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长城久安(002296)

长城久安:更新招募说明书(首次)查看PDF公告

1 
 
 
 
 
 
长 城 久 安保本 混 合 型 证券 投 资 基金 
招 募 说 明书 更新 
( 首 次更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:长城基金管 理有限公司 






基 金托管人:中国建设 银行股份有限公 司 二○ 一 六 年八 月


长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 2 长城久安保本混合型证券投资基金 经2015 年12 月14日中国证券监督管理委员会证监 许 可[2015]2930 号 文注 册募 集。基 金合 同于2016 年1 月12日生 效。 重 要 提 示 (一 ) 基 金管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监 会核准 , 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性 判断或 保证 ,也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 (二) 投资 有风 险, 投资 人认购 (或 申购 )基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。 (三 ) 基 金的 过往 业绩 并 不预示 其未 来表 现 。 基 金 管理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 但不 保证 本基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 (四) 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2016 年7 月11 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现 截止日 为2016 年 3 月 31 日(财 务数 据未 经审 计) 。 (五) 本招 募说 明书 更新 情况说 明中 涉及 的与 托管 相关的 基金 信息 已经 本基 金托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司复核 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 3 目


录 第一部分 绪言 ............................................................................................................. 4 第二部分 释义 ............................................................................................................. 5 第 三部分 基金管理人 ............................................................................................... 12 第 四部分 基金托管人 ............................................................................................... 23 第 五部分 相关服务机构 ........................................................................................... 27 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ............................................................... 44 第七部分 基金份额的申购与赎回 ........................................................................... 45 第八部分 基金的保本 ............................................................................................... 54 第九部分 基金保本的保证 ....................................................................................... 57 第十部分 保本周期到期 ........................................................................................... 64 第十一部分 基金的投资 ........................................................................................... 69 第十二部分 基金的业绩 ........................................................................................... 88 第十三部分 基金的财产 ........................................................................................... 89 第 十四部分 基金资产的估值 ................................................................................... 90 第 十五部分 基金的费用与税收 ............................................................................... 93 第十六部分 基金的收益分配 ................................................................................... 99 第 十七部分 基金的会计与审计 ............................................................................. 101 第 十八部分 基金的信息披露 ................................................................................. 102 第 十九部分 风险揭示 ............................................................................................. 107 第 二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 110 第 二十一部分 基金合同的内容摘要 ..................................................................... 112 第 二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................. 125 第 二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................. 137 第二十四部分


其他应披 露的事项 ....................................................................... 138 第 二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................... 141 第 二十六部分 备查文件 ......................................................................................... 142 附件:《保证合同》 ............................................................................................... 143 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 4 第 一部分 绪言 本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《信 息披 露 办法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 ( 以下 简称 “ 《 运作 办法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 ( 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ) 等 有关法 律法 规及 《 长城 久 安保本 混合 型 证 券投 资基 金 基金 合同 》 ( 以下 简称 “ 基金合 同” ) 编 写。 本招募 说明 书阐 述了 长城 久安保 本混 合型 证券 投资 基金 的 投资 目标 、策 略、 风险、 费 率等与 投资 者 投 资决 策有 关的全 部必 要事 项, 投资 者在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对 其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请 募集的。 本基 金管理 人没 有委托或 授权 任何其 他人 提供未在 本招 募说明 书中 载明的信 息, 或对本 招募 说明 书做 出任 何解释 或者 说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是约定 基 金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金 投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为 基 金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同 的 承认和接 受, 并按照 《基 金法》 、 基金合 同及其 他规 定享有权 利、 承担义 务。 基金 投资 者 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 本基金 基金 合同 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 5 第 二部分 释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1、基 金或 本基 金: 指 长 城 久安保 本混 合型 证券 投资 基金 2、基 金管 理人 :指 长城 基 金管理 有限 公司 3、基 金托 管人 :指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 4、 担保 人: 指根 据 《基 金 合同》 的约 定, 为 本基 金 份额持 有人 的保 本提 供不 可撤销 的 连带责 任保 证的 担保 人。 本基金 第一 个保 本周 期的 担保人 为 中 国投 融资 担保 股份有 限公 司 或《基 金合 同》 约定 的其 他机构 5、 基 金合 同或 本基 金合 同 : 指 《 长城 久安 保本 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 及对 本 基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 6、 托管 协议 : 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 长城 久安 保本 混 合型证券 投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 7、 招 募说 明书: 指 《 长城 久安保 本混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 及 其定 期的 更 新 8、基 金份 额发 售公 告: 指 《 长城 久安 保本 混合 型 证 券投资 基金 基金 份额 发售 公告》 9、 法 律法 规 : 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 10、 《基 金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会 议通过 , 自 2004 年 6 月 1 日起实 施 , 并经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民代表 大 会 常务委 员会 第三 十次 会议 修订,自 2013 年 6 月 1 日 起实 施 的 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基 金法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 11、 《 销售 办法 》 : 指中 国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实 施 的《证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 12、 《 信息 披露 办法》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同 年 7 月 1 日实 施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、 同 年 8 月 8 日实 施的 《证券 投 资基金 运作 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 14、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、基 金合 同当 事人 :指 受基金 合同 约束 ,根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 6 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、机 构投 资者 :指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 19、合 格境 外机 构投 资者 :指符 合《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及 相关法 律法 规规 定可 以投 资于在 中国 境内 依法 募集 的证券 投资 基金 的中 国境 外的机 构投 资 者 20、投 资人 :指 个人 投资 者、机 构投 资者 和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22、基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 ,办理 基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 。 23、销 售机 构: 指长城 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的 其他条 件, 取得 基金 销售 业务资 格并 与基 金管 理人 签订了 基金 销售 服务 代理 协议, 代为 办 理基金 销售 业务 的机 构 24、登 记业 务: 指基 金登 记、存 管、 过户 、 清 算和 结算业 务, 具体 内容 包括 投资人 基 金账户 的建 立和 管理 、 基 金份额 登记 、 基 金销 售业 务的确 认、 清算 和结 算、 代 理发放 红利 、 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理非 交易 过户 等 25、登 记机 构: 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为 长 城基 金管 理有 限公司 或 接受 长 城基 金管 理有 限公 司 委托 代为 办理 登记 业务 的机构 26、基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的基 金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 27、基 金交 易账 户: 指销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基 金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户 28、基 金合 同生 效日 :指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ,基金 管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 29、基 金合 同终 止日 :指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ,基 金财 产清算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 30、基 金募 集期 :指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 7 31、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32、保 本周 期: 指基 金管 理人提 供保 本的 期限 ,在 本基金 合同 中如 无特 别指 明即为 当 期保本 周期 。本 基金 的保 本周期 一般 最长 每 3 年为 一个周 期。 第一 个保 本周 期自《 基金 合 同》生 效之 日起 至保 本周 期到期 日止 ,如 该对 应日 为非工 作日 ,则 顺延 至下 一个工 作日 ; 本基金 第一 个保 本周 期后 的各保 本周 期自 基金 管理 人公告 的保 本周 期起 始日 起至保 本周 期 到期日 止, 如该 日为 非工 作日, 则保 本周 期到 期日 顺延至 下一 个工 作日 。基 金管理 人将 在 保本周 期到 期前 公告 的到 期处理 规则 中确 定下 一个 保本周 期的 起始 时间 33、保 本周 期目 标收 益率 :指本 基金 在每 一保 本周 期内所 设置 的该 保本 周期 的目标 收 益率, 在运 作期 间, 如 本基 金份额 累计 净值 收益 率连 续 15 个工 作日 达到 或超 过 预设目 标收 益率, 则管 理人 将在 满足 条件之 日 起 10 个工 作日 内 公告本 基金 当前 保本 周期 提前到 期 ( 提 前到期 日为 过渡 期前 一个 工作日 ,距 离满 足条 件之 日起不 超过 20 个 工作 日) ,并进 入过 渡 期 34、保 本周 期到 期日 :指 本基金 保本 周期 (如 无特 别指明 ,保 本周 期即 为当 期保本 周 期)届 满的 最后 一日 。本 基金的 第一 个保 本周 期为 3 年, 自《 基金 合同 》生 效之日 起最 长 至 3 个 公历 年后 对应 日止, 如该对 应日 为非 工作 日, 保 本周期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日 。 在保本 周期 内 , 如 果基 金份 额累计 净值 收益 率连 续 15 个工作 日达 到或 超过 保本 周期目 标收 益率 , 则 管理 人将 在基 金 份额累 计净 值收 益率 连续 达到或 超过 保本 周期 目标 收益率 的 第 15 个工作 日当 日 起 10 个工 作 日内公 告本 基金 当前 保本 周期提 前到 期 。 如 果保 本周 期提前 到期 的,保 本周 期到 期日 为管 理人公 告的 保本 周期 提前 到期日 ,但 不得 晚于 《基 金合同 》生 效 之日 起 3 个 公历 年后 的对 应日( 如为 非工 作日 ,则 顺延至 下一 工作 日) 35、过 渡期 :指 基金 管理 人在当 期保 本周 期到 期前 公告的 到期 处理 规则 中确 定的当 期 保本周 期结 束后 ( 不 含当 期保本 周期 到期 日) 至下 一保本 周期 开始 之前 不超 过 30 个工 作日 的一段 期间 36、过 渡期 申购 :指 依据 基金管 理人 在当 期保 本周 期到期 前公 告的 到期 处理 规则, 投 资人在 过渡 期的 限定 期限 内申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为, 投资 人进 行过 渡期申 购的 , 按其申 购的 基金 份额 在折 算日所 代表 的资 产净 值确 认为下 一保 本周 期的 投资 金额并 适用 下 一保本 周期 的保 本条 款 37、过 渡期 赎回 :指 本基 金在达 到目 标收 益, 并且 保本周 期提 前到 期的 情况 下,依 据 基金管 理人 在届 时公 告的 到期处 理规 则, 投资 人在 过渡期 的限 定期 限内 申请 赎回本 基金 基 金份额 的行 为 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 8 38、持 有到 期 的 基金 份额 的可赎 回金 额: 指根 据基 金保本 周期 到期 日基 金份 额净值 计 算的可 赎回 金额 ,即 基金 份额持 有人 认购 、或 过渡 期申购 并持 有到 期以 及从 上一保 本周 期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 与保 本周 期到期 日基 金份 额净 值的 乘积( 过渡 期 申购并 持有 到期 以及 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额不适 用于 第 一个保 本周 期) 39、认 购保 本金 额: 基金 份额持 有人 认购 并持 有到 期的基 金份 额的 净认 购金 额、认 购 费用及 募集 期间 的利 息收 入之和 40、过 渡期 申购 的保 本金 额:基 金份 额持 有人 在过 渡期内 进行 申购 并持 有到 期的基 金 份额在 折算 日所 代表 的资 产净值 及过 渡期 申购 费用 之和 41、从 上一 保本 周期 转入 的保本 金额 :基 金份 额持 有人从 上一 保本 周期 转入 当期保 本 周期并 持有 到期 的基 金份 额在折 算日 所代 表的 资产 净值 42、保 本赔 付差 额: 保本 周期到 期发 生赔 付时 ,赔 付给基 金份 额持 有人 的赔 付金额 。 对于第 一个 保本 周期 ,保 本赔付 差额 为基 金份 额持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 的可 赎 回金额 加上 其认 购并 持有 到期的 基金 份额 的累 计分 红款项 之和 低于 认购 保本 金额的 差额 部 分;第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 ,保 本赔 付差额 为过 渡期 申购 或从 上一保 本周 期 转入当 期保 本周 期并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上其 持有 到期 的基 金份额 的累 计 分红款 项之 和低 于其 保本 金额的 差额 部分 43、保 本: 在第 一个 保本 周期到 期日 ,如 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额 的可赎回金额加 上 其 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 累 计 分 红 款 项 之 和 低 于 认 购 保 本 金 额 (差额 部分 即为 保本 赔付 差额) , 基金 管理 人应 补足 该差额 , 并 在保 本周 期到 期日后 二十 个 工作日 内将 该差 额支 付给 基金份 额持 有人 ;第 二个 保本周 期起 的后 续各 保本 周期到 期日 , 如基金 份额 持有 人过 渡期 申购并 持有 到期 以及 从上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到 期的基 金份 额的 可赎 回金 额加上 其持 有到 期的 基金 份额在 当期 保本 周期 内的 累计分 红款 项 之和低 于其 保本 金额 ,由 基金管 理人 根据 当期 有效 的《基 金合 同》 或基 金管 理人与 保本 义 务人签 署的 《保 证合 同》 或《风 险买 断合 同》 的约 定将该 差额 支付 给基 金份 额持有 人 44、保 证: 就第 一个 保本 周期而 言, 担保 人为 本基 金保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保 证,保 证范 围为 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 可赎 回金 额加 上其认 购并 持 有到期 的基 金份 额的 累计 分红款 项之 和低 于认 购保 本金额 的差 额部 分, 保证 期间为 基金 保 本周期 到期 日起 六个 月止 ;自第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 的保 本保 障机制 ,由 基 金管理 人与 担保 人或 保本 义务人 届时 签订 的《 保证 合同》 或《 风险 买断 合同 》决定 ,并 由长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 9 基金管 理人 在当 期保 本周 期开始 前公 告 45、持 有到 期: 在第 一个 保本周 期指 基金 份额 持有 人持有 其认 购的 基金 份额 至 第一 个 保本周 期到 期日 的行 为; 自第二 个保 本周 期起 后续 各保本 周期 指基 金份 额持 有人持 有过 渡 期申购 并持 有到 期以 及从 上一保 本周 期转 入当 期保 本周期 的本 基金 基金 份额 至相应 保本 周 期到期 日的 行为 46、保 本基 金存 续条 件: 本基金 保本 周期 届满 时, 基金管 理人 认可 的其 他符 合条件 的 担保人 或保 本义 务人 为本 基金下 一保 本周 期提 供保 本保障 ,与 基金 管理 人就 本基金 下一 保 本周期 签订 《保 证合 同》 或 《风 险买 断合 同》 , 同时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基 金存续 要求 47、转 入下 一保 本周 期: 在符合 保本 基金 存续 条件 下,持 有到 期的 基金 份额 持有人 继 续持有 本基 金 基 金份 额的 行为 48、 保本周 期到 期后 基金 的 存续形 式: 保本 周期 届满 时 , 在 符合保 本基 金存 续条 件 下, 本基金 继续 存续 并进 入下 一保本 周期 ,该 保本 周期 的具体 起讫 日期 以本 基金 管理人 届时 公 告为准 ;如 保本 周期 到期 后,本 基金 未能 符合 上述 保本基 金存 续条 件, 则本 基金将 按《 基 金合同 》 的 约定 , 变 更为 “ 长城行 业轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ” 。 如 果 本基金 不符 合法律 法规 和基 金合 同对 基金的 存续 要求 ,则 本基 金将根 据本 基金 合同 的规 定终止 49、保 本周 期到 期选 择: 基金份 额持 有人 在保 本周 期到期 后, 选择 赎回 本基 金基金 份 额,将 本基 金基 金份 额转 换为基 金管 理人 管理 的其 他基金 基金 份额 ,转 入下 一保本 周期 , 或继续 持有 变更 后的 “ 长 城行业 轮动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”基 金份 额的行 为 50、折 算日 :过 渡期 最后 一个工 作日 (即 下一 保本 周期开 始日 前一 工作 日) 为基金 份 额折算 日 51、基 金份 额折 算: 在基 金份额 折算 日, 基金 份额 持有人 所持 有的 基金 份额 (包括 投 资者过 渡期 申购 的基 金份 额、保 本周 期结 束后 选择 或默认 选择 转入 下一 个保 本周期 的基 金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额) 在其 持有 的基 金份 额所代 表的 资产 净值 总额 保持不 变的 前 提下, 变更 登记 为基 金份 额净值 为 1.00 元的 基金 份 额, 基 金份 额数 额按 折算 比 例相 应调 整 52、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 53、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 54、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 55、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 56、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 10 57、 《 业务 规则》 :指 长城 基金管 理有 限公 司 开 放式 基金业 务规 则, 是规 范基 金管理 人 所管理 的开 放式 证券 投资 基金登 记方 面的 业务 规则 ,由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 58、认 购: 指在 基金 募集 期内 , 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 59、申 购: 指基 金合 同生 效后, 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基 金份额 的行 为 60、赎 回: 指基 金合 同生 效后, 基金 份额 持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份 额兑换 为现 金的 行为 61、基 金转 换: 指基 金份 额持有 人按 照本 基金 合同 和基金 管理 人届 时有 效公 告规定 的 条件, 申请 将其 持有 基金 管理人 管理 的、 某一 基金 的基金 份额 转换 为基 金管 理人管 理的 其 他基金 基金 份额 的行 为 62、转 托管 :指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份 额销售 机构 的操 作 63、定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ,约 定每 期申购 日、 扣 款金额 及扣 款方 式, 由销 售机构 于每 期约 定扣 款日 在投资 人指 定银 行账 户内 自动完 成扣 款 及基金 申购 申请 的一 种投 资方式 64、 巨 额赎 回: 指 本基 金 单个开 放日 , 基 金净 赎回 申请( 赎 回申 请份 额总 数加 上基金 转 换中转 出申 请份 额总 数后 扣除申 购申 请份 额总 数及 基金转 换中 转入 申请 份额 总数后 的余 额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 65、元 :指 人民 币元 66、基 金收 益: 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 67、基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及 其他资 产的 价值 总和 68、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 69、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 70、基 金资 产估 值: 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值, 以确 定基 金资 产净 值和基 金 份额净 值的 过程 71、指 定媒 介: 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 介 72、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 11 73、其 他 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 12 第 三部分 基 金管理 人 一、基 金管 理人 情况 1. 名称 :长 城基 金管 理有 限公司 2. 住所 : 深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 3.办公 地址 : 深 圳市 福田 区益田 路 6009 号新 世界 商 务中 心 41 层 4. 法定 代表 人: 何伟 5. 组织 形式 :有 限责 任公 司 6.设立 日期 :2001 年12 月27 日 7.电话 :0755-23982338











传 真:0755-23982328 8. 联系 人: 袁江 天 9. 管理 基金 情况 : 目 前管 理久嘉 证券 投资 基金 、 长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金、 长城 久泰 沪深300 指 数证券 投资 基金 、 长城 货 币市场 证券 投资 基金 、 长 城消费 增值 混 合型证 券投 资基 金、 长城 安心回 报混 合型 证券 投资 基金、 长城 久富 核心 成长 混合型 证券 投 资基金(LOF) 、长城 品牌 优 选混合 型证券 投资基 金、 长城稳 健增利 债券型 证券 投资基 金、 长城双 动力 混合 型证 券投 资基金 、 长 城景 气行 业龙 头灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 城 中 小 盘 成 长 混 合型 证 券 投资 基 金 、 长 城 积极 增 利 债券 型 证 券 投 资 基金 、 长 城久 兆 中 小 板 300 指 数分 级证 券投 资基 金、 长 城优 化升 级混 合型 证券投 资基 金、 长城 保本 混合型 证券 投 资基金 、 长城 岁岁 金理 财 债券型 证券 投资 基金 、 长 城久利 保本 混合 型证 券投 资基金 、 长城 增强收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 长城 医疗 保健混 合型 证券 投资 基金 、 长城 淘金 一 年期理 财债 券型 证券 投资 基金、 长城 工资 宝货 币市 场基金 、 长 城久 鑫保 本混 合型证 券投 资 基金 、 长 城久 盈纯 债分 级 债券型 证券 投资 基金 、 长 城稳固 收益 债券 型证 券投 资基金 、 长城 新兴产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长城 环保 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 长 城改革 红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 城久 惠保本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城久 祥 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 新策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 长城 久安保 本混 合 型证券 投资基 金、长 城新 优选混 合型证 券投资 基金 、长城 久润保 本混合 型证 券投资 基金、 长城久 益保 本混 合型 证券 投资基 金、 长城 新视 野混 合型证 券投 资基 金 、 长城 久源保 本混 合 型证券 投资 基金 等三 十 七 只基金 。 10. 客 户服 务电 话:400-8868-666 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 13 11.注 册资 本 : 壹亿 伍仟 万 元 12.股 权结 构: 持股单 位 占总股 本比 例 长城证 券 股 份有 限公司 47.059 % 东方证 券股 份有 限公 司 17.647 % 中原信 托有 限公 司 17.647 % 北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 % 合计 100% 二、基 金管 理人 主要 人员 情况





1.董 事、 监事 及高 管 人员介 绍 (1) 董事 何伟先 生, 董事 长, 硕士 。 现任 长城 证券 股份 有线 公司总 裁、 党委 副书 记。 曾任职 于 北京兵 器工 业部 计算 机所 、 深圳 蛇口 工业 区电 子开 发公司 、 深 圳蛇 口百 佳超 市有限 公司 等 公司,1993 年 2 月起 历任 君安证 券有 限公 司投 资二 部经理 、总 裁办 主任 、公 司总裁 助 理 兼资产 管理 公司 常务 副总 经理 、 营 业部 总经理 , 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 总裁助 理 , 华 富基金 管理 有限 公司 (筹 ) 拟任 总经 理, 国泰 君安 证券股 份有 限公 司总 裁助 理、 公 司副 总 裁。 熊科金 先生 , 董 事、 总经 理, 硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责 人, 中国 东方 信托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、 公 司证 券总 部负责 人 , 华夏证 券有 限 公司江 西管 理总 部总 经理 , 中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限 公司筹 备组 负责 人, 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 范小新 先生 , 董 事, 博士 , 高级 经济 师。 现任 长城 证券股 份有 限公 司副 总经 理、 党 委 委员 、 纪 委书 记。 曾任 重 庆市对 外经 济贸 易委 员会 副处长 , 西南 技术进 出口 公司总 经理 助 理, 重庆 对外 经贸委 美国 公司筹 备组 组长 , 中 国机 电产品 进出 口商 会法 律部 副主任 , 华 能 资本服 务有 限公 司总 经理 工作部 副经 理。 杨玉成 先生 , 董 事, 硕士 。 现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、 董 事会 秘书 , 东方 金 融控股 (香 港) 有限 公司 董事长 , 上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 董事 。 曾 任上海 财经 大 学财政 系教 师, 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 , 上 海大 众科 技创 业 (集 团) 股 份有限公 司董 事、董 事会 秘书、副 总经 理,上 海申 能资产管 理有 限公司 董事 、副总经 理, 东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理, 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 姬宏俊 先生 , 董 事, 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司副 总裁。 曾任 河南 省计 划委 员会 老长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 14 干部处 副处 长 、 投资 处副 处长 , 发 展计 划委员 会财 政金融 处副 处长 , 国 家开 发银行 河 南 省 分行信 贷一 处副 处长 。 金树良 先生 , 董 事, 硕士。 现任北 方国 际信 托股 份有 限公司 总经 济师 。 曾 任职 于北 京 大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪 投 资有限 公司 副总 裁、 昆仑 证券有 限责 任公 司总 裁、 北方国 际信 托股 份有 限公 司资产 管理 部 总经理 及公 司总 经理 助理 兼资产 管理 部总 经理 、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经 理 及总经 理、 北方 国际 信托 股份有 限公 司总 经理 助理 。 王连洲先 生, 独立董 事, 现已退休 。中 国《证 券法》 、 《信托 法》 、 《 证券投 资基 金法》 三部重 要民 商法 律起 草工 作的主 要组 织者 和参 与者 。 曾在中 国人 民银 行总 行印 制管理 局 工 作,1983 年 调任全 国人大 财经委员 会, 历任办 公室 财金组组 长、 办公室 副主 任、经济 法 室副主 任、 研究 室负 责人 、巡视 员。 万建华 先生 , 独 立董 事, 硕士。 现任 证通 股份 有限 公司董 事长 。 曾 任中 国人 民银行 资 金管理司 处长 ,招商 银行 总行常务 副行 长兼上 海分 行行长( 期间兼 任长城 证券 股份有限 公 司董事长 、国 通证券 有限 责任公司 (现 招商证 券股 份有限公 司) 董事长) ,中 国银联股 份 有限公 司总 裁, 上海 国际 集团总 经理 ,国 泰君 安证 券股份 有限 公司 董事 长。 徐英女 士, 独立 董事 , 学 士。 现 任新 华资 产管 理股 份有限 公司 副董 事长 。 曾 任北京 财 贸学院 金融 系助 教、 讲师 , 海南 汇通 国际 信托 投资 公司副 总经 理、 常务 副总 经理, 长城 证 券股份 有限 公司 总经 理、 董事长 、 党 委书 记, 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事长、 中国 证 券业协 会理 事。 鄢维民 先生 , 独 立董 事, 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、 深圳 上 市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。 曾 任江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任, 深 圳市 体 改委宏 观调 控处 、 企 业处 副处长 , 深圳 市证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长, 招银证 券 公 司 副总经 理。 (2 ) 监事 吴礼信先 生 , 监事会 主席 ,会计师 、中 国注册 会计 师(非执 业) 。 现任长 城证 券股份 有限公 司董 事会 秘书 、 财 务总监 。 曾任 安徽省 地矿 局三二 六地 质队 会计 主管 , 深 圳中 达 信 会计师 事务 所审 计一 部部 长, 大 鹏证 券有 限责 任公 司计财 综合 部经 理, 大鹏 证券有 限责 任 公司资金 结算 部副总 经理 ,第一创 业证 券有限 责任 公司计划 财务 部副总 经理 。2003 年进 入长城 证券 股份 有限 公司 ,任财 务部 总经 理。 曾广炜 先生 , 监事 , 高 级 会计师 。 现任 北方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险 控制部 总经 理 。 曾 任职 于中 国燕兴 天津 公司 、 天津 开发 区总公 司 、 天 津滨 海新 兴产 业公司 , 2003 年 1 月起 历 任北 方国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部副 总经 理、 证券 投资部 副 总 经理、 财务 中心 总经 理、 风险控 制部 总经 理。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 15 张令先 生, 监事 , 硕 士。 现 任东方 证券 股份 有限 公司 稽核总 部总 经理 。 历 任中 国纺 织 机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副 科长、 科长、 副总 会 计师、 上海 浦发 银行 信托 证 券部科 长、 副总经 理、 东方 证券 股份 有限公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。


