信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 24 日
第 2 页 共 49 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016年 01月 01 日起至06月 30 日止。
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 第 4 页 共 49 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信达澳银精华配置混合
基金主代码 610002
交易代码 610002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 7 月30 日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,473,657.10 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类
和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风
险，从而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1） 自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。 2）
运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力， 有纪律地进行
资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的混合型基金， 长期预期风险收益高于货币市场
基金和债券基金，低于股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 黄晖 田青
联系电话 0755-83172666 010-67595096
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦24 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦24 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 于建伟 王洪章
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦24层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088
号招商银行大厦 24 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -24,125,884.18
本期利润 -22,507,921.23
加权平均基金份额本期利润 -0.2652
本期加权平均净值利润率 -18.92%
本期基金份额净值增长率 -10.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 30,827,516.63
期末可供分配基金份额利润 0.5098
期末基金资产净值 91,301,173.73
期末基金份额净值 1.510
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 120.01%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的认购、申购及赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 7 页 共 49 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.26% 1.30% 0.02% 0.59% 9.24% 0.71%
过去三个月 6.49% 1.43% -1.03% 0.61% 7.52% 0.82%
过去六个月 -10.70% 2.20% -8.65% 1.11% -2.05% 1.09%
过去一年 -20.06% 2.88% -15.44% 1.38% -4.62% 1.50%
过去三年 57.46% 2.19% 36.08% 1.10% 21.38% 1.09%
自基金合同
生效起至今
120.01% 1.66% 31.87% 1.07% 88.14% 0.59%
注：本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时
间序列。
沪深 300 指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责
任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业
绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn 第 8 页 共 49 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2008年 7 月30 日生效，2008年 8 月 29 日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，权证占基金资产净值的 0%－3%；其中基
金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按
规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司” ）成立于2006年 6 月5 日，由
中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联第 9 页 共 49 页
首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基
金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年 5 月22 日，信达证券股份
有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司
注册资本 1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公
司出资比例为 54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为 46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董
事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了
独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委
员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会
协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新
部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工
协作，职责明确。
截至 2016 年6 月 30日，公司共管理十三只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基
金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达
澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混
合型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券
投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型
创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李朝伟
本基金
的基金
经理、 领
先增长
混合基
金的基
金经理
2016年1月8日 - 5 年
复旦大学经济学硕士。
2011 年 7 月至2013年 7
月在平安大华基金管理有
限公司，任行业研究员；
2013 年 7 月至2015年 4
月在上投摩根基金管理有
限公司，任研究员；2015
年 4 月至 2015年 11月在
大成基金管理有限公司，
任基金经理助理； 2015
年 11 月加入信达澳银基
金公司，历任股票投资部第 10 页 共 49 页
高级研究员、信达澳银精
华灵活配置混合基金基金
经理（2016 年 1月 8 日起
至今） 、 信达澳银领先增长
混合基金基金经理（2016
年 5 月 11 日起至今） 。
杜蜀鹏
原本基
金的基
金经理、
原消费
优选混
合基金
的基金
经理、 原
红利回
报混合
基金的
基金经
理、 原转
型创新
股票基
金的基
金经理
2012年4月6日
2016 年 1 月22
日
8 年
中国人民银行研究生部金
融学硕士。2008年 8 月加
入信达澳银基金公司，历
任投资研究部研究员、信
达澳银精华配置混合基金
基金经理助理、信达澳银
