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创业板ETF联接(110026)

创业板ETF联接:2016年半年度报告查看PDF公告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 
 
 
 
 
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 
2016 年 半 年度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 :易方达基金管理有限公司 
基金托管人 :中国工商银行股份有限公司 
送出日期 :二〇一六年八月二十四日 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 
第 2 页共 46 页 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 3 页共 46 页 1.2 目录 1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7 3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 11 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12 5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 13 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 13 6 半年 度财 务会 计报 告( 未经审 计) .................................................................................................... 13 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 17 7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 32 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32 7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ............................................................................................................... 33 7.3 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................... 33 7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 34 7.5 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 36 7.6 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 37 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 38 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38 7.9 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38 7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 38 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 4 页共 46 页 7.11 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38 7.12 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38 7.13 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 38 8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 39 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 39 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 40 9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 40 10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 40 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 40 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 40 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 40 10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 40 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 41 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 41 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 41 10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 42 11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 46 11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 46 11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 46 11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 46 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 5 页共 46 页 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 易方达 创业 板交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基 金 基金简 称 易方达 创业 板 ETF 联接 基金主 代码 110026 交易代 码 110026 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 9 月 20 日 基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 454,682,121.84 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 易方达 创业 板交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金主 代码 159915 基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 基金合 同生 效日 2011 年 9 月 20 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011 年 12 月 9 日 基金管 理人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准, 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 。 投资策 略 本基金 为创 业 板 ETF 的联接基金 。 创 业板 ETF 是采 用完全 复制 法实 现对 创业板指数紧密跟踪的全 被动指数基金,本基金主 要通过投资于创业 板 ETF 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 , 力 争 将 日 均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0.35% 以 内 , 年 化跟 踪误 差 控制 在 4% 以 内 。 在 投资 运 作过程 中 , 本 基金 将在综合考虑合规、风险 、效率、成本等因素的基 础上,决定采用实 物 申赎的 方式 或证 券二 级市 场交易 的方 式进 行创 业 板 ETF 的买卖 。 本 基金 可以参与股指期货交易, 但必须根据风险管理的原 则,以套期保值为 目 的。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 6 页共 46 页 业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率 X95%+ 活期存 款利 率(税后)X5% 风险收 益特 征 本基金 为创 业板 ETF 的联 接基金 , 其 预期 风险 收益 水 平高于 混合 型基 金、 债券基 金和 货币 市场 基金 ; 本基金 主要 通过 投资 创业 板 ETF 追踪业绩 比 较基准 ,具 有与 业绩 比较 基准相 似的 风险 收益 特征 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法进 行投资 ,即 按照 创业 板指 数的成 份股 组成 及权 重构建 股票 投资 组合 。但 是当指 数编 制方 法变 更、 成份股 发生 变更 、成 份股权 重由 于自 由流 通量 调整而 发生 变化 、成 份股 派发现 金股 息、 配股 及增发 、股 票长 期停 牌、 市场流 动性 不足 等情 况发 生时, 基金 管理 人将 对投资 组合 进行 优化 ,尽 量降低 跟踪 误差 。本 基金 力争将 日均 跟踪 偏离 度控制 在 0.2%以内,年 化跟 踪误差 控制 在 2% 以内 。 本基金 可以 参与 股指 期货交 易, 但必 须根 据风 险管理 的原 则, 以套 期保 值为目 的。 业绩比 较基 准 创业板 指数 风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ,预 期风险 与收 益水 平高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ,采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的 表现, 具有 与标 的指 数相 似的风 险收 益特 征。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 张南 洪渊 联系电 话 020-85102688 010-66105799 电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400 881 8088 95588 传真 020-85104666 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3 号4004-8室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路30号 广州 银行 大厦40-43楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510620 100140 法定代 表人 刘晓艳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 7 页共 46 页 基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银 行大 厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州银 行大 厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -12,720,566.26 本期利 润 -138,606,264.49 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3121 本期加 权平 均净 值利 润率 -14.58% 本期基 金份 额净 值增 长率 -14.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 514,207,242.40 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1309 期末基 金资 产净 值 1,025,927,824.54 期末基 金份 额净 值 2.2564 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 125.64% 注:1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.期末 可供 分配 利润 ,为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 4.27% 1.80% 3.01% 1.85% 1.26% -0.05% 过去三 个月 1.01% 1.91% -0.38% 1.88% 1.39% 0.03% 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 8 页共 46 页 过去六 个月 -14.78% 2.83% -16.90% 2.70% 2.12% 0.13% 过去一 年 -25.61% 3.24% -20.61% 3.00% -5.00% 0.24% 过去三 年 78.09% 2.46% 114.16% 2.37% -36.07% 0.09% 自基金 合同 生 效起至 今 125.64% 2.15% 152.34% 2.17% -26.70% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达 创业 板交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年 9 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注:自基金合 同生效至 报 告期末,基金 份额净值 增 长率为 125.64% , 同期业 绩比较基准收 益率 为 152.34% 。