黄魁粉 女士 , 监 事, 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司固 有业务 部总 经理 。2002 年 7 月 进入中 原信 托有 限公 司。 曾在信 托投 资部 、 信 托综 合部、 风险 与合 规管 理部 、 信托 理财 服 务中心 工作 。 袁江天 先生 , 监 事, 博 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司总经 理助 理兼 董事 会秘 书、 综 合管理 部总 经理 。 曾 任职 于广西 国际 信托 投资 公司 投资管 理部 、 国 海 ( 广西) 证券有 限 责 任公司 投资 银行 部 、 证 券营 业部 、 总 裁办 、 北 方国 际信 托投资 股份 有限 公司 博士 后工 作 站 。 王燕女 士, 监事, 硕士。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 综合管 理部 副总 经理 、 财 务 经理。 2007 年5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司, 曾在 运行 保 障部登 记结 算室 从事 基金 清算工 作, 2010 年8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 张静女 士, 监事 , 硕 士。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 监察稽 核部 法务 主管 。 曾 任摩 根 士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。 (3 ) 高级 管理 人员 何伟 先 生, 董事 长, 简历 同上。 熊科金 先生 ,董 事、 总经 理,简 历同 上。 彭洪波 先生 , 副 总经 理 兼 运行保 障部 总经 理 、 信息 技术部 总经 理 , 硕士 。 曾 就职于 长 城证券 有限 责任 公司 , 历任 深圳东 园路 营业 部电 脑部 经理 , 公 司电 子商 务筹 备组 项目经 理 , 公司审 计部 技术 主审 。2002 年 3 月 进入 长城 基金 管 理有限 公司 ,历 任监 察稽 核部业 务主 管、 部 门副 总经 理、 部门 总经理 、 公 司督 察长 兼监 察稽核 部总 经理 、 公 司总 经理助 理兼 运 行保障 部总 经理 。 桑煜先 生, 副总 经理 兼市 场开发 部总 经理 、 广 州管 理部总 经理 , 学 士。 曾任 职于中 国 建设银 行山 东省 分行 、中 国建设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年 8 月 进入 长城 基金管 理 有 限公司 , 历 任市 场开 发部 业务主 管、 运行 保障 部副 总经理 、 运 行保 障部 总经 理、 市 场开 发 部总经 理、 综合 管理 部总 经理、 公司 总经 理助 理。 杨建华 先生 , 副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 基金 经理 , 硕 士。 曾就职 于 大庆石油 管理 局、华 为技 术有限公 司、 深圳和 君创 业有限公 司、 长城证 券有 限责任公 司。 2001 年 10 月 进入 长城 基 金管理 有限 公司 工作 ,历 任基金 经理 助理 、 “ 长城 安 心回报 混合 型证券 投资 基金 ”基 金经 理、 “ 长城 中小 盘成 长混合型证券 投资 基金 ”基 金经 理。 卢盛春 先生 , 副总经 理兼 机构理 财部 总经 理, 硕士 。 曾 就职 于中 国人民 银行 江西 省 分 行、 交 通银 行海 南分 行、 海通证 券股 份有 限公 司、 富国基 金管 理有 限公 司、 西北证 券有 限 责任公 司 、 华 商基 金管 理 有限公 司 (筹 备组 ) 。2003 年进入 长城 基金 管理 有限 公司 , 历 任长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 16 上海分 公司 总经 理、 北京 分公司 总经 理、 公司 总经 理助理 。 车君女 士, 督察 长、 监察 稽核部 总经 理, 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限 公司 ,1993 年 起先 后在 中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、 机构 监管 处 、 审 理执 行处 、 稽 查一 处、机 构监 管二 处、 党办 等部门 工作 ,历 任副 主任 科员、 主任 科员 、副 处长 、正处 级调 研 员等职 务。 2.本基 金基 金经 理简 历 史彦刚 先生 ,中 国人 民大 学国民 经济 学专 业学 士及 硕士。 曾就 职于 中国 工商 银行总 行 信贷评 估部 ,中 国银 行业 监督管 理委 员会 监管 一部 ,中信 银行 总行 风险 管理 部,嘉 实基 金 管理有 限公 司 , 国 泰基 金 管理有 限公 司 。2011 年 6 月进入 长城 基金 管理 有限 公司 。 自 2011 年11 月至2016 年5 月任 “长城 稳健 增利 债券 型证 券投资 基金 ”基 金经 理, 自 2013 年4 月至2016 年 6 月任 “ 长城 久利保 本混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理 , 自 2014 年 7 月至 2016 年5 月 任“ 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 ”基 金经理 , 自 2014 年10 月至 2016 年6 月任“ 长城 久盈 纯 债 分级 债券型 证券 投资 基金 ” 。 自 2013 年1 月 起至 今任 “ 长城岁 岁金 理 财债券 型证 券投 资基 金 ” 基金经 理 , 自2014 年5 月 至今任 “ 长城 淘金 一年 期 理财债 券型 证 券投资 基金 ” 基 金经 理, 自 2015 年7 月 至今 任 “ 长 城久惠 保本 混合 型证 券投 资基金 ” 基 金 经理, 自2015 年 11 月至 今任“ 长城 新策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金” 基金经 理, 自 2016 年1 月至 今任 “长 城 久安保 本混 合型 证券 投资 基金” 基金 经理 , 自 2016 年 4 月 至今 任“长 城新 优选 混合 型证 券投资 基金 ” 、 “ 长城 久润 保本混 合型 证券 投资 基金 ”和“ 长城 久 益保本 混合 型证 券投 资基 金”基 金经 理。 陈良栋 先生 , 清 华大 学微 电 子学与 经济 学双 学士 、 清 华 大学电 子科 学与 技术 硕士 。 2011 年进入 长城 基金 管理 有限 公司 , 曾 任行 业研 究员 、 “ 长城消 费增 值混 合型 证券 投资基 金 ” 基 金经理 助理 。 自2015 年 11 月 27 日 至今 任 “长 城保 本混合 型证 券投 资基 金” 和 “长 城久 祥 保本混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理 , 自2016 年3 月至今 任 “长 城久 安保 本 混合型 证券 投 资基金 ” 基 金经 理, 自2016 年5 月至 今任 “长 城久 益 保本混 合型 证券 投资 基金 ” 基金经 理。 马强先 生, 特许 金融 分析 师(CFA ) , 北京 航空 航天 大学计 算机 科学 与技 术专 业学士 、 北京大 学计 算机 系统 结 构 专业硕 士。 曾就 职于 招商 银行股 份有 限公 司、 中国 国际金 融有 限 公司。2012 年 进入 长城 基 金管理 有限 公司 ,曾 任产 品研发 部产 品经 理、 自 2015 年1 月 9 日至2015 年 6 月 23 日担 任“长 城积 极增 利债 券型 证券投 资基 金” 、 “长 城保 本混合 型证 券 投资基 金 ” 和 “ 长城 增强 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 ” 基 金经 理助 理 , 自2015 年 3 月9 日至 2015 年 6 月 23 日担任 “长 城久恒 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金” 基金 经理助 理 。长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 17 自2015 年6 月 至今 任 “ 长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ” 基金 经理 , 自 2015 年12 月至今 任“ 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投 资 基金 ”和 “长城 新策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金” 基金 经理, 自 2016 年4 月 至今 任 “ 长城 新优 选混合 型证 券投 资基 金” 和 “长 城久 益 保本混 合型 证券 投资 基金 ” 基 金经 理 , 自2016 年5 月至今 任 “长 城久 安保 本 混合型 证券 投 资基金 ”和 “长 城久 润保 本混合 型证 券投 资基 金” 基金经 理。 3.本公 司公 募基 金投 资决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 : 熊科金 先生 ,投 资决 策委 员会主 任, 公司 董事 、总 经理。 杨建华 先生 ,投 资决 策委 员会执 行委 员, 公司 副总 经理、 投资 总监 兼基 金管 理部总 经 理、基 金经 理。 钟光正 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 固定 收益 部总经 理、 基金 经理 。 吴文庆 先生 ,投 资决 策委 员会委 员, 公司 研究 部总 经理、 基金 经理 。 4.上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 三、基 金管 理人 的职 责 根据《 基金 法》 、《 运作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 应履 行以 下职 责: 1、 依法 募集 资金 , 办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 《基 金合 同》 生效 之 日起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产; 4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 , 以专 业化 的经 营 方式管 理和运 作基 金财 产; 5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立, 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理, 分别 记账, 进行 证 券投资 ; 6、除 依据 《基 金法 》、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; 7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8、不 得侵 占、 挪用 基金 财 产; 9、 采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《 基 金合同 》等 法律 文件 的规 定,按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ,确 定基 金份额 申购 、 赎回的 价格 ; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 18 10、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告; 11、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 12、 严格 按照 《 基金 法 》 、 《基 金合 同 》 及 其他 有关 规定 , 履 行信 息披 露及 报 告义务 ; 13、保 守基 金商 业秘 密, 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、《基 金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; 14、按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ,及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; 15、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 16、依 据《 基金 法》 、《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; 17、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料15 年 以上; 18、确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证投资 者 能够按 照《 基金 合同 》规 定的时 间和 方式 ,随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料,并 在支 付 合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ; 19、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变现 和分配 ; 20、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金 托管人 ; 21、因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; 22、监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务, 基金 托管人 违 反《基 金合 同》 造成 基金 财产损 失时 ,基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人 追偿; 23、当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为承担 责任 ; 24、 以 基金 管理 人 名义 , 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ;


25、基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件,《 基金 合同 》不 能生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 ,将已 募集 资金 并加 计银 行同期 存款 利息 在基 金募 集期结 束后30 日内退 还基 金认 购人 ; 26、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 19 27、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 28、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 四、基 金管 理人 承诺 1.基金 管理 人承 诺 基金管 理人 承诺 不从 事违 反 《证 券法 》 、 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办 法》 、 《信息 披露 办法 》等 法律 法规的 行为 ,并 承诺 建立 健全的 内部 控制 制度 ,采 取有效 措施 , 防止违 法行 为的 发生 。 2.基金 管理 人的 禁止 性行 为 (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 五、基 金经 理承 诺 1.依照 有关 法律 、 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利益; 2.不利 用职 务之 便为 自己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益; 3.不违 反现 行有 效的 有关 法律 、 法 规、 规章 、 基 金合 同和中 国证 监会 的有 关规 定, 不 泄 漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业 秘密 、 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资 计划等 信息 ; 4.不从 事损 害基 金财 产和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 六、基 金管 理人 的内 部控 制制度 健全 、 完善 的内 部风 险控 制 制度是 规范 公司 行为 , 有 效 防范经 营风 险, 实现 公司 持 续、 稳健发 展的 主要 保证 ,也 是公司 经营 管理 水平 的重 要标志 。为 此, 公司 建立 高效运 行、 控 制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 1.风险 控制 的目 标 公司风险 控制的 总体 目标 是建立一 个决策 科学 、运 营规范、 管理高 效和 持续 、稳定、 健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是: (1) 确保 国家 法律 法规 、 行业规 章和 公司 各项 规章 制度的 贯彻 执行 ; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 20 (2) 建立 符合 现代 企业 制 度要求 的法 人治 理结 构, 形成科 学合 理的 决策 机制 、 执行 机 制和监 督机 制; (3) 不断 提高 基金 管理 的 效率和 效益 , 在 有效 控制 风险的 前提 下, 努力 实现 基金份 额 持有人 利益 最大 化; (4) 努力 将各 种风 险控 制 在规定 的范 围内 , 保 障公 司 发展战 略和 经营 目标 的全 面实施 , 维护公 司股 东的 合法 权益 ; (5 ) 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞 、 消 除隐 患 、 保 证业务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 2.建立 风险 控制 制度 的原 则 公司按 照合 法、 合规 、 稳 健的要 求, 制定 明确 的经 营方针 , 建 立合 理的 经营 机制。 在 建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 : (1) 全面 性原 则: 风 险控 制制度 应覆 盖公 司的 各项 业务、 各个 部门 和各 级人 员, 并 渗 透到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ; (2) 审慎 性原 则: 内部 风 险控制 的核 心是 有效 防范 各种风 险, 公司 组织 体系 的构成 、 内部管 理制 度的 建立 都要 以防范 风险 、审 慎经 营为 出发点 ; (3 ) 独 立性 原则 : 公司 风 险控制 的检 查 、 评 价部 门 应当独 立于 风险 控制 的建 立和执 行 部门; 风险 控制 委员 会、 合规审 查委 员会 、督 察长 和监察 稽核 部应 保持 高度 的独立 性和 权 威性, 负责 对公 司各 部门 风险控 制工 作进 行评 价和 检查; (4 ) 有 效性 原则 : 风险 控 制制度 应当 符合 国家 法律 法规和 监管 部门 的规 章 , 具有高 度 的权威 性, 成为 所有 员工 严格遵 守的 行动 指南 ;执 行风险 控制 制度 不能 存在 任何 例 外, 公 司任何 员工 不得 拥有 超越 制度或 违反 规章 的权 力; (5) 适时 性原 则: 内 部风 险控制 应随 着公 司经 营战 略、 经 营方 针、 经营 理念 等内部 环 境的变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善; (6) 防 火墙 原则 : 公 司基 金投资 、 研 究策 划、 市 场 开发等 相关 部门 , 应 当在 空间上 和 制度上 适当 分离 ,以 达到 风险防 范的 目的 。对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员,应 制定 严 格的批 准程 序。 3. 风险 控制 的主 要内 容 (1) 确立 加强 内部 风险 控 制的指 导思 想, 确定 风险 控制的 目标 和原 则; (2) 建立 层次 分明 、权 责 明确的 风险 控制 体系 ; (3) 建立 公司 风险 控制 程 序; (4) 对公 司内 部风 险进 行 全面、 系统 的评 估, 制定 风险控 制计 划; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 21 (5) 确定 公司 风险 控制 的 路径和 措施 ; (6) 保 障风 险控 制制 度的 持续性 和有 效性 , 制 定可 行的风 险控 制制 度的 评价 和检查 机 制。 4. 风险 控制 体系 公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构, 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效 的多级 风险 防范 体系 : (1 ) 一级 风险 防范 一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会, 负责 公司 内部 控制的 监督 、 审 查和 公司 的审计 工 作。 对 公司 内部 控制 制度 的有 效 性进 行评 价, 对公 司经营 管理 和基 金业 务运 作的合 法合 规 性进行 监督 检查 , 协 助董 事会建 立并 有效 维持 公司 内部控 制系 统, 对公 司经 营中的 风险 进 行研究 、 分 析和 评估 , 并 提出风 险防 范措 施和 建议 , 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制 与审计 委员 会的 基本 职能 为: ①协助 董事 会建 立科 学合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度体 系。 ②审查 、 评价 公司基 金投 资管理 制度 、 市场营 销管 理制度 、 风险 管理制 度等 各项 内 部 控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 ③检查 和评 价公 司管 理和 资产经 营、 基金 管理 和资 产经营 中对 国家 有关 法律 法规、 中 国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ,并出 具评 估意 见或 改正 方案 。 ④定期 或不 定期 听取 公司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报 。 ⑤检查 和评 价公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见 。 ⑥评估 公司 管理 和基 金管 理中存 在或 潜在 的风 险 , 检 查和评 价公 司各 项业 务风 险控 制 工作的 有效 性, 并提 出改 进意见 。 ⑦检查 公司 会计 政策 、财 务状况 和财 务报 告程 序, 与外部 审计 机构 进行 交流 。 ⑧对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行考 核 。 ⑨董事 会安 排的 其他 事项 。 公司设 督察 长 。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执行 机构 , 对董事 会负 责, 按 照 中国证 监会 的规 定和 风险 控制与 审计 委员 会的 授权 进行工 作。 (2 ) 二级 风险 防范 二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进 行的预 防和控 制。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 22 投资决 策委 员会 在总 经理 的领导 下 , 研 究并 制定 公司 基金资 产的 投资 战略 和投 资策 略 , 对基金 的总 体投 资情 况提 出指导 性意 见, 从而 达到 分散投 资风 险, 提高 基金 资产的 安全 性 的目的 。其 在风 险控 制中 主要职 责为 : ①研究 并确 立公 司的 基金 投资理 念和 投资 方向 ; ②决定 基金 资产 在现 金、 债券和 股票 中的 分配 比例 ;


③审核 基金 经理 提出 的投 资组合 方案 ,对 其运 作过 程中的 风险 进行 评估 和控 制; ④批准 基金 经理 拟订 的投 资原则 ,对 基金 经理 做出 投资授 权; ⑤对超 出投 资决 策委 员会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 监察稽 核部 在总 经理 的领 导下 , 独 立于 公司各 业务 部门和 各分 支机 构, 对各 岗位 、 各 部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 : ①根据 各项 风险 的产 生环 节, 和相 关的 业务 部门 一 起, 共同 制定 对风 险的 事 前防范 和 事后审 查方 案; ②就各 部门 内部 风险 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 及建 议 职 能; ③调查 公司 内部 的违 规案 件,协 助监 管机 构处 理相 关事宜 ; ④对基 金运 作和 公司 内部 管理进 行日 常监 督与 稽核 ,并向 总经 理汇 报。 (3 ) 三级 风险 防范 三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 公司各部 门根据 经营计 划 、业务规 则及本 部门 具体 情况制定 本部门 的工 作流 程及风 险控制 措施 ,达 到: ①一线 岗位 双人 双职 双责 , 互 相监 督; 直接 与交 易 、 资金 、 电 脑系 统、 重要 空白 支票、 业务用 章接 触的 岗位, 实行 双人负 责; 属于 单人、 单岗 处理的 业务 , 强 化后续 的监 督机 制 ; ② 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。关 键部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 凭据顺 畅传 递的 渠道 , 各 部门和 岗位 分别 在自 己的 授权范 围内 承担 各自 的职 责, 将 风险 控 制在最 小范 围内 。 5. 基金 管理 人关 于内 部合 规控制 声明 书 (1 ) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确; (2 ) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部风 险控 制制 度。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 23 第 四部分 基 金托管 人 一、基 金托 管人 情 况 1、基 本情 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田 青 联系电 话:(010) 6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月, 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银 行,总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939) ,于 2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。 2015 年 末, 本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 ,较 上年 增长 9.59% ;客 户贷 款和 垫款总 额 10.49 万亿 元, 增长 10.67% ;客 户存 款总 额 13.67 万 亿元, 增长 5.96% 。 净利 润 2,289 亿 元, 增 长0.28% ; 营 业收 入 6,052 亿 元, 增长6.09% , 其中, 利息 净收 入增 长4.65% , 手续 费及佣 金净 收入 增长 4.62% 。平 均资 产回 报率 1.30% ,加权 平均 净资 产收 益率 17.27% ,成 本收入 比26.98% , 资本 充 足率 15.39% , 主要 财务 指 标领先 同业 。 物理与 电子 渠道 协同 发展 。营业 网点 “三 综合 ”建 设取得 新进 展, 综合 性网 点数量 达 1.45 万个 , 综合 营销 团队2.15 万个 , 综合 柜员 占比 达到88% 。 启 动深 圳等8 家 分行物 理渠 道全面 转型 创新 试点 ,智 慧网点 、旗 舰型 、综 合型 和轻型 网点 建设 有序 推进 。电子 银行 主 渠道作 用进 一步 凸显 , 电 子银行 和自 助渠 道账 务性 交易量 占比 达95.58% , 较 上年提 升 7.55 个百分 点; 同时 推广 账号 支付、 手机 支付 、跨 行付 、龙卡 云支 付、 快捷 付等 五种在 线支 付 方式, 成功 实现 绝大 多数 主要快 捷支 付业 务的 全行 集中处 理。 转型业 务快 速增 长 。 信 用 卡累计 发卡 量8,074 万张 , 消 费交 易 额2.22 万 亿元 , 多 项核长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 24 心指标 继续 保持 同业 领先 。 金融 资产1,000 万 以上 的私人 银行 客户 数量 增 长23.08% , 客 户 金融资 产总 量增 长32.94% 。 非金 融企 业债 务融 资工 具累计 承 销5,316 亿 元, 承销额 市场 领 先。资 产托 管业 务规 模 7.17 万亿 元, 增长 67.36% ; 托管证 券投 资基 金数 量和 新增只 数均 为市场 第一 。人 民币 国际 清算网 络建 设再 获突 破, 继伦敦 之后 , 再 获任 瑞士 、智利 人民 币 清算行 资格 ;上 海自 贸区 、新疆 霍尔 果斯 特殊 经济 区主要 业务 指标 居同 业首 位。 2015 年 ,本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计 122 项,并 独家 荣获 美国 《环 球金融 》 杂志 “ 中国 最佳 银行 ” 、 香 港 《财 资》 杂志 “ 中国 最 佳银行 ” 及 香港 《企 业财 资》 杂 志 “ 中 国最佳 银行” 等大 奖。 本 集 团在英 国 《银 行家》 杂 志 2015 年 “ 世界 银行 品牌1000 强” 中 , 以一级 资本 总额 位列 全球 第二; 在美 国《 福布 斯》 杂志 2015 年度全 球企 业 2000 强 中位 列 第二。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ,下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场 处、 理 财信 托股 权市 场处 、QFII 托管 处、 养 老金 托 管处、 清算 处、 核 算处、 跨境托 管运 营 处、 监督 稽核 处等 10 个 职 能处室 , 在上 海设 有投 资 托管服 务上 海备 份中 心 , 共有员 工 220 余人 。 自2007 年 起 , 托 管 部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计 , 并 已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。 2、主 要人 员情 况 赵观甫 ,资 产托 管业 务部 总经理 ,曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总行信 贷二 部、 行长 办公 室工作 ,并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业 务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ,长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计 等 工作 , 具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 张军红 ,资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总行零 售业 务部 、个 人银 行业务 部、 行长 办公 室, 长期从 事零 售业 务和 个人 存款业 务管 理 等工作 ,具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 张力铮 ,资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二 部、信 贷部 、信 贷管 理部 、信贷 经营 部、 公司 业务 部,并 在总 行集 团客 户部 和中国 建设 银 行北京 市分 行担 任领 导职 务,长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ,具 有丰富 的客 户 服务和 业务 管理 经验 。 黄秀莲 ,资 产托 管业 务 部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ,长 期从事 托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。


3、基 金托 管业 务经 营情 况 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 25 作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切 实维护 资产 持有 人的 合法 权益, 为资 产委托 人提 供高 质量的 托管 服务。 经过 多年 稳步发 展 , 中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 , 托管 业务 品种 不断增 加, 已形成 包括 证券 投资基 金 、 社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、QFII 、 企业年 金等 产品 在 内 的托 管业务 体系 , 是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至 2016 年一 季度 末, 中 国建设 银行 已 托管584 只 证券 投资 基金 。中国 建设 银行 专业 高效 的托管 服务 能力 和业 务水 平,赢 得了 业 内的高 度认 同 。 中 国建 设 银行 自2009 年 至今 连续 六 年被国 际权 威杂 志 《全 球 托管人 》 评为 “中国 最佳 托管 银行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 1、内 部控 制目 标 作为基 金托 管人 ,中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规 章和本 行内 有关 管理 规定 ,守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察, 确保 业务 的稳 健运行 ,保 证 基金财 产的 安全 完整 ,确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时, 保护 基金 份额持 有人 的 合法权 益。 2、内 部控 制组 织结 构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ,负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作,对 托 管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 资产 托管 业务 部专门 设置 了监 督稽 核处 ,配备 了专 职 内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作, 具有 独立行 使监 督稽 核工 作职 权和能 力。 3、内 部控 制制 度及 措施 资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位 职责 、 业务 操作 流程 , 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备 从业资 格; 业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存放、 使用 ,账 户资 料严 格保管 ,制 约机 制严 格有 效;业 务操 作区 专门 设置 ,封闭 管理 , 实施音 像监 控; 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责, 防止泄 密; 业务 实现 自动 化操作 ,防 止 人为事 故的 发生 ,技 术系 统完整 、独 立。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 1、监 督方 法 依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 26 自行开 发的 “托 管业 务综 合系统 —— 基金 监督 子系 统” , 严 格按 照现 行法 律法 规以及 基金 合 同规定 ,对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 ,并 定 期编写 基金 投资 运作 监督 报告, 报送 中国 证监 会。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清 算和核 算服 务环 节中 ,对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与 开支情 况进 行检 查监 督。 2、监 督流 程 (1) 每 工作 日按 时通 过基 金监督 子系 统, 对 各基 金投 资运作 比例 控制 等情 况进 行监控 , 如发现 投资 异常 情况 ,向 基金管 理人 进行 风险 提示 ,与基 金管 理人 进行 情况 核实, 督促 其 纠正, 并及 时报 告中 国证 监会。 (2) 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后, 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 (3 ) 根 据基 金投 资运 作监 督情况 , 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 , 对各 基 金投资 运 作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ,报 送中国 证监 会。 (4) 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 , 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 27 第 五部分 相 关服务 机构 一、基 金份 额发 售机 构 1.直销 机构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址 : 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层 法定代 表人 :何伟 成立时 间:2001 年 12 月27 日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人 : 黄 念英 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn 2.代销 机构 (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :王 洪章 联系人 :张 静 电话:010-66275654 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国银 行 股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号 法定代 表人 : 田 国立 联系人 :宋 亚平 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 28 (3) 招商银 行 股 份有 限公 司 地址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 : 李 建红 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 联系人 : 邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (4) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦 法定代 表人 :孙 建一 联系人 :张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 网址:http://bank.pingan.com/ 客户服 务电 话:95511-3 (5) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路188 号 法定代 表人 :牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人 :胡 迪峰 客户服 务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 29 联系人 :唐 苑 传真:021-63604199 客户服 务电 话:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 法定代 表人 :董 文标 电话:010-56367136 传真:010-57092611 联系人 :穆 婷 客户服 务电 话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (8) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 东莞 市南 城 路2 号 办公地 址: 东莞 市南 城 路2 号 法定代 表人 :何 沛良 联系人 :杨 亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22320896 客服电 话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (9) 泉州银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系电 话:0595-22551071 联系人 :董 培姗 客服电 话:400-8896-312 公司网 站:www.qzccbank.com (10) 宁波银 行股 份有 限公 司 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 30 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :邱 艇 电话:0574-87050397 客服电 话:95574 公司网 站:www.nbcb.cn (11) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 电话:010 -85130577 联系人 :权 唐 客户服 务电 话:4008888108 网站:www.csc108.com (12) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 电话:021-53594566 联系人 :金 芸 客户服 务电 话:95553 、4008888001 网站:www.htsec.com (13) 长城证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服 务电 话:0755-33680000 ,4006666888 网站:www.cgws.com (14) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 31 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :顾 伟国 联系人 :田 嶶 电话:010-66568047 客户服 务电 话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (15) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943237 联系人 :林 生迎 客户服 务电 话:95565 网站:www.newone.com.cn (16) 平安证 券有 限责 任公 司 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :杨 宇翔 联系人 :周 一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客户服 务电 话:4008816168 网站:www.pingan.com (17) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 电话:021-33388215 传真:021-33388224 客服电 话:95523/4008895523/4008000562 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 32 网址:www.swhysc.com


(18) 渤海证 券股份 有 限公 司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室


法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :蔡 霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服 务电 话:400-651-5988 网站:www.bhzq.com (19) 中航 证 券有 限公 司 注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼 法定代 表人 :王 宜四 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86868681 传真:0791-86770178 客服电 话:400-8866-567 网站:www.avicsec.com (20) 世纪证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 法定代 表人 :姜 昧军 联系人 :袁 媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客户服 务电 话:0755-83199599 网站:www.csco.com.cn (21) 中泰证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 炜 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 33 联系人 :吴 阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电 话:95538 网址:www.zts.com.cn (22) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人 :吴 忠超 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (23) 西部证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 地址: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦 16 -17 层 法定代 表人 :刘 建武 电话:029-87406172 传真:029-87406387 客服热 线:029 —87419999 联系人 :崔 轶梅 网址:www.westsecu.com.cn (24) 长江证 券股 份有 限公 司 地址: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服热 线:4008-888-999 或 95579 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 34 网址:www.95579.com (25) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第A 层


法定代 表人 :王 东明


电话:010-60838888


联系人 :陈 忠


客户服 务电 话:95548 网站:www.cs.ecitic.com (26) 国都证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (27) 大同证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层 办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层 法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 客户服 务热 线:400-7121-212 网址:www.dtsbc.com.cn (28) 东兴证 券股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层 法定代 表人 :徐 勇力 联系人 :汤 漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 35 客服电 话:400-8888-993 公司网 站:www.dxzq.net.cn (29) 信达证 券股 份有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :高 冠江 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址 :www.cindasc.com (30) 西南证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 电话:023-63786141 客服电 话:4008096096 公司网 站:www.swsc.com.cn (31) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 公司网 站:www.gf.com.cn (32) 华融证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 层 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 36 法定代 表人 :丁 之锁 联系人 :梁 宇 联系电 话:010-58568007 传真:010-58568062 客服电 话:010-58568118 公司网 站:www.hrsec.com.cn (33) 华西证 券股 份有 限责 任公 司 注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼( 深圳 总部 ) 法定代 表人 :张 慎修 联系人 :张 曼 电话:010-52723273 客户服 务电 话:4008-888-818 网站:www.hx168.com.cn (34) 国盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦 法定代 表人 :曾 小普 联系电 话:0791-86281305 联系人 :周 欣玲 客户服 务电 话:4008222111 网站:www.gsstock.com (35) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 电话:021-68419974 传真:021-38565785 联系人 :谢 高得 客户服 务热 线:95562 网站:www.xyzq.com.cn 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 37 (36) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 法人代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (37) 中国国 际金 融股 份有 限公 司 住所: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 27 层及 28 层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :秦 朗 联系电 话:010-85679888 客户服 务电 话:400-910-1166 公司网 站:www.cicc.com.cn (38) 中信期 货有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代 表人 :张 磊 联系人 :洪 成 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电 话:400-990-8826 公司网 站:www.citicsf.com (39) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司


住所: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区)北 京南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区)北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :李 季


联系人: 李巍


长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 38 传真:010 -88085195 客户服 务电 话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (40) 国金证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 客户服 务电 话:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (41) 中国中 投证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (42) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦29 层 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服 务热 线:4008888666 网址: www.gtja.com 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 39 (43) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人 :李 芳芳 客服电 话:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (44) 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电 话:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (45) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :朱 晓超 联系电 话:021-60897840 客服电 话:4000-766-123 公司网 址:www.fund123.cn (46) 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼801 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :徐 诚 联系电 话:021-38509636 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 40 客服电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com (47) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 法定代 表人 :其 实 联系人 :高 莉莉 联系电 话:020-87599121 客服电 话:400-1818-188 公司网 站:www.1234567.com.cn (48) 众升财 富( 北京 )基 金销 售有限 公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08 法定代 表人 :李 招弟 联系人 :付 少帅 联系电 话:010-59497361 传真:010-64788105 客服电 话:400-808-0069 公司网 站:www.wy-fund.com (49) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞 联系电 话:010-62020088 客服电 话:400-888-6661 公司网 站:www.myfund.com (50) 和讯信 息科 技有 限公 司


住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉


联系人 :吴 阿婷 联系电 话:0755-82721106 客服电 话:400-9200-022 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 41 公司网 站:licaike.hexun.com (51) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :胡 锴隽 联系电 话:021-20613635 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com (52) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼


法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇


电话:021-20665952


客户服 务热 线:4008219031 公司网 站:www.lufunds.com (53) 上海中 正达 广投 资管 理有 限公司 住所: 上海 市徐 汇区 龙腾 大道 2815 号3 楼 法定代 表人 :黄 欣 联系人 :戴 珉微 联系电 话:021-33768132 客服电 话:4006767523 网址:www.zzwealth.cn (54) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 住所: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 法定代 表人 :盛 大 联系人 :徐 雪吟 联系电 话:021-50583533-3011 客服电 话:400-067-6266 网址:http://a.leadfund.com.cn/ (55) 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 42 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地 址: 深 圳市 南山 区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 大厦二 期 418 室 法定代 表人 :齐 小贺 联系人 :陈 勇军 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 客服电 话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (56) 深圳金 斧子 投资 咨询 有限 公司 注册地 址: 深圳 市南 山区 南山街 道科 苑 路 18 号东 方 科技大 厦18F 办公地 址: 深圳 市南 山区 南山街 道科 苑 路 18 号东 方 科技大 厦18F 法定代 表人 :何 昆鹏 联系人 :张 烨 电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 客服电 话:400-9500-888 网址:www.jfzinv.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ,选 择符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金, 并 及时公 告。 二、基 金注 册登 记机 构 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 法定代 表人 :何伟 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人 :张 真珍 客户服 务电 话:400-8868-666 三、律 师事 务所 与经 办律 师 律师事 务所 名称 :北 京市 中伦律 师事 务所


长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 43 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层