精华灵活配置混合基金基
金经理（2012 年4 月 6 日
起至 2016 年1 月 22日） 、
信达澳银消费优选混合基
金基金经理（2013 年12
月 19 日起至2016 年1 月
22 日） 、信达澳银红利回
报混合基金基金经理
（2015 年 2月 14 日起至
2016 年 1 月22 日） 、信达
澳银转型创新股票基金基
金经理（2015年 4 月15
日起至 2016年 1 月 22
日） 。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债
券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季
度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进第 11 页 共 49 页
行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核
和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生
交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年 A股经历了大幅波动，年初大幅下挫后三月开始企稳反弹，期间反复震荡。本
基金在两次熔断后进行了较大幅度的调仓换股，将之前持仓较多的券商、地产、银行保险股调整
为新兴成长类股票，主要包括医疗生物、汽车制造、家居装饰、智能制造、教育服务、电子制品
等行业个股。
2016 年上半年 A股市场风格发生了很大变化， 由于风险偏好的下降使得低估值低成长的价值
股因其确定性获得更多青睐，由于本基金偏好的新兴成长类股票估值相对偏高，导致阶段性表现
弱于价值股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.510 元，累计份额净值为 1.930 元，报告期内
份额净值增长率为-10.70%，同期业绩比较基准收益率为-8.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，世界经济形势错综复杂，在全球一体化背景下各大经济体高度关联，在整体放缓
情况下主要国家难以独善其身。英国脱欧加大了欧盟的不稳定性，美国复苏可能比想象的弱。国
内经济进入转型的关键阶段。传统经济与新兴经济处于此消彼长过程中。在新经济成为支柱产业
之前，总体经济可能仍处于缓慢下行过程中。以往依靠强刺激维持的高增速难以为继。转型是个
缓慢而艰难的过程。
A 股在经历接近一年的深度调整后，未来有望阶段企稳。新兴成长类公司估值泡沫基本消化
完毕，目前不少公司估值已与未来三年的成长性匹配。真正的高成长、高天花板、高壁垒的公司
有望逐步走强。在经济转型完成之前，我们仍然认为新兴成长类企业是最好的投资标的。根据我
们对发达国家过去多年来的股市表现研究经验来看，只有真正具有长期成长性的公司才能穿越牛
熊，而这些公司基本分布在几大行业，包括医药生物、TMT、大消费、汽车制造、家居装饰等行
业。这些行业也是我们未来重点看好和投资的方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员
具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，
由分管基金运营的高管担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运第 12 页 共 49 页
营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组
工作的开展。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收
益分配每年最多十二次，每次收益分配比例不低于可分配收益的 50%。截止报告期未，本基金可
供分配利润为 30,827,516.63 元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基
金实际运作情况进行利润分配。
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 第 13 页 共 49 页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 6 月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,076,388.15 4,999,024.84
结算备付金
377,777.47 3,171,899.58
存出保证金
124,636.35 178,676.70
交易性金融资产 6.4.7.2 60,824,665.18 195,317,796.60
其中：股票投资
60,824,665.18 131,485,428.60
基金投资
- -
债券投资
- 63,832,368.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 12,000,000.00 11,000,000.00
应收证券清算款
1,561,946.77 -
应收利息 6.4.7.5 5,813.37 1,917,470.62
应收股利
- -
应收申购款
53,728.55 267,413.36
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
106,024,955.84 216,852,281.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 35,000,000.00
应付证券清算款
13,543,492.46 4,814,153.41
应付赎回款
273,023.65 473,960.93
应付管理人报酬
107,099.73 243,134.82 第 14 页 共 49 页
应付托管费
17,849.96 40,522.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 357,273.06 277,115.73
应交税费
- -
应付利息
- 8,895.84
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 425,043.25 411,464.78
负债合计
14,723,782.11 41,269,247.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 60,473,657.10 103,824,660.79
未分配利润 6.4.7.10 30,827,516.63 71,758,372.93
所有者权益合计
91,301,173.73 175,583,033.72
负债和所有者权益总计
106,024,955.84 216,852,281.70
注： 报告截止日 2016年 6 月30 日， 基金份额净值1.510元， 基金份额总额60,473,657.10份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1 日至2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-19,943,703.28 53,860,462.43
1.利息收入
208,386.44 1,644,364.78
其中：存款利息收入 6.4.7.11 146,542.08 172,081.86
债券利息收入
20,308.75 1,439,939.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
41,535.61 32,343.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-21,810,116.18 59,239,973.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,666,670.89 109,618,008.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -5,380,299.78 -52,239,922.46
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 236,854.49 1,861,887.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 1,617,962.95 -8,596,838.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 40,063.51 1,572,962.52
减：二、费用
2,564,217.95 8,844,191.61 第 15 页 共 49 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 891,300.77 3,535,933.35
2．托管费 6.4.10.2.2 148,550.10 589,322.22
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,324,392.16 3,273,143.54
