招 商 标普 高 收 益红 利 贵 族 指数 增 强 型证 券
投 资 基金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 标 普 高 收 益 红 利 指 数 ( Q D I I )
基 金 主 代 码 0 0 0 3 9 1
交 易 代 码 0 0 0 3 9 1
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 基
础 上 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 ， 力 争 实 现
基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主 ， 并 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作 。
本 基 金 将 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指
数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 、
进 行 相 应 的 调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发
生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ，
或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 因 法 律 法 规
限 制 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数
时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调 整 ， 并 辅 之 以 金 融 衍 生 品 投 资 管 理 等 ， 力 争 使 跟 踪
误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。
对 于 主 动 型 投 资 部 分 ， 基 金 管 理 人 会 根 据 深 入 的 公 司
基 本 面 和 数 量 化 研 究 以 及 对 美 国 及 全 球 宏 观 经 济 的 理
解 和 判 断 ， 在 公 开 发 行 或 上 市 交 易 的 证 券 中 有 选 择 地
重 点 投 资 于 基 金 管 理 人 认 为 最 具 有 中 长 期 成 长 价 值 的
企 业 或 本 基 金 允 许 投 资 的 固 定 收 益 类 品 种 、 货 币 市 场
工 具 、 金 融 衍 生 品 以 及 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允
许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
业 绩 比 较 基 准 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 收 益 率 （ S & P H i g h
Y i e l d D i v i d e n d A r i s t o c r a t s T o t a l R e t u r n I n d e x ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 指 数 增 强 型 基 金 ， 主 要 投 资 方 向 为 标 普 高 收
益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 属 于
具 有 较 高 风 险 和 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 王 永 民
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 6 6
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 － 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 李 浩 田 国 立
2 . 4 境外 投 资 顾问和 境外 资产托 管人
项 目 境 外 投 资 顾 问 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 - B a n k o f C h i n a L i m i t e d
中 文 - 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 - 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址 - 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 - -
注 ： 本 基 金 基 金 托 管 人 尚 未 委 托 任 何 第 三 方 机 构 担 任 本 基 金 的 境 外 托 管 人 。 本 基 金 的 境 外 资 产 托
管 业 务 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 有 限 公 司 承 担 。
2 . 5 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 （ 1 ） 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
（ 2 ） 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 6 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 , 1 0 6 , 8 3 9 . 5 6
本 期 利 润 1 , 7 6 8 , 2 7 2 . 9 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 1 4 5 5
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 2 . 4 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 3 . 3 0 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 2 , 6 5 3 , 8 2 4 . 0 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 2 5 4 1
期 末 基 金 资 产 净 值 1 3 , 2 6 8 , 4 3 7 . 5 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 2 7 0 4
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 0 . 3 7 %
注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 ；
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低
数 ；
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一
个 月
2 . 4 2 % 0 . 8 5 % 4 . 0 2 % 0 . 9 4 % - 1 . 6 0 % - 0 . 0 9 %
过 去 三
个 月
5 . 9 2 % 0 . 7 3 % 8 . 5 3 % 0 . 7 7 % - 2 . 6 1 % - 0 . 0 4 %
过 去 六
个 月
1 3 . 3 0 % 0 . 8 2 % 1 8 . 1 9 % 0 . 8 6 % - 4 . 8 9 % - 0 . 0 4 %招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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过 去 一
年
1 8 . 8 4 % 0 . 9 6 % 2 7 . 5 3 % 0 . 9 8 % - 8 . 6 9 % - 0 . 0 2 %
自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
3 0 . 3 7 % 0 . 7 4 % 4 5 . 8 0 % 0 . 8 0 % - 1 5 . 4 3 % - 0 . 0 6 %
注 ： 1 、 业 绩 比 较 基 准 ＝ 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 收 益 率 （ S & P H i g h Y i e l d D i v i d e n d
A r i s t o c r a t s T o t a l R e t u r n I n d e x ） , 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 ；
2 、 同 期 业 绩 比 较 基 准 以 人 民 币 计 价 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中
投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 标 的 比 例 不 低 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 8 0 % ， 现 金 或 到 期 日 在
一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 成 立 ， 自 基
金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 6 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招商全球资源股票型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招商信用添利债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商标普金砖四国指数证券投资基金 ( L O F ) 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深证电子信息传媒产业 ( T M T ) 5 0 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招商央视财经 5 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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招商双债增强债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招商沪深 3 0 0 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5
招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招商沪深 3 0 0 地产等权重指数分级证券投资基 金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 ( L O F ) 混合型基金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 1
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 1 5
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 4 - 1 3
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 1 8
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 2 5招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页 共 4 9 页
招商招盈 1 8 个月定期开放债券型证券投资基 金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 1
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 3
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ）
期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邓 栋
本 基 金 的
基 金 经 理
2 0 1 5 年 7 月 3
日
- 6
男 ， 工 学 硕 士 。 2 0 0 8
年 加 入 毕 马 威 华 振 会
计 师 事 务 所 ， 从 事 审 计
工 作 ， 2 0 1 0 年 1 月 加 入
招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 固 定 收 益 投 资
部 研 究 员 、 招 商 信 用 添
利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 基 金 经 理 ，
现 任 固 定 收 益 投 资 部
副 总 监 兼 行 政 负 责 人 、
招 商 安 达 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 安
润 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 招 商 瑞 丰 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 招 商 信 用
增 强 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 招 商 丰 泰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 、 招 商 丰 泽 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 招 商 安 本 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
招 商 全 球 资 源 股 票 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 标
普 金 砖 四 国 指 数 证 券
投 资 基 金 ( L O F ) 、 招 商
标 普 高 收 益 红 利 贵 族
指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 及 招 商 丰 融 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 基 金
基 金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从
业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 境外 投 资 顾问为 本基 金提供 投资建 议的 主要成 员简 介
本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 标
普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、
勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资
运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 4 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合
享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、
