易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
易方达中证 500 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................... 12
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 16
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................... 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 45
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 46
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 47
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 47
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 47
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 47 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 47
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 48
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 48
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 49
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 49
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ....................................................................................................... 49
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 50
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 50
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 50
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 51
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 51
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 51
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 51
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 51
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 52
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 53
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 53
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 53
易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 易方达 中 证 500ETF
基金主 代码 510580
交易代 码 510580
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,096,515.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 14 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其 权
重构建基金股票投资组合 ，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进 行
相应调 整。 但在 因特 殊情 形 导致基 金无 法完 全投 资于 标的指 数成 份股 时，
基金管理人将采取其他指 数投资技术适当调整基金 投资组合，以达到 紧
密跟踪标的指数的目的。 本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会 允
许的衍生金融产品。本基 金投资股指期货将根据风 险管理的原则，以 套
期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股 指期货合约。在正 常
市场情 况下 ， 本基 金日 均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年 化跟 踪误
差不超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征
本基金属股票型基金，预 期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债 券
型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主 要采用完全复制法 跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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负责人 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海
分公司
上海市 浦东新区陆家 嘴东路 166 号中
国保险 大 厦 36 楼
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
注：本基金场内注册登记 机构为中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司 ，场外注册登记机
构为易 方达 基金 管理 有限 公司。
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -912,461.91
本期利 润 -2,433,839.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.7617
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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期末可 供分 配利 润 -98,434.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0898
期末基 金资 产净 值 7,017,625.37
期末基 金份 额净 值 6.3999
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.38%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4.本基 金已 于 2015 年 9 月 9 日进 行了 基金 份额 折算 ，折算 比例 为 0.15409267 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.94% 1.46% 2.96% 1.55% -1.02% -0.09%
过去三 个月 -1.65% 1.52% -0.53% 1.65% -1.12% -0.13%
过去六 个月 -18.14% 2.20% -19.61% 2.56% 1.47% -0.36%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-1.38% 2.17% -1.84% 2.56% 0.46% -0.39%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 8 月 27 日 至 2016 年 6 月 30 日 ） 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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注：1. 本基 金合 同于 2015 年 8 月 27 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2. 按 基金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金的 建仓期 为三 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比
例符合 基金 合同 （第 十四 部分二 、投 资范 围， 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 ）的有 关约 定。
3. 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-1.38% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-1.84% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林伟斌
本基金 的基 金经 理、 易方 达沪深
300 交 易型 开放 式指 数发 起式证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
黄金交 易型 开放 式证 券投 资基
金的基 金经 理、 易方 达沪 深 300
交易型 开放 式指 数发 起式 证券
投资基 金联 接基 金的 基金 经理、
易方达 黄金 交易 型开 放式 证券
投资基 金联 接基 金的 基金 经理、
易方达 资产 管理 （香 港） 有限公
司基金 经理
2015-08-27 - 8 年
博士研 究生 ，
曾 任 中 国 金
融 期 货 交 易
所 股 份 有 限
公 司 研 发 部
研究员 ， 易方
达 基 金 管 理
有 限 公 司 指
数 与 量 化 投
资 部 量 化 研
究员 、 基 金经
理 助 理 兼 指
数 量 化 研 究
员。
余海燕
本基金 的基 金经 理、 易方 达沪深
300 非 银行 金融 交易 型开 放式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理、 易
方达上 证 50 指 数分 级证 券 投资
基金的 基金 经理 、 易 方达 证券公
司指数 分级 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 军工 指数 分级证
券投资 基金 的基 金经 理、 易方达
沪深 300 医 药卫 生交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理、
易方达 沪 深 300 交易 型开 放式指
数发起 式证 券投 资基 金联 接基
金的基 金经 理、 易方 达沪 深 300
交易型 开放 式指 数发 起式 证券
投资基 金的 基金 经理 、 易 方达沪
深 300 非银 行金 融交 易型 开放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金的
基金经 理、 易方 达国 企改 革指数
分级证 券投 资基 金的 基金 经理
2016-04-16 - 11 年
硕士研 究生 ，
曾 任 汇 丰 银
行 Consumer
Credit Risk
信 用 风 险 分
析师 ， 华 宝兴
业 基 金 管 理
有 限 公 司 分
析师 、 基 金经
理助理 、 基金
经理 ， 易 方达
基 金 管 理 有
限 公 司 投 资
发 展 部 产 品
经理。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 林 伟斌的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 余
海燕的“ 任 职日 期” 为 公告 确定的 聘任 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 国内 宏观 经 济基本 面下 行压 力犹 存，1-2 月份工 业增 速延 续了 前 期的下 滑态 势，
随后在财政和信贷政策的 支持、补库存、房地产回 暖的推动下，3 月份宏观 经济企稳回升，景气度
明显改 善，3 月制 造业 PMI 大幅回升至 50.2 ，随 后货 币政策 重心 转向 供给 侧改 革以及 工业 去产 能 、
企业去杠杆仍持续的背景 下，制造业投资继续疲弱 ，二季度房地产投资较上 季度有所放缓，经济增
长动能 有所 减弱 ， 宏观 数 据显 示 6 月 财新 中国 制造 业 PMI 降至 48.6 ，2 季度 GDP 同比 增速 为 6.7% ，
创 2009 年 2 季 度以 来新 低 。资本 市场 方面 ，2016 年 伊始 A 股 市场 大幅 波动 。 年初人 民币 兑美 元即
期汇率 贬值 以及 叠加 宽松 货币政 策会 收紧 的预 期，A 股 市场 在一 月份 连续 大 幅下挫 ；随 后中 国创 历
史记录 的信 贷数 据出 炉， 市场对 政府 宽松 刺激 的预 期升温 ， 同 时在人 民币 兑 美元即 期汇 率止 跌回 升、
美联储 加息 趋缓 以及 中国 经济基 本面 数据 好转 带动 市场风 险偏 好修 复的 背景 下，A 股 市场 主要 股 指
自 2 月份 开始 迎来 了反 弹 。进入 二季 度后 海外 市场 风险事 件不 断， 期间 美联 储加息 预期 不断 反复 ，易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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美联储 一度尝试以出售资 产的方式收缩其资产负债 表，临近半年末出现黑天 鹅事件——英国公投 脱
欧，导致全球避险情绪持 续攀升，美日欧等发达股 市暴跌，英镑和欧元大幅 贬值，美元指数急升，
黄金、 日元 等避 险资 产大 涨。相 较海 外市 场的 不平 静，A 股 市场 在二 季度 维 持窄幅 震荡 行情 ，市 场
波动较 前期 大幅 减弱 ，期 间虽然 遭遇 权威 人士 表态“ 中国经 济走 势是 长期 L 型” 、A 股被 纳入 MSCI
指数落 空、 英国 公投 脱欧 等诸多 利空 因素 ， 在 震荡 博弈 中 A 股 市场 表现相 对 较为平 稳。 最终 上半 年
上证综 指以 下 跌 17.22% 收 官， 在 风格 方面 ， 报 告期 内 沪深 300 指 数下 跌 15.47% ， 中证 500 指数 下跌
19.61% ， 创业 板综 指下 跌 13.89% ； 行业 方面， 仅食 品饮料 行业 录得 正收 益， 有色金 属、 银行、 电子、
家用电器等板块跌幅相对 较小，传媒、交通运输、 商业贸易、休闲服务等板 块跌幅较大。作为被动
型指数 基金 ，报 告期 内本 基金按 照完 全复 制法 紧密 跟踪中 证 500 指数 ，取 得 与标的 指数 基本 一致 的
业绩表 现。
报告期内本基金为正常运 作期，在操作中，我们严 格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策
略， 在 指数 权重调 整和 基 金申赎 变动 时， 应 用指 数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误 差 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 6.3999 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-18.14% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-19.61% ， 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.26% ， 年化 跟踪 误差 为 6.023% ， 大于 合同 规定 的
目标控制范围，主要是由 本报告期内成份股停复牌 数量较多，标的指数成份 股调整以及成份股分红
等因素 所导 致。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 一阶段，宏观 经济增速依 然面临下行风 险。随着当 前政策重心逐 步回归“ 供给侧改革” ，
前期稳增长措施效果将逐 步淡化，房地产增速预计 将缓慢回落，下半年经济 增长 可能会重回增速缓
降的局 面。A 股市 场未 来 中短期 表现 及风 险方 面我 们需要 关注 ：经 济继 续下 行带来 的信 用风 险； 各
种改革措施能否加大力度 推进；英国脱欧事件开启 的逆全球化浪潮带来的外 围不确定性增加；中国
货币政策基调和汇率政策 目标将由于海外市场动荡 加剧而受到更大的挑战。 从中长期看改革与创新
仍然值得期待，在就业与 坏账压力之下，财政政策 有望加码，而改革进程， 包括国企、财税、服务
业、人口政策及户籍土地 等方面有望继续推进；通 过供给侧改革、提高全要 素生产率，将是中国经
济长期可持续增长的关键 手段，我们对中国经济告 别粗放式增长模式、走向 长期可持续发展充满信
心。A 股市 场仍 是实 现经 济转型 的国 家战 略的 核心 高地 ，因 此在 战略 上对 于 当前 A 股市 场不 必太悲
观。通过资本市场盘活存 量、促进创新创业，把社 会资金、资源更有效率地 配置，促进产业并购、
重组， 改善 上市 公司 业绩 ，A 股市 场和 产业 发展 的 正反馈 仍将 重现 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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作为被动型投资基金，本 基金将坚持既定的指数化 投资策略，以严格控制基 金相对目标指数的
跟踪偏离为投资目标，追 求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化，为投资者分享 中国证券市场的长期高
成长提 供良 好的 投资 工具 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按 照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和 方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期， 本基 金均 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。
自 2016 年 1 月 19 日至 2016 年 3 月 9 日，2016 年 4 月 8 日 至本 报告 期末， 本基金 均存 在连 续
二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