5．利息支出
11,861.12 1,299,700.56
其中：卖出回购金融资产支出
11,861.12 1,299,700.56
6．其他费用 6.4.7.19 188,113.80 146,091.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-22,507,921.23 45,016,270.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-22,507,921.23 45,016,270.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年 1月 1 日至2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
103,824,660.79 71,758,372.93 175,583,033.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -22,507,921.23 -22,507,921.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-43,351,003.69 -18,422,935.07 -61,773,938.76
其中：1.基金申购款 6,273,271.11 2,603,962.08 8,877,233.19
2.基金赎回款 -49,624,274.80 -21,026,897.15 -70,651,171.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
60,473,657.10 30,827,516.63 91,301,173.73
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 16 页 共 49 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
90,978,962.28 71,310,457.92 162,289,420.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 45,016,270.82 45,016,270.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
15,156,095.41 -22,022,362.87 -6,866,267.46
其中：1.基金申购款 684,274,783.06 585,904,902.84 1,270,179,685.90
2.基金赎回款 -669,118,687.65 -607,927,265.71 -1,277,045,953.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
106,135,057.69 94,304,365.87 200,439,423.56
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______于建伟______
______ 于鹏______
____刘玉兰_____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 435 号《关于核准信达澳银精华灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 533,735,213.38
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 117 号验资报告予以验
证。 经向中国证监会备案， 《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基
金合同”)于 2008年 7 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 533,845,987.29 份
基金份额，其中认购资金利息折合 110,773.91份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金第 17 页 共 49 页
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（新股发行、增发与配售等） 、
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的 30%-80%，债券资产、现金及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，权证占基金资产净值的 0-3%，其中
基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；本基金
的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月
30 日的财务状况以及2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关第 18 页 共 49 页
问题的通知》 、财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。证券投资基金（封闭
式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业
税。
(2)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点
范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征
增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收
入免征增值税；金融机构开展买断式买入返售金融商品、持有金融债券、同业存单业务取得的利
息收入，免征增值税。
(3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税；自 2013年 1 月 1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期
限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应
纳税所得额。自 2015年 9 月 8日起，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(6) 对于基金从事 A股买卖， 自 2008 年9 月 19日起， 出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
(7) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 第 19 页 共 49 页
活期存款 31,076,388.15
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 31,076,388.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 55,865,523.35 60,824,665.18 4,959,141.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,865,523.35 60,824,665.18 4,959,141.83
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 12,000,000.00 -
买入返售证券_银行间
合计 12,000,000.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 5,587.27第 20 页 共 49 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 170.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 56.10
合计 5,813.37
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 357,273.06
银行间市场应付交易费用 -
合计 357,273.06
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 1,002.11
预提费用 174,041.14
- -
合计 425,043.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 103,824,660.79 103,824,660.79
本期申购 6,273,271.11 6,273,271.11 第 21 页 共 49 页
本期赎回(以"-"号填列) -49,624,274.80 -49,624,274.80
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 60,473,657.10 60,473,657.10