负责人 :张 学兵


电话:0755-33256666


传真:0755-33206888


联系人 :李 雅婷 四、会 计师 事务 所和 经办 注册会 计师 会计师 事务 所名 称: 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 住所( 办公 地址 ) : 北京 市 东城区 东长 安 街 1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人 :李 妍明 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 44 第 六部分 基 金的募 集 与 基金 合同的 生效 (一) 基金 的募 集 本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会2015 年12 月14 日证监 许可[2015]2930 号 文核准 , 由基金 管理 人依 照《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 、 《信 息披 露办 法》 等有关 法律 、 法 规 及 基 金 合 同 募 集 , 募 集 期 自 2015 年 12 月 28 日 至 2016 年 1 月 8 日 , 共 募 集 2,977,984,216.26 份基 金 份额, 募集 户数 为 13,732 户。 (二) 基金 合同 的生 效 本基金 的基 金合 同已 于 2016 年1 月 12 日 正式 生效 。 (三) 基金 的运 作方 式 契约型 开放 式。 (四) 基金 存续 期限 不定期 。 (五) 发 售 对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、机 构投 资者 和合 格境外 机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 45 第 七部分 基金 份额 的申 购与 赎回 (一) 申购 和赎 回场 所 本基金的 申购与 赎回将 通 过销售机 构进行 。具体 的 销售网点 将由基 金管理 人 在招募说 明书或 其他 相关 公告 中列 明。基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减销 售机 构, 并予以 公告 。 基金投 资者 应当 在销 售机 构办理 基金 销售 业务 的营 业场所 或按 销售 机构 提供 的其他 方式 办 理基金 份额 的申 购与 赎回 。 (二 ) 申 购和 赎回 的开 放 日及时 间 1、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳 证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ,但 基金 管理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或 本基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情 况,基 金管 理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ,但 应在 实施日 前依 照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上公 告。 2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个月 开 始办理 申购 ,具 体业 务 办 理时间 在 申购开 始公 告中 规定 。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个月 开 始办理 赎回 ,具 体业 务办 理时间 在 赎回开 始公 告中 规定 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后, 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或 者转换 。投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请 且登 记机 构 确认接 受 的 ,其 基金 份额 申购、 赎回 价格 为下 一开 放日基 金份 额申 购、 赎回 的价格 。 (三) 申购 与赎 回的 原则


1、 “未 知价 ”原 则 , 即 申 购、 赎回 价格 以申 请当 日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ” 原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 46 4、 赎回 遵循 “后 进先 出 ” 原则 , 即 按照 投资 人认 购 、 申购的 先后 次序 的相 反顺 序 进行 赎回 , 优先 赎回 投资 者所 持有的 距离 赎回 时点 最近 的认购 、申 购份 额; 若保 本 周期到 期后 , 本基金 不符 合保 本基 金存 续条件 ,变 更为 “ 长 城行 业轮动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金”, 则变更 后对 所有 基金 份额 的赎回 按照 “先 进先 出” 的原则 ,以 确定 所适 用的 赎回费 率 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新 规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 (四) 申购 与赎 回的 程序


1、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎 回的申 请。 2、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 ,申 购 成立 ; 基金份 额登 记机 构确 认基 金份额 时, 申购 生效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 , 赎回 成立 ; 基 金份 额 登记机 构确 认赎 回时 , 赎 回 生效。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 在发 生巨 额 赎回时 ,款 项的 支付 办法 参照本 基金 合同 有关 条款 处理。 3、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请 日(T 日) , 在 正常 情况 下 , 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请, 投资 人 可 在T+2 日后( 包括 该日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 ,则 申购 款项退 还给 投资 人。 (五) 申购 和赎 回的 数额 限制 1、本 基金 管理 人规 定, 本 基金单 笔最 低申 购金 额为10 元, 投资 人通 过销 售机 构申购 本基金 时, 当销 售机 构设 定的最 低申 购金 额高 于该 申购金 额限 制时 ,除 需满 足基金 管理 人 规定的 最低 申购 金额 限制 外,还 应遵 循销 售机 构的 业务规 定; 2、本 基金 不对 单个 投资 人 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制; 3、本 基金 单笔 赎回 份额 不 得低 于 100 份, 投资 人全 额赎回 时不 受该 限制 ; 4、本 基金 不对 投资 人每 个 基金交 易账 户的 最低 基金 份额余 额进 行限 制; 5、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 , 调 整上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量 限制。 基金 管理 人必 须在 调整前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告并 报长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 47 中国证 监会 备案 。 (六) 申购 和赎 回的 费用


1、本 基金 的申 购费 用


本基金 在申 购时 收取 申购 费用, 投资 者可 以多 次 申 购本基 金, 认购 费率 按每 笔 申购申 请单独 计算 。 本基金 对通 过直 销柜 台申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 差别 的申购 费 率。具 体如 下: (1) 申购 费率 申 购 金 额( 含 申购 费 ) 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元( 含) -300 万元 0.8% 300 万元( 含) -500 万元 0.4% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 (2) 特定 申购 费率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) -300 万元 0.16% 300 万元( 含) -500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注:上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ,本 公司 在法 律法 规允许 的 前提下 可将 其纳 入养 老金 客户范 围。 本基金 申购 费由 申购 者承 担,不 列入 基金 财产 。申 购费用 用于 本基 金的 市场 推广、 销 售、注 册登 记等 各项 费用 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 为变 更后 的“ 长城 行业轮 动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” ,申 购费 率 最 高不 超 过 5% ,具 体费 率以 届时 公 告为准 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 48 2、本 基金 的赎 回费 用 本基金 的赎 回费 率按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年(含)-2 年 1.5% 2 年(含)-3 年 1.0% 3 年(含)以上 0 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 不低于 赎回 费总 额 的 25% 归基金 财 产,其余 用 于支 付注 册登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 为变 更后 的“ 长城 行业轮 动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” ,赎 回费 率最 高不 超 过5% ,具 体费 率以 届时 公 告为准 。 3、 基金 管理 人可 以在 基金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式, 基金 管理 人最迟 应 于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 介公 告。


4、 基金 管理 人可 以在 不违 背法律 法规 规定 及 《基 金 合同 》 约 定的 情形 下根 据 市场情 况 制定基 金促 销计 划, 针对 特定 地 域范 围、 特定 行业 、特定 职业 的投 资者 以及 以特定 交易 方 式(如 网上 交易 、电 话 交 易等) 等进 行基 金交 易的 投资者 定期 或不 定期 地开 展基金 促销 活 动。在 基金 促销 活动 期间 ,按相 关监 管部 门要 求履 行相关 手续 后基 金管 理人 可以适 当调 低 基金申 购费 率。 (七) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算 1.基金 申购 份额 的计 算 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中, 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) ,对 于 500 万元( 含) 以上 的申 购, 净申购 金额= 申购 金额 -固 定申 购费金 额 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 数 = 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例: 投资 者 (非 养老 金客 户 ) 申 购本 基金100,000 元,T 日基 金份 额净 值为1.150 元, 其获得 的基 金份 额计 算如 下: 净申购 金额 =100,000/(1 +1.2% )=98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.150 =85,925.42 份 即投资 者缴 纳申 购 款 100,000 元 ,获 得85,925.42 份本基 金的 基金 份额 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 49 2.基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 例:假 定T 日本 基金 的基 金份额 净值 为 1.325 元, 投资者 赎回 其持 有的100,000 份基 金份额 ,持 有 期10 个月 , 则: 赎回总 额=100,000 ×1.325 =132,500 元 赎回费 用=132,500 ×2.0% =2,650 元 赎回金 额=132,500 -2,650 =129,850 元


即投资 者赎 回其 持有 的 100,000 份本 基金 的基 金份 额,获 得赎 回金 额 129,850 元。 3.基金 份额 净值 计算 公式 T 日基 金份 额净 值=T 日 收 市后的 该基 金资 产净 值/T 日该 基金 份额 的余 额数 量 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点后3 位 ,小 数点后 第4 位四 舍五 入 , 由此产 生 的误差 在基 金财产 中 列支 。T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ,并 在 T+1 日内公 告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 4.申购 份额 余额 的处 理方 式: 申购 的有 效份 额为 净申 购金额 除以 当日 的基 金份 额净值 , 有效份 额单 位为 份。 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法,保 留 到 小数 点后 两位 ,由此 误差 产 生的 收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 5.赎回 金额 的处 理方 式: 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以当 日基 金份额 净 值 并扣 除相 应的 费用 ,赎 回金额 单位 为元 。上 述计 算结果 均按 四舍 五入 方法 ,保留 到小数 点后两 位, 由此 误差 产生 的 收益 或 损 失由 基金 财产 承担 。 (八) 拒绝 或暂 停申 购的 情形


发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。


2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 申 购申请 。


3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。


4、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益时。


5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。


发生上 述 第1、2 、3、5 项 暂停申 购情 形时 , 基 金管 理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒 介 上刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝, 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 人 。长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 50 在暂停 申购 的情 况消 除时 ,基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 (九) 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。


2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。


3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。


4、 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些赎 回申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益时。


5、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。


6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。


发生上 述情 形时 ,基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ,已 确认 的赎 回申 请,基 金 管理人 应足 额支 付; 如暂 时不能 足额 支付 ,应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量 的比例 分配 给赎 回申 请人 ,未支 付部 分可 延期 支付 ,并以 后续 开放 日的 基金 份额净 值为 依 据计算 赎回 金额 。若 出现 上述第5 项 所述 情形 ,按 基 金合 同的 相关 条款 处理 。基金 份额 持 有人在 申请 赎回 时可 事先 选择将 当日 可能 未获 受理 部分予 以撤 销。 在暂 停赎 回的情 况消 除 时,基 金管 理人 应及 时恢 复赎回 业务 的办 理并 公告 。 (十)巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 1、巨 额赎 回的 认定


若 本 基 金 单个 开 放 日内 的基 金 份 额 净赎 回 申 请(赎 回申 请 份 额 总数 加 上 基金 转换 中 转 出 申 请 份额 总 数后 扣 除申购 申 请 份额 总 数及 基 金转换 中 转 入申 请 份额 总 数后的 余 额) 超过 前一开 放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额赎 回。


2、巨 额赎 回的 处理 方式


当基金 出现 巨额 赎回 时, 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状 况 决定 全额赎 回 或部分 延期 赎回 。


(1)全 额赎 回: 当基 金管 理人认 为有 能力 支付 投资 人的全 部赎 回申 请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。


(2)部 分延 期赎 回: 当基 金管理 人认 为支 付投 资人 的赎回 申请 有困 难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时, 基金管 理人 在 当日接 受赎 回比 例不 低于 上一开 放日 基金 总份 额 10% 的前 提下 ,可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。对 于当 日的 赎回 申请 ,应当 按单 个账 户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例,确 定当 日 受理的 赎回 份额 ;对 于未 能赎回 部分 ,投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延 期赎 回 或取 消 赎回。 选择 延期 赎回 的, 将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回, 直到 全部 赎回 为止; 选择 取长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 51 消赎回 的, 当日 未获 受理 的部分 赎回 申请 将被 撤销 。延期 的赎 回申 请与 下一 开放日 赎回 申 请一并 处理 ,无 优先 权并 以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额 ,以此 类推 , 直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ,投 资人 未能 赎回部 分作 自 动延期 赎回 处理 。


(3) 暂停 赎回: 连续2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回, 如 基金 管理 人认 为有 必要, 可 暂 停 接 受基 金 的赎 回 申请; 已 经 接受 的 赎回 申 请可以 延 缓 支付 赎 回款 项 ,但不 得 超 过 20 个工作 日, 并应 当在 指定 媒介上 进行 公告 。


3、巨 额赎 回的 公告


当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书 规定的 其他 方式 在3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人,说 明有 关处 理方 法, 同时在 指定 媒 介上刊 登公 告。 (十一 ) 暂 停申 购或 赎回 的公告 和 重 新开 放申 购或 赎回的 公告 1、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的 , 基 金管 理人 当 日应立 即向 中国 证监 会备 案, 并在 规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。


2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日, 基金 管理 人应 于重 新开放 日, 在指 定媒 介上 刊登基 金 重新开 放申 购或 赎回 公告 ,并公 布最 近 1 个 开放 日 的基金 份额 净值 。


3、 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日 但少 于2 周, 暂 停结 束, 基 金重 新开 放申 购或 赎回时 , 基金管 理人 应提 前2 日在 指定媒 介上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 , 并 公告最 近 1 个 开放日 的基 金份 额净 值。


