易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达安心回报债券型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 二〇一六年八月二十四日 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 14
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 15
§5 托 管人 报告 ...................................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 15
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 16
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .............................................................................................. 16
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 18
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 19
§7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................................. 38
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 38
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ....................................................................................... 38
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 39
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 41
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 41
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 42
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 42
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 42
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 42
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 42
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 42 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................................... 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 43
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 44
§9 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................................... 44
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................ 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 45
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 45
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 45
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 45
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 45
10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 47
§ 11 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................ 50
11.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 50
11.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 50
易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 易方达 安心 回报 债券
基金主 代码 110027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 21 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,353,763,904.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码
110027 110028
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
1,712,886,810.34 份 1,640,877,093.72 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 战胜 通货 膨胀 和银行 定期 存款 利率 ， 主 要面向 以储 蓄存 款为 主
要投资 工具 的中 小投 资者 ， 追求 基金 资产 的长期 、 持续、 稳定 增值， 努力
为投资 者实 现有 吸引 力的 回报， 为投 资者 提供 养老 投资的 工具 。
投资策 略
本基金 采取 稳健 的资 产配 置策略 ， 通过 自上 而下 的 方法进 行固 定收 益类 品
种与权 益类 品种 的战 略及 战术资 产配 置 ， 在 控制 基 金资产 净值 波动 、 追求
收益稳 定的 基础 上， 提高 基金的 收益 水平 。
具体来 看 ， 本 基金 主要 通 过研究 各类 资产 在较 长时 期的收 益与 风险 水平 特
征， 及 各类 资产 收益 与风 险 间的相 关关 系， 对国 内外 宏 观经济 形势 与政 策、
市场利 率走 势 、 信 用利 差 水平 、 利 率期 限结 构以 及 证券市 场走 势等 因素 进
行分析 ，在 本基 金合 同约 定范围 内制 定合 理的 战略 资产配 置计 划。
固定收 益品 种投 资方 面， 本基金 将经 济分 为衰 退、 萧条、 复苏、 繁荣 四个
阶段 ， 并 在各 个阶 段通 过 投资不 同的 固定 收益 类属 资产 ， 以 获得 超越 长期
平均通 胀水 平的 回报 。
权益类 品种 投资 方面 ， 本 基金采 取自 上而 下的 行业 配置与 自下 而上 的个 股
选择相 结合 的投 资策 略 ， 严格管 理权 益类 品种 的投 资比例 以及 净值 的波 动
幅度。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1.0%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 、 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40-43 楼
§3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
本期已 实现 收益 18,870,980.34 11,494,066.54 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本期利 润
-291,368,640.17 -337,184,429.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1462 -0.1695
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.08% -11.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.21% -7.43%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
期末可 供分 配利 润 61,558,801.76 48,931,503.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0359 0.0298
期末基 金资 产净 值 2,514,623,715.31 2,392,586,942.70
期末基 金份 额净 值 1.468 1.458
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
基金份 额累 计净 值增 长率 141.17% 137.37%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达 安心 回报 债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 2.02% 0.41% 0.31% 0.01% 1.71% 0.40%
过去三 个月 -0.61% 0.57% 0.93% 0.01% -1.54% 0.56%