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准, 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日, 注册资 本 1.2 亿元 ,旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限 公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场, 取信 于 社会 ” 的宗 旨, 坚持 “ 在 诚信规 范的 前提 下 , 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念, 以严 格的 管理 、 规易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 9 页共 46 页 范的运 作和 良好 的投 资业 绩,赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ,易 方达取 得全 国社会 保障 基 金 投资 管 理人资 格。2005 年 8 月, 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ,易 方达 获得 合 格境内 机构 投资 者 (QDII ) 资格 。2008 年 2 月, 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ,易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产 组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ,管 理公 募基金 总规 模 4056.91 亿 元。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王建军 本基金 的基 金经 理、 易方 达中小 板指数 分级 证券 投资 基金 的基 金经理 、 易 方达 生物 科技 指数分 级证券 投资 基金 的基 金经 理、 易 方达并 购重 组指 数分 级证 券投 资基金 的基 金经 理、 易方 达创业 板交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金的 基金 经理 、 易 方达 银行指 数分级 证券 投资 基金 的基 金经 理、 易 方达 深证 100 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 的基金 经理 、 易 方达 深证 100 交 易型开 放式 指数 基金 的基 金经 理、 指 数与 量化 投资 部总 经理助 理 2011-09-20 - 9 年 博士研 究生 , 曾 任 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 分析师 , 易方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化研究 员 、 基 金经理 助理 。 成曦 本基金 的基 金经 理、 易方 达并购 重组指 数分 级证 券投 资基 金的 基金经 理、 易方 达创 业板 交易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的基 金经理 、 易 方达 深证 100 交易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金的 基金 经理 、 易 方达 银行指 数分级 证券 投资 基金 的基 金经 理、 易 方达 中小 板指 数分 级证券 投资基 金的 基金 经理 、 易 方达生 物科技 指数 分级 证券 投资 基金 的基金 经理 、 易 方达 深证 100 交 易型开 放式 指数 基金 的基 金经 理、 易 方达 并购 重组 指数 分级证 券投资 基金 的基 金经 理助 理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 、 易方 达创 业板 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 的基 金经 2016-05-07 - 8 年 硕士研 究生 , 曾 任 华 泰 联 合 证 券 资 产 管 理 部 研 究 员; 易方 达基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易室交 易员 、 指 数 与 量 化 投 资 部 指 数 基 金 运 作 专 员。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 10 页共 46 页 理助理 ( 自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 、 易方 达生物 科技指 数分 级证 券投 资基 金的 基金经 理助 理 ( 自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 、 易方达 中小板 指数 分级 证券 投资 基金 的基金 经理 助理 ( 自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、 易 方达银 行指 数分 级证 券投 资基 金的基 金经 理助 理 ( 自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 ) 、 易 方达深 证 100 交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金联 接基 金的 基金 经理助 理( 自 2015 年 9 月 2 日 至 2016 年 5 月 6 日) 、 易 方达深 证 100 交易 型开 放式 指数 基金的 基金经 理助 理 ( 自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 、 易方达 创业板 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金的 基金 经理 助理 (自 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日) 注:1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 , 王 建军的 “ 任 职日 期 ” 为 基金 合同生 效之 日, 成 曦的“ 任职 日期 ” 为公 告确 定的聘 任日 期。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3.根据 2016 年 7 月 6 日 《 易方达 创业 板交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理变 更 公告》 , 自 2016 年 7 月 6 日起, 王建 军不 再担 任本 基金的 基金 经理 ,成 曦 仍 任本基 金的 基金 经 理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招 募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 本 着诚 实信 用 、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益。在 本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后 监控分析来确保公平对待 不同 投资组合,切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 11 页共 46 页 管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 , 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 , 以 “ 时间 优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 , 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ,公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 , 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略 需要和 其他组合发生的反 向交易;3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的 反向交 易, 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2016 年 2 季度 GDP 增速 为 6.7% ,与 1 季度 持平 , 上半年 由基 建、 房地 产项 目投产 惯性 及企 业 存货回 补, 对 2 季度 的 GDP 起到 了一 定支 撑, 并且 一 定程度 上对 冲了 制造 业下 滑的影 响。 投资 方面, 固定资产投资、制造业投 资、房地产开发投资 累计 同比均在二季度有所下滑 ;工业方面,工业增加 值同比 增速 在 2 季度 有轻 微提升 ;消 费方 面, 上半 年社会 消费 品同 比数 据保 持在 10% 上 下, 较为 平 稳; 物价 方面 , 年初 以来 的高 CPI 数据 , 在 2 季 度 有所回 落 至 1.9% ; 流动 性 方面 , 新 增人 民币 贷款 在经 过 4,5 月 份的 收紧 之 后,6 月份 上升 至 1.38 万 亿。 综合来看,由上半年基建 、房地产带来的投资已经 有所回落,同时消费保持 平稳增长,金融体 系资金 供给 总体 充裕 ,全 年经济 大概 率成 “L ” 型走势 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 2.2564 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为-14.78% , 同 期业 绩 比 较基准 收益 率为-16.90% , 年化跟 踪误 差 3.23% ,在 合同规 定的 控制 范围 之内 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望下一阶段市场:宏观 经济的推动力主要来自于 国企改革,供给侧改革对 生产效率的提升, 市场的表现还需要关注流 动性的变动和人民币汇率 的波动;风险方面特别需 要关注信用违约事件的 进程。从朝阳永续指数一 致预期数据来看,虽然市 场整体收入利润增速下降 ,但个别创新性行业依 然能够 保持 较高 增速 ,市 场结构 性特 征较 为明 显。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 12 页共 46 页 在产业 方面 :2010-2015 期间, 可以 看作 以智 能手 机普及 为代 表的 第一 波智 能化浪 潮; 从 2015 年之后,更多的智能产业 :智能制造、智慧城市、 智能家居、智能物流、虚 拟现实等概念逐渐产业 化;此外,升级的消费产 业,例如:医疗美容、教 育培训、生物科技等产业 也逐渐成为中国经济发 展的重 要组 成。 创业板指数行业分布主要 集中在新兴产业,指数成 分股市值小、成长性高、 弹性大。虽然其估 值水平普遍较主板大市值 股票高,但鉴于当前中国 经济转型大背景,创业板 指数中长期的投资价值 依然明 显。 作为被 动投 资的 基金 , 创 业板 ETF 联接将 继续 坚持 既定的 指数 化投 资策 略, 以 严格 控制 基金 相 对目标 指数 的跟 踪偏 离为 投资目 标, 追求 跟踪 偏离 度及跟 踪误 差的 最小 化。 期望创 业 板 ETF 联接为 投资者 进一 步分 享中 国经 济的未 来长 期成 长提 供良 好的投 资机 会。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,公司营运总监担任 估值委员会主席,研究部 、固定收益总部、 投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值 委员会负责组织 制定和适时修订基金估 值政策和程序,指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验,熟悉 相关法律法规,具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金 经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论, 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 13 页共 46 页 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对易方达创业板交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金的托管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律 法规和基金合同的有关规 定,不存在任何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 易方达创业 板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 的管理 人 ——易方达基金 管理有限公司在 易方达创 业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 的投 资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支 等问题上,不存在任何损 害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内, 易方达创业板交易型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的 易方达创业板交易型 开放式指数证券投 资基金 联接 基 金 2016 年 半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组 合报告 等内 容进 行了 核查 ,以上 内容 真实 、准 确和 完整。 6 半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 易方 达创 业板 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 57,270,886.66 85,355,134.92 结算备 付金


