招 商 安瑞 进 取 债券 型 证 券 投资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 3 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 招 商 安 瑞 进 取 债 券
基 金 主 代 码 2 1 7 0 1 8
交 易 代 码 2 1 7 0 1 8
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 3 月 1 7 日
基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 锁 定 投 资 组 合 下 方 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的
可 转 债 投 资 管 理 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 对 固 定 收 益 类 证 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产
的 8 0 % ， 其 中 可 转 债 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 2 0 % - 9 5 % ，
股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产
的 2 0 % ， 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者
到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。
在 基 金 实 际 管 理 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 中 国 宏 观
经 济 情 况 和 证 券 市 场 的 阶 段 性 变 化 ， 在 上 述 投 资 组 合
比 例 范 围 内 ， 适 时 调 整 基 金 资 产 在 股 票 、 债 券 及 货 币
市 场 工 具 等 投 资 品 种 间 的 配 置 比 例 。 利 用 可 转 换 债 券
兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性 ， 在 不 同 市
场 周 期 下 完 成 大 类 资 产 配 置 的 目 标 ， 在 控 制 风 险 并 保
持 良 好 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 超
额 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 6 0 % × 天 相 可 转 债 指 数 收 益 率 ＋ 4 0 % × 中 债 综 合 全 价
（ 总 值 ） 指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 市 场 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 预 期 收 益 和
预 期 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 一 般 混 合 型 基 金 和
股 票 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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信 息 披 露 负 责 人
姓 名 潘 西 里 林 葛
联 系 电 话 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 6 6 6 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 c m f @ c m f c h i n a . c o m t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 9 5 5 9 9
传 真 0 7 5 5 － 8 3 1 9 6 4 7 5 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7 0 8 8 号
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号
招 商 银 行 大 厦
北 京 市 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨
世 贸 中 心 东 座 9 层
邮 政 编 码 5 1 8 0 4 0 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 李 浩 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 1 ) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
( 2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号 凯 晨 世 贸 中
心 东 座 F 9
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行
大 厦
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 3 , 9 2 9 , 7 1 2 . 5 1
本 期 利 润 - 2 0 , 6 6 5 , 4 2 7 . 0 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 6 6 2
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 . 9 7 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 . 6 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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期 末 可 供 分 配 利 润 8 9 , 9 0 5 , 4 0 0 . 1 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 3 4 7 0
期 末 基 金 资 产 净 值 4 3 1 , 9 9 4 , 7 5 6 . 6 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 6 6 7
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 6 6 . 7 0 %
注 ： 1 、 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 （ 申 ） 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水
平 要 低 于 所 列 数 字 ；
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ；
3 、 对 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰
低 数 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 9 7 % 0 . 1 0 % - 0 . 0 1 % 0 . 2 2 % 0 . 9 8 % - 0 . 1 2 %
过 去 三 个 月 - 0 . 4 8 % 0 . 1 6 % - 2 . 7 2 % 0 . 3 1 % 2 . 2 4 % - 0 . 1 5 %
过 去 六 个 月 - 2 . 6 9 % 0 . 2 3 % - 6 . 4 8 % 0 . 5 2 % 3 . 7 9 % - 0 . 2 9 %
过 去 一 年 2 . 2 1 % 0 . 8 0 % - 1 4 . 7 5 % 1 . 3 8 % 1 6 . 9 6 % - 0 . 5 8 %
过 去 三 年 6 6 . 5 3 % 0 . 6 9 % 9 . 6 8 % 1 . 1 6 % 5 6 . 8 5 % - 0 . 4 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 6 . 7 0 % 0 . 6 3 % 9 . 8 1 % 0 . 9 0 % 5 6 . 8 9 % - 0 . 2 7 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ＝ 6 0 % × 天 相 可 转 债 指 数 收 益 率 ＋ 4 0 % × 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益
率 ， 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 （ 四 ） 投 资 策 略 的 规 定 ： 本 基 金 对 固 定 收 益 类 证 券 的 投 资 比 例 不 低 于
基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 可 转 债 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 2 0 % - 9 5 % ， 股 票 、 权 证 等 权 益 类 证 券 的 投 资
比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府 债 券 。 本 基 金 于 2 0 1 1 年 3 月 1 7 日 成 立 ， 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 相
关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 （ 2 0 0 2 ） 1 0 0 号 文 批 准 设 立 。 目 前 ，
公 司 注 册 资 本 金 为 2 . 1 亿 元 人 民 币 ， 其 中 ， 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 5 5 % ， 招
商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 4 5 % 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 6 只 共 同 基 金 ， 具 体 如 下 ：
基金名称 基金类型 基金成立日
招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商安泰债券投资基金 债券型基金 2 0 0 3 - 0 4 - 2 8
招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4
招商先锋证券投资基金 混合型基金 2 0 0 4 - 0 6 - 0 1
招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 5 - 1 1 - 1 7
招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 6 - 0 7 - 1 1
招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 7 - 0 3 - 3 0
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 8 - 0 6 - 1 9
招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 0 8 - 1 0 - 2 2
招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 0 6 - 1 9
招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 0 9 - 1 2 - 2 5
招商全球资源股票型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 0 - 0 3 - 2 5
招商深证 1 0 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 2
招商信用添利债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 0 - 0 6 - 2 5
上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商上证消费 8 0 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
股票型基金 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8
招商标普金砖四国指数证券投资基金 ( L O F ) 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 1 - 0 2 - 1 1
招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 1 - 0 3 - 1 7
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 ( T M T ) 5 0 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投资基金联接基金
股票型基金 2 0 1 1 - 0 6 - 2 7
招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 1 - 0 9 - 0 1
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 2 - 0 1
招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 3 - 2 1
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 2 - 0 6 - 2 8
招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 2 - 0 7 - 2 0
招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 2 - 0 8 - 2 0
招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 2 - 1 2 - 0 7
招商央视财经 5 0 指数证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 2 - 0 5
招商双债增强债券型证券投资基金 ( L O F ) 债券型基金 2 0 1 3 - 0 3 - 0 1