过去六 个月 -7.21% 0.78% 1.86% 0.01% -9.07% 0.77%
过去一 年 0.82% 1.03% 4.39% 0.01% -3.57% 1.02%
过去三 年 110.02% 1.13% 14.76% 0.01% 95.26% 1.12%
自基金 合同 生
效起至 今
141.17% 0.91% 26.42% 0.02% 114.75% 0.89%
易方达 安心 回报 债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.96% 0.41% 0.31% 0.01% 1.65% 0.40% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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过去三 个月 -0.75% 0.56% 0.93% 0.01% -1.68% 0.55%
过去六 个月 -7.43% 0.78% 1.86% 0.01% -9.29% 0.77%
过去一 年 0.61% 1.02% 4.39% 0.01% -3.78% 1.01%
过去三 年 107.79% 1.13% 14.76% 0.01% 93.03% 1.12%
自基金 合同 生
效起至 今
137.37% 0.90% 26.42% 0.02% 110.95% 0.88%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年6 月 21 日 至 2016 年6 月 30 日 ）
易方达 安心 回报 债 券 A
易方达 安心 回报 债 券 B 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值增长 率 为 141.17% ，B 类基金 份额 净值 增
长率 为 137.37% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 26.42% 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 、大 连分 公司和 易方 达国 际控 股
有限公司 、易方达资产管理有限公 司等子公司。易方达秉承 “ 取信于市 场，取信于社会 ” 的宗旨， 坚
持 “ 在诚信规范的前 提下，通过专业 化运作和团队合作实现持 续稳健增长 ” 的经营理念， 以严格的管
理、规 范的 运作 和良 好的 投资业 绩， 赢得 市场 认可 。2004 年 10 月， 易方 达 取得全 国社 会保 障基 金
投资管 理人 资格 。2005 年 8 月 ，易 方达 获得 企业 年 金基金 投资 管理 人资 格。2007 年 12 月 ，易 方达
获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ） 资格 。 2008 年 2 月 ， 易 方达 获得 从事 特定 客 户资产 管理 业务 资格 。
截至2016 年6 月30 日， 易方达 旗下 共管 理 92 只 开 放式基 金、1 只封 闭式 基 金和多 个全 国社 保基 金
资产组 合、 企业 年金 及特 定客户 资产 管理 业务 ，管 理公募 基金 总规模 4056.91 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张清华
本基金 的基 金
经理、 易方 达
安心回 馈混 合
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 瑞
选灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理、易 方达 新
收益灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
新鑫灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
裕如灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
裕祥回 报债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 裕
丰回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 新享 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 新利 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
固定收 益基 金
投资部 总经 理
2013-12-2
3
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾任 晨星 资讯 （深 圳）
有限公 司数 量分 析师， 中信 证券股
份有限 公司 研究 员、 易 方达 基金管
理有限 公司 投资 经理 。
张雅君
本基金 的基 金
经理助 理、 易
方达纯 债债 券
2015-02-1
7
- 7 年
硕士研 究生， 曾任 海通 证券 股份有
限公司 项目 经理， 工银 瑞信 基金管
理有限 公司 债券 交易 员， 易 方达基易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 增
强回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 中债
3-5 年期国债
指数证 券投 资
基金的 基金 经
理、易 方达 裕
祥回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
易方达 保本 一
号混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 助理 、
易方达 安心 回
馈混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 助理 、
易方达 投资 级
信用债 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 助
理、易 方达 裕
丰回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 助
理、易 方达 裕
如灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理助理 、易 方
达裕祥 回报 债
券型证 券投 资
基金的 基金 经
理助理( 自
2016 年 1 月 29
日至 2016 年 6
月 1 日) 、 易 方
达裕惠 回报 定
期开放 式混 合
型发起 式证 券
金管理 有限 公司 债券 交易 员、 固定
收益研 究员 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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投资基 金的 基
金经理 助理 、
易方达 新收 益
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金的基 金经 理
助理
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有16 次 ， 其 中 13 次 为指 数及 量化投 资因 投资 策略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 债券 市场 收 益率并 未出 现明 显的 趋势 ， 总体 呈现 震荡 态势。 一 月份， 市场 对于 供
给侧改革 带来经济短期阵 痛形成一致预期，叠加全 球股票市场波动带来的风 险偏好下移，共同推动
长债收益率出现显著下行 。但是二月份以后，随着 股票市场企稳，风险偏好 逐步修复，同时经济中
的积极信号逐步增多，市 场开始出现分歧。首先是 一线城市地产价格的快速 上升开始向二线城市扩
散。在货币宽松和政策支 持下，一线城市地产销售 的好转反应为价格的快速 上升，并开始向部分二
线城市传导。一二月份地 产的新开工和投资数据均 出现较为明显的回升，引 发市场对于地产投资回
升力度和持续性的关注。 其次是大宗商品价格快速 上升。一季度主要大宗商 品价格包括原油、铁矿
石、螺纹钢价格出现明显 的上涨，考虑到大宗商品 同时连接终端需求和通胀 预期，市场对于未来增
长和通胀的判断开始出现 分歧。最后是农产品价格 的居高不下导致通胀预期 回升。一季度由于天气
原因蔬 菜价 格出 现了 大幅 上涨 ， 而 同时 猪肉 价格 也屡 创新高 ， 这也 触发 了对 于未 来通胀 回升 的担 忧 。
逐步增大的市场分歧导致 长端无风险利率继续下行 受阻，甚至出现了一定程 度的回调。而在配置压
力推动下，信用债收益率 持续下行，信用利差被压 缩至历史低位。处于对违 约风险的担心，市场仍
然偏好 高等 级信 用债 和城 投债。
三月底开始信用风险事件 频发，市场风险偏好迅速 下降，信用 债收益率快速 走高。机构迫于赎
回压力 ， 流动 性较 好的 利率 债和城 投类 品种 受到 冲击 ， 同时叠 加营 改增 以及 宏观 审慎评 估体 系 （MPA ）
考核导致的季末流动性紧 张影响，利率出现了一波 明显的上调。随后在央行 公开市场续作加量以及
中期借 贷便 利 （MLF ） 投 放 等因素 影响 下， 市场 情绪 有 所回暖 ， 推 动信 用债 和利 率 债收益 率转 而下 行。
但是由于基本面仍处于边 际改善态势以及对于六月 底资金面的担心，利率以 震荡整理为主。进入六
月后， 非农 数据 孱弱 导致 美联储 加息 预期 骤降 ，随 后公布 的中 国 5 月 经济 数 据不及 预期 ，尤 其是 地
产的销售投资出现回落， 市场对于经济前景转向 悲 观。接着是英国退欧推动 全球避险情绪升温，市
场对全球央行再宽松的预 期加强，推动市场收益率 出现了显著下行。信用债 自四月份冲击以后，结
构分化明显。高等级、城 投债收益率出现回落，但 是过剩产能行业以及出现 信用事件的发行主体收
益率仍 然维 持高 位， 利差 甚至有 所扩 大。
权益方面，股票年初受外 汇市场动荡、外围风险偏 好回落及熔断机制影响下 跌幅度较大，之后
