易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
易方达科翔混合型证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一六年八月二十四日 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 11
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 11
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 11
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 15
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 33
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 36
7.5 期末按 债 券 品种 分类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 38
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 38
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 39
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 40
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 40
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 41
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 41
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 41
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 41
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 42
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 46
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 46
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 46
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 46
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 科翔 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 易方达 科翔 混合
基金主 代码 110013
交易代 码 110013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 13 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,288,829,546.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金主要投资于红利股 ，追求在有效控制风险的 前提下，实现基金 资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金基于定量与定性相 结合的宏观及市场分析， 确定组合中股票、 债
券、货币市场工具及其他 金融工具的比例，追求更 高收益，回避市场 风
险。
业绩比 较基 准 80%× 中证 红利 指数 收益 率 ＋中债 总指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征
本基金为混合基金，理论 上其风险收益水平高于债 券基金和货币市场 基
金，低 于股 票基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 洪渊
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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路30号 广州 银行 大厦40-43楼 号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40-43 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -181,745,942.63
本期利 润 -247,867,894.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1923
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,004,796,767.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7796
期末基 金资 产净 值 3,124,111,482.21
期末基 金份 额净 值 2.424
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 287.33%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4.本基 金已 于 2008 年 12 月 12 日对 原基 金科 翔退 市 时的基 金份 额进 行了 拆分 ， 基 金拆 分比 例为易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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1：1.340278796 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 9.83% 1.64% -0.27% 0.76% 10.10% 0.88%
过去三 个月 10.84% 1.62% -2.03% 0.82% 12.87% 0.80%
过去六 个月 -8.84% 2.45% -12.37% 1.50% 3.53% 0.95%
过去一 年 -5.59% 2.88% -21.46% 1.97% 15.87% 0.91%
过去三 年 132.87% 2.15% 56.81% 1.53% 76.06% 0.62%
自基金 合同 生
效起至 今
287.33% 1.72% 91.96% 1.42% 195.37% 0.30%
3.2.2 自基金转型以来 基 金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 科翔 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年 11 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日 ）
注：1. 本基 金由 原基 金科 翔于 2008 年 11 月 13 日 转 型而来 。
2.自基 金转 型至 报告 期末 ， 基金份 额净 值增 长率 为 287.33% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益率为 91.96% 。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 、大 连分 公司 和易方 达国 际控 股有 限
公司 、 易 方达 资产 管理 有 限公司 等子 公司 。 易方 达 秉承 “ 取信 于市 场， 取信 于 社会 ” 的宗 旨， 坚持 “ 在
诚信规 范的 前提 下 ， 通 过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 增长 ” 的 经营 理 念， 以严 格的 管理 、 规
范的运 作和 良好 的投 资业 绩，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达取 得全 国社会 保障 基金 投资 管
理人资 格。2005 年 8 月， 易方达 获得 企业 年金 基金 投资管 理人 资格 。2007 年 12 月 ，易 方达 获得 合
格境内 机构 投资 者 （QDII ） 资格 。2008 年 2 月， 易 方达获 得从 事特 定客 户资 产管理 业务 资格 。 截 至
2016 年 6 月 30 日 ，易 方 达旗下 共管 理 92 只 开放 式 基金、1 只 封闭 式基 金和 多个全 国社 保基 金资 产
组合、 企业 年金 及特 定客 户资产 管理 业务 ，管 理公 募基金 总规模 4056.91 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈皓
本基金 的基 金经 理、 易方 达国防
军工混 合型 证券 投资 基金 的基
金经理 、 易 方达 价值 精选 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 易方
达新经 济灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 、 易 方达平
稳增长 证券 投资 基金 的基 金经
理、投 资一 部总 经理
2014-05-10 - 9 年
硕士研 究生 ，
曾 任 易 方 达
基 金 管 理 有
限 公 司 研 究
部 行 业 研 究
员、 基金 经理
助 理 兼 行 业
研究员 、 基金
投 资 部 基 金
经理助 理 、 投
资 一 部 总 经
理助理 、 投资
一 部 副 总 经
理。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 13 次为 指数 及量化 投资 因投 资策 略
需要和其他组合发生的反 向交易；3 次为不同基金 经理管理的非指数基金因 投资策略不同而发生的
反向交 易， 有关 基金 经理 按规定 履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2016 年上 半年 ， 市场 出现 较为剧 烈的 震荡 和分 化 。 上半年 上证 综指 下 跌 17.22% ， 创业 板指 下跌
17.92% 。 总 体上 ， 上 半年 市场走 势大 体可 以分 为三 个阶段 。 第一 阶段 ，2016 年一月 指数 出现 大幅 调
整，上证综 指月回 调 22.65% 。按照中信 一级行业 指 数划分看（ 下同） ，计 算机 与通信行业 回调最 为
显著。第二阶段，二月至 四月中旬，市场出现底部 反弹，上证综指从二月初 至四月中旬反弹幅度达
到 12.45% ， 同期 创业 板指 数反 弹 15.83% 。 这期 间有 色金属 与纺 织服 装行 业处 于领涨 位置 ， 分 别上 涨
约 31.87% 和 26.66% 。 第三 阶段， 从 4 月中 旬之 后至 6 月末 市场 以震 荡为 主， 期 间板块 走势 分化 与轮
动特征持续显著，其中食 品饮料、电子元器件与家 电行业表现相对突出。总 体上半年食品饮料行业易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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相对优 势最 为显 著， 有 色 金属和 银行 行业 总体 表现 较为突 出， 而 2015 年 表现 较为突 出的 传媒 与计 算
