银华 优势 企 业证 券投 资基金
2 016 年半 年度 报告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 2 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金基 本情况
基 金 名 称 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 银 华 优 势 企 业 混 合
基 金 主 代 码 1 8 0 0 0 1
前 端 交 易 代 码 1 8 0 0 0 1
后 端 交 易 代 码 1 8 0 0 1 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 2 年 1 1 月 1 3 日
基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金产 品说明
投 资 目 标 本 基 金 为 平 衡 型 基 金 ， 主 要 通 过 投 资 于 中 国 加 入 W T O
后 具 有 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 所 发 行 的 股 票 与 国 内 依 法
公 开 发 行 上 市 的 债 券 ， 在 控 制 风 险 、 确 保 基 金 资 产 良
好 流 动 性 的 前 提 下 ， 以 获 取 资 本 增 值 收 益 和 现 金 红 利
分 配 的 方 式 来 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 坚 持 平 衡 原 则 ： 平 衡 收 益 与 风 险 ； 平 衡 长 期 收 益 与 短
期 收 益 ； 平 衡 股 票 与 债 券 的 投 资 ； 平 衡 成 长 型 与 价 值
型 股 票 的 投 资 。
本 基 金 股 票 投 资 比 例 浮 动 范 围 ： 2 0 - 7 0 % ； 债 券 投 资 比
例 浮 动 范 围 ： 2 0 - 7 0 % ； 现 金 留 存 比 例 浮 动 范 围 ： 5 - 1 5 % ；
投 资 证 券 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 总 资 产 的 8 0 % ； 投 资 于
国 债 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
基 于 大 盘 走 势 关 系 基 金 投 资 全 局 ， 本 基 金 充 分 重 视 对
各 市 场 趋 势 尤 其 是 对 股 市 大 盘 趋 势 的 研 判 ， 并 因 此 将
控 制 基 金 仓 位 放 在 资 产 配 置 和 投 资 组 合 中 的 优 先 位
置 。 本 基 金 资 产 配 置 采 取 自 上 而 下 的 操 作 流 程 ， 而 股
票 选 择 采 取 自 下 而 上 的 操 作 流 程 。
业 绩 比 较 基 准 标 普 中 国 A 股 3 0 0 指 数 × 7 0 % + 上 证 国 债 指 数 收 益 率
× 2 0 % + 同 业 活 期 存 款 利 率 × 1 0 % 。
风 险 收 益 特 征 注 重 收 益 与 风 险 的 平 衡 ， 通 过 控 制 股 票 、 债 券 的 投 资
比 重 来 获 取 中 低 风 险 下 的 中 等 收 益 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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2 . 3 基金管 理人和基金 托管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 杨 文 辉 王 永 民
联 系 电 话 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 0 0 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 y h j j @ y h f u n d . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 7 8 3 3 3 3 , ( 0 1 0 ) 8 5 1 8 6 5 5 8 9 5 5 6 6
传 真 ( 0 1 0 ) 5 8 1 6 3 0 2 7 （ 0 1 0 ） 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道
6 0 0 8 号 特 区 报 业 大 厦 1 9 层
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号
东 方 广 场 东 方 经 贸 城 C 2 办
公 楼 1 5 层
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 1 0 0 7 3 8 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 王 珠 林 田 国 立
2 . 4 信息披 露方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . y h f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其他相 关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广
场 东 方 经 贸 城 C 2 办 公 楼 1 5 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要会 计数据和财 务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 4 7 , 1 6 2 , 5 9 7 . 6 7
本 期 利 润 - 2 8 3 , 2 4 3 , 1 7 3 . 0 2
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 2 6 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 4 . 0 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 9 . 0 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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期 末 可 供 分 配 利 润 2 8 2 , 0 1 1 , 0 6 2 . 1 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 3 2 2 4
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 1 5 6 , 6 5 7 , 5 8 7 . 4 5
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 3 2 2 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 6 5 . 7 0 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
3 、 本 报 告 所 列 示 的 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 例 如 ： 基 金 的 认 购 、 申 购 、
赎 回 费 等 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 基金份 额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 0 8 % 1 . 1 2 % - 0 . 1 1 % 0 . 6 4 % 2 . 1 9 % 0 . 4 8 %
过 去 三 个 月 - 3 . 2 4 % 1 . 3 6 % - 0 . 9 0 % 0 . 6 7 % - 2 . 3 4 % 0 . 6 9 %
过 去 六 个 月 - 1 9 . 0 5 % 2 . 0 0 % - 1 0 . 1 6 % 1 . 2 4 % - 8 . 8 9 % 0 . 7 6 %
过 去 一 年 - 2 0 . 0 7 % 2 . 2 7 % - 1 9 . 7 6 % 1 . 5 6 % - 0 . 3 1 % 0 . 7 1 %
过 去 三 年 4 7 . 7 5 % 1 . 7 1 % 3 6 . 2 5 % 1 . 2 6 % 1 1 . 5 0 % 0 . 4 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 6 5 . 7 0 % 1 . 2 8 % 1 6 4 . 7 0 % 1 . 2 4 % 3 0 1 . 0 0 % 0 . 0 4 %
注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 标 普 中 国 A 股 3 0 0 指 数 × 7 0 ％ ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 × 2 0 ％ ＋ 同
业 活 期 存 款 利 率 × 1 0 ％ 。 标 普 中 国 A 股 3 0 0 指 数 包 含 上 海 、 深 圳 两 个 证 券 交 易 所 流 通 市 值 最 大 、
最 具 流 动 性 的 3 0 0 只 股 票 并 以 流 通 股 本 加 权 的 股 票 指 数 ， 是 目 前 中 国 证 券 市 场 中 与 本 基 金 股 票 投
资 范 围 比 较 适 配 同 时 公 信 力 较 好 的 股 票 指 数 。
本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 范 围 为 ： 2 0 - 7 0 % ， 所 以 本 基 金 加 入 2 0 % 的 上 证 国 债 指 数 和 1 0 % 的 同 业 活 期 存
款 利 率 一 起 构 成 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较
注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项
投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 ： 本 基 金 股 票 投 资 比 例 浮 动 范 围 ： 2 0 - 7 0 % ； 债 券 投 资 比 例 浮 动 范
围 ： 2 0 - 7 0 % ； 现 金 留 存 比 例 浮 动 范 围 ： 5 - 1 5 % ； 投 资 证 券 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 总 资 产 的 8 0 % ； 投
资 于 国 债 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金管 理人及基金 经理情况
4 . 1 . 1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日 ， 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 1 ] 7
号 文 ) 设 立 的 全 国 性 资 产 管 理 公 司 。 公 司 注 册 资 本 为 2 亿 元 人 民 币 ， 公 司 的 股 东 及 其 出 资 比 例 分 别
为 ： 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 4 9 % 、 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2 9 % 、 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 2 1 % 及
山 西 海 鑫 实 业 股 份 有 限 公 司 1 % 。 公 司 的 主 要 业 务 是 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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许 可 的 其 他 业 务 。 公 司 注 册 地 为 广 东 省 深 圳 市 。
截 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 5 0 只 证 券 投 资 基 金 ， 具 体 包 括 银 华 优 势 企 业 证
券 投 资 基 金 、 银 华 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 、 银 华 - 道 琼 斯 8 8 精 选 证 券 投 资 基 金 、 银 华 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 、 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 优 质 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
富 裕 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 领 先 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 全 球 核 心 优 选 证 券 投 资
基 金 、 银 华 内 需 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 银 华 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 和 谐 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 沪 深 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 深 证 1 0 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 成 长 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
信 用 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 抗 通 胀 主 题 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 中 证 等 权 重 9 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 消 费 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 泰 积 极 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 小 盘
精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 纯 债 信 用 主 题 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 上 证 5 0 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 银 华 中
证 中 票 5 0 指 数 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 银 华 永 兴 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 银 华
交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 银 华 中 证 成 长 股 债 恒 定 组 合 3 0 / 7 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 四 季 红 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 银 华 中 证 8 0 0 等 权 重 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 恒
生 中 国 企 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 银 华 多 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 银 华 永 益 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 银 华 活 钱 宝 货 币 市 场 基 金 、 银 华 双 月 定 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 惠 增 利 货 币 市 场 基 金 、 银 华 回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 中 国 梦 3 0 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华
恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 汇 利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 银 华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 同 时 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 着 多 个
全 国 社 保 基 金 、 企 业 年 金 和 特 定 客 户 资 产 管 理 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
王 鑫 钢
先 生
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 3 年 2 月 7 日 - 7 年
硕 士 学 位 。 2 0 0 8 年 3 月 加
盟 银 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 担 任 行 业 研 究 员 、
行 业 研 究 组 长 及 基 金 经 理银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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助 理 职 务 。 自 2 0 1 5 年 5 月
6 日 起 兼 任 银 华 成 长 先 锋