15,218,626.60 745,680.91 存出保 证金


165,102.58 500,134.83 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 14 页共 46 页 交易性 金融 资产 6.4.7.2 969,438,939.76 927,237,871.12 其中: 股票 投资


18,290,966.92 2,741,064.49 基金投 资


951,147,972.84 924,494,606.70 债券投 资


- 2,199.93 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


13,322,900.05 - 应收利 息 6.4.7.5 11,851.69 16,769.01 应收股 利


- - 应收申 购款


5,769,608.31 5,110,906.26 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 21,730.80 - 资产总 计


1,061,219,646.45 1,018,966,497.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


34,807,151.77 18,116,898.82 应付管 理人 报酬


31,826.85 30,909.23 应付托 管费


6,365.36 6,181.86 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 145,633.38 249,758.91 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 300,844.55 410,236.95 负债合 计


35,291,821.91 18,813,985.77 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 454,682,121.84 377,728,750.51 未分配 利润 6.4.7.10 571,245,702.70 622,423,760.77 所有者 权益 合计


1,025,927,824.54 1,000,152,511.28 负债和 所有 者权 益总 计


1,061,219,646.45 1,018,966,497.05 注:报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.2564 元, 基金 份额 总额 454,682,121.84


份。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 15 页共 46 页 6.2 利润表 会计主 体: 易方 达创 业板 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-137,746,536.53 277,739,443.54 1.利息 收入


261,463.51 680,468.92 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 261,463.08 241,393.63 债券利 息收 入


0.43 439,075.29 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-13,798,674.21 278,817,473.67 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,490,003.44 1,979,908.36 基金投 资收 益 6.4.7.13 -16,335,402.63 276,825,172.49 债券投 资收 益 6.4.7.14 300.70 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 46,424.28 12,392.82 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 -125,885,698.23 -5,599,650.31 4.汇兑 收益 (损 失以 “ - ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.18 1,676,372.40 3,841,151.26 减:二、费用