维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不
存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了
公 平 交 易 。
4 . 4 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 。 报 告 期
内 ， 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次 ， 原 因 是 指 数 型招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 。 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 5 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 5 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
上 半 年 ， 美 国 经 济 基 本 面 总 体 上 继 续 表 现 强 劲 ， 就 业 状 况 继 续 保 持 相 对 良 好 的 态 势 。 1 季 度 ，
美 国 房 价 和 消 费 者 信 心 数 据 维 持 乐 观 势 头 ， 其 中 ， 3 月 I S M 非 制 造 业 指 数 由 前 月 的 5 3 . 4 上 升 至
5 4 . 5 ， 好 于 预 期 的 5 4 . 2 ， 其 中 新 订 单 指 数 由 前 月 的 5 5 . 5 升 至 5 6 . 7 ， 就 业 分 项 指 数 由 前 月 的 4 9 . 7
升 至 5 0 . 3 ， 服 务 业 活 动 的 扩 张 也 使 得 美 国 维 持 着 良 好 的 充 分 就 业 状 态 。 进 入 2 季 度 ， 虽 然 5 月 份
美 国 新 增 就 业 人 数 大 幅 低 于 市 场 预 期 ， 一 度 引 发 市 场 下 行 担 忧 ， 美 联 储 加 息 预 期 大 幅 下 降 ， 但 6
月 份 美 国 新 增 就 业 岗 位 比 5 月 份 大 幅 增 加 ， 增 速 创 去 年 1 0 月 份 以 来 新 高 。 由 于 有 更 多 人 口 加 入 求
职 队 伍 ， 基 数 增 多 ， 6 月 份 失 业 率 从 前 月 的 4 . 7 % 上 升 至 4 . 9 % 。 6 月 份 就 业 数 据 的 大 幅 改 善 说 明 美
国 就 业 市 场 或 接 近 充 分 就 业 水 平 ， 同 时 ， 制 造 业 及 服 务 业 数 据 6 月 份 也 强 劲 反 弹 ， 经 济 总 体 上 仍
保 持 稳 健 势 头 。
美 国 联 邦 储 备 委 员 会 6 月 份 货 币 政 策 会 议 纪 要 显 示 ， 由 于 美 国 就 业 市 场 不 确 定 性 增 加 ， 同 时
英 国 “ 脱 欧 ” 公 投 等 国 际 因 素 也 加 大 了 经 济 不 确 定 性 ， 美 联 储 决 定 在 6 月 份 的 货 币 政 策 例 会 上 暂
不 加 息 。
6 月 底 ， 英 国 全 民 公 投 正 式 宣 布 脱 离 欧 盟 ， 成 为 上 半 年 世 界 最 大 的 黑 天 鹅 事 件 ， 一 度 引 发 全
球 市 场 恐 慌 和 剧 烈 动 荡 。 在 经 历 短 暂 恐 慌 后 ， 全 球 金 融 系 统 在 两 周 内 平 稳 度 过 了 英 国 “ 脱 欧 ” 公
投 带 来 的 首 波 冲 击 ， 但 是 目 前 尚 难 判 断 英 国 “ 脱 欧 ” 对 美 国 经 济 后 续 发 展 带 来 的 影 响 。 虽 然 6 月
份 就 业 数 据 好 转 在 一 定 程 度 上 降 低 了 市 场 对 美 国 经 济 前 景 的 担 忧 ， 这 并 不 足 以 让 美 联 储 暂 停 加 息
进 程 。 通 胀 率 何 时 达 到 美 联 储 目 标 ， 英 国 “ 脱 欧 ” 公 投 结 果 会 对 美 国 经 济 带 来 何 种 影 响 ， 这 些 因
素 都 尚 待 观 察 。 考 虑 到 美 国 通 胀 率 持 续 维 持 低 位 以 及 英 国 “ 脱 欧 ” 后 续 发 酵 等 不 确 定 因 素 ， 预 计
美 联 储 在 下 半 年 的 加 息 过 程 中 将 维 持 谨 慎 的 态 度 。
从 企 业 整 体 经 营 状 况 看 ， 受 世 界 经 济 整 体 低 迷 、 各 种 动 荡 和 不 确 定 性 增 大 等 影 响 ， 美 股 的 整
体 盈 利 情 况 在 上 半 年 表 现 平 淡 ， 银 行 、 能 源 类 等 公 司 受 到 较 大 压 制 ， 未 来 美 股 的 整 体 估 值 提 升 仍
将 取 决 于 企 业 盈 利 的 好 转 和 提 升 。
本 基 金 在 上 半 年 继 续 维 持 了 严 格 复 制 跟 踪 指 数 策 略 。
4 . 5 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 2 7 0 4 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 1 3 . 3 % ， 同 期 业 绩招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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比 较 基 准 增 长 率 为 1 8 . 1 9 % ， 基 金 净 值 表 现 落 后 业 绩 比 较 基 准 ， 幅 度 为 4 . 8 9 % 。 主 要 原 因 是 上 半 年
本 基 金 在 严 格 贯 彻 复 制 跟 踪 指 数 策 略 的 同 时 ， 保 留 了 较 多 的 现 金 仓 位 ， 以 应 对 可 能 的 市 场 风 险 。
4 . 6 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 ， 我 们 对 美 国 市 场 的 表 现 仍 保 持 谨 慎 乐 观 的 看 法 。
预 计 美 国 经 济 将 延 续 扩 张 周 期 ， 经 济 增 长 的 主 要 驱 动 力 来 自 于 消 费 和 投 资 ， 其 中 居 民 消 费 将
继 续 受 益 于 油 价 下 跌 、 薪 资 增 长 和 资 产 负 债 表 改 善 ； 房 地 产 投 资 虽 已 过 强 劲 复 苏 阶 段 ， 但 随 着 需
求 改 善 ， 未 来 仍 将 维 持 温 和 增 长 态 势 。
预 计 下 半 年 美 联 储 将 维 持 谨 慎 态 度 ， 视 就 业 状 况 、 通 胀 情 况 以 及 全 球 风 险 等 情 况 启 动 加 息 节
奏 ， 市 场 预 期 1 2 月 份 加 息 的 概 率 较 大 。 考 虑 到 美 国 就 业 市 场 的 真 实 改 善 、 居 民 去 杠 杆 基 本 近 尾 声 ，
虽 然 美 国 经 济 长 期 增 长 前 景 预 期 不 高 ， 但 短 期 内 重 回 货 币 宽 松 的 可 能 性 较 低 ， 未 来 若 美 国 核 心 通
胀 上 行 加 速 ， 则 可 能 导 致 美 联 储 比 市 场 预 期 更 快 加 息 ， 我 们 会 持 续 关 注 。
本 基 金 将 继 续 采 取 紧 密 跟 踪 指 数 的 策 略 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部
负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 8 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时
向 投 资 者 予 以 分 配 。
4 . 9 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 、 基 金 合 同
和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基
金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 3 , 8 7 9 , 8 9 6 . 7 8 1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
其 中 ： 股 票 投 资 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 7 0 . 8 3 9 3 . 2 8
应 收 股 利 1 6 , 9 2 0 . 4 4 2 5 , 9 1 1 . 2 2
应 收 申 购 款 - 2 4 , 3 8 4 . 4 7
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0
资 产 总 计 1 4 , 1 6 9 , 5 7 7 . 5 4 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 4 0 4 , 3 9 0 . 5 1 3 2 3 , 3 0 3 . 1 6
应 付 管 理 人 报 酬 1 1 , 0 7 7 . 5 6 1 2 , 6 9 3 . 1 9
应 付 托 管 费 3 , 3 2 3 . 2 7 3 , 8 0 7 . 9 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 4 8 2 , 3 4 8 . 6 8 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9
负 债 合 计 9 0 1 , 1 4 0 . 0 2 8 9 6 , 2 5 2 . 6 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 2 , 8 2 4 , 2 5 4 . 3 7 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6
所 有 者 权 益 合 计 1 3 , 2 6 8 , 4 3 7 . 5 2 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 4 , 1 6 9 , 5 7 7 . 5 4 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7
注 ： 1 、 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 2 7 0 4 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5
份 ；
2 、 本 报 告 期 内 股 票 投 资 中 包 含 房 地 产 信 托 凭 证 投 资 ；
6 . 2 利润 表
公 告 主 体 ： 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 2 , 0 5 5 , 9 1 8 . 4 3 - 2 8 4 , 5 8 1 . 6 1
1 . 利 息 收 入 1 , 3 3 1 . 9 5 5 , 9 0 5 . 7 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 , 3 3 1 . 9 5 5 , 9 0 5 . 7 2
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 , 3 8 8 , 6 8 0 . 1 2 2 , 8 5 9 , 3 9 9 . 0 6
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 1 , 2 0 9 , 9 2 3 . 8 8 2 , 5 4 4 , 6 1 6 . 0 7
基 金 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 8 1 7 8 , 7 5 6 . 2 4 3 1 4 , 7 8 2 . 9 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 9
6 6 1 , 4 3 3 . 3 9
- 3 , 5 4 2 , 1 5 0 . 3 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 1 , 9 2 8 . 8 9 3 5 0 , 3 4 5 . 3 3
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 2 0 2 , 5 4 4 . 0 8 4 1 , 9 1 8 . 6 4
减 ： 二 、 费 用 2 8 7 , 6 4 5 . 4 8 3 7 5 , 3 8 0 . 1 3
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 0 , 9 9 9 . 3 0 1 3 8 , 2 5 1 . 7 1
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 1 , 2 9 9 . 7 9 4 1 , 4 7 5 . 5 3招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 2 , 1 9 5 . 5 7 7 , 9 7 4 . 0 7
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 2 1 9 3 , 1 5 0 . 8 2 1 8 7 , 6 7 8 . 8 2
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 , 7 6 8 , 2 7 2 . 9 5
- 6 5 9 , 9 6 1 . 7 4
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 , 7 6 8 , 2 7 2 . 9 5 - 6 5 9 , 9 6 1 . 7 4
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- 1 , 7 6 8 , 2 7 2 . 9 5 1 , 7 6 8 , 2 7 2 . 9 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 3 , 0 6 4 , 5 1 5 . 8 4 - 5 8 1 , 9 9 5 . 9 4 - 3 , 6 4 6 , 5 1 1 . 7 8
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 7 7 , 5 8 6 . 3 7 1 7 , 7 1 5 . 5 5 1 9 5 , 3 0 1 . 9 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 , 2 4 2 , 1 0 2 . 2 1 - 5 9 9 , 7 1 1 . 4 9 - 3 , 8 4 1 , 8 1 3 . 7 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5 2 , 8 2 4 , 2 5 4 . 3 7 1 3 , 2 6 8 , 4 3 7 . 5 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 4 5 , 2 7 4 , 2 9 2 . 2 1 4 , 1 8 5 , 3 6 8 . 4 0 4 9 , 4 5 9 , 6 6 0 . 6 1招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 净 值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润 ）