注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 98,429,136.60 -26,670,763.67 71,758,372.93
本期利润 -24,125,884.18 1,617,962.95 -22,507,921.23
本期基金份额交易
产生的变动数
-31,324,087.33 12,901,152.26 -18,422,935.07
其中：基金申购款 4,679,293.60 -2,075,331.52 2,603,962.08
基金赎回款 -36,003,380.93 14,976,483.78 -21,026,897.15
本期已分配利润 - - -
本期末 42,979,165.09 -12,151,648.46 30,827,516.63
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
活期存款利息收入 134,749.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,626.97
其他 1,166.08
合计 146,542.08
注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
卖出股票成交总额 454,892,477.18
减：卖出股票成本总额 471,559,148.07
买卖股票差价收入 -16,666,670.89 第 22 页 共 49 页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
60,599,330.56
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
64,043,918.41
减：应收利息总额 1,935,711.93
买卖债券差价收入 -5,380,299.78
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 236,854.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 236,854.49
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
1.交易性金融资产 1,617,962.95
——股票投资 1,406,412.54
——债券投资 211,550.41
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,617,962.95
第 23 页 共 49 页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
基金赎回费收入 38,125.51
转换费收入 1,938.00
基金转换费收入 -
其他 -
合计 40,063.51
注： 1、 本基金的赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产即为基金转换费收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
交易所市场交易费用
1,324,392.16
银行间市场交易费用 -
合计
1,324,392.16
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
银行费用 4,872.66
债券托管账户维护费 9,200.00
- -
合计 188,113.80
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 第 24 页 共 49 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银
基金公司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东
康联首域集团有限公司（Colonial First
State Group Limited）
基金管理人的股东
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
信达证券 9,006,052.83 1.06% 17,522,973.64 0.84%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
信达证券 8,387.58 1.06% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 第 25 页 共 49 页
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
信达证券 15,952.92 0.84% - -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
891,300.77 3,535,933.35
其中： 支付销售机构的客
户维护费
132,390.67 696,851.36
注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
148,550.10 589,322.22
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 第 26 页 共 49 页
2016 年 1 月1 日至 2016年 6
月 30 日
2015年1月1日至2015年6月30
日
基金合同生效日（ 2008年
7 月 30 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 25,000,687.53 25,000,687.53
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 25,000,687.53 -
期末持有的基金份额 0.00 25,000,687.53
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 23.56%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 31,076,388.15 134,749.03 10,205,617.18 93,131.05
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注 第 27 页 共 49 页
603016
新宏
泰
2016年6
月23日
2016年
7月1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 675 5,730.75 5,730.75 -
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016年
7月8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 570 5,728.50 5,728.50 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7月7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 930 5,394.00 5,394.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600149
廊坊
发展
2016
年4月
13日
重大
事项
16.70
2016
年7月
21日
14.98 275,700 3,897,799.00 4,604,190.00 -
002663
普邦
园林
2016
年4月
28日
重大
事项
7.09 - - 333,500 2,308,623.65 2,364,515.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0.00元，无作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 0.00 元，无作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于风险收益水平中等的基金品种。本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在第 28 页 共 49 页
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“长期风险收益高于债券和货币基金，低于股票型基
金，长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监
察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定
重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定
公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额
的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部
具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩
效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元 第 29 页 共 49 页
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注：未评级债券为国债和国开债。
短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内(含 1 年)的债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
AAA - 30,873,072.40
AAA 以下 - -
未评级 - 32,959,295.60
合计 - 63,832,368.00
注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1年以上的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持所有证券
均在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 第 30 页 共 49 页
本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金、
存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 31,076,388.15 - - - 31,076,388.15
结算备付金 377,777.47 - - - 377,777.47
存出保证金 124,636.35 - - - 124,636.35
交易性金融资产 - - - 60,824,665.18 60,824,665.18
买入返售金融资产 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,561,946.77 1,561,946.77
应收利息 - - - 5,813.37 5,813.37
应收申购款 - - - 53,728.55 53,728.55
资产总计 43,578,801.97 - - 62,446,153.87 106,024,955.84
负债
应付证券清算款 - - - 13,543,492.46 13,543,492.46
应付赎回款 - - - 273,023.65 273,023.65
应付管理人报酬 - - - 107,099.73 107,099.73
应付托管费 - - - 17,849.96 17,849.96
应付交易费用 - - - 357,273.06 357,273.06
其他负债 - - - 425,043.25 425,043.25 第 31 页 共 49 页
负债总计 - - - 14,723,782.11 14,723,782.11
利率敏感度缺口 43,578,801.97 - - 不适用 不适用
上年度末
2015 年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,999,024.84 - - - 4,999,024.84
结算备付金 3,171,899.58 - - - 3,171,899.58
存出保证金 178,676.70 - - - 178,676.70
交易性金融资产 32,959,295.60 30,873,072.40 - 131,485,428.60 195,317,796.60
买入返售金融资产 11,000,000.00 - - -
11,000,000.00
应收利息 - - - 1,917,470.62 1,917,470.62
应收申购款 - - - 267,413.36 267,413.36
资产总计 52,308,896.72 30,873,072.40 - 133,670,312.58 216,852,281.70
负债
卖出回购金融资产款 35,000,000.00 - - - 35,000,000.00
应付证券清算款 - - - 4,814,153.41 4,814,153.41
应付赎回款 - - - 473,960.93 473,960.93
应付管理人报酬 - - - 243,134.82 243,134.82
应付托管费 - - - 40,522.47 40,522.47
应付交易费用 - - - 277,115.73 277,115.73
应付利息 - - - 8,895.84 8,895.84
其他负债 - - - 411,464.78 411,464.78
负债总计 35,000,000.00 - - 6,269,247.98 41,269,247.98
利率敏感度缺口 17,308,896.72 30,873,072.40 - 不适用 不适用
注： 上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2016 年6 月 30日 ）
上年度末（ 2015 年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
0.00 上升约 38
2.市场利率上升 25
个基点
0.00 下降约 38
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金将在风险管理的前提下进行积极的投资，其投资策略主要包括两个方面：自下而上精
选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股；运用战略资产配置和策略灵活配置
模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基
金资产的长期稳定增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 30%-80%， 债券资产、 现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具为基金资产的 20%-70%，
权证为基金资产净值的 0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 60,824,665.18 66.62 131,485,428.60 74.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 60,824,665.18 66.62 131,485,428.60 74.89
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 第 33 页 共 49 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2016年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1.沪深 300指数上升5% 上升约 401.00 上升约 822.00
2.沪深 300指数下降5% 下降约 401.00 下降约 822.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
53,839,106.93 元，属于第二层次的余额为人民币 6,985,558.25 元，无属于第三层次的余额(2015
年 12 月 31日：第一层次 152,483,049.44元，第二层次 42,834,747.16 元、无属于第三层次的余
额) 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2016年 8 月 23日经本基金的基金管理人批准。
第 34 页 共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 60,824,665.18 57.37
其中：股票 60,824,665.18 57.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 12,000,000.00 11.32
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,454,165.62 29.67
7 其他各项资产 1,746,125.04 1.65
8 合计 106,024,955.84 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,209,970.00 2.42
C
制造业 43,029,891.02 47.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 3,162,733.00 3.46
F
批发和零售业 849,451.70 0.93
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,211,719.70 1.33
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 10,733.92 0.01 第 35 页 共 49 页
N
水利、环境和公共设施管理业 57,743.84 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,413,332.00 2.64
R
文化、体育和娱乐业 3,274,900.00 3.59