市场悲 观情 绪有 所修 复， 较长时 间维 持窄 幅震 荡格 局。 但 由于 年初 下跌 幅度 较大， 上半 年上 证综 指、
中小板 指、 创业 板指 分别 下跌 17.22% 、17.88% 、17.92% 。
本基金一季度适当降 低了 利率债仓位和杠杆水平， 整体久期也有所降低，信 用债仓位基本保持易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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稳定，信用债对基金净值 构成了一定的正贡献。权 益方面，由于一季度股票 市场整体跌幅较大，股
票和转债部分对基金净值 拖累较大，导致基金业绩 低于业绩比较基准。二季 度基金对持仓信用债进
行排查，进一步规避组合 整体信用风险，组合信用 债仓位有所降低，同时转 债占比有所提升，组合
整体杠杆变化不大。二季 度股票仓位对净值正贡献 较大，但转债仓位对组合 造成较大拖累，导致二
季度基 金表 现差 于业 绩基 准。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为 1.468 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-7.21% ；B
类基金 份额 净值 为1.458 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为-7.43% ； 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年下半年等待经济下 行拐点的信号。上半年支 撑经济回暖的主要动力是 基建和地产投资，
对于基建投资的可持续性 分歧不大。三季度市场关 注的焦点将集中于地产投 资能否持续，以及何时
出现拐点。当前房地产销 售数据已经开始出现回落 ，如果这是趋势性的拐点 ，那么未来一段时间内
将再次引发地产库存堆积 以及房地产投资的下降， 为经济带来较大的下行压 力。三季度随着蔬菜和
猪肉价格对于通胀推动渐 趋消散，通胀水平将会逐 步下行，如果叠加上地产 投资的下滑，经济可能
将会再次面对较大的通缩 压力。政策方面，今年以 来经济改善和通胀上升约 束了货币政策的进一步
宽松可能，但是在经济下 行风险仍然较大的背景下 货币政策也很难转向紧缩 ，预计短期内仍将保持
中性。货币政策仍然紧跟 经济变化，货币政策空间 的进一步打开需要观察到 经济下行的拐点信号。
期间汇率和资产价格可能 会对货币政策形成阶段性 的扰动。信用风险仍然较 大，三季度到期量 增加
和债券市场风险偏好下行 会导致风险较高的行业融 资更加困难，这会进一步 加剧信用风险的暴露和
传染。 同时 供给 侧改 革和 去产能 的推 进也 带来 了一 定政策 上的 不确 定性 。
权益市场方面，考虑到国 内基建和地产投资对于经 济的支撑仍然存在，短期 内经济快速下滑的
概率较低。同时海外英国 退欧导致美联储加息推迟 以及全球货币政策宽松预 期再起，均有利于国内
市场风 险偏 好修 复， 不过 仍然需 要关 注外 部市 场风 险发酵 。
下半年组合仍然继续优化 信用债资质结构，考虑到 产业债信用风险仍在发酵 ，利差保护不足，
本基金将继续低配产业债 ，信用债继续以城投债为 主。利率 债主要择机进行 波段操作为主。权益部
分将密 切关 注市 场风 险偏 好的变 化， 做好 波段 操作 ，力争 以优 异的 业绩 回报 基金持 有人 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部 指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
易方达 安心 回报 债 券 A： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
易方达 安心 回报 债 券 B： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达安心回报债 券型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，易方达安心 回报债券型证券投资基金 的管理人 ——易方达基金 管理有限公司在易
方达安心回报债券型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，易 方达 安心 回报债 券型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中 财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 1,564,017.03 4,085,837.52
结算备 付金
157,740,403.00 129,403,780.35
存出保 证金
612,896.58 657,427.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,093,713,940.45 12,245,607,474.32
其中： 股票 投资
966,992,370.97 1,583,032,821.38
基金投 资
- -
债券投 资
6,126,721,569.48 10,662,574,652.94
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 44,620,186.93
应收证 券清 算款
14,686,032.49 90,378,935.85
应收利 息 6.4.7.5 104,487,150.21 147,468,559.10
应收股 利
- -
应收申 购款
2,382,510.83 86,033,021.38
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,375,186,950.59 12,748,255,223.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,289,998,383.50 4,416,676,955.00
应付证 券清 算款
153,621,155.07 71,141,167.61
应付赎 回款
18,758,224.31 108,654,381.77
应付管 理人 报酬
2,858,196.62 4,050,233.95
应付托 管费
816,627.61 1,157,209.71
应付销 售服 务费
784,495.41 1,260,978.60
应付交 易费 用 6.4.7.7 476,130.47 1,673,156.94
应交税 费
126,944.80 126,944.80
应付利 息
295,025.43 992,298.80
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 241,109.36 466,981.40
负债合 计
2,467,976,292.58 4,606,200,308.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,353,763,904.06 5,159,975,528.85
未分配 利润 6.4.7.10 1,553,446,753.95 2,982,079,385.86
所有者 权益 合计
4,907,210,658.01 8,142,054,914.71
负债和 所有 者权 益总 计
7,375,186,950.59 12,748,255,223.29
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类基 金份额 净值 1.468 元，B 类基 金份 额净 值 1.458 元；
基金份 额总 额 3,353,763,904.06 份 ，下 属分 级基 金的 份额总 额分 别为 ：A 类 基 金份额 总额
1,712,886,810.34 份，B 类 基金份 额总 额 1,640,877,093.72 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-564,009,146.06 456,701,819.48
1.利息 收入
139,794,660.45 69,641,523.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,491,641.05 902,922.66
债券利 息收 入
138,286,615.43 68,561,796.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,403.97 176,804.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-48,246,334.77 1,018,146,930.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -108,405,999.74 116,822,906.19
基金投 资收 益
- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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债券投 资收 益 6.4.7.13 53,664,616.21 897,422,872.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 6,495,048.76 3,901,152.40
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16
-658,918,116.72 -645,380,681.26
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 3,360,644.98 14,294,046.90
减：二、费用
64,543,923.78 40,185,601.41
1．管 理人 报酬
20,137,109.68 12,402,064.90
2．托 管费
5,753,459.98 3,543,447.08
3．销 售服 务费
5,741,071.68 3,459,426.96