- - 6 5 9 , 9 6 1 . 7 4 - 6 5 9 , 9 6 1 . 7 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 6 , 6 8 5 , 4 4 6 . 4 2 - 2 , 2 4 3 , 4 4 9 . 5 7 - 2 8 , 9 2 8 , 8 9 5 . 9 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 9 , 1 5 0 , 0 2 5 . 0 1 8 9 5 , 0 3 3 . 6 3 1 0 , 0 4 5 , 0 5 8 . 6 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 5 , 8 3 5 , 4 7 1 . 4 3 - 3 , 1 3 8 , 4 8 3 . 2 0 - 3 8 , 9 7 3 , 9 5 4 . 6 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 8 , 5 8 8 , 8 4 5 . 7 9 1 , 2 8 1 , 9 5 7 . 0 9 1 9 , 8 7 0 , 8 0 2 . 8 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 关 于 核 准 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 1 5 5 7 号 文 ) 和 《 关 于 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 募 集 时 间 安 排 的 确 认 函 》 ( 基 金 部 函 [ 2 0 1 3 ] 8 2 9 号 文 ) 批 准 ， 由 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 和 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增
强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 售 ， 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ，
存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3 9 2 , 3 8 6 , 4 6 2 . 7 1 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 。
本 基 金 于 2 0 1 3 年 1 1 月 1 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 6 日 募 集 ， 募 集 期 间 净 认 购 资 金 人 民 币
3 4 9 , 7 7 5 , 3 9 3 . 9 9 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 7 4 , 4 8 0 . 7 8 元 ； 净 认 购 资 金
6 , 8 5 9 , 7 7 2 . 9 7 美 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 1 6 2 . 7 3 美 元 ； 净 认 购 资 金 6 7 3 , 4 6 5 . 3 7 港 元 ，
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 1 . 5 5 港 元 。 募 集 的 有 效 认 购 份 额 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 合 计
1 , 4 9 3 , 4 1 5 , 6 3 5 . 5 7 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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具 了 毕 马 威 华 振 验 字 第 1 3 0 0 5 4 1 号 验 资 报 告 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 截 至 报 告 期 末 最 新 公 告 的 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 全 球 证 券 市 场 中 具 有 良 好 流 动 性 的 金
融 工 具 ， 包 括 普 通 股 、 优 先 股 、 存 托 凭 证 等 权 益 类 证 券 ； 银 行 存 款 、 可 转 让 存 单 、 回 购 协 议 、 短
期 政 府 债 券 等 货 币 市 场 工 具 ； 政 府 债 券 、 公 司 债 券 、 可 转 换 债 券 等 固 定 收 益 类 证 券 ； 经 中 国 证 监
会 认 可 的 金 融 衍 生 产 品 ； 以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ， 但 须 符
合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。
本 基 金 为 股 票 型 指 数 型 增 强 基 金 ， 股 票 等 权 益 类 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 投 资
于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 标 的 比 例 不 低 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 8 0 % ， 现 金 或 到 期 日 在 一 年
以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 ， 本 基 金 现 金 头 寸 可 存
放 于 境 内 ， 满 足 基 金 赎 回 、 支 付 管 理 费 、 托 管 费 、 手 续 费 等 需 要 ， 并 可 以 投 资 货 币 市 场 工 具 及 进
行 其 他 形 式 的 现 金 管 理 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 ， 基 金 管 理 人 在
履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收
益 指 数 收 益 率 。
根 据 《 关 于 终 止 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 有 关 事 项 的 公
告 》 ， 本 基 金 于 2 0 1 6 年 7 月 2 9 日 终 止 ， 并 于 2 0 1 6 年 8 月 1 日 正 式 进 入 清 算 程 序 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
如 本 财 务 报 表 附 注 1 所 述 ， 本 基 金 根 据 《 关 于 终 止 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 有 关 事 项 的 公 告 》 于 2 0 1 6 年 7 月 2 9 日 终 止 ， 并 于 2 0 1 6 年 8 月 1 日 正 式 进 入 清
算 程 序 。 因 此 ， 本 基 金 财 务 报 表 以 非 持 续 经 营 为 基 础 编 制 。 本 基 金 已 将 账 面 价 值 高 于 预 计 可 收 回
金 额 （ 该 金 额 未 预 计 未 来 交 易 的 手 续 费 及 相 关 税 费 ， 以 下 简 称 “ 预 计 可 收 回 金 额 ” ） 的 资 产 调 整
至 预 计 可 收 回 金 额 ， 并 按 预 计 结 算 金 额 计 量 负 债 。
本 财 务 报 表 符 合 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 ( 以 下 简 称 “ 财 政 部 ” ) 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，
同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报
告 > 》 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 于 2 0 1 2 年 1 1 月 1 6 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与 最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 税 字 [ 1 9 9 8 ] 5 5 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财
税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证
券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优
惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金 适 用 的 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( a ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
( b ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ， 按 照 相 关 国 家 或
地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 ， 在 境 内 暂 免 征 营 业 税 / 增 值 税 和 企 业 所 得 税 。
( c ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 ， 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 ， 按 照 相 关 国 家 或
地 区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 ， 在 境 内 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 3 , 8 7 9 , 8 9 6 . 7 8
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 存 款 -
合 计 ： 3 , 8 7 9 , 8 9 6 . 7 8
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 8 , 2 2 9 , 0 8 9 . 9 4 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 1 , 8 4 4 , 6 6 3 . 5 5
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 8 , 2 2 9 , 0 8 9 . 9 4 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 1 , 8 4 4 , 6 6 3 . 5 5
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 资 产 或 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买入 返售金 融资 产期末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 余 额 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 0 . 8 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 9 页
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 7 0 . 8 3
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0
待 摊 费 用 -
合 计 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
本 基 金 本 报 告 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 指 数 使 用 费 2 0 2 , 9 1 4 . 0 8
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 4 2 1 . 2 2
预 提 费 用 2 7 9 , 0 1 3 . 3 8
合 计 4 8 2 , 3 4 8 . 6 8
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9
本 期 申 购 1 7 7 , 5 8 6 . 3 7 1 7 7 , 5 8 6 . 3 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 , 2 4 2 , 1 0 2 . 2 1 - 3 , 2 4 2 , 1 0 2 . 2 1
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 转 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 转 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 , 1 3 9 , 8 7 3 . 5 3 - 5 0 1 , 8 9 6 . 1 7 1 , 6 3 7 , 9 7 7 . 3 6
本 期 利 润 1 , 1 0 6 , 8 3 9 . 5 6 6 6 1 , 4 3 3 . 3 9 1 , 7 6 8 , 2 7 2 . 9 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 5 9 2 , 8 8 9 . 0 8 1 0 , 8 9 3 . 1 4 - 5 8 1 , 9 9 5 . 9 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 8 , 1 1 2 . 4 1 - 1 0 , 3 9 6 . 8 6 1 7 , 7 1 5 . 5 5
基 金 赎 回 款 - 6 2 1 , 0 0 1 . 4 9 2 1 , 2 9 0 . 0 0 - 5 9 9 , 7 1 1 . 4 9
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 , 6 5 3 , 8 2 4 . 0 1 1 7 0 , 4 3 0 . 3 6 2 , 8 2 4 , 2 5 4 . 3 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 , 3 3 1 . 9 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 -
合 计 1 , 3 3 1 . 9 5
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股 票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 8 , 7 2 6 , 5 3 0 . 9 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 7 , 5 1 6 , 6 0 7 . 1 0
买 卖 股 票 差 价 收 入 1 , 2 0 9 , 9 2 3 . 8 8
6 . 4 . 7 . 1 3 基金 投资 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 债券 投资 收益 —— 买卖 债 券 差价收 入
