易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达证券公司指数分级证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 二〇一六年八月二十四日 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 6
2.1 基 金基 本情 况 ....................................................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明 ....................................................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 ................................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 ....................................................................................................................................... 7
2.5 其 他相 关资 料 ....................................................................................................................................... 7
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ....................................................................................................................................... 8
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ............................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ..................................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ................................................................................. 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ................................................................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ................................................................. 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ............................................................................. 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ................................................................................. 13
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ..................................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 ................. 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 14
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ................................................................................................................................................. 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 ..................................................................................................... 16
6.4 报 表附 注 ............................................................................................................................................. 17
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................................................................................... 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ......................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ................................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ..................................... 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ......................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ......................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ..................................... 37
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 37 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................................... 37
7.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 37
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ......................................................................................... 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ............................................................................................................. 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 40
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 41
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................... 41
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................... 41
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................... 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................................... 41
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 42
10.8 其 他重 大事 件 ................................................................................................................................... 43
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 47
11.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 47
11.2 存 放地 点 ........................................................................................................................................... 47
11.3 查 阅方 式 ........................................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金
基金简 称 易方达 证券 公司 分级
基金主 代码 502010
交易代 码 502010
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 分级 基金
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 8 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 371,407,087.96 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 7 月 15 日
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 证券 公司
分级
易方达 证券 公司
分级 A
易方达 证券 公司
分级 B
下属分 级基 金 场 内简 称
证券分 级 证券 A 证券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 502010 502011 502012
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 82,613,153.96 份
144,396,967.00
份
144,396,967.00
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密追 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法进行 投资 ， 即完 全按 照 标的指 数的 成份 股组 成
及权重 构建 基金 投资 组合 ， 并 根据 标的 指数 成份 股 及其权 重的 变动 进行 相
应调整 ， 以达 到紧 密跟 踪 标的指 数的 目的 。 本基 金 力争将 年化 跟踪 误差 控
制在 4% 以内 ，日 跟踪 偏离 度绝对 值的 平均 值控 制 在 0.35% 以 内。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 证券 公司 指 数收益 率＋5%× 同期 银行 活期存 款利 率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 主 要采用 完全 复制 策略 跟踪 标的指 数的 表现 ， 其风
险收益 特征 与标 的指 数相 似。 长 期而 言， 其风 险收 益 水平高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金；A 类 份额 具有 预期 风 险、收 益较 低的 特征 ；
B 类 份额 具有 预期 风险 、 收益较 高的 特征 。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
基 础 份 额 为 股 票 型 基
金， 其风 险收 益水 平高
于混合 型基 金 、 债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
与基础 份额 相比 ，A 类
份 额 的 预 期 收 益 和 预
期风险 低于 基础 份额 。
与基础 份额 相比 ，B 类
份 额 的 预 期 收 益 和 预
期风险 高于 基础 份额 。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 510620 100033
法定代 表人 刘晓艳 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -265,497,167.05
本期利 润 -368,100,576.35 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5603
本期加 权平 均净 值利 润率 -60.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -215,652,829.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5806
期末基 金资 产净 值 429,222,538.33
期末基 金份 额净 值 1.1557
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.10%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.64% 1.51% 0.00% 1.51% 0.64% 0.00%
过去三 个月 -1.53% 1.69% -2.60% 1.69% 1.07% 0.00%
过去六 个月 -16.06% 2.76% -15.80% 2.80% -0.26% -0.04%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-28.10% 3.04% -25.57% 3.37% -2.53% -0.33%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2015 年 7 月 8 日 至 2016 年 6 月 30 日 ） 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：1. 本基 金合 同于 2015 年 7 月 8 日 生效 ，截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2. 按 基金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金的 建仓期 为六 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比
例符合 基金 合同 （第 十五 部分二 、投 资范 围， 三、 投资策 略和 四、 投资 限制 ）的有 关约 定。
3. 自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-28.10% ，同期业绩比较基准收益率为
-25.57% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承“ 取信 于市 场， 取信 于 社会” 的宗 旨， 坚持“ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余海燕
本基金 的基 金经 理、 易方 达国企
改革指 数分 级证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 沪 深 300 非银行
金融交 易型 开放 式指 数证 券投资
基金的 基金 经理 、 易方 达 沪深 300
交易型 开放 式指 数发 起式 证券投
资基金 的基 金经 理、 易方 达沪深
300 医 药卫 生交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方
达上 证 50 指 数分 级证 券投 资基金
的基金 经理 、易 方达 中 证 500 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金的
基金经 理、 易方 达军 工指 数分级
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方
达沪 深 300 交易 型开 放式 指数发
起式证 券投 资基 金联 接基 金的基
金经理 、易 方达 沪 深 300 非银行
金融交 易型 开放 式指 数 证 券投资
基金联 接基 金的 基金 经理
2015-07-08 - 11 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
汇丰银 行 Consumer
Credit Risk 信用风
险 分 析 师 ， 华 宝 兴
业 基 金 管 理 有 限 公
司 分 析 师 、 基 金 经
理助理 、 基 金经 理，
易 方 达 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 发 展 部
产品经 理。
王飞
本基金 的基 金经 理助 理、 易方达
国企改 革指 数分 级证 券投 资基金
的基金 经理 助理 、 易方 达 沪深 300
非银行 金融 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 联接 基金 的基 金经理
助理、 易方 达沪 深 300 非 银行金
融交易 型开 放式 指数 证券 投资基
金的基 金经 理助 理、 易方 达沪深
300 医 药卫 生交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金的 基金 经理 助理、
易方达 上 证 50 指 数分 级证 券投资
基金的 基金 经理 助理 、易 方达军
工指数 分级 证券 投资 基金 的基金
经理助 理
2015-09-02 2016-05-25 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任
银 华 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 经 理 助
理。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 余 海燕的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 王
飞的“ 任职 日期” 为公 告确 定的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投 资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其 他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年 国内 宏观 经 济基本 面下 行压 力犹 存，1-2 月份工 业增 速延 续了 前 期的下 滑态 势，
随后在财政和信贷政策的 支持、补库存、房地产回 暖的推动下，3 月份宏观 经济企稳回升，景气度
明显改 善，3 月制 造业 PMI 大幅回升至 50.2 ，随 后 货 币政策 重心 转向 供给 侧改 革以及 工业 去产 能 、
企业去杠杆仍持续的背景 下，制造业投资继续疲弱 ，二季度房地产投资较上 季度有所放缓，经济增
长动能 有所 减弱 ， 宏观 数 据显 示 6 月 财新 中国 制造 业 PMI 降至 48.6 ，2 季度 GDP 同比 增速 为 6.7% ，
创 2009 年 2 季 度以 来新 低 。资本 市场 方面 ，2016 年 伊始 A 股 市场 大幅 波动 。 年初人 民币 兑美 元即
期汇率 贬值 以及 叠加 宽松 货币政 策会 收紧 的预 期，A 股 市场 在一 月份 连续 大 幅下挫 ；随 后中 国创 历