本报告期，本基金存在连 续六十个工作日基金资产 净值低于五千万元和基金 份额持有人数量不
满二百人的情形。鉴于基 金资产净值和基金份额持 有人数量的下滑主要受市 场环境影响，本基金将
继续运 作。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对 易 方达 中 证 500 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内 ，对 易方 达中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金的 管理 人—— 易方 达基 金管 理
有限公 司在 易方 达中 证 500 交易 型开 放式指 数 证 券 投资基 金的 投资 运作 、基 金资产 净值 计算 、基 金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ， 易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指 数
证券投 资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人依 法对 易方 达 基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的 易 方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证券
投资基 金 2016 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整 。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 403,898.39 1,327,324.70
结算备 付金
1,508.66 150,452.91
存出保 证金
2,867.03 115,601.35 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,874,158.75 12,015,292.56
其中： 股票 投资
6,873,058.75 12,015,292.56
基金投 资
- -
债券投 资
1,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 108.27 362.29
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,282,541.10 13,609,033.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 106,134.39
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,833.34 6,006.11
应付托 管费
566.65 1,201.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,665.28 121,881.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 258,850.46 110,786.71
负债合 计
264,915.73 346,009.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,116,059.83 11,009,883.36
未分配 利润 6.4.7.10 -98,434.46 2,253,140.58
所有者 权益 合计
7,017,625.37 13,263,023.94
负债和 所有 者权 益总 计
7,282,541.10 13,609,033.81
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 8 月 27 日，2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年 8 月 27 日至
2015 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 6.3999 元 ，基 金份 额总 额 1,096,515.00 份。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-2,088,559.48
1.利息 收入
3,450.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,449.19
债券利 息收 入
1.23
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-563,276.71
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -601,393.09
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,441.85
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 36,674.53
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -1,521,377.34
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 -7,355.85
减：二、费用
345,279.77
1．管 理人 报酬
21,963.67
2．托 管费
4,392.72
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 9,883.92
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 309,039.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-2,433,839.25
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-2,433,839.25
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 8 月 27 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年， 本报 告
期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,009,883.36 2,253,140.58 13,263,023.94
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,433,839.25 -2,433,839.25
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,893,823.53 82,264.21 -3,811,559.32
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -3,893,823.53 82,264.21 -3,811,559.32
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,116,059.83 -98,434.46 7,017,625.37
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 8 月 27 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年， 本报 告
期的财 务报 表及 报表 附注 均无同 期对 比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
(1) 基金 合同 生效
易方达 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金( 以 下简称“ 本 基金”) 根据 中 国证券 监督 管理 委
员会( 以 下简 称“ 中 国证 监 会”) 证监 许可[2014]999 号 《关于 准予 易方 达中 证 500 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 及其联 接基 金 注册的 批复 》和证 券基 金 机构监 管部 部函[2015]2176 号《 关于 易方 达中证
500 交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金 延期募集备案的回函》进 行募集，由易方达基金易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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管理有 限公 司依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金基 金合 同》 公开 募集 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 易方 达中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金基 金合 同》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 295,259,000.00
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折合 16,000.00 份 基 金份额 。 本 基金 为交 易型 开放式 基金 ， 存 续期 限
不定。 本基 金的基 金管 理 人为易 方达 基金 管理 有限 公司， 基金 托管人 为中 国 工商银 行股 份有 限公 司 。
(2) 基金份 额折 算
为了与 中 证 500 指 数进 行 对比， 根据 《易 方达 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合
同》和 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ，易 方达 基金 管
理有限 公司 确 定 2015 年 9 月 9 日为 本基 金的 基金 份 额折算 日。 当日 中 证 500 指数收 盘值 为 6551.01
点， 本基金 资产 净值 为 298,052,917.95 元， 折算 前基 金份额 总额 为 295,259,000 份， 折算 前基 金份 额
净值 为 1.0095 元。 根 据基 金份额 折算 公式 ， 基 金份 额折算 比例 为 0.15409267 ， 折算 后基 金份 额总 额
为 45,496,515 份 ， 折 算后 基 金份额 净值 为 6.5511 元 。 易方达 基金 管理 有限 公司 已根据 上述 折算 比例 ，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司
于 2015 年 9 月 10 日 进行 了变更 登记 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《易 方达 中证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和中 国证
监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免 征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 403,898.39
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 403,898.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,443,248.61 6,873,058.75 -570,189.86
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,100.00 1,100.00 0.00
银行间 市场 - - -
合计 1,100.00 1,100.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,444,348.61 6,874,158.75 -570,189.86
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 106.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.45
应收债 券利 息 0.28
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.17
合计 108.27
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,665.28
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,665.28
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 208,850.46
其他应 付款 50,000.00
合计 258,850.46
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,696,515.00 11,009,883.36
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-” 号填 列） -600,000.00 -3,893,823.53
本期末 1,096,515.00 7,116,059.83
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,217,748.04 -3,964,607.46 2,253,140.58
本期利 润 -912,461.91 -1,521,377.34 -2,433,839.25
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,079,590.02 2,161,854.23 82,264.21
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -2,079,590.02 2,161,854.23 82,264.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,225,696.11 -3,324,130.57 -98,434.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,788.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 21 页共 54 页
结算备 付金 利息 收入 103.93
其他 556.86
合计 3,449.19
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -262,271.10
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -339,121.99
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -601,393.09
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,862,639.34
减：卖 出股 票成 本总 额 5,124,910.44
买卖股 票差 价收 入 -262,271.10
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 3,677,808.22
减：现 金支 付赎 回款 总额 1,846,757.22
减：赎 回股 票成 本总 额 2,170,172.99
赎回差 价收 入 -339,121.99
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
10,442.80
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
9,000.00
减： 应 收利 息总 额 0.95
买卖债 券差 价收 入 1,441.85
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 22 页共 54 页
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 36,674.53
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 36,674.53
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,521,377.34
——股 票投 资 -1,521,377.34
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,521,377.34
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
基金申 购费 收入 -
替代损 益收 入 -7,355.85
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 -7,355.85
注： 替 代损 益收 入是 指投 资者采 用可 以现 金替 代或 退补现 金替 代方 式申 购(赎回) 本基 金时 ， 补 入
( 卖出) 被替代股票的实际买入成本( 实际卖出金额) 与申购( 赎回) 确认日估值的差额或强制退款的被 替
代股票 在强 制退 款计 算日 与申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 9,883.92
银行间 市场 交易 费用 -
合计 9,883.92 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 23 页共 54 页
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 189.00
上市费 29,835.26
指数使 用费 100,000.00
其他 -
合计 309,039.46
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 24 页共 54 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,963.67
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,392.72
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 403,898.39 2,788.40
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 25 页共 54 页
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-08
2016-0
7-01
新发
流通
受限
100.00 100.00 11
1,100.