本 基 金 本 报 告 期 内 无 债 券 投 资 收 益 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 5 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 8 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 7 8 , 7 5 6 . 2 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 7 8 , 7 5 6 . 2 4
6 . 4 . 7 . 1 9 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 6 6 1 , 4 3 3 . 3 9
— — 股 票 投 资 6 6 1 , 4 3 3 . 3 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 6 6 1 , 4 3 3 . 3 9
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 , 5 4 4 . 0 8
合 计 2 , 5 4 4 . 0 8招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持 有 人 赎 回 基 金
份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 总 额 按 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 2 1 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
2 , 1 9 5 . 5 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
2 , 1 9 5 . 5 7
6 . 4 . 7 . 2 2 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 8 3 5 . 2 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
银 行 费 用 1 , 5 8 7 . 3 9
指 数 使 用 费 3 , 5 5 0 . 0 5
其 他 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 9 3 , 1 5 0 . 8 2
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 没 有 需 要 在 财 务 报 表 附 注 中 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 托 管 人招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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银 行 ” ）
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 基金 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 基 金 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 6 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
7 0 , 9 9 9 . 3 0 1 3 8 , 2 5 1 . 7 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
3 1 , 4 3 0 . 9 6 6 3 , 4 3 2 . 7 6
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 0 % ÷ 当 年 天 数招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 1 , 2 9 9 . 7 9 4 1 , 4 7 5 . 5 3
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % ÷ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行( 纽约） 3 , 5 0 6 , 7 5 4 . 6 2 - 9 , 5 0 4 . 8 1 -
中国银行 3 7 3 , 1 4 2 . 1 6 1 , 3 3 1 . 9 5 1 , 2 1 1 , 7 7 3 . 7 9 5 , 9 0 5 . 7 2
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管 ， 按 适 用 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 报 告 期 末 本 基 金 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 报 告 期 末 本 基 金 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 是 股 票 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 基 金 投 资 等 。 与 这
些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 时 本 基 金 面 临 的 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ，
并 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险
包 括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风
险 和 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层
次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的
信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 境 外 交 易 所 进 行 的 交 易 均 通 过 有 资 格 的 经 纪 商 进 行 证 券 交 收 和 款 项 清招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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算 ， 在 境 内 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款
项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债 券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债 券 投资
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 7 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ，
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 。 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计 了 非 常
情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 日
常 ， 本 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对 投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 的
评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金 通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且
在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流 动 性 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日
常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利 率 重 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行
管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产
银 行 存 款 3 7 3 , 1 4 2 . 1 6 - - - - 3 , 5 0 6 , 7 5 4 . 6 2
3 , 8 7 9 , 8 9 6 . 7 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - - -
1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - -
-
应 收 利 息 - - - - -
7 0 . 8 3 7 0 . 8 3
应 收 股 利 - - - - -
1 6 , 9 2 0 . 4 4 1 6 , 9 2 0 . 4 4
应 收 申 购 款 - - - - -
- -
其 他 资 产 - - - - - 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0
资 产 总 计 3 7 3 , 1 4 2 . 1 6 - - - - 1 3 , 7 9 6 , 4 3 5 . 3 8 1 4 , 1 6 9 , 5 7 7 . 5 4
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - - 4 0 4 , 3 9 0 . 5 1 4 0 4 , 3 9 0 . 5 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 1 , 0 7 7 . 5 6 1 1 , 0 7 7 . 5 6
应 付 托 管 费 - - - - - 3 , 3 2 3 . 2 7 3 , 3 2 3 . 2 7
其 他 负 债 - - - - - 4 8 2 , 3 4 8 . 6 8 4 8 2 , 3 4 8 . 6 8
负 债 总 计 - - - - - 9 0 1 , 1 4 0 . 0 2 9 0 1 , 1 4 0 . 0 2
利 率 敏 感 度 缺 口 3 7 3 , 1 4 2 . 1 6 - - - - 1 2 , 8 9 5 , 2 9 5 . 3 6 1 3 , 2 6 8 , 4 3 7 . 5 2
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 - - - - 3 3 , 2 8 3 . 7 9 1 , 2 4 6 , 6 1 9 . 1 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 9 3 . 2 8 9 3 . 2 8
应 收 股 利 - - - - - 2 5 , 9 1 1 . 2 2 2 5 , 9 1 1 . 2 2
应 收 申 购 款 - - - - - 2 4 , 3 8 4 . 4 7 2 4 , 3 8 4 . 4 7
其 他 资 产 - - - - - 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0
资 产 总 计 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 - - - - 1 4 , 8 2 9 , 5 9 3 . 6 1 1 6 , 0 4 2 , 9 2 8 . 9 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - - - 3 2 3 , 3 0 3 . 1 6 3 2 3 , 3 0 3 . 1 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1 2 , 6 9 3 . 1 9 1 2 , 6 9 3 . 1 9
应 付 托 管 费 - - - - - 3 , 8 0 7 . 9 8 3 , 8 0 7 . 9 8
其 他 负 债 - - - - - 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9 5 5 6 , 4 4 8 . 2 9
负 债 总 计 - - - - - 8 9 6 , 2 5 2 . 6 2 8 9 6 , 2 5 2 . 6 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 2 1 3 , 3 3 5 . 3 6 - - - - 1 3 , 9 3 3 , 3 4 0 . 9 9 1 5 , 1 4 6 , 6 7 6 . 3 5
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 变 动 而 导 致 的 利 率 敏
感 性 资 产 的 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 重 大 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 外 汇
风 险 对 本 基 金 资 产 净 值 的 影 响 来 自 于 外 币 货 币 性 资 产 与 负 债 净 头 寸 ， 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货
币 性 金 融 资 产 和 负 债 的 净 头 寸 及 涉 及 外 币 货 币 衍 生 工 具 的 公 允 价 值 受 汇 率 波 动 的 影 响 。 本 基 金 管
理 人 每 日 对 本 基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。
下 表 统 计 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 资 产 负 债 表 项 目 面 临 的 外 汇 风 险 敞 口 ， 各 原 币 资 产 和
负 债 的 账 面 价 值 已 折 合 为 人 民 币 金 额 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外汇 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 3 , 5 6 1 , 4 5 3 . 1 3 2 3 , 4 2 9 . 3 9 - 3 , 5 8 4 , 8 8 2 . 5 2
交 易 性 金 融 资 产 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 - - 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9
应 收 股 利 1 6 , 9 2 0 . 4 4 - - 1 6 , 9 2 0 . 4 4
应 收 利 息 1 . 1 9 - - 1 . 1 9
其 它 资 产 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0 - - 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0
资 产 合 计 1 3 , 8 5 1 , 0 6 4 . 2 5 2 3 , 4 2 9 . 3 9 - 1 3 , 8 7 4 , 4 9 3 . 6 4
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 赎 回 款 2 3 8 , 2 2 8 . 7 8 2 , 8 5 2 . 9 7 - 2 4 1 , 0 8 1 . 7 5
其 它 负 债 1 9 9 , 0 3 4 . 7 4 - - 1 9 9 , 0 3 4 . 7 4