招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 0 4 - 1 9
招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 3 - 0 5 - 1 7
招商沪深 3 0 0 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 3 - 0 8 - 0 1
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 3 - 1 1 - 0 6
招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际( Q D I I ) 基金 2 0 1 3 - 1 2 - 1 1
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 0
招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 3 - 2 5招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 6 - 1 8
招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 4 - 0 7 - 3 1
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 4 - 0 8 - 1 2
招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 0 3
招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2 0 1 4 - 0 9 - 2 5
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 1 3
招商沪深 3 0 0 地产等权重指数分级证券投资基 金 股票型基金 2 0 1 4 - 1 1 - 2 7
招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 1 - 3 0
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 ( L O F ) 混合型基金 2 0 1 5 - 0 4 - 1 7
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 0
招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 5 - 2 7
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 1
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 1 9
招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9
招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4
招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 0 7 - 3 1
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2 0 1 5 - 0 8 - 1 8
招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 1 - 1 7
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 0 2
招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 1 5
招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5
招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 5 - 1 2 - 2 9
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 0 4
招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 2 - 1 8
招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 1
招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2 0 1 6 - 0 3 - 1 5
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 4 - 1 3
招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 1 8
招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 5 - 2 5
招商招盈 1 8 个月定期开放债券型证券投资基 金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 1
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 3
招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 韵
本 基 金
的 基 金
经 理
2 0 1 5 年 1 0 月 9
日
- 4
女 ， 硕 士 。 2 0 1 2 年 9 月 加
入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 研 究 员 、 基 金 经
理 助 理 ； 2 0 1 5 年 加 入 招 商
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 招 商 安 润 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招
商 安 元 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 及 招 商 增 荣 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任
基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 中 关 于 证 券 从 业 人
员 范 围 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
基 金 管 理 人 声 明 ： 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、
《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 《 招 商 安
瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则
管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基
金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法
律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
基 金 管 理 人 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 确 保 各 投 资 组 合
享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库 ， 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 、
维 护 程 序 。 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 投 资 决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 投 资 组 合 经 理 等 各
投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策 ， 超 过 投 资 权 限 的 操
作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放 ， 在 投 资 研 究 层 面 不
存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 。 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内 ， 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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公 平 交 易 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送
的 同 日 反 向 交 易 。 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易 ， 公 司 要 求 相
关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据 ， 并 留 存 记 录 备 查 ， 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合
等 除 外 。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 。 报 告 期
内 ， 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日 成 交 量 的 5 % 的 情 形 ， 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次 ， 原 因 是 指 数 型
投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 。 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易
和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 国 内 经 济 增 速 平 稳 运 行 ， 一 季 度 在 地 产 投 资 、 基 建 投 资 的 拉 动 下 经 济 企 稳 ，
二 季 度 地 产 投 资 依 然 较 强 但 动 能 减 弱 ， 成 为 拉 动 经 济 的 主 要 动 力 。 其 余 固 定 资 产 投 资 中 民 间 投 资
需 求 及 制 造 业 投 资 增 速 持 续 下 滑 ， 国 内 消 费 数 据 受 至 于 居 民 加 杠 杆 及 薪 资 数 据 走 弱 影 响 也 呈 现 出
疲 软 态 势 ， 带 动 经 济 下 行 。 进 出 口 数 据 在 二 季 度 开 始 出 现 好 转 ， 这 与 海 外 经 济 的 复 苏 与 人 民 币 贬
值 一 致 。 亮 点 来 自 于 进 出 口 数 据 受 益 于 人 民 币 贬 值 及 外 需 回 暖 有 小 幅 改 善 ， 对 G D P 形 成 正 向 拉 动 。
通 胀 数 据 上 半 年 前 高 后 低 ， 符 合 我 们 的 预 期 ， 一 季 度 受 极 端 天 气 影 响 及 猪 肉 价 格 影 响 通 胀 走
高 ， 随 着 二 季 度 这 两 个 因 素 的 消 除 ， C P I 呈 现 回 落 的 趋 势 。 P P I 方 面 ， 大 宗 价 格 的 底 部 反 弹 带 动 工
业 品 价 格 上 涨 ， 同 比 数 据 大 幅 改 善 。
货 币 政 策 方 面 ， 央 行 上 半 年 保 持 中 性 偏 松 的 货 币 政 策 ， 通 过 公 开 市 场 操 作 及 定 向 工 具 等 持 续
对 市 场 投 放 流 动 性 ， 维 持 较 为 宽 松 的 资 金 面 。 随 着 领 导 层 对 金 融 杠 杆 的 重 视 程 度 提 升 ， 货 币 政 策
可 操 作 的 空 间 与 方 式 受 限 。
市 场 回 顾 ：
上 半 年 债 券 市 场 收 益 率 整 体 收 平 ， 年 初 在 对 经 济 的 悲 观 预 期 及 配 置 压 力 下 ， 收 益 率 出 现 大 幅
下 行 。 随 着 预 期 的 修 正 及 经 济 企 稳 的 压 力 ， 收 益 率 出 现 反 弹 ， 而 四 月 份 信 用 风 险 的 爆 发 引 起 部 分
流 动 性 风 险 带 动 收 益 率 短 期 上 行 较 多 。 之 后 的 经 济 数 据 走 弱 及 英 国 脱 欧 又 再 次 带 动 收 益 率 下 行 。
上 半 年 股 票 市 场 年 初 大 跌 后 ， 市 场 底 部 小 幅 反 弹 呈 现 震 荡 行 情 。 截 止 半 年 末 ， 上 证 综 指 录 得招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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- 1 7 . 2 2 % 的 跌 幅 ， 创 业 板 下 跌 - 1 7 . 9 2 % 。
基 金 操 作 回 顾 ：
本 基 金 的 主 要 配 置 资 产 为 信 用 债 和 可 转 债 。 2 0 1 6 年 上 半 年 ， 我 们 严 格 遵 照 基 金 合 同 的 相 关 约
定 ， 按 照 既 定 的 投 资 流 程 进 行 了 规 范 运 作 。 转 债 仓 位 维 持 合 同 规 定 的 下 限 并 精 选 优 质 个 券 配 置 。
在 权 益 市 场 企 稳 的 情 况 下 ， 择 机 增 加 权 益 配 置 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 6 6 7 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 . 6 9 % ， 同 期 业 绩
基 准 增 长 率 为 - 6 . 4 8 % ， 基 金 业 绩 优 于 同 期 比 较 基 准 ， 幅 度 为 3 . 7 9 % 。 本 报 告 期 内 业 绩 表 现 优 于 基
准 的 主 要 原 因 在 于 控 制 风 险 资 产 仓 位 ， 在 下 跌 中 尽 量 减 少 损 失 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 观 察 到 最 新 P M I 数 据 ， 中 国 经 济 环 比 改 善 动 能 减 弱 ， 刚 好 在 荣 枯 线 附 近 ， 我 们 预 期 未 来
此 数 据 可 能 会 继 续 小 幅 下 滑 。 在 地 产 销 售 下 滑 、 投 资 出 现 拐 点 ， 制 造 业 、 民 间 投 资 持 续 下 滑 的 情