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 自 2 0 1 6 年 8 月 1 日
起 兼 任 银 华 鑫 锐 定 增 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 具 有 从 业 资 格 。
国 籍 ： 中 国 。
王 利 刚
先 生
本 基 金
基 金 经
理 助 理
2 0 1 6 年 2 月 1 日 - 4 年
硕 士 学 位 。 2 0 1 2 年 加 盟 银
华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 计 算 机 行 业 研 究 员 、 传
媒 行 业 研 究 员 ， 现 任 投 资
一 部 基 金 经 理 助 理 。 具 有
从 业 资 格 。 国 籍 ： 中 国 。
注 ： 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 基 金 合 同 生 效 日 或 公 司 作 出 决 定 之 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 符 合 行 业 普 遍 认 可 的 计 算 标 准 。
4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的
规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额
持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合
同 的 约 定 。
4 . 3 管理人 对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4 . 3 . 1 公平交 易制度的执 行情况
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 制 定
了 《 公 平 交 易 制 度 》 和 《 公 平 交 易 执 行 制 度 》 等 ， 并 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 执 行 体 系 ， 保 证
公 平 对 待 旗 下 的 每 一 个 投 资 组 合 。
在 投 资 决 策 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 构 建 了 统 一 的 研 究 平 台 ， 为 旗 下 所 有 投 资 组 合 公 平 地 提 供 研
究 支 持 。 同 时 ， 在 投 资 决 策 过 程 中 ， 各 基 金 经 理 、 投 资 经 理 严 格 遵 守 本 基 金 管 理 人 的 各 项 投 资 管
理 制 度 和 投 资 授 权 制 度 ， 保 证 各 投 资 组 合 的 独 立 投 资 决 策 机 制 。
在 交 易 执 行 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、
综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 事 后 监 控 环 节 ， 本 基 金 管 理 人 定 期 对 股 票 交 易 情 况 进 行 分 析 ， 并 出 具 公 平 交 易 执 行 情 况 分银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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析 报 告 ； 另 外 ， 本 基 金 管 理 人 还 对 公 平 交 易 制 度 的 遵 守 和 相 关 业 务 流 程 的 执 行 情 况 进 行 定 期 和 不
定 期 的 检 查 ， 并 对 发 现 的 问 题 进 行 及 时 报 告 。
综 上 所 述 ， 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 的 相 关 规 定 。
4 . 3 . 2 异常交 易行为的专 项说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较
少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 管理人 对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4 . 4 . 1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
报 告 期 内 ， 上 半 年 G D P 同 比 增 长 6 . 7 % ， 规 模 以 上 工 业 增 加 值 同 比 增 长 6 . 0 % ， 固 定 资 产 投 资 同
比 增 长 9 . 0 % ， 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 1 0 . 3 % 。 上 半 年 投 资 增 速 回 落 ， 制 造 业 投 资 和 民 间 投
资 持 续 下 行 ， 基 建 投 资 增 速 维 持 高 位 ， 是 支 撑 固 定 资 产 投 资 的 主 要 动 力 。 在 全 球 经 济 不 振 的 大 背
景 下 ， 出 口 持 续 负 增 长 。 消 费 增 速 稳 中 有 升 ， 对 经 济 增 长 的 拉 动 作 用 增 强 ， 经 济 结 构 调 整 的 效 果
持 续 显 现 。 总 体 而 言 ， 上 半 年 宏 观 经 济 总 体 运 行 平 稳 ， 经 济 结 构 稳 步 改 善 ， 宏 观 经 济 政 策 方 面 虽
然 出 现 了 一 些 反 复 ， 但 总 体 上 维 持 了 相 对 稳 健 的 稳 增 长 政 策 和 货 币 政 策 。 海 外 方 面 ， 美 国 非 农 就
业 数 据 时 好 时 坏 ， 经 济 复 苏 弱 于 预 期 ， 美 联 储 F O M C 会 议 决 议 已 由 鹰 转 鸽 ， 当 前 市 场 对 美 联 储 加 息
的 预 期 已 降 至 年 内 至 多 加 息 一 次 。 全 球 政 治 与 经 济 格 局 的 不 稳 定 性 加 剧 ， 风 险 事 件 频 出 ， 英 国 脱
欧 引 发 全 球 金 融 市 场 大 幅 动 荡 ， 全 球 民 粹 主 义 势 力 抬 头 与 地 缘 政 治 摩 擦 加 剧 。 全 球 经 济 复 苏 乏 力 ，
各 国 央 行 持 续 加 码 宽 松 的 货 币 政 策 。 全 球 资 金 持 续 流 入 美 元 、 日 元 、 黄 金 等 相 关 资 产 以 寻 求 避 险
与 保 值 。
本 基 金 认 为 ， 对 中 国 股 市 而 言 ， 当 前 宏 观 经 济 走 势 及 相 关 政 策 等 内 部 变 量 保 持 稳 定 ， 而 美 联
储 加 息 预 期 与 全 球 风 险 事 件 等 外 部 变 量 则 是 中 短 期 的 核 心 变 量 。 股 市 在 经 历 过 一 轮 充 分 的 去 杠 杆
之 后 ， 处 在 相 对 低 位 ， 相 对 积 极 的 应 对 策 略 是 较 好 选 择 ， 可 以 顺 应 外 部 风 险 累 积 与 释 放 的 节 奏 积
极 做 一 些 波 段 操 作 。 基 于 以 上 认 识 ， 本 基 金 在 上 半 年 总 体 选 择 较 为 积 极 的 投 资 策 略 。 但 是 ， 由 于
年 初 市 场 对 汇 率 风 险 与 美 联 储 加 息 的 过 度 担 忧 ， 叠 加 熔 断 机 制 的 放 大 效 应 ， A 股 市 场 发 生 了 一 轮
暴 跌 ， 受 此 影 响 本 基 金 在 一 季 度 前 半 段 表 现 较 差 。 在 内 、 外 部 风 险 得 以 集 中 释 放 之 后 ， 三 月 份 美
联 储 由 鹰 转 鸽 ， 市 场 迎 来 一 波 反 弹 ， 本 基 金 积 极 应 对 ， 挽 回 一 定 损 失 。 本 基 金 在 二 季 度 根 据 市 场
对 全 球 风 险 事 件 的 预 期 波 动 做 了 相 应 的 应 对 策 略 ， 总 体 上 在 四 月 初 市 场 大 涨 之 后 相 对 保 守 ， 五 月
底 在 市 场 大 跌 后 相 对 乐 观 ， 本 基 金 在 仓 位 上 的 控 制 一 定 程 度 规 避 了 相 关 风 险 事 件 对 业 绩 的 影 响 ，银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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但 本 基 金 对 新 能 源 汽 车 、 物 联 网 等 强 势 主 题 的 配 置 力 度 不 够 ， 因 此 本 基 金 在 二 季 度 业 绩 略 有 提 升 ，
但 并 没 有 太 明 显 的 相 对 收 益 。
4 . 4 . 2 报告期 内基金的业 绩表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 3 2 2 4 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 9 . 0 5 % ， 同 期 业
绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 0 . 1 6 % 。
4 . 5 管理人 对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展 望 未 来 ， 十 三 五 将 是 中 国 改 革 措 施 落 地 的 密 集 期 ， 也 是 中 国 经 济 新 常 态 逐 步 形 成 的 关 键 阶
段 ， 持 续 推 进 国 企 改 革 与 供 给 侧 结 构 性 改 革 ， 短 期 会 对 经 济 增 长 带 来 一 些 压 力 ， 但 长 期 来 看 对 过
剩 产 能 的 治 理 有 利 于 经 济 结 构 的 调 整 与 转 型 ， 我 们 对 中 国 经 济 成 功 转 型 依 然 充 满 信 心 。 中 国 的 改
革 大 潮 不 可 阻 挡 ， 在 中 期 低 利 率 背 景 下 ， 支 撑 资 本 市 场 走 强 的 基 本 因 素 并 未 发 生 根 本 性 逆 转 。 海
外 方 面 ， 美 联 储 加 息 预 期 趋 弱 ， 而 包 括 日 本 、 英 国 、 欧 盟 等 在 内 的 各 国 央 行 将 继 续 加 码 货 币 宽 松
政 策 以 刺 激 低 迷 的 经 济 ， 全 球 流 动 性 宽 裕 的 环 境 依 旧 ， 有 利 于 全 球 风 险 资 产 价 格 的 修 复 。 但 英 国
脱 欧 事 件 对 欧 盟 及 英 国 内 部 的 影 响 有 望 持 续 发 酵 、 民 粹 主 义 势 力 抬 头 、 地 缘 政 治 摩 擦 加 剧 ， 相 关
风 险 事 件 将 是 全 球 资 本 市 场 潜 在 的 黑 天 鹅 。
本 基 金 认 为 ， 对 于 国 内 经 济 ， 不 应 对 短 期 走 势 乐 观 ， 但 也 不 必 对 长 期 走 势 悲 观 ， 宏 观 经 济 总
体 运 行 平 稳 ， 经 济 结 构 稳 步 改 善 ， 宏 观 经 济 政 策 方 面 虽 然 出 现 了 一 些 反 复 ， 但 总 体 上 维 持 了 相 对
稳 健 的 稳 增 长 政 策 和 货 币 政 策 。 当 前 对 A 股 市 场 影 响 最 大 的 变 量 在 于 海 外 ， 英 国 成 功 脱 欧 引 发 国
际 金 融 市 场 大 幅 动 荡 ， 其 对 于 全 球 政 治 及 经 济 格 局 的 巨 大 影 响 将 在 中 长 期 逐 步 体 现 。 但 短 期 来 看 ，
英 国 脱 欧 使 得 全 球 资 金 流 向 避 险 的 美 元 、 日 元 与 大 宗 商 品 ， 叠 加 美 国 国 内 偏 弱 的 就 业 数 据 ， 美 联
储 很 有 可 能 在 年 内 都 不 会 加 息 ， 各 国 货 币 宽 松 趋 势 有 望 持 续 ， 短 期 看 有 助 于 全 球 风 险 资 产 价 格 的
修 复 ， A 股 从 七 月 份 开 始 有 望 迎 来 一 个 “ 吃 饭 ” 行 情 。 当 下 本 基 金 将 以 更 加 积 极 的 仓 位 参 与 本 阶
段 的 行 情 ， 在 优 选 适 合 中 国 经 济 未 来 发 展 方 向 、 具 有 优 秀 管 理 团 队 的 成 长 型 公 司 作 为 核 心 持 仓 的
基 础 上 ， 再 做 一 些 强 势 主 题 品 种 的 配 置 ， 以 期 取 得 较 好 的 收 益 。 本 基 金 认 为 A 股 在 中 短 期 将 维 持
宽 幅 震 荡 的 走 势 ， 本 基 金 在 下 半 年 将 继 续 采 取 相 对 积 极 的 应 对 策 略 ， 顺 应 外 部 风 险 累 积 与 释 放 的
节 奏 积 极 做 一 些 波 段 操 作 。
4 . 6 管理人 对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 以
及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 一 同 进 行 ， 基 金银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 。 月 末 、 年
中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 。
本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 委 员 会 （ 委 员 包 括 估 值 业 务 分 管 领 导 以 及 投 资 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核
部 、 运 作 保 障 部 等 部 门 负 责 人 及 相 关 业 务 骨 干 ） ， 负 责 研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 估 值 委 员 会 委 员
和 负 责 基 金 日 常 估 值 业 务 的 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 。 基 金 经 理 不 介 入 基 金
日 常 估 值 业 务 ； 估 值 委 员 会 决 议 之 前 会 与 涉 及 基 金 的 基 金 经 理 进 行 充 分 沟 通 。 运 作 保 障 部 负 责 执
行 估 值 委 员 会 制 定 的 估 值 政 策 及 决 议 。
参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ； 本 基 金 管 理 人 未 签 约 与 估 值 相 关 的 任 何 定
价 服 务 。
4 . 7 管理人 对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 3 月 2 日 发 布 分 红 公 告 ， 向 于 2 0 1 6 年 3 月 4 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机
构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 ， 按 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 红 利 人 民 币 1 . 0 0 0 元 ， 实 际 分
配 收 益 金 额 为 人 民 币 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6 元 。
4 . 8 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告期 内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
（ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合
同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽
的 义 务 。
5 . 2 托管人 对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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5 . 3 托管人 对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准确 和完整发表 意见
本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 数
据 核 对 无 误 。 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 。 ）
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产负 债表
会 计 主 体 ： 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 6 5 , 0 4 5 , 0 0 2 . 9 7 1 0 9 , 4 9 5 , 4 4 8 . 3 3
结 算 备 付 金 1 , 4 3 6 , 0 7 6 . 8 6 5 , 0 3 3 , 3 4 7 . 3 8
存 出 保 证 金 5 3 8 , 5 3 5 . 3 5 5 4 3 , 1 1 7 . 6 2
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 0 8 9 , 3 0 6 , 1 3 7 . 6 7 1 , 3 3 9 , 0 8 3 , 0 5 5 . 2 8
其 中 ： 股 票 投 资 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 9 9 2 , 7 3 6 , 1 6 4 . 5 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 2 0 , 3 7 1 , 2 5 6 . 9 0 3 4 6 , 3 4 6 , 8 9 0 . 7 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 9 4 , 8 3 3 . 0 3 3 1 , 3 4 0 , 3 8 7 . 0 9
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 4 , 8 2 1 , 9 1 1 . 4 7 5 , 1 1 9 , 5 7 1 . 0 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 7 , 6 4 7 . 6 5 3 7 1 , 6 1 2 . 6 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 1 6 1 , 2 6 0 , 1 4 5 . 0 0 1 , 4 9 0 , 9 8 6 , 5 3 9 . 4 4