00
1,100.
00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00040
1
冀东水
泥
2016-04
-06
重大事
项停牌
10.90
2016-0
7-14
11.32 800 8,346.68 8,720.00 -
00051
1
*ST 烯
碳
2016-04
-26
重大事
项停牌
8.92 - - 2,200 25,003.47 19,624.00 -
00051
7
荣安地
产
2016-06
-14
重大事
项停牌
4.84
2016-0
7-14
4.98 1,200 6,198.00 5,808.00 -
00054
7
航天发
展
2016-04
-19
重大事
项停牌
15.36 - - 1,100 20,924.03 16,896.00 -
00058
2
北部湾
港
2016-02
-29
重大事
项停牌
16.32 - - 300 5,916.24 4,896.00 -
00063
6
风华高
科
2016-03
-15
重大事
项停牌
8.84
2016-0
7-13
9.72 1,400 13,560.89 12,376.00 -
00069
3
ST 华
泽
2016-03
-01
重大事
项停牌
12.50 - - 700 12,897.87 8,750.00 -
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大事
项停牌
13.09
2016-0
7-18
11.78 3,700 34,489.91 48,433.00 -
00097
5
银泰资
源
2016-04
-19
重大事
项停牌
15.00 - - 900 11,228.51 13,500.00 -
00219 成飞集 2016-04 重大事 35.44 2016-0 38.98 300 11,359.12 10,632.00 - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 26 页共 54 页
0 成 -21 项停牌 7-12
00224
9
大洋电
机
2016-06
-08
重大事
项停牌
11.97
2016-0
7-28
10.77 334 3,826.30 3,997.98 -
00226
6
浙富控
股
2016-05
-25
重大事
项停牌
5.35 - - 2,700 21,130.83 14,445.00 -
00237
3
千方科
技
2016-05
-12
重大事
项停牌
14.94
2016-0
8-16
16.43 868 16,345.47 12,967.92 -
00251
2
达华智
能
2016-06
-21
重大事
项停牌
20.28
2016-0
7-21
19.38 830 16,300.28 16,832.40 -
00266
3
普邦园
林
2016-04
-28
重大事
项停牌
7.36 - - 1,400 10,619.34 10,304.00 -
00267
2
东江环
保
2016-05
-23
重大事
项停牌
17.33
2016-0
7-15
19.06 673 12,116.31 11,663.09 -
30003
2
金龙机
电
2016-06
-28
重大事
项停牌
20.10
2016-0
7-07
19.80 659 11,740.56 13,245.90 -
60016
6
福田汽
车
2016-06
-30
重大事
项停牌
5.52
2016-0
7-01
5.62 3,957 21,777.35 21,842.64 -
60049
7
驰宏锌
锗
2016-06
-13
重大事
项停牌
9.97
2016-0
7-11
10.97 1,644 17,094.79 16,390.68 -
60051
1
国药股
份
2016-02
-18
重大事
项停牌
27.42
2016-0
8-04
30.16 400 13,247.97 10,968.00 -
60054
5
新疆城
建
2016-05
-31
重大事
项停牌
6.91 - - 1,100 12,034.93 7,601.00 -
60061
4
鼎立股
份
2016-04
-26
重大事
项停牌
8.14 - - 1,200 11,860.39 9,768.00 -
60064
0
号百控
股
2016-04
-18
重大事
项停牌
16.79
2016-0
8-22
18.44 400 7,804.68 6,716.00 -
60065
4
中安消
2016-05
-19
重大事
项停牌
18.54
2016-0
8-08
20.39 1,513 47,944.59 28,051.02 -
60075
1
天海投
资
2016-02
-15
重大事
项停牌
6.11
2016-0
7-26
6.72 700 6,300.70 4,277.00 -
60075
9
洲际油
气
2016-06
-27
重大事
项停牌
7.58
2016-0
7-11
8.10 1,973 15,121.54 14,955.34 -
60077
3
西藏城
投
2016-06
-30
重大事
项停牌
15.67 - - 824 13,701.79 12,912.08 -
60100
5
重庆钢
铁
2016-06
-02
重大事
项停牌
2.52 - - 3,700 12,258.57 9,324.00 -
60116
8
西部矿
业
2016-02
-01
重大事
项停牌
5.93
2016-0
7-22
6.52 2,800 19,267.92 16,604.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 27 页共 54 页
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定 位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金属股票基金，预期 风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市 场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证 券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.02%(2015 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 28 页共 54 页
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 1,100.28 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,100.28 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式， 流动 性风 险低于 其他 类型 的基 金。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 403,898.39 - - - 403,898.39
结算备 付金 1,508.66 - - - 1,508.66
存出保 证金 2,867.03 - - - 2,867.03
交易性 金融 资产 - - 1,100.00 6,873,058.75 6,874,158.75
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 29 页共 54 页
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 108.27 108.27
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 408,274.08 - 1,100.00 6,873,167.02 7,282,541.10
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 2,833.34 2,833.34
应付托 管费 - - - 566.65 566.65
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,665.28 2,665.28
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 258,850.46 258,850.46
负债总 计 - - - 264,915.73 264,915.73
利率敏 感度 缺口 408,274.08 - 1,100.00 6,608,251.29 7,017,625.37
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,327,324.70 - - - 1,327,324.70
结算备 付金 150,452.91 - - - 150,452.91
存出保 证金 115,601.35 - - - 115,601.35
交易性 金融 资产 - - - 12,015,292.56 12,015,292.56
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 362.29 362.29
应收股 利 - - - - - 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 30 页共 54 页
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,593,378.96 - - 12,015,654.85 13,609,033.81
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 106,134.39 106,134.39
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 6,006.11 6,006.11
应付托 管费 - - - 1,201.22 1,201.22
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 121,881.44 121,881.44
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 110,786.71 110,786.71
负债总 计 - - - 346,009.87 346,009.87
利率敏 感度 缺口 1,593,378.96 - - 11,669,644.98 13,263,023.94
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本期末 本基 金未 持有 交易 性债券 投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格 波 动风 险。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 31 页共 54 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 6,873,058.75 97.94 12,015,292.56 90.59
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,873,058.75 97.94 12,015,292.56 90.59
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 341,665.61 609,166.88