况 下 ， 中 国 经 济 在 下 半 年 环 比 走 弱 的 概 率 较 大 。 然 而 我 们 认 为 经 济 不 会 出 现 失 速 的 风 险 ， 政 府 依
然 有 能 力 通 过 财 政 政 策 维 持 经 济 平 稳 下 滑 。
下 半 年 ， 我 们 认 为 权 益 市 场 依 然 会 有 结 构 性 行 情 ， 而 债 券 市 场 在 目 前 位 置 继 续 下 行 的 空 间 不
大 ， 而 下 半 年 信 用 债 的 集 中 到 期 压 力 会 对 中 低 等 级 信 用 债 造 成 一 定 冲 击 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 、 基 金 合 同 以 及 《 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 》 进 行 。 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务 ， 执 行 基 金 估
值 政 策 。 另 外 ， 公 司 设 立 由 投 资 和 研 究 部 门 、 风 险 管 理 部 、 基 金 核 算 部 、 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基
金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 。 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工
作 经 历 。 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 、 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ， 定 期 评 价 现 有 估 值 政
策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 。
投 资 和 研 究 部 门 以 及 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态 ， 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品
种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了
影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 ， 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ； 投 资 和 研 究
部 门 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ； 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者
调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 ， 以 保 证 其 持 续 适 用 ；
基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性 ， 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ； 风 险 管 理 部招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ； 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监
督 工 作 ； 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 。
基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息 ， 参 与 估 值 政 策 讨 论 ； 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序
的 证 券 ， 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序 ， 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行
沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 。
本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人
已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行
间 同 业 市 场 和 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 报 告 期 无
需 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分 ， 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时
向 投 资 者 予 以 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
根 据 证 监 会 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求 ， 基 金 合 同 生 效
后 ， 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形
的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资
产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 招 商 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核
算 和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、
净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损
害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1 6 0 , 2 0 1 , 9 1 2 . 0 4
结 算 备 付 金 - 4 1 2 , 9 3 3 . 7 9
存 出 保 证 金 1 0 8 , 1 8 9 . 9 1 2 0 2 , 5 7 3 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 4 1 8 , 0 0 8 , 3 6 3 . 2 8 6 7 5 , 1 4 3 , 8 0 6 . 1 3
其 中 ： 股 票 投 资 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 3 9 , 9 7 6 , 8 1 2 . 2 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 9 1 , 9 8 7 , 3 6 3 . 4 4 6 3 5 , 1 6 6 , 9 9 3 . 8 5
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 1 6 4 , 6 8 3 , 2 2 4 . 7 5
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 6 , 0 0 6 , 5 6 6 . 6 5 1 0 , 0 0 6 , 9 6 9 . 1 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 6 , 2 1 2 . 5 1 6 3 , 0 5 6 . 6 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 0 . 0 2 -
资 产 总 计 4 5 3 , 1 2 7 , 3 5 5 . 2 8 9 1 0 , 7 1 4 , 4 7 6 . 2 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 0 , 0 1 3 . 4 3 1 , 2 5 4 , 9 1 0 . 5 7
应 付 管 理 人 报 酬 2 8 7 , 0 1 5 . 7 1 4 8 1 , 9 2 1 . 7 2
应 付 托 管 费 7 1 , 7 5 3 . 9 3 1 2 0 , 4 8 0 . 4 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 8 2 , 5 0 4 . 4 3 2 4 3 , 9 8 3 . 0 0
应 交 税 费 3 9 2 , 6 2 3 . 6 4 3 9 2 , 6 2 3 . 6 4
应 付 利 息 9 , 6 6 6 . 6 6 -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 7 9 , 0 2 0 . 8 1 3 6 0 , 9 2 1 . 7 9
负 债 合 计 2 1 , 1 3 2 , 5 9 8 . 6 1 1 3 5 , 8 5 4 , 8 4 1 . 1 8
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4 4 5 2 , 3 2 7 , 9 3 0 . 2 7
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 7 2 , 9 2 2 , 4 1 9 . 0 3 3 2 2 , 5 3 1 , 7 0 4 . 7 7
所 有 者 权 益 合 计 4 3 1 , 9 9 4 , 7 5 6 . 6 7 7 7 4 , 8 5 9 , 6 3 5 . 0 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 5 3 , 1 2 7 , 3 5 5 . 2 8 9 1 0 , 7 1 4 , 4 7 6 . 2 2
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 6 6 7 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 7 , 3 3 7 , 7 8 8 . 7 6 4 8 , 8 3 5 , 1 1 0 . 9 0
1 . 利 息 收 入 9 , 1 2 5 , 9 5 8 . 3 7 9 , 1 0 4 , 8 9 4 . 7 6
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 2 4 , 9 4 3 . 4 9 1 2 6 , 4 8 5 . 0 6
债 券 利 息 收 入 8 , 9 6 8 , 7 9 7 . 3 4 8 , 9 7 8 , 4 0 9 . 7 0
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3 2 , 2 1 7 . 5 4 -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 9 , 8 6 2 , 4 4 7 . 7 3 5 4 , 5 3 6 , 8 5 5 . 9 1
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 4 , 7 0 5 , 9 7 1 . 6 1 3 5 , 8 5 5 , 9 5 2 . 8 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 1 5 , 3 4 6 , 0 1 3 . 1 2 1 8 , 2 6 9 , 6 9 5 . 3 4
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 1 8 9 , 5 3 7 . 0 0 4 1 1 , 2 0 7 . 7 7
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 - 6 , 7 3 5 , 7 1 4 . 5 3 - 1 4 , 9 0 6 , 9 7 9 . 2 9
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 9 1 3 4 , 4 1 5 . 1 3 1 0 0 , 3 3 9 . 5 2
减 ： 二 、 费 用 3 , 3 2 7 , 6 3 8 . 2 8 5 , 3 3 5 , 5 5 1 . 4 4
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 , 0 7 0 , 7 1 5 . 0 2 1 , 6 6 4 , 1 8 4 . 5 1
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 5 1 7 , 6 7 8 . 8 1 4 1 6 , 0 4 6 . 1 4
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 3 2 8 , 3 0 2 . 1 5 8 6 6 , 2 9 6 . 5 1
5 ． 利 息 支 出 2 0 4 , 4 9 0 . 3 9 2 , 1 7 2 , 9 5 8 . 7 7
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 0 4 , 4 9 0 . 3 9 2 , 1 7 2 , 9 5 8 . 7 7
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 2 0 6 , 4 5 1 . 9 1 2 1 6 , 0 6 5 . 5 1
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 0 , 6 6 5 , 4 2 7 . 0 4 4 3 , 4 9 9 , 5 5 9 . 4 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 0 , 6 6 5 , 4 2 7 . 0 4 4 3 , 4 9 9 , 5 5 9 . 4 6
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 5 2 , 3 2 7 , 9 3 0 . 2 7 3 2 2 , 5 3 1 , 7 0 4 . 7 7 7 7 4 , 8 5 9 , 6 3 5 . 0 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 2 0 , 6 6 5 , 4 2 7 . 0 4 - 2 0 , 6 6 5 , 4 2 7 . 0 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 9 3 , 2 5 5 , 5 9 2 . 6 3 - 1 2 8 , 9 4 3 , 8 5 8 . 7 0 - 3 2 2 , 1 9 9 , 4 5 1 . 3 3