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 , 6 3 7 , 0 4 0 . 5 4 1 , 6 1 7 , 7 3 5 . 5 2
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 4 0 1 , 8 4 1 . 1 8 1 , 8 6 6 , 4 9 5 . 8 5银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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应 付 托 管 费 2 3 3 , 6 4 0 . 2 0 3 1 1 , 0 8 2 . 6 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 , 0 0 4 , 6 7 2 . 7 5 1 , 8 8 6 , 3 1 7 . 2 4
应 交 税 费 6 0 , 1 8 7 . 2 0 6 0 , 1 8 7 . 2 0
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 6 5 , 1 7 5 . 6 8 4 6 0 , 9 3 7 . 5 7
负 债 合 计 4 , 6 0 2 , 5 5 7 . 5 5 6 , 2 0 2 , 7 5 6 . 0 3
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0 8 4 2 , 6 2 7 , 8 1 0 . 2 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 8 2 , 0 1 1 , 0 6 2 . 1 5 6 4 2 , 1 5 5 , 9 7 3 . 1 7
所 有 者 权 益 合 计 1 , 1 5 6 , 6 5 7 , 5 8 7 . 4 5 1 , 4 8 4 , 7 8 3 , 7 8 3 . 4 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 1 6 1 , 2 6 0 , 1 4 5 . 0 0 1 , 4 9 0 , 9 8 6 , 5 3 9 . 4 4
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1 . 3 2 2 4 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0 份 。
6 . 2 利润表
会 计 主 体 ： 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 6 8 , 4 9 5 , 7 7 8 . 9 6 8 8 6 , 5 5 9 , 8 3 8 . 6 9
1 . 利 息 收 入 4 , 7 1 0 , 9 2 4 . 6 8 9 , 7 7 7 , 7 5 5 . 2 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 8 6 , 0 7 9 . 9 6 6 6 6 , 8 3 7 . 5 9
债 券 利 息 收 入 4 , 2 0 2 , 4 8 9 . 9 5 9 , 1 1 0 , 9 1 7 . 6 5
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 2 , 3 5 4 . 7 7 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 3 7 , 1 4 5 , 0 1 3 . 5 2 9 4 1 , 0 6 4 , 4 1 4 . 6 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 3 9 , 1 8 4 , 1 8 8 . 4 4 9 3 2 , 1 8 4 , 7 7 7 . 8 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 4 2 0 , 1 2 8 . 0 8 6 , 4 1 0 , 6 5 7 . 0 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 6 1 9 , 0 4 6 . 8 4 2 , 4 6 8 , 9 7 9 . 7 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 2 3 6 , 0 8 0 , 5 7 5 . 3 5 - 6 4 , 6 2 4 , 4 3 2 . 6 8
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 1 8 , 8 8 5 . 2 3 3 4 2 , 1 0 1 . 5 1
减 ： 二 、 费 用 1 4 , 7 4 7 , 3 9 4 . 0 6 2 8 , 3 9 8 , 1 4 5 . 5 7
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 8 , 8 0 2 , 6 7 1 . 7 6 1 6 , 7 2 6 , 5 7 0 . 0 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 4 6 7 , 1 1 1 . 9 6 2 , 7 8 7 , 7 6 1 . 6 6
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 , 2 5 8 , 3 4 0 . 4 4 8 , 5 6 3 , 8 9 4 . 7 3
5 ． 利 息 支 出 - 8 0 , 0 9 7 . 3 6
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 8 0 , 0 9 7 . 3 6
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 1 9 , 2 6 9 . 9 0 2 3 9 , 8 2 1 . 7 9
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 8 3 , 2 4 3 , 1 7 3 . 0 2 8 5 8 , 1 6 1 , 6 9 3 . 1 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 8 3 , 2 4 3 , 1 7 3 . 0 2 8 5 8 , 1 6 1 , 6 9 3 . 1 2
6 . 3 所有者 权益（基金 净值）变动 表
会 计 主 体 ： 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 4 2 , 6 2 7 , 8 1 0 . 2 4 6 4 2 , 1 5 5 , 9 7 3 . 1 7 1 , 4 8 4 , 7 8 3 , 7 8 3 . 4 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 2 8 3 , 2 4 3 , 1 7 3 . 0 2 - 2 8 3 , 2 4 3 , 1 7 3 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
3 2 , 0 1 8 , 7 1 5 . 0 6 7 , 6 3 5 , 2 4 7 . 8 6 3 9 , 6 5 3 , 9 6 2 . 9 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 6 5 , 8 2 4 , 1 3 6 . 6 5 2 0 , 2 2 4 , 8 6 0 . 4 6 8 6 , 0 4 8 , 9 9 7 . 1 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 3 , 8 0 5 , 4 2 1 . 5 9 - 1 2 , 5 8 9 , 6 1 2 . 6 0 - 4 6 , 3 9 5 , 0 3 4 . 1 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6 - 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0 2 8 2 , 0 1 1 , 0 6 2 . 1 5 1 , 1 5 6 , 6 5 7 , 5 8 7 . 4 5银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 , 6 8 6 , 2 5 8 , 7 8 6 . 4 2 4 7 1 , 2 8 5 , 5 8 4 . 2 5 2 , 1 5 7 , 5 4 4 , 3 7 0 . 6 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 8 5 8 , 1 6 1 , 6 9 3 . 1 2 8 5 8 , 1 6 1 , 6 9 3 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 7 3 1 , 0 7 8 , 0 0 2 . 3 1 - 5 4 8 , 6 6 5 , 2 7 2 . 2 4 - 1 , 2 7 9 , 7 4 3 , 2 7 4 . 5 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 6 4 , 3 4 5 , 9 8 9 . 5 8 1 3 8 , 1 8 1 , 5 0 4 . 0 6 3 0 2 , 5 2 7 , 4 9 3 . 6 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 8 9 5 , 4 2 3 , 9 9 1 . 8 9 - 6 8 6 , 8 4 6 , 7 7 6 . 3 0 - 1 , 5 8 2 , 2 7 0 , 7 6 8 . 1 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 3 1 , 2 4 0 , 8 2 3 . 6 6 - 3 1 , 2 4 0 , 8 2 3 . 6 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 5 5 , 1 8 0 , 7 8 4 . 1 1 7 4 9 , 5 4 1 , 1 8 1 . 4 7 1 , 7 0 4 , 7 2 1 , 9 6 5 . 5 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 王 立 新 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 清 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 飒 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表附 注
6 . 4 . 1 基金基 本情况
银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 7 1 号 文 《 关 于 同 意 银 华 优 势 企 业 （ 平 衡 型 ） 证 券 投 资 基 金
设 立 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 向 社 会
公 开 发 行 募 集 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 2 年 1 1 月
1 3 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1 , 6 8 2 , 5 7 2 , 5 4 3 . 6 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ，
存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 为 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中
国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 投 资 的 标 的 物 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、 债
券 以 及 法 律 法 规 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 其 中 ， 投 资 的 重 点 是 中 国 入 世 后 以 及 在 全 球 经 济银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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一 体 化 过 程 中 具 有 相 对 竞 争 优 势 即 总 成 本 领 先 优 势 和 标 新 立 异 优 势 的 上 市 公 司 所 发 行 的 股 票 ， 这
部 分 投 资 的 比 例 不 低 于 本 基 金 股 票 资 产 的 8 0 % 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 浮 动 范 围 ：
2 0 - 7 0 % ； 债 券 投 资 比 例 浮 动 范 围 ： 2 0 - 7 0 % ； 现 金 留 存 比 例 浮 动 范 围 ： 5 - 1 5 % 。 投 资 证 券 的 资 产 不 低
于 基 金 总 资 产 的 8 0 % 。 投 资 于 国 债 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 中 信
标 普 3 0 0 指 数 × 7 0 % + 中 信 全 债 指 数 × 2 0 % + 同 业 活 期 存 款 利 率 × 1 0 % 。
6 . 4 . 2 会计报 表的编制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
采 用 若 干 修 订 后 / 新 会 计 准 则
2 0 1 4 年 1 至 3 月 ， 财 政 部 制 定 了 《 企 业 会 计 准 则 第 3 9 号 — — 公 允 价 值 计 量 》 、 《 企 业 会 计 准
则 第 4 0 号 — — 合 营 安 排 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 4 1 号 — — 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 》 ； 修 订 了 《 企
业 会 计 准 则 第 2 号 — — 长 期 股 权 投 资 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 9 号 — — 职 工 薪 酬 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第
3 0 号 — — 财 务 报 表 列 报 》 和 《 企 业 会 计 准 则 第 3 3 号 — — 合 并 财 务 报 表 》 ； 上 述 7 项 会 计 准 则 均 自
2 0 1 4 年 7 月 1 日 起 施 行 。 2 0 1 4 年 6 月 ， 财 政 部 修 订 了 《 企 业 会 计 准 则 第 3 7 号 — — 金 融 工 具 列 报 》 ，
在 2 0 1 4 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 施 行 。
上 述 会 计 准 则 的 变 化 对 本 财 务 报 表 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 上 半 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 .4.4 重要会 计政策和会 计估计
本 报 告 期 财 务 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6 . 4 . 5 . 1 会计政 策变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 不 涉 及 会 计 政 策 变 更 事 项 。
6 . 4 . 5 . 2 会计估 计变更的说 明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错更 正的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
1 . 印 花 税
经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 ， 调 整 证 券 （ 股 票 ）
交 易 印 花 税 税 率 ， 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ； 经 国 务 院 批 准 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 ，
自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 ， 调 整 由 出 让 方 按 证 券 （ 股 票 ） 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 ， 受 让 方 不 再
征 收 ， 税 率 不 变 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有
关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而
发 生 的 股 权 转 让 ， 暂 免 征 收 印 花 税 。
2 . 营 业 税 、 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理
人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务
总 局 财 税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分
置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股
东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ； 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优
惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价
收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
