他 负 债 - - - - - 2 1 6 , 5 9 7 . 3 7 2 1 6 , 5 9 7 . 3 7
负 债 总 计 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 2 2 6 , 9 6 7 . 6 5 1 , 8 2 6 , 9 6 7 . 6 5
利 率 敏 感 度 缺 口 - 9 7 1 , 6 6 5 . 5 7 - 5 , 4 9 9 , 4 5 0 . 0 0 6 , 3 0 6 , 9 0 0 . 0 0 - 3 , 1 2 8 , 7 8 6 . 1 4 1 3 , 9 6 3 , 4 7 0 . 5 7
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内
1 - 3 个
月
3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 8 2 , 8 7 7 . 9 9 - - - - - 6 8 2 , 8 7 7 . 9 9
结 算 备 付 金 8 2 , 0 3 0 . 5 2 - - - - - 8 2 , 0 3 0 . 5 2
存 出 保 证 金 3 , 0 5 7 . 8 3 - - - - - 3 , 0 5 7 . 8 3
交 易 性 金 融 资 产 - - 5 , 4 9 6 , 1 5 0 . 0 0 6 , 3 3 6 , 3 0 0 . 0 0 - 4 , 1 0 0 , 7 0 5 . 4 4 1 5 , 9 3 3 , 1 5 5 . 4 4
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - - - 2 9 5 , 7 3 1 . 5 0 2 9 5 , 7 3 1 . 5 0
应 收 申 购 款 - - - - - 1 9 , 5 6 5 . 9 6 1 9 , 5 6 5 . 9 6
其 他 资 产 - - - - - - -
资 产 总 计 7 6 7 , 9 6 6 . 3 4 - 5 , 4 9 6 , 1 5 0 . 0 0 6 , 3 3 6 , 3 0 0 . 0 0 - 4 , 6 1 6 , 0 0 2 . 9 0 1 7 , 2 1 6 , 4 1 9 . 2 4
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 2 9 7 , 9 3 0 . 8 4 2 9 7 , 9 3 0 . 8 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 8 , 1 9 6 . 6 3 8 , 1 9 6 . 6 3
应 付 托 管 费 - - - - - 2 , 7 3 2 . 1 8 2 , 7 3 2 . 1 8
应 付 交 易 费 用 - - - - - 3 5 3 . 0 9 3 5 3 . 0 9
应 付 利 息 - - - - - 1 2 0 . 6 0 1 2 0 . 6 0
其 他 负 债 - - - - - 3 9 7 , 5 2 4 . 2 9 3 9 7 , 5 2 4 . 2 9
负 债 总 计 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 7 0 6 , 8 5 7 . 6 3 1 , 4 0 6 , 8 5 7 . 6 3
利 率 敏 感 度 缺 口 6 7 , 9 6 6 . 3 4 - 5 , 4 9 6 , 1 5 0 . 0 0 6 , 3 3 6 , 3 0 0 . 0 0 - 3 , 9 0 9 , 1 4 5 . 2 7 1 5 , 8 0 9 , 5 6 1 . 6 1
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ，
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假
设
该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 报 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ；
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 变 量 不 变 ；
此 项 影 响 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分
析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ）
+ 2 5 个 基 准 点 - 3 8 , 7 8 5 . 7 5 - 4 7 , 5 8 4 . 1 4
- 2 5 个 基 准 点 3 8 , 7 8 5 . 7 5 4 7 , 5 8 4 . 1 4银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 7 页 共 1 0 8 页
注 ： 上 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变
动 时 ， 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 风 险 ， 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来
现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资
于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的
金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
在 资 产 类 别 配 置 上 ， 本 基 金 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资
产 的 8 0 % ， 持 有 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 于 本 报 告 期 末 ，
本 基 金 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 4 月 2 4 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 2 2 . 9 5 4 , 1 0 0 , 7 0 5 . 4 4 2 5 . 9 4
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 8 4 . 5 5 1 1 , 8 3 2 , 4 5 0 . 0 0 7 4 . 8 4
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 5 , 0 1 0 , 9 4 7 . 9 5 1 0 7 . 5 0 1 5 , 9 3 3 , 1 5 5 . 4 4 1 0 0 . 7 8
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
假 设
假 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 化 5 % ， 其 他 变 量 不 变 ；
用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5 % 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 ；
B e t a 系 数 是 根 据 过 去 一 个 年 度 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得 出 ， 反 映 了
基 金 和 基 准 的 相 关 性 。
分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 4 月 上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 8 页 共 1 0 8 页
2 4 日 ） 3 1 日 ）
+ 5 % 6 2 3 , 8 4 4 . 4 4 1 , 1 2 6 , 3 8 6 . 3 0
- 5 % - 6 2 3 , 8 4 4 . 4 4 - 1 , 1 2 6 , 3 8 6 . 3 0
注 ： 本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 市 场 价 格 风 险 的
敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ， 将 对 基
金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） ( 转 型 后 )
6 . 1 资产负 债表（转型 后）
会 计 主 体 ： 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号 转 型 后 至 报 告 期 末
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 , 1 0 5 , 6 5 5 . 0 6
结 算 备 付 金 9 7 , 4 2 5 . 3 0
存 出 保 证 金 2 , 9 6 9 . 2 7
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 5 , 0 0 0 , 0 6 3 . 3 1
其 中 ： 股 票 投 资 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1
基 金 投 资 -
债 券 投 资 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 -
应 收 证 券 清 算 款 7 , 0 0 1 , 4 7 7 . 7 8
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 3 , 9 5 5 . 1 9
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 -
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 -
资 产 总 计 1 3 , 2 2 1 , 5 4 5 . 9 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 转 型 后 至 报 告 期 末
负 债 ：
短 期 借 款 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 6 . 0 0
应 付 赎 回 款 6 5 , 7 7 3 . 7 0
应 付 管 理 人 报 酬 1 6 , 2 8 9 . 3 1
应 付 托 管 费 2 , 7 1 4 . 8 9
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 3 , 4 1 8 . 9 4
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 6. 4. 7. 8 2 3 4 , 8 4 7 . 4 2
负 债 合 计 3 5 3 , 0 5 0 . 2 6
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6. 4. 7. 9 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 , 5 6 8 , 1 9 0 . 5 5
所 有 者 权 益 合 计 1 2 , 8 6 8 , 4 9 5 . 6 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 3 , 2 2 1 , 5 4 5 . 9 1
注 ： 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 4 9 元 ， 基 金 份 额 总 额 为 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0
份 。
2 . 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 3 9 , 1 0 0 . 1 7
1 . 利 息 收 入 3 1 , 7 8 6 . 0 0
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 6 , 3 2 2 . 5 3
债 券 利 息 收 入 2 0 , 7 8 3 . 9 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4 , 6 7 9 . 5 1
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 4 4 , 6 3 6 . 3 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 7 7 , 1 5 6 . 7 9
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 3 , 0 8 8 . 6 0银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 9 , 4 3 1 . 8 6
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号
填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 2 7 , 0 6 6 . 8 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 8 1 7 . 0 2
减：二 、 费 用 1 6 3 , 0 7 9 . 0 9
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 7 , 1 1 4 . 5 4
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 , 1 8 5 . 7 4
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 5 5 , 2 0 8 . 5 9
5 ． 利 息 支 出 9 0 . 8 2
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 9 0 . 8 2
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 6 4 , 4 7 9 . 4 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6
注 ： 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
止 。
6 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 2 , 9 5 6 , 2 0 6 . 2 6 1 3 , 9 6 3 , 4 7 0 . 5 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
- - 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6 - 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 7 0 6 , 9 5 9 . 2 1 - 1 8 5 , 8 3 6 . 4 5 - 8 9 2 , 7 9 5 . 6 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 （ 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 7 0 6 , 9 5 9 . 2 1 - 1 8 5 , 8 3 6 . 4 5 - 8 9 2 , 7 9 5 . 6 6银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 1 页 共 1 0 8 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0 2 , 5 6 8 , 1 9 0 . 5 5 1 2 , 8 6 8 , 4 9 5 . 6 5
注 ： 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 立 新 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 清 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 飒 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表附 注
6 . 4 . 1 基金基 本情况
银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证
券 投 资 基 金 转 型 而 来 。
基 金 管 理 人 已 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 披 露 了 《 关 于 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券
投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 的 公 告 》 ， 自 公 告 之 日 起 ， 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 且 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 同 时 生 效 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 中 小
板 股 票 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 （ 包 括 国 债 、 金 融 债 券 、 企 业 债 券 、
公 司 债 券 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 券 、 地 方 政 府 债 券 、 可 转
换 公 司 债 券 及 分 离 交 易 可 转 换 债 、 可 交 换 债 券 以 及 其 他 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ） 、 资 产 支 持 证
券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 （ 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ） 、 现 金 、 权 证 、 股 指 期 货 以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ） 。 本 基
金 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % ； 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0 % - 3 % ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的
政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 投 资 比 较 基 准 ： 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 5 0 % + 中 国 债
券 总 指 数 收 益 率 × 5 0 % 。
6 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情
况 。
6 . 4 . 4 重要会 计政策和会 计估计
6 . 4 . 4 . 1 会计年 度
本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度 ， 即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编
制 期 间 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币 元 为 单 位 表 示 。
6 . 4 . 4 . 3 金融资 产和金融负 债的分类
金 融 工 具 是 指 形 成 一 个 单 位 的 金 融 资 产 ( 负 债 ) ， 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 资 产 ) 或 权 益 工
具 的 合 同 。
( 1 ) 金 融 资 产 分 类
金 融 资 产 应 当 在 初 始 确 认 时 划 分 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 持
有 至 到 期 投 资 、 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 可 供 出 售 金 融 资 产 。 金 融 资 产 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产
的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 暂 无 金 融 资 产 划 分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 将 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 系 权 证 投 资 ) 于 初 始 确 认 时 划 分 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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本 基 金 将 持 有 的 其 他 金 融 资 产 划 分 为 贷 款 和 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 和 各 类 应 收 款 项 等 。
( 2 ) 金 融 负 债 分 类
金 融 负 债 应 当 在 初 始 确 认 时 划 分 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其
他 金 融 负 债 两 类 。 本 基 金 暂 无 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 其 他 金
融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 于 交 易 日 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债
表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入
当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日
止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认
金 额 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ，
贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权 平 均 法 于 交 易 日 结 转 。
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全
部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 ( 包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承 担 的
新 金 融 负 债 ) 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最
低 层 次 的 输 入 值 确 定 公 允 价 值 计 量 层 次 。 公 允 价 值 计 量 层 次 可 分 为 ：
第 1 层 次 ： 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ；
第 2 层 次 ： 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ；
第 3 层 次 ： 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 ：
1 . 股 票 投 资
( 1 ) 上 市 流 通 的 股 票 的 估 值
上 市 流 通 的 股 票 按 估 值 日 该 股 票 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重
大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 未 上 市 的 股 票 的 估 值
A . 送 股 、 转 增 股 、 公 开 增 发 新 股 或 配 股 的 股 票 ， 以 其 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 证 券 估 值 日 的
估 值 方 法 估 值 ；
B . 首 次 公 开 发 行 的 股 票 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的
情 况 下 ， 按 其 成 本 价 计 算 ；
首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 以 其 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同
一 证 券 估 值 日 的 估 值 方 法 估 值 ；
C . 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 估 值 。
本 基 金 投 资 的 非 公 开 发 行 的 股 票 按 以 下 方 法 估 值 ：
a . 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时 ，
采 用 在 证 券 交 易 所 的 同 一 股 票 的 市 价 作 为 估 值 日 该 非 公 开 发 行 股 票 的 价 值 ；
b . 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时 ，
按 中 国 证 监 会 相 关 规 定 处 理 。
2 . 债 券 投 资
( 1 ) 证 券 交 易 所 市 场 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种
当 日 的 估 值 净 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构
未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当
日 的 估 值 净 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价
格 的 重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允
价 值 。 如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价
值 ；
( 2 ) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品
种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 估 值
日 无 交 易 的 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大
事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应 品 种 当 日 的 估 值 全 价 减 去 债 券 收
盘 价 或 估 值 全 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重
大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公
允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
( 3 ) 未 上 市 债 券 、 交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ，
在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 进 行 后 续 计 量 ；
( 4 ) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公
允 价 值 。
3 . 权 证 投 资
( 1 ) 上 市 流 通 的 权 证 按 估 值 日 该 权 证 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日
的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的
重 大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。
如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
( 2 ) 未 上 市 流 通 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情
况 下 ， 按 成 本 计 量 ；
( 3 ) 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 进 行 估 值 。
4 . 分 离 交 易 可 转 债
分 离 交 易 可 转 债 ， 上 市 日 前 ， 采 用 估 值 技 术 分 别 对 债 券 和 权 证 进 行 估 值 ； 自 上 市 日 起 ， 上 市
流 通 的 债 券 和 权 证 分 别 按 上 述 2 、 3 中 的 相 关 原 则 进 行 估 值 。
5 . 其 他
( 1 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 金 融 资 产 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 方 法 估 值 ；
( 2 ) 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。
6 . 4 . 4 . 6 金融资 产和金融负 债的抵销
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ，
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以
相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列
示 ， 不 予 相 互 抵 销 。
6 . 4 . 4 . 7 实收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转
入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
6 . 4 . 4 . 8 损益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 利 得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利