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 6 , 2 5 5 , 6 2 3 . 1 6 3 8 , 5 8 5 , 0 8 1 . 1 1 9 4 , 8 4 0 , 7 0 4 . 2 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 4 9 , 5 1 1 , 2 1 5 . 7 9 - 1 6 7 , 5 2 8 , 9 3 9 . 8 1 - 4 1 7 , 0 4 0 , 1 5 5 . 6 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4 1 7 2 , 9 2 2 , 4 1 9 . 0 3 4 3 1 , 9 9 4 , 7 5 6 . 6 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 6 7 0 , 9 7 5 , 8 4 6 . 1 9 8 6 , 4 8 9 , 9 5 2 . 6 8 2 , 7 5 7 , 4 6 5 , 7 9 8 . 8 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 4 3 , 4 9 9 , 5 5 9 . 4 6 4 3 , 4 9 9 , 5 5 9 . 4 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 , 2 6 9 , 4 1 6 , 6 1 3 . 6 8 1 2 3 , 2 4 4 , 0 5 9 . 4 9 - 2 , 1 4 6 , 1 7 2 , 5 5 4 . 1 9
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - 1 , 9 7 3 , 9 3 6 , 7 8 6 . 4 0 2 8 7 , 9 9 1 , 4 5 8 . 8 1 - 1 , 6 8 5 , 9 4 5 , 3 2 7 . 5 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 9 5 , 4 7 9 , 8 2 7 . 2 8 - 1 6 4 , 7 4 7 , 3 9 9 . 3 2 - 4 6 0 , 2 2 7 , 2 2 6 . 6 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 0 1 , 5 5 9 , 2 3 2 . 5 1 2 5 3 , 2 3 3 , 5 7 1 . 6 3 6 5 4 , 7 9 2 , 8 0 4 . 1 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 金 旭 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欧 志 明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 何 剑 萍 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限
公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及
其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可
[ 2 0 1 0 ] 1 7 9 3 号 文 批 准 公 开 发 行 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集
基 金 份 额 为 2 , 4 6 3 , 1 9 5 , 4 2 2 . 3 7 份 ， 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证 ， 并 出 具 了 编 号 为 德 师招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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报 ( 验 ) 字 ( 1 1 ) 第 0 0 1 4 号 验 资 报 告 。 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基
金 合 同 ” ) 于 2 0 1 1 年 3 月 1 7 日 正 式 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托
管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 农 业 银 行 ” ) 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 最 新 公 告 的 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券
投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 主 要 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包
括 国 内 依 法 发 行 交 易 的 债 券 ( 包 括 可 转 债 、 国 债 、 央 行 票 据 、 公 司 债 、 企 业 债 、 短 期 融 资 券 、 政 府
机 构 债 、 政 策 性 金 融 机 构 金 融 债 、 商 业 银 行 金 融 债 、 资 产 支 持 证 券 等 ) 、 股 票 、 权 证 、 货 币 市 场 工
具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 对 固 定 收 益
类 证 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 其 中 可 转 债 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的 2 0 % - 9 5 % ， 股 票 、
权 证 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 基 金 资 产 的 2 0 % ， 基 金 保 留 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或
者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 ： 6 0 % × 天 相 可 转 债 指 数 收 益 率 ＋ 4 0 %
× 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称
“ 企 业 会 计 准 则 ” ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体 会 计
核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关
规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 估 计 变 更 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 、 国
家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征
增 值 税 试 点 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 的 征 收 范 围 ， 不 缴 纳 营 业 税 。
2 ) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债
券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 。
3 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ，
暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
4 ) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的
个 人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 5 , 8 2 5 , 0 2 7 . 2 1 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 1 9 5 , 9 7 2 . 6 3
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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债 券
交 易 所 市 场 1 6 5 , 0 4 2 , 8 6 3 . 0 0 1 6 6 , 2 3 5 , 3 6 3 . 4 4 1 , 1 9 2 , 5 0 0 . 4 4
银 行 间 市 场 2 2 0 , 5 2 5 , 7 1 4 . 6 7 2 2 5 , 7 5 2 , 0 0 0 . 0 0 5 , 2 2 6 , 2 8 5 . 3 3
合 计 3 8 5 , 5 6 8 , 5 7 7 . 6 7 3 9 1 , 9 8 7 , 3 6 3 . 4 4 6 , 4 1 8 , 7 8 5 . 7 7
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 4 1 1 , 3 9 3 , 6 0 4 . 8 8 4 1 8 , 0 0 8 , 3 6 3 . 2 8 6 , 6 1 4 , 7 5 8 . 4 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 无 衍 生 金 融 工 具 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 6 9 3 . 2 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 6 , 0 0 2 , 8 2 9 . 5 4
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 4 3 . 8 3
合 计 6 , 0 0 6 , 5 6 6 . 6 5
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 0 . 0 2
待 摊 费 用 -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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合 计 0 . 0 2
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 8 0 , 6 1 5 . 9 3
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 8 8 8 . 5 0
合 计 8 2 , 5 0 4 . 4 3
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 7 . 4 3
预 提 费 用 2 7 9 , 0 1 3 . 3 8
合 计 2 7 9 , 0 2 0 . 8 1
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 5 2 , 3 2 7 , 9 3 0 . 2 7 4 5 2 , 3 2 7 , 9 3 0 . 2 7
本 期 申 购 5 6 , 2 5 5 , 6 2 3 . 1 6 5 6 , 2 5 5 , 6 2 3 . 1 6
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 4 9 , 5 1 1 , 2 1 5 . 7 9 - 2 4 9 , 5 1 1 , 2 1 5 . 7 9
本 期 末 2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4 2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4
注 ： 本 期 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 ( 金 ) 额 ， 本 期 赎 回 含 转 换 出 份 ( 金 ) 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 7 3 , 5 2 7 , 8 9 3 . 0 8 1 4 9 , 0 0 3 , 8 1 1 . 6 9 3 2 2 , 5 3 1 , 7 0 4 . 7 7
本 期 利 润 - 1 3 , 9 2 9 , 7 1 2 . 5 1 - 6 , 7 3 5 , 7 1 4 . 5 3 - 2 0 , 6 6 5 , 4 2 7 . 0 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 6 9 , 6 9 2 , 7 8 0 . 3 9 - 5 9 , 2 5 1 , 0 7 8 . 3 1 - 1 2 8 , 9 4 3 , 8 5 8 . 7 0
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 0 , 8 7 7 , 0 8 1 . 5 1 1 7 , 7 0 7 , 9 9 9 . 6 0 3 8 , 5 8 5 , 0 8 1 . 1 1招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 赎 回 款 - 9 0 , 5 6 9 , 8 6 1 . 9 0 - 7 6 , 9 5 9 , 0 7 7 . 9 1 - 1 6 7 , 5 2 8 , 9 3 9 . 8 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 8 9 , 9 0 5 , 4 0 0 . 1 8 8 3 , 0 1 7 , 0 1 8 . 8 5 1 7 2 , 9 2 2 , 4 1 9 . 0 3
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 0 7 , 3 3 6 . 9 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 3 , 0 8 6 . 0 2
其 他 4 , 5 2 0 . 5 1
合 计 1 2 4 , 9 4 3 . 4 9
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益 —— 买卖 股 票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 1 1 , 5 2 5 , 7 8 3 . 1 6
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 1 6 , 2 3 1 , 7 5 4 . 7 7