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,678,761.81 3,521,543.05
5．利 息支 出
30,970,694.24 17,026,031.05
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,970,694.24 17,026,031.05
6．其 他费 用 6.4.7.19 262,826.39 233,088.37
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-628,553,069.84 416,516,218.07
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-628,553,069.84 416,516,218.07
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 5,159,975,528.85 2,982,079,385.86 8,142,054,914.71
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -628,553,069.84 -628,553,069.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -1,806,211,624.79 -800,079,562.07 -2,606,291,186.86
其中：1.基 金申 购款 700,095,557.95 334,136,610.95 1,034,232,168.90
2.基金 赎回 款 -2,506,307,182.74 -1,134,216,173.02 -3,640,523,355.76
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净 - - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 3,353,763,904.06 1,553,446,753.95 4,907,210,658.01
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,560,261,654.29 1,429,992,538.06 2,990,254,192.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 416,516,218.07 416,516,218.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 1,149,099,573.59 1,105,893,790.51 2,254,993,364.10
其中：1.基 金申 购款 4,879,478,422.59 3,692,714,481.31 8,572,192,903.90
2.基金 赎回 款 -3,730,378,849.00 -2,586,820,690.80 -6,317,199,539.80
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - -959,318,729.76 -959,318,729.76
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,709,361,227.88 1,993,083,816.88 4,702,445,044.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 安心回报债券 型证券投资 基金(以下 简称 “ 本基金 ”) 经 中国证券监督 管理委员 会(以下 简
称“ 中 国证 监会 ”)证 监许可[2011]665 号 《 关于 核准 易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 和《易方达安心回报债
券型证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国 证监会备案，《易方达安 心回报债券型证券投资
基金基 金合 同》 于2011 年6 月21 日 正式 生效 ， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为1,790,229,532.54
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合786,926.23 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续 期
限不定。本基金的基金管 理人为易方达基金管理有 限公司， 注册登记机构为 易方达基金管理有限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值 计价有关事项 的通知》、 《证券投资基金信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的 差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（ 含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应 纳
税所得 额 ； 持 股期 限超 过1 年的 ， 减按25%计 入应 纳 税所得 额 ； 自2015 年 9 月 8 日 起 ， 证 券投 资基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免 征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,564,017.03
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 1,564,017.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 992,390,282.93 966,992,370.97 -25,397,911.96 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 51 页
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 3,224,064,856.21 2,923,297,769.48 -300,767,086.73
银行间 市场 3,135,931,123.37 3,203,423,800.00 67,492,676.63
合计 6,359,995,979.58 6,126,721,569.48 -233,274,410.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,352,386,262.51 7,093,713,940.45 -258,672,322.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,569.53
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 63,884.79
应收债 券利 息 104,420,447.67
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 248.22
合计 104,487,150.21
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 413,889.41 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 51 页
银行间 市场 应付 交易 费用 62,241.06
合计 476,130.47
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 32,257.08
预提费 用 208,852.28
合计 241,109.36
6.4.7.9 实收基金
易方达安心回报债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 2,361,129,672.27 2,361,129,672.27
本期申 购 366,180,889.39 366,180,889.39
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,014,423,751.32 -1,014,423,751.32
本期末 1,712,886,810.34 1,712,886,810.34
易方达安心回报债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 2,798,845,856.58 2,798,845,856.58
本期申 购 333,914,668.56 333,914,668.56
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,491,883,431.42 -1,491,883,431.42
本期末 1,640,877,093.72 1,640,877,093.72
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
易方达安心回报债券 A
单位： 人民 币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 51 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 60,688,451.72 1,313,060,700.00 1,373,749,151.72
本期利 润 18,870,980.34 -310,239,620.51 -291,368,640.17
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-18,000,630.30 -262,642,976.28 -280,643,606.58
其中： 基金 申购 款 8,975,406.66 167,086,773.64 176,062,180.30