S
综合 4,604,190.00 5.04
合计 60,824,665.18 66.62
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300109 新开源 119,057 7,560,119.50 8.28
2 600149 廊坊发展 275,700 4,604,190.00 5.04
3 603788 宁波高发 71,080 3,342,892.40 3.66
4 002660 茂硕电源 189,300 2,852,751.00 3.12
5 603818 曲美家居 167,309 2,676,944.00 2.93
6 300049 福瑞股份 111,550 2,651,543.50 2.90
7 300326 凯利泰 105,600 2,638,944.00 2.89
8 300160 秀强股份 201,800 2,597,166.00 2.84
9 300065 海兰信 64,589 2,498,302.52 2.74
10 002043 兔 宝 宝 243,800 2,445,314.00 2.68
11 600763 通策医疗 77,400 2,413,332.00 2.64
12 000661 长春高新 22,240 2,372,563.20 2.60
13 002663 普邦园林 333,500 2,364,515.00 2.59
14 002343 慈文传媒 43,400 2,104,900.00 2.31
15 002048 宁波华翔 70,129 1,603,850.23 1.76
16 600988 赤峰黄金 79,900 1,490,135.00 1.63
17 600686 金龙汽车 90,100 1,327,173.00 1.45
18 300078 思创医惠 38,500 1,287,440.00 1.41
19 600233 大杨创世 63,300 1,231,818.00 1.35
20 002275 桂林三金 66,700 1,231,282.00 1.35
21 300364 中文在线 22,500 1,170,000.00 1.28
22 603023 威帝股份 49,300 949,518.00 1.04
23 600713 南京医药 100,885 849,451.70 0.93
24 002303 美盈森 68,400 840,636.00 0.92
25 601789 宁波建工 138,100 798,218.00 0.87 第 36 页 共 49 页
26 600085 同仁堂 26,200 780,498.00 0.85
27 600547 山东黄金 18,500 719,835.00 0.79
28 603636 南威软件 10,400 717,600.00 0.79
29 300322 硕贝德 33,300 715,950.00 0.78
30 002179 中航光电 14,000 606,480.00 0.66
31 300200 高盟新材 30,700 500,410.00 0.55
32 002777 久远银海 3,900 471,900.00 0.52
33 000888 峨眉山Ａ 4,796 57,743.84 0.06
34 002035 华帝股份 2,300 56,304.00 0.06
35 603737 三棵树 460 53,396.80 0.06
36 300516 久之洋 294 51,499.98 0.06
37 603131 上海沪工 673 40,851.10 0.04
38 300515 三德科技 858 40,214.46 0.04
39 002799 环球印务 648 28,278.72 0.03
40 601127 小康股份 1,128 26,925.36 0.03
41 300518 盛讯达 352 16,491.20 0.02
42 603909 合诚股份 584 10,733.92 0.01
43 603958 哈森股份 669 9,700.50 0.01
44 603016 新宏泰 675 5,730.75 0.01
45 300520 科大国创 570 5,728.50 0.01
46 002805 丰元股份 930 5,394.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300109 新开源 12,436,754.58 7.08
2 300113 顺网科技 10,176,976.00 5.80
3 300049 福瑞股份 9,934,740.00 5.66
4 300078 思创医惠 8,852,609.91 5.04
5 300160 秀强股份 7,584,415.36 4.32
6 603788 宁波高发 7,186,453.85 4.09
7 600386 北巴传媒 6,620,779.51 3.77
8 300310 宜通世纪 6,382,773.04 3.64
9 000661 长春高新 6,060,504.00 3.45 第 37 页 共 49 页
10 000802 北京文化 5,991,023.76 3.41
11 002343 慈文传媒 5,983,390.00 3.41
12 300033 同花顺 5,962,965.00 3.40
13 300147 香雪制药 5,694,699.79 3.24
14 600682 南京新百 4,991,049.60 2.84
15 002368 太极股份 4,985,549.94 2.84
16 000670 *ST 盈方 4,974,733.00 2.83
17 300009 安科生物 4,693,742.70 2.67
18 300065 海兰信 4,683,496.88 2.67
19 300016 北陆药业 4,593,096.04 2.62
20 002235 安妮股份 4,198,400.00 2.39
21 000687 华讯方舟 4,196,467.00 2.39
22 300054 鼎龙股份 4,095,555.00 2.33
23 002590 万安科技 3,990,677.00 2.27
24 300347 泰格医药 3,990,131.00 2.27
25 300238 冠昊生物 3,918,689.50 2.23
26 600149 廊坊发展 3,897,799.00 2.22
27 002511 中顺洁柔 3,897,435.36 2.22
28 600867 通化东宝 3,797,534.00 2.16
29 002284 亚太股份 3,797,054.00 2.16
30 000078 海王生物 3,694,741.00 2.10
本表中累计买入金额是按照买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300113 顺网科技 11,718,850.13 6.67
2 601169 北京银行 9,875,111.00 5.62
3 000625 长安汽车 9,156,125.72 5.21
4 601336 新华保险 8,954,974.50 5.10
5 601377 兴业证券 8,121,854.77 4.63
6 300049 福瑞股份 7,451,499.09 4.24
7 600999 招商证券 7,336,347.80 4.18
8 000728 国元证券 7,077,764.67 4.03
9 300078 思创医惠 6,993,987.49 3.98
10 601688 华泰证券 6,788,954.90 3.87 第 38 页 共 49 页
11 600386 北巴传媒 6,645,751.38 3.78
12 300033 同花顺 6,636,650.62 3.78
13 300310 宜通世纪 5,997,306.68 3.42
14 300160 秀强股份 5,931,147.40 3.38
15 601788 光大证券 5,924,745.75 3.37
16 601211 国泰君安 5,690,251.94 3.24
17 601555 东吴证券 5,613,338.13 3.20
18 600837 海通证券 5,572,641.58 3.17
19 001979 招商蛇口 5,433,763.35 3.09
20 603788 宁波高发 5,384,463.70 3.07
21 300147 香雪制药 5,299,503.96 3.02
22 000802 北京文化 5,119,604.78 2.92
23 300009 安科生物 5,054,831.80 2.88
24 600682 南京新百 4,928,971.81 2.81
25 002590 万安科技 4,922,562.61 2.80
26 600029 南方航空 4,859,826.40 2.77
27 000670 *ST 盈方 4,849,887.00 2.76
28 002235 安妮股份 4,604,361.00 2.62
29 300109 新开源 4,516,792.27 2.57
30 300347 泰格医药 4,404,702.48 2.51
31 300016 北陆药业 4,386,351.30 2.50
32 300054 鼎龙股份 4,329,627.44 2.47
33 002511 中顺洁柔 4,252,116.05 2.42
34 000661 长春高新 4,176,447.50 2.38
35 002284 亚太股份 4,166,944.53 2.37