负 债 合 计 4 3 7 , 2 6 3 . 5 2 2 , 8 5 2 . 9 7 - 4 4 0 , 1 1 6 . 4 9
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 1 3 , 4 1 3 , 8 0 0 . 7 3 2 0 , 5 7 6 . 4 2 - 1 3 , 4 3 4 , 3 7 7 . 1 5
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 7 9 6 , 6 7 3 . 1 6 9 8 , 4 3 8 . 5 1 - 8 9 5 , 1 1 1 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 - - 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5
应 收 股 利 2 5 , 9 1 1 . 2 2 - - 2 5 , 9 1 1 . 2 2
应 收 利 息 6 . 8 8 0 . 1 8 - 7 . 0 6
应 收 申 购 款 2 0 , 6 2 7 . 9 6 - - 2 0 , 6 2 7 . 9 6
其 它 资 产 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0 - - 1 9 4 , 8 0 8 . 0 0
资 产 合 计 1 5 , 5 8 9 , 1 4 0 . 0 7 9 8 , 4 3 8 . 6 9 - 1 5 , 6 8 7 , 5 7 8 . 7 6
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 赎 回 款 3 1 3 , 1 2 8 . 0 2 - - 3 1 3 , 1 2 8 . 0 2
其 它 负 债 1 9 5 , 9 8 8 . 0 8 - - 1 9 5 , 9 8 8 . 0 8招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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负 债 合 计 5 0 9 , 1 1 6 . 1 0 - - 5 0 9 , 1 1 6 . 1 0
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 1 5 , 0 8 0 , 0 2 3 . 9 7 9 8 , 4 3 8 . 6 9 - 1 5 , 1 7 8 , 4 6 2 . 6 6
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外汇 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 . 所 有 外 币 相 对
人 民 币 升 值 5 %
6 7 1 , 7 1 8 . 8 6 7 5 8 , 9 2 3 . 1 3
2 . 所 有 外 币 相 对
人 民 币 贬 值 5 %
- 6 7 1 , 7 1 8 . 8 6 - 7 5 8 , 9 2 3 . 1 3
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变
动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。
本 基 金 主 要 投 资 于 以 公 允 价 值 计 量 的 股 票 、 债 券 和 基 金 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产
公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映 在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础 上 ，
通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪 误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 7 5 . 9 2 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 7 5 . 9 2 1 4 , 5 5 1 , 1 1 2 . 8 5 9 6 . 0 7招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 9 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 、 若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 %
2 、 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的
变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ）
1 、 权 益 性 投 资 的
市 场 价 格 上 升 5 %
5 0 3 , 6 8 7 . 6 7 2 , 3 8 1 , 8 4 2 . 8 5
2 、 权 益 性 投 资 的
市 场 价 格 下 降 5 %
- 5 0 3 , 6 8 7 . 6 7 - 2 , 3 8 1 , 8 4 2 . 8 5
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 的 其 他 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 7 1 . 0 9
其 中 ： 普 通 股 票 9 , 1 5 8 , 4 7 5 . 2 1 6 4 . 6 3
存 托 凭 证 - -
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 9 1 5 , 2 7 8 . 2 8 6 . 4 6
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 , 8 7 9 , 8 9 6 . 7 8 2 7 . 3 8
8 其 他 各 项 资 产 2 1 5 , 9 2 7 . 2 7 1 . 5 2
9 合 计 1 4 , 1 6 9 , 5 7 7 . 5 4 1 0 0 . 0 0招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 9 页
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 在 各 个国家 （地 区）证 券市场 的权 益投资 分布
金 额 单 位 : 人 民 币 元
国 家 （ 地 区 ） 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
美 国 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 7 5 . 9 2
合 计 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 7 5 . 9 2
7 . 3 期末 按 行 业分类 的权 益投资 组合
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 权益投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
必 需 消 费 品 1 , 4 4 2 , 1 3 8 . 8 9 1 0 . 8 7
非 必 需 消 费 品 7 8 7 , 6 2 7 . 0 3 5 . 9 4
材 料 9 5 8 , 7 0 5 . 4 1 7 . 2 3
工 业 1 , 5 2 2 , 6 3 2 . 7 9 1 1 . 4 8
保 健 6 0 1 , 0 9 1 . 1 7 4 . 5 3
公 用 事 业 1 , 4 3 0 , 0 7 2 . 9 8 1 0 . 7 8
电 信 服 务 2 7 2 , 8 1 1 . 8 8 2 . 0 6
金 融 2 , 3 8 5 , 3 1 3 . 8 4 1 7 . 9 8
能 源 3 0 3 , 6 6 3 . 1 4 2 . 2 9
信 息 技 术 3 6 9 , 6 9 6 . 3 6 2 . 7 9
合 计 1 0 , 0 7 3 , 7 5 3 . 4 9 7 5 . 9 2
注 ： 本 基 金 对 以 上 行 业 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 （ G I C S ） 。
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 权益投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 权 益 投 资 。
7 . 4 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的权 益投资 明细
7 . 4 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 )
公 司 名
称 ( 中
文 )
证 券 代
码
所 在 证 券
市 场
所 属
国 家
( 地
区 )
数 量
（ 股 ）
公 允 价 值
（ 人 民 币
元 ）
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ ％ ）
1 H C P I N C - H C P U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 1 4 4 2 6 8 , 3 9 5 . 9 6 2 . 0 2
2 A T & T I N C - T U S 美 国 纽 约 美 国 7 0 5 2 0 2 , 0 0 6 . 5 8 1 . 5 2招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 9 页
证 券 交 易
所
3 C H E V R O N C O R P - C V X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 4 1 1 6 7 , 5 3 0 . 8 4 1 . 2 6
4
R E A L T Y I N C O M E
C O R P
- O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 5 3 1 6 2 , 3 5 8 . 8 3 1 . 2 2
5
W A L - M A R T S T O R E S
I N C
- W M T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 3 3 1 6 1 , 2 4 2 . 0 0 1 . 2 2
6
N A T I O N A L R E T A I L
P R O P E R T I E S
- N N N U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 6 9 1 6 0 , 8 5 0 . 9 0 1 . 2 1
7 C O C A - C O L A C O / T H E - K O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 2 9 1 5 9 , 0 1 3 . 3 2 1 . 2 0
8
O L D R E P U B L I C I N T L
C O R P
- O R I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 , 2 3 0 1 5 7 , 3 3 6 . 4 9 1 . 1 9
9 A B B V I E I N C - A B B V U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 5 5 1 4 5 , 7 4 0 . 8 5 1 . 1 0
1 0
C U L L E N / F R O S T
B A N K E R S I N C
- C F R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 4 2 1 4 4 , 5 3 1 . 3 8 1 . 0 9
1 1 3 M C O - M M M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 2 4 1 4 3 , 9 9 5 . 7 1 1 . 0 9
1 2 G E N U I N E P A R T S C O - G P C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 4 1 4 3 , 6 8 1 . 5 3 1 . 0 8
1 3
C O N S O L I D A T E D
E D I S O N I N C
- E D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 6 8 1 4 2 , 9 5 4 . 8 8 1 . 0 8
1 4 C A T E R P I L L A R I N C - C A T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 8 2 1 4 1 , 7 6 4 . 5 8 1 . 0 7
1 5 M C D O N A L D ' S C O R P - M C D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 7 6 1 4 0 , 4 4 7 . 7 6 1 . 0 6
1 6
P E O P L E ' S U N I T E D
F I N A N C I A L
- P B C T U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 , 4 3 0 1 3 9 , 0 1 5 . 1 5 1 . 0 5招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 9 页
1 7 E X X O N M O B I L C O R P - X O M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 9 1 3 6 , 1 3 2 . 3 0 1 . 0 3
1 8
M D U R E S O U R C E S
G R O U P I N C
- M D U U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 4 8 1 3 4 , 9 5 8 . 1 8 1 . 0 2
1 9 Q U E S T A R C O R P - S T R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 7 7 1 3 0 , 7 1 7 . 4 6 0 . 9 9
2 0
A R C H E R - D A N I E L S - M
I D L A N D C O
- A D M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 5 6 1 2 9 , 6 9 1 . 9 5 0 . 9 8
2 1 P R A X A I R I N C - P X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 7 2 1 2 8 , 1 8 8 . 2 6 0 . 9 7
2 2
I N T L B U S I N E S S
M A C H I N E S C O R P
- I B M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 2 7 1 2 7 , 8 2 3 . 4 1 0 . 9 6
2 3
T A N G E R F A C T O R Y
O U T L E T C E N T E R