3 . 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 ， 由
上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 ， 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个
人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要财 务报表项目 的说明
6 . 4 . 7 . 1 银行存 款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 5 , 0 4 5 , 0 0 2 . 9 7
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 6 5 , 0 4 5 , 0 0 2 . 9 7
6 . 4 . 7 . 2 交易性 金融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 7 7 0 , 4 3 4 , 5 3 2 . 6 2 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 - 1 , 4 9 9 , 6 5 1 . 8 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 1 0 , 1 4 8 , 9 4 4 . 2 8 1 1 0 , 6 5 5 , 2 5 6 . 9 0 5 0 6 , 3 1 2 . 6 2
银 行 间 市 场 2 0 9 , 5 9 3 , 5 0 0 . 0 0 2 0 9 , 7 1 6 , 0 0 0 . 0 0 1 2 2 , 5 0 0 . 0 0
合 计 3 1 9 , 7 4 2 , 4 4 4 . 2 8 3 2 0 , 3 7 1 , 2 5 6 . 9 0 6 2 8 , 8 1 2 . 6 2
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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其 他 - - -
合 计 1 , 0 9 0 , 1 7 6 , 9 7 6 . 9 0 1 , 0 8 9 , 3 0 6 , 1 3 7 . 6 7 - 8 7 0 , 8 3 9 . 2 3
6 . 4 . 7 . 3 衍生金 融资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入返 售金融资产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 债 券 余 额 。
6 . 4 . 7 . 5 应收利 息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 5 , 3 2 6 . 0 6
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 8 2 . 4 8
应 收 债 券 利 息 4 , 8 0 5 , 7 4 3 . 4 1
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 4 1 . 4 5
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 1 8 . 0 7
合 计 4 , 8 2 1 , 9 1 1 . 4 7
6 . 4 . 7 . 6 其他资 产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付交 易费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 0 0 4 , 4 7 2 . 7 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 2 0 0 . 0 0
合 计 1 , 0 0 4 , 6 7 2 . 7 5银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 7 . 8 其他负 债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 , 7 3 6 . 6 9
预 提 费 用 1 9 3 , 9 3 1 . 9 2
其 他 6 9 , 5 0 7 . 0 7
合 计 2 6 5 , 1 7 5 . 6 8
6 . 4 . 7 . 9 实收基 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 8 4 2 , 6 2 7 , 8 1 0 . 2 4 8 4 2 , 6 2 7 , 8 1 0 . 2 4
本 期 申 购 6 5 , 8 2 4 , 1 3 6 . 6 5 6 5 , 8 2 4 , 1 3 6 . 6 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 3 , 8 0 5 , 4 2 1 . 5 9 - 3 3 , 8 0 5 , 4 2 1 . 5 9
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0 8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0
注 ： 本 期 申 购 中 包 含 转 入 份 额 及 金 额 ， 本 期 赎 回 中 包 含 转 出 份 额 及 金 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分配 利润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 8 1 6 , 8 9 6 , 0 9 4 . 1 6 - 1 7 4 , 7 4 0 , 1 2 0 . 9 9 6 4 2 , 1 5 5 , 9 7 3 . 1 7
本 期 利 润 - 4 7 , 1 6 2 , 5 9 7 . 6 7 - 2 3 6 , 0 8 0 , 5 7 5 . 3 5 - 2 8 3 , 2 4 3 , 1 7 3 . 0 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
2 6 , 4 7 2 , 5 9 3 . 4 1 - 1 8 , 8 3 7 , 3 4 5 . 5 5 7 , 6 3 5 , 2 4 7 . 8 6
其 中 ： 基 金 申 购 款 5 5 , 9 5 5 , 5 0 7 . 6 9 - 3 5 , 7 3 0 , 6 4 7 . 2 3 2 0 , 2 2 4 , 8 6 0 . 4 6
基 金 赎 回 款 - 2 9 , 4 8 2 , 9 1 4 . 2 8 1 6 , 8 9 3 , 3 0 1 . 6 8 - 1 2 , 5 8 9 , 6 1 2 . 6 0
本 期 已 分 配 利 润 - 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6 - - 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6
本 期 末 7 1 1 , 6 6 9 , 1 0 4 . 0 4 - 4 2 9 , 6 5 8 , 0 4 1 . 8 9 2 8 2 , 0 1 1 , 0 6 2 . 1 5银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 3 页 共 5 2 页
6 . 4 . 7 . 1 1 存款利 息收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 5 7 , 9 6 5 . 5 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 2 , 4 8 0 . 5 5
其 他 5 , 6 3 3 . 8 5
合 计 4 8 6 , 0 7 9 . 9 6
6 . 4 . 7 . 1 2 股票投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票投 资收益 ——买卖股 票差价收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 , 3 9 3 , 7 6 1 , 4 2 7 . 8 2
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 4 3 2 , 9 4 5 , 6 1 6 . 2 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 3 9 , 1 8 4 , 1 8 8 . 4 4
6 . 4 . 7 . 1 3 债券投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券投 资收益项目 构成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
4 2 0 , 1 2 8 . 0 8
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
4 2 0 , 1 2 8 . 0 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券投 资收益 ——买卖债 券差价收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
2 8 4 , 7 5 7 , 1 9 1 . 7 3银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
2 7 9 , 4 2 0 , 7 8 9 . 5 2
减 ： 应 收 利 息 总 额 4 , 9 1 6 , 2 7 4 . 1 3
买 卖 债 券 差 价 收 入 4 2 0 , 1 2 8 . 0 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产支 持证券投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金属 投资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生工 具收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 6 1 9 , 0 4 6 . 8 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 6 1 9 , 0 4 6 . 8 4
6 . 4 . 7 . 1 7 公允价 值变动收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 3 6 , 0 8 0 , 5 7 5 . 3 5
— — 股 票 投 资 - 2 3 6 , 0 2 2 , 1 5 4 . 4 7
— — 债 券 投 资 - 5 8 , 4 2 0 . 8 8
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 2 3 6 , 0 8 0 , 5 7 5 . 3 5银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 5 页 共 5 2 页
6 . 4 . 7 . 1 8 其他收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 6 , 9 6 7 . 7 4
转 换 费 收 入 1 , 9 1 7 . 4 9
合 计 1 8 , 8 8 5 . 2 3
6 . 4 . 7 . 1 9 交易费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 , 2 5 7 , 9 4 0 . 4 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用 4 0 0 . 0 0
合 计
4 , 2 5 8 , 3 4 0 . 4 4
6 . 4 . 7 . 2 0 其他费 用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 4 , 7 5 3 . 8 0
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
债 券 账 户 维 护 费 1 8 , 8 0 0 . 0 0
银 行 费 用 6 , 5 3 7 . 9 8
合 计 2 1 9 , 2 6 9 . 9 0
6 . 4 . 8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
6 . 4 . 8 . 1 或有事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产负 债表日后事 项
截 至 财 务 报 表 批 准 日 ， 本 基 金 无 需 做 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联方 关系
6 . 4 . 9 . 1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 9 . 2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 西 南 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 银 行 ” ） 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
西 南 证 券 9 0 1 , 2 2 6 , 5 4 3 . 7 9 3 1 . 7 6 % 3 3 3 , 9 5 1 , 6 6 5 . 1 4 6 . 4 1 %
东 北 证 券 - - 5 2 9 , 4 8 1 , 1 2 1 . 1 4 1 0 . 1 7 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券交 易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
东 北 证 券 - - 4 2 , 8 5 5 , 3 2 0 . 3 4 6 . 6 7 %
西 南 证 券 - - 7 5 , 6 7 8 , 4 8 7 . 3 8 1 1 . 7 7 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券回 购交易
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 会 计 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证交 易
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支付 关联方的佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 期 末 应 付 佣 金 余 额 占 期 末 应 付 佣 金银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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的 比 例 总 额 的 比 例
西 南 证 券 8 3 9 , 3 1 1 . 5 7 3 2 . 1 3 % 4 7 4 , 9 8 5 . 8 0 4 7 . 2 9 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金
总 额 的 比 例
东 北 证 券 4 8 2 , 0 3 9 . 5 8 1 0 . 1 7 % 5 7 , 4 4 9 . 0 7 3 . 2 7 %
西 南 证 券 3 0 4 , 0 2 9 . 5 2 6 . 4 1 % 6 2 , 7 0 3 . 8 4 3 . 5 7 %
注 ： ( 1 ) 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用 （ 包 括 但 不 限 于 经 手 费 、 证 管 费
和 证 券 结 算 风 险 基 金 等 ） 。
( 2 ) 该 类 佣 金 协 议 的 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联方 报酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金管 理费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
8 , 8 0 2 , 6 7 1 . 7 6 1 6 , 7 2 6 , 5 7 0 . 0 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
5 9 8 , 6 3 5 . 3 8 1 , 1 3 4 , 2 3 3 . 8 6
注 ： 基 金 管 理 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 1 . 5 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金托 管费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 4 6 7 , 1 1 1 . 9 6 2 , 7 8 7 , 7 6 1 . 6 6
注 ： 基 金 托 管 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券 ( 含回购 ) 交易
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 银 行 间 同 业 市 场 与 关 联 方 进 行 银 行 间 债 券 （ 含
回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关联 方投资本基 金的情况
6. 4. 10. 4. 1 报告期 内基金管理 人运用 固有 资金投资本 基金的情况
注 ： 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金的 情况
注 ： 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 6 5 , 0 4 5 , 0 0 2 . 9 7 4 5 7 , 9 6 5 . 5 6 1 8 3 , 7 8 0 , 5 0 1 . 3 8 6 2 1 , 4 9 2 . 4 6