2.业绩 比较 基准 下降 5% -341,665.61 -609,166.88
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为
6,481,657.70 元， 属于第 二层 次 的余额 为 392,501.05 元， 无属于 第三 层次 的余 额
(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 10,092,144.26 元， 第 二层 次 1,923,148.30 元， 无 属于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 32 页共 54 页
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 6,873,058.75 94.38
其中： 股票 6,873,058.75 94.38
2 固定收 益投 资 1,100.00 0.02
其中： 债券 1,100.00 0.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 405,407.05 5.57
7 其他各 项资 产 2,975.30 0.04
8 合计 7,282,541.10 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的 合计 项不 含可 退 替代款 估值 增值 。
易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 33 页共 54 页
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 135,125.53 1.93
B 采矿业
267,172.79 3.81
C 制造业 4,045,593.55 57.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
195,225.76 2.78
E 建筑业 201,905.25 2.88
F 批发和 零售 业
437,476.78 6.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
186,074.97 2.65
H 住宿和 餐饮 业
14,354.34 0.20
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
471,237.83 6.72
J 金融业
32,534.34 0.46
K 房地产 业
488,583.15 6.96
L 租赁和 商务 服务 业
98,753.99 1.41
M 科学研 究和 技术 服务 业
27,964.93 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
46,245.37 0.66
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
16,325.10 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业
123,586.37 1.76
S 综合
84,898.70 1.21
合计 6,873,058.75 97.94
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000718 苏宁环 球 3,700 48,433.00 0.69
2 600120 浙江东 方 2,100 45,591.00 0.65
3 002466 天齐锂 业 989 42,220.41 0.60
4 600584 长电科 技 1,814 36,806.06 0.52 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 34 页共 54 页
5 002405 四维图 新 1,484 36,506.40 0.52
6 600522 中天科 技 3,538 34,672.40 0.49
7 002340 格林美 3,552 31,151.04 0.44
8 002085 万丰奥 威 1,744 29,979.36 0.43
9 600699 均胜电 子 758 29,031.40 0.41
10 002049 紫光国 芯 659 28,963.05 0.41
11 600654 中安消 1,513 28,051.02 0.40
12 002508 老板电 器 758 27,871.66 0.40
13 002572 索菲亚 495 27,729.90 0.40
14 600219 南山铝 业 3,700 27,380.00 0.39
15 300072 三聚环 保 989 27,335.96 0.39
16 600201 生物股 份 989 27,029.37 0.39
17 600503 华丽家 族 2,900 26,593.00 0.38
18 600079 人福医 药 1,580 26,496.60 0.38
19 600525 长园集 团 1,876 25,982.60 0.37
20 002273 水晶光 电 922 25,806.78 0.37
21 000988 华工科 技 1,251 25,082.55 0.36
22 000997 新 大 陆 1,251 25,070.04 0.36
23 300113 顺网科 技 659 25,015.64 0.36
24 601012 隆基股 份 1,908 24,899.40 0.35
25 600482 中国动 力 758 24,839.66 0.35
26 002400 省广股 份 1,744 24,642.72 0.35
27 600879 航天电 子 1,580 24,616.40 0.35
28 000748 长城信 息 1,251 24,544.62 0.35
29 300253 卫宁健 康 989 24,428.30 0.35
30 002426 胜利精 密 2,473 24,359.05 0.35
31 600521 华海药 业 989 24,052.48 0.34
32 002299 圣农发 展 922 23,879.80 0.34
33 000998 隆平高 科 1,251 23,743.98 0.34
34 600682 南京新 百 824 23,459.28 0.33
35 600978 宜华生 活 2,073 23,093.22 0.33
36 000970 中科三 环 1,580 22,925.80 0.33
37 002030 达安基 因 824 22,907.20 0.33
38 002701 奥瑞金 2,566 22,657.78 0.32
39 600664 哈药股 份 2,730 22,631.70 0.32
40 002004 华邦健 康 2,473 22,578.49 0.32
41 002131 利欧股 份 1,319 22,541.71 0.32
42 600498 烽火通 信 922 22,386.16 0.32
43 600436 片仔癀 495 22,279.95 0.32
44 600158 中体产 业 1,251 22,205.25 0.32
45 600122 宏图高 科 1,649 22,063.62 0.31
46 000887 中鼎股 份 989 21,866.79 0.31
47 600166 福田汽 车 3,957 21,842.64 0.31
48 002714 牧原股 份 429 21,677.37 0.31 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 35 页共 54 页
49 000983 西山煤 电 2,638 21,499.70 0.31
50 002179 中航光 电 495 21,443.40 0.31
51 600635 大众公 用 3,552 21,418.56 0.31
52 002439 启明星 辰 824 21,283.92 0.30
53 002573 清新环 境 1,251 21,166.92 0.30
54 000697 炼石有 色 922 21,067.70 0.30
55 300088 长信科 技 1,415 21,041.05 0.30
56 600200 江苏吴 中 1,086 21,035.82 0.30
57 000078 海王生 物 2,830 21,026.90 0.30
58 002001 新 和 成 989 20,897.57 0.30
59 000050 深天 马 A 989 20,640.43 0.29
60 600266 北京城 建 1,649 20,596.01 0.29
61 600643 爱建集 团 2,073 20,253.21 0.29
62 600143 金发科 技 3,133 20,176.52 0.29
63 000656 金科股 份 5,276 20,154.32 0.29
64 600418 江淮汽 车 1,580 20,034.40 0.29
65 600594 益佰制 药 1,251 19,990.98 0.28
66 000012 南
玻Ａ 1,744 19,986.24 0.28
67 002168 深圳惠 程 1,415 19,923.20 0.28
68 600478 科力远 1,649 19,903.43 0.28
69 002038 双鹭药 业 659 19,888.62 0.28
70 600487 亨通光 电 1,580 19,876.40 0.28
71 600388 龙净环 保 1,580 19,844.80 0.28
72 300055 万邦达 1,086 19,776.06 0.28
73 603019 中科曙 光 495 19,710.90 0.28
74 002310 东方园 林 824 19,710.08 0.28
75 002595 豪迈科 技 922 19,703.14 0.28
76 600198 大唐电 信 989 19,661.32 0.28
77 000511 *ST 烯碳 2,200 19,624.00 0.28
78 002276 万马股 份 989 19,592.09 0.28
79 600312 平高电 气 1,251 19,590.66 0.28
80 002074 国轩高 科 495 19,537.65 0.28
81 000930 中粮生 化 1,744 19,149.12 0.27
82 600673 东阳光 科 3,059 19,118.75 0.27
83 002191 劲嘉股 份 1,649 19,111.91 0.27
84 600138 中青旅 989 19,107.48 0.27
85 300115 长盈精 密 922 18,993.20 0.27
86 600259 广晟有 色 330 18,895.80 0.27
87 600171 上海贝 岭 1,086 18,863.82 0.27
88 600435 北方导 航 1,416 18,846.96 0.27
89 600851 海欣股 份 1,415 18,833.65 0.27
90 300199 翰宇药 业 922 18,762.70 0.27
91 000762 西藏矿 业 758 18,737.76 0.27
92 300274 阳光电 源 758 18,495.20 0.26 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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93 600499 科达洁 能 1,086 18,364.26 0.26