史记录 的信 贷数 据出 炉， 市场对 政府 宽松 刺激 的预 期升温 ， 同 时在人 民币 兑 美元即 期汇 率止 跌回 升、
美联储 加息 趋缓 以及 中 国 经济基 本面 数据 好转 带动 市场风 险偏 好修 复的 背景 下，A 股 市场 主要 股 指
自 2 月份 开始 迎来 了反 弹 。进入 二季 度后 海外 市场 风险事 件不 断， 期间 美联 储加息 预期 不断 反复 ，易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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美联储一度尝试以出售资 产的方式收缩其资产负债 表，临近半年末出现黑天 鹅事件——英国公投 脱
欧，导致全球避险情绪持 续攀升，美日欧等发达股 市暴跌，英镑和欧元大幅 贬值，美元指数急升，
黄金、 日元 等避 险资 产大 涨。相 较海 外市 场的 不平 静，A 股 市场 在二 季度 维 持窄幅 震荡 行情 ，市 场
波动较 前期 大幅 减弱 ，期 间虽然 遭遇 权威 人士 表态“ 中国经 济走 势是 长期 L 型” 、A 股被 纳入 MSCI
指数落 空、 英 国 公投 脱欧 等诸多 利空 因素 ， 在 震荡 博弈 中 A 股 市场 表现相 对 较为平 稳。 最终 上半 年
上证综 指以 下跌 17.22% 收 官，在 风格 方面 ，报 告期 内沪深 300 指 数下跌 15.47% ，创 业板 综指 下跌
13.89% ；行 业方面 ，仅食 品饮料行业 录得正收 益， 有色金属、 银行、电 子、 家用电器等 板块跌幅 相
对较小，传媒、交通运输 、商业贸易、休闲服务等 板块跌幅较大。报告期内 中证证券公司指数下跌
16.79% 。
报告期内本基金为正常运 作期，在操作中，我们严 格遵守基金合同，坚持既 定的指数化投资策
略， 在 指数 权重调 整和 基 金申赎 变动 时， 应 用指 数 复制和 数量 化技 术降 低 冲 击成本 和减 少跟 踪误 差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1557 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-16.06% ， 同 期业 绩 比
较基准 收益 率为-15.80% ， 日跟踪 偏离 度的 均值 为 0.05% ， 年化 跟踪 误差 为 2.154% ， 在合 同规 定的 目
标控制范围之内。与指数 产生偏离主要是由报告期 内标的指数成份股调整、 成份股分红及基金申购
赎回冲 击等 因素 所致 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望下 一阶段，宏观 经济增速依 然面临下行风 险。随着当 前政策重心逐 步回归“ 供给侧改革” ，
前期稳增长措施效果将逐 步淡化，房地产增速预计 将缓慢回落，下半年经济 增长可能会重回增速缓
降的局 面。A 股市 场未 来 中短期 表现 及风 险方 面我 们需要 关注 ：经 济继 续下 行带来 的信 用风 险； 各
种改革措施能否加大力度 推进；英国脱欧事件开启 的逆全球化浪潮带来的外 围不确定性增加；中国
货币政策基调和汇率政策 目标将由于海外市场动荡 加剧而受到更大的挑战。 从中长期看改革与创新
仍然值得期待，在就业与 坏账压力之下，财政政策 有望加码，而改革进程， 包括国企、财税、服务
业、人口政策及户籍土地 等方面有望继续推进；通 过供给侧改革、提高全要 素生产率，将是中国经
济长期可持续增长的关键 手段，我们对中国经济告 别粗放式增长模式、走向 长期可持续发展充满信
心。A 股市 场仍 是实 现经 济转型 的国 家战 略的 核心 高地 ，因 此在 战略 上对 于 当前 A 股市 场不 必太悲
观。通过资本市场盘活存 量、促进创新创业，把社 会资金、资源更有效率地 配置，促进产业并购、
重组， 改善 上市 公司 业绩 ，A 股市 场和 产业 发展 的 正反馈 仍将 重现 。在 宏观 经济转 型大 背景 下， 金
融市场 从间 接融 资走 向直 接融资 的大 变革 中， 券商 将是制 度红 利释 放的 最大 受益者 。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 47 页
作为被动型投资基金，本 基金将坚持既定的指数化 投资策略，以严格控制基 金相对目标指数的
跟踪偏离为 投资目标，追 求跟踪偏离度及跟踪误差 的最小化，为投资者提供 质地优良的指数投资工
具，既为 短期投资者提供“ 高弹性、 高波动” 的 投资工具，又为 长期看好证券行业投资前 景的投资者
提供方 便、 高效 的投 资工 具。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和 核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据 《易 方达 证券 公司 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 分 级运 作 期内 ， 本 基金(包括
证券公 司分 级基 础份 额、 证券公 司 A 类份 额、证 券 公司 B 类 份额) 不进 行收 益 分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金 未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 24,073,074.64 72,953,099.14
结算备 付金
- 4,161,742.85
存出保 证金
614,391.30 291,654.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 408,945,544.50 1,247,478,267.67
其中： 股票 投资
406,946,744.50 1,247,478,267.67
基金投 资
- -
债券投 资
1,998,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
407,105.82 -
应收利 息 6.4.7.5 20,750.90 16,258.95
应收股 利
- -
应收申 购款
1,385,234.11 40,408,508.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
435,446,101.27 1,365,309,532.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 40,929,866.92
应付赎 回款
5,373,630.86 1,332,222.63
应付管 理人 报酬
345,444.88 1,072,997.38
应付托 管费
75,997.88 236,059.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 159,332.68 1,383,918.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 269,156.64 215,020.73
负债合 计
6,223,562.94 45,170,085.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 597,032,253.28 1,541,238,445.54
未分配 利润 6.4.7.10 -167,809,714.95 -221,098,999.14
所有者 权益 合计
429,222,538.33 1,320,139,446.40
负债和 所有 者权 益总 计
435,446,101.27 1,365,309,532.16
注： 1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 7 月 8 日， 2015 年 度实际 报告 期间 为 2015 年 7 月 8 日至 2015
年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，易 方达 证券 公司 分 级份额 净 值 1.1557 元， 易 方达证 券公 司分
级 A 份 额参 考净 值 1.0212 元，易 方达 证券 公司 分 级 B 份 额参 考净 值 1.2902 元 ；基金 份额 总额
371,407,087.96 份， 下属 分 级基金 的份 额总 额分 别为 ：易方 达证 券公 司分 级基 金份额 总额
82,613,153.96 份 ，易 方达 证券公 司分 级 A 基金份 额 总额 144,396,967.00 份， 易方达 证券 公司 分 级 B
基金份 额总 额 144,396,967.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-360,991,470.45
1.利息 收入
196,482.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 192,954.35
债券利 息收 入
3,527.67
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-260,456,147.32 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 47 页
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -264,477,089.48
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 4,020,942.16
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -102,603,409.30
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 1,871,604.15
减：二、费用
7,109,105.90
1．管 理人 报酬
3,035,716.95
2．托 管费
667,857.76
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.18 3,086,515.12
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.19 319,016.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-368,100,576.35
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-368,100,576.35