得 / ( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。
未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 ， 并 于 期 末 全 额 转 “ 未
分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) ” 。
6 . 4 . 4 . 9 收入/ ( 损失 ) 的确认 和计量
( 1 ) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 ， 按
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面
已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 ， 列 入 利 息 收 入 减 项 ， 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 预 计 收 益 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券
发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 ， 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 ， 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率
差 异 较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ) ， 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 ；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 6 ) 债 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 金 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ；
( 7 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 / ( 损 失 ) 于 交 易 日 按 卖 出 资 产 支 持 证 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结
转 的 资 产 支 持 证 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 确 认 。
( 8 ) 衍 生 工 具 收 益 / ( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账 ；
( 9 ) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司
代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ；
( 1 0 ) 公 允 价 值 变 动 收 益 / ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ；
( 1 1 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的 时 候 确 认 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用的 确认和计量
( 1 ) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 2 ) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 ；
( 3 ) 卖 出 回 购 证 券 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异
较 小 时 ， 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 ；
( 4 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。 影 响 基
金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的 ， 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金的 收益分配政 策
( 1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2 次 ， 每 次 收 益 分
配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 1 0 % ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
( 2 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或
将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 基 金 份 额 持 有 人 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方
式 是 现 金 分 红 ； 红 利 再 投 方 式 免 收 再 投 资 的 费 用 ；
( 3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去
每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
( 4 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
( 5 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
6 . 4 . 4 . 1 2 其他重 要的会计政 策和会计估 计
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 事 项 。
6 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文 《 关 于 股
息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策
问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、
2 0 0 8 年 9 月 1 8 日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税
务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 ；
( 2 ) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 ；
( 3 ) 对 基 金 所 持 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 暂 减 按 5 0 % 计
入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 2 0 1 5 年 9 月 8 日 之 前 其 股 息 红 利 所 得 暂 减 按 2 5 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ， 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 其 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用
2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 ；
( 4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ；
( 5 ) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖 ， 出 让 方 按 0 . 1 0 % 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不
再 缴 纳 印 花 税 ；
( 6 ) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对
价 ， 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 、 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 9 页 共 1 0 8 页
活 期 存 款 1 , 1 0 5 , 6 5 5 . 0 6
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 , 1 0 5 , 6 5 5 . 0 6
6 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 估 值 增 值
股 票 3 , 4 5 5 , 0 1 7 . 2 0 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1 2 5 , 9 9 6 . 1 1
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 , 5 1 8 , 7 5 0 . 0 0 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0
银 行 间 市 场 - - -
合 计 1 , 5 1 8 , 7 5 0 . 0 0 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 , 9 7 3 , 7 6 7 . 2 0 5 , 0 0 0 , 0 6 3 . 3 1 2 6 , 2 9 6 . 1 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生金 融资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 买入返 售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 余 额 。
6 . 4 . 7 . 5 应收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 , 0 4 4 . 5 6
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 0 页 共 1 0 8 页
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4 3 . 8 0
应 收 债 券 利 息 1 2 , 8 3 5 . 8 9
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 2 9 . 5 4
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 . 4 0
合 计 1 3 , 9 5 5 . 1 9
6 . 4 . 7 . 6 其他资 产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 其 他 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 7 应付交 易费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 3 , 4 1 8 . 9 4
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 3 3 , 4 1 8 . 9 4
6 . 4 . 7 . 8 其他负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 0 5 . 5 9
预 提 费 用 1 7 1 , 5 5 5 . 0 2
指 数 使 用 费 6 3 , 1 8 6 . 8 1
合 计 2 3 4 , 8 4 7 . 4 2
6 . 4 . 7 . 9 实收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
基 金 合 同 生 效 日 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1
- 基 金 份 额 折 算 调 整 - -
- 未 领 取 红 利 份 额 折 算 调 整 （ 若 有 ） - -
- 集 中 申 购 募 集 资 金 本 金 及 利 息 - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 1 页 共 1 0 8 页
- 基 金 拆 分 和 集 中 申 购 完 成 后 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 （ 以 “ - ” 号 填 列 ） - 7 0 6 , 9 5 9 . 2 1 - 7 0 6 , 9 5 9 . 2 1
本 期 末 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0
6 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
基 金 合 同 生 效 日 5 , 0 7 3 , 9 8 6 . 5 0 - 2 , 1 1 7 , 7 8 0 . 2 4 2 , 9 5 6 , 2 0 6 . 2 6
本 期 利 润 - - 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6 - 2 0 2 , 1 7 9 . 2 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 3 1 8 , 4 0 9 . 1 2 1 3 2 , 5 7 2 . 6 7 - 1 8 5 , 8 3 6 . 4 5
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - 3 1 8 , 4 0 9 . 1 2 1 3 2 , 5 7 2 . 6 7 - 1 8 5 , 8 3 6 . 4 5
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 4 , 7 5 5 , 5 7 7 . 3 8 - 2 , 1 8 7 , 3 8 6 . 8 3 2 , 5 6 8 , 1 9 0 . 5 5
6 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 6 , 0 4 7 . 8 4
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 6 9 . 2 3
其 他 5 . 4 6
合 计 6 , 3 2 2 . 5 3
6 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票投 资收益 ——买卖股 票差价收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 8 , 4 7 0 , 2 8 4 . 6 0
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 8 , 5 4 7 , 4 4 1 . 3 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 7 7 , 1 5 6 . 7 9银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 2 页 共 1 0 8 页
6 . 4 . 7 . 1 3 债券投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券投 资收益项目 构成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
1 3 , 0 8 8 . 6 0
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
1 3 , 0 8 8 . 6 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券投 资收益 ——买卖债 券差价收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 金 额 1 0 , 4 2 6 , 4 8 2 . 1 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本
总 额
1 0 , 2 5 9 , 7 7 2 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 5 3 , 6 2 1 . 5 0
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 3 , 0 8 8 . 6 0
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产支 持证券投资 收益
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 无 资 产 支 持 证 券
投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金属 投资收益
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 无 贵 金 属 投 资 收
益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生工 具收益
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 9 , 4 3 1 . 8 6
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 3 页 共 1 0 8 页
合 计 1 9 , 4 3 1 . 8 6
6 . 4 . 7 . 1 7 公允价 值变动收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 7 , 0 6 6 . 8 6
— — 股 票 投 资 4 6 1 . 1 4
— — 债 券 投 资 - 2 7 , 5 2 8 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 2 7 , 0 6 6 . 8 6
6 . 4 . 7 . 1 8 其他收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 5 3 1 . 4 6
转 换 费 2 8 5 . 5 6
合 计 8 1 7 . 0 2
6 . 4 . 7 . 1 9 交易费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
5 5 , 2 0 8 . 5 9
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
5 5 , 2 0 8 . 5 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 8 , 2 3 7 . 6 5银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 4 页 共 1 0 8 页
信 息 披 露 费 5 4 , 9 1 7 . 2 2
银 行 费 用 9 6 4 . 5 3
指 数 使 用 费 -
账 户 维 护 费 -
其 他 3 6 0 . 0 0
合 计 6 4 , 4 7 9 . 4 0
6 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 无 需 要 做 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联方 关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本 基 金 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 没 有 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报告 期间的关联 方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 会 计 期 间 未 通 过 关 联
方 席 位 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 应 支 付 的 管 理 费 3 7 , 1 1 4 . 5 4
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 5 , 9 0 2 . 1 5
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 0 % 的 年 费 率 计银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 5 页 共 1 0 8 页
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 6 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 应 支 付 的 托 管 费 6 , 1 8 5 . 7 4
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 会 计 期 间 未 与 关 联 方
进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
注 ： 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 未 运 用 固
有 资 金 投 资 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
注 ： 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日 未 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
建 设 银 行 1 , 1 0 5 , 6 5 5 . 0 6 6 , 0 4 7 . 8 4银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 6 页 共 1 0 8 页
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他关 联交易事项 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
注 ： 本 基 金 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 （ 基 金 合 同 生 效 日 ） 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 会 计 期 间 未 进 行 利 润
分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末（ 2 016 年 6 月 3 0 日）本基 金持有的流 通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌股票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票 名
称
停 牌 日
期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日
期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
0 0 0 7 2 8 国 元 证
券
2 0 1 6 年 6
月 8 日
重 大 事
项
1 6 . 7 2 2 0 1 6 年 7
月 8 日
1 7 . 3 7 4 , 4 0 0 7 0 , 9 9 1 . 0 0 7 3 , 5 6 8 . 0 0 -
3 0 0 0 3 2 金 龙 机
电
2 0 1 6 年 6
月 2 8 日
重 大 事
项
2 0 . 1 0 2 0 1 6 年 7
月 7 日
1 9 . 8 0 1 , 2 0 0 2 3 , 3 5 2 . 0 0 2 4 , 1 2 0 . 0 0 -
3 0 0 1 1 1 向 日 葵 2 0 1 6 年 6
月 1 4 日
重 大 事
项
4 . 9 0 - - 4 , 8 0 0 2 4 , 3 5 2 . 0 0 2 3 , 5 2 0 . 0 0 -
3 0 0 0 5 2 中 青 宝 2 0 1 6 年 6
月 8 日
重 大 事
项
2 2 . 0 3 - - 8 0 0 1 7 , 1 3 6 . 0 0 1 7 , 6 2 4 . 0 0 -
3 0 0 1 6 6 东 方 国
信
2 0 1 6 年 6
月 8 日
重 大 事
项
2 7 . 4 7 - - 6 0 0 1 5 , 6 0 0 . 0 0 1 6 , 4 8 2 . 0 0 -
0 0 0 5 1 1 * S T 烯
碳
2 0 1 6 年 4
月 2 6 日
重 大 事
项
8 . 9 2 - - 8 8 7 5 , 9 7 3 . 0 3 7 , 9 1 2 . 0 4 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 7 页 共 1 0 8 页
0 0 0 7 1 8 苏 宁 环
球
2 0 1 6 年 1
月 4 日
重 大 事
项
9 . 9 1 2 0 1 6 年 7
月 1 8 日
1 1 . 7 8 7 8 9 3 , 8 5 3 . 8 8 7 , 8 1 8 . 9 9 -
0 0 0 5 4 7 航 天 发
展
2 0 1 6 年 4
月 1 9 日
重 大 事
项
1 5 . 3 6 - - 5 0 9 1 8 , 5 2 2 . 5 1 7 , 8 1 8 . 2 4 -
0 0 2 4 6 5 海 格 通
信
2 0 1 6 年 6
月 1 3 日
重 大 事
项
1 2 . 4 4 - - 6 0 0 7 , 0 5 6 . 0 0 7 , 4 6 4 . 0 0 -
6 0 0 5 1 1 国 药 股
份
2 0 1 6 年 2
月 1 8 日
重 大 事
项
2 7 . 4 2 2 0 1 6 年 8
月 4 日
3 0 . 1 6 2 1 2 3 , 8 2 1 . 2 4 5 , 8 1 3 . 0 4 -
0 0 2 1 9 0 成 飞 集
成
2 0 1 6 年 4
月 2 1 日
重 大 事
项
3 5 . 4 4 2 0 1 6 年 7
月 1 2 日
3 8 . 9 8 1 5 3 9 , 4 1 4 . 6 0 5 , 4 2 2 . 3 2 -
6 0 0 6 1 4 鼎 立 股
份
2 0 1 6 年 4
月 2 6 日
重 大 事
项
8 . 1 4 - - 6 2 6 3 , 6 7 6 . 7 7 5 , 0 9 5 . 6 4 -
0 0 0 9 7 5 银 泰 资
源
2 0 1 6 年 4
月 1 9 日
重 大 事
项
1 5 . 0 0 - - 3 1 7 3 , 4 6 6 . 2 4 4 , 7 5 5 . 0 0 -
0 0 0 4 0 1 冀 东 水
泥
2 0 1 6 年 4
月 6 日
重 大 事
项
1 0 . 9 0 2 0 1 6 年 7
月 1 4 日
1 1 . 3 2 4 0 3 7 , 7 2 6 . 0 1 4 , 3 9 2 . 7 0 -
0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 2 0 1 6 年 3
月 1 日
重 大 事
项
1 2 . 5 0 - - 3 3 2 8 , 3 6 3 . 5 3 4 , 1 5 0 . 0 0 -
0 0 0 6 3 6 风 华 高
科
2 0 1 6 年 3
月 1 5 日
重 大 事
项
8 . 8 4 2 0 1 6 年 7
月 1 3 日
9 . 7 2 4 2 1 2 , 4 9 2 . 2 7 3 , 7 2 1 . 6 4 -
6 0 0 6 4 0 号 百 控
股
2 0 1 6 年 4
月 1 8 日
重 大 事
项
1 6 . 7 9 - - 1 5 7 3 , 0 5 9 . 5 3 2 , 6 3 6 . 0 3 -
0 0 2 6 6 3 普 邦 园
林
2 0 1 6 年 4
月 2 8 日
重 大 事
项
7 . 3 6 - - 1 3 6 8 0 7 . 9 3 1 , 0 0 0 . 9 6 -
0 0 0 5 8 2 北 部 湾
港
2 0 1 6 年 2
月 2 9 日
重 大 事
项
1 6 . 3 2 - - 5 3 1 , 5 9 5 . 8 3 8 6 4 . 9 6 -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 8 页 共 1 0 8 页
6 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行间 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易所 市场债券正 回购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通
过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 、 经 营 管
理 层 及 各 具 体 业 务 部 门 组 成 的 三 道 风 险 监 控 防 线 ； 并 在 后 两 道 监 控 防 线 中 ， 由 独 立 于 公 司 管 理 层
和 其 他 业 务 部 门 的 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 风 险 状 况 及 各 部 门 风 险 控 制 措 施 进 行 检 查 、 监
督 及 报 告 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不
超 过 基 本 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的
证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 较 小 ； 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ，
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 9 页 共 1 0 8 页
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附
注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此
外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金
持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均
为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账
面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 根 据 设 定 的 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性