6 . 4 . 1 0 . 6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他关 联交易事项 的说明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 需 要 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润分 配情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润分 配情况 ——非货币 市场基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日 每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分
配
合 计
备 注
场 内 场 外
1 2 0 1 6 年 3
月 4 日
- 2 0 1 6 年
3 月 4 日
1 . 0 0 0 3 6 , 7 2 0 , 0 8 8 . 0 5 4 7 , 8 1 6 , 8 9 7 . 8 1 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6
合
计
- - 1 . 0 0 0 3 6 , 7 2 0 , 0 8 8 . 0 5 4 7 , 8 1 6 , 8 9 7 . 8 1 8 4 , 5 3 6 , 9 8 5 . 8 6银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6 . 4 . 1 2 期 末（ 2 016 年 6 月 3 0 日 ）本基 金持有的流 通受限证券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认购 新发 / 增发证 券而于 期末 持有的流通 受限证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 1 9 6 6
玲 珑
轮 胎
2 0 1 6 年 6
月 2 4 日
2 0 1 6 年
7 月 6
日
新 股 流
通 受 限
1 2 . 9 8 1 2 . 9 8 9 , 3 1 4 1 2 0 , 8 9 5 . 7 2 1 2 0 , 8 9 5 . 7 2 -
6 . 4 . 1 2 . 2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 1 7 5
东 方
网 络
2 0 1 6
年 5 月
9 日
重 大
事 项
5 4 . 5 6 - - 9 9 8 , 0 5 3 4 9 , 9 6 7 , 3 7 6 . 3 6 5 4 , 4 5 3 , 7 7 1 . 6 8 -
3 0 0 0 6 1
康 耐
特
2 0 1 6
年 5 月
5 日
重 大
事 项
2 8 . 8 4
2 0 1 6
年 7 月
2 1 日
3 1 . 5 6 4 0 7 , 6 5 5 9 , 8 3 1 , 5 1 9 . 6 6 1 1 , 7 5 6 , 7 7 0 . 2 0 -
3 0 0 3 2 3
华 灿
光 电
2 0 1 6
年 4 月
1 8 日
重 大
事 项
8 . 9 9 - - 6 7 7 , 6 4 5 5 , 9 8 9 , 8 8 2 . 7 2 6 , 0 9 2 , 0 2 8 . 5 5 -
6 0 1 6 1 1
中 国
核 电
2 0 1 6
年 6 月
3 0 日
重 大
事 项
2 0 . 9 2
2 0 1 6
年 7 月
1 日
2 3 . 0 1 2 5 , 2 1 0 8 7 , 4 7 8 . 7 0 5 2 7 , 3 9 3 . 2 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融工 具风险及管 理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险管 理政策和组 织架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 董 事 会 风 险 控 制 委 员 会 、 经 营 管
理 层 及 各 具 体 业 务 部 门 组 成 的 三 道 风 险 监 控 防 线 ； 并 在 后 两 道 监 控 防 线 中 ， 由 独 立 于 公 司 管 理 层
和 其 他 业 务 部 门 的 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 风 险 状 况 及 各 部 门 风 险 控 制 措 施 进 行 检 查 、 监
督 及 报 告 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 ，
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本
基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的
债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均 为 一 年
以 内 且 一 般 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 （ 所 有 者 权 益 ） 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额
一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 根 据 设 定 的 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性
指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 权 证 保 证 金 及 债 券 投 资
等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率风 险敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
末
2 0 1 6
年 6
月 3 0
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年
1 - 5
年
5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行
存 款
6 5 , 0 4 5 , 0 0 2 . 9 7 - - - - - 6 5 , 0 4 5 , 0 0 2 . 9 7
结 算
备 付
金
1 , 4 3 6 , 0 7 6 . 8 6 - - - - - 1 , 4 3 6 , 0 7 6 . 8 6
存 出
保 证
金
5 3 8 , 5 3 5 . 3 5 - - - - - 5 3 8 , 5 3 5 . 3 5
交 易
性 金
融 资
产
8 0 , 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0 1 2 9 , 7 0 8 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 1 0 , 6 5 5 , 2 5 6 . 9 0 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 1 , 0 8 9 , 3 0 6 , 1 3 7 . 6 7
应 收
证 券
清 算
款
- - - - - 9 4 , 8 3 3 . 0 3 9 4 , 8 3 3 . 0 3
应 收
利 息
- - - - - 4 , 8 2 1 , 9 1 1 . 4 7 4 , 8 2 1 , 9 1 1 . 4 7
应 收
申 购
款
2 9 8 . 2 2 - - - - 1 7 , 3 4 9 . 4 3 1 7 , 6 4 7 . 6 5
其 他
资 产
- - - - - - -
资 产
总 计
1 4 7 , 0 2 7 , 9 1 3 . 4 0 1 2 9 , 7 0 8 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 1 0 , 6 5 5 , 2 5 6 . 9 0 7 7 3 , 8 6 8 , 9 7 4 . 7 0 1 , 1 6 1 , 2 6 0 , 1 4 5 . 0 0
负 债
应 付
赎 回
款
- - - - - 1 , 6 3 7 , 0 4 0 . 5 4 1 , 6 3 7 , 0 4 0 . 5 4
应 付 - - - - - 1 , 4 0 1 , 8 4 1 . 1 8 1 , 4 0 1 , 8 4 1 . 1 8银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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管 理
人 报
酬
应 付
托 管
费
- - - - - 2 3 3 , 6 4 0 . 2 0 2 3 3 , 6 4 0 . 2 0
应 付
交 易
费 用
- - - - - 1 , 0 0 4 , 6 7 2 . 7 5 1 , 0 0 4 , 6 7 2 . 7 5
应 交
税 费
- - - - - 6 0 , 1 8 7 . 2 0 6 0 , 1 8 7 . 2 0
其 他
负 债
- - - - - 2 6 5 , 1 7 5 . 6 8 2 6 5 , 1 7 5 . 6 8
负 债
总 计
- - - - - 4 , 6 0 2 , 5 5 7 . 5 5 4 , 6 0 2 , 5 5 7 . 5 5
利 率
敏 感
度 缺
口
1 4 7 , 0 2 7 , 9 1 3 . 4 0 1 2 9 , 7 0 8 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 1 0 , 6 5 5 , 2 5 6 . 9 0 7 6 9 , 2 6 6 , 4 1 7 . 1 5 1 , 1 5 6 , 6 5 7 , 5 8 7 . 4 5
上 年
度 末
2 0 1 5
年 1 2
月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年
1 - 5
年
5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行
存 款
1 0 9 , 4 9 5 , 4 4 8 . 3 3 - - - - - 1 0 9 , 4 9 5 , 4 4 8 . 3 3
结 算
备 付
金
5 , 0 3 3 , 3 4 7 . 3 8 - - - - - 5 , 0 3 3 , 3 4 7 . 3 8
存 出
保 证
金
5 4 3 , 1 1 7 . 6 2 - - - - - 5 4 3 , 1 1 7 . 6 2
交 易
性 金
融 资
产
8 0 , 0 3 2 , 0 0 0 . 0 0 - 1 9 0 , 1 2 3 , 0 0 0 . 0 0 - 7 6 , 1 9 1 , 8 9 0 . 7 0 9 9 2 , 7 3 6 , 1 6 4 . 5 8 1 , 3 3 9 , 0 8 3 , 0 5 5 . 2 8
应 收
证 券
清 算
款
- - - - - 3 1 , 3 4 0 , 3 8 7 . 0 9 3 1 , 3 4 0 , 3 8 7 . 0 9
应 收
利 息
- - - - - 5 , 1 1 9 , 5 7 1 . 0 5 5 , 1 1 9 , 5 7 1 . 0 5银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 3 页 共 5 2 页
应 收
申 购
款
9 , 9 4 0 . 3 6 - - - - 3 6 1 , 6 7 2 . 3 3 3 7 1 , 6 1 2 . 6 9
其 他
资 产
- - - - - - -
资 产
总 计
1 9 5 , 1 1 3 , 8 5 3 . 6 9 - 1 9 0 , 1 2 3 , 0 0 0 . 0 0 - 7 6 , 1 9 1 , 8 9 0 . 7 0 1 , 0 2 9 , 5 5 7 , 7 9 5 . 0 5 1 , 4 9 0 , 9 8 6 , 5 3 9 . 4 4
负 债
应 付
赎 回
款
- - - - - 1 , 6 1 7 , 7 3 5 . 5 2 1 , 6 1 7 , 7 3 5 . 5 2
应 付
管 理
人 报
酬
- - - - - 1 , 8 6 6 , 4 9 5 . 8 5 1 , 8 6 6 , 4 9 5 . 8 5
应 付
托 管
费
- - - - - 3 1 1 , 0 8 2 . 6 5 3 1 1 , 0 8 2 . 6 5
应 付
交 易
费 用
- - - - - 1 , 8 8 6 , 3 1 7 . 2 4 1 , 8 8 6 , 3 1 7 . 2 4
应 交
税 费
- - - - - 6 0 , 1 8 7 . 2 0 6 0 , 1 8 7 . 2 0
其 他
负 债
- - - - - 4 6 0 , 9 3 7 . 5 7 4 6 0 , 9 3 7 . 5 7
负 债
总 计
- - - - - 6 , 2 0 2 , 7 5 6 . 0 3 6 , 2 0 2 , 7 5 6 . 0 3
利 率
敏 感
度 缺
口
1 9 5 , 1 1 3 , 8 5 3 . 6 9 - 1 9 0 , 1 2 3 , 0 0 0 . 0 0 - 7 6 , 1 9 1 , 8 9 0 . 7 0 1 , 0 2 3 , 3 5 5 , 0 3 9 . 0 2 1 , 4 8 4 , 7 8 3 , 7 8 3 . 4 1
注 ： 上 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ，
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率风 险的敏感性 分析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 报 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ；
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 变 量 不 变 ；
此 项 影 响 并 未 考 虑 管 理 层 为 减 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 4 页 共 5 2 页
+ 2 5 个 基 准 点 - 1 , 5 2 1 , 8 8 1 . 6 8 - 1 , 3 8 4 , 5 4 3 . 6 3
- 2 5 个 基 准 点 1 , 5 2 1 , 8 8 1 . 6 8 1 , 3 8 4 , 5 4 3 . 6 3
注 ： 上 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变
动 时 ， 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 对 基 金 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他价 格风险
其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 风 险 ， 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来
现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资
于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的
金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
本 基 金 股 票 投 资 比 例 浮 动 范 围 ： 2 0 - 7 0 % ； 债 券 投 资 比 例 浮 动 范 围 ： 2 0 - 7 0 % ； 现 金 留 存 比 例 浮
动 范 围 ： 5 - 1 5 % ； 投 资 证 券 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 总 资 产 的 8 0 % ； 投 资 于 国 债 的 比 例 不 低 于 基 金 资
产 净 值 的 2 0 % 。 于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 其 他 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他价 格风险敞口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 6 6 . 4 8 9 9 2 , 7 3 6 , 1 6 4 . 5 8 6 6 . 8 6
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 3 2 0 , 3 7 1 , 2 5 6 . 9 0 2 7 . 7 0 3 4 6 , 3 4 6 , 8 9 0 . 7 0 2 3 . 3 3
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 , 0 8 9 , 3 0 6 , 1 3 7 . 6 7 9 4 . 1 8 1 , 3 3 9 , 0 8 3 , 0 5 5 . 2 8 9 0 . 1 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他价 格风险的敏 感性分析
假 设
假 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 化 5 % ， 其 他 变 量 不 变 ；
用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5 % 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 ；
B e t a 系 数 是 根 据 过 去 一 个 年 度 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得 出 ， 反 映 了
基 金 和 基 准 的 相 关 性 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 5 页 共 5 2 页
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
+ 5 % 6 8 , 6 7 0 , 3 5 8 . 9 8 8 5 , 0 4 9 , 3 2 2 . 8 2
- 5 % - 6 8 , 6 7 0 , 3 5 8 . 9 8 - 8 5 , 0 4 9 , 3 2 2 . 8 2
注 ： 本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 上 表 为 市 场 价 格 风 险 的
敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 ， 将 对 基