注： 本基金 合同 生效 日 为 2015 年 7 月 8 日 ， 截 至报 告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年 ， 本报 告期
的财务 报表 及报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 易方 达证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,541,238,445.54 -221,098,999.14 1,320,139,446.40
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -368,100,576.35 -368,100,576.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-944,206,192.26 421,389,860.54 -522,816,331.72 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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其中：1.基 金申 购款 1,303,157,829.84 -328,731,781.66 974,426,048.18
2.基金 赎回 款 -2,247,364,022.10 750,121,642.20 -1,497,242,379.90
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
597,032,253.28 -167,809,714.95 429,222,538.33
注： 本基金 合同 生效 日 为 2015 年 7 月 8 日 ， 截 至报 告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年 ， 本报 告期
的财务 报表 及报 表附 注均 无同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2015]670 号 《关 于准 予易方 达证 券公 司指 数分 级证券 投资 基金 注册 的
批复》进行募集，由易方 达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《易方达
证券公司指数分级证券投 资基金基金合同》 公开募 集。经向中国证监会备案 ，《易方达证券公司指
数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 7 月 8 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
211,788,445.10 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 20,322.06 份 基金 份额。 根 据《易 方达 证券 公司
指数分级证券投资基金基 金合同》的约定，本基金 为契约型开放式基金，存 续期限不定。本基金的
基金管 理人 为易 方达 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》、《易方达证券公司指 数分级证券投资基金基金 合同》和中国证监会、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 47 页
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改征 增值 税试 点的 通知 》、财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 47 页
活期存 款 24,073,074.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 24,073,074.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 432,613,769.66 406,946,744.50 -25,667,025.16
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,999,000.00 1,998,800.00 -200.00
银行间 市场 - - -
合计 1,999,000.00 1,998,800.00 -200.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 434,612,769.66 408,945,544.50 -25,667,225.16
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,323.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 16,178.63
应收买 入返 售证 券利 息 - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 248.85
合计 20,750.90
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 159,332.68
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 159,332.68
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20,250.66
预提费 用 198,905.98
其他应 付款 50,000.00
合计 269,156.64
6.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,541,238,445.54 1,541,238,445.54
本期申 购 764,544,531.78 764,544,531.78
本期赎 回（以“-” 号填 列） -443,011,502.94 -443,011,502.94
2016 年 1 月 27 日基 金拆 分/ 份额
折算前
1,862,771,474.38 1,862,771,474.38
基金拆 分/ 份 额折 算调 整 -703,941,337.39 —
本期申 购 335,065,138.87 538,613,298.06
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,122,488,187.90 -1,804,352,519.16
本期末 371,407,087.96 597,032,253.28
注：1.根据 本基 金的 基金合 同、 招募 说明 书及 上海证 券交 易所 和中 国证 券登记 结算 有限 责任 公
司的规 定， 本基 金 以 2016 年 1 月 27 日为 份额 折算 基 准日， 对易 方达 证券 公司 分级份 额、 易方 达证
券公司 分 级 A 份 额和易 方 达证券 公司 分 级 B 份额 实 施不定 期份 额折 算。
2. 根 据本基 金基 金合 同规定 ，投 资者 可申 购、 赎回易 方达 证券 公司 分级 份额， 易方 达证 券公 司
分级 A 份额 和易 方达证 券 公司分 级 B 份 额不 能单 独 申购赎 回， 只可 在上 海证 券交易 所上 市交 易， 因易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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此上表 不再 单独 披露 易方 达证券 公司 分 级 A 份额 和 易方达 证券 公司 分 级 B 份 额的情 况 。 报 告截 止日
2016 年 6 月 30 日 ，基 金 份额总 额 371,407,087.96 份，其 中易 方达 证券 公司 分级份 额 82,613,153.96
份， 易 方达 证券 公司 分级 A 份额 144,396,967.00 份， 易方达 证券 公司 分 级 B 份额 144,396,967.00 份。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -181,827,988.32 -39,271,010.82 -221,098,999.14
本期利 润 -265,497,167.05 -102,603,409.30 -368,100,576.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
231,672,326.02 189,717,534.52 421,389,860.54
其中： 基金 申购 款 -275,796,860.49 -52,934,921.17 -328,731,781.66
基金赎 回款 507,469,186.51 242,652,455.69 750,121,642.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -215,652,829.35 47,843,114.40 -167,809,714.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 168,887.22
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,204.54
其他 7,862.59
合计 192,954.35
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,267,799,328.41
减：卖 出股 票成 本总 额 1,532,276,417.89
买卖股 票差 价收 入 -264,477,089.48
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,020,942.16 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,020,942.16
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -102,603,409.30
——股 票投 资 -102,603,209.30
——债 券投 资 -200.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -102,603,409.30
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,871,604.15
基金合 同生 效前 利息 收入 -
其他 -
合计 1,871,604.15