4、 如发 生暂 停的 时间 超 过2 周, 暂停 期间, 基金 管理 人应每 2 周至 少刊 登暂 停 公告 1 次。暂 停结 束, 基金 重新 开放申 购或 赎回 时, 基金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒介上 连续 刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 ,并 公告 最近 1 个 开放日 的基 金份 额净 值。 (十二 )基 金的 转换 基金转 换是 指基 金份 额持 有人可 按规 定申 请将 所持 有的本 基金 份额 转换 为本 基金管 理 人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 基金 转换 收取 相应 费用, 费用 详 情请参 见本 招募 说明 书第 十五部 分“ 基金 的费 用与 税收” 。 基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 长 城货币 市场 证券 投资 基金 、 长城消 费增 值混 合型 证券 投资基 金、 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金、 长城 品牌 优选 混合型 证券 投资 基金 、长 城稳健 增利 债 券型证 券投 资基 金、 长城 双动力 混合 型证 券投 资基 金、长 城景 气行 业龙 头灵 活配置 混合 型 证券投 资基 金、 长 城中 小盘 成长混 合型 证券 投资 基金、 长城积 极增 利债 券型 证券 投资基 金 、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保本 混合 型证券 投资 基金 、长 城久 利保本 混合 型长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 52 证券投 资基 金、 长城 医疗 保健混 合型 证券 投资 基金 、长城 久鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 、 长城稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金、 长城 新兴 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 长城 环 保主题 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 、长 城改 革红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、长 城 久惠保 本混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久祥 保本 混合 型证券 投资 基金 、长 城新 策略灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、长 城新优 选混 合型 证券 投资 基金 、 长城 久润 保本 混合 型证券 投资 基 金、长 城久 益保 本混 合型 证券投 资基 金、 长城 新视 野混合 型证 券投 资基 金、 长城久 源保 本 混合型 证券 投资 基金 之间 的基金 转换 业务 。 (十三 )基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行而 产生的 非 交易过 户以 及注 册登 记机 构认可 、符 合法 律法 规的 其它非 交易 过户 。无 论在 上述何 种情 况 下,接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ;司法 强制 执 行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然 人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 , 对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理, 并按 基金 注册登 记机 构 规定的 标准 收费 。 (十四 )基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金 份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管, 基金 销售机 构 可以按 照规 定的 标准 收取 转托管 费。 (十五)定 期定 额投 资 “定期 定额 投资” 是指 投资 者可通 过本 基金 的销 售机 构提交 申请 , 约定 每月 扣款 时间 、 扣款金 额及 扣款 方式 ,由 指定的 销售 机构 于每 月约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动 完成扣 款和 基金 申购 申请 的一种 长期 投资 方式 。 本基金 管理 人已 通过 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 中国银 行股 份有 限公 司、 交通银 行 股份有 限公 司、 招商 银行 股 份有限 公司 、 平 安银 行股 份 有限公 司、 中信 银行 股份 有 限公司 、 中国民 生银 行股 份有 限公 司、东 莞农 村商 业银 行股 份有限 公司 、泉 州银 行股 份有限 公司 、 宁波银 行股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、海 通证 券股 份有 限公 司、长 城证 券 股份有 限公 司、 中国 银河 证券股 份有 限公 司、 招商 证券股 份有 限公 司、 平安 证券有 限责 任 公司、 申万 宏源 证券 有限 公司、 世纪 证券 有限 责任 公司、 中泰 证券 有限 责任 公司、 中信 证 券(山 东) 有限 责任 公司 、长江 证券 股份 有限 公司 、中信 证券 股份 有限 公司 、国都 证券 股 份有限 公司 、信 达证 券股 份有限 公司 、西 南证 券股 份有限 公司 、广 发证 券股 份有限 公司 、长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 53 华融证 券股 份有 限公 司、 华西证 券股 份有 限公 司、 国盛证 券有 限责 任公 司、 兴业证 券股 份 有限公 司、 国信 证券 股份 有 限公 司、 中信 期货 有限 公司、 申万 宏源 西部 证券 有限公 司、 国 泰君安 证券 股份 有限 公司、 中国中 投证 券有 限责 任公 司、 深 圳众 禄金融 控股 股份 有限公 司 、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、诺 亚正 行( 上海) 基金 销售投 资顾 问有 限公 司、 上海天 天基 金 销售有 限公 司、 众升 财富 (北京 )基 金销 售有 限公 司 、北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司 、 和讯信 息科 技有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司 、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司、 上 海中正 达广 投资 管理 有限 公司、 深圳 富济 财富 管理 有限公 司、 深圳 金斧 子投 资咨询 有限 公 司 等机 构为 投资 者提 供本 基金定 期定 额投 资服 务, 详情请 查阅 相关 公告 。 (十六) 基金 的冻 结和 解冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻, 以及注 册 登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 54 第 八部分 基 金的保 本 (一) 保本 在第一 个保 本周 期到 期日 ,如基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金 额加上 其认 购并 持有 到期 的基金 份额 的累 计分 红款 项之和 低于 认购 保本 金额 (差额 部分 即 为保本 赔付 差额 ) , 基 金管 理人应 补足 该差 额, 并在 保本周 期到 期日 后二 十个 工作日 内将 该 差额支 付给 基金 份额 持有 人;第 二个 保本 周期 起的 后续各 保本 周期 到期 日, 如基金 份额 持 有人过 渡期 申购 并持 有到 期以及 从上 一保 本周 期转 入当期 保本 周期 并持 有到 期的基 金份 额 的可赎 回金 额加 上其 持有 到期的 基金 份额 在当 期保 本周期 内的 累计 分红 款项 之和低 于其 保 本金额 , 由 基金 管理 人根 据当期 有效 的 《 基金 合同》 或基金 管理 人与 保本 义务 人签署 的 《 保 证合同 》或 《风 险买 断合 同》的 约定 将该 差额 支付 给基金 份额 持有 人。 认购保 本金 额: 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 净认 购金 额、 认购费 用 及募集 期间 的利 息收 入之 和。 过渡期 申购 的保 本金 额: 基金份 额持 有人 在过 渡期 内进行 申购 并持 有到 期的 基金份 额 在折算 日所 代表 的资 产净 值及过 渡期 申购 费用 之和 。 从上一 保本 周期 转入 的保 本金额 :基 金份 额持 有人 从上一 保本 周期 转入 当期 保本周 期 并持有 到期 的基 金份 额在 折算日 所代 表的 资产 净值 。 基金份 额持 有人 未持 有到 期而赎 回或 转换 转出 的基 金份额 或者 发生 《基 金合 同 》约 定 的其他 不适 用保 本条 款情 形的, 相应 基金 份额 不适 用保本 条款 。 (二) 保本 周期 本基金 的保 本周 期一 般为 3 年。 第一 个保 本周 期自 《基金 合同 》生 效之 日起 至三个 公 历年后 对应 日止 , 如 该对 应 日为非 工作 日, 则顺 延至 下 一个工 作日 。 在 第一 个保 本 周期内 , 如果基 金份 额累 计净 值收 益率连 续 15 个 工作 日达 到 或超过 保本 周期 目标 收益 率, 则管 理人 将在基 金份 额累 计净 值收 益率连 续达 到或 超过 保本 周期目 标收 益率 的 第 15 个工作 日当 日 起 10 个工 作日 内公 告本 基 金当前 保本 周期 提前 到期 。 如果 保本 周期 提前 到期 的, 则 第一 个 保本周 期为 自《 基金 合同 》生效 之日 起至 管理 人公 告的保 本周 期提 前到 期日 止,但 保本 周 期到期 日不 晚于 《基 金合 同》生 效之 日起 3 个 公历 年后的 对应 日( 如为 非工 作日, 则顺 延 至下一 工作 日) ; 基金 管理 人将在 保本 周期 到期 前公 告的到 期处 理规 则中 确定 下一个 保本 周 期的起 始时 间 。 (三) 保本 案例 若某投 资者 投资 100,000 元认购 本基 金( 该认 购申 请被全 额确 认) 并持 有到 保本周 期到长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 55 期, 认购 费率 为 1.0% 。 假 定募集 期间 产生 的利 息 为 10.00 元 , 持有 期间 基金 累 积分 红 0.04 元/ 基金 份额 。则 ,认 购份 额为: 认购净 金额 =100,000/ (1 +1.0% )=99,009.90 元 认购费 用=100,000-99,009.90 =990.10 元 认购份 额= (100,000 -990.10 +10.00 )/1.00 =99,019.90 份 1 、若 保本 周期 到期 日, 本 基金基 金份 额净 值 为 0.900 元。 保本金 额=99,019.90 ×1.00+990.10 =100,010.00 元 可赎回 金额 =99,019.90 ×0.900 =89,117.91 元 持有期 间累 计分 红金 额=99,019.90 ×0.04 =3,960.80 元 可赎回 金额+ 保本 周期 内累 计分红 金额 =89,117.91 +3,960.80 =93,078.71 元 即: 可 赎回 金额+ 持有 期间 累计分 红金 额< 保本 金额 若保本周 期到 期日该 投资 者赎回基 金份 额,则 基金 管理人将 按照 保本金 额( 扣除其持 有 期间的 累计 分红 金额 ) 向 该 投资者 支 付 96,049.20 元 ( 即: 100,010.00-3,960.80 =96,049.20)。 其 中 , 由 基 金 管 理 人 赔 付 的 保 本 赔 付 差 额 为 6,931.29 元 ( 即 : 100,010.00 - (89,117.91+3,960.80) =6,931.29)。 2 、若 保本 周期 到期 日, 本 基金基 金份 额净 值 为 1.500 元。 保本金 额=99,019.90 ×1.00+990.10 =100,010.00 元 可赎回 金额 =99,019.90 ×1.500 =148,529.85 元 保本周 期内 累计 分红 金额 =0.04 ×99,019.90 =3,960.80 元 可赎回 金额+ 持有 期间 累计 分红金 额=152,490.65 元 即:可 赎回 金额+ 持有 期间 累计分 红金 额> 保本 金额 若保本 周期 到期 日该 投资 者赎回 基金 份额 ,则 基金 管理人 将按 照可 赎回 金额 向该投 资 者支 付 148,529.85 元。 (四) 保本 周期 目标 收益 率 本基金 保本 周期 最长 为 3 年,在 每一 保本 周期 内均 设置保 本周 期目 标收 益率 ,在运 作 期间, 如本 基金 份额 累计 净值收 益率 连续 15 个工 作 日达到 或超 过保 本周 期目 标收益 率, 则 管理人 将在 满足 条件 之日 起 10 个工 作日 内公 告本 基 金当前 保本 周期 提前 到期 ( 提前到 期日 为过渡 期前 一个 工作 日, 距离满 足条 件之 日起 不超 过 20 个 工作 日) ,并 进入 过渡期 。在 过 渡期内 开放 申购 赎回 , 在 过 渡期最 后一 个工 作日 本基 金净值 折算 为1.00 元。 过渡 期结束 后, 本基金 将进 入下 一保 本周 期,同 时重 新开 始计 算下 一保本 周期 目标 收益 率。 本基金 基金 合长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 56 同生效 后首 个保 本周 期目 标收益 率 为 24% , 此 后每 个保本 周期 目标 收益 率将 由基金 管理 人 届时在 相关 公告 中披 露。 (五) 适用 保本 条款 的情 形 1、 基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额、 或过 渡期申 购并 持有 到期 的基 金份额 、 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额; 2、 对于 前条 所述 持有 到期 的基金 份额 , 基金 份额 持 有人作 出下 列选 择 , 均 适 用保本 条 款: (1) 保本 周期 到期 后赎 回 基金份 额; (2) 保本 周期 到期 后从 本 基金转 换到 管理 人管 理的 其他基 金; (3 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金符 合保 本基 金存 续条 件, 基金 份额 持有 人继 续 持有基 金 份额; (4 ) 保 本周 期到 期后 , 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 , 基 金份 额持 有人 将 所持有 本 基金份 额转 为变 更后 的“ 长城行 业轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ” 的基 金份额 。 (六) 不适 用保 本条 款的 情形 1、 在保 本周 期到 期日 , 基 金份额 持有 人认 购 、 或 过 渡期申 购并 持有 到期 以及 从上一 保 本周期 转入 当期 保本 周期 并持有 到期 的基 金份 额的 可赎回 金额 加上 其持 有到 期的基 金份 额 在当期 保本 周期 内的 累计 分红款 项之 和不 低于 其保 本金额 ; 2、基 金份 额持 有人 在当 期 保本周 期开 始后 申购 或转 换转入 的基 金份 额; 3、 基金 份额 持有 人认 购、 或过渡 期申 购并 持有 到期 以及从 上一 保本 周期 转入 当期保 本 周期, 但在 基金 保本 周期 到期日 前( 不包 括该 日) 赎回或 转换 转出 的基 金份 额; 4、在 保 本 周期 内发 生基 金 合同规 定的 基金 合同 终止 的情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 管理人 的情 形, 且担 保人 不同意 继 续承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) 基金 份额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力等 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 57 第 九部分 基 金保本 的保 证 (一) 基金 保本 的保 证 本节所 述基 金保 本的 保证 责任仅 适用 于第 一个 保本 周期。 就第 一个 保本 周期 而言, 本 基金的 担保 人为 中国 投融 资担保 股份 有限 公司 或《 基金合 同》 规定 的其 他机 构,担 保人 为 本基金 保本 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 ,保 证范 围为基 金份 额持 有人 认购 并持有 到期 的 基金份 额的 可赎 回金 额加 上其认 购并 持有 到期 的基 金份额 的累 计分 红款 项之 和低于 认购 保 本金额 的差 额部 分, 保证 期间为 基金 保本 周期 到期 日起六 个月 止。 自第二 个保 本周 期起 的后 续各保 本周 期的 保本 保障 机制, 由基 金管 理人 与担 保人或 保 本义务 人届 时签 订的 《保 证合同 》或 《风 险买 断合 同》决 定, 并由 基金 管理 人在 当 期保 本 周期开 始前 公告 。 (二) 担保 人基 本情 况 本基金 第一 个保 本周 期由 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 作 为担 保人 ,为 基金 管理人 的 保本义 务提 供连 带责 任担 保。 中 国投 融资 担保 股份 有限公 司 有 关信 息如 下: 名称: 中国 投融 资担 保股 份有限 公司 住所: 北京 市海 淀区 西三 环北 路 100 号金 玉大 厦写 字楼 9 层 办公地 址: 北京 市海 淀区 西三环 北 路 100 号金 玉大 厦写字 楼 9 层 法定代 表人 :黄 炎勋 成立日 期:1993 年 12 月 4 日 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:4,500,000,000 元人民 币 经营范 围: 融资 性担 保业 务:贷 款担 保、 票据 承兑 担保、 贸易 融资 担保 、项 目融资 担 保、信 用证 担保 及其 他融 资性担 保业 务。 监管 部门 批准的 其他 业务 :债 券担 保、诉 讼保 全 担保、 投标 担保 、预 付款 担保、 工程 履约 担保 、尾 付款如 约偿 付担 保等 履约 担保业 务, 与 担保业 务有 关的 融资 咨询 、财务 顾问 等中 介服 务, 以自有 资金 投资 。投 资及 投资相 关的 策 划、咨 询; 资产 受托 管理 ;经济 信息 咨询 ;人 员培 训;新 技术 、新 产品 的开 发、生 产和 产 品销售 ;仓 储服 务; 组织 、主办 会议 及交 流活 动。 上述范 围涉 及国 家专 项规 定管理 的按 有 关规定 办理 。 其他: 中国 投融 资担 保股 份有限 公司 (以 下简 称 “ 中投保 ” ) 的前 身为 中国 经 济技术 投 资担保 有限 公司 ,是 经国 务院批 准特 例试 办, 于 1993 年 12 月 4 日在 国家 工 商行政 管理 局 注册成 立的 国内 首家 以信 用担保 为主 要业 务的 全国 性专业 担保 机构 。中 投保 由财政 部和 原长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 58 国家经 贸委 共同 发起 组建 , 初始注 册资 本金 5 亿元 , 2000 年中 投保 注册 资本 增至 6.65 亿 元。 2006 年, 经国 务院 批准 , 中投保 整体 并入 国家 开发 投资公 司 , 注 册资 本增 至 30 亿元 。 2010 年 9 月 2 日 ,中 投保 通过 引进知 名投 资者 的方 式, 从国有 法人 独资 的一 人有 限公司 ,变 更 为中外 合资 的有 限责 任公 司,并 通过 向投 资人 增发 注册资 本, 将 中 投保 的注 册资本 金增 至 35.21 亿元。 经资 本公 积金 转增, 于 2012 年 8 月 6 日 将注册 资本 金增 至 45 亿 元 人民币 。 2013 年,公 司分 别获 得中 诚信 国际信 用评 级有 限责 任公 司、联 合资 信评 估有 限公 司、大 公国 际 资信评 估有 限公 司给 予的 金融担 保机 构长 期主 体信 用等 级 AA+ 。 (三) 担保 人对 外提 供担 保的情 况 截至 2013 年 12 月底 , 中 国投融 资担 保股 份有 限公 司 的在 保余 额 为 1,012.91 亿元; 截 至 2014 年 1 月 初, 中 投保 为 28 只基 金提 供担 保, 实 际基金 担保 责任 金额 合 计 270.35 亿元 人民币 。 (四) 担保 人出 具《 长城 久安保 本混 合型 证券 投 资 基金保 证合 同》 (全 文详 见 附件) 。 基金份 额持 有人 购买 基金 份额的 行为 视为 同意 该《 保证合 同》 的约 定。 本基 金保本 由担 保 人提供 不可 撤销 的连 带责 任保证 ;对 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额的 保证 范 围为保 本赔 付差 额, 即在 保本周 期到 期日 基金 份额 持有人 认购 并持 有到 期的 基金份 额的 可 赎回金 额与 其认 购并 持有 到期的 基金 份额 的累 计分 红金额 之和 低于 认购 保本 金额的 差额 部 分。 担保人 保证 期间 为基 金保 本周期 到期 日起 六个 月止 。 担保人 承担 保证 责任 的最 高限额 不超 过按 《基 金合 同》生 效之 日确 认的 基金 份额所 计 算的认 购保 本金 额。 担保人 的保 证责 任以 《保 证合同 》为 准。 基金 管理 人应当 保证 《基 金合 同》 中的相 关 内容的 约定 与《 保证 合同 》的约 定相 符。 (五) 保本 周期 内, 担保 人出现 足以 影响 其履 行《 保证合 同》 项下 保证 责任 能力情 形 的,应 在该 情形 发生 之日 起 3 个 工作 日内 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 在接 到通知 之日 起 3 个工 作日 内通 知基 金托 管人并 应将 上述 情况 报告 中国证 监会 并提 出处 理办 法,并 在接 到 通知之 日起 5 个 工作 日内 在指定 媒体 上公 告上 述情 形。当 确定 担保 人已 丧失 履行《 保证 合 同》 项 下保 证责 任能 力或 宣告破 产的 情况 下, 基金 管理人 应在 接到 通知 之日 起 60 日内 召集 基金份 额持 有人 大会 ,就 如下事 项 进 行表 决: 1、更 换担 保人 ; 2、变 更基 金类 别; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 59 3、 《基 金合 同》 终止 ; 4、法 律法 规或 中国 证监 会 规定的 其他 事项 。 (六) 保本 周期 内更 换担 保人必 须经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 ,并 且担 保人的 更 换必须 符合 基金 份额 持有 人的利 益。 保本周 期内 更换 担保 人的 程序: 1、提 名 新任担 保人 由基 金管 理人 提名。 基金管 理人 提名 的新 任担 保人必 须符 合如 下条 件: (1)具 有法 律法 规和 中国 证 监会规 定的担 任基 金担 保人 的资 质和条 件; (2) 符合 基金 份额持 有人 的利 益。 2、决 议 基金份 额持 有人 大会 对被 提名的 新任 担保 人形 成决 议,该 决议 需经 参加 大会 的基金 份 额持有 人所 持表 决权 的 1/2 以上 (含 1/2 ) 表决 通过 。 3、备 案 基金份 额持 有人 大会 选任 新任担 保人 的决 议 自 表决 通过 之 日起 生效 ,并 自表 决通过 之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 4、签 订《 保证 合同 》 在更换 担保 人的 基金 份额 持有人 大会 决议 生效 后, 基金管 理人 与新 任担 保人 签订《 保 证合同 》 。 5、公 告 基金管 理人 在更 换担 保人 的基金 份额 持有 人大 会决 议生效 后 2 日内 在至 少一 家指定 媒 体及基 金管 理人 网站 公告 更换担 保人 的有 关事 项以 及基金 管理 人与 新任 担保 人签订 的《 保 证合同 》 。 6、交 接 原担保 人职 责终 止的 ,原 担保人 应妥 善保 管保 本周 期内保 证业 务资 料, 及时 向基金 管 理人和 新任 担保 人办 理保 证业务 资料 的交 接手 续, 基金管 理人 和新 任担 保人 应及时 接 收 。 保本周 期内 更换 担保 人的 ,原担 保人 承担 的所 有与 本基金 保证 责任 相关 的权 利义务 由 继任的 担保 人承 担。 在新 任担保 人接 任之 前, 原担 保人应 继续 承担 保证 责任 。 (七) 如果 保本 周期 到期 日基金 份额 持有 人认 购并 持有到 期的 基金 份额 的可 赎回金 额 与其认 购并 持有 到期 的基 金份额 的累 计分 红金 额之 和低于 认购 保本 金额 ,基 金管理 人未 能 按照《 基金 合同 》的 约定 全额履 行保 本义 务的 ,基 金管理 人应 在保 本周 期到 期日后 5 个工长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 60 作日内 , 向 担保 人发 出书 面 《履 行保 证责 任通 知书 》( 应当载 明基 金管 理人 应 向基金 份额 持 有人支 付的 本基 金保 本赔 付差额 、基 金管 理人 已自 行偿付 的金 额、 需担 保人 支付的 代偿 款 项以及 基金 管理 人指 定的 本基金 在基 金托 管人 处开 立的账 户信 息) 。 担保人 应在 收到 基金 管理 人发出 的 《 履行 保证 责任 通知书 》 后 的 5 个工 作日 内, 将 《履 行保证 责任 通知 书》 载明 的 代偿 款项 划入 基金 管理 人 指定 的本 基金 在基 金托 管人处 开立 的 账户中 ,由 基金 管理 人将 该 代偿 款项 支付 给基 金份 额持有 人。 担保 人将 上述 代偿金 额全 额 划入基 金管 理人 指定 的本 基金 在 基金 托管 人处 开立 的账户 中后 即为 全部 履行 了保证 责任 , 担保 人 无须 对基 金份 额持 有人逐 一进 行代 偿。 代偿 款项 的 分配 与支 付由 基金 管理人 负责 , 担保 人 对此 不承 担责 任。 基金管 理人 最迟 应 在 保本 周期到 期日 后 20 个工 作日 (含第 20 个工作 日) 内 将 保本 赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。 如果保 本周 期到 期日 基金 份额持 有人 认购 并持 有到 期的基 金份 额 的 可赎 回金 额与相 应 基金份 额的 累计 分红 金额 之和低 于认 购保 本金 额, 基 金管理 人及 担保 人未 履行 《 基金合 同 》 及 《 保证 合同 》 上述 条款 中 约定的 保本 义务 及保 证责 任的 , 自 保本 周期 到期 后 第 21 个工 作 日起, 基金 份额 持有 人可 以根据 《基 金合 同》 第 二 十四 部 分“ 争议 的处 理和 适用的 法律 ” 约定, 直接 向基 金管 理人 或担保 人请 求解 决保 本赔 付差额 支付 事宜 ,但 基金 份额持 有人 直 接向担 保人 追偿 的, 仅得 在保证 期间 内提 出。 (八) 除本 部分 第( 六)款 所指的 “更 换担 保人 的, 原担保 人承 担的 所有 与本 基金保 证 责任相 关的 权利 义务 由继 任的担 保人 承担 ”以 及下 列除外 责任 情形 外 , 担保 人不得 免除 保 证责任 : 下列任 一情 形发 生时 ,担 保人不 承担 保证 责任 : 1、 在保 本周 期到 期日 , 按 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额与 到期 日基金 份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计算 的总 金额不 低于 本 基金为 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 提供的 认购 保本 金额 ; 2、 基 金份 额持 有人 认购, 但在基 金保 本周 期到 期日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换出 本 基金的 基金 份额 ; 3、基 金份 额持 有人 在保 本 周期内 申购 或转 换入 的基 金份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生《 基 金合同 》规 定的 《基 金合 同》终 止的 情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 基金管 理人 的情 形, 且担 保人不 同 意继续 承担 保证 责任 ; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 61 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) ,基 金份 额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力的 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的; 8、 未经 担保 人书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能加重 担保 人保 证责 任的 , 根据 法 律法规 要求 进行 修改 的除 外。 (九) 保本 周期 届满 时, 基金管 理人 认可 的其 他符 合条件 的担 保人 或保 本义 务人为 本 基金下 一保 本周 期提 供保 本保障 ,与 基金 管理 人就 本基金 下一 保本 周期 签订 《保证 合同 》 或 《 风险 买断 合同 》 , 同 时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基金 存续 要求 的, 本基 金继 续存续 并进 入下 一保 本周 期;否 则, 本基 金变 更为 非保本 的混 合型 基金 ,基 金名称 相应 变 更为 “ 长城 行业 轮动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” , 担保 人不 再为 该混 合型 基金承 担保 证 责任。 (十) 担保 费由 基金 管理 人从基 金管 理费 收入 中列 支。 担保费 支付 方式 :担 保费 从管理 人收 取的 本基 金管 理费中 列支 ,每 日计 算 , 逐日累 计 至每月 月末 ,按 月支 付。 管理人 应于 每月 收到 基金 管理费 之后 的五 个工 作日 内向担 保人 支 付担保 费。 担保 人收 到款 项后的 五个 工作 日内 向管 理人出 具合 法发 票。 每日担 保费 计算 公式= 担保 费计算 日前 一日 基金 资产 净值×2‰×1/ 当 年日 历天 数。 担保费 计算 期间 自《 基金 合同》 生效 之日 起, 至担 保人解 除保 证责 任之 日或 保本周 期 到期日 较早 者止 ,起 始日 及终止 日均 应计 入期 间。 (十一 ) 《 保证 合同 》的 主 要内容 担保人 就本 基金 的第 一个 保本周 期内 基金 管理 人对 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的 基金份 额所 承担 保本 义务 的履行 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 。 担 保人 保证 责任的 承担 以 本《保 证合 同》 为准 。 《保证 合同 》的 当事 人包 括基金 管理 人、 担保 人和 基金份 额持 有人 。基 金投 资者自 依 《基金 合同 》取 得基 金份 额,即 成为 基金 份额 持有 人和《 保证 合同 》的 当事 人,其 购买 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对《 保证 合同 》的 承认 、接受 和同 意。 除非本 《保 证合 同》 另有 约定, 本《 保证 合同 》所 使用的 词语 或简 称与 其在 《基金 合 同》中 的释 义部 分具 有相 同含义 。 1、保 证的 范围 和最 高限 额 (1) 本 基金 为基 金份 额持 有人认 购并 持有 到期 的基 金份额 提供 的保 本金 额 ( 即认购 保长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 62 本金额 )为 :认 购并 持有 到期的 基金 份额 的净 认购 金额 、 认购 费用 及募 集期 间的利 息收 入 之和。 (2 ) 担 保人 承担 保证 责任 的金额 即保 证范 围为 : 保 本周期 到期 日 , 基 金份 额 持有人 认 购并持 有到 期的 基金 份额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积 (即 “ 可赎 回 金额” ) 加上 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 金额 之和 计算 的总金 额低 于认 购保 本金 额的差 额部 分 (该差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ) 。 (3 ) 基 金份 额持 有人 申购 或转换 入 , 以 及基 金份 额 持有人 认购 、 但在 保本 周 期到期 日 前(不 包括 该日 )赎 回或 转换出 部分 不在 保证 范围 之内, 且担 保人 承担 保证 责任的 最高 限 额不超 过按 《基 金合 同》 生效之 日确 认的 基金 份额 所计算 的 认 购保 本金 额。 (4 ) 保 本周 期到 期日 是指 本基金 保本 周期 ( 如无 特 别指明 , 保证 合同 所指 保 本周期 即 为本基 金第 一个 保本 周期 )届满 的最 后一 日。 本基 金的保 本周 期为 3 年 ,自 《基金 合同 》 生效之 日起 至 3 个公 历年 后对应 日止 ,如 该对 应日 为非工 作日 ,保 本周 期到 期日顺 延至 下 一个工 作日 。 但 在保 本周 期内, 如果 基金 份额 累计 净值收 益率 连 续 15 个工 作 日达到 或超 过 保本周 期目 标收 益率 ,则 管理人 将在 基金 份额 累计 净值收 益率 连续 达到 或超 过保本 周期 目 标收益 率的 第 15 个工 作日 当日起 10 个工作 日内 公告 本基金 当期 保本 周期 提前 到期。 如 果 保本周 期提 前到 期的 ,保 本周 期 到期 日为 管理 人公 告的保 本周 期提 前到 期日 ,但不 得晚 于 《基金 合同 》生 效之 日 起 3 个公 历年 后的 对应 日( 如为非 工作 日, 则顺 延至 下一工 作日 ) 。 2、保 证期 间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 3、保 证的 方式 在保证 期间 ,本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。 4、责 任分 担及 清偿 程序 (1 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 与 认购并 持有 到期 的基 金份 额在当 前保 本周 期内 的累 计分红 金额 之和 低于 认购 保本金 额, 基 金管理 人未 能按 照《 基金 合同》 的约 定全 额履 行保 本义务 的, 基金 管理 人应 在 保本 周期 到 期日 后 5 个 工作 日内 , 向 担保人 发出 书面 《 履行 保 证责任 通知 书》 ( 应当 载明 基金管 理人 应 向基金 份额 持有 人支 付的 本基金 保本 赔付 差额 、基 金管理 人已 自行 偿付 的金 额、需 担保 人 支付的 代偿 款项 以及 基金 管理人 指定 的本 基金 在基 金托管 人处 开立 的账 户信 息) 。 (2) 担保 人应 在收 到基 金 管理人 发出 的《 履行 保证 责任通 知书 》后 的 5 个工 作日内 , 将《履 行保 证责 任通 知书 》载明 的代 偿款 项划 入基 金管理 人指 定的 本基 金在 基金托 管人 处长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 63 开立的 账户 中, 由基 金管 理人将 该代 偿款 项支 付给 基金份 额持 有人 。担 保人 将上述 代偿 金 额全额 划入 基金 管理 人指 定的本 基金 在基 金 托 管人 处开立 的账 户中 后即 为全 部履行 了保 证 责任, 担保 人无 须对 基金 份额持 有人 逐一 进行 代偿 。代偿 款项 的分 配与 支付 由基金 管理 人 负责, 担保 人对 此不 承担 责任。 (3 ) 基 金管 理人 最迟 应在 保本周 期到 期日 后 20 个 工 作日 (含 第 20 个 工作 日 ) 内将保 本赔付 差额 支付 给基 金份 额持有 人。 (4 ) 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 与 相应基 金份 额在 当前 保本 周期内 的累 计分 红金 额之 和低于 认购 保本 金额 ,基 金管理 人及 担 保人未 履行 《基 金合 同》 及本合 同上 述条 款中 约定 的保本 义务 及保 证责 任的 ,自保 本周 期 到期后 第 21 个 工作 日 起 , 基金份 额持 有人 可以 根据 《基金 合同 》 第 二十 四部 分 “争 议的 处 理和适 用的 法律 ”约 定, 直接向 基金 管理 人或 担保 人请求 解决 保本 赔付 差额 支付事 宜, 但 基金份 额持 有人 直接 向担 保人追 偿的 ,仅 得在 保证 期间内 提出 。 5、适 用法 律及 争议 解决 方 式 本《保 证合 同》 适用 中华 人民共 和国 法律 。发 生争 议时, 各方 应通 过协 商解 决;协 商 不成的 ,任 何一 方均 可向 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会提 起仲 裁, 仲裁 地点 为北京 ,且 仲 裁裁决 为终 局, 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费由败 诉方 承担 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 64 第 十部 分 保 本周期 到期 (一) 保本 周期 到期 后基 金的存 续形 式 保本周 期届 满时, 在符 合保 本基金 存续 条件 下, 本 基金 继续存 续并 进入 下一 保本 周期 , 该保本 周期 的具 体起 讫日 期以本 基金 管理 人届 时公 告为准 ;如 保本 周期 到期 后,本 基金 未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件, 则本 基金 将按 《基 金合同 》的 约定 ,变 更为 “ 长城 行业 轮 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 。 同时, 基金 的投 资目标 、 投 资范 围、 投资 策略以 及基 金 费率等 相关 内容 也将 根据 基金合 同的 相关 约定 作相 应修改 。上 述变 更由 基金 管理人 和基 金 托管人 同意 后, 可不 经基 金份额 持有 人大 会决 议, 在报中 国证 监会 备案 后, 依照《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 提前 在临时 公告 或更 新的 基金 招募说 明书 中予 以说 明。 如果本 基金 不符 合法 律法 规和基 金合 同对 基金 的存 续要求 ,则 本基 金将 根据 本基金 合 同的规 定终 止。 (二) 保本 周期 到期 的处 理规则 1、 本基 金的 保本 周期 到期 操作期 间为 保本 周期 到期 日及之 后 3 个工 作日 (含 第 3 个工 作日) 。 2、在 本基 金保 本周 期到 期 操作期 间, 基金 份额 持有 人可以 做出 如下 选择 : (1) 赎回 基金 份额 ; (2) 将基 金份 额转 换为 基 金管理 人管 理的 其他 基金 ; (3) 本 基金 符合 保本 基金 存续条 件, 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额根 据届 时基金 管 理人的 公告 转入 下一 保本 周期; (4 ) 本 基金 不符 合保 本基 金存续 条件 , 基金 份额 持 有人继 续持 有变 更后 的 “ 长城行 业 轮动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ” 的基 金份 额。 3、 基金 份额 持有 人可 将其 持有的 所有 基金 份额 选择 上述四 种处 理方 式之 一, 也可以 部 分选择 赎回 、转 换转 出、 转入下 一保 本周 期或 继续 持有变 更后 基金 的基 金份 额。 4、 无 论持 有人 采取 何种 方 式作出 到期 选择 , 均 无需 就其认 购、 或过 渡期 申购 、 或从 上 一保本 周期 转入 当期 保本 周期并 持有 到期 的基 金份 额在保 本周 期到 期操 作期 间的赎 回和 转 换支付 赎回 费用 和转 换费 用等交 易费 用。 转换 为基 金管理 人管 理的 其他 基金 或转为 “长城 行业轮 动灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 后的 其他 费用, 适用 其所 转入 基金 的费用 、费 率 体系。 5、 本基 金保 本周 期到 期后 , 如 基金 份额 持有 人没 有 作出到 期选 择 , 本 基金 符 合保本 基 金存续 条件 ,则 基金 管理 人将默 认基 金份 额持 有人 继续持 有本 基金 基金 份额 ;如基 金份 额长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 65 持有人 没有 作出 到期 选择 ,本基 金不 符合 保本 基金 存续条 件, 则基 金管 理人 将默认 基金 份 额持有 人选 择了 继续 持有 变更后 的“ 长城 行业 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 的基 金 份额。 6、为 了保 障持 有到 期的 基 金份额 持有 人的 利益 ,基 金管理 人可 在保 本周 期到 期前 30 个工作 日内 视情 况暂 停本 基金的 日常 申购 和转 换业 务 。 7、在 保本 周期 到期 操作 期 间,本 基金 将暂 停办 理申 购和转 换转 入业 务。 8、 基 金赎 回或 转换 转出 采 取 “未 知价 ” 原 则, 即 赎回 价格或 转换 转出 的价 格以 申请当 日收市 后本 基金 基金 份额 净值计 算。 9、 在保 本周 期到 期操 作期 间, 除暂 时无 法变 现的 基 金财产 外 , 基 金管 理人 应 使基金 财 产保持 为现 金形 式, 基金 管理人 和基 金托 管人 免收 该期间 的基 金管 理费 和基 金托管 费。 (三) 保本 周期 到期 的保 本条款 1、 认购 、 或过 渡期 申购 、 或从上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有到 期的 基金份 额 持有人 ,无 论选 择赎 回、 转换到 基金 管理 人管 理的 其他基 金、 还是 转入 下一 保本周 期或 继 续持有 变更 后的 “ 长 城行 业轮动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”的 基金 份额 ,其基 金份 额 都适用 保本 条款 。 2、 若认 购 、 或 过渡 期申 购 、 或 从上 一保 本周 期转 入 当期保 本周 期并 持有 到期 的基金 份 额持有 人选 择在 持有 到期 后赎回 基金 份额 、转 换到 基金管 理人 管理 的其 他开 放式基 金, 或 者选择 或默 认选 择继 续持 有进入 下一 保本 周期 的基 金份额 或变 更后 的“ 长城 行业轮 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 ”基金 份额 ,基 金管 理人 均应按 照本 合同 的约 定履 行保本 义务 , 担保人 应当 按照 《保 证合 同》的 约定 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 。 3、 无论 采取 何种 方式 作出 到期选 择 , 持 有 人 将自 行 承担保 本周 期到 期日 后 ( 不含保 本 周期到 期日 )的 基金 份额 净值波 动风 险。 (四) 本基 金转 入下 一保 本周期 的方 案 保本周 期届 满时 ,基 金管 理人认 可的 其他 符合 条件 的担保 人或 保本 义务 人为 本基金 下 一保本 周期 提供 保本 保障 ,与基 金管 理人 就本 基金 下一保 本周 期签 订《 保证 合同》 或《 风 险买断 合同 》 , 同时 本基 金 满足法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定的 基金 存续 要求 的, 本 基金 继 续存续 并进 入下 一保 本周 期。 1、过 渡期 到期操 作期 间截 止日 次日 起(含 该日 )至 下一 保本 周期开 始日 前一 工作 日的 期间为 过 渡期; 过渡 期最 长不 超过 30 个工 作日 。 具体 日期 由基 金管理 人在 当期 保本 周期 到期前 公 告长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 66 的到期 处理 规则 中确 定。 2、过 渡期 申购 (1 ) 基 金管 理人 将根 据担 保人或 者保 本义 务人 提供 的下一 保本 周期 保证 额度 或保本 偿 付额度 确定 并公 告本 基金 过渡期 申购 规模 上限 以及 规模控 制的 方法 。 (2) 过渡 期申 购采 取 “未 知价” 原则 , 即 过渡 期申 购价格 以申 请当 日收 市后 计算的 本 基金基 金份 额净 值为 基准 进行计 算。 (3) 对 于过 渡期 申购 的基 金份额 , 基 金份 额持 有人 将自行 承担 过渡 期申 购之 日至过 渡 期最后 一日 (含 该日 )期 间的基 金份 额净 值波 动风 险。 (4) 过渡 期申 购费 率 过渡期 申购 具体 费率 在届 时的《 招募 说明 书》 中列 示。 过渡期 申购 费用 由过 渡期 申购的 投资 者承 担, 不列 入基金 财产 ,主 要用 于本 基金的 市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 (5) 过渡 期申 购的 日期、 时间、 场所 、 方 式和 程序 等事宜 由基 金管 理人 确定 并提前 公 告。 (6) 在 保本 周期 到期 操作 期间截 止日 , 如 果基 金份 额持有 人选 择或 默认 选择 转入下 一 个保本 周期 的基 金份 额所 对应的 资产 净值 不低 于本 基金担 保人 或者 保本 义务 人提供 的下 一 保本周 期保 证额 度或 保本 偿付额 度上 限, 则本 基金 不设立 过渡 期申 购。 (7 ) 过 渡期 内 , 基 金管 理 人应使 基金 财产 保持 为现 金形式 , 基金 管理 人和 基 金托管 人 免收该 期间 的基 金管 理费 和基 金 托管 费。 3、下 一保 本周 期基 金资 产 的形成 对于投 资人 过渡 期申 购、 上一个 保本 周期 结束 后选 择或默 认选 择转 入下 一个 保本周 期 的基金 份额 ,转 入下 一保 本周期 的转 入金 额等 于相 应基金 份额 在下 一保 本周 期开始 前一 工 作日( 即折 算日 )所 对应 的基金 资产 净值 。 4、基 金份 额折 算 过渡期 最后 一个 工作 日( 即下一 保本 周期 开始 日前 一工作 日) 为基 金份 额折 算日。 在基金 份额 折算 日, 基金 份额持 有人 所持 有的 基金 份额( 包括 投资 者过 渡期 申购的 基 金份额 、保 本周 期结 束后 选择或 默认 选择 转入 下一 个保本 周期 的基 金份 额持 有人所 持有 的 基金份 额) 在其所 代表 的资 产净值 总 额 保持 不变 的前 提下, 变更 登记为 基金 份额 净值 为 1.00 元的基 金份 额, 基金 份额 数额按 折算 比例 相应 调整 。 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时, 持有 期的 计算 仍以投 资者 认购 、申 购、 转换转 入长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 67 或者过 渡期 申购 基金 份额 的实际 操作 日期 计算 ,不 受基金 份额 折算 的影 响。 5、开 始下 一保 本周 期运 作 折算日 的下 一个 工作 日为 下一保 本周 期开 始日 ,本 基金进 入下 一保 本周 期运 作。 基金份 额持 有人 在当 期保 本周期 的到 期操 作期 间选 择或默 认选 择转 入下 一保 本周期 的 基金份 额以 及过 渡期 申购 的基金 份额 , 经基 金份 额折 算后, 适用 下一保 本周 期的 保本 条 款 。 本基金 进入 下一 保本 周期 后,仍 使用 原名 称和 基金 代码办 理日 常申 购、 赎回 等业 务 。 自本基 金下 一保 本周 期开 始后, 本基 金管 理人 将暂 停本基 金的 日常 申购 、赎 回、定 期 定额投 资、 基金 转换 等业 务。暂 停期 限最 长不 超 过 3 个月 。 投资者 在下 一保 本周 期开 始后的 开放 日申 购或 转换 转入本 基金 基金 份额 的, 相应基 金 份额不 适用 下一 保本 周期 的保本 条款 。 (五) 转为 变更 后的 “ 长 城行业 轮动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”资 产的 形成 保本周 期届 满时 ,若 不符 合保本 基金 存续 条件 ,本 基金变 更为 “ 长 城行 业轮 动灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金”。 1、 如果 保本 周期 到期 日基 金 份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额加 上 其认购 并持 有到 期的 基金 份额的 累计 分红 金额 之和 低于认 购保 本金 额( 差额 部分即 为保 本 赔付差 额) ,基 金管 理人 应 补足该 差额 并以 现金 形式 支付给 基金 份额 持有 人。 2、 对于 投资 者在 本基 金募 集期内 认购 的基 金份 额、 保本周 期内 申购 或转 换转 入的基 金 份额, 选择 或默 认选 择转 为变更 后的 “ 长 城行 业轮 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ”的 , 转入金 额等 于选 择或 默认 选择转 为“ 长城 行业 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 的基 金 份额在 “ 长 城行 业轮 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 ”基 金合 同生 效日 前一 个工作 日所 对 应的 基 金资 产净 值。 3、 变更 后的 “ 长城 行业 轮 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” 申购 的具 体操 作 办法由 基 金管理 人提 前予 以公 告。 (六) 保本 周期 到期 的公 告 1、 保 本周 期届 满时, 在符 合保本 基金 存续 条件 下, 本基金 将继 续存 续。 基金 管理人 应 依照相 关法 律法 规的 规定 就本基 金继 续存 续及 为下 一保本 周期 开放 申购 的相 关事宜 进行 公 告。 2、 保 本周 期届 满时, 在不 符合保 本基 金存 续条 件下 , 本基 金将 变更 为 “ 长城 行业轮 动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” , 基金 管理 人将 在临 时公告 或 “ 长城 久安 配置 混合型 证券 投 资基金 ”的 招募 说明 书中 公告相 关规 则。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 68 3、在 保本 周期 到期 前, 基 金管理 人还 将进 行提 示性 公告。 (七) 保本 周期 到期 的赔 付 1、 在发 生保 本赔 付的 情况 下, 基 金管 理人 在保 本周 期到期 日后 二十 个工 作日 内向基 金 份额持 有人 履行 保本 差额 的支付 义务 ;基 金管 理人 不能全 额履 行保 本差 额支 付义务 的, 基 金管理 人应 于保 本周 期到 期日后 五个 工作 日内 向担 保人发 出书 面《 履行 保证 责任通 知书 》 。 担保人 收到 基金 管理 人发 出的《 履行 保证 责任 通知 书》后 五个 工作 日内 ,将 需代偿 的金 额 划入基 金管 理人 指定 的本 基金在 基金 托管 人处 开立 的账户 中。 基金管 理人 最迟 应在 保本 周期到 期日 后 20 个 工作 日内将 保本 赔付 差额 支付 给基金 份 额持有 人。 2、保 本赔 付资 金到 账后 , 基金管 理人 应按 照《 基金 合同》 的约 定进 行分 配和 支付。 3、发 生赔 付的 具体 操作 细 则由基 金管 理人 提前 公告 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 69 第十 一 部分 基金的 投资 一、投 资目 标 本基金 通过 固定 收益 类资 产 与权 益类 资产 的动 态配 置和有 效的 组合 管理 ,在 确保保 本 周期到 期时 本金 安全 的基 础上, 力争 实现 基金 资产 的稳定 增值 。 二、投 资范 围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票(包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 权 证、 银行 存款 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 , 但须符 合中 国证 监会 相关 规定。 本基金 将投 资对 象主 要分 为 固定 收益 类资 产 和 权益 类资产 ,其 中 固 定收 益类 资产为国 内依法 公开 发行 的各 类债 券(包 括国 债、 金融 债、 央行票 据、 公司 债、 企业 债、短 期融 资 券、 资 产支 持证 券、 可 转 换债券 、 分 离交 易可 转债 和债券 回购 等) 、 银行 存款 等; 权 益类 资 产 为股 票、 权证 、中 小企 业私募 债券 等。 本基金 按照 CPPI 和 TIPP 策略对 各类 金融 工具 的投 资比例 进行 动态 调整 。 其 中 , 股票 、 权证等 权益 类资 产 占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ; 债券 、 银 行存 款等 固定 收 益类资 产 占 基 金资产 的比 例不 低 于 60% , 其中 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例不 低于 基 金资产 净值 的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 三、投 资策 略 本基金 投资 策略 分为 两个 层次: 一层 为基 金在 固定 收益类 资产 和权 益类 资产 之间的 大 类资产 配置 策略 ;另 一层 为 固定 收益 类资 产 的 投资 策略和 权益 类资 产 的 投资 策略。 1.大类 资产 配置 策略 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant Proportion Portfolio Insurance ,以 下简记 为 “CPPI ” ) 和 时间 不 变性投 资组 合保 险策 略 (Time Invariant Portfolio Protection , 以下简 记为 “TIPP ” ) ,建 立和运 用严 格的 动态 资产 数量模 型, 动态 调整 固定 收益类 资产 与 权益类 资产 的投 资比 例, 以保证 基金 资产 在三 年保 本周期 末本 金安 全, 并力 争实现 基金 资 产的保 值增 值。 (1)CPPI 投资 策略 1)策略 介绍 CPPI投 资策 略的 基本 步骤 可分为 以下 三步 : 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 70 第一步 , 利用CPPI 模型 , 根据保 本周 期末 投资 组合 最低目 标价 值 (本 基金 的 最低保 本 值为保 本金 额的100% ) 和合 理的贴 现率 , 确定 基金 当期 投资于 固定 收益 类资 产 的 最小比 例 , 即投资 组合 的安 全底 线。 * 0 * rT T F F e ? ? 第二步 , 根据 数量 模型 , 通过对 无风 险利 率 、 市 场 波动趋 势等 参数 的预 测 , 确定安 全 垫的放 大倍 数—— 风 险乘 数,然 后根 据安 全垫 和风 险乘数 确定 当期 投资 权益 类资产 的最 大 比例, 其余 资产 投资 于 固 定收益 类资 产 。 0 0 0 *( ) E M V F ?? 0 0 0 D V E ?? 第三步 , 结合 市场 实际 运 行状态 , 根据 固定 收益 类 资产 、 权 益类 资产 的价 值 变动以 及 安全底 线的 变化, 动态 调整 固定收 益类 资产 和 权 益类 资产 的 投资 比例, 进行 投资 组合管 理 , 实现基 金资 产在 保本 基础 上保值 增值 。 1 t t t t V V D E ? ? ? ? ? ? () t * r T t T F F e ?? ? () t t t E M V F ?? t t t D V E ?? 其中, r 表示无 风险 利率 ; T 表示保 本期 限; M 为风险 乘数 ,0 ≤ M ≤3; 0 F 、 t F 分别 为 期 初、 t 期的 安全 底线; T F 为 保本 周期 末投 资组 合最 低目标 价值 ; 0 V 、 t V 分别 为 基 金资 产组 合在 期初、 t 期的 净值 ; t E 为 t 期的 权益 类资 产 价 值; t E ? 为权益 类资 产 在 t 期的 价值 变动 ; t D 为 t 期的 固定 收益 类资 产 价 值; t D ? 为 固定 收益 类资 产 在 t 期的价 值变 动 。 2)风 险乘 数M 值的 调整 方 式和投 资决 策流 程 根据CPPI 投资 策略 , 在风 险乘 数 M 值 保持 固定 时 , 根据投 资组 合资 产净 值的 变化 , 本 基金需 要动 态调 整 固 定收 益类资 产 、 权益 类资 产 的 比例。 当市 场波 动较 大时 ,为维 持固 定长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 71 风险乘 数M 值, 频繁 的资 产调整 将给 基金 带来 较高 的交易 成本 ;另 一方 面, 预期未 来市 场 环境将 发生 较大 变化 时, 固定风 险乘 数M 值可 能会 限制资 产的 灵活 调整 。 因此, 本 基 金对 于风 险乘 数 M 值 采用 定期 调整 与特 殊情形 下灵 活调 整相 结合 的方式 。 一般地 ,本 基金 根据 研究 部每月 提交 的投 资策 略报 告,拟 定下 月风 险乘 数 M 值范围 报投 资 决策委 员会 审批, 之后 根据 投资决 策委 员会 的决 议, 在 风险乘 数 M 值范 围内 进行 灵活调 整 。 另一方 面, 若已 发生 或预 期将发 生引 起市 场波 动率 急剧加 大的 事件 ,本 基金 亦将对 风险 乘 数M 值 进行 及时 的调 整。 风险乘 数M 值的 投资 决策 流程分 为以 下三 步: 第一步 ,研 究部 金融 工程 小组、 宏观 策略 小组 对宏 观经济 、证 券市 场从 定量 、定性 两 个方面 进行 分析 ,其 中, 定量分 析是 预测 分析 市场 波动率 等参 数; 定性 分析 包括 宏 观经 济 运行周 期、 财政 及货 币政 策、利 率走 势、 资金 供需 情况等 分析 。研 究部 为本 基金提 出投 资 策略报 告, 基金 经理 以此 作为风 险乘 数M 值的 投资 决策依 据; 对于 可能 对证 券市场 造成 重 大影响 的突 发事 件, 研究 部及时 提出 投资 建议 。 第二步 ,基 金经 理参 考研 究部提 交的 投资 策略 报告 ,拟定 基金 风险 乘数M 值 范围报 投 资决策 委员 会审 批。 第三步 ,投 资决 策委 员会 对基金 经理 上报 的风 险乘 数 M 值 范围 配置 提案 召开 投资决 策 会议, 投资 决策 委员 会通 过会议 决议 后, 以书 面形 式下达 给基 金经 理, 由基 金经理 具体 实 施。 为控制 风险 ,在 投资 管理 过程中 ,本 基金 规定 风险 乘数 M 值不超过 3 。 (2)TIPP 投资 策略 当保本 期间 基金 资产 上涨 时,投 资者 的需 求不 仅是 保证本 金的 安全 ,而 且还 要求将 基 金的收 益能 得到 一定 程度 的锁定 ,使 期末 得到 的回 报回避 其后 市场 下跌 的风 险。因 此, 在 CPPI 策略 的基 础上 引入 TIPP 策 略。