指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 1 0 5 , 6 5 5 . 0 6 - - - - - 1 , 1 0 5 , 6 5 5 . 0 6
结 算 备 付 金 9 7 , 4 2 5 . 3 0 - - - - - 9 7 , 4 2 5 . 3 0
存 出 保 证 金 2 , 9 6 9 . 2 7 - - - - - 2 , 9 6 9 . 2 7
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 - 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1 5 , 0 0 0 , 0 6 3 . 3 1
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 7 , 0 0 1 , 4 7 7 . 7 8 7 , 0 0 1 , 4 7 7 . 7 8
应 收 利 息 - - - - - 1 3 , 9 5 5 . 1 9 1 3 , 9 5 5 . 1 9
资 产 总 计 1 , 2 0 6 , 0 4 9 . 6 3 - - 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 - 1 0 , 4 9 6 , 4 4 6 . 2 8 1 3 , 2 2 1 , 5 4 5 . 9 1
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 6 . 0 0 6 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 6 5 , 7 7 3 . 7 0 6 5 , 7 7 3 . 7 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 6 , 2 8 9 . 3 1 1 6 , 2 8 9 . 3 1
应 付 托 管 费 - - - - - 2 , 7 1 4 . 8 9 2 , 7 1 4 . 8 9
应 付 交 易 费 用 - - - - - 3 3 , 4 1 8 . 9 4 3 3 , 4 1 8 . 9 4
其 他 负 债 - - - - - 2 3 4 , 8 4 7 . 4 2 2 3 4 , 8 4 7 . 4 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 0 页 共 1 0 8 页
负 债 总 计 - - - - - 3 5 3 , 0 5 0 . 2 6 3 5 3 , 0 5 0 . 2 6
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 2 0 6 , 0 4 9 . 6 3 - - 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 - 1 0 , 1 4 3 , 3 9 6 . 0 2 1 2 , 8 6 8 , 4 9 5 . 6 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假
设
该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 报 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ；
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 变 量 不 变 ；
此 项 影 响 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分
析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
+ 2 5 个 基 准 点 - 6 , 3 6 5 . 4 2
- 2 5 个 基 准 点 6 , 3 6 5 . 4 2
注 ： 上 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变
动 时 ， 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 风 险 ， 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来
现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资
于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的
金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
在 资 产 类 别 配 置 上 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 0 % - 9 5 % ， 权 证 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净
值 的 0 % - 3 % ， 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列
示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1 2 7 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 1 1 . 8 0银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 1 页 共 1 0 8 页
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 5 , 0 0 0 , 0 6 3 . 3 1 3 8 . 8 6
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
假 设
假 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 化 5 % ， 其 他 变 量 不 变 ；
用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5 % 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 ；
B e t a 系 数 是 根 据 过 去 一 个 年 度 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得 出 ， 反 映 了
基 金 和 基 准 的 相 关 性 （ 如 基 金 成 立 日 至 期 末 不 足 一 个 年 度 的 ， 以 基 金 成 立 日 至 期
末 所 有 交 易 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 数 指 数 数 据 回 归 得 出 ） 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
+ 5 % 4 6 2 , 0 0 4 . 2 7
- 5 % - 4 6 2 , 0 0 4 . 2 7
注 ： 本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 市 场 价 格 风 险 的
敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ， 将 对 基
金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 前 )
7 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 2 0 . 2 9
其 中 ： 股 票 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 2 0 . 2 9
2 固 定 收 益 投 资 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 7 4 . 7 7
其 中 ： 债 券 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 7 4 . 7 7
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 2 页 共 1 0 8 页
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 2 8 , 1 0 3 . 5 8 3 . 9 8
7 其 他 资 产 1 5 1 , 3 8 6 . 6 9 0 . 9 6
8 合 计 1 5 , 7 9 0 , 4 3 8 . 2 2 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
7 . 2 . 1 报告期 末按行业分 类的境内股 票投资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 4 0 , 0 6 6 . 5 6 0 . 2 9
B 采 矿 业 9 0 , 9 0 6 . 5 8 0 . 6 5
C 制 造 业 2 , 0 1 3 , 6 2 9 . 5 2 1 4 . 4 2
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 8 6 , 8 1 6 . 8 1 0 . 6 2
E 建 筑 业 7 4 , 7 5 9 . 2 6 0 . 5 4
F 批 发 和 零 售 业 1 6 7 , 2 2 6 . 1 5 1 . 2 0
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 1 1 , 3 4 8 . 7 4 0 . 8 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 5 , 6 2 6 . 2 4 0 . 0 4
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 1 5 4 , 9 3 8 . 8 5 1 . 1 1
J 金 融 业 2 9 , 8 3 7 . 1 6 0 . 2 1
K
房 地 产 业
2 0 7 , 7 8 5 . 4 4 1 . 4 9
L
租 赁 和 商 务 服 务 业
4 3 , 8 7 9 . 9 2 0 . 3 1
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 5 , 2 9 4 . 7 3 0 . 1 8
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3 0 , 9 7 8 . 4 2 0 . 2 2
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 2 5 , 3 5 3 . 6 0 0 . 1 8
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 3 8 , 1 3 1 . 7 0 0 . 2 7
S 综 合 5 8 , 0 1 8 . 2 7 0 . 4 2
合 计 3 , 2 0 4 , 5 9 7 . 9 5 2 2 . 9 5
7 . 2 . 2 报告期 末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 。
7 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 1 , 6 8 6 5 1 , 3 2 1 . 8 4 0 . 3 7银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 3 页 共 1 0 8 页
2 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 1 , 6 8 9 4 3 , 0 5 2 . 6 1 0 . 3 1
3 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 1 , 3 4 1 3 6 , 8 3 7 . 2 7 0 . 2 6
4 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 2 , 9 7 9 3 6 , 3 4 3 . 8 0 0 . 2 6
5 6 0 0 3 7 6 首 开 股 份 3 , 1 8 5 3 3 , 2 1 9 . 5 5 0 . 2 4
6 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 2 8 7 2 9 , 6 1 8 . 4 0 0 . 2 1
7 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 5 , 1 2 6 2 9 , 0 1 3 . 1 6 0 . 2 1
8 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 2 , 2 4 2 2 7 , 8 9 0 . 4 8 0 . 2 0
9 6 0 0 8 7 9 航 天 电 子 1 , 7 7 3 2 7 , 1 2 6 . 9 0 0 . 1 9
1 0 0 0 2 3 1 1 海 大 集 团 1 , 7 1 5 2 6 , 9 2 5 . 5 0 0 . 1 9
1 1 6 0 0 2 0 0 江 苏 吴 中 1 , 4 1 8 2 6 , 8 0 0 . 2 0 0 . 1 9
1 2 6 0 0 7 9 7 浙 大 网 新 2 , 3 0 6 2 5 , 6 8 8 . 8 4 0 . 1 8
1 3 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 4 5 6 2 5 , 3 5 3 . 6 0 0 . 1 8
1 4 6 0 0 6 5 4 中 安 消 9 6 4 2 3 , 6 4 6 . 9 2 0 . 1 7
1 5 6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 1 , 8 3 1 2 2 , 5 2 1 . 3 0 0 . 1 6
1 6 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 5 7 7 2 2 , 3 5 8 . 7 5 0 . 1 6
1 7 6 0 0 5 7 5 皖 江 物 流 4 , 2 7 1 2 1 , 6 1 1 . 2 6 0 . 1 5
1 8 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 2 , 6 3 5 2 0 , 3 6 8 . 5 5 0 . 1 5
1 9 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 1 , 6 9 8 2 0 , 2 0 6 . 2 0 0 . 1 4
2 0 0 0 2 0 4 8 宁 波 华 翔 1 , 2 3 1 2 0 , 1 5 1 . 4 7 0 . 1 4
2 1 3 0 0 1 4 7 香 雪 制 药 1 , 3 4 5 2 0 , 0 0 0 . 1 5 0 . 1 4
2 2 6 0 1 0 0 0 唐 山 港 2 , 5 3 4 1 9 , 5 8 7 . 8 2 0 . 1 4
2 3 6 0 0 4 8 2 中 国 动 力 5 6 9 1 9 , 4 9 3 . 9 4 0 . 1 4
2 4 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 1 , 1 6 8 1 9 , 4 7 0 . 5 6 0 . 1 4
2 5 0 0 0 8 8 7 中 鼎 股 份 8 3 8 1 8 , 6 0 3 . 6 0 0 . 1 3
2 6 0 0 0 7 4 8 长 城 信 息 9 5 7 1 8 , 5 9 4 . 5 1 0 . 1 3
2 7 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 Ａ 6 2 1 1 8 , 4 4 3 . 7 0 0 . 1 3
2 8 0 0 2 2 5 4 泰 和 新 材 1 , 2 3 6 1 8 , 1 5 6 . 8 4 0 . 1 3
2 9 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 1 0 3 1 7 , 6 5 5 . 2 3 0 . 1 3
3 0 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 1 , 1 3 0 1 7 , 5 1 5 . 0 0 0 . 1 3
3 1 6 0 0 9 6 7 北 方 创 业 1 , 4 0 3 1 6 , 5 6 9 . 4 3 0 . 1 2
3 2 6 0 0 3 8 0 健 康 元 1 , 7 1 7 1 6 , 2 9 4 . 3 3 0 . 1 2
3 3 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 9 8 1 1 6 , 2 8 4 . 6 0 0 . 1 2
3 4 6 0 0 3 1 2 平 高 电 气 9 9 2 1 6 , 1 0 0 . 1 6 0 . 1 2
3 5 6 0 0 6 4 3 爱 建 集 团 1 , 4 7 4 1 5 , 6 3 9 . 1 4 0 . 1 1
3 6 6 0 0 8 2 3 世 茂 股 份 1 , 5 5 2 1 5 , 6 1 3 . 1 2 0 . 1 1
3 7 6 0 0 5 6 6 济 川 药 业 6 5 3 1 5 , 3 4 5 . 5 0 0 . 1 1
3 8 0 0 0 5 6 6 海 南 海 药 6 8 2 1 5 , 2 6 3 . 1 6 0 . 1 1
3 9 0 0 0 8 6 9 张 裕 Ａ 4 1 2 1 5 , 2 3 9 . 8 8 0 . 1 1
4 0 0 0 0 0 8 8 盐 田 港 2 , 2 5 6 1 5 , 0 2 4 . 9 6 0 . 1 1银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 4 页 共 1 0 8 页
4 1 6 0 0 1 2 2 宏 图 高 科 1 , 0 0 0 1 4 , 9 5 0 . 0 0 0 . 1 1
4 2 6 0 1 1 3 9 深 圳 燃 气 1 , 8 3 4 1 4 , 9 1 0 . 4 2 0 . 1 1
4 3 0 0 2 7 0 1 奥 瑞 金 6 5 1 1 4 , 8 5 5 . 8 2 0 . 1 1
4 4 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 1 , 3 5 6 1 4 , 7 6 6 . 8 4 0 . 1 1
4 5 0 0 2 4 8 2 广 田 集 团 7 3 2 1 4 , 6 8 3 . 9 2 0 . 1 1
4 6 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 4 4 0 1 4 , 2 6 0 . 4 0 0 . 1 0
4 7 0 0 2 2 7 6 万 马 股 份 6 9 2 1 4 , 2 4 1 . 3 6 0 . 1 0
4 8 0 0 0 6 9 7 炼 石 有 色 5 9 7 1 4 , 2 0 8 . 6 0 0 . 1 0
4 9 0 0 2 3 2 5 洪 涛 股 份 1 , 3 1 5 1 3 , 6 3 6 . 5 5 0 . 1 0
5 0 0 0 2 5 5 1 尚 荣 医 疗 5 8 9 1 3 , 6 2 3 . 5 7 0 . 1 0
5 1 0 0 0 7 3 2 泰 禾 集 团 6 4 6 1 3 , 1 4 6 . 1 0 0 . 0 9
5 2 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 4 2 9 1 3 , 0 8 4 . 5 0 0 . 0 9
5 3 0 0 0 4 2 6 兴 业 矿 业 1 , 6 4 0 1 2 , 9 5 6 . 0 0 0 . 0 9
5 4 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 4 4 4 1 2 , 7 9 6 . 0 8 0 . 0 9
5 5 0 0 0 6 3 1 顺 发 恒 业 1 , 6 4 3 1 2 , 7 8 2 . 5 4 0 . 0 9
5 6 6 0 0 3 6 6 宁 波 韵 升 6 3 9 1 2 , 5 6 2 . 7 4 0 . 0 9
5 7 0 0 0 5 9 2 平 潭 发 展 9 0 0 1 2 , 4 9 2 . 0 0 0 . 0 9
5 8 6 0 0 7 6 1 安 徽 合 力 1 , 2 4 8 1 2 , 4 6 7 . 5 2 0 . 0 9
5 9 6 0 0 5 8 7 新 华 医 疗 5 0 0 1 2 , 2 7 5 . 0 0 0 . 0 9
6 0 0 0 0 5 9 6 古 井 贡 酒 3 3 9 1 2 , 1 8 0 . 2 7 0 . 0 9
6 1 6 0 0 4 9 9 科 达 洁 能 8 1 2 1 2 , 0 3 3 . 8 4 0 . 0 9
6 2 0 0 0 0 6 6 长 城 电 脑 9 7 2 1 1 , 8 6 8 . 1 2 0 . 0 8
6 3 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 7 1 2 1 1 , 6 1 2 . 7 2 0 . 0 8
6 4 6 0 0 2 1 9 南 山 铝 业 1 , 5 4 4 1 1 , 5 1 8 . 2 4 0 . 0 8
6 5 0 0 2 5 7 3 清 新 环 境 5 0 8 1 1 , 3 9 9 . 5 2 0 . 0 8
6 6 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 5 1 2 1 1 , 3 1 5 . 2 0 0 . 0 8
6 7 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 5 0 0 1 1 , 1 5 0 . 0 0 0 . 0 8
6 8 0 0 0 0 1 2 南 玻 Ａ 1 , 0 2 3 1 1 , 0 2 7 . 9 4 0 . 0 8
6 9 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 6 0 7 1 0 , 9 9 8 . 8 4 0 . 0 8
7 0 0 0 0 7 8 6 北 新 建 材 1 , 2 0 6 1 0 , 9 8 6 . 6 6 0 . 0 8
7 1 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 3 4 1 1 0 , 7 4 8 . 3 2 0 . 0 8
7 2 0 0 2 6 6 5 首 航 节 能 4 2 5 1 0 , 5 5 2 . 7 5 0 . 0 8
7 3 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 5 8 0 1 0 , 5 5 0 . 2 0 0 . 0 8
7 4 6 0 0 5 2 5 长 园 集 团 6 8 0 1 0 , 3 5 6 . 4 0 0 . 0 7
7 5 0 0 0 0 3 0 富 奥 股 份 1 , 4 4 1 1 0 , 3 4 6 . 3 8 0 . 0 7
7 6 0 0 0 9 1 9 金 陵 药 业 8 3 7 1 0 , 3 2 8 . 5 8 0 . 0 7
7 7 0 0 0 9 9 8 隆 平 高 科 5 2 9 1 0 , 2 0 9 . 7 0 0 . 0 7
7 8 0 0 1 6 9 6 宗 申 动 力 9 9 8 1 0 , 1 6 9 . 6 2 0 . 0 7
7 9 0 0 0 9 7 9 中 弘 股 份 3 , 2 7 8 9 , 8 6 6 . 7 8 0 . 0 7银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 5 页 共 1 0 8 页
8 0 6 0 0 6 3 5 大 众 公 用 1 , 4 9 3 9 , 8 5 3 . 8 0 0 . 0 7
8 1 0 0 2 5 0 8 老 板 电 器 1 8 6 9 , 8 2 2 . 6 6 0 . 0 7
8 2 0 0 2 4 1 9 天 虹 商 场 7 0 6 9 , 7 9 9 . 2 8 0 . 0 7
8 3 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 4 0 1 9 , 7 4 8 . 3 1 0 . 0 7
8 4 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 1 , 1 5 1 9 , 7 3 7 . 4 6 0 . 0 7
8 5 6 0 0 9 9 7 开 滦 股 份 1 , 7 2 0 9 , 7 3 5 . 2 0 0 . 0 7
8 6 6 0 0 8 1 6 安 信 信 托 5 9 8 9 , 7 1 7 . 5 0 0 . 0 7
8 7 6 0 1 3 1 1 骆 驼 股 份 6 2 1 9 , 6 1 9 . 2 9 0 . 0 7
8 8 6 0 0 4 1 6 湘 电 股 份 7 9 0 9 , 5 5 9 . 0 0 0 . 0 7
8 9 6 0 0 7 7 0 综 艺 股 份 5 7 6 9 , 5 3 8 . 5 6 0 . 0 7
9 0 6 0 0 1 7 5 美 都 能 源 1 , 8 4 6 9 , 5 2 5 . 3 6 0 . 0 7
9 1 0 0 2 3 0 8 威 创 股 份 6 1 7 9 , 4 0 9 . 2 5 0 . 0 7
9 2 0 0 2 4 8 9 浙 江 永 强 1 , 1 6 9 9 , 3 5 2 . 0 0 0 . 0 7
9 3 6 0 0 1 3 2 重 庆 啤 酒 6 9 8 9 , 2 4 8 . 5 0 0 . 0 7
9 4 6 0 0 6 9 4 大 商 股 份 2 1 6 9 , 1 4 3 . 2 8 0 . 0 7
9 5 6 0 0 6 5 5 豫 园 商 城 7 7 0 9 , 0 2 4 . 4 0 0 . 0 6
9 6 0 0 2 1 0 6 莱 宝 高 科 1 , 0 5 4 8 , 9 8 0 . 0 8 0 . 0 6
9 7 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 4 6 7 8 , 9 1 9 . 7 0 0 . 0 6
9 8 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 4 8 0 8 , 8 3 6 . 8 0 0 . 0 6
9 9 6 0 0 1 5 1 航 天 机 电 8 1 2 8 , 8 3 4 . 5 6 0 . 0 6
1 0 0 6 0 0 5 9 4 益 佰 制 药 5 1 6 8 , 8 0 2 . 9 6 0 . 0 6
1 0 1 6 0 3 1 8 8 亚 邦 股 份 5 1 9 8 , 6 9 3 . 2 5 0 . 0 6
1 0 2 0 0 0 6 5 0 仁 和 药 业 1 , 0 9 3 8 , 6 3 4 . 7 0 0 . 0 6
1 0 3 0 0 2 2 4 2 九 阳 股 份 4 5 0 8 , 6 2 6 . 5 0 0 . 0 6
1 0 4 0 0 2 2 1 9 恒 康 医 疗 5 6 8 8 , 4 6 3 . 2 0 0 . 0 6
1 0 5 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 7 0 5 8 , 4 2 4 . 7 5 0 . 0 6
1 0 6 0 0 2 3 4 5 潮 宏 基 7 5 6 8 , 3 2 3 . 5 6 0 . 0 6
1 0 7 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 4 9 0 8 , 3 1 5 . 3 0 0 . 0 6
1 0 8 0 0 2 0 0 4 华 邦 健 康 8 7 2 8 , 3 1 0 . 1 6 0 . 0 6
1 0 9 0 0 0 5 4 3 皖 能 电 力 1 , 3 0 4 8 , 2 9 3 . 4 4 0 . 0 6
1 1 0 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 8 1 5 8 , 2 0 7 . 0 5 0 . 0 6
1 1 1 6 0 0 4 7 8 科 力 远 4 9 6 8 , 1 5 4 . 2 4 0 . 0 6
1 1 2 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 1 5 5 8 , 1 3 1 . 3 0 0 . 0 6
1 1 3 0 0 2 2 8 5 世 联 行 9 5 9 8 , 1 2 2 . 7 3 0 . 0 6
1 1 4 0 0 2 2 6 9 美 邦 服 饰 1 , 7 9 5 8 , 1 1 3 . 4 0 0 . 0 6
1 1 5 6 0 0 1 6 0 巨 化 股 份 6 8 0 8 , 1 1 2 . 4 0 0 . 0 6
1 1 6 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 2 0 9 8 , 1 0 2 . 9 3 0 . 0 6
1 1 7 0 0 0 9 5 1 中 国 重 汽 4 7 7 8 , 0 9 9 . 4 6 0 . 0 6
1 1 8 0 0 0 0 7 8 海 王 生 物 4 4 2 8 , 0 6 6 . 5 0 0 . 0 6银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 6 页 共 1 0 8 页
1 1 9 0 0 2 4 4 4 巨 星 科 技 4 1 3 8 , 0 3 2 . 8 5 0 . 0 6
1 2 0 0 0 0 7 1 8 苏 宁 环 球 7 8 9 8 , 0 3 2 . 0 2 0 . 0 6
1 2 1 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 3 3 5 8 , 0 2 9 . 9 5 0 . 0 6
1 2 2 0 0 0 9 2 1 海 信 科 龙 1 , 0 5 0 7 , 9 8 0 . 0 0 0 . 0 6
1 2 3 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 2 2 2 7 , 9 5 6 . 4 8 0 . 0 6
1 2 4 0 0 0 5 1 1 * S T 烯 碳 8 8 7 7 , 8 5 8 . 8 2 0 . 0 6
1 2 5 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 5 0 9 7 , 8 3 8 . 6 0 0 . 0 6
1 2 6 0 0 0 9 8 8 华 工 科 技 4 5 3 7 , 7 4 1 . 7 7 0 . 0 6
1 2 7 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 2 5 8 7 , 6 7 5 . 5 0 0 . 0 5
1 2 8 6 0 3 8 9 9 晨 光 文 具 2 0 7 7 , 6 1 5 . 5 3 0 . 0 5
1 2 9 6 0 0 7 9 0 轻 纺 城 1 , 2 8 6 7 , 5 2 3 . 1 0 0 . 0 5
1 3 0 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 3 7 4 7 , 4 8 3 . 7 4 0 . 0 5
1 3 1 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 2 5 4 7 , 4 6 7 . 6 0 0 . 0 5