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,086,515.12
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,086,515.12
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 11,110.09
银行间 账户 维护 费 9,000.00
上市费 29,835.26
指数使 用费 100,000.00
其他 - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 47 页
合计 319,016.07
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
根据本 基金 的基 金合 同的 规定， 本基 金以 2016 年 7 月 7 日 为份 额折 算基 准日 ， 对证 券公 司分 级
基础份 额和 证券 公 司 A 类 份额实 施定 期份 额折 算。
除上述 事项 外， 截至 本会 计报表 批准 报出 日， 本基 金无其 它须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,035,716.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 199,233.60
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 47 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 667,857.76
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达 证券 公司 分级
无。
易方达 证券 公司 分 级 A
无。
易方达 证券 公司 分 级 B
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 24,073,074.64 168,887.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 47 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高 基金运 作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策 略，按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金 股票投资组合，经基金
托管人 审核 同意 ，在 报告 期内投 资于 基金 管理 人股 东广发 证券 发行 的股 票广 发证券 。
6.4.11 利润分配情况
根据 《易 方达 证券 公司 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 分 级运 作 期内 ， 本 基金( 包 括证 券
公司分 级基 础份 额、 证券 公司 A 类份 额、 证券公 司 B 类 份额) 不进 行收 益分 配 。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 3,506
45,507
.88
45,507
.88
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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受限
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00072
8
国元证
券
2016-06
-08
重大事
项停牌
16.72
2016-0
7-08
17.37 544,571 11,101,074.87 9,105,227.12 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 11,849 41,116.03 247,881.08 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基 金管理人 按照“ 自上而下与 自下而上 相结合， 全面管 理、专业 分工” 的思路，将 风险控制 嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经 理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿“ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与 货币市 场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完 全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市 场相 似的 风险 收益 特征。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基 金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手 风 险。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金 资 产
净值的 比例 为 0.00%(2015 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,014,978.63 0.00
合计 2,014,978.63 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产 。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在 证券交 易所上市，期末除
6.4.12 列示 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外， 其余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 47 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,073,074.64 - - - 24,073,074.64
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 614,391.30 - - - 614,391.30
交易性 金融 资产 1,998,800.00 - - 406,946,744.50
408,945,544.5
0
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 407,105.82 407,105.82
应收利 息 - - - 20,750.90 20,750.90
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 353,213.56 - - 1,032,020.55 1,385,234.11
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 27,039,479.50 - - 408,406,621.77
435,446,101.2
7
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 5,373,630.86 5,373,630.86
应付管 理人 报酬 - - - 345,444.88 345,444.88
应付托 管费 - - - 75,997.88 75,997.88
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 159,332.68 159,332.68
应交税 费 - - - - - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 47 页
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 269,156.64 269,156.64
负债总 计 - - - 6,223,562.94
6,223,562.9
4
利率敏 感度 缺口 27,039,479.50 - - 402,183,058.83
429,222,538.3
3
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,953,099.14 - - - 72,953,099.14
结算备 付金 4,161,742.85 - - - 4,161,742.85
存出保 证金 291,654.78 - - - 291,654.78
交易性 金融 资产 - - - 1,247,478,267.67
1,247,478,267.
67
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 16,258.95 16,258.95
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 142,382.08 - - 40,266,126.69 40,408,508.77
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 77,548,878.85 - - 1,287,760,653.31
1,365,309,532.
16
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 40,929,866.92 40,929,866.92
应付赎 回款 - - - 1,332,222.63 1,332,222.63
应付管 理人 报酬 - - - 1,072,997.38 1,072,997.38
应付托 管费 - - - 236,059.41 236,059.41 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 47 页
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,383,918.69 1,383,918.69
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 215,020.73 215,020.73
负债总 计 - - - 45,170,085.76 45,170,085.76
利率敏 感度 缺口 77,548,878.85 - - 1,242,590,567.55
1,320,139,446.