36 000783 长江证券 4,080,477.22 2.32
37 000078 海王生物 3,960,740.47 2.26
38 000687 华讯方舟 3,945,630.00 2.25
39 000686 东北证券 3,879,841.71 2.21
40 002500 山西证券 3,868,837.48 2.20
41 002343 慈文传媒 3,765,269.70 2.14
42 600867 通化东宝 3,757,010.00 2.14
43 000750 国海证券 3,698,426.00 2.11
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 第 39 页 共 49 页
买入股票成本（成交）总额 399,491,972.11
卖出股票收入（成交）总额 454,892,477.18
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。 第 40 页 共 49 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。
凯利泰（300326）于 2015年 11 月 25日发布《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局
行政监管措施决定书的公告》 ，公告称公司因应收账款帐龄及资产减值损失披露不准确、营业收入
披露不准确、委托理财金额披露不准确、定期报告中未披露资产重组承诺事项及履行情况，收到
了上海证监局的行政监管措施。
该公司于 2015 年 12 月 22 日发布《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》 ，该公司
对以上问题逐一进行整改，现已整改完毕，基金管理人分析认为，此次事件对该公司经营和价值
应不会构成重大影响。
除凯利泰（300326）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部
门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 124,636.35
2 应收证券清算款 1,561,946.77
3 应收股利 -
4 应收利息 5,813.37
5 应收申购款 53,728.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,746,125.04
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600149 廊坊发展 4,604,190.00 5.04 重大事项第 41 页 共 49 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
5,210 11,607.23 -
- 60,473,657.10 100%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
352,453.69 0.58%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
表 8.3 填写说明：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、
50 万份至 100万份（含） 、100万份以上。请按照0、0~10、10~50、>=100 的格式填写。同时为基
金管理人高级管理人员和基金经理的，需分别计算在内。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 7 月 30 日 ）基金份额总额
533,845,987.29
本报告期期初基金份额总额 103,824,660.79
本报告期基金总申购份额 6,273,271.11
减:本报告期基金总赎回份额 49,624,274.80
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 第 42 页 共 49 页
本报告期期末基金份额总额 60,473,657.10
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人 2016年 4 月 12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议
通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人双方股东于 2016年 3 月 28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳
银基金管理有限公司董事。
本基金管理人双方股东于 2016年 5 月 14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达澳
银基金管理有限公司第四届董事会董事。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部
审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
第 43 页 共 49 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 101,374,598.08 11.89% 94,410.40 11.89% 退租1个
东兴证券 1 94,629,427.54 11.10% 88,128.68 11.10% -
中投证券 1 88,774,262.50 10.41% 82,675.32 10.41% -
广发证券 1 76,315,587.89 8.95% 71,072.77 8.95% -
长江证券 2 75,774,789.50 8.89% 70,569.09 8.89% -
银河证券 1 72,563,534.63 8.51% 67,578.57 8.51% -
招商证券 2 70,971,505.82 8.33% 66,095.70 8.33% 退租1个
国信证券 2 50,460,542.01 5.92% 46,994.04 5.92% -
兴业证券 1 37,960,847.28 4.45% 35,353.27 4.45% -
国泰君安 2 29,239,462.00 3.43% 27,230.42 3.43% -
中银国际 1 27,492,887.70 3.23% 25,604.11 3.23% -
恒泰证券 1 26,890,264.95 3.15% 25,042.73 3.15% -
方正证券 1 17,557,864.92 2.06% 16,351.53 2.06% -
中泰证券 1 17,163,211.20 2.01% 15,984.05 2.01% -
海通证券 1 12,032,243.18 1.41% 11,205.64 1.41% -
光大证券 1 11,344,798.68 1.33% 10,565.50 1.33% -
华创证券 1 10,270,030.02 1.20% 9,564.26 1.20% -
信达证券 3 9,006,052.83 1.06% 8,387.58 1.06% -
中金公司 2 7,532,543.30 0.88% 7,015.08 0.88% -
民生证券 1 6,877,046.16 0.81% 6,404.71 0.81% -
华泰证券 1 4,632,696.62 0.54% 4,314.41 0.54% -
申万宏源 2 3,550,485.00 0.42% 3,306.59 0.42% -
中信建投 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - - 第 44 页 共 49 页
平安证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - 新增1个
申万宏源西部
证券
1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1、根据《交易单元及佣金管理办法》 、 《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、
增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理
的评分体系， 相关投资研究人员于每个季度最后 20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水
平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分
结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹
配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。
2、本报告期东吴证券席位退租。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