金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 4 有 助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末基 金资产组合 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 6 6 . 2 2
其 中 ： 股 票 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 6 6 . 2 2
2 固 定 收 益 投 资 3 2 0 , 3 7 1 , 2 5 6 . 9 0 2 7 . 5 9
其 中 ： 债 券 3 2 0 , 3 7 1 , 2 5 6 . 9 0 2 7 . 5 9
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6 6 , 4 8 1 , 0 7 9 . 8 3 5 . 7 2
7 其 他 各 项 资 产 5 , 4 7 2 , 9 2 7 . 5 0 0 . 4 7
8 合 计 1 , 1 6 1 , 2 6 0 , 1 4 5 . 0 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末按 行业分类的 股票投资组 合
7 . 2 . 1 报告期 末按行业分 类的境内股 票投资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 2 1 , 8 9 2 , 3 9 6 . 3 1 1 . 8 9银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 6 页 共 5 2 页
B
采 矿 业 3 , 2 4 0 , 5 3 2 . 6 0 0 . 2 8
C
制 造 业 4 5 6 , 1 4 4 , 3 1 2 . 8 4 3 9 . 4 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 5 2 7 , 3 9 3 . 2 0 0 . 0 5
F
批 发 和 零 售 业 2 2 , 0 2 6 , 9 2 2 . 0 0 1 . 9 0
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 2 2 , 5 9 4 , 3 2 2 . 7 4 1 . 9 5
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 6 3 , 0 3 5 , 6 8 4 . 2 8 1 4 . 1 0
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 3 9 , 3 5 2 , 9 1 7 . 0 2 3 . 4 0
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1 8 , 3 8 7 , 2 4 1 . 8 6 1 . 5 9
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 2 1 , 6 8 6 , 8 5 7 . 9 2 1 . 8 7
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 4 6 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0
S
综 合 - -
合 计 7 6 8 , 9 3 4 , 8 8 0 . 7 7 6 6 . 4 8
7 . 2 . 2 报告期 末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 投 资 。
7 . 3 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有股 票投资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 1 7 5 东 方 网 络 9 9 8 , 0 5 3 5 4 , 4 5 3 , 7 7 1 . 6 8 4 . 7 1
2 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 5 9 6 , 5 9 2 4 8 , 5 9 2 , 4 1 8 . 4 0 4 . 2 0
3 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 2 , 2 4 8 , 5 4 8 4 4 , 9 0 3 , 5 0 3 . 5 6 3 . 8 8
4 3 0 0 2 7 5 梅 安 森 1 , 5 9 2 , 2 9 9 3 6 , 1 2 9 , 2 6 4 . 3 1 3 . 1 2
5 3 0 0 1 4 1 和 顺 电 气 8 3 0 , 5 9 9 2 9 , 3 2 0 , 1 4 4 . 7 0 2 . 5 3银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 7 页 共 5 2 页
6 0 0 2 7 4 3 富 煌 钢 构 1 , 6 6 3 , 5 9 9 2 3 , 9 8 9 , 0 9 7 . 5 8 2 . 0 7
7 0 0 2 0 9 8 浔 兴 股 份 1 , 9 9 5 , 1 0 4 2 3 , 1 8 3 , 1 0 8 . 4 8 2 . 0 0
8 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 3 , 2 0 0 , 3 2 9 2 2 , 5 9 4 , 3 2 2 . 7 4 1 . 9 5
9 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 7 5 4 , 5 6 9 2 2 , 5 6 1 , 6 1 3 . 1 0 1 . 9 5
1 0 0 0 0 7 0 1 厦 门 信 达 1 , 2 4 9 , 4 0 0 2 2 , 0 2 6 , 9 2 2 . 0 0 1 . 9 0
1 1 0 0 2 2 8 5 世 联 行 2 , 7 9 3 , 3 3 8 2 1 , 7 6 0 , 1 0 3 . 0 2 1 . 8 8
1 2 3 0 0 1 6 2 雷 曼 股 份 9 3 6 , 7 1 5 2 0 , 5 9 8 , 3 6 2 . 8 5 1 . 7 8
1 3 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 5 0 5 , 3 5 0 2 0 , 2 8 9 , 8 0 2 . 5 0 1 . 7 5
1 4 0 0 2 5 9 3 日 上 集 团 2 , 5 9 2 , 5 6 1 1 9 , 7 5 5 , 3 1 4 . 8 2 1 . 7 1
1 5 6 0 0 7 3 5 新 华 锦 1 , 3 9 5 , 8 9 2 1 9 , 5 8 4 , 3 6 4 . 7 6 1 . 6 9
1 6 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 1 , 3 6 1 , 8 5 9 1 9 , 2 7 0 , 3 0 4 . 8 5 1 . 6 7
1 7 0 0 2 4 0 2 和 而 泰 6 9 6 , 7 0 0 1 8 , 8 4 5 , 7 3 5 . 0 0 1 . 6 3
1 8 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 5 2 2 , 6 8 4 1 8 , 3 6 7 , 1 1 5 . 7 6 1 . 5 9
1 9 0 0 0 0 2 3 深 天 地 Ａ 7 0 3 , 2 2 0 1 8 , 1 4 3 , 0 7 6 . 0 0 1 . 5 7
2 0 6 0 0 2 6 6 北 京 城 建 1 , 4 0 6 , 6 0 0 1 7 , 5 6 8 , 4 3 4 . 0 0 1 . 5 2
2 1 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 6 1 8 , 9 0 0 1 6 , 9 7 6 , 4 2 7 . 0 0 1 . 4 7
2 2 0 0 2 5 1 8 科 士 达 6 4 1 , 4 0 0 1 5 , 9 5 8 , 0 3 2 . 0 0 1 . 3 8
2 3 6 0 1 6 8 9 拓 普 集 团 3 9 0 , 2 9 9 1 2 , 8 6 0 , 3 5 2 . 0 5 1 . 1 1
2 4 6 0 0 7 2 8 佳 都 科 技 1 , 2 5 8 , 9 3 3 1 2 , 2 3 6 , 8 2 8 . 7 6 1 . 0 6
2 5 0 0 2 0 9 5 生 意 宝 2 1 8 , 2 8 4 1 2 , 2 2 1 , 7 2 1 . 1 6 1 . 0 6
2 6 0 0 2 0 9 0 金 智 科 技 4 1 3 , 6 8 2 1 2 , 1 4 9 , 8 4 0 . 3 4 1 . 0 5
2 7 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 4 8 0 , 0 3 0 1 1 , 9 6 2 , 3 4 7 . 6 0 1 . 0 3
2 8 3 0 0 4 2 2 博 世 科 3 5 9 , 0 4 0 1 1 , 8 9 8 , 5 8 5 . 6 0 1 . 0 3
2 9 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 4 0 7 , 6 5 5 1 1 , 7 5 6 , 7 7 0 . 2 0 1 . 0 2
3 0 0 0 2 3 6 6 台 海 核 电 2 1 7 , 8 0 0 1 1 , 6 1 0 , 9 1 8 . 0 0 1 . 0 0
3 1 0 0 2 4 3 8 江 苏 神 通 5 2 8 , 0 0 0 1 1 , 5 5 7 , 9 2 0 . 0 0 1 . 0 0
3 2 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 4 4 5 , 7 4 3 1 1 , 5 4 4 , 7 4 3 . 7 0 1 . 0 0
3 3 6 0 3 2 6 8 松 发 股 份 2 8 2 , 8 0 0 1 1 , 2 9 2 , 2 0 4 . 0 0 0 . 9 8
3 4 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 3 8 , 7 3 9 1 1 , 2 6 2 , 4 3 0 . 1 3 0 . 9 7
3 5 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 6 7 9 , 2 1 2 1 1 , 1 6 6 , 2 4 5 . 2 8 0 . 9 7
3 6 6 0 3 0 0 2 宏 昌 电 子 1 , 4 4 1 , 8 8 2 1 1 , 0 7 3 , 6 5 3 . 7 6 0 . 9 6
3 7 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 3 5 1 , 5 2 1 1 0 , 3 3 8 , 2 3 2 . 6 1 0 . 8 9
3 8 6 0 0 6 8 8 上 海 石 化 1 , 6 1 3 , 1 0 0 9 , 8 3 9 , 9 1 0 . 0 0 0 . 8 5
3 9 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 6 5 7 , 8 1 4 9 , 7 8 8 , 2 7 2 . 3 2 0 . 8 5
4 0 6 0 3 7 8 8 宁 波 高 发 1 6 8 , 8 2 8 7 , 9 3 9 , 9 8 0 . 8 4 0 . 6 9
4 1 3 0 0 3 2 3 华 灿 光 电 6 7 7 , 6 4 5 6 , 0 9 2 , 0 2 8 . 5 5 0 . 5 3
4 2 0 0 0 9 8 3 西 山 煤 电 3 9 3 , 8 0 4 3 , 2 0 9 , 5 0 2 . 6 0 0 . 2 8
4 3 6 0 1 6 1 1 中 国 核 电 2 5 , 2 1 0 5 2 7 , 3 9 3 . 2 0 0 . 0 5
4 4 3 0 0 4 7 4 景 嘉 微 2 , 4 6 7 3 7 2 , 1 9 6 . 2 9 0 . 0 3银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 8 页 共 5 2 页
4 5 0 0 2 4 7 5 立 讯 精 密 1 6 , 0 5 0 3 1 5 , 3 8 2 . 5 0 0 . 0 3
4 6 6 0 1 1 2 7 小 康 股 份 8 , 6 6 2 2 0 6 , 7 6 1 . 9 4 0 . 0 2
4 7 6 0 3 7 3 7 三 棵 树 1 , 3 2 7 1 5 4 , 0 3 8 . 1 6 0 . 0 1
4 8 6 0 1 9 6 6 玲 珑 轮 胎 9 , 3 1 4 1 2 0 , 8 9 5 . 7 2 0 . 0 1
4 9 6 0 3 1 3 1 上 海 沪 工 1 , 2 6 3 7 6 , 6 6 4 . 1 0 0 . 0 1
5 0 3 0 0 5 1 5 三 德 科 技 1 , 3 5 5 6 3 , 5 0 8 . 8 5 0 . 0 1
5 1 3 0 0 5 1 8 盛 讯 达 1 , 3 0 6 6 1 , 1 8 6 . 1 0 0 . 0 1
5 2 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 1 , 0 0 0 5 3 , 4 3 0 . 0 0 0 . 0 0
5 3 0 0 2 5 7 7 雷 柏 科 技 1 , 0 0 0 5 1 , 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0
5 4 0 0 2 7 9 9 环 球 印 务 1 , 0 8 0 4 7 , 1 3 1 . 2 0 0 . 0 0
5 5 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 2 , 0 0 0 4 6 , 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0
5 6 0 0 0 9 1 5 山 大 华 特 1 , 0 0 0 3 5 , 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0
5 7 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 1 , 0 0 0 3 3 , 4 4 0 . 0 0 0 . 0 0
5 8 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 1 , 0 0 0 2 4 , 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0
5 9 6 0 3 9 0 9 合 诚 股 份 1 , 0 9 5 2 0 , 1 2 6 . 1 0 0 . 0 0
6 0 6 0 0 0 7 3 上 海 梅 林 1 , 0 0 0 1 1 , 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0
6 1 6 0 0 1 8 8 X D 兖 州 煤 1 , 0 0 0 1 0 , 9 4 0 . 0 0 0 . 0 0
6 2 0 0 2 3 2 1 华 英 农 业 1 , 0 0 0 9 , 4 2 0 . 0 0 0 . 0 0
6 3 6 0 0 1 2 3 兰 花 科 创 1 , 0 0 0 7 , 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0
6 4 6 0 1 6 9 9 潞 安 环 能 1 , 0 0 0 6 , 5 4 0 . 0 0 0 . 0 0
6 5 6 0 0 3 4 8 阳 泉 煤 业 1 , 0 0 0 6 , 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0
7 . 4 报告期 内股票投资 组合的重大 变动
7 .4.1 累计买 入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 6 9 , 6 2 6 , 1 6 1 . 8 6 4 . 6 9
2 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 4 5 , 0 5 9 , 3 3 2 . 0 3 3 . 0 3
3 3 0 0 2 7 5 梅 安 森 4 1 , 2 2 6 , 1 6 8 . 3 7 2 . 7 8
4 0 0 0 5 5 0 江 铃 汽 车 3 9 , 8 9 5 , 3 0 9 . 2 9 2 . 6 9
5 0 0 2 7 4 3 富 煌 钢 构 3 7 , 3 3 3 , 5 8 8 . 4 2 2 . 5 1
6 6 0 0 6 4 5 中 源 协 和 3 5 , 6 8 6 , 3 3 3 . 2 0 2 . 4 0
7 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 3 4 , 7 3 0 , 0 2 6 . 1 9 2 . 3 4
8 0 0 2 2 8 5 世 联 行 3 2 , 9 1 9 , 8 2 6 . 9 8 2 . 2 2
9 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 3 2 , 8 2 2 , 7 6 6 . 8 6 2 . 2 1银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 9 页 共 5 2 页
1 0 3 0 0 1 4 1 和 顺 电 气 2 7 , 7 2 1 , 6 6 4 . 0 2 1 . 8 7
1 1 0 0 2 1 7 5 东 方 网 络 2 7 , 6 4 1 , 7 9 4 . 0 0 1 . 8 6
1 2 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 2 4 , 3 8 4 , 0 9 5 . 0 2 1 . 6 4
1 3 0 0 0 7 0 1 厦 门 信 达 2 4 , 1 8 2 , 1 7 2 . 0 0 1 . 6 3
1 4 3 0 0 4 2 2 博 世 科 2 3 , 9 4 6 , 5 6 9 . 6 3 1 . 6 1
1 5 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 3 , 6 5 0 , 1 0 4 . 0 5 1 . 5 9
1 6 0 0 2 0 9 5 生 意 宝 2 2 , 8 3 9 , 8 1 0 . 6 3 1 . 5 4