- S K T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 7 6 1 2 6 , 8 2 6 . 2 1 0 . 9 6
2 4
C I N C I N N A T I
F I N A N C I A L C O R P
- C I N F U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 5 0 1 2 4 , 1 5 2 . 6 4 0 . 9 4
2 5
N A T I O N A L F U E L G A S
C O
- N F G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 2 8 1 2 3 , 7 1 5 . 9 1 0 . 9 3
2 6
P R O C T E R & G A M B L E
C O / T H E
- P G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 7 1 2 1 , 8 3 7 . 6 2 0 . 9 2
2 7
N E X T E R A E N E R G Y
I N C
- N E E U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 0 1 2 1 , 0 5 9 . 1 9 0 . 9 1
2 8
E M E R S O N E L E C T R I C
C O
- E M R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 4 6 1 1 9 , 6 7 5 . 6 5 0 . 9 0
2 9 N U C O R C O R P - N U E U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 5 1 1 1 5 , 0 0 4 . 3 0 0 . 8 7
3 0 E A T O N V A N C E C O R P - E V U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 8 3 1 1 3 , 1 8 9 . 4 1 0 . 8 5
3 1 B L A C K H I L L S C O R P - B K H U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
美 国 2 7 0 1 1 2 , 8 6 8 . 3 3 0 . 8 5招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 9 页
所
3 2
S O N O C O P R O D U C T S
C O
- S O N U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 3 3 1 0 9 , 6 5 8 . 7 0 0 . 8 3
3 3 J O H N S O N & J O H N S O N - J N J U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 3 5 1 0 8 , 5 8 9 . 2 2 0 . 8 2
3 4
L A N C A S T E R C O L O N Y
C O R P
- L A N C U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 2 8 1 0 8 , 3 1 4 . 5 5 0 . 8 2
3 5
K I M B E R L Y - C L A R K
C O R P
- K M B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 1 8 1 0 7 , 5 7 5 . 5 7 0 . 8 1
3 6 S Y S C O C O R P - S Y Y U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 1 8 1 0 6 , 9 9 6 . 5 3 0 . 8 1
3 7
N E W J E R S E Y
R E S O U R C E S C O R P
- N J R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 1 0 1 0 4 , 8 0 9 . 4 3 0 . 7 9
3 8
L I N E A R
T E C H N O L O G Y C O R P
- L L T C U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 3 3 9 1 0 4 , 5 9 8 . 3 6 0 . 7 9
3 9 P E P S I C O I N C - P E P U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 7 1 0 3 , 2 6 8 . 8 7 0 . 7 8
4 0
V E C T R E N
C O R P O R A T I O N
- V V C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 9 5 1 0 3 , 0 3 3 . 2 6 0 . 7 8
4 1
L E G G E T T & P L A T T
I N C
- L E G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 0 4 1 0 3 , 0 3 1 . 8 7 0 . 7 8
4 2
E S S E X P R O P E R T Y
T R U S T I N C
- E S S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 7 1 0 1 , 3 3 8 . 2 0 0 . 7 6
4 3
T R O W E P R I C E
G R O U P I N C
- T R O W U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 0 8 1 0 0 , 6 4 6 . 7 6 0 . 7 6
4 4 A F L A C I N C - A F L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 0 1 0 0 , 4 8 6 . 5 5 0 . 7 6
4 5 C L O R O X C O M P A N Y - C L X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 0 9 1 0 0 , 0 2 8 . 4 0 0 . 7 5
4 6 D O V E R C O R P - D O V U S 美 国 纽 约 美 国 2 1 3 9 7 , 9 1 0 . 7 3 0 . 7 4招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 9 页
证 券 交 易
所
4 7
F E D E R A L R E A L T Y
I N V S T R U S T
- F R T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 7 9 5 , 5 0 8 . 1 8 0 . 7 2
4 8 A Q U A A M E R I C A I N C - W T R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 9 7 9 3 , 8 7 8 . 0 3 0 . 7 1
4 9 A T M O S E N E R G Y C O R P - A T O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 7 4 9 3 , 8 2 9 . 3 6 0 . 7 1
5 0 U G I C O R P - U G I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 1 1 9 3 , 3 1 9 . 2 2 0 . 7 0
5 1 W G L H O L D I N G S I N C - W G L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 9 6 9 2 , 0 0 6 . 8 4 0 . 6 9
5 2
U N I T E D
T E C H N O L O G I E S
C O R P
- U T X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 3 3 9 0 , 4 4 3 . 9 3 0 . 6 8
5 3 P E N T A I R L T D - P N R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 3 3 9 0 , 0 6 2 . 1 1 0 . 6 8
5 4 C H U B B C O R P - C B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 0 3 8 9 , 2 7 6 . 7 1 0 . 6 7
5 5
A U T O M A T I C D A T A
P R O C E S S I N G
- A D P U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 4 5 8 8 , 3 3 5 . 2 1 0 . 6 7
5 6
G E N E R A L D Y N A M I C S
C O R P
- G D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 9 2 8 4 , 9 4 6 . 2 0 0 . 6 4
5 7
C O L G A T E - P A L M O L I V
E C O
- C L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 7 5 8 4 , 9 4 5 . 6 7 0 . 6 4
5 8 T A R G E T C O R P - T G T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 8 2 8 4 , 2 6 4 . 2 5 0 . 6 4
5 9
A I R P R O D U C T S &
C H E M I C A L S I N C
- A P D U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 9 8 3 , 8 2 8 . 7 1 0 . 6 3
6 0 A L B E M A R L E C O R P - A L B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 5 9 8 3 , 6 2 1 . 3 6 0 . 6 3招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 9 页
6 1
P I E D M O N T N A T U R A L
G A S C O
- P N Y U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 0 8 8 2 , 9 2 2 . 8 9 0 . 6 2
6 2
R P M
I N T E R N A T I O N A L
I N C
- R P M U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 4 9 8 2 , 4 7 5 . 8 8 0 . 6 2
6 3 C L A R C O R I N C - C L C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 0 3 8 1 , 8 8 5 . 3 1 0 . 6 2
6 4 D O N A L D S O N C O I N C - D C I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 5 4 8 0 , 6 5 8 . 2 0 0 . 6 1
6 5 M E D T R O N I C P L C - M D T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 0 8 0 , 5 5 4 . 4 9 0 . 6 1
6 6
A B B O T T
L A B O R A T O R I E S
- A B T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 0 8 8 0 , 2 8 7 . 1 2 0 . 6 1
6 7 B E M I S C O M P A N Y - B M S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 3 4 7 9 , 8 9 7 . 0 7 0 . 6 0
6 8 V F C O R P - V F C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 9 5 7 9 , 5 1 1 . 7 4 0 . 6 0
6 9 L O W E - S C O S I N C - L O W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 5 1 7 9 , 2 7 3 . 8 1 0 . 6 0
7 0
I L L I N O I S T O O L
W O R K S
- I T W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 1 3 7 8 , 0 4 9 . 7 5 0 . 5 9
7 1
S T A N L E Y B L A C K &
D E C K E R I N C
- S W K U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 0 3 7 5 , 9 6 4 . 7 7 0 . 5 7
7 2
L I N C O L N E L E C T R I C
H O L D I N G S
- L E C O U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 9 1 7 4 , 8 2 8 . 3 2 0 . 5 6
7 3
C O M M E R C E
B A N C S H A R E S I N C
- C B S H U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 3 3 7 4 , 0 0 8 . 8 3 0 . 5 6
7 4 W W G R A I N G E R I N C - G W W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 9 7 3 , 8 4 0 . 0 7 0 . 5 6
7 5 M C C O R M I C K & C O - M K C U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
美 国 1 0 4 7 3 , 5 6 4 . 4 1 0 . 5 5招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 9 页
所
7 6
T E L E P H O N E A N D
D A T A S Y S T E M S
- T D S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 3 6 0 7 0 , 8 0 5 . 3 0 0 . 5 3
7 7 N O R D S O N C O R P - N D S N U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 2 5 6 9 , 3 0 4 . 3 3 0 . 5 2