机行业 则出 现显 著下 跌。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 2.424 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率为-8.84% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为-12.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
本基金 一月 份伴 随市 场下 跌， 净 值出 现了一 定程 度 的回调 ， 期 间通过 仓位 控 制减少 了部 分损 失；
此后在 二月 初果 断加 仓 ， 并 在行业 配置 方面 更为 积极 ， 分别增 加了 白酒 行业 、 三元 锂电池 板块 、 OLED
与半导体板块的配置，并 积极布局稀 土、钴等资源 品，在上述的市场第二阶 段取得了显著的绝对与
相对收 益。5 月 后， 本基 金再次 调整 结构 ，总 体保 持攻守 平衡 的配 置。
未来一段时间，英国脱欧 公投之后的一系列经济与 金融影响可能会逐步在金 融市场上发酵。世
界主要经济体的经济与政 策走势尚不明朗，在流动 性冲击和投资回报率普遍 较低的情况下，各类资
产的价 格走 势差 异可 能进 一步显 现。 对于 国内 A 股 市场来 讲， 下半 年既 存在 宏观经 济的 不确 定， 也
存在产 业升 级转 型与 持续 改革的 红利 机会 。
本基金将继续坚持价值与 成长并重的投资理念来应 对市场风险和选择行业配 置。一方面可能布
局部分盈利改善、估 值偏 低或估值与行业增速相对 匹配的子行业；另一方面 ，还将积极布局中长期
符合产 业发 展方 向的 新兴 产业， 包括 电子 行业 、新 材料等 领域 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内实 施的 利润分 配金 额 为 118,778,262.80 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达科翔混合型 证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，易方达科翔 混合型证券投资基金的管 理人 ——易方达基金管理 有限公司在易方达
科翔混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，易 方达 科翔 混合 型证 券投资 基金 对基 金份 额持 有人进 行了 1 次利 润 分
配，分 配金 额 为 118,778,262.80 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 科 翔 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016
年半年度报告中财务指 标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达科 翔混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 121,411,309.83 87,075,519.41
结算备 付金
11,766,188.00 15,557,887.14
存出保 证金
1,931,871.24 2,603,595.57
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,621,448,929.85 2,574,771,212.53
其中： 股票 投资
2,530,617,372.85 2,463,456,312.53
基金投 资
- -
债券投 资
90,831,557.00 111,314,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 332,004,366.00 200,000,420.00
应收证 券清 算款
280,722,521.35 24,038,814.32
应收利 息 6.4.7.5 2,526,573.66 1,784,692.51
应收股 利
- -
应收申 购款
23,940,359.16 37,997,861.74
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,395,752,119.09 2,943,830,003.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,314,754.29
应付赎 回款
256,835,416.04 16,737,774.48
应付管 理人 报酬
3,930,189.26 3,493,158.57
应付托 管费
655,031.52 582,193.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,244,288.46 7,731,291.83
应交税 费
813,062.36 813,062.36
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,162,649.24 1,441,950.31
负债合 计
271,640,636.88 35,114,184.95
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 961,709,798.77 777,480,867.96 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页共 46 页
未分配 利润 6.4.7.10 2,162,401,683.44 2,131,234,950.31
所有者 权益 合计
3,124,111,482.21 2,908,715,818.27
负债和 所有 者权 益总 计
3,395,752,119.09 2,943,830,003.22
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 2.424 元 ， 基金 份额 总额 1,288,829,546.52 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达科 翔混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-201,270,027.70 516,415,874.37
1.利息 收入
3,097,274.75 2,066,935.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,565,105.04 556,419.64
债券利 息收 入
1,447,060.75 1,441,764.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
85,108.96 68,752.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-140,214,615.34 779,256,844.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -145,407,994.74 777,371,329.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,820.00 -104,030.29
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,179,559.40 1,989,545.08
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -66,121,951.43 -269,400,988.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 1,969,264.32 4,493,083.04
减：二、费用
46,597,866.36 39,795,634.15
1．管 理人 报酬
20,820,844.12 14,093,289.11
2．托 管费
3,470,140.64 2,348,881.52
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 22,082,907.69 23,150,435.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 223,973.91 203,027.70
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-247,867,894.06 476,620,240.22 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-247,867,894.06 476,620,240.22
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达科 翔混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
777,480,867.96 2,131,234,950.31 2,908,715,818.27
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -247,867,894.06 -247,867,894.06
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
184,228,930.81 397,812,889.99 582,041,820.80
其中：1.基 金申 购款 724,995,365.65 1,452,088,564.31 2,177,083,929.96
2.基金 赎回 款 -540,766,434.84 -1,054,275,674.32 -1,595,042,109.16
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -118,778,262.80 -118,778,262.80
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
961,709,798.77 2,162,401,683.44 3,124,111,482.21
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
426,900,542.00 451,664,339.26 878,564,881.26
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 476,620,240.22 476,620,240.22
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
365,680,923.15 1,186,472,269.78 1,552,153,192.93
其中：1.基 金申 购款 1,369,765,585.05 3,876,840,111.23 5,246,605,696.28
2.基金 赎回 款 -1,004,084,661.90 -2,690,367,841.45 -3,694,452,503.35
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- -43,867,561.53 -43,867,561.53 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页共 46 页
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
792,581,465.15 2,070,889,287.73 2,863,470,752.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
本基金由 科翔 证券投 资基 金转型而 成。 依据中 国证 券监督管 理委 员会证 监许 可[2008]1221 号文
《关于 核准 科翔 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 有关转 换基 金运 作方 式决 议的批 复》 ， 科 翔证 券 投