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 4 , 7 0 5 , 9 7 1 . 6 1
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益 —— 买卖 债 券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总
额
4 2 1 , 9 5 8 , 1 4 9 . 4 2
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成
本 总 额
4 3 2 , 0 0 6 , 9 2 3 . 1 7
减 ： 应 收 利 息 总 额 5 , 2 9 7 , 2 3 9 . 3 7
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 5 , 3 4 6 , 0 1 3 . 1 2
6 . 4 . 7 . 1 4 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 贵 金 属 投 资 收 益
6 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 无 衍 生 工 具 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 8 9 , 5 3 7 . 0 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 8 9 , 5 3 7 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 6 , 7 3 5 , 7 1 4 . 5 3
— — 股 票 投 资 - 1 , 8 4 7 , 2 9 5 . 7 2
— — 债 券 投 资 - 4 , 8 8 8 , 4 1 8 . 8 1
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 6 , 7 3 5 , 7 1 4 . 5 3
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 2 3 , 5 9 5 . 4 5
转 换 费 收 入 1 0 , 8 1 9 . 6 8
基 金 转 换 费 收 入 -
合 计 1 3 4 , 4 1 5 . 1 3
注 ： 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 基 金 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 递 减 设 定 ， 于 持 有 人 赎 回
基 金 份 额 时 收 取 ， 赎 回 费 总 额 的 一 定 比 例 归 入 基 金 资 产 ；招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 赎 回 费 和 申 购 费 补 差 两 部 分 组 成 ， 其 中 赎 回 费 总 额 的 一 定 比 例 归 入 转 出
基 金 的 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 2 6 , 2 0 2 . 1 5
银 行 间 市 场 交 易 费 用
2 , 1 0 0 . 0 0
合 计
3 2 8 , 3 0 2 . 1 5
6 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 8 3 5 . 2 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
帐 户 维 护 费 1 8 , 1 0 0 . 0 0
银 行 费 用 8 , 7 3 8 . 5 3
其 他 费 用 6 0 0 . 0 0
合 计 2 0 6 , 4 5 1 . 9 1
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称
“ 中 国 农 业 银 行 ” )
基 金 托 管 人招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 3 页
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 , 0 7 0 , 7 1 5 . 0 2 1 , 6 6 4 , 1 8 4 . 5 1
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 5 3 , 1 6 4 . 4 3 3 4 1 , 7 2 1 . 4 2
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 8 0 % 的 年
费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 8 0 % / 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
5 1 7 , 6 7 8 . 8 1 4 1 6 , 0 4 6 . 1 4
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 0 % / 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交
易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1 1 0 7 , 3 3 6 . 9 6 9 , 0 1 9 , 3 7 0 . 0 6 1 0 4 , 1 3 4 . 7 4
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日
流 通 受 限 类
型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备
注
6 0 0 7 1 6 凤凰股份
2 0 1 6 年 1 月
2 1 日
2 0 1 7 年 1 月 2 3
日
非公 开发行流
通 受限
7 . 7 4 7 . 4 4 9 0 4 , 3 9 3 6 , 9 9 9 , 9 9 9 . 6 5 6 , 7 2 8 , 6 8 3 . 9 2 -
6 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券 证 券 成 功 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 期 末 估 数 量 期 末 期 末 估 值 总 备招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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代 码 名 称 认 购 日 价 格 值 单 价 （ 单 位 ：
张 ）
成 本 总 额 额 注
－ － － － － － － － － － －
6 . 4 . 1 2 . 1 . 3 受 限 证 券 类 别 ： 权 证
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流 通 日 流 通 受 限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
份 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备
注
－ － － － － － － － － － －
注 ： 以 上 “ 可 流 通 日 ” 中 ， 部 分 证 券 的 日 期 是 根 据 上 市 公 司 公 告 估 算 的 流 通 日 期 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的
证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为
标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 本 基 金 的 运 作 涉 及 的 金 融 工 具 主 要 包 括 债 券 投 资 、 股 票 投 资 等 。 与 这
些 金 融 工 具 有 关 的 风 险 ， 以 及 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 这 些 风 险 所 采 取 的 风 险 管 理 政 策 如 下 所 述 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 提 升 本 基 金 风 险 调 整 后 收 益 水 平 ， 保 证 本 基 金 的
基 金 资 产 安 全 ， 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 风 险 管 理
的 基 本 策 略 是 识 别 和 分 析 本 基 金 运 作 使 本 基 金 面 临 各 种 类 型 的 风 险 ， 确 定 适 当 的 风 险 容 忍 度 ， 并
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 ， 将 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 本 基 金 目 前 面 临 的 主 要 风 险 包
括 ： 市 场 风 险 、 信 用 风 险 和 流 动 性 风 险 。 与 本 基 金 相 关 的 市 场 风 险 主 要 包 括 利 率 风 险 和 市 场 价 格
风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 全 面 、 独 立 、 互 相 制 约 以 及 定 性 和 定 量 相 结 合 为 原 则 的 ， 监 事
会 、 董 事 会 及 下 设 风 险 控 制 委 员 会 、 督 察 长 、 风 险 管 理 委 员 会 、 法 律 合 规 部 和 风 险 管 理 部 等 多 层招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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次 的 风 险 管 理 组 织 架 构 体 系 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 金 融 工 具 的 一 方 到 期 无 法 履 行 约 定 义 务 致 使 本 基 金 遭 受 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的
信 用 风 险 主 要 存 在 于 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 债 券 投 资 及 其 他 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险
不 重 大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款
项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进
行 信 用 评 估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
对 于 与 债 券 投 资 等 投 资 品 种 相 关 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 对 投 资 品 种 的 信 用 等
级 评 估 来 选 择 适 当 的 投 资 对 象 ， 并 限 制 单 个 投 资 品 种 的 持 有 比 例 来 管 理 信 用 风 险 。 附 注
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 及 6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 列 示 了 于 本 报 告 期 末 本 基 金 所 持 有 的 债 券 投 资 的 信 用 评 级 ， 该 信 用 评
级 不 包 括 本 基 金 所 持 有 的 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1
2 0 , 0 5 2 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 4 0 , 0 0 0
A - 1 以 下
- -
未 评 级
3 9 , 9 6 4 , 0 0 0 . 0 0 1 1 0 , 3 9 4 , 0 0 0
合 计
6 0 , 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0 1 2 0 , 4 3 4 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A
6 2 , 0 8 2 , 0 3 9 . 4 0 1 1 3 , 2 8 2 , 0 4 2 . 0 0
A A +
7 0 , 4 5 2 , 1 7 7 . 5 8 8 0 , 8 5 4 , 9 4 3 . 8 7
A A
1 2 6 , 6 4 7 , 1 4 6 . 4 6 1 3 3 , 3 4 2 , 5 0 7 . 9 8
A A -
- -
A +
- -
A
- -
A -
- -
B B B +
- -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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B B B + 以 下
- -
未 评 级
- -
合 计
2 5 9 , 1 8 1 , 3 6 3 . 4 4 3 2 7 , 4 7 9 , 4 9 3 . 8 5
注 ： 上 述 评 级 均 由 经 中 国 证 监 会 核 准 从 事 证 券 市 场 资 信 评 级 业 务 的 评 级 机 构 做 出 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 没 有 足 够 资 金 以 满 足 到 期 债 务 支 付 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式
基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 以 及 因
投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 本 基 金 所 持 有 的 交 易
性 金 融 资 产 分 别 在 证 券 交 易 所 和 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 除 附 注 6 . 4 . 1 2 所 披 露 的 流 通 受 限 不 能 自 由
转 让 的 基 金 资 产 外 ， 本 基 金 未 持 有 其 他 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 外 ，