基金赎 回款 -26,976,036.96 -429,729,749.92 -456,705,786.88
本期已 分配 利润 - - -
本期末 61,558,801.76 740,178,103.21 801,736,904.97
易方达安心回报债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 64,093,893.17 1,544,236,340.97 1,608,330,234.14
本期利 润 11,494,066.54 -348,678,496.21 -337,184,429.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-26,656,456.40 -492,779,499.09 -519,435,955.49
其中： 基金 申购 款 6,977,976.54 151,096,454.11 158,074,430.65
基金赎 回款 -33,634,432.94 -643,875,953.20 -677,510,386.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 48,931,503.31 702,778,345.67 751,709,848.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 173,089.34
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,313,333.64
其他 5,218.07
合计 1,491,641.05
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 639,514,622.62
减：卖 出股 票成 本总 额 747,920,622.36
买卖股 票差 价收 入 -108,405,999.74
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目 本期 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 51 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成
交总额
5,312,360,040.74
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
5,157,308,252.06
减： 应 收利 息总 额 101,387,172.47
买卖债 券差 价收 入 53,664,616.21
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,495,048.76
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,495,048.76
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -658,918,116.72
——股 票投 资 -210,515,801.87
——债 券投 资 -448,402,314.85
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -658,918,116.72
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 3,360,644.98
其他 -
合计 3,360,644.98
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 51 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,644,246.81
银行间 市场 交易 费用 34,515.00
合计 1,678,761.81
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 59,672.34
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 35,174.11
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 262,826.39
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 51 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,137,109.68 12,402,064.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,837,610.06 2,494,563.92
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,753,459.98 3,543,447.08
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 51 页
易方达 安心 回报 债
券 A
易方达 安心 回报 债 券 B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 3,048,444.90 3,048,444.90
中国工 商银 行 - 600,983.82 600,983.82
广发证 券 - 19,067.84 19,067.84
合计 - 3,668,496.56 3,668,496.56
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债
券A
易方达 安心 回报 债券B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 1,651,506.20 1,651,506.20
中国工 商银 行 - 480,575.25 480,575.25
广发证 券 - 10,074.61 10,074.61
合计 - 2,142,156.06 2,142,156.06
注：本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 B 类基 金资 产净 值 的 0.40% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 B 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性划 出， 由 注册 登记 机构 代
收， 注 册登 记机 构收 到后 按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 等。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等,支付
日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 - - - - 8,229,700,000. 729,200.1易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 51 页
行 00 9
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
30,589,696.23 - - -
1,685,000,000.
00
210,685.3
4
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达安心回报债券 A
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 安心 回报 债券A 本 期末
2016 年6 月30 日
易方达 安心 回报 债券A 上 年度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发证 券 - - 12,625,020.12 0.53%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
易方达安心回报债券 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 广发 期货 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
关联方 名称
易方达 安心 回报 债券B 本期 末
2016 年6 月30 日
易方达 安心 回报 债券B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发证 券 - - 12,682,328.58 0.45%
广发期 货有 限公 司 10,000,450.00 0.61% 10,000,450.00 0.36% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 51 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,564,017.03 173,089.34
344,611,442.
46
211,410.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达安心回报债券 A
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
易方达安心回报债券 B
本报告 期内 未发 生利 润分 配。
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
新发
流通
受限
99.99 99.99 8,860
885,93
2.03
885,93
2.03
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00093
6
华西股
份
2016-05
-24
重大事
项停牌
8.22
2016-0
7-13
9.04 14,388,920
107,673,522.9
7
118,276,922.