94 002657 中科金 财 330 18,130.20 0.26
95 600094 大名城 1,908 18,126.00 0.26
96 600366 宁波韵 升 758 18,093.46 0.26
97 002221 东华能 源 1,484 18,089.96 0.26
98 000860 顺鑫农 业 758 18,025.24 0.26
99 002371 七星电 子 429 17,940.78 0.26
100 600655 豫园商 城 1,649 17,875.16 0.25
101 600151 航天机 电 1,580 17,854.00 0.25
102 002308 威创股 份 1,086 17,842.98 0.25
103 300291 华录百 纳 758 17,835.74 0.25
104 600410 华胜天 成 1,580 17,727.60 0.25
105 002268 卫 士 通 495 17,691.30 0.25
106 300273 和佳股 份 922 17,656.30 0.25
107 600770 综艺股 份 1,415 17,630.90 0.25
108 000661 长春高 新 165 17,602.20 0.25
109 002366 台海核 电 330 17,592.30 0.25
110 600240 华业资 本 1,744 17,474.88 0.25
111 600516 方大炭 素 1,908 17,439.12 0.25
112 600645 中源协 和 495 17,394.30 0.25
113 002048 宁波华 翔 758 17,335.46 0.25
114 300010 立思辰 824 17,287.52 0.25
115 600500 中化国 际 1,908 17,248.32 0.25
116 000566 海南海 药 1,580 17,237.80 0.25
117 002311 海大集 团 1,086 17,126.22 0.24
118 000031 中粮地 产 1,814 17,106.02 0.24
119 600811 东方集 团 2,566 17,089.56 0.24
120 600884 杉杉股 份 989 17,020.69 0.24
121 000547 航天发 展 1,100 16,896.00 0.24
122 002512 达华智 能 830 16,832.40 0.24
123 600160 巨化股 份 1,580 16,795.40 0.24
124 000979 中弘股 份 6,100 16,714.00 0.24
125 600176 中国巨 石 1,744 16,690.08 0.24
126 600601 方正科 技 3,881 16,688.30 0.24
127 000671 阳 光 城 2,803 16,649.82 0.24
128 002217 合力泰 1,086 16,615.80 0.24
129 000581 威孚高 科 824 16,611.84 0.24
130 601168 西部矿 业 2,800 16,604.00 0.24
131 000598 兴蓉环 境 3,133 16,542.24 0.24
132 600694 大商股 份 429 16,525.08 0.24
133 002410 广联达 1,154 16,502.20 0.24
134 600216 浙江医 药 1,251 16,500.69 0.24
135 600755 厦门国 贸 2,073 16,480.35 0.23
136 002155 湖南黄 金 1,251 16,475.67 0.23 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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137 600528 中铁二 局 1,415 16,428.15 0.23
138 600497 驰宏锌 锗 1,644 16,390.68 0.23
139 300244 迪安诊 断 495 16,325.10 0.23
140 000690 宝新能 源 2,402 16,285.56 0.23
141 600064 南京高 科 1,086 16,235.70 0.23
142 002051 中工国 际 824 16,208.08 0.23
143 600392 盛和资 源 989 16,199.82 0.23
144 002624 完美环 球 429 16,194.75 0.23
145 000008 神州高 铁 1,484 16,160.76 0.23
146 002022 科华生 物 758 16,152.98 0.23
147 002092 中泰化 学 1,908 16,141.68 0.23
148 600687 刚泰控 股 989 16,081.14 0.23
149 000758 中色股 份 2,072 16,058.00 0.23
150 600565 迪马股 份 2,473 15,975.58 0.23
151 000066 长城电 脑 1,251 15,950.25 0.23
152 002477 雏鹰农 牧 2,666 15,916.02 0.23
153 002353 杰瑞股 份 824 15,886.72 0.23
154 002271 东方雨 虹 922 15,886.06 0.23
155 002428 云南锗 业 922 15,839.96 0.23
156 600651 飞乐音 响 1,251 15,837.66 0.23
157 300182 捷成股 份 922 15,775.42 0.22
158 002223 鱼跃医 疗 495 15,701.40 0.22
159 601929 吉视传 媒 3,881 15,640.43 0.22
160 002665 首航节 能 1,978 15,606.42 0.22
161 002013 中航机 电 1,154 15,555.92 0.22
162 002250 联化科 技 1,086 15,551.52 0.22
163 600881 亚泰集 团 3,223 15,534.86 0.22
164 603766 隆鑫通 用 758 15,326.76 0.22
165 000400 许继电 气 989 15,270.16 0.22
166 002368 太极股 份 429 15,242.37 0.22
167 600611 大众交 通 2,237 15,233.97 0.22
168 000727 华东科 技 4,616 15,232.80 0.22
169 002489 浙江永 强 1,908 15,111.36 0.22
170 000878 云南铜 业 1,484 15,107.12 0.22
171 600260 凯乐科 技 922 15,083.92 0.21
172 002073 软控股 份 1,251 15,074.55 0.21
173 601311 骆驼股 份 758 15,046.30 0.21
174 600759 洲际油 气 1,973 14,955.34 0.21
175 600633 浙报传 媒 989 14,874.56 0.21
176 300134 大富科 技 495 14,830.20 0.21
177 600422 昆药集 团 1,086 14,813.04 0.21
178 000973 佛塑科 技 1,415 14,772.60 0.21
179 002603 以岭药 业 922 14,669.02 0.21
180 600056 中国医 药 922 14,622.92 0.21 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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181 600557 康缘药 业 890 14,533.70 0.21
182 002325 洪涛股 份 1,580 14,520.20 0.21
183 000829 天音控 股 1,086 14,498.10 0.21
184 000021 深科技 1,315 14,478.15 0.21
185 002266 浙富控 股 2,700 14,445.00 0.21
186 002354 天神娱 乐 165 14,401.20 0.21
187 002431 棕榈股 份 1,251 14,386.50 0.21
188 600754 锦江股 份 429 14,354.34 0.20
189 300026 红日药 业 824 14,329.36 0.20
190 002699 美盛文 化 429 14,324.31 0.20
191 300001 特锐德 659 14,293.71 0.20
192 600348 阳泉煤 业 2,237 14,249.69 0.20
193 600058 五矿发 展 758 14,227.66 0.20
194 601880 大连港 2,402 14,195.82 0.20
195 600026 中海发 展 2,402 14,171.80 0.20
196 300043 互动娱 乐 989 14,014.13 0.20
197 000418 小天 鹅 A 429 13,993.98 0.20
198 600572 康恩贝 2,143 13,886.64 0.20
199 600325 华发股 份 1,251 13,848.57 0.20
200 600062 华润双 鹤 758 13,810.76 0.20
201 600108 亚盛集 团 2,730 13,786.50 0.20
202 600597 光明乳 业 1,086 13,770.48 0.20
203 600067 冠城大 通 1,908 13,756.68 0.20
204 600161 天坛生 物 495 13,756.05 0.20
205 002437 誉衡药 业 1,580 13,746.00 0.20
206 601155 新城控 股 1,484 13,741.84 0.20
207 002161 远 望 谷 922 13,728.58 0.20
208 000616 海航投 资 2,566 13,702.44 0.20
209 002440 闰土股 份 922 13,691.70 0.20
210 000685 中山公 用 1,319 13,691.22 0.20
211 001696 宗申动 力 1,251 13,660.92 0.19
212 002050 三花股 份 1,415 13,654.75 0.19
213 600750 江中药 业 429 13,642.20 0.19
214 000543 皖能电 力 1,908 13,623.12 0.19
215 603188 亚邦股 份 758 13,613.68 0.19
216 601777 力帆股 份 1,154 13,582.58 0.19
217 300147 香雪制 药 922 13,581.06 0.19
218 600298 安琪酵 母 758 13,522.72 0.19
219 000975 银泰资 源 900 13,500.00 0.19
220 600787 中储股 份 1,814 13,478.02 0.19
221 000786 北新建 材 1,484 13,474.72 0.19
222 600765 中航重 机 922 13,442.76 0.19
223 000592 平潭发 展 1,978 13,410.84 0.19
224 600872 中炬高 新 1,086 13,401.24 0.19 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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225 002444 巨星科 技 659 13,390.88 0.19