40
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 3,140.41 -
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -3,130.57 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等指 标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 47 页
资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 406,946,744.50 94.81 1,247,478,267.67 94.50
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 406,946,744.50 94.81 1,247,478,267.67 94.50
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 21,379,547.55 65,669,632.50
2.业绩 比较 基准 下降 5% -21,379,547.55 -65,669,632.50
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 397,593,636.30 元， 属于 第二 层次 的余额 为 11,351,908.20 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 1,180,563,696.47 元， 第二 层次 66,914,571.20 元 ， 无属 于第 三层
次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 47 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 406,946,744.50 93.46
其中： 股票 406,946,744.50 93.46
2 固定收 益投 资 1,998,800.00 0.46
其中： 债券 1,998,800.00 0.46
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,073,074.64 5.53 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 47 页
7 其他各 项资 产 2,427,482.13 0.56
8 合计 435,446,101.27 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 451,909.61 0.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 247,881.08 0.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.02
J 金融业
406,156,335.31 94.63
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 406,946,744.50 94.81
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 47 页
1 600030 中信证 券 3,355,334 54,457,070.82 12.69
2 600837 海通证 券 3,449,659 53,193,741.78 12.39
3 601688 华泰证 券 1,392,389 26,343,999.88 6.14
4 000776 广发证 券 1,261,691 21,145,941.16 4.93
5 600999 招商证 券 1,237,998 20,426,967.00 4.76
6 600958 东方证 券 1,125,798 18,924,664.38 4.41
7 002736 国信证 券 1,048,693 18,089,954.25 4.21
8 000783 长江证 券 1,415,193 16,416,238.80 3.82
9 000166 申万宏 源 1,900,020 15,979,168.20 3.72
10 002673 西部证 券 595,873 15,409,275.78 3.59
11 601377 兴业证 券 1,998,344 14,767,762.16 3.44
12 601901 方正证 券 1,754,664 13,440,726.24 3.13
13 601555 东吴证 券 895,226 11,996,028.40 2.79
14 601099 太平洋 1,937,188 11,874,962.44 2.77
15 601211 国泰君 安 650,104 11,565,350.16 2.69
16 601198 东兴证 券 426,980 10,435,391.20 2.43
17 600109 国金证 券 773,567 10,427,683.16 2.43
18 000728 国元证 券 544,571 9,105,227.12 2.12
19 600369 西南证 券 1,226,354 8,903,330.04 2.07
20 601788 光大证 券 499,625 8,463,647.50 1.97
21 600061 国投安 信 472,443 8,418,934.26 1.96
22 002500 山西证 券 482,352 7,987,749.12 1.86
23 000686 东北证 券 598,638 7,728,416.58 1.80
24 000750 国海证 券 905,188 6,689,339.32 1.56
25 000712 锦龙股 份 190,981 3,964,765.56 0.92
26 601611 中国核 建 11,849 247,881.08 0.06
27 601127 小康股 份 5,905 140,952.35 0.03
28 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02
29 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
30 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
31 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
32 601966 玲珑轮 胎 3,506 45,507.88 0.01
33 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
34 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
35 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
36 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
37 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
38 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 47 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 109,321,873.86 8.28
2 600837 海通证 券 92,112,852.55 6.98
3 601377 兴业证 券 55,122,133.09 4.18
4 601688 华泰证 券 44,988,918.00 3.41
5 600999 招商证 券 43,713,465.39 3.31
6 000776 广发证 券 40,217,448.47 3.05
7 000166 申万宏 源 33,181,381.04 2.51
8 601099 太平洋 31,897,838.59 2.42
9 600958 东方证 券 28,857,096.59 2.19
10 000783 长江证 券 28,350,186.63 2.15
11 601901 方正证 券 27,292,608.43 2.07
12 002673 西部证 券 26,840,966.25 2.03
13 601211 国泰君 安 25,375,142.61 1.92
14 002736 国信证 券 24,621,152.92 1.87
15 601555 东吴证 券 23,108,891.00 1.75
16 600109 国金证 券 20,709,863.90 1.57
17 600369 西南证 券 20,015,712.39 1.52
18 601788 光大证 券 18,511,996.73 1.40
19 000728 国元证 券 17,910,205.66 1.36
20 600061 国投安 信 16,432,378.50 1.24
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 188,713,784.75 14.29
2 600837 海通证 券 163,570,359.77 12.39
3 601688 华泰证 券 77,863,571.28 5.90
4 600999 招商证 券 71,485,849.71 5.42
5 601377 兴业证 券 70,412,913.98 5.33
6 000776 广发证 券 68,217,713.79 5.17
7 000166 申万宏 源 58,231,065.29 4.41
8 000783 长江证 券 50,158,702.06 3.80
9 601901 方正证 券 45,980,439.44 3.48
10 601099 太平洋 44,537,890.24 3.37
11 601211 国泰君 安 43,411,751.80 3.29
12 002673 西部证 券 42,002,364.72 3.18
13 601555 东吴证 券 38,643,014.32 2.93
14 600369 西南证 券 36,348,667.18 2.75 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 47 页
15 600109 国金证 券 34,379,981.55 2.60
16 601788 光大证 券 31,295,638.67 2.37
17 000728 国元证 券 30,973,255.61 2.35
18 600958 东方证 券 30,553,405.49 2.31
19 002736 国信证 券 29,083,377.66 2.20
20 000686 东北证 券 24,942,859.89 1.89
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 794,348,104.02
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,267,799,328.41
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 1,998,800.00 0.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,998,800.00 0.47
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 47 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019533 16 国债 05 20,000 1,998,800.00 0.47