TIPP 的 投资 策略 是改进 CPPI 中安 全底 线的 调整 方式 ,当投 资组 合的 价值 上升 时,安 全底线 随着 收益 水平 进行 调整, 即每 当收 益率 达到 一定的 比率 ,则 将安 全底 线相应 提高 一 定的比 例。 这样无 论以 后市 场如何 变化 , 当前 投资 者所 获的部 分收 益在 期末 都能 得到 保 证 。


TIPP 在 操作 上大 致与 CPPI 相同, 唯一 不同 的是 动 态调整 安全 底线 ,并 且这 种调整 一 般只在 投资 组合 是盈 利的 情况下 使用 。TIPP 策 略相 比 CPPI 策 略可 投资 于 权 益 类资产 的额 度相应 减少 , 因此 多头 行 情期间 获取 潜在 收益 的能 力会有 所降 低 。 总 体来 说 ,TIPP 策 略是 一种 较CPPI 更 为保 守的 策 略。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 72 2.固定 收益 类资 产 投 资策 略 (1) 债券 投资 策略 本基金 债券 的收 益主 要来 源于久 期管 理策 略、 收益 率曲线 策略 、个 券选 择、 跨市场 套 利以及 把握 市场 低效 或失 效情况 下的 交易 机会 ,主 要包括 以下 几个 方面 : 1)久 期管 理策 略 本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型, 通过 预测 利率变 化趋 势, 确定 投资 组合的 目 标平均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分,通 过“ 自上 而下 ”对 宏观经 济 形势、 财政 与货 币政 策, 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ,主 动判 断利 率和收 益率 曲 线可能 移动 的方 向和 方式 ,并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 2)收 益率 曲线 策略 本基金 将在 确定 资产 组合 平均久 期的 基础 上, 根据 利率期 限结 构的 特点 ,以 及收益 率 曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化,遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化配 比原 则, 建立 最优化 的债 券 投资组 合, 例如 子弹 组合 、哑铃 组 合 或阶 梯组 合等 。 3)个 券选 择策 略 本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 ,选 择经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收 益率较 高的 个券 ,收 益率 相同情 况下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。 在个券 基本 面分 析方 面, 本基金 重点 关注 :信 用评 级良好 的个 券, 预期 信用 评级上 升 的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ,本 投资 组合 将重 点关注 估值 合 理的个 券, 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ,经 风险 调整后 的收 益 率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。 4)跨 市场 套利 跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、不 同参 与主体 和 不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ,从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。 本基 金 将在确 定套 利机 会可 行性 的基础 上, 寻找 合适 的介 入时机 ,进 行一 定的 跨市 场套利 。 5)把 握市 场低 效或 失效 状 况下的 交易 机会 在市场 低效 或失 效状 况下 ,本基 金将 根据 市场 实际 情况, 积极 运用 各类 套利 以及优 化 策略对 资产 投资 组合 进行 管理与 调整 ,捕 捉交 易机 会,以 获取 超额 收益 。 A、新 券发 行溢 价策 略 在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率, 在发 行时 认购 新券可 能长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 73 获得超 额 收 益。 B、信 用利 差策 略 不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 ,由 于短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离 均衡范 围, 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。 (2) 可转 换债 券投 资策 略 当正股 价格 处于 特定 区间 内时, 可转 换债券 将表 现出 股性、 债性 或者股 债混 合的 特性 。 本基金 将对 可转 换债 券对 应的正 股进 行分 析, 从行 业背景 、公 司基 本面 、市 场情绪 、期 权 价值等 因素 综合 考虑 可转 换债券 的投 资机 会, 在价 值权衡 和风 险评 估的 基础 上审慎 进行 可 转换债 券的 投资 ,创 造超 额收益 。 (3) 债券 回购 杠杆 策略 本基金 将在 市场 资金 面和 债 券市 场基 本面 分析 的基 础上结 合个 券分 析和 组合 风险管 理 结果 , 积极 参与 债券 回购 交 易, 放大固 定收 益类 资产 投 资比例 , 追 求债 券资 产的 超 额收益 。 3.权益 类资 产 投 资策 略 (1) 股票 投资 策略 本基金 股票 重点 投资 于具 备内生 性增 长基 础或 具备 外延式 扩张 能力 的价 值创 造型企 业 。 根据CPPI 和 TIPP 策 略, 在股票 投资 限额 之下 ,发 挥基金 管理 人主 动选 股能 力,控 制股 票 资产下 行风 险, 分享 股票 市场成 长收 益。 股票选 择方 面, 本基 金将 充分发 挥“ 自下 而上 ”的 主动选 股能 力, 结合 对宏 观经济 状 况、行 业成 长空 间、 行业 集中度 、公 司内 生性 增长 动力的 判断 ,选 择具 备 外 延式扩 张能 力 的优势 上市 公司 ,结 合财 务与估 值分 析, 深入 挖掘 盈利预 期稳 步上 升、 成长 性发生 根本 变 化且价 值低 估的 上市 公司 ,构建 股票 投资 组合 ,同 时通过 选择 流动 性高 、风 险低、 具备 中 期上涨 潜力 的股 票进 行分 散化组 合投 资, 动态 优化 股票投 资组 合, 控制 流动 性风险 和集 中 性风险 ,保 证股 票组 合的 稳定性 和收 益性 。 (2) 新股 申购 策略 本基金 将根 据市 场情 况, 适度参 与新 股申 购 ( 含增 发新股 ) , 以增 加收 益。 本 基金组 合 的新股 申购 (含 增发 新股 )策略 主要 是从 上市 公司 基本面 、估 值水 平、 市场 环境三 方面 选 择新股 申购 的参 与标 的、 参与规 模和 新股 的卖 出时 机。通 过深 入分 析新 股上 市公司 的基 本 情况, 结合 新股 发行 当时 的市场 环境 ,根 据可 比公 司股票 的基 本面 因素 和价 格水平 ,预 测 新股在 二级 市场 的合 理定 价及其 发行 价格 ,指 导新 股询价 ,在 有效 识别 和防 范风险 的前 提 下,获 取较 高的 低风 险收 益。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 74 (3) 权证 投资 策略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益, 以不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (4) 中小 企业 私募 债券 投 资策略 1) 根据 宏观 经济 环境 及各 行业的 发展 状况 , 优先 投 资于选 择盈 利能 力稳 定 、 经济周 期 波动性 较弱 行业 中的 企业 ,并根 据行 业特 征、 所处 阶段等 因素 对于 不同 行业 进行排 序;


2) 研 究债 券发 行人 的产 业 状况 、 市 场竞 争格 局、 行 业政策 、 盈利 能力 、 治 理 结构 、 特 殊事件 风险 等基 本面 信息 ,综合 评价 公司 的长 期竞 争能力 和运 作风 险;


3) 运 用财 务评 价体 系对 债 券发行 人的 资产 流动 性、 盈利能 力、 偿债 能力 、 现 金流状 况 等方面 进行 综合 评价 ,合 理评估 发行 人财 务风 险; 4) 利用 债券 和可 获取 的信 贷历史 数据 、 市场 价格 以 及资产 质量 等信 息 , 估 算 私募债 券 发行人 的违 约率 ,根 据债 券相关 条款 和可 类比 实际 投资的 回收 情况 ,估 算该 债券的 违约 损 失率; 5) 债券 评级的 具体 要求 债 券主体 评 级 BBB+ 以 上 ( 含 ) , 债项 评级 AA 以 上 (含) , 同 时 考察债 券发 行人 的增 信措 施,如 担保 、抵 押、 质押 、银行 授信 、偿 债基 金、 有序偿 债安 排 等; 6) 综 合发 行人 各方 面分 析 结果, 确定 合理 的信 用利 差水平 , 利 用市 场的 相对 失衡, 选 择溢价 偏高 、性 价比 较优 的私募 债品 种进 行投 资。


基金投 资中 小企 业私 募债 券, 基 金管 理人将 根据 审慎 原则, 制定 严格的 投资 决策 流程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、流动 性风 险处 置预 案, 并经董 事会 批准 ,以 防范 信用风 险、 流 动性风 险等 各种 风险 。 四、投 资限 制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基金 股票 、 权 证等 权益类 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ; 债券 、 银 行存款 等 固定 收益 类资 产 占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ; (2) 保持 不低 于基 金资 产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行 的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 75 (4) 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10%; (7 ) 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ,不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的 0.5%; (8) 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (10)本 基金持有 的同一( 指 同一信 用级别) 资 产支持证 券的比 例,不得 超过该资 产支 持证券 规模 的 10 %; (11) 本基 金管理 人管 理 的全部 基金投 资于 同一原 始权益 人的各 类资 产支持 证券, 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; (12 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ,应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出; (13) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (14) 本基 金资 产总 值不 得超过 基金 资产 净值 的 140% ; (15) 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ,其 市值 不得超 过该 基金 资产 净值 的 10% ; (16) 本基 金投 资流 通受 限证券 ,基 金管 理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定,与 基 金托管 人在 本基 金托 管协 议中明 确基 金投 资流 通受 限证券 的比 例, 根据 比例 进行投 资; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 , 基金 管理 人应 当在 10 个交 易日 内 进行 调整 ,但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 76 2、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保 ; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (5) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或 者与其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ,或 者从 事其他 重大 关 联交易 的, 应当 符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略, 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 , 防范利 益冲 突, 相关 交易 必须事 先得 到基 金托 管人 的同意 ,并 履行 信息 披露 义务。 五、业 绩比 较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :3 年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。 本基金 是保 本混 合型 基金 ,保本 周期 最长 为 3 年, 以三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率 作为本 基金 的业 绩比 较基 准,体 现了 本基 金的 风险 收益特 征, 能够 使投 资者 理性判 断本 基 金产品 的风 险收 益特 征, 合理衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 经与 基金 托管 人协 商一致 ,本 基金 可在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及 时公告 ,不 需要 召开 基金 份额持 有人 大会 。 六、风 险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 ,预 期收 益和 预期风 险 高于货 币市 场基 金, 低于 股票基 金和 一般 混合 基金 。 七、投 资决 策依 据及 程序 1、决 策依 据 (1) 国家 有关 法律 、法 规 以及《 基金 合同 》等 的有 关规定 。 (2) 《长 城基 金管 理有 限 公司投 资管 理制 度》 的有 关规定 。 (3) 《长 城基 金管 理有 限 公司固 定收 益投 资管 理办 法》的 有关 规定 。 2、投 资决 策程 序 (1 ) 研 究员 定 期对 宏 观 经济 、 投 资策 略 、投 资 品 种等 提 出 分析 报 告, 为 投 资决 策委 员会和 基金 经理 提供 投资 决策依 据; 对于 可能 对证 券市场 造成 重大 影响 的突 发事件 ,及 时长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 77 提出评 估意 见及 决策 建议 。 (2 ) 固 定收 益 部负 责 建 立和 维 护 公司 固 定收 益 投 资对 象 库 ,提 供 各券 种 的 基本 面情 况及投 资要 点分 析。 (3 ) 基 金经 理 在对 经 济 形势 和 市 场运 作 态势 进 行 分析 后 , 在 固 定 收益 投 资 对象 库 的 基础上 拟定 资产 配置 策略 、个券 持仓 比例 ,对 个券 基本面 进行 分析 ,最 终确 定重点 持券 券 种,做 出资 产配 置提 案和 重点券 种投 资方 案, 报投 资决策 委员 会讨 论。


(4 ) 投 资决 策 委员 会 在 基金 经 理 上报 的 资产 配 置 提案 的 基 础上 , 讨论 并 确 定下 一阶 段的资 产配 置和 重点 券种 投资决 定, 会议 决定 以书 面形式 下达 给基 金经 理。 (5 ) 根 据投 资 决策 委 员 会确 定 的 资产 配 置决 议 和 重点 券 种 投资 决 定, 基 金 经理 负责 在固定 收益 投资 对象 库 中 选择拟 投资 的券 种, 并制 定投资 组合 方案 。 (6 ) 基 金经 理 在信 用 类 固定 收 益 资产 投 资前 , 固 定收 益 研 究员 需 按照 《 长 城基 金管 理有限 公司 债券 信用 评级 管理办 法 》 的规 定对 债券 进行信 用风 险评 价, 符合 信用标 准的 债 券方可 进行 投资 。 八、基 金管 理人 代表 基金 行使股 东权 利 及 债权 人权 利 的处 理原 则及 方法 1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利及 债权 人权 利, 保护基 金 份额持 有人 的利 益;


2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的 经 营管 理;


3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ;


4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不当利 益。 若本基金保本周期到期后变更为“ 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 ” ,则 基金的投资目标、投 资范 围、投资策略、业绩 比较 基准和风险收益特征 适用 如下约定: (一) 投资 目标 本基金 通过 把握 经济 周期 及行业 轮动 , 挖掘 中国 经 济成长 过程 中强 势行 业的 优质上 市 公司, 在控 制风 险的 前提 下,力 求实 现基 金资 产长 期稳定 的增 值。 (二) 投资 理念 本基金 坚持 价值 投资 理念 ,结 合投 资时 钟理 论 ,通 过深入 的调 查研 究 ,寻 找 具有行 业 优势及 核心 竞争 力的 公司 ,把握 行业 的轮 动机 会, 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 (三) 投资 范围 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 债 券 (含 国家 债券 、 金 融债 券、 次级债 券、 中央 银行 票据 、企业 债券 、中 小企 业私 募债券 、公 司债 券、 中期 票据、 短期 融 资券、 可转 换债 券、 分离 交易可 转债 纯债 、资 产 支 持证券 等) 、权 证、 货币 市场工 具以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他 金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 相关规 定 ) 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 78 本基金 股票 等权 益类 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% , 债券 等固 定收 益 类投资 占 基金资 产的 比例 范围 为 0-95% ; 权证 投资 占基 金资 产净值 的比 例范 围为 0-3% ;现 金或 者 到期日 在 1 年 以内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 法 律 法规 或 监 管机 构 以后 允 许 基金 投 资其 他 品 种, 基 金 管理 人 在履 行 适 当程 序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 (四) 投资 策略 1 、大 类资 产配 置策 略 在 大 类 资产 配 置 中, 本 基金 将 采 用“ 自 上而 下 ” 的策 略 , 通过 对 宏观 经 济 运行 周 期、 财政及 货币 政策 、利 率走 势、资 金供 需情 况、 证券 市场估 值水 平等 可能 影响 证券市 场的 重 要因素 进行 研究 和预 测, 分析股 票市 场、 债券 市场 、货币 市场 三大 类资 产的 预期风 险和 收 益,适 时动 态地 调整 基金 资产在 股票 、债 券、 现金 大类资 产的 投资 比例 ,以 规避市 场系 统 性风险 及提 高基 金收 益的 目的。 2 、行 业配 置策 略 本基金 在行 业配 置上 , 采 用“ 投资 时钟 理论 ” ,对 于经济 周期 景气 进行 预判 ,并 按照 行业轮 动的 规律 进行 行业 配置。 通过 对于 经济 增速 、通货 膨胀 率、 以及 其他 宏观经 济指 标 的分 析 , 可以 将经 济周 期 大致划 分入 复苏 、 增长 、 萧 条、 衰退 四个 阶段 。 对应 不 同的阶 段, 不同的 阶段 ,配 置不 同的 大类资 产及 不同 的行 业, 将取得 不同 的收 益, 并能 够呈现 出一 定 的规律 性。 在衰退 阶段 , 大 多数 行业 的产能 过剩 将通 货膨 胀率 冲击至 很低 位置 , 需 求不 足导致 经 济增速 较低 ,企 业盈 利能 力下降 。中 央银 行将 通过 降低利 率的 方式 来刺 激经 济,在 这一 阶 段,债 券将 是最 佳的 投资 类别, 股票 市场 上, 防御 性的成 长性 行业 ,如 消费 品行业 ,相 对 较好; 在复苏 阶段 , 随着 衰退 期 的政策 刺激 , 低利 率逐 渐 刺激需 求 ,企 业利 润企 稳 反弹 ,通 货膨胀 率低 位温 和反 弹, 经济一 片欣 欣 向 荣。 此时 ,周期 性成 长行 业为 最佳 投资类 别。 随着需 求的 继续 反弹 , 经 济增速 强劲 , 通货 膨胀 率 将攀上 高位 , 利率 被动 抬 升, 周期 轮动进 入增 长期 ,强 周期 性行业 如建 筑、 石油 石化 、房地 产等 行业 表现 较好 。 为了抑 制经 济过 热走 势 , 利率将 成为 主要 调控 手段 ,企 业盈 利见 顶 ,高 通胀 与低增 长 将逐步 到来 , 此 时, 全 行业 承担着 高利 率带 来的 负担 , 现金 是最 佳投 资标 的, 股 票市场 中 , 相对必 需的 消费 品以 及价 值型行 业, 相对 较好 。 3 、个 股投 资策 略 在个股 选择 上, 基金 管理 人将优 选具 备核 心竞 争力 并估值 合理 的优 势个 股。 主要评 价 维度包 括: (1 )公 司主 营 业务 具备核 心 竞争 力, 核心 优 势突出 。 公司 在细 分行 业 中处于 龙 头位 置,具 备核 心竞 争力 ,比 如垄断 的资 源优 势、 独特 的商业 模式 、稳 定的 销售 网络、 卓越 的长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 79 品牌影 响力 等; (2 ) 公司 处于 快速 成长 期 , 收入 、 利 润连 续快 速增 长; 同 时从 盈利 模式 、 公 司治理 、 人员稳 定性 、创 新能 力等 多角度 来分 析其 成长 性的 持续能 力; (3 )个 股的 估 值优 势。针 对 处于 不同 成长 阶 段、不 同 行业 的公 司, 运 用不同 的 估值 方法进 行评 估, 挖掘 具备 安全边 际的 个股 。 4 、债 券投 资策 略 当 股 票 市场 投 资 风险 和 不确 定 性 增大 时 ,本 基 金 将择 机 把 部分 资 产转 换 为 债券 资 产, 降低基 金组 合资 产风 险水 平。本 投资 组合 对于 债券 的投资 以久 期管 理策 略为 基础, 在此 基 础上结 合收 益率 曲线 策略 、个券 选择 策略 、跨 市场 套利策 略对 债券 资产 进行 动态调 整, 并 择机把 握市 场低 效或 失效 情况下 的交 易机 会。 (1 ) 久期 管理 策略 本基金 建立 了债 券分 析框 架和量 化模 型, 通过 预测 利率变 化趋 势, 确定 投资 组合的 目 标平均 久期 ,实 现久 期管 理。 本基金 将债 券市 场视 为金 融市场 整体 的一 个有 机部 分, 通过 “ 自上 而下 ” 对 宏观经 济 形势、 财政 与货 币政 策, 以及债 券市 场资 金供 求等 因素的 分析 ,主 动判 断利 率和收 益率 曲 线可能 移动 的方 向和 方式 ,并据 此确 定资 产组 合的 平均久 期。 当预 测利 率和 收益率 水平 上 升时, 建立 较短 平均 久期 组合或 缩短 现有 债券 资产 组合的 平均 久期 ;当 预测 利率和 收益 率 水平下 降时 ,建 立较 长平 均久期 组合 或增 加现 有债 券资产 组合 的平 均久 期。 债券资 产投 资建 立的 分析 框架包 括宏 观经 济指 标和 货币金 融指 标 , 分 析金 融 市场中 各 种关联因 素的变 化,从 而 判断债券 市场趋 势。宏 观 经济指标 有 GDP 、CPI 、PPI 、 固定资 产投资 、 进出 口贸 易; 货 币金融 指标 包括 货币 供应 量 M1/M2 、 新 增贷 款 、 新 增存款 、 超额 准备金 率。 宏观 经济 指标 和货币 金融 指标 将用 以分 析央行 的货 币政 策, 以判 断市场 利率 变 动方向 ;另 一方 面, 央 行 货币政 策对 金融 机构 的资 金流也 将带 来明 显的 影响 ,从而 引起 债 券需求 变动 。本 基金 在对 市场利 率变 动和 债券 需求 变动进 行充 分分 析的 基础 上,选 择建 立 和调整 最优 久期 债券 资产 组合。 (2 ) 收益 率曲 线策 略 本基金 将在 确定 资产 组合 平均久 期的 基础 上, 根据 利率期 限结 构的 特点 , 以 及收益 率 曲线斜 率和 曲度 的预 期变 化,遵 循风 险调 整后 收益 率最大 化配 比原 则, 建立 最优化 的债 券 投资组 合, 例如 子弹 组合 、哑铃 组合 或阶 梯组 合等 。 (3 ) 个券 选择 策略 本基金 将通 过对 个券 基本 面和估 值的 研究 , 选择 经 信用风 险或 预期 信用 风险 调整后 收 益率较 高的 个券 ,收 益率 相同情 况 下 流动 性较 高的 个券以 及具 有税 收优 势的 个券。 在个券 基本 面分 析方 面 , 本基金 重点 关注 : 信用 评 级良好 的个 券 ,预 期信 用 评级上 升 的个券 和具 有某 些特 殊优 势条款 的个 券。 在个 券估 值方面 ,本 投资 组合 将重 点关注 估值 合长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 80 理的个 券, 信用 利差 充分 反映债 券发 行主 体的 风险 溢价要 求的 个券 ,经 风险 调整后 的收 益 率与市 场收 益率 曲线 比较 具有相 对优 势的 个券 。 (4 ) 跨市 场套 利 跨市场 套利 是指 基金 管理 人从债 券各 子市 场所 具有 的不同 运行 规律 、 不同 参 与主体 和 不同风 险收 益特 征的 差异 中发掘 套利 机会 ,从 而进 一步增 强债 券组 合的 投资 回报。 我国债 券市 场目 前由 交易 所市场 和银 行间 市场 构成 。 由于 其中 投资 群体、 交 易方式 等 市场要 素不 同, 使得 两个 市场在 资金 面、 利率 期限 结构、 流动 性等 方面 都存 在着一 定的 差 别。本 基金 将在 确定 套利 机会可 行性 的基 础上 ,寻 找合适 的介 入时 机, 进行 一定的 跨市 场 套利。 (5 ) 把握 市场 低效 或失 效 状况下 的交 易机 会 在市场 低效 或失 效状 况下 , 本基 金将 根据 市场 实际 情况, 积极 运用 各类 套利 以及优 化 策略对 资产 投资 组合 进行 管理与 调整 ,捕 捉交 易机 会,以 获取 超额 收益 。 1 )新 券发 行溢 价策 略 在特殊 市场 环境 下新 券发 行利率 可能 远高 于市 场合 理收益 率 , 在 发行 时认 购 新券可 能 获得超 额收 益。 2 )信 用利 差策 略 不同信 用等 级的 债券 存在 合理的 信用 利差 , 由于 短 期市场 因素 信用 利差 可能 暂时偏 离 均衡范 围, 从而 出现 短期 交易机 会。 通过 把握 这样 的交易 机会 可能 获得 超额 收益。 5 、现 金管 理 本基金 将利 用银 行存 款 、 回购和 短期 政府 债券 等短 期金融 工具 进行 有效 的现 金流管 理 , 在满足 赎回 要求 的前 提下 ,有效 地在 现金 、回 购及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券等 短期 金 融工具 之间 进行 灵活 配置 。 6 、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益 , 以 不 改变投 资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ,运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估, 谨慎投 资。 此 外 , 本基 金 还 将根 据 市场 情 况 ,适 度 参与 新 股 申购 ( 含 增发 新 股) , 以 增加 收 益。 本基金 组合 的新 股申 购( 含增发 新股 )策 略主 要体 现在从 上市 公司 基本 面、 估值水 平、 市 场环境 三方 面选 择新 股申 购的参 与标 的、 参与 规模 和新股 的卖 出时 机。 通过 深入分 析新 股 上市公 司的 基本 情况 ,结 合新股 发行 当时 的市 场环 境,根 据可 比公 司股 票的 基本面 因素 和 价格水 平预 测新 股在 二级 市场的 合理 定价 及其 发行 价格, 指 导 新股 询价 ,在 有效识 别和 防 范风险 的前 提下 ,获 取较 高的低 风险 收益 。 如 法 律 法规 或 监 管机 构 今后 允 许 基金 投 资其 他 品 种, 基 金 管理 人 在履 行 适 当程 序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 (五) 业绩 比较 基准 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 81 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 55% × 沪深 300 指数 收 益率+45% ×中 债总 财富 指数收 益 率。 沪深 300 指 数选 取 了 A 股 市场上 规模 最大 、 流 动性 最 好的 300 只 股票 作为 其成 份股, 较好地 反映 了 A 股市 场的 总体趋 势, 是目 前市 场上 较有影 响力 的股 票投 资业 绩比较 基准 。 中债总 财富 指数 的编 制采 用了银 行间 债券 市场 结算 数据、 交易 所债 券的 成交 数据、 债券 柜 台的双 边 报 价、 银行 间债 券市场 的双 边报 价以 及市 场成员 收益 率的 估值 数据 ,并参 考了 中 国债券 市场 中部 分核 心成 员的收 益率 估值 数据 ,以 更好地 反映 债券 价格 信息 。中债 总财 富 指数是 目前 市场 上较 有影 响力的 债券 投资 业绩 比较 基准。 本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为 0-95% ,债券等资产投资范围为 0-95% 。本 基金 对沪 深 300 指 数和 中债 总财 富指 数 分别赋 予 55% 和 45% 的 权重符 合本 基 金的投 资特 性。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准 推出, 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 的业 绩比较 基准 时, 经与 基金 托管人 协商 一 致,本 基金 可在 报中 国证 监会备 案后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。 本 基金 由于上 述原 因 变更业 绩比 较基 准, 不需 召开基 金持 有人 大会 通过 。 (六) 风险 收益 特征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 债券 型基 金、 货 币 市场基 金, 低于 股票 型基 金,为 中高 风险 、中 高收 益的基 金产 品。 (七) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 )本 基金 投资组 合中 股 票投资 比例为 基金 资产 的 0-95% , 债券 等固定 收益 类投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ; (2 )本 基金 现 金或 者到期 日 在一 年以 内的 政 府债券 的 投资 比例 合计 不 低于基 金 资产 净值 的 5% ; (3 ) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (4 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (5 ) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (6 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10 %; (7 )本 基金 在 任何 交易日 买 入权 证的 总金 额 ,不得 超 过上 一交 易日 基 金资产 净 值的 0.5 %; (8 )本 基金 投 资于 同一原 始 权益 人的 各类 资 产支持 证 券的 比例 ,不 得 超过基 金 资产 净值 的 10 %; (9 ) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 82 (10 )本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持 证券的比例,不得超过该资产支 持证券 规模 的 10 %; (11 ) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; (12 )本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券 。基金 持 有资产 支持 证券 期间 ,如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准, 应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个月 内予 以全 部卖 出 ; (13 ) 基金 财产 参与 股票 发行申 购, 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产, 本 基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ; (14 )本 基金 总资 产不 得 超过基 金净 资产 的 140% ; (15 )本 基金 持有 单只 中 小企业 私募 债券 ,其 市值 不得超 过该 基金资 产净 值的 10% ; (16 ) 本基 金投 资流 通受 限证券 , 基 金管 理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定, 与 基 金托管 人在 本基 金托 管协 议中明 确基 金投 资流 通受 限证券 的比 例, 根据 比例 进行投 资; (17 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调整 , 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如 适用 于本 基 金, 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后, 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (5 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (6 ) 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其 他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 承销 期内 承销 的证券 , 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ,遵 循基 金份 额持有 人利 益优 先的 原则 ,防 范 利益 冲 突,建 立健 全内 部审 批机 制和评 估机 制, 按照 市场 公平合 理价 格执 行。 相关 交易必 须事 先长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 83 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会 审议, 并经 过三 分之 二以 上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易 事项进 行审 查。 (八) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 或债 权人 权利 的处理 原则 及方 法










































