226 002414 高德红 外 495 13,350.15 0.19
227 600967 北方创 业 1,251 13,298.13 0.19
228 600270 外运发 展 758 13,257.42 0.19
229 300287 飞利信 989 13,252.60 0.19
230 300032 金龙机 电 659 13,245.90 0.19
231 600073 上海梅 林 1,154 13,213.30 0.19
232 600267 海正药 业 1,086 13,194.90 0.19
233 002589 瑞康医 药 429 13,174.59 0.19
234 002384 东山精 密 659 13,087.74 0.19
235 600426 华鲁恒 升 1,484 13,074.04 0.19
236 600017 日照港 3,223 13,053.15 0.19
237 002375 亚厦股 份 1,154 13,040.20 0.19
238 002642 荣之联 495 13,023.45 0.19
239 002315 焦点科 技 193 13,019.78 0.19
240 600380 健康元 1,415 12,989.70 0.19
241 000848 承德露 露 1,086 12,977.70 0.18
242 002373 千方科 技 868 12,967.92 0.18
243 600580 卧龙电 气 1,154 12,936.34 0.18
244 601699 潞安环 能 1,978 12,936.12 0.18
245 000969 安泰科 技 922 12,935.66 0.18
246 600773 西藏城 投 824 12,912.08 0.18
247 600289 亿阳信 通 922 12,898.78 0.18
248 600717 天津港 1,484 12,895.96 0.18
249 002056 横店东 磁 758 12,886.00 0.18
250 600869 智慧能 源 1,251 12,885.30 0.18
251 600316 洪都航 空 659 12,857.09 0.18
252 000006 深振 业 A 1,744 12,853.28 0.18
253 002681 奋达科 技 758 12,795.04 0.18
254 000926 福星股 份 1,086 12,738.78 0.18
255 002063 远光软 件 822 12,699.90 0.18
256 600039 四川路 桥 3,223 12,698.62 0.18
257 000667 美好集 团 3,552 12,680.64 0.18
258 002635 安洁科 技 330 12,665.40 0.18
259 000939 凯迪生 态 1,415 12,664.25 0.18
260 600006 东风汽 车 1,415 12,551.05 0.18
261 000488 晨鸣纸 业 1,580 12,545.20 0.18
262 600808 马钢股 份 5,196 12,522.36 0.18
263 002002 鸿达兴 业 659 12,389.20 0.18
264 000636 风华高 科 1,400 12,376.00 0.18
265 600639 浦东金 桥 495 12,365.10 0.18
266 600536 中国软 件 495 12,335.40 0.18
267 002285 世联行 1,580 12,308.20 0.18
268 600850 华东电 脑 429 12,308.01 0.18 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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269 600320 振华重 工 2,895 12,303.75 0.18
270 000563 陕国 投 A 2,237 12,281.13 0.18
271 600729 重庆百 货 495 12,276.00 0.17
272 000816 智慧农 业 2,073 12,251.43 0.17
273 002011 盾安环 境 1,086 12,250.08 0.17
274 600433 冠豪高 新 1,415 12,225.60 0.17
275 002025 航天电 器 495 12,221.55 0.17
276 600086 东方金 钰 1,251 12,109.68 0.17
277 600880 博瑞传 播 1,415 12,041.65 0.17
278 600970 中材国 际 1,908 12,020.40 0.17
279 300202 聚龙股 份 495 11,983.95 0.17
280 600169 太原重 工 3,059 11,930.10 0.17
281 000810 创维数 字 659 11,908.13 0.17
282 600517 置信电 气 1,251 11,897.01 0.17
283 600458 时代新 材 758 11,809.64 0.17
284 002041 登海种 业 758 11,779.32 0.17
285 600409 三友化 工 1,744 11,754.56 0.17
286 000519 江南红 箭 922 11,718.62 0.17
287 000681 视觉中 国 495 11,706.75 0.17
288 600220 江苏阳 光 2,566 11,700.96 0.17
289 000587 金洲慈 航 758 11,695.94 0.17
290 002358 森源电 气 758 11,695.94 0.17
291 002244 滨江集 团 1,744 11,684.80 0.17
292 002672 东江环 保 673 11,663.09 0.17
293 000777 中核科 技 495 11,662.20 0.17
294 600175 美都能 源 2,473 11,623.10 0.17
295 002640 跨境通 659 11,611.58 0.17
296 000062 深圳华 强 429 11,583.00 0.17
297 002390 信邦制 药 1,251 11,559.24 0.16
298 600187 国中水 务 2,566 11,444.36 0.16
299 002093 国脉科 技 922 11,442.02 0.16
300 600537 亿晶光 电 1,484 11,441.64 0.16
301 600587 新华医 疗 495 11,429.55 0.16
302 600736 苏州高 新 1,251 11,421.63 0.16
303 002261 拓维信 息 824 11,395.92 0.16
304 002588 史丹利 922 11,386.70 0.16
305 600284 浦东建 设 1,086 11,337.84 0.16
306 600004 白云机 场 922 11,303.72 0.16
307 601000 唐山港 2,895 11,232.60 0.16
308 600826 兰生股 份 429 11,231.22 0.16
309 600460 士兰微 1,415 11,220.95 0.16
310 000541 佛山照 明 1,086 11,174.94 0.16
311 601010 文峰股 份 2,143 11,122.17 0.16
312 600125 铁龙物 流 1,744 11,109.28 0.16 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 41 页共 54 页
313 000961 中南建 设 1,978 11,096.58 0.16
314 002317 众生药 业 922 11,054.78 0.16
315 000669 金鸿能 源 659 11,005.30 0.16
316 600809 山西汾 酒 495 10,979.10 0.16
317 600511 国药股 份 400 10,968.00 0.16
318 002106 莱宝高 科 922 10,953.36 0.16
319 002505 大康农 业 2,803 10,931.70 0.16
320 000600 建投能 源 1,251 10,921.23 0.16
321 600351 亚宝药 业 1,086 10,892.58 0.16
322 300257 开山股 份 659 10,886.68 0.16
323 600805 悦达投 资 1,251 10,858.68 0.15
324 600277 亿利洁 能 1,814 10,793.30 0.15
325 002242 九阳股 份 593 10,780.74 0.15
326 000572 海马汽 车 2,073 10,758.87 0.15
327 000028 国药一 致 165 10,741.50 0.15
328 002727 一心堂 429 10,725.00 0.15
329 600575 皖江物 流 2,473 10,708.09 0.15
330 600183 生益科 技 1,154 10,697.58 0.15
331 002190 成飞集 成 300 10,632.00 0.15
332 002309 中利科 技 593 10,620.63 0.15
333 000612 焦作万 方 1,484 10,595.76 0.15
334 002281 光迅科 技 165 10,593.00 0.15
335 002344 海宁皮 城 1,086 10,588.50 0.15
336 002078 太阳纸 业 2,143 10,457.84 0.15
337 000550 江铃汽 车 429 10,450.44 0.15
338 002498 汉缆股 份 2,402 10,424.68 0.15
339 002254 泰和新 材 758 10,399.76 0.15
340 002479 富春环 保 922 10,354.06 0.15
341 600395 盘江股 份 1,251 10,333.26 0.15
342 600993 马应龙 495 10,310.85 0.15
343 002005 德豪润 达 1,744 10,307.04 0.15
344 002663 普邦园 林 1,400 10,304.00 0.15
345 600112 天成控 股 922 10,289.52 0.15
346 600416 湘电股 份 824 10,275.28 0.15
347 000726 鲁
泰Ａ 922 10,243.42 0.15
348 000861 海印股 份 2,073 10,240.62 0.15
349 600894 广日股 份 758 10,104.14 0.14
350 600859 王府井 659 10,043.16 0.14
351 002551 尚荣医 疗 429 10,030.02 0.14
352 601717 郑煤机 1,744 9,940.80 0.14
353 000620 新华联 1,086 9,936.90 0.14
354 000099 中信海 直 758 9,854.00 0.14
355 002269 美邦服 饰 2,237 9,842.80 0.14