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根 据海 通证 券股 份 有限公 司 2015 年 9 月 11 日发布 的《 关于 收到 中国 证监会 行政 处罚 事
先告知书的公告》，因公 司涉嫌未按规定审查、了 解客户真实身份违法违规 案，被中国证监会予以
警告及 行政 处罚 。
根据华 泰证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日发 布 的《关 于收 到中 国证 监会 行政处 罚事 先告 知
书的公告》，因公司涉嫌 未按规定对客户的身份信 息进行审查和了解，被中 国证监会予以警告及行
政处罚 。
根据广 发证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日 发布 的 《关 于收 到中 国证 券监 督 管理委 员会< 行政
处罚事 先告 知书> 的公 告》 ， 因 公司 涉嫌 未按 规定 审 查、 了解 客户 真实 身份 违 法违规 案 ， 被 中国 证监
会予以 警告 及行 政处 罚。
本基金为指数型基金，上 述股票系标的指数成份股 ，上述股票的投资决策程 序符合公司投资制
度的规定。除海通证券、 华泰证券、广发证券外， 本基金投资的前十名证券 的发行主体本期没有出
现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 47 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 614,391.30
2 应收证 券清 算款 407,105.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,750.90
5 应收申 购款 1,385,234.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,427,482.13
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 证券 公
司分级
6,257 13,203.32 7,678,341.00 9.29% 74,934,812.96 90.71%
易方达 证券 公
司分 级 A
427 338,166.20 129,425,690.00 89.63% 14,971,277.00 10.37%
易方达 证券 公
司分 级 B
8,358 17,276.50 2,160,685.00 1.50% 142,236,282.00 98.50% 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 47 页
合计 15,042 24,691.34 139,264,716.00 37.50% 232,142,371.96 62.50%
注：对 于分 级基 金， 下属 分级份 额比 例的 分母 采用 各自级 别的 份额 ，对 于合 计数， 比例 的分 母
采用下 属基 金份 额的 合计 数。
8.2 期末上市基金前十名持 有人
易方达 证券 公司 分级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中信证 券－ 中信 银行 －中 信证券 贵宾 定
制 71 号集 合资 产管 理计 划
4,087,827.00 16.53%
2 冯礼琴 2,052,713.00 8.30%
3 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－投 连 险 05 1,105,666.00 4.47%
4 吴琪 1,059,950.00 4.29%
5
富国基 金－ 招商 银行 －富 国基金 招商 银
行－量 化对 冲 4 号混 合型 资产
981,672.00 3.97%
6 张正浩 900,000.00 3.64%
7 董桂芳 577,375.00 2.34%
8
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统分 红
险
555,560.00 2.25%
9
恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统险 产
品
473,168.00 1.91%
10 康辉 434,300.00 1.76%
易方达 证券 公司 分级A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
工银瑞 信基 金－ 农业 银行 －中油 财务 有
限责任 公司
14,613,550.00 10.12%
2 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 12,830,910.00 8.89%
3 海通证 券股 份有 限公 司 9,793,047.00 6.78%
4
银华财 富资 本－ 工商 银行 －银华 财富 资
本管理 （北 京） 有限 公司
9,688,686.00 6.71%
5
银华财 富资 本－ 工商 银行 －银华 财富 资
本管理 （北 京） 有限 公司
8,465,267.00 5.86%
6 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 8,222,896.00 5.69%
7
中国太 平洋 财产 保险 股份 有限公 司－ 传
统－普 通保 险产 品－013C
7,999,705.00 5.54%
8 易方达 基金 －农 业银 行－ 中油财 务有 限 7,000,000.00 4.85% 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 47 页
责任公 司
9
银河期 货有 限公 司－ 银河 期货－ 工商 银
行－金 珀 1 号资 产管 理计 划
6,612,800.00 4.58%
10
银华财 富资 本－ 工商 银行 －银华 财富 资
本管理 （北 京） 有限 公司
6,131,622.00 4.25%
易方达 证券 公司 分级B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 陈亚萍 3,767,897.00 2.61%
2 李建华 3,109,940.00 2.15%
3 王志刚 2,300,000.00 1.59%
4 汤国金 2,136,100.00 1.48%
5 陈广明 2,030,493.00 1.41%
6 方海鹏 1,569,200.00 1.09%
7 刘桂森 1,157,850.00 0.80%
8 傅钦芳 1,040,225.00 0.72%
9 郭子城 788,550.00 0.55%
10
富国基 金－ 招商 银行 －富 国基金 招商 银
行－量 化对 冲 4 号混 合型 资产管 理计 划
765,434.00 0.53%
注：(1) 本 表统 计的 上市 基 金前十 名持 有人 均为 场内 持有人 ；
(2) 对于易 方达 上证 券公 司 指数分 级基 础份 额、 易方 达证券 公司 指数 分级 A 、 易方达 证券 公司 指
数分 级 B 前十 名持 有人 份 额比例 的分 母采 用各 自级 别的份 额。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 证券 公司 分级 254.40 0.0003%
易方达 证券 公司 分 级 A 0.00 0.0000%
易方达 证券 公司 分 级 B 0.00 0.0000%
合计 254.40 0.0001%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 证券 公司 分级 0
易方达 证券 公司 分 级 A 0
易方达 证券 公司 分 级 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 证券 公司 分级 0
易方达 证券 公司 分 级 A 0 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 47 页
易方达 证券 公司 分 级 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
易方达 证券 公司 分
级
易方达 证券 公司 分
级 A
易方达 证券 公司 分
级 B
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 8
日）基 金份 额总 额
211,788,445.10 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 181,177,201.54 680,030,622.00 680,030,622.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,099,609,670.65 - -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,565,499,690.84 - -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 367,325,972.61 -535,633,655.00 -535,633,655.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 82,613,153.96 144,396,967.00 144,396,967.00
注：拆 分变 动份 额包 括三 类份额 之间 的配 对转 换份 额及折 算调 整份 额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 47 页
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 72,837,575.32 3.57% 67,833.60 4.14% -
国信证 券 2 511,784,037.71 25.08% 409,427.20 25.00% -
中信证 券 3 142,596,044.47 6.99% 114,076.88 6.97% -
信达证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 351,977,188.76 17.25% 306,619.92 18.72% -
东方证 券 1 41,849,291.60 2.05% 33,479.28 2.04% -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华泰证 券 2 98,294,648.85 4.82% 49,147.97 3.00% -
国金证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 31,169,072.36 1.53% 24,935.41 1.52% -
长城证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - - 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 47 页
方正证 券 2 701,586,841.00 34.38% 561,269.50 34.27% -
海通证 券 2 8,537,651.89 0.42% 6,830.11 0.42% -
华创证 券 1 80,070,723.23 3.92% 64,056.37 3.91% -
广州证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期内 本基 金 减少国 信证 券股 份有 限公 司一个 交易 单元 ， 新 增国 金证券 股份 有限 公