1 3 2 6 0 0 8 5 1 海 欣 股 份 5 3 3 7 , 4 4 6 . 0 1 0 . 0 5
1 3 3 6 0 0 2 1 6 浙 江 医 药 5 0 5 7 , 3 6 2 . 9 0 0 . 0 5
1 3 4 6 0 0 6 0 1 方 正 科 技 1 , 6 3 1 7 , 3 3 9 . 5 0 0 . 0 5
1 3 5 6 0 0 0 2 6 中 海 发 展 1 , 1 0 6 7 , 3 1 0 . 6 6 0 . 0 5
1 3 6 0 0 2 2 0 3 海 亮 股 份 9 9 2 7 , 2 7 1 . 3 6 0 . 0 5
1 3 7 0 0 2 7 2 7 一 心 堂 3 3 4 7 , 2 6 7 . 8 4 0 . 0 5
1 3 8 6 0 0 4 2 5 青 松 建 化 1 , 5 6 5 7 , 2 6 1 . 6 0 0 . 0 5
1 3 9 0 0 2 3 0 9 中 利 科 技 5 0 3 7 , 2 1 3 . 0 2 0 . 0 5
1 4 0 6 0 0 4 3 5 北 方 导 航 3 2 3 7 , 1 6 7 . 3 7 0 . 0 5
1 4 1 6 0 0 1 4 3 金 发 科 技 1 , 1 6 3 7 , 1 4 0 . 8 2 0 . 0 5
1 4 2 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 9 4 9 7 , 0 9 8 . 5 2 0 . 0 5
1 4 3 6 0 0 5 2 8 中 铁 二 局 5 6 5 7 , 0 1 1 . 6 5 0 . 0 5
1 4 4 6 0 1 9 6 5 中 国 汽 研 8 2 2 6 , 9 7 8 . 7 8 0 . 0 5
1 4 5 6 0 0 8 1 1 东 方 集 团 1 , 0 4 6 6 , 9 3 4 . 9 8 0 . 0 5
1 4 6 0 0 0 6 6 9 金 鸿 能 源 4 1 5 6 , 9 3 0 . 5 0 0 . 0 5
1 4 7 6 0 0 7 5 9 洲 际 油 气 8 4 0 6 , 8 9 6 . 4 0 0 . 0 5
1 4 8 0 0 0 0 3 1 中 粮 地 产 6 7 0 6 , 8 9 4 . 3 0 0 . 0 5
1 4 9 0 0 0 8 2 9 天 音 控 股 4 9 0 6 , 8 6 4 . 9 0 0 . 0 5
1 5 0 0 0 0 9 3 0 中 粮 生 化 5 7 8 6 , 7 9 7 . 2 8 0 . 0 5
1 5 1 6 0 0 0 8 6 东 方 金 钰 7 4 7 6 , 7 7 5 . 2 9 0 . 0 5
1 5 2 0 0 2 3 4 0 格 林 美 6 5 2 6 , 7 6 1 . 2 4 0 . 0 5
1 5 3 0 0 2 5 9 5 豪 迈 科 技 3 5 3 6 , 7 5 9 . 9 5 0 . 0 5
1 5 4 6 0 0 2 4 0 X D 华 业 资 6 3 9 6 , 7 5 4 . 2 3 0 . 0 5
1 5 5 6 0 0 1 7 6 中 国 巨 石 3 1 9 6 , 7 2 1 . 3 3 0 . 0 5
1 5 6 0 0 2 0 1 3 中 航 机 电 3 5 4 6 , 6 9 0 . 6 0 0 . 0 5
1 5 7 0 0 2 4 3 7 誉 衡 药 业 2 2 5 6 , 6 7 5 . 7 5 0 . 0 5银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 7 页 共 1 0 8 页
1 5 8 0 0 0 6 9 0 宝 新 能 源 9 1 6 6 , 6 6 8 . 4 8 0 . 0 5
1 5 9 6 0 3 3 2 8 依 顿 电 子 2 8 5 6 , 5 9 7 . 7 5 0 . 0 5
1 6 0 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 5 2 0 6 , 5 8 8 . 4 0 0 . 0 5
1 6 1 6 0 0 4 1 8 江 淮 汽 车 5 6 6 6 , 5 8 8 . 2 4 0 . 0 5
1 6 2 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 2 1 7 6 , 5 3 6 . 0 4 0 . 0 5
1 6 3 0 0 0 7 5 8 中 色 股 份 4 4 2 6 , 4 7 0 . 8 8 0 . 0 5
1 6 4 0 0 2 1 6 1 远 望 谷 4 5 7 6 , 4 2 5 . 4 2 0 . 0 5
1 6 5 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 3 4 7 6 , 3 9 5 . 2 1 0 . 0 5
1 6 6 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 2 0 3 6 , 3 5 5 . 9 3 0 . 0 5
1 6 7 0 0 0 8 5 2 石 化 机 械 4 1 3 6 , 3 1 8 . 9 0 0 . 0 5
1 6 8 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 1 8 9 6 , 2 8 9 . 9 2 0 . 0 5
1 6 9 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 5 3 2 6 , 2 6 6 . 9 6 0 . 0 4
1 7 0 6 0 0 0 6 4 南 京 高 科 4 1 0 6 , 2 5 2 . 5 0 0 . 0 4
1 7 1 0 0 0 0 2 8 国 药 一 致 9 3 6 , 2 4 0 . 3 0 0 . 0 4
1 7 2 0 0 2 1 6 8 深 圳 惠 程 4 4 2 6 , 2 3 2 . 2 0 0 . 0 4
1 7 3 6 0 0 1 8 3 生 益 科 技 7 3 7 6 , 1 7 6 . 0 6 0 . 0 4
1 7 4 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 5 0 5 6 , 1 6 6 . 0 5 0 . 0 4
1 7 5 6 0 0 1 7 1 上 海 贝 岭 3 9 5 6 , 1 3 0 . 4 0 0 . 0 4
1 7 6 0 0 2 0 2 2 科 华 生 物 3 1 5 6 , 1 2 9 . 9 0 0 . 0 4
1 7 7 0 0 0 7 6 2 西 藏 矿 业 2 8 4 6 , 1 2 5 . 8 8 0 . 0 4
1 7 8 6 0 0 7 5 5 厦 门 国 贸 8 6 2 6 , 1 2 0 . 2 0 0 . 0 4
1 7 9 6 0 0 8 6 9 智 慧 能 源 8 4 6 6 , 1 0 8 . 1 2 0 . 0 4
1 8 0 0 0 2 2 6 6 浙 富 控 股 1 , 0 6 2 6 , 0 8 5 . 2 6 0 . 0 4
1 8 1 0 0 2 2 5 0 联 化 科 技 4 2 1 6 , 0 3 7 . 1 4 0 . 0 4
1 8 2 6 0 0 8 8 0 博 瑞 传 播 6 1 9 6 , 0 2 9 . 0 6 0 . 0 4
1 8 3 6 0 0 6 1 1 大 众 交 通 5 2 4 6 , 0 1 0 . 2 8 0 . 0 4
1 8 4 6 0 0 3 2 5 华 发 股 份 4 8 7 5 , 9 8 5 . 2 3 0 . 0 4
1 8 5 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 2 3 5 5 , 9 0 3 . 2 0 0 . 0 4
1 8 6 0 0 2 2 4 4 滨 江 集 团 8 3 0 5 , 8 5 9 . 8 0 0 . 0 4
1 8 7 6 0 0 5 1 1 国 药 股 份 2 1 2 5 , 8 3 4 . 2 4 0 . 0 4
1 8 8 6 0 0 2 9 8 安 琪 酵 母 1 5 2 5 , 8 2 6 . 1 6 0 . 0 4
1 8 9 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 1 9 3 5 , 8 0 9 . 3 0 0 . 0 4
1 8 9 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 9 6 5 5 , 8 0 9 . 3 0 0 . 0 4
1 9 0 0 0 0 0 0 6 深 振 业 Ａ 7 0 7 5 , 8 0 4 . 4 7 0 . 0 4
1 9 1 6 0 0 6 2 8 新 世 界 4 6 8 5 , 8 0 3 . 2 0 0 . 0 4
1 9 2 0 0 2 4 3 1 棕 榈 股 份 2 1 5 5 , 8 0 0 . 7 0 0 . 0 4
1 9 3 6 0 0 4 2 2 昆 药 集 团 2 0 3 5 , 7 2 6 . 6 3 0 . 0 4
1 9 4 6 0 0 7 0 4 物 产 中 大 4 5 3 5 , 7 2 5 . 9 2 0 . 0 4
1 9 5 6 0 0 3 2 0 振 华 重 工 1 , 2 8 1 5 , 6 8 7 . 6 4 0 . 0 4银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 8 页 共 1 0 8 页
1 9 6 0 0 2 4 7 7 雏 鹰 农 牧 3 1 7 5 , 6 5 2 . 1 1 0 . 0 4
1 9 7 6 0 0 7 5 4 锦 江 股 份 1 4 9 5 , 6 2 6 . 2 4 0 . 0 4
1 9 8 0 0 0 6 1 6 海 航 投 资 1 , 0 7 7 5 , 6 2 1 . 9 4 0 . 0 4
1 9 9 6 0 0 1 8 7 国 中 水 务 1 , 1 0 1 5 , 6 1 5 . 1 0 0 . 0 4
2 0 0 3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 3 5 4 5 , 5 9 3 . 2 0 0 . 0 4
2 0 1 0 0 2 1 5 5 湖 南 黄 金 5 1 9 5 , 5 5 3 . 3 0 0 . 0 4
2 0 2 6 0 0 1 6 9 太 原 重 工 1 , 3 2 0 5 , 5 4 4 . 0 0 0 . 0 4
2 0 3 0 0 2 0 9 2 中 泰 化 学 7 2 3 5 , 5 2 3 . 7 2 0 . 0 4
2 0 4 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 3 1 9 5 , 5 1 8 . 7 0 0 . 0 4
2 0 5 6 0 0 4 3 3 冠 豪 高 新 5 9 3 5 , 5 0 8 . 9 7 0 . 0 4
2 0 6 6 0 0 7 8 7 中 储 股 份 6 8 7 5 , 4 8 9 . 1 3 0 . 0 4
2 0 7 0 0 0 6 6 7 美 好 集 团 1 , 3 7 4 5 , 4 5 4 . 7 8 0 . 0 4
2 0 8 0 0 2 1 9 0 成 飞 集 成 1 5 3 5 , 4 3 7 . 6 2 0 . 0 4
2 0 9 0 0 2 1 4 3 印 纪 传 媒 2 1 1 5 , 4 3 7 . 4 7 0 . 0 4
2 1 0 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 6 5 5 5 , 4 3 6 . 5 0 0 . 0 4
2 1 1 6 0 0 0 1 7 日 照 港 1 , 1 9 6 5 , 3 8 2 . 0 0 0 . 0 4
2 1 2 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 3 9 7 5 , 3 7 1 . 4 1 0 . 0 4
2 1 3 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 1 0 1 5 , 3 6 0 . 0 7 0 . 0 4
2 1 4 0 0 0 5 1 9 江 南 红 箭 4 5 4 5 , 3 3 4 . 5 0 0 . 0 4
2 1 5 6 0 0 7 6 5 中 航 重 机 3 5 9 5 , 3 1 3 . 2 0 0 . 0 4
2 1 6 0 0 2 4 2 8 云 南 锗 业 3 2 9 5 , 3 1 0 . 0 6 0 . 0 4
2 1 7 0 0 0 5 5 2 靖 远 煤 电 6 3 4 5 , 2 5 5 . 8 6 0 . 0 4
2 1 8 0 0 2 6 8 1 奋 达 科 技 1 5 6 5 , 2 2 9 . 1 2 0 . 0 4
2 1 9 6 0 0 2 7 0 外 运 发 展 2 7 6 5 , 1 7 7 . 7 6 0 . 0 4
2 2 0 0 0 2 2 3 7 恒 邦 股 份 5 0 9 5 , 1 7 1 . 4 4 0 . 0 4
2 2 1 6 0 0 5 1 7 置 信 电 气 5 5 0 5 , 1 5 3 . 5 0 0 . 0 4
2 2 2 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 3 4 0 5 , 1 5 1 . 0 0 0 . 0 4
2 2 3 6 0 0 5 7 2 康 恩 贝 5 2 7 5 , 1 4 8 . 7 9 0 . 0 4
2 2 4 0 0 0 9 3 9 凯 迪 生 态 5 6 7 5 , 1 4 8 . 3 6 0 . 0 4
2 2 5 6 0 0 0 6 7 冠 城 大 通 7 6 8 5 , 1 3 7 . 9 2 0 . 0 4
2 2 6 0 0 2 5 0 3 搜 于 特 4 2 6 5 , 1 3 3 . 3 0 0 . 0 4
2 2 7 6 0 0 8 0 8 马 钢 股 份 1 , 8 2 8 5 , 1 1 8 . 4 0 0 . 0 4
2 2 8 6 0 3 7 6 6 隆 鑫 通 用 2 9 8 5 , 1 0 1 . 7 6 0 . 0 4
2 2 9 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 2 0 6 5 , 0 8 4 . 0 8 0 . 0 4
2 3 0 0 0 2 0 7 3 软 控 股 份 4 5 2 5 , 0 7 5 . 9 6 0 . 0 4
2 3 1 6 0 0 8 3 5 上 海 机 电 2 4 2 5 , 0 5 7 . 8 0 0 . 0 4
2 3 2 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 1 , 2 7 9 5 , 0 5 2 . 0 5 0 . 0 4
2 3 3 0 0 2 3 8 4 东 山 精 密 2 8 4 5 , 0 0 4 . 0 8 0 . 0 4
2 3 4 6 0 0 3 3 5 国 机 汽 车 2 7 8 4 , 9 8 7 . 3 2 0 . 0 4银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 9 页 共 1 0 8 页
2 3 5 0 0 0 0 2 1 深 科 技 5 6 9 4 , 9 8 4 . 4 4 0 . 0 4
2 3 6 6 0 0 1 6 1 天 坛 生 物 1 8 7 4 , 9 6 8 . 5 9 0 . 0 4
2 3 7 0 0 2 2 2 1 东 华 能 源 2 1 5 4 , 9 6 6 . 5 0 0 . 0 4
2 3 8 0 0 2 0 0 5 德 豪 润 达 7 6 1 4 , 9 4 6 . 5 0 0 . 0 4
2 3 9 0 0 0 9 2 6 福 星 股 份 4 2 0 4 , 9 0 5 . 6 0 0 . 0 4
2 4 0 6 0 0 7 3 6 苏 州 高 新 5 6 9 4 , 8 9 9 . 0 9 0 . 0 4
2 4 1 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 2 9 2 4 , 8 9 3 . 9 2 0 . 0 4
2 4 2 0 0 2 0 6 3 远 光 软 件 3 5 8 4 , 8 8 6 . 7 0 0 . 0 3
2 4 3 6 0 0 3 9 2 盛 和 资 源 3 5 0 4 , 8 6 1 . 5 0 0 . 0 3
2 4 4 0 0 0 9 6 9 安 泰 科 技 3 9 9 4 , 8 3 9 . 8 7 0 . 0 3
2 4 5 0 0 0 6 8 1 视 觉 中 国 1 9 5 4 , 8 1 6 . 5 0 0 . 0 3
2 4 6 0 0 0 5 8 7 金 洲 慈 航 2 9 6 4 , 7 8 6 . 3 2 0 . 0 3
2 4 7 0 0 0 5 4 1 佛 山 照 明 5 2 3 4 , 7 8 5 . 4 5 0 . 0 3
2 4 8 6 0 0 2 2 0 江 苏 阳 光 1 , 1 1 9 4 , 7 7 8 . 1 3 0 . 0 3
2 4 9 6 0 0 5 8 0 卧 龙 电 气 4 0 1 4 , 7 5 5 . 8 6 0 . 0 3
2 5 0 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 3 1 7 4 , 7 5 5 . 0 0 0 . 0 3
2 5 1 6 0 0 8 5 9 王 府 井 2 2 5 4 , 7 3 6 . 2 5 0 . 0 3
2 5 2 0 0 0 6 8 5 中 山 公 用 4 3 2 4 , 7 2 6 . 0 8 0 . 0 3
2 5 3 0 0 0 7 7 7 中 核 科 技 2 0 2 4 , 7 0 4 . 5 8 0 . 0 3
2 5 4 0 0 0 9 7 3 佛 塑 科 技 5 6 8 4 , 7 0 3 . 0 4 0 . 0 3
2 5 5 6 0 0 2 8 9 亿 阳 信 通 3 5 0 4 , 6 9 7 . 0 0 0 . 0 3
2 5 6 6 0 0 8 3 1 广 电 网 络 3 5 9 4 , 6 7 4 . 1 8 0 . 0 3
2 5 7 6 0 0 0 5 8 五 矿 发 展 2 9 6 4 , 6 4 4 . 2 4 0 . 0 3
2 5 8 6 0 0 6 1 4 鼎 立 股 份 6 2 6 4 , 6 3 8 . 6 6 0 . 0 3
2 5 9 6 0 0 3 5 1 亚 宝 药 业 4 2 4 4 , 5 9 6 . 1 6 0 . 0 3
2 6 0 6 0 0 5 5 7 康 缘 药 业 2 5 9 4 , 5 9 2 . 0 7 0 . 0 3
2 6 1 0 0 0 6 1 2 焦 作 万 方 7 7 2 4 , 5 8 5 . 6 8 0 . 0 3
2 6 2 0 0 2 1 7 4 游 族 网 络 1 3 2 4 , 5 7 6 . 4 4 0 . 0 3
2 6 3 0 0 2 0 1 1 盾 安 环 境 4 0 6 4 , 5 7 1 . 5 6 0 . 0 3
2 6 4 6 0 0 0 6 2 华 润 双 鹤 2 6 6 4 , 5 4 8 . 6 0 0 . 0 3
2 6 5 0 0 0 5 7 2 海 马 汽 车 8 8 8 4 , 5 4 6 . 5 6 0 . 0 3
2 6 6 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 2 0 1 4 , 5 3 4 . 5 6 0 . 0 3
2 6 7 6 0 0 2 8 4 浦 东 建 设 4 1 6 4 , 5 3 4 . 4 0 0 . 0 3
2 6 8 6 0 0 0 3 9 四 川 路 桥 1 , 1 4 1 4 , 5 2 9 . 7 7 0 . 0 3
2 6 9 6 0 0 2 6 0 凯 乐 科 技 3 6 0 4 , 4 9 6 . 4 0 0 . 0 3
2 7 0 0 0 0 5 6 3 陕 国 投 Ａ 7 4 8 4 , 4 8 0 . 5 2 0 . 0 3
2 7 1 6 0 0 1 2 0 浙 江 东 方 2 2 5 4 , 4 6 8 . 5 0 0 . 0 3
2 7 2 6 0 0 9 7 0 中 材 国 际 4 4 5 4 , 4 5 0 . 0 0 0 . 0 3
2 7 3 6 0 1 7 1 7 郑 煤 机 7 0 9 4 , 4 3 1 . 2 5 0 . 0 3银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 0 页 共 1 0 8 页
2 7 4 0 0 0 8 9 7 津 滨 发 展 1 , 0 0 1 4 , 4 2 4 . 4 2 0 . 0 3
2 7 5 6 0 0 1 2 5 铁 龙 物 流 6 6 1 4 , 4 2 2 . 0 9 0 . 0 3
2 7 6 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 1 9 1 4 , 3 9 8 . 7 3 0 . 0 3
2 7 7 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 4 0 3 4 , 3 9 2 . 7 0 0 . 0 3
2 7 8 6 0 0 4 2 8 中 远 航 运 6 3 8 4 , 3 8 9 . 4 4 0 . 0 3
2 7 9 6 0 1 8 8 0 大 连 港 7 5 4 4 , 3 5 0 . 5 8 0 . 0 3
2 8 0 0 0 2 0 5 0 三 花 股 份 5 8 7 4 , 3 4 9 . 6 7 0 . 0 3
2 8 1 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 9 6 4 , 3 4 8 . 8 0 0 . 0 3
2 8 2 0 0 2 4 6 1 珠 江 啤 酒 3 6 1 4 , 3 4 6 . 4 4 0 . 0 3
2 8 3 6 0 0 2 6 7 海 正 药 业 3 5 7 4 , 3 1 2 . 5 6 0 . 0 3
2 8 4 0 0 0 0 6 2 深 圳 华 强 1 7 4 4 , 2 7 8 . 6 6 0 . 0 3
2 8 5 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 7 5 8 4 , 2 6 7 . 5 4 0 . 0 3
2 8 6 6 0 0 8 0 5 悦 达 投 资 5 0 7 4 , 2 6 3 . 8 7 0 . 0 3
2 8 7 0 0 2 5 8 8 史 丹 利 1 6 9 4 , 2 5 7 . 1 1 0 . 0 3
2 8 8 6 0 0 8 2 6 兰 生 股 份 1 5 6 4 , 2 5 1 . 0 0 0 . 0 3
2 8 9 0 0 0 9 3 3 * S T 神 火 8 5 0 4 , 2 4 1 . 5 0 0 . 0 3
2 9 0 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 2 0 4 4 , 2 1 2 . 6 0 0 . 0 3
2 9 1 6 0 0 7 5 0 江 中 药 业 1 3 8 4 , 2 0 2 . 1 0 0 . 0 3
2 9 2 0 0 2 6 4 2 荣 之 联 1 0 0 4 , 2 0 2 . 0 0 0 . 0 3
2 9 3 0 0 0 9 6 1 中 南 建 设 2 5 9 4 , 1 6 2 . 1 3 0 . 0 3
2 9 4 6 0 0 0 0 4 白 云 机 场 3 4 3 4 , 1 5 7 . 1 6 0 . 0 3
2 9 5 0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 3 3 2 4 , 1 5 0 . 0 0 0 . 0 3
2 9 6 0 0 0 5 2 8 柳 工 5 8 8 4 , 1 4 5 . 4 0 0 . 0 3
2 9 7 0 0 0 8 4 8 承 德 露 露 3 3 2 4 , 1 3 3 . 4 0 0 . 0 3
2 9 8 6 0 1 8 8 6 江 河 集 团 3 4 1 4 , 1 3 2 . 9 2 0 . 0 3
2 9 9 6 0 3 0 7 7 和 邦 生 物 8 1 0 4 , 1 3 1 . 0 0 0 . 0 3
3 0 0 0 0 0 6 8 0 山 推 股 份 7 2 5 4 , 1 2 5 . 2 5 0 . 0 3
3 0 1 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 1 5 4 4 , 1 1 6 . 4 2 0 . 0 3
3 0 2 6 0 1 2 3 3 桐 昆 股 份 3 1 2 4 , 0 5 6 . 0 0 0 . 0 3
3 0 3 6 0 0 4 5 8 时 代 新 材 3 0 9 4 , 0 5 4 . 0 8 0 . 0 3
3 0 4 0 0 2 3 5 8 森 源 电 气 2 4 6 3 , 9 9 5 . 0 4 0 . 0 3
3 0 5 6 0 0 8 1 2 华 北 制 药 6 0 3 3 , 9 8 5 . 8 3 0 . 0 3
3 0 6 0 0 0 5 5 0 江 铃 汽 车 1 5 6 3 , 9 3 1 . 2 0 0 . 0 3
3 0 7 0 0 2 2 3 8 天 威 视 讯 2 2 6 3 , 9 1 2 . 0 6 0 . 0 3
3 0 8 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 2 6 0 3 , 9 0 2 . 6 0 0 . 0 3
3 0 9 6 0 1 6 6 6 平 煤 股 份 8 7 9 3 , 8 9 3 . 9 7 0 . 0 3
3 1 0 0 0 0 6 0 0 建 投 能 源 4 1 3 3 , 8 7 3 . 9 4 0 . 0 3
3 1 1 0 0 0 8 3 0 鲁 西 化 工 7 5 5 3 , 8 7 3 . 1 5 0 . 0 3
3 1 2 6 0 1 1 2 6 四 方 股 份 3 5 0 3 , 8 2 5 . 5 0 0 . 0 3银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 1 页 共 1 0 8 页
3 1 3 0 0 0 0 9 9 中 信 海 直 3 1 3 3 , 8 1 8 . 6 0 0 . 0 3
3 1 4 6 0 0 4 8 1 双 良 节 能 6 1 6 3 , 8 1 3 . 0 4 0 . 0 3
3 1 5 6 0 0 7 2 9 重 庆 百 货 1 7 5 3 , 8 1 1 . 5 0 0 . 0 3
3 1 6 0 0 0 8 1 6 智 慧 农 业 6 2 5 3 , 8 0 6 . 2 5 0 . 0 3
3 1 7 0 0 0 0 9 0 天 健 集 团 2 8 0 3 , 7 8 0 . 0 0 0 . 0 3
3 1 8 0 0 2 0 9 3 国 脉 科 技 3 3 7 3 , 7 7 4 . 4 0 0 . 0 3
3 1 9 0 0 0 9 0 0 现 代 投 资 5 3 1 3 , 7 4 8 . 8 6 0 . 0 3
3 2 0 0 0 0 7 2 6 鲁 泰 Ａ 3 4 1 3 , 7 4 4 . 1 8 0 . 0 3
3 2 1 0 0 0 6 5 2 泰 达 股 份 7 6 1 3 , 7 4 4 . 1 2 0 . 0 3
3 2 2 0 0 2 3 1 7 众 生 药 业 3 3 8 3 , 7 4 1 . 6 6 0 . 0 3
3 2 3 0 0 0 6 3 6 风 华 高 科 4 2 1 3 , 7 3 4 . 2 7 0 . 0 3
3 2 4 0 0 0 0 4 9 德 赛 电 池 9 5 3 , 7 0 1 . 2 0 0 . 0 3
3 2 5 0 0 2 2 4 9 大 洋 电 机 3 9 9 3 , 6 9 4 . 7 4 0 . 0 3
3 2 6 6 0 0 0 7 3 上 海 梅 林 3 5 7 3 , 6 8 7 . 8 1 0 . 0 3
3 2 7 0 0 2 0 4 1 登 海 种 业 2 7 0 3 , 6 8 2 . 8 0 0 . 0 3
3 2 8 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 1 0 6 3 , 6 7 7 . 1 4 0 . 0 3
3 2 9 6 0 0 0 0 6 东 风 汽 车 5 9 0 3 , 6 6 3 . 9 0 0 . 0 3
3 3 0 6 0 0 9 9 3 马 应 龙 2 2 4 3 , 6 4 4 . 4 8 0 . 0 3
3 3 1 0 0 2 0 2 8 思 源 电 气 2 7 3 3 , 6 3 0 . 9 0 0 . 0 3
3 3 2 3 0 0 0 3 9 上 海 凯 宝 3 6 6 3 , 5 9 4 . 1 2 0 . 0 3
3 3 3 0 0 2 3 9 0 信 邦 制 药 3 8 0 3 , 5 8 7 . 2 0 0 . 0 3
3 3 4 6 0 0 3 3 7 美 克 家 居 2 8 6 3 , 5 4 0 . 6 8 0 . 0 3
3 3 5 6 0 1 6 7 8 滨 化 股 份 5 2 4 3 , 5 3 7 . 0 0 0 . 0 3
3 3 6 0 0 2 0 2 9 七 匹 狼 3 5 8 3 , 5 2 9 . 8 8 0 . 0 3
3 3 7 0 0 0 6 0 3 盛 达 矿 业 1 8 0 3 , 5 2 4 . 4 0 0 . 0 3
3 3 8 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 1 6 3 3 , 5 0 4 . 5 0 0 . 0 3
3 3 9 0 0 2 1 2 2 天 马 股 份 5 2 1 3 , 5 0 1 . 1 2 0 . 0 3
3 4 0 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 5 1 3 , 4 8 2 . 2 8 0 . 0 2
3 4 1 0 0 2 2 3 3 塔 牌 集 团 3 8 5 3 , 4 7 6 . 5 5 0 . 0 2
3 4 2 6 0 0 1 1 2 天 成 控 股 2 9 8 3 , 4 6 8 . 7 2 0 . 0 2
3 4 3 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 1 0 9 3 , 4 4 2 . 2 2 0 . 0 2
3 4 4 6 0 0 7 5 7 长 江 传 媒 4 5 2 3 , 4 0 8 . 0 8 0 . 0 2
3 4 5 6 0 1 0 0 1 大 同 煤 业 6 2 4 3 , 3 9 4 . 5 6 0 . 0 2
3 4 6 0 0 0 9 3 1 中 关 村 3 9 1 3 , 3 9 3 . 8 8 0 . 0 2
3 4 7 6 0 0 7 4 8 上 实 发 展 3 2 8 3 , 3 8 4 . 9 6 0 . 0 2
3 4 8 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 6 2 3 , 3 5 9 . 7 8 0 . 0 2
3 4 9 6 0 0 3 0 0 维 维 股 份 6 1 7 3 , 3 0 7 . 1 2 0 . 0 2
3 5 0 0 0 0 8 6 0 顺 鑫 农 业 1 7 3 3 , 2 9 7 . 3 8 0 . 0 2
3 5 1 6 0 0 2 9 2 远 达 环 保 2 3 7 3 , 2 9 4 . 3 0 0 . 0 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 2 页 共 1 0 8 页
3 5 2 0 0 2 4 7 9 富 春 环 保 2 8 0 3 , 2 9 2 . 8 0 0 . 0 2
3 5 3 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 4 9 1 3 , 2 7 4 . 9 7 0 . 0 2
3 5 4 6 0 0 5 8 6 金 晶 科 技 7 4 6 3 , 2 7 4 . 9 4 0 . 0 2
3 5 5 6 0 0 7 2 0 祁 连 山 4 6 5 3 , 2 5 9 . 6 5 0 . 0 2
3 5 6 6 0 0 6 3 9 浦 东 金 桥 1 9 3 3 , 2 5 7 . 8 4 0 . 0 2