1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理。 2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 。 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有 人 的利益 。 4 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持 有 人的利 益。 (九) 投资 组合 报告 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重 大遗漏 ,并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。


本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于 2016 年8 月2 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。


本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 3 月 31 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经审 计 。 1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 55,672,203.79 1.59 其中: 股票


55,672,203.79 1.59 2 固定收 益投 资


1,940,028,471.00 55.46 其中: 债券


1,940,028,471.00 55.46








资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


1,129,892,214.83 32.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


34,954,257.69 1.00 7 其他资 产 337,398,885.27 9.65 8 合计 3,497,946,032.58





100.00 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 84 2 、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,789,324.00 0.16 C 制造业 47,840,645.31 1.60 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 3,042,234.48 0.10 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 55,672,203.79 1.87 3 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601313 江南嘉 捷 719,351 9,085,403.13 0.30 2 002547 春兴精 工 750,000 7,530,000.00 0.25 3 000651 格力电 器 350,000 7,136,500.00 0.24 4 600409 三友化 工 1,000,000 7,090,000.00 0.24 5 600219 南山铝 业 1,000,000 6,940,000.00 0.23 6 002470 金正大 330,000 5,144,700.00 0.17 7 603993 洛阳钼 业 1,337,800 4,789,324.00 0.16 8 600496 精工钢 构 600,000 3,006,000.00 0.10 9 002378 章源钨 业 300,000 2,916,000.00 0.10 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 85 10 000709 河钢股 份 500,000 1,525,000.00 0.05 4 、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 361,343,978.10 12.12 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 179,255,000.00 6.01 其中: 政策 性金 融债 179,255,000.00 6.01 4 企业债 券 914,896,590.80 30.69 5 企业短 期融 资券 110,409,000.00 3.70 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,404,902.10 0.05 8 同业存 单 - - 9 其他 372,719,000.00 12.50 10 合计 1,940,028,471.00 65.07 注: “ 其他 ”为 地方 政府 债。 5 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 020099 16 贴现 01 3,604,210 358,438,684.50 12.02 2 130780 16 湖北 01 2,300,000 231,081,000.00 7.75 3 130641 15 河南 Z5 1,400,000 141,638,000.00 4.75 4 160408 16 农发 08 1,300,000 130,130,000.00 4.36 5 136140 16 富力 01 1,000,000 101,250,000.00 3.40 6 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前十 名资 产支 持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名权 证投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 9 、 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ,期 末未 持有股 指期 货。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 86 9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 注: 本基金 尚未 在基 金合 同 中明确 股指 期货 的投 资 策 略、 比例限 制 、 信息 披露 方 式等, 暂不参 与股 指期 货交 易。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本 期国 债期 货投 资政 策 注: 本基金 尚未 在基 金合 同 中明确 国债 期货 的投 资策 略、 比例限 制 、 信息 披露 方 式等, 暂 不参 与国 债期 货交 易。 10.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。 10.3 本 期国 债期 货投 资评 价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 11 、投 资组 合报 告附 注 11.1 本报 告期 内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 , 或在报 告 编制日 前一 年内 受到 过公 开谴责 、处 罚。 11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 , 未有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外股 票 。 11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 275,855.37 2 应收证 券清 算款 324,261,151.66 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,831,105.30 5 应收申 购款 29,422.33 6 其他应 收款 1,350.61 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 337,398,885.27 11.4 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 87 11.5 报告 期末前 十名股 票中存在 流通受 限情况 的 说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况 说明 1 000651 格力电 器 7,136,500.00 0.24 重大事 项 2 002470 金正大 5,144,700.00 0.17 重大事 项 11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 88 第 十二 部分 基金的 业绩 过往一 定阶 段本 基金 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 (截至2016 年3月31日) 时间段 净值增 长率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合 同生 效日 (2016 年1 月12 日) 至 2016年3 月31 日 0.80%


0.12%


0.60%


0.01%


0.20%


0.11%


基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产,但 不保 证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。


长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 89 第 十三 部分 基金的 财产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 和处 分 基金财 产的 债务 由基 金财 产本身 承担 , 基 金份 额持 有 人以其 出资 为限 对基 金财 产的债 务 承担责 任。 本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 , 并由 基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任 , 其债 权人 不得 对 本基金 财 产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《 基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 90 第 十四 部分 基金资 产的 估值 一、估 值日 本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的 股 票 、 债 券 、 基 金 、 衍 生工 具 和 银行 存款本 息 、 应 收款 项 、 其 它投资 等资 产及负 债。 三、估 值方 法 本基金 所持 有的 投资 品种 ,按如 下原 则进 行估 值 : 1、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种, 如估 值日 有市 价的 , 采用 市价 确定 公允 价值 ; 估值 日 无市价 ,但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生影 响证券 价格 的 重大事 件的 ,采 用最 近交 易市价 确定 公允 价值 。 2、 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 , 如 估值 日无 市价 , 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ,可 参考 类似 投资 品种的 现行 市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 。 3、 当投 资品 种不 存在 活跃 市场 , 采 用市 场参 与者 普 遍认同 , 或被 以往 市场 实 际交易 价 格验证 的估 值技 术, 确定 投资品 种的 公允 价值 。 4、本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值确定 原则 提供 的估 值价 格数据 。 5、 如有 充足 理由 认为 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 6、存 在相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 相关 规范 的, 从其规 定。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法 律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时,应 立即通知 对方, 共同查明 原因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规 , 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因 此, 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 的意 见 , 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后, 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的 余额 数 量计算 ,精 确到0.001 元 , 小数点 后第4位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 91 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 , 将 基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 五、估 值错 误的 处理 基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、 及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 估值 错误 时 , 视 为基 金份额 净值 错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中 , 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 , 过错 的责 任 人应当 对由 于该 估值错误 遭受损 失当事人( “受损方 ”)的直 接损失 按 下述“估 值错误 处理原则 ”给予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发生 , 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正 , 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由于 估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给当 事人 造成 损失 的 , 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任 ; 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 , 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责,不对 间接损失 负责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三 方 负责 。 (3)因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 , 并 在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利; 如果 获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方, 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 (5) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 3、估 值错 误处 理程 序 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 92 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查明 估值错误 发生的 原因,列 明所有的 当事人 ,并根据 估值错误 发生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿 损失; (4)根据 估值错误 处理的 方法,需 要修改基 金登记 机构交易 数据的, 由基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2 ) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的0.25% 时 , 基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3、占基金 相当比例 的投资 品种的估 值出现重 大转变 ,而基金 管理人为 保障投 资人的 利 益, 已决 定延 迟估 值; 如 果出现 基金 管理 人认 为属 于紧急 事故 的任 何情 况 , 导致基 金管 理人 不能出 售或 评估 基金 资产 时; 4、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算, 基 金托管 人 负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计 算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 , 由 基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 八、特 殊情 形的 处理 1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第7 项进 行 估值时 , 所造 成的 误差 不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。 2、由于不 可抗力原 因,或 由于证券 交易所及 登记结 算公司发 送的数据 错误, 或国家 会 计政策 变更 、 市场 规则 变 更等 , 基 金管 理人 和基 金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 , 但 未能 发 现该错 误的 , 由此 造成 的 基金资 产估 值错 误 , 基 金 管理人 和基 金托 管人可 以免 除赔 偿责 任 , 但基金 管理 人 、 基 金托 管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影响 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 93 第 十五 部分 基金的 费用 与税 收 一、与 基金 运作 有关 的费 用 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6、基 金的 证券 交易 费用 ; 7、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下: H =E× 1.2 %÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 保本周 期内 ,本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 型为 “ 长 城行 业轮 动灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 ” , 则管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 1.5% 年 费率 计提 。 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由基 金托 管人 根据 与基金 管 理人核 对一 致的 财务 数据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付 , 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。 若 遇法 定节 假日 、 休息 日 等 ,支 付日 期顺 延。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方 法如 下 : H =E× 0.2%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 若保本 周期 到期 后, 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件,转 型为 “ 长 城行 业轮 动灵活 配长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 94 置混合 型证 券投 资基 金 ” , 则托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 年费 率计 提。 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由基 金托 管人 根据 与基金 管 理人核 对一 致的 财务 数据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付 , 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假日 、 休息 日 等 ,支 付日 期顺 延。 在保本 周期 到期 操作 期间 和过渡 期间 ,基 金管 理人 和基金 托管 人免 收本 基金 的管理 费 和托管 费。 上述“ 一、基金费 用的种类 中第3-7项费用 ” , 根据有 关法规及相应 协议规定, 按费用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 二、与 基金 销售 有关 的费 用 (一) 申购 费用 本基金 在申 购时 收取 申购 费用, 投资 者可 以多 次 申 购本基 金, 申购 费率 按每 笔 申购申 请单独 计算 。 本基金 对通 过直 销柜 台申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 差别 的申购 费 率。具 体如 下: 1、申 购费 率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 1.2% 100万元( 含) -300万元 0.8% 300万元( 含) -500万元 0.4% 500 万元以上( 含) 每笔1000元 注: 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 2、特 定 申 购费 率 申购金额( 含 申 购费) 申购费率 100 万元以下 0.24% 100 万元( 含) -300 万元 0.16% 300 万元( 含) -500 万元 0.08% 500 万元以上( 含) 每笔1000 元 注:上 述特 定 申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户, 包 括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金 等,具 体包 括: 全国 社会 保障基 金; 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ;企 业年金 单一 计 划以及 集合 计划 ;企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划; 企业 年金 养老金 产 品 。 如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 , 本公 司在 法律 法规 允许 的 前 提下可 将其 纳入 养老 金客 户范围 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 95 本基金 申购 费由 申购 者承 担, 不 列入 基金 财产 。 申购 费用用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售 、 注册登 记等 各项 费用 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长城 行业轮 动 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 ” , 申购 费率 最高 不超 过5%,具 体费 率以 届时 公告 为准。 本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中, 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) , 对 于500 万 元 ( 含 ) 以 上的 申购 , 净 申购金 额 =申购 金额 -固 定申 购费 金额 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 数 = 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 例:投 资者 申购 本基 金 100,000 元,T 日 基金 份额 净 值为 1.150 元 ,其 获得 的 基金份 额计算 如下 : 净申购 金额 =100,000/(1 +1.2% )=98,814.23 元 申购费 用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 申购份 额=98,814.23/1.150 =85,925.42 份 即投资 者缴 纳申 购款100,000 元, 获得85,925.42 份 本 基金的 基金 份额 。 (二) 赎回 费用 本基金 的赎 回费 用按 持有 时间的 增加 而递 减, 费率 如下: 持 有期 赎 回费率 1 年以内 2.0% 1 年(含)-2 年 1.5% 2 年(含)-3 年 1.0% 3 年(含)以上 0 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 不 低于 赎 回费 总额 的25%归 基 金财产 , 其余 用 于支 付注 册登 记费 和其他 必要 的手 续费 。 若保本 周期 到期 后 , 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件, 转为 变更 后的 “ 长 城 行业轮 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 ” , 赎回 费率 最高 不超 过5%,具 体费 率以 届时 公告 为准。 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 金额 =赎 回份 数× 赎回当 日基 金份 额净 值 赎回手 续费 =赎 回总 金额 ×赎回 费率 净赎回 金额 =赎 回总 金额 -赎回 手续 费 例:假 定T 日本 基金 的基 金份额 净值 为 1.325 元, 投资者 赎回 其持 有的100,000 份基 金份额 ,持 有 期10 个月 , 则: 赎回总 额=100,000 ×1.325 =132,500 元 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 96 赎回费 用=132,500 ×2.0% =2,650 元 赎回金 额=132,500 -2,650 =129,850 元


即投资 者赎 回其 持有 的100,000 份 本基 金的 基金 份额 ,获得 赎回 金额129,850 元。 (三) 转换 费用 1、基金转 换费用由 转出基 金的赎回 费和转出 与转入 基金的申 购费补差 二部分 构成, 具 体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基 金份额 持有 人承 担。 转入份 额保 留到 小数 点后 两位 , 剩 余部 分舍 去 , 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产 所有。 (1) 如转 入基 金的 申购 费 率>转 出基 金的 申购 费率 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入总 金额 =转 出金 额- 转出基 金赎 回费 转入基 金申 购费 补差 费率 =转入 基金 适用 申购 费率 -转出 基金 适用 申购 费率 转入基 金申 购费 补差 =转 入总金 额- 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 转入净 金额 =转 入总 金额 -转入 基金 申购 费补 差 转入份 额= 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 基金转 换费 =转 出基 金赎 回费+ 转入 基金 申购 费补 差 例: 某投 资者 将持 有的 长 城货币 市场 证券 投资 基金10 万份 基金 份额 转换 为本 基 金, 假设 转换当 日转 入基 金 (本 基 金) 份额 净值 是1.050 元 , 转出基 金 (长 城货 币市 场 证券投 资基 金) 对应赎 回费 率为0, 申购 费 补差费 率为1.2% ,则 可得 到的转 换份 额及 基金 转换 费为: 转出金 额=100,000 ×1=100,000 元 转出基 金赎 回费 =0 转入总 金额 =100,000 -0 =100,000 元 转入基 金申 购费 补差 =100,000 -100,000/(1+1.2%) =1,185.77 元 转入净 金额 =100,000 -1,185.77 =98,814.23 元 转入份 额=98,814.23/1.050 =94,108.79 份 基金转 换费 =0+1,185.77 =1,185.77 元 (2) 如转 出基 金的 申购 费 率≥转 入基 金的 申购 费率 基金转 换费 用= 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 例:某投 资者持有 本基金10 万份基金 份额,持 有满2 年,决定 转换为长 城货币 市场证券 投资基金 ,假设转 换当日 转出基金 (本基金 )份额 净值是1.150 元 ,转出基 金 对应赎回 费率 为1.0% ,申 购补 差费 率为0 ,则可 得到 的转 换份 额及 基金转 换费 为: 转出金 额=100,000 ×1.150 =115,000 元 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 97 转出基 金赎 回费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 转入总 金额 =115,000 -1,150 =113,850 元 转入基 金申 购费 补差 =0 转入净 金额 =113,850 -0 =113,850 元 转入份 额=113,850/1 =113,850 份 基金转 换费 =115,000 ×1.0% =1,150 元 2、对于实 行级差 申购费率(不同申购 金额对 应不同申 购费率的 基金), 以转入总 金额 对 应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ; 如转 入总 金 额对应 转出 基金 申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时, 申购 补差 费用视 为0 。 3、 转 出基 金赎 回费 的25% 计 入转出 基金 资产 ( 基金 合同 或招募 说明 书另 有规 定的 除外 ) 。 4、计算基 金转换费 用所涉 及的申购 费率和赎 回费率 均按基金 合同、更 新的招 募说明 书 规定费 率执 行 , 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 , 按照 本 公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 (四 ) 基 金管 理人 可以 在 基金合 同约 定的 范围 内调 整费率 或收 费方 式 , 基 金 管理人 最迟 应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 体公 告。 (五) 基金 管理 人可 以在 不违背 法律 法规 规定 及《 基金合 同》 约定 的情 形下 根据市 场 情况制 定基 金促 销计 划, 针对特 定地 域范 围、 特定 行业、 特定 职业 的投 资者 以及以 特定 交 易方式 (如 网上 交易 、电 话交易 等) 等进 行基 金交 易的投 资者 定期 或不 定期 地开展 基金 促 销活动 。在 基金 促销 活动 期间, 按相 关监 管部 门要 求履行 相关 手续 后基 金管 理人可 以适 当 调低基 金申 购费 率。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、费 用调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费和基 金托 管费 ,此 项调 整不需 要 基金份 额持 有人 大会 决议 通过。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 98 五、基 金税 收 基金财 产投 资的 相关 税收 ,由基 金份 额持 有人 承担 ,基金 管理 人或 者其 他扣 缴义务 人 按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 99 第 十六 部分 基金的 收益 分配 一、基 金利 润的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 二、基 金可 供分 配利 润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ,每次 收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 10% , 若 《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进 行收益 分配 ; 2、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5、 本基 金在 保本 周期 内基 金收益 分配 方式 分为 现金 分红 。 如 基金 转型 为 “ 长 城 行业轮 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ” , 基 金收 益分 配方 式分为 现金 分红 , 基 金份 额持 有 人可 以 事先选 择将 所获 分配 的现 金收益 ,按 照基 金合 同有 关基金 份额 申购 的约 定转 为基金 份额 ; 基金份 额持 有人 事先 未做 出选择 的, 基金 管理 人应 当支付 现金 ; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润 、 基 金收 益分 配对象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 , 在2 个工 作日 内在指 定 媒介 公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 )的 时间 不得超 过 15 个工 作日 。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 100 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资者的 现 金红利 小于 一定 金额 ,不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ,基 金登 记机 构可将 基金 份 额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。 红利 再投 资的计 算方 法, 依照 《 业务 规则》 执 行 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 101 第 十七 部分 基金的 会计 与审 计 一、基 金会 计政 策 1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月1 日至 12 月31 日; 基金 首次募 集的 会计 年度按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 , 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 102 第 十八 部分 基金的 信息 披露 一、 本基 金的 信息 披露 应 符合 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《基 金 合同》 及其他 有关 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金信 息披 露义务 人包 括基金管 理人 、基金 托管 人、召集 基金 份额持 有人 大会的基 金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金信 息披 露义务 人按 照法律法 规和 中国证 监会 的规定披 露基 金信息 ,并 保证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金信 息披 露义务 人应 当在中国 证监 会规定 时间 内,将应 予披 露的基 金信 息通过中 国 证监会指定的 媒介和基 金 管理人、基金 托管人的 互 联网网站(以 下简称 “ 网站 ” )等媒介披 露,并 保证 基金 投资 者能 够按照 《基 金合 同》 约定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的 信息资 料。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、本基 金公 开披露 的信 息应采用 中文 文本。 如同 时采用外 文文 本的, 基金 信息披露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基金 合同》 是界 定《 基金合同 》当 事人的 各项 权利、义 务关 系,明 确基 金份额持 有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序, 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 , 说明 基金认 购、长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 103 申购和 赎回 安排 、基 金投 资、基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披露 及基 金份 额持有 人服 务 等内容 。 《 基金 合同 》生 效 后,基 金管 理人 在每 6 个 月结束 之日 起 45 日内 ,更 新招募 说明 书并登 载在 网站 上, 将更 新后的 招募 说明 书摘 要登 载在指 定媒 介上 ;基 金管 理人在 公告 的 15 日 前向 主要 办公 场所 所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 , 并 就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、 基 金托 管协 议是 界定 基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活动 中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售的 3 日前 , 将基金 招募 说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管 理人、 基金 托管 人应 当将 《 基金合 同》、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 保证 合同 保证合同 作为 保本基 金的 基金合同 、招 募说明 书的 附件,随 基金 合同、 招募 说明书一 同 公告。 ( 三 ) 基金 份额 发售 公告 基金管理 人应 当就基 金份 额发售的 具体 事宜编 制基 金份额发 售公 告,并 在披 露招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 ( 四 ) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管理 人应 当在收 到中 国证监会 确认 文件的 次日 在指定媒 介上 登载《 基金 合同》生 效 公告。 ( 五 ) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金合 同》 生效后 ,在 开始办理 基金 份额申 购或 者赎回前 ,基 金管理 人应 当至少每 周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额 净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、基 金份 额净值 和基 金 份额累 计净 值登 载在 指定 媒介上 。 ( 六 ) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招 募说 明书 等信 息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购 、 赎 回 价格的 计算 方式 及有 关申 购、赎 回费 率, 并保 证投 资者能 够在 基 金 份额 发售 网点查 阅或 者长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 104 复制前 述信 息资 料。 ( 七 ) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正文 登载于 网站 上, 将年 度报 告摘要 登载 在指 定媒 介上 。基金 年度 报告 的财 务会 计报告 应当 经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度报 告正文 登载 在网 站上 ,将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将季 度报告 登载 在指 定媒 介上 。 《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ,基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个 工作 日, 分别 报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 ( 八 ) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告, 并在 公开 披露 日分 别报中 国证 监会 和基 金管 理人主 要办 公场 所所 在地 的中国 证监 会 派出机 构备 案。 前款所称 重大 事件, 是指 可能对基 金份 额持有 人权 益或者基 金份 额的价 格产 生重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、 基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基金 托管 人基金 托管 部门负 责人 发生 变动 ; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、基金 管理 人、基 金托 管人基金 托管 部门的 主要 业务人员 在一 年内变 动超 过百分之 三长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 105 十; 11 、 涉及 基金 财产 、 基 金 管理业 务、 基金 托管 业 务 的诉讼 或者 仲裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 ( 九 ) 中小 企业 私募 债投 资 基金管理 人应 在基金 招募 说明书的 显著 位置披 露投 资中小企 业私 募债券 的流 动性风险 和 信用风 险, 说明 投资 中小 企业私 募债 券对 基金 总体 风险的 影响 。本 基金 投资 中小企 业私 募 债券后 两个 交易 日内 ,基 金管理 人应 在中 国证 监会 指定媒 体披 露所 投资 中小 企业私 募债 券 的名称 、数 量、 期限 、收 益率等 信息 ,并 在季 度报 告、半 年度 报告 、年 度报 告等定 期报 告 和招募 说明 书( 更新 )等 文件中 披露 中小 企业 私募 债券的 投资 情况 。 ( 十 ) 澄清 公告 在《基金 合同 》存续 期限 内,任何 公共 媒介中 出现 的或者在 市场 上流传 的消 息可能对 基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的, 相关信 息披 露义 务人 知悉 后应当 立即 对 该消息 进行 公开 澄清 ,并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 ( 十一 )基 金份 额持 有人 大会决 议 基金份额 持有 人大会 决定 的事项, 应当 依法报 国务 院证券监 督管 理机构 备案 ,并予以 公长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 106 告。 (十 二 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ,指 定专 人负 责管 理信息 披 露事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息, 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容 与格式 准则 的规 定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,对 基 金管理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 申购 赎回 价格 、基 金定期 报告 和 定期更 新的 招募 说明 书等 公开披 露的 相关 基金 信息 进行复 核、 审查 ,并 向基 金管理 人出 具 书面文 件或 者盖 章确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ,还 可以 根据 需要 在其他 公 共 媒介 披露 信息 ,但 是其 他公共 媒介 不得 早于 指定 媒介披 露信 息, 并且 在不 同媒介 上披 露 同一信 息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 , 应当制 作工 作底 稿, 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止后





年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应 当分 别置备 于基 金管 理人、 基金 托管人 和基 金销 售机 构的 住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 ,应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住 所 ,以 供公众 查 阅、复 制。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 107 第 十九 部分 风险揭 示 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金, 主要 投资 于各 类债券 、股 票、 权证 、货 币市场 工 具及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。投 资者投 资于 本基 金并 不等 于将资 金作 为 存款存 放在 银行 或存 款类 金融机 构, 投资 者仍 然存 在本金 损失 的风 险。 本基 金面临 的投 资 风险主 要包 括以 下几 个方 面: 1、市 场风 险 市场风 险指 与利 率、 股票 价格、 商品 价格 等相 关的 风险, 主要 与不 同市 场的 供需情 况 紧密联 系。 主要 包括 : (1) 政策 风险 。 因国 家宏 观政策 ( 如货 币政 策、 财 政政策 、 行业 政策 、 地 区 发展政 策 等)和 证券 市场 监管 政策 发生变 化, 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 。 (2) 经 济周 期风 险。 证 券市 场受宏 观经 济运 行的 影响 , 而经济 运行 具有 周期 性的 特点, 而宏观 经济 运行 状况 将对 证券市 场的 收益 水平 产生 影响, 从而 对基 金收 益造 成影响 。 (3 ) 利 率风 险 。 金 融市 场 利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动 。 利率直 接 影响着 债券 的价 格和 收益 率, 影 响着 企业的 融资 成本 和利润 。 基 金投资 于债 券和 债券回 购 , 其收益 水平 会受 到利 率变 化和货 币市 场供 求状 况的 影响。 (4) 上市 公 司 经营 风险。 上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 , 如 管理 能力 、 财务 状 况、市 场前 景、 行业 竞争 、人员 素质 等, 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。如果 基金 所 投资的 上市 公司 经营 不善 ,其股 票价 格可 能下 跌, 或者能 够用 于分 配的 利润 减少, 使基 金 投资收 益下 降。 虽然 基金 可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险, 但不 能完全 规 避 。 (5) 购买 力风 险。 基 金投 资的目 的是 基金 资产 的保 值增值 , 如 果发 生通 货膨 胀, 基 金 投资于 证券 所获 得的 收益 可能会 被通 货膨 胀抵 消, 从而使 基金 的实 际收 益下 降,影 响基 金 资产的 保值 增值 。 2、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管 理 人的 知识 、经 验、 判断、 决策 、技 能等 ,会 影响其 对 信息的 占有 和对 经济 形势 、证券 价格 走势 的判 断, 从而影 响基 金收 益水 平。 因此, 本基 金 的收益 水平 与基 金管 理人 的管理 水平 、管 理手 段和 管理技 术等 相关 性较 大, 本基金 可能 因 为基金 管理 人的 因素 而影 响基金 收益 水平 。 3、流 动性 风险 流动性 风险 指金 融资 产变 现的难 易程 度。 一些 情况 下,市 场无 法有 效执 行交 易头寸 需 要,将 使得 金融 资产 无法 在价格 平稳 变动 的基 础上 被购入 或者 卖出 。本 基金 面临的 流动 性长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 108 风险来 自两 个方 面: (1) 大额 赎回: 本基 金属 于开放 式基 金, 在交 易过 程中, 有发 生集 中大 额赎 回的可 能 性。 集 中大 额赎 回可 能导 致基金 资产 变现 难度 加剧 ,从而 产生 流动 性风 险; 甚至可 能由 于 大额出 售个 券引 致个 券价 格出现 大幅 波动 ,从 而对 基金资 产净 值产 生影 响。 (2) 特 殊的 市场 情形 : 在 特殊市 场情 形下 , 如 市场 资 金紧张 时, 市场 整体 流动 性 降低, 将可能 导致 个券 的变 现能 力减弱 ,从 而产 生流 动性 风险。 尤其 是中 小企 业私 募债券 ,由 于 中小企 业私 募债 市场 刚刚 启动, 市场 容量 较小 ,本 基金计 划在 进行 个券 操作 时,可 能难 以 按计划 买入 或卖 出相 应的 数量, 或买 入卖 出行 为对 个券价 格产 生比 较大 的影 响,增 加个 券 的建仓 成本 或变 现成 本。 4、信 用风 险 信用风 险指 由于 交易 对 手 或债务 人无 法按 照约 定交 割资产 而导 致基 金资 产损 失的风 险 , 主要指 违约 风险 。本 基金 的信用 风险 分析 主要 针对 债券资 产, 具体 包括 以下 几个方 面: (1) 债 券发 行人 出现 违约, 无法支 付到 期本 息引 起的 损失。 尤其 是中 小企 业私 募 债券, 首先, 作为 新的 投资 品种 ,其发 行人 往往 为规 模较 小的企 业, 财务 状况 及经 营现金 流情 况 不稳定 ,存 在一 定的 偿付 风险, 委托 人有 可能 面临 债券违 约、 拒绝 到期 兑付 本息的 风险 , 导致本 基金 资产 发生 损失 和收益 发生 变化。 其次 , 由 于中小 企业 私募 债的 票面 年利率 较高 , 明显高 于现 有普 通公 司债 水平, 因此 存在 企业 无法 支付足 额利 息的 风险 , 从 而影响 本基 金 资产净 值。 (2) 债券 发行 人信 用评 级 下降导 致的 个券 价格 下跌 损失。 (3) 交易 对手 出现 违约 或 违规投 资操 作而 引起 的损 失。 5、本 基金 特有 风险 (1) 本 基金 是保 本混 合型 证券投 资基 金, 采用 CPPI 和TIPP 策 略在 理论 上可 以 实现保 本的目 的, 但其 中的 一个 重要假 定是 投资 组合 中 固 定收益 类资 产 和 权益 类资 产 比例 能够 根 据市场 环境 的变 化作 出适 时的、 连续 的调 整, 在现 实投资 过程 中可 能由 于流 动性或 市场 急 速下跌 这两 方面 的原 因影 响到 CPPI 和TIPP 策 略的 保本功 能, 由此 产生 的风 险为投 资组 合 保险机 制的 风险 。 (2) 基 金份 额持 有人 须在 到期期 间内 作出 到期 选择 , 将其 所有 或部 分持 有到 期的基 金 份额选 择赎 回、 转换 为基 金管理 人管 理的 其他 基金 、转入 下一 保本 周期 或继 续持有 变更 后 基金的 基金 份额 。如 基金 份额持 有人 未在 到期 期间 内作出 赎回 或转 换出 的, 将无法 在下 一 个保本 周期 开始 日前 或“ 长城行 业轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ” 基金 合同生 效日 前长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 109 的期间 内变 现或 进行 转换 ,基金 管理 人将 默认 基金 份额持 有人 选择 继续 持有 本基金 转入 下 一保本 周期 的基 金份 额或 变更后 的“ 长城 行业 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 的基 金 份额。 6、保 证风 险 本基金 在引 入担 保人 机制 下也会 因下 列情 况的 发生 而导致 保本 周期 到期 日不 能偿付 本 金,由 此产 生担 保风 险。 这些情 况包 括但 不限 于: 在保本 周期 内本 基金 更换 管理人 ,而 担 保人不 同意 继续 承担 保证 责任; 或发 生不 可抗 力事 件,导 致本 基金 亏损 或担 保人无 法履 行 保证责 任; 或在 保本 周期 内担保 人因 经营 风险 丧失 担保能 力或 保本 周期 到期 日担保 人的 资 产状况 、财 务状 况以 及偿 付能力 发生 不利 变化 而无 法履行 担保 责任 。 7、未 知价 风险 本基金 保本 周期 到期 前 , 基 金管理 人将 提前 公告 并提 示基金 份额 持有 人作 出到 期操作 , 基金份 额持 有人 可在 届时 公告规 定的 时间 内按 照公 告规定 的方 式作 出到 期操 作。保 本周 期 到期日 至基 金份 额 持 有人 进行到 期操 作之 间 , 基 金资 产净值 可能 受证 券市 场影 响有所 波动 , 产生未 知价 风险 。 8、其 他风 险 (1) 因技 术因 素而 产生 的 风险, 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 。 (2 ) 因 基金 业务 快速 发展 而在制 度建 设 、 人 员配 备 、 内控制 度建 立等 方面 不完 善而产 生的风 险。 (3) 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险。 (4) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 。 (5) 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 。 (6) 战争、 自然 灾害 等不 可抗力 可能 导致 基金 资产 的损失 , 影 响基 金收 益水 平, 从 而 带来风 险。 (7) 其他 意外 导致 的风 险 。