1 7 0 0 0 0 2 3 深 天 地 Ａ 2 2 , 7 9 8 , 8 8 7 . 5 0 1 . 5 4
1 8 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 2 2 , 5 4 1 , 1 5 5 . 1 8 1 . 5 2
1 9 6 0 0 5 3 6 中 国 软 件 1 9 , 9 3 4 , 1 7 7 . 4 4 1 . 3 4
2 0 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 1 9 , 8 0 2 , 8 6 2 . 5 0 1 . 3 3
注 ： “ 买 入 金 额 ” 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
7 .4.2 累计卖 出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 5 8 蓝 色 光 标 6 3 , 5 8 1 , 2 4 3 . 1 9 4 . 2 8
2 3 0 0 0 8 5 银 之 杰 5 6 , 9 0 7 , 3 3 4 . 5 0 3 . 8 3
3 0 0 2 7 1 7 岭 南 园 林 4 7 , 2 1 9 , 0 4 2 . 5 9 3 . 1 8
4 0 0 0 5 5 0 江 铃 汽 车 3 8 , 1 4 3 , 7 0 6 . 2 0 2 . 5 7
5 6 0 0 0 5 5 华 润 万 东 3 6 , 9 4 9 , 4 6 5 . 7 7 2 . 4 9
6 6 0 0 1 9 6 复 星 医 药 3 4 , 4 7 5 , 8 4 5 . 2 8 2 . 3 2
7 0 0 2 0 9 8 浔 兴 股 份 3 1 , 8 0 7 , 0 2 3 . 4 5 2 . 1 4
8 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 2 9 , 0 5 5 , 3 3 7 . 9 0 1 . 9 6
9 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 2 8 , 8 0 3 , 1 8 1 . 0 6 1 . 9 4
1 0 0 0 2 6 4 2 荣 之 联 2 8 , 7 9 7 , 6 9 8 . 8 4 1 . 9 4
1 1 0 0 2 5 9 3 日 上 集 团 2 8 , 6 3 4 , 8 1 1 . 6 2 1 . 9 3
1 2 3 0 0 1 6 2 雷 曼 股 份 2 7 , 1 9 3 , 2 2 3 . 1 1 1 . 8 3
1 3 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 6 , 7 3 3 , 3 8 0 . 8 5 1 . 8 0
1 4 3 0 0 0 7 0 碧 水 源 2 6 , 2 8 0 , 3 0 0 . 1 5 1 . 7 7
1 5 3 0 0 0 8 9 文 化 长 城 2 2 , 2 0 3 , 3 2 4 . 9 4 1 . 5 0
1 6 3 0 0 2 9 5 三 六 五 网 2 1 , 7 7 9 , 6 7 7 . 5 2 1 . 4 7
1 7 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 2 1 , 5 7 7 , 0 9 3 . 8 6 1 . 4 5
1 8 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 2 1 , 4 1 7 , 7 4 3 . 8 9 1 . 4 4
1 9 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 2 1 , 1 2 2 , 0 8 2 . 8 2 1 . 4 2
2 0 0 0 2 1 7 5 东 方 网 络 2 1 , 0 9 7 , 3 5 6 . 8 0 1 . 4 2银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 0 页 共 5 2 页
注 ： “ 卖 出 金 额 ” 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 4 4 5 , 1 6 6 , 4 8 6 . 9 2
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 , 3 9 3 , 7 6 1 , 4 2 7 . 8 2
注 ： “ 买 入 股 票 成 本 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 收 入 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ）
填 列 ， 不 考 虑 交 易 费 用 。
7 . 5 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 3 1 7 , 2 2 8 , 3 5 5 . 5 0 2 7 . 4 3
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 3 , 1 4 2 , 9 0 1 . 4 0 0 . 2 7
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 2 0 , 3 7 1 , 2 5 6 . 9 0 2 7 . 7 0
7 . 6 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 5 0 0 1 5 1 5 附 息 国 债
1 5
8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0 6 . 9 2
2 1 5 0 0 2 0 1 5 附 息 国 债
2 0
7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0 6 . 0 5
3 0 1 0 3 0 3 0 3 国 债 ⑶ 6 3 4 , 8 7 0 6 5 , 7 5 3 , 4 8 5 . 9 0 5 . 6 8
4 0 1 0 1 0 7 2 1 国 债 ⑺ 3 8 6 , 3 7 0 4 1 , 7 5 8 , 8 6 9 . 6 0 3 . 6 1
5 1 5 0 0 1 8 1 5 附 息 国 债
1 8
2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 3银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 1 页 共 5 2 页
7 . 7 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组 合报告附注
7 . 1 2 . 1 本 基金 投资的前十 名证券中包 括同花顺（ 证券代码 3 00033 ）
根据浙 江核新同花 顺网络信息 股份有限公 司于 2 015 年 8 月 18 日发布 的公告，
于近日 收到中国证 券监督管理 委员会《调 查通知书》。
在上述 公告公布后 ，本基金管 理人对上述 上市公司进行 了进一步了 解和分析，
认为上 述处罚不会 对同花顺的 投资价值构 成实质性负面 影响，因此 本基金管理
人对上 述上市公司 的投资判断 未发生改变 。
报告期 内，本基金 投资的前十 名证券的其 余九名证券的 发行主体没 有被监管部
门立案 调查或在本 报告编制日 前一年内受 到公开谴责、 处罚的情况 。
7 . 1 2 . 2 本 基金 投资的前十 名股票没有 超出基金合 同规定的备选 股票库之外 的情形。
7 . 1 2 . 3 期 末其 他各项资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 3 8 , 5 3 5 . 3 5
2 应 收 证 券 清 算 款 9 4 , 8 3 3 . 0 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 8 2 1 , 9 1 1 . 4 7
5 应 收 申 购 款 1 7 , 6 4 7 . 6 5
6 其 他 应 收 款 -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 2 页 共 5 2 页
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 , 4 7 2 , 9 2 7 . 5 0
7 . 1 2 . 4 期 末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 2 3 0 0 1 蓝 标 转 债 3 , 1 4 2 , 9 0 1 . 4 0 0 . 2 7
7 . 1 2 . 5 期 末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 1 7 5 东 方 网 络 5 4 , 4 5 3 , 7 7 1 . 6 8 4 . 7 1 重 大 事 项
7 . 1 2 . 6 投 资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 各 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末基 金份额持有 人户数及持 有人结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
5 2 , 2 0 8 1 6 , 7 5 3 . 1 1 5 , 4 4 7 , 8 2 0 . 0 3 0 . 6 2 % 8 6 9 , 1 9 8 , 7 0 5 . 2 7 9 9 . 3 8 %
8 . 2 期末基 金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
8 1 . 3 1 0 . 0 0 %银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 3 页 共 5 2 页
8 . 3 期末基 金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总量 区间的情况
注 ： 截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额
总 量 的 数 量 区 间 为 0 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 。
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 2 年 1 1 月 1 3 日 ） 基 金 份 额 总 额
1 , 6 8 2 , 5 7 2 , 5 4 3 . 6 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 4 2 , 6 2 7 , 8 1 0 . 2 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6 5 , 8 2 4 , 1 3 6 . 6 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 3 , 8 0 5 , 4 2 1 . 5 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 7 4 , 6 4 6 , 5 2 5 . 3 0
注 ： 本 期 申 购 中 包 含 转 入 份 额 及 金 额 ， 本 期 赎 回 中 包 含 转 出 份 额 及 金 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份 额持有人大 会决议
报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大人 事变动
1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本 报 告 期 内 没 有 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投 资策略的改 变
报 告 期 内 ， 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 4 页 共 5 2 页
1 0 . 5 为基 金 进行审计的 会计师事务 所情况
报 告 期 内 本 基 金 未 变 更 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚
等 情 况 。
1 0 . 7 基金 租 用证券公司 交易单元的 有关情况
1 0 . 7 . 1 基 金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
西 南 证 券 股 份
有 限 公 司
2 9 0 1 , 2 2 6 , 5 4 3 . 7 9 3 1 . 7 6 % 8 3 9 , 3 1 1 . 5 7 3 2 . 1 3 % -
华 融 证 券 股 份
有 限 公 司
2 4 6 0 , 7 6 5 , 5 1 0 . 8 3 1 6 . 2 4 % 4 2 9 , 1 0 9 . 6 8 1 6 . 4 3 % -
华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
1 3 8 3 , 1 5 1 , 7 4 7 . 6 3 1 3 . 5 0 % 3 5 6 , 8 2 9 . 4 3 1 3 . 6 6 % 撤 销 1 个 交
易 单 元
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
2 3 6 5 , 9 0 2 , 3 7 3 . 0 4 1 2 . 8 9 % 3 4 0 , 7 6 5 . 8 3 1 3 . 0 5 % -
渤 海 证 券 股 份
有 限 公 司
3 2 7 6 , 3 6 0 , 8 2 4 . 2 5 9 . 7 4 % 2 5 7 , 3 7 2 . 6 6 9 . 8 5 % -
华 创 证 券 有 限
责 任 公 司
2 1 2 9 , 9 0 6 , 5 1 5 . 7 1 4 . 5 8 % 9 5 , 0 0 0 . 6 2 3 . 6 4 % -
中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司
3 8 3 , 7 5 0 , 6 1 7 . 5 0 2 . 9 5 % 7 7 , 9 9 7 . 3 9 2 . 9 9 % -
招 商 证 券 股 份
有 限 公 司
2 6 4 , 3 8 0 , 2 1 2 . 5 3 2 . 2 7 % 5 9 , 9 5 7 . 2 7 2 . 3 0 % -
北 京 高 华 证 券
有 限 责 任 公 司
1 6 3 , 7 7 7 , 6 0 8 . 4 2 2 . 2 5 % 5 9 , 3 9 6 . 5 4 2 . 2 7 % -
恒 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
1 4 9 , 6 6 3 , 8 3 4 . 4 0 1 . 7 5 % 4 6 , 2 5 1 . 9 7 1 . 7 7 % -
川 财 证 券 有 限
责 任 公 司
2 2 4 , 4 2 1 , 3 3 7 . 3 9 0 . 8 6 % 1 7 , 8 5 9 . 0 9 0 . 6 8 % -
华 鑫 证 券 有 限
责 任 公 司
1 1 4 , 2 4 9 , 9 0 6 . 3 0 0 . 5 0 % 1 3 , 2 7 0 . 9 8 0 . 5 1 % -
平 安 证 券 有 限
责 任 公 司
1 7 , 2 9 4 , 6 3 4 . 7 4 0 . 2 6 % 6 , 7 9 3 . 4 9 0 . 2 6 % -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 5 页 共 5 2 页
国 海 证 券 股 份
有 限 公 司
1 6 , 8 8 4 , 0 1 4 . 0 0 0 . 2 4 % 6 , 4 1 0 . 9 8 0 . 2 5 % -
西 部 证 券 股 份
有 限 公 司
1 6 , 1 2 6 , 5 0 2 . 1 7 0 . 2 2 % 5 , 7 0 5 . 7 0 0 . 2 2 % -
大 同 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
联 讯 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
申 万 宏 源 集 团
股 份 有 限 公 司
2 - - - - -
东 北 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
国 联 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司
2 - - - - -
国 开 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
广 州 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
方 正 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -
国 元 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
国 盛 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
首 创 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
第 一 创 业 证 券
股 份 有 限 公 司
1 - - - - -
中 银 国 际 证 券
有 限 责 任 公 司
1 - - - - -
中 航 证 券 有 限
公 司
1 - - - - -
国 金 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
德 邦 证 券 股 份
有 限 公 司
0 - - - - 撤 销 1 个 交
易 单 元
中 信 证 券 股 份
有 限 公 司
3 - - - - -
国 信 证 券 股 份
有 限 公 司
2 - - - - -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 6 页 共 5 2 页
中 国 银 河 证 券
股 份 有 限 公 司
3 - - - - -
财 达 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
中 国 中 投 证 券
有 限 责 任 公 司
2 - - - - -