资基金由封闭式基金转型 为开放式基金，调整存续 期限，终止上市交易，调 整投资目标、范围和策
略， 修 订基 金合 同， 并 更 名为 “ 易方 达科 翔股 票型 证 券投资 基金 ”。自 2008 年 11 月 13 日 科翔 证券 投
资基金在深圳证券交易所 终止上市之日起，由《科 翔证券投资基金基金合同 》修订而成的《易方达
科翔股票型证券投资基金 基金合同》生效。本基金 为开放式基金，存续期限 不定。本基金的基金管
理人为易方达基金管理有 限公司，注册登记机构为 易方达基金管理有限公司 ， 基金托管人为中国工
商银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “ 中 国工 商银 行 ”）。
根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基
金管理 有限 公司 于 2008 年 12 月 12 日对 原基 金科 翔退市 时的 基金 份额 进行 了份额 拆分 ， 拆分 比例 为
1：1.340278796 ，并 由注 册登记 机构 进行 了持 有人 份额的 登记 确认 。
2015 年 7 月 25 日， 根据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 的规 定， 本基金 变更 基金 类
别并由 “ 易 方达 科翔 股票 型 证券投 资基 金 ” 更名 为 “ 易 方达科 翔混 合型 证券 投资 基金 ” 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页共 46 页
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、 企业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值 税 。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入 ，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页共 46 页
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ； 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 超过 1 年的 ，股 息 红利所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 121,411,309.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 121,411,309.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,335,882,148.12 2,530,617,372.85 194,735,224.73
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 754,966.90 831,557.00 76,590.10
银行间 市场 90,011,640.00 90,000,000.00 -11,640.00
合计 90,766,606.90 90,831,557.00 64,950.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,426,648,755.02 2,621,448,929.85 194,800,174.83
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页共 46 页
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 332,004,366.00 -
合计 332,004,366.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 78,834.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,765.32
应收债 券利 息 2,422,546.51
应收买 入返 售证 券利 息 19,645.20
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 782.46
合计 2,526,573.66
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,243,922.46
银行间 市场 应付 交易 费用 366.00
合计 7,244,288.46
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 963,743.26 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
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预提费 用 198,905.98
合计 2,162,649.24
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 1,041,945,327.40 777,480,867.96
本期申 购 971,565,017.00 724,995,365.65
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -724,680,797.88 -540,766,434.84
本期末 1,288,829,546.52 961,709,798.77
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,074,123,698.73 1,057,111,251.58 2,131,234,950.31
本期利 润 -181,745,942.63 -66,121,951.43 -247,867,894.06
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
231,197,274.31 166,615,615.68 397,812,889.99
其中： 基金 申购 款 800,641,647.56 651,446,916.75 1,452,088,564.31
基金赎 回款 -569,444,373.25 -484,831,301.07 -1,054,275,674.32
本期已 分配 利润 -118,778,262.80 - -118,778,262.80
本期末 1,004,796,767.61 1,157,604,915.83 2,162,401,683.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,447,299.26
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 101,108.80
其他 16,696.98
合计 1,565,105.04
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,194,392,149.68
减：卖 出股 票成 本总 额 7,339,800,144.42
买卖股 票差 价收 入 -145,407,994.74 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 46 页
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
20,750,000.00
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
19,986,180.00
减： 应 收利 息总 额 750,000.00
买卖债 券差 价收 入 13,820.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,179,559.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,179,559.40
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -66,121,951.43
——股 票投 资 -65,624,788.43
——债 券投 资 -497,163.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -66,121,951.43
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,969,264.32
其他 -
合计 1,969,264.32 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 46 页
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 22,082,907.69
银行间 市场 交易 费用 -
合计 22,082,907.69
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 6,267.93
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 800.00
合计 223,973.91
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页共 46 页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,820,844.12 14,093,289.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,855,834.59 2,071,604.07
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月底，按月 支付；由基金托管人于次 月前两个工作日内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,470,140.64 2,348,881.52
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月底，按月 支付；由基金托管人复核 后于次月前两个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
64,976,567.48 181,667,217.18
期间申购/ 买 入 总 份 - 64,976,567.48 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页共 46 页
额
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- 90,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额
64,976,567.48 156,643,784.66
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
5.04% 14.75%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
粤财信 托 1,782,570.80 0.14% 1,782,570.80 0.17%
广发证 券 2,034,821.38 0.16% 2,034,821.38 0.20%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的
有关规 定支 付。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
121,411,309.8
3
1,447,299.26
507,047,147.