本 基 金 所 持 有 的 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额 净 值
( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 约 定 巨 额 赎 回 条 款 ， 设 计
了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利
益 。 日 常 流 动 性 风 险 管 理 中 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 监 控 和 预 测 本 基 金 的 流 动 性 指 标 ， 通 过 对
投 资 品 种 的 流 动 性 指 标 来 持 续 地 评 估 、 选 择 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资 的 流 动 性 风 险 。 同 时 ， 本 基 金
通 过 预 留 一 定 的 现 金 头 寸 ， 并 且 在 需 要 时 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流
动 性 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 银 行 存 款 、 债 券 投 资 ； 持 有 的 利 率 敏 感 性 负 债 主 要 是 卖
出 回 购 金 融 资 产 款 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 日 常 通 过 对 利 率 水 平 的 预 测 、 分 析 收 益 率 曲 线 及 优 化 利
率 重 新 定 价 日 组 合 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银 行 存 款 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1 - - - - - 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1
结 算 备 付 金 - - - - - - -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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存 出 保 证 金 1 0 8 , 1 8 9 . 9 1 - - - - - 1 0 8 , 1 8 9 . 9 1
交 易 性 金 融
资 产
- 1 1 , 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 6 9 , 9 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 9 8 , 5 7 8 , 2 9 6 . 9 8 1 1 2 , 4 0 3 , 0 6 6 . 4 6 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 4 1 8 , 0 0 8 , 3 6 3 . 2 8
应 收 证 券 清
算 款
- - - - - - -
应 收 利 息 - - - - - 6 , 0 0 6 , 5 6 6 . 6 5 6 , 0 0 6 , 5 6 6 . 6 5
应 收 申 购 款 4 9 7 . 0 2 - - - - 2 5 , 7 1 5 . 4 9 2 6 , 2 1 2 . 5 1
其 他 资 产 - - - - - 0 . 0 2 0 . 0 2
资 产 总 计 2 9 , 0 8 6 , 7 0 9 . 8 4 1 1 , 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 6 9 , 9 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 9 8 , 5 7 8 , 2 9 6 . 9 8 1 1 2 , 4 0 3 , 0 6 6 . 4 6 3 2 , 0 5 3 , 2 8 2 . 0 0 4 5 3 , 1 2 7 , 3 5 5 . 2 8
负 债
卖 出 回 购 金
融 资 产 款
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 0 , 0 1 3 . 4 3 1 0 , 0 1 3 . 4 3
应 付 管 理 人
报 酬
- - - - - 2 8 7 , 0 1 5 . 7 1 2 8 7 , 0 1 5 . 7 1
应 付 托 管 费 - - - - - 7 1 , 7 5 3 . 9 3 7 1 , 7 5 3 . 9 3
应 付 交 易 费
用
- - - - - 8 2 , 5 0 4 . 4 3 8 2 , 5 0 4 . 4 3
应 付 利 息 - - - - - 9 , 6 6 6 . 6 6 9 , 6 6 6 . 6 6
应 交 税 费 - - - - - 3 9 2 , 6 2 3 . 6 4 3 9 2 , 6 2 3 . 6 4
其 他 负 债 - - - - - 2 7 9 , 0 2 0 . 8 1 2 7 9 , 0 2 0 . 8 1
负 债 总 计 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 , 1 3 2 , 5 9 8 . 6 1 2 1 , 1 3 2 , 5 9 8 . 6 1
利 率 敏 感 度
缺 口
9 , 0 8 6 , 7 0 9 . 8 4 1 1 , 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0 6 9 , 9 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 9 8 , 5 7 8 , 2 9 6 . 9 8 1 1 2 , 4 0 3 , 0 6 6 . 4 6 3 0 , 9 2 0 , 6 8 3 . 3 9 4 3 1 , 9 9 4 , 7 5 6 . 6 7
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
1 个月以内 1 - 3 个月 3 个月- 1 年 1 - 5 年 5 年以上 不计息 合计
资 产
银 行 存 款 6 0 , 2 0 1 , 9 1 2 . 0 4 - - - - - 6 0 , 2 0 1 , 9 1 2 . 0 4
结 算 备 付 金 4 1 2 , 9 3 3 . 7 9 - - - - - 4 1 2 , 9 3 3 . 7 9
存 出 保 证 金 2 0 2 , 5 7 3 . 6 7 - - - - - 2 0 2 , 5 7 3 . 6 7
交 易 性 金 融
资 产
1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 6 9 , 9 4 9 , 0 0 0 . 0 0 7 1 , 1 6 7 , 5 0 0 . 0 0 2 8 0 , 6 5 0 , 7 2 1 . 2 7 2 0 3 , 3 8 9 , 7 7 2 . 5 8 3 9 , 9 7 6 , 8 1 2 . 2 8 6 7 5 , 1 4 3 , 8 0 6 . 1 3
应 收 证 券 清
算 款
- - - - - 1 6 4 , 6 8 3 , 2 2 4 . 7 5 1 6 4 , 6 8 3 , 2 2 4 . 7 5
应 收 利 息 - - - - - 1 0 , 0 0 6 , 9 6 9 . 1 5 1 0 , 0 0 6 , 9 6 9 . 1 5
应 收 申 购 款 4 , 2 8 7 . 2 9 - - - - 5 8 , 7 6 9 . 4 0 6 3 , 0 5 6 . 6 9
资 产 总 计 7 0 , 8 3 1 , 7 0 6 . 7 9 6 9 , 9 4 9 , 0 0 0 . 0 0 7 1 , 1 6 7 , 5 0 0 . 0 0 2 8 0 , 6 5 0 , 7 2 1 . 2 7 2 0 3 , 3 8 9 , 7 7 2 . 5 8 2 1 4 , 7 2 5 , 7 7 5 . 5 8 9 1 0 , 7 1 4 , 4 7 6 . 2 2
负 债
卖 出 回 购 金 1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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融 资 产 款
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 , 2 5 4 , 9 1 0 . 5 7 1 , 2 5 4 , 9 1 0 . 5 7
应 付 管 理 人
报 酬
- - - - - 4 8 1 , 9 2 1 . 7 2 4 8 1 , 9 2 1 . 7 2
应 付 托 管 费 - - - - - 1 2 0 , 4 8 0 . 4 6 1 2 0 , 4 8 0 . 4 6
应 付 交 易 费
用
- - - - - 2 4 3 , 9 8 3 . 0 0 2 4 3 , 9 8 3 . 0 0
应 交 税 费 - - - - - 3 9 2 , 6 2 3 . 6 4 3 9 2 , 6 2 3 . 6 4
其 他 负 债 - - - - - 3 6 0 , 9 2 1 . 7 9 3 6 0 , 9 2 1 . 7 9
负 债 总 计 1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 2 , 8 5 4 , 8 4 1 . 1 8 1 3 5 , 8 5 4 , 8 4 1 . 1 8
利 率 敏 感 度
缺 口
- 6 2 , 1 6 8 , 2 9 3 . 2 1 6 9 , 9 4 9 , 0 0 0 . 0 0 7 1 , 1 6 7 , 5 0 0 . 0 0 2 8 0 , 6 5 0 , 7 2 1 . 2 7 2 0 3 , 3 8 9 , 7 7 2 . 5 8 2 1 1 , 8 7 0 , 9 3 4 . 4 0 7 7 4 , 8 5 9 , 6 3 5 . 0 4
注 ： 上 表 按 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
1 . 若 市 场 利 率 平 行 上 升 或 下 降 5 0 个 基 点
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
3 . 仅 存 在 公 允 价 值 变 动 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 ： 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 市 场 利 率 平 行 上 升 5 0 个 基 点 - 5 , 5 2 1 , 3 5 5 . 3 2 - 9 , 1 5 3 , 4 9 4 . 2 0
2 . 市 场 利 率 平 行 下 降 5 0 个 基 点 5 , 6 6 8 , 9 6 6 . 9 1 9 , 4 3 1 , 9 3 8 . 9 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 以 交 易 性 金 融 资 产 的 公 允 价 值 受 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素
变 动 发 生 波 动 的 风 险 ， 该 风 险 可 能 与 特 定 投 资 品 种 相 关 ， 也 有 可 能 与 整 体 投 资 品 种 相 关 。 本 基 金
所 持 有 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 ， 所 有 市 场 价 格 因 素 引 起 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 均 直 接 反 映
在 当 期 损 益 中 。 本 基 金 在 构 建 资 产 配 置 和 基 金 资 产 投 资 组 合 的 基 础 上 ， 通 过 建 立 事 前 和 事 后 跟 踪
误 差 的 方 式 ， 对 基 金 资 产 的 市 场 价 格 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 3 页
（ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 6 . 0 2 3 9 , 9 7 6 , 8 1 2 . 2 8 5 . 1 6
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 6 . 0 2 3 9 , 9 7 6 , 8 1 2 . 2 8 5 . 1 6
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 . 若 对 市 场 价 格 敏 感 的 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 或 下 降 5 %
2 . 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 ： 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上 升 5 % 1 , 3 0 1 , 0 4 9 . 9 9 1 , 9 9 8 , 8 4 0 . 6 1
2 . 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下 降 5 % - 1 , 3 0 1 , 0 4 9 . 9 9 - 1 , 9 9 8 , 8 4 0 . 6 1
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 的 其 他 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 5 . 7 4
其 中 ： 股 票 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 5 . 7 4
2 固 定 收 益 投 资 3 9 1 , 9 8 7 , 3 6 3 . 4 4 8 6 . 5 1
其 中 ： 债 券 3 9 1 , 9 8 7 , 3 6 3 . 4 4 8 6 . 5 1
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 8 , 9 7 8 , 0 2 2 . 9 1 6 . 4 0
7 其 他 各 项 资 产 6 , 1 4 0 , 9 6 9 . 0 9 1 . 3 6
8 合 计 4 5 3 , 1 2 7 , 3 5 5 . 2 8 1 0 0 . 0 0招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 3 页
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 3 , 4 8 8 , 5 0 3 . 4 2 0 . 8 1