859,727.96 2,058,668.97 1.管 理人 报酬


195,825.23 153,829.90 2.托 管费


39,165.04 30,765.98 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.19 440,679.31 1,663,882.08 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 184,058.38 210,191.01 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -138,606,264.49 275,680,774.57 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-138,606,264.49 275,680,774.57 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 16 页共 46 页 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 易方 达创 业板 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 377,728,750.51 622,423,760.77 1,000,152,511.28 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -138,606,264.49 -138,606,264.49 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 76,953,371.33 87,428,206.42 164,381,577.75 其中:1.基 金申 购款 707,551,614.02 806,855,452.92 1,514,407,066.94 2.基金 赎回 款 -630,598,242.69 -719,427,246.50 -1,350,025,489.19 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 454,682,121.84 571,245,702.70 1,025,927,824.54 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 300,914,694.28 224,573,072.72 525,487,767.00 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 275,680,774.57 275,680,774.57 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -60,201,496.02 -10,815,023.42 -71,016,519.44 其中:1.基 金申 购款 1,052,819,863.70 2,069,870,492.57 3,122,690,356.27 2.基金 赎回 款 -1,113,021,359.72 -2,080,685,515.99 -3,193,706,875.71 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 240,713,198.26 489,438,823.87 730,152,022.13 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 17 页共 46 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘晓 艳 ,主 管会 计工 作负 责人 : 张优 造 , 会计 机构 负责 人:陈荣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管 理委员 会( 以 下简 称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2011] 第 740 号 《关于 核准 易方 达 创业板 交易 型开 放式 指 数证券投资基金及其联接 基金募集的批复》核准, 由易方达基金管理有限公 司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 易方达创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金合同》公开募 集。经向中国证监会备案 , 《易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》于 2011 年 9 月 20 日 正式 生 效, 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 377,470,567.39 份 基金 份额, 其中 认 购资金 利息 折 合 39,577.08 份基金 份额 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 , 存 续期 限不定 。 本 基金 的基 金 管理人 为易 方达 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达创业 板交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金基金合同》和 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务报表符合企业会计 准则的要求,真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及 本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 18 页共 46 页 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 :


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券 的转让收入免征 增值税 ,对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。


(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 票 的股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。


(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。


(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。


6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 57,270,886.66 定期存 款 - 其中: 存款 期 限 1-3 个月 - 存款期 限 3 个月-1 年 - 存款期 限 1 个月 以内 - 其他存 款 - 合计 57,270,886.66 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 19 页共 46 页 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 16,843,363.23 18,290,966.92 1,447,603.69 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 988,382,712.66 951,147,972.84 -37,234,739.82 其他 - - - 合计 1,005,226,075.89 969,438,939.76 -35,787,136.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 10,385.86 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,398.96 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 66.87 合计 11,851.69 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 其他应 收款 21,730.80 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 20 页共 46 页 待摊费 用 - 合计 21,730.80 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 145,633.38 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 145,633.38 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 131,773.83 预提费 用 169,070.72 合计 300,844.55 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额 ( 份) 账面金 额 上年度 末 377,728,750.51 377,728,750.51 本期申 购 707,551,614.02 707,551,614.02 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -630,598,242.69 -630,598,242.69 本期末 454,682,121.84 454,682,121.84 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 438,719,717.14 183,704,043.63 622,423,760.77 本期利 润 -12,720,566.26 -125,885,698.23 -138,606,264.49 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 88,208,091.52 -779,885.10 87,428,206.42 其中: 基金 申购 款 810,636,610.91 -3,781,157.99 806,855,452.92 基金赎 回款 -722,428,519.39 3,001,272.89 -719,427,246.50 本期已 分配 利润 - - - 本期末 514,207,242.40 57,038,460.30 571,245,702.70 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 21 页共 46 页 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 245,066.01 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 14,306.34 其他 2,090.73 合计 261,463.08 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,387,532.26 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 1,102,471.18 合计 2,490,003.44 6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 45,576,752.75 减:卖 出股 票成 本总 额 44,189,220.49 买卖股 票差 价收 入 1,387,532.26 6.4.7.12.3 股票投资收益 ——申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 申购基 金份 额总 额 318,993,000.00 减:现 金支 付申 购款 总额 41,595,587.18 减:申 购股 票成 本总 额 276,294,941.64 申购差 价收 入 1,102,471.18 6.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 164,502,075.71 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 180,837,478.34 基金投 资收 益 -16,335,402.63 6.4.7.14 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 22 页共 46 页