3 5 7 6 0 0 4 6 0 士 兰 微 5 6 3 3 , 2 4 8 . 5 1 0 . 0 2
3 5 8 6 0 1 3 6 9 陕 鼓 动 力 4 9 5 3 , 2 4 2 . 2 5 0 . 0 2
3 5 9 0 0 0 5 0 1 鄂 武 商 Ａ 1 8 9 3 , 2 3 7 . 5 7 0 . 0 2
3 6 0 6 0 0 0 5 9 古 越 龙 山 3 6 5 3 , 2 3 3 . 9 0 0 . 0 2
3 6 1 0 0 2 2 7 7 友 阿 股 份 3 0 3 3 , 2 1 7 . 8 6 0 . 0 2
3 6 2 6 0 0 8 2 5 新 华 传 媒 3 9 0 3 , 2 0 9 . 7 0 0 . 0 2
3 6 3 6 0 0 4 9 6 精 工 钢 构 6 7 0 3 , 1 9 5 . 9 0 0 . 0 2
3 6 4 0 0 0 4 1 7 合 肥 百 货 4 0 3 3 , 1 9 5 . 7 9 0 . 0 2
3 6 5 6 0 1 9 0 8 京 运 通 4 8 6 3 , 1 8 8 . 1 6 0 . 0 2
3 6 6 6 0 0 5 0 9 天 富 能 源 4 1 3 3 , 1 8 4 . 2 3 0 . 0 2
3 6 7 6 0 0 5 9 6 新 安 股 份 4 0 9 3 , 1 6 9 . 7 5 0 . 0 2
3 6 8 0 0 2 3 7 3 千 方 科 技 1 0 1 3 , 1 6 8 . 3 7 0 . 0 2
3 6 9 6 0 0 1 9 5 中 牧 股 份 1 7 8 3 , 1 5 7 . 7 2 0 . 0 2
3 7 0 6 0 0 8 0 3 新 奥 股 份 2 5 2 3 , 1 5 7 . 5 6 0 . 0 2
3 7 1 0 0 0 6 2 0 新 华 联 4 4 9 3 , 1 5 6 . 4 7 0 . 0 2
3 7 2 0 0 2 4 0 8 齐 翔 腾 达 2 5 2 3 , 1 4 4 . 9 6 0 . 0 2
3 7 3 6 0 1 7 7 7 力 帆 股 份 2 9 1 3 , 1 3 9 . 8 9 0 . 0 2
3 7 4 6 0 0 5 4 5 新 疆 城 建 3 9 9 3 , 0 9 2 . 2 5 0 . 0 2
3 7 5 0 0 2 2 9 3 罗 莱 生 活 2 1 4 3 , 0 8 1 . 6 0 0 . 0 2
3 7 6 6 0 0 2 5 1 冠 农 股 份 3 5 4 3 , 0 7 6 . 2 6 0 . 0 2
3 7 7 6 0 0 8 6 4 哈 投 股 份 2 4 2 3 , 0 7 3 . 4 0 0 . 0 2
3 7 8 0 0 2 3 4 2 巨 力 索 具 5 2 1 3 , 0 6 8 . 6 9 0 . 0 2
3 7 9 0 0 2 1 8 1 粤 传 媒 3 4 8 3 , 0 6 2 . 4 0 0 . 0 2
3 8 0 6 0 0 1 8 0 瑞 茂 通 1 9 8 3 , 0 6 1 . 0 8 0 . 0 2
3 8 1 6 0 1 8 0 1 皖 新 传 媒 1 3 5 3 , 0 3 0 . 7 5 0 . 0 2
3 8 2 6 0 0 5 3 7 亿 晶 光 电 2 2 8 3 , 0 0 9 . 6 0 0 . 0 2
3 8 3 0 0 2 0 6 4 华 峰 氨 纶 6 3 1 2 , 9 9 7 . 2 5 0 . 0 2
3 8 4 0 0 2 1 9 4 武 汉 凡 谷 2 5 1 2 , 9 8 1 . 8 8 0 . 0 2
3 8 5 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 2 5 8 2 , 9 6 1 . 8 4 0 . 0 2
3 8 6 6 0 1 0 0 2 晋 亿 实 业 3 5 4 2 , 9 5 2 . 3 6 0 . 0 2
3 8 7 0 0 0 8 7 7 天 山 股 份 4 6 1 2 , 9 5 0 . 4 0 0 . 0 2
3 8 8 0 0 2 3 1 5 焦 点 科 技 4 5 2 , 9 3 8 . 0 5 0 . 0 2
3 8 9 0 0 2 6 9 8 博 实 股 份 1 5 6 2 , 9 2 5 . 0 0 0 . 0 2
3 9 0 0 0 2 1 4 0 东 华 科 技 1 7 1 2 , 9 2 4 . 1 0 0 . 0 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 3 页 共 1 0 8 页
3 9 1 6 0 0 5 4 6 * S T 山 煤 7 2 7 2 , 9 2 2 . 5 4 0 . 0 2
3 9 2 0 0 2 3 7 1 七 星 电 子 1 2 9 2 , 9 1 9 . 2 7 0 . 0 2
3 9 3 0 0 2 2 5 1 步 步 高 2 3 0 2 , 9 1 6 . 4 0 0 . 0 2
3 9 4 0 0 0 8 6 1 海 印 股 份 4 9 8 2 , 9 0 8 . 3 2 0 . 0 2
3 9 5 0 0 2 3 3 2 仙 琚 制 药 2 6 3 2 , 8 8 2 . 4 8 0 . 0 2
3 9 6 6 0 0 7 7 3 西 藏 城 投 2 1 5 2 , 8 8 1 . 0 0 0 . 0 2
3 9 7 0 0 2 4 6 3 沪 电 股 份 6 1 9 2 , 7 9 7 . 8 8 0 . 0 2
3 9 8 0 0 2 1 1 8 紫 鑫 药 业 1 9 3 2 , 7 2 7 . 0 9 0 . 0 2
3 9 9 6 0 0 4 5 6 宝 钛 股 份 1 6 7 2 , 7 2 5 . 4 4 0 . 0 2
4 0 0 0 0 2 2 6 7 陕 天 然 气 2 7 5 2 , 7 0 6 . 0 0 0 . 0 2
4 0 1 6 0 0 3 2 9 中 新 药 业 1 5 7 2 , 6 8 7 . 8 4 0 . 0 2
4 0 2 6 0 0 6 4 0 号 百 控 股 1 5 7 2 , 6 3 6 . 0 3 0 . 0 2
4 0 3 6 0 0 8 7 4 创 业 环 保 3 2 4 2 , 6 2 1 . 1 6 0 . 0 2
4 0 4 6 0 0 6 5 7 信 达 地 产 4 6 1 2 , 6 1 8 . 4 8 0 . 0 2
4 0 5 6 0 3 6 9 9 纽 威 股 份 1 5 4 2 , 6 1 0 . 3 0 0 . 0 2
4 0 6 6 0 0 0 8 8 中 视 传 媒 1 2 2 2 , 5 9 2 . 5 0 0 . 0 2
4 0 7 6 0 1 1 0 1 昊 华 能 源 3 5 6 2 , 5 3 8 . 2 8 0 . 0 2
4 0 8 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 9 0 4 2 , 5 3 1 . 2 0 0 . 0 2
4 0 9 6 0 0 5 5 1 时 代 出 版 1 5 2 2 , 5 3 0 . 8 0 0 . 0 2
4 1 0 6 0 0 6 1 8 氯 碱 化 工 1 6 7 2 , 5 2 0 . 0 3 0 . 0 2
4 1 1 6 0 0 8 5 0 华 东 电 脑 7 3 2 , 5 1 6 . 3 1 0 . 0 2
4 1 2 6 0 0 1 4 1 兴 发 集 团 2 3 9 2 , 5 0 7 . 1 1 0 . 0 2
4 1 3 6 0 0 6 1 7 国 新 能 源 2 0 3 2 , 4 7 8 . 6 3 0 . 0 2
4 1 4 6 0 3 5 5 5 贵 人 鸟 9 5 2 , 4 3 4 . 8 5 0 . 0 2
4 1 5 0 0 2 3 9 2 北 京 利 尔 4 5 2 2 , 4 1 3 . 6 8 0 . 0 2
4 1 6 6 0 0 4 2 9 三 元 股 份 3 3 6 2 , 3 7 5 . 5 2 0 . 0 2
4 1 7 6 0 0 5 0 7 方 大 特 钢 3 9 3 2 , 3 6 9 . 7 9 0 . 0 2
4 1 8 6 0 1 0 1 0 文 峰 股 份 4 1 6 2 , 3 3 3 . 7 6 0 . 0 2
4 1 9 6 0 0 7 7 6 东 方 通 信 2 8 7 2 , 3 1 3 . 2 2 0 . 0 2
4 2 0 0 0 2 2 0 4 大 连 重 工 2 9 1 2 , 3 0 1 . 8 1 0 . 0 2
4 2 1 6 0 0 9 7 1 恒 源 煤 电 3 7 2 2 , 2 8 7 . 8 0 0 . 0 2
4 2 2 0 0 2 6 4 6 青 青 稞 酒 1 3 2 2 , 2 6 3 . 8 0 0 . 0 2
4 2 3 0 0 2 2 1 6 三 全 食 品 2 4 6 2 , 2 1 4 . 0 0 0 . 0 2
4 2 4 0 0 2 3 2 7 富 安 娜 2 5 6 2 , 1 8 6 . 2 4 0 . 0 2
4 2 5 6 0 0 1 8 4 光 电 股 份 9 5 2 , 0 8 1 . 4 5 0 . 0 1
4 2 6 0 0 0 5 2 5 红 太 阳 1 5 3 2 , 0 7 9 . 2 7 0 . 0 1
4 2 7 6 0 0 7 4 3 华 远 地 产 3 9 8 2 , 0 6 5 . 6 2 0 . 0 1
4 2 8 6 0 3 0 0 1 奥 康 国 际 9 2 2 , 0 3 5 . 9 6 0 . 0 1
4 2 9 6 0 3 1 6 9 兰 石 重 装 1 5 3 2 , 0 1 9 . 6 0 0 . 0 1银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 4 页 共 1 0 8 页
4 3 0 0 0 2 1 2 8 露 天 煤 业 2 4 8 2 , 0 0 3 . 8 4 0 . 0 1
4 3 1 6 0 3 3 6 6 日 出 东 方 2 3 9 1 , 9 7 6 . 5 3 0 . 0 1
4 3 2 6 0 0 5 1 0 黑 牡 丹 2 3 5 1 , 9 4 5 . 8 0 0 . 0 1
4 3 3 6 0 1 5 1 5 东 风 股 份 1 7 0 1 , 9 3 9 . 7 0 0 . 0 1
4 3 4 6 0 0 7 8 0 通 宝 能 源 3 4 1 1 , 8 3 1 . 1 7 0 . 0 1
4 3 5 6 0 0 2 8 0 中 央 商 场 2 5 6 1 , 7 7 1 . 5 2 0 . 0 1
4 3 6 0 0 2 6 4 8 卫 星 石 化 1 8 9 1 , 7 3 3 . 1 3 0 . 0 1
4 3 7 6 0 3 0 0 5 晶 方 科 技 5 1 1 , 7 2 7 . 3 7 0 . 0 1
4 3 8 0 0 2 6 7 8 珠 江 钢 琴 1 4 1 1 , 7 1 4 . 5 6 0 . 0 1
4 3 9 6 0 0 9 1 7 重 庆 燃 气 1 5 4 1 , 6 0 9 . 3 0 0 . 0 1
4 4 0 6 0 0 4 6 8 百 利 电 气 1 3 4 1 , 5 3 6 . 9 8 0 . 0 1
4 4 1 6 0 0 3 9 7 安 源 煤 业 2 9 4 1 , 5 3 1 . 7 4 0 . 0 1
4 4 2 6 0 1 2 2 6 华 电 重 工 1 5 7 1 , 4 9 7 . 7 8 0 . 0 1
4 4 3 6 0 3 3 6 9 今 世 缘 4 5 1 , 4 4 8 . 5 5 0 . 0 1
4 4 4 6 0 3 6 9 8 航 天 工 程 5 1 1 , 4 3 8 . 2 0 0 . 0 1
4 4 5 0 0 2 4 3 0 杭 氧 股 份 1 8 0 1 , 4 1 3 . 0 0 0 . 0 1
4 4 6 0 0 0 7 1 9 大 地 传 媒 9 3 1 , 3 6 4 . 3 1 0 . 0 1
4 4 7 6 0 0 8 0 1 华 新 水 泥 1 4 8 1 , 1 7 3 . 6 4 0 . 0 1
4 4 8 0 0 0 5 8 2 北 部 湾 港 5 3 8 6 8 . 1 4 0 . 0 1
7 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
7 . 4 . 1 累计买 入金额超出 期初基金资 产净值 2 % 或前 20 名的股 票明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 买 入 股 票 。
7 . 4 . 2 累计卖 出金额超出 期初基金资 产净值 2 % 或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 9 8 2 中 银 绒 业 3 9 , 1 5 7 . 7 4 0 . 2 5
2 0 0 2 0 9 1 江 苏 国 泰 7 , 8 2 7 . 1 8 0 . 0 5
7 . 4 . 3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 -
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 4 6 , 9 8 4 . 9 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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7 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 8 , 5 4 8 , 6 5 0 . 0 0 6 1 . 2 2
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 3 , 2 5 7 , 7 0 0 . 0 0 2 3 . 3 3
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 1 , 8 0 6 , 3 5 0 . 0 0 8 4 . 5 5
7 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 1 9 5 1 8 1 5 国 债 1 8 5 5 , 0 0 0 5 , 4 9 9 , 4 5 0 . 0 0 3 9 . 3 8
2 0 1 8 0 0 2 国 开 1 3 0 2 3 0 , 0 0 0 3 , 2 5 7 , 7 0 0 . 0 0 2 3 . 3 3
3 0 1 9 5 0 4 1 5 国 债 0 4 3 0 , 0 0 0 3 , 0 4 9 , 2 0 0 . 0 0 2 1 . 8 4
注 ： 本 基 金 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 仅 持 有 上 述 三 只 债 券 。
7 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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7 . 1 1 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组 合报告附注
7 . 1 2 . 1 本 基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 不存在被监管 部门立案调 查，或在
报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
7 . 1 2 . 2 本 基金 投资的前十 名股票没有 超出基金合 同规定的备选 股票库之外 的情形。
7 . 1 2 . 3 其 他资 产构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 3 0 . 8 5
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 9 2 8 . 4 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 4 7 , 2 2 7 . 3 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 5 1 , 3 8 6 . 6 9
7 . 1 2 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
注 ： 本 基 金 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 6 6 1 长 春 高 新 2 9 , 6 1 8 . 4 0 0 . 2 1 重 大 事 项
2 6 0 0 8 7 9 航 天 电 子 2 7 , 1 2 6 . 9 0 0 . 1 9 重 大 事 项
7 . 1 2 . 6 投 资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 各 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 7 页 共 1 0 8 页
§ 7 投 资 组 合 报 告 ( 转 型 后 )
7 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1 2 6 . 3 3
其 中 ： 股 票 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1 2 6 . 3 3
2 固 定 收 益 投 资 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 1 1 . 4 9
其 中 ： 债 券 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 1 1 . 4 9
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 , 2 0 3 , 0 8 0 . 3 6 9 . 1 0
7 其 他 资 产 7 , 0 1 8 , 4 0 2 . 2 4 5 3 . 0 8
8 合 计 1 3 , 2 2 1 , 5 4 5 . 9 1 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
7 . 2 . 1 报告期 末按行业分 类的境内股 票投资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 2 8 , 9 7 6 . 0 0 0 . 2 3
B 采 矿 业 3 5 , 7 6 1 . 0 0 0 . 2 8
C 制 造 业 1 , 8 8 8 , 5 2 1 . 5 8 1 4 . 6 8
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1 8 , 5 4 9 . 0 0 0 . 1 4
E 建 筑 业 9 9 , 6 1 0 . 9 6 0 . 7 7
F 批 发 和 零 售 业 7 2 , 1 1 4 . 7 9 0 . 5 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1 6 , 7 4 0 . 9 6 0 . 1 3
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 7 7 8 , 4 3 5 . 0 0 6 . 0 5
J 金 融 业 1 4 9 , 6 6 6 . 0 0 1 . 1 6
K
房 地 产 业
4 6 , 4 3 4 . 9 9 0 . 3 6
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 5 5 , 2 7 4 . 0 3 0 . 4 3
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 4 , 7 6 0 . 0 0 0 . 1 9
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 3 1 , 5 5 1 . 0 0 0 . 2 5
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 8 页 共 1 0 8 页
Q 卫 生 和 社 会 工 作
7 4 , 7 7 5 . 0 0 0 . 5 8
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
1 4 8 , 4 5 9 . 0 0 1 . 1 5
S 综 合 1 1 , 3 8 4 . 0 0 0 . 0 9
合 计 3 , 4 8 1 , 0 1 3 . 3 1 2 7 . 0 5
7 . 2 . 2 报告期 末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 。
7 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细 ( 转型后 )
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 4 , 4 0 0 7 3 , 5 6 8 . 0 0 0 . 5 7
2 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 6 0 0 4 0 , 3 2 0 . 0 0 0 . 3 1
3 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 7 0 0 3 7 , 0 3 7 . 0 0 0 . 2 9
4 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 5 0 0 3 6 , 2 5 0 . 0 0 0 . 2 8
5 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 , 4 0 0 3 1 , 0 8 0 . 0 0 0 . 2 4
6 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 4 , 9 0 0 3 1 , 0 1 7 . 0 0 0 . 2 4
7 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 1 , 8 0 0 3 0 , 7 9 8 . 0 0 0 . 2 4
8 3 0 0 2 5 3 卫 宁 健 康 1 , 2 0 0 2 9 , 6 4 0 . 0 0 0 . 2 3
9 3 0 0 1 4 7 香 雪 制 药 2 , 0 0 0 2 9 , 4 6 0 . 0 0 0 . 2 3
1 0 3 0 0 4 9 8 温 氏 股 份 8 0 0 2 8 , 9 7 6 . 0 0 0 . 2 3
1 1 3 0 0 0 2 4 机 器 人 1 , 1 0 0 2 7 , 9 2 9 . 0 0 0 . 2 2
1 2 3 0 0 0 2 7 华 谊 兄 弟 2 , 0 0 0 2 7 , 0 8 0 . 0 0 0 . 2 1
1 3 3 0 0 1 3 4 大 富 科 技 9 0 0 2 6 , 9 6 4 . 0 0 0 . 2 1
1 4 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 9 0 0 2 6 , 9 1 0 . 0 0 0 . 2 1
1 5 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 1 , 3 0 0 2 6 , 7 5 4 . 0 0 0 . 2 1
1 6 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 7 0 0 2 6 , 5 7 2 . 0 0 0 . 2 1
1 7 3 0 0 1 9 9 翰 宇 药 业 1 , 3 0 0 2 6 , 4 5 5 . 0 0 0 . 2 1
1 8 3 0 0 3 4 7 泰 格 医 药 9 0 0 2 6 , 1 1 8 . 0 0 0 . 2 0
1 9 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 1 , 1 0 0 2 5 , 8 8 3 . 0 0 0 . 2 0
2 0 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 1 , 1 0 0 2 5 , 8 1 7 . 0 0 0 . 2 0
2 1 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 1 , 8 0 0 2 5 , 7 7 6 . 0 0 0 . 2 0
2 2 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 7 0 0 2 5 , 5 7 1 . 0 0 0 . 2 0
2 3 3 0 0 0 0 2 神 州 泰 岳 2 , 4 0 0 2 5 , 5 3 6 . 0 0 0 . 2 0
2 4 3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 1 , 8 0 0 2 5 , 5 0 6 . 0 0 0 . 2 0银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 9 页 共 1 0 8 页
2 5 3 0 0 2 8 8 朗 玛 信 息 7 0 0 2 5 , 3 8 2 . 0 0 0 . 2 0
2 6 3 0 0 4 3 3 蓝 思 科 技 9 0 0 2 5 , 3 0 8 . 0 0 0 . 2 0
2 7 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 1 , 7 0 0 2 5 , 2 9 6 . 0 0 0 . 2 0
2 8 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 2 , 6 0 0 2 5 , 2 4 6 . 0 0 0 . 2 0
2 9 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 1 , 3 0 0 2 5 , 2 2 0 . 0 0 0 . 2 0
3 0 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 2 , 4 0 0 2 5 , 1 7 6 . 0 0 0 . 2 0
3 1 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 9 0 0 2 5 , 1 3 7 . 0 0 0 . 2 0
3 2 3 0 0 3 3 9 润 和 软 件 7 0 0 2 5 , 0 8 8 . 0 0 0 . 1 9
3 3 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 1 , 3 0 0 2 4 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 9
3 4 3 0 0 2 7 3 和 佳 股 份 1 , 3 0 0 2 4 , 8 9 5 . 0 0 0 . 1 9
3 5 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 9 0 0 2 4 , 8 7 6 . 0 0 0 . 1 9
3 6 3 0 0 2 5 7 开 山 股 份 1 , 5 0 0 2 4 , 7 8 0 . 0 0 0 . 1 9
3 7 3 0 0 0 1 2 华 测 检 测 2 , 0 0 0 2 4 , 7 6 0 . 0 0 0 . 1 9
3 8 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 1 , 3 0 0 2 4 , 5 9 6 . 0 0 0 . 1 9
3 9 3 0 0 1 7 1 东 富 龙 1 , 3 0 0 2 4 , 5 4 4 . 0 0 0 . 1 9
4 0 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 3 0 0 2 4 , 4 3 5 . 0 0 0 . 1 9
4 1 3 0 0 1 4 6 汤 臣 倍 健 1 , 8 0 0 2 4 , 3 7 2 . 0 0 0 . 1 9
4 2 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 1 , 1 0 0 2 4 , 3 1 0 . 0 0 0 . 1 9
4 3 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 2 , 1 0 0 2 4 , 2 7 6 . 0 0 0 . 1 9
4 4 3 0 0 3 5 2 北 信 源 1 , 3 0 0 2 4 , 2 7 1 . 0 0 0 . 1 9
4 5 3 0 0 0 2 0 银 江 股 份 1 , 3 0 0 2 4 , 1 8 0 . 0 0 0 . 1 9
4 6 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 1 , 8 0 0 2 4 , 1 2 0 . 0 0 0 . 1 9
4 6 3 0 0 0 3 2 金 龙 机 电 1 , 2 0 0 2 4 , 1 2 0 . 0 0 0 . 1 9
4 7 3 0 0 2 3 1 银 信 科 技 1 , 3 0 0 2 3 , 9 7 2 . 0 0 0 . 1 9
4 8 3 0 0 0 0 1 特 锐 德 1 , 1 0 0 2 3 , 8 5 9 . 0 0 0 . 1 9
4 9 3 0 0 1 8 3 东 软 载 波 9 0 0 2 3 , 8 5 0 . 0 0 0 . 1 9
5 0 3 0 0 0 9 6 易 联 众 1 , 3 0 0 2 3 , 8 4 2 . 0 0 0 . 1 9
5 1 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 9 0 0 2 3 , 7 6 0 . 0 0 0 . 1 8
5 2 3 0 0 0 0 3 乐 普 医 疗 1 , 3 0 0 2 3 , 7 1 2 . 0 0 0 . 1 8
5 3 3 0 0 0 5 5 万 邦 达 1 , 3 0 0 2 3 , 6 7 3 . 0 0 0 . 1 8
5 4 3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 1 , 1 0 0 2 3 , 6 0 6 . 0 0 0 . 1 8
5 5 3 0 0 0 5 3 欧 比 特 1 , 3 0 0 2 3 , 5 9 5 . 0 0 0 . 1 8
5 6 3 0 0 1 1 1 向 日 葵 4 , 8 0 0 2 3 , 5 2 0 . 0 0 0 . 1 8
5 7 3 0 0 2 2 9 拓 尔 思 1 , 1 0 0 2 3 , 5 1 8 . 0 0 0 . 1 8
5 8 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 1 , 3 0 0 2 3 , 4 6 5 . 0 0 0 . 1 8
5 9 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 , 5 0 0 2 3 , 3 5 5 . 0 0 0 . 1 8
6 0 3 0 0 4 0 8 三 环 集 团 1 , 3 0 0 2 3 , 3 4 8 . 0 0 0 . 1 8
6 1 3 0 0 1 2 2 智 飞 生 物 1 , 5 0 0 2 3 , 2 0 5 . 0 0 0 . 1 8
6 2 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 7 0 0 2 3 , 1 9 1 . 0 0 0 . 1 8银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 0 页 共 1 0 8 页
6 3 3 0 0 2 7 6 三 丰 智 能 1 , 1 0 0 2 3 , 1 6 6 . 0 0 0 . 1 8
6 4 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 9 0 0 2 3 , 1 0 3 . 0 0 0 . 1 8