96
448,925.51
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国工商银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 46 页
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-14 -
2016-
01-14
1.040
77,684,750.2
8
41,093,512.5
2
118,778,262.
80
-
合计
1.040
77,684,750.2
8
41,093,512.5
2
118,778,262.
80
-
6.4.12 期末（2016 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
流通
受限
5.80 5.80 971
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
流通
受限
10.05 10.05 926
9,306.
30
9,306.
30
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00061 *ST 济 2016-04 重大事 12.91 - - 659,668 6,951,297.82 8,516,313.88 - 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 46 页
7 柴 -20 项停牌
00065
1
格力电
器
2016-02
-22
重大事
项停牌
22.07 - - 1,108,238 22,321,190.63
24,458,812.6
6
-
00083
5
长城动
漫
2016-02
-29
重大事
项停牌
13.22
2016-0
7-22
14.54 675,028 12,795,051.21 8,923,870.16 -
00210
1
广东鸿
图
2016-05
-03
重大事
项停牌
21.62 - - 1,770,168 41,393,655.30
38,271,032.1
6
-
00212
7
南极电
商
2016-05
-16
重大事
项停牌
9.63 - - 273,400 2,636,268.20 2,632,842.00 -
00224
6
北化股
份
2015-11
-23
重大事
项停牌
14.10
2016-0
8-01
12.69 720,000 7,517,196.07
10,152,000.0
0
-
00237
3
千方科
技
2016-05
-12
重大事
项停牌
17.11
2016-0
8-16
16.43 935,316 15,845,738.58
16,003,256.7
6
-
00269
1
冀凯股
份
2016-02
-23
重大事
项停牌
25.81
2016-0
7-26
23.23 190,100 4,299,438.00 4,906,481.00 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
重大事
项停牌
50.62 - - 60,400 3,146,273.00 3,057,448.00 -
30004
6
台基股
份
2016-03
-07
重大事
项停牌
17.59 - - 220,000 4,239,925.25 3,869,800.00 -
30022
3
北京君
正
2016-06
-03
重大事
项停牌
44.00 - - 1,159,897 42,992,504.64
51,035,468.0
0
-
30024
2
明家联
合
2016-05
-09
重大事
项停牌
34.99
2016-0
8-12
36.69 385,819 12,055,562.51
13,499,806.8
1
-
30028
2
汇冠股
份
2016-04
-22
重大事
项停牌
35.25
2016-0
7-26
36.78 10,000 326,452.48 352,500.00 -
30030
8
中际装
备
2016-03
-11
重大事
项停牌
12.36 - - 174,300 2,622,140.00 2,154,348.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项停牌
8.99 - - 1,114,100 9,785,653.59
10,015,759.0
0
-
30035
1
永贵电
器
2016-06
-29
重大事
项停牌
33.93
2016-0
7-04
33.30 255,613 6,523,040.94 8,672,949.09 -
30035
6
光一科
技
2016-05
-26
重大事
项停牌
48.44
2016-0
8-10
44.27 210,000 10,202,538.30
10,172,400.0
0
-
60055
6
慧球科
技
2016-01
-20
重大事
项停牌
15.80
2016-0
7-07
14.22 1,646,549 38,402,652.39
26,015,474.2
0
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项停牌
22.35 - - 314,640 6,845,028.54 7,032,204.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
重大事
项停牌
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 46 页
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全 公司 的组 织架 构中 ，对风 险实 行多 层次 、多 角度、 全方 位的 管理 。
从投资决策的层次看，投 资决策委员会、投资总 监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为
及相关 风险 进行 管理 、 监 控， 并 根据 其不 同权 限实 施风险 控制 ； 从 岗位 职能 的分工 上看 ， 基 金经 理、
监察部、集中交易室、核 算部以及投资风险管理部 从不同角度、不同环节对 投资的全过程实行风险
监控和 管理 ； 从投 资管 理 的流程 看 ， 已 经形 成了 一 套贯穿 “ 事 前的 风险 定位 、 事中的 风险 管理 和事 后
的风险 评估 ” 的 健全 的风 险 监控体 系。
本基金是混合型基金，属 于证券投资基金中的中等 偏高风险品种，日常经营 活动中本基金面临
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 ，本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标
是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 ， 以实 现 “ 风
险和收 益相 匹配 ” 的 风险 收 益目标 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 在 银行 间同 业市 场主 要通过 交易 对手 库制 度防 范交易 对手 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 0.03%(2015 年 12 月 31 日：0.04%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 92,418,442.62 111,997,377.05
合计 92,418,442.62 111,997,377.05 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页共 46 页
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 及未 有第 三方机 构评 级的 短
期融资 券、 同业 存单 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年 度 末
2015 年12 月31 日
AAA 835,660.89 1,043,008.71
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 835,660.89 1,043,008.71
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比 例、 压力 测试 等方 法评估 组合 的流 动性 风险 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 所持大部分证券在证券交 易所上市，其余亦
可在银 行间 同业 市场 交易 ，期末 除 6.4.12 列 示券 种 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时
变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 121,411,309.83 - - -
121,411,309.8
3
结算备 付金 11,766,188.00 - - - 11,766,188.00 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 46 页
存出保 证金 1,931,871.24 - - - 1,931,871.24
交易性 金融 资产 90,000,000.00 831,557.00 - 2,530,617,372.85
2,621,448,929.