东兴证券 10,095,952.32 39.27%27,000,000.00 6.44% - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 15,611,666.31 60.73%62,000,000.00 14.80% - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - -54,000,000.00 12.89% - -
中银国际 - - - - - -
恒泰证券 - -68,000,000.00 16.23% - -
方正证券 - -50,000,000.00 11.93% - -第 45 页 共 49 页
中泰证券 - -51,000,000.00 12.17% - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - -34,000,000.00 8.11% - -
华创证券 - -18,000,000.00 4.30% - -
信达证券 - -55,000,000.00 13.13% - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
申万宏源西部
证券
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 日期
1
信达澳银基金管理有限公司关于
指数熔断期间旗下部分基金调整
开放时间的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 4日
2
信达澳银基金管理有限公司旗下
基金年度净值公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 4日
3
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 5日 第 46 页 共 49 页
4
信达澳银基金管理有限公司董
事、监事、高级管理人员以及其
他从业人员在子公司兼职及领薪
情况变更的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 6日
5
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 6日
6
信达澳银基金管理有限公司关于
指数熔断期间旗下部分基金调整
开放时间的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 7日
7
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 8日
8
信达澳银精华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 8日
9
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 1月 9日
10
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 1 月 12
日
11
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 1 月 20
日
12
信达澳银基金管理有限公司关于
参加渤海银行费率优惠活动的公
告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 1 月 22
日
13
信达澳银精华灵活配置混合型证
券投资基金2015年第4季度报告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 1 月 22
日
14
信达澳银精华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理变更公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 1 月 22
日
15
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 1 月 27
日
16
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 2月 3日
17
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 2 月 17
日 第 47 页 共 49 页
18
信达澳银基金管理有限公司关于
增加南商 （中国）为代销机构、
参加基金申购费率优惠活动的公
告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 2 月 24
日
19
信达澳银基金管理有限公司关于
增加利得基金为代销机构、参加
基金申购费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 2 月 24
日
20
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 2 月 26
日
21
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 2 月 27
日
22
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 3月 1日
23 信达澳银基金网上交易升级公告 公司网站 2016年 3月 4日
24
信达澳银基金管理有限公司董
事、监事、高级管理人员以及其
他从业人员在子公司兼职及领薪
情况变更的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 3 月 10
日
25
信达澳银精华配置基金招募说明
书更新及摘要2016年第 1期
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 3 月 11
日
26
关于增加深圳市金斧子投资咨询
有限公司为代销机构、开通转换
和定投业务、参加基金申购费率
优惠活动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 3 月 23
日
27
关于旗下基金调整长期停牌股票
估值方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 3 月 25
日
28
信达澳银精华配置混合基金 2015
年年度报告及摘要
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 3 月 26
日
29
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 4月 6日
30
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 4月 7日
31 关于高级管理人员变更的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 4 月 12
日
32
信达澳银基金公司关于暂停中国
银行广东省分行银行卡网上直销
业务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 4 月 13
日 第 48 页 共 49 页
33
信达澳银精华配置混合型证券投
资基金2016年第 1季度报告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 4 月 21
日
34
信达澳银基金管理有限公司关于
增加珠海盈米财富管理有限公司
为代销机构、开通转换和定投业
务、参加基金申购费率优惠活动
的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 4 月 23
日
35
信达澳银基金管理有限公司关于
参加好买基金费率优惠活动的公
告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 5月 3日
36
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 5 月 10
日
37
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 5 月 20
日
38
信达澳银基金管理有限公司关于
增加创金启富为代销机构、开通
转换和定投业务、参加基金申购
费率优惠活动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 5 月 25
日
39
信达澳银基金管理有限公司关于
旗下基金调整长期停牌股票估值
方法的提示性公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016年 6月 1日
40
关于信达澳银基金管理有限公司
E 达通网上交易平台建行卡暂停
快捷开户服务的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 6 月 20
日
41
关于旗下部分基金参加交通银行
网上银行、手机银行基金申购费
率优惠活动的公告
证监会指定信息披露
报纸、公司网站
2016 年 6 月 30
日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ； 第 49 页 共 49 页
3、 《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