356 600831 广电网 络 758 9,823.68 0.14 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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357 600812 华北制 药 1,580 9,811.80 0.14
358 600614 鼎立股 份 1,200 9,768.00 0.14
359 002396 星网锐 捷 495 9,751.50 0.14
360 603328 依顿电 子 330 9,748.20 0.14
361 000937 冀中能 源 1,814 9,650.48 0.14
362 600292 远达环 保 758 9,603.86 0.14
363 600236 桂冠电 力 1,415 9,508.80 0.14
364 600835 上海机 电 495 9,499.05 0.14
365 600059 古越龙 山 922 9,487.38 0.14
366 601886 江河集 团 922 9,468.94 0.13
367 002503 搜于特 758 9,414.36 0.13
368 600300 维维股 份 1,580 9,385.20 0.13
369 300039 上海凯 宝 922 9,376.74 0.13
370 002029 七 匹 狼 922 9,358.30 0.13
371 601005 重庆钢 铁 3,700 9,324.00 0.13
372 000501 鄂武 商 A 593 9,304.17 0.13
373 600761 安徽合 力 922 9,302.98 0.13
374 000528 柳
工 1,415 9,169.20 0.13
375 000158 常山股 份 659 9,153.51 0.13
376 600496 精工钢 构 2,143 9,129.18 0.13
377 000088 盐 田 港 1,415 9,112.60 0.13
378 600757 长江传 媒 1,086 9,111.54 0.13
379 002028 思源电 气 824 9,022.80 0.13
380 600180 瑞茂通 593 8,960.23 0.13
381 600823 世茂股 份 1,319 8,956.01 0.13
382 600628 新世界 758 8,944.40 0.13
383 600428 中远航 运 1,580 8,863.80 0.13
384 002646 青青稞 酒 429 8,841.69 0.13
385 000417 合肥百 货 1,086 8,785.74 0.13
386 000652 泰达股 份 1,908 8,776.80 0.13
387 000693 ST 华泽 700 8,750.00 0.12
388 002277 友阿股 份 758 8,732.16 0.12
389 000401 冀东水 泥 800 8,720.00 0.12
390 002118 紫鑫药 业 593 8,717.10 0.12
391 002463 沪电股 份 1,649 8,706.72 0.12
392 000090 天健集 团 989 8,703.20 0.12
393 002128 露天煤 业 1,154 8,666.54 0.12
394 000931 中 关 村 1,086 8,666.28 0.12
395 002267 陕天然 气 824 8,652.00 0.12
396 600456 宝钛股 份 429 8,631.48 0.12
397 000830 鲁西化 工 1,908 8,624.16 0.12
398 603806 福斯特 165 8,611.35 0.12
399 000680 山推股 份 1,744 8,597.92 0.12
400 603077 和邦生 物 1,744 8,580.48 0.12 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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401 600551 时代出 版 429 8,562.84 0.12
402 002332 仙琚制 药 758 8,489.60 0.12
403 600509 天富能 源 1,154 8,481.90 0.12
404 601666 平煤股 份 2,073 8,478.57 0.12
405 000900 现代投 资 1,251 8,431.74 0.12
406 600282 南钢股 份 3,552 8,347.20 0.12
407 601908 京运通 1,086 8,329.62 0.12
408 600790 轻纺城 1,415 8,306.05 0.12
409 000897 津滨发 展 2,143 8,293.41 0.12
410 002698 博实股 份 429 8,262.54 0.12
411 601233 桐昆股 份 758 8,231.88 0.12
412 603883 老百姓 165 8,207.10 0.12
413 600586 金晶科 技 1,908 8,204.40 0.12
414 000426 兴业矿 业 1,086 8,166.72 0.12
415 000552 靖远煤 电 2,308 8,124.16 0.12
416 002293 罗莱生 活 593 8,124.10 0.12
417 600481 双良节 能 1,415 8,107.95 0.12
418 601678 滨化股 份 1,580 8,042.20 0.11
419 601002 晋亿实 业 922 8,021.40 0.11
420 601126 四方股 份 758 7,981.74 0.11
421 601369 陕鼓动 力 1,251 7,981.38 0.11
422 601001 大同煤 业 1,484 7,969.08 0.11
423 600596 新安股 份 1,086 7,916.94 0.11
424 002064 华峰氨 纶 1,649 7,915.20 0.11
425 000596 古井贡 酒 165 7,911.75 0.11
426 600195 中牧股 份 429 7,850.70 0.11
427 000919 金陵药 业 593 7,762.37 0.11
428 002251 步 步 高 593 7,691.21 0.11
429 601801 皖新传 媒 659 7,690.53 0.11
430 603699 纽威股 份 429 7,610.46 0.11
431 000513 丽珠集 团 165 7,608.15 0.11
432 600545 新疆城 建 1,100 7,601.00 0.11
433 002181 粤 传 媒 922 7,569.62 0.11
434 600132 重庆啤 酒 495 7,519.05 0.11
435 600563 法拉电 子 165 7,510.80 0.11
436 002482 广田集 团 989 7,496.62 0.11
437 000703 恒逸石 化 758 7,481.46 0.11
438 600184 光电股 份 330 7,471.20 0.11
439 002345 潮宏基 758 7,413.24 0.11
440 600329 中新药 业 429 7,408.83 0.11
441 603169 兰石重 装 593 7,388.78 0.11
442 600251 冠农股 份 922 7,376.00 0.11
443 603355 莱克电 气 193 7,353.30 0.10
444 600280 中央商 场 1,086 7,341.36 0.10 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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445 600825 新华传 媒 922 7,329.90 0.10
446 600748 上实发 展 758 7,307.12 0.10
447 600720 祁连山 1,086 7,287.06 0.10
448 601965 中国汽 研 758 7,284.38 0.10
449 002342 巨力索 具 1,251 7,255.80 0.10
450 603567 珍宝岛 330 7,210.50 0.10
451 600874 创业环 保 922 7,163.94 0.10
452 600657 信达地 产 1,415 7,046.70 0.10
453 603001 奥康国 际 330 7,015.80 0.10
454 000049 德赛电 池 165 6,920.10 0.10
455 600776 东方通 信 824 6,913.36 0.10
456 000631 顺发恒 业 1,415 6,891.05 0.10
457 002408 齐翔腾 达 1,251 6,867.99 0.10
458 600141 兴发集 团 593 6,831.36 0.10
459 600617 国新能 源 593 6,795.78 0.10
460 002122 天马股 份 1,086 6,754.92 0.10
461 600483 福能股 份 593 6,730.55 0.10
462 600640 号百控 股 400 6,716.00 0.10
463 600425 青松建 化 1,580 6,715.00 0.10
464 601515 东风股 份 593 6,700.90 0.10
465 600743 华远地 产 1,415 6,692.95 0.10
466 600864 哈投股 份 593 6,659.39 0.09
467 600335 国机汽 车 593 6,647.53 0.09
468 000869 张
裕Ａ 165 6,629.70 0.09
469 000030 富奥股 份 922 6,610.74 0.09
470 600466 蓝光发 展 758 6,488.48 0.09
471 603025 大豪科 技 193 6,479.01 0.09
472 002327 富安娜 758 6,450.58 0.09
473 002194 武汉凡 谷 495 6,326.10 0.09
474 603005 晶方科 技 165 6,248.55 0.09
475 002602 世纪华 通 330 6,114.90 0.09
476 000877 天山股 份 989 6,112.02 0.09
477 002233 塔牌集 团 758 6,086.74 0.09
478 600468 百利电 气 429 6,070.35 0.09
479 601226 华电重 工 659 6,043.03 0.09
480 603589 口子窖 165 5,974.65 0.09
481 000517 荣安地 产 1,200 5,808.00 0.08
482 600053 九鼎投 资 165 5,713.95 0.08
483 600618 氯碱化 工 429 5,632.77 0.08
484 002745 木林森 165 5,608.35 0.08
485 600397 安源煤 业 1,251 5,529.42 0.08
486 002392 北京利 尔 1,086 5,364.84 0.08
487 002678 珠江钢 琴 429 5,263.83 0.08
488 600507 方大特 钢 1,086 5,212.80 0.07 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 45 页共 54 页
489 600801 华新水 泥 824 5,199.44 0.07
490 600510 黑牡丹 593 5,170.96 0.07