山 西 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
华 西 证 券 股 份
有 限 公 司
1 - - - - -
中 天 证 券 有 限
责 任 公 司
1 - - - - -
注 ： 1 ） 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 为 该 证 券 经 营 机 构 具 有 较 强 的 研 究 服 务 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、
定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ， 包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 报 告 、
个 股 分 析 报 告 、 市 场 服 务 报 告 以 及 全 面 的 信 息 服 务 。
2 ） 基 金 专 用 交 易 单 元 的 选 择 程 序 为 根 据 标 准 进 行 考 察 后 ， 确 定 证 券 经 营 机 构 的 选 择 。 经 公 司
批 准 后 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 协 议 。
1 0 . 7 . 2 基 金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
西 南 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
华 融 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
2 4 7 , 1 0 7 , 9 9 4 . 8 0 6 2 . 7 7 % 2 5 2 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 8 . 8 1 % - -
国 泰 君 安 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
渤 海 证 券 股 份
有 限 公 司
1 3 3 , 9 1 8 , 3 1 1 . 5 0 3 4 . 0 2 % 3 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 1 9 % - -
华 创 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 信 建 投 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
招 商 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
北 京 高 华 证 券 - - - - - -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 7 页 共 5 2 页
有 限 责 任 公 司
恒 泰 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
川 财 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
华 鑫 证 券 有 限
责 任 公 司
1 2 , 6 2 7 , 3 4 7 . 9 0 3 . 2 1 % - - - -
平 安 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
国 海 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
西 部 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
大 同 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
联 讯 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
申 万 宏 源 集 团
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
东 北 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 联 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
兴 业 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
上 海 华 信 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
国 开 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
广 州 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
方 正 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 元 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 盛 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
首 创 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
第 一 创 业 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
中 银 国 际 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
中 航 证 券 有 限 - - - - - -银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 8 页 共 5 2 页
公 司
国 金 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
德 邦 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
国 信 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 国 银 河 证 券
股 份 有 限 公 司
- - - - - -
财 达 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
中 国 中 投 证 券
有 限 责 任 公 司
- - - - - -
山 西 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
华 西 证 券 股 份
有 限 公 司
- - - - - -
中 天 证 券 有 限
责 任 公 司
- - - - - -
1 0 . 8 其他 重 大事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日 基 金 净 值 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因
2 0 1 6 年 1 月 4 日 发 生 指 数 熔 断 调
整 旗 下 基 金 申 购 、 赎 回 等 业 务 办
理 时 间 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 5 日
3
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停
申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 6 日
4
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 持 有 的 德 尔 未 来 、 文
化 长 城 、 格 林 美 、 万 里 扬 、 宏 图
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 7 日银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 9 页 共 5 2 页
高 科 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
5
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因
2 0 1 6 年 1 月 7 日 发 生 指 数 熔 断 调
整 旗 下 基 金 申 购 、 赎 回 等 业 务 办
理 时 间 的 公 告 》
本 基 金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 7 日
6
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 持 有 的 百 洋 股 份 估 值
方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 4 日
7
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 持 有 的 亚 太 股 份 、 旋
极 信 息 、 光 环 新 网 估 值 方 法 调 整
的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 5 日
8
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
9
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银
华 旗 下 部 分 基 金 在 平 安 证 券 开 通
定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 费 率 优
惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
1 0
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 持 有 的 中 源 协 和 、 天
银 机 电 估 值 方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 日
1 1
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 分
红 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 3 月 2 日
1 2
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 深 圳 新 兰 德 证 券
投 资 咨 询 有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠
活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人
网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日
1 3
《 关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销
售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 代 销
三 大 证 券 报 、 证 券 日
报 及 本 基 金 管 理 人 2 0 1 6 年 3 月 1 6 日银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 0 页 共 5 2 页
机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 》
网 站
1 4
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 年 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 5
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 6
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个
人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 3 月 3 1 日
1 7
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银
华 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 证 券 开 通
定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 4 月 1 9 日
1 8
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
1 9
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 持 有 的 东 方 网 络 估 值
方 法 调 整 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 4 日
2 0
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 银
华 旗 下 部 分 基 金 在 大 同 证 券 开 通
定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 9 日
2 1
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银
行 “ 基 金 通 ” 平 台 费 率 优 惠 活 动
的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 5 月 2 6 日
2 2
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费
率 优 惠 活 动 的 公 告 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 4 日
2 3 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 三 大 证 券 报 、 证 券 日 2 0 1 6 年 6 月 1 7 日银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 1 页 共 5 2 页
下 部 分 基 金 参 加 上 海 联 泰 资 产 管
理 有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠 活 动 的
公 告 》
报 及 本 基 金 管 理 人
网 站
2 4
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 更
新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ） 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站 2 0 1 6 年 6 月 2 7 日
2 5
《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 更
新 招 募 说 明 书 摘 要 （ 2 0 1 6 年 第 1
号 ） 》
三 大 证 券 报 及 本 基
金 管 理 人 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 7 日
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日 发 布 公 告 ， 自 2 0 1 6 年 7 月 2 6 日 起 调 整 本 基 金 每 笔 赎 回 申
请 的 最 低 份 额 、 转 换 转 出 最 低 份 额 及 赎 回 后 的 最 低 保 有 份 额 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备查 文 件目录
1 2 . 1 . 1 中 国 证 监 会 核 准 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件
1 2 . 1 . 2 《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
1 2 . 1 . 3 《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
1 2 . 1 . 4 《 银 华 优 势 企 业 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
1 2 . 1 . 5 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》
1 2 . 1 . 6 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 、 营 业 执 照 、 公 司 章 程
1 2 . 1 . 7 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照
1 2 . 1 . 8 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 在 指 定 媒 体 上 披 露 的 各 项 公 告
1 2 . 2 存放 地 点
上 述 备 查 文 本 存 放 在 本 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。 本 报 告 存 放 在 本 基 金 管 理 人 及
托 管 人 住 所 ， 供 公 众 查 阅 、 复 制 。银 华 优 势 企 业 混 合 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 2 页 共 5 2 页
1 2 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 免 费 查 阅 ， 在 支 付 工 本 费 后 ， 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 相
关 公 开 披 露 的 法 律 文 件 ， 投 资 者 还 可 在 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . y h f u n d . c o m . c n ） 查 阅 。
银华基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