6 5 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 7 0 0 2 3 , 0 8 6 . 0 0 0 . 1 8
6 6 3 0 0 0 7 5 数 字 政 通 9 0 0 2 3 , 0 8 5 . 0 0 0 . 1 8
6 7 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 1 , 1 0 0 2 3 , 0 7 8 . 0 0 0 . 1 8
6 8 3 0 0 1 3 6 信 维 通 信 1 , 1 0 0 2 3 , 0 5 6 . 0 0 0 . 1 8
6 9 3 0 0 1 7 0 汉 得 信 息 1 , 5 0 0 2 2 , 7 7 0 . 0 0 0 . 1 8
7 0 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 7 0 0 2 2 , 7 5 0 . 0 0 0 . 1 8
7 1 3 0 0 1 1 5 长 盈 精 密 1 , 1 0 0 2 2 , 6 6 0 . 0 0 0 . 1 8
7 2 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 2 , 8 0 0 2 2 , 6 5 2 . 0 0 0 . 1 8
7 3 3 0 0 0 2 6 红 日 药 业 1 , 3 0 0 2 2 , 6 0 7 . 0 0 0 . 1 8
7 4 3 0 0 3 3 6 新 文 化 9 0 0 2 2 , 4 8 2 . 0 0 0 . 1 7
7 5 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 9 0 0 2 2 , 4 1 9 . 0 0 0 . 1 7
7 6 3 0 0 0 3 9 上 海 凯 宝 2 , 2 0 0 2 2 , 3 7 4 . 0 0 0 . 1 7
7 7 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 9 0 0 2 2 , 3 4 7 . 0 0 0 . 1 7
7 8 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 1 , 5 0 0 2 2 , 3 0 5 . 0 0 0 . 1 7
7 9 3 0 0 0 7 9 数 码 视 讯 2 , 6 0 0 2 2 , 2 8 2 . 0 0 0 . 1 7
8 0 3 0 0 2 0 5 天 喻 信 息 1 , 5 0 0 2 2 , 1 8 5 . 0 0 0 . 1 7
8 0 3 0 0 1 3 7 先 河 环 保 1 , 5 0 0 2 2 , 1 8 5 . 0 0 0 . 1 7
8 1 3 0 0 0 0 5 探 路 者 1 , 3 0 0 2 2 , 1 6 5 . 0 0 0 . 1 7
8 2 3 0 0 2 1 6 千 山 药 机 7 0 0 2 2 , 1 4 1 . 0 0 0 . 1 7
8 3 3 0 0 2 2 8 富 瑞 特 装 1 , 3 0 0 2 2 , 1 0 0 . 0 0 0 . 1 7
8 4 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 9 0 0 2 1 , 9 6 0 . 0 0 0 . 1 7
8 5 3 0 0 2 3 8 冠 昊 生 物 5 0 0 2 1 , 9 4 0 . 0 0 0 . 1 7
8 6 3 0 0 2 0 2 聚 龙 股 份 9 0 0 2 1 , 7 8 9 . 0 0 0 . 1 7
8 7 3 0 0 0 7 7 国 民 技 术 1 , 1 0 0 2 1 , 7 8 0 . 0 0 0 . 1 7
8 8 3 0 0 0 0 4 南 风 股 份 1 , 1 0 0 2 1 , 5 6 0 . 0 0 0 . 1 7
8 9 3 0 0 2 1 2 易 华 录 7 0 0 2 0 , 8 3 9 . 0 0 0 . 1 6
9 0 3 0 0 0 6 8 南 都 电 源 9 0 0 1 9 , 6 7 4 . 0 0 0 . 1 5
9 1 3 0 0 1 5 7 恒 泰 艾 普 1 , 8 0 0 1 9 , 4 2 2 . 0 0 0 . 1 5
9 2 3 0 0 0 5 2 中 青 宝 8 0 0 1 7 , 6 2 4 . 0 0 0 . 1 4
9 3 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 6 0 0 1 6 , 4 8 2 . 0 0 0 . 1 3
9 4 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 7 0 0 1 5 , 0 2 2 . 0 0 0 . 1 2
9 5 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 9 0 0 1 2 , 9 0 6 . 0 0 0 . 1 0
9 6 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 3 , 8 0 0 1 2 , 5 0 2 . 0 0 0 . 1 0
9 7 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 9 0 0 1 2 , 3 0 3 . 0 0 0 . 1 0
9 8 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 4 0 0 1 1 , 9 8 0 . 0 0 0 . 0 9
9 9 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 5 0 0 1 1 , 8 6 0 . 0 0 0 . 0 9
1 0 0 0 0 0 3 3 8 潍 柴 动 力 1 , 4 0 0 1 0 , 9 3 4 . 0 0 0 . 0 8银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 1 页 共 1 0 8 页
1 0 1 0 0 2 2 0 2 金 风 科 技 7 0 0 1 0 , 5 9 1 . 0 0 0 . 0 8
1 0 2 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 8 0 0 1 0 , 4 8 0 . 0 0 0 . 0 8
1 0 3 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 , 2 0 0 1 0 , 4 4 0 . 0 0 0 . 0 8
1 0 4 0 0 0 6 2 3 吉 林 敖 东 4 0 0 9 , 9 8 0 . 0 0 0 . 0 8
1 0 5 0 0 0 0 3 9 中 集 集 团 7 0 0 9 , 9 1 9 . 0 0 0 . 0 8
1 0 6 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 3 0 0 9 , 7 5 9 . 0 0 0 . 0 8
1 0 7 0 0 2 0 3 6 联 创 电 子 4 0 0 9 , 3 6 4 . 0 0 0 . 0 7
1 0 8 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 2 , 0 0 0 9 , 2 8 0 . 0 0 0 . 0 7
1 0 9 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 , 3 0 0 9 , 0 6 1 . 0 0 0 . 0 7
1 1 0 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 3 , 9 0 0 9 , 0 0 9 . 0 0 0 . 0 7
1 1 1 0 0 2 3 2 9 皇 氏 集 团 6 0 0 8 , 9 9 4 . 0 0 0 . 0 7
1 1 2 6 0 0 1 5 0 中 国 船 舶 4 0 0 8 , 9 0 4 . 0 0 0 . 0 7
1 1 3 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 6 0 0 8 , 7 2 4 . 0 0 0 . 0 7
1 1 4 6 0 0 3 1 5 上 海 家 化 3 0 0 8 , 6 5 2 . 0 0 0 . 0 7
1 1 5 6 0 0 7 8 3 鲁 信 创 投 4 0 0 8 , 6 4 4 . 0 0 0 . 0 7
1 1 6 0 0 2 5 0 1 利 源 精 制 8 0 0 8 , 6 4 0 . 0 0 0 . 0 7
1 1 7 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 , 6 0 0 8 , 5 1 2 . 0 0 0 . 0 7
1 1 8 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 1 , 5 0 0 8 , 5 0 5 . 0 0 0 . 0 7
1 1 9 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 5 0 0 8 , 4 7 0 . 0 0 0 . 0 7
1 2 0 0 0 2 6 2 6 金 达 威 5 0 0 8 , 4 2 5 . 0 0 0 . 0 7
1 2 1 6 0 1 8 0 0 X D 中 国 交 8 0 0 8 , 4 2 4 . 0 0 0 . 0 7
1 2 2 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 6 0 0 8 , 4 0 6 . 0 0 0 . 0 7
1 2 3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 5 0 0 8 , 3 8 0 . 0 0 0 . 0 7
1 2 4 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 1 , 1 0 0 8 , 3 1 6 . 0 0 0 . 0 6
1 2 5 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 2 0 0 8 , 2 9 6 . 0 0 0 . 0 6
1 2 6 6 0 0 6 2 6 X D 申 达 股 8 0 0 8 , 2 5 6 . 0 0 0 . 0 6
1 2 7 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 9 0 0 8 , 2 5 3 . 0 0 0 . 0 6
1 2 8 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 5 0 0 8 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 6
1 2 9 6 0 0 4 2 2 昆 药 集 团 6 0 0 8 , 1 8 4 . 0 0 0 . 0 6
1 3 0 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 9 0 0 8 , 1 3 6 . 0 0 0 . 0 6
1 3 1 6 0 1 6 1 8 中 国 中 冶 2 , 2 0 0 8 , 1 1 8 . 0 0 0 . 0 6
1 3 2 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 4 0 0 8 , 1 1 6 . 0 0 0 . 0 6
1 3 3 0 0 2 5 6 0 通 达 股 份 7 0 0 8 , 1 1 3 . 0 0 0 . 0 6
1 3 4 6 0 0 5 8 2 天 地 科 技 1 , 8 0 0 8 , 1 0 0 . 0 0 0 . 0 6
1 3 5 6 0 0 3 6 2 江 西 铜 业 6 0 0 8 , 0 8 8 . 0 0 0 . 0 6
1 3 6 0 0 2 1 3 0 沃 尔 核 材 5 0 0 8 , 0 4 0 . 0 0 0 . 0 6
1 3 7 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 , 6 0 0 8 , 0 3 2 . 0 0 0 . 0 6
1 3 8 0 0 2 2 3 3 塔 牌 集 团 1 , 0 0 0 8 , 0 3 0 . 0 0 0 . 0 6
1 3 9 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 8 0 0 8 , 0 1 6 . 0 0 0 . 0 6银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 2 页 共 1 0 8 页
1 4 0 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 1 , 4 0 0 7 , 9 9 4 . 0 0 0 . 0 6
1 4 1 6 0 0 5 9 4 益 佰 制 药 5 0 0 7 , 9 9 0 . 0 0 0 . 0 6
1 4 2 6 0 1 7 1 7 郑 煤 机 1 , 4 0 0 7 , 9 8 0 . 0 0 0 . 0 6
1 4 3 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 8 0 0 7 , 9 6 8 . 0 0 0 . 0 6
1 4 4 6 0 0 0 2 0 中 原 高 速 1 , 8 0 0 7 , 9 5 6 . 0 0 0 . 0 6
1 4 5 6 0 0 2 9 1 西 水 股 份 4 0 0 7 , 9 4 8 . 0 0 0 . 0 6
1 4 6 0 0 2 4 1 6 爱 施 德 4 0 0 7 , 9 4 4 . 0 0 0 . 0 6
1 4 7 0 0 0 4 8 8 晨 鸣 纸 业 1 , 0 0 0 7 , 9 4 0 . 0 0 0 . 0 6
1 4 8 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 1 , 3 0 0 7 , 9 3 0 . 0 0 0 . 0 6
1 4 9 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 9 0 0 7 , 9 2 9 . 0 0 0 . 0 6
1 5 0 6 0 0 0 2 7 华 电 国 际 1 , 6 0 0 7 , 9 2 0 . 0 0 0 . 0 6
1 5 0 6 0 1 0 1 8 宁 波 港 1 , 6 0 0 7 , 9 2 0 . 0 0 0 . 0 6
1 5 1 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 2 , 1 0 0 7 , 9 1 7 . 0 0 0 . 0 6
1 5 2 0 0 0 5 1 1 * S T 烯 碳 8 8 7 7 , 9 1 2 . 0 4 0 . 0 6
1 5 3 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 8 0 0 7 , 9 1 2 . 0 0 0 . 0 6
1 5 4 0 0 0 7 0 3 恒 逸 石 化 8 0 0 7 , 8 9 6 . 0 0 0 . 0 6
1 5 5 0 0 0 8 0 7 云 铝 股 份 1 , 2 0 0 7 , 8 6 0 . 0 0 0 . 0 6
1 5 6 6 0 0 8 7 5 东 方 电 气 8 0 0 7 , 8 5 6 . 0 0 0 . 0 6
1 5 7 0 0 0 9 6 1 中 南 建 设 1 , 4 0 0 7 , 8 5 4 . 0 0 0 . 0 6
1 5 8 6 0 0 2 9 7 广 汇 汽 车 9 0 0 7 , 8 3 9 . 0 0 0 . 0 6
1 5 9 0 0 2 4 3 7 誉 衡 药 业 9 0 0 7 , 8 3 0 . 0 0 0 . 0 6
1 6 0 0 0 0 6 5 2 泰 达 股 份 1 , 7 0 0 7 , 8 2 0 . 0 0 0 . 0 6
1 6 1 0 0 0 7 1 8 苏 宁 环 球 7 8 9 7 , 8 1 8 . 9 9 0 . 0 6
1 6 2 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 5 0 9 7 , 8 1 8 . 2 4 0 . 0 6
1 6 3 0 0 2 0 7 8 太 阳 纸 业 1 , 6 0 0 7 , 8 0 8 . 0 0 0 . 0 6
1 6 4 6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 7 0 0 7 , 7 9 8 . 0 0 0 . 0 6
1 6 5 0 0 0 5 6 1 烽 火 电 子 7 0 0 7 , 7 8 4 . 0 0 0 . 0 6
1 6 5 0 0 2 2 2 8 合 兴 包 装 1 , 4 0 0 7 , 7 8 4 . 0 0 0 . 0 6
1 6 6 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 9 0 0 7 , 7 6 7 . 0 0 0 . 0 6
1 6 7 6 0 1 1 1 7 中 国 化 学 1 , 4 0 0 7 , 7 4 2 . 0 0 0 . 0 6
1 6 8 0 0 2 0 1 9 亿 帆 鑫 富 5 0 0 7 , 6 9 0 . 0 0 0 . 0 6
1 6 9 0 0 2 1 9 7 证 通 电 子 4 0 0 7 , 6 8 8 . 0 0 0 . 0 6
1 7 0 6 0 0 8 3 5 上 海 机 电 4 0 0 7 , 6 7 6 . 0 0 0 . 0 6
1 7 1 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 9 0 0 7 , 6 6 8 . 0 0 0 . 0 6
1 7 2 0 0 0 0 2 7 深 圳 能 源 1 , 2 0 0 7 , 6 5 6 . 0 0 0 . 0 6
1 7 3 6 0 1 7 1 8 际 华 集 团 1 , 0 0 0 7 , 6 4 0 . 0 0 0 . 0 6
1 7 4 6 0 0 0 5 0 X D 中 国 联 2 , 0 0 0 7 , 6 2 0 . 0 0 0 . 0 6
1 7 5 0 0 2 4 9 6 辉 丰 股 份 1 , 3 0 0 7 , 6 0 5 . 0 0 0 . 0 6
1 7 6 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 7 0 0 7 , 6 0 2 . 0 0 0 . 0 6银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 3 页 共 1 0 8 页
1 7 7 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 8 0 0 7 , 6 0 0 . 0 0 0 . 0 6
1 7 8 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 9 0 0 7 , 5 9 6 . 0 0 0 . 0 6
1 7 9 6 0 0 7 0 4 物 产 中 大 8 0 0 7 , 4 8 8 . 0 0 0 . 0 6
1 8 0 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 5 0 0 7 , 4 8 0 . 0 0 0 . 0 6
1 8 1 0 0 2 4 6 5 海 格 通 信 6 0 0 7 , 4 6 4 . 0 0 0 . 0 6
1 8 2 6 0 0 3 9 5 盘 江 股 份 9 0 0 7 , 4 3 4 . 0 0 0 . 0 6
1 8 3 6 0 0 1 8 3 生 益 科 技 8 0 0 7 , 4 1 6 . 0 0 0 . 0 6
1 8 4 0 0 2 6 0 2 世 纪 华 通 4 0 0 7 , 4 1 2 . 0 0 0 . 0 6
1 8 5 6 0 0 9 8 7 航 民 股 份 6 0 0 7 , 2 7 2 . 0 0 0 . 0 6
1 8 6 0 0 2 5 0 4 弘 高 创 意 3 0 0 7 , 2 6 0 . 0 0 0 . 0 6
1 8 7 6 0 0 8 2 7 百 联 股 份 6 0 0 7 , 2 4 8 . 0 0 0 . 0 6
1 8 8 6 0 1 6 0 7 上 海 医 药 4 0 0 7 , 2 2 0 . 0 0 0 . 0 6
1 8 9 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 1 0 0 7 , 1 9 2 . 0 0 0 . 0 6
1 9 0 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 3 0 0 7 , 1 4 0 . 0 0 0 . 0 6
1 9 1 6 0 0 1 2 9 太 极 集 团 4 0 0 7 , 0 8 4 . 0 0 0 . 0 6
1 9 2 6 0 0 0 5 3 九 鼎 投 资 2 0 0 6 , 9 2 6 . 0 0 0 . 0 5
1 9 3 0 0 2 4 5 0 康 得 新 4 0 0 6 , 8 4 0 . 0 0 0 . 0 5
1 9 4 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 5 0 0 6 , 6 6 5 . 0 0 0 . 0 5
1 9 5 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 1 0 0 6 , 4 3 0 . 0 0 0 . 0 5
1 9 6 0 0 2 7 5 1 易 尚 展 示 1 0 0 6 , 4 0 1 . 0 0 0 . 0 5
1 9 7 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 1 0 0 6 , 1 0 1 . 0 0 0 . 0 5
1 9 8 0 0 2 6 6 8 奥 马 电 器 1 0 0 6 , 0 8 7 . 0 0 0 . 0 5
1 9 9 3 0 0 1 5 2 科 融 环 境 8 0 0 6 , 0 3 2 . 0 0 0 . 0 5
2 0 0 6 0 0 5 1 1 国 药 股 份 2 1 2 5 , 8 1 3 . 0 4 0 . 0 5
2 0 1 0 0 0 7 8 3 长 江 证 券 5 0 0 5 , 8 0 0 . 0 0 0 . 0 5
2 0 2 6 0 0 8 5 0 华 东 电 脑 2 0 0 5 , 7 3 8 . 0 0 0 . 0 4
2 0 3 0 0 2 1 9 0 成 飞 集 成 1 5 3 5 , 4 2 2 . 3 2 0 . 0 4
2 0 4 0 0 0 4 2 3 东 阿 阿 胶 1 0 0 5 , 2 8 3 . 0 0 0 . 0 4
2 0 5 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 2 0 0 5 , 1 9 8 . 0 0 0 . 0 4
2 0 6 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 3 0 0 5 , 1 7 5 . 0 0 0 . 0 4
2 0 7 0 0 2 6 7 3 西 部 证 券 2 0 0 5 , 1 7 2 . 0 0 0 . 0 4
2 0 8 6 0 0 6 1 4 鼎 立 股 份 6 2 6 5 , 0 9 5 . 6 4 0 . 0 4
2 0 9 6 0 0 1 2 0 浙 江 东 方 2 2 5 4 , 8 8 4 . 7 5 0 . 0 4
2 1 0 0 0 0 9 7 5 银 泰 资 源 3 1 7 4 , 7 5 5 . 0 0 0 . 0 4
2 1 1 0 0 2 1 4 2 宁 波 银 行 3 0 0 4 , 4 3 4 . 0 0 0 . 0 3
2 1 2 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 4 0 3 4 , 3 9 2 . 7 0 0 . 0 3
2 1 3 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 3 0 0 4 , 2 7 5 . 0 0 0 . 0 3
2 1 4 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 5 0 0 4 , 2 0 5 . 0 0 0 . 0 3
2 1 5 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 2 0 0 4 , 1 7 6 . 0 0 0 . 0 3银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 4 页 共 1 0 8 页
2 1 6 0 0 0 6 9 3 S T 华 泽 3 3 2 4 , 1 5 0 . 0 0 0 . 0 3
2 1 7 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 1 0 0 4 , 0 2 1 . 0 0 0 . 0 3
2 1 8 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 2 0 0 3 , 9 3 8 . 0 0 0 . 0 3
2 1 9 0 0 0 4 0 2 金 融 街 4 0 0 3 , 8 8 8 . 0 0 0 . 0 3
2 2 0 0 0 0 6 3 6 风 华 高 科 4 2 1 3 , 7 2 1 . 6 4 0 . 0 3
2 2 1 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 2 0 0 3 , 3 1 2 . 0 0 0 . 0 3
2 2 2 0 0 0 9 1 7 电 广 传 媒 2 0 0 3 , 3 0 6 . 0 0 0 . 0 3
2 2 3 0 0 2 2 3 0 科 大 讯 飞 1 0 0 3 , 2 8 5 . 0 0 0 . 0 3
2 2 4 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 5 0 0 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 2
2 2 5 0 0 0 5 5 9 万 向 钱 潮 2 0 0 3 , 1 2 0 . 0 0 0 . 0 2
2 2 6 0 0 0 8 2 6 启 迪 桑 德 1 0 0 3 , 0 5 5 . 0 0 0 . 0 2
2 2 7 0 0 0 5 6 8 泸 州 老 窖 1 0 0 2 , 9 7 0 . 0 0 0 . 0 2
2 2 8 0 0 0 7 9 3 华 闻 传 媒 3 0 0 2 , 9 6 4 . 0 0 0 . 0 2
2 2 9 0 0 2 4 5 6 欧 菲 光 1 0 0 2 , 9 5 0 . 0 0 0 . 0 2
2 3 0 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 7 0 0 2 , 8 9 1 . 0 0 0 . 0 2
2 3 1 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 1 0 0 2 , 8 6 8 . 0 0 0 . 0 2
2 3 2 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 1 0 0 2 , 7 8 0 . 0 0 0 . 0 2
2 3 3 0 0 0 0 0 9 中 国 宝 安 2 0 0 2 , 7 4 0 . 0 0 0 . 0 2
2 3 4 0 0 0 7 3 8 中 航 动 控 1 0 0 2 , 6 4 0 . 0 0 0 . 0 2
2 3 5 6 0 0 6 4 0 号 百 控 股 1 5 7 2 , 6 3 6 . 0 3 0 . 0 2
2 3 6 0 0 0 4 1 3 东 旭 光 电 3 0 0 2 , 5 7 7 . 0 0 0 . 0 2
2 3 7 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 1 , 0 0 0 2 , 5 4 0 . 0 0 0 . 0 2
2 3 8 0 0 0 8 7 6 新 希 望 3 0 0 2 , 4 9 6 . 0 0 0 . 0 2
2 3 9 0 0 0 5 4 0 中 天 城 投 4 0 0 2 , 4 9 2 . 0 0 0 . 0 2
2 4 0 0 0 2 4 0 5 四 维 图 新 1 0 0 2 , 4 6 0 . 0 0 0 . 0 2
2 4 1 0 0 0 0 6 1 农 产 品 2 0 0 2 , 4 3 2 . 0 0 0 . 0 2
2 4 2 0 0 2 3 8 5 大 北 农 3 0 0 2 , 4 1 8 . 0 0 0 . 0 2
2 4 3 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 1 0 0 2 , 3 4 5 . 0 0 0 . 0 2
2 4 4 0 0 2 0 0 8 大 族 激 光 1 0 0 2 , 2 8 4 . 0 0 0 . 0 2
2 4 5 0 0 0 7 5 0 国 海 证 券 3 0 0 2 , 2 1 7 . 0 0 0 . 0 2
2 4 6 0 0 0 4 2 5 徐 工 机 械 7 0 0 2 , 1 4 2 . 0 0 0 . 0 2
2 4 7 0 0 0 7 9 2 盐 湖 股 份 1 0 0 2 , 1 1 0 . 0 0 0 . 0 2
2 4 8 0 0 0 0 6 0 中 金 岭 南 2 0 0 2 , 0 8 6 . 0 0 0 . 0 2
2 4 9 0 0 0 7 1 2 锦 龙 股 份 1 0 0 2 , 0 7 6 . 0 0 0 . 0 2
2 5 0 0 0 0 0 4 6 泛 海 控 股 2 0 0 2 , 0 2 2 . 0 0 0 . 0 2
2 5 1 0 0 0 5 8 1 威 孚 高 科 1 0 0 2 , 0 1 6 . 0 0 0 . 0 2
2 5 2 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 2 0 0 2 , 0 0 4 . 0 0 0 . 0 2
2 5 3 0 0 2 2 7 6 万 马 股 份 1 0 0 1 , 9 8 1 . 0 0 0 . 0 2
2 5 4 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 1 0 0 1 , 9 6 5 . 0 0 0 . 0 2银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 5 页 共 1 0 8 页
2 5 5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 7 0 0 1 , 9 3 9 . 0 0 0 . 0 2
2 5 6 0 0 2 3 5 3 杰 瑞 股 份 1 0 0 1 , 9 2 8 . 0 0 0 . 0 1
2 5 7 0 0 0 0 3 1 中 粮 地 产 2 0 0 1 , 8 8 6 . 0 0 0 . 0 1
2 5 8 0 0 0 5 9 8 兴 蓉 环 境 3 0 0 1 , 5 8 4 . 0 0 0 . 0 1
2 5 9 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 1 0 0 1 , 4 5 1 . 0 0 0 . 0 1
2 6 0 0 0 0 8 8 3 湖 北 能 源 3 0 0 1 , 3 8 9 . 0 0 0 . 0 1
2 6 1 0 0 2 1 4 6 荣 盛 发 展 2 0 0 1 , 3 4 4 . 0 0 0 . 0 1