单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成 交总额 2,501.40 减: 卖 出债 券 (、 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 2,199.93 减: 应 收利 息总 额 0.77 买卖债 券差 价收 入 300.70 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 46,424.28 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 46,424.28 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -125,885,698.23 ——股 票投 资 1,442,969.13 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 -127,328,667.36 ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -125,885,698.23 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 1,676,372.40 其他 - 合计 1,676,372.40 6.4.7.19 交易费用 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 23 页共 46 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 440,679.31 银行间 市场 交易 费用 - 合计 440,679.31 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 审计费 用 19,890.78 信息披 露费 149,179.94 银行汇 划费 5,987.66 银行间 账户 维护 费 9,000.00 其他 - 合计 184,058.38 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 易方达 创业 板交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 24 页共 46 页 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 195,825.23 153,829.90 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 707,243.73 504,061.70 注:1. 本基 金的 管理 费按 调整后 的前 一日 基金 资产 净值的 0.5% 年 费率 计提 。 管理费 的计 算方 法 如下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为调 整后的 前一日基 金 资产净值 。调整 后的前 一 日基金资 产净值 =前一 日 基金资产 净值- 前 一日本 基金 持有 的创 业 板 ETF 公允价 值, 金额为 负 时以零 计。 基金管理费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金 管理费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 2.客户 维护 费按 日提 ,按 季支付 ,具 体公 式如 下: H= E× R/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 客户 维 护费 E 为 前一 日代 销机 构保 有 该基金 份额 的基 金资 产净 值 R 为 代销 机构 的客 户维 护 费率 对于非 工作 日, 则按 照前 一工作 日的 保有 资产 市值 计算当 日客 户维 护费 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 39,165.04 30,765.98 注: 本基 金的 托管 费按 调 整后的 前一 日基 金资 产净 值的 0.1% 的 年费 率计 提 。 托管费 的计 算方 法 如下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为调 整后的 前一日基 金 资产净值 。调整 后的前 一 日基金资 产净值 =前一 日 基金资产 净值- 前 一日本 基金 持有 的创 业 板 ETF 公允价 值, 金额为 负 时以零 计。 基金托管费每日计算,逐 日累计至每月月末,按月 支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产 中一次 性支 取。 若遇 法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 (含 回购) 交易 。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 25 页共 46 页 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 57,270,886.6 6 245,066.01 19,811,822.5 5 179,281.84 注:本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管,按银 行同业利率或约定 利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 于本报 告期 末及 上年 度末 , 本基金 分别 持 有 445,523,431 份和 362,817,239 份目 标 ETF 基金份 额, 占其总 份额 的比 例分 别 为 17.74% 和 22.35% 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。 6.4.12 期末(2016 年6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00280 5 丰元 股份 2016-0 6-29 2016-0 7-07 新股 流通 受限 5.80 5.80 971 5,631. 80 5,631. 80 - 30052 0 科大 国创 2016-0 6-30 2016-0 7-08 新股 流通 受限 10.05 10.05 926 9,306. 30 9,306. 30 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 26 页共 46 页 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30003 2 金龙机 电 2016-06 -28 重大事 项停牌 20.10 2016-0 7-07 19.80 5,793 97,873.53 116,439.30 - 30005 2 中青宝 2016-06 -08 重大事 项停牌 22.03 - - 2,668 54,578.68 58,776.04 - 30016 6 东方国 信 2016-06 -08 重大事 项停牌 28.23 - - 3,900 89,117.10 110,097.00 - 30041 3 快乐购 2016-06 -20 重大事 项停牌 24.35 - - 1,649 40,835.17 40,153.15 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0 ,无 抵押 债券。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ,全面管理 、专业分工 ” 的思路,将风 险控制嵌 入到全 公司 的组 织架 构中 ,对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。 从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为 及相关 风险 进行 管理 、 监 控, 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ; 从 岗位 职能 的分工 上看 , 基 金经 理、 监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险 监控和 管理 ; 从投 资管 理 的流程 看 , 已 经形 成了 一 套贯穿 “ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后 的风险 评估 ” 的 健全 的风 险 监控体 系。 本基金属股票基金,预期 风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市 场基金。本基金为 指数型基金,采取间接的 方法,通过将绝大部分基 金财产 投资于创业板ET F,实现对业绩比较基 准的紧 密跟 踪。 因此 本基 金具有 与标 的指 数相 似的 风险收 益特 征。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 27 页共 46 页 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 在银 行间 同业 市场 主要通 过交 易对 手库 制度 防范交 易对 手风 险。 于 2016 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产 净值的 比例 为 0.00%(2015 年 12 月 31 日:0.00%) 。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年 度 末 2015 年12 月31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短 期融资 券、 同业 存单 。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年 度 末 2015 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 2,200.27 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 2,200.27 注:1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。 3. 债 券投 资以 全价 列示 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资 产的流动性不足,无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主 要来自于投资品种流动性 不足,导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流 通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险, 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、 变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 所持大部分证券在证券交 易所上市,期末除 6.4.12 列示 券种 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 外, 其余均 能及 时变 现。 6.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 28 页共 46 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过 久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 , 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述 利率风 险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 57,270,886.66 - - - 57,270,886.66 结算备 付金 15,218,626.60 - - - 15,218,626.60 存出保 证金 165,102.58 - - - 165,102.58 交易性 金融 资产 - - - 969,438,939.76 969,438,939.7 6 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 13,322,900.05 13,322,900.05 应收利 息 - - - 11,851.69 11,851.69 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 5,769,608.31 5,769,608.31 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - 21,730.80 21,730.80 资产总 计 72,654,615.84 - - 988,565,030.61 1,061,219,646. 45 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 34,807,151.77 34,807,151.77 应付管 理人 报酬 - - - 31,826.85 31,826.85 应付托 管费 - - - 6,365.36 6,365.36 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 145,633.38 145,633.38 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 29 页共 46 页 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 300,844.55 300,844.55 负债总 计 - - - 35,291,821.91 35,291,821. 91 利率敏 感度 缺口 72,654,615.84 - - 953,273,208.70 1,025,927,824. 54 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 85,355,134.92 - - - 85,355,134.92 结算备 付金 745,680.91 - - - 745,680.91 存出保 证金 500,134.83 - - - 500,134.83 交易性 金融 资产 - - 2,199.93 927,235,671.19 927,237,871.1 2 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 16,769.01 16,769.01 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 5,110,906.26 5,110,906.26 递延所 得税 资产 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 86,600,950.66 - 2,199.93 932,363,346.46 1,018,966,497. 05 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 18,116,898.82 18,116,898.82 应付管 理人 报酬 - - - 30,909.23 30,909.23 应付托 管费 - - - 6,181.86 6,181.86 应付销 售服 务费 - - - - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 30 页共 46 页 应付交 易费 用 - - - 249,758.91 249,758.91 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - 其他负 债 - - - 410,236.95 410,236.95 负债总 计 - - - 18,813,985.77 18,813,985.77 利率敏 感度 缺口 86,600,950.66 - 2,199.93 913,549,360.69 1,000,152,511. 28 注:各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1.市场 利率 下降 25 个 基点 - - 2.市场 利率 上升 25 个 基点 - - 注: 本期 末本 基金未 持有 交易性 债券 投资( 不包 括可 转债 ) , 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资 产净值 无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统, 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标, 监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 31 页共 46 页 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 18,290,966.92 1.78 2,741,064.49 0.27 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 951,147,972.84 92.71 924,494,606.70 92.44 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 969,438,939.76 94.49 927,235,671.19 92.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 1.业绩 比较 基准 上升 5% 51,637,539.07 50,945,369.65 2.业绩 比较 基准 下降 5% -51,637,539.07 -50,945,369.65 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定:


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各层次金 融工 具公 允价 值


于 2016 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 969,113,474.27 元, 属于 第二 层次 的余额 为 325,465.49 元 , 无属于 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日 :第 一层 次 2,401,226.42 元, 第二层 次 924,836,644.70 元,无 属于 第三 层次 的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限 售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于目 标 ETF ,若本基金因 上述 事 项在目 标 ETF 当日份 额净 值的基 础上 , 对 目 标 ETF 的公允 价值 进行 调整 , 则 本基金 在调 整期 间内 将易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 32 页共 46 页 目标 ETF 的公允 价值 从第 一层次 转出 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额


无。


(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具


于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日: 同) 。


(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具


不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。


(2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 18,290,966.92 1.72 其中: 股票 18,290,966.92 1.72 2 基金投 资 951,147,972.84 89.63 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,489,513.26 6.83 8 其他各 项资 产 19,291,193.43 1.82 9 合计 1,061,219,646.45 100.00 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 33 页共 46 页 7.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 易方达 创业 板交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 股票型 交易型 开 放式 (ETF ) 易方达 基金 管理 有限公 司 951,147,972.84 92.71 7.3 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 234,850.48 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 7,731,905.48 0.75 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 213,530.46 0.02 F 批发和 零售 业 40,153.15 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,383,770.50 0.72 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 371,674.72 0.04 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 428,648.16 0.04 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 579,379.55 0.06 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,307,054.42 0.13 S 综合 - - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 34 页共 46 页 合计 18,290,966.92 1.78 7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300104 乐视网 19,255 1,018,782.05 0.10 2 300059 东方财 富 40,187 892,151.40 0.09 3 300017 网宿科 技 9,155 615,216.00 0.06 4 300024 机器人 21,113 536,059.07 0.05 5 300070 碧水源 28,807 428,648.16 0.04 6 300027 华谊兄 弟 30,352 410,966.08 0.04 7 300124 汇川技 术 18,955 367,727.00 0.04 8 300408 三环集 团 20,376 365,952.96 0.04 9 300003 乐普医 疗 19,688 359,109.12 0.04 10 300033 同花顺 3,765 306,659.25 0.03 11 300072 三聚环 保 10,892 301,054.88 0.03 12 300315 掌趣科 技 27,415 287,583.35 0.03 13 300253 卫宁健 康 10,768 265,969.60 0.03 14 300113 顺网科 技 6,994 265,492.24 0.03 15 300136 信维通 信 12,661 265,374.56 0.03 16 300058 蓝色光 标 26,192 254,324.32 0.02 17 300144 宋城演 艺 9,792 243,918.72 0.02 18 300088 长信科 技 15,980 237,622.60 0.02 19 300238 冠昊生 物 5,387 236,381.56 0.02 20 300498 温氏股 份 6,484 234,850.48 0.02 21 300015 爱尔眼 科 6,341 231,636.73 0.02 22 300226 上海钢 联 4,500 226,800.00 0.02 23 300077 国民技 术 11,226 222,274.80 0.02 24 300055 万邦达 11,726 213,530.46 0.02 25 300002 神州泰 岳 19,925 212,002.00 0.02 26 300251 光线传 媒 18,186 210,230.16 0.02 27 300079 数码视 讯 24,336 208,559.52 0.02 28 300156 神雾环 保 9,979 205,367.82 0.02 29 300133 华策影 视 13,145 204,667.65 0.02 30 300159 新研股 份 11,310 204,145.50 0.02 31 300274 阳光电 源 8,289 202,251.60 0.02 32 300324 旋极信 息 9,415 202,045.90 0.02 33 300101 振芯科 技 7,092 198,079.56 0.02 34 300367 东方网 力 7,906 196,305.98 0.02 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 35 页共 46 页 35 300244 迪安诊 断 5,847 192,834.06 0.02 36 300170 汉得信 息 11,988 181,977.84 0.02 37 300383 光环新 网 4,725 179,077.50 0.02 38 300273 和佳股 份 9,323 178,535.45 0.02 39 300068 南都电 源 8,167 178,530.62 0.02 40 300267 尔康制 药 12,363 177,038.16 0.02 41 300001 特锐德 8,089 175,450.41 0.02 42 300010 立思辰 8,205 172,140.90 0.02 43 300115 长盈精 密 8,337 171,742.20 0.02 44 300271 华宇软 件 8,705 164,698.60 0.02 45 300418 昆仑万 维 5,799 163,937.73 0.02 46 300216 千山药 机 5,072 160,427.36 0.02 47 300199 翰宇药 业 7,844 159,625.40 0.02 48 300020 银江股 份 8,539 158,825.40 0.02 49 300207 欣旺达 6,133 157,434.11 0.02 50 300182 捷成股 份 9,181 157,086.91 0.02 51 300287 飞利信 11,694 156,699.60 0.02 52 300347 泰格医 药 5,338 154,908.76 0.02 53 300203 聚光科 技 5,853 154,519.20 0.02 54 300146 汤臣倍 健 11,191 151,526.14 0.01 55 300291 华录百 纳 6,435 151,415.55 0.01 56 300078 