7 8 H O R M E L F O O D S C O R P - H R L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 7 8 6 7 , 4 7 1 . 1 3 0 . 5 1
7 9
B E C T O N D I C K I N S O N
A N D C O
- B D X U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 9 6 6 , 3 5 0 . 5 3 0 . 5 0
8 0
P O L A R I S
I N D U S T R I E S I N C
- P I I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 2 2 6 6 , 1 4 4 . 3 6 0 . 5 0
8 1
W A L G R E E N B O O T S
A L L I A N C E
- W B A U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 1 7 6 4 , 6 0 5 . 0 6 0 . 4 9
8 2 R L I C O R P - R L I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 4 1 6 4 , 3 0 9 . 2 4 0 . 4 8
8 3
C A R D I N A L H E A L T H
I N C
- C A H U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 1 9 6 1 , 5 5 8 . 6 9 0 . 4 6
8 4
U N I T E D
B A N K S H A R E S I N C
- U B S I U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 2 3 8 5 9 , 1 9 9 . 2 4 0 . 4 5
8 5
M E R C U R Y G E N E R A L
C O R P
- M C Y U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 6 7 5 8 , 8 6 9 . 9 4 0 . 4 4
8 6
W I L E Y ( J O H N ) &
S O N S
- J W / A U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 6 6 5 7 , 4 3 8 . 6 6 0 . 4 3
8 7 A P T A R G R O U P I N C - A T R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 0 6 5 5 , 6 2 1 . 0 5 0 . 4 2
8 8
F R A N K L I N
R E S O U R C E S I N C
- B E N U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 4 9 5 5 , 0 9 9 . 5 0 0 . 4 2
8 9 S & P G L O B A L I N C - S P G I U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 7 5 4 , 7 6 7 . 2 1 0 . 4 1
9 0 E X P E D I T O R S I N T L - E X P D U S 纳 斯 达 克 美 国 1 6 6 5 3 , 9 8 2 . 2 1 0 . 4 1招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 9 页
W A S H I N C 全 球 精 选
交 易 所
9 1 B R O W N & B R O W N I N C - B R O U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 7 5 3 , 9 1 8 . 2 2 0 . 4 1
9 2
B R O W N - F O R M A N
C O R P
- B F / B U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 1 5 3 , 5 8 3 . 8 1 0 . 4 0
9 3 S M I T H ( A . O . ) C O R P - A O S U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 8 6 5 0 , 2 4 7 . 6 5 0 . 3 8
9 4 C D K G L O B A L I N C - C D K U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 3 3 4 8 , 9 3 9 . 3 8 0 . 3 7
9 5 E C O L A B I N C - E C L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 5 9 4 6 , 4 0 1 . 1 6 0 . 3 5
9 6 C A R L I S L E C O S I N C - C S L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 6 4 6 , 2 5 1 . 8 2 0 . 3 5
9 7 C I N T A S C O R P - C T A S U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 7 1 4 6 , 2 0 1 . 1 0 0 . 3 5
9 8 V A L S P A R C O R P - V A L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 4 4 5 , 8 4 7 . 5 9 0 . 3 5
9 9 H . B . F U L L E R C O . - F U L U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 5 0 4 3 , 7 5 5 . 9 7 0 . 3 3
1 0 0
P P G I N D U S T R I E S
I N C
- P P G U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 6 3 4 3 , 5 1 0 . 2 9 0 . 3 3
1 0 1
S E I I N V E S T M E N T S
C O M P A N Y
- S E I C U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 1 3 5 4 3 , 0 6 8 . 6 5 0 . 3 2
1 0 2
S H E R W I N - W I L L I A M S
C O / T H E
- S H W U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 1 4 0 , 8 9 5 . 0 7 0 . 3 1
1 0 3
R E N A I S S A N C E R E
H O L D I N G S L T D
- R N R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 4 9 3 8 , 1 5 9 . 6 4 0 . 2 9
1 0 4
W E S T
P H A R M A C E U T I C A L
S E R V I C E S
- W S T U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 7 5 3 7 , 7 3 8 . 1 6 0 . 2 8招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 9 页
1 0 5 R O S S S T O R E S I N C - R O S T U S
纳 斯 达 克
全 球 精 选
交 易 所
美 国 9 0 3 3 , 8 3 3 . 0 5 0 . 2 5
1 0 6
R O P E R I N D U S T R I E S
I N C
- R O P U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 2 0 2 2 , 6 2 0 . 3 5 0 . 1 7
1 0 7 C R B A R D I N C - B C R U S
美 国 纽 约
证 券 交 易
所
美 国 1 3 2 0 , 2 7 2 . 1 1 0 . 1 5
注 ： 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
7 . 4 . 2 积极 投资 期末按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权益 投资明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 权 益 投 资 。
7 . 5 报告 期 内 权益投 资组 合的重 大变动
7 .5 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 I N T L B U S I N E S S M A C H I N E S C O R P I B M U S 2 0 7 , 0 3 5 . 8 0 1 . 3 7
2 N E X T E R A E N E R G Y I N C N E E U S 1 6 6 , 4 6 0 . 7 7 1 . 1 0
3 L I N C O L N E L E C T R I C H O L D I N G S L E C O U S 1 4 5 , 4 1 6 . 0 8 0 . 9 6
4 N E W J E R S E Y R E S O U R C E S C O R P N J R U S 1 3 8 , 7 8 4 . 7 5 0 . 9 2
5 P O L A R I S I N D U S T R I E S I N C P I I U S 1 3 5 , 6 3 0 . 6 8 0 . 9 0
6 D O N A L D S O N C O I N C D C I U S 1 2 5 , 5 7 2 . 2 1 0 . 8 3
7 H C P I N C H C P U S 1 2 4 , 8 1 2 . 3 8 0 . 8 2
8 O L D R E P U B L I C I N T L C O R P O R I U S 9 9 , 7 6 6 . 8 9 0 . 6 6
9 L A N C A S T E R C O L O N Y C O R P L A N C U S 9 7 , 4 1 9 . 9 3 0 . 6 4
1 0 B L A C K H I L L S C O R P B K H U S 9 0 , 1 6 0 . 4 1 0 . 6 0
1 1 R L I C O R P R L I U S 6 3 , 9 0 4 . 5 7 0 . 4 2
1 2 R E N A I S S A N C E R E H O L D I N G S L T D R N R U S 5 5 , 2 4 8 . 9 1 0 . 3 6
1 3 A R C H E R - D A N I E L S - M I D L A N D C O A D M U S 4 8 , 8 5 7 . 9 9 0 . 3 2
1 4 C U L L E N / F R O S T B A N K E R S I N C C F R U S 4 7 , 4 7 0 . 7 4 0 . 3 1
1 5 E S S E X P R O P E R T Y T R U S T I N C E S S U S 3 8 , 1 6 8 . 8 8 0 . 2 5
1 6 A B B V I E I N C A B B V U S 3 0 , 6 4 9 . 7 8 0 . 2 0
1 7 M D U R E S O U R C E S G R O U P I N C M D U U S 2 5 , 4 6 3 . 7 6 0 . 1 7
1 8 W I L E Y ( J O H N ) & S O N S J W / A U S 2 4 , 8 0 7 . 0 2 0 . 1 6
1 9 C L O R O X C O M P A N Y C L X U S 2 4 , 4 7 2 . 3 0 0 . 1 6
2 0 V F C O R P V F C U S 2 3 , 2 4 5 . 3 5 0 . 1 5
注 ： 1 、 “ 买 入 金 额 ” 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 9 页
2 、 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
7 .5 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比
例 （ ％ ）
1 A T & T I N C T U S 2 2 6 , 7 6 8 . 9 0 1 . 5 0
2 R E A L T Y I N C O M E C O R P O U S 2 1 8 , 6 3 4 . 2 2 1 . 4 4
3 N A T I O N A L R E T A I L P R O P E R T I E S N N N U S 2 0 6 , 9 0 4 . 7 5 1 . 3 7
4 H C P I N C H C P U S 1 9 8 , 6 0 0 . 6 8 1 . 3 1
5 C H E V R O N C O R P C V X U S 1 9 1 , 5 9 7 . 0 2 1 . 2 6
6 Q U E S T A R C O R P S T R U S 1 5 7 , 2 3 6 . 7 6 1 . 0 4
7 E M E R S O N E L E C T R I C C O E M R U S 1 5 6 , 7 8 1 . 2 9 1 . 0 4
8 C A T E R P I L L A R I N C C A T U S 1 5 4 , 9 5 9 . 7 7 1 . 0 2
9 A B B V I E I N C A B B V U S 1 5 2 , 3 4 7 . 2 3 1 . 0 1
1 0 N U C O R C O R P N U E U S 1 5 1 , 6 8 2 . 9 7 1 . 0 0
1 1 C H U B B C O R P C B U S 1 4 5 , 3 4 9 . 1 3 0 . 9 6
1 2 C O N S O L I D A T E D E D I S O N I N C E D U S 1 3 5 , 2 9 2 . 1 6 0 . 8 9
1 3 P R O C T E R & G A M B L E C O / T H E P G U S 1 3 1 , 6 0 3 . 9 5 0 . 8 7
1 4 K I M B E R L Y - C L A R K C O R P K M B U S 1 2 8 , 0 3 5 . 3 2 0 . 8 5
1 5 A L B E M A R L E C O R P A L B U S 1 2 6 , 8 8 4 . 8 2 0 . 8 4
1 6 E X X O N M O B I L C O R P X O M U S 1 2 4 , 2 5 2 . 7 6 0 . 8 2
1 7 C I N C I N N A T I F I N A N C I A L C O R P C I N F U S 1 2 1 , 9 8 3 . 7 3 0 . 8 1
1 8 J O H N S O N & J O H N S O N J N J U S 1 1 7 , 8 5 8 . 6 1 0 . 7 8
1 9 B L A C K H I L L S C O R P B K H U S 1 1 6 , 6 0 4 . 9 7 0 . 7 7