85
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
332,004,366.00 - - -
332,004,366.0
0
应收证 券清 算款 - - - 280,722,521.35
280,722,521.3
5
应收利 息 - - - 2,526,573.66 2,526,573.66
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 23,940,359.16 23,940,359.16
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 557,113,735.07 831,557.00 - 2,837,806,827.02
3,395,752,119.
09
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 256,835,416.04
256,835,416.0
4
应付管 理人 报酬 - - - 3,930,189.26 3,930,189.26
应付托 管费 - - - 655,031.52 655,031.52
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 7,244,288.46 7,244,288.46
应交税 费 - - - 813,062.36 813,062.36
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 2,162,649.24 2,162,649.24
负债总 计 - - - 271,640,636.88
271,640,636
.88
利率敏 感度 缺口 557,113,735.07 831,557.00 - 2,566,166,190.14
3,124,111,482.
21
上年度 末
2015 年 12 月 31
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页共 46 页
日
资产
银行存 款 87,075,519.41 - - - 87,075,519.41
结算备 付金 15,557,887.14 - - - 15,557,887.14
存出保 证金 2,603,595.57 - - - 2,603,595.57
交易性 金融 资产 110,273,000.00 1,041,900.00 - 2,463,456,312.53
2,574,771,212.
53
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
200,000,420.00 - - -
200,000,420.0
0
应收证 券清 算款 - - - 24,038,814.32 24,038,814.32
应收利 息 - - - 1,784,692.51 1,784,692.51
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 37,997,861.74 37,997,861.74
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 415,510,422.12 1,041,900.00 - 2,527,277,681.10
2,943,830,003.
22
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 4,314,754.29 4,314,754.29
应付赎 回款 - - - 16,737,774.48 16,737,774.48
应付管 理人 报酬 - - - 3,493,158.57 3,493,158.57
应付托 管费 - - - 582,193.11 582,193.11
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 7,731,291.83 7,731,291.83
应交税 费 - - - 813,062.36 813,062.36
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 1,441,950.31 1,441,950.31
负债总 计 - - - 35,114,184.95 35,114,184.95
利率敏 感度 缺口 415,510,422.12 1,041,900.00 - 2,492,163,496.15
2,908,715,818.
27
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 46 页
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 10,439.49 133,780.77
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -10,437.07 -133,440.10
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采 用 Barra 风 险管 理系 统， 通过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标，
监控投 资组 合面 临的 市场 价格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 2,530,617,372.85 81.00 2,463,456,312.53 84.69
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,530,617,372.85 81.00 2,463,456,312.53 84.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页共 46 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 175,952,373.05 152,164,544.21
2.业绩 比较 基准 下降 5% -175,952,373.05 -152,164,544.21
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 2,280,099,332.85 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 341,349,597.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 1,953,660,325.78 元， 第二 层次 621,110,886.75 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃(包括 涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金 融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页共 46 页
1 权益投 资 2,530,617,372.85 74.52
其中： 股票 2,530,617,372.85 74.52
2 固定收 益投 资 90,831,557.00 2.67
其中： 债券 90,831,557.00 2.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 332,004,366.00 9.78
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 133,177,497.83 3.92
7 其他各 项资 产 309,121,325.41 9.10
8 合计 3,395,752,119.09 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 13,765,260.00 0.44
B 采矿业
3,322,242.00 0.11
C 制造业 1,975,764,426.13 63.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.02
F 批发和 零售 业
65,816,303.00 2.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
44,024,100.00 1.41
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
178,270,284.33 5.71
J 金融业
38,631,077.00 1.24
K 房地产 业
143,677,645.20 4.60
L 租赁和 商务 服务 业
16,132,648.81 0.52 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 46 页
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
27,294,000.00 0.87
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
23,123,986.00 0.74
S 综合
- -
合计 2,530,617,372.85 81.00
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002077 大港股 份 6,471,966 143,677,645.20 4.60
2 002384 东山精 密 6,785,272 134,755,501.92 4.31
3 300458 全志科 技 1,000,000 106,980,000.00 3.42
4 002428 云南锗 业 5,624,300 96,625,474.00 3.09
5 300365 恒华科 技 2,048,345 93,711,783.75 3.00
6 002260 德奥通 航 3,060,000 79,407,000.00 2.54
7 002224 三 力 士 3,136,000 72,598,400.00 2.32
8 002035 华帝股 份 2,926,499 71,640,695.52 2.29
9 000661 长春高 新 599,527 63,957,540.36 2.05
10 002371 七星电 子 1,520,000 63,566,400.00 2.03
11 002436 兴森科 技 2,594,899 59,137,748.21 1.89
12 600458 时代新 材 3,459,328 53,896,330.24 1.73
13 002443 金洲管 道 3,724,087 53,440,648.45 1.71
14 300340 科恒股 份 667,398 52,877,943.54 1.69
15 300223 北京君 正 1,159,897 51,035,468.00 1.63
16 600563 法拉电 子 1,095,028 49,845,674.56 1.60
17 300236 上海新 阳 949,780 48,049,370.20 1.54