思创医 惠 4,522 151,215.68 0.01 57 300053 欧比特 8,133 147,613.95 0.01 58 300026 红日药 业 8,388 145,867.32 0.01 59 300085 银之杰 4,808 143,759.20 0.01 60 300134 大富科 技 4,712 141,171.52 0.01 61 300168 万达信 息 5,376 139,722.24 0.01 62 300147 香雪制 药 8,763 129,078.99 0.01 63 300096 易联众 6,697 122,822.98 0.01 64 300252 金信诺 3,695 122,415.35 0.01 65 300075 数字政 通 4,733 121,401.45 0.01 66 300433 蓝思科 技 4,266 119,959.92 0.01 67 300333 兆日科 技 4,993 118,833.40 0.01 68 300122 智飞生 物 7,672 118,685.84 0.01 69 300178 腾邦国 际 6,112 117,350.40 0.01 70 300202 聚龙股 份 4,814 116,546.94 0.01 71 300032 金龙机 电 5,793 116,439.30 0.01 72 300011 鼎汉技 术 4,885 114,650.95 0.01 73 300257 开山股 份 6,891 113,839.32 0.01 74 300212 易华录 3,814 113,542.78 0.01 75 300166 东方国 信 3,900 110,097.00 0.01 76 300339 润和软 件 2,946 105,584.64 0.01 77 300228 富瑞特 装 6,145 104,465.00 0.01 78 300005 探路者 6,039 102,964.95 0.01 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 36 页共 46 页 79 300431 暴风集 团 1,393 100,992.50 0.01 80 300352 北信源 5,230 97,644.10 0.01 81 300188 美亚柏 科 3,584 95,477.76 0.01 82 300090 盛运环 保 11,703 94,677.27 0.01 83 300231 银信科 技 5,040 92,937.60 0.01 84 300171 东富龙 4,821 91,020.48 0.01 85 300369 绿盟科 技 2,140 90,543.40 0.01 86 300336 新文化 3,437 85,856.26 0.01 87 300229 拓尔思 3,758 80,346.04 0.01 88 300288 朗玛信 息 2,180 79,046.80 0.01 89 300295 三六五 网 2,332 75,790.00 0.01 90 300052 中青宝 2,668 58,776.04 0.01 91 300413 快乐购 1,649 40,153.15 0.00 92 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00 93 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 94 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00 7.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300059 东方财 富 17,879,142.92 1.79 2 300017 网宿科 技 10,354,205.36 1.04 3 300024 机器人 10,127,282.40 1.01 4 300070 碧水源 9,112,249.48 0.91 5 300367 东方网 力 9,050,931.36 0.90 6 300027 华谊兄 弟 8,205,617.59 0.82 7 300253 卫宁健 康 7,016,219.80 0.70 8 300124 汇川技 术 6,926,530.75 0.69 9 300408 三环集 团 6,600,680.38 0.66 10 300168 万达信 息 6,471,797.25 0.65 11 300315 掌趣科 技 6,148,557.51 0.61 12 300003 乐普医 疗 5,952,408.52 0.60 13 300085 银之杰 5,856,962.43 0.59 14 300033 同花顺 5,358,369.00 0.54 15 300144 宋城演 艺 5,116,271.68 0.51 16 300058 蓝色光 标 4,721,830.87 0.47 17 300072 三聚环 保 4,721,302.35 0.47 18 300498 温氏股 份 4,632,433.40 0.46 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 37 页共 46 页 19 300136 信维通 信 4,542,706.64 0.45 20 300113 顺网科 技 4,456,469.95 0.45 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300367 东方网 力 5,049,409.18 0.50 2 300085 银之杰 3,146,172.93 0.31 3 300253 卫宁健 康 2,724,481.54 0.27 4 300059 东方财 富 1,629,504.30 0.16 5 300252 金信诺 1,463,044.35 0.15 6 300291 华录百 纳 1,115,804.41 0.11 7 300033 同花顺 1,042,274.19 0.10 8 300024 机器人 1,030,738.01 0.10 9 300017 网宿科 技 1,013,614.91 0.10 10 300070 碧水源 791,788.23 0.08 11 300027 华谊兄 弟 738,336.18 0.07 12 300124 汇川技 术 633,207.04 0.06 13 300408 三环集 团 631,416.16 0.06 14 300003 乐普医 疗 618,324.82 0.06 15 300315 掌趣科 技 564,261.68 0.06 16 300072 三聚环 保 510,422.86 0.05 17 300144 宋城演 艺 479,913.45 0.05 18 300058 蓝色光 标 479,032.24 0.05 19 300104 乐视网 466,172.03 0.05 20 300168 万达信 息 456,455.91 0.05 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 330,753,692.43 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 45,576,752.75 注: “ 买入 股票成 本 ” 或“ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额(成 交单 价乘以 成交数 量)填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.6 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 38 页共 46 页 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.12 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 7.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 7.13.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 165,102.58 2 应收证 券清 算款 13,322,900.05 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,851.69 5 应收申 购款 5,769,608.31 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 39 页共 46 页 6 其他应 收款 21,730.80 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 19,291,193.43 7.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 48,833 9,310.96 2,612,028.94 0.57% 452,070,092.90 99.43% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数 ( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 274,561.05 0.0604% 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 40 页共 46 页 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 9 月 20 日 )基 金份 额总 额 377,470,567.39