40
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额854,998,383.50 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150205 15 国开 05 2016-07-01 103.51 1,860,000 192,528,600.00
1480084
14 眉 山资 产
债
2016-07-05 109.82 350,000 38,437,000.00
1480266 14 曲 靖债 2016-07-05 109.86 500,000 54,930,000.00
1480562
14 连 云交 通
债
2016-07-05 105.11 500,000 52,555,000.00
1180016 11 皋 交投 债 2016-07-07 80.97 500,000 40,485,000.00
1280092 12 桂 铁投 债 2016-07-07 116.40 300,000 34,920,000.00
1280262 12 定 海债 2016-07-07 92.28 400,000 36,912,000.00
1280431
12 六 盘水 开
投债
2016-07-07 85.29 500,000 42,645,000.00
1280484 12 东 台债 2016-07-07 85.24 500,000 42,620,000.00
1280485 12 遵 国投 债 2016-07-07 85.36 500,000 42,680,000.00
1380208 13 溧 水债 2016-07-07 83.25 500,000 41,625,000.00
1380228 13 东 丽债 2016-07-07 83.90 500,000 41,950,000.00
140229 14 国开 29 2016-07-07 106.16 186,000 19,745,760.00
1480141 14 并 国投 债 2016-07-07 108.70 300,000 32,610,000.00
1480267
14 启 经营 债
02
2016-07-07 109.95 500,000 54,975,000.00
1480395 14 元 国资 债 2016-07-07 109.75 300,000 32,925,000.00
1480479
14 新 密财 源
债
2016-07-07 110.38 300,000 33,114,000.00
1480529 14 鹰 投债 2016-07-07 106.89 300,000 32,067,000.00
1480570 14 融 国投 债 2016-07-07 106.80 300,000 32,040,000.00
合计
9,096,000 899,764,360.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 1,435,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日（ 先后 ）到 期。 该类 交易要 求本 基金 在回 购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿 “ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估 ” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金是债券型基金，属 于证券投资基金中的低风 险 品种。本基金在日常经 营活动中面临的风
险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争
取将以 上风 险控 制在 限定 的范围 之内 ， 使本 基金 在 风险和 收益 之间 取得 最佳 的平衡 ， 以实 现 “ 风 险和
收益相 匹配 ” 的 风险 收益 目 标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该 证券的 10%。本基金在交 易所进行的证券交易交收 和款项清算对手为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为103.40%(2015 年 12 月31 日：95.89%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 51,632,699.45 403,915,833.88
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 252,256,452.06 2,346,261,390.32
合计 303,889,151.51 2,750,177,224.20
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 1,977,452,728.43 1,858,848,628.59
AAA 以下 3,045,047,203.98 3,603,163,788.16
未评级 904,752,933.23 2,597,768,776.77
合计 5,927,252,865.64 8,059,781,193.52
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、公 司债、可转换债券（含分 离型可转换债券）、资产 支持证券、债券回购、
银行存款等固定收益类品 种、股票（包含中 小板、 创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、
权证等 权益 类品 种以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他
金融工 具。 本基金 所持 大 部分证 券在 银行 间同 业市 场交易 ， 期 末除6.4.12 列 示券种 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让外 ，其 余均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人 通过
久期、凸度、VAR 等方法 评估组合面临的利率风险 敞口，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,564,017.03 - - - 1,564,017.03
结算备 付金 157,740,403.00 - - -
157,740,403.0
0
存出保 证金 612,896.58 - - - 612,896.58
交易性 金融 资产 365,329,486.00 3,903,819,054.81 1,857,573,028.67 966,992,370.97
7,093,713,940.
45
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 14,686,032.49 14,686,032.49
应收利 息 - - - 104,487,150.21
104,487,150.2
1
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,382,510.83 2,382,510.83
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 525,246,802.61 3,903,819,054.81 1,857,573,028.67 1,088,548,064.50 7,375,186,950.易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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59
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
2,289,998,383.50 - - -
2,289,998,383.
50
应付证 券清 算款 - - - 153,621,155.07
153,621,155.0
7
应付赎 回款 - - - 18,758,224.31 18,758,224.31
应付管 理人 报酬 - - - 2,858,196.62 2,858,196.62
应付托 管费 - - - 816,627.61 816,627.61
应付销 售服 务费 - - - 784,495.41 784,495.41
应付交 易费 用 - - - 476,130.47 476,130.47
应交税 费 - - - 126,944.80 126,944.80
应付利 息 - - - 295,025.43 295,025.43
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 241,109.36 241,109.36
负债总 计 2,289,998,383.50 - - 177,977,909.08 2,467,976,2
92.58
利率敏 感度 缺口 -1,764,751,580.89 3,903,819,054.81 1,857,573,028.67 910,570,155.42 4,907,210,658.
01
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,085,837.52 - - - 4,085,837.52
结算备 付金 129,403,780.35 - - -
129,403,780.3
5
存出保 证金 657,427.84 - - - 657,427.84
交易性 金融 资产 2,832,659,607.00 3,625,087,389.87 4,204,827,656.07 1,583,032,821.38
12,245,607,47
4.32
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
44,620,186.93 - - - 44,620,186.93
应收证 券清 算款 - - - 90,378,935.85 90,378,935.85
应收利 息 - - - 147,468,559.10
147,468,559.1
0 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 86,033,021.38 86,033,021.38
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,011,426,839.64 3,625,087,389.87
4,204,827,656.07
1,906,913,337.71 12,748,255,22
3.29
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
4,416,676,955.00 - - -
4,416,676,955.