2 6 2 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 0 0 1 , 2 6 4 . 0 0 0 . 0 1
2 6 3 0 0 0 8 0 0 一 汽 轿 车 1 0 0 1 , 0 8 8 . 0 0 0 . 0 1
2 6 4 0 0 2 6 6 3 普 邦 园 林 1 3 6 1 , 0 0 0 . 9 6 0 . 0 1
2 6 5 0 0 0 5 8 2 北 部 湾 港 5 3 8 6 4 . 9 6 0 . 0 1
7 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
7 . 4 . 1 累计买 入金额超出 期末基金资 产净值 2 % 或前 2 0 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 7 0 , 0 3 8 . 6 0 1 . 3 2
2 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 1 3 0 , 5 7 9 . 0 0 1 . 0 1
3 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 1 2 9 , 0 6 6 . 5 8 1 . 0 0
4 3 0 0 1 8 3 东 软 载 波 1 2 4 , 1 0 4 . 0 0 0 . 9 6
5 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 2 0 , 9 8 7 . 0 0 0 . 9 4
6 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 1 1 4 , 6 9 8 . 0 0 0 . 8 9
7 3 0 0 0 0 2 神 州 泰 岳 1 1 2 , 0 9 1 . 0 0 0 . 8 7
8 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 0 8 , 4 3 7 . 0 0 0 . 8 4
9 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 0 8 , 0 6 2 . 0 0 0 . 8 4
1 0 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 1 0 7 , 5 9 1 . 0 0 0 . 8 4
1 1 3 0 0 0 3 9 上 海 凯 宝 1 0 7 , 5 5 5 . 0 0 0 . 8 4
1 2 3 0 0 1 4 7 香 雪 制 药 1 0 7 , 2 3 4 . 0 0 0 . 8 3
1 3 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 1 0 5 , 9 4 9 . 0 0 0 . 8 2
1 4 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 0 5 , 5 3 7 . 0 0 0 . 8 2
1 5 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 1 0 5 , 0 1 1 . 9 9 0 . 8 2
1 6 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 0 4 , 9 1 9 . 0 0 0 . 8 2
1 7 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 1 0 4 , 8 8 5 . 0 0 0 . 8 2
1 8 6 0 0 1 5 0 中 国 船 舶 1 0 4 , 1 5 5 . 0 0 0 . 8 1
1 9 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 1 0 4 , 0 2 8 . 0 0 0 . 8 1银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 6 页 共 1 0 8 页
2 0 3 0 0 3 3 6 新 文 化 1 0 2 , 8 8 6 . 0 0 0 . 8 0
7 . 4 . 2 累计卖 出金额超出 期末基金资 产净值 2 % 或前 2 0 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 末 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 4 0 , 9 4 9 . 0 0 1 . 1 0
2 3 0 0 1 8 3 东 软 载 波 1 2 4 , 4 3 3 . 0 0 0 . 9 7
3 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 1 1 1 , 1 7 0 . 9 3 0 . 8 6
4 3 0 0 0 9 0 盛 运 环 保 1 0 4 , 9 3 9 . 0 0 0 . 8 2
5 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 0 4 , 4 0 2 . 0 0 0 . 8 1
6 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 9 8 , 9 6 8 . 0 0 0 . 7 7
7 3 0 0 1 4 7 香 雪 制 药 9 5 , 5 8 4 . 5 7 0 . 7 4
8 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 9 5 , 1 9 3 . 0 0 0 . 7 4
9 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 9 4 , 9 4 6 . 0 0 0 . 7 4
1 0 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 9 4 , 8 7 9 . 0 0 0 . 7 4
1 1 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 9 4 , 4 4 7 . 0 0 0 . 7 3
1 2 6 0 0 1 5 0 中 国 船 舶 9 3 , 8 3 4 . 0 0 0 . 7 3
1 3 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 9 3 , 4 2 6 . 0 0 0 . 7 3
1 4 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 9 3 , 1 2 1 . 0 0 0 . 7 2
1 5 0 0 0 1 0 0 T C L 集 团 9 2 , 9 7 1 . 0 0 0 . 7 2
1 6 3 0 0 0 0 2 神 州 泰 岳 9 2 , 6 8 6 . 0 0 0 . 7 2
1 7 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 9 1 , 6 9 3 . 0 0 0 . 7 1
1 8 0 0 2 0 1 8 华 信 国 际 8 8 , 5 4 5 . 5 0 0 . 6 9
1 9 3 0 0 0 3 9 上 海 凯 宝 8 7 , 5 9 1 . 5 4 0 . 6 8
2 0 0 0 0 1 5 7 中 联 重 科 8 4 , 9 5 6 . 0 0 0 . 6 6
7 . 4 . 3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 8 , 8 2 3 , 3 9 5 . 6 1
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 8 , 4 7 0 , 2 8 4 . 6 0
7 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 7 页 共 1 0 8 页
比 例 （ % ）
1 国 家 债 券 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 1 1 . 8 0
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 1 1 . 8 0
7 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
1 0 1 9 5 0 4 1 5 国 债 0 4 1 5 , 0 0 0 1 , 5 1 9 , 0 5 0 . 0 0 1 1 . 8 0
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 仅 持 有 上 述 一 只 债 券 。
7 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 8 页 共 1 0 8 页
7 . 1 2 投资 组 合报告附注
7 . 1 2 . 1 本 基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 不存在被监管 部门立案调 查，或在
报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
7 . 1 2 . 2 本 基金 投资的前十 名股票没有 超出基金合 同规定的备选 股票库之外 的情形。
7 . 1 2 . 3 其 他资 产构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 , 9 6 9 . 2 7
2 应 收 证 券 清 算 款 7 , 0 0 1 , 4 7 7 . 7 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 3 , 9 5 5 . 1 9
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 7 , 0 1 8 , 4 0 2 . 2 4
7 . 1 2 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 7 2 8 国 元 证 券 7 3 , 5 6 8 . 0 0 0 . 5 7 重 大 事 项
7 . 1 2 . 6 投 资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 各 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 前 )
8 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 9 页 共 1 0 8 页
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1 , 3 8 8 7 , 9 3 0 . 3 1 - - 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1 1 0 0 . 0 0 %
8 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 2 5 . 6 7 0 . 0 0 %
8 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额
总 量 的 数 量 区 间 为 0 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ( 转 型 后 )
8 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
1 , 2 5 3 8 , 2 2 0 . 5 1 - - 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0 1 0 0 . 0 0 %
8 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 2 5 . 6 7 0 . 0 0 %
8 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额
总 量 的 数 量 区 间 为 0 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 0 页 共 1 0 8 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
转 型 后 ：
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日（ 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日） 基 金 份 额 总 额
1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 -
减 : 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 7 0 6 , 9 5 9 . 2 1
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额 减 少 以 " - " 填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 3 0 0 , 3 0 5 . 1 0
转 型 前 ：
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 1 , 7 1 7 , 7 9 9 . 0 9
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 2 , 8 5 5 , 7 4 3 . 6 6
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1 3 , 5 6 6 , 2 7 8 . 4 4
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 1 , 0 0 7 , 2 6 4 . 3 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 3 月 2 8 日 1 5 : 0 0 起 至 2 0 1 6 年 4 月 1 5 日 1 7 : 0 0 止 期 间 以 通 讯 方 式 召
开 了 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 会 议 审 议 通 过 了
《 关 于 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案 》 。 本 基 金 管 理
人 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 发 布 了 《 关 于 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 的 公 告 》 。
根 据 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ， 自 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 起 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 且 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 生 效 ， 同 时 基 金 更 名 为 “ 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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1 0 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 以 及 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投 资策略的改 变
报 告 期 内 （ 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） ， 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 投 资 策 略 未 发 生 变 更 ；
报 告 期 内 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 4 日 ） ， 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数
证 券 投 资 基 金 的 投 资 策 略 未 发 生 变 更 。
1 0 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
本 基 金 本 报 告 期 未 变 更 为 其 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 。
1 0 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等
情 况 。
1 0 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况 ( 转型后 )
1 0 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
5 1 0 , 9 1 5 , 7 2 6 . 8 5 2 9 . 2 7 % 1 0 , 1 6 5 . 9 8 3 0 . 4 2 % 新 增 2 个 交
易 单 元
东 吴 证 券 股 份
有 限 公 司
3 6 , 5 4 6 , 8 7 9 . 2 1 1 7 . 5 6 % 4 , 7 8 7 . 5 7 1 4 . 3 3 % -
广 发 证 券 股 份
有 限 公 司
2 6 , 2 1 6 , 2 4 8 . 6 0 1 6 . 6 7 % 5 , 7 8 9 . 2 2 1 7 . 3 2 % -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 2 页 共 1 0 8 页
国 金 证 券 股 份
有 限 公 司
2 3 , 8 7 1 , 3 3 9 . 1 4 1 0 . 3 8 % 3 , 6 0 5 . 4 9 1 0 . 7 9 % -
长 江 证 券 股 份
有 限 公 司
2 2 , 8 6 6 , 5 1 6 . 7 0 7 . 6 9 % 2 , 6 6 9 . 6 5 7 . 9 9 % -
上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司
1 2 , 0 3 5 , 0 2 2 . 8 0 5 . 4 6 % 1 , 8 9 5 . 1 5 5 . 6 7 % -
中 国 中 投 证 券
有 限 责 任 公 司
1 1 , 7 6 1 , 5 9 8 . 9 6 4 . 7 2 % 1 , 6 4 0 . 6 0 4 . 9 1 % -
方 正 证 券 股 份
有 限 公 司
5 1 , 4 6 9 , 3 8 1 . 7 6 3 . 9 4 % 1 , 3 6 8 . 5 6 4 . 1 0 % -
中 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 1 , 3 4 1 , 8 9 7 . 7 1 3 . 6 0 % 1 , 2 4 9 . 7 1 3 . 7 4 % -
光 大 证 券 股 份
有 限 公 司
2 2 6 5 , 1 4 0 . 0 0 0 . 7 1 % 2 4 7 . 0 1 0 . 7 4 % -
湘 财 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
渤 海 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
国 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司
1 - - - - -
江 海 证 券 有 限
公 司
2 - - - - -
东 莞 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
招 商 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
日 信 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
平 安 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
长 城 证 券 有 限
责 任 公 司
3 - - - - -
第 一 创 业 证 券
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
华 福 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
中 信 证 券 （ 山
东 ） 有 限 责 任 公
司
1 - - - - -
红 塔 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - 撤 销 1 个 交
易 单 元银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 3 页 共 1 0 8 页
东 北 证 券 股 份
有 限 公 司
4 - - - - 新 增 1 个 交
易 单 元
中 银 国 际 证 券
有 限 责 任 公 司
2 - - - - -
瑞 银 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
民 生 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
上 海 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
首 创 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
华 创 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
中 国 银 河 证 券
股 份 有 限 公 司
1 - - - - -
中 原 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
西 部 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
东 兴 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
中 国 国 际 金 融
有 限 公 司
2 - - - - -
华 融 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
新 时 代 证 券 有
限 责 任 公 司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
北 京 高 华 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
华 宝 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
安 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
西 南 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
东 方 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
国 都 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
太 平 洋 证 券 股 2 - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 4 页 共 1 0 8 页
份 有 限 公 司
广 州 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
华 安 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
海 通 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司
0 - - - - 撤 销 1 个 交
易 单 元
中 国 民 族 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
申 万 宏 源 集 团
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
中 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
注 ： 1 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 该 证 券 经 营 机 构 具 有 较 强 的 研 究 服 务 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、
定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ， 包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 报 告 、
个 股 分 析 报 告 、 市 场 服 务 报 告 以 及 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 为 根 据 标 准 进 行 考 察 后 ， 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。 经 公 司 批 准
后 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 协 议 。
3 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 。
1 0 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 吴 证 券 股 份
有 限 公 司
1 , 5 1 9 , 5 0 0 . 0 0 1 4 . 7 9 % - - - -
广 发 证 券 股 份
有 限 公 司
3 , 3 6 0 , 4 7 8 . 6 0 3 2 . 7 1 % 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 8 % - -
国 金 证 券 股 份
有 限 公 司
9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 7 6 % 1 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 7 . 2 5 % - -
长 江 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 5 页 共 1 0 8 页
上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
中 国 中 投 证 券
有 限 责 任 公 司
- - 1 4 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 7 . 5 7 % - -
方 正 证 券 股 份
有 限 公 司
3 , 8 9 3 , 0 0 2 . 0 0 3 7 . 9 0 % - - - -
中 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
光 大 证 券 股 份
有 限 公 司
5 9 9 , 8 8 0 . 0 0 5 . 8 4 % - - - -
湘 财 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
渤 海 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
江 海 证 券 有 限
公 司
- - - - - -
东 莞 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
招 商 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
日 信 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
平 安 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
长 城 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
第 一 创 业 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
华 福 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 信 证 券 （ 山
东 ） 有 限 责 任 公
司
- - - - - -
红 塔 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 北 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 银 国 际 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有 限 - - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 6 页 共 1 0 8 页
责 任 公 司
民 生 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
上 海 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
首 创 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
华 创 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 国 银 河 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
中 原 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
西 部 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 兴 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 国 国 际 金 融
有 限 公 司
- - - - - -
华 融 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
新 时 代 证 券 有
限 责 任 公 司
- - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
北 京 高 华 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
华 宝 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
安 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
西 南 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 方 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 都 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