本报告 期期 初基 金份 额总 额 377,728,750.51 本报告 期 基 金总 申购 份额 707,551,614.02 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 630,598,242.69 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 454,682,121.84 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告, 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司 董事长 ,叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ,肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 41 页共 46 页 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 渤海证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 长城国 瑞 1 375,855,026.72 100.00% 350,036.40 100.00% - 长江证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 注:a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。 b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 , 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的选 择标 准如 下: 1) 经 营行 为稳 健规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良好的 声誉 ; 2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; 3) 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平, 包括 但不限 于: 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能 力,能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面 的信息 服务 ;能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求, 提供专 门研 究报 告, 具有 开发量 化投 资组 合模 型 的能力 ;能 积极 为公 司投 资业务 的开 展, 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务 和支持 。 c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 : 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 42 页共 46 页 1) 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。 2) 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商 名称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 长城 国瑞 2,501.40 100.00 % - - - - 176,174,2 25.39 100.00 % 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告 基金管 理人 网站 2016-01-04 2 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-05 3 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调 整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告 基金管 理人 网站 2016-01-07 4 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-12 5 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-13 6 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-14 7 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-20 8 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-26 9 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北 证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-28 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 43 页共 46 页 10 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金 牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-28 11 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-01-28 12 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-02-26 13 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 恒 丰 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-02-29 14 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 德州 银行 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-02 15 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-05 16 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财 富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-08 17 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 青岛 农商 银行 为销售 机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-09 18 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推 出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-10 19 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 德 州 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-23 20 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-25 21 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-29 22 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购 费率优 惠活 动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-03-30 23 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-07 24 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 2016-04-08 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 44 页共 46 页 加 浙 江 泰 隆 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率优惠 活动 的公 告 人网站 25 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达 广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-21 26 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-21 27 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-22 28 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-28 29 关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易 方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-30 30 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-30 31 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-04-30 32 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方 淘 宝 店 关 闭服务 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-05 33 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付 宝基金 支付 业务 下线 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-05 34 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金联接 基金 基金 经理 变更 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-07 35 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云 南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-09 36 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-10 37 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠 活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-13 38 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期 货申购 费率 优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-18 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 45 页共 46 页 39 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-19 40 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-20 41 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申 购费率 优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-20 42 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-20 43 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 江苏 银行 为销 售机构 、 参 加江 苏银 行定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-23 44 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 中原 银行 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-24 45 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证 券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-27 46 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银 行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-05-31 47 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-01 48 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇 金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-01 49 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 与 深 圳 新 兰 德 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-02 50 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分 基金估 值调 整情 况的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-14 51 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-20 52 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参 加 余 杭 农 村 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率优惠 活动 的公 告 中 国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-23 53 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中国证券报、上海证券 2016-06-30 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告 第 46 页共 46 页 式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购 费率优 惠活 动的 公告 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 54 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式基金 增加 青海 银行 为销 售机构 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-30 55 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店 开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 及基 金管 理 人网站 2016-06-30 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国 证监 会核 准易 方达 创业板 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金募 集的文 件; 2.《易 方达 创业 板交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ; 3.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ;


4.《易 方达 创业 板交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ; 5.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。 11.2 存放地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 易方达基金管理有限 公司 二〇一六年八月二十 四日