00
应付证 券清 算款 - - - 71,141,167.61 71,141,167.61
应付赎 回款 - - - 108,654,381.77
108,654,381.7
7
应付管 理人 报酬 - - - 4,050,233.95 4,050,233.95
应付托 管费 - - - 1,157,209.71 1,157,209.71
应付销 售服 务费 - - - 1,260,978.60 1,260,978.60
应付交 易费 用 - - - 1,673,156.94 1,673,156.94
应交税 费 - - - 126,944.80 126,944.80
应付利 息 - - - 992,298.80 992,298.80
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 466,981.40 466,981.40
负债总 计 4,416,676,955.00 - - 189,523,353.58 4,606,200,308.
58
利率敏 感度 缺口 -1,405,250,115.36
3,625,087,389.87 4,204,827,656.07 1,717,389,984.13
8,142,054,914.
71
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 35,391,914.82 73,051,767.29
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -34,844,003.69 -71,801,906.89
6.4.13.4.2 外汇风险 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
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本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用Barra 风险 管理 系统 ， 通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、VAR 等 指标 ，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 966,992,370.97 19.71 1,583,032,821.38 19.44
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 966,992,370.97 19.71 1,583,032,821.38 19.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 152,071,578.75 158,984,891.35
2.业绩 比较 基准 下降 5% -152,071,578.75 -158,984,891.35
注：股 票投 资业 绩基 准取 上证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 51 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,230,808,015.85 元， 属于 第二 层次的 余额 为 4,862,905,924.60 元， 无属 于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 2,721,161,620.58 元， 第二 层 次 9,524,445,853.74
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2015 年12 月31 日：
同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以 公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 966,992,370.97 13.11
其中： 股票 966,992,370.97 13.11
2 固定收 益投 资 6,126,721,569.48 83.07
其中： 债券 6,126,721,569.48 83.07
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 159,304,420.03 2.16
7 其他各 项资 产 122,168,590.11 1.66
8 合计 7,375,186,950.59 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 673,889,823.16 13.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 51 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
66,789,500.76 1.36
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
89,061,104.85 1.81
J 金融业
- -
K 房地产 业
78,863,301.78 1.61
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
58,388,640.42 1.19
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 966,992,370.97 19.71
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002518 科士达 6,076,782 151,190,336.16 3.08
2 002510 天汽模 17,471,068 145,359,285.76 2.96
3 000936 华西股 份 14,388,920 118,276,922.40 2.41
4 002339 积成电 子 5,527,866 100,828,275.84 2.05
5 600240 华业资 本 7,870,589 78,863,301.78 1.61
6 300425 环能科 技 2,411,390 76,344,607.40 1.56
7 002245 澳洋顺 昌 5,230,188 66,789,500.76 1.36
8 600629 华建集 团 3,061,806 58,388,640.42 1.19
9 300047 天源迪 科 2,732,209 54,507,569.55 1.11
10 002230 科大讯 飞 1,051,858 34,553,535.30 0.70
11 603766 隆鑫通 用 1,598,863 32,329,009.86 0.66
12 600660 福耀玻 璃 2,094,908 29,328,712.00 0.60
13 002658 雪迪龙 1,163,466 20,232,673.74 0.41
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 51 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000936 华西股 份 107,673,522.97 1.32
2 000858 五 粮 液 58,419,325.39 0.72
3 600629 华建集 团 57,673,894.17 0.71
4 002339 积成电 子 35,296,372.63 0.43
5 600660 福耀玻 璃 29,848,060.16 0.37
6 002658 雪迪龙 17,881,924.69 0.22
7 600037 歌华有 线 17,871,938.00 0.22
8 601012 隆基股 份 17,730,935.81 0.22
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600804 鹏博士 105,939,764.26 1.30
2 000858 五 粮 液 62,617,267.68 0.77
3 002245 澳洋顺 昌 58,214,898.00 0.71
4 000555 神州信 息 55,543,315.35 0.68
5 002658 雪迪龙 51,258,526.24 0.63
6 300047 天源迪 科 48,192,561.71 0.59
7 300333 兆日科 技 47,096,755.06 0.58
8 002137 麦达数 字 41,841,946.44 0.51
9 002510 天汽模 38,404,652.36 0.47
10 000488 晨鸣纸 业 22,167,602.59 0.27
11 002518 科士达 21,766,516.65 0.27
12 601012 隆基股 份 20,501,721.10 0.25
13 600037 歌华有 线 19,483,248.44 0.24
14 002690 美亚光 电 18,240,032.52 0.22
15 002153 石基信 息 13,288,747.07 0.16
16 002565 上海绿 新 10,461,870.18 0.13
17 600763 通策医 疗 4,435,658.97 0.05
18 603778 乾景园 林 59,538.00 0.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 342,395,973.82
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 639,514,622.62 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 51 页
注： “ 买入 股票 成本 ” 或“ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 99,940,000.00 2.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 902,361,000.00 18.39
其中： 政策 性金 融债 902,361,000.00 18.39
4 企业债 券 2,243,839,024.00 45.73
5 企业短 期融 资券 50,280,000.00 1.02
6 中期票 据 758,019,000.00 15.45
7 可转债 （可 交换 债） 1,938,822,545.48 39.51
8 同业存 单 - -
9 其他 133,460,000.00 2.72
10 合计 6,126,721,569.48 124.85
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 113008 电气转 债 5,612,560 606,773,861.60 12.36
2 132001 14 宝钢 EB 3,768,210 434,097,792.00 8.85
3 128009 歌尔转 债 2,315,619 298,228,571.01 6.08
4 150314 15 进出 14 2,700,000 280,611,000.00 5.72
5 150205 15 国开 05 2,000,000 207,020,000.00 4.22 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 51 页
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的 前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查， 或在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的 前十 名股票没有超出基金 合同 规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 612,896.58
2 应收证 券清 算款 14,686,032.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 104,487,150.21
5 应收申 购款 2,382,510.83
6 其他应 收款 - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 51 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 122,168,590.11
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 606,773,861.60 12.36
2 132001 14 宝钢 EB 434,097,792.00 8.85
3 128009 歌尔转 债 298,228,571.01 6.08
4 132002 15 天集 EB 115,781,045.30 2.36
5 110030 格力转 债 32,198,799.00 0.66
6 110031 航信转 债 853,644.60 0.02
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情
况说明
1 000936 华西股 份 118,276,922.40 2.41
重大事 项停
牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 安心 回报
债券 A
80,436 21,295.03 344,879,014.63 20.13%
1,368,007,795.
71
79.87%