长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 110 第 二十 部分 基金合同 的 变更 、 终止 与 基 金财产 的清算 一、 《 基金 合同 》的 变更 1、变更基金 合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自 生 效后 方可 执行 , 并 自决议 生 效后两 个工 作 日 内在 指定 媒介公 告。 二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承接 的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1、基金财 产清算小 组:自 出现《基 金合同》 终止事 由之日起30 个工作 日内成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金财 产清算小 组组成 :基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金财 产清算小 组职责 :基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计, 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 111 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 112 第 二十 一部分 基金 合同 的内 容摘要 一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 1、基 金管 理人 的权 利 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于: (1) 依法 募集 资金 ; (2)自《基 金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基 金财产 ; (3)依照《 基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他 费用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6)依据《 基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了 《基金 合同 》及 国家 有关 法律规 定, 应呈 报中 国证 监会和 其他 监管 部门 ,并 采取必 要措 施 保护基 金投 资者 的利 益; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《基 金合同 》规 定的 费用 ; (10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ; (11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ; (12 ) 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为基 金的 利 益行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利; (13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资; (14 ) 以 基金 管理 人的 名 义, 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行 为; (15 ) 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的 外部机 构; (16 ) 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 , 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换和非 交易 过户 的业 务规 则; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2、基 金管 理人 的义 务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于: (1) 依法 募集 资金 ,办 理 基金份 额的 发售 和登 记事 宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3)自《基 金合同》生效之日起 ,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 113 产; (4)进行证 券投资时,应当遵守审慎经营规则,制定科学合理的投资策略和风险 管 理制度 ,有 效防 范和 控制 风险; (5)配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方 式管理 和运 作基 金财 产; (6)建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管 理的基 金财 产和 基金 管理 人的财 产相 互独 立 , 对所 管理的 不同 基金 分别 管理 ,分别 记账 , 进行证 券投 资; (7)除依据《基金 法》 、 《基金合同》及其他有关规定外 ,不得利用基金财产 或者 利 用职务 之便 为自 己及 任何 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人运 作基 金财 产; (8) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (9) 不得 侵占 、挪 用基 金 财产; (10 ) 采 取适 当合 理的 措 施使计 算基 金份 额认 购 、 申购 、 赎 回和 注销 价格 的 方法符 合 《基金 合同 》等 法律 文件 的规定 ,按 有关 规定 计算 并公告 基金 资产 净值 ,确 定基金 份额 申 购、赎 回的 价格 ; (11 )进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 ; (12) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (13 ) 严 格按 照 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及 其他 有关 规 定, 履行 信息 披露 及报 告 义务; (14 ) 保 守基 金商 业秘 密 , 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露,不 得利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动 ; (15 ) 按 《基 金合 同》 的 约定确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有 人分配 基 金收益 ; (16) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (17 ) 依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (18 ) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关 资 料 15 年 以上 ; (19 ) 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 , 并 且 保证投 资 者能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式, 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料, 并在 支 付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件; (20) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变现和 分 配; (21 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基 金托管 人; (22)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时 , 应当承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ; (23 ) 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人 违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时, 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管 人追偿 ; (24 ) 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 , 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 114 行为承 担责 任; (25 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代 表基 金份 额持 有人 利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行 为; (26)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基 金 合同》不能生效, 基 金管理 人承 担全 部募 集费 用,将 已募 集资 金并 加计 银行同 期存 款利 息在 基金 募集期 结束 后 30 日 内退 还基 金认 购人 ; (27) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (28) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (29) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 3、基 金托 管人 的权 利 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金托管 人的 权利 包括 但不 限于: (1)自《基 金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金 财产; (2)依《基 金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或 监管部门批准的其 他 费用; (3)监督基 金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同 》 及国家 法律 法规 行为 ,对 基金财 产、 其他 当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 ,应呈 报中 国 证监会 ,并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 4、基 金托 管人 的义 务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金托管 人的 义务 包括 但不 限于: (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设立专 门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟 悉基金 托管 业务 的专 职人 员,负 责基 金财 产托 管事 宜; (3)建立健 全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金 财产的 安全 , 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对所托 管的 不同 的基 金分 别设置 账户 ,独 立核 算, 分账管 理, 保证 不同 基金 之间在 账户 设 置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ; (4)除依据《基金 法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 或者 利 用职务 之便 为自 己及 任何 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人托 管基 金财 产; (5) 不得 侵占 、挪 用基 金 财产; (6) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (7)按规定 开设基金财产的资金账户和证券账户 , 按照《基金合同》的约定,根 据 基金管 理人 的投 资指 令, 及时办 理清 算、 交割 事宜 ; (8)保守基金商业 秘密,除《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外 , 在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ,不得 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示 他人从 事相 关的 交易 活动 ; (9) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (10) 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; (11 ) 对基 金财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见 , 说 明 基金管 理 人在各 重 要 方面 的运 作是 否严格 按照 《基 金合 同》 的规定 进行 ;如 果基 金管 理人有 未执 行长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 115 《基金 合同 》规 定的 行为 ,还应 当说 明基 金托 管人 是否采 取了 适当 的措 施; (12) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (13) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (14) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (15) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (16) 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配 合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会; (17) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (18) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监 管机构 ,并 通知 基金 管理 人; (20) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因 其退任 而免 除; (21 ) 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务, 基金 管理人 因违 反《 基金 合同 》造成 基金 财产 损失 时, 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 管理 人 追偿; (22) 执行 生效 的 基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (23) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 5、基 金份 额持 有人 的权 利 根据 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 及 其他有 关规 定, 基金 份 额持有 人的 权利 包括 但不 限于 : (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出席或 者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项 行使表 决权 ; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对基金 管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉 讼或仲 裁; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 6、基 金份 额持 有人 的义 务 根据 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 及 其他有 关规 定, 基金 份 额持有 人的 义务 包括 但不 限于 : (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2)了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自 主做出 投资 决策 , 自 行承 担投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 , 承担 基金 亏损 或 者 《 基金 合同 》 终 止的 有限 责任; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 116 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成, 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代 表基金 份 额 持有 人出 席会 议并表 决。 基金 份额 持有 人持有 的每 一基 金份 额拥 有平等 的投 票 权。 本基金 份额 持有 人大 会 不 设日常 机构 。 (一) 召开 事由 1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 决定 修改 基金 合同 的 重要内 容或 者提 前 终 止 《 基金合 同》 , 但 《基 金合 同 》 另有 约定的 除外 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5)提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准 ,但在保本周期届满时本基金在不 符 合保本 基金 存续 条件 的情 况下按 照基 金合 同约 定变 更为“ 长城 行业 轮动 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 ”并 按基 金合 同约定 的“ 长城 行业 轮动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 的管 理 费率和 托管 费率 计提 管理 费和托 管费 的以 及根 据法 律法规 要求 提高 该等 报酬 标准的 除 外 ; (6)变更基 金类别 ,但在保本周期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情 况 下按照 基金 合同 约定 变更 为“ 长 城行 业轮 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ” 的除外 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变更基 金投资目标、范围或策略 ,但在保本周期届满时本基金在不符合保本 基 金存续 条件 的情 况下 本基 金按照 基金 合同 约定 变更 为“ 长 城行 业轮 动灵 活配 置混 合 型证 券 投资基 金 ” 并按 基金 合同 约定的 “ 长 城行 业轮 动灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 ”的 投资 目 标、投 资范 围和 投资 策略 执行以 及法 律法 规和 中国 证监会 另有 规定 的除 外 ; (9)保本周 期内,更换担保人或保本义务人,但因担保人或保本义务人发生合并 或 分立 , 由 合并 或分 立后 的法 人或者 其他 组织 承继 担保 人或保 本义 务人 的权 利和 义务的 除 外 ; (10) 变更 基金 份额 持有 人大会 程序 ; (11 ) 基金 份额 持有 人大 会日常 机构 、 基 金管 理人 或基金 托管 人要 求召 开基 金份额 持 有人大 会; (12 ) 单 独或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ,下 同)就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额 持有人 大会 ; (13) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (14 )法律法规 、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大 会的事 项。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 117 2、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人 大 会: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在法律 法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费 率; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5)对《基 金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及 《基金 合同 》当 事人 权利 义务关 系发 生变 化; (6)保本周 期届满后,在基金合同约定范围内变更为“ 长城行业轮动灵活配置混 合 型证券 投资 基金 ” , 并 按基 金合同 约定 的 “ 长 城行 业 轮动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金”的 投资目 标、 投资 范围 、投 资策略 和管 理费 率、 托管 费率执 行; (7)某一个 保本周期结束后,更换下一个保本周期的担保人、保本义务人或变更 保 本保障 机制 ; (8) 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 (二) 会议 召集 人及 召集 方式 1、除法律法 规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人 召集 。 2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 3、基金托管 人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书 面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 , 并 书面 告知基 金托 管 人。 基金 管理 人决 定召 集 的, 应当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内 召开 ; 基金 管理人 决定 不 召集, 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 由基 金托管 人自 行召 集 , 并自 出具书 面决 定 之日 起 60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ,基 金管 理人 应当配 合。 4、代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份额 持有 人大 会, 应当 向基金 管理 人提 出书 面提 议。基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 , 并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 和基 金托管 人。 基 金管理 人决 定召 集的 ,应 当自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 ;基 金管 理人 决定不 召集 , 代表基 金份 额 10% 以 上 ( 含 10% ) 的基 金份 额持 有 人仍认 为有 必要 召开 的, 应当向 基金 托 管人提 出书 面提 议。 基金 托管人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决 定是 否 召集, 并书 面长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 118 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金管 理人 ;基金 托管 人决 定召 集的 ,应当 自出 具 书面决 定之 日 起 60 日内 召 开 并告 知基 金管 理人 ,基 金管理 人应 当配 合 。 5、代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% )的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持有 人大 会 , 而 基金 管 理人 、 基 金托 管人 都不 召 集的 , 单 独或 合计 代表 基 金份 额 10% 以 上(含 10% ) 的基 金份 额 持有人 有权 自行 召集 ,并 至少提 前 30 日报 中国 证 监会备 案。 基 金份额 持有 人依 法自 行召 集基金 份额 持有 人大 会的 , 基金 份额 持有 人大 会日 常机构 、基金 管理人 、基 金托 管人 应当 配合, 不得 阻碍 、干 扰。 6、 基 金份额 持有 人会 议的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、 方 式和权 益登 记 日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会, 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日, 在指 定媒 介公 告 。 基 金 份额持 有人 大会 通知 应至 少载明 以下 内容 : (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人 的权 益登 记日 ; (4)授权委 托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效 期 限等) 、送 达时 间和 地点 ; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 基金转 换运 作方 式或 者与 其他基 金合 并的 ,基 金管 理人应 于会 议召 开前 30 日发布 提 示性通 知, 除载 明前 述内 容外, 还应 明确 有关 实施 安排, 说明 对现 有基 金份 额持有 人的 影 响以及 基金 份额 持有 人享 有的选 择权 , 并在 实施 前预 留至 少 20 个开 放日 或者 交 易日供 基金 份额持 有人 做出 选择 。 2、采取通讯 开会方式 并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明 本 次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书面表 决意 见寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。 3、如召集人 为基金份额持有人大会日常机构,则应另行书面通知基金管理人和基 金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督 ; 如 召集人 为基 金管 理人 , 则 应另行 书面 通 知基金 托管 人到 指定 地点 对表决 意见 的计 票进 行监 督;如 召集 人为 基金 托管 人,则 应另 行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意 见的 计票 进行监 督 ; 如 召集 人为 基金 份额持 有人 ,长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 119 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管 人到 指定 地点对 表决 意见 的计 票进 行监督 。基 金 管理人 或基 金托 管人 拒不 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计 票效力 。 (四) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 , 会 议的 召开 方式由 会 议召集 人确 定。 1、 现 场开 会 。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会,基 金管 理 人或托 管人 不派 代表 列席 的,不 影响 表决 效力 。现 场开会 同时 符合 以下 条件 时,可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲自出 席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金 份额的 凭证 及委 托人 的代 理投票 授权 委托 证明 符合 法律法 规、 《 基金 合同 》 和 会议通 知的 规 定,并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相 符; (2)经核对 ,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基 金份额 不少 于本 基金 在权 益登记 日基 金总 份额 的 50% (含 50%)。 参 加基 金份 额持有 人大 会的持 有人 的基 金份 额低 于前款 规定 比例 ,召 集人 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时 间的三 个月 以后 、 六 个月 以 内 , 就原定 审议 事项 重新 召 集基金 份额 持有 人大 会的 , 经核对 , 汇总到 会者 出示 的在 权益 登记日 持有 基金 份额 的凭 证显示 ,有 效的 基金 份额 占本基 金在 权 益登记 日基 金总 份额 的三 分之一 以上 。 2、通讯开会 。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在 表 决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关提示 性公 告; (2)召集人 按基金合同 约 定通知基金托管人( 如果基金份额持有人大会 日常机构 或 基金份 额持 有人 为召 集人 ,则为 基金 管理 人和 基金 托管人 ; 如 果基 金托 管人 为召集 人, 则 为基金 管理 人) 到指 定地 点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 。 会 议召 集人 在基 金 托管人 ( 如 果基金 份额 持有 人大 会日 常机构 或 基 金份 额持 有人 为召集 人, 则为 基金 管理 人和基 金托 管 人; 如 果基 金托 管人 为召 集人, 则为 基金 管理 人) 和公证 机关 的监 督下 按照 会议通 知规 定 的方式 收取 基金 份额 持有 人的书 面表 决意 见; 基金 托管人 或基 金管 理人 经通 知不参 加收 取长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 120 书面表 决意 见的 ,不 影响 表决效 力; (3 )本人直接出具书 面意见或授权 他人代表出具书面意见的 ,基金份额持有人所 持 有 的基 金份 额不 小于 在权 益登记 日基 金总 份额 的 50% (含 50%); 参 加基 金份 额持有 人大 会的持 有人 的基 金份 额低 于前款 规定 比例 ,召 集人 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时 间的三 个月 以后 、六 个月 以内, 就原 定审 议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会的, 基金 份 额持有 人所 持有 的基 金份 额占权 益登 记日 总基 金份 额的三 分之 一以 上 ; (4) 上述 第 (3 ) 项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他人 出具书 面 意见的 代理 人, 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托 人持有 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理投 票授 权委 托证明 符合 法律 法规 、 《基 金合同 》 和 会 议通知 的规 定, 并与 基金 登记注 册机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 (五) 议事 内容 与程 序 1、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 , 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并、 法 律法规 及 《基 金合同 》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事 项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对 原有 提案 的修 改应 当在基 金 份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 , 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案,经 讨论 后进 行表 决, 并形成 大会 决议 。大 会主 持人为 基金 管 理人授 权出 席会 议的 代表 ,在基 金管 理人 授权 代表 未能主 持大 会的 情况 下, 由基金 托管 人 授权其 出席 会议 的代 表主 持;如 果基 金管 理人 授权 代表和 基金 托管 人授 权代 表均未 能主 持 大会, 则由 出席 大会 的基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权 的 50% 以上 ( 含 50% ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份 额 持有 人大 会的主 持人 。基 金管 理人 和基金 托管 人 拒不出 席或 主持 基金 份额 持有人 大会 ,不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或 单位 名称) 、身 份证 明文 件号 码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名( 或单位 名称 )长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 121 和联系 方式 等事 项。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日公 布提案 ,在 所通 知的 表决 截止日 期 后 2 个 工作 日内 在公 证机 关监督 下由 召集 人统 计全 部有效 表决 ,在 公证 机关 监督下 形成 决 议。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1、 一 般决 议, 一 般决 议须 经 参加大 会的 基金 份额 持有 人或其 代理 人所 持表 决权 的 50% 以上 (含 50% ) 通 过方 为 有效 ; 除 下列 第 2 项所 规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 2、特别决议 ,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的 三分之 二 以 上( 含 三 分之 二 )通 过方 可做 出。 转换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基 金托管 人、 终止 《基 金合 同》 、 与其 他基 金合 并, 以 特别决 议通 过方 为有 效。 基金份 额 持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 , 否 则提 交 符合会 议 通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 表决 视为 有效 出席的 投资 者, 表面 符合 会议通 知规 定 的书面 表决 意见 视为 有效 表决, 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的视 为弃 权表 决,但 应当 计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表决。 (七) 计票 1、现 场开 会 (1)如大会 由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在 会议开 始 后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 和代 理人中 选举 两名 基金 份额 持有人 代表 与 大会召 集人 授权 的一 名监 督员共 同担 任监 票人 ;如 大会由 基金 份额 持有 人大 会日常 机构 或 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由基 金管 理人 或基金 托管 人召 集, 但是 基金管 理人 或 基金托 管人 未出 席大 会的 ,基金 份额 持有 人大 会的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份额 持有 人代 表担任 监票 人。 基金 管理 人或基 金托 管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 122 (2)监票人 应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计 票结果 。 (3)如果 会 议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可 以 在宣布 表决 结果 后立 即对 所投票 数要 求进 行重 新清 点。监 票人 应当 进行 重新 清点, 重新 清 点以一 次为 限。 重新 清点 后,大 会主 持人 应当 当场 公布重 新清 点结 果。 (4)计票过 程应由公证机关予以公证 ,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的 , 不影响 计票 的效 力。 2、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为 : 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授 权代表 ( 若 由基 金份 额持 有人大 会日 常机 构或 基金 份额持 有人 召集 ,则 为基 金管理 人和 基 金托管 人授 权代 表; 若由 基 金托管 人召 集, 则为 基金 管 理人授 权代 表) 的监 督下 进 行计票 , 并由公 证机 关对 其计 票过 程予以 公证 。基 金管 理人 或基金 托管 人拒 派代 表对 书面表 决意 见 的计票 进行 监督 的, 不影 响计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如 果采用 通 讯方式 进行 表决 ,在 公告 基金份 额持 有人 大会 决议 时,必 须将 公证 书全 文、 公证机 构、 公 证员姓 名等 一同 公告 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决 议。生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均 有约束 力。 三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 方式 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、 变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的 事项的 , 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项, 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告,并 报中 国证 监会 备案 。 2、关于《基 金合同》变更的基金份额持有人大会 决定的事项应依法报 中国证监会 备 案并 在 指定 媒介 公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 123 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承接 的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1、 基 金财 产清 算小 组: 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小组, 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证 监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2、基金财产 清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具 有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产 清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 3、基金财产 清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价 、 变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具 法律意 见书 ; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算 费 用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算 费用、 交纳 所欠税 款并 清偿 基金债 务后 , 按基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 比例 进行 分 配 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 124 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由 律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清 算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 四、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意 , 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议, 如经 友好协 商未 能解 决的 , 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会进行 仲裁 , 仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是 终局 性的 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费用由 败诉 方 承担。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责 地履行 基 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》可 印制 成册 ,供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场 所和营 业场 所查 阅。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 125 第 二十 二部分 基金 托管 协议 的内容 摘要 一、托 管协 议当 事人 1.基金 管理 人 名称: 长城 基金 管理 有限 公司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区益田 路6009 号 新世 界商 务中心41层 法定代 表人 :何伟 成立时 间:2001 年12 月27 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2001]55 号 注册资 本:1.5 亿元 组织形 式: 有限 责任 公司 经营范 围 : 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 特 定 客户资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其 他业务 存续期 间: 持续 经营 2.基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围 : 吸 收公 众存 款 ; 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ; 办 理国 内外 结算 ; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券; 代理发 行、 代理 兑付、 承销 政府债 券; 买卖 政府 债券、 金融债 券 ; 从事同 业拆 借 ; 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从事 银行 卡 业务 ; 提 供信 用证 服务 及 担保 ; 代 理收 付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务 ; 经 中国 银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定, 对基 金投 资范围 、长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 126 投资对 象进 行监 督。 《 基金 合同 》 明 确约 定基 金投 资 风格或 证券 选择 标准 的 , 基金管 理人 应 按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池, 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统, 对基 金 实际投 资是 否符 合《 基金 合同》 关于 证券 选择 标准 的约定 进行 监督 ,对 存在 疑义的 事项 进 行核查 。 对于“ 长城 久安 保本 混合 型 证券 投资 基金 ” , 其 投 资 范围为 : 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 权 证、 银行 存款 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 , 但须符 合中 国 证 监会 相关 规定。 本基金 将投 资对 象主 要分 为 固定 收益 类资 产 和 权益 类资产 , 其中 固定 收益 类 资产为国 内依法 公开 发行 的各 类债 券(包 括国 债、 金融 债、 央行票 据、 公司 债、 企业 债、短 期融 资 券、 资 产支 持证 券、 可 转 换债券 、 分 离交 易可 转债 、 中小 企业 私募 债券 和债 券回购 等) 、 银 行存款 等; 权益 类资 产 为 股票、 权证 等。 本基金 按 照 CPPI 和 TIPP 策略对 各类 金融 工具 的投 资比例 进行 动态 调整 。其 中,股 票 、 权证等 权益 类资 产 占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ; 债 券、 银行 存款 等 固 定收 益 类资产 占基 金 资产的 比例 不低 于60% , 其 中现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 不低于 基金 资 产净值 的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 变更“ 长城 行业 轮动 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ” ,投资 范围 变更 为: 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、债 券( 含国 家债 券 、金融 债券 、 次级债 券、 中央 银行 票据 、企业 债券 、中 小企 业私 募债券 、公 司债 券、 中期 票据、 短期 融 资券、 可转 换 债 券、 分 离 交易可 转债 纯债 、 资 产 支 持证券 等) 、 权证 、 货 币市 场工具 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 (但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ) 。 本基金 股票 等权 益类 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为 0-95% ,债 券等 固定 收益 类 投资占 基金资 产的 比例 范围 为 0-95%; 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为0-3%; 现金或 者到 期日 在1 年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ,对 基金 投资、 融 资比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 127 对于“ 长城 久安 保本 混合 型 证券 投资 基金 ” , 将按 照 以下比 例进 行监 督: 1. 本 基金 股票 、 权 证等 权 益类资 产 占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ; 债券 、 银行 存款等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 60% ; 2.保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券; 3.本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 %; 4.本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 5. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 6.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10 %; 7.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 8.本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ,不 得超 过该 资产 支持证 券规模 的 10 %; 9.本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持证 券期 间, 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ,应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个 月内予 以全 部 卖 出; 10. 基 金财 产参 与股 票发 行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 , 本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 11. 本 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ; 12. 本 基金 持有 单只 中小 企 业私募 债券 ,其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 10% ; 13. 本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券, 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的20%;本 基金持 有的 同一 流通 受限 证券, 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的10% ; 14. 法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调 整 , 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程 序后 ,长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 128 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 变更为 “ 长 城行 业轮 动灵 活 配 置混 合型 证券 投资 基金 ” 后, 将按照 以下 比例 进行 监 督: 1.本基 金投 资组 合中 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95% , 债 券等 固定 收益 类 投资占 基 金资产 的比 例范 围 为 0-95% ; 2.本基 金现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% ; 3.本基 金持 有一 家公 司发行 的证券 , 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 %; 4.本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 5. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; 6.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例, 不得 超过 基金 资产净 值 的10 %; 7.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 8.本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ,不 得超 过该 资产 支持证 券规模 的 10 %; 9.本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持证 券期 间, 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ,应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个 月内予 以全 部卖 出; 10. 基 金财 产参 与股 票发 行 申购, 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 , 本基 金 所 申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 11. 本 基金 总资 产不 得超 过 基金净 资产 的140% ; 12. 本 基金 持有 单只 中小 企 业私募 债券 ,其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 10% ; 13. 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ,其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ; 本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ,其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的 10% ; 14. 法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日内 进行 调 整, 但 中国 证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。在 上述 期间 内,本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 129 金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自本 基金 合同 生效之 日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适用 于本 基金 , 基金 管理 人 在履 行适 当程 序后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 (三) 基金 托 管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 本托 管协议 第 十五条 第九 款基 金投 资禁 止行为 通过 事后 监督 方式 进行监 督。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或 者与其 有重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ,或 者从 事其他 重大 关 联交易 的, 应当 符合 基金 的投资 目标 和投 资策 略, 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先的 原则 , 防范利 益冲 突, 相关 交易 必须事 先得 到基 金托 管人 的同意 ,并 履行 信息 披露 义务。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 基金 管理人 参 与银行 间债 券市 场 进 行监 督。基 金管 理人 应在 基金 投资运 作之 前向 基金 托管 人提供 符合 法 律法规 及行 业标 准的 、经 慎重选 择的 、本 基金 适用 的银行 间债 券市 场交 易对 手名单 ,并 约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。基 金管 理人 应严格 按照 交易 对手 名单 的范围 在银 行 间债券 市场 选择 交易 对手 。基金 托管 人监 督基 金管 理人是 否按 事前 提供 的银 行间债 券市 场 交易对 手名 单进 行交 易。 基金管 理人 可以 每半 年对 银行间 债券 市场 交易 对手 名单及 结算 方 式进行 更新 ,新 名单 确定 前已与 本次 剔除 的交 易对 手所进 行但 尚未 结算 的交 易,仍 应按 照 协议进 行结 算。 如基 金管 理人根 据市 场情 况需 要临 时调整 银行 间债 券 市 场交 易对手 名单 及 结算方 式的 ,应 向基 金托 管人说 明理 由, 并在 与交 易对手 发生 交易 前3 个工 作日内 与基 金 托管人 协商 解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并 负责解 决因 交易 对手 不履 行合同 而造 成的 纠纷 及损 失,基 金托 管人 不承 担由 此造成 的任 何 法律责 任及 损失 。若 未履 约的交 易对 手在 基金 托管 人与基 金管 理人 确定 的时 间前仍 未承 担 违约责 任及 其他 相关 法律 责任的 ,基 金管 理人 可以 对相应 损失 先行 予以 承担 ,然后 再向 相 关交易 对手 追偿 。基 金托 管人则 根据 银行 间债 券市 场成交 单对 合同 履行 情况 进行监 督。 如 基金托 管人 事 后 发现 基金 管理人 没有 按照 事先 约定 的交易 对手 或交 易方 式进 行交易 时, 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ,基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 基金 管理人 投 资流通 受限 证券 进行 监督 。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通 受限证 券的 比例 ,制 订严 格的投 资决 策流 程和 风险 控制制 度, 防范 流动 性风 险、法 律风 险长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 130 和操作 风险 等各 种风 险。 基金托 管人 对基 金管 理人 是否遵 守相 关制 度、 流动 性风险 处置 预 案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。 1.本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、公 开发 行股票 网 下配售 部分 等在 发行 时明 确一定 期限 锁定 期的 可交 易证券 ,不 包括 由于 发布 重大消 息或 其 他原因 而临 时停 牌的 证券 、已发 行未 上市 证券 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券。 本 基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下,基 金管 理人 负责 相关 工作的 落 实和协 调, 并确 保基 金托 管人能 够正 常查 询。 因基 金管理 人原 因产 生的 受限 证券登 记存 管 问题, 造成 基金 托管 人无 法安全 保管 本基 金资 产的 责任与 损失 ,及 因受 限证 券存管 直接 影 响本基 金安 全的 责任 及损 失,由 基金 管理 人承 担。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 2.基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票, 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流 动性困 难以 及相 关损 失的 应对解 决措 施, 以及 有关 异常情 况的 处置 。基 金管 理人应 在首 次 投资流 通受 限证 券前 向基 金托管 人提 供基 金投 资非 公开发 行股 票相 关流 动性 风险处 置 预 案 。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责,确 保对 相关 风险 采取 积极有 效 的措施 ,在 合理 的时 间内 有效解 决基 金运 作的 流动 性问题 。如 因基 金巨 额赎 回或市 场发 生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时, 基金 管理人 应保 证提 供足 额现 金确保 基金 的 支付结 算, 并承 担所 有损 失。对 本基 金因 投资 受限 证券导 致的 流动 性风 险, 基金托 管人 不 承担任 何责 任。 如因 基金 管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人承 担连带 赔偿 责 任的, 基金 管理 人应 赔偿 基金托 管人 由此 遭受 的损 失。 3.本基 金投 资非 公开 发行 股票, 基金 管理 人应 至少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人 提交有 关书 面资 料, 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、准 确、 完整 。有关 资料 如 有调整 ,基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 : (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3 ) 非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有 限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 131 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4.基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ,在 中国 证监 会指定 媒 体披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、数 量、 总成 本、账 面价 值, 以及 总成 本和账 面价 值 占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 , 在合理 期限 内未 能进 行及 时调整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。 5.基金 托管 人根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1) 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 (2) 在 基金 投资 受限 证券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善 情况。 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 6.相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 (六) 基金 投资 中小 企业 私募债 券, 基金 管理 人应 根据审 慎原 则, 制定 严格 的投资 决 策流程 、风 险控 制制 度和 信用风 险、 流动 性风 险处 置预案 ,并 经董 事会 批准 ,以防 范信 用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督, 如发现 异 常情况 ,应 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人。 基金 管理人 应积 极配 合和 协助 乙方的 监督 和 核查。 基金 因投 资中 小企 业私募 债券 导致 的信 用风 险、流 动性 风险 ,基 金托 管人不 承担 任 何责任 。如 因基 金管 理 人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的, 基 金管理 人应 赔偿 基金 托管 人由此 遭受 的损 失。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 基金 资产净 值 计算、 基金 份额 净值 计算 、应收 资金 到账 、基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相 关信息 披露 、基 金宣 传推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和 核查 。 (八) 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法 规、 《基 金合 同 》 和 本托 管 协议的 规定 , 应及 时以 电 话提醒 或书 面提 示等 方式 通知基 金管 理 人限期 纠正 。基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书 面通知 后应 在下 一工 作日 前及时 核对 并以 书面 形式 给基金 托管 人发 出回 函, 就基金 托管 人 的疑义 进行 解释 或举 证, 说明违 规原 因及 纠正 期限 ,并保 证在 规定 期限 内及 时改正 。在 上 述规定 期限 内, 基金 托管 人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 ,督 促基 金管 理人 改正。 基金 管长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 132 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的, 基金 托管 人应 报告 中国证 监 会 。 (九 ) 基 金管 理人 有义 务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 《基 金合 同 》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ,基 金管 理人 应在 规定时 间内 答 复 并改 正 , 或 就基 金托 管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ; 对 基金 托管 人按 照法 律 法规、 《 基金 合 同》和 本托 管协 议的 要求 需向中 国证 监会 报送 基金 监督报 告的 事项 ,基 金管 理人应 积极 配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、行政 法 规和其 他有 关规 定, 或者 违反《 基金 合同 》约 定的 ,应当 立即 通知 基金 管理 人,由 此造 成 的损失 由基 金管 理人 承担 。 (十一 )基 金托 管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为,应 及时 报告 中国 证监 会,同 时 通知基 金管 理人 限期 纠正 , 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理 由, 拒绝、 阻挠对 方根 据本 托管 协议 规定行 使监 督权 ,或 采取 拖延、 欺诈 等手 段妨 碍对 方进行 有效 监 督,情 节严 重或 经基 金托 管人提 出警 告仍 不改 正的 ,基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一)基 金管 理人对 基金 托管人履 行托 管职责 情况 进行核查 ,核 查事项 包括 基金托管 人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、复 核基 金管 理人 计算的 基金 资 产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投 资运作 等行 为。 (二)基 金管 理人发 现基 金托管人 擅自 挪用基 金财 产、未对 基金 财产实 行分 账管理、 未 执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反《 基金法 》 、 《 基 金合同 》 、 本 协议 及其 他有 关规定 时 , 应 及时 以书 面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人收 到通 知后 应及 时核 对并以 书面 形式 给基 金管 理人发 出回 函, 说明 违规 原因及 纠正 期 限,并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在上 述规 定期 限内, 基金 管理 人有 权随 时对通 知事 项 进行复 查, 督促 基金 托管 人改正 。基 金托 管人 应积 极配合 基金 管理 人的 核查 行为, 包括 但 不限于 :提 交相 关资 料以 供基金 管理 人核 查托 管财 产的完 整性 和真 实性 ,在 规定时 间内 答 复基金 管理 人并 改正 。 (三)基 金管 理人发 现基 金托管人 有重 大违规 行为 ,应及时 报告 中国证 监会 ,同时通 知 基金托 管人 限期 纠正 ,并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。基 金托 管人 无正 当理 由,拒 绝、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督, 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 133 四、基 金财 产 的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4. 基金 托管 人对 所托 管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金托 管人 按照《 基金 合同》和 本协 议的约 定保 管基金财 产, 如有特 殊情 况双方可 另 行协商 解决 。基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令, 不得自 行运 用、 处分 、分 配本基 金的 任 何资产 (不 包含 基金 托管 人依据 中国 结算 公司 结算 数据完 成场 内交 易交 收、 托管资 产开 户 银行扣 收结 算费 和账 户维 护费等 费用 ) 。 6. 对于因 为基 金投资 产生 的应收资 产, 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账日 期 并通知 基金 托管 人, 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ,基 金托 管人 应及 时通知 基金 管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的,基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追 偿基金 财产 的损 失, 基金 托管人 对此 不承 担任 何责 任。 7. 除依 据法 律法 规和 《基 金 合同》 的规 定外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基金募 集期 间募集 的资 金应存于 基金 管理人 在基 金托管人 的营 业机构 开立 的“基金 募 集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理 。 2. 基金募 集期 满或基 金停 止募集时 ,募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份额 持 有人人 数符 合《 基金 法》 、 《运作 办法 》等 有关 规定 后,基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全 部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户, 同时 在规定 时间 内, 聘请 具有 从事证 券相 关 业务资 格的 会计 师事 务所 进行验 资, 出具 验资 报告 。出具 的验 资报 告由 参加 验资的2 名或 2 名以 上中 国注 册会 计师 签字方 为有 效。 3. 若基金 募集 期限届 满, 未能达到 《基 金合同 》生 效的条件 ,由 基金管 理人 按规定办 理 退款等 事宜 。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1. 基金托 管人 可以基 金的 名义在其 营业 机构开 立基 金的银行 账户 ,并根 据基 金管理人 合 法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 2. 基金银 行账 户的开 立和 使用,限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基金 管 理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ;亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 134 金业务 以外 的活 动。 3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4. 在符合 法律 法规规 定的 条件下, 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基金 资 产的支 付。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1.基金 托管 人在 中 国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2.基金 证券 账户 的开 立和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基 金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户, 亦不 得使 用基金 的任 何 账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 3.基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ,账 户资 产的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担, 于证 券账 户开 立次月 第七 个工 作日 由基 金托管 人 从本基 金银 行存 款账 户中 直接扣 收; 若因 基金 银行 存款余 额不 足导 致证 券账 户开户 费无 法 扣收, 基金 托管 人顺 延至 次月第 七个 工作 日进 行扣 收;证 券账 户开 立后 连续 六个月 内, 因 本基金 银行 存款 余额 持续 不足导 致证 券账 户开 户费 无法扣 收的 ,基 金管 理人 有义务 先行 支 付基金 托管 人垫 付的 开户 费用。 4.基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基金管 理人 应予 以积 极协 助。结 算备 付金 、结 算互 保基金 、交 收价 差资 金等 的收取 按照 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。 5.若中 国证 监会 或其 他监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种 的投资 业务 ,涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于 账户开 立、 使用 的规 定执 行。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 《基金 合同 》生 效后 ,基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入全 国银 行间同 业 拆借市 场的 交易 资格 ,并 代表基 金进 行交 易; 基金 托管人 根据 中国 人民 银行 、银行 间市 场 登记结 算机 构的 有关 规定 ,在银 行间 市场 登记 结算 机构开 立债 券托 管账 户, 持有人 账户 和 资金结 算账 户, 并代 表基 金进行 银行 间市 场债 券的 结算。 基金 管理 人和 基金 托管人 共同 代 表基金 签订 全国 银行 间债 券市场 债券 回购 主协 议。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 135 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 在 本托 管协 议订 立日 之 后, 本基 金被 允许 从事 符 合法律 法规 规定 和 《基 金 合同 》 约 定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 ,如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 ,由 基金 管理人 协助 托 管人根 据有 关法 律法 规的 规定和 《基 金合 同》 的约 定,开 立有 关账 户。 该账 户按有 关规 则 使用并 管理 。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于 基金托 管人 的保 管库 ,也 可存入 中 央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 中国 证券 登记结 算有 限 责任公 司上 海分 公司/深 圳 分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库 , 保 管凭 证由 基金 托管人 持有 。 实物证 券、 银行 定期 存款 证实书 等有 价凭 证的 购买 和转让 ,按 基金 管理 人和 基金托 管人 双 方约定 办理 。 。 基金 托管 人 对由基 金托 管人 以外 机构 实际有 效控 制的 资产 不承 担保管 责任 。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、基 金托 管人 保管 。除 本协议 另有 规 定外, 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 财产 有关 的重大 合同 包括 但不 限于 基金年 度审 计 合同、 基金 信息 披露 协议 及基金 投资 业务 中产 生的 重大合 同, 基金 管理 人应 保证基 金管 理 人和基 金托 管人 至少 各持 有一份 正本 的原 件。 基金 管理人 应在 重大 合同 签署 后及时 以加 密 方式将 重大 合同 传真 给基 金托管 人, 并在 三十 个工 作日内 将正 本送 达基 金托 管人处 。重 大 合同的 保管 期限 为《 基金 合同》 终止 后15 年。 五、基 金资 产净 值计 算与 复核 1.基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 , 基金份 额净 值的 计算 , 精确 到0.001 元,小 数点 后第 四位 四舍 五入, 国家 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 , 经基 金托 管人 复 核, 按规 定 公告。 2.复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 , 将 基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 136 3. 根据有 关法律 法规, 基 金资产净值 计算和 基金会 计核算的义 务由基 金管理 人承担。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任 , 因 此 , 就 与本 基金 有关 的会 计 问题 , 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍 无法 达成 一致 意 见的 , 按 照基 金管 理人 对 基金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管, 基金 管理 人 和基金 托管 人 应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 , 保存 期不 少于15年。 如不 能妥 善保 管 , 则 按相关 法规 承担 责任。 在基金托 管人要求 或编制 半年报和 年报前, 基金管 理人应将 有关资料 送交基 金托管人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实 性、 准 确性和 完整 性 。 基 金托 管 人不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 , 协 商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲裁 地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局的 , 对当 事 人均 有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉 、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 八、托 管协 议的 修改 与终 止 1.托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议, 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案后 生效。 2.基金 托管 协议 终止 出现 的情形 (1) 《 基金 合同 》终 止; (2) 基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; (3) 基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; (4) 发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 137 第 二十 三部分 对基 金份 额持 有人的 服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务, 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 账单 服务 1.基金 份额 持有 人可 登录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 2.基金 份额 持有 人可 通过 网站 、 电 话等 方式 向本 基 金管理 人定 制对 账单 。 基 金管理 人根 据基金 份额 持有 人的 对账 单定制 情况 , 向 账单 期内 发 生交易 或账 单期 末仍 持有 本公司 旗下 基 金份额 的持 有人 定期 或不 定期发 送对 账单 , 但 由于 基 金份额 持有 人未 详实 填写 或未及 时更 新 相关信 息 (包 括姓 名、 手 机号码 、 电子 邮箱 、 邮 寄 地址 、 邮 政编 码等 ) 导 致 基金管 理人 无法 送出的 除外 。 (二) 客户 服务 中心 (Call Center ) 电话 服务 1.24小 时自 动语 音应 答服 务, 为投 资者 提供 基金 净 值查询 、 基金 账户 查询 、 基金信 息查 询等服 务。 2.工作 时间 由专 门客 服人 员为投 资者 提供 全面 业务 咨询 (包 括公 司信 息、 基 金信息 、 基 金投资 指南 等) 及投 诉受 理等服 务。 公司网 站:www.ccfund.com.cn 客服邮 箱:support@ccfund.com.cn 客服电 话:400-8868-666