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金 融 业 1 5 , 8 0 3 , 8 1 2 . 5 0 3 . 6 6
K
房 地 产 业 6 , 7 2 8 , 6 8 3 . 9 2 1 . 5 6
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 2 6 , 0 2 0 , 9 9 9 . 8 4 6 . 0 2
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 1 , 0 0 4 , 5 5 0 1 2 , 9 6 8 , 7 4 0 . 5 0 3 . 0 0
2 6 0 0 7 1 6 凤 凰 股 份 9 0 4 , 3 9 3 6 , 7 2 8 , 6 8 3 . 9 2 1 . 5 6招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 3 页
3 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 1 7 1 , 2 0 0 2 , 8 3 5 , 0 7 2 . 0 0 0 . 6 6
4 6 0 0 0 7 5 新 疆 天 业 1 8 6 , 1 0 0 2 , 1 4 2 , 0 1 1 . 0 0 0 . 5 0
5 6 0 0 3 2 8 兰 太 实 业 1 1 2 , 0 2 1 1 , 3 4 6 , 4 9 2 . 4 2 0 . 3 1
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 6 8 6 东 北 证 券 1 2 , 6 4 3 , 0 2 2 . 0 1 1 . 6 3
2 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 1 0 , 4 8 6 , 3 6 7 . 8 5 1 . 3 5
3 6 0 0 7 1 6 凤 凰 股 份 6 , 9 9 9 , 9 9 9 . 6 5 0 . 9 0
4 0 0 2 7 0 5 新 宝 股 份 5 , 0 9 8 , 3 2 1 . 0 0 0 . 6 6
5 3 0 0 4 7 7 合 纵 科 技 5 , 0 5 9 , 6 0 0 . 0 0 0 . 6 5
6 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 5 , 0 5 3 , 4 7 0 . 7 2 0 . 6 5
7 3 0 0 1 8 8 美 亚 柏 科 5 , 0 5 2 , 7 8 9 . 0 0 0 . 6 5
8 0 0 2 5 0 3 搜 于 特 4 , 9 5 8 , 6 1 8 . 0 7 0 . 6 4
9 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 4 , 6 8 9 , 8 2 5 . 5 0 0 . 6 1
1 0 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 , 6 4 6 , 1 6 4 . 0 0 0 . 4 7
1 1 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 3 , 6 2 4 , 2 1 7 . 2 0 0 . 4 7
1 2 3 0 0 2 8 4 苏 交 科 2 , 8 1 6 , 4 2 0 . 0 0 0 . 3 6
1 3 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 2 , 7 9 5 , 3 5 5 . 2 7 0 . 3 6
1 4 0 0 2 5 0 0 山 西 证 券 2 , 7 3 4 , 0 4 1 . 7 9 0 . 3 5
1 5 0 0 2 5 8 6 围 海 股 份 2 , 7 0 3 , 8 7 5 . 0 0 0 . 3 5
1 6 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 , 6 2 3 , 1 0 8 . 8 4 0 . 3 4
1 7 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 2 , 3 6 4 , 9 4 9 . 4 0 0 . 3 1
1 8 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 2 , 3 3 0 , 5 7 2 . 0 0 0 . 3 0
1 9 6 0 0 2 8 5 羚 锐 制 药 2 , 2 6 7 , 8 3 1 . 0 0 0 . 2 9
2 0 6 0 0 0 7 5 新 疆 天 业 2 , 1 5 3 , 3 5 9 . 0 0 0 . 2 8
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 的 “ 累 计 买 入 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 3 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 7 1 4 牧 原 股 份 9 , 6 8 0 , 0 6 4 . 9 2 1 . 2 5
2 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 7 , 4 3 0 , 4 4 1 . 4 0 0 . 9 6
3 3 0 0 1 8 8 美 亚 柏 科 5 , 2 0 8 , 4 2 6 . 0 0 0 . 6 7
4 3 0 0 4 7 7 合 纵 科 技 5 , 0 9 9 , 1 0 5 . 0 0 0 . 6 6
5 0 0 2 1 5 7 正 邦 科 技 5 , 0 5 6 , 1 5 5 . 2 2 0 . 6 5
6 0 0 2 7 0 5 新 宝 股 份 5 , 0 2 8 , 9 6 1 . 0 0 0 . 6 5
7 0 0 2 5 0 3 搜 于 特 4 , 5 8 4 , 4 0 9 . 1 6 0 . 5 9
8 0 0 2 2 3 4 民 和 股 份 4 , 4 9 1 , 2 4 0 . 9 7 0 . 5 8
9 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 3 , 9 2 4 , 2 5 1 . 8 7 0 . 5 1
1 0 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 3 , 7 3 2 , 2 8 1 . 0 0 0 . 4 8
1 1 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 , 0 4 1 , 1 9 1 . 0 0 0 . 3 9
1 2 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 2 , 9 5 3 , 8 1 7 . 0 0 0 . 3 8
1 3 0 0 2 5 8 6 围 海 股 份 2 , 8 6 8 , 2 6 7 . 5 9 0 . 3 7
1 4 3 0 0 2 8 4 苏 交 科 2 , 8 6 1 , 6 8 0 . 0 0 0 . 3 7
1 5 0 0 2 3 5 5 兴 民 钢 圈 2 , 8 1 6 , 8 5 7 . 0 0 0 . 3 6
1 6 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 2 , 6 4 6 , 5 9 2 . 0 0 0 . 3 4
1 7 0 0 2 6 3 5 安 洁 科 技 2 , 4 6 0 , 9 1 8 . 7 9 0 . 3 2
1 8 0 0 2 6 7 4 兴 业 科 技 2 , 3 5 4 , 8 1 9 . 3 6 0 . 3 0
1 9 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 2 , 1 7 6 , 9 2 7 . 5 4 0 . 2 8
2 0 3 0 0 1 9 0 维 尔 利 1 , 9 4 3 , 8 2 1 . 0 0 0 . 2 5
注 ： 1 、 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的 ， 本 项 “ 累 计 卖 出 金 额 ” 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 0 4 , 1 2 3 , 2 3 8 . 0 5
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 1 1 , 5 2 5 , 7 8 3 . 1 6
注 ： 1 、 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ，
卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ；
2 、 “ 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 、 “ 卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成
交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 3 页
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 2 0 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 6
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 5 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 9 9
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 5 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 9 9
4 企 业 债 券 9 5 , 5 8 5 , 0 0 0 . 0 0 2 2 . 1 3
5 企 业 短 期 融 资 券 6 0 , 0 1 6 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 8 9
6 中 期 票 据 7 1 , 9 0 2 , 0 0 0 . 0 0 1 6 . 6 4
7 可 转 债 9 1 , 6 9 4 , 3 6 3 . 4 4 2 1 . 2 3
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 9 1 , 9 8 7 , 3 6 3 . 4 4 9 0 . 7 4
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 5 0 2 0 4 1 5 国 开 0 4 5 0 0 , 0 0 0 5 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 . 9 9
2 1 3 2 0 0 5 1 5 国 资 E B 3 8 3 , 0 0 0 4 1 , 1 7 6 , 3 3 0 . 0 0 9 . 5 3
3 0 1 1 6 9 8 0 2 4 1 6 京 技 投
S C P 0 0 1
4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 9 6 4 , 0 0 0 . 0 0 9 . 2 5
4 1 0 1 5 5 4 0 1 8 1 5 鲁 宏 桥
M T N 0 0 1
3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 7 5 6 , 0 0 0 . 0 0 7 . 1 2
5 1 3 8 0 3 8 2 1 3 越 都 债 2 0 0 , 0 0 0 2 2 , 0 4 6 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 0
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 无 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 3 页
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 不 存 在 报 告 编 制
日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
7 . 1 1 . 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 ， 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和
流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 0 8 , 1 8 9 . 9 1
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 , 0 0 6 , 5 6 6 . 6 5
5 应 收 申 购 款 2 6 , 2 1 2 . 5 1
6 其 他 应 收 款 0 . 0 2
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 , 1 4 0 , 9 6 9 . 0 9
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号
债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 1 3 0 0 8 电 气 转 债 2 , 1 6 2 , 2 0 0 . 0 0 0 . 5 0
2 1 1 0 0 3 1 航 信 转 债 3 0 5 , 5 0 3 . 3 0 0 . 0 7
3 1 2 8 0 0 9 歌 尔 转 债 2 5 7 . 5 8 0 . 0 0
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 流 通 受 限 情 况 说 明招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 3 页
价 值 例 （ % ）
1 6 0 0 7 1 6 凤 凰 股 份 6 , 7 2 8 , 6 8 3 . 9 2 1 . 5 6 非 公 开 发 行
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
4 , 2 1 5 6 1 , 4 6 4 . 3 7 1 8 8 , 9 3 5 , 5 5 8 . 9 8 7 2 . 9 3 % 7 0 , 1 3 6 , 7 7 8 . 6 6 2 7 . 0 7 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
- -
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负