司、华 泰证 券股 份有 限公 司、申 万宏 源证 券有 限公 司、天 风证 券股 份有 限公 司各一 个交 易单 元。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 1,999,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 47 页
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 情
况 下 调 整 旗 下 部 分 基 金 场 内 申 赎 等 业 务 开 放
时间的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
4
易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金 B 类
份额交 易价 格波 动提 示公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-08
5
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能
发生不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-08
6
易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金 B 类
份额交 易价 格波 动提 示公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-12
7
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能
发生不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-12
8
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能
发生不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-14
9
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能
发生不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-16
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-20
11
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能
发生不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-21
12
易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可能
发生不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-22
13
关 于 办 理 不 定 期 份 额 折 算 期 间 易 方 达 证 券 公
司分 级 B 类份 额停 复牌 公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-27
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 业
务期间 暂停 申购 、 赎 回、 转 换及定 期定 额投 资
业务的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-27
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折
算业务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-27
16
易方达 证券 公司 指数 分级 证券投 资基 金 B 类
份额不 定期 份额 折算 的风 险提示 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2016-01-27 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 47 页
人网站
17
关 于 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
不定期 份额 折算 业务 期间 停复牌 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
20
关 于 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
不定期 份额 折算 结果 及恢 复交易 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-29
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 易 方 达 证 券 公 司
分级份 额、 易方 达证 券公 司分 级 A 类份 额、
易方达 证券 公司 分级 B 类 份额不 定期 份额 折
算后前 收盘 价调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-29
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
厦 门 瑞 尔 特 卫 浴 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开
发行 A 股的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-02
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 积木 基金 为销 售机构 、 参 加积 木基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-03
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-08
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 宜信 普泽 为销 售机构 、 参 加宜 信普
泽申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-08
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-10
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
江 苏 赛 福 天 钢 索 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行
A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
28
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-07
30
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 宁波 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2016-04-08 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 47 页
人网站
31
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-28
32
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
33
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
34
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
35
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
36
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
南 通 四 方 冷 链 装 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-12
37
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
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2016-05-20
38
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-20
39
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-20
40
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-05-27
41
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
上 海 沪 工 焊 接 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-01
42
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申 购
深 圳 市 盛 讯 达 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发
行 A 股 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-21
43
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 鑫鼎 盛为 销售 机构、 参加 鑫鼎 盛申
购与定 期定 额投 资费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
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2016-06-22
44
关 于 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
办理定 期份 额折 算业 务的 提示性 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
45 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店 中国证券报、上海证券 2016-06-30 易方达证券公司指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 报、 证券 时报 及基 金管 理
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11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会准 予易 方达 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2.《易 方达 证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》；
3.《易 方达 证券 公司 指数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》；
4.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