18 300199 翰宇药 业 2,093,638 42,605,533.30 1.36
19 002101 广东鸿 图 1,770,168 38,271,032.16 1.23
20 600262 北方股 份 1,424,136 38,181,086.16 1.22
21 000779 三毛派 神 1,679,945 37,714,765.25 1.21
22 600029 南方航 空 4,600,000 32,476,000.00 1.04
23 002385 大北农 4,001,700 32,253,702.00 1.03
24 600382 广东明 珠 1,962,300 31,396,800.00 1.00
25 300025 华星创 业 2,026,825 29,064,670.50 0.93 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 46 页
26 300097 智云股 份 550,567 27,555,878.35 0.88
27 603377 东方时 尚 600,000 27,294,000.00 0.87
28 002049 紫光国 芯 609,749 26,798,468.55 0.86
29 600556 慧球科 技 1,646,549 26,015,474.20 0.83
30 601689 拓普集 团 787,157 25,936,823.15 0.83
31 000876 新 希 望 3,043,800 25,324,416.00 0.81
32 000901 航天科 技 630,000 25,294,500.00 0.81
33 000651 格力电 器 1,108,238 24,458,812.66 0.78
34 300336 新文化 925,700 23,123,986.00 0.74
35 002171 楚江新 材 1,300,000 22,399,000.00 0.72
36 603898 好莱客 665,961 20,704,727.49 0.66
37 603766 隆鑫通 用 1,020,600 20,636,532.00 0.66
38 603678 火炬电 子 264,300 20,144,946.00 0.64
39 300316 晶盛机 电 1,500,000 19,650,000.00 0.63
40 600056 中国医 药 1,203,396 19,085,860.56 0.61
41 600775 南京熊 猫 1,272,746 19,027,552.70 0.61
42 300230 永利股 份 647,054 18,816,330.32 0.60
43 300377 赢时胜 367,398 18,182,527.02 0.58
44 600566 济川药 业 703,516 18,108,501.84 0.58
45 600184 光电股 份 754,540 17,082,785.60 0.55
46 002373 千方科 技 935,316 16,003,256.76 0.51
47 300159 新研股 份 859,000 15,504,950.00 0.50
48 600285 羚锐制 药 1,421,100 15,333,669.00 0.49
49 300016 北陆药 业 655,400 14,975,890.00 0.48
50 000807 云铝股 份 2,278,400 14,923,520.00 0.48
51 300395 菲利华 550,650 14,746,407.00 0.47
52 002414 高德红 外 534,100 14,404,677.00 0.46
53 002643 万润股 份 280,000 14,246,400.00 0.46
54 600360 华微电 子 1,173,168 13,913,772.48 0.45
55 600975 新五丰 1,504,400 13,765,260.00 0.44
56 300242 明家联 合 385,819 13,499,806.81 0.43
57 002519 银河电 子 600,000 13,452,000.00 0.43
58 600030 中信证 券 776,300 12,599,349.00 0.40
59 600422 昆药集 团 910,400 12,417,856.00 0.40
60 000089 深圳机 场 1,358,600 11,548,100.00 0.37
61 600079 人福医 药 664,200 11,138,634.00 0.36
62 300053 欧比特 600,000 10,890,000.00 0.35
63 300339 润和软 件 300,000 10,752,000.00 0.34
64 300356 光一科 技 210,000 10,172,400.00 0.33
65 002462 嘉事堂 272,700 10,158,075.00 0.33
66 002246 北化股 份 720,000 10,152,000.00 0.32
67 002673 西部证 券 390,000 10,085,400.00 0.32
68 300323 华灿光 电 1,114,100 10,015,759.00 0.32
69 300322 硕贝德 461,295 9,917,842.50 0.32 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 46 页
70 300258 精锻科 技 600,000 9,696,000.00 0.31
71 002226 江南化 工 1,000,000 9,580,000.00 0.31
72 300123 太阳鸟 669,400 9,398,376.00 0.30
73 601198 东兴证 券 378,500 9,250,540.00 0.30
74 300342 天银机 电 300,000 9,138,000.00 0.29
75 000835 长城动 漫 675,028 8,923,870.16 0.29
76 002262 恩华药 业 439,950 8,864,992.50 0.28
77 603108 润达医 疗 311,600 8,784,004.00 0.28
78 300351 永贵电 器 255,613 8,672,949.09 0.28
79 000617 *ST 济柴 659,668 8,516,313.88 0.27
80 000963 华东医 药 125,300 8,445,220.00 0.27
81 002020 京新药 业 682,000 8,436,340.00 0.27
82 300252 金信诺 234,800 7,778,924.00 0.25
83 600576 万家文 化 314,640 7,032,204.00 0.23
84 002117 东港股 份 218,500 6,874,010.00 0.22
85 000513 丽珠集 团 146,100 6,736,671.00 0.22
86 600521 华海药 业 275,591 6,702,373.12 0.21
87 601688 华泰证 券 353,900 6,695,788.00 0.21
88 600198 大唐电 信 277,120 5,509,145.60 0.18
89 300183 东软载 波 206,400 5,469,600.00 0.18
90 002068 黑猫股 份 700,000 5,460,000.00 0.17
91 300026 红日药 业 312,500 5,434,375.00 0.17
92 300059 东方财 富 228,700 5,077,140.00 0.16
93 002691 冀凯股 份 190,100 4,906,481.00 0.16
94 600557 康缘药 业 257,767 4,209,335.11 0.13
95 300046 台基股 份 220,000 3,869,800.00 0.12
96 601225 陕西煤 业 642,600 3,322,242.00 0.11
97 300038 梅泰诺 60,400 3,057,448.00 0.10
98 002127 南极电 商 273,400 2,632,842.00 0.08
99 300308 中际装 备 174,300 2,154,348.00 0.07
100 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
101 300282 汇冠股 份 10,000 352,500.00 0.01
102 300078 思创医 惠 10,000 334,400.00 0.01
103 002364 中恒电 气 10,000 274,300.00 0.01
104 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
105 002103 广博股 份 10,000 202,100.00 0.01
106 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
107 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
108 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
109 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
110 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
111 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
112 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
113 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 46 页
114 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 139,406,010.08 4.79
2 603799 华友钴 业 124,961,337.99 4.30
3 300097 智云股 份 117,280,027.17 4.03
4 002643 万润股 份 113,707,797.80 3.91
5 002224 三 力 士 104,517,324.86 3.59
6 002428 云南锗 业 99,814,547.01 3.43
7 300458 全志科 技 96,992,481.87 3.33
8 600392 盛和资 源 94,898,540.38 3.26
9 002456 欧菲光 91,313,911.87 3.14
10 300014 亿纬锂 能 91,117,565.00 3.13
11 300418 昆仑万 维 87,599,799.45 3.01
12 002384 东山精 密 85,015,473.80 2.92
13 000779 三毛派 神 76,948,835.34 2.65
14 002077 大港股 份 73,936,882.33 2.54
15 300365 恒华科 技 70,516,109.01 2.42
16 600061 国投安 信 67,166,901.34 2.31