责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 3 月 1 7 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 , 4 6 3 , 1 9 5 , 4 2 2 . 3 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 5 2 , 3 2 7 , 9 3 0 . 2 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 5 6 , 2 5 5 , 6 2 3 . 1 6
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 4 9 , 5 1 1 , 2 1 5 . 7 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 5 9 , 0 7 2 , 3 3 7 . 6 4
注 ： 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ； 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 3 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 基 金 本 报 告 期 未 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 ， 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 ， 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管
理 人 员 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华泰证券 2 1 7 4 , 3 2 4 , 9 5 4 . 5 2 8 3 . 5 5 % 1 6 2 , 3 4 8 . 2 7 8 3 . 5 5 % -
东方证券 1 2 4 , 9 8 4 , 3 7 4 . 0 4 1 1 . 9 7 % 2 3 , 2 6 8 . 1 6 1 1 . 9 7 % -
中信建投 1 9 , 3 3 5 , 4 3 3 . 0 0 4 . 4 7 % 8 , 6 9 4 . 0 3 4 . 4 7 % -
川财证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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申万宏源 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
山西证券 2 - - - - -
西藏东方财富 1 - - - - 新增
注 ： 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配 ， 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 、 路 演
质 量 、 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分 ， 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能
力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配 ， 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华泰证券 2 0 5 , 4 7 9 , 0 7 4 . 7 2 8 1 . 9 3 % 6 9 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 2 . 2 7 % - -
东方证券 2 , 9 5 8 , 0 7 8 . 5 4 1 . 1 8 % - - - -
中信建投 4 2 , 3 5 0 , 6 3 4 . 1 2 1 6 . 8 9 % 1 4 9 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 . 7 3 % - -
川财证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
1
招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施
期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公
告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-4
2
招商基金管理有限公司关于 1 月 4 日指数熔
断触发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-4
3
招商基金管理有限公司关于 1 月 7 日指数熔
断触发旗下公募基金开放时间调整的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-7
4
招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销
机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-8
5 招商基金旗下部分基金增加汇付金融为代销 中国证券报、 证 2016-1-20招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
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机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
券时报、 上海证
券报
6
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2015 年
第 4 季度报告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-22
7
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资凤
凰股份 （600716）非公开发 行股票的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-23
8
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加平安证券申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-29
9
招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开
放式基金申购最低金额限制的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-1-29
10
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增
加中信期货有限公司为代销机构的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-3-1
11
招商基金旗下部分基金增加上海利得为代销
机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-3-14
12
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2015 年
年度报告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-3-26
13
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2015 年
年度报告摘要
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-3-26
14
招商基金管理有限公司关于参加深圳市新兰
德证券投资咨询有限公司费率优惠的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-3-31
15
关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-1
16
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增
加恒丰银行为代销机构并参加其基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-19
17
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年
第 1 季度报告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-21
18
关于招商基金旗下部分基金增加钱景财富为
代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-21
19
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业
务下线的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-26招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 3 页
20
关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为
代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-27
21
招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招
募说明书（二零一六年第一号）
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-29
22
招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招
募说明书摘要（二零一六年第一号）
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-4-29
23
关于招商基金旗下部分基金增加苏宁为代销
机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-5-13
24
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增
加宁波银行为代销机构的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-5-16
25
关于招商基金旗下部分基金参加中国民生银
行基金通申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-5-19
26
招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代销
机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-5-24
27
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增
加大连银行为代销机构的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-5-31
28
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与兴业证券股份有限公司申购场外开放式基
金费率优惠及开通定投业务的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-6-1
29
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参
与兴业证券股份有限公司申购场外开放式基
金费率优惠及开通定投业务的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-6-16
30
招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增
加东莞农商银行为代销机构的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-6-17
31
招商基金管理有限公司关于养老金账户通过
直销中心申购或转换转入旗下部分基金产品
费率优惠的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-6-17
32
招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为代
销机构及开通定投的公告
中国证券报、 证
券时报、 上海证
券报
2016-6-28招商安瑞进取债券型证券投资基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 3 页
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ；
2 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
3 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
4 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
6 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》 ；
7 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告 》 ；
8 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 》 ；
9 、 《 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。
1 1 . 2 存放 地点
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 ： 中 国 深 圳 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
1 1 . 3 查阅 方式
上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m 上 查 阅 ， 或 者 在 营
业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5
网 址 ： h t t p : / / w w w . c m f c h i n a . c o m
招商基金管理有限公司
2016 年 8 月 24 日