长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 138 第 二十 四部分


其 他应披 露的 事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长城久安保本混合型证券投资基金基金合同生 效公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/01/13 2 长城基金管理有限公司关于旗下基金所持债券 估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/13 3 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/14 4 长城基金管理有限公司关于旗下基金所持债券 估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/20 5 长城基金管理有限公司关于参加平安证券费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/20 6 长城基金管理有限公司于调整旗下基金天天基 金销售平台申购金额下限及最低持有金额下限 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/20 7 长城基金管理有限公司关于旗下基金所持固定 收益品种估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/21 8 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/27 9 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/28 10 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/01/29 11 长城基金管理有限公司关于聘任公司副总经理 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/02/02 12 长城基金关于增加中投证券、国泰君安证券、 光大证券为长城久安保本混合型证券投资基金 代销机构并开通定投、转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/02/03 13 长城久安保本混合型基金通过部分代销机构指 定交易渠道申购或定期定额投资实行费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/02/03 14 长城久安保本混合型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/02/03 15 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/02/04 16 长城基金关于增加浦发银行为长城久安保本混 合型证券投资基金代销机构并开通定投、转换 业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/02/17 17 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/02/26 18 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/03/01 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 139 19 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/03/03 20 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/03/19 21 关于增加陆金所资管为长城旗下开放式基金代 销机构并同时实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/03/21 22 长城基金关于增加上海中正达广投资管理有限 公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投等 业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/03/25 23 长城基金关于增加上海利得基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并实行费率优惠的 公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/03/30 24 长城基金管理有限公司关于增聘长城久安保本 混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/03/31 25 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/04/06 26 长城基金关于大同证券有限责任公司开通旗下 开放式基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/04/12 27 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/04/21 28 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/05/06 29 长城基金关于增加富济财富为旗下开放式基金 代销机构并开通转换定投等业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/05/09 30 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/05/10 31 长城基金管理有限公司关于淘宝基金理财平台 和支付宝基金支付业务下线的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/05/10 32 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/05/11 33 长城基金管理有限公司关于增聘长城久安保本 混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报及本基金管理人网站 2016/05/21 34 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/06/01 35 长城基金管理有限公司关于旗下基金参加平安 银行股份有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/06/03 36 长城基金管理有限公司关于旗下基金参加中国 银河证券股份有限公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/06/06 37 长城基金管理有限公司关于旗下基金参加国盛 证券有限责任公司费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/06/16 38 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/06/18 39 长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基 金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/06/30 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 140 购手续费费率优惠活动的公告 40 关于旗下部分基金通过陆金所资管开通定期定 额投资业务并实行费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/07/01 41 长城基金管理有限公司关于参加兴业证券费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/07/01 42 长城基金管理有限公司关于董事长变更的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2016/07/04 43 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/07/05 44 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/07/07 45 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2016/07/08 46 在本报告期内刊登的其他公告





长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 141 第 二十 五部分 招募 说明 书的 存放及 查阅 方式 本招募说 明书存放 在基金 管理人、 基金托管 人的办 公场所, 投资者可 在办公 时间 查阅 。 在支付 工本 费后 , 投资 者 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 招募说 明书 条款 及内容 应以 招募 说明 书正 本为准 。 投资者 还可 以 登 录基 金管 理人的 网站 (http://www.ccfund.com.cn ) 查阅 和下 载 本招募 说明书 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 142 第 二十 六部分 备查 文件 (一) 中国 证监 会批 准 长 城久安 保本 混合 型 证 券投 资基金 设立 的文 件 (二) 《 长 城久 安保 本混 合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 (三) 《 长 城久 安保 本混 合 型 证券 投资 基金 托管 协议 》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 143 附 件: 《 保证 合同》 基金管 理人 :长 城基 金管 理有限 公司 (以 下简 称“ 基金管 理人 ” ) 住所地 :深 圳市 福田 区益 田路 6009 号新 世界 商务 中 心 41 层 公司地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层 法定代 表人 :何伟 电话:0755-23982338











传真 :0755-23982328











邮编 :518026 担保人 : 中 国投 融资 担保 股份有 限公 司 ( 以下 简称 “担保 人 ” ) 住所地 :北 京市 海淀 区西 三环北 路 100 号 金玉 大厦 写字 楼 9 层 法定代 表人 : 黄 炎勋 电话:010-88822888











传真 :010-68437040











邮编 :100048 鉴于: 《长城 久安 保本 混合 型 证 券投资 基金 基金 合同 》 ( 以 下简称 “ 《 基金 合同 》 ”) 约定了 基金管 理人 的保 本义 务 ( 见 《基 金合 同》 第 七 部分) 。 为保 护基 金 投 资者 合法 权益, 依照 《中 华人民 共和 国担 保法 》 、 《 中 华人民 共和 国合 同法 》 、 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《关 于保本 基金 的指 导意 见》 等 法律法 规的 规定 , 基 金管 理 人和担 保人 在平 等自 愿、 诚 实信用 、 充分保 护基 金投 资者 及相 关当事 人的 合法 权益 的原 则基础 上, 特订 立《 长城 久安保 本混 合 型 证券 投资 基金 保证 合同 》 (以下 简称 “本 合同 ”或 “《保 证合 同 》 ”) 。担 保 人就本 基金 的第一 个保 本周 期内 基金 管理人 对基 金份 额持 有人 认购并 持有 到期 的基 金份 额所承 担保 本 义务的 履行 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 。 担 保人 保 证责任 的承 担以 本 《 保证 合 同 》 为准 。 《保证 合同 》的 当事 人包 括基金 管理 人、 担保 人和 基金份 额持 有人 。基 金投 资者自 依 《基金 合同 》取 得基 金份 额,即 成为 基金 份额 持有 人和《 保证 合同 》的 当事 人,其 购买 基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对《 保证 合同 》的 承认 、接受 和同 意。 除非本 《保 证合 同》 另有 约定, 本《 保证 合同 》所 使用的 词语 或简 称与 其在 《基金 合 同》中 的释 义部 分具 有相 同含义 。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 144 一、保 证的 范围 和最 高限 额 1、 本基 金为 基金 份额 持有 人认购 并持 有到 期的 基金 份额提 供的 保本 金额 (即 认购保 本 金额) 为: 认购 并持 有到 期的基 金份 额的 净认 购金 额、认 购费 用及 募集 期间 的利息 收入 之 和。 2、 担保 人承 担保 证责 任的 金额即 保证 范围 为 : 在 保 本周期 到期 日 , 基 金份 额 持有人 认 购并持 有到 期的 基金 份额 与保本 周期 到期 日基 金份 额净值 的乘 积 (即 “ 可赎 回 金额” ) 加上 认购并 持有 到期 的基 金份 额累计 分红 金额 之和 计算 的总金 额低 于认 购保 本金 额的差 额部 分 (该差 额部 分即 为保 本赔 付差额 ) 。 3、 基 金份 额持 有人 申购 或 转换入 , 以 及在 保本 周期 到期日 前 ( 不包 括该 日) 赎回或 转 换出的 部分 不在 保证 范围 之内, 且担 保人 承担 保证 责任的 最高 限额 不超 过按 《基金 合同 》 生效之 日确 认的 基金 份额 所计算 的认 购保 本金 额。 4、 保本 周期 到期 日是 指本 基金保 本周 期 (如 无特 别 指明 , 本 合同 所指 保本 周 期即为 本 基金第 一个 保本 周期 )届 满的最 后一 日。 本基 金的 保本周 期为3 年 ,自 《基 金合同 》生 效 之日起 至3 个公 历年 后对 应日止 ,如 该对 应日 为非 工作日 ,保 本周 期到 期日 顺延至 下一 个 工作日 。 但 在保 本周 期内, 如果基 金份 额累 计净 值收 益率连 续 15 个 工作 日达 到 或超过 保本 周期目 标收 益率 ,则 管理 人将在 基金 份额 累计 净值 收益率 连续 达到 或超 过保 本周期 目标 收 益率的 第 15 个工 作日 当日 起 10 个工 作日内 公告 本基 金当期 保本 周期 提前 到期 。如果 保 本 周期提 前到 期的 ,保 本周 期到期 日为 管理 人公 告的 保本周 期提 前到 期日 ,但 不得晚 于《 基 金合同 》 生 效之 日 起 3 个 公历年 后的 对应 日( 如为 非工作 日, 则顺 延至 下一 工作日 ) 。





二、保 证期 间 保证期 间为 基金 保本 周期 到期日 起六 个月 。 三、保 证的 方式 在保证 期间 ,本 担保 人在 保证范 围内 承担 不可 撤销 的连带 保证 责任 。 四、除 外责 任 下列任 一情 形发 生时 ,担 保人不 承担 保证 责任 : 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 145 1、 在保 本周 期到 期日 , 按 基金份 额持 有人 认购 并 持 有到期 的基 金份 额与 到期 日基金 份 额净值 的乘 积加 上其 认购 并 持有 到期 的基 金份 额累 计分红 款项 之和 计算 的总 金额不 低于 本 基金为 基金 份额 持有 人认 购并持 有到 期的 基金 份额 提供的 认购 保本 金额 ; 2、 基 金份 额持 有人 认购, 但在基 金保 本周 期到 期日 前 (不 包括 该日 ) 赎 回或 转换出 本 基金的 基金 份额 ; 3、基 金份 额持 有人 在保 本 周期内 申购 或转 换入 的基 金份额 ; 4、在 保本 周期 内发 生《 基 金合同 》规 定的 《基 金合 同》终 止的 情形 ; 5、 在保 本周 期内 发生 本基 金与其 他基 金合 并或 更换 基金管 理人 的情 形, 且担 保人不 同 意继续 承担 保证 责任 ; 6、在 保本 周期 到期 日之 后 (不包 括该 日) ,基 金份 额 发生的 任何 形式 的净 值减 少; 7、 因不 可抗 力的 原因 导致 基金投 资亏 损; 或因 不可 抗力事 件直 接导 致基 金管 理人无 法 按约定 履行 全部 或部 分义 务或延 迟履 行义 务的 ,或 《基金 合同 》规 定的 其他 情形基 金管 理 人免于 履行 保本 义务 的; 8、 未经 担保 人 书 面同 意修 改 《基 金合 同》 条 款, 可 能 加重 担保 人保 证责 任 的 , 根据 法 律法规 要求 进行 修改 的除 外 。 五、 责 任分 担及 清偿 程序 1、 基金 份额 持有 人于 此同 意授权 基金 管理 人作 为其 代理人 代为 行使 向担 保人 索偿的 权 利并办 理相 关的 手续(包 括 但不限 于向 担保 人发 送 《 履行保 证责 任通 知书 》 及 代收相 关款 项 等) 。 如 果保 本周 期到 期日 基金份 额持 有人 认购 并持 有到期 的基 金份 额的 可赎 回金额 与认 购 并持有 到期 的基 金份 额的 累计分 红金 额之 和低 于认 购保本 金额 ,基 金管 理人 未能按 照《 基 金合同 》的 约定 全额 履行 保本义 务的 ,基 金管 理人 应在保 本周 期到 期日 后 5 个工作 日内 , 向 担保 人发 出书 面 《 履行 保证责 任通 知书 》(应 当载 明基金 管理 人应 向基 金份 额持有 人支 付 的本基 金保 本赔付 差 额、 基金管 理人 已自 行偿 付的 金额 、 需担保 人 支付 的代 偿款项 以及基 金管理 人 指 定的 本基 金 在 基金托 管人 处开 立的 账户 信息) 。 2、 担 保 人 应在 收到 基金 管 理人发 出的 《履 行保 证责 任通知 书》 后的5 个 工作 日 内, 将 《履行 保证 责任 通知 书》 载明的 代偿 款项 划入 基金 管理人 指定 的本 基金 在基 金托管 人处 开 立的账 户中 ,由 基金 管理 人将该 代偿 款项 支付 给基 金份额 持有 人。 担保 人将 上述代偿 金额 全额划 入基 金管 理人 指定 的本基 金 在 基金 托管 人处 开立的 账户 中后 即为 全部 履行了 保证 责 任,担保 人 无须 对基 金份 额持有 人逐 一进 行代 偿。 代偿款 项 的 分配 与支 付由 基金管 理人 负长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 146 责,担保 人 对此 不承 担责 任。 3、 基金 管理 人最 迟应 在保 本周期 到期 日 后 20 个工 作 日 ( 含 第20 个工 作日 ) 内 将保本 赔付差 额支 付给 基金 份额 持有人 。 4、 如果 保本 周期 到期 日基 金份额 持有 人认 购并 持有 到期的 基金 份额 的可 赎回 金额与 相 应基金 份额 的累 计分 红金 额之和 低于 认购 保本 金额 ,基金 管理 人及 担保 人未 履行《 基金 合 同》 及 本合 同上 述条 款中 约定的 保本 义务 及保 证责 任的, 自保 本周 期到 期后 第 21 个工 作日 起,基 金份 额持 有人 可以 根据《 基金 合同 》第 二十 四部分 “争 议的 处理 和适 用的法 律” 约 定,直 接向 基金 管理 人或 担保人 请求 解决 保本 赔付 差额支 付事 宜, 但基 金份 额持有 人直 接 向担保 人追 偿的 ,仅 得在 保证期 间内 提出 。 六 、 追偿 权、 追偿 程序 和 还款方 式 1、 担保 人 履 行了 保证 责任 后, 即 有权 要求 基金 管理 人归还 担保 人为 履行 保证 责任支 付 的全部 款项 (包 括但 不限 于担保 人按 《履 行保 证责 任通知 书》 所载 明金 额支 付的实 际代偿 款项、 基金 份额 持有 人直 接向担 保人 要求 代偿 的金 额 、基 金份 额持 有人 通过 召开基 金份 额 持有人 大会 向担 保人 要求 代偿的 金额 及担 保人 为履 行保证 责任 支付 的其 他金 额,前 述款 项 重叠部 分不 重复 计算 )和 自支付 之日 起的 利息 以及 担保人 的其 他费 用和 损失 ,包括 但不 限 于担保 人为 代偿 追偿 产生 的律师 费、 调查 取证 费、 通讯费 、 诉 讼费 、保 全费 、评估 费、 拍 卖费、 公证 费、 差旅 费、 抵押物 或质 押物 的处 置费 等。 2、 基金 管理 人应 自担 保人 履行保 证责 任之 日起 一个 月内, 向担 保人 提交 担保 人认可 的 还款计 划, 在还 款计 划中 载明还 款时 间、 还款 方式 ,并按 担保 人认 可的 还款 计划归 还担 保 人为履 行保 证责 任支 付的 全部款 项和 自支 付之 日起 的利息 以及 担保 人的 其他 费用和 损失 。 基金管 理人 未能 按本 条约 定提交 担保 人认 可的 还款 计划 , 或 未按 还款 计划 履行 还款义 务的 , 担保人 有权 要求 基金 管理 人立即 支付 上述 款项 及其 他费用 ,并 赔偿 给担 保人 造成的 损 失 。 七、担 保费 的支付 1、基 金管 理人 应按 本条 规 定向担 保人 支付 担保 费。 2 、 担保费支付 方 式 :担 保费 从 基 金 管理 人 收 取的 本基 金 管 理 费中 列 支 ,按 本条 第 3 款 公式 每日 计算 ,逐 日 累 计至每 月月 末, 按月 支付 。基金 管理 人应 于每 月收 到基金 管理 费 之后的 五个 工作 日内 向担 保人支 付担 保费 。担 保人 于收到 款项 后的 五个 工作 日内向 基金 管 理人出 具合 法发 票。 长城久安保本混合型证券投资基金 招募说明书( 更新) 147 3、每 日担 保费 计算 公式= 担保费 计 算 日前 一日 基金 资产净 值 ×2‰ ×1/ 当年 日 历天数 。 担保费 计算 期间 自《 基金 合同》 生效 之日 起, 至担 保人解 除保 证责 任之 日或 保本周 期 到期日 较早 者止 ,起 始日 及终止 日均 应计 入期 间。 八、适 用法 律及 争议 解决 方式 本《保 证合 同 》 适用 中华 人民共 和国 法律 。发 生争 议时, 各方 应通 过协 商解 决;协 商 不成的 ,任 何一 方 均 可向 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会提 起 仲 裁, 仲裁 地点 为北京 ,且 仲 裁裁决 为终 局, 并对 各方 当事人 具有 约束 力, 仲裁 费由败 诉方 承担 。 九、其 他条 款 1、基 金管 理人 应向 本基 金 的基金 份额 持有 人公 告本 《保证 合同 》 。 2、 本 《 保证 合同 》 自 基金 管理人 、 担保 人双 方 法 定 代表人 ( 或授 权代 表) 签 字 ( 或盖 人名章 )并 加盖 公司 公章 之日起 成立 ,自 《基 金合 同》生 效之 日起 生效 。 3、 本基 金保 本周 期到 期日 后, 基 金管 理人、 担保 人双 方全面 履行 了本 合同 规定 的义务 , 本合同 终止 。 4、 担保 人承 诺继 续对 本基 金 下一 个保 本周 期提 供 保 本保障 的 , 基 金管 理人 、 担 保人另 行签署 合同 。 长城基金管理有限公 司 2016 年 8 月 24 日