2 0 A T M O S E N E R G Y C O R P A T O U S 1 1 6 , 5 2 0 . 5 1 0 . 7 7
注 ： 1 、 “ 卖 出 金 额 ” 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
2 、 本 基 金 对 以 上 证 券 代 码 采 用 当 地 市 场 代 码 。
7 . 5 . 3 权益 投资 的买入 成本 总额及 卖出收 入总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 成 本 （ 成 交 ） 总 额 2 , 3 2 0 , 3 7 9 . 3 5
卖 出 收 入 （ 成 交 ） 总 额 8 , 7 2 6 , 5 3 0 . 9 8
注 ： “ 买 入 成 本 ” 、 “ 卖 出 收 入 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 6 期末 按 债 券信用 等级 分类的 债券投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 9 页
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名金 融衍 生品投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
7 . 1 0 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 ， 处 罚 的 证 券 。
7.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 股 票 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 1 6 , 9 2 0 . 4 4
4 应 收 利 息 7 0 . 8 3
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 1 9 8 , 9 3 6 . 0 0
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 1 5 , 9 2 7 . 2 7
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 1 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 9 页
7 . 1 1 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 （ 户 ）
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
人 民 币 2 1 5 1 0 , 3 8 2 . 4 2 - - 2 , 2 3 2 , 2 1 9 . 9 9 1 0 0 . 0 0 %
美 元 1 1 7 6 9 , 0 7 9 . 6 7 - - 8 , 0 8 2 , 3 2 1 . 3 7 1 0 0 . 0 0 %
港 币 7 1 8 , 5 2 0 . 2 6 - - 1 2 9 , 6 4 1 . 7 9 1 0 0 . 0 0 %
合 计 3 3 9 3 0 , 8 0 8 . 8 0 - - 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5 1 0 0 . 0 0 %
注 ： 分 级 基 金 机 构 投 资 者 / 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 计 算 中 ， 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分
母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ， 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金 份 额 的 合 计 数 （ 即 期 末 基 金 份
额 总 额 ） 。
8 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目
份 额
级 别
持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
人 民 币 - -
美 元 - -
港 币 - -
合 计 - -
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 ） 基 金 份 额 总 额 3 9 2 , 3 8 6 , 4 6 2 . 7 1招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 4 9 页
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 3 , 5 0 8 , 6 9 8 . 9 9
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 7 7 , 5 8 6 . 3 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 , 2 4 2 , 1 0 2 . 2 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 , 4 4 4 , 1 8 3 . 1 5
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 年 度 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 未 发 生 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 所 聘 用 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 改 变 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 核 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 4 9 页
M o r g a n S t a n l e y - 1 0 , 9 3 4 , 5 3 9 . 1 2 1 0 0 . 0 0 % 1 , 9 9 4 . 1 1 1 0 0 . 0 0 % -
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 予 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实
施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所 场 内 基 金 开 放 时 间
的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 1 月 4 日 指 数 熔
断 触 发 旗 下 公 募 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
3
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 1 月 7 日 指 数 熔
断 触 发 旗 下 公 募 基 金 开 放 时 间 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
4
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 盈 米 财 富 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 8 日
5
关 于 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂 停 申 购 ( 含 定 投 ) 和 赎 回 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 1 3
日
6
关 于 暂 停 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增
强 型 证 券 投 资 基 金 申 购 （ 定 期 定 额 投 资 ） 业
务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 1 4
日
7
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融 为 代
销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 2 0
日
8
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 2 2
日
9
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 二 零 一 六 年 第
一 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 2 3
日
1 0
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 （ 二 零 一 六
年 第 一 号 ）
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 2 3
日招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 4 9 页
1 1
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 申 购 最 低 金 额 限 制 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 1 月 2 9
日
1 2
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 相 关 基 金
增 加 中 信 期 货 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 1 日
1 3
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 利 得 为 代
销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 1 4
日
1 4
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 2 6
日
1 5
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 2 6
日
1 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 深 圳 市 新
兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 3 月 3 1
日
1 7
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 1 日
1 8
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1
日
1 9
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 钱 景 财 富
为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1
日
2 0
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付
业 务 下 线 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 6
日
2 1
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪 仓 石
为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 4 月 2 7
日
2 2
关 于 招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 宁 为 代
销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 1 3
日
2 3
招 商 基 金 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 代
销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 5 月 2 4
日
2 4
关 于 恢 复 通 过 招 商 基 金 直 销 平 台 申 购 招 商
标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 6 月 1 3
日
2 5
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召
开 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5
日
2 6
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召
开 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 一 次 提
示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 6 月 1 6
日招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 4 9 页
2 7
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 方 式 召
开 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证
券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 第 二 次 提
示 性 公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上 海 证 券 报
2 0 1 6 年 6 月 1 7
日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 设 立 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
5 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
6 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ；
9 、 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 . 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 1 . 2 存放 地点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 1 . 3 查阅 方式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅 ， 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有
限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址 ： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
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2016 年 8 月 24 日