17 002340 格林美 65,870,505.10 2.26
18 601198 东兴证 券 61,688,844.93 2.12
19 000661 长春高 新 61,191,394.36 2.10
20 002385 大北农 60,956,945.64 2.10
21 300033 同花顺 59,469,128.20 2.04
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 183,982,361.37 6.33
2 603799 华友钴 业 157,923,235.27 5.43
3 600392 盛和资 源 124,889,654.96 4.29
4 300014 亿纬锂 能 121,427,300.41 4.17
5 002643 万润股 份 118,694,464.31 4.08
6 300097 智云股 份 102,231,537.86 3.51 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页共 46 页
7 000973 佛塑科 技 101,848,349.89 3.50
8 002329 皇氏集 团 95,706,238.59 3.29
9 002456 欧菲光 93,579,455.41 3.22
10 002517 恺英网 络 93,333,716.06 3.21
11 300113 顺网科 技 93,234,875.78 3.21
12 600391 成发科 技 90,706,235.96 3.12
13 002340 格林美 79,645,329.46 2.74
14 002224 三 力 士 76,544,825.61 2.63
15 300418 昆仑万 维 76,183,885.34 2.62
16 002494 华斯股 份 75,333,021.45 2.59
17 000901 航天科 技 74,432,634.30 2.56
18 300073 当升科 技 71,633,919.94 2.46
19 002245 澳洋顺 昌 70,982,313.91 2.44
20 002192 融捷股 份 67,091,633.26 2.31
21 300199 翰宇药 业 65,274,975.82 2.24
22 600061 国投安 信 65,170,318.57 2.24
23 300033 同花顺 60,934,284.08 2.09
24 300242 明家联 合 58,587,323.49 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 7,472,585,993.17
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 7,194,392,149.68
注： “ 买入 股票成 本 ” 或“ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,000,000.00 2.88
其中： 政策 性金 融债 90,000,000.00 2.88
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 46 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 831,557.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 90,831,557.00 2.91
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 150416 15 农发 16 900,000 90,000,000.00 2.88
2 132003 15 清控 EB 7,550 831,557.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 46 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,931,871.24
2 应收证 券清 算款 280,722,521.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,526,573.66
5 应收申 购款 23,940,359.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 309,121,325.41
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
92,963 13,863.90 271,131,661.28 21.04% 1,017,697,885.24 78.96%
注：持 有人 户数 含未 确权 的原持 有人 户数 。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 46 页
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,717,062.08 0.2108%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年 11 月 13 日） 基金 份额 总 额 800,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,041,945,327.40
本报告 期 基 金总 申购 份额 971,565,017.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 724,680,797.88
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,288,829,546.52
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 46 页
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2016 年 4 月 30 日发 布公 告， 自 2016 年 4 月 30 日 起聘 任詹 余 引先生 担任 公司
董事长 ，叶 俊英 先生 不再 担任公 司董 事长 ，肖 坚先 生不再 担任 公司 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 3,346,004,193.82 22.82% 3,116,136.44 22.93% -
国信证 券 1 2,152,425,037.71 14.68% 2,004,553.24 14.75% -
长江证 券 2 1,756,451,518.71 11.98% 1,635,780.79 12.04% -
华泰证 券 2 4,272,115,400.66 29.14% 3,978,627.16 29.28% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 1,767,523,554.51 12.06% 1,646,097.00 12.11% - 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 46 页
银河证 券 1 267,358,570.04 1.82% 248,988.35 1.83% -
东北证 券 1 494,463,055.49 3.37% 395,569.75 2.91% -
长城证 券 1 603,698,257.00 4.12% 562,225.43 4.14% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增东 北 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-04
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-05
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断 调
整旗下 部分 基金 开放 时间 的公告
基金管 理人 网站 2016-01-07
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-08
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-12
6 易方达 科翔 混合 型证 券投 资基金 分红 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-12 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 46 页
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 包 商 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-20
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 平 安 证 券 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-20
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中经 北证 为销 售机构 、 参 加中 经北
证申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中证 金牛 为销 售机构 、 参 加中 证金
牛申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-28
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-01-29
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-23
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-26
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 恒 丰 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-02-29
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 德州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-02
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 广东 南粤 银行 为销售 机构 、 参 加广
东 南 粤 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-04
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富济 财富 为销 售机构 、 参 加富 济财