491 002216 三全食 品 593 5,099.80 0.07
492 600971 恒源煤 电 922 5,089.44 0.07
493 002461 珠江啤 酒 429 4,984.98 0.07
494 000582 北部湾 港 300 4,896.00 0.07
495 002238 天威视 讯 330 4,775.10 0.07
496 603698 航天工 程 165 4,527.60 0.06
497 600751 天海投 资 700 4,277.00 0.06
498 603555 贵人鸟 165 4,113.45 0.06
499 002249 大洋电 机 334 3,997.98 0.06
500 603198 迎驾贡 酒 165 3,945.15 0.06
501 600088 中视传 媒 165 3,913.80 0.06
502 603568 伟明环 保 165 3,811.50 0.05
503 600917 重庆燃 气 330 3,283.50 0.05
504 600623 华谊集 团 165 3,268.65 0.05
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600978 宜华生 活 46,395.00 0.35
2 000748 长城信 息 35,240.00 0.27
3 002174 游族网 络 29,940.00 0.23
4 600200 江苏吴 中 29,703.00 0.22
5 300113 顺网科 技 29,244.00 0.22
6 002572 索菲亚 27,548.00 0.21
7 000066 长城电 脑 27,149.00 0.20
8 002466 天齐锂 业 26,041.00 0.20
9 600729 重庆百 货 24,670.00 0.19
10 002426 胜利精 密 24,441.00 0.18
11 600682 南京新 百 23,911.00 0.18
12 002131 利欧股 份 23,231.00 0.18
13 600166 福田汽 车 22,014.00 0.17
14 600699 均胜电 子 21,235.00 0.16
15 000661 长春高 新 21,109.80 0.16
16 002038 双鹭药 业 20,919.00 0.16
17 002049 紫光国 芯 20,679.00 0.16
18 600266 北京城 建 20,653.00 0.16 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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19 002310 东方园 林 20,639.00 0.16
20 002366 台海核 电 20,460.00 0.15
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000829 天音控 股 276,084.51 2.08
2 000028 国药一 致 243,566.82 1.84
3 002048 宁波华 翔 202,685.01 1.53
4 000426 兴业矿 业 181,862.27 1.37
5 002371 七星电 子 177,794.69 1.34
6 600864 哈投股 份 90,146.00 0.68
7 002466 天齐锂 业 63,363.75 0.48
8 600759 洲际油 气 50,590.45 0.38
9 000661 长春高 新 39,488.18 0.30
10 300122 智飞生 物 32,709.19 0.25
11 300267 尔康制 药 31,951.64 0.24
12 002174 游族网 络 31,497.00 0.24
13 600429 三元股 份 31,112.05 0.23
14 300085 银之杰 28,040.80 0.21
15 600816 安信信 托 27,825.00 0.21
16 000887 中鼎股 份 27,484.94 0.21
17 600074 保千里 25,534.00 0.19
18 002653 海思科 24,941.39 0.19
19 300244 迪安诊 断 23,953.83 0.18
20 600376 首开股 份 23,606.00 0.18
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 3,674,226.96
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 4,862,639.34
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,100.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,100.00 0.02
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 127003 海印转 债 11 1,100.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金为 指数 型基 金， 苏宁 环球 系标 的指 数 成份券 ， 该股 票的 投资 决 策程序 符合 公司 投
资制度的规定。由于该股 票停牌和本基金规模变动 ，使得该股票权重被动上 升至持仓前十名。除苏
宁环球 外， 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,867.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 108.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,975.30
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情
况说明
1 000718 苏宁环 球 48,433.00 0.69
重大事 项停
牌 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
172 6,375.09 203,362.00 18.55% 893,153.00 81.45%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额 （ 份） 占上市 总份 额比 例
1 邓敏妍 308,185.00 28.11%
2
上海申 毅投 资股 份有 限公 司－申 毅多 策
略量化 套 利 7 号
190,306.00 17.36%
3 何凤珍 132,635.00 12.10%
4 刘健 63,564.00 5.80%
5 吕爱平 46,000.00 4.20%
6 马坚明 20,000.00 1.82%
7 黄艳玲 16,179.00 1.48%
8 赵小月 15,409.00 1.41%
9 胡凤霞 12,409.00 1.13%
10 赖俊松 10,883.00 0.99%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 27 日 ）基 金份 额总 额 295,259,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,696,515.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 600,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,096,515.00
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 4,197,269.11 49.21% 2,099.09 49.21% -
中信建 投 3 2,614,293.09 30.65% 1,307.46 30.65% -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 1,717,243.30 20.13% 858.75 20.13% -
高华证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增东 北 证券股 份有 限公 司、 国金 证 券股份 有限 公司 、易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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华西证 券股 份有 限公 司、 天风证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积 极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 10,442.80 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 情
况 下 调 整 旗 下 部 分 基 金 场 内 申 赎 等 业 务 开 放
时间的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 中国证券报、上海证券 2016-01-28 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
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时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告 报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
5
易方达中 证 500 交易型开 放式指数证 券投资
基金基 金经 理变 更公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-16
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 停 止 办 理 旗 下
部 分 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 场 外 基 金 份 额 之
间转换 业务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-21
7
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
10
易方达基金管理有限公司 关于旗下部分 ETF
基 金 增 加 华 宝 证 券 为 申 购 赎 回 代 办 证 券 公 司
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-16
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会注 册易 方达 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件；
2.《易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3.《易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司 易方达中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告
第 54 页共 54 页
二〇一六年八月二十 四日