易方达 安心 回报 38,493 42,627.93 687,390,642.68 41.89% 953,486,451.04 58.11% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 51 页
债券 B
合计
118,929 28,199.71
1,032,269,657.
31
30.78%
2,321,494,246.
75
69.22%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 293,763.06 0.0172%
易方达 安心 回报 债 券 B 3,849.35 0.0002%
合计 297,612.41 0.0089%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 21
日）基 金份 额总 额
476,546,478.86 1,313,683,053.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,361,129,672.27 2,798,845,856.58
本报告 期 基 金总 申购 份额 366,180,889.39 333,914,668.56
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,014,423,751.32 1,491,883,431.42
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,712,886,810.34 1,640,877,093.72
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 51 页
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 181,997,206.31 18.54% 169,493.24 18.53% -
长江证 券 2 212,332,029.64 21.62% 197,744.61 21.62% -
华泰证 券 2 587,521,822.49 59.83% 547,159.76 59.83% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 59,538.00 0.01% 55.44 0.01% -
银河证 券 1 - - - - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 51 页
东北证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增东 北 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门 研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券
192,284,918.
77
29.89%
66,676,90
0,000.00
35.39% - -
长江证 券
281,587,050.
70
43.77%
33,261,15
1,000.00
17.66% - -
华泰证 券
42,173,382.8
2
6.56%
1,383,000,
000.00
0.73% - -
申万宏 源
103,351,364.
15
16.07%
74,677,00
0,000.00
39.64% - -
银河证 券
23,898,468.6
0
3.72%
12,392,40
0,000.00
6.58% - -
易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 51 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 东海 期货 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-11
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-20
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 安 心 回
报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 参 与 湘 财 证 券 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-22
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北
证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
9
易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 春 节 前
两 个 工 作 日 在 直 销 中 心 暂 停 申 购 及 转 换 转 入
业务的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-03
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-23
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 广东 南粤 银行 为销售 机构 、 参 加广
东 南 粤 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-04
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-03-08
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 青岛 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-09
14 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推 中国证券报、上海证券 2016-03-10 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 48 页共 51 页
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
报、 证券 时报 及基 金管 理
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15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 和谐 销售 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-11
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 成 都 农 商 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-21
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-22
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 德 州 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-23
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-30
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 浦 发 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-07
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-07
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 宁波 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 浙 江 泰 隆 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达
广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-21
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-04-28
28
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2016-04-30 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 49 页共 51 页
人网站
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
30
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
31
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方 淘 宝 店 关
闭服务 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
32
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
33
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云
南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-09
34
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-13
35
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期
货申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-18
36
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-05-20
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
38
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
39
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 江苏 银行 为销 售机构 、 参 加江 苏银
行定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-23
40
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中原 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-24
41
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-27
42
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-31
43 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中国证券报、上海证券 2016-06-01 易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 50 页共 51 页
式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
44
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-20
45
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 余 杭 农 村 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-23
46
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 青海 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
48
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店
开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准易 方达 安心回 报债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2. 《易 方达 安心 回报 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3. 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
4. 《易 方达 安心 回报 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 51 页共 51 页
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