富申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-08
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 青岛 农商 银行 为销售 机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-09
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 大 同 证 券 推
出 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-10
21 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 中国证券报、上海证券 2016-03-23 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 46 页
式 基 金 参 加 德 州 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 同花 顺费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-25
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 金 证 券
为易方 达科 讯混 合型 证券 投资基 金、 易方 达科
汇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 易 方 达 科
翔混合 型证 券投 资基 金确 权机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-29
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-03-30
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 好买 基金 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-07
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 浙江 泰隆 商业 银行为 销售 机构 、 参
加 浙 江 泰 隆 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-08
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中正 达广 为销 售机构 、 参 加中 正达
广申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-21
28
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
基金管 理人 非控 股股 东承 销证券 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
29
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 锦州 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-22
30
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 诺亚 正行 费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-28
31
关 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 从 业 人 员 在 易
方达资 产管 理有 限公 司兼 职情况 变更 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
32
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
33
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-04-30
34
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-04
35 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 官 方 淘 宝 店 关 中国证券报、上海证券 2016-05-05 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 46 页
闭服务 的公 告 报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
36
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-05
37
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 谐 销 售
为 易 方 达 科 翔 混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-09
38
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 云南 红塔 银行 为销售 机构 、 参 加云
南红塔 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-09
39
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 民 生 银 行 直 销 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-13
40
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 徽商 期货 为销 售机构 、 参 加徽 商期
货申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-18
41
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 盈 米 财 富 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
42
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大智 慧为 销售 机构、 参加 大智 慧申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
43
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 奕丰 金融 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-20
44
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 川财 证券 为销 售机构 、 参 加川 财证
券申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-27
45
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 大连 银行 为销 售机构 、 参 加大 连银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-05-31
46
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 鼎信 汇金 为销 售机构 、 参 加鼎 信汇
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-01
47
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 鑫鼎 盛费 率优 惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-20
48
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 申万 宏源 西部 证券为 销售 机构 、 参
加 申 万 宏 源 西 部 证 券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-23
49
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 余杭 农村 商业 银行为 销售 机构 、 参
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
2016-06-23 易方达科翔混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 46 页
加 余 杭 农 村 商 业 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
人网站
50
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-29
51
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
52
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 青海 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2016-06-30
53
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 官 方 京 东 店
开展基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2016-06-30
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中 国证监 会《 关于 核准科 翔证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会有 关转 换基金 运作 方式 决议 的
批复》 （证 监许 可[2008]1221 号） ；
2.《易 方达 科翔 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《易 方达 科翔 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 中国 证监 会《 关于 同意科 汇、 科讯 、科 翔证 券投资 基金 上市 、扩 募和 续期的 批复 》 （证 监基
金字[2001]11 号 文） ；
5.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
6.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一六年八月二十 四日