太 平 洋 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
广 州 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
华 安 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
海 通 证 券 股 份 - - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 7 页 共 1 0 8 页
有 限 公 司
德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 国 民 族 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
申 万 宏 源 集 团
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
中 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
1 0 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况 ( 转型前 )
1 0 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
5 3 9 , 1 5 7 . 7 4 8 3 . 3 4 % 3 6 . 4 7 8 3 . 3 4 % 新 增 2 个 交
易 单 元
国 金 证 券 股 份
有 限 公 司
2 7 , 8 2 7 . 1 8 1 6 . 6 6 % 7 . 2 9 1 6 . 6 6 % -
上 海 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
首 创 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
华 融 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
东 北 证 券 股 份
有 限 公 司
4 - - - - 新 增 1 个 交
易 单 元
第 一 创 业 证 券
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
中 原 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
中 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
东 莞 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
华 福 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 8 页 共 1 0 8 页
中 信 证 券 （ 山
东 ） 有 限 责 任 公
司
1 - - - - -
广 发 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
民 生 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
长 城 证 券 有 限
责 任 公 司
3 - - - - -
德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司
0 - - - - 撤 销 1 个 交
易 单 元
华 创 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
新 时 代 证 券 有
限 责 任 公 司
1 - - - - -
光 大 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
申 万 宏 源 集 团
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
日 信 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
瑞 银 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
华 宝 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
中 国 银 河 证 券
股 份 有 限 公 司
1 - - - - -
长 江 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
中 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司
1 - - - - -
湘 财 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
渤 海 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
东 方 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 9 页 共 1 0 8 页
中 国 民 族 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
北 京 高 华 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
国 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
西 南 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
江 海 证 券 有 限
公 司
2 - - - - -
西 部 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
中 国 国 际 金 融
有 限 公 司
2 - - - - -
安 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
方 正 证 券 股 份
有 限 公 司
5 - - - - -
国 都 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
东 吴 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
太 平 洋 证 券 股
份 有 限 公 司
2 - - - - -
平 安 证 券 有 限
责 任 公 司
2 - - - - -
东 兴 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
广 州 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
中 国 中 投 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
海 通 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
华 安 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
红 塔 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - 撤 销 1 个 交
易 单 元
招 商 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
中 银 国 际 证 券 2 - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 0 页 共 1 0 8 页
有 限 责 任 公 司
注 ： 1 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 该 证 券 经 营 机 构 具 有 较 强 的 研 究 服 务 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、
定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ， 包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 报 告 、
个 股 分 析 报 告 、 市 场 服 务 报 告 以 及 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 为 根 据 标 准 进 行 考 察 后 ， 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。 经 公 司 批 准
后 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 协 议 。
1 0 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 金 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
上 海 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
首 创 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
华 融 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 北 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
第 一 创 业 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
中 原 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 莞 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
华 福 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 信 证 券 （ 山
东 ） 有 限 责 任 公
司
- - - - - -
广 发 证 券 股 份
有 限 公 司
- - 9 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 7 3 % - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 1 页 共 1 0 8 页
兴 业 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
民 生 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
长 城 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
华 创 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
新 时 代 证 券 有
限 责 任 公 司
- - - - - -
光 大 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
申 万 宏 源 集 团
股 份 有 限 公 司
- - 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 0 % - -
日 信 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
华 宝 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 国 银 河 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
长 江 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
湘 财 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
渤 海 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
东 方 证 券 股 份
有 限 公 司
- - 2 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 6 . 8 7 % - -
中 国 民 族 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
北 京 高 华 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 2 页 共 1 0 8 页
国 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
西 南 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
江 海 证 券 有 限
公 司
- - - - - -
西 部 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 国 国 际 金 融
有 限 公 司
- - - - - -
安 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 7 % - -
方 正 证 券 股 份
有 限 公 司
- - 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 0 % - -
国 都 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
东 吴 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
太 平 洋 证 券 股
份 有 限 公 司
- - - - - -
平 安 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
东 兴 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
广 州 证 券 有 限
责 任 公 司
- - 1 7 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 . 9 4 % - -
中 国 中 投 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
海 通 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
华 安 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
红 塔 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
招 商 证 券 股 份
有 限 公 司
- - 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 0 % - -
中 银 国 际 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
1 0 . 8 其他 重 大事件（转 型后）
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 本 基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 3 页 共 1 0 8 页
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》
2 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 合 同 摘
要 》
本 基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日
3 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协
议 》
本 基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日
4 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》
本 基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日
5 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 赎 回
及 转 换 转 出 业 务 的 提 示 性 公
告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 7 日
6 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
淘 宝 店 业 务 及 网 上 直 销 支 付 宝
渠 道 下 线 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 8 日
7 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 民 生 银 行 直
销 银 行 “ 基 金 通 ” 平 台 费 率 优
惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 2 6 日
8 《 关 于 瑞 银 证 券 不 再 代 销 银 华
永 兴 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 量 化 智 慧
动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日
9 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 在 上 海 陆 金 所 资
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 6 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 4 页 共 1 0 8 页
产 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务
的 公 告 》
1 0 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 联 泰 资
产 管 理 有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠
活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人
网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 7 日
1 1 《 关 于 开 通 通 联 支 付 渠 道 网 上
直 销 定 期 定 额 申 购 业 务 的 公
告 》
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人
网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 7 日
1 0 . 8 其他 重 大事件（转 型前）
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日 基 金 净 值 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
因 2 0 1 6 年 1 月 4 日 发 生 指 数 熔
断 调 整 旗 下 基 金 申 购 、 赎 回 等
业 务 办 理 时 间 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 5 日
3 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间
暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公
告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新
招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 6 日
5 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新
招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 6 年 第 1
号 ）
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 6 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 5 页 共 1 0 8 页
6 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
因 2 0 1 6 年 1 月 7 日 发 生 指 数 熔
断 调 整 旗 下 基 金 申 购 、 赎 回 等
业 务 办 理 时 间 的 公 告 》
本 基 金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 7 日
7 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 第 4 季 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
8 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 视 觉 中
国 、 胜 利 精 密 估 值 方 法 调 整 的
公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 2 月 4 日
9 《 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的
公 告 》
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人
网 站
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日
1 0 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
银 华 旗 下 部 分 基 金 在 平 安 证 券
开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加
费 率 优 惠 活 动 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
1 1 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 持 有 的 中 源 协
和 、 天 银 机 电 估 值 方 法 调 整 的
公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 3 月 2 日
1 2 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 新 兰 德
证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 网 上 费
率 优 惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人
网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日
1 3 《 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金
销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人
2 0 1 6 年 3 月 1 6 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 6 页 共 1 0 8 页
代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活
动 的 公 告 》
网 站
1 4 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 招 商 银 行 借 记 卡 网 上 直 销
费 率 优 惠 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 5 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 年 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 6 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5
年 年 度 报 告 摘 要 》
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2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 7 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告 》
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2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
1 8 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
调 整 招 商 银 行 借 记 卡 网 上 直 销
定 期 定 额 申 购 业 务 费 率 优 惠 的
公 告 》
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2 0 1 6 年 4 月 1 日
1 9 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
银 华 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 证 券
开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 4 月 1 9 日
2 0 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合
3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 第 1 季 度 报 告 》
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2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 1 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
淘 宝 店 业 务 及 网 上 直 销 支 付 宝
渠 道 下 线 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 5 月 1 8 日银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 7 页 共 1 0 8 页
2 2 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 盈 米 财 富 转
换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
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2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
2 3 《 关 于 开 通 通 联 支 付 渠 道 网 上
直 销 定 期 定 额 申 购 业 务 的 公
告 》
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报 及 本 基 金 管 理 人
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2 0 1 6 年 6 月 1 7 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 4 月 2 5 日 披 露 了 《 关 于 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证
券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 的 公 告 》 ， 自 公 告 之 日 起 ， 《 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组
合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 ， 同 时 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 ， 基 金 名 称 变 更 为 “ 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文 件目录
1 2 . 1 . 1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 以
及 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 事 项 的 持 有 人 大 会 决 议 向 中 国 证 监 会
备 案 的 文 件
1 2 . 1 . 2 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
1 2 . 1 . 3 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
1 2 . 1 . 4 《 银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
1 2 . 1 . 5 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
1 2 . 1 . 6 本 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
1 2 . 1 . 7 本 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
1 2 . 1 . 8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告
1 2 . 2 存放 地 点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及银 华 量 化 智 慧 动 力 灵 活 配 置 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 8 页 共 1 0 8 页
托 管 人 住 所 ， 供 公 众 查 阅 、 复 制 。
1 2 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相
关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . y h f u n d . c o m . c n ） 查 阅 。
银